建 信 内 生 动力 股 票 型 证券 投 资 基 金
2013 年 年度 报 告 摘要
2013 年12 月31 日
基金管 理人: 建信基金管 理有限责任公司
基金托 管人: 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期:2014 年3 月27 日
建信内生动力股票 2013 年年度 报 告摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2014 年 3 月 25 日复 核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告中的财 务资料经 审 计,普华永道 中天会计 师 事务所有限公 司为本基 金 出具了无保留 意
见的审 计报 告, 请投 资者 注意阅 读。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文。
本报告 期 自2013 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 建信内 生动 力股 票
基金主 代码 530011
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年 11 月 16 日
基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,246,522,766.94 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在有效 控制 风险 的前 提下 , 追求 基金 资产 的稳 健增 值,
力 争 在中 长期 为投 资者 创造 高 于业 绩比 较基 准的 投资
回报。
投资策 略 本 基 金将 采取 积极 、主 动的 资 产配 置策 略, 重点 投资
于 消 费性 内生 动力 行业 、投 资 性内 生动 力行 业、 服务
性 内 生动 力行 业中 具有 持续 竞 争力 优势 的上 市公 司股
票,力 求实 现基 金资 产的 长期增 值。
业绩比 较基 准 本基金 投资 业绩 比较 基准 为: 75% ×沪深 300 指 数收 益
率+25% × 中 国债 券总 指数 收益率 。
风险收 益特 征 本 基 金属 于股 票型 证券 投资 基 金, 一般 情况 下其 风险
与 预 期收 益水 平高 于混 合基 金 、债 券基 金与 货币 市场
基 金 ,属 于证 券投 资基 金中 较 高风 险、 较高 预期 收益
的品种 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 建信基 金管 理有 限责 任公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 路彩营 蒋松云
联系电 话 010-66228888 010-66106912
电子邮 箱 xinxipilu@ccbfund.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-81-95533
010-66228000
95588
传真 010-66228001 010-66106904
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2.4 信 息披 露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.ccbfund.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位: 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2013 年 2012 年 2011 年
本期已 实现 收益 403,397,702.85 -237,445,280.30 -383,028,385.52
本期利 润 239,067,843.77 323,719,147.67 -655,415,270.40
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0739 0.0823 -0.1588
本期基 金 份 额净 值增 长率 6.71% 10.05% -17.65%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2013 年末 2012 年末 2011 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0311 -0.1514 -0.1735
期末基 金资 产净 值 2,180,052,017.81 3,503,263,729.17 3,330,186,359.10
期末基 金份 额净 值 0.970 0.909 0.826
注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣
除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益;
2、 期 末可 供分 配利 润的 计 算方法 : 如果 期末 未分 配 利润的 未实 现部 分为 正数 , 则 期末 可供 分配 利
润的金额为期 末未分配 利 润的已实现部 分;如果 期 末未分配利润 的未实现 部 分为负数, 则期末可
供分配 利润 的金 额为 期末 未分配 利润 (已 实现 部分 相抵未 实现 部分 ) ;
3、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去三 个月 -1.02% 0.92% -2.99% 0.85% 1.97% 0.07%
过去六 个月 3.85% 1.00% 3.47% 0.97% 0.38% 0.03%
过去一 年 6.71% 1.14% -5.88% 1.05% 12.59% 0.09%
过去三 年 -3.29% 1.04% -17.64% 0.99% 14.35% 0.05%
自基金 合同 -3.00% 1.02% -20.99% 1.00% 17.99% 0.02% 建信内生动力股票 2013 年年度 报 告摘要
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生效起 至今
注: 本 基金 投资 业 绩 比较 基准为 : 75 %× 沪深300 指 数收益 率 +2 5%× 中国 债券 总指数 收益 率。 其中 :
沪深 300 指 数收 益率 作为 衡量股 票投 资部 分的 业绩 基准, 中国 债券 总指 数收 益率作 为衡 量基 金 债
券投资 部分 的业 绩基 准。
沪深 300 指 数是 由上 海和 深圳证 券市 场中 选 取 300 只 A 股 作为 样本 编制 而成 的成份 股指 数, 它是
反映沪深两个 市场整体 走 势的 “晴雨表 ”。指数 样 本选自沪深两 个证券市 场 ,覆盖了大 部分流通
市值。成份股 为市场中 市 场代表性好, 流动性高 , 交易活跃的主 流投资股 票 ,能够反映 市场主流
投资的 收益 情况 。 中债 系 列指数 由一 个总 指数 ( 即 中国 债 券总 指数 ) , 若 干 个 分指数 构成 。 中国 债
券总指数是全 样本债券 指 数,包括市场 上所有具 有 可比性的符合 指数编制 标 准的债券( 如交易所
和银行 间国 债、 银行 间金 融债券 等) ,理 论上 能客 观 反映中 国债 券总 体情 况。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注:本 报告 期, 本基 金的 投资组 合比 例符 合基 金合 同的要 求。 建信内生动力股票 2013 年年度 报 告摘要
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注:本 基金 合同 自2010 年 11 月16 日生 效,2010 年净值 增长 率以 实际 存续 期计算 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
自基金 合同 生效 以来 ,本 基金未 实施 利润 分配 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
经中国 证监 会证 监基 金字[2005]158 号 文批 准, 建信 基金管 理有 限责 任公 司成 立于 2005 年 9
月19 日, 注册 资本2 亿 元 。目前 公司 的股 东为 中国 建设银 行股 份有 限公 司、 信安金 融服 务公 司、
中国华电集团 资本控股 有 限公司,其中 中国建设 银 行股份有限公 司出资额 占 注册资本的 65%,信
安金融服务公 司出资额 占 注册资本的 25%,中 国华 电集团资本控 股有限公 司 出资额占注册 资本的
10% 。
公司下设综合 管理部、 投 资管理部、专 户投资部 、 海外投资部、 交易部、 研 究部、创新发 展建信内生动力股票 2013 年年度 报 告摘要
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部、市场营销 部、专户 理 财部、市场推 广部、人 力 资源管理部、 基金运营 部 、信息技术 部、风险
管理部和监察 稽核部, 以 及深圳、成都 、上海、 北 京四家分公司 ,并在上 海 设立了子公 司--建信
资本管理有限 责任公司 。 自成立以来, 公司秉持 “ 诚信、专业、 规范、创 新 ”的核心价 值观,恪
守“ 持有人利 益重于泰 山 ” 的原则,以 “建设财 富 生活 ” 为崇高 使命,坚 持 规范运作, 致力成为
“最可 信赖 、持 续领 先的 综合性 、专 业化 资产 管理 公司 ” 。
截至2013 年12 月 31 日, 公司旗 下有 建信 恒久 价值 股票型 证券 投资 基金 、 建 信 货币市 场基 金、
建信优选成长 股票型证 券 投资基金、建 信优化配 置 混合型证券 投 资基金、 建 信稳定增利 债券型证
券投资基金、 建信 核心 精 选股票型证券 投资基金 、 建信收益增强 债券型证 券 投资基金、 建信沪深
300 指数证 券投资基 金(LOF ) 、上证社会 责任交易 型 开放式证券投 资指数基 金 及其联接基金 、建
信全球机遇股 票型证券 投 资基金、建信 内生动力 股 票型证券投资 基金、建 信 保本混合型 证券投资
基金、建信双 利策略主 题 分级股票型证 券投资基 金 、建信新兴市 场优选股 票 型证券投资 基金、深
证基本 面 60 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金及 其联 接基金 、建 信恒 稳价 值混 合型证 券投 资基 金、
建信双 息红 利债 券型 证券 投资基 金、 建信 深 证 100 指数增 强 型 证券 投资 基金 、建信 转债 增强 债 券
型证券投资基 金、建信 全 球资源股票型 证券投资 基 金、建信社会 责任股票 型 证券投资基 金、建信
双周安心理财 债券型证 券 投资基金、建 信纯债债 券 型证券投资基 金、建信 月 盈安心理财 债券型证
券投资 基金 、 建信 双月 安 心理财 债券 型证 券投 资基 金、 建信 优势 动力 股票 型 证券投 资基 金 (LOF)、
建信央 视财 经 50 指 数分 级 发起式 证券 投资 基金 、 建 信安心 回报 定期 开放 债券 型证券 投资 基金 、 建
信消费升级混 合型证券 投 资基金、建信 双债增强 债 券型证券投资 基金、建 信 安心保本混 合型证券
投资基金、建 信周盈安 心 理财债券型证 券投资基 金 、建信创 新中 国股票型 证 券投资基金 、建信安
心回报 两年 定期 开放 债券 型证券 投资 基金 、 建 信稳 定 添利债 券型 证券 投资 基 金37 只 开放 式基 金和
建信信 用增 强债 券型 证券 投资基 金 1 只封 闭式 基金 ,管理 的基 金资 产规 模共 计为730.45 亿 元。
4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
万志勇
投 资 管 理
部副总
监 、 本 基
金 的 基 金
经理
2010 年11 月
17 日
- 12
硕 士 。 曾
就 职 于 西
安 创 新 互
联 网 孵 化
器 有 限 公
司 、 北 方
证 券 有 限
责任公
司 、 大 成建信内生动力股票 2013 年年度 报 告摘要
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基 金 管 理
有限公
司 、 摩 根
士 丹 利 华
鑫 基 金 管
理 有 限 公
司 ( 原 巨
田 基 金 管
理 有 限 公
司) 、 银华
基 金 管 理
有限公
司。2008
年 10 月
23 日至
2009 年11
月11 日任
银 华 领 先
策 略 基 金
基金经
理,2009
年 6 月 1
日至 2010
年 6 月 19
日 任 银 华
和 谐 主 题
基 金 基 金
经理。
2010 年 7
月 加 入 建
信 基 金 管
理 有 限 责
任 公 司 ,
历 任 研 究
部 执 行 总
监 、 研 究
部 执 行 总
监 兼 投 资
管 理 部 副
总 监 、 投
资 管 理 部
副 总 监 。
2010 年11
月17 日起
任 建 信 内建信内生动力股票 2013 年年度 报 告摘要
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生 动 力 股
票 型 证 券
投 资 基 金
基金经
理;2011
年 5 月 6
日至 2012
年 5 月 18
日 任 建 信
双 利 策 略
主 题 分 级
股 票 型 证
券 投 资 基
金 基 金 经
理;2011
年 7 月 11
日至 2013
年 3 月 18
日 任 封 闭
式 基 金 建
信 优 势 动
力 股 票 型
证 券 投 资
基 金 基 金
经 理 , 该
基金于
2013 年 3
月19 日起
转 换 为 开
放 式 基 金
建 信 优 势
动 力 股 票
型 证 券 投
资基金
(LOF),
万 志 勇 继
续 担 任 该
基 金 基 金
经理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 , 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销 售管理 办法 》 、 《证
券投资 基金 运作 管理 办法 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 管理办 法》 、 基 金合 同和 其 他法律 法规 、 部门建信内生动力股票 2013 年年度 报 告摘要
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规章,依照诚 实信用、 勤 勉尽责、安全 高效的原 则 管理和运用基 金资产, 在 认真控制投 资风险的
基础上 ,为 基金 持有 人谋 求最大 利益 ,没 有发 生违 反法律 法规 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
为了公平对待 投资人, 保 护投资人利益 ,避免出 现 不正当关联交 易、利益 输 送等违法违规 行
为,公司根 据《证券 投资 基金法》 、 《证 券投资基 金 管理公司内 部控制指 导意 见》 、 《证券投 资基金
公司公平交 易制度指 导意 见》 、 《基金管 理公司特 定 客户资产管 理业务试 点办 法》等法律 法规和 公
司内部制度 ,制定和 修订 了《公平交 易管理办 法》 、 《异常交易 管理办法》 、 《 公司防范内 幕交易 管
理办法》 、 《利 益冲突管 理 办法》等风 险管控制 度 。 公司使用的 交易系统 中设 置了公平交 易模块 ,
一旦出现不同 基金同时 买 卖同一证券时 ,系统自 动 切换至公平交 易模块进 行 操作,确保 在投资管
理活动中公平 对待不同 投 资组合,严禁 直接或通 过 第三方的交易 安排在不 同 投资组合之 间进行利
益输送 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人一 贯公 平对 待旗下 管理 的所 有基 金和 组合, 制定 并严 格遵 守相 应 的制度 和流 程,
通过系统和人 工等方式 在 各环节严格控 制交易公 平 执行。报告期 内,本公 司 严格执行了 《证券投
资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见 》 和 《建 信 基金管 理有 限责 任公 司公 平交易 制度 》 的规 定 。
本基金 管理 人对 过去 四个 季度不 同时 间窗 口下 ( 日 内、3 日内、5 日内 ) 管 理 的不同 投资 组合
(包括 封闭 式基 金、 开放 式基金 、特 定客 户资 产管 理组合 等) 同向 交易 的交 易价差 从 T 检验 ( 置
信度 为95% ) 、 平均 溢价 率 、 贡献 率、 正溢 价率 占优 频率等 几个 方面 进行 了专 项分析 。 具 体分 析结
果如下 :
当时间 窗 为1 日 时 , 配 了 1984 对 投资 组合 , 有496 对 投资组 合未 通 过 T 检 验 , 其中 190 对投
资组合 的正 溢价 率占 优频 率小于 55% , 其它 306 对 正溢价 率占 优频 率大 于 55% 的投 资组 合中 ,有
29 对 投资 组合 的平 均溢 价 率超 过 2% ,但 其组 合贡 献 率低 于 5% ,因 此未 发现 可 能导致 不 公 平交 易
和利益 输送 的行 为;
当时间 窗 为 3 日 时, 配 了 2454 对投 资组 合, 有 558 对投资 组合 未通 过 T 检验 ,其 中 78 对投
资组合 的溢 价率 占优 频率 小于 55% , 其它480 对正 溢 价率占 优频 率大 于 55% 的 投资组 合, 有 9 对投
资组合 的平 均溢 价率 超 过5% , 但 其组 合贡 献率 低于5% , 因 此未 发现 可能 导致 不 公平交 易和 利益 输
送的行 为;
当时间 窗 为 5 日 时, 配 了 2548 对投 资组 合, 有 673 对投资 组合 未通 过 T 检验 ,其 中 92 对投建信内生动力股票 2013 年年度 报 告摘要
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资组合 的溢 价率 占优 频率 小于 55% , 其它581 对正 溢 价率占 优频 率大 于 55% 的 投资组 合, 有 1 对投
资组合 的平 均溢 价率 超 过 10% , 但其 组合 贡献 率低 于 5% ,同 样未 发现 可能 导 致不公 平交 易和 利益
输送的 行为 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内未 出现所有 投 资组合参与的 交易所公 开 竞价同日反向 交易成交 较 少的单边交易 量
超过该 证券 当日 成交 量 的5 %的 情况 。本 报告 期, 未 发现本 基金 存在 异常 交易 行为。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2013 年1 季度 市场 先扬 后 抑。1 月份 延续 了2012 年 超跌反 弹的 走势 , 以 银行 为代表 的蓝 筹股
领涨 ;2 月份 随着 经济 数据 的回落 , 市场 风格 转向 以 医药 和 TMT 为代 表的 成长 股;3 月 份伴 随地 产
调控政 策和 银行 非标 业务 新规的 出台 ,市 场出 现较 大幅度 调整 。
2 季度 市场 呈现 下跌 态势 。 市场 4 月份 受到 年报 和季 报的影 响出 现调 整;5 月 份 在流动 性偏 紧
和经济数据低迷的 情景下 ,市场继续追逐成 长和主 题投资,各类指数 均出现 不同幅度的反弹;6
月份在央行流 动性紧缩 的 背景下,市场 出现大幅 调 整,低估值蓝 筹板块跌 幅 居前,代表 新兴产业
的成长 股调 整较 小。
3 季度 市场 呈现 上涨 态势 。 市场 7 月份 出现 反弹 , 成 长股主 题投 资主 导市 场 ;8 月份经 济数 据
逐步回暖,市 场呈现普 涨 格局,传统蓝 筹股在上 海 自贸区带动下 出现大幅 上 涨;9 月份 在经济企
稳的大 背景 下, 收购 兼 并 预期主 导市 场。
4 季度 市场 继续 下跌 。 三 季报和 流动 性主 导 10 月 份 的市场 , 创 业板 和中 小板 调整较 大, 业绩
不达预期和估 值偏贵的 成 长股及主题投 资板块大 幅 下跌; 11 月 份市场在 三 中全会改革 预期下出
现反弹 ;12 月 份在 流动 性 整体偏 紧 和 IPO 重启 的背 景下, 市场 大幅 下跌 , 资 金敏感 型板 块和 高估
值板块 跌幅 较大 。
综合全 年来 看, 以 TMT 和 医药为 代表 的未 来经 济引 擎成为 贯穿 市场 的焦 点, 传统蓝 筹板 块 在
经济回 落的 大背 景下 表现 持续低 迷。
本基金基于对 政策、经 济 基本面和企业 盈利的判 断 ,结合市场的 估值水平 , 以低估值地产 和
汽车为 主要 配置 对象 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期本 基金 净值 增长 率 6.71% , 波动 率 1.14% ,业绩 比较 基准 收益 率-5.88% , 波 动率
1.05% 。 建信内生动力股票 2013 年年度 报 告摘要
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4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望未 来, 美国 经济 将保 持复苏 势头 ,QE 逐 步开 始 退出; 欧洲 缓慢 走出 底部 , 日本 经济 继续
受到日元波动影响;国内经济四季度呈现小幅回落态势,预计三中全会确定的改革路线图将在
2014 年得 到逐 步执 行, 经 济改革 和转 型的 大幕 开启 , 资本 市场 有望 跟随 中国 经济的 转型 而再 次 迎
来机会 。
本基金 在2014 年将 继续 采 取相对 均衡 的配 置策 略, 积极寻 找业 绩可 预见 性强 的消费 股、 成长
性与估 值匹 配的 成长 股和 基本面 持续 改善 的周 期股 ,尽力 为基 金持 有人 创造 回报。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本报告 期内 , 本 管理 人根 据中国 证监 会[2008]38 号 文 《关 于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业
务的指 导意 见》 等相 关规 定,继 续加 强和 完善 对基 金估值 的内 部控 制程 序。
公司设立的基 金估值委 员 会为公司基金 估值决策 机 构,负责制定 公司所管 理 基金的基本估 值
政策;对公司 旗下基金 已 采用的估值政 策、方法 、 流程的执行情 况进行审 核 监督;对因 经营环境
或市场变化等 导致需调 整 已实施的估值 政策、方 法 和流程的,负 责 审查批 准 基金估值政 策、方法
和流程的变更 。估值委 员 会由公司分管 估值业务 的 副总经理、督 察长、投 资 总监、研究 总监、风
险管理 总监 、运 营总 监及 监察稽 核总 监组 成。
公司基金估值 委员会下 设 基金估值工作 小组,由 具 备丰富专业知 识、两年 以 上基金行业相 关
领域工 作经 历、 熟悉 基金 投资品 种定 价及 基金 估值 法律法 规、 具备 较强 专业 胜任能 力的 基金 经理 、
数量研究员、 风险管理 人 员、监察稽核 人员及基 金 运营人员组成 (具体人 员 由相关部门 根据专业
胜任能 力和 相关 工作 经历 进行指 定) 。 估值 工作 小组 负责日 常追 踪可 能对 公司 旗下基 金持 有的 证 券
的发行人、所 属行业、 相 关 市场等产生 影响的各 类 事件,发现估 值问题; 提 议基金估值 调整的相
关方案并进行 校验;根 据 需要提出估值 政策调整 的 建议以及提议 和校验不 适 用于现有的 估值政策
的新的 投资 品种 的估 值方 案,报 基金 估值 委员 会审 议批准 。
基金运营部根 据估值委 员 会的决定进行 相关具体 的 估值调整或处 理,并负 责 与托管行进行 估
值结果的核对 。涉及模 型 定价的,由估 值工作小 组 向基金运营部 提供模型 定 价的结果, 基金运营
部业务 人员 复核 后使 用。
基金经理作为 估值工作 小 组的成员之一 ,在基金 估 值定价过程中 ,充分表 达 对相关问题及 定
价方案的意见 或建议, 参 与估值方案提 议的制定 , 但对估值政策 和估值方 案 不具备最终 表决权。
本公司 参与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何的 重大 利益冲 突。
公司与中央国 债登记结 算 有限责任公司 签署了《 中 债收益率曲线 和中债估 值 最终用户服务 协
议》 , 并 依据 其提 供的 中债 收益率 曲线 及估 值价 格对 公司旗 下基 金持 有的 银行 间固定 收益 品种 进 行建信内生动力股票 2013 年年度 报 告摘要
第 13 页 共 31 页
估值( 适用 非货 币基 金) 或影子 定价 (适 用货 币基 金和理 财类 基金 ) 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据相关法律 法规及本 基 金合同中关于 收益分配 条 款的规定,本 报告期内 本 基金未达到进 行
利润分 配的 条件 ,未 进行 利润分 配。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人 遵 规守 信情况 声明
本报告期内, 本基金托 管 人在对 建信内 生动力股 票 型证券投资基 金 的托管 过 程中,严格遵 守
《证券投资基 金法》及 其 他法律法规和 基金合同 的 有关规定,不 存在任何 损 害基金份额 持有人利
益的行 为, 完全 尽职 尽责 地履行 了基 金托 管人 应尽 的义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内, 建信内生 动 力股票型证券 投资基金 的 管理人 ——建 信基金管 理 有限责任公司 在
建信内 生动 力股 票型 证券 投资基 金 的 投资 运作 、 基 金资产 净值 计算 、 基 金份 额申购 赎回 价格 计算 、
基金费用开支 等问题上 , 不存在任何损 害基 金份 额 持有人利益的 行为,在 各 重要方面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。本报 告期 内, 建信 内生 动力股 票型 证券 投资 基金 未进行 利润 分配 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人依法 对 建信基 金 管理有限责任 公司 编制 和 披露的 建信内 生动力股 票 型证券投资基 金
2013 年年 度报 告中 财务 指 标、 净 值表 现、 利润 分配 情况、 财务 会计 报告 、 投 资组合 报告 等内 容进
行了核 查, 以上 内容 真实 、准确 和完 整 。
§6 审计报 告
普华永道中天 会计师事 务 所(特殊普通 合伙)审 计 了后附的建信 内生动力 股 票型证券投资 基
金( 以下 简称 “ 建信 内生 动 力基金 ”) 的财 务报 表 , 包 括 2013 年 12 月 31 日的 资 产负债 表 、2013 年度
和的利 润表 和所有 者权 益( 基金净 值) 变动 表以 及财务 报表附 注, 并 出具 了 普 华 永道中 天审 字(2014)
第 20228 号 标准 无保 留意 见的审 计报 告。 投资 者可 通过年 度报 告正 文查 看审 计报告 全文 。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体: 建信 内生 动力 股票型 证券 投资 基金 建信内生动力股票 2013 年年度 报 告摘要
第 14 页 共 31 页
报告截 止日 : 2013 年 12 月 31 日
单位: 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2013 年 12 月31 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
资 产:
银行存 款
438,568,510.21 985,256,751.57
结算备 付金
1,439,278.58 524,857.49
存出保 证金
614,134.72 1,176,098.90
交易性 金融 资产
1,731,274,987.89 2,514,273,380.95
其中: 股票 投资
1,711,574,987.89 2,514,273,380.95
基金投 资
- -
债券投 资
19,700,000.00 -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
- 14,172,520.83
应收利 息
210,587.07 218,670.40
应收股 利
- -
应收申 购款
20,062,840.92 86,050.97
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
2,192,170,339.39 3,515,708,331.11
负债和所有者权益 附注号
本期 末
2013 年 12 月31 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
负 债:
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
2,743,078.06 -
应付赎 回款
2,056,702.93 5,546,611.07
应付管 理人 报酬
3,240,811.02 4,201,783.53
应付托 管费
540,135.15 700,297.25
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
3,296,433.62 1,495,297.85
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
241,160.80 500,612.24
负债合 计
12,118,321.58 12,444,601.94
所有者权益:
建信内生动力股票 2013 年年度 报 告摘要
第 15 页 共 31 页
实收基 金
2,246,522,766.94 3,855,098,479.37
未分配 利润
-66,470,749.13 -351,834,750.20
所有者 权益 合计
2,180,052,017.81 3,503,263,729.17
负债和 所有 者权 益总 计
2,192,170,339.39 3,515,708,331.11
注:报 告截 止日 2013 年 12 月 31 日,基 金份 额净 值 0.970 元 ,基 金份 额总额 2,246,522,766.94
份。
7.2 利 润表
会计主 体: 建信 内生 动力 股票型 证券 投资 基金
本报告 期: 2013 年1 月1 日至2013 年 12 月31 日
单位: 人民 币元
项 目 附注号
本期
2013 年1 月1 日至
2013 年12 月31 日
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至
2012 年12 月31 日
一、收入
307,548,914.34 389,879,588.01
1.利息 收入
6,611,569.92 6,923,663.96
其中: 存款 利息 收入
5,889,836.51 6,023,117.51
债券利 息收 入
113,414.46 900,546.45
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
608,318.95 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填列)
463,720,121.87 -178,470,941.22
其中: 股票 投资 收益
433,376,927.49 -217,192,382.96
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
-553,288.39 258,500.00
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
30,896,482.77 38,462,941.74
3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “-”
号填列 )
-164,329,859.08 561,164,427.97
4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 )
- -
5.其他 收入 (损 失以 “-” 号填列 )
1,547,081.63 262,437.30
减: 二、费用
68,481,070.57 66,160,440.34
1.管 理人 报酬
47,109,202.58 50,738,071.08
2.托 管费
7,851,533.76 8,456,345.24
3.销 售服 务费
- -
4.交 易费 用
13,077,730.30 6,524,479.15
5.利 息支 出
- -
其中: 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6.其 他费 用
442,603.93 441,544.87 建信内生动力股票 2013 年年度 报 告摘要
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三、利润总额 (亏损 总额 以“-”
号填列)
239,067,843.77 323,719,147.67
减:所 得税 费用
- -
四、 净利润 ( 净亏损以 “- ” 号填
列)
239,067,843.77 323,719,147.67
7.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表
会计主 体: 建信 内生 动力 股票型 证券 投资 基金
本报告 期:2013 年1 月1 日至 2013 年12 月 31 日
单位: 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至2013 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值 )
3,855,098,479.37 -351,834,750.20 3,503,263,729.17
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利
润)
- 239,067,843.77 239,067,843.77
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
(净值 减少 以 “- ” 号 填列 )
-1,608,575,712.43 46,296,157.30 -1,562,279,555.13
其中:1. 基 金申 购款 1,229,049,852.43 -6,503,580.82 1,222,546,271.61
2. 基金 赎回 款 -2,837,625,564.86 52,799,738.12 -2,784,825,826.74
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 (净 值减 少以 “- ”
号填列 )
- - -
五、期末所有者权益(基
金净值 )
2,246,522,766.94 -66,470,749.13 2,180,052,017.81
项目
上年度可比期间
2012 年 1 月 1 日至2012 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值 )
4,029,419,387.23 -699,233,028.13 3,330,186,359.10
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利
润)
- 323,719,147.67 323,719,147.67 建信内生动力股票 2013 年年度 报 告摘要
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三、本期基金份额交易 产
生的基 金净 值变 动数
(净值 减少 以 “- ” 号 填列 )
-174,320,907.86 23,679,130.26 -150,641,777.60
其中:1. 基 金申 购款 321,624,211.26 -42,702,633.24 278,921,578.02
2. 基金 赎回 款 -495,945,119.12 66,381,763.50 -429,563,355.62
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 (净 值减 少以 “- ”
号填列 )
- - -
五、期末所有者权益(基
金净值 )
3,855,098,479.37 -351,834,750.20 3,503,263,729.17
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署:
______ 孙志 晨______
______何斌______
____ 秦 绪华____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
建信内生动力股票型证券 投资基金( 以下简称“ 本 基金 ”) 经中国证券监督管 理 委员会( 以下
简称“ 中国 证监 会”) 证 监 许可[2010] 第 1206 号《 关 于核准 建信 内生 动力 股票 型证券 投资 基金 募
集的批复》核 准,由建 信 基金管理有限 责任公司 依 照《中华人民 共和国证 券 投资基金法 》和《建
信内生动力股 票型证券 投 资基金基金合 同》负责 公 开募集。本基 金为契约 型 开放式,存 续期限不
定, 首 次设 立募 集不 包括 认购资 金利 息共 募 集5,387,627,567.80 元, 业 经普 华永道 中天 会计 师事
务所有 限公 司普 华永 道中 天验字(2010) 第299 号验 资报告 予以 验证 。 经 向中 国证监 会备 案, 《建 信
内生动 力股 票型 证券 投资 基金基 金合 同》 于 2010 年11 月 16 日 正式 生效 , 基 金 合同生 效日 的基 金
份额总 额为 5,388,220,664.00 份 基金 份额 ,其 中认 购资金 利息 折合 593,096.20 份基 金份 额。 本
基金的 基金 管理 人为 建信 基金管 理有 限责 任公 司, 基金托 管人 为中 国工 商银 行股份 有限 公司 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《建 信 内生动力股票 型证券投 资 基金基金合同 》
的有关 规定 , 本 基金 投资 范围仅 限于 具有 良好 流动 性的金 融工 具, 包括 国内 依法上 市交 易的 股票 、
债券 、 资 产支 持证 券、 权 证及中 国证 监会 允许 基金 投资的 其他 金融 工具 。 基 金的投 资组 合比 例为 :
投资于 股票 的基 金 资 产占 基金资 产比 例 为 60%-95% , 其中投 资于 内生 动力 行业( 包括消 费性 内生 动
力行业 、 投 资性 内生 动力 行 业和服 务性 内生 动力 行业) 的基金 资产 占投 资于 股票 的基金 资产 的比 例
不低于 80% ;现金、 债券 资产、权证以 及中国证 监 会允许基金投 资的其他 证 券品种占基金 资产的
比例 为5%-40% , 其 中 , 现 金或者 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 不低 于基 金资 产净值 的 5% , 资产 支建信内生动力股票 2013 年年度 报 告摘要
第 18 页 共 31 页
持证券 占基 金资 产净 值的 比例 为 0%-20%, 权证 投资 占基金 资产 净值 的比 例不 超过 3% 。 本 基金 的 业
绩比较 基准 为沪 深300 指 数收益 率 X 75% + 中国 债 券总指 数收 益率 X 25%。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人建 信基 金管 理有 限责任 公司 于2014 年3 月25 日批 准报 出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则- 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3 号< 年度 报告
和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 建信内
生动力 股票 型证 券投 资基 金基金 合同 》和 在财 务报 表附 注 7.4.4 所 列示 的中 国证监 会发 布的 有 关
规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2013 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 , 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2013 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2013 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 本 报告 期内所 采用 的会计 政策 、会计 估计 与最近 一期 年度报 告一 致的说 明
本报告 期内 所采 用的 会计 政策、 会计 估计 与最 近一 期年度 报告 一致 。
7.4.5 会 计差 错更正 的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ,主要税
项列示 如下 :
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 , 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 , 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 , 股权 的股息 、 红利 收
入,债 券的 利息 收入 及其 他收入 , 暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入, 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日 起, 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得, 持股 期限 在 1建信内生动力股票 2013 年年度 报 告摘要
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个月以 内( 含1 个月) 的, 其 股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ; 持 股期 限在1 个月以 上至1 年(含
1 年) 的 ,暂 减按 50% 计 入 应纳税 所得 额; 持股 期限 超过 1 年 的, 暂减按 25% 计入应 纳税 所得 额。
对基金持有的 上市公司 限 售股,解禁后 取得的股 息 、红利收入, 按照上述 规 定计算纳税 ,持股时
间自解禁日起 计算;解 禁 前取得的股息 、红利收 入 继续暂减按 50%计入 应纳 税所得额。上 述所得
统一适 用20% 的 税率 计征 个人所 得税 。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
建信基 金管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 ( “ 中 国 工 商
银行 ” )
基金托 管人 、基 金销 售机 构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 ( “ 中 国 建 设
银行 ” )
基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
美国信 安金 融服 务公 司 基金管 理人 的股 东
中国华 电集 团资 本控 股有 限公司 基金管 理人 的股 东
建信资 本管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 的 子 公司
注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
无。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位: 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
47,109,202.58 50,738,071.08
其中: 支付 销售 机构 的客
户维护 费
13,647,070.18 16,301,994.91
注:1 、 支 付基 金管 理人 建 信基金 的管 理 人 报酬 按前 一日基 金资 产净 值1.50% 的年费 率计 提, 逐日
累计至 每月 月底 ,按 月支 付。其 计算 公式 为:
日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净值 X 1.50% / 当 年天数 ;
2、 客户 维护 费是 指基 金管 理人与 基金 销售 机构 约定 的用以 向基 金销 售机 构支 付客户 服务 及销 售 活建信内生动力股票 2013 年年度 报 告摘要
第 20 页 共 31 页
动中产生的相 关费用, 该 费用从基金管 理人收取 的 基金管理费中 列支,不 属 于从基金资 产中列支
的费用 项目 。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位: 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
7,851,533.76 8,456,345.24
注:支付基金 托管人中 国 工商银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提, 逐日累
计至每 月月 底, 按月 支付 。其计 算公 式为 :
日托管 费= 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当年 天 数。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
无。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位: 份
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月
31 日
期初持 有的 基金 份额 9,999,000.00 9,999,000.00
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减:期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 9,999,000.00 9,999,000.00
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.45% 0.26%
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
无。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位: 人民 币元
关联方
名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年 12 月 31
日
上年度 可 比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日 建信内生动力股票 2013 年年度 报 告摘要
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期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行 438,568,510.21 5,794,644.63 985,256,751.57 5,980,817.52
注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管, 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本报告 期及 上年 度可 比期 间本基 金未 发生 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 的情 况。
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
7.4.9 期 末( 2013 年12 月31 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
无。
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位: 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日 期
停牌原
因
期末
估值单 价
复牌日 期
复牌
开盘单 价
数量( 股)
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
000625
长安
汽车
2013 年12 月31 日
重大事
项
11.45 2014 年1 月3 日 11.72 7,660,000 41,589,063.89 87,707,000.00 -
注: 本 基金 截至2013 年 12 月 31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ,该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后,经 交易 所批 准复 牌。
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
无。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
无。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债, 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(b) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具
(i) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法 建信内生动力股票 2013 年年度 报 告摘要
第 22 页 共 31 页
根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值, 公允 价 值层级 可分 为 :
第一层 级 : 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上(未 经调 整)的报 价。
第二层级:直 接(比如取 自 价格)或间接(比 如根据价 格推算的)可观 察到的、 除 第一层级中 的
市场报 价以 外的 资产 或负 债的输 入值 。
第三层 级: 以可 观察 到的 市 场数据 以外 的变 量为 基础 确定的 资产 或负 债的 输入 值( 不 可观 察输
入值) 。
(ii) 各 层级 金融 工具 公允 价值
于2013 年12 月31 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层级 的余 额 为1,643,567,987.89 元, 属 于第 二层级 的余 额 为87,707,000.00 元, 无属 于第
三层级 的余 额(2012 年 12 月 31 日 :第 一层 级 2,397,983,521.56 元, 第二 层 级 116,289,859.39
元,无 第三 层级)。
(iii) 公允 价值 所属 层级 间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券, 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)等 情况, 本基 金不 会于停 牌日 至交 易恢 复活 跃日期 间及 交易 不活 跃期 间将相 关股 票和 债 券
的公允价值列 入第一层 级 ;并根据估值 调整中采 用 的不可观察输 入值对于 公 允价值的影 响程度,
确定相 关股 票和 债券 公允 价值应 属第 二层 级还 是第 三层级 。
(iv) 第 三层 级公 允价 值余 额和本 期变 动金 额
无。
(2) 除 公允 价值 外, 截至 资产负 债表 日本 基金 无需 要说明 的其 他重 要事 项。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
(%)
1 权益投 资 1,711,574,987.89 78.08
其中: 股票 1,711,574,987.89 78.08
2 固定收 益投 资 19,700,000.00 0.90
其中: 债券 19,700,000.00 0.90
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - - 建信内生动力股票 2013 年年度 报 告摘要
第 23 页 共 31 页
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 440,007,788.79 20.07
7 其他各 项资 产 20,887,562.71 0.95
8 合计 2,192,170,339.39 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 :人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 ( %)
A
农、林 、牧 、渔 业 21,921,900.00 1.01
B
采矿业 22,310,400.00 1.02
C
制造业 782,707,137.28 35.90
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
43,499,951.91 2.00
E
建筑业 15,264,558.36 0.70
F
批发和 零售 业 43,197,630.72 1.98
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 11,085,000.00 0.51
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
23,625,000.00 1.08
J
金融业 83,981,385.84 3.85
K
房地产 业 545,855,423.12 25.04
L
租赁和 商务 服务 业 77,525,771.24 3.56
M
科学研 究和 技术 服务 业 3,709,829.42 0.17
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 36,891,000.00 1.69
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 1,711,574,987.89 78.51
注:以 上行 业分 类 以2013 年 12 月31 日的 中国 证监 会行业 分类 标准 为依 据。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位: 人民 币元 建信内生动力股票 2013 年年度 报 告摘要
第 24 页 共 31 页
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 600383 金地集 团 25,800,000 172,344,000.00 7.91
2 000002 万
科A 18,680,000 150,000,400.00 6.88
3 000625 长安汽 车 7,660,000 87,707,000.00 4.02
4 600048 保利地 产 9,730,000 80,272,500.00 3.68
5 000581 威孚高 科 2,380,000 73,304,000.00 3.36
6 002344 海宁皮 城 3,300,000 68,574,000.00 3.15
7 000671 阳 光 城 6,924,728 64,330,723.12 2.95
8 600519 贵州茅 台 472,822 60,700,888.36 2.78
9 600585 海螺水 泥 2,750,000 46,640,000.00 2.14
10 000001 平安银 行 3,630,000 44,467,500.00 2.04
注: 投 资者 欲了 解 本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细, 应阅 读登 载于 公司 网站 www.ccbfund.cn
的年度 报告 正文 。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 000002 万
科A 276,326,576.37 7.89
2 600795 国电电 力 258,090,498.80 7.37
3 600383 金地集 团 189,632,695.45 5.41
4 000001 平安银 行 134,927,171.90 3.85
5 600837 海通证 券 122,519,693.65 3.50
6 600030 中信证 券 110,155,829.93 3.14
7 600089 特变电 工 103,910,389.41 2.97
8 000725 京东方 A 100,283,588.85 2.86
9 000100 TCL 集团 99,184,953.58 2.83
10 000800 一汽轿 车 98,200,441.46 2.80
11 002410 广联达 90,285,496.91 2.58
12 600585 海螺水 泥 81,415,190.67 2.32
13 600048 保利地 产 80,456,252.30 2.30
14 000063 中兴通 讯 73,546,057.26 2.10
15 000338 潍柴动 力 73,266,324.77 2.09
16 600029 南方航 空 70,771,572.50 2.02
17 600011 华能国 际 69,240,828.89 1.98 建信内生动力股票 2013 年年度 报 告摘要
第 25 页 共 31 页
18 601111 中国国 航 58,333,080.06 1.67
19 600000 浦发银 行 52,381,227.73 1.50
20 000333 美的集 团 47,218,659.50 1.35
注:上 述买 入金 额为 买入 成交金 额( 成交 单价 乘以 成交数 量) ,不 包括 相关 交易费 用。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 600016 民生银 行 251,359,392.16 7.18
2 600795 国电电 力 226,189,275.90 6.46
3 000800 一汽轿 车 158,664,183.63 4.53
4 000002 万
科A 156,721,010.27 4.47
5 601318 中国平 安 141,987,226.49 4.05
6 601166 兴业银 行 122,756,597.48 3.50
7 002410 广联达 118,768,962.31 3.39
8 000625 长安汽 车 113,947,660.24 3.25
9 600048 保利地 产 111,412,698.34 3.18
10 300070 碧水源 110,072,834.72 3.14
11 600837 海通证 券 108,450,162.88 3.10
12 600383 金地集 团 105,336,175.43 3.01
13 000001 平安银 行 95,554,842.49 2.73
14 600089 特变电 工 93,634,057.82 2.67
15 600011 华能国 际 93,102,795.27 2.66
16 000725 京东方 A 92,976,448.35 2.65
17 600030 中信证券 92,281,101.45 2.63
18 000063 中兴通 讯 92,081,788.80 2.63
19 000100 TCL 集团 84,442,197.35 2.41
20 600637 百视通 70,949,861.83 2.03
注:上 述卖 出金 额为 卖出 成交金 额( 成交 单价 乘以 成交数 量) ,不 包括 相关 交 易费用 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本( 成交 )总 额 3,659,417,942.20
卖出股 票收 入( 成交 )总 额 4,731,455,447.51
注: 上述 买入 股票 成本 总 额和卖 出股 票收 入总 额均 为买卖 成交 金额 ( 成交 单 价乘以 成交 数量 ) , 不
包含相 关交 易费 用。 建信内生动力股票 2013 年年度 报 告摘要
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8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位: 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% )
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中: 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 19,700,000.00 0.90
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 19,700,000.00 0.90
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 122280 13 海通 01 200,000 19,700,000.00 0.90
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
无。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。 建信内生动力股票 2013 年年度 报 告摘要
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8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 未出现 被监 管部门 立案 调查, 或 在报
告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形。
8.12.2 本 基金 投资的 前十 名股票 未超 出基金 合同 规定的 备选 股票库 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位: 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 614,134.72
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 210,587.07
5 应收申 购款 20,062,840.92
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 20,887,562.71
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例(% )
流通受 限情 况说 明
1 000625 长安汽 车 87,707,000.00 4.02 重大事 项
建信内生动力股票 2013 年年度 报 告摘要
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§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位: 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
38,944 57,685.98 449,876,641.46 20.03% 1,796,646,125.48 79.97%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
注:截 至本 报告 期末 ,基 金管理 人的 从业 人员 未持 有本基 金。
§10 开放式 基金份额变动
单位: 份
基金合 同生 效日 ( 2010 年 11 月16 日 )基 金份 额 总额
5,388,220,664.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 3,855,098,479.37
本报告 期基 金总 申购 份额 1,229,049,852.43
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 2,837,625,564.86
本报告 期基 金拆 分变 动份额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,246,522,766.94
注:总 申购 份额 含转 换入 份额, 总赎 回份 额含 转换 出份额 。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期, 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
我公司 于 2013 年 3 月 28 日召开 2013 年度 第一 次临 时股东 会, 会议 决定 与公 司控股 股 东 中
国建设 银行 股份 有限 公司 有关联 关系 的马 梅琴 女士 、 俞 斌先 生不 再担 任公 司 董事 , 增 选中 国建 设
银行股 份有 限公 司提 名的 曹伟先 生和 美国 信安 金融 集团提 名的 欧阳 伯权 先 生 担任公 司董 事。 公 司
已将前 述董 事任 免情 况报 告备案 至中 国证 监会 基金 部和北 京监 管局 。 公司 目 前现 有9 名 董事 , 其
中与控 股股 东中 国建 设银 行股份 有限 公司 有关 联关 系的董 事 为3 名 , 符合 《 证券投 资基 金管 理 公建信内生动力股票 2013 年年度 报 告摘要
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司管理 办法 》第 四十 一条 第三款 的监 管要 求。
2013 年 6 月 20 日 我公 司 第三届 董事 会第 十二 次 临 时会议 一致 同意 副总 经理 张延明 离职 , 我
公司 于 2013 年 6 月 20 日 正式上 报中 国证 券投 资基 金业协 会和 北京 证监 局备 案,并 于 2013 年 6
月 21 日 获得 中国 基金 业协 会的备 案文 件。 我公 司于 2013 年 6 月 22 日 对外 公 告,张 延明 于 2013
年6 月20 日正 式 离 职。
报告期 内, 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金基 金管理 人、 基金 财产 以及 基金托 管人 基金 托管 业务 的诉讼 事项 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期基 金投 资策 略未 发生改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金 报 告年 度 应支 付 给普 华 永 道 中天 会 计师 事 务所 有 限 公 司的 报 酬为 人 民币 103,000.00
元。该 会计 师事 务所 自本 基金基 金合 同生 效日 起为 本基金 提供 审计 服务 至今 。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员 受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期未 发生 公司 和董 事、 监 事和 高级 管理 人员 被中国 证监 会、 证券 业协 会、 证 券交 易 所
处罚或 公开 谴责 ,以 及被 财政、 外汇 和审 计等 部门 施以重 大处 罚的 情况 。
本报告 期内 ,本 基金 托管 人涉及 托管 业务 的高 级管 理人员 未受 到监 管部 门的 稽查和 处罚 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
海通证 券 1 1,024,759,895.91 12.32% 930,125.63 12.62% -
中投证券 2 996,155,268.14 11.98% 889,724.74 12.07% -
银河证券 1 748,114,181.64 8.99% 655,729.52 8.90% -
浙商证券 1 709,870,686.08 8.53% 624,408.71 8.47% -
国金证券 1 704,747,299.43 8.47% 611,370.14 8.30% - 建信内生动力股票 2013 年年度 报 告摘要
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红塔证券 1 652,414,450.61 7.84% 568,244.67 7.71% -
国泰君安 1 602,733,251.54 7.25% 546,765.43 7.42% -
渤海证券 1 519,670,161.54 6.25% 473,109.13 6.42% -
安信证券 2 484,721,065.62 5.83% 429,418.78 5.83% -
金通证券 1 476,291,093.94 5.73% 407,998.73 5.54% -
广发证券 2 400,218,857.96 4.81% 342,959.00 4.65% -
申银万国证券 1 329,024,837.36 3.96% 289,397.65 3.93% -
中信建投证券 3 260,425,944.53 3.13% 236,141.82 3.20% -
方正证券 1 179,157,540.47 2.15% 159,352.63 2.16% -
民生证券 1 103,340,035.43 1.24% 91,535.85 1.24% -
国元证券 1 88,101,999.46 1.06% 77,961.65 1.06% -
宏源证券 1 38,386,541.33 0.46% 34,163.57 0.46% -
联合证券 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
中银国际证券 1 - - - - -
注:1 、本基 金根据中 国证 监会《关于 完善证券 投资 基金交易席 位制度有 关问 题的通知》 ( 证监基
金字[2007]48 号)的规 定 及本基金管理 人的《基 金 专用交易席位 租用制度 》 , 基金管理人制 定了
提供交 易单 元的 券商 的选 择标准 ,具 体如 下:
(1 ) 财 务状 况良 好、 经营 管理规 范、 内部 管理 制度 健全、 风险 管理 严格, 能 够满足 基金 运作 高度
保密的 要求 ,在 最近 一年 内没有 重大 违规 行为 。
(2 ) 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件, 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要。
(3 ) 具备 较强 的研 究能 力 ,有固 定的 研究 机构 和专 门的研 究人 员, 能够 对宏 观经济 、证 券市 场、
行业、个券等 进行深入 、 全面的研究, 能够积极 、 有效地将研究 成果及时 传 递给基金管 理人,能
够根据 基金 管理 人所 管理 基金的 特定 要求 进行 专项 研究服 务。
(4 ) 佣金 费率 合理 ;
2、 根据 以上 标准 进行 考察 后, 基金 管理 人确 定券 商 , 与 被选 择的 券商 签订 委 托协议 , 并报 中国 证
监会备 案及 通知 基金 托管 人;
3、本 期内 新增 浙商 证券 股 份有限 公司 一个 交易 单元 ,未剔 除交 易单 元;
4、本 基金 与托 管在 同一 托 管行的 公司 其他 基金 共用 交易单 元。 建信内生动力股票 2013 年年度 报 告摘要
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11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
海通证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
银河证券 33,456,704.30 7.03% - - - -
浙商证券 - - - - - -
国金证券 219,789,995.90 46.16% - - - -
红塔证券 - - - - - -
国泰君安 426,048.00 0.09% - - - -
渤海证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
金通证券 222,464,792.00 46.72% - - - -
广发证券 - - - - - -
申银万国证券 - - - - - -
中信建投证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
宏源证券 - - - - - -
联合证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
中银国际证券 - - - - - -
建信基金管理有限责任公司
2014 年 3 月27 日