泰 信 优 质 生活 股 票 型 证券 投 资 基 金
2013 年 年度 报 告
摘要
2013 年12 月31 日
基金管 理人： 泰信基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2014 年3 月27 日
泰信优质生活股票 2013 年年度 报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 、 董事 保证本 报告 所载 资料 不存 在虚假 记载 、 误导 性陈 述或 重大遗 漏 ， 并
对其内容的真 实性、准 确 性和完整性承 担个别及 连 带的法律责任 。本年度 报 告已经三分 之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2014 年 3 月 25 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
普华永 道中 天会 计师 事务 所有限 公司 为本 基金 出具 了无保 留意 见的 审计 报告 。
本报告 期 自2013 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 泰信优质生活股票 2013 年年度 报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 泰信优 质生 活股 票
基金主 代码 290004
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2006 年 12 月 15 日
基金管 理人 泰信基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,484,686,009.63 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 分 享 中 国 经 济 可 持 续 发 展 过 程 中 那 些 最 能 够 满 足 人
们 优 质生 活需 求的 上市 公司 的 长期 稳定 增长 ，在 严格
控 制 投资 风险 的基 础上 ，谋 求 基金 资产 的长 期稳 定增
值。
投资策 略 本基金 采取 “ 自上 而下 ” 的大类 资产 配置 、 以核心- 卫
星 策 略为 基础 的优 质生 活行 业 配置 和 “ 自下 而上 ”的
证券精 选相 结合 的投 资 策 略。
业绩比 较基 准 75%× 富时 中国A600 指数＋ 25% × 富 时中 国国 债指 数
风险收 益特 征 本 基 金为 股票 型基 金， 属于 证 券投 资基 金中 的中 高风
险 品 种， 其预 期风 险收 益水 平 高于 混合 型基 金、 债券
基金及 货币 市场 基金 。 适 合于能 够承 担一 定股 市风 险，
追求资 本长 期增 值的 个人 和机构 投资 者。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 泰信基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 唐国培 唐州徽
联系电 话 021-20899032 010-66594855
电子邮 箱 xxpl@ftfund.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-888-5988 95566
传真 021-20899008 010-66594942
泰信优质生活股票 2013 年年度 报告摘要
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2.4 信息 披露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http ：//www.ftfund.com
基金年 度报 告备 置地 点 上海市 浦东 新区 浦东 南 路256 号 华夏 银行 大厦37 层
§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分 配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2013 年 2012 年 2011 年
本期已 实现 收益 136,536,308.56 -496,725,550.87 -448,985,167.18
本期利 润 187,591,926.92 -47,989,231.62 -764,405,238.23
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1222 -0.0257 -0.3850
本期基 金份 额净 值增 长率 16.79% -3.30% -34.09%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2013 年末 2012 年末 2011 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.3873 -0.4761 -0.2659
期末基 金资 产净 值 1,231,024,709.59 1,154,390,476.30 1,550,674,961.61
期末基 金份 额净 值 0.8291 0.7099 0.7341
注：1 、本 基金 合同 于2006 年 12 月 15 日 正式 生效 。
2 、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括基金 份额 持有 人申 购或 交易基 金的 各项 费用 （ 例 如， 开放 式基 金
的申购 赎回 费、 红利 再投 资费、 基金 转换 费等 ） ， 计 入费用 后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字 。
3 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
4 、期 末可 供分 配利 润是 指 未分配 利润 与未 分配 利润 中已实 现部 分的 孰低 数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -2.64% 1.39% -3.22% 0.89% 0.58% 0.50%
过去六 个月 1.44% 1.38% 4.91% 0.96% -3.47% 0.42%
过去一 年 16.79% 1.40% -3.77% 1.02% 20.56% 0.38%
过去三 年 -25.56% 1.40% -19.76% 1.00% -5.80% 0.40%
过去五 年 23.57% 1.66% 26.34% 1.16% -2.77% 0.50% 泰信优质生活股票 2013 年年度 报告摘要
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自基金 合同
生效起 至今
27.04% 1.86% 29.77% 1.46% -2.73% 0.40%
注：本 基金 业绩 比较 基准 为：75% × 富时 中国A600 指数＋ 25% × 富 时中 国国 债 指数
1 、 富 时中 国A600 指数是 富时中 国指 数公 司编 制的 包含上 海、 深圳 两个 证券 交易所 流通 市 值
最大的 600 只 股票 并以 流 通股本 加权 的股 票指 数。
2 、富时中国国债指数涵盖 了在上海及深圳交易所交 易的到期日至少在一年以 上的纯定息债
券，是 目前 中国 证券 市场 中与本 基金 投资 范围 比较 适配同 时公 信力 较好 的股 票指数 和债 券指 数。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、本 基金 基金 合同 于 2006 年12 月15 日 正 式生效 。
2 、 本基 金的 建仓 期为 六个 月。 建仓 期满 ， 基金 投资 组合各 项比 例符 合基 金合 同的约 定 ： 股 票
资产 60%-95%, ，债 券资 产 0%-35% ，基 金保 留的 现 金以及 投资 于剩 余期 限 在 1 年以 内的 政府 债券
的比例 不低 于基 金资 产净 值的 5% 。
3.2.3 过 去五 年基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较 泰信优质生活股票 2013 年年度 报告摘要
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3.3 过去三年基金的利润 分配情况
单位： 人民 币元
年度
每10份 基金 份额
分红数
现金 形 式发
放总额
再投资 形式 发
放总额
年度利 润分 配合
计
备注
合计 - - - -
注：过 往三 年本 基金 未进 行利润 分配 。
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
基金管 理人 ：泰 信基 金管 理有限 公司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区浦东 南 路256 号华 夏银 行大 厦 37 层
办公地 址： 上海 市浦 东新 区浦东 南 路256 号华 夏银 行大 厦 36-37 层
成立日 期：2003 年 5 月23 日 泰信优质生活股票 2013 年年度 报告摘要
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法定代 表人 ：孟 凡利
总经理 ：葛 航
电话：021-20899188
传真：021-20899008
联系人 ：庄 严
发展沿 革：
泰信基 金管 理有 限公 司（First-Trust Fund Management Co. ，Ltd. ）是 原山 东 省国际 信托 投
资有限公司( 现更名为 山东 省国 际信托 有限公司) 联合 江苏省投资 管理有限 责任 公司、青岛 国信实
业有限公司（ 现更名为 青 岛国信发展（ 集团）有 限 责任公司）共 同发起设 立 的基金管理 公司。公
司于2002 年9 月24 日经 中国证 券监 督委 员会 批准 正式筹 建，2003 年5 月8 日获准 开业 ， 是 国 内
第一家 以信 托投 资公 司为 主发起 人而 发起 设立 的基 金管理 公司 。
公司目前下设 上海锐懿 资 产管理有限公 司、市场 部 、营销部（分 华东、华 北 、华南三大营 销
中心） 、理 财顾 问部 、深 圳 分公司 、北 京分 公司 、电 子商务 部、 客服 中心 、基 金投资 部、 研究 部、
专户投资部、 清算会计 部 、集中交易部 、计划财 务 部、信息技 术 部、风险 管 理部、监察 稽核部、
综合管 理部 。截 至 2013 年 12 月 底， 公司 有正 式员 工 105 人， 多数 具有 硕士 以上学 历。 所有 人员
在最近 三年 内均 未受 到所 在单位 及有 关管 理部 门的 处罚。
截至2013 年12 月， 泰信 基金管 理有 限公 司旗 下共 有泰信 天天 收益 货币 、 泰 信先行 策略 混合 、
泰信双息双利 债券、泰 信 优质生活股票 、泰信优 势 增长混合、泰 信蓝筹精 选 股票、泰信 债券增强
收益、 泰信 发展 主题 股票 、泰信 债券 周期 回报 、泰 信中 证 200 指数 、泰 信中 小盘精 选股 票、 泰 信
保本混合、泰 信中证基 本 面 400 指 数分级、 泰信现 代服务业股票 、泰信鑫 益 定期开放债券 共 15
只开放 式基 金及 泰信 恒益 高息债 分级 资 产 管理 计划 。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
刘毅
先生
基 金 投 资 部
副 总 监 兼 投
资 副 总 监 兼
首 席 策 略 分
析师、 本基 金
基 金 经 理 兼
泰 信 发 展 主
题 股 票 基 金
经理
2012 年 12 月 28
日
- 10
管理学博士，具有基金从业资
格。 曾任 中国 建设 银行 程 序员、
业务经理；天安保险资产管理
总部投 资经 理；2008 年加 入泰
信基金管理有限公司，曾先后
担任理财顾问部投资经理、蓝
筹精选 基金 经理 助理 。自 2010
年 12 月 15 日至 今担 任泰 信发
展主题 股票 基金 经理 ；自 2011泰信优质生活股票 2013 年年度 报告摘要
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年 6 月 9 日至 2012 年 12 月 28
日兼任 泰信 中 证 200 指数 基金
经理。现同时担任基金投资部
副总监兼投资副总监、首席策
略分析 师。
戴宇虹
女士
本 基 金 基 金
经 理 兼 泰 信
现 代 服 务 业
股 票 基 金 经
理
2012 年3 月1 日 - 7
金融学硕士。具有基金从业资
格。曾先后任职于国药控股有
限公司、群益证券股份有限公
司。 2008 年 10 月 加入 泰信 基金
管理有限公司，先后担任研究
部高级研究、泰信发展主题股
票基金 经理 助理 。自 2013 年 2
月 7 日 起任 泰信 现代 服务 业股
票基金 经理 。
注：1 、以 上日 期均 是指 公 司公告 的日 期。
2 、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
在本报告期内 ，本基金 管 理人严格遵守 《证券投 资 基金法》 、 《证券 投资基金 运作管理办法 》
及其他 有关 法律 法规 、 《 泰 信优质 生活 股票 型证 券投 资基金 基金 合同 》的 规定 ，本着 “诚 实信 用、
勤勉尽责，取 信于市场 、 取信于投资者 ”的原则 管 理和运用基金 资产，为 基 金份额持有 人谋求最
大利益。本报 告期内基 金 投资范围、投 资比例及 投 资组合符合有 关法规及 基 金合同的约 定，未发
生损害 基金 持有 人利 益的 行为。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
根据 《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 （ 中国 证监 会公 告[2011]18 号） ， 公司
制定了 《泰 信基 金管 理有 限公司 公平 交易 制度 》 ， 主 要控制 方法 如下 ：
1 、建 立统 一的 研究 平台 ， 所有研 究成 果对 公司 所管 理的所 有产 品公 平开 放。
2 、建 立全 公司 投资 对象 备 选库和 各投 资组 合的 投资 对象备 选库 。
3 、 投 委会 作为 公司 受托 资 产投资 的最 高决 策机 构， 主要负 责对 公司 所管 理的 受托资 产进 行投
资决策。投资 总监在其 权 限 范围内审批 超出投资 组 合经理权限的 投资计划 。 投资组合经 理在其权
限范围 内进 行投 资决 策。
4 、 投 资组 合经 理同 时管 理 多个投 资组 合 时 ， 必须 公 平公正 的对 待管 理的 所有 投资组 合 ， 除 申
购赎回、个股 投资比例 超 标等客观因素 之外，同 一 交易日投资同 一交易品 种 时，应尽可 能使他们泰信优质生活股票 2013 年年度 报告摘要
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获得相 同或 相近 的交 易价 格。
严格控制不同 投资组合 之 间的同日反向 交易，严 格 禁止可能导致 不公平交 易 和利益输送的 同
日反向 交易 。
5 、 集 中交 易室 负责 所有 投 资指令 的执 行 ， 必 须确 保 所有同 向指 令的 公平 公正 ， 平 等对 待所 有
投资组合。发 现异常指 令 或者涉嫌利益 输送的指 令 ，交易室应立 即 停止执 行 指令，并向 投资总监
和风险管理部 报告。对 非 竞争竞价指令 ，不同投 资 组合也必须公 平对待， 主 要采取成交 结果按比
例分配 和 轮 侯方 式处 理。
6 、 风 险管 理部 通过 交易 系 统监控 指标 设置 ， 实时 监 控交易 指令 ， 禁止 同一 投 资组合 内部 的同
日反向交易， 严格控制 不 同投资组合之 间的同日 反 向交易，严格 禁止可能 导 致不公平交 易和利益
输送的 同日 反向 交易 。
7 、 公 司在 交易 系统 中设 置 强制公 平委 托参 数， 强制 交易系 统对 符合 要求 的同 一交易 品种 的同
向指令 执行 公平 委托 。
8 、 风 险管 理部 定期 与不 定 期对交 易指 令的 公平 性和 交易委 托的 公平 性进 行分 析， 对 强制 公平
委托的执行过 程与结果 进 行检查；对不 同投资组 合 临近交易日的 同向交易 和 反向交易的 交易时机
和交易 价差 进行 分析 ，并 完成定 期分 析报 告。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
公司公平交易 制度适用 于 所有投资品种 ，以及所 有 投资管理活动 ，涵盖授 权 、研究分析、 投
资决策、交易 执行、业 绩 评估等投资管 理活动各 环 节，从研究、 投资、交 易 合规性监控 ，发现可
疑交易 立即 报告 ，并 由风 险管理 部负 责对 公平 交易 情况进 行定 期和 不定 期评 估。
公司所有研究 成果对公 司 所管理的所有 产品公平 开 放，投资经理 严格遵守 公 平、公正、独 立
的原则下达投 资指令， 所 有投资指令在 集中 交易 室 集中执行，投 资交易过 程 公平公正， 投资交易
监控贯 穿于 整个 投资 过程 。
本报告期内， 投资交易 监 控与价差分析 未发现基 金 之间存在利益 输送行为 ， 公平交易制度 整
体执行 情况 良好 。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本公司严格控 制不同投 资 组合之间的同 日反向交 易 ，严格禁止可 能导致不 公 平交易和利益 输
送的同日反向 交易。本 报 告期内，本基 金参与的 交 易所公开竞价 同日反向 交 易，未出现 成交较少
的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交 量5% 的情 况。 泰信优质生活股票 2013 年年度 报告摘要
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4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分 析
回顾2013 年， 宏观 经济 运 行较为 平稳 ， 资金 面成 为 影响市 场的 重要 因素 ， 在 经济转 型预 期的
背景下，A 股 市场走势 呈 现出明显的结 构化特征 ， 从主要市场指 数来看， 上 证综指、深 成指和沪
深300 指数 分别 下 跌6.76% 、10.91% 和 7.65% ； 而中 小板和 创业 板指 数大 幅上 涨 17.54% 和 82.73% ，
以沪 深300 为代 表的 蓝筹 股和创 业板 为代 表的 成长 股演绎 出冰 火两 重天 的走 势，TMT 、 医 药等 代 表
经济转 型方 向的 新兴 行业 表现出 色， 而传 统周 期性 行业煤 炭、 有色 、 钢 铁等 不 断下跌 。 本 基金2013
年全年总体上 把握了市 场 大方向，我们 始终保持 中 性 灵活的仓位 ，认为结 构 比仓位更重 要，配置
上相对 均衡 ， 重 点布 局了 医药、 环保 、TMT 等 成长 性行业 ， 同 时我 们也 配置 了金融 、 地 产、 汽车 、
装饰等行业。 我们在核 心 板块医药、环 保等行业 的 个股把握较为 成功，取 得 了较好的收 益，但下
半年我们过早 的减持了 创 业板为代表的 成长股， 导 致三季度业绩 表现不佳 ， 同时我们对 市场风格
转换的错误判 断导致对 金 融和地产的投 资失误给 基 金净值造成了 一定损失 。 值得总结的 是我们在
部分行 业研 究方 面需 要不 断深入 。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至本 报告 期末 ，本 基金 单位净 值 为 0.8291 元 ， 基金净 值增 长率 为 16.79% ，同期 业绩 比较
基准收 益率 为-3.77% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
展望 2014 年， 我们 判断 2014 年将 是改 革和 转型 最 为关键 的一 年， 在政 策维 稳的背 景下 ，宏
观经济将比较 平稳，资 金 面整体维持紧 平衡的状 态 ，市场将呈现 震荡走势 ， 结构性行情 的演绎在
2014 年仍 将延 续。 我们 将 重点关 注在 经济 转型 中受 益的行 业， 医药 生物 、环 保、TMT 仍 是我 们重
点投资方向， 同时我们 积 极关注改革带 来的相关 投 资机会。我们 将偏重于 自 下而上的投 资策略，
寻找真 正的 成长 性行 业和 成长股 。我 们关 注信 用风 险释放 的风 险以 及 QE 退 出 资金外 流的 影响 。
4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作 情况
在本报告期内 ，公司内 部 控制工作本着 对基金份 额 持有人利益高 度负责的 精 神，以独立于 各
业务部门的风 险管理部 、 监察稽核部为 主体，对 基 金销售、投资 运作、后 台 保障等主要 业务活动
进行监 督与 控制 ，较 好地 保证了 基金 运作 的合 规性 。主要 工作 情况 如下 ：
1 、 加 强公 司制 度体 系建 设 。 公 司根 据监 管部 门规 定 和要求 ， 及时 对公 司原 有 制度流 程修 订及泰信优质生活股票 2013 年年度 报告摘要
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补充完 善， 促 进了 业务 的 合规开 展。 主 要包 括 《开 展 投资、 研 究活 动防 控内 幕 交易管 理制 度》 、 《 基
金关联交易 管理办法》 、 《 公司高级管 理人 员和 投资 管理人员出 国（境） 管理 规定》 、 《公司 固有资
金运用 管理 办法 》及 反洗 钱相关 内控 制度 等， 完善 了内部 风险 控制 和管 理。
2 、进 一步 规范 基金 投资 管 理工作 流程 ，加 强基 金投 资风险 控制 。
（1） 加强 基金 的日 常投 资 交易进 行监 控 ， 及 时提 示 相关风 险 。 公 司风 险管 理 部负责 基金 日常
投资行为的监 控，并与 相 关基金经理沟 通，提示 相 关风险。同时 根据投委 会 的投资决议 对风险指
标设置进行调 整，不定 期 检查风险监控 指标设置 ， 并根据新的需 求对风险 监 控指标进行 测试和更
新。另 外注 意对 监管 机构 处罚信 息与 市场 负面 信息 搜集， 提示 投研 部门 注意 潜在风 险。
（2） 做好 日常 股票 及债 券 出入库 工作 。 在保 证时 间 及时性 和工 作准 确度 的前 提下 ， 全 年完 成
了股票 批量 出库 及到 期债 券的批 量出 库工 作， 维 持 公司基 金备 选库 内的 股票 债券数 量限 制。
3 、 规范 投资 交易 行为 ， 防 范交易 环节 的操 作风 险 。 公司禁 止基 金内 的同 日反 向交易 ， 严格 控
制旗下管理投 资组合间 的 同日反向交易 ，新增了 基 金间同日同向 交易、所 有 投资组合对 单只股票
成交量占其市 场总成交 异 常等指标预警 。对于日 常 的投资监控， 公司实行 的 是事前控制 、事中监
督、事后检查 的方法， 在 公平交易的各 环节建立 了 责任追究制， 实行各部 门 责任人、分 管领导责
任人负 责制 ，以 最大 限度 地监控 并处 置可 能造 成不 公平交 易或 利益 输送 的行 为。
4 、 针对 重点 业 务 环节 开展 专项检 查 ， 查 漏补 缺 ， 做 好事后 环节 督促 改进 工作 。 根 据年 初拟 定
的专项稽核计 划，公司 监 察稽核部开展 了专户业 务 相关环节、代 表基金行 使 投票表决权 、公募基
金投资运作报 告执行情 况 相关环节、营 销费用管 理 、代销协议及 上线流程 管 理、应用系 统权限管
理、公 平交 易及 异常 交易 等 7 个 专项 稽核 项目 ，涉 及公司 投资 、研 究、 交易 、风险 管理 、市 场 、
营销、清算会 计、信息 技 术、计划财务 等主要业 务 板块及核心业 务，较好 了 解掌握公司 业务运作
主要内控节点 现状。监 察 稽核部根据经 相关部 门 及 公司领导审核 确认的专 项 稽核报告， 按照监察
稽核流程，推 进整改落 实 工作，对于进 一步优化 制 度流程、加强 遵章守纪 意 识、健全内 控体系有
较大促 进作 用。
5 、 做 好投 研交 易等 人员 的 合规培 训 ， 提 高合 规意 识 。 公 司组 织投 研人 员开 展 内幕交 易案 例合
规培训，就近 年来发生 的 典型内幕交易 案例作了 分 类汇报，并对 目前市场 上 的疑似内幕 交易、有
争议的内幕交 易案例进 行 了说明，要求 投研人员 遵 守投资纪律， 规范决策 流 程，从源头 避免内幕
交易事 件的 发生 ，加 强了 投研人 员的 合规 意识 。
6 、 公司 采用 技术 手段 对网 站、 交易 、 行情 等进 行屏 蔽， 对其 他非 受控 方式 上 网及即 时通 讯做
出进一步规范 。加强投 研 人员的资讯管 理，对基 金 经理集中区域 进行录像 监 控，对于证 券公司的
网站、网页委 托进行了 屏 蔽，对投研人 员的办公 电 脑安装截屏软 件进行留 痕 处理，并对 安装软件泰信优质生活股票 2013 年年度 报告摘要
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的权限 进行 严格 限制 。
在本报告期内 ，本基金 的 投资运作等各 环节基本 符 合规定的要求 ，未出现 异 常交易、操纵 市
场、内幕交易 等违法违 规 现象。今后公 司将继续 夯 实内部控制和 风险管理 工 作，保证基 金运作的
合规性 ，充 分保 障基 金份 额持有 人的 合法 权益 。
4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
1 、泰 信基 金管 理有 限公 司 估值程 序等 事项 的说 明
委员会 主席
韩波先生，本 科学历。 曾 任职于山东省 国际信托 投 资公司计财部 、山东省 国 际信托投资公 司
上海证 券部 、鲁 信香 港投 资有限 公司 。2002 年加 入 泰信基 金管 理公 司， 现任 公司副 总经 理。
委员会 成员 ：
唐国培 先生 ，硕 士。2002 年加入 泰信 基金 管理 有限 公司， 现任 公司 风险 管理 部总监 。
蔡海成 先生 ，硕 士。2013 年加入 泰信 基金 管理 有限 公司， 现任 公司 清算 会计 部总监 。
朱志权 先生 ， 学 士。2008 年6 月 加入 泰信 基金 管理 有限公 司， 现任 基金 投资 部总监 兼投 资 总
监，泰 信先 行策 略、 泰信 优势增 长基 金基 金经 理。
梁剑先 生， 硕士。2004 年7 月加 入泰 信基 金管 理有 限公司 ， 曾 任泰信 先行 策 略混合 基金 经理 。
现任研 究部 副总 监兼 研究 副总监 。
2 、本 基金 基金 经理 不参 与 本基金 估值 。
3 、参 与估 值流 程各 方之 间 不存在 任何 重大 利益 冲突 。
4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
1 、基 金合 同关 于利 润分 配 的约定 ：
（1） 基金 收益 分配 采用 现 金方式 ， 投 资者 可选 择将 获取的 现金 红利 自动 转为 基金份 额进 行再
投资； 基 金份 额持 有人 事 先未做 出选 择的 ，默 认的 分红方 式为 现金 红利 ；
（2） 每一 基金 份额 享有 同 等分配 权；
（3） 基金 当期 收益 先弥 补 前期亏 损后 ，方 可进 行当 期收益 分配 ；
（4） 基金 收益 分配 后每 份 基金份 额的 净值 不能 低于 面值；
（5） 如果 基金 当期 出现 亏 损，则 不进 行收 益分 配；
（6） 在符 合有 关基 金分 红 条件的 前提 下， 基金 收益 分配每 年至 少 1 次；
（7） 全年 基金 收益 分配 比 例不得 低于 年度 基金 已实 现净收 益 的 50% 。 基 金合 同 生效不 满三 个泰信优质生活股票 2013 年年度 报告摘要
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月， 收益 可不 分配 ；
（8） 法律 法规 或监 管机 构 另有规 定的 ，从 其规 定。
2 、本 报告 期内 本基 金未 进 行利润 分配 。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 对泰 信优 质生 活股票 型证 券投
资基金 （以 下称 “本 基金 ” ）的托 管过 程中 ，严 格遵 守《证 券投 资基 金法 》及 其他有 关法 律法 规、
基金合同和托 管协议的 有 关规定，不存 在损害基 金 份额持有人利 益的行为 ， 完全尽职尽 责地履行
了应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为 。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容 的真实、 准确和完整 发表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 审计报 告
6.1 审计报告基本信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2014) 第 20972 号
泰信优质生活股票 2013 年年度 报告摘要
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6.2 审计报告的基本内容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 泰信优 质生 活股 票型 证券 投资基 金全 体基 金份 额持 有人
引言段 我们审计了后附的 泰 信 优质 生 活 股 票 型 证 券 投 资 基金( 以下简
称“泰 信优 质生 活基 金”) 的财务 报表 ，包 括 2013 年 12 月 31
日的资 产负 债表 、2013 年 度的利 润表 和所 有者 权益( 基金净 值)
变动表 以及 财务 报表 附注 。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表 是泰信优质生活基金的基 金管理人泰
信基金 管理 有限 公司 管理 层的责 任。 这种 责任 包括 ：
(1) 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称
“ 中 国 证 监 会 ”) 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作
编制财 务报 表， 并使 其实 现公允 反映 ；
(2)设计 、 执 行和 维护 必要 的内部 控制 ， 以使 财务 报 表不存 在由
于舞弊 或错 误导 致的 重大 错报。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道
德守则，计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错
报获取 合理 保证 。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露
的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断，包括
对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进
行风险评估时， 注 册 会 计师 考 虑 与 财 务 报 表 编 制 和公 允 列 报 相
关的内部控制，以设计恰 当的审计程序，但目的并 非对内部控
制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价管理层 选用会计政
策的恰当性和作出会计估 计的合理性，以及评价财 务报表的总
体列报 。
我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的， 为发表审计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我们认为，上述泰信优质 生活基金的财务报表在所 有重大方面
按照企业会计准则和在财 务报表附注中所列示的中 国证监会发
布的有关规定及允许的基 金行业实务操作编制，公 允反映了泰
信优质 生活 基金 2013 年 12 月 31 日的财 务状 况以 及 2013 年度
的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 。
注册会 计师 的姓 名 单峰
傅琛慧
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)
会计师 事务 所的 地址 上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路 1318 号 星展 银行 大厦 6 楼
审计报 告日 期 2014 年3 月24 日
泰信优质生活股票 2013 年年度 报告摘要
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§7 年度财 务报表
7.1 资产 负债表
会计主 体： 泰信 优质 生活 股票型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2013 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度末
2012 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 86,146,501.82 94,936,655.53
结算备 付金 4,243,136.92 2,468,663.61
存出保 证金 570,725.09 3,500,000.00
交易性 金融 资产 1,025,856,211.93 1,040,568,446.77
其中： 股票 投资 1,025,856,211.93 1,040,568,446.77
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 128,000,192.00 -
应收证 券清 算款 23,967,843.88 24,704,912.68
应收利 息 56,725.83 26,786.57
应收股 利 - -
应收申 购款 68,522.39 40,789.67
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 1,268,909,859.86 1,166,246,254.83
负债和所有者权益
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度末
2012 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融 资 产款 - -
应付证 券清 算款 32,693,654.76 3,628,235.07
应付赎 回款 337,227.40 488,718.70
应付管 理人 报酬 1,559,337.40 1,364,811.51
应付托 管费 259,889.56 227,468.60
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 1,630,442.93 2,137,446.80 泰信优质生活股票 2013 年年度 报告摘要
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应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 1,404,598.22 4,009,097.85
负债合 计 37,885,150.27 11,855,778.53
所有者权益：
实收基 金 1,484,686,009.63 1,626,107,911.01
未分配 利润 -253,661,300.04 -471,717,434.71
所有者 权益 合计 1,231,024,709.59 1,154,390,476.30
负债和 所有 者权 益总 计 1,268,909,859.86 1,166,246,254.83
注： 报 告截 止 日2013 年12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值0.8291 元 ， 基 金份 额总 额1,484,686,009.63
份。
7.2 利润表
会计主 体： 泰信 优质 生活 股票型 证券 投资 基金
本报告 期： 2013 年1 月1 日至2013 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2013 年1 月 1 日至 2013
年12 月 31 日
上年度可比期间
2012 年 1 月1 日至2012
年 12 月31 日
一、收入 219,287,084.56 -13,795,238.42
1.利息 收入 2,794,010.78 1,609,484.74
其中： 存款 利息 收入 1,341,342.52 1,008,595.80
债券利 息收入 - -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 1,452,668.26 600,888.94
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 165,072,352.11 -464,455,240.19
其中： 股票 投资 收益 155,217,632.52 -472,903,853.54
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 9,854,719.59 8,448,613.35
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-” 号填
列）
51,055,618.36 448,736,319.25
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 365,103.31 314,197.78 泰信优质生活股票 2013 年年度 报告摘要
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减：二、费用 31,695,157.64 34,193,993.20
1．管 理人 报酬 18,696,018.32 19,863,805.02
2．托 管费 3,116,003.14 3,310,634.18
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 9,449,761.53 10,590,949.80
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 433,374.65 428,604.20
三、 利润总额 （亏损 总额 以 “-” 号填列） 187,591,926.92 -47,989,231.62
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） 187,591,926.92 -47,989,231.62
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 泰信 优质 生活 股票型 证券 投资 基金
本报告 期：2013 年1 月1 日至2013 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月 1 日至 2013 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
1,626,107,911.01 -471,717,434.71 1,154,390,476.30
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 净
利润）
- 187,591,926.92 187,591,926.92
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
-141,421,901.38 30,464,207.75 -110,957,693.63
其中：1. 基 金申 购款 362,372,542.42 -73,796,387.36 288,576,155.06
2. 基金 赎回 款 -503,794,443.80 104,260,595.11 -399,533,848.69
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
1,484,686,009.63 -253,661,300.04 1,231,024,709.59
项目
上年度可比期间
2012 年1 月 1 日至 2012 年12 月31 日 泰信优质生活股票 2013 年年度 报告摘要
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
2,112,350,155.25 -561,675,193.64 1,550,674,961.61
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 净
利润）
- -47,989,231.62 -47,989,231.62
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
-486,242,244.24 137,946,990.55 -348,295,253.69
其中：1. 基 金申 购 款 54,921,257.47 -16,037,986.27 38,883,271.20
2. 基金 赎回 款 -541,163,501.71 153,984,976.82 -387,178,524.89
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
1,626,107,911.01 -471,717,434.71 1,154,390,476.30
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 葛航______
______ 韩波______
____ 蔡海 成____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金基 本情 况
泰信优质生活股票型证券 投资基金( 以下简称“ 本 基金 ”) 经中国证券监督管 理 委员会( 以下
简称“ 中国 证监 会”) 证 监 基金字[2006] 第 229 号 《 关 于同意 泰信 优质 生活 股票 型证券 投资 基金 设
立的批复》核 准，由泰 信 基金管理有限 公司依照 《 中华人民共和 国证券投 资 基金法》和 《泰信优
质生活股票型 证券投资 基 金基金合同》 负责公开 募 集。本基金为 契约型开 放 式，存续期 限不定，
首次设 立募 集不 包括 认购 资金利 息共 募集 人民 币1,591,255,543.43 元， 业经 普华永 道中 天会 计师
事务所 有限 公司 普华 永道 中天验 字(2006) 第191 号 验资报 告予 以验 证。 经向 中国证 监会 备案 ， 《 泰
信优质 生活 股票 型证 券投 资基金 基金 合同 》 于2006 年 12 月 15 日正 式生 效， 基金合 同生 效日 的基
金份额 总额 为 1,591,662,103.09 份基 金份 额， 其中 认购资 金利 息折 合 406,559.66 份 基金 份额 。
本基金 的基 金管 理人 为泰 信基金 管理 有限 公司 ，基 金托管 人为 中国 银行 股份 有限公 司。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《泰 信 优质生活股票 型证券投 资 基金基金合同 》
的有关规定， 本基金的 投 资范围为具有 良好流动 性 的金融工具， 包括国内 依 法公开发行 上市的各泰信优质生活股票 2013 年年度 报告摘要
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类股票、债券 以及中国 证 监会允许基金 投资的其 他 金融工具。本 基金组合 投 资的范围为 ：股票资
产60%-95% ， 债 券资 产0-35% ， 基 金保 留的 现金 以及 投资于 剩余 期限 在1 年以 内的政 府债 券的 比例
不低于 基金 资产 净值 的 5% 。 本基 金的 业绩 比较 基准 为 ： 75%× 富时 中 国A600 指数( 原新 华富 时A600
指数)+ 25% × 富 时中 国国 债 指数( 原新 华富 时国 债指 数)。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人泰 信基 金管 理有 限公司 于 2014 年 3 月 24 日批准 报出 。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则 解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第 3 号< 年度 报告
和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 泰信优
质生活 股票 型证 券投 资基 金基金 合同 》和 在财 务报 表附 注 7.4.4 所 列示 的中 国证监 会发 布的 有 关
规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基 金2013 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2013 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2013 年 度的 经营 成果 和 基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告一 致。
7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2004]78 号《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 、财 税[2005]102 号《 关于 股息 红利
个人所得税有关政策的通知》 、财税[2005]107 号 《关 于 股 息 红 利 有 关 个 人 所 得 税 政 策 的 补 充 通泰信优质生活股票 2013 年年度 报告摘要
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知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 及其 他相 关财 税法规 和实 务操 作，
主要税 项列 示如 下：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税 。
(2) 基 金买 卖股 票、 债券 的 差价收 入暂 免征 营业 税和 企 业所 得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 由发 行债 券的 企业在 向基 金派 发利 息时 代扣代 缴 20% 的
个人所得税， 暂不征收 企 业所得税。对 基金取得 的 股票的股息、 红利收入 ， 由上市公司 在向基金
派发股 息、 红利 时暂 减按50% 计入 个人 应纳 税所 得额 ， 依照 现行 税法 规定 即20% 代扣代 缴个 人所 得
税，暂 不征 收企 业所 得税 。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
泰信基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
山东省 国际 信托 有限 公司 (“ 山东 国托 ”) 基金管 理人 的股 东
江苏省 投资 管理 有限 责任 公司 基金管 理人 的股 东
青岛国 信发 展（ 集团 ）有 限责任 公司 基金管 理人 的股 东
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.8.1.1 股 票交 易
本期末 及上 年度 可比 期间 本基金 未通 过关 联方 交易 单元进 行股 票交 易。
债 券交 易
本期及 上年 度可 比期 间本 基金未 通过 关联 方交 易单 元进行 债券 交易 。
债 券回 购交易
本期及 上年 度可 比期 间本 基金未 通过 关联 方交 易单 元进行 债券 回购 交易 。
7.4.8.1.2 权 证交 易
本期 及上 年度 可比 期间 本 基金未 通过 关联 方交 易单 元进行 权证 交易 。
7.4.8.1.3 应 支付 关联 方的 佣金
本期 及上 年度 可比 期间 本 基金无 应支 付关 联方 佣金 余额。
7.4.8.2 关 联方 报酬 泰信优质生活股票 2013 年年度 报告摘要
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7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
18,696,018.32 19,863,805.02
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
- -
注：支付基金 管理人泰 信 基金管理有限 公司的管 理 人报酬按前一 日基金资 产 净值 1.50% 的年费 率
计提，逐日 累计至每 月月 底，按月支 付。其计 算公 式为：日管 理人报酬 ＝前 一日基金资 产净值 X
1.50% / 当 年天 数。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
3,116,003.14 3,310,634.18
注：支付基金 托管人中 国 银行的托管费 按前一日 基 金资产 净值 0.25% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当年 天 数。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
本报告 期本 基金 未发 生销 售服务 费。
7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本期末 及上 年度 可比 期间 本基金 未发 生与 关联 方进 行银行 间同 业市 场债 券（ 含回购 ）的 交易 。
7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报 告期内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告 期末 及上 年度 可比 期间本 基金 管理 人未 运用 固有资 金 投 资本 基金 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
本报告 期末 及上 年度 末除 基金管 理人 以外 的其 他关 联方未 投资 本基 金。
7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元 泰信优质生活股票 2013 年年度 报告摘要
第 22 页 共 35 页
关联方
名称
本期
2013 年1 月 1 日至 2013 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至 2012 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行 86,146,501.82 1,245,848.14 94,936,655.53 939,673.60
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本报告 期末 及上 年度 可比 期间本 基金 未在 承销 期内 持有关 联方 承销 的证 券。
7.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本报告 期及 上年 度可 比期 间本基 金无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。
7.4.9 期 末（ 2013 年 12 月31 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
本报告 期末 本基 金未 持有 因认购 新发/增 发而 流通 受 限证券 。
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌日 期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌日 期
复牌
开盘单
价
数量 （股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备
注
300149
量子
高科
2013 年12
月26 日
交易异
常波动
17.30
2014 年1 月
2 日
15.57 3,089,828 30,293,031.46 53,454,024.40 -
600572
康恩
贝
2013 年11
月25 日
重大资
产重组
13.51 - - 3,099,741 43,014,803.73 41,877,500.91 -
000625
长安
汽车
2013 年12
月31 日
临时停
牌
11.45
2014 年1 月
3 日
11.72 2,000,000 22,389,273.66 22,900,000.00 -
300047
天源
迪科
2013 年12
月26 日
重大资
产重组
10.11
2014 年3 月
20 日
11.12 300,000 3,141,974.00 3,033,000.00 -
300087
荃银
高科
2013 年12
月11 日
重大资
产重组
11.06
2014 年1 月
7 日
11.05 299,916 3,583,550.90 3,317,070.96 -
注： 本 基金 截至2013 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
本报告 期末 本基 金未 持有 银行间 市场 债券 正回 购作 为抵押 的债 券。
7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购 泰信优质生活股票 2013 年年度 报告摘要
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本报告 期末 本基 金未 持有 交易所 市场 债券 正回 购作 为抵押 的债 券。
7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
(1) 公 允价 值
(a) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(b) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具
(i) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值， 公允 价 值层级 可分 为 ：
第一层 级： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上(未 经调 整)的报 价。
第二层级：直 接(比如取 自 价格)或间接(比 如根据价 格推算的)可观 察到的、 除 第一层级中 的
市场报 价以 外的 资产 或负 债的输 入值 。
第三层 级： 以 可 观察 到的 市 场数据 以外 的变 量为 基础 确定的 资产 或负 债的 输入 值(不 可观 察输
入值) 。
(ii) 各 层级 金融 工具 公允 价值
于2013 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层级 的余 额为 901,274,615.66 元， 属于 第二 层级的 余额 为 124,581,596.27 元 ，无 属于 第
三层级 的余 额(2012 年 12 月31 日： 第一 层 级973,518,756.77 元， 第二 层级 ：67,049,690.00 元，
无第三 层级)。
(iii) 公允 价值 所属 层级 间 的重大 变动
对于证券交易所上市的股 票，若出 现 重 大 事 项 停 牌、 交 易 不 活 跃( 包 括 涨 跌 停时 的 交 易 不 活
跃) 、 或属 于非 公开 发行 等 情况 ， 本 基金 不会 于停 牌 日至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期间 及
限售期间将相 关股票的 公 允价值列入第 一层级； 并 根据估值调整 中采用的 不 可观察输入 值对于公
允价值 的影 响程 度， 确定 相关股 票的 公允 价值 应属 第二层 级还 是第 三层 级。
(iv) 第 三层 级公 允价 值余 额和本 期变 动金 额
无。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
泰信优质生活股票 2013 年年度 报告摘要
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§8 投资组 合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 1,025,856,211.93 80.85
其中： 股票 1,025,856,211.93 80.85
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 128,000,192.00 10.09
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 90,389,638.74 7.12
7 其他各 项资 产 24,663,817.19 1.94
8 合计 1,268,909,859.86 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A
农、林 、牧 、渔 业 3,317,070.96 0.27
B
采矿业 - -
C
制造业 763,432,096.89 62.02
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 36,798,408.00 2.99
F
批发和 零售 业 58,975,094.77 4.79
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
24,348,060.36 1.98
J
金融业 11,216,000.00 0.91
K
房地产 业 38,223,329.55 3.11 泰信优质生活股票 2013 年年度 报告摘要
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L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 86,764,151.40 7.05
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 2,782,000.00 0.23
S
综合 - -
合计 1,025,856,211.93 83.33
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 300115 长盈精 密 1,750,000 66,062,500.00 5.37
2 002653 海思科 3,000,000 59,310,000.00 4.82
3 300149 量子高 科 3,089,828 53,454,024.40 4.34
4 600597 光明乳 业 2,299,939 51,058,645.80 4.15
5 300070 碧水源 1,219,053 49,968,982.47 4.06
6 002550 千红制 药 1,340,000 47,328,800.00 3.84
7 600703 三安光 电 1,900,000 47,101,000.00 3.83
8 300090 盛运股 份 1,321,453 45,841,204.57 3.72
9 600572 康恩贝 3,099,741 41,877,500.91 3.40
10 600649 城投控 股 4,588,635 38,223,329.55 3.11
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601166 兴业银 行 102,816,054.99 8.91 泰信优质生活股票 2013 年年度 报告摘要
第 26 页 共 35 页
2 600837 海通证 券 91,132,332.99 7.89
3 300090 盛运股 份 69,415,694.33 6.01
4 000002 万
科Ａ 68,842,041.08 5.96
5 600383 金地集 团 66,304,108.70 5.74
6 300115 长盈精 密 61,492,804.90 5.33
7 600703 三安光 电 60,853,685.31 5.27
8 002018 华星化 工 58,862,519.70 5.10
9 600016 民生银 行 58,814,577.18 5.09
10 002550 千红制 药 54,317,582.16 4.71
11 000423 东阿阿 胶 51,699,562.75 4.48
12 300227 光韵达 50,668,235.59 4.39
13 600597 光明乳 业 47,883,644.81 4.15
14 600048 保利地 产 47,793,294.78 4.14
15 600572 康恩贝 43,014,803.73 3.73
16 600649 城投控 股 42,481,298.85 3.68
17 601117 中国化 学 41,193,234.68 3.57
18 002375 亚厦股 份 40,271,404.20 3.49
19 600887 伊利股 份 39,613,300.41 3.43
20 600728 佳都科 技 38,934,293.26 3.37
21 002064 华峰氨 纶 38,106,792.09 3.30
22 000581 威孚高 科 37,964,970.45 3.29
23 600519 贵州茅 台 37,584,140.92 3.26
24 600180 瑞茂通 36,974,389.08 3.20
25 600030 中信证 券 36,594,724.42 3.17
26 002429 兆驰股 份 35,892,678.31 3.11
27 002653 海思科 35,780,610.64 3.10
28 002482 广田股 份 35,467,632.18 3.07
29 600079 人福医 药 34,676,129.69 3.00
30 002638 勤上光 电 33,691,962.45 2.92
31 002140 东华科 技 32,946,557.63 2.85
32 000625 长安汽 车 31,325,166.68 2.71
33 300074 华平股 份 30,401,571.97 2.63
34 300149 量子高 科 30,293,031.46 2.62
35 300323 华灿光 电 30,168,280.60 2.61
36 600208 新湖中 宝 29,840,243.66 2.58
37 002571 德力股 份 29,638,998.05 2.57 泰信优质生活股票 2013 年年度 报告摘要
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38 600261 阳光照 明 29,540,476.42 2.56
39 601601 中国太 保 28,770,433.97 2.49
40 002234 民和股 份 28,291,407.84 2.45
41 601699 潞安环 能 27,845,036.46 2.41
42 600872 中炬高 新 27,120,659.27 2.35
43 600481 双良节 能 26,856,817.98 2.33
44 601766 中国南 车 26,657,459.16 2.31
45 002019 鑫富药 业 26,552,256.49 2.30
46 300296 利亚德 25,785,343.37 2.23
47 002005 德豪润 达 24,918,577.23 2.16
48 000816 江淮动 力 24,425,853.27 2.12
49 300083 劲胜股 份 23,965,931.92 2.08
注：本项的“ 买入金额 ” 均按买入成交 金额（成 交 单价乘以成交 数量）填 列 ，不考虑相 关交易费
用。
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300090 盛运股 份 123,621,135.00 10.71
2 601166 兴业银 行 110,340,772.52 9.56
3 000002 万
科Ａ 97,329,952.96 8.43
4 600837 海通证 券 91,899,680.00 7.96
5 600016 民生银 行 86,986,330.69 7.54
6 600519 贵州茅 台 86,134,047.28 7.46
7 000423 东阿阿 胶 77,863,290.66 6.74
8 600048 保利地 产 76,716,001.97 6.65
9 600079 人福医 药 72,708,274.47 6.30
10 300347 泰格医 药 69,894,762.74 6.05
11 600383 金地集 团 69,471,458.92 6.02
12 002587 奥拓电 子 60,973,905.28 5.28
13 300227 光韵达 59,329,510.39 5.14
14 002018 华星化 工 55,619,802.23 4.82
15 300296 利亚德 54,756,077.74 4.74
16 601601 中国太 保 53,860,936.57 4.67
17 002482 广田股 份 47,608,911.84 4.12
18 601628 中国人 寿 46,946,752.13 4.07 泰信优质生活股票 2013 年年度 报告摘要
第 28 页 共 35 页
19 002375 亚厦股 份 43,448,393.14 3.76
20 601888 中国国 旅 43,294,639.11 3.75
21 002571 德力股 份 42,122,679.59 3.65
22 600728 佳都科 技 41,558,360.99 3.60
23 002140 东华科 技 40,953,114.82 3.55
24 600036 招商银 行 38,896,992.01 3.37
25 300083 劲胜股 份 37,513,056.51 3.25
26 002298 鑫龙电 器 35,654,045.38 3.09
27 600030 中信证 券 34,920,300.29 3.02
28 300074 华平股 份 34,669,943.56 3.00
29 601928 凤凰传 媒 32,764,575.66 2.84
30 000401 冀东水 泥 32,525,803.21 2.82
31 601788 光大证 券 31,937,723.35 2.77
32 002241 歌尔声 学 31,675,232.82 2.74
33 601318 中国平 安 30,844,612.18 2.67
34 000566 海南海 药 30,073,059.56 2.61
35 000639 西王食 品 29,304,863.11 2.54
36 300323 华灿光 电 29,248,853.97 2.53
37 000830 鲁西化 工 28,827,240.96 2.50
38 600481 双良节 能 28,757,758.90 2.49
39 600208 新湖中 宝 28,112,516.34 2.44
40 002234 民和股 份 26,763,521.65 2.32
41 601699 潞安环 能 26,546,839.00 2.30
42 300289 利德曼 26,526,993.53 2.30
43 002638 勤上光 电 26,512,571.42 2.30
44 600703 三安光 电 26,014,883.32 2.25
45 600098 广州发 展 25,696,312.32 2.23
46 601766 中国南 车 24,441,307.95 2.12
47 300026 红日药 业 23,397,509.63 2.03
注： 本项 “ 卖出 金额 ”均 按卖出 成交 金额 （ 成交 单 价乘以 成交 数量 ） 填列 ， 不 考虑相 关交 易费 用。
8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 2,976,979,006.06
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 3,197,964,491.78
注： 本 项 “买 入股 票成 本” 、 “卖出 股票 收入” 均按 买 卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ） 填 列，
不考虑 相关 交易 费用 。 泰信优质生活股票 2013 年年度 报告摘要
第 29 页 共 35 页
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
报告期 末本 基金 未持 有债 券。
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名债 券投资明
细
报告期 末本 基金 未持 有债 券。
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前十名资 产支持证
券投资 明细
报告期 末本 基金 未持 有资 产支持 证券 。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属
投资明 细
本报告 期本 基金 未投 资贵 金属。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名权 证投资明
细
报告期 末本 基金 未持 有权 证。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明
8.10.1 报告 期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
报告期 末本 基金 为投 资股 指期货 。
8.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
报告期 末本 基金 为投 资股 指期货 。
8.11 报 告 期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
8.11.1 本 期 国 债期 货投资 政策
截至报 告期 末本 基金 未投 资国债 期货 。 泰信优质生活股票 2013 年年度 报告摘要
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8.11.2 报 告 期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
截至报 告期 末本 基金 未投 资国债 期货 。
8.11.3 本 期 国 债期 货投资 评价
截至报 告期 末本 基金 未投 资国债 期货 。
8.12 投资组合报 告附注
8.12.1
本基金本期投 资的前十 名 证券中没有发 行主体 被 监 管部门立案调 查的，或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的证券 。
8.12.2
报告期 内本 基金 投资 的前 十名股 票中 没有 在基 金合 同规定 备选 库之 外的 股票 。
8.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 570,725.09
2 应收证 券清 算款 23,967,843.88
3 应收股 利 -
4 应收利 息 56,725.83
5 应收申 购款 68,522.39
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 24,663,817.19
8.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
报告期 末本 基金 未持 有处 于转股 期的 可转 换债 券。
8.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 300149 量子高 科 53,454,024.40 4.34 临时停 牌
2 600572 康恩贝 41,877,500.91 3.40 临时停 牌
8.12.6 本 报告 涉及 合计 数 相关比 例的 ， 均 以合 计数 除以相 关数 据计 算， 而不 是对不 同 比 例进 行合
计。 泰信优质生活股票 2013 年年度 报告摘要
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§9 基金份 额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
60,768 24,432.04 129,242,337.63 8.71% 1,355,443,672.00 91.29%
9.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
85,310.31 0.0057%
注：1 、本 公司 高级 管理 人 员、投 资部 、研 究部 负责 人持有 该基 金份 额总 量的 数量区 间：0 万
2、本 基金 基金 经理 持有 该 基金份 额总 量的 数量 区间 ：0 万
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2006 年 12 月15 日 ）基 金份 额 总额
1,591,662,103.09
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,626,107,911.01
本报告 期基 金总 申购 份额 362,372,542.42
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 503,794,443.80
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期 期 末基 金份 额总 额 1,484,686,009.63
注：总 申购 份额 含红 利再 投资、 转换 入份 额； 总赎 回份额 含转 换出 份额 。
§11 重大事件揭示
11.1 基 金份额持有人大会 决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
泰信优质生活股票 2013 年年度 报告摘要
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11.2 基 金管理人、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
1 、2013 年3 月17 日中 国 银行股 份有 限公 司公 告 ， 肖钢先 生辞 去中 国银 行股 份有限 公司 董事
长职务 。2013 年6 月1 日 中国银 行股 份有 限公 司公 告， 自 2013 年5 月31 日 起， 田国 立先 生就 任
本行董 事长 、执 行董 事、 董事会 战略 发展 委员 会 主 席及委 员。
2 、 经泰 信基 金管 理有 限公 司股东 会 2013 年第 二次 （ 通讯） 会议 审议 通过， 孟 凡利先 生不 再
担任公 司董 事职 务； 经泰 信基金 管理 有限 公司 第四 届董事 会 2013 年 第三 次 （通讯 ）会 议审 议 通
过， 公 司总 经理 葛航 先生 代为履 行董 事长 职务 。 具 体详情 参 见2013 年6 月25 日刊 登在 《中 国证
券报》 、 《 上海 证券 报》 、 《 证券时 报》 、 《 证券 日报》 上的 《泰 信基 金管 理有 限 公司关 于基 金行 业 高
级管理 人员 变更 的公 告》 。 本公司 上述 人事 变动 已按 相关规 定向 监管 机构 进行 备案。
除此以 外无 其他 重大 人事 变动。
11.3 涉 及基金管理人、基 金财 产、基金托管 业务的诉讼
本报告 期无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基 金投资策略的改变
报告期 内基 金投 资策 略未 发生改 变。
11.5 为 基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期本 基金 支付 给普 华永道 中天 会计 师事 务所 有限公 司审 计费 为人 民 币 10 万 元。 该 审
计机构 从基 金合 同生 效日 （2006 年 12 月15 日） 开 始为本 基金 提供 审计 服务 。
11.6 管 理人、托管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人、托 管人 及其 高级 管理 人员未 受到 监管 部门 的稽 查或处 罚。
11.7 基金租 用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况 泰信优质生活股票 2013 年年度 报告摘要
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金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中信证 券 2 975,866,112.21 15.80% 888,426.58 16.05% -
长江证 券 1 684,468,851.03 11.08% 605,686.73 10.94% -
招商证 券 1 675,592,025.55 10.94% 597,833.21 10.80% -
国泰君 安 1 633,785,658.14 10.26% 560,837.25 10.13% -
东方证 券 1 614,126,915.35 9.95% 543,441.50 9.81% -
国联证 券 1 520,983,514.03 8.44% 474,303.08 8.57% -
申银万 国 1 450,434,903.32 7.29% 410,075.19 7.41% -
海通证 券 2 415,408,890.24 6.73% 378,188.42 6.83% -
浙商证 券 1 311,006,820.98 5.04% 276,920.39 5.00% -
中信建 投 2 280,720,204.76 4.55% 255,564.97 4.62% -
中银国 际 2 184,260,618.39 2.98% 163,052.39 2.94% -
方正证 券 1 174,227,511.93 2.82% 154,173.98 2.78% -
国金证 券 2 112,216,116.24 1.82% 99,300.26 1.79% -
国信证 券 1 76,263,312.49 1.24% 69,429.59 1.25% -
第一创 业证
券
1 65,582,043.18 1.06% 59,706.51 1.08% -
西南证 券 1 - - - - -
上海证 券 1 - - - - -
安信证 券 1 - - - - -
中国建 银投
资证券
2 - - - - -
万联证 券 1 - - - - -
中航证 券 1 - - - - -
华泰联 合证
券
1 - - - - -
华宝证 券 1 - - - - -
光大证 券 1 - - - - -
中金公 司 1 - - - - -
华泰证 券 1 - - - - -
广发证 券 2 - - - - -
瑞银证 券 1 - - - - -
注：1 、根据 中国证监 会《 关于完善证 券投资基 金交 易席位有关 问题的通 知》 （ 证监基金字 【２０泰信优质生活股票 2013 年年度 报告摘要
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０７】48 号） 中 关于 “一 家基金 公司 通过 一家 证券 经营机 构买 卖证 券的 年交 易佣金 ， 不 得超 过 其
当年所有基金 买卖证券 交 易佣金 30 %” 的要 求，本 基金管理人在 选择租用 交 易单元时，注 重所选
证券公 司的 综合 实力 、 市 场声誉 。 对证 券公 司的 研 究能力 ， 由公 司研 究人 员 对其提 供的 研究 报告 、
研究成果的质 量进行定 期 评估。公司将 根据内部 评 估报告，对席 位租用情 况 进行总体评 价，决定
是否对 交易 单元 租用 情况 进行调 整。
2 、本基金与公司旗下在 中 国银行托管的泰信蓝筹 精 选基金、泰信增强收 益基 金、泰信中证 200
指数、 泰信 中小 盘精 选基 金共用 交易 单元 。
11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
中信证 券 - - 1,480,000,000.00 29.50% - -
长江证 券 - - - - - -
招商证 券 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
东方证 券 - - - - - -
国联证 券 - - 2,019,200,000.00 40.25% - -
申银万 国 - - 420,000,000.00 8.37% - -
海通证 券 - - 430,000,000.00 8.57% - -
浙商证 券 - - 439,900,000.00 8.77% - -
中信建 投 - - 140,000,000.00 2.79% - -
中银国 际 - - - - - -
方正证 券 - - - - - -
国金证 券 - - - - - -
国信证 券 - - 88,000,000.00 1.75% - -
第一创 业证
券
- - - - - -
西南证 券 - - - - - -
上海证 券 - - - - - -
安信证 券 - - - - - -
中国建 银投
资证券
- - - - - -
万联证 券 - - - - - - 泰信优质生活股票 2013 年年度 报告摘要
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中航证 券 - - - - - -
华泰联 合证
券
- - - - - -
华宝证 券 - - - - - -
光大证 券 - - - - - -
中金公 司 - - - - - -
华泰证 券 - - - - - -
广发证 券 - - - - - -
瑞银证 券 - - - - - -
泰信基金管理有限公司
2014 年3 月27 日
