诺安保本混合型证券投资基金
2013 年年度报告
2013 年 12 月 31 日
基金管理人：诺安基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
送出日期：2014 年 3 月 27 日
诺安保本混合 2013年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2014 年 3 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2013年 1月 1 日起至12 月31 日止。 诺安保本混合 2013年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 12
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 14
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 14
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 15
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 15
2014 年 3 月24 日 ............................................................................................................................ 16
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 16
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 16
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 17
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 18
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 19
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 41
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 41
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 42
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 42
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 43
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 44
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ............................ 45
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ................ 45
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ............................ 45
8.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................... 45 诺安保本混合 2013年年度报告
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8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 45
8.11 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 46
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 47
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 47
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 47
§10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 47
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 48
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 48
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 48
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 48
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 48
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 48
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 48
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 48
11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 49
§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 53
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 53
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 53
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 53
诺安保本混合 2013年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 诺安保本混合型证券投资基金
基金简称 诺安保本混合
基金主代码 320015
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011 年 5 月13 日
基金管理人 诺安基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,234,017,691.64 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金主要通过投资组合保险技术运作,在确保保本
周期到期时本金安全的基础上,通过安全资产与风险
资产的动态配置和有效的组合管理,力争实现基金资
产的稳健增长。
投资策略 本基金通过固定比例投资组合保险(CPPI,Constant
Proportion Portfolio Insurance)策略和时间不变性
投 资 组 合 保 险 (TIPP,Time Invariant Portfolio
Protection)策略,在未来三年保本周期中,对资产配
置严格按照公司开发的保本模型进行优化动态调整,
确保投资者的投资本金的安全性。同时,本基金通过积
极稳健的收益资产投资策略,竭力为基金资产获取更
高的增值回报。
本基金的投资策略由四部分组成：资产配置策略、债
券投资策略、股票投资策略、权证投资策略。
业绩比较基准 本基金保本周期是自基金合同生效日起三年,其流动
性与银行三年期定期存款相似,因此本基金的业绩比
较基准为：与保本期同期限的三年期银行定期存款税
后收益率。
如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为
市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出
现更加适合用于本基金的业绩比较基准时,本基金管
理人可以在与基金托管人协商一致,并报中国证监会
备案后变更本基金业绩比较基准并及时公告。
风险收益特征 本基金是一只保本混合型基金,在证券投资基金中属
于低风险品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 诺安基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 诺安保本混合 2013年年度报告
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信息披露负责人
姓名 陈勇 张燕
联系电话 0755-83026688 0755-83199084
电子邮箱 info@lionfund.com.cn yan_zhang@cmnchina.com
客户服务电话
400-888-8998 95555
传真 0755-83026677 0755-83195210
注册地址 深圳市深南大道 4013号兴
业银行大厦 19-20 层
深圳市深南大道 7088号招商银
行大厦
办公地址 深圳市深南大道 4013号兴
业银行大厦 19-20 层
深圳市深南大道 7088号招商银
行大厦
邮政编码 518048 518040
法定代表人 秦维舟 傅育宁
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
www.lionfund.com.cn
基金年度报告备置地点 深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19-20层诺安
基金管理有限公司
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 德勤华永会计师事务所（特殊普通
合伙）
上海市延安东路 222 号外滩中心 30
楼
注册登记机构 诺安基金管理有限公司 深圳市深南大道4013号兴业银行大
厦 19-20 层
基金保证人 中国投融资担保有限公司 北京市海淀区西三环北路 100 号金
玉大厦写字楼 9 层
注：①基金管理人于2013年 7 月 6日发布了《诺安基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事
务所的公告》的公告，自 2013年 7月 6 日起，负责审计本基金基金财产的会计师事务所为德勤华
永会计师事务所（特殊普通合伙） 。
②根据北京市金融工作局的要求，经国家工商行政管理总局批准，原“中国投资担保有限公司”
正式更名为“中国投融资担保有限公司” 。
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2013 年 2012 年
2011年5月13日(基
金合同生效
日)-2011年12月31诺安保本混合 2013年年度报告
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日
本期已实现收益 122,061,093.95 96,837,122.16 54,537,134.20
本期利润 130,127,421.04 79,885,823.76 73,332,400.42
加权平均基金份额本期利润 0.0882 0.0387 0.0283
本期加权平均净值利润率 7.95% 3.68% 2.80%
本期基金份额净值增长率 8.16% 3.60% 2.90%
3.1.2 期末数据和指标 2013 年末 2012 年末 2011 年末
期末可供分配利润 188,538,104.49 115,319,276.45 50,174,832.21
期末可供分配基金份额利润 0.1528 0.0656 0.0211
期末基金资产净值 1,422,555,796.13 1,874,192,748.74 2,449,604,466.62
期末基金份额净值 1.153 1.066 1.029
3.1.3 累计期末指标 2013 年末
2012 年末
2011 年末
基金份额累计净值增长率 15.30% 6.60% 2.90%
注：① 上述基金业绩指标不包括持有人申购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
② 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关
费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
③ 期末可供分配利润是采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -0.77% 0.37% 1.09% 0.01% -1.86% 0.36%
过去六个月 7.56% 0.40% 2.17% 0.01% 5.39% 0.39%
过去一年 8.16% 0.36% 4.31% 0.01% 3.85% 0.35%
自基金合同
生效起至今
15.30% 0.22% 12.19% 0.01% 3.11% 0.21%
注：本基金的业绩比较基准为：与保本期同期限的三年期银行定期存款税后收益率。 诺安保本混合 2013年年度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：本基金的建仓期为 6 个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 诺安保本混合 2013年年度报告
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
注：本基金的基金合同于 2011 年 5 月 13 日生效,2011 年本基金净值增长率与同期业绩比较基准
收益率按本基金实际存续期计算；
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金过去三年未进行利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
截至 2013 年12 月，本基金管理人共管理 29只开放式基金：诺安平衡证券投资基金、诺安货
币市场基金、诺安股票证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值增长股票证
券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长股票型证券投资基金、诺安增利债券
型证券投资基金、诺安中证 100 指数证券投资基金、诺安中小盘精选股票型证券投资基金、诺安诺安保本混合 2013年年度报告
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主题精选股票型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、上证新兴产业交易型开放式指数证
券投资基金、诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安保本混合型证券
投资基金、诺安多策略股票型证券投资基金、诺安全球收益不动产证券投资基金、诺安油气能源
股票证券投资基金（LOF） 、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金、诺安中证创业成长指数分
级证券投资基金、诺安汇鑫保本混合型证券投资基金、诺安双利债券型发起式证券投资基金、中
小板等权重交易型开放式指数证券投资基金、诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金
联接基金、诺安纯债定期开放债券型证券投资基金、诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金、诺安信
用债券一年定期开放债券型证券投资基金、诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金及诺
安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理 （助
理）期限 证券从业
年限
说明
任职日期
离任日
期
张乐赛
固定收益
部总监、
诺安货币
市场基金
基 金 经
理、诺安
保本混合
型证券投
资基金、
诺安汇鑫
保本混合
型证券投
资基金的
基金经理
2011 年 5 月
13 日
- 9
硕士,具有基金从业资格。
曾就职于南京商业银行资
金运营中心；2004 年 12 月
加入诺安基金管理有限公
司，现任固定收益部总监。
曾于2009年8月至2012年
1 月担任诺安优化收益债券
型证券投资基金的基金经
理。 2006年 8 月起担任诺安
货币市场基金的基金经理，
2011 年 5 月起担任诺安保
本混合型证券投资基金的
基金经理， 2012 年5 月起担
任诺安汇鑫保本混合型证
券投资基金的基金经理。
注：①此处基金经理的任职日期为本基金基金合同生效之日;
②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期间,诺安保本混合型证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金
法》及其他有关法律法规,遵守了《诺安保本混合型证券投资基金基金合同》的规定,遵守了本公
司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。 诺安保本混合 2013年年度报告
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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据中国证监会 2011 年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ，本公司更
新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》 。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级
市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、
业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
投资研究方面，公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库，在此基础上，不同投资组
合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对
手备选库；公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各
投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操
作需要经过严格的审批程序；公司建立了统一的研究管理平台，所有内外部研究报告均通过该研
究管理平台发布，并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。
交易执行方面，对于场内交易，基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能，交易中
心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达
了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单
都自动按比例分拆到各投资组合；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交
易的交易分配，在参与申购之前，各投资组合经理独立地确定申购价格和数量，并将申购指令下
达给交易中心。公司在获配额度确定后，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则
根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配；对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所
大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令，交易中心向银行间市场
或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的
交易机会。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。此外，公
司对连续四个季度期间内，公司管理的不同投资组合在日内、3 日内、5日内的同向交易的交易价
差进行了分析，未发现同向交易价差在上述时间窗口下出现异常的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与
的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的 5%的情诺安保本混合 2013年年度报告
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况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2013 年经济增速保持平稳，CPI 维持低位徘徊，央行逐步收紧流动性，尤其是半年底的资金
风暴对市场打击较大，下半年资金一直维持紧张的状态，资金成本大幅提高，全年央行对货币政
策的态度是稳中偏紧。在这样的背景下，国内股市大盘股表现低迷，中小盘个股表现活跃，债券
市场高开低走，表现低迷。面对如此市场环境，诺安保本混合型证券投资基金以中高评级信用债
为主要投资对象，压缩债券组合久期，降低组合杠杆，同时注意控制股票仓位，积极的参与股票
二级市场，严格按照保本策略来操作，避免出现损失，取得了较为理想的效果。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为 1.153 元。本报告期基金份额净值增长率为 8.16%,同期业
绩比较基准收益率为4.31%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2014 年，流动性问题依然是大家关注的焦点，货币政策的走向直接影响市场的信心，就目前
看来货币政策依然会是中性偏紧，直到金融去杠杆和政府债务治理有一定成效后，才会有所放松。
经济增速会略有下降，通胀暂时不会成为主要矛盾，股市大盘在震荡中前行，个股的机会依然有，
债市逐步企稳，今年的票息收入将会较为可观。下一阶段，诺安保本混合型证券投资基金将保持
适度的债券仓位，做好久期的匹配，加强流动性的管理，适度的参与股票市场，严格按照保本策
略来操作，继续做好保本垫的积累。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内本基金管理人共管理了二十九只开放式基金--诺安平衡证券投资基金、诺安货币市
场基金、诺安股票证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值增长股票证券投
资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长股票型证券投资基金、诺安增利债券型证
券投资基金、诺安中证 100 指数证券投资基金、诺安中小盘精选股票型证券投资基金、诺安主题
精选股票型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、上证新兴产业交易型开放式指数证券投
资基金、诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安保本混合型证券投资
基金、诺安多策略股票型证券投资基金、诺安全球收益不动产证券投资基金、诺安油气能源股票
证券投资基金（LOF） 、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金、诺安中证创业成长指数分级证
券投资基金、诺安汇鑫保本混合型证券投资基金、诺安双利债券型发起式证券投资基金、中小板诺安保本混合 2013年年度报告
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等权重交易型开放式指数证券投资基金、诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接
基金、诺安纯债定期开放债券型证券投资基金、诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金、诺安信用债
券一年定期开放债券型证券投资基金、诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金及诺安泰
鑫一年定期开放债券型证券投资基金。
在内部监察工作中，本着合法合规运作、最大限度保障基金份额持有人利益的宗旨,本基金管
理人建立并完善了以监察、稽核为主导的工作体系和流程。内部监察稽核人员依照独立、客观、
公正的原则,认真履行职责,严格按照监察稽核工作计划、 方法和程序开展工作,确保了公司勤勉尽
责地管理基金资产。
本年度公司合法合规运作和内部风险控制的具体情况如下:
1、报告期内,在公司各部门的积极配合下,根据最新颁布的法律法规及公司业务发展的需要,
监察稽核部对公司部分管理制度进行修订,推进了公司的制度化建设步伐,完善了公司的制度体系,
满足了法律法规及证监会的监管要求,对公司的业务运作也起到了较好的支持、指导作用,有效地
推进了相关业务的发展,防范了相关风险。
2、严格进行投资风险的管理和控制,防范相关风险发生。监察稽核部会同公司投资部门根据
法律法规及市场环境的变化,及时向公司投资决策委员会提出建议,对公司投资管理制度进行了多
次修订。在此基础上,对各类风险控制指标做进一步的细化和完善,通过对各项指标的监控来引导
投资部门分散投资、理性投资,起到了良好的效果。
3、根据中国证监会和公司内部控制制度的要求,监察稽核部在报告期内对公司各个部门进行
了四次全面的监察稽核和多次临时性监察稽核。内容涉及公司及员工遵纪守法情况,内部控制制
度、 业务操作流程执行情况;涵盖基金销售、 投资运作、 后台保障等公司所有业务环节和工作岗位。
对于每次监察稽核工作中发现的问题,都责成各相关部门认真总结、提出整改意见和措施,切实进
行改善,并由监察稽核部跟踪问题的处理情况,确保了公司在各方面规范运作,切实地保障了基金
份额持有人的利益。
4、对公司基金销售活动进行监督、指导,确保基金销售活动严格按照《销售管理办法》的规
定处理基金代销机构、基金宣传推介材料、基金销售费用等方面的问题,不出现违法违规的情况。
同时,督促市场部门利用各种机会,通过多种渠道,以形式多样的方式,做好投资者教育工作。
5、公司所有对外发布的文件、资料及宣传材料,都事先由监察稽核部进行合规性审查,确保其
内容真实、准确、合规,符合中国证监会对信息披露的相关要求。
本报告期内,本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规,无内幕交易和不正当关联交易,
保障了基金份额持有人的利益。本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则诺安保本混合 2013年年度报告
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管理和运用基金资产,在合规运作、稳健经营的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》以及
中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值
计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基
金合同的约定,日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人
完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与
基金会计账务的核对同时进行。
报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由研究部、财务综合部、监察稽核
部和风险控制部、固定收益部及基金经理等组成了估值小组,负责研究、指导基金估值业务。估值
小组成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历,且之间不存
在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值小组的成员,不介入基金日常估值业务,但应参加估
值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决有关议案但仅享有一票表决
权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。
报告期内，本基金未签约与估值相关的定价服务
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为六次,年度基金收益分配
比例不得低于年度基金可分配收益的 20%;若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。
本报告期内，本基金未进行利润分配，符合合同约定。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
托管人声明，在本报告期内，基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份
额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基
金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价
格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中诺安保本混合 2013年年度报告
第 15 页 共 53 页
华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定
进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、
准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
德师报(审)字(14)第P0331 号
诺安保本混合型证券投资基金全体基金份额持有人：
我们审计了后附的诺安保本混合型证券投资基金(以下简称“诺安保本混合”)的财务报表，
包括 2013 年 12 月 31 日的资产负债、2013 年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表以及财
务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是诺安保本混合的基金管理人诺安基金管理有限公司管理层的责
任，这种责任包括：(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操
作的有关规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使
财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师
审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道
德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序
取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行
风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程
序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当
性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，诺安保本混合的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和中国证券监督管理诺安保本混合 2013年年度报告
第 16 页 共 53 页
委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，公允反映了诺安保本混合 2013年 12月 31
日的财务状况以及 2013年度的经营成果和基金净值变动情况。
德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
中国注册会计师：胡小骏
中国?上海
中国注册会计师：王明静
2014年3 月24日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：诺安保本混合型证券投资基金
报告截止日： 2013年 12 月 31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 12,866,974.89 34,703,692.39
结算备付金
1,826,695.32 61,142.99
存出保证金
251,613.07 250,000.00
交易性金融资产 7.4.7.2 1,625,867,082.32 1,577,515,989.94
其中：股票投资
275,453,088.41 841,753.95
基金投资
- -
债券投资
1,350,413,993.91 1,576,674,235.99
资产支持证券投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - 244,197,451.93
应收证券清算款
- -
应收利息 7.4.7.5 29,461,271.30 27,313,351.40
应收股利
- -
应收申购款
81,479.06 12,942.26
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
1,670,355,115.96 1,884,054,570.91
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
负 债：
诺安保本混合 2013年年度报告
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短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
243,649,438.17 -
应付证券清算款
- 5,169,920.46
应付赎回款
1,482,121.01 1,953,450.18
应付管理人报酬
1,470,232.51 1,925,270.51
应付托管费
245,038.73 320,878.40
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 777,281.79 18,450.34
应交税费
- -
应付利息
21,508.51 -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 153,699.11 473,852.28
负债合计
247,799,319.83 9,861,822.17
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 1,234,017,691.64 1,758,873,472.29
未分配利润 7.4.7.10 188,538,104.49 115,319,276.45
所有者权益合计
1,422,555,796.13 1,874,192,748.74
负债和所有者权益总计
1,670,355,115.96 1,884,054,570.91
注： 报告截止日 2013年 12 月 31日,基金份额净值1.153元,基金份额总额 1,234,017,691.64份。
7.2 利润表
会计主体：诺安保本混合型证券投资基金
本报告期： 2013 年1 月 1 日至2013 年12 月 31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2013 年 1 月 1 日至
2013 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2012 年 1 月 1 日至
2012 年 12 月 31 日
一、收入
166,169,325.98 111,737,180.09
1.利息收入
56,768,054.27 87,495,584.43
其中：存款利息收入 7.4.7.11 800,721.03 4,579,441.10
债券利息收入
53,324,072.55 74,987,798.04
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
2,643,260.69 7,928,345.29
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
99,321,949.84 38,147,154.13
其中：股票投资收益 7.4.7.12 81,266,880.16 -1,480,518.17
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 14,994,223.59 39,215,319.27
资产支持证券投资收益
- - 诺安保本混合 2013年年度报告
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衍生工具收益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 3,060,846.09 412,353.03
3.公允价值变动收益 （损失以“-”
号填列）
7.4.7.16 8,066,327.09 -16,951,298.40
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 2,012,994.78 3,045,739.93
减：二、费用
36,041,904.94 31,851,356.33
1．管理人报酬
19,690,887.38 26,127,109.12
2．托管费
3,281,814.61 4,354,518.17
3．销售服务费
- -
4．交易费用 7.4.7.18 3,497,848.58 221,585.21
5．利息支出
9,105,971.12 669,510.16
其中：卖出回购金融资产支出
9,105,971.12 669,510.16
6．其他费用 7.4.7.19 465,383.25 478,633.67
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
130,127,421.04 79,885,823.76
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
130,127,421.04 79,885,823.76
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：诺安保本混合型证券投资基金
本报告期：2013年 1月 1 日至2013 年 12月 31日
单位：人民币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
1,758,873,472.29 115,319,276.45 1,874,192,748.74
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 130,127,421.04 130,127,421.04
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-524,855,780.65 -56,908,593.00 -581,764,373.65
其中：1.基金申购款 11,886,123.02 1,596,627.55 13,482,750.57
2.基金赎回款 -536,741,903.67 -58,505,220.55 -595,247,124.22
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
- - - 诺安保本混合 2013年年度报告
第 19 页 共 53 页
号填列）
五、期末所有者权益（基
金净值）
1,234,017,691.64 188,538,104.49 1,422,555,796.13
项目
上年度可比期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
2,381,233,185.48 68,371,281.14 2,449,604,466.62
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 79,885,823.76 79,885,823.76
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-622,359,713.19 -32,937,828.45 -655,297,541.64
其中：1.基金申购款 41,772,776.16 2,166,027.12 43,938,803.28
2.基金赎回款 -664,132,489.35 -35,103,855.57 -699,236,344.92
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
1,758,873,472.29 115,319,276.45 1,874,192,748.74
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______奥成文______
______薛有为______
____薛有为____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
诺安保本混合型证券投资基金(简称“本基金”)， 经中国证券监督管理委员会(简称“中国证
监会”)证监许可[2011]357 号文《关于核准诺安保本混合型证券投资基金募集的批复》批准，于
2011 年 4 月8 日至 2011年 5月 10 日向社会进行公开募集，经利安达会计师事务所验资，募集的
有效认购金额为人民币 2,721,046,718.73 元，其中净认购额为人民币 2,700,176,245.44 元，折
合 2,700,176,245.44 份基金份额。有效认购金额产生的利息为人民币 951,519.52 元，折合
951,519.52份基金份额于基金合同生效后归入本基金。基金合同生效日为 2011年 5月 13 日，合
同生效日基金份额为2,701,127,764.96份基金单位。 诺安保本混合 2013年年度报告
第 20 页 共 53 页
本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为诺安基金管理有限公司，基
金托管人为招商银行股份有限公司。 《诺安保本混合型证券投资基金合同》 、 《诺安保本混合型证券
投资基金招募说明书》等文件已按规定报送中国证监会备案。
本基金的财务报表于2014 年 3月 21 日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则(以下简称“企业会计准
则”)和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定而编制， 同时在具体会计核算和信息
披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表符合企业会计准则和和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定
的要求，真实、完整地反映了本基金 2013 年 12月 31 日的财务状况以及 2013 年度的经营成果和
基金净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金的会计年度为公历年度，即每年1 月 1 日起至12 月 31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金以人民币为记账本位币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和贷款及应收款项。以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产包括股票投资、债券投资和衍生工具投资(主要为权证投资)等，其中股票
投资和债券投资在资产负债表中作为交易性金融资产列报，衍生工具投资在资产负债表中作为衍
生金融资产列报。
本基金持有的各类应收款项、买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、回收金额固定或
可确定的非衍生金融资产分类为贷款及应收款项。
(2)金融负债的分类
根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将持有的金融负债在初始确认时全部划分为诺安保本混合 2013年年度报告
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其他金融负债。
其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债
表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入
当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日
止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，公允价值变
动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益；应收款项和其他
金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
满足下列条件之一的金融资产， 予以终止确认： (1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
(2)该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(3)该金融
资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是
放弃了对该金融资产控制。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负
债或其一部分。
(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
股票投资
买入股票于交易日按股票的公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益。
因股权分置改革而获得的非流通股股东支付的现金对价，于股权分置实施复牌日冲减股票投
资成本；股票持有期间获得的股票股利(包括送红股和公积金转增股本)以及因股权分置改革而获
得的股票，于除息日按股权登记日持有的股数及送股或转增比例，计算确定增加的股票数量。
卖出股票于交易日确认股票投资收益。卖出股票按移动加权平均法结转成本。
债券投资
买入债券于交易日按债券的公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益，上述公允价值
不包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息(作为应收利息单独核算)。
配售及认购新发行的分离交易可转换债券，于实际取得日按照估值方法对分离交易可转换债
券的认购成本进行分摊，确定应归属于债券部分的成本。
买入央行票据和零息债券视同到期一次还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行
期限推算内含利率后，逐日确认债券利息收入。
卖出债券于交易日确认债券投资收益。卖出债券按移动加权平均法结转成本。 诺安保本混合 2013年年度报告
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权证投资
买入权证于交易日按公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益。
获赠的权证(包括配股权证)，在除权日按照持有的股数及获赠比例，计算确定增加的权证数
量，成本为零。
配售及认购新发行的分离交易可转换债券而取得的权证，于实际取得日按照估值方法对分离
交易可转换债券的认购成本进行分摊，确定应归属于权证部分的成本。
卖出权证于交易日确认权证投资收益。卖出权证的成本按移动加权平均法结转。
(2)贷款及应收款项
买入返售金融资产
买入返售金融资产为本基金按照返售协议约定先买入再按固定价格返售证券等金融资产所融
出的资金。
买入返售金融资产按交易日应支付或实际支付的全部价款入账，相关交易费用计入初始确认
金额。买入返售金融资产于返售日按账面余额结转。
(3)其他金融负债
卖出回购金融资产款
卖出回购金融资产款为本基金按照回购协议先卖出再按固定价格买入票据、证券等金融资产
所融入的资金。
卖出回购金融资产款于交易日按照应收或实际收到的金额入账，相关交易费用计入初始确认
金额。卖出回购金融资产款于回购日按账面余额结转。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
(1)对存在活跃市场的投资品种， 如估值日有市价的， 采用市价确定公允价值； 估值日无市价，
且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，采
用最近交易市价确定公允价值。
(2)对存在活跃市场的投资品种，如估值日无市价，且最近交易日后经济环境发生了重大变化
或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值
的影响在 0.25%以上或基金管理人估值小组认为必要时，应参考类似投资品种的现行市价及重大
变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值。
(3)当投资品种不再存在活跃市场， 且其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在
0.25%以上或基金管理人估值小组认为必要时，应采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交
易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。 诺安保本混合 2013年年度报告
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具体投资品种的估值方法如下：
股票投资
交易所上市流通的股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价为公允价值。
本基金对于长期停牌股票的期末估值参照中国证监会2008年9月12日发布的[2008]38号文
《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》规定，若长期停牌股票的潜在估值调整对
前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，经基金管理人估值小组同意，可参考类似投
资品种的现行市价及重大变化等因素(如指数收益法)，调整最近交易市价，确定公允价值。
由于上市公司送股、转增股、配股和公开增发新股等形成的流通暂时受限制的股票投资，按
交易所上市的同一股票的市场交易收盘价作为公允价值。
首次公开发行但未上市的股票按采用估值技术确定的公允价值估值，在估值技术难以可靠计
量公允价值的情况下按成本计量。首次公开发行有明确锁定期的股票，于同一股票上市后按交易
所上市的同一股票的市场交易收盘价作为公允价值。
非公开发行有明确锁定期的股票，若在证券交易所上市的同一股票的市场交易收盘价低于非
公开发行股票的初始投资成本，以估值日证券交易所上市的同一股票的市场交易收盘价为公允价
值；若在证券交易所上市的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按
中国证监会相关规定处理。
债券投资
交易所上市实行净价交易的债券按估值日证券交易所上市的收盘价为公允价值。交易所上市
但未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含债券应收利息后的净价为公允价
值。未上市流通的债券按成本估值。
全国银行间同业市场交易的债券采用估值技术确定公允价值。
同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别确定公允价值。
权证投资
交易所上市流通的权证以其估值日在证券交易所上市的收盘价为公允价值。
首次公开发行但尚未上市的权证在上市交易前，采用估值技术确定公允价值，如估值技术难
以可靠计量，则以成本计量。
配售及认购分离交易可转换债券所获得的权证自实际取得日至在交易所上市交易前，采用估
值技术确定公允价值。如估值技术难以可靠计量，则按成本计量。
因持有股票而享有的配股权，以及停止交易但未行权的权证，采用估值技术确定公允价值。
如有确凿证据表明按上述方法不能客观反映交易性金融工具的公允价值，基金管理人将根据诺安保本混合 2013年年度报告
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具体情况与基金托管人商定后确定最能反映公允价值的价格。
本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最
低层级的输入值确定公允价值计量层级。公允价值计量层级可分为：
第 1 层级：同类资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价；
第 2 层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除市场报价以外
的有关资产或负债的输入值估值；
第 3 层级： 以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输
入值)。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利， 且该种法定权利现在是可执行的，
同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以
相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列
示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。申购、赎回、转换及红利再投资等引起的实收
基金的变动分别于上述各交易确认日认列。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时，相关款项
中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现部分各自占基金净
值的比例，损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购确认
日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入利润分配(未分配利润)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
1. 利息收入
(1) 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。
(2) 除贴息债外的债券利息收入在持有债券期内，按债券的票面价值和票面利率计算的利息
扣除适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，逐日确认债券利息收入。贴息
债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含利率后，逐日
确认债券利息收入。
(3) 买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计诺安保本混合 2013年年度报告
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提，若合同利率与实际利率差异较小，则采用合同利率计算确定利息收入。
2. 投资收益
(1) 股票投资收益于交易日按卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本的差额
确认。
(2) 债券投资收益于交易日按卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与应收
利息(若有)后的差额确认。
(3) 衍生工具投资收益于交易日按交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本后的差
额确认。
(4) 股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴
的个人所得税后的净额确认。
3. 公允价值变动收益
公允价值变动收益于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产/负债的公
允价值变动形成的利得或损失确认，并于相关金融资产/负债卖出或到期时转出计入投资收益。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的交易费用发生时按照确定的金额计入交
易费用。
卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期内以实际利率法逐日计
提，若合同利率与实际利率差异较小，则采用合同利率计算确定利息支出。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
(1) 本基金的每一基金份额享有同等收益分配权；
(2)基金收益分配后基金份额净值不能低于初始募集面值， 即基金收益分配基准日的基金份额
净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于初始募集面值；
(3)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配六次，年度基金收益分配比
例不得低于年度基金可分配收益的 20%；
(4)基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配；
(5)保本周期内，本基金仅采取现金分红一种收益分配方式，不进行红利再投资；保本周期到
期后，若本基金按基金合同约定变更为“诺安行业轮动股票型证券投资基金” ，则基金收益分配方
式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行诺安保本混合 2013年年度报告
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再投资；若投资者不选择，基金默认的收益分配方式是现金分红；
(6)收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。
法律、法规或监管机构另有规定的，基金管理人在履行适当程序后，将对上述基金收益分配
政策进行调整。
7.4.4.12 分部报告
根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度，本基金整体为一个报告分部，且向
管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础一致。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
本基金本报告期无为处理对基金财务状况及基金运作有重大影响的事项而采取的其他会计政
策和会计估计。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的
通知》 、财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2005]103 号文《关于股
权分置试点改革有关税收政策问题的通知》 、财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所
得税若干优惠政策的通知》 、2008年 9月 18 日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税
征收方式调整工作的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政
策有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下
(1)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。
(2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。
(3)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴个人所诺安保本混合 2013年年度报告
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得税，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按50%
计入应纳税所得额；持股期限超过1 年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%
的税率计征个人所得税。
(4)对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的
个人所得税，暂不缴纳企业所得税。
(5)对于基金从事 A 股买卖，自 2008 年9 月 19 日起，出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)
交易印花税，受让方不再缴纳证券(股票)交易印花税。
(6)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对
价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2013 年 12月 31 日
上年度末
2012 年 12月 31 日
活期存款 12,866,974.89 34,703,692.39
定期存款 - -
其中：存款期限 1-3个月 - -
其他存款 - -
合计： 12,866,974.89 34,703,692.39
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2013 年 12月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 254,379,688.16 275,453,088.41 21,073,400.25
债券
交易所市场 168,778,246.54 161,476,993.91 -7,301,252.63
银行间市场 1,192,798,852.71 1,188,937,000.00 -3,861,852.71
合计 1,361,577,099.25 1,350,413,993.91 -11,163,105.34
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,615,956,787.41 1,625,867,082.32 9,910,294.91
项目
上年度末
2012 年 12月 31 日 诺安保本混合 2013年年度报告
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成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,040,987.91 841,753.95 -199,233.96
债券
交易所市场 200,909,269.25 203,164,235.99 2,254,966.74
银行间市场 1,373,721,764.96 1,373,510,000.00 -211,764.96
合计 1,574,631,034.21 1,576,674,235.99 2,043,201.78
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,575,672,022.12 1,577,515,989.94 1,843,967.82
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末无衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
上年度末
2012 年 12月 31 日
账面余额 其中；买断式逆回购
交易所市场 - -
银行间市场 244,197,451.93 200,997,267.13
合计 244,197,451.93 200,997,267.13
注：本基金本报告期末无买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
金额单位：人民币元
项目
上年度末
2012 年 12月 31 日
债券代
码
债券名称 约定
返售日
估值单价 数量（张） 估值
总额
其中：已出售
或再质押总额
0R1M 1280211 12 内江投
资债
2013 年 1
月 7 日
100.74 500,000 50,370,000.00 -
0R1M 1180128 11 鹤壁经
投债
2013 年 1
月 14 日
101.79 500,000 50,895,000.00 -
0R021 1280458 12 吉首华
泰债
2013 年 1
月 14 日
100.17 400,000 40,068,000.00 -
0R014 1080163 10 盐城城
资债 01
2013 年 1
月 8 日
100.37 500,000 50,185,000.00 -
0R014 1280079 12 合川农
投债
2013 年 1
月 8 日
105.17 100,000 10,517,000.00 -
合计
2,000,000 202,035,000.00 -诺安保本混合 2013年年度报告
第 29 页 共 53 页
注：本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2013 年 12月 31 日
上年度末
2012 年 12月 31 日
应收活期存款利息 4,271.72 15,218.00
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 904.20 30.25
应收债券利息 29,455,970.86 26,741,628.90
应收买入返售证券利息 - 556,474.25
应收申购款利息 - -
其他 124.52 -
合计 29,461,271.30 27,313,351.40
注：本报告期末“其他”为应收保证金利息。
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度末无其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2013 年 12月 31 日
上年度末
2012 年 12月 31 日
交易所市场应付交易费用 733,450.25 -
银行间市场应付交易费用 43,831.54 18,450.34
合计 777,281.79 18,450.34
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2013 年 12月 31 日
上年度末
2012 年 12月 31 日
应付券商交易单元保证金 - 250,000.00
应付赎回费 13,699.11 23,852.28
预提费用 140,000.00 200,000.00
合计 153,699.11 473,852.28
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2013 年 1 月1 日至 2013年 12月 31 日
基金份额（份） 账面金额 诺安保本混合 2013年年度报告
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上年度末 1,758,873,472.29 1,758,873,472.29
本期申购 11,886,123.02 11,886,123.02
本期赎回（以“-”号填列） -536,741,903.67 -536,741,903.67
本期末 1,234,017,691.64 1,234,017,691.64
注：本期申购含转换转入份(金)额，本期赎回含转换转出份(金)额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 119,107,186.96 -3,787,910.51 115,319,276.45
本期利润 122,061,093.95 8,066,327.09 130,127,421.04
本期基金份额交易
产生的变动数
-48,688,761.08 -8,219,831.92 -56,908,593.00
其中：基金申购款 1,328,540.49 268,087.06 1,596,627.55
基金赎回款 -50,017,301.57 -8,487,918.98 -58,505,220.55
本期已分配利润 - - -
本期末 192,479,519.83 -3,941,415.34 188,538,104.49
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年12月
31 日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31
日
活期存款利息收入 753,215.95 439,957.41
定期存款利息收入 - 4,134,233.36
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 43,042.23 5,222.74
其他 4,462.85 27.59
合计 800,721.03 4,579,441.10
注：本报告期内“其他”为申购款利息收入及保证金利息收入；上年度可比期间内“其他”为申
购款利息收入。
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2013 年 1 月1 日至 2013
年 12 月 31日
上年度可比期间
2012年 1月 1日至 2012
年 12 月 31日
卖出股票成交总额 1,088,026,993.18 64,532,087.34
减：卖出股票成本总额 1,006,760,113.02 66,012,605.51
买卖股票差价收入 81,266,880.16 -1,480,518.17
诺安保本混合 2013年年度报告
第 31 页 共 53 页
7.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年
12月31日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月
31日
卖出债券 （债转股及债券到
期兑付）成交总额
1,836,592,504.57 2,375,497,605.15
减：卖出债券（债转股及债
券到期兑付）成本总额
1,764,165,648.93 2,252,386,977.48
减：应收利息总额 57,432,632.05 83,895,308.40
债券投资收益 14,994,223.59 39,215,319.27
7.4.7.14 衍生工具收益
本基金本报告期内及上年度可比期间内无衍生工具收益。
7.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年12
月 31 日
上年度可比期间
2012 年 1 月1 日至 2012年 12月
31 日
股票投资产生的股利收益 3,060,846.09 412,353.03
基金投资产生的股利收益 - -
合计 3,060,846.09 412,353.03
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2013 年1 月 1日至 2013
年 12 月 31日
上年度可比期间
2012 年 1 月1 日至 2012年
12 月 31 日
1.交易性金融资产 8,066,327.09 -16,951,298.40
——股票投资 21,272,634.21 898,392.38
——债券投资 -13,206,307.12 -17,849,690.78
——资产支持证券投资 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 8,066,327.09 -16,951,298.40
7.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年12
月 31 日
上年度可比期间
2012年 1月1 日至2012年 12月 31
日 诺安保本混合 2013年年度报告
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基金赎回费收入 2,005,922.19 3,043,322.65
基金转换费收入 247.91 581.40
其他 6,824.68 1,835.88
合计 2,012,994.78 3,045,739.93
注：本报告期内“其他”为交易所证管费返还收入；上年度可比期间内“其他”为“恒丰转债”
未中返还款利息。
7.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2013 年 1 月1 日至 2013年 12
月 31 日
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至2012年 12月
31 日
交易所市场交易费用
3,481,323.58 200,898.21
银行间市场交易费用 16,525.00 20,687.00
合计
3,497,848.58 221,585.21
7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2013 年 1 月1 日至 2013年
12 月 31 日
上年度可比期间
2012 年 1 月1 日至 2012年 12
月 31 日
审计费用 80,000.00 100,000.00
信息披露费 300,000.00 300,000.00
汇划费 48,983.25 42,233.67
账户维护费 36,400.00 36,000.00
其他 - 400.00
合计 465,383.25 478,633.67
注：上年度可比期间内“其他”为上清所结算费。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
诺安基金管理有限公司 发起人、管理人、注册登记与过户机构、直销机构
招商银行股份有限公司 托管人、代销机构
中国对外经济贸易信托有限公司 管理人股东 诺安保本混合 2013年年度报告
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深圳市捷隆投资有限公司 管理人股东
大恒新纪元科技股份有限公司 管理人股东
注：下述关联方交易均在正常业务范围内，按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间内不存在应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2013 年 1 月1 日至 2013年 12
月 31 日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
19,690,887.38 26,127,109.12
其中： 支付销售机构的客
户维护费
8,457,443.12 11,441,309.40
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.2%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×1.2%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。经基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中
一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
保本周期到期后，若本基金按基金合同约定变更为“诺安行业轮动股票型证券投资基金” ，则
基金管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提，计算方法同上。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间 诺安保本混合 2013年年度报告
第 34 页 共 53 页
2013 年 1 月1 日至 2013年 12
月 31 日
2012年1月1日至2012年12月31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
3,281,814.61 4,354,518.17
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.2%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.2%÷当年天数
H 为每日应支付的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中
一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
保本周期到期后，若本基金按基金合同约定变更为“诺安行业轮动股票型证券投资基金” ，则
基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25%年费率计提，计算方法同上。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金于本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交
易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内及上年度可比期间内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2013 年 1 月1 日至 2013年 12月 31
日
上年度可比期间
2012 年 1 月1 日至 2012年 12月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
招商银行股份
有限公司
12,866,974.89 753,215.95 34,703,692.39 439,957.41
注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行股份有限公司保管，按适用利率或约定利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 诺安保本混合 2013年年度报告
第 35 页 共 53 页
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间内无其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
7.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金
本基金本报告期内未进行利润分配。
7.4.12 期末（ 2013 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
截至本报告期末 2013 年 12 月 31 日止，本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通
受限证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股
票
名
称
停牌日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日期
复牌
开盘单
价
数量 （股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备
注
300220
金
运
激
光
2013年11月
15日
重大
资产
重组
23.19
2014年2月
28日
21.30 1,112,096 28,757,211.1325,789,506.24 -
300010
立
思
辰
2013年12月
5日
重大
资产
重组
11.88
2014年3月5
日
13.07 200,000 2,369,377.00 2,376,000.00 -
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2013年 12 月31 日止， 本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 243,649,438.17元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
1182236 11皖能源MTN2 2014年1月2日 99.87 250,000 24,967,500.00
1182124 11中航工MTN1 2014年1月2日 100.19 300,000 30,057,000.00
1182120 11京投MTN2 2014年1月2日 100.20 500,000 50,100,000.00
130227 13国开27 2014年1月2日 99.18 800,000 79,344,000.00
1182061 11沪国盛MTN1 2014年1月2日 100.38 700,000 70,266,000.00
合计
2,550,000 254,734,500.00
诺安保本混合 2013年年度报告
第 36 页 共 53 页
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2013年 12 月31 日止， 本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出
回购证券款，无抵押债券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基
金管理人制定了严格的风险管理政策和风险控制程序来识别、测量、分析以及控制这些风险，并
设定适当的投资限额，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人的风险管理组织体系由三级构成：第一层次为董事会、合规审查与风险控制委
员会所领导；第二层次为总经理、督察长、风险控制办公会、监察稽核部及风险控制部所监控；
第三层次为公司各业务相关部门对各自部门的风险控制负责。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好
信用等级的证券，并且通过分散化投资以降低信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值
不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行
的证券，不得超过该证券的 10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评
估，以控制相应的信用风险。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2013 年 12月 31 日
上年度末
2012 年 12月 31 日
A-1
409,187,000.00 340,596,000.00
A-1 以下
- -
未评级
79,344,000.00 -
合计
488,531,000.00 340,596,000.00
注：① 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
② 以上未评级的债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债及央行票据。 诺安保本混合 2013年年度报告
第 37 页 共 53 页
7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2013 年 12月 31 日
上年度末
2012 年 12月 31 日
AAA
583,678,571.80 841,073,817.58
AAA 以下
278,204,422.11 285,257,418.41
未评级
- -
合计
861,882,993.91 1,126,331,235.99
注：债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可
在银行间同业市场交易，因此除在附注‘7.4.12’中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自
由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金
应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金所持有卖出回购金
融资产款的合约约定到期日均为一年以内且计息，账面余额接近其未折现的合约到期现金流量。
其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)的合
约约定到期日为无固定期限且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并通过独立的风险管理岗位对投资组合中的证
券的流动性风险进行持续的监测和分析。
7.4.13.4 市场风险
本基金的市场风险是指由于证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理等各种因素的
影响，导致基金收益水平变化而产生的风险，反映了基金资产中金融工具或证券价值对市场参数
变化的敏感性。一般来讲，市场风险是开放式基金面临的最大风险，也往往是众多风险中最基本
和最常见的，也是最难防范的风险，其他如流动性风险最终是因为市场风险在起作用。市场风险
包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风
险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债均计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量诺安保本混合 2013年年度报告
第 38 页 共 53 页
在很大程度上受市场利率变化的影响。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投
资等。
下表统计了本基金面临的利率风险敞口。 表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，
并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2013 年 12月 31
日
6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 12,866,974.89 - - - - 12,866,974.89
结算备付金 1,826,695.32 - - - - 1,826,695.32
存出保证金 251,613.07 - - - - 251,613.07
交易性金融资产 956,300,268.00394,113,725.91 - -275,453,088.411,625,867,082.32
买入返售金融资
产
- - - - - -
应收证券清算款 - - - - - -
应收利息 - - - - 29,461,271.30 29,461,271.30
应收股利 - - - - - -
应收申购款 - - - - 81,479.06 81,479.06
资产总计 971,245,551.28394,113,725.91 - -304,995,838.771,670,355,115.96
负债
卖出回购金融资
产款
243,649,438.17 - - - - 243,649,438.17
应付证券清算款 - - - - - -
应付赎回款 - - - - 1,482,121.01 1,482,121.01
应付管理人报酬 - - - - 1,470,232.51 1,470,232.51
应付托管费 - - - - 245,038.73 245,038.73
应付销售服务费 - - - - - -
应付交易费用 - - - - 777,281.79 777,281.79
应交税费 - - - - - -
应付利息 - - - - 21,508.51 21,508.51
应付利润 - - - - - -
其他负债 - - - - 153,699.11 153,699.11
负债总计 243,649,438.17 - - - 4,149,881.66 247,799,319.83
利率敏感度缺口 727,596,113.11394,113,725.91 - -300,845,957.111,422,555,796.13
上年度末
2012 年 12月 31
日
6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计 诺安保本混合 2013年年度报告
第 39 页 共 53 页
资产
银行存款 34,703,692.39 - - - - 34,703,692.39
结算备付金 61,142.99 - - - - 61,142.99
存出保证金 - - - - 250,000.00 250,000.00
交易性金融资产 68,405,987.00585,101,248.99923,167,000.00 - 841,753.951,577,515,989.94
买入返售金融资
产
244,197,451.93 - - - - 244,197,451.93
应收利息 - - - - 27,313,351.40 27,313,351.40
应收申购款 - - - - 12,942.26 12,942.26
其他资产 - - - - - -
资产总计 347,368,274.31585,101,248.99923,167,000.00 - 28,418,047.611,884,054,570.91
负债
应付证券清算款 - - - - 5,169,920.46 5,169,920.46
应付赎回款 - - - - 1,953,450.18 1,953,450.18
应付管理人报酬 - - - - 1,925,270.51 1,925,270.51
应付托管费 - - - - 320,878.40 320,878.40
应付交易费用 - - - - 18,450.34 18,450.34
其他负债 - - - - 473,852.28 473,852.28
负债总计 - - - - 9,861,822.17 9,861,822.17
利率敏感度缺口 347,368,274.31585,101,248.99923,167,000.00 - 18,556,225.441,874,192,748.74
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设
市场利率发生变化
其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2013年12月31日 ）
上年度末（ 2012 年 12月 31
日 ）
1.市场利率下降 27
个基点
3,128,004.45 5,801,041.75
2.市场利率上升 27
个基点
-3,128,004.45 -5,801,041.75
7.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指外汇风险和利率风险以外的市场风险。本基金主要投资于国内依法公开发
行的 A 股股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票） 、权证、债券、货币
市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基诺安保本混合 2013年年度报告
第 40 页 共 53 页
金所面临的其他价格风险主要由所持有的金融工具的公允价值决定。通过分散化投资，本基金有
效降低了投资组合的其他价格风险， 并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
本基金的投资组合比例为：股票、权证等风险资产占基金资产的 0%-40%，其中，持有的全部
权证的市值不超过基金资产净值的 3%；债券、货币市场工具等安全资产占基金资产的60%-100%，
其中基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的
5%。于 2013年 12 月31 日，本基金面临的整体其他价格风险列示如下：
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2013 年 12月 31 日
上年度末
2012 年 12月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 275,453,088.41 19.36 841,753.95 0.04
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 1,350,413,993.91 94.93 1,576,674,235.99 84.13
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,625,867,082.32 114.29 1,577,515,989.94 84.17
7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
假设市场因子的变化服从多元正态分布，在 95%的置信度下，使用过去一年的历史数据，按照 VaR
正态算法，计算未来一个交易日里，基金持仓资产组合可能的最大损失值。
假设
1.置信度
95%
2.观察期 一年
分析
风险价值
（单位：人民币元）
本期末 （2013年 12 月31
日）
上年度末（2012 年 12 月 31
日）
基金投资组合的风险价值 9,633,625.23 1,256,993.72
合计 9,633,625.23 1,256,993.72
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
1.公允价值
(1)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于诺安保本混合 2013年年度报告
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公允价值。
(2)以公允价值计量的金融工具
①金融工具公允价值计量的方法
本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最
低层级的输入值确定公允价值计量层级。公允价值计量层级参见附注 7.4.4.5。
②各层级金融工具公允价值
于 2013 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为
408,764,576.08 元，属于第二层级的余额为 1,217,102,506.24 元，无属于第三层级的余额(2012
年 12 月 31 日：第一层级 200,793,989.94 元，第二层级 1,376,722,000.00 元，无属于第三层级
的余额)。
③公允价值所属层级间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行
等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和
债券的公允价值列入第二层级或第三层级，上述事项解除时将相关股票和债券的公允价值列入第
一层级。
④第三层级公允价值余额和本期变动金额
无。
2. 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 275,453,088.41 16.49
其中：股票 275,453,088.41 16.49
2 固定收益投资 1,350,413,993.91 80.85
其中：债券 1,350,413,993.91 80.85
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -诺安保本混合 2013年年度报告
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5 银行存款和结算备付金合计 14,693,670.21 0.88
6 其他各项资产 29,794,363.43 1.78
7 合计 1,670,355,115.96 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 232,034,379.01 16.31
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和零售业 - -
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
43,418,709.40 3.05
J
金融业 - -
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 275,453,088.41 19.36
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 000748 长城信息 3,621,965 65,811,104.05 4.63
2 600271 航天信息 3,161,000 63,757,370.00 4.48 诺安保本混合 2013年年度报告
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3 002426 胜利精密 4,000,000 58,440,000.00 4.11
4 000503 海虹控股 1,963,766 41,042,709.40 2.89
5 300220 金运激光 1,112,096 25,789,506.24 1.81
6 300128 锦富新材 1,422,496 18,236,398.72 1.28
7 300010 立思辰 200,000 2,376,000.00 0.17
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 000503 海虹控股 179,218,819.48 9.56
2 600111 包钢稀土 139,997,826.17 7.47
3 000748 长城信息 80,023,626.64 4.27
4 002426 胜利精密 76,003,275.32 4.06
5 603000 人民网 72,448,935.40 3.87
6 600271 航天信息 59,998,382.45 3.20
7 000012 南
玻Ａ 49,999,434.51 2.67
8 002269 美邦服饰 49,899,483.34 2.66
9 600030 中信证券 46,193,537.95 2.46
10 000917 电广传媒 39,999,026.13 2.13
11 601901 方正证券 39,508,431.60 2.11
12 002618 丹邦科技 38,037,746.50 2.03
13 002285 世联地产 35,789,672.03 1.91
14 000090 深 天 健 34,774,651.27 1.86
15 000001 平安银行 34,066,463.76 1.82
16 600837 海通证券 30,130,725.06 1.61
17 300220 金运激光 28,757,211.13 1.53
18 600872 中炬高新 24,999,060.21 1.33
19 600118 中国卫星 21,904,488.87 1.17
20 600000 浦发银行 19,999,104.00 1.07
注：本期累计买入金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。
8.4.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％） 诺安保本混合 2013年年度报告
第 44 页 共 53 页
1 000503 海虹控股 164,983,310.30 8.80
2 600111 包钢稀土 140,219,767.70 7.48
3 603000 人民网 112,445,724.46 6.00
4 000917 电广传媒 49,225,874.16 2.63
5 600030 中信证券 45,585,420.33 2.43
6 002426 胜利精密 43,271,742.03 2.31
7 002285 世联地产 41,495,533.17 2.21
8 601901 方正证券 41,099,049.74 2.19
9 002618 丹邦科技 40,893,998.79 2.18
10 000012 南
玻Ａ 38,954,337.49 2.08
11 002269 美邦服饰 37,636,265.91 2.01
12 000090 深 天 健 36,404,855.71 1.94
13 000001 平安银行 32,483,821.38 1.73
14 600837 海通证券 31,340,748.02 1.67
15 600872 中炬高新 27,909,611.91 1.49
16 000748 长城信息 26,924,239.81 1.44
17 600016 民生银行 21,404,345.69 1.14
18 601318 中国平安 20,566,411.26 1.10
19 600000 浦发银行 20,442,842.12 1.09
20 300233 金城医药 19,930,881.14 1.06
注：本期累计卖出金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 1,260,098,813.27
卖出股票收入（成交）总额 1,088,026,993.18
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 79,344,000.00 5.58
其中：政策性金融债 79,344,000.00 5.58
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 409,187,000.00 28.76
6 中期票据 700,406,000.00 49.24
7 可转债 161,476,993.91 11.35 诺安保本混合 2013年年度报告
第 45 页 共 53 页
8 其他 - -
9 合计 1,350,413,993.91 94.93
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 1182079 11 中石油 MTN1 800,000 80,208,000.00 5.64
2 1182111 11 沪国盛 MTN2 800,000 80,176,000.00 5.64
3 130227 13 国开 27 800,000 79,344,000.00 5.58
4 1182061 11 沪国盛 MTN1 700,000 70,266,000.00 4.94
5 0982034 09 中船 MTN2 600,000 59,880,000.00 4.21
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
8.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
8.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
8.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。 诺安保本混合 2013年年度报告
第 46 页 共 53 页
8.11 投资组合报告附注
8.11.1
本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本报告期没有出现被监管部
门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、 处罚的情
形。
8.11.2
本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外
的股票。
8.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 251,613.07
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 29,461,271.30
5 应收申购款 81,479.06
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 29,794,363.43
8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 110023 民生转债 40,542,600.00 2.85
2 110020 南山转债 20,011,236.70 1.41
3 110015 石化转债 14,304,000.00 1.01
4 110016 川投转债 12,556,000.00 0.88
5 113003 重工转债 8,809,668.00 0.62
6 127001 海直转债 5,637,986.81 0.40
7 110018 国电转债 3,940,330.00 0.28
8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（%）
流通受限情况说明
1 300220 金运激光 25,789,506.24 1.81 重大资产重组
2 300010 立思辰 2,376,000.00 0.17 重大资产重组诺安保本混合 2013年年度报告
第 47 页 共 53 页
8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
10,342 119,320.99 50,099,759.90 4.06% 1,183,917,931.74 95.94%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
315,580.50 0.0256%
注：①本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有该只基金。
②本基金基金经理未持有该只基金。
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2011 年 5 月 13 日 ）基金份额总额
2,701,127,764.96
本报告期期初基金份额总额 1,758,873,472.29
本报告期基金总申购份额 11,886,123.02
减:本报告期基金总赎回份额 536,741,903.67
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 1,234,017,691.64
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
诺安保本混合 2013年年度报告
第 48 页 共 53 页
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内,未召开本基金的基金份额持有人大会,没有基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内,无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内,基金的投资组合策略没有重大改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
2013 年 7 月6 日，基金管理人发布了《诺安基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务
所的公告》的公告，自 2013 年 7 月 6 日起，负责审计本基金基金财产的会计师事务所为德勤华
永会计师事务所（特殊普通合伙） 。
本报告期应支付给所聘任会计师事务所的审计费为 8万元。截至本报告期末，该事务所已提
供审计服务的连续年限：1 年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内本基金的基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的
任何情形。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
宏源证券 1 1,015,705,460.38 43.38% 924,702.20 43.44% -
长城证券 1 1,325,827,832.15 56.62% 1,203,940.04 56.56% - 诺安保本混合 2013年年度报告
第 49 页 共 53 页
注：1、本报告期租用证券公司交易单元的变更情况：无。
2、专用交易单元的选择标准和程序
基金管理人选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准为：
(1)、实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3 亿元人民币。
(2)、财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
(3)、经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。
(4)、内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
(5)、 具备基金运作所需的高效、 安全的通讯条件， 交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，
并能为本基金提供全面的信息服务。
(6)、研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服
务。
基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择，与被选择的券商签订《专用
证券交易单元租用协议》 。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
宏源证券 644,769,259.24 93.27%3,633,600,000.00 100.00% - -
长城证券 46,515,546.29 6.73% - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
诺安基金管理有限公司关于开通电子
直销汇款交易的公告
《中国证券报》 、
《上海证券报》 、
《证券时报》 2013年1月10日
2
诺安基金管理有限公司关于提请投资
者及时更新已过期身份证件或者身份
证明文件的公告
《中国证券报》 、
《上海证券报》 、
《证券时报》 2013年1月10日
3 诺安基金管理有限公司关于增加华鑫 《中国证券报》 、 2013年1月10日 诺安保本混合 2013年年度报告
第 50 页 共 53 页
证券为旗下部分基金代销机构并开通
基金定投、转换业务及开展费率优惠活
动的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》
4
诺安保本混合型证券投资基金 2012 年
第 4 季度报告
《中国证券报》 、
《上海证券报》 、
《证券时报》 2013年1月21日
5
诺安基金管理有限公司关于旗下部分
基金参加上海农商银行基金申购费率
优惠活动的公告
《中国证券报》 、
《上海证券报》 、
《证券时报》 2013年3月22日
6
诺安基金管理有限公司关于提请投资
者及时更新客户身份基本信息及更新
已过期身份证明文件的公告
《中国证券报》 、
《上海证券报》 、
《证券时报》 2013年3月26日
7
诺安保本混合型证券投资基金 2012 年
年度报告摘要
《中国证券报》 、
《上海证券报》 、
《证券时报》 2013年3月29日
8
诺安保本混合型证券投资基金 2012 年
年度报告
基金管理人网站
2013年3月29日
9
诺安基金管理有限公司关于旗下基金
参加中国工商银行个人电子银行基金
申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、
《上海证券报》 、
《证券时报》 2013年3月30日
10
诺安保本混合型证券投资基金 2013 年
第 1 季度报告
《中国证券报》 、
《上海证券报》 、
《证券时报》 2013年4月19日
11
诺安基金管理有限公司关于增加威海
商业银行为旗下基金代销机构及开通
基金转换业务的公告
《中国证券报》 、
《上海证券报》 、
《证券时报》 2013年5月17日
12
诺安基金管理有限公司关于港澳台居
民投资旗下基金开立证券投资基金账
户的公告
《中国证券报》 、
《上海证券报》 、
《证券时报》 2013年5月17日 诺安保本混合 2013年年度报告
第 51 页 共 53 页
13
诺安基金管理有限公司关于旗下基金
参加中国光大银行基金申购费率优惠
活动的公告
《中国证券报》 、
《上海证券报》 、
《证券时报》 2013 年 6 月7 日
14
诺安基金管理有限公司关于增加华安
证券为旗下基金销售机构的公告
《中国证券报》 、
《上海证券报》 、
《证券时报》 2013年6月17日
15
诺安保本混合型证券投资基金招募说
明书（更新）2013 年第1 期
基金管理人网站
2013年6月28日
16
诺安保本混合型证券投资基金招募说
明书（更新）摘要 2013年第 1期
《中国证券报》 、
《上海证券报》 、
《证券时报》 2013年6月28日
17
诺安基金管理有限公司关于旗下基金
参加交通银行网上银行、手机银行基金
申购费率优惠及申购费率“折上折”
优惠活动的公告
《中国证券报》 、
《上海证券报》 、
《证券时报》
2013 年 7 月2 日
18
诺安基金管理有限公司关于旗下基金
改聘会计师事务所的公告
《中国证券报》 、
《上海证券报》 、
《证券时报》 2013 年 7 月6 日
19
诺安保本混合型证券投资基金 2013 年
第 2 季度报告
《中国证券报》 、
《上海证券报》 、
《证券时报》 2013年7月19日
20
诺安保本混合型证券投资基金 2013 年
半年度报告
基金管理人网站
2013年8月27日
21
诺安全球黄金证券投资基金 2013 年半
年度报告摘要
《中国证券报》 、
《上海证券报》 、
《证券时报》 2013年8月27日
22
诺安基金管理有限公司关于增加深圳
新兰德、长量基金、天天基金、增财基
金为旗下基金代销机构并开通基金定
《中国证券报》 、
《上海证券报》 、
《证券时报》 2013年9月25日 诺安保本混合 2013年年度报告
第 52 页 共 53 页
投、转换业务及开展费率优惠活动的公
告
23
诺安基金管理有限公司关于获准设立
子公司的公告
《中国证券报》 、
《上海证券报》 、
《证券时报》 2013年9月30日
24
诺安保本混合型证券投资基金 2013 年
第 3 季度报告
《中国证券报》 、
《上海证券报》 、
《证券时报》
2013 年 10 月 24
日
25
诺安基金管理有限公司关于增加数米
基金、众禄基金、好买基金、和讯信息
为旗下基金代销机构并开通基金定投、
转换业务及开展费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、
《上海证券报》 、
《证券时报》 2013 年 10 月 31
日
26
诺安基金管理有限公司关于增加浙江
同花顺基金销售有限公司及深圳腾元
基金销售有限公司为旗下基金代销机
构并开通基金定投、转换业务及开展费
率优惠活动的公告
《中国证券报》 、
《上海证券报》 、
《证券时报》
2013 年 11 月 22
日
27
诺安基金管理有限公司关于旗下部分
基金参加同花顺基金申购费率优惠活
动的公告
《中国证券报》 、
《上海证券报》 、
《证券时报》 2013年12月9日
28
诺安基金管理有限公司关于旗下部分
基金参加中国工商银行 “2014 倾心回
馈”基金定投优惠活动的公告
《中国证券报》 、
《上海证券报》 、
《证券时报》
2013 年 12 月 27
日
29
诺安保本混合型证券投资基金招募说
明书（更新）摘要--2013年第2 期
《中国证券报》 、
《上海证券报》 、
《证券时报》
2013 年 12 月 27
日
30
诺安保本混合型证券投资基金招募说
明书（更新）正文--2013年第2 期
基金管理人网站 2013 年 12 月 27
日
注：前述所有公告事项均同时在基金管理人网站进行披露。
诺安保本混合 2013年年度报告
第 53 页 共 53 页
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
①中国证券监督管理委员会批准诺安保本混合型证券投资基金公开募集的文件。
②《诺安保本混合型证券投资基金基金合同》 。
③《诺安保本混合型证券投资基金托管协议》 。
④基金管理人业务资格批件、营业执照。
⑤诺安保本混合型证券投资基金 2013 年年度报告正文。
⑥报告期内诺安保本混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告。
12.2 存放地点
基金管理人、基金托管人住所。
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-888-8998，
亦可至基金管理人网站 www.lionfund.com.cn 查阅详情。
诺安基金管理有限公司
2014年3 月27日
