上证新兴产业交易型开放式指数证券投资
基金 2013 年年度报告摘要
2013 年 12 月 31 日
基金管理人：诺安基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2014 年 3 月 27 日
诺安上证新兴产业 ETF2013年年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2014 年 3 月 21 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自 2013年 1月 1 日起至12 月31 日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 诺安上证新兴产业 ETF
基金主代码 510260
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2011 年 4 月7 日
基金管理人 诺安基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 645,982,658.00 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2011-06-08
注： 本基金上市交易的证券交易所为 “上海证券交易所” ,基金的二级市场交易简称为“新兴 ETF”,
基金的申购、赎回简称为“新兴申赎”,申购、赎回代码为“510261”。
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金的标的指数是上证新兴产业指数。本基金的投
资目标是紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪
误差的最小化,实现与标的指数表现相一致的长期投
资收益。 诺安上证新兴产业 ETF2013年年度报告摘要
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投资策略 本基金主要采取完全复制策略跟踪标的指数的表现,
即按照标的指数的成份股票的构成及其权重构建基金
股票投资组合,并根据标的指数成份股票及其权重的
变动进行相应调整。基金投资于标的指数成份股票及
备选成份股票的比例不低于基金资产净值的 90%。
业绩比较基准 上证新兴产业指数收益率
风险收益特征 本基金是股票型基金,其风险和预期收益高于货币市
场基金、债券基金、混合基金;本基金为指数型基金,
具有和标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特
征,属于证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品
种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 诺安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 陈勇 赵会军
联系电话 0755-83026688 010-66105799
电子邮箱 info@lionfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-888-8998 95588
传真 0755-83026677 010-66105798
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
www.lionfund.com.cn
基金年度报告备置地点 深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19-20层诺安
基金管理有限公司
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2013 年 2012 年
2011年4月7日(基
金合同生效
日)-2011年12月31
日
本期已实现收益 -3,240,741.45 -73,283,078.65 -85,780,431.98
本期利润 105,361,845.05 -28,983,187.75 -226,526,917.87
加权平均基金份额本期利润 0.1428 -0.0326 -0.2997
本期基金份额净值增长率 19.08% -3.82% -31.90%
3.1.2 期末数据和指标 2013 年末 2012 年末 2011 年末
期末可供分配基金份额利润 -0.2202 -0.3454 -0.3192
期末基金资产净值 503,757,164.73 547,208,708.53 625,655,441.44 诺安上证新兴产业 ETF2013年年度报告摘要
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期末基金份额净值 0.780 0.655 0.681
注：① 上述基金业绩指标不包括持有人申购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
② 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关
费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
③ 期末可供分配利润是采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -2.01% 1.51% -2.01% 1.56% 0.00% -0.05%
过去六个月 18.72% 1.49% 19.17% 1.56% -0.45% -0.07%
过去一年 19.08% 1.50% 19.65% 1.54% -0.57% -0.04%
自基金合同
生效起至今
-22.00% 1.49% -26.83% 1.54% 4.83% -0.05%
注：本基金业绩比较基准:上证新兴产业指数收益率。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：本基金的建仓期为 3 个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
诺安上证新兴产业 ETF2013年年度报告摘要
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3.2.3
自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
注：本基金的基金合同于 2011年 4 月 7日生效,2011年本基金净值增长率与同期业绩比较基准收
益率按本基金实际存续期计算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金过去三年未进行利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
截至 2013 年12 月，本基金管理人共管理 29只开放式基金：诺安平衡证券投资基金、诺安货
币市场基金、诺安股票证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值增长股票证
券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长股票型证券投资基金、诺安增利债券
型证券投资基金、诺安中证 100 指数证券投资基金、诺安中小盘精选股票型证券投资基金、诺安
主题精选股票型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、上证新兴产业交易型开放式指数证
券投资基金、诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安保本混合型证券
投资基金、诺安多策略股票型证券投资基金、诺安全球收益不动产证券投资基金、诺安油气能源
股票证券投资基金（LOF） 、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金、诺安中证创业成长指数分诺安上证新兴产业 ETF2013年年度报告摘要
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级证券投资基金、诺安汇鑫保本混合型证券投资基金、诺安双利债券型发起式证券投资基金、中
小板等权重交易型开放式指数证券投资基金、诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金
联接基金、诺安纯债定期开放债券型证券投资基金、诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金、诺安信
用债券一年定期开放债券型证券投资基金、诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金及诺
安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
宋德舜
上证新兴
产业交易
型开放式
指数证券
投资基金
及其联接
基金基金
经理、中
小板等权
重交易型
开放式指
数证券投
资基金及
其联接基
金基金经
理。
2011年4月7
日
- 7
经济学博士,具有基金从业
资格。曾任招商银行计划财
务部资产负债管理经理,泰
达荷银基金管理有限公司
风险管理部副总经理。2010
年4月加入诺安基金管理有
限公司,曾任诺安基金管理
有限公司投资经理。 2011年
4 月起任上证新兴产业交易
型开放式指数证券投资基
金基金经理和诺安上证新
兴产业交易型开放式指数
证券投资基金联接基金基
金经理，2012 年 12 月起任
中小板等权重交易型开放
式指数证券投资基金基金
经理和诺安中小板等权重
交易型开放式指数证券投
资基金联接基金基金经理。
注：①此处基金经理的任职日期为基金合同生效之日;
②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期间,上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金管理人严格遵守了 《中华人民共和国
证券投资基金法》及其他有关法律法规,遵守了《上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金基
金合同》的规定,遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。 诺安上证新兴产业 ETF2013年年度报告摘要
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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据中国证监会 2011 年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ，本公司更
新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》 。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级
市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、
业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
投资研究方面，公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库，在此基础上，不同投资组
合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对
手备选库；公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各
投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操
作需要经过严格的审批程序；公司建立了统一的研究管理平台，所有内外部研究报告均通过该研
究管理平台发布，并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。
交易执行方面，对于场内交易，基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能，交易中
心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达
了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单
都自动按比例分拆到各投资组合；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交
易的交易分配，在参与申购之前，各投资组合经理独立地确定申购价格和数量，并将申购指令下
达给交易中心。公司在获配额度确定后，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则
根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配；对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所
大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令，交易中心向银行间市场
或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的
交易机会。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。此外，公
司对连续四个季度期间内，公司管理的不同投资组合在日内、3 日内、5日内的同向交易的交易价
差进行了分析，未发现同向交易价差在上述时间窗口下出现异常的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与
的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的 5%的情诺安上证新兴产业 ETF2013年年度报告摘要
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况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内，本基金的年化跟踪误差和日均跟踪偏离度均控制在了基金合同约定的范围之内。
报告期内,本基金跟踪误差主要来自指数成份股调整，原因是在较小的最小申赎单位下,申购赎回
清单文件中各股票的权重与标的指数相比产生了一定差异。 本基金管理人在量化分析基础上,借助
适当的组合优化模型,尽可能地控制基金的跟踪误差与偏离度。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为 0.780元。本报告期基金份额净值增长率为19.08%,同期业
绩比较基准收益率为19.65%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
截止到报告期末，市场经历了一轮大的结构性行情，即以创业板为代表的小盘股表现好于以
沪深 300 为代表的大盘股，事后的解释可以是基本面因素，也可以是技术因素，关键取决于投资
者基于何种投资逻辑。任何走势预测都要基于不同的投资者心理才能有意义，也就是说，投资者
需要知道自己对风险和收益的承担范围，才可以借鉴外部关于行情的预测，做出符合自己特性的
投资策略，否则，只能迷失在风险的大海中。展望未来一年，从技术角度，不要轻易看多大盘，
也不应轻易看空小盘行情；从基本面角度，业绩的持续性确保了上市公司业绩大幅度变动的可能
性很小，但是这不并意味行情没有大的波动。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》以及
中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值
计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基
金合同的约定,日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人
完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与
基金会计账务的核对同时进行。
报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由研究部、财务综合部、监察稽核
部和风险控制部、固定收益部及基金经理等组成了估值小组,负责研究、指导基金估值业务。估值
小组成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历,且之间不存
在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值小组的成员,不介入基金日常估值业务,但应参加估诺安上证新兴产业 ETF2013年年度报告摘要
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值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决有关议案但仅享有一票表决
权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。
报告期内,本基金未签约与估值相关的定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金合同规定,本基金的收益分配原则为:当基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到
1%以上时,本基金可进行收益分配;在符合有关基金收益分配条件的前提下,本基金每年收益分配
次数最多为 6 次,每次收益分配比例的确定原则:使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的
指数同期增长率。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分
配后可能使除息后的基金份额净值低于面值;本基金收益分配方式为现金分红;若《基金合同》生
效不满 3 个月,则不进行收益分配;每一基金份额享有同等分配权;法律法规或监管机关另有规定
的,从其规定。
本报告期内，本基金未进行利润分配,符合合同约定。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对诺安上证新兴产业 ETF 证券投资基金的托管过程中，严格遵
守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人
利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，诺安上证新兴产业 ETF 证券投资基金的管理人——诺安基金管理有限公司在诺
安上证新兴产业 ETF证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、
基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格
按照基金合同的规定进行。本报告期内，诺安上证新兴产业 ETF证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对诺安基金管理有限公司编制和披露的诺安上证新兴产业 ETF 证券投资基金
2013 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进
行了核查，以上内容真实、准确和完整。
诺安上证新兴产业 ETF2013年年度报告摘要
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§6 审计报告
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）及其经办注册会计师胡小骏、王明静于 2014 年 3
月 24 日出具了德师报(审)字(14)第 P0252 号“无保留意见的审计报告” 。投资者可通过年度报告
正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日： 2013年 12 月 31日
单位：人民币元
资 产
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 10,519,808.05 7,387,462.65
结算备付金 48,371.93 638.18
存出保证金 11,112.00 -
交易性金融资产 493,836,966.26 537,282,947.41
其中：股票投资 493,836,966.26 537,282,947.41
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - 3,176,512.92
应收利息 2,163.80 1,483.87
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 504,418,422.04 547,849,045.03
负债和所有者权益
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - - 诺安上证新兴产业 ETF2013年年度报告摘要
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应付证券清算款 47,899.67 -
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 229,663.67 220,031.45
应付托管费 45,932.75 44,006.30
应付销售服务费 - -
应付交易费用 157,761.22 126,298.75
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 180,000.00 250,000.00
负债合计 661,257.31 640,336.50
所有者权益：
实收基金 645,982,658.00 835,982,658.00
未分配利润 -142,225,493.27 -288,773,949.47
所有者权益合计 503,757,164.73 547,208,708.53
负债和所有者权益总计 504,418,422.04 547,849,045.03
注：报告截止日 2013年 12 月31 日,基金份额净值0.780元,基金份额总额645,982,658.00份。
7.2 利润表
会计主体：上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2013年 1月 1 日至2013 年 12月 31日
单位：人民币元
项 目
本期
2013年1月1日至2013年12
月 31 日
上年度可比期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12
月 31 日
一、收入 109,890,403.13 -24,063,538.59
1.利息收入 100,735.54 55,263.31
其中：存款利息收入 100,735.54 55,263.31
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 1,061,003.68 -68,502,735.46
其中：股票投资收益 -4,956,037.70 -73,892,780.97
基金投资收益 - -
债券投资收益 - -
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 6,017,041.38 5,390,045.51
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
108,602,586.50 44,299,890.90 诺安上证新兴产业 ETF2013年年度报告摘要
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4. 汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
126,077.41 84,042.66
减：二、费用 4,528,558.08 4,919,649.16
1．管理人报酬 2,700,346.00 3,070,224.70
2．托管费 540,069.23 614,045.03
3．销售服务费 - -
4．交易费用 667,798.85 574,017.44
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 620,344.00 661,361.99
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
105,361,845.05 -28,983,187.75
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
105,361,845.05 -28,983,187.75
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2013年 1月 1 日至2013 年 12月 31日
单位：人民币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益 （基
金净值）
835,982,658.00 -288,773,949.47 547,208,708.53
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 105,361,845.05 105,361,845.05
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-190,000,000.00 41,186,611.15 -148,813,388.85
其中：1.基金申购款 424,000,000.00 -101,731,927.75 322,268,072.25
2.基金赎回款 -614,000,000.00 142,918,538.90 -471,081,461.10
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益 （基
金净值）
645,982,658.00 -142,225,493.27 503,757,164.73 诺安上证新兴产业 ETF2013年年度报告摘要
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项目
上年度可比期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益 （基
金净值）
918,982,658.00 -293,327,216.56 625,655,441.44
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -28,983,187.75 -28,983,187.75
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-83,000,000.00 33,536,454.84 -49,463,545.16
其中：1.基金申购款 299,000,000.00 -77,359,255.82 221,640,744.18
2.基金赎回款 -382,000,000.00 110,895,710.66 -271,104,289.34
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益 （基
金净值）
835,982,658.00 -288,773,949.47 547,208,708.53
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______奥成文______
______薛有为______
____薛有为____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.2 差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
7.4.3 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
中国对外经济贸易信托有限公司 管理人股东
深圳市捷隆投资有限公司 管理人股东
大恒新纪元科技股份有限公司 管理人股东
诺安基金管理有限公司 发起人、管理人、直销机构
中国工商银行股份有限公司 托管人
诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券
投资基金联接基金
本基金的联接基金 诺安上证新兴产业 ETF2013年年度报告摘要
第 14 页 共 25 页
注：下述关联方交易均在正常业务范围内，按一般商业条款订立。
7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.4.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.4.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.4.1.3 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间内不存在应支付关联方的佣金。
7.4.4.2 关联方报酬
7.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2013 年 1 月1 日至 2013年 12
月 31 日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
2,700,346.00 3,070,224.70
其中： 支付销售机构的客
户维护费
- -
注：基金管理费按前一日基金资产净值的 0.5%的年费率计提,计算方法如下:
H=E×0.5%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末，按月支付， 由基金管理人向基金托管人发送基
金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基
金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
7.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2013 年 1 月1 日至 2013年 12
月 31 日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
540,069.23 614,045.03 诺安上证新兴产业 ETF2013年年度报告摘要
第 15 页 共 25 页
注：基金托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.1%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末，按月支付， 由基金管理人向基金托管人发送基
金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起2 个工作日内从基金财产中一次性支取。若
遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交
易。
7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内及上年度可比期间内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2013 年 12月 31 日
上年度末
2012 年 12月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
诺安上证新兴产业交易型开放
式指数证券投资基金联接基金
504,000,000.00 78.02% 624,000,000.00 74.64%
7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2013 年 1月 1 日至2013年 12月 31 日
上年度可比期间
2012 年 1 月1 日至 2012年 12月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行股份
有限公司
10,519,808.05 97,595.60 7,387,462.65 52,420.60
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按适用利率或约定利率计
息。 诺安上证新兴产业 ETF2013年年度报告摘要
第 16 页 共 25 页
7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.4.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间内无其他关联交易事项。
7.4.5 期末（2013 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
截至本报告期末 2013 年 12 月 31 日止，本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通
受限证券。
7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
截至本报告期末 2013年 12 月31 日止，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.5.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2013 年 12 月 31 日止,本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出
回购证券款,无抵押债券。
7.4.5.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2013年 12 月31 日止， 本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出
回购证券款，无抵押债券。
7.4.6 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
1.公允价值
(1)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于
公允价值。
(1)以公允价值计量的金融工具
①金融工具公允价值计量的方法
本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最
低层级的输入值确定公允价值计量层级。公允价值计量层级参见附注 7.4.4.5。
②各层级金融工具公允价值
于 2013 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为诺安上证新兴产业 ETF2013年年度报告摘要
第 17 页 共 25 页
493,836,966.26 元，无属于第二层级和第三层级的余额(2012 年 12 月 31 日：第一层级
526,666,718.05 元，第二层级10,616,229.36 元，无属于第三层级的余额)。
③公允价值所属层级间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行
等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和
债券的公允价值列入第二层级或第三层级，上述事项解除时将相关股票和债券的公允价值列入第
一层级。
④第三层级公允价值余额和本期变动金额
无。
2.除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 493,836,966.26 97.90
其中：股票 493,836,966.26 97.90
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 10,568,179.98 2.10
6 其他各项资产 13,275.80 0.00
7 合计 504,418,422.04 100.00
注：股票投资的公允价值包含可退替代款估值增值。
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 期末指数投资按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（%） 诺安上证新兴产业 ETF2013年年度报告摘要
第 18 页 共 25 页
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 19,347,832.00 3.84
C 制造业 363,557,940.07 72.17
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
19,344,708.89 3.84
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
81,720,969.46 16.22
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 9,865,515.84 1.96
S 综合 - -
合计 493,836,966.26 98.03
8.2.2 期末积极投资按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 600312 平高电气 1,175,257 11,870,095.70 2.36
2 600703 三安光电 466,065 11,553,751.35 2.29
3 600406 国电南瑞 732,158 10,887,189.46 2.16
4 600062 华润双鹤 483,191 10,808,982.67 2.15
5 600770 综艺股份 1,279,600 10,761,436.00 2.14
6 603000 人民网 137,000 10,681,890.00 2.12
7 600276 恒瑞医药 280,900 10,668,582.00 2.12
8 600085 同仁堂 483,948 10,356,487.20 2.06
9 600089 特变电工 962,800 10,321,216.00 2.05 诺安上证新兴产业 ETF2013年年度报告摘要
第 19 页 共 25 页
10 600588 用友软件 745,300 10,314,952.00 2.05
8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600332 白云山 13,276,465.85 2.43
2 600518 康美药业 12,266,658.92 2.24
3 600062 华润双鹤 11,277,548.87 2.06
4 600880 博瑞传播 10,798,699.69 1.97
5 600038 哈飞股份 10,770,940.17 1.97
6 600435 北方导航 10,600,501.24 1.94
7 600718 东软集团 10,299,874.56 1.88
8 600874 创业环保 10,299,750.93 1.88
9 600765 中航重机 10,299,677.79 1.88
10 600521 华海药业 10,298,881.99 1.88
11 600388 龙净环保 10,248,336.24 1.87
12 600031 三一重工 6,210,007.69 1.13
13 600436 片仔癀 5,466,202.34 1.00
14 600549 厦门钨业 5,195,546.24 0.95
15 600111 包钢稀土 4,721,844.54 0.86
16 600366 宁波韵升 4,272,970.56 0.78
17 601106 中国一重 4,115,977.00 0.75
18 600458 时代新材 4,030,974.04 0.74
19 600875 东方电气 3,945,275.69 0.72
20 600636 三爱富 3,802,519.68 0.69
注：本期累计买入金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。
8.4.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600332
白云山 16,033,713.30 2.93 诺安上证新兴产业 ETF2013年年度报告摘要
第 20 页 共 25 页
2 600499
科达机电 13,676,872.56 2.50
3 600108
亚盛集团 12,845,103.89 2.35
4 600636
三爱富 11,190,440.49 2.05
5 600516
方大炭素 10,788,534.45 1.97
6 600216
浙江医药 9,796,071.64 1.79
7 600482
风帆股份 9,788,972.80 1.79
8 600456
宝钛股份 9,644,341.32 1.76
9 600804
鹏博士 9,540,849.84 1.74
10 600586
金晶科技 9,056,405.41 1.66
11 600176
中国玻纤 8,394,823.62 1.53
12 600432
吉恩镍业 8,284,459.09 1.51
13 600498
烽火通信 6,437,215.60 1.18
14 600118
中国卫星 5,825,271.85 1.06
15 600582
天地科技 5,794,582.12 1.06
16 600879
航天电子 5,114,746.14 0.93
17 600703
三安光电 4,623,918.85 0.85
18 600316
洪都航空 4,074,403.99 0.74
19 600271
航天信息 3,896,030.42 0.71
20 600406
国电南瑞 3,631,864.64 0.66
注：本期累计卖出金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 222,271,875.88
卖出股票收入（成交）总额 219,812,759.92
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。 诺安上证新兴产业 ETF2013年年度报告摘要
第 21 页 共 25 页
8.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
8.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
8.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
8.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资股指期货。
8.11 投资组合报告附注
8.11.1
本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本期没有出现被监管部门立
案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的
股票。
8.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 11,112.00
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 2,163.80
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 13,275.80
8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 诺安上证新兴产业 ETF2013年年度报告摘要
第 22 页 共 25 页
8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
8.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
9.1.1 本基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
3,967 162,839.09 514,040,618.00 79.57% 131,942,040.00 20.43%
9.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份）
占上市总份额
比例
1 李憑 2,350,000.00 0.36%
2 梁乐义 2,000,000.00 0.31%
3 马鞍山隆达电力实业总公司 2,000,000.00 0.31%
4 上海世井国际贸易有限公司 1,475,000.00 0.23%
5 王燕燕 1,375,708.00 0.21%
6 曹亚 1,010,000.00 0.16%
7 杨焱晟 1,000,000.00 0.15%
8 张淄良 1,000,000.00 0.15%
9 广西城报传媒有限公司 1,000,000.00 0.15%
10 陈资权 1,000,000.00 0.15%
诺安上证新兴产业交易型开放式指
数证券投资基金联接基金
504,000,000.00 78.02% 诺安上证新兴产业 ETF2013年年度报告摘要
第 23 页 共 25 页
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
本报告期末基金管理人的从业人员未持有本开放式基金基金份额。
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2011 年 4 月7 日）基金份额总额
912,482,658.00
本报告期期初基金份额总额 835,982,658.00
本报告期基金总申购份额 424,000,000.00
减:本报告期基金总赎回份额 614,000,000.00
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 645,982,658.00
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内,未召开本基金的基金份额持有人大会,没有基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内,无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内,基金的投资组合策略没有重大改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
2013 年 7 月6 日，基金管理人发布了《诺安基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务
所的公告》的公告，自 2013 年 7 月 6 日起，负责审计本基金基金财产的会计师事务所为德勤华
永会计师事务所（特殊普通合伙） 。
本报告期应支付给所聘任会计师事务所的审计费为 6万元。截至本报告期末，该事务所已提诺安上证新兴产业 ETF2013年年度报告摘要
第 24 页 共 25 页
供审计服务的连续年限：1 年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内本基金的基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的
任何情形。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
西部证券 1 435,918,799.45 100.00% 396,857.28 100.00% -
国盛证券 1 - - - - -
注：1、本报告期租用证券公司交易单元的变更情况:
本报告期停租 2 家证券公司的2 个交易单元:中航证券股份有限公司(1 个交易单元)，西南证券股
份有限公司(1个交易单元)。
2、专用交易单元的选择标准和程序
基金管理人选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准为:
(1)、实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3 亿元人民币。
(2)、财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。
(3)、经营行为规范,最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。
(4)、内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。
(5)、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,
并能为本基金提供全面的信息服务。
(6)、研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服
务。
基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择,与被选择的券商签订 《专用证
券交易单元租用协议》 。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
本基金租用证券公司交易单元没有进行其他证券投资。
投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-888-8998，
亦可至基金管理人网站 www.lionfund.com.cn 查阅详情。
诺安上证新兴产业 ETF2013年年度报告摘要
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诺安基金管理有限公司
2014年3 月27日
