天弘债 券型 发起 式证 券投 资基金2013 年年 度报 告摘要
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天弘债券 型发起式证券投资基金2013年年度报告摘要
2013年12 月31 日
基金管理 人：天弘基金管理有限 公司
基金托管 人：中国工商银行股份 有限公司
送出日期 ：2014 年03 月27日
天弘债 券型 发起 式证 券投 资基金2013 年年 度报 告摘要
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§1
重要 提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行 股份有限公司根据本基金合同规定，于2014 年3月20日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润 分配情况、 财务会计报告、 投资组合报
告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读年度报告正
文。
本报告期自2013年1月1日起至2013年12月31 日止。
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1.2
目录
§ 1
重要提 示及目 录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
1.2
目录 ................................................................................................................................................ 3
§ 2
基金简 介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本 情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和 基金托 管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信息披露 方式 .................................................................................................................................. 6
§ 3
主要财 务指标 、基 金 净值表 现及利 润分 配情况 ................................................................................. 7
3.1 主要会计 数据 和财务 指标 .............................................................................................................. 7
3.2 基金净值 表现 .................................................................................................................................. 8
§ 4
管理人 报告 ........................................................................................................................................... 12
4.1 基 金管理 人及 基金经 理情况 ........................................................................................................ 12
4.2 管理人对 报告 期内本 基金运 作遵规 守信 情况的 说明 ................................................................ 13
4.3 管理人对 报告 期内公 平交易 情况的 专项 说明 ............................................................................ 13
4.4 管理人对 报告 期内基 金的投 资策略 和业 绩表现 说明 ................................................................ 15
4.5 管理人对 宏观 经济、 证券市 场及行 业走 势的简 要展望 ............................................................ 15
4.6 管理人对 报告 期内基 金估值 程序等 事项 的说明 ........................................................................ 15
4.7 管理人对 报告 期内基 金利润 分配情 况的 说明 ............................................................................ 16
§ 5
托管人 报告 ........................................................................................................................................... 17
5.1 报告期内 本基 金托管 人遵规 守信情 况声 明 ................................................................................ 17
5.2 托管人对 报告 期内本 基金投 资运作 遵规 守信、 净值计 算、利 润分 配等情 况的说 明 ............ 17
5.3 托管人对 本年 度报告 中财务 信息等 内容 的真实 、准确 和完整 发表 意见 ................................ 17
§ 6 审计报告 ................................................................................................................................................. 18
§ 7 年度财务 报表 ......................................................................................................................................... 19
7.1 资产负债 表 .................................................................................................................................... 19
7.2 利润表 ............................................................................................................................................ 20
7.3 所有者权 益（ 基金净 值）变 动表 ................................................................................................ 22
7.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 23
§ 8
投资组 合报告 ....................................................................................................................................... 29
8.1 期末基金 资产 组合情 况 ................................................................................................................ 29
8.2 期末按行 业分 类的股 票投资 组合 ................................................................................................ 29
8.3 期末按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前十 名股票 投资 明细 ................................ 29
8.4 报告期内 股票 投资组 合的重 大变动 ............................................................................................ 29
8.5 期末按债 券品 种分类 的债券 投资组 合 ........................................................................................ 30
8.6 期末按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排名 的前五 名债券 投资 明细 ................................ 30
8.7 期末按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排名 的前十 名资产 支持 证券投 资明细 ................ 30
8.8 报告期末 按公 允价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序的 前五名 贵金 属投资 明细 .................... 31
8.9 期末按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排名 的前五 名权证 投资 明细 ................................ 31
8.10 报告期 末本 基金投 资 的股指 期货交 易情 况说明 ...................................................................... 31
8.11 报告期 末本 基金投 资 的国债 期货交 易情 况说明 ...................................................................... 31
8.12 投资组 合报 告附注 ...................................................................................................................... 31
§ 9 基金份额 持有 人信息 ............................................................................................................................. 33
9.1 期末基金 份额 持有人 户数及 持有人 结构 .................................................................................... 33
9.2 期末基金 管理 人的从 业人员 持有本 基金 的情况 ........................................................................ 33
§ 10 开放式 基金份 额变 动 ........................................................................................................................... 35
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§ 11 重大事 件揭示 ....................................................................................................................................... 36
11.1 基金份 额持 有人大 会 决议 .......................................................................................................... 36
11.2 基金管 理人 、基金 托 管人的 专门基 金托 管部门 的重大 人事变 动 .......................................... 36
11.3 涉及基 金管 理人、 基 金财产 、基金 托管 业务的 诉讼 .............................................................. 36
11.4 基金投 资策 略的改 变 .................................................................................................................. 36
11.5 为基金 进行 审计的 会 计师事 务所情 况 ...................................................................................... 36
11.6 管理人 、托 管人及 其 高级管 理人员 受监 管部门 稽查或 处罚的 情况 ...................................... 36
11.7 基金租 用证 券公司 交 易单元 的有关 情况 .................................................................................. 36
§ 12 影响投 资者决 策的 其 他重要 信息 ....................................................................................................... 38
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§2
基金 简介
2.1 基金基本 情况
基金简称 天弘债券发起式
基金主代码 420008
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年08月10日
基金管理人 天弘基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 198,384,047.50份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 天弘债券型发起式A 天弘债券型发起式B
下属分级基金的交易代码 420008 420108
报告期末下属分级基金的份
额总额
85,768,039.22份 112,616,008.28 份
2.2 基金产品 说明
投资目标
本基金在追求基金 资产长期稳健增值的基础上，力争
获得高于业绩比较基准的投资收益。
投资策略
本基金通过对宏观经济、利率走势、资金供求、信用
风险状况、证券市场走势等方面的分析和预测，在严
格的风险控制基础上，主动构建及调整投资组合，力
求实现基金资产的稳定增值。
业绩比较基准 中债综合指数
风险收益特征
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低风险
的基金品种，其风险收益预期高于货币市场基金，低
于混合型基金和股票型基金。
2.3 基金管理 人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 天弘基金管理有限公司
中国工商银行股份有限公
司
信息披露负责 姓名 童建林 赵会军
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人
联系电话 022-83310208 010-66105799
电子邮箱 service@thfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话
022-83310988、
4007109999
95588
传真 022-83865569 010-66105798
2.4 信息披露 方式
登载基金年度报告正文的管
理人互联网网址
www.thfund.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公 地址
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§3
主要 财务指标、基金净值 表现及利润分配情况
3.1 主要会计 数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据 和指标
天弘债券型发起式A
2013年
2012年08月10 日-2012年
12月31日
本期已实现收益 9,864,733.39 6,894,830.73
本期利润 3,626,360.60 8,187,801.49
加权平均基金份额本期利润 0.0186 0.0164
本期基金份额净值增长率 -1.28% 1.70%
3.1.2 期末数据 和指标 2013年末 2012 年末
期末可供分配基金份额利润 -0.0239 0.0144
期末基金资产净值 83,720,349.11 378,568,490.14
期末基金份额净值 0.9760 1.0170
3.1.3 期间数据 和指标
天弘债券型发起式B
2013年
2012年08月10 日-2012年
12月31日
本期已实现收益 16,763,377.34 21,246,397.89
本期利润 8,563,982.49 25,454,268.15
加权平均基金份额本期利润 0.0242 0.0136
本期基金份额净值增长率 -1.68% 1.50%
3.1.4 期末数据 和指标 2013年末 2012 年末
期末可供分配基金份额利润 -0.0289 0.0127
期末基金资产净值 109,365,200.54 953,520,055.81
期末基金份额净值 0.9710 1.0150
注：1、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如， 开放式 基金 的申 购赎 回
费等） ，计 入费 用后 实际 收益水 平要 低于 所列 数字 。
2 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 （不 含公 允价 值变动 收益 ） 扣除 相关
费用后 的余 额， 本期 利润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 。
3 、期 末可 供分 配利 润为 期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。
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3.2 基金净值 表现
3.2.1 基金份额 净值增长率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较
阶段
( 天弘债券型发起式A)
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三个月 -3.56% 0.34% -2.68% 0.10% -0.88% 0.24%
过去六个月 -3.65% 0.28% -4.54% 0.09% 0.89% 0.19%
过去一年 -1.28% 0.22% -3.75% 0.08% 2.47% 0.14%
自基金合同生效日起
至今（2012年08月10
日-2013 年12月31日）
0.40% 0.18% -4.70% 0.07% 5.10% 0.11%
阶段
( 天弘债券型发起式B)
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三个月 -3.67% 0.34% -2.68% 0.10% -0.99% 0.24%
过去六个月 -3.86% 0.28% -4.54% 0.09% 0.68% 0.19%
过去一年 -1.68% 0.21% -3.75% 0.08% 2.07% 0.13%
自基金合同生效日起
至今（2012年08月10
日-2013 年12月31日）
-0.20% 0.18% -4.70% 0.07% 4.50% 0.11%
注：天 弘债 券发 起式 基金 业绩比 较基 准： 中债 综合 指数。 中债 综合 指数 由中 央国债 登记 结算 有限 责
任公司 编制 并发 布， 该指 数样本 具有 广泛 的市 场代 表性， 涵盖 主要 交易 市场 （银行 间市 场、 交易 所
市场等 ）、 不同 发行 主体 （政府 、企 业等 ）和 期限 （长期 、中 期、 短期 等） ，是中 国目 前最 权威 ，
应用也 最广 的指 数。 中债 综合指 数的 构成 品种 完全 覆盖了 本基 金的 投资 范围 ，反映 债券 全市 场的 整
体价格 和投 资回 报情 况， 适合作 为本 基金 的业 绩比 较基准 。
3.2.2 自基金合 同生效以来基金 份额累计净值增长率变 动及其与同期业绩比较 基准收益
率变动的 比较
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注：1 、本 基金 合同 于2012 年8月10 日 生效 。
2 、按 照本 基金 合同 的约 定 ，基金 管理 人应 当自 基金 合同生 效之 日起6个 月内 使 基金的 投资 组合 比例
符合基 金合 同的 有关 约定 。 本基 金的 建 仓 期为2012 年8月10 日至2013 年2 月9 日 ， 建仓 期结 束时 ， 各 项
资产配 置比 例均 符合 基金 合同的 约定 。
3 、本 报告 期内 ，本 基金 的 各项投 资比 例达 到基 金合 同约定 的各 项比 例要 求。
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3.2.3 自基金合 同生效以来基金 每年净值增长率及其与 同期业绩比较基准收益 率的比较
注： 本基 金合 同于2012 年8 月10日 生效 。 基金 合同 生 效当年2012 年的 净值 增长 率按照 基金 合同 生效 后
当年的 实际 续存 期计 算， 不按整 个自 然年 度进 行折 算。
3.3 过去三年 基金的利润分配情 况
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单位：人民币元
年度
( 天弘债
券型发
起式A)
每10份基金份
额分红数
现金形式发
放总额
再投资形式
发放总额
年度利润分配
合计
备注
2013 年 0.290
5,152,647.8
7
2,211,222.8
1
7,363,870.68 无
合计 0.290
5,152,647.8
7
2,211,222.8
1
7,363,870.68 无
年度
( 天弘债
券型发
起式B)
每10份基金份
额分红数
现金形式发
放总额
再投资形式
发放总额
年度利润分配
合计
备注
2013 年 0.280
9,194,191.2
1
4,350,289.1
0
13,544,480.31 无
合计 0.280
9,194,191.2
1
4,350,289.1
0
13,544,480.31 无
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§4
管理 人报告
4.1 基金管理 人及基金经理情况
4.1.1 基金管理 人及其管理基金 的经验
天弘基金管理有限公司（以下简称" 公司" 或" 本公司）经中国证 监会证监基金字
[2004]164 号文批准， 于2004年11月8日正式成立。注册资本金为1.8亿元人民币，总部
设在天津， 在北京、 上海、 广州设有分公司。 公司股东为天津信托有限责任公司 （持股
比例48% ）、内蒙古君正能源化工股份有限公司（持股 比例36% ）、芜湖高新投资有限
公司 （持股比例16% ）。 截至2013年12月31日， 本基金管理人共管理14只基金： 天弘精
选混合型证券投资基金、 天弘永利债券型证券投资基金、 天弘永定价值成长股票型证券
投资基金、 天弘周期策略股票型证券投资基金、 天弘深证成份指数证券投资基金 （LOF）、
天弘添利分级债券型证券投资基金、 天弘丰利分级债券型证券投资基金、 天弘现金管家
货币市场基金、天弘债券型发起式证券投资基金、天弘安康养老混合型证券投资基金、
天弘增利宝货币市场基金、 天弘稳利定期开放债券型证券投资基金、 天弘弘利债券型
证券投资基金、 天弘同利分级债券型证券投资基金。
4.1.2 基金经理 （或基金经理小 组）及基金经理助理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理 （助理）
期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
刘冬
本基金基金经理； 天弘
丰利分级债券型证券
投资基金基金经理； 天
弘现金管家货币市场
基金基金经理； 天弘永
利债券型证券投资基
金基金经理助理； 本公
司股票投资部总经理
助理。
2012年08月 2013 年08月 7
男，经济学硕士。历
任长江证券股份有限
公司宏观策略研究分
析师。2008年加盟本
公司，历任固定收益
研究员、宏观 策略研
究员。
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陈钢
本公司副总经理； 固定
收益总监兼固定收益
部总经理； 本基金基金
经理； 天弘永利债券型
证券投资基金基金经
理； 天弘添利分级债券
型证券投资基金基金
经理； 天弘丰利分级债
券型证券投资基金基
金经理； 天弘同利分级
债券型证券投资基金
基金经理； 天弘稳利定
期开放债券型证券投
资基金基金经理； 天弘
弘利债券型证券投资
基金基金经理。
2013年08月 － 11
男，工商管理硕士。
历任华龙证券公司固
定收益部高级经理；
北京宸星投资管理公
司投资经理；兴业证
券公司债券总部研究
部经理；银华基金管
理有限公司机构理财
部高级经理；中国 人
寿资产管理有限公司
固定收益部高级投资
经理。2011年加盟本
公司。
注：1 、上 述离 任职 日期 为 本基金 管理 人对 外披 露日 期。
2 、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对 报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作， 不存在违法违规及未履
行基金合同承诺的情况。
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 及其配套规则和其他相关
法律法规、 基金合同的有关规定， 勤勉尽责地管理和运用基金资产， 在严格控制风险的
基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金运作合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对 报告期内公平交易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易 制度和控制方法
基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则， 严格执行 《证券 投资基金管理
公司公平交易制度指导意见》 和公司内部公平交易制度， 在研究分析、 投资决策和交易
执行等各个环节落实公平交易原则。 公平交易范围包括各类投资组合、 所有投资交易品
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种、 以及一级市场申购、 二级市场交易等所有投资交易管理活动及授权、 研究分析、 投
资决策、 交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
针对公司旗下所有投资组合的交易所公开竞价交易， 通过交易系统中的公平交易程
序， 对于不同投资组合同日同向买卖同一证券的指令自动进行比例分配。 针对场外网下
交易业务， 依照 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和公司内部场外、 网
下交易业务的相关规定， 确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 对于以公司名义进
行的交易严格按照发行分配的原则或价格优先、 比例分配的原则在各投资组合间进行分
配。
4.3.2 公平交易 制度的执行情况
公平交易的执行情况包括： 建立统一的研究平台 和公共信息平台， 保证各组合得到
公平的投资资讯； 公平对待不同投资组合， 禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的
的投资交易活动； 在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时， 严格执行授权审批程
序； 实行集中交易制度和公平交易分配制度； 建立不同投资组合投资信息的管理及保密
制度， 保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离； 加强对投资交易
行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。
报告期内， 公司公平交易程序运作良好， 未出现异常情况； 场外、 网 下业务公平交
易制度执行情况良好，未出现异常情况。
公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析， 对各投资组合不同时间窗口 （1
日、3 日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T 检验，未发现违反公平交易
原则的异常交易。
本报告期内， 未出现违反公平交易制度的情况， 公司旗下各基金不存在因非公平交
易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。
4.3.3 异常交易 行为的专项说明
为规范投资行为， 公平对待投资组合， 制定 《 异常交易监控和报告办法》 对可能显
著影响市场价格、 可能导致不公平交易、 可能涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格
异常的情形进行界定，拟定 相应的监控、分析和防控措施。
本报告期内， 严格控制同一基金或不同基金组合之间的同日反向交易， 严格禁止可
能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易； 针对非公开发行股票申购、 以公司名义
进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控， 保证分配结果符合公
平交易原则。未发现本基金存在异常交易行为。
本基金本报告期内未发生同一基金或不同基金组合之间在同一交易日内进行反向
交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
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4.4 管理人对 报告期内基金的投 资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内 基金投资策略和 运 作分析
天弘债券型发起式证券投资基金在2013年上半年维持稳健的策略， 对于涨幅较好的
长久期的信用债进行了获利了结， 适度增加短久期债券的配置， 适度降低了组合久期和
杠杆；3季度， 经济基本面有所改善， 经济增速好于市场预期， 物价水平也在缓慢抬升，
经历6 月底流动性冲击以后，央行的货币政策维持了中性偏紧的态势，本基金保持谨慎
的投资策略，以防御为主，逐步降低了低评级信用债的持仓，逢高减持了可转债；4季
度， 本基金判断资金面延续紧平衡， 信用风险增加， 市场风险偏好下降， 因此适度减持
了低评级公司债。
4.4.2 报告期内 基金的业 绩表现
截至2013年12月31日， 本基金A 类份额净值为0.976元，B 类份额净值为0.971元。 本
报告期A 类基金份额净值增长率-1.28% ， B 类 基金份额净值增长率-1.68% ， 同期业绩比较
基准增长率-3.75% 。
4.5 管理人对 宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望
展望2014年，我们判断经济整体走弱，物价温和可控，CPI 中枢将维 持在低位，经
济去产能、 去杠杆背景下， 财政政策积极， 货币政策中性； 受利率市场化进程加快、 影
子银行体系快速发展等诸多因素影响， 金融体系负债端成本上升， 资产端风险加大， 债
券市场资 金面大概率继续维持紧平衡状态， 利率品收益率易上难下； 年中信用债到期压
力较大， 在经济下行周期， 偏紧的货币政策将催生信用风险事件的爆发， 信用品收益率
可能受风险事件影响出现脉冲式上行；2014年整体债券各品种收益率继续承压， 最大的
不确定性在于央行政策转向的方式以及时点， 若经济过剩产能去化顺利， 或中性偏紧货
币政策导致经济失速下滑，则央行阶段性宽松将带来资金面的缓解，利好债市。
投资策略上， 本基金持仓将继续以短久期， 中高等级为主， 同时择机置换流动性较
差品种， 提升组合整体流动性， 提升抗风险能力， 此外， 本基金将视经济形势 变化情况
及政府调整力度及时调整投资策略，为持有人创造长期稳健的超额收益。
4.6 管理人对 报告期内基金估值 程序等事项的说明
公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构， 负责制定公司所管理基金的
基本估值政策， 对公司旗下基金已采用的估值政策、 方法、 流程的执行情况进行审核监
督， 对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、 方法和流程的， 负责审
查批准基金估值政策、 方法和流程的变更和执行。 确保基金估值工作符合相关法律法规
和基金合同的规定， 确保基金资产估值的公平、 合理， 有效维护投资人的利益。 估值委
员会由公司 分管估值业务的高级管理人员、 督察长、 研究总监及监察稽核部负责人组成。
天弘债 券型 发起 式证 券投 资基金2013 年年 度报 告摘要
第 16 页 共 38 页
公司基金估值委员会下设基金估值工作小组， 由具备丰富专业知识、 两年以上基金
行业相关领域工作经历、 熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、 具备较强专业胜
任能力的基金经理、风险管理人员、监察稽核人员及基金运营人员组成。
基金经理作为估值工作小组的成员之一， 在基金估值定价过程中， 充分表达对相关
问题及定价方案的意见或建议， 参与估值方案提议的制定。 但对估值政策和估值方案不
具备最终表决权。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。 托管人 根据法律法规
要求对基金估值及净值计算履行复核责任。 会计师事务所对估值委员会采用的相关估值
模型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 上述参与估值流程各方之间不存
在任何重大利益冲突。
报告期内，本基金管理人未与任何第三方签定与估值相关的定价服务。
4.7 管理人对 报告期内基金利润 分配情况的说明
根据 《基金法》 、 《天 弘债券型发起式证券投资基金基金合同》 及其他相关法律法
规的规定，本报告期内，本基金进行了三次分红。报告期内第一次分红以2013年1月18
日已实现的可分配收益19,110,329.15 元为基准计算 ， 2013年1月28日向天弘债券发起式A
基金份额持有人按每10份基金份额派发红利0.090 元， 向天弘债券发起式B 基金份额持有
人按每10份基金份额派发红利0.080元； 第二次分红以2013年5月8日已实现的可分配收益
15,271,923.23 元为基准计算， 2013年5月16日向天弘债券发起式A 基金份额持有人按每10
份基金份额派发红利0.10 元，向天弘债券发起式B 基金份额持有人按 每10份基金份额派
发红利0.10元；第三次分红以2013年6月7日已实现的可分配收益11,262,526.65 元为基准
计算，2013年6月18日向天弘债券发起式A 基金份额持有人按每10份基金份额派发红利
0.10元， 向天弘债券发 起式B 基金份额持有人 按每10份基金份额派发红利0.10 元。 三次分
红符合本基金基金合同中利润分配的相关约定。
本基金截止本报告期末不存在根据基金合同约定应分配但尚未实施利润分配的情
形。
天弘债 券型 发起 式证 券投 资基金2013 年年 度报 告摘要
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§5
托管 人报告
5.1 报告期内 本基金托管人遵规 守信情况声明
本报告期内， 本基金托管人在对天弘债券发起式证券投资基金的托管过程中， 严格
遵守 《证券投资基金法》 及其他法律法规和基金合同的有关规定， 不存在任何损害基金
份额持有人利益的 行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对 报告期内本基金投 资运作遵规守信、净值 计算、利润分配等情况 的说明
本报告期内，天弘债券发起式证券投资基金的管理人-- 天弘基金管理 有限公司在天
弘债券发起式证券投资基金的投资运作、 基金资产净值计算、 基金份额申购赎回价格计
算、 基金费用开支等问题上， 不存在任何损害基金份额持有人利益的行为， 在各重要方
面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本报告期内， 天弘债券发起式证券投资基金对
基金份额持有人进行了3 次利润分配，分配金额为20,908,350.99元。
5.3 托管人对 本年度报告中财务 信息等内容的真实、准 确和完整发表意见
本托管人依法对天弘基金管理有限公司编制和披露的天弘债券发起式证券投资基
金2013 年年度报告中财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报
告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
天弘债 券型 发起 式证 券投 资基金2013 年年 度报 告摘要
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§6 审计报 告
本报告期本基金财务会计报告经普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙） 审计，
该所出具了 “无保留意 见的审计报告” ， 且在 审计报告中无强调事项。 投资者可通过年
度报告正文查看审计报告全文。
天弘债 券型 发起 式证 券投 资基金2013 年年 度报 告摘要
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§7 年度财 务报表
7.1 资产负债 表
会计主体：天弘债券型发起式证券投资基金
报告截止日：2013年12月31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2013年12月31日
上年度末
2012年12月31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 481,948.91 82,102,454.93
结算备付金
16,939,198.84 3,067,976.17
存出保证金
21,315.42 850,000.00
交易性金融资产 7.4.7.2 380,194,040.30 1,382,442,972.20
其中：股票 投资
－ －
基金投资
－ －
债券投资
380,194,040.30 1,382,442,972.20
资产支持证券投资
－ －
贵金属投资
－ －
衍生金融资产 7.4.7.3 － －
买入返售金融资产 7.4.7.4 － －
应收证券清算款
966,717.96 20,182,704.66
应收利息 7.4.7.5 6,724,811.77 14,605,414.56
应收股利
－ －
应收申购款
3,436.63 1,042,491.05
递延所得税资产
－ －
其他资产 7.4.7.6 － －
资产总计
405,331,469.83 1,504,294,013.57
负债和所 有者权益 附注号
本期末
2013年12月31日
上年度末
2012年12月31日
负 债：
短期借款
－ －
天弘债 券型 发起 式证 券投 资基金2013 年年 度报 告摘要
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交易性金融负债
－ －
衍生金融负债 7.4.7.3 － －
卖出回购金融资产款
210,254,668.27 86,800,000.00
应付证券清算款
582,395.89 73,301,912.19
应付赎回款
899,015.54 10,299,348.30
应付管理人报酬
120,153.24 949,796.65
应付托管费
34,329.50 271,370.48
应付销售服务费
39,383.27 402,550.17
应付交易费用 7.4.7.7 4,133.65 16,388.51
应交税费
－ －
应付利息
2,830.40 －
应付利润
－ －
递延所得税负债
－ －
其他负债 7.4.7.8 309,010.42 164,101.32
负债 合计
212,245,920.18 172,205,467.62
所有者权 益：
实收基金 7.4.7.9 198,384,047.50 1,311,498,726.40
未分配利润 7.4.7.10 -5,298,497.85 20,589,819.55
所有者权益合计
193,085,549.65 1,332,088,545.95
负债和所有者权益总计
405,331,469.83 1,504,294,013.57
注：报 告截 止日2013 年12 月31 日 ，天 弘债 券型 发起 式证券 投资 基金A 类基 金 份额净 值0.976 元， 天弘
债券型 发起 式证 券投 资基 金B 类基 金份 额净 值0.971 元，基 金份 额总 额198,384,047.50 份， 其中 天弘 债
券型发 起式 证券 投资 基金A 类 基金 份额 的份 额总 额 为85,768,039.22 份 ， 天 弘债 券型发 起式 证券 投资 基
金B 类基 金份 额的 份额 总额 为112,616,008.28份。
7.2 利润表
会计主体：天弘债券型发起式证券投资基金
本报告期：2013年01月01 日至2013年12月31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2013 年01月01日至
2013 年12月31日
上年度 可比期间
2012年08月10日至
2012年12月31日
天弘债 券型 发起 式证 券投 资基金2013 年年 度报 告摘要
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一、收入
25,332,418.77 45,794,683.70
1.利息收入
33,753,788.56 38,285,077.30
其中：存款利息收入 7.4.7.11 306,621.23 8,479,535.35
债券利息收入
33,436,160.69 22,309,433.94
资产支持证券利息收
入
－ －
买入返售金融资产收
入
11,006.64 7,496,108.01
其他利息收入
－ －
2.投资收益 （损失以 “- ” 填列）
5,850,671.62 1,914,835.59
其中：股票投资收益 7.4.7.12 － －
基金投资收益
－ －
债券投资收益 7.4.7.13 5,850,671.62 1,914,835.59
资产支持证券投资收
益
－ －
贵金属投资收益
－ －
衍生工具收益 7.4.7.14 － －
股利收益 7.4.7.15 － －
3.公允价值变动 收益 （损失以
“- ”号填列）
7.4.7.16 -14,437,767.64 5,500,841.02
4.汇兑收益 （损失以 “ －” 号
填列）
－ －
5.其他收入 （损失以 “- ” 号填
列）
7.4.7.17 165,726.23 93,929.79
减：二、 费用
13,142,075.68 12,152,614.06
1．管理人报酬
3,981,413.09 6,485,123.18
2．托管费
1,137,546.62 1,852,892.36
3．销售服务费
1,471,032.25 2,920,664.71
4．交易费用 7.4.7.18 15,441.27 10,969.55
5．利息支出
6,048,762.45 641,096.91
其中： 卖出回购金融资产支出
6,048,762.45 641,096.91
天弘债 券型 发起 式证 券投 资基金2013 年年 度报 告摘要
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6．其他费用 7.4.7.19 487,880.00 241,867.35
三、 利润总 额 （亏损总额以 “- ”
号填列）
12,190,343.09 33,642,069.64
减：所得税费用
－ －
四、净利 润（净亏损以“- ”
号填列）
12,190,343.09 33,642,069.64
7.3 所有者权 益（基金净值）变 动表
会计主体：天弘债券型发起式证券投资基金
本报告期：2013年01月01 日至2013年12月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2013年01月01日至2013年12月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基金净
值）
1,311,498,726.40
20,589,819.
55
1,332,088,545.95
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数（本期利润）
12,190,343.
09
12,190,343.09
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“- ”号填列）
-1,113,114,678.90
-17,170,309
.50
-1,130,284,988.40
其中：1.基金申购款 205,030,406.19
3,902,799.2
5
208,933,205.44
2.基金赎回款 -1,318,145,085.09
-21,073,108
.75
-1,339,218,193.84
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“- ”号填列）
－
-20,908,350
.99
-20,908,350.99
五、 期末所有者权益 （基金净
值）
198,384,047.50
-5,298,497.
85
193,085,549.65
项 目
上年度可比期间2012年08月10日至2012 年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基金净 3,346,943,389.22 － 3,346,943,389.22
天弘债 券型 发起 式证 券投 资基金2013 年年 度报 告摘要
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值）
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数（本期利润）
－
33,642,069.
64
33,642,069.64
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“- ”号填列）
-2,035,444,662.82
-13,052,250
.09
-2,048,496,912.91
其中：1.基金申购款 326,009,001.35
2,366,209.5
6
328,375,210.91
2.基金赎回款 -2,361,453,664.17
-15,418,459
.65
-2,376,872,123.82
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“- ”号填列）
－ － －
五、 期末所有者权益 （基金净
值）
1,311,498,726.40
20,589,819.
55
1,332,088,545.95
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
郭树强
—————————
基金管理公司负责人
韩海潮
—————————
主管会计工作负责人
薄贺龙
—————————
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 本报告期 所采用的会计政 策、会计估计与最近一 期年度报告相一致的说 明
本基金 本报告期会计报表所采用的会计政策、 会计估计与最 近一 期年度报告会计报
表所采用的会计政策、会计估计一致。
7.4.2 关联方关 系
关联方名称 与本基金的关系
天弘基金管理有限公司 基金管理人、 基金销售机构、 注册登记机构
中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
天津信托有限责任公司 基金管理人的股东
内蒙古君正能源化工股份有限公司 基金管理人的股东
芜湖高新投资有限公司 基金管理人的股东
北京天地方中资产管理有限公司 基金管理人的子公司
天弘债 券型 发起 式证 券投 资基金2013 年年 度报 告摘要
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注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.3 本报告期 及上年度可比期 间 的关联方交易
7.4.3.1 通过关 联方交易单元进 行的交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行交易。
7.4.3.2 关联方 报酬
7.4.3.2.1 基金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2013年01月01日至2013 年12
月31日
上年度可比期间
2012年08月10日至2012年12
月31日
当期发生的基金应支
付的管理费
3,981,413.09 6,485,123.18
其中： 支付销售机构的
客户维护费
1,346,179.24 2,401,003.81
注：1 、支 付基 金管 理人 天 弘基金 管理 有限 公司 的管 理人报 酬按 前一 日基 金资 产净值0.70% 的年 费率
计提， 逐日 累计 至每 月月 底 ， 按月 支付。 其计 算公 式为： 日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.70%
/ 当年天 数。
2 、 客户 维护 费是 指基 金管 理人与 基金 销售 机构 在基 金销售 协议 中约 定的 依据 销售机 构销 售基 金的 保
有量提 取一 定比 例的 客户 维护费 ， 用 以向 基金 销售 机 构支付 客户 服务 及销 售活 动中产 生的 相关 费用 ，
该费用 从基 金管 理人 收取 的基金 管理 费中 列支 ，不 属于从 基金 资产 中列 支的 费用项 目。
7.4.3.2.2 基金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2013年01月01日至2013 年12
月31日
上年度可比期间
2012年08月10日至2012年12
月31日
当期发生的基金应支
付的托管费
1,137,546.62 1,852,892.36
注： 支 付基 金托 管人 工商 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净值0.20% 的年 费率 计提， 逐日 累计 至每 月
月底， 按月 支付 。其 计算 公式为 ：日 托管 费＝ 前一 日基金 资产 净值 X 0.20% / 当年 天数 。
7.4.3.2.3 销售服 务费
单位：人民币元
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获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2013年01月01日至2013年12月31日
天弘债券型发起式
A
天弘债券型发起式
B
合计
中国工商银行
1,231,256.94 1,231,256.94
天弘基金管理有限公
司
92,867.58 92,867.58
合计
1,324,124.52 1,324,124.52
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间2012 年08月10日至2012年12 月31日
天弘债券型发起式
A
天弘债券型发起式
B
合计
中国工商银行
2,400,352.84 2,400,352.84
天弘基金管理有限公
司
115,800.24 115,800.24
合计
2,516,153.08 2,516,153.08
注：1 、 本 基金B 类 基金 支 付基金 销售 机构 的销 售服 务费按 前一 日基 金资 产净 值0.40% 的年 费率 计提 ，
逐日累 计至 每月 月底 ，按 月支付 给天 弘基 金管 理有 限公司 ，再 由天 弘基 金管 理有限 公司 计算 并支 付
给各基 金销 售机 构。 其计 算公式 为： 日销 售服 务费 ＝前一 日基 金资 产净 值 X 0.40 % / 当年 天数 。
2 、本 基金A 类基 金份 额不 收取销 售服 务费 。
7.4.3.3 与关联 方进行银行间同 业市场的债券( 含 回购) 交易
单位：人民币元
本期
2013年01月01日至2013 年12月31日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买
入
基金卖
出
交易金
额
利息收
入
交易金
额
利息支
出
中国工商银行
50,151,7
80.00
上年度可比期间
2012年08月10日至2012 年12月31日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买 基金卖 交易金 利息收 交易金 利息支
天弘债 券型 发起 式证 券投 资基金2013 年年 度报 告摘要
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入 出 额 入 额 出
中国工商银行 －
7.4.3.4 各关联 方投资本基金的 情况
7.4.3.4.1 报告期 内基金管理人运 用固有资金投资本基金 的情况
份额单位：人民币元
项目
本期
2013年01月01日至2013年
12月31日
上年度可比期间
2012年08月10 日至2012年
12月31 日
天弘债券型
发起式A
天弘债券型
发起式B
天弘债券型
发起式A
天弘债券型
发起式B
基金合同生效日持有的基
金份额
10,000,800.0
8
－
10,000,800.0
8
－
期初持有的基金份额
10,000,800.0
8
－
10,000,800.0
8
－
期间申购/ 买入总份额 287,188.67 － － －
期间因拆分变动份额 － － － －
减：期间赎回/ 卖出总份额 － － － －
期末持有的基金份额
10,287,988.7
5
10,000,800.0
8
－ －
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
5.19% － 2.69% －
注：期 间申 购/ 买 入总 份额 含转换 入、 分红 再投 资份 额。
7.4.3.4.2 报告期 末除基金管理人 之外的其他关联方投资 本基金的情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。
7.4.3.5 由关联 方保管的银行存 款余额及 当期产生的利 息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2013年01月01日至2013年12月31
日
上年度可比期间
2012年08月10日至2012 年12月31
日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 481,948.91 76,989.14 82,102,454.93 196,971.84
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中国工商银行 － － － 3,144,606.11
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 保管 ，按 银行 同业利 率计 息。
7.4.3.6 本基金 在承销期内参与 关联方承销证券的情况
本 基金本报告期内及上年度可比期间内未在承销期内参与关联方承销证券交易。
7.4.3.7 其他关 联交易事项的说 明
本基金本报告期及上年度可比期间无需作说明的其他关联交易事项。
7.4.4 期末（2013年12 月31 日）本 基金持有的流通受限 证券
7.4.4.1 因认购 新发/ 增发证券而 于期末持有的流通受限 证券
截至本报告期末（2013年12月31号）本基金无因认购新发/ 增发证券而于期末持有
的流通受限证券。
7.4.4.2 期末持 有的暂时停牌等 流通受限股票
截至本报告期末（2013 年12月31日），本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.4.3 期末债 券正回购交易中 作为抵押的债券
7.4.4.3.1 银行间 市场债券正回购
截至本报告期末 （2013 年12月31日） ， 本基金从事银行间市场债券正回购交易形成
的卖出回购证券款余额31,054,784.47 元，于2014年1月2日到期，是以如下债券作为质押
质押：
金额单位：人民币元
债券代码
债券名
称
回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
1280346
12伟星
债
2014-01-02 97.09 100,000 9,709,000.00
130201
13国开
01
2014-01-02 99.99 200,000 19,998,000.00
1382044
13特变
集
MTN1
2014-01-02 96.25 83,000 7,988,750.00
合计
383,000 37,695,750.00
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7.4.4.3.2 交易所 市场债券正回购
截至本报告期末2013 年12月31日止， 基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额179,199,883.80 元， 于2014年1月2日到期。 该类交易要求本基金转入质
押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
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§8
投资 组合报告
8.1 期末基金 资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（% ）
1 权益投资 － －
其中：股票 － －
2 固定收益投资 380,194,040.30 93.80
其中：债券 380,194,040.30 93.80
资产支持证券 － －
3 贵金属投资 － －
4 金融衍生品投资 － －
5 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －
6 银行存款和结算备付金合计 17,421,147.75 4.30
7 其他各项资产 7,716,281.78 1.90
8 合计 405,331,469.83 100.00
8.2 期末按行 业分类的股票投资 组合
本基金本报告期末未持有股票。
8.3 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的 前 十名 股票投资明细
本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
8.4 报告期内 股票投资组合的重 大变动
8.4.1 累计买入 金额超出期初基 金资产净值2% 或前20 名的 股票明细
本 基金 报告 期末 未有 买入股 票。
8.4.2 累计卖出 金额超出期初基 金资产净值2% 或前20 名的 股票明细
本 基金 本报 告期 未有 卖出股 票。
8.4.3 买入股票 的成本总额及卖 出股票的收入总额
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金额单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 －
卖出股票收入（成交）总额 －
注： 本 项 " 买入 股票 成本" 、 " 卖出股 票收 入" 均按买 卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ） 填 列， 不
考虑相 关交 易费 用。
8.5 期末按债 券品种分类的债券 投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占 基金资产净
值比例（％）
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －
3 金融债券 19,998,000.00 10.36
其中：政策性金融债 19,998,000.00 10.36
4 企业债券 312,222,040.30 161.70
5 企业短期融资券 － －
6 中期票据 47,974,000.00 24.85
7 可转债 － －
8 其他 － －
9 合计 380,194,040.30 196.90
8.6 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排名的前 五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 124269 13 渝大足 300,000 29,460,000.00 15.26
2 124268 13 渝南发 200,000 20,000,000.00 10.36
3 130201 13 国开01 200,000 19,998,000.00 10.36
4 122191 12 桂冠01 201,380 19,775,516.00 10.24
5 1280334 12 海亮债01 200,000 19,630,000.00 10.17
8.7 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排名的 前 十名 资产支持证券投资 明细
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本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末 按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名贵金属投资明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排名的前 五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末 本基金投资的股 指期货交易情况说明
8.10.1 报告期 末本基金投资的股 指期货持仓和损益明细
本基金本报告期 末未持有股指期货。
8.11 报告期末 本基金投资的国 债期货交易情况说明
8.11.1 报告期 末本基金投资的国 债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投资组合 报告附注
8.12.1 本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查， 未发
现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
8.12.2 本基金本报告期末未持有股票， 故不存在所投资的前十名股票中超出基金合同规
定之备选股票库的情况。
8.12.3 期末其 他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 21,315.42
2 应收证券清算款 966,717.96
3 应收股利 －
4 应收利息 6,724,811.77
5 应收申购款 3,436.63
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
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8 其他 －
9 合计 7,716,281.78
8.12.4 期末持 有的处于转股期的 可转换债券明细
本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券
8.12.5 期末前 十名股票中存在流 通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.6 投资组 合报告附注的其他 文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差
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§9 基金份 额持有人信息
9.1 期末基金 份额持有人户数及 持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额
比例
持有
份额
占总份
额
比例
天弘债
券型发
起式A
959 89,434.87
50,854,692.
45
59.29%
34,913,346.
77
40.71%
天弘债
券型发
起式B
1434 78,532.78 － －
112,616,008
.28
100.00
%
合计 2,393 167,967.65
50,854,692.
45
25.63%
147,529,355
.05
74.37%
注： 机构/ 个 人投 资者 持有 基金份 额占 总份 额比 例的 计算中 ， 针对A 、B 类 分级 基金 ， 比 例的 分母 采用
A 、B 类 各自 级别 的份 额； 对合计 数， 比例 的分 母采 用A 、B 类分 级基 金份 额的 合计数 （即 期末 基金
份额总 额） 。
9.2 期末基金 管理人的从业人员 持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数 （份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持
有本基金
天弘债券型
发起式A
－ －
天弘债券型
发起式B
1,588.48 0.00%
合计 1,588.48 0.00%
9.3 发起式基 金发起资金持有份 额情况
项目
持有份额总
数
持有份
额占基
金总份
发起份额总
数
发起份额占
基金总份额
比例
发起份额承
诺持有期限
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额比例
基金管理人固有资
金
10,287,988.
75
5.19%
10,000,800.
08
5.04% 三年
基金管理人高级管
理人员
－ － － －
基金经理等人员 － － － －
基金管理人股东 － － － －
其他 － － － －
合计
10,287,988.
75
5.19%
10,000,800.
08
5.04% 三年
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§10 开放式 基金份额变动
单位：份
天弘债券型发起式A 天弘债券型发起式B
基金合同生效日(2012 年08月10日)
基金份额总额
583,956,910.70 2,762,986,478.52
本报告期期初基金份额总额 372,274,071.81 939,224,654.59
本报告期期间基金总申购份额 29,693,464.55 175,336,941.64
减：报告期期间基金总赎回份额 316,199,497.14 1,001,945,587.95
本报告期期间基金拆分变动份额 － －
本报告期期末基金份额总额 85,768,039.22 112,616,008.28
注：总 申购 份额 含转 换入 份额； 总赎 回份 额含 转换 出份额 。
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§11 重大事 件揭示
11.1 基金份额 持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理 人、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动
本报告期内，经天弘基金管理有限 公司第三届董事会2013年第3次会议审议通过以
下事项： 任命宁辰先生、 陈钢先生、 周晓明先生和张磊先生为本公司副总经理， 以上事
宜已经依照相关规定履行备案程序。
本报告期内本基金的基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金 管理人、基金财 产、基金托管业务的诉 讼
本报告期内没有发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资 策略的改变
本报告期内本基金投资策略没有发生改变。
11.5 为基金进 行审计的会计师 事务所情况
报告期内应向 普华永道中天会计师事务所有限公司支付服务费12.1万元整。截至本
报告期末， 普华永道中天会计师事务所有限公司已为天弘债券型发起式证券投资基金提
供审计服务17个月。
11.6 管理人、 托管人及其高级 管理人员受监管部门稽 查或处罚的情况
本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受稽查或处罚的情
况。
11.7 基金租用 证券公司交易单 元的有关情况
11.7.1 基金租 用证券公司交易单 元进行股票投资及佣金 支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占股票
成交总额比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
渤海证券 2
－ － －
11.7.2 基金租 用证券公司交易单 元进行其他证券投资的 情况
金额单位：人民币元
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券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占债券
成交总额比例
成交金额
占债券回购
成交总额比例
成交金额
占权证
成交总额比例
渤海证券
548,466,63
7.41
100.00%
35,256,104
,000.00
100.00%
－
注：1、 基金 专用 交易 单元 的选择 标准 为： 该证 券经 营机构 财务 状况 良好 ， 各 项财务 指标 显示 公司 经
营状况 稳定 。
经营行 为规 范， 内控 制度 健全， 最近 两年 未因 重大 违规行 为受 到监 管机 关的 处罚； 研究 实力 较强 ，
能及时 、全 面、 定期 向基 金管理 人提 供高 质量 的咨 询服务 ，包 括宏 观经 济报 告、市 场分 析报 告、 行
业研究 报告 、个 股分 析报 告及全 面的 信息 服务 。
2 、 基 金专 用交 易单 元的 选 择程序 ： 本 基金 管理 人根 据上述 标准 进行 考察 后， 确定选 用交 易席 位的 证
券经营 机构 。然 后基 金管 理人和 被选 用的 证券 经营 机构签 订交 易席 位租 用协 议。
3 、报 告期 内新 租用 证券 公 司交易 单元 情况 ：
序号
证券 公司 名称
所属 市场
数量
1
安信 证券
上海
1
2
长城 证券
深圳
1
3
海通 证券
上海
1
4
长江 证券
深圳
1
5
民族 证券
上海 、深 圳
各1
4 、本 基金 报告 期内 停止 租 用交易 单元 情况 ：
序号
证券 公司 名称
所属 市场
数量
1
上海 证券
深圳
1
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§12 影响投 资者决策的 其他重 要信息
根据本基金管理人2013 年1月7日发布的公告，经中国证监会证监许可[2012]1709 号
文核准， 本基金管理人设立全资子公司北京天地方中资产管理有限公司， 业务范围为特
定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务。
天弘基金 管理有限公司
二〇一四 年三月二十七日
