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泰信优质(290004)

泰信优质:2013年年度报告查看PDF公告

 
 
泰 信 优 质 生活 股 票 型 证券 投 资 基 金 
2013 年 年度 报 告 
 
2013 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 泰信基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国银行股 份有限公司 
送出日 期:2014 年3 月27 日 
 
 
 泰信优质生活股票 2013 年年度 报告 
第 2 页 共 53 页


§1 重要提 示及目录 1.1 重 要提 示 基金管 理人 的董 事会 、 董事 保证本 报告 所载 资料 不存 在虚假 记载 、 误导 性陈 述或 重大遗 漏 , 并 对其内容的真 实性、准 确 性和完整性承 担个别及 连 带的法律责任 。本年度 报 告已经三分 之二以上 独立董 事签 字同 意, 并由 董事长 签发 。 基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2014 年 3 月 25 日复核 了本 报 告 中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 普华永 道中 天会 计师 事务 所有限 公司 为本 基金 出具 了无保 留意 见的 审计 报告 。 本报告 期 自2013 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 泰信优质生活股票 2013 年年度 报告 第 3 页 共 53 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 § 2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5 2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 6 3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6 3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7 3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 9 §4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13 4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 13 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 14 4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 15 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 15 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信 、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 16 5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 16 §6 审计报告 ............................................................................................................................................. 16 6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 16 6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 16 §7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 17 7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 17 7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 18 7.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................................................................ 19 7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 21 §8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 40 8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 40 8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 41 8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 41 8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 43 8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 46 8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 46 8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 46 8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 46 泰信优质生活股票 2013 年年度 报告 第 4 页 共 53 页


8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 46 8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 46 8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 46 8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 47 §9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 47 9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 47 9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 48 § 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 48 § 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 48 11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 48 11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 48 11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 49 11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 49 11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情 况 .................................................................................. 49 11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 49 11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 49 11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 51 § 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 53 12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 53 12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 53 12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 53 泰信优质生活股票 2013 年年度 报告 第 5 页 共 53 页


§2 基金简 介 2.1 基 金基 本情况 基金名 称 泰信优 质生 活股 票型 证券 投资基 金 基金简 称 泰信优 质生 活股 票 基金主 代码 290004 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2006 年 12 月 15 日 基金管 理人 泰信基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 1,484,686,009.63 份 基金合 同存 续期 不定期


2.2 基 金产 品说明 投资目 标 分 享 中 国 经 济 可 持 续 发 展 过 程 中 那 些 最 能 够 满 足 人 们 优 质生 活需 求的 上市 公司 的 长期 稳定 增长 ,在 严格 控 制 投资 风险 的基 础上 ,谋 求 基金 资产 的长 期稳 定增 值。 投资策 略 本基金 采取 “ 自上 而下 ” 的大类 资产 配置 、 以核 心- 卫 星 策 略为 基础 的优 质生 活行 业 配置 和 “ 自下 而上 ”的 证券精 选相 结合 的投 资 策 略。 业绩比 较基 准 75%× 富时 中国A600 指数+ 25% × 富 时中 国国 债指 数 风险收 益特 征 本 基 金为 股票 型基 金, 属于 证 券投 资基 金中 的中 高风 险 品 种, 其预 期风 险收 益水 平 高于 混合 型基 金、 债券 基金及 货币 市场 基金 。 适 合于能 够承 担一 定股 市风 险, 追求资 本长 期增 值的 个人 和机构 投资 者。


2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 泰信基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 唐国培 唐州徽 联系电 话 021-20899032 010-66594855 电子邮 箱 xxpl@ftfund.com fcid@bankofchina.com 客户服 务电 话


400-888-5988 95566 传真 021-20899008 010-66594942 注册地 址 上海市 浦东 新区 浦东 南路 256 号37 层 北京西 城区 复兴 门内 大 街1 号 办公地 址 上海市 浦东 新区 浦东 南路 256 号 华 夏银 行大 厦 36-37 层 北京西 城区 复兴 门内 大 街1 号 泰信优质生活股票 2013 年年度 报告 第 6 页 共 53 页


邮政编 码 200120 100818 法定代 表人 孟凡利 田国立


2.4 信 息披 露方式


本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网 网 址 http://www.ftfund.com 基金年 度报 告备 置地 点 上海市 浦东 新区 浦东 南 路256 号华 夏 银行 大厦37 层


2.5 其 他相 关资料 项目 名称 办公地 址 会计师 事务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所( 特殊 普通合 伙) 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展 银行 大厦 6 楼 注册登 记机 构 泰信基 金管 理有 限公 司 上海市 浦东 新区 浦东 南 路 256 号华 夏银行 大 厦36 、37 层


§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 2013 年 2012 年 2011 年 本期已 实现 收益 136,536,308.56 -496,725,550.87 -448,985,167.18 本期利 润 187,591,926.92 -47,989,231.62 -764,405,238.23 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1222 -0.0257 -0.3850 本期加 权平 均净 值利 润率 15.04% -3.63% -40.75% 本期基 金份 额净 值增 长率 16.79% -3.30% -34.09% 3.1.2 期末 数据 和指 标 2013 年末 2012 年末 2011 年末 期末可 供分 配利 润 -575,023,840.96 -774,269,186.20 -561,675,193.64 期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.3873 -0.4761 -0.2659 期末基 金资 产净 值 1,231,024,709.59 1,154,390,476.30 1,550,674,961.61 期末基 金份 额净 值 0.8291 0.7099 0.7341 3.1.3 累计 期末 指标 2013 年末


2012 年末


2011 年末


基金份 额累 计净 值增 长率 27.04% 8.77% 12.48% 注:1 、本 基金 合同 于2006 年 12 月 15 日 正式 生效 。 2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括基金 份额 持有 人申 购或 交易基 金的 各项 费用 ( 例 如, 开放 式基 金的 申 购赎回 费、 红利 再投 资费 、基金 转换 费等 ) , 计入 费 用后实 际收 益水 平要 低于 所列数 字。





3、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 ( 不含 公允 价 值变动 收益 ) 扣 除相泰信优质生活股票 2013 年年度 报告 第 7 页 共 53 页


关费用 后的 余额 ,本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。 4、期 末可 供分 配利 润是 指 未分配 利润 与未 分配 利润 中已实 现部 分的 孰低 数。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 -2.64% 1.39% -3.22% 0.89% 0.58% 0.50% 过去六 个月 1.44% 1.38% 4.91% 0.96% -3.47% 0.42% 过去一 年 16.79% 1.40% -3.77% 1.02% 20.56% 0.38% 过去三 年 -25.56% 1.40% -19.76% 1.00% -5.80% 0.40% 过去五 年 23.57% 1.66% 26.34% 1.16% -2.77% 0.50% 自基金 合同 生效起 至今 27.04% 1.86% 29.77% 1.46% -2.73% 0.40% 注:本 基金 业绩 比较 基准 为: 75 %× 富时 中国A600 指数+ 25% × 富 时中 国国 债 指数 1、 富 时中 国A600 指数是 富时中 国指 数公 司编 制的 包含上 海、 深圳 两个 证券 交易所 流通 市值 最 大 的 600 只 股票 并以 流通 股 本加权 的股 票指 数。 2、 富 时中 国国 债指 数涵 盖 了在上 海及 深圳 交易 所交 易的到 期日 至少 在一 年以 上的纯 定息 债券 , 是 目前中 国证 券市 场中 与本 基金投 资范 围比 较适 配同 时公信 力较 好的 股票 指数 和债券 指数 。 泰信优质生活股票 2013 年年度 报告 第 8 页 共 53 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其 与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 注:1 、本 基金 基金 合同 于 2006 年12 月15 日 正 式生效 。


2、 本基 金的 建仓 期为 六个 月。 建仓 期满 , 基金 投资 组合各 项比 例符 合基 金合 同的约 定 : 股 票 资 产 60%-95%, , 债券 资产0%-35% , 基 金保 留的 现金 以及 投 资于剩 余期 限 在1 年以 内 的政府 债券 的比 例 不低于 基金 资产 净值 的 5% 。 泰信优质生活股票 2013 年年度 报告 第 9 页 共 53 页


3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较


3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况 过往三 年本 基金 未进 行利 润分配 。 §4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 基金管 理人 :泰 信基 金管 理有限 公司 注册地 址: 上 海 市浦 东新 区浦东 南 路 256 号华 夏银 行大 厦 37 层 办公地 址: 上海 市浦 东新 区浦东 南 路256 号华 夏银 行大 厦 36-37 层 成立日 期:2003 年 5 月23 日 法定代 表人 :孟 凡利 泰信优质生活股票 2013 年年度 报告 第 10 页 共 53 页


总经理 :葛 航 电话:021-20899188 传真:021-20899008 联系人 :庄 严 发展沿 革: 泰信基 金管 理有 限公 司(First-Trust Fund Management Co. ,Ltd. )是 原山 东 省国际 信托 投 资有限公司( 现更名为 山东 省国际信托 有限公司) 联合 江苏省投资 管理有限 责任 公司、青岛 国信实 业有限公司( 现更名为 青 岛国信发展 ( 集团)有 限 责任公司)共 同发起设 立 的基金管理 公司。公 司于2002 年9 月24 日经 中国证 券监 督委 员会 批准 正式筹 建,2003 年5 月8 日获准 开业 , 是 国 内 第一家 以信 托投 资公 司为 主发起 人而 发起 设立 的基 金管理 公司 。 公司目前下设 上海锐懿 资 产管理有限公 司、市场 部 、营销部(分 华东、华 北 、华南三大营 销 中心) 、理 财顾 问部 、深 圳 分公司 、北 京分 公司 、电 子商务 部、 客服 中心 、基 金投资 部、 研究 部、 专户投资部、 清算会计 部 、集中交易部 、计划财 务 部、信息技术 部、风险 管 理部、监察 稽核部、 综合管 理部 。截 至 2013 年 12 月 底, 公司 有正 式员 工 105 人, 多数 具有 硕士 以上学 历。 所有 人员 在最近 三年 内均 未受 到所 在单位 及有 关管 理部 门的 处罚。


截至2013 年12 月, 泰信 基金管 理有 限公 司旗 下共 有泰信 天天 收益 货币 、 泰 信先行 策略 混合 、 泰信双息双利 债券、泰 信 优质生活股票 、泰信优 势 增长混合、泰 信蓝筹精 选 股票、泰信 债券增强 收益、 泰信 发展 主题 股票 、泰信 债券 周期 回报 、泰 信中 证 200 指数 、泰 信中 小盘精 选股 票、 泰 信 保本混合、泰 信中证基 本 面 400 指 数分级、 泰信现 代服务业股票 、泰信鑫 益 定期开放债券 共 15 只开放 式基 金及 泰信 恒益 高息债 分级 资 产 管理 计划 。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助 理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券 从业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 刘毅 先生 基 金 投 资 部 副 总 监 兼 投 资 副 总 监 兼 首 席 策 略 分 析师、 本基 金 基 金 经 理 兼 泰 信 发 展 主 题 股 票 基 金 2012 年 12 月 28 日 - 10 管理学 博士 ,具 有基 金从 业资格。 曾任中 国建 设银 行程 序员 、 业务经 理; 天安 保险 资产 管理 总 部投资 经 理; 2008 年加 入泰 信基 金 管理有 限 公司, 曾 先后 担任 理财 顾 问部投 资 经理 、 蓝 筹精 选基 金经 理 助理 。 自 2010 年12 月15 日 至今 担 任泰信 发 展主题 股票 基金 经理 ; 自 2011 年6 月 9 日至 2012 年 12 月 28 日兼 任 泰信中 证 200 指 数基 金经 理。 现同泰信优质生活股票 2013 年年度 报告 第 11 页 共 53 页


经理 时担任基金投资部副总监兼投资 副总监 、首 席策 略分 析师 。 戴 宇 虹 女士 本 基 金 基 金 经 理 兼 泰 信 现 代 服 务 业 股 票 基 金 经 理 2012 年3 月1 日 - 7 金融学 硕士 。具 有基 金从 业资格。 曾先后 任职 于国 药控 股有 限公司、 群益证券股份有限公司。2008 年 10 月 加入 泰信 基金 管理 有 限公司 , 先后担 任研 究部 高级 研究 、 泰信发 展主题 股票 基金 经理 助理 。 自2013 年2 月7 日起 任泰 信现 代 服务业 股 票基金 经理 。 注:1 、以 上日 期均 是指 公 司公告 的日 期。





2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 在本报告期内 ,本基金 管 理人严格遵守 《证券投 资 基金法》 、 《证券 投资基金 运作管理办法 》 及其他 有关 法律 法规 、 《 泰 信优质 生活 股票 型证 券投 资基金 基金 合同 》的 规定 ,本着 “诚 实信 用、 勤勉尽责,取 信于市场 、 取信于投资者 ”的原则 管 理和运用基金 资产,为 基 金份额持有 人谋求最 大利益。本报 告期内基 金 投资范围、投 资比例及 投 资组合符合有 关法规及 基 金合同的约 定,未发 生损害 基金 持有 人利 益的 行为。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法 根据 《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 ( 中国 证监 会公 告[2011]18 号) , 公司 制定了 《泰 信基 金管 理有 限公司 公平 交易 制度 》 , 主 要控制 方法 如下 : 1 、建 立统 一的 研究 平台 , 所有研 究成 果对 公司 所管 理的所 有产 品公 平开 放。 2 、建 立全 公司 投资 对象 备 选库和 各投 资组 合的 投资 对象备 选库 。 3 、 投 委会 作为 公司 受托 资 产投资 的最 高决 策机 构, 主要负 责对 公司 所管 理的 受托资 产进 行投 资决策。投资 总监在其 权 限范围内审批 超出投资 组 合经理权限的 投资计划 。 投资组合经 理在其权 限范围 内进 行投 资决 策。 4 、 投 资组 合经 理同 时管 理 多个投 资组 合 时 , 必须 公 平 公正 的对 待管 理的 所有 投资组 合 , 除 申 购赎回、个股 投资比例 超 标等客观因素 之外,同 一 交易日投资同 一交易品 种 时,应尽可 能使他们 获得相 同或 相近 的交 易价 格。 严格控制不同 投资组合 之 间的同日反向 交易,严 格 禁止可能导致 不公平交 易 和利益输送的 同 日反向 交易 。 5 、 集 中交 易室 负责 所有 投 资指令 的执 行 , 必 须确 保 所有同 向指 令的 公平 公正 , 平 等对 待所 有泰信优质生活股票 2013 年年度 报告 第 12 页 共 53 页


投资组合。发 现异常指 令 或者涉嫌利益 输送的指 令 ,交易室应立 即停止执 行 指令,并向 投资总监 和风险管理部 报告。对 非 竞争竞价指令 ,不同投 资 组合也必须公 平对待, 主 要采取成交 结果按比 例分配 和 轮 侯方 式处 理。 6 、 风 险管 理部 通过 交易 系 统监控 指标 设置 , 实时 监 控交易 指令 , 禁止 同一 投 资组合 内部 的同 日反向交易, 严格控制 不 同投资组合之 间的同日 反 向交易,严格 禁止可能 导 致不公平交 易和利益 输送的 同日 反向 交易 。 7 、 公 司在 交易 系统 中设 置 强制公 平委 托参 数, 强制 交易系 统对 符合 要求 的同 一交易 品种 的同 向指令 执行 公平 委托 。 8 、 风 险管 理部 定期 与不 定 期对交 易指 令的 公平 性和 交易委 托的 公平 性进 行分 析, 对 强制 公平 委托的执行过 程与结果 进 行检查;对不 同投资组 合 临近交易日的 同向交易 和 反向交易的 交易时机 和交易 价差 进行 分析 ,并 完成定 期分 析报 告。 4.3.2 公 平交 易制 度 的执 行情况 公司公平交易 制度适用 于 所有投资品种 ,以及所 有 投资管理活动 ,涵盖授 权 、研究分析、 投 资决策、交易 执行、业 绩 评估等投资管 理活动各 环 节,从研究、 投资、交 易 合规性监控 ,发现可 疑交易 立即 报告 ,并 由风 险管理 部负 责对 公平 交易 情况进 行定 期和 不定 期评 估。 公司所有研究 成果对公 司 所管理的所有 产品公平 开 放,投资经理 严格遵守 公 平、公正、独 立 的原则下达投 资指令, 所 有投资指令在 集中交易 室 集中执行,投 资交易过 程 公平公正, 投资交易 监控贯 穿于 整个 投资 过程 。 本报告期内, 投资交易 监 控与价差分析 未发现基 金 之间存在利益 输送行为 , 公平交 易制度 整 体执行 情况 良好 。 4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明 本公司严格控 制不同投 资 组合之间的同 日反向交 易 ,严格禁止可 能导致不 公 平交易和利益 输 送的同日反向 交易。本 报 告期内,本基 金参与的 交 易所公开竞价 同日反向 交 易,未出现 成交较少 的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交 量5% 的情 况。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 回顾2013 年, 宏观 经济 运 行较为 平稳 , 资金 面成 为 影响市 场的 重要 因素 , 在 经济转 型预 期的 背景下,A 股 市场走势 呈 现出明显的结 构化特征 , 从主要市场指 数来看, 上 证综指、深 成指和沪 深300 指数 分别 下 跌6.76% 、10.91% 和 7.65% ; 而中 小板和 创业 板指 数大 幅上 涨 17.54% 和 82.73% ,泰信优质生活股票 2013 年年度 报告 第 13 页 共 53 页


以沪 深300 为代 表的 蓝筹 股和创 业板 为代 表的 成长 股演绎 出冰 火两 重天 的走 势,TMT 、 医 药等 代 表 经济转 型方 向的 新兴 行业 表现出 色, 而传 统周 期性 行业煤 炭、 有色 、 钢 铁等 不 断下跌 。 本 基金2013 年全年总体上 把握了市 场 大方向,我们 始终保持 中 性灵 活的仓位 ,认为结 构 比仓位更重 要,配置 上相对 均衡 , 重 点布 局了 医药、 环保 、TMT 等 成长 性行业 , 同 时我 们也 配置 了金融 、 地 产、 汽车 、 装饰等行业。 我们在核 心 板块医药、环 保等行业 的 个股把 握较为 成功,取 得 了较好的收 益,但下 半年我们过早 的减持了 创 业板为代表的 成长股, 导 致三季度业绩 表现不佳 , 同时我们对 市场风格 转换的错误判 断导致对 金 融和地产的投 资失误给 基 金净值造成了 一定损失 。 值得总结的 是我们在 部分行 业研 究方 面需 要不 断深入 。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至本 报告 期末 ,本 基金 单位净 值 为 0.8291 元 , 基金净 值增 长率 为 16.79% ,同期 业绩 比较 基准收 益率 为-3.77% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 展望 2014 年, 我们 判断 2014 年将 是改 革和 转型 最 为关键 的一 年, 在政 策维 稳的背 景下 ,宏 观经济将比较 平稳,资 金 面整体维持紧 平衡的状 态 ,市场将呈现 震荡走势 , 结构性行情 的演绎在 2014 年仍 将延 续。 我们 将 重点关 注在 经济 转型 中受 益的行 业, 医药 生物 、环 保、TMT 仍 是我 们重 点投资方向, 同时我们 积 极关注改革带 来的相关 投 资机会。我们 将偏重于 自 下而上的投 资策略, 寻找真 正的 成长 性行 业和 成长股 。我 们关 注信 用风 险释放 的风 险以 及 QE 退 出 资金外 流的 影响 。 4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况 在本报告期内 ,公司内 部 控制工作本着 对基金份 额 持有人利益高 度负责的 精 神,以独立于 各 业务部门的风 险管理部 、 监察稽核部为 主体,对 基 金销 售、投资 运作、后 台 保障等主要 业务活动 进行监 督与 控制 ,较 好地 保证了 基金 运作 的合 规性 。主要 工作 情况 如下 : 1 、 加 强公 司制 度体 系建 设 。 公 司根 据监 管部 门规 定 和要求 , 及时 对公 司原 有 制度流 程修 订及 补充完 善, 促 进了 业务 的 合规开 展。 主 要包 括 《开 展 投资、 研 究活 动防 控内 幕 交易管 理制 度》 、 《 基 金关联交易 管理办法》 、 《 公司高级管 理人员和 投资 管理人员出 国(境) 管理 规定》 、 《公司 固有资 金运用 管理 办法 》及 反洗 钱相关 内控 制度 等, 完善 了内部 风险 控制 和管 理。 2 、进 一步 规范 基金 投资 管 理工作 流程 ,加 强基 金投 资风险 控制 。 (1) 加强 基金 的日 常投 资 交易进 行监 控 , 及 时提 示 相关风 险 。 公 司风 险管 理 部负责 基金 日常 投资行为的监 控,并与 相 关基金经理沟 通,提示 相 关风险。同时 根据投委 会 的投资决议 对风险指泰信优质生活股票 2013 年年度 报告 第 14 页 共 53 页


标设置进行调 整,不定 期 检查风险监控 指标设置 , 并根据新的需 求对风险 监 控指标进行 测试和更 新。另 外注 意对 监管 机构 处罚信 息与 市场 负面 信息 搜集, 提示 投研 部门 注意 潜在风 险。 (2) 做好 日常 股票 及债 券 出入库 工作 。 在保 证时 间 及时性 和工 作准 确度 的前 提下 , 全 年完 成 了股票 批量 出库 及到 期债 券的批 量出 库工 作, 维 持 公司基 金备 选库 内的 股票 债券数 量限 制。 3 、 规范 投资 交易 行为 , 防 范交易 环节 的操 作风 险 。 公司禁 止基 金内 的同 日反 向交易 , 严格 控 制旗下管理投 资组合间 的 同日反向交易 ,新增了 基 金间同日同向 交易、所 有 投资组合对 单只股票 成交量占其市 场总成交 异 常等指标预警 。对于日 常 的投资监控, 公司实行 的 是事前控制 、事中监 督、事后检查 的方法, 在 公平交易的各 环节建立 了 责任追究制, 实行各部 门 责任人、分 管领导责 任人负 责制 ,以 最大 限度 地监控 并处 置可 能造 成不 公平交 易或 利益 输送 的行 为。 4 、 针对 重点 业 务 环节 开展 专项检 查 , 查 漏补 缺 , 做 好事后 环节 督促 改进 工作 。 根 据年 初拟 定 的专项稽核计 划,公司 监 察稽核部开展 了专户业 务 相关环节、代 表基金行 使 投票表决权 、公募基 金投资运作报 告执行情 况 相关环节、营 销费用管 理 、代销协议及 上线流程 管 理、应用系 统权限管 理、公 平交 易及 异常 交易 等 7 个 专项 稽核 项目 ,涉 及公司 投资 、研 究、 交易 、风险 管理 、市 场 、 营销、清算会 计、信息 技 术、计划财务 等主要业 务 板块及核心业 务,较好 了 解掌握公司 业务运作 主要内控节点 现状。监 察 稽核部根据经 相关部门 及 公司领导审核 确认的专 项 稽核报告, 按照监察 稽核流程,推 进整改落 实 工作,对于进 一步优化 制 度流程、加强 遵章守纪 意 识、健全内 控体系有 较大促 进作 用。 5 、 做 好投 研交 易等 人员 的 合规培 训 , 提 高合 规意 识 。 公 司组 织投 研人 员开 展 内幕交 易案 例合 规培训,就近 年来发生 的 典型内幕交易 案例作了 分 类汇报,并对 目前市场 上 的疑似内幕 交易、有 争议的内幕交 易案例进 行 了说明,要求 投研人员 遵 守投资纪律, 规范决策 流 程,从源头 避免内幕 交易事 件的 发生 ,加 强了 投研人 员的 合规 意识 。 6 、 公司 采用 技术 手段 对网 站、 交易 、 行情 等进 行屏 蔽, 对其 他非 受控 方式 上 网及即 时通 讯做 出进一步规范 。加强投 研 人员的资讯管 理,对基 金 经理集中区域 进行录像 监 控,对于证 券公司的 网站、网页委 托进行了 屏 蔽,对投研人 员的办公 电 脑安装截屏软 件进行留 痕 处理,并对 安装软件 的权限 进行 严格 限制 。 在本 报告期内 ,本基金 的 投资运作等各 环节基本 符 合规定的要求 ,未出现 异 常交易、操纵 市 场、内幕交易 等违法违 规 现象。今后公 司将继续 夯 实内部控制和 风险管理 工 作,保证基 金运作的 合规性 ,充 分保 障基 金份 额持有 人的 合法 权益 。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 1 、泰 信基 金管 理有 限公 司 估值程 序等 事项 的说 明 泰信优质生活股票 2013 年年度 报告 第 15 页 共 53 页


委员会 主席 韩波先生,本 科学历。 曾 任职于山东省 国际信托 投 资公司计财部 、山东省 国 际信托投资公 司 上海证 券部 、鲁 信香 港投 资有限 公司 。2002 年加 入 泰信基 金管 理公 司, 现任 公司副 总经 理。 委员会 成员 : 唐国培 先生 ,硕 士。2002 年加入 泰信 基金 管理 有限 公司, 现任 公司 风险 管理 部总监 。 蔡海成 先生 ,硕 士。2013 年加入 泰信 基金 管理 有限 公司, 现任 公司 清算 会计 部总监 。 朱志权 先生 , 学 士。2008 年6 月 加入 泰信 基金 管理 有限公 司, 现任 基金 投资 部总监 兼投 资 总 监,泰 信先 行策 略、 泰信 优势增 长基 金基 金经 理。 梁剑先 生, 硕士。2004 年7 月加 入泰 信基 金管 理有 限公司 , 曾 任泰信 先行 策 略混合 基金 经理 。 现任研 究部 副总 监兼 研究 副总监 。 2 、本 基金 基金 经理 不参 与 本基金 估值 。 3 、参 与估 值流 程各 方之 间 不存在 任何 重大 利益 冲突 。 4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 1 、基 金合 同关 于利 润分 配 的约定 : (1) 基金 收益 分配 采用 现 金方式 , 投 资者 可选 择将 获取的 现金 红利 自动 转为 基金份 额进 行再 投资; 基 金份 额持 有人 事 先未做 出选 择的 ,默 认的 分红方 式为 现金 红利 ; (2) 每一 基金 份额 享有 同 等分配 权; (3) 基金 当期 收益 先弥 补 前期亏 损后 ,方 可进 行当 期收益 分配 ; (4) 基金 收益 分配 后每 份 基金份 额的 净值 不能 低于 面值; (5) 如果 基金 当期 出现 亏 损,则 不进 行收 益分 配; (6) 在符 合有 关基 金分 红 条件的 前提 下, 基金 收益 分配每 年至 少 1 次; (7) 全年 基金 收益 分配 比 例不得 低于 年度 基金 已实 现净收 益 的 50%。基 金合 同 生效不 满三 个 月, 收益 可不 分配 ; (8) 法律 法规 或监 管机 构 另有规 定的 ,从 其规 定。 2 、本 报告 期内 本基 金未 进 行利润 分配 。 §5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 本报告 期内 , 中国 银行 股 份有限 公司 ( 以下 称 “本 托管人 ” ) 在 对泰 信优 质生 活股票 型证 券投 资基金 (以 下称 “本 基金 ” )的托 管过 程中 ,严 格遵 守《证 券投 资基 金法 》及 其他有 关法 律法 规、泰信优质生活股票 2013 年年度 报告 第 16 页 共 53 页


基金合同和托 管协议的 有 关规定,不存 在损害基 金 份额持有人利 益的行为 , 完全尽职尽 责地履行 了应尽 的义 务。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说 明 本报告期内, 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议 的规定,对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督,对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购 赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核,未 发现本基 金 管理人存在 损害基金 份额持 有人 利益 的行 为。 5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见 本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 ( 注: 财务 会计报 告中 的 “ 金 融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内) 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 §6 审计报 告 6.1 审 计报 告基本 信息 财务报 表是 否经 过审 计 是 审计意 见类 型 标准无 保留 意见 审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2014) 第 20972 号


6.2 审 计报 告的基 本内 容 审计报 告标 题 审计报 告 审计报 告收 件人 泰信优 质生 活股 票型 证券 投资基 金全 体基 金份 额持 有人 引言段 我们审计了后附的 泰 信 优质 生 活 股 票 型 证 券 投 资 基金( 以下简 称“泰 信优 质生 活基 金”) 的财务 报表 ,包 括 2013 年 12 月 31 日的资 产负 债表 、2013 年 度的利 润表 和所 有者 权益( 基金净 值) 变动表 以及 财务 报表 附注 。 管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财 务 报 表是 泰 信 优 质 生 活 基 金 的 基金 管 理 人 泰 信基金 管理 有限 公司 管理 层的责 任。 这种 责任 包括 : (1) 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称 “ 中 国 证 监 会 ”) 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编制财 务报 表, 并使 其实 现公允 反映 ; (2)设 计、 执 行和 维护 必要 的内部 控制 , 以使 财务 报 表不存 在由 于舞弊 或错 误导 致的 重大 错报。 注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意 见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。 中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道泰信优质生活股票 2013 年年度 报告 第 17 页 共 53 页


德守则,计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错 报获取 合理 保证 。 审计工作涉及实施审计程 序,以获取有关财务报表 金额和披露 的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断,包括 对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进 行风险评估时,注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相 关的内部控制,以设计恰 当的审计程序,但目的并 非对内部控 制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价管理层 选用会计政 策的恰当性和作出会计估 计的合理性,以及评价财 务报表的总 体列报 。 我们相信,我们获取的审 计证据是充分、适当的, 为发表审计 意见提 供了 基础 。 审计意 见段 我们认为,上述泰信优质 生活基金的财务报表在所 有重大方面 按照企业会计准则和在财 务报表附注中所列示的中 国证监会发 布的有关规定及允许的基 金行业实务操作编制,公 允反映了泰 信优质 生活 基金 2013 年 12 月 31 日的财 务状 况以 及 2013 年度 的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 。 注册会 计师 的姓 名 单峰


傅琛慧 会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙) 会计师 事务 所的 地址 上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路 1318 号 星展 银行 大厦 6 楼 审计报 告日 期 2014 年3 月24 日


§7 年 度财 务报表 7.1 资 产负 债表 会计主 体: 泰信 优质 生活 股票型 证券 投资 基金 报告截 止日 : 2013 年 12 月31 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2013 年 12 月31 日 上年度末 2012 年 12 月 31 日 资 产:





银行存 款 7.4.7.1 86,146,501.82 94,936,655.53 结算备 付金


4,243,136.92 2,468,663.61 存出保 证金


570,725.09 3,500,000.00 交易性 金融 资产 7.4.7.2 1,025,856,211.93 1,040,568,446.77 其中: 股票 投资


1,025,856,211.93 1,040,568,446.77 基金投 资


- - 债券投 资


- - 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资





泰信优质生活股票 2013 年年度 报告 第 18 页 共 53 页


衍生金 融资 产 7.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 128,000,192.00 - 应收证 券清 算款


23,967,843.88 24,704,912.68 应收利 息 7.4.7.5 56,725.83 26,786.57 应收股 利


- - 应收申 购款


68,522.39 40,789.67 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 7.4.7.6 - - 资产总 计


1,268,909,859.86 1,166,246,254.83 负债和所有者权益 附注号 本期 末 2013 年 12 月31 日 上年度末 2012 年 12 月 31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 7.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


32,693,654.76 3,628,235.07 应付赎 回款


337,227.40 488,718.70 应付管 理人 报酬


1,559,337.40 1,364,811.51 应付托 管费


259,889.56 227,468.60 应付销 售服 务费


- - 应付交 易费 用 7.4.7.7 1,630,442.93 2,137,446.80 应交税 费


- - 应付利 息


- - 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 7.4.7.8 1,404,598.22 4,009,097.85 负债合 计


37,885,150.27 11,855,778.53 所有者权益:





实收基 金 7.4.7.9 1,484,686,009.63 1,626,107,911.01 未分配 利润 7.4.7.10 -253,661,300.04 -471,717,434.71 所有者 权益 合计


1,231,024,709.59 1,154,390,476.30 负债和 所有 者权 益总 计


1,268,909,859.86 1,166,246,254.83 注: 报 告截 止 日2013 年12 月 31 日 , 基 金份 额净 值0.8291 元 , 基 金份 额总 额1,484,686,009.63 份。


7.2 利 润表 会计主 体: 泰信 优质 生活 股票型 证券 投资 基金 本报告 期: 2013 年1 月1 日至2013 年 12 月31 日 单位: 人民 币元 泰信优质生活股票 2013 年年度 报告 第 19 页 共 53 页


项 目 附注号 本期 2013 年1 月1 日至 2013 年12 月31 日 上年度可比期间 2012 年1 月1 日至 2012 年12 月31 日 一、收入


219,287,084.56 -13,795,238.42 1.利息 收入


2,794,010.78 1,609,484.74 其中: 存款 利息 收入 7.4.7.11 1,341,342.52 1,008,595.80 债券利 息收 入


- - 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


1,452,668.26 600,888.94 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填列)


165,072,352.11 -464,455,240.19 其中: 股票 投资 收益 7.4.7.12 155,217,632.52 -472,903,853.54 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益 7.4.7.13 - - 资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.1 - - 贵金属 投资 收益





衍生工 具收 益 7.4.7.14 - - 股利收 益 7.4.7.15 9,854,719.59 8,448,613.35 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “-” 号填列 ) 7.4.7.16 51,055,618.36 448,736,319.25 4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 )


- - 5.其他 收入 (损 失以 “-” 号填列 ) 7.4.7.17 365,103.31 314,197.78 减: 二、费用


31,695,157.64 34,193,993.20 1.管 理人 报酬 7.4.10.2.1 18,696,018.32 19,863,805.02 2.托 管费 7.4.10.2.2 3,116,003.14 3,310,634.18 3.销 售服 务费 7.4.10.2.3 - - 4.交 易费 用 7.4.7.18 9,449,761.53 10,590,949.80 5.利 息支 出


- - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


- - 6.其 他费 用 7.4.7.19 433,374.65 428,604.20 三、利润总额 (亏损 总额 以“-” 号填列) 187,591,926.92 -47,989,231.62 减:所 得 税 费用


- - 四、 净利润 ( 净亏损以 “-” 号填 列) 187,591,926.92 -47,989,231.62


7.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 泰信 优质 生活 股票型 证券 投资 基金 本报告 期:2013 年1 月1 日至2013 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 泰信优质生活股票 2013 年年度 报告 第 20 页 共 53 页


项目 本期 2013 年 1 月1 日至2013 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值 ) 1,626,107,911.01 -471,717,434.71 1,154,390,476.30 二、本期经营 活 动 产 生 的 基金净值变动数(本期利 润) - 187,591,926.92 187,591,926.92 三、本期基金份额交易产 生的基 金净 值变 动数 (净值 减少 以 “-” 号 填列 ) -141,421,901.38 30,464,207.75 -110,957,693.63 其中:1. 基 金申 购款 362,372,542.42 -73,796,387.36 288,576,155.06 2. 基金 赎回 款 -503,794,443.80 104,260,595.11 -399,533,848.69 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动 (净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值 ) 1,484,686,009.63 -253,661,300.04 1,231,024,709.59 项目 上年度可比期间 2012 年 1 月1 日至2012 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值 ) 2,112,350,155.25 -561,675,193.64 1,550,674,961.61 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - -47,989,231.62 -47,989,231.62 三、本期基金份额交易产 生的基 金净 值变 动数 (净值 减少 以 “-” 号 填列 ) -486,242,244.24 137,946,990.55 -348,295,253.69 其中:1. 基 金申 购款 54,921,257.47 -16,037,986.27 38,883,271.20 2. 基金 赎回 款 -541,163,501.71 153,984,976.82 -387,178,524.89 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动 (净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值 ) 1,626,107,911.01 -471,717,434.71 1,154,390,476.30


泰信优质生活股票 2013 年年度 报告 第 21 页 共 53 页


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 葛航______














______ 韩波______














____ 蔡海 成____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 7.4 报 表附 注 7.4.1 基 金基 本情况 泰信优质生活股票型证券 投资基 金( 以下简称“ 本 基金 ”) 经中国证券监督管 理 委员会( 以下 简称“ 中国 证监 会”) 证 监 基金字[2006] 第 229 号 《 关 于同意 泰信 优质 生活 股票 型证券 投资 基金 设 立的批复》核 准,由泰 信 基金管理有限 公司依照 《 中华人民共和 国证券投 资 基金法》和 《泰信优 质生活股票型 证券投资 基 金基金合同》 负责公开 募 集。本基金为 契约型开 放 式,存续期 限不定, 首次设 立募 集不 包括 认购 资金利 息共 募集 人民 币1,591,255,543.43 元, 业经 普华永 道中 天会 计师 事务所 有限 公司 普华 永道 中天验 字(2006) 第191 号 验资报 告予 以验 证。 经向 中国证 监会 备案 , 《 泰 信优质 生活 股票 型证 券投 资基金 基金 合同 》 于2006 年 12 月 15 日正 式生 效, 基金合 同生 效日 的基 金份额 总额 为 1,591,662,103.09 份基 金份 额, 其中 认购资 金利 息折 合 406,559.66 份 基金 份额 。 本基金 的基 金管 理人 为泰 信基金 管理 有限 公司 ,基 金托管 人为 中国 银行 股份 有限公 司。 根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《泰 信 优质生活股票 型证券投 资 基金基金合同 》 的有关规定, 本基金的 投 资范围为具有 良好流动 性 的金融工具, 包括国内 依 法公开发行 上市的各 类股票、债券 以及中国 证 监会允许基金 投资的其 他 金融工具。本 基金组合 投 资的范围 为 :股票资 产60%-95% , 债 券资 产0-35% , 基 金保 留的 现金 以及 投资于 剩余 期限 在1 年以 内的政 府债 券的 比例 不低于 基金 资产 净值 的 5% 。 本基 金的 业绩 比较 基准 为 : 75%× 富时 中 国A600 指数( 原新 华富 时A600 指数)+ 25% × 富 时中 国国 债 指数( 原新 华富 时国 债指 数)。 本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人泰 信基 金管 理有 限公司 于 2014 年 3 月 24 日批准 报出 。 7.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则- 基本准 则》 和 38 项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则 解 释以 及其他 相关 规定(以下 合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第 3 号< 年度 报告 和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 泰信优 质生活 股票 型证 券投 资基 金基金 合同 》和 在财 务报 表附 注 7.4.4 所 列示 的中 国证监 会发 布的 有 关 规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 。 泰信优质生活股票 2013 年年度 报告 第 22 页 共 53 页


7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本基 金2013 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 , 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2013 年 12 月31 日的 财务 状况 以及2013 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。 7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计 7.4.4.1 会 计年 度 本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。 7.4.4.2 记 账本 位币 本基金 的记 账本 位币 为人 民币。 7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类 (1) 金 融资 产的 分类 金融资产于初 始确认时 分 类为:以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款 项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图 和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。 本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 分类为以 公 允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融 资产。以公允 价值计量 且 其公允价值变 动计入损 益 的金融资产在 资产负债 表 中以交易性 金融资产 列示。 本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项,包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类 应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。 (2) 金 融负 债的 分类 金融负债于初 始确认时 分 类为:以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金 融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本 基金持 有的 其他 金融 负债 包括其 他各 类应 付款 项等 。 7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始 确 认、后 续计 量和终 止确 认 金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 , 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ,取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益。 应收款 项和 其他 金融 负债 的相关 交易 费用 计入 初始 确认金 额。 对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产,按照公 允价值进 行 后续计量;对 于 应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ,以 摊余 成本进 行后 续计 量。 金融资产满足 下列条件 之 一的,予以终 止确认:(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终泰信优质生活股票 2013 年年度 报告 第 23 页 共 53 页


止;(2) 该 金融 资产 已转 移, 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎 所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ; 或者(3) 该 金融资产 已转 移,虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风 险和报 酬, 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。 金融资 产终 止确 认时 ,其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额, 计入 当期 损益 。 当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时, 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。 终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ,计入 当期 损益 。 7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则 本基金 持有 的股 票投 资按 如下原 则确 定公 允价 值并 进行估 值: (1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值; 估值 日无交 易, 但最 近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ,按最近 交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。 (2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具, 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 , 参 考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ,调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。 (3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场, 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具 有可靠 性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市 场交易中使用 的价 格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权 定价模型等。 采用估值 技 术时,尽可能 最大程度 使 用市场参数, 减少使用 与 本基金特定 相关的参 数。 7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销 本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认 金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ; 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时,金 融资产 与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。 7.4.4.7 实 收基 金 实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申 购和赎回引起 的实收基 金 变 动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分 别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。 7.4.4.8 损 益平 准金 损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 , 申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金泰信优质生活股票 2013 年年度 报告 第 24 页 共 53 页


指在申购或赎 回基金份 额 时,申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的 金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列,并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累 计亏损)。 7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计量 股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认 为投资 收益 。 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价 值变动损益; 于处置时 , 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益,其中 包括从公 允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。 应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算,实际利 率法与直 线 法差异较小的 则 按直线 法计 算。 7.4.4.10 费 用的 确认和 计量 本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。 其他金融负 债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算,实 际利率法 与 直线法差异较 小 的则按 直线 法计 算。 7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策 每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配,但 基金份额 持 有人可选择现 金 红利或将现金 红利按分 红 除权日的基金 份额净值 自 动转为基金份 额进行再 投 资。若期末 未分配利 润中的未实现 部分为正 数 ,包括基金经 营活动产 生 的未实现损益 以及基金 份 额交易产生 的未实现 平准金等,则 期末可供 分 配利润的金额 为期末未 分 配利润中的已 实现部分 ; 若期末未分 配利润的 未实现部分为 负数,则 期 末可供分配利 润的金额 为 期末未分配利 润,即已 实 现部 分相抵 未实现部 分后的 余额 。 经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。 7.4.4.12 分 部报 告 本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部, 以 经营分部为基 础 确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分:(1) 该组 成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用;(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部 分的经 营成 果 , 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ;(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、泰信优质生活股票 2013 年年度 报告 第 25 页 共 53 页


经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特 征, 并且满足 一定条 件的 ,则 合并 为一 个经营 分部 。 本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作, 不需 要披 露分部 信息 。 7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计 根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作,本基 金 确定以下类别 股 票投资 投资 的公 允价 值时 采用的 估值 方法 及其 关键 假设如 下: (1) 对于证券 交易所上 市的 股票,若出现 重大事项 停 牌或交易不活 跃(包括涨 跌 停时的交易 不 活跃) 等情况, 本基金根据 中国证监会公 告[2008]38 号《关于进一 步规范证 券 投资基金估值 业务 的指导 意见 》 , 根据 具体 情 况采用 《中 国证 券业 协会 基金估 值工 作小 组 关 于停 牌股票 估值 的参 考方 法》提 供的 指数 收益 法等 估值技 术进 行估 值。 (2) 对于在锁定 期内的非 公 开发行股票,根 据中国证 监会证监会计字[2007]21 号《关于证 券 投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 之附 件《非公开 发行有 明确锁 定期 股票 的公 允价 值的确 定方 法》 , 若在 证券 交易所 挂牌 的同 一股 票的 市场交 易收 盘价 低 于 非公开发行股 票的初始 投 资成本,按估 值日证券 交 易所挂牌的同 一股票的 市 场交易收盘 价估值; 若在证券交易 所挂牌的 同 一股票的市场 交易收盘 价 高于非公开发 行股票的 初 始投资成本 ,按锁定 期内已 经过 交易 天 数 占锁 定期内 总交 易天 数的 比例 将两者 之间 差价 的一 部分 确认为 估值 增值 。 7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。 7.4.5.3 差 错更 正的说 明 本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。 7.4.6 税项 根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通 知》 、 财税[2004]78 号《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 、财 税[2005]102 号《 关于 股息 红利 个人所得税有关政策的通知》 、财税[2005]107 号 《关 于 股 息 红 利 有 关 个 人 所 得 税 政 策 的 补 充 通泰信优质生活股票 2013 年年度 报告 第 26 页 共 53 页


知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 及其 他相 关财 税法规 和实 务操 作, 主要税 项列 示如 下: (1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ,不征 收营 业税 。 (2) 基 金买 卖股 票、 债券 的 差价收 入暂 免征 营业 税和 企 业所 得税 。 (3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入, 由发 行债 券的 企业在 向基 金派 发利 息时 代扣代 缴 20% 的 个人所得税, 暂不征收 企 业所得税。对 基金取得 的 股票的股息、 红利收入 , 由上市公司 在向基金 派发股 息、 红利 时暂 减按50% 计入 个人 应纳 税所 得额 , 依照 现行 税法 规定 即20% 代扣代 缴个 人所 得 税,暂 不征 收企 业所 得税 。 (4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明 7.4.7.1 银 行存 款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2013 年12 月 31 日 上年度 末 2012 年 12 月 31 日 活期存 款 86,146,501.82 94,936,655.53 定期存 款 - - 其中: 存款 期 限1-3 个月 - - 其他存 款 - - 合计: 86,146,501.82 94,936,655.53


7.4.7.2 交 易性 金融资 产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2013 年12 月 31 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 886,484,069.92 1,025,856,211.93 139,372,142.01 贵 金 属 投 资- 金 交 所 黄金合 约


债券 交易所 市场 - - - 银行间 市场 - - - 合计 - - - 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 886,484,069.92 1,025,856,211.93 139,372,142.01 泰信优质生活股票 2013 年年度 报告 第 27 页 共 53 页


项目 上年度 末 2012 年12 月 31 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 952,251,923.12 1,040,568,446.77 88,316,523.65 贵 金 属 投 资- 金 交 所 黄金合 约


债券 交易所 市场 - - - 银行间 市场 - - - 合计 - - - 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 952,251,923.12 1,040,568,446.77 88,316,523.65


7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债 本报告 期末 及上 年度 末本 基金未 持有 衍生 金融 资产/ 负债。 7.4.7.4 买 入返 售金融 资产 7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额 单位: 人民 币元 项目 本期末 2013 年 12 月 31 日 账面余 额 其中; 买断 式逆 回购 买入返 售证 券_ 银行 间 48,000,192.00 - 买入返 售证 券 80,000,000.00 - 合计 128,000,192.00 - 项目 上年度 末 2012 年 12 月 31 日 账面余 额 其中; 买断 式逆 回购 合计 - -


7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券 本报告 期末 及上 年度 末本 基金未 持有 买断 式逆 回购 中取得 的债 券。 7.4.7.5 应 收利 息 单位: 人民 币元 项目 本期末 2013 年12 月 31 日 上年度 末 2012 年 12 月 31 日 应收活 期存 款利 息 20,665.17 25,675.67 应收定 期存 款利 息 - - 泰信优质生活股票 2013 年年度 报告 第 28 页 共 53 页


应收其 他存 款利 息 - - 应收结 算备 付金 利息 1,909.87 1,110.90 应收债 券利 息 - - 应收买 入返 售证 券利 息 33,134.10 - 应收申 购款 利息 759.89 - 应收黄 金合 约拆 借孳 息


其他 256.80 - 合计 56,725.83 26,786.57


7.4.7.6 其 他资 产 本报告 期末 及上 年度 末本 基金无 其他 资产 余额 。 7.4.7.7 应 付交 易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2013 年 12 月 31 日 上年度 末 2012 年 12 月 31 日 交易所 市场 应付 交易 费用 1,629,968.37 2,137,446.80 银行间 市场 应付 交易 费用 474.56 - 合计 1,630,442.93 2,137,446.80


7.4.7.8 其 他负 债











单位 :人 民币 元 项目 本期末 2013 年 12 月 31 日 上年度 末 2012 年12 月 31 日 应付券 商交 易单 元保 证金 1,000,000.00 3,500,000.00 应付赎 回费 98.22 97.85 预提费 用 404,500.00 509,000.00 合计 1,404,598.22 4,009,097.85


7.4.7.9 实 收基 金 金额单 位: 人民 币元 项目 本期 2013 年 1 月1 日至2013 年12 月31 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 1,626,107,911.01 1,626,107,911.01 本期申 购 362,372,542.42 362,372,542.42 本期赎 回 ( 以“-” 号填 列 ) -503,794,443.80 -503,794,443.80 基金拆 分/ 份额 折算 前 - - 泰信优质生活股票 2013 年年度 报告 第 29 页 共 53 页


基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - - 本期申 购 - - 本期赎 回 ( 以“-” 号填 列 ) - - 本期末 1,484,686,009.63 1,484,686,009.63


7.4.7.10 未 分配 利润 单位: 人民 币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 -774,269,186.20 302,551,751.49 -471,717,434.71 本期利 润 136,536,308.56 51,055,618.36 187,591,926.92 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 变动 数 62,709,036.68 -32,244,828.93 30,464,207.75 其中: 基金 申购 款 -154,896,350.38 81,099,963.02 -73,796,387.36 基金赎 回款 217,605,387.06 -113,344,791.95 104,260,595.11 本期已 分配 利润 - - - 本期末 -575,023,840.96 321,362,540.92 -253,661,300.04


7.4.7.11 存 款利 息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2013 年1 月1 日至2013 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日 活期存 款利 息收 入 1,245,848.14 939,673.60 定期存 款利 息收 入 - - 其他存 款利 息收 入 - - 结算备 付金 利息 收入 89,527.34 67,980.87 其他 5,967.04 941.33 合计 1,341,342.52 1,008,595.80


7.4.7.12 股 票投 资收益 单位: 人民 币元 项目 本期 2013 年1 月 1 日至 2013 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日 卖出股 票成 交总 额 3,197,964,491.78 3,658,998,765.92 减:卖 出股 票成 本总 额 3,042,746,859.26 4,131,902,619.46 买卖股 票差 价收 入 155,217,632.52 -472,903,853.54


泰信优质生活股票 2013 年年度 报告 第 30 页 共 53 页


7.4.7.13 债 券投 资收益 本期末 及上 年度 可比 期间 本基金 未持 有 债 券。 7.4.7.13.1 资 产支 持证券 投资 收益 本报告 期末 及上 年度 末本 基金未 投资 资产 支持 证券 。 7.4.7.14 衍 生工 具收益 本报告 期末 及上 年度 可比 期间本 基金 无衍 生工 具投 资收益 余额 。 7.4.7.15 股 利收 益 单位: 人民 币元 项目 本期 2013 年1 月1 日至 2013 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2012 年1 月1 日至 2012 年12 月 31 日 股票投 资产 生的 股利 收益 9,854,719.59 8,448,613.35 基金投 资产 生的 股利 收益 - - 合计 9,854,719.59 8,448,613.35


7.4.7.16 公 允价 值变动 收益 单位: 人民 币元 项目名 称 本期 2013 年1 月1 日至 2013 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2012 年1 月 1 日至2012 年 12 月 31 日 1.交易 性金 融资 产 51,055,618.36 448,736,319.25 —— 股 票投 资 51,055,618.36 448,736,319.25 —— 债 券投 资 - - —— 资 产支 持证 券投 资 - - —— 贵 金属 投资


2.衍生 工具 - - —— 权 证投 资 - - 3.其他 - - 合计 51,055,618.36 448,736,319.25


7.4.7.17 其 他收 入 单位: 人民 币元 项目 本期 2013 年1 月1 日至2013 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日 泰信优质生活股票 2013 年年度 报告 第 31 页 共 53 页


基金赎 回费 收入 228,527.64 233,139.92 转出基 金补 偿费 4,953.88 9,539.90 其他 131,621.79 71,517.96 合计 365,103.31 314,197.78 注:1. 本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ,赎 回费 总额 的 25% 归入 基金 资产 。 2. 本 基金 的转 换费 由申 购 补差费 和转 出基 金的 赎回 费两部 分构 成, 其中 转出 基金的 赎回 费 的 25% 归入转 出基 金的 基金 资产 。 7.4.7.18 交 易费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2013 年1 月1 日至 2013 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2012 年1 月1 日至2012 年12 月 31 日 交易所 市场 交易 费用 9,449,761.53 10,590,949.80 银行间 市场 交易 费用 - - 合计 9,449,761.53 10,590,949.80


7.4.7.19 其 他费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2013 年1 月1 日至2013 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 审计费 用 100,000.00 100,000.00 信息披 露费 300,000.00 300,000.00 帐户维 护费 18,000.00 18,000.00 银行划 款手 续费 15,374.65 10,604.20 合计 433,374.65 428,604.20


7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明 7.4.8.1 或 有事 项 截至本 报告 期末 ,本 基金 无需要 说明 的重 大或 有事 项。 7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项 截至本 财务 报告 批准 报出 日,本 基金 未发 生需 要披 露的资 产负 债表 日后 事项 。 7.4.9 关 联方 关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 泰信基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册 登 记机 构、基 金销 售机 构 泰信优质生活股票 2013 年年度 报告 第 32 页 共 53 页


中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构 山东省 国际 信托 有限 公司 (“ 山东 国托 ”) 基金管 理人 的股 东 江苏省 投资 管理 有限 责任 公司 基金管 理人 的股 东 青岛国 信发 展( 集团 )有 限责任 公司 基金管 理人 的股 东 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 7.4.10.1.1 股 票交 易 本期末 及上 年度 可比 期间 本基金 未通 过关 联方 交易 单元进 行股 票交 易。 债 券交 易 本期及 上年 度可 比期 间本 基金未 通过 关联 方交 易单 元进行 债券 交易 。 债 券回 购交易 本期及 上年 度可 比期 间本 基金未 通过 关联 方交 易单 元进行 债券 回购 交易 。 7.4.10.1.2 权 证交 易 本期及 上年 度可 比期 间本 基金未 通过 关联 方交 易单 元进行 权证 交易 。 7.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金 本期及 上年 度可 比期 间本 基金无 应支 付关 联方 佣金 余额。 7.4.10.2 关 联方 报酬 7.4.10.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2013 年1 月1 日至 2013 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 18,696,018.32 19,863,805.02 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 - - 注:支付基金 管理人泰 信 基金管理有限 公司的管 理 人报酬按前一 日基金资 产 净值 1.50% 的年费 率 计提,逐日 累计至每 月月 底,按月支 付。其计 算公 式为:日管 理人报酬 =前 一日基金资 产净值 X 1.50% / 当 年天 数。 7.4.10.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 泰信优质生活股票 2013 年年度 报告 第 33 页 共 53 页


项目 本期 2013 年1 月1 日至 2013 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 3,116,003.14 3,310,634.18 注:支付基金 托管人中 国 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.25% 的年费 率计提,逐日 累计至 每月月 底, 按月 支付 。其 计算公 式为 : 日 托管 费= 前一日 基金 资产 净值 X 0.25% / 当年 天数 。 7.4.10.2.3 销 售服 务费 本报告 期本 基金 未发 生销 售服务 费。 7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 本期末 及上 年度 可比 期间 本基金 未发 生与 关联 方进 行银行 间同 业市 场债 券( 含回购 )的 交易 。 7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 本报告 期末 及上 年度 可比 期间本 基金 管理 人未 运用 固有资 金投 资本 基金 。 7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 本报告 期末 及上 年度 末除 基金管 理人 以外 的其 他关 联方未 投资 本基 金。 7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2013 年1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2012 年1 月1 日至 2012 年 12 月 31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国银行 86,146,501.82 1,245,848.14 94,936,655.53 939,673.60 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ,按银 行同 业利 率计 息。 7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 本报告 期末 及上 年度 可比 期间本 基金 未在 承销 期内 持有关 联方 承销 的证 券。 7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明 本报告 期及 上年 度可 比期 间本基 金无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。 7.4.11 利 润分 配情况 7.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金 本报告 期本 基金 未进 行利 润分配 。 泰信优质生活股票 2013 年年度 报告 第 34 页 共 53 页


7.4.12 期 末( 2013 年 12 月31 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券 7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 本报告 期末 本基 金未 持有 因认购 新发/增 发而 流通 受 限证券 。 7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 金额单 位: 人民 币元 股票代 码 股票 名称 停牌日 期 停牌原 因 期末 估值单 价 复牌日 期 复牌 开盘单 价 数量 (股) 期末 成本总 额 期末估 值总 额 备 注 300149 量子 高科 2013 年12 月26 日 交易异 常波动 17.30 2014 年1 月 2 日 15.57 3,089,828 30,293,031.46 53,454,024.40 - 600572 康恩 贝 2013 年11 月25 日 重大资 产重组 13.51 - - 3,099,741 43,014,803.73 41,877,500.91 - 000625 长安 汽车 2013 年12 月31 日 临时停 牌 11.45 2014 年1 月 3 日 11.72 2,000,000 22,389,273.66 22,900,000.00 - 300047 天源 迪科 2013 年12 月26 日 重大资 产重组 10.11 2014 年3 月 20 日 11.12 300,000 3,141,974.00 3,033,000.00 - 300087 荃银 高科 2013 年12 月11 日 重大资 产重组 11.06 2014 年1 月 7 日 11.05 299,916 3,583,550.90 3,317,070.96 - 注: 本 基金 截至2013 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌 的股票 ,该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后,经 交易 所批 准复 牌。 7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 本报告 期末 本基 金未 持有 银行间 市场 债券 正回 购作 为抵押 的债 券。 7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 本报告 期末 本基 金未 持有 交易所 市场 债券 正回 购作 为抵押 的债 券。 7.4.13 金 融工 具风险 及管 理 7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构 本基金是一只 进行主动 投 资的股票型证 券投资基 金 ,属于证券投 资基金中 的 中高风险品种 , 其预期风险收 益水平高 于 混合型基金、 债券基金 及 货币市场基金 。本基金 投 资的金融工 具主要包 括股票投资及 债券投资 等 。本基金在日 常经营活 动 中面临的与这 些金融工 具 相关的风险 主要包括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基金的基 金 管理人从事风 险管理的 主 要目标是争 取将以上 风险控制在限 定的范围 之 内,使本基金 在风险和 收 益之间取得最 佳的平衡 以 实现“风险 和收益相泰信优质生活股票 2013 年年度 报告 第 35 页 共 53 页


匹配” 的风 险收 益目 标。 本基金的基金 管理人建 立 了以审计、合 规与风险 控 制委员会、督 察长为核 心 ,对公司所有 经 营管理 行为 进行 监督 的四 道监控 防线 。 监察稽核部对 公司经营 、 基金投资等业 务运作的 合 法性、合规性 及合理性 进 行全面检查与 监 督,如有必要 则由督察 长 向公司董事长 和中国证 监 会报告。目前 ,公司的 事 前、事中、 事后三个 控制层次的风 险管理体 系 相对清晰。各 业务部门 负 责事前风险防 范;风险 管 理部负责对 公司运营 过程中产生或 潜在的风 险 进行事中管理 和监控, 并 负责运用定量 分析模型 , 根据各基金 的投资目 标及投资策略 ,定期对 基 金的投资组合 风险进行 评 估,向投资决 策委员会 提 交业绩评估 报告;监 察稽核 部负 责对 公司 各项 业务进 行定 期、 不定 期检 查,负 责事 后监 督。 本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去 估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发,判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风 险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发,根据 本 基金的投资目 标,结合 基 金资产所运 用金融工 具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 , 日 常的 量 化报告 , 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 , 及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估, 并 通过相 应决 策 , 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。 7.4.13.2 信 用风 险 信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任,或 者基金所 投 资证券之发行 人 出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ,导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。 本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款 存放在 本基金 的托管行 中 国银行,与该 银行存款 相 关的信用风险 不重大。 本 基金在交易 所进行的 交易均以中国 证券登记 结 算有限责任公 司为交易 对 手完成证券交 收和款项 清 算,违约风 险可能性 很小;在银行 间同业市 场 进行交易前均 对交易对 手 进行信用评估 并对证券 交 割方式进行 限制以控 制相应 的信 用风 险。 本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程, 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发 行人的 信用 风险 ,且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。 于 2013


年12 月 31 日 ,本基 金未 持有 信用 类债 券 (2012 年 12 月 31 日:同)。 7.4.13.3 流 动性 风险 流动性风 险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性 风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额,另 一 方面来自于 投资品种泰信优质生活股票 2013 年年度 报告 第 36 页 共 53 页


所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合 理的价 格变 现。 针对兑付赎回 资金的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严 密监控并预测 流动性需 求 ,保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理 人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款, 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式,控制因 开放申购 赎回模 式 带 来的 流动 性风 险,有 效保 障基 金持 有人 利益。 针对投资品种 变现的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性 比例要求,对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 , 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变 现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本 基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ,且本 基金 与由本基金的 基金管 理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持证 券均在 证券交 易所 上市 , 因 此除 附 注7.4.12 中列 示的 部 分 基 金资产 流通 暂时 受限 制不 能自由 转让 的情 况 外,其 余金 融资 产均 能以 合理价 格适 时变 现。 于2013 年12 月31 日, 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不 计息,可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息,因此 账面 余额即为未 折现的 合 约到期 现金 流量 。 7.4.13.4 市 场风 险 市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动 而发生 波动 的风 险, 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 7.4.13.4.1 利 率风 险 利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感 性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ,其中浮 动 利率类金融 工具还面 临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。 本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控,并通 过 调整投资组合 的 久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。 本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息,因此本 基金的收 入 及经营活动的 现 金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算 备付金 、存 出保 证金 和买 入返售 金融 资产 等。 泰信优质生活股票 2013 年年度 报告 第 37 页 共 53 页


7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口 单位: 人民 币元 本期末


2013 年 12 月 31 日 1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产








银行存 款 86,146,501.82 - - - 86,146,501.82 结算备 付金 4,243,136.92 - - - 4,243,136.92 存出保 证金 570,725.09 - - - 570,725.09 交易性 金融 资产 - - - 1,025,856,211.93 1,025,856,211.93 买入返 售金 融资 产 128,000,192.00 - - - 128,000,192.00 应 收证 券清 算款 - - - 23,967,843.88 23,967,843.88 应收利 息 - - - 56,725.83 56,725.83 应收申 购款 - - - 68,522.39 68,522.39 其他资 产 - - - - - 资产总 计 218,960,555.83 - - 1,049,949,304.03 1,268,909,859.86 负债








应付证 券清 算款 - - - 32,693,654.76 32,693,654.76 应付赎 回款 - - - 337,227.40 337,227.40 应付管 理人 报酬 - - - 1,559,337.40 1,559,337.40 应付托 管费 - - - 259,889.56 259,889.56 应付交 易费 用 - - - 1,630,442.93 1,630,442.93 其他负 债 - - - 1,404,598.22 1,404,598.22 负债总 计 - - - 37,885,150.27 37,885,150.27 利率敏 感度 缺口 218,960,555.83 - - 1,012,064,153.76 1,231,024,709.59 上年度 末


2012 年 12 月 31 日 1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产








银行存 款 94,936,655.53 - - - 94,936,655.53 结算备 付金 2,468,663.61 - - - 2,468,663.61 存出保 证金 - - - 3,500,000.00 3,500,000.00 交易性 金融 资产 - - - 1,040,568,446.77 1,040,568,446.77 应收证 券清 算款 - - - 24,704,912.68 24,704,912.68 应收利 息 - - - 26,786.57 26,786.57 应收申 购款 - - - 40,789.67 40,789.67 其他资 产 - - - - - 资产总 计 97,405,319.14 - - 1,068,840,935.69 1,166,246,254.83 负债








应付证 券清 算款 - - - 3,628,235.07 3,628,235.07 应付赎 回款 - - - 488,718.70 488,718.70 应付管 理人 报酬 - - - 1,364,811.51 1,364,811.51 应付托 管费 - - - 227,468.60 227,468.60 泰信优质生活股票 2013 年年度 报告 第 38 页 共 53 页


应付交 易费 用 - - - 2,137,446.80 2,137,446.80 其他负 债 - - - 4,009,097.85 4,009,097.85 负债总 计 - - - 11,855,778.53 11,855,778.53 利率敏 感度 缺口 97,405,319.14 - - 1,056,985,157.16 1,154,390,476.30 注:表中所示 为本基金 资 产及负债的 公 允价值, 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早 者予以 分类 。 7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析 于 2013 年 12 月 31 日 , 本基金 未持 有交 易性 债券 投资(2012 年 12 月 31 日 :同) ,因 此市 场 利率的 变动 对于 本基 金资 产净值 无重 大影 响(2012 年 12 月31 日: 同) 。 7.4.13.4.2 外 汇风 险 外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基 金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价, 因此 无重 大外 汇风险 。 7.4.13.4.3 其 他价 格风险 其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以 外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场 交易的股票和 债券,所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的 影响, 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。 本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中,采取“自 上而下” 的 大类资产配置 、 以核心-卫 星策 略为 基础 的 优质生 活行 业配 置和 “自 下而上 ”的 证券 精选 相结 合的投 资策 略, 通过 对宏观经济情 况及政策 的 分析,结合证 券市场运 行 情况,做 出资 产配置及 组 合构建的决 定;通过 对单个证券的 定性分析 及 定量分析,选 择符合基 金 合同约定范围 的投资品 种 进行投 资。 本基金的 基金管理人定 期结合宏 观 及微观环境的 变化,对 投 资策略、资产 配置、投 资 组合进行修 正,来主 动应对 可能 发生 的市 场价 格风险 。 本 基 金 通 过 投 资 组 合 的 分 散 化 降 低 其 他 价 格 风 险 。 本 基 金 组 合 投 资 的 范 围 为 : 股 票 资 产 60%-95% , 债券 资产 0-35% , 现金 以及 投资 于到 期日 在1 年以 内的 政府 债券 的 比例不 低于 基金 资产 净值 的5% 。 此 外, 本 基金 的基金 管理 人每 日对 本基 金所持 有的 证券 价格 实施 监控, 定期 运用 多 种 定量方 法对 基金 进行 风险 度量, 包 括 VaR(Value at Risk) 指标 等来 测试 本基 金 面临的 潜在 价格 风 险,及 时可 靠地 对风 险进 行跟踪 和控 制。 泰信优质生活股票 2013 年年度 报告 第 39 页 共 53 页


7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口 金额单 位: 人民 币元 项目 本期末 2013 年12 月 31 日 上年度 末 2012 年12 月 31 日 公允价 值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价 值 占基金 资 产净值 比 例(% ) 交易性 金融 资产-股 票投 资 1,025,856,211.93 83.33 1,040,568,446.77 90.14 交易性 金融 资产 -基金 投资 - - - - 交易性 金融 资产 -债 券投 资 - - - - 交易性 金融 资产 -贵 金属 投 资





衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - - 其他 - - - - 合计 1,025,856,211.93 83.33 1,040,568,446.77 90.14


7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析 假设 除富时 中 国 A600 指 数以 外 的其他 市场 变量 保持 不变 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 ( 2013 年 12 月 31 日 ) 上年度 末 ( 2012 年 12 月 31 日 ) 富时中 国 A600 指数 上升5% 52,790,000.00 51,770,000.00 富时中 国 A600 指数 下降5% -52,790,000.00 -51,770,000.00





7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 (1) 公 允价 值 (a) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具 不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债, 其 账面价值与公 允 价值相 差很 小。 (b) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具 (i) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法 根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值, 公允 价 值层级 可分 为 : 第一层 级: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上(未 经调 整)的报 价。 第二层级:直 接(比如取 自 价格)或间接(比 如根据价 格推算的)可观 察到的、 除 第一层级中 的泰信优质生活股票 2013 年年度 报告 第 40 页 共 53 页


市场报 价以 外的 资产 或负 债的输 入值 。 第三层 级: 以可 观察 到的 市 场数据 以外 的变 量为 基础 确定的 资产 或负 债的 输入 值(不 可观 察输 入值) 。 (ii) 各 层级 金融 工具 公允 价值 于2013 年12 月31 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属 于第一 层级 的余 额为 901,274,615.66 元, 属于 第二 层级的 余额 为 124,581,596.27 元 ,无 属于 第 三层级 的余 额(2012 年 12 月31 日: 第一 层 级973,518,756.77 元, 第二 层级 :67,049,690.00 元, 无第三 层级)。 (iii) 公允 价值 所属 层级 间 的重大 变动 对于证券交易所上市的股 票,若出现重大事项停牌 、交易不活跃( 包 括 涨 跌 停时 的 交 易 不 活 跃) 、 或属 于非 公开 发行 等 情况 , 本 基金 不会 于停 牌 日至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期间 及 限售期间将相 关股票的 公 允价值列入第 一层级; 并 根据估值调整 中采用的 不 可观察输入 值对于公 允价值 的影 响程 度, 确定 相关股 票的 公允 价值 应属 第二层 级还 是第 三层 级。 (iv) 第 三层 级公 允价 值余 额和本 期变 动金 额 无。 (2) 除 公允 价值 外, 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 §8 投资组 合报告 8.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (%) 1 权益投 资 1,025,856,211.93 80.85 其中: 股票 1,025,856,211.93 80.85 2 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - -








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资


4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 128,000,192.00 10.09 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 90,389,638.74 7.12 7 其他各 项资 产 24,663,817.19 1.94 泰信优质生活股票 2013 年年度 报告 第 41 页 共 53 页


8 合计 1,268,909,859.86 100.00


8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 ( %) A 农、林 、牧 、渔 业 3,317,070.96 0.27 B 采矿业 - - C 制造业 763,432,096.89 62.02 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 36,798,408.00 2.99 F 批发和 零售 业 58,975,094.77 4.79 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 24,348,060.36 1.98 J 金融业 11,216,000.00 0.91 K 房地产 业 38,223,329.55 3.11 L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 86,764,151.40 7.05 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 2,782,000.00 0.23 S 综合 - - 合计 1,025,856,211.93 83.33


8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 300115 长盈精 密 1,750,000 66,062,500.00 5.37 泰信优质生活股票 2013 年年度 报告 第 42 页 共 53 页


2 002653 海思科 3,000,000 59,310,000.00 4.82 3 300149 量子高 科 3,089,828 53,454,024.40 4.34 4 600597 光明乳 业 2,299,939 51,058,645.80 4.15 5 300070 碧水源 1,219,053 49,968,982.47 4.06 6 002550 千红制 药 1,340,000 47,328,800.00 3.84 7 600703 三安光 电 1,900,000 47,101,000.00 3.83 8 300090 盛运股 份 1,321,453 45,841,204.57 3.72 9 600572 康恩贝 3,099,741 41,877,500.91 3.40 10 600649 城投控 股 4,588,635 38,223,329.55 3.11 11 000581 威孚高 科 1,200,000 36,960,000.00 3.00 12 601117 中国化 学 4,599,801 36,798,408.00 2.99 13 002064 华峰氨 纶 3,899,469 35,524,162.59 2.89 14 600261 阳光照 明 2,499,840 34,722,777.60 2.82 15 002429 兆驰股 份 2,499,662 33,745,437.00 2.74 16 600180 瑞茂通 3,503,668 33,460,029.40 2.72 17 002019 鑫富药 业 1,499,686 31,343,437.40 2.55 18 600872 中炬高 新 2,549,620 28,989,179.40 2.35 19 600887 伊利股 份 699,890 27,351,701.20 2.22 20 000625 长安汽 车 2,000,000 22,900,000.00 1.86 21 300074 华平股 份 949,869 21,315,060.36 1.73 22 000826 桑德环 境 611,000 21,262,800.00 1.73 23 601607 上海医 药 1,349,903 19,965,065.37 1.62 24 000651 格力电 器 600,000 19,596,000.00 1.59 25 600418 江淮汽 车 2,000,000 17,460,000.00 1.42 26 600566 洪城股 份 799,783 15,947,673.02 1.30 27 600292 中电远 达 599,937 15,532,368.93 1.26 28 600196 复星医 药 549,921 10,772,952.39 0.88 29 600305 恒顺醋 业 607,900 10,078,982.00 0.82 30 300045 华力创 通 400,000 9,960,000.00 0.81 31 000800 一汽轿 车 649,922 7,734,071.80 0.63 32 000001 平安银 行 500,000 6,125,000.00 0.50 33 600824 益民集 团 1,000,000 5,550,000.00 0.45 34 600109 国金证 券 300,000 5,091,000.00 0.41 35 300142 沃森生 物 129,419 5,046,046.81 0.41 36 300087 荃银高 科 299,916 3,317,070.96 0.27 37 002292 奥飞动 漫 100,000 3,266,000.00 0.27 38 300047 天源迪 科 300,000 3,033,000.00 0.25 39 300027 华谊兄 弟 100,000 2,782,000.00 0.23


泰信优质生活股票 2013 年年度 报告 第 43 页 共 53 页


8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 8.4.1


累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 601166 兴业银 行 102,816,054.99 8.91 2 600837 海通证 券 91,132,332.99 7.89 3 300090 盛运股 份 69,415,694.33 6.01 4 000002 万


科A 68,842,041.08 5.96 5 600383 金地集 团 66,304,108.70 5.74 6 300115 长盈精 密 61,492,804.90 5.33 7 600703 三安光 电 60,853,685.31 5.27 8 002018 华星化 工 58,862,519.70 5.10 9 600016 民生银 行 58,814,577.18 5.09 10 002550 千红制 药 54,317,582.16 4.71 11 000423 东阿阿 胶 51,699,562.75 4.48 12 300227 光韵达 50,668,235.59 4.39 13 600597 光明乳 业 47,883,644.81 4.15 14 600048 保利地 产 47,793,294.78 4.14 15 600572 康恩贝 43,014,803.73 3.73 16 600649 城投控 股 42,481,298.85 3.68 17 601117 中国化 学 41,193,234.68 3.57 18 002375 亚厦股 份 40,271,404.20 3.49 19 600887 伊利股 份 39,613,300.41 3.43 20 600728 佳都科 技 38,934,293.26 3.37 21 002064 华峰氨 纶 38,106,792.09 3.30 22 000581 威孚高 科 37,964,970.45 3.29 23 600519 贵州茅 台 37,584,140.92 3.26 24 600180 瑞茂通 36,974,389.08 3.20 25 600030 中信证 券 36,594,724.42 3.17 26 002429 兆驰股 份 35,892,678.31 3.11 27 002653 海思科 35,780,610.64 3.10 28 002482 广田股 份 35,467,632.18 3.07 29 600079 人福医 药 34,676,129.69 3.00 30 002638 勤上光 电 33,691,962.45 2.92 31 002140 东华科 技 32,946,557.63 2.85 泰信优质生活股票 2013 年年度 报告 第 44 页 共 53 页


32 000625 长安汽 车 31,325,166.68 2.71 33 300074 华平股 份 30,401,571.97 2.63 34 300149 量子高 科 30,293,031.46 2.62 35 300323 华灿光 电 30,168,280.60 2.61 36 600208 新湖中 宝 29,840,243.66 2.58 37 002571 德力股 份 29,638,998.05 2.57 38 600261 阳光照 明 29,540,476.42 2.56 39 601601 中国太 保 28,770,433.97 2.49 40 002234 民和股 份 28,291,407.84 2.45 41 601699 潞安环 能 27,845,036.46 2.41 42 600872 中炬高 新 27,120,659.27 2.35 43 600481 双良节 能 26,856,817.98 2.33 44 601766 中国南 车 26,657,459.16 2.31 45 002019 鑫富药 业 26,552,256.49 2.30 46 300296 利亚德 25,785,343.37 2.23 47 002005 德豪润 达 24,918,577.23 2.16 48 000816 江淮动 力 24,425,853.27 2.12 49 300083 劲胜股 份 23,965,931.92 2.08 注:本项的“ 买入金额 ” 均按买入成交 金额(成 交 单价乘以成交 数量)填 列 ,不考虑相 关交易费 用。 8.4.2


累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 300090 盛运股 份 123,621,135.00 10.71 2 601166 兴业银 行 110,340,772.52 9.56 3 000002 万


科A 97,329,952.96 8.43 4 600837 海通证 券 91,899,680.00 7.96 5 600016 民生银 行 86,986,330.69 7.54 6 600519 贵州茅 台 86,134,047.28 7.46 7 000423 东阿阿 胶 77,863,290.66 6.74 8 600048 保利地 产 76,716,001.97 6.65 9 600079 人福医 药 72,708,274.47 6.30 10 300347 泰格医 药 69,894,762.74 6.05 11 600383 金地集 团 69,471,458.92 6.02 12 002587 奥拓电 子 60,973,905.28 5.28 泰信优质生活股票 2013 年年度 报告 第 45 页 共 53 页


13 300227 光韵达 59,329,510.39 5.14 14 002018 华星化 工 55,619,802.23 4.82 15 300296 利亚德 54,756,077.74 4.74 16 601601 中国太 保 53,860,936.57 4.67 17 002482 广田股 份 47,608,911.84 4.12 18 601628 中国人 寿 46,946,752.13 4.07 19 002375 亚厦股 份 43,448,393.14 3.76 20 601888 中国国 旅 43,294,639.11 3.75 21 002571 德力股 份 42,122,679.59 3.65 22 600728 佳都科 技 41,558,360.99 3.60 23 002140 东华科 技 40,953,114.82 3.55 24 600036 招商银 行 38,896,992.01 3.37 25 300083 劲胜股 份 37,513,056.51 3.25 26 002298 鑫龙电 器 35,654,045.38 3.09 27 600030 中信证 券 34,920,300.29 3.02 28 300074 华平股 份 34,669,943.56 3.00 29 601928 凤凰传 媒 32,764,575.66 2.84 30 000401 冀东水 泥 32,525,803.21 2.82 31 601788 光大证 券 31,937,723.35 2.77 32 002241 歌尔声 学 31,675,232.82 2.74 33 601318 中国平 安 30,844,612.18 2.67 34 000566 海南海 药 30,073,059.56 2.61 35 000639 西王食 品 29,304,863.11 2.54 36 300323 华灿光 电 29,248,853.97 2.53 37 000830 鲁西化 工 28,827,240.96 2.50 38 600481 双良节 能 28,757,758.90 2.49 39 600208 新湖中 宝 28,112,516.34 2.44 40 002234 民和股 份 26,763,521.65 2.32 41 601699 潞安环 能 26,546,839.00 2.30 42 300289 利德曼 26,526,993.53 2.30 43 002638 勤上光 电 26,512,571.42 2.30 44 600703 三安光 电 26,014,883.32 2.25 45 600098 广州发 展 25,696,312.32 2.23 46 601766 中国南 车 24,441,307.95 2.12 47 300026 红日药 业 23,397,509.63 2.03 注: 本项 “ 卖出 金额 ”均 按卖出 成交 金额 ( 成交 单 价乘以 成交 数量 ) 填列 , 不 考虑相 关交 易费 用。 泰信优质生活股票 2013 年年度 报告 第 46 页 共 53 页


8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 2,976,979,006.06 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 3,197,964,491.78 注: 本 项 “买 入股 票成 本” 、 “卖出 股票 收入” 均按 买 卖成交 金额 (成 交单 价乘 以成交 数量 ) 填 列, 不考虑 相关 交易 费用 。 8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 报告期 末本 基金 未持 有债 券。 8.6 期 末按 公允价 值 占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细 报告期 末本 基金 未持 有债 券。 8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细 报告期 末本 基金 未持 有资 产支持 证券 。 8.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本报告 期本 基金 未投 资贵 金属。 8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细 报告期 末本 基金 未持 有权 证。 8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 截至报 告期 末本 基金 未投 资股指 期货 。 8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 截至报 告期 末本 基金 未投 资股指 期货 。 8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策 截至报 告期 末本 基金 未投 资国债 期货 。 8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 截至报 告期 末本 基金 未投 资国债 期货 。 8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价 截至报 告期 末本 基金 未投 资国债 期货 。 泰信优质生活股票 2013 年年度 报告 第 47 页 共 53 页


8.12 投 资组 合报告 附注 8.12.1


本基金本期投 资的前十 名 证券中没有发 行主体被 监 管部门立案调 查的,或 在 报告编制日前 一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 的证券 。 8.12.2


报告期 内本 基金 投资 的前 十名股 票中 没有 在基 金合 同规定 备选 库之 外的 股票 。 8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 570,725.09 2 应收证 券清 算款 23,967,843.88 3 应收股 利 - 4 应收利 息 56,725.83 5 应收申 购款 68,522.39 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 24,663,817.19


8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 报告期 末本 基金 未持 有处 于转股 期的 可转 换债 券。 8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值 占基金 资产 净值 比 例(% ) 流通受 限情 况说 明 1 300149 量子高 科 53,454,024.40 4.34 临时停 牌 2 600572 康恩贝 41,877,500.91 3.40 临时停 牌


8.12.6 本报告 涉及 合计 数相 关比 例的 , 均 以合 计数 除以 相 关数据 计算 , 而不 是对 不 同比例 进行 合 计。 §9 基金份 额持有人信息 9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 泰信优质生活股票 2013 年年度 报告 第 48 页 共 53 页


持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 60,768 24,432.04 129,242,337.63 8.71% 1,355,443,672.00 91.29%


9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 85,310.31 0.0057% 注:1 、本 公司 高级 管理 人 员、投 资部 、研 究部 负责 人持有 该基 金份 额总 量的 数量区 间:0 万 2、本 基金 基金 经理 持有 该 基金份 额总 量的 数量 区间 :0 万 §10 开放式 基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 ( 2006 年 12 月15 日 )基 金份 额 总额 1,591,662,103.09 本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,626,107,911.01 本报告 期基 金总 申购 份额 362,372,542.42 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 503,794,443.80 本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,484,686,009.63 注:总 申购 份额 含红 利再 投资、 转换 入份 额; 总赎 回份额 含转 换出 份额 。 §11 重大事 件揭示 11.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。








11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 1 、2013 年3 月17 日中 国 银行股 份有 限公 司公 告 , 肖钢先 生辞 去中 国银 行股 份有限 公司 董事 长职务 。2013 年6 月1 日 中国银 行股 份有 限公 司公 告, 自 2013 年5 月31 日 起, 田国 立先 生就 任 本行董 事长 、执 行董 事、 董事会 战略 发展 委员 会主 席及委 员。 泰信优质生活股票 2013 年年度 报告 第 49 页 共 53 页


2 、 经泰 信基 金管 理有 限公 司股东 会 2013 年第 二次 ( 通讯) 会议 审议 通过, 孟 凡利先 生不 再 担任公 司董 事职 务; 经泰 信基金 管理 有限 公司 第四 届董事 会 2013 年 第三 次 (通讯 )会 议审 议 通 过, 公 司总 经理 葛航 先生 代为履 行董 事长 职务 。 具 体详情 参 见2013 年6 月25 日刊 登在 《中 国证 券报》 、 《 上海 证券 报》 、 《 证券时 报》 、 《 证券 日报》 上的 《泰 信基 金管 理有 限 公司关 于基 金行 业 高 级管理 人员 变更 的公 告》 。 本公司 上述 人事 变动 已按 相关规 定向 监管 机构 进行 备案。 除此以 外无 其他 重大 人事 变动。





11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告 期无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。





11.4 基 金投 资策略 的改 变 报告期 内基 金投 资策 略未 发生改 变。





11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 本报告 期本 基金 支付 给普 华永道 中天 会计 师事 务所 有限公 司审 计费 为人 民 币 10 万 元。 该 审 计机构 从基 金合 同生 效日 (2006 年 12 月15 日) 开 始为本 基金 提供 审计 服务 。





11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本报告 期内 ,本 基金 管理 人、托 管人 及其 高级 管理 人员未 受到 监管 部门 的稽 查或处 罚。





11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 中信证券 2 975,866,112.21 15.80% 888,426.58 16.05% - 长江证券 1 684,468,851.03 11.08% 605,686.73 10.94% - 招商证券 1 675,592,025.55 10.94% 597,833.21 10.80% - 国泰君安 1 633,785,658.14 10.26% 560,837.25 10.13% - 东方证券 1 614,126,915.35 9.95% 543,441.50 9.81% - 国联证券 1 520,983,514.03 8.44% 474,303.08 8.57% - 泰信优质生活股票 2013 年年度 报告 第 50 页 共 53 页


申银万国 1 450,434,903.32 7.29% 410,075.19 7.41% - 海通证券 2 415,408,890.24 6.73% 378,188.42 6.83% - 浙商证券 1 311,006,820.98 5.04% 276,920.39 5.00% - 中信建投 2 280,720,204.76 4.55% 255,564.97 4.62% - 中银国际 2 184,260,618.39 2.98% 163,052.39 2.94% - 方正证券 1 174,227,511.93 2.82% 154,173.98 2.78% - 国金证券 2 112,216,116.24 1.82% 99,300.26 1.79% - 国信证券 1 76,263,312.49 1.24% 69,429.59 1.25% - 第一创业证券 1 65,582,043.18 1.06% 59,706.51 1.08% - 西南证券 1 - - - - - 上海证券 1 - - - - - 安信证券 1 - - - - - 中国建银投资 证券 2 - - - - - 万联证券 1 - - - - - 中航证券 1 - - - - - 华泰联合证券 1 - - - - - 华宝证券 1 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 广发证券 2 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 注:1 、根据 中国证监 会《 关于完善证 券投资基 金交 易席位有关 问题的通 知》 ( 证监基金字 【20 07】48 号) 中 关于 “一 家基金 公司 通过 一家 证券 经营机 构买 卖证 券的 年交 易佣金 , 不 得超 过 其 当年所有基金 买 卖证券 交 易佣金 30 %” 的要 求,本 基金管理人在 选择租用 交 易单元时,注 重所选 证券公 司的 综合 实力 、 市 场声誉 。 对证 券公 司的 研 究能力 , 由公 司研 究人 员 对其提 供的 研究 报告 、 研究成果的质 量进行定 期 评估。公司将 根据内部 评 估报告,对席 位租用情 况 进行总体评 价,决定 是否对 交易 单元 租用 情况 进行调 整。


2 、本基金与公司旗下在 中 国银行托管的泰信蓝筹 精 选基金、泰信增强收 益基 金、泰信中证 200 指数、 泰信 中小 盘精 选基 金共用 交易 单元 。 11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 泰信优质生活股票 2013 年年度 报告 第 51 页 共 53 页


成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 中信证券 - - 1,480,000,000.00 29.50% - - 长江证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 国联证券 - - 2,019,200,000.00 40.25% - - 申银万国 - - 420,000,000.00 8.37% - - 海通证券 - - 430,000,000.00 8.57% - - 浙商证券 - - 439,900,000.00 8.77% - - 中信建投 - - 140,000,000.00 2.79% - - 中银国际 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 国信证券 - - 88,000,000.00 1.75% - - 第一创业证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 上海证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 中国建银投资 证券 - - - - - - 万联证券 - - - - - - 中航证券 - - - - - - 华泰联合证券 - - - - - - 华宝证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - -


11.8 其 他重 大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 12 年4 季报 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报》 、 《 证券 时报》 及公 司 网站 2013 年1 月22 日 泰信优质生活股票 2013 年年度 报告 第 52 页 共 53 页


(www.ftfund.com ) 2 网 上 直 销 新 增 易 宝 通 为 支 付渠道 及费 率优 惠公 告 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报》 、 《 证券 时报》 及公 司 网站 (www.ftfund.com ) 2013 年3 月9 日 3 参 加 工 商 银 行 个 人 网 上 渠 道申购 费率 优惠 业务 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报》 、 《 证券 时报》 及公 司 网站 (www.ftfund.com ) 2013 年3 月27 日 4 12 年 年报 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报》 、 《 证券 时报》 及公 司 网站 (www.ftfund.com ) 2013 年3 月29 日 5 新增天天基金销售为代销 机构并 开通 费率 优惠 业务 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报》 、 《 证券 时报》 及公 司 网站 (www.ftfund.com ) 2013 年4 月8 日 6 13 年1 季 度报 告 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报》 、 《 证券 时报》 及公 司 网站 (www.ftfund.com ) 2013 年4 月20 日 7 新 增 和 讯 技 术 有 限 公 司 为 代 销 机 构 并 开 通 定 投 转 换 及费率 优惠 业务 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报》 、 《 证券 时报》 及公 司 网站 (www.ftfund.com ) 2013 年5 月21 日 8 新 增 数 米 基 金 为 代 销 机 构 并 开 通 定 投 转 换 费 率 优 惠 业务 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报》 、 《 证券 时报》 及公 司 网站 (www.ftfund.com ) 2013 年6 月1 日 9 关 于 行 业 高 级 人 员 变 更 的 公告 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报》 、 《 证券 时报》 及公 司 网站 (www.ftfund.com ) 2013 年6 月25 日 10 新 增 金 华 银 行 并 开 通 定 投 转换业 务 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报》 、 《 证券 时报》 及公 司 网站 (www.ftfund.com ) 2013 年7 月10 日 11 13 年2 季 度报 告 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报》 、 《 证券 时报》 及公 司 网站 (www.ftfund.com) 2013 年7 月17 日 12 13 年 半年 报 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报》 、 《 证券 时报》 及公 司 网站 (www.ftfund.com ) 2013 年8 月27 日 13 13 年3 季 度报 告 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报》 、 《 证券 时报》 及公 司 网站 (www.ftfund.com ) 2013 年10 月25 日 14 停牌股 票估 值调 整 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报》 、 《 证券 时报》 及公 司 网站 (www.ftfund.com ) 2013 年12 月27 日 15 在 平 安 银 行 申 购 定 期 费 率 优惠业 务 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报》 、 《 证 券 时报》 及公 司 网站 (www.ftfund.com ) 2013 年12 月20 日


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§12 备查文 件目录 12.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 批准 泰信 优 质生活 股票 型证 券投 资基 金设立 的文 件


2 、 《泰 信优 质生 活股 票型 证券投 资基 金基 金合 同》


3 、 《泰 信优 质生 活股 票型 证券投 资基 金招 募说 明书 》





4 、 《泰 信优 质生 活股 票型 证券投 资基 金托 管协 议》


5 、中 国证 监会 批准 设立 泰 信基金 管理 有限 公司 的文 件


6 、报 告期 内泰 信优 质生 活 股票型 证券 投资 基金 在指 定报刊 上披 露的 各项 公告 12.2 存 放地 点 本报告分别置 备于基金 管 理人、基金托 管人的办 公 场所 ,供投资 者免费查 阅 。在支付必要 的 工本费 后, 投 资者 可在 有 效的工 作时 间内 取得 本报 告及上 述备 查文 件的 复制 件或复 印件 。 12.3 查 阅方 式 投资者 可登 录本 基金 管理 人公司 网站(http://www.ftfund.com) 查阅 上述 相关 文件, 或拨 打客 户服 务中 心电 话(400-888-5988 ,021-38784566) , 和本公 司客 服联 系。 泰信基金管理有限公司 2014 年3 月27 日