建 信 纯 债 债券 型 证 券 投资 基 金
2013 年 年度 报 告 摘要
2013 年12 月31 日
基金管 理人： 建信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国光大银 行股份有限公司
送出日 期：2014 年3 月27 日
建信纯债债券 2013 年年度报告 摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 光大 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2014 年 3 月 25 日 复核 了 本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告中的财 务资料经 审 计，普华永道 中天会计 师 事务所有限公 司为本基 金 出具了无保留 意
见的审 计报 告， 请投 资者 注意阅 读。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自2013 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 建信纯 债债 券
基金主 代码 530021
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 11 月 15 日
基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国光 大银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 959,695,283.52 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 建信纯 债债 券 A 建信纯 债债 券 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 530021 531021
报告期 末 下 属分 级基 金 的 份额总 额 214,115,198.79 份 745,580,084.73 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在严格 控制 风险 并保 持良 好流动 性的 基础 上， 通 过 主动的 组合 管理 为投 资 人 创
造稳定 的当 期回 报， 并力 争实现 基金 资产 的长 期稳 健增值 。
投资策 略 本基金 采取 自上 而下 的方 法确定 投资 组合 久期， 结 合自下 而上 的个 券选 择 方 法
构建债 券投 资组 合。 通过 对宏观 经济 形势 、 经 济周 期所处 阶段 、 利 率变 化 趋 势
和信用 利差 变化 趋势 的重 点分析， 比较 未来 一定 时 间内不 同债 券品 种和 债 券 市
场的相 对预 期收 益率 ， 在 基金规 定的 投资 比例 范围 内对不 同久 期 、 不 同信 用 特
征的券 种及 债券 与现 金之 间进行 动态 调整 。
业绩比 较基 准 中债综 合全 价（ 总值 ）指 数
风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 ，其 风险和 预期 收益 水平 低于 股票型 基金 、混 合型 基 金 ，
高于货 币市 场基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 建信基 金管 理有 限责 任公 司 中国光 大银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 路彩营 张建春
联系电 话 010-66228888 010-63639180
电子邮 箱 xinxipilu@ccbfund.cn zhangjianchun@cebbank.com
客户服 务电 话
400-81-95533
010-66228000
95595
传真 010-66228001 010-63639132
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2.4 信 息披 露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.ccbfund.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1
期间
数据
和指
标
2013 年
2012 年11 月15 日( 基金 合 同生效 日)-2012
年 12 月 31 日
建信纯 债债 券 A 建信纯 债债 券C 建信纯 债债 券 A 建信纯 债债 券 C
本期
已实
现收
益
20,744,635.29 54,457,110.29 8,503,709.48 59,955,439.41
本期
利润
8,688,468.43 14,491,076.11 8,384,217.21 59,020,297.69
加权
平均
基金
份额
本期
利润
0.0108 0.0053 0.0044 0.0039
本期
基金
份额
净值
增长
率
-3.49% -3.98% 0.40% 0.40%
3.1.2
期末
数据
和指
标
2013 年末 2012 年末
期末
可供
分配
基金
份额
利润
-0.0313 -0.0358 0.0044 0.0039 建信纯债债券 2013 年年度报告 摘要
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期末
基金
资产
净值
207,416,027.50 718,875,796.64 1,919,335,782.31 15,016,876,284.84
期末
基金
份额
净值
0.969 0.964 1.004 1.004
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益；
2、 期 末可 供分 配利 润的 计 算方法 ： 如果 期末 未分 配 利润的 未实 现部 分为 正数 ， 则 期末 可供 分配 利
润的金额为期 末未分配 利 润的已实现部 分；如果 期 末未分配利润 的未实现 部 分为负数， 则期末可
供分配 利润 的金 额为 期末 未分配 利润 （已 实现 部分 相抵未 实现 部分 ） ；
3、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
4、本 基金 合同 自2012 年11 月 15 日 起生 效， 至2012 年 12 月 31 日 未满 一年 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
建信纯 债债 券A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -4.44% 0.14% -2.68% 0.10% -1.76% 0.04%
过去六 个月 -5.65% 0.13% -4.54% 0.09% -1.11% 0.04%
过去一 年 -3.49% 0.12% -3.76% 0.08% 0.27% 0.04%
自基金 合同
生效起 至今
-3.10% 0.12% -3.89% 0.08% 0.79% 0.04%
建信纯 债债 券C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -4.55% 0.15% -2.68% 0.10% -1.87% 0.05%
过去六 个月 -5.86% 0.13% -4.54% 0.09% -1.32% 0.04%
过去一 年 -3.98% 0.12% -3.76% 0.08% -0.22% 0.04%
自基金 合同
生效起 至今
-3.60% 0.12% -3.89% 0.08% 0.29% 0.04%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长 率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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注：本 报告 期， 本基 金投 资比例 符合 基金 合同 要求 。 建信纯债债券 2013 年年度报告 摘要
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3.2.3
自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
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3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
本基金 基金 合同 自2012 年 11 月15 日起 生效 ，基 金合同 生效 以来 未发 生过 利润分 配。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
经中国 证监 会证 监基 金字[2005]158 号 文批 准， 建信 基金管 理有 限责 任公 司成 立于 2005 年 9
月19 日， 注册 资本2 亿 元 。目前 公司 的股 东为 中国 建设银 行股 份有 限公 司、 信安金 融服 务公 司、
中国华电集团 资本控股 有 限公司，其中 中国建设 银 行股份有限公 司出资额 占 注册资本的 65%，信
安金融服务公 司出资额 占 注册资本的 25%，中 国华 电集团资本控 股有限公 司 出资额占注册 资本的
10% 。
公司下设综合 管理部、 投 资管理部、专 户投资部 、 海外投资部、 交易部、 研 究部、创新发 展
部、市场营销 部、专户 理 财部、市场推 广部、人 力 资源管理部、 基金运营 部 、信息技术 部、风险建信纯债债券 2013 年年度报告 摘要
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管理部和监察 稽核部， 以 及深圳、成都 、上海、 北 京四家分公司 ，并在上 海 设立了子公 司--建信
资本管理有限 责任公司 。 自成立以来， 公司秉持 “ 诚信、专业、 规范、创 新 ”的核心价 值观，恪
守“ 持有人利 益重于泰 山 ” 的原则，以 “建设财 富 生活 ” 为崇高 使命，坚 持 规范运作， 致力成为
“最可 信赖 、持 续领 先的 综合性 、专 业化 资产 管理 公司 ” 。
截至2013 年12 月 31 日， 公司旗 下有 建信 恒久 价值 股票型 证券 投资 基金 、 建 信 货币市 场基 金、
建信优选成长 股票型证 券 投资基金、建 信优化配 置 混合型证券投 资基金、 建 信稳定增利 债券型证
券投资基金、 建信 核心 精 选股票型证券 投资基金 、 建信收益增强 债券型证 券 投资基金、 建信沪深
300 指数证 券投资基 金（LOF ） 、上证社会 责任交易 型 开放式证券投 资指数基 金 及其联接基金 、建
信全球机遇股 票型证券 投 资基金、建信 内生动力 股 票型证券投资 基金、建 信 保本混合型 证券投资
基金、建信双 利策略主 题 分级股票型证 券投资基 金 、建信新兴市 场优选股 票 型证券投资 基金、深
证基本 面 60 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金及 其联 接基金 、建 信恒 稳价 值混 合型证 券投 资基 金、
建信双 息红 利债 券型 证券 投资基 金、 建信 深 证 100 指数增 强型 证券 投资 基金 、建信 转债 增强 债 券
型证券投资基 金、建信 全 球资源股票型 证券投资 基 金、建信社会 责任股票 型 证券投资基 金、建信
双周安心理财 债券型证 券 投资基金、建 信纯债债 券 型证券投资基 金、建信 月 盈安心理财 债券型证
券投资 基金 、 建信 双月 安 心理财 债券 型证 券投 资基 金、 建信 优势 动力 股票 型 证券投 资基 金 （LOF）、
建信央 视财 经 50 指 数分 级 发起式 证券 投资 基金 、 建 信安心 回报 定期 开放 债券 型证券 投资 基金 、 建
信消费升级混 合型证券 投 资基金、建信 双债增强 债 券型证券投资 基金、建 信 安心保本混 合型证券
投资基金、建 信周盈安 心 理财债券型证 券投资基 金 、建信创新中 国股票型 证 券投资基金 、建信安
心回报 两年 定期 开放 债券 型证券 投资 基金 、 建 信稳 定 添利债 券型 证券 投资 基 金37 只 开放 式基 金和
建信信 用增 强债 券型 证券 投资基 金 1 只封 闭式 基金 ，管理 的基 金资 产规 模共 计为730.45 亿 元。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
朱建华
本 基 金 的
基金经 理
2012 年11 月
15 日
- 6
硕 士 。 曾
任 大 连 博
达 系 统 工
程 公 司 职
员 、 中 诚
信 国 际 信
用 评 级 公
司 项 目 组
长，2007
年10 月起建信纯债债券 2013 年年度报告 摘要
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任 中 诚 信
证 券 评 估
有 限 公 司
公 司 评 级
部 总 经 理
助理，
2008 年 8
月 起 任 国
泰 基 金 管
理 公 司 高
级研究
员 。 朱 建
华于 2011
年 6 月加
入本公
司 ， 历 任
高 级 债 券
研 究 员 、
货 币 市 场
基 金 的 基
金 经 理 助
理，2012
年 8 月 28
日 起 任 建
信 双 周 安
心 理 财 债
券 型 证 券
投 资 基 金
基金经
理；2012
年 11 月
15 日至
2014 年 3
月 6 日任
建 信 纯 债
债 券 型 证
券 投 资 基
金 基 金 经
理；2012
年 12 月
20 日 起任
建 信 月 盈
安 心 理 财
债 券 型 证
券 投 资 基建信纯债债券 2013 年年度报告 摘要
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金 基 金 经
理；2013
年 5 月 14
日 起 任 建
信 安 心 回
报 定 期 开
放 债 券 型
证 券 投 资
基 金 基 金
经理；
2013 年12
月10 日起
任 建 信 稳
定 添 利 债
券 型 证 券
投 资 基 金
基金经
理。
黎颖芳
本 基 金 的
基金经 理
2012 年11 月
15 日
- 13
硕士。
2000 年 7
月 毕 业 于
湖 南 大 学
金 融 保 险
学 院 ， 同
年 进 入 大
成 基 金 管
理 公 司 ，
在 金 融 工
程 部 、 规
划 发 展 部
任职。
2005 年11
月 加 入 本
公 司 研 究
部 ， 历 任
研 究 员 、
高 级 研 究
员 、 基 金
经理助
理。2009
年 2 月 19
日至 2011
年 5 月 11
日 任 建 信
稳 定 增 利建信纯债债券 2013 年年度报告 摘要
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债 券 型 证
券投资基
金 基 金 经
理；2011
年 01 月
18 日至
2014 年 1
月22 日任
建 信 保 本
混 合 型 证
券 投 资 基
金 基 金 经
理；2012
年 11 月
15 日 起任
建 信 纯 债
债 券 型 证
券 投 资 基
金 基 金 经
理。
注：朱 建华 自2014 年3 月 6 日起 不再 担任 本基 金 的基金 经理 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销 售管理 办法 》 、 《证
券投资 基金 运作 管理 办法 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 管理办 法》 、 基 金合 同和 其 他法律 法规 、 部门
规章，依照诚 实信用、 勤 勉尽责、安全 高效的原 则 管理和运用基 金资产， 在 认真控制投 资风险的
基础上 ，为 基金 持有 人谋 求最大 利益 ，没 有发 生违 反法律 法规 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
为了公平对待 投资人， 保 护投资人利益 ，避免出 现 不正当关联交 易、利益 输 送等违法违规 行
为，公司根 据《证券 投资 基金法》 、 《证 券投资基 金 管理公司内 部控制指 导意 见》 、 《证券投 资基金
公司公平交 易制度指 导意 见》 、 《基金管 理公司特 定 客户资产管 理业务试 点办 法》等法律 法规和 公
司内部制度 ，制定和 修订 了《公平交 易管理办 法》 、 《异常交易 管理办法》 、 《 公司防范内 幕交易 管
理办法》 、 《利 益冲突管 理 办法》等风 险管控制 度。 公司使用的 交易系统 中设 置了公平交 易模块 ，
一旦出现不同 基金同时 买 卖同一证券时 ，系统自 动 切换至公平交 易模块进 行 操作，确保 在投资管
理活动中公平 对待不同 投 资组合，严禁 直接或通 过 第三方的交易 安排在不 同 投资组合之 间进行利
益输送 。 建信纯债债券 2013 年年度报告 摘要
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4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人一 贯公 平对 待旗下 管理 的所 有基 金和 组合， 制定 并严 格遵 守相 应 的制度 和流 程，
通过系统和人 工等方式 在 各环节严格控 制交易公 平 执行。报告期 内，本公 司 严格执行了 《证券投
资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见 》 和 《建 信 基金管 理有 限责 任公 司公 平交易 制度 》 的规 定。
本基金 管理 人对 过去 四个 季度不 同时 间窗 口下 （ 日 内、3 日内、5 日内 ） 管 理 的不同 投资 组合
（包括 封闭 式基 金、 开放 式基金 、特 定客 户资 产管 理组合 等） 同向 交易 的交 易价差 从 T 检验 （ 置
信度 为95% ） 、 平均 溢价 率 、 贡献 率、 正溢 价率 占优 频率等 几个 方面 进行 了专 项分析 。 具 体分 析结
果如下 ：
当时间 窗 为1 日 时 ， 配 了 1984 对 投资 组合 ， 有496 对 投资组 合未 通 过 T 检 验 ， 其中 190 对投
资组合 的正 溢价 率占 优频 率小于 55% ， 其它 306 对 正溢价 率占 优频 率大 于 55% 的投 资组 合中 ，有
29 对 投资 组合 的平 均溢 价 率超 过 2% ，但 其组 合贡 献 率低 于 5% ，因 此未 发现 可 能导致 不公 平交 易
和利益 输送 的行 为；
当时间 窗 为 3 日 时， 配 了 2454 对投 资组 合， 有 558 对投资 组合 未通 过 T 检验 ，其 中 78 对投
资组合 的溢 价率 占优 频率 小于 55% ， 其它480 对正 溢 价率占 优频 率大 于 55% 的 投资组 合， 有 9 对投
资组合 的平 均溢 价率 超 过5% ， 但 其组 合贡 献率 低于5% ， 因 此未 发现 可能 导致 不 公平交 易和 利益 输
送的行 为；
当时间 窗 为 5 日 时， 配 了 2548 对投 资组 合， 有 673 对投资 组合 未通 过 T 检验 ，其 中 92 对投
资组合 的溢 价率 占优 频率 小于 55% ， 其它581 对正 溢 价率占 优频 率大 于 55% 的 投资组 合， 有 1 对投
资组合 的 平 均溢 价率 超 过 10% ， 但其 组合 贡献 率低 于 5% ，同 样未 发现 可能 导 致不公 平交 易和 利益
输送的 行为 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内未 出现所有 投 资组合参与的 交易所公 开 竞价同日反向 交易成交 较 少的单边交易 量
超过该 证券 当日 成交 量 的5 ％的 情况 。本 报告 期， 未 发现本 基金 存在 异常 交易 行为。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2013 年宏 观经 济和 通胀 走 势可谓 波澜 不惊 ， 但 对债 券市场 而言 却是 波澜 壮阔 ， 市场 参与 者的
体会也是五味 杂陈。上 半 年市场期待的 政府投资 拉 动经济强劲复 苏的局面 并 未出现， 相 反工业层
面有小 幅通 缩迹 象 ， 下 半 年政府 抛出 “ 底线 思维 ” ， 进 行预 期管 理 ， 经 济小 幅反弹 。 但全 年宏 观
调控指向地方 融资平台 债 务和影子银行 的过度扩 张 ，央行保持了 中性偏紧 的 货币政策， 并加速推建信纯债债券 2013 年年度报告 摘要
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进利率市场化 改革。在 市 场博弈中央政 府隐性担 保 、金融行业追 逐高收益 资 产驱使下， 高等级利
率债最 先遭 到抛 售，10 年 期国债 利率 全年 上升 了 100bp ，10 年期 政策 性金 融 债利率 上升 130bp 。
而后随 着市 场流 动性 不断 恶化， 信用 利差 亦不 断走 高。7 年 AA+ 城 投与7 年 国 债的利 差 在 8 月 份达
到最 低200bp 左 右， 年底 时上升 到 290bp 。中 债财 富总指 数全 年下跌 2.11% 。
本基金年初规 模较大， 一 季度完成建仓 布局，持 仓 结构中中票、 城投、利 率 债的分布相对 均
衡。但当政府 对影子银 行 进行调控时， 错误判断 市 场参与者风险 偏好会下 降 ，加大了中 长期利率
债投资，下半 年债券市 场 下跌，基金赎 回不断增 加 ，导致净值损 失进一步 扩 大，在此对 投资者表
示深深 歉意 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告期建信纯 债 A 基金 净值增长率-3.49% ， 波动 率 0.12% ，建信纯 债 C 基 金净值增长率
-3.98% ，波 动 率0.12% ； 业绩比 较基 准收 益率-3.76% ，波 动率0.08% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
从社会 融资 总量 和 PMI 等 先行指 标看 ，未 来 1 季度 中国经 济不 存在 大幅 回落 的风险 。我 们 认
为当前防范地 方债务和 影 子银行系统风 险的困局 一 是在于地方政 府举债没 有 形成制度约 束，二是
未来两年偿债 高峰将不 断 挑战流动性的 压力。因 此 短期矛盾的解 决在于央 行 流动性管理 ，长期取
决于顶层设计 。但随着 高 企融资利率时 间不断拉 长 ，对实体经济 负面影响 将 不断发酵。 届时央行
要么放 松流 动性 ， 要 么市 场倒逼 刚性 兑付 破局 。 因 此我们 初步 判 断2014 年 债 券市场 投资 机会 将是
先破后 立， 利率 债和 被错 杀的产 业债 将会 给市 场呈 现很好 的投 资机 会。
本基金 将维 持 相 对高 等级 的债券 组合 ，同 时灵 活管 理久期 ，力 争为 投资 者获 得稳健 收益 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本报告 期内 ， 本 管理 人根 据中国 证监 会[2008]38 号 文 《关 于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业
务的指 导意 见》 等相 关规 定，继 续加 强和 完善 对基 金估值 的内 部控 制程 序。
公司设立的基 金估值委 员 会为公司基金 估值决策 机 构，负责制定 公司所管 理 基金的基本估 值
政策；对公司 旗下基金 已 采用的估值政 策、方法 、 流程的执行情 况进行审 核 监督；对因 经营环境
或市场变化等 导致需调 整 已实施的估值 政策、方 法 和流程的，负 责审查批 准 基金估值政 策、方 法
和流程的变更 。估值委 员 会由公司分管 估值业务 的 副总经理、督 察长、投 资 总监、研究 总监、风
险管理 总监 、运 营总 监及 监察稽 核总 监组 成。
公司基金估值 委员会下 设 基金估值工作 小组，由 具 备丰富专业知 识、两年 以 上基金行业相 关
领域工 作经 历、 熟悉 基金 投资品 种定 价及 基金 估值 法律法 规、 具备 较强 专业 胜任能 力的 基金 经理 、建信纯债债券 2013 年年度报告 摘要
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数量研究员、 风险管理 人 员、监察稽核 人员及基 金 运营人员组成 （具体人 员 由相关部门 根据专业
胜任能 力和 相关 工作 经历 进行指 定） 。 估值 工作 小组 负责日 常追 踪可 能对 公司 旗下基 金持 有的 证 券
的发行人、所 属行业、 相 关市场等产生 影响的各 类 事件 ，发现估 值问题； 提 议基金估值 调整的相
关方案并进行 校验；根 据 需要提出估值 政策调整 的 建议以及提议 和校验不 适 用于现有的 估值政策
的新的 投资 品种 的估 值方 案，报 基金 估值 委员 会审 议批准 。
基金运营部根 据估值委 员 会的决定进行 相关具体 的 估值调整或处 理，并负 责 与托管行进行 估
值结果的核对 。涉及模 型 定价的，由估 值工作小 组 向基金运营部 提供模型 定 价的结果， 基金运营
部业务 人员 复核 后使 用。
基金经理作为 估值工作 小 组的成员之一 ，在基金 估 值定价过程中 ，充分表 达 对相关问题及 定
价方案的意见 或建议， 参 与估值方案提 议的制定 ， 但对估值政策 和估值方 案 不 具备最终 表决权。
本公司 参与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何的 重大 利益冲 突。
公司与中央国 债登记结 算 有限责任公司 签署了《 中 债收益率曲线 和中债估 值 最终用户服务 协
议》 ， 并 依据 其提 供的 中债 收益率 曲线 及估 值价 格对 公司旗 下基 金持 有的 银行 间固定 收益 品种 进 行
估值（ 适用 非货 币基 金） 或影子 定价 （适 用货 币基 金和理 财类 基金 ） 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本报告 期内 本基 金未 达到 利润分 配条 件, 未实 施利 润 分配， 符合 基金 合同 中关 于 分红条 款的 相
关规定 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
2013 年度 ， 中 国光 大银行 股 份有 限公 司在 建信 纯债 债券型 证券 投资 基金 的托 管过程 中， 严 格
遵守了《证 券投资基 金法》 、 《证券投资 基金运作 管理 办法》 、 《证券 投资基金 信 息披露管理 办法》
及其他法律法 规、相关 实 施准则、基金 合同、托 管 协议等的规定 ，依法安 全 托管了基金 的全部资
产，对 建信纯 债债券型 证 券投资基金 的 投资运作 进 行了全面的会 计核算和 应 有的监督， 对发现的
问题及时提出 了意见和 建 议。按规定如 实、独立 地 向监管机构提 交了本基 金 运作情况报 告，没有
发生任何损害 基金份额 持 有人利益的行 为，诚实 信 用、勤勉尽责 地履行了 作 为基金托管 人 所应尽
的义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
2013 年度 ， 中 国光 大银 行 股份有 限公 司依 据 《 证券 投资基 金法 》 、 《 证券 投资 基金运 作管 理办建信纯债债券 2013 年年度报告 摘要
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法》 、 《证券投 资基金信 息 披露管理办 法》及其 他法 律法规、相 关实施准 则、 基金合同、 托管协 议
等的规定，对 基金管理 人 —— 建信基 金管理有 限责 任公司的投资 运作、信 息 披露等行为进 行了复
核、 监督 ， 未发 现基 金管 理人在 投资 运作 、 基金 资 产净值 的计 算 、 基 金份 额 申购赎 回价 格的 计算 、
基金费用开支 等方面存 在 损害基金份额 持有人利 益 的行为。该基 金在运作 中 遵守了《证 券投资基
金法》 等有 关法 律法 规的 要求； 各重 要方 面由 投资 管理人 依据 基金 合同 及实 际运作 情况 进行 处 理 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
中国光大银行 股份有限 公 司依法对基金 管理人——建信基金管理 有限责任 公 司编制的“建 信
纯债债 券型 证券 投资 基 金2013 年年 度报 告 ” 进行 了 复核 ， 报 告中 相关 财务 指 标、 净值 表现 、 收 益
分配情 况、 财务 会计 报告 、投资 组合 报告 等内 容是 真实、 准确 和完 整的 。
§6 审计报 告
普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙) 审 计 了 后 附 的 建 信 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金
(以下 简称 “建 信纯 债债 券 基金”) 的 财务 报表 ，包 括 2013 年 12 月 31 日和2012 年 12 月 31 日的
资产负 债表 、2013 年度和2012 年11 月 15 日( 基金 合同生 效日)至2012 年 12 月 31 日止 期间 的利
润表和所有者权益( 基金净值) 变动表以及财务报表附注 ， 并 出 具 了 普 华 永 道 中 天 审 字(2014) 第
20279 号标 准无 保留 意见 的审计 报告 。 投 资者 可通 过年度 报告 正文 查看 审计 报告全 文。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 建信 纯债 债券 型证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2013 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2013 年12 月 31 日
上年度末
2012 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款
34,022,773.28 14,306,724,376.63
结算备 付金
40,142,727.50 750,747.99
存出保 证金
79,292.56 -
交易性 金融 资产
1,434,406,342.31 314,261,517.26
其中： 股票 投资
- - 建信纯债债券 2013 年年度报告 摘要
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基金投 资
- -
债券投 资
1,434,406,342.31 314,261,517.26
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- 2,244,824,697.23
应收证 券清 算款
- 20,000,000.00
应收利 息
30,461,293.84 85,614,427.89
应收股 利
- -
应收申 购款
154,630.67 -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
1,539,267,060.16 16,972,175,767.00
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013 年12 月 31 日
上年度末
2012 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
582,599,153.80 20,000,000.00
应付证 券清 算款
23,439,585.60 -
应付赎 回款
5,670,949.08 -
应付管 理人 报酬
510,977.34 8,594,883.41
应付托 管费
170,325.77 2,864,961.15
应付销 售服 务费
231,198.25 4,445,571.80
应付交 易费 用
27,147.51 6,777.13
应交税 费
- -
应付利 息
43,971.28 -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
281,927.39 51,506.36
负债合 计
612,975,236.02 35,963,699.85
所有者权益：
实收基 金
959,695,283.52 16,868,807,552.25
未分配 利润
-33,403,459.38 67,404,514.90
所有者 权益 合计
926,291,824.14 16,936,212,067.15
负债和 所有 者权 益总 计
1,539,267,060.16 16,972,175,767.00
注：1. 报告 截止 日 2013 年 12 月 31 日， 基金 份额 总额 959,695,283.52 份， 其中建 信纯 债债 券基
金A 类 基金 份额 净 值0.969 元， 基金 份额 总额214,115,198.79 份； 建信 纯债 债 券基 金 C 类 基金 份
额净 值0.964 元 ，基 金份 额总 额 745,580,084.73 份 ；
2.本财 务报 表的 实际 编制 期间 为 2013 年度和 2012 年 11 月 15 日(基 金合 同生 效日) 至 2012 年 12
月31 日。
建信纯债债券 2013 年年度报告 摘要
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7.2 利 润表
会计主 体： 建信 纯债 债券 型证券 投资 基金
本报告 期：2013 年1 月1 日至 2013 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2013 年1 月1 日至2013
年 12 月31 日
上年度可比期间
2012 年11 月15 日(基
金合同生效日)至2012
年 12 月 31 日
一、收入
105,297,952.30 91,047,151.00
1.利息 收入
210,132,170.98 92,118,683.35
其中： 存款 利息 收入
18,662,066.14 86,748,950.70
债券利 息收 入
179,580,326.92 673,899.48
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
11,889,777.92 4,695,833.17
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
-53,563,826.88 -16,898.36
其中： 股票 投资 收益
- -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
-53,563,826.88 -16,898.36
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
- -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
-52,022,201.04 -1,054,633.99
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
751,809.24 -
减： 二、费用
82,118,407.76 23,642,636.10
1．管 理人 报酬
22,222,554.44 12,745,618.77
2．托 管费
7,407,518.15 4,248,539.61
3．销 售服 务费
10,050,960.81 6,592,529.59
4．交 易费 用
85,118.40 1,985.19
5．利 息支 出
41,774,323.31 1,556.58
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
41,774,323.31 1,556.58
6．其 他费 用
577,932.65 52,406.36
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
23,179,544.54 67,404,514.90
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
23,179,544.54 67,404,514.90 建信纯债债券 2013 年年度报告 摘要
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7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 建信 纯债 债券 型证券 投资 基金
本报告 期：2013 年1 月1 日至 2013 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
16,868,807,552.25 67,404,514.90 16,936,212,067.15
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- 23,179,544.54 23,179,544.54
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
-15,909,112,268.73 -123,987,518.82 -16,033,099,787.55
其中：1. 基 金申 购款 1,728,282,478.20 28,784,903.37 1,757,067,381.57
2. 基金 赎回 款 -17,637,394,746.93 -152,772,422.19 -17,790,167,169.12
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
959,695,283.52 -33,403,459.38 926,291,824.14
项目
上年度可比期间
2012 年11 月15 日(基金合同生效日)至2012 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
16,868,807,552.25 - 16,868,807,552.25
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- 67,404,514.90 67,404,514.90
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
- - - 建信纯债债券 2013 年年度报告 摘要
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其中：1. 基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
16,868,807,552.25 67,404,514.90 16,936,212,067.15
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 孙志 晨______
______何斌______
____ 秦 绪华____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会计 机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
建信纯债债券型证券投资 基金( 以下简称“ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员 会( 以下简称
“中国证监会 ”)证监许 可[2012]1176 号《关于 核准 建信纯债债券 型证券投资 基金募集的批 复》
核准，由建信 基金管理 有 限责任公司依 照《中华 人 民共和国证券 投资基金 法 》和《建信 纯债债券
型证券投资基 金基金合 同 》负责公开募 集。本基 金 为契约型开放 式，存续 期 限不定，首 次设立募
集不包 括认 购资 金利 息共 募集 16,860,580,066.57 元，业 经普 华永 道中 天会 计师事 务所 有限 公 司
普华永 道中 天验 字(2012) 第 444 号验 资报 告予 以验 证。 经 向中 国证 监会 备案 ， 《建信 纯债 债券 型证
券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 于 2012 年 11 月 15 日 正 式 生 效 ， 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为
16,868,807,552.25 份基 金份额 ， 其 中认 购资 金利 息折 合 8,227,485.68 份 基 金份额 。 本 基金 的基
金管理 人为 建信 基金 管理 有限责 任 公 司， 基金 托管 人为中 国光 大银 行股 份有 限公司 。
根据《建信纯 债债券型 证 券投资基金基 金合同》 和 《建信纯债债 券型证券 投 资基金招募说 明
书》 并报 中国 证监 会备 案 ， 本 基金 自募 集期 起根 据 认购/ 申购 费用 、 赎回 费用 收取方 式的 不同 ， 将
基金份额分 为不同的 类别 。在投资者 认购/申购 时收 取认购/申购 费用，赎 回时 根据持有期 限收取
赎回费 用的 ， 称为A 类 基 金份额 ； 不收 取认 购/申 购 费用 ， 而 是从 本类 别基 金 资产中 计提 销售 服务
费，赎 回时 根据 持有 期限 收取赎 回费 用的 ，称 为 C 类基金 份额 。本 基金 A 类、C 类两 种收 费模 式
并存， 由于 基金 费用 的不 同，本 基金 A 类 基金 份额 和 C 类基金 份额 分别 计算 基金份 额净 值。 投 资
人可自 由选 择认 购、 申购 某一类 别的 基金 份额 ，但 各类别 基金 份额 之间 不能 相互转 换。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《建 信 纯债债券型证 券投资基 金 基金合同》的 有
关规定，本基 金的投资 范 围为具有良好 流动性的 固 定收益类金融 工具，包 括 国债、央行 票据、金建信纯债债券 2013 年年度报告 摘要
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融债、企业债 、公司债 、 短期融资券、 中期票据 、 分离交易可转 债、次级 债 、地方政府 债、政府
机构债、债券 回购、资 产 支持证券、银 行存款等 ， 以及法律法规 或中国证 监 会认可的其 他具有良
好流动性的金 融工具 。 本 基金投资组合 中投资于 债 券类资产占基 金资产 的 比 例不低于 80% ，持 有
现金或 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 不低 于基 金资 产净值 的 5% 。 本 基金 不直 接在二 级市 场买 入 股
票、权证等权 益类资产 ， 也不参与一级 市场新股 申 购和新股增发 ；同时除 分 离交易可转 债，本基
金亦不 参与 可转 债投 资。 本基金 的业 绩比 较基 准为 中债综 合全 价( 总值) 指数 。
根据《建信纯 债债券型 证 券投资基金基 金合同》 的 规定，本基金 的投资组 合 应在基金成 立 6
个月内 达到 基金 合同 规定 的比例 限制 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人建 信基 金管 理有 限责任 公司 于2014 年3 月25 日批 准报 出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3 号< 年度 报告
和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 建信纯
债债券 型证 券投 资基 金基 金合同 》和 在财 务报 表附 注 7.4.4 所 列示 的中 国证 监会发 布的 有关 规 定
及允许 的基 金行 业实 务操 作编制 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金2013 年 度和2012 年11 月15 日(基 金合 同生 效日)至2012 年12 月31 日止期 间的 财务
报表符 合企 业会 计准 则的 要求， 真实 、完 整地 反映 了本基 金 2013 年 12 月 31 日和 2012 年 12 月
31 日的 财务 状况 以及 2013 年度 和 2012 年 11 月 15 日(基 金合 同生 效日) 至 2013 年 12 月 31 日止
期间的 经营 成果 和基 金净 值变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。 本财务 报表 的实 际编 制期 间为 2013 年度
和2012 年11 月15 日(基 金合同 生效 日) 至2012 年12 月 31 日。
7.4.4.2 记 账本 位币
本 基金 的记 账本 位币 为人 民币。 建信纯债债券 2013 年年度报告 摘要
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7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的债券投资 分类为以 公 允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融
资产。以公允 价值计量 且 其公允价值变 动计入损 益 的金融资产在 资产负债 表 中以交易性 金融资产
列示。
本基金持有的 其他金融 资 产分类 为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。 建信纯债债券 2013 年年度报告 摘要
第 24 页 共 37 页
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金 持有 的债 券投 资 按 如下原 则确 定公 允价 值并 进行估 值：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ，按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。
(2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往 市 场实 际交 易价格 验证 具
有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质 上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时，尽可能 最大程度 使 用市场参数， 减少使用 与 本基金特定 相关的参
数。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金 申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
债券 投资在持 有期间应 取 得的按票面利 率或者发 行 价计算的利息 扣除在适 用 情况下由债券 发
行企业 代扣 代缴 的个 人所 得税后 的净 额确 认为 利息 收入。 建信纯债债券 2013 年年度报告 摘要
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以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金的管理 人报酬、 托 管费和销售服 务费在费 用 涵盖期间按基 金合同约 定 的费率和计算 方
法逐日 确认 。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
本基金同一基 金份额类 别 内的每一基金 份额享有 同 等分配权。本 基金收益 以 现金形式分配 ，
但基金份额持 有人可选 择 现金红利或将 现金红利 按 分红除权日的 基金份额 净 值自动转为 基金份额
进行再投资。 若期末未 分 配利润中的未 实现部分 为 正数，包括基 金经营活 动 产生的未实 现损益以
及基金份额交 易产生的 未 实现平准金等 ，则期末 可 供分配利润的 金额为期 末 未分配利润 中的已实
现部分 ； 若 期末 未分 配利 润的未 实 现 部分 为负 数， 则期末 可供 分配 利润 的金 额为期 末未 分配 利润 ，
即已实 现部 分相 抵未 实现 部分后 的余 额。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果 和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 债
券投资 的公 允价 值时 采用 的估值 方法 及其 关键 假设 如下： 建信纯债债券 2013 年年度报告 摘要
第 26 页 共 37 页
在银行 间同 业市 场交 易的 债券品 种， 根据 中国 证监 会证监 会计 字[2007]21 号 《关于 证券 投资
基金执 行< 企业 会计 准则> 估值业 务及 份额 净值 计价 有关事 项的 通知 》 采 用估 值 技术确 定公 允价 值。
本基金持有的 银行间同 业 市场债券按现 金流量折 现 法估值，具体 估值模型 、 参数及结果 由中央国
债登记 结算 有限 责任 公司 独立提 供。
7.4.5 会 计差 错更正 的说 明
本基金 在本 报告 期间 及上 年度可 比期 间无 须说 明的 会计差 错更 正。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关于 开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 及其 他相 关财税 法规 和实 务操 作，
主要税 项列 示如 下：
(1) 以发行基金方 式募集资金 不属于营业税 征收范围， 不征收营业税 。基金买卖 债券的差 价
收入不予 征 收营 业税 。
(2) 对基金从证券 市场中取得 的收入，包括 买卖债券的 差价收入，债 券的利息收 入及其他 收
入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支付利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
建信 基 金管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中 国 光 大 银 行 股 份 有 限 公 司 （ “ 中 国 光 大
银行 ” ）
基金托 管人 、基 金销 售机 构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 建 设
银行”)
基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
美国信 安金 融服 务公 司 基金管 理人 的股 东
中国华 电集 团资 本控 股有 限公司 基金管 理人 的股 东
建信资 本管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 的子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
无。 建信纯债债券 2013 年年度报告 摘要
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7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月 1 日至 2013 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年11 月 15 日( 基金 合同生 效
日)至2012 年 12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
22,222,554.44 12,745,618.77
其中： 支付 销 售 机构 的客
户维护 费
11,946,042.11 6,859,624.68
注：1 、 支 付基 金管 理人 建 信基金 的管 理人 报酬 按前 一日基 金资 产净 值0.60% 的年费 率计 提， 逐日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净 值X0.60%/ 当年 天数；
2、 客户 维护 费是 指基 金管 理人与 基金 销售 机构 约定 的用以 向基 金销 售机 构支 付客户 服务 及销 售 活
动中产生的相 关费用， 该 费用从基金管 理人收取 的 基金管理费中 列支，不 属 于从基金资 产中列支
的费用 项目 。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月 1 日至 2013 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年11 月 15 日( 基金 合同生 效
日)至2012 年 12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
7,407,518.15 4,248,539.61
注：支付基金 托管人光 大 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.20% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净 值 X0.20%/ 当年 天数 。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务 费
建信纯 债债 券A 建信纯 债债 券 C 合计
中国建 设银 行 0.00 8,438,796.89 8,438,796.89
光大银 行 0.00 287,494.53 287,494.53
建信基 金管 理有 限责 任
公司
- 892,183.83 892,183.83 建信纯债债券 2013 年年度报告 摘要
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合计 0.00 9,618,475.25 9,618,475.25
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2012 年 11 月 15 日( 基金 合同生 效日)至2012 年 12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
建信纯 债债 券A 建信纯 债债 券 C 合计
中国建 设银 行 - 5,358,486.38 5,358,486.38
光大银 行 - 158,235.75 158,235.75
建信基 金管 理有 限责 任
公司
- 278,836.04 278,836.04
合计 0.00 5,795,558.17 5,795,558.17
注：支付基金 销售机构 的 销售服务费按 前一日基 金 资产净值的约 定年费率 计 提，逐日累 计至每月
月底，按月支 付给建信 基 金管理有限责 任公司； 再 由建信基金管 理有限责 任 公司计算并 支付给各
基金销售机构。本基 金 A 类基金份额不收取销售 服 务费，C 类 基 金 份 额的 销售 服 务 费 年 费 率为
0.35% 。其 计算 公式 为：
日销售 服务 费＝ 前一 日基 金资产 净 值X 0.35%/ 当 年天数 。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期
2013 年1 月 1 日至 2013 年 12 月31 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国光大银行 130,736,656.17 - - - - -
上年度 可比 期间
2012 年 11 月 15 日( 基金 合同生 效日) 至2012 年 12 月 31 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
- - - - - - -
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
无。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2012 年 11 月 15 日( 基金 合同生 效日)
至 2012 年12 月 31 日 建信纯债债券 2013 年年度报告 摘要
第 29 页 共 37 页
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
光大银行活期存款 34,022,773.28 805,873.01 6,724,376.63 297,557.27
光大银行定期存款 - 4,888,888.94 5,000,000,000.00 28,722,222.17
注：本基金的 活期存款 和 部分定期存款 由基金托 管 人光大银行保 管，按银 行 同业利率或 约定利率
计息。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本报告 期及 上年 度可 比期 间本基 金未 发生 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 的情 况。
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
7.4.9 期 末（2013 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而 于期 末持有 的流 通受限 证券
无。
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
无。
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2013 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额254,599,153.80 元， 是以 如下 债券 作 为抵押 ：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称
回购到 期
日
期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
130404 13 农发04 2014 年1 月
2 日
91.59 1,040,000 95,253,600.00
1382189 13 辽 方大
MTN1
2014 年1 月
6 日
92.84 500,000 46,420,000.00
1380036 13 贵 州高
速债
2014 年1 月
6 日
97.63 300,000 29,289,000.00
1382214 13 魏 桥铝
MTN2
2014 年1 月
6 日
94.08 300,000 28,224,000.00
120010 12 附 息国
债10
2014 年1 月
2 日
93.34 300,000 28,002,000.00
120021 12 附 息国
债21
2014 年1 月
2 日
92.33 200,000 18,466,000.00
1382049 13 蓉 文旅 2014 年1 月 95.80 100,000 9,580,000.00 建信纯债债券 2013 年年度报告 摘要
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MTN1 6 日
1282512 12 西 北院
MTN1
2014 年1 月
6 日
97.26 100,000 9,726,000.00
120213 12 国开13 2014 年1 月
2 日
89.72 60,000 5,383,200.00
合计
2,900,000 270,343,800.00
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2013 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形 成 的卖 出回
购证券 款余 额 328,000,000.00 元 ，于 2014 年1 月2 日到 期。 该类 交易 要求 本基金 在回 购期 内持
有的在新质押 式回购下 转 入质押库的债 券，按证 券 交易所规定的 比例折算 为 标准券后， 不低于债
券回购 交易 的余 额。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(b) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具
(i) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大 意 义的 最低层 级的 输入 值， 公允 价 值层级 可分 为 ：
第一层 级： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上(未 经调 整)的报 价。
第二层级：直 接(比如取 自 价格)或间接(比 如根据价 格推算的)可观 察到的、 除 第一层级中 的
市场报 价以 外的 资产 或负 债的输 入值 。
第三层 级： 以可 观察 到的 市 场数据 以外 的变 量为 基础 确定的 资产 或负 债的 输入 值( 不 可观 察输
入值) 。
(ii) 各 层级 金融 工具 公允 价值
于2013 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层级 的余 额为 908,835,342.31 元， 属于 第二 层级的 余额 为 525,571,000.00 元 ，无 属于 第
三层级 的余 额(2012 年 12 月 31 日： 第一 层级33,708,080.00 元， 第二 层级280,553,437.26 元，
无第三 层级)。
(iii) 公允 价值 所属 层级 间 的重大 变动 建信纯债债券 2013 年年度报告 摘要
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对于证 券交 易所 上市 的债 券， 若 出现 重大 事项 停牌、 交易不 活跃(包 括涨 跌停 时 的交易 不活 跃)
等情况，本基 金不会于 停 牌日至交易恢 复活跃日 期 间及交易不活 跃期间将 相 关债券的公 允价值列
入第一层级； 并根据估 值 调整中采用的 不可观察 输 入值对于公允 价值的影 响 程度，确定 相关债券
公允价 值应 属第 二层 级还 是第三 层级 。
(iv) 第 三层 级公 允 价 值余 额和本 期变 动金 额
无。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资产负 债表 日本 基金 无需 要说明 的其 他重 要事 项。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 1,434,406,342.31 93.19
其中： 债券 1,434,406,342.31 93.19
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 74,165,500.78 4.82
7 其他各 项资 产 30,695,217.07 1.99
8 合计 1,539,267,060.16 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 建信纯债债券 2013 年年度报告 摘要
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8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
8.4.3
买 入股 票的 成本总 额及 卖出 股票的 收入 总额
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 46,468,000.00 5.02
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 250,036,000.00 26.99
其中： 政策 性金 融债 250,036,000.00 26.99
4 企业债 券 957,548,342.31 103.37
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 180,354,000.00 19.47
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 1,434,406,342.31 154.85
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 130404 13 农发 04 1,100,000 100,749,000.00 10.88
2 130205 13 国开 05 1,000,000 90,470,000.00 9.77
3 124153 13 国网 01 800,000 80,718,200.55 8.71
4 124118 12 香 兴中 700,000 71,003,527.68 7.67
5 122212 12 京 江河 660,360 64,715,280.00 6.99
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 建信纯债债券 2013 年年度报告 摘要
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8.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
无。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
8.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 报告 期内 未投 资于 国债期 货。
8.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
8.11 投 资组 合报告 附注
8.11.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 未出现 被监 管部门 立案 调查， 或 在报
告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形。
8.11.2 本 基金 投资的 前十 名股票 未超 出基金 合同 规定的 备选 股票库 。
8.11.3 期 末其 他各项 资产 构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 79,292.56
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 30,461,293.84
5 应收申 购款 154,630.67
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 30,695,217.07
8.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 可转换 债券 。 建信纯债债券 2013 年年度报告 摘要
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8.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份 额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
建信
纯债
债券A
5,338 40,111.50 - 0.00% 214,115,198.79 100.00%
建信
纯债
债券C
11,739 63,513.08 162,164,215.20 21.75% 583,415,869.53 78.25%
合计 17,077 56,198.12 162,164,215.20 16.90% 797,531,068.32 83.10%
注： 分级 基金 机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 ， 对下 属分 级 基金 ， 比 例的 分母 采
用各自级别的 份额，对 合 计数，比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 （即期末基 金份额总
额） 。
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
截至本 报告 期末 ，基 金管 理人的 从业 人员 未持 有本 基金。
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 建信纯 债债 券 A 建信纯 债债 券 C
基金合 同生 效日 （2012 年 11 月 15 日 ）基 金
份额总 额
1,910,951,565.10 14,957,855,987.15
本报告 期期 初 基 金份 额总 额 1,910,951,565.10 14,957,855,987.15
本报告 期基 金总 申购 份额 653,057,582.82 1,075,224,895.38
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 2,349,893,949.13 15,287,500,797.80
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 214,115,198.79 745,580,084.73
注：总 申购 份额 含转 换入 份额， 总赎 回份 额含 转换 出份额 。 建信纯债债券 2013 年年度报告 摘要
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§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期， 本基 金未 召 开 基金份 额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
我公司 于 2013 年 3 月 28 日召开 2013 年度 第一 次临 时股东 会， 会议 决定 与公 司控股 股 东 中
国建设 银行 股份 有限 公司 有关联 关系 的马 梅琴 女士 、 俞 斌先 生不 再担 任公 司 董事 ， 增 选中 国建 设
银行股 份有 限公 司提 名的 曹伟先 生和 美国 信安 金融 集团提 名的 欧阳 伯权 先生 担任公 司董 事。 公 司
已将前 述董 事任 免情 况报 告备案 至中 国证 监会 基金 部和北 京监 管局 。 公司 目 前现 有9 名 董事 ， 其
中与控 股股 东中 国建 设银 行股份 有限 公司 有关 联关 系的董 事 为3 名 ， 符合 《 证券投 资基 金管 理 公
司管理 办法 》第 四十 一条 第三款 的监 管要 求。
2013 年 6 月 20 日 我公 司 第三届 董事 会第 十二 次 临 时会议 一致 同意 副总 经理 张延明 离职 ， 我
公司 于 2013 年 6 月 20 日 正式上 报中 国证 券投 资基 金业协 会和 北京 证监 局备 案，并 于 2013 年 6
月 21 日 获得 中国 基金 业协 会的备 案文 件。 我公 司于 2013 年 6 月 22 日 对外 公 告，张 延明 于 2013
年6 月20 日正 式离 职。
报告期 内， 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金基 金管理 人、 基金 财产 以及 基金托 管人 基金 托 管 业务 的诉讼 事项 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期基 金投 资策 略未 发生改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金 报 告年 度 应支 付 给普 华 永 道 中天 会 计师 事 务所 有 限 公 司的 报 酬为 人 民币 130,000.00
元。该 会计 师事 务所 自本 基金基 金合 同生 效日 起为 本基金 提供 审计 服务 至今 。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期未 发生 公司 和董 事、 监 事和 高级 管理 人员 被中国 证监 会、 证券 业协 会、 证 券交 易 所
处罚或 公开 谴责 ，以 及被 财政、 外汇 和审 计等 部门 施以重 大处 罚的 情况 。
本报告 期内 ，本 基金 托 管 人涉及 托管 业务 的高 级管 理人员 未受 到监 管部 门的 稽查和 处罚 。
建信纯债债券 2013 年年度报告 摘要
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11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中金公司 1 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
注：1 、本基 金根据中 国证 监会《关于 完善证券 投资 基金交易席 位制度有 关问 题的通知》 （ 证监 基
金字[2007]48 号）的规 定 及本基金管理 人的《基 金 专用交易席位 租用制度 》 ， 基金管理人制 定了
提供交 易单 元的 券商 的选 择标准 ，具 体如 下：
（1 ） 财 务状 况良 好、 经营 管理规 范、 内部 管理 制度 健全、 风险 管理 严格， 能 够满足 基金 运作 高度
保密的 要求 ，在 最近 一年 内没有 重大 违规 行为 ；
（2 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要；
（3 ） 具备 较强 的研 究能 力 ，有固 定的 研究 机构 和专 门的研 究人 员， 能够 对宏 观经济 、证 券市 场、
行业、个券等 进行深入 、 全面的研究， 能够积极 、 有效地将研究 成果及时 传 递给基金 管 理人，能
够根据 基金 管理 人所 管理 基金的 特定 要求 进行 专项 研究服 务；
（4 ） 佣金 费率 合理 。
2、 根据 以上 标准 进行 考察 后， 基金 管理 人确 定券 商 ， 与 被选 择的 券商 签订 委 托协议 ， 并报 中国 证
监会备 案及 通知 基金 托管 人。
3、本 基金 本报 告期 无新增、剔除 交易 单元 ，与 同一 托管行 托管 的基 金共 用原 有交易 单元 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
中金公司 9,834,518.67 0.82% 79,800,000.00 0.06% - -
国联证券 - - - - - -
兴业证券 1,191,544,015.45 99.18% 123,734,400,000.00 99.94% - -
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建信基金管理有限责任公司
2014 年 3 月27 日
