鹏 华货 币市 场证 券投 资基 金 2 0 1 3 年 年度 报
告摘 要
2 0 1 3 年 1 2 月 3 1 日
基金管理人： 鹏华基金管理有限公司
基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
送出日期： 2 0 1 4 年 3 月 2 7 日鹏华货币 2 0 1 3 年年度报告摘要
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§ 1 1 1 1 重要提示
基 金管 理人 的董 事会 、董 事保 证本 报告 所载 资料 不存 在虚 假记 载、 误导 性陈 述或 重大 遗漏 ，
并 对其 内容 的真 实性 、准 确性 和完 整性 承担 个别 及连 带的 法律 责任 。本 年度 报告 已经 三分 之二 以
上 独立 董事 签字 同意 ，并 由董 事长 签发 。
基 金托 管人 中国 农业 银行 股份 有限 公司 根据 本基 金合 同规 定， 于 2 0 1 4 年 3 月 2 4 日 复核 了本
报 告中 的财 务指 标、 净值 表现 、利 润分 配情 况、 财务 会计 报告 、投 资组 合报 告等 内容 ，保 证复 核
内 容不 存在 虚假 记载 、误 导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
基 金管 理人 承诺 以诚 实信 用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运 用基 金资 产 ， 但 不保 证基 金一 定盈 利 。
基 金的 过往 业绩 并不 代表 其未 来表 现。 投资 有风 险， 投资 者在 作出 投资 决策 前应 仔细 阅读 本
基 金的 招募 说明 书及 其更 新。
本 年度 报告 摘要 摘自 年度 报告 正文 ，投 资者 欲了 解详 细内 容， 应阅 读年 度报 告正 文。
普 华永 道中 天会 计师 事务 所 （特 殊普 通合 伙 ） 注 册会 计师 对本 基金 出具 了 “ 标 准无 保留 意见 ”
的 审计 报告 。
本 报告 期自 2 0 1 3 年 1 月 1 日 起至 2 0 1 3 年 1 2 月 3 1 日 止。鹏华货币 2 0 1 3 年年度报告摘要
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§ 2 2 2 2 基金简介
2 . 1 基金基本情况
基 金简 称 鹏 华货 币
基 金主 代码 1 6 0 6 0 6
基 金运 作方 式 契 约型 开放 式
基 金合 同生 效日 2 0 0 5 年 4 月 1 2 日
基 金管 理人 鹏 华基 金管 理有 限公 司
基 金托 管人 中 国农 业银 行股 份有 限公 司
报 告期 末基 金份 额总 额 7 , 1 3 9 , 8 1 1 , 9 5 9 . 3 5 份
基 金合 同存 续期 不 定期
下 属分 级基 金的 基金 简称 ： 鹏 华货 币 A 鹏 华货 币 B
下 属分 级基 金的 交易 代码 ： 1 6 0 6 0 6 1 6 0 6 0 9
报 告期 末下 属分 级基 金的 份额 总额 2 , 4 1 3 , 7 7 6 , 5 6 2 . 5 0 份 4 , 7 2 6 , 0 3 5 , 3 9 6 . 8 5 份
2 . 2 基金产品说明
投 资目 标 在 保证 资产 安全 与资 产充 分流 动性 的前 提下 ， 为 投资 者追 求稳 定的 现金 收
益 。
投 资策 略 在 战略 资产 配置 上， 主要 采取 利率 预期 与组 合久 期控 制相 结合 的策 略 ， 在
战 术资 产操 作上 ， 主 要采 取滚 动投 资 、 关 键时 期的 时机 抉择 策略 ， 并 结合
市 场环 境适 时进 行回 购套 利等 操作 。
业 绩比 较基 准 活 期存 款税 后利 率（ 即活 期存 款利 率 × ( 1 - 利 息税 率 ) ）
风 险收 益特 征 本 基金 属于 货币 市场 基金 ， 为 证券 投资 基金 中的 低风 险品 种 ； 长 期平 均的
风 险和 预期 收益 低于 成长 型基 金 、 价 值型 基金 、 指 数型 基金 、 纯 债券 基金 。
鹏 华货 币 A 鹏 华货 币 B
下 属 分 级 基 金 的 风
险 收益 特征
风 险收 益特 征同 上 风 险收 益特 征同 上
2 . 3 基金管理人和基金托管人
项 目 基 金管 理人 基 金托 管人
名 称 鹏 华基 金管 理有 限公 司 中 国农 业银 行股 份有 限公 司
信 息披 露负 责
人
姓 名 张 戈 李 芳菲
联 系电 话 0 7 5 5 - 8 2 8 2 5 7 2 0 0 1 0 - 6 6 0 6 0 0 6 9
电 子邮 箱 z h a n g g e @ p h f u n d . c o m . c n l i f a n g f e i @ a b c h i n a . c o m
客 户服 务 电 话 4 0 0 6 7 8 8 9 9 9 9 5 5 9 9
传 真 0 7 5 5 - 8 2 0 2 1 1 2 6 0 1 0 - 6 3 2 0 1 8 1 6鹏华货币 2 0 1 3 年年度报告摘要
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2 . 4 信息披露方式
登 载基 金年 度报 告正 文的 管理 人互 联网 网址 h t t p : / / w w w . p h f u n d . c o m
基 金年 度报 告报 告备 置地 点 深 圳 市 福 田 区 福 华 三 路 1 6 8 号 深 圳 国
际 商 会 中 心 第 4 3 层 鹏 华 基 金 管 理 有 限
公 司
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 2 8 号 凯 晨
世 贸 中 心 东 座 F 9 中 国 农 业 银 行 股 份 有
限 公司
§3 3 3 3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3 . 1 主要会计数据和财务指标
金 额单 位： 人民 币元
3 . 1 . 1
期间
数据
和指
标
2 0 1 3 年 2 0 1 2 年 2 0 1 1 年
鹏华货币 A 鹏华货币 B 鹏华货币 A 鹏华货币 B 鹏华货币 A 鹏华货币 B
本期
已实
现收
益
3 8 , 8 9 1 , 1 5 4 . 2 8 2 1 3 , 8 5 6 , 4 6 3 . 9 2 4 5 , 4 1 1 , 0 6 1 . 6 1 2 1 5 , 8 9 5 , 0 0 0 . 8 3 1 5 , 4 9 5 , 4 8 0 . 2 9 6 0 , 0 8 0 , 1 3 9 . 4 1
本期
利润
3 8 , 8 9 1 , 1 5 4 . 2 8 2 1 3 , 8 5 6 , 4 6 3 . 9 2 4 5 , 4 1 1 , 0 6 1 . 6 1 2 1 5 , 8 9 5 , 0 0 0 . 8 3 1 5 , 4 9 5 , 4 8 0 . 2 9 6 0 , 0 8 0 , 1 3 9 . 4 1
本期
净值
收益
率
4 . 0 2 7 8 % 4 . 2 7 6 6 % 4 . 0 7 9 1 % 4 . 3 2 8 4 % 3 . 4 4 3 2 % 3 . 6 9 1 0 %
3 . 1 . 2
期末
数据
和指
标
2 0 1 3 年末 2 0 1 2 年末 2 0 1 1 年末
期末
基金
资产
净值
2 , 4 1 3 , 7 7 6 , 5 6 2 . 5 0 4 , 7 2 6 , 0 3 5 , 3 9 6 . 8 5 1 , 2 7 6 , 0 6 2 , 6 9 8 . 7 3 6 , 1 1 6 , 1 3 4 , 7 0 9 . 6 1 8 6 4 , 4 7 1 , 4 2 8 . 9 3 4 , 2 7 8 , 0 5 7 , 9 3 6 . 1 7
期末
基金
份额
净值
1 . 0 0 0 0 1 . 0 0 0 0 1 . 0 0 0 0 1 . 0 0 0 0 1 . 0 0 0 0 1 . 0 0 0 0鹏华货币 2 0 1 3 年年度报告摘要
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注 ： （ 1 ） 本期 已实 现收 益指 基金 本期 利息 收入 、投 资收 益、 其他 收入 （不 含公 允价 值变 动收 益）
扣 除相 关费 用后 的余 额， 本期 利润 为本 期已 实现 收益 加上 本期 公允 价值 变动 收益 ，由 于货 币市 场
基 金采 用摊 余成 本法 核算 ，因 此， 公允 价值 变动 收益 为零 ，本 期已 实现 收益 和本 期利 润的 金额 相
等 ；
（ 2 ） 所 述基 金业 绩指 标不 包括 持有 人认 购或 交易 基金 的各 项费 用 （例 如 ， 开 放式 基金 的转 换费 等 ） ，
计 入费 用后 实际 收益 水平 要低 于所 列数 字；
（ 3 ） 表 中的 “期 末 ” 均 指报 告期 最后 一日 ， 即 1 2 月 3 1 日， 无 论该 日是 否为 开放 日或 交易 所的 交
易 日；
（ 4 ） 基金 收益 分配 按月 结 转 份额 。
3 . 2 基金表现
3 . 2 . 1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
鹏 华货 币 A
阶 段
份 额净 值
增 长率 ①
份 额净 值
增 长率 标
准 差 ②
业 绩比 较
基 准收 益
率 ③
业 绩比 较基
准 收益 率标
准 差 ④
① － ③ ②－ ④
过 去三 个月 1 . 2 5 7 0 % 0 . 0 0 5 4 % 0 . 0 8 8 2 % 0 . 0 0 0 0 % 1 . 1 6 8 8 % 0 . 0 0 5 4 %
过 去六 个月 2 . 2 6 8 0 % 0 . 0 0 5 4 % 0 . 1 7 6 4 % 0 . 0 0 0 0 % 2 . 0 9 1 6 % 0 . 0 0 5 4 %
过 去一 年 4 . 0 2 7 8 % 0 . 0 0 4 5 % 0 . 3 5 0 0 % 0 . 0 0 0 0 % 3 . 6 7 7 8 % 0 . 0 0 4 5 %
过 去三 年 1 1 . 9 9 9 3 % 0 . 0 0 3 8 % 1 . 2 3 9 8 % 0 . 0 0 0 2 % 1 0 . 7 5 9 5 % 0 . 0 0 3 6 %
过 去五 年 1 5 . 6 8 2 3 % 0 . 0 0 4 8 % 1 . 9 5 9 8 % 0 . 0 0 0 2 % 1 3 . 7 2 2 5 % 0 . 0 0 4 6 %
自 基金 成立
起 至今
2 7 . 9 1 0 5 % 0 . 0 0 5 3 % 8 . 0 2 6 5 % 0 . 0 0 2 2 % 1 9 . 8 8 4 0 % 0 . 0 0 3 1 %
鹏 华货 币 B
阶 段
份 额净 值
增 长率 ①
份 额净 值
增 长率 标
准 差 ②
业 绩比 较
基 准收 益
率 ③
业 绩比 较基
准 收益 率标
准 差 ④
① － ③ ②－ ④
过 去三 个月 1 . 3 1 7 2 % 0 . 0 0 5 4 % 0 . 0 8 8 2 % 0 . 0 0 0 0 % 1 . 2 2 9 0 % 0 . 0 0 5 4 %
过 去六 个月 2 . 3 9 0 5 % 0 . 0 0 5 4 % 0 . 1 7 6 4 % 0 . 0 0 0 0 % 2 . 2 1 4 1 % 0 . 0 0 5 4 %
过 去一 年 4 . 2 7 6 6 % 0 . 0 0 4 5 % 0 . 3 5 0 0 % 0 . 0 0 0 0 % 3 . 9 2 6 6 % 0 . 0 0 4 5 %
过 去三 年 1 2 . 8 0 5 5 % 0 . 0 0 3 8 % 1 . 2 3 9 8 % 0 . 0 0 0 2 % 1 1 . 5 6 5 7 % 0 . 0 0 3 6 %
过 去五 年 1 7 . 0 7 6 3 % 0 . 0 0 4 8 % 1 . 9 5 9 8 % 0 . 0 0 0 2 % 1 5 . 1 1 6 5 % 0 . 0 0 4 6 %
自 基金 成立
起 至今
3 0 . 1 6 5 1 % 0 . 0 0 5 3 % 8 . 0 2 6 5 % 0 . 0 0 2 2 % 2 2 . 1 3 8 6 % 0 . 0 0 3 1 %
注 ：本 基金 业绩 比较 基准 为活 期存 款税 后利 率（ 即活 期存 款利 率 * （1 - 利 息税 率 ） ） 。鹏华货币 2 0 1 3 年年度报告摘要
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3 . 2 . 2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较鹏华货币 2 0 1 3 年年度报告摘要
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注 ： 1 、 鹏华 货币 基金 基金 合同 于 2 0 0 5 年 4 月 1 2 日 生效 .
2 、 截至 本基 金建 仓期 结束 ，本 基金 的各 项投 资比 例已 达到 基金 合同 中规 定的 各项 比例 。鹏华货币 2 0 1 3 年年度报告摘要
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3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较鹏华货币 2 0 1 3 年年度报告摘要
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注 ：合 同生 效当 年按 照实 际存 续期 计算 ，不 按整 个自 然年 度进 行折 算。
3 . 3 过去三年基金的利润分配情况
单 位： 人民 币元
鹏 华货 币 A
年 度
已 按 再 投资 形式
转 实收 基金
直 接通 过应 付
赎 回款 转出 金额
应 付利 润
本 年变 动
年 度利 润
分 配 合 计
备 注
2 0 1 3 年 2 7 , 5 0 9 , 3 7 8 . 7 4 7 , 9 6 5 , 1 0 5 . 9 1 3 , 4 1 6 , 6 6 9 . 6 3 3 8 , 8 9 1 , 1 5 4 . 2 8
2 0 1 2 年 3 0 , 4 7 0 , 9 8 2 . 2 7 1 2 , 7 6 7 , 9 6 2 . 5 1 2 , 1 7 2 , 1 1 6 . 8 3 4 5 , 4 1 1 , 0 6 1 . 6 1
2 0 1 1 年 1 1 , 8 4 6 , 9 6 2 . 0 5 3 , 2 0 7 , 0 9 9 . 9 6 4 4 1 , 4 1 8 . 2 8 1 5 , 4 9 5 , 4 8 0 . 2 9
合 计 6 9 , 8 2 7 , 3 2 3 . 0 6 2 3 , 9 4 0 , 1 6 8 . 3 8 6 , 0 3 0 , 2 0 4 . 7 4 9 9 , 7 9 7 , 6 9 6 . 1 8
单 位： 人民 币元
鹏 华货 币 B
年 度
已 按 再 投资 形式
转 实收 基金
直 接通 过应 付
赎 回款 转出 金额
应 付利 润
本 年变 动
年 度利 润
分 配 合 计
备 注
2 0 1 3 年 1 6 1 , 2 0 8 , 6 7 2 . 1 8 5 4 , 9 8 8 , 2 2 5 . 5 2 - 2 , 3 4 0 , 4 3 3 . 7 8 2 1 3 , 8 5 6 , 4 6 3 . 9 2
2 0 1 2 年 1 5 7 , 0 8 7 , 0 5 6 . 1 3 5 2 , 8 5 0 , 8 4 2 . 5 1 5 , 9 5 7 , 1 0 2 . 1 9 2 1 5 , 8 9 5 , 0 0 0 . 8 3
2 0 1 1 年 4 2 , 3 9 8 , 0 7 2 . 3 4 1 5 , 0 1 8 , 4 5 9 . 9 0 2 , 6 6 3 , 6 0 7 . 1 7 6 0 , 0 8 0 , 1 3 9 . 4 1
合 计 3 6 0 , 6 9 3 , 8 0 0 . 6 5 1 2 2 , 8 5 7 , 5 2 7 . 9 3 6 , 2 8 0 , 2 7 5 . 5 8 4 8 9 , 8 3 1 , 6 0 4 . 1 6鹏华货币 2 0 1 3 年年度报告摘要
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§ 4 4 4 4 管理人报告
4 . 1 基金管理人及基金经理情况
4 . 1 . 1 基金管理人及其管理基金的经验
鹏 华基 金管 理有 限公 司成 立于 1 9 9 8 年 1 2 月 2 2 日 ，业 务范 围包 括基 金募 集、 基金 销售 、 资
产 管理 及中 国证 监会 许可 的其 他业 务。 截止 本报 告期 末， 公司 股东 由国 信证 券股 份有 限公 司、 意
大 利欧 利盛 资本 资产 管理 股份 公司 （ E u r i z o n C a p i t a l S G R S . p . A . ） 、 深圳 市北 融信 投资 发展 有限
公 司组 成 ， 公 司性 质为 中外 合资 企业 。 公 司原 注册 资本 8 , 0 0 0 万 元人 民币 ， 后 于 2 0 0 1 年 9 月 完
成 增资 扩股 ，增 至 1 5 , 0 0 0 万 元人 民币 。截 止本 报告 期末 ，公 司管 理 1 只 封闭 式基 金、 4 5 只 开放
式 基金 和 7 只 社保 组合 ， 经 过 1 5 年 投资 管 理基 金 ， 在 基金 投资 、 风 险控 制等 方面 积累 了丰 富经 验 。
4 . 1 . 2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓 名 职 务
任 本基 金的 基金 经理 （助 理）
期 限
证 券从
业 年限
说 明
任 职日 期 离 任日 期
初 冬
本 基 金 基
金 经 理 ，
固 定 收 益
部 总经 理
2 0 0 5 年 4 月
1 2 日
2 0 1 3 年 1 月 3 1
日
1 7
初 冬女 士 ， 国 籍中 国 ， 经 济
学 硕 士 ， 1 7 年 证 券 从 业 经
验 。曾 在平 安证 券研 究所 、
平 安 保 险 投 资 管 理 中 心 等
公 司从 事研 究与 投资 工作 。
2 0 0 0 年 8 月 至 今 就 职 于 鹏
华 基金 管理 有限 公司 ， 历 任
研 究员 、 鹏 华普 丰基 金基 金
经 理 助 理 等 职 ， 2 0 0 5 年 4
月 至 2 0 1 3 年 1 月 担 任 鹏 华
货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 基
金 经理 ， 2 0 1 1 年 4 月 起至 今
担 任 鹏 华 丰 盛 稳 固 收 益 债
券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理 ， 2 0 1 3 年 3 月 起至 今兼 任
鹏 华 双 债 增 利 债 券 型 证 券
投 资 基 金 基 金 经 理 ， 2 0 1 3
年 5 月 起至 今兼 任鹏 华双 债
加 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金
基 金经 理 ； 现 同时 担任 鹏华
基 金固 定收 益投 资总 监 、 固
定 收 益部 总经 理 、 投 资决 策
委 员 会 成 员 及 社 保 基 金 组
合 投资 经理 。 初 冬女 士具 备
基 金从 业资 格 。 本 报告 期内鹏华货币 2 0 1 3 年年度报告摘要
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本 基金 基金 经理 发生 变动 ，
初 冬 女 士 不 再 担 任 本 基 金
基 金经 理。
李 君
本 基 金 基
金 经理
2 0 1 3 年 1 月
3 1 日
- 4
李 君女 士 ， 国 籍中 国 ， 厦 门
大 学经 济学 硕士 ， 4 年 金融
证 券从 业经 验 。 历 任平 安银
行 资 金 交 易 部 银 行 账 户 管
理 岗 ， 从 事银 行间 市场 资金
交 易工 作 ； 2 0 1 0 年 8 月 加盟
鹏 华基 金管 理有 限公 司 ， 担
任 集中 交易 室债 券交 易员 ，
从 事债 券研 究、 交易 工作 ；
2 0 1 3 年 1 月 起 担 任 鹏 华 货
币 市 场 证 券 投 资 基 金 基 金
经 理 。 李 君女 士具 备基 金从
业 资格 。 本 报告 期内 本基 金
基 金经 理发 生变 动 ， 改 由李
君 担任 本基 金基 金经 理。
注 ： 1 . 任 职日 期和 离任 日期 均指 公司 作出 决定 后正 式对 外公 告之 日 ； 担 任新 成立 基金 基金 经理 的 ，
任 职日 期为 基金 合同 生效 日。
2 . 证 券从 业的 含义 遵从 行业 协会 关于 从业 人员 资格 管理 办法 的相 关规 定。
4 . 2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报 告期 内， 本基 金管 理人 严格 遵守 《证 券投 资基 金法 》等 法律 法规 、中 国证 监会 的有 关规 定
以 及基 金合 同的 约定 ，本 着诚 实守 信、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运作 基金 资产 ，在 严格 控制 风险 的
基 础上 ，为 基金 份额 持有 人谋 求最 大利 益。 本报 告期 内， 本基 金运 作合 规， 不存 在违 反基 金合 同
和 损害 基金 份额 持有 利益 的行 为。
4 . 3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4 . 3 . 1 公平交易制度和控制方法
根 据中 国证 监会 《 证 券投 资基 金管 理公 司公 平交 易制 度指 导意 见 》 ， 公 司制 定了 《鹏 华基 金管
理 有限 公司 公平 交易 管理 规定 》 ， 将 公司 所管 理的 封闭 式基 金 、 开 放式 基金 、 社 保组 合 、 特 定客 户
资 产管 理组 合等 不同 资产 组合 的授 权、 研究 分析 、投 资决 策、 交易 执行 、业 绩评 估等 投资 管理 活
动 均纳 入公 平交 易管 理， 在业 务流 程和 岗位 职责 中制 定公 平交 易的 控制 规则 和控 制活 动， 建立 对
公 平交 易的 执行 、监 督及 审核 流程 ，严 禁在 不同 投资 组合 之间 进行 利益 输送 。
在 投资 研究 环节 ： 1 、 公 司使 用唯 一的 研究 报告 发布 平台 “ 研 究报 告管 理平 台 ”， 确 保各 投资
组 合在 获得 投资 信息 、 研 究 支持 、 投 资建 议和 实施 投资 决策 方面 享有 公平 的机 会 ； 2 、 公 司严 格按鹏华货币 2 0 1 3 年年度报告摘要
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照 《股 票库 管理 规定 》 、 《 信用 产品 投资 管理 规定 》 ， 执行 股票 及信 用产 品出 入库 及日 常维 护工 作 ，
确 保相 关证 券入 库以 内容 严谨 、 观 点明 确的 研究 报告 作为 依据 ； 3 、 在 公司 股票 库基 础上 ， 各 涉及
股 票投 资的 资产 组合 根据 各自 的投 资目 标、 投资 风格 、投 资范 围和 防范 关联 交易 的原 则分 别建 立
资 产组 合股 票库 ，基 金经 理在 股票 库基 础上 根据 投资 授权 以及 基金 合同 择股 方式 构建 具体 的投 资
组 合 ； 4 、 严 格执 行投 资授 权制 度 ， 明 确投 资决 策委 员会 、 分 管投 资副 总裁 、 基 金经 理等 各主 体的
职 责和 权限 划分 ，合 理 确定 基金 经理 的投 资权 限， 超过 投资 权限 的操 作， 应严 格履 行审 批程 序。
在 交易 执行 环节 ： 1 、 所 有公 司管 理的 资产 组合 的交 易必 须通 过集 中交 易室 完成 ， 集 中交 易室
负 责建 立和 执行 交易 分配 制度 ， 确 保各 投资 组合 享有 公平 的交 易执 行机 会 ； 2 、 针 对交 易所 公开 竞
价 交易 ，集 中交 易室 应严 格启 用恒 生交 易系 统中 的公 平交 易程 序， 交易 系统 则自 动启 用公 平交 易
功 能， 由系 统按 照 “ 未 委托 数量 ” 的 比例 对不 同资 产组 合进 行委 托量 的公 平分 配； 如果 相关 基金
经 理坚 持以 不同 的价 格进 行交 易 ， 且 当前 市场 价格 不能 同时 满足 多个 资产 组合 的指 令价 格要 求时 ，
交 易系 统自 动按 照 “ 价格 优先 ” 原 则进 行委 托； 当市 场价 格同 时满 足多 个资 产组 合的 指令 价格 要
求 时 ， 则 交易 系统 自动 按照 “ 同 一指 令价 格下 的公 平交 易 ” 模 式 ， 进 行公 平委 托和 交易 量分 配 ； 3 、
银 行间 市场 交易 、交 易所 大宗 交易 等非 集中 竞价 交易 需依 据公 司《 股票 投资 交易 流程 》和 《固 定
收 益投 资管 理流 程》 的规 定执 行； 银行 间市 场交 易、 交易 所大 宗交 易等 以公 司名 义进 行的 交易 ，
各 投资 组合 经理 应在 交易 前独 立确 定各 投资 组合 的交 易价 格和 数量 ，公 司按 照价 格优 先、 比例 分
配 的原 则对 交易 结果 进行 分配 ； 4 、 新 股 、 新 债申 购及 非公 开定 向增 发交 易需 依据 公司 《 新 股申 购
流 程 》 、 《 固定 收益 投 资 管理 流程 》和 《非 公开 定向 增发 流程 》的 规定 执行 ，对 新股 和新 债申 购方
案 和分 配过 程进 行审 核和 监控 。
在 交易 监控 、 分 析与 评估 环节 ： 1 、 为 加强 对日 常投 资交 易行 为的 监控 和管 理 ， 杜 绝利 益输 送 、
不 公平 交易 等违 规交 易行 为， 防范 日常 交易 风险 ，公 司明 确了 关注 类交 易的 界定 及对 应的 监控 和
评 估措 施机 制； 所监 控的 交易 包括 但不 限于 ：交 易所 公开 竞价 交易 中同 日同 向交 易的 交易 时机 和
交 易价 差、 不同 投资 组合 临近 交易 日的 同向 交易 和反 向交 易的 交易 时机 和交 易价 差、 关联 交易 、
债 券交 易收 益率 偏离 度 、 成 交量 和成 交价 格异 常 、 银 行间 债券 交易 对手 交易 等 ； 2 、 将 公 平 交易 作
为 投资 组合 业绩 归因 分析 和交 易绩 效评 价的 重要 关注 内容 ，发 现的 异常 情况 由金 融工 程师 进行 分
析 ； 3 、 监察 稽核 部分 别于 每季 度和 每年 度编 写《 公平 交易 执行 情况 检查 报告 》 ， 内容 包括 关注 类
交 易监 控执 行情 况 、 不 同投 资组 合的 整体 收益 率差 异分 析和 同向 交易 价差 分析 ； 《公 平交 易执 行情
况 检查 报告 》需 经公 司基 金经 理、 督察 长和 总经 理签 署。
4 . 3 . 2 公平交易制度的执行情况
报 告期 内， 本基 金管 理人 严格 执行 公平 交易 制度 ，确 保不 同投 资组 合在 研究 、交 易、 分配 等鹏华货币 2 0 1 3 年年度报告摘要
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各 环节 得到 公平 对待 。
4 . 3 . 3 异常交易行为的专项说明
报 告期 内， 本基 金未 发生 违法 违规 且并 对基 金财 产造 成损 失的 异常 交易 行为 。
本 报告 期内 基金 管理 人管 理的 所有 投资 组合 参与 的交 易所 公开 竞价 同日 反向 交易 成交 较少 的
单 边交 易量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5 % 的 交易 次数 为 3 次 ， 主 要原 因在 于指 数成 份股 交易 不活 跃
导 致。
4 . 4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4 . 4 . 1 报告期内基金投资策略和运作分析
2 0 1 3 年 我国 债券 市场 整体 大幅 波动 ， 债 券收 益率 在上 半年 逐步 回落 ， 但 是下 半年 又快 速上 升 ，
同 时债 券收 益率 曲线 明显 平坦 化， 期限 利差 水平 大幅 缩小 。货 币市 场利 率的 变化 情况 与债 券市 场
整 体运 行格 局也 基本 一致 ，呈 现前 松后 紧的 态势 。 2 0 1 3 年 全年 1 年 期金 融债 收益 率上 升了 2 0 0 b p
左 右， 1 年 期 A A 级 信用 债收 益率 上升 了 2 2 0 b p 左 右。
2 0 1 3 年 1 - 5 月 市场 流动 性相 对宽 松 ， 但 6 月 出现 的流 动性 紧张 成为 了全 年的 转折 点 。 虽 然央
行 根据 市场 情况 运用 短期 政策 工具 进行 了适 度调 节， 但是 投放 力度 有限 ；同 时我 国银 行业 大规 模
扩 张同 业及 表外 业务 ，使 市 场 资金 需求 持续 旺盛 ，资 金供 求情 况紧 张。 流动 性紧 张的 局面 通常 在
月 末、 季末 和年 末等 时点 最为 明显 ，在 2 0 1 3 年 下半 年的 各月 月末 ，这 一情 况表 现得 更为 突出 ， 货
币 市场 利率 的抬 升幅 度更 加明 显。
本 报告 期内 货币 基金 以配 置存 款类 资产 为主 ，组 合久 期保 持略 低水 平。
4 . 4 . 2 报告期内基金的业绩表现
2 0 1 3 年 本基 金 A 类 份额 净值 增长 率为 4 . 0 2 7 8 ％ ， B 类 份额 净值 增长 率为 4 . 2 7 6 6 ％ ， 同 期业 绩
基 准增 长率 为 0 . 3 5 ％ 。
4 . 5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
从 海外 情况 看， 美国 经济 仍在 趋于 复苏 过程 ，欧 洲的 复苏 步伐 相对 缓慢 。从 国内 情况 看， 通
胀 水平 继续 保持 低位 ，经 济增 长相 对稳 定， 但需 要高 度关 注我 国社 会融 资总 量及 非标 资产 的扩 张
趋 势。 在企 业及 地方 政府 债务 压力 居高 不下 的情 况下 ，社 会融 资需 求可 能维 持旺 盛， 进而 推动 影
子 银行 继续 扩张 。从 政策 层面 看， 央行 很可 能仍 以短 期数 量型 货币 政策 工具 为主 ，但 影子 银行 及
非 标资 产的 扩张 趋势 或引 发管 理层 的更 多关 注， 不排 除将 有进 一步 的管 理措 施出 台。
对 于后 期市 场我 们认 为， 在经 济整 体保 持稳 定的 情况 下， 央行 将继 续维 持稳 健的 货币 政策 ，
货 币政 策难 以快 速或 明显 放松 ；同 时， 经济 去杠 杆的 过程 将是 缓慢 的， 短期 内社 会融 资需 求仍 会鹏华货币 2 0 1 3 年年度报告摘要
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较 为强 烈， 使未 来一 段时 间资 金供 求或 维持 紧平 衡状 态， 利率 呈现 高位 震荡 的特 点。
基 于以 上分 析 ， 2 0 1 4 年 货币 基金 将选 择中 性略 低久 期 ， 并 密切 跟踪 市场 变化 ， 适 时调 整各 类
资 产的 投资 比重 ，在 平衡 资产 安全 性和 流动 性的 前提 下争 取更 好回 报。
4 . 6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
4 . 6 . 1 有 关参 与估 值流 程各 方及 人员 的职 责分 工、 专业 胜任 能力 和相 关工 作经 历的 描述 ：
基 金的 估值 由基 金会 计负 责， 基金 会计 对公 司所 管理 的基 金以 基金 为会 计核 算主 体， 独立 建
账 、 独 立核 算 ， 保 证不 同基 金之 间在 名册 登记 、 账 户设 置 、 资 金划 拨 、 账 簿记 录等 方面 相互 独立 。
基 金会 计核 算独 立于 公司 会计 核算 。基 金会 计核 算采 用专 用的 财务 核算 软件 系统 进行 基金 核算 及
帐 务处 理； 每日 按时 接收 成交 数据 及权 益数 据， 进行 基金 估值 。基 金会 计核 算采 用基 金管 理公 司
与 托管 银行 双人 同步 独立 核算 、相 互核 对的 方式 ，每 日就 基金 的会 计核 算、 基金 估值 等与 托管 银
行 进行 核对 ；每 日估 值结 果必 须与 托管 行核 对一 致后 才能 对外 公告 。基 金会 计除 设有 专职 基金 会
计 核算 岗外 ，还 设有 基金 会计 复核 岗位 ，负 责基 金会 计核 算的 日常 事后 复核 工作 ，确 保基 金净 值
核 算无 误。
配 备的 基金 会计 具备 会计 资格 和基 金从 业资 格， 在基 金核 算与 估值 方面 掌握 了丰 富的 知识 和
经 验 , 熟 悉及 了解 基金 估值 法规 、政 策和 方法 。
4 . 6 . 2 基 金经 理参 与或 决定 估值 的程 度：
基 金经 理不 参与 或决 定基 金日 常估 值。
4 . 6 . 3 本 公司 参与 估值 流程 各方 之间 不存 在任 何重 大利 益冲 突。
4 . 6 . 4 本 公司 现没 有进 行任 何定 价服 务的 签约 。
4 . 7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本 基金 在本 报告 期累 计分 配收 益 2 5 2 , 7 4 7 , 6 1 8 . 2 0 元 ， 利 润分 配金 额 、 方 式等 符合 相关 法规 和
本 基金 基金 合同 的规 定。
§ 5 5 5 5 托管人报告
5 . 1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在 托管 鹏华 货币 市场 证券 投资 基金 的过 程中 ，本 基金 托管 人 — 中 国农 业银 行股 份有 限公 司严
格 遵守 《证 券投 资基 金法 》 相 关法 律法 规的 规定 以及 《鹏 华货 币市 场证 券投 资基 金基 金合 同 》 、 《 鹏
华 货币 市场 证券 投资 基金 托管 协议 》的 约定 ，对 鹏华 货币 市场 证券 投资 基金 管理 人 —鹏 华基 金管
理 有限 公司 2 0 1 3 年 1 月 1 日 至 2 0 1 3 年 1 2 月 3 1 日 基金 的投 资运 作， 进行 了认 真、 独立 的会 计核鹏华货币 2 0 1 3 年年度报告摘要
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算 和必 要的 投资 监督 ， 认 真履 行了 托管 人的 义务 ， 没 有从 事任 何损 害基 金份 额持 有人 利益 的行 为 。
5 . 2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本 托管 人认 为， 鹏华 基金 管理 有限 公司 在鹏 华货 币市 场证 券投 资基 金的 投资 运作 、基 金资 产
净 值的 计算 、基 金份 额申 购赎 回价 格的 计算 、基 金费 用开 支及 利润 分配 等问 题上 ，不 存在 损害 基
金 份额 持有 人利 益的 行为 ；在 报告 期内 ，严 格遵 守了 《证 券投 资基 金法 》等 有关 法律 法规 ，在 各
重 要方 面的 运作 严格 按照 基金 合同 的规 定进 行。
5 . 3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本 托管 人认 为， 鹏华 基金 管理 有限 公司 的信 息披 露事 务符 合《 证券 投资 基金 信息 披露 管理 办
法 》及 其他 相关 法律 法规 的规 定， 基金 管理 人所 编制 和披 露的 鹏华 货币 市场 证券 投资 基金 年度 报
告 中的 财务 指标 、净 值表 现、 收益 分配 情况 、财 务会 计报 告、 投资 组合 报告 等信 息真 实、 准确 、
完 整， 未发 现有 损害 基金 持有 人利 益的 行为 。
§ 6 6 6 6 审计报告
普 华永 道中 天会 计师 事务 所（ 特殊 普通 合伙 ）注 册会 计师 对本 基金 出具 了 “ 标 准无 保留 意见 ”的
审 计报 告。 投资 者可 通过 年度 报告 正文 查看 审计 报告 全文 。
§ 7 7 7 7 年度财务报表
7 . 1 资产负债表
会 计主 体： 鹏华 货币 市场 证券 投资 基金
报 告截 止日 ： 2 0 1 3 年 1 2 月 3 1 日
单 位： 人民 币元
资 产 附 注号
本 期末
2 0 1 3 年 1 2 月 3 1 日
上 年度 末
2 0 1 2 年 1 2 月 3 1 日
资 产 ：
银 行存 款 4 , 7 7 1 , 5 0 6 , 2 0 4 . 8 1 5 , 1 7 0 , 7 0 8 , 3 1 2 . 0 6
结 算备 付金 4 7 , 6 1 9 . 0 5 -
存 出保 证金 - -
交 易性 金融 资产 1 , 1 0 4 , 7 7 3 , 9 4 9 . 1 3 2 , 8 5 2 , 9 6 8 , 3 8 2 . 8 2
其 中： 股票 投资 - -
基 金投 资 - -
债 券投 资 1 , 1 0 4 , 7 7 3 , 9 4 9 . 1 3 2 , 8 5 2 , 9 6 8 , 3 8 2 . 8 2
资 产支 持证 券投 资 - -
衍 生金 融资 产 - -鹏华货币 2 0 1 3 年年度报告摘要
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买 入返 售金 融资 产 1 , 1 5 0 , 4 0 0 , 8 9 5 . 6 0 -
应 收证 券清 算款 3 4 4 , 1 1 5 . 2 9 -
应 收利 息 4 3 , 5 7 3 , 5 5 3 . 0 3 7 3 , 1 4 5 , 0 6 5 . 8 8
应 收股 利 - -
应 收申 购款 9 4 , 0 7 5 , 2 7 1 . 4 8 -
递 延所 得税 资产 - -
其 他资 产 - -
资 产总 计 7 , 1 6 4 , 7 2 1 , 6 0 8 . 3 9 8 , 0 9 6 , 8 2 1 , 7 6 0 . 7 6
负 债和 所有 者权 益 附 注号
本 期末
2 0 1 3 年 1 2 月 3 1 日
上 年度 末
2 0 1 2 年 1 2 月 3 1 日
负 债 ：
短 期借 款 - -
交 易性 金融 负债 - -
衍 生金 融负 债 - -
卖 出回 购金 融资 产款 - 6 8 2 , 4 2 8 , 3 7 6 . 3 5
应 付证 券清 算款 - -
应 付赎 回款 6 , 0 9 2 , 1 7 2 . 8 9 3 , 2 8 1 , 8 5 1 . 1 4
应 付管 理人 报酬 1 , 4 1 7 , 9 0 9 . 7 5 2 , 1 6 1 , 8 4 6 . 6 0
应 付托 管费 4 2 9 , 6 6 9 . 6 3 6 5 5 , 1 0 5 . 0 1
应 付销 售服 务费 4 3 5 , 7 1 2 . 2 1 3 8 9 , 9 4 8 . 2 9
应 付交 易费 用 2 1 , 8 9 1 . 9 9 3 7 , 1 6 0 . 5 1
应 交税 费 6 6 , 6 0 0 . 0 0 6 6 , 6 0 0 . 0 0
应 付利 息 - 3 7 4 , 8 4 1 . 7 3
应 付利 润 1 6 , 2 2 4 , 2 2 3 . 6 0 1 5 , 1 4 7 , 9 8 7 . 7 5
递 延所 得税 负债 - -
其 他负 债 2 2 1 , 4 6 8 . 9 7 8 0 , 6 3 5 . 0 4
负 债合 计 2 4 , 9 0 9 , 6 4 9 . 0 4 7 0 4 , 6 2 4 , 3 5 2 . 4 2
所 有者 权益 ：
实 收基 金 7 , 1 3 9 , 8 1 1 , 9 5 9 . 3 5 7 , 3 9 2 , 1 9 7 , 4 0 8 . 3 4
未 分配 利润 - -
所 有者 权益 合计 7 , 1 3 9 , 8 1 1 , 9 5 9 . 3 5 7 , 3 9 2 , 1 9 7 , 4 0 8 . 3 4
负 债和 所有 者权 益总 计 7 , 1 6 4 , 7 2 1 , 6 0 8 . 3 9 8 , 0 9 6 , 8 2 1 , 7 6 0 . 7 6
注 ： 报 告截 止日 2 0 1 3 年 1 2 月 3 1 日 ， 基 金份 额净 值 1 . 0 0 0 0 元， 基 金份 额总 额 7 , 1 3 9 , 8 1 1 , 9 5 9 . 3 5
份 。 基 金 份 额 净 值 A 级 1 . 0 0 0 0 元 ， B 级 1 . 0 0 0 0 元 ； 基 金 份 额 总 额 A 级 2 , 4 1 3 , 7 7 6 , 5 6 2 . 5 0 份 ， B
级 4 , 7 2 6 , 0 3 5 , 3 9 6 . 8 5 份 。
7 . 2 利润表
会 计主 体： 鹏华 货币 市场 证券 投资 基金
本 报告 期： 2 0 1 3 年 1 月 1 日 至 2 0 1 3 年 1 2 月 3 1 日
单 位： 人民 币元鹏华货币 2 0 1 3 年年度报告摘要
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项 目 附 注号
本 期
2 0 1 3 年 1 月 1 日 至 2 0 1 3
年 1 2 月 3 1 日
上 年度 可比 期间
2 0 1 2 年 1 月 1 日 至
2 0 1 2 年 1 2 月 3 1 日
一 、收 入 2 9 8 , 5 5 7 , 5 1 7 . 9 6 2 9 5 , 9 2 1 , 0 9 0 . 2 0
1 . 利 息收 入 2 8 9 , 0 3 3 , 8 1 6 . 3 4 2 7 9 , 6 2 8 , 3 0 1 . 4 9
其 中： 存款 利息 收入 1 7 2 , 2 4 8 , 4 0 2 . 3 1 1 7 6 , 9 2 8 , 6 9 9 . 0 3
债 券利 息收 入 1 0 0 , 1 6 8 , 2 3 5 . 1 6 7 2 , 5 9 0 , 2 1 6 . 4 3
资 产支 持证 券利 息收 入 - -
买 入返 售金 融资 产收 入 1 6 , 6 1 7 , 1 7 8 . 8 7 3 0 , 1 0 9 , 3 8 6 . 0 3
其 他利 息收 入 - -
2 . 投 资收 益 （ 损 失以 “- ” 填 列 ） 9 , 5 2 3 , 7 0 1 . 6 2 1 6 , 2 6 2 , 7 8 8 . 7 1
其 中： 股票 投资 收益 - -
基 金投 资收 益 - -
债 券投 资收 益 9 , 5 2 3 , 7 0 1 . 6 2 1 6 , 2 6 2 , 7 8 8 . 7 1
资 产支 持证 券投 资收 益 - -
衍 生工 具收 益 - -
股 利收 益 - -
3 . 公 允价 值变 动收 益（ 损失 以
“- ” 号 填列 ）
- -
4 . 汇 兑收 益 （损 失以 “- ” 号 填
列 ）
- -
5 . 其 他收 入（ 损失 以 “ - ” 号 填
列 ）
- 3 0 , 0 0 0 . 0 0
减 ： 二 、费 用 4 5 , 8 0 9 , 8 9 9 . 7 6 3 4 , 6 1 5 , 0 2 7 . 7 6
1 ． 管理 人报 酬 7 . 4 . 8 . 2 . 1 2 1 , 2 3 4 , 9 2 3 . 2 0 2 1 , 2 2 6 , 4 6 3 . 7 9
2 ． 托管 费 7 . 4 . 8 . 2 . 2 6 , 4 3 4 , 8 2 5 . 2 8 6 , 4 3 2 , 2 6 1 . 7 9
3 ． 销售 服务 费 7 . 4 . 8 . 2 . 3 2 , 9 2 4 , 1 0 7 . 5 2 3 , 3 6 3 , 4 4 9 . 9 1
4 ． 交易 费用 1 , 1 4 1 . 6 8 5 0 0 . 3 5
5 ． 利息 支出 1 4 , 8 3 6 , 9 3 8 . 8 8 3 , 2 1 9 , 5 6 7 . 3 2
其 中： 卖出 回购 金融 资产 支出 1 4 , 8 3 6 , 9 3 8 . 8 8 3 , 2 1 9 , 5 6 7 . 3 2
6 ． 其他 费用 3 7 7 , 9 6 3 . 2 0 3 7 2 , 7 8 4 . 6 0
三、 利 润总 额 （亏 损总 额以 “- ”
号 填列 ）
2 5 2 , 7 4 7 , 6 1 8 . 2 0 2 6 1 , 3 0 6 , 0 6 2 . 4 4
减 ：所 得税 费用 - -
四 、净 利润 （净 亏损 以 “ - ” 号
填 列）
2 5 2 , 7 4 7 , 6 1 8 . 2 0 2 6 1 , 3 0 6 , 0 6 2 . 4 4
7 . 3 所有者权益（基金净值）变动表
会 计主 体： 鹏华 货币 市场 证券 投资 基金
本 报告 期： 2 0 1 3 年 1 月 1 日 至 2 0 1 3 年 1 2 月 3 1 日
单 位： 人民 币元鹏华货币 2 0 1 3 年年度报告摘要
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项 目
本 期
2 0 1 3 年 1 月 1 日 至 2 0 1 3 年 1 2 月 3 1 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益 合计
一 、 期 初所 有者 权益 （ 基
金 净值 ）
7 , 3 9 2 , 1 9 7 , 4 0 8 . 3 4 - 7 , 3 9 2 , 1 9 7 , 4 0 8 . 3 4
二 、 本 期经 营活 动产 生的
基 金净 值变 动数 （ 本 期利
润 ）
- 2 5 2 , 7 4 7 , 6 1 8 . 2 0 2 5 2 , 7 4 7 , 6 1 8 . 2 0
三 、 本 期基 金份 额交 易产
生 的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填
列 ）
- 2 5 2 , 3 8 5 , 4 4 8 . 9 9 - - 2 5 2 , 3 8 5 , 4 4 8 . 9 9
其 中： 1 . 基 金申 购款 4 7 , 9 7 0 , 7 0 0 , 9 0 0 . 2 4 - 4 7 , 9 7 0 , 7 0 0 , 9 0 0 . 2 4
2 . 基 金赎 回款 - 4 8 , 2 2 3 , 0 8 6 , 3 4 9 . 2 3 - - 4 8 , 2 2 3 , 0 8 6 , 3 4 9 . 2 3
四 、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“ - ”号 填列 ）
- - 2 5 2 , 7 4 7 , 6 1 8 . 2 0 - 2 5 2 , 7 4 7 , 6 1 8 . 2 0
五 、 期 末所 有者 权益 （ 基
金 净值 ）
7 , 1 3 9 , 8 1 1 , 9 5 9 . 3 5 - 7 , 1 3 9 , 8 1 1 , 9 5 9 . 3 5
项 目
上 年度 可比 期间
2 0 1 2 年 1 月 1 日 至 2 0 1 2 年 1 2 月 3 1 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益 合计
一 、 期 初所 有者 权益 （ 基
金 净值 ）
5 , 1 4 2 , 5 2 9 , 3 6 5 . 1 0 - 5 , 1 4 2 , 5 2 9 , 3 6 5 . 1 0
二 、 本 期经 营活 动产 生的
基 金净 值变 动数 （ 本 期利
润 ）
- 2 6 1 , 3 0 6 , 0 6 2 . 4 4 2 6 1 , 3 0 6 , 0 6 2 . 4 4
三 、 本 期基 金份 额交 易产
生 的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填
列 ）
2 , 2 4 9 , 6 6 8 , 0 4 3 . 2 4 - 2 , 2 4 9 , 6 6 8 , 0 4 3 . 2 4
其 中： 1 . 基 金申 购款 4 8 , 1 6 9 , 8 7 2 , 5 0 6 . 6 4 - 4 8 , 1 6 9 , 8 7 2 , 5 0 6 . 6 4
2 . 基 金赎 回款 - 4 5 , 9 2 0 , 2 0 4 , 4 6 3 . 4 0 - - 4 5 , 9 2 0 , 2 0 4 , 4 6 3 . 4 0
四 、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“ - ”号 填列 ）
- - 2 6 1 , 3 0 6 , 0 6 2 . 4 4 - 2 6 1 , 3 0 6 , 0 6 2 . 4 4
五 、 期 末所 有者 权益 （ 基
金 净值 ）
7 , 3 9 2 , 1 9 7 , 4 0 8 . 3 4 - 7 , 3 9 2 , 1 9 7 , 4 0 8 . 3 4
报 表附 注为 财务 报表 的组 成部 分。鹏华货币 2 0 1 3 年年度报告摘要
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本 报告 7 . 1 至 7 . 4 财 务报 表由 下列 负责 人签 署：
_ _ _ _ _ _ 邓 召明 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 毕 国强 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 刘 慧红 _ _ _ _
基 金管 理人 负责 人 主 管会 计工 作负 责人 会 计机 构负 责人
7 . 4 报表附注
7 . 4 . 1 基金基本情况
鹏 华 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 “ 本 基 金 ” ) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称
“ 中 国证 监会 ” ) 证 监基 金字 [ 2 0 0 5 ] 第 2 6 号 《关 于同 意鹏 华货 币市 场证 券投 资基 金募 集的 批复 》
核 准， 由鹏 华基 金管 理有 限公 司依 照《 中华 人民 共和 国证 券投 资基 金法 》和 《鹏 华货 币市 场证 券
投 资基 金基 金合 同》 负责 公开 募集 。本 基金 为契 约型 开放 式， 存续 期限 不定 ，首 次设 立募 集不 包
括 认购 资金 利息 共募 集 3 , 3 5 3 , 2 5 5 , 2 4 3 . 0 1 元 ，业 经 普 华永 道中 天会 计师 事务 所（ 特殊 普通 合伙 ）
普 华永 道中 天验 字 ( 2 0 0 5 ) 第 4 1 号 验资 报告 予以 验证 。经 向中 国证 监会 备案 ， 《 鹏 华 货币 市场 证券
投 资 基 金 基 金 合 同 》 于 2 0 0 5 年 4 月 1 2 日 正 式 生 效 ， 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为
3 , 3 5 3 , 7 4 3 , 5 6 5 . 0 6 份 基 金 份 额 ， 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合 4 8 8 , 3 2 2 . 0 5 份 基 金 份 额 。 本 基 金 的 基 金
管 理人 为鹏 华基 金管 理有 限公 司， 基金 托管 人为 中国 农业 银行 股份 有限 公司 。
根 据 《货 币市 场基 金管 理暂 行规 定 》 和 《 鹏 华货 币市 场证 券投 资基 金基 金合 同 》 的 有关 规定 ，
本 基金 的投 资范 围为 国内 依法 公开 发行 的、 具有 良好 流动 性的 金融 工具 ，主 要包 括现 金、 期限 在
一 年以 内 ( 含 一年 ) 的 债券 回购 、央 行票 据、 银行 定期 存款 、大 额存 单， 剩余 期限 在 三百 九十 七天
以 内 ( 含 三百 九十 七天 ) 的 债券 ，以 及中 国证 监会 、中 国人 民银 行认 可的 具有 良好 流动 性的 货币 市
场 工 具 。 本 基 金 投 资 于 短 期 金 融 市 场 投 资 品 种 的 比 例 ， 不 低 于 本 基 金 非 现 金 资 产 总 值 的 8 0 % 。 本
基 金的 业绩 比较 基准 为活 期存 款税 后利 率。
根 据《 鹏华 货币 市场 证券 投资 基金 基金 合同 》和 《鹏 华货 币市 场证 券投 资基 金招 募说 明书 》
并 报中 国证 监会 备案 ，自 2 0 0 6 年 9 月 1 5 日 起， 本基 金根 据单 个基 金账 户内 基金 份额 余额 ，将 基
金 份额 分为 不同 的级 别， 并依 据不 同级 别的 基金 份额 收取 不同 的销 售服 务费 。在 基金 存续 期内 的
任 何一 个开 放日 ，单 个基 金账 户内 保 留 的本 基金 份额 超过 5 0 0 万 份 ( 包 含 5 0 0 万 份 ) 时 ，本 基金 的
注 册登 记机 构自 动将 其单 个基 金账 户内 持有 的可 用基 金份 额升 级为 B 级 基金 份额 ，并 于升 级当 日
适 用 B 级 的相 关费 率。 单个 基金 账户 内保 留的 本基 金份 额低 于 5 0 0 万 份 ( 不 含 5 0 0 万 份 ) ， 本基 金
的 注册 登记 机构 自动 将其 单个 基金 账户 内持 有的 可用 基金 份额 降级 为 A 级 基金 份额 ，并 于降 级当
日 适用 A 级 的相 关费 率。 由于 基金 费用 的不 同， 本基 金 A 级 基金 份额 和 B 级 基金 份额 分别 计算 基
金 份额 净值 ， 计 算公 式为 计算 日各 类别 基金 资产 净值 除以 计算 日发 售在 外的 该级 别基 金份 额总 数 。鹏华货币 2 0 1 3 年年度报告摘要
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7 . 4 . 2 会计报表的编制基础
本 基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2 0 0 6 年 2 月 1 5 日 颁布 的 《 企 业会 计准 则－ 基本 准则 》 和 3 8
项 具体 会计 准则 、 其 后颁 布的 企业 会计 准则 应用 指南 、 企 业会 计准 则解 释以 及其 他相 关规 定 ( 以 下
合 称 “企 业会 计准 则 ” ) 、 中 国证 监会 公告 [ 2 0 1 0 ] 5 号 《 证 券投 资基 金信 息披 露 X B R L 模 板第 3 号 <
年 度报 告和 半年 度报 告 > 》 、 中国 证券 业协 会于 2 0 0 7 年 5 月 1 5 日 颁布 的《 证券 投资 基金 会计 核算
业 务指 引 》 、 《 鹏华 货币 市场 证券 投资 基金 基金 合同 》和 中国 证监 会允 许的 基金 行业 实务 操作 的有
关 规定 编制 。
7 . 4 . 3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本 基金 2 0 1 3 年 度财 务报 表符 合企 业会 计准 则的 要求 ， 真 实 、 完 整地 反映 了本 基金 2 0 1 3 年 1 2
月 3 1 日 的财 务状 况以 及 2 0 1 3 年 度的 经营 成果 和基 金净 值变 动情 况等 有关 信息 。
7 . 4 . 4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本 报告 期所 采用 的会 计政 策、 会计 估计 与最 近一 期年 度报 告相 一致 。
7 . 4 . 5 差错更正的说明
本 基金 本报 告期 没有 发生 重大 会计 差错 更正 。
7 . 4 . 6 税项
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 0 2 ] 1 2 8 号 《 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通
知 》 、 财税 [ 2 0 0 8 ] 1 号 《关 于企 业所 得税 若干 优惠 政策 的通 知》 及其 他相 关财 税法 规和 实务 操作 ，
主 要税 项列 示如 下：
( 1 ) 以 发行 基金 方式 募集 资金 不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税 。 基 金买 卖债 券的 差价 收
入 不予 征收 营业 税。
( 2 ) 对 基金 从证 券市 场中 取得 的收 入 ， 包 括买 卖债 券的 差价 收入 ， 债 券的 利息 收入 及其 他收 入 ，
暂 不征 收企 业所 得税 。
( 3 ) 对 基金 取得 的企 业债 券利 息收 入 ， 应由 发行 债券 的企 业在 向基 金支 付利 息时 代扣 代缴 2 0 %
的 个人 所得 税。
7 . 4 . 7 关联方关系
关 联方 名称 与 本基 金的 关系
鹏 华基 金管 理有 限公 司 基 金管 理人 、基 金销 售机 构
中 国农 业银 行股 份有 限公 司 （ “中 国农 业
银 行 ”）
基 金托 管人 、基 金代 销机 构
国 信证 券股 份有 限公 司（ “ 国 信证 券 ”） 基 金管 理人 的股 东、 基金 代销 机构鹏华货币 2 0 1 3 年年度报告摘要
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意 大 利 欧 利 盛 资 本 资 产 管 理 股 份 公 司
（E u r i z o n C a p i t a l S G R S . p . A . )
基 金管 理人 的股 东
深 圳市 北融 信投 资发 展有 限公 司 基 金管 理人 的股 东
鹏 华资 产管 理（ 深圳 ）有 限公 司 基 金管 理人 的子 公司
注 ： 下 述关 联交 易均 在正 常业 务范 围内 按一 般商 业条 款订 立。
7 . 4 . 8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7 . 4 . 8 . 1 通过关联方交易单元进行的交易
本 基金 本报 告期 内及 上年 度可 比较 期间 未通 过关 联方 交易 单元 发生 股票 交易 、权 证交 易、 债券 交
易 、债 券回 购交 易， 也没 有发 生应 支付 关联 方的 佣金 业务 。
7 . 4 . 8 . 2 关联方报酬
7 . 4 . 8 . 2 . 1 基金管理费
单 位： 人民 币元
项 目
本 期
2 0 1 3 年 1 月 1 日至 2 0 1 3 年 1 2 月
3 1 日
上 年度 可比 期间
2 0 1 2 年 1 月 1 日 至 2 0 1 2 年 1 2 月
3 1 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的 管理 费
2 1 , 2 3 4 , 9 2 3 . 2 0 2 1 , 2 2 6 , 4 6 3 . 7 9
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客 户维 护费
1 , 3 1 1 , 6 8 5 . 4 7 1 , 9 3 0 , 5 2 7 . 0 8
注 ： （ 1 ） 支 付 基 金 管 理 人 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 的 管 理 人 报 酬 年 费 率 为 0 . 3 3 % ， 逐 日 计 提 ， 按 月
支 付。 日管 理费 = 前 一日 基金 资产 净值 ×0 . 3 3 % ÷当 年天 数。
（ 2 ） 根据 《开 放式 证券 投资 基金 销售 费用 管理 规定 》 ， 基金 管理 人依 据销 售机 构销 售基 金的 保有
量 提取 一定 比例 的客 户维 护费 ， 用 以向 基金 销售 机构 支付 客户 服务 及销 售活 动中 产生 的相 关费 用 ，
客 户维 护费 从基 金管 理费 中列 支。
7 . 4 . 8 . 2 . 2 基金托管费
单 位： 人民 币元
项 目
本 期
2 0 1 3 年 1 月 1 日至 2 0 1 3 年 1 2 月
3 1 日
上 年度 可比 期间
2 0 1 2 年 1 月 1 日 至 2 0 1 2 年 1 2 月
3 1 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的 托管 费
6 , 4 3 4 , 8 2 5 . 2 8 6 , 4 3 2 , 2 6 1 . 7 9
注 : 支 付基 金托 管人 中国 农业 银行 股份 有限 公司 的托 管费 年费 率为 0 . 1 0 % ， 逐日 计提 ，按 月支 付 。
日 托管 费 = 前 一日 基金 资产 净值 × 0 . 1 0 % ÷ 当 年天 数。
7 . 4 . 8 . 2 . 3 销售服务费
单 位： 人民 币元鹏华货币 2 0 1 3 年年度报告摘要
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获 得销 售服 务费 的
各 关联 方名 称
本 期
2 0 1 3 年 1 月 1 日 至 2 0 1 3 年 1 2 月 3 1 日
当 期发 生的 基金 应支 付的 销售 服务 费
鹏 华货 币 A 鹏 华货 币 B 合 计
鹏 华基 金公 司 6 7 9 , 7 7 6 . 0 5 5 1 6 , 2 4 8 . 9 1 1 , 1 9 6 , 0 2 4 . 9 6
中 国农 业银 行 3 6 1 , 7 5 5 . 8 5 4 , 7 0 9 . 1 2 3 6 6 , 4 6 4 . 9 7
国 信证 券 5 , 7 6 0 . 8 6 - 5 , 7 6 0 . 8 6
合 计 1 , 0 4 7 , 2 9 2 . 7 6 5 2 0 , 9 5 8 . 0 3 1 , 5 6 8 , 2 5 0 . 7 9
获 得销 售服 务费 的
各 关联 方名 称
上 年度 可比 期间
2 0 1 2 年 1 月 1 日 至 2 0 1 2 年 1 2 月 3 1 日
当 期发 生的 基金 应支 付的 销售 服务 费
鹏 华货 币 A 鹏 华货 币 B 合 计
鹏 华基 金公 司 5 9 9 , 2 9 7 . 7 9 4 6 4 , 1 3 4 . 4 9 1 , 0 6 3 , 4 3 2 . 2 8
中 国农 业银 行 4 3 0 , 9 9 2 . 8 3 1 1 , 9 0 7 . 8 7 4 4 2 , 9 0 0 . 7 0
国 信证 券 1 2 , 1 8 8 . 5 3 1 , 0 1 4 . 2 6 1 3 , 2 0 2 . 7 9
合 计 1 , 0 4 2 , 4 7 9 . 1 5 4 7 7 , 0 5 6 . 6 2 1 , 5 1 9 , 5 3 5 . 7 7
注 ：支 付基 金销 售机 构的 基金 销售 服务 费按 前一 日基 金资 产净 值的 约定 年费 率计 提， 逐日 累计 至
每 月 月 底 ， 按 月 支 付 。 自 2 0 0 6 年 9 月 1 5 日 实 行 基 金 份 额 分 级 起 ， A 级 基 金 份 额 持 有 人 和 B 级 基
金 份额 持有 人约 定的 年基 金销 售服 务费 率分 别为 0 . 2 5 % 和 0 . 0 1 % 。 其 计算 公式 为 ： 计 算日 基金 销售
服 务费 ＝计 算日 前一 日基 金资 产净 值 × 0 . 2 5 % （ 或 0 . 0 1 % ） 约定 年费 率 ÷当 年天 数。
7 . 4 . 8 . 3 与关联方进行银行间同业市场的债券 ( 含回购 ) 交易
单 位： 人民 币元
本 期
2 0 1 3 年 1 月 1 日 至 2 0 1 3 年 1 2 月 3 1 日
银 行间 市场
交 易的
各 关联 方名
称
债 券交 易金 额 基 金逆 回购 基 金正 回购
基 金买 入 基 金卖 出
交 易金
额
利 息收
入
交 易金 额 利 息支 出
中国农业银行 2 0 , 3 8 1 , 2 9 5 . 3 4 5 0 , 8 7 2 , 3 2 2 . 6 0 - - 6 8 8 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 5 5 9 , 0 1 2 . 2 8
上 年度 可比 期间
2 0 1 2 年 1 月 1 日 至 2 0 1 2 年 1 2 月 3 1 日
银 行间 市场
交 易的
各 关联 方名
称
债 券交 易金 额 基 金逆 回购 基 金正 回购
基 金买 入 基 金卖 出
交 易金
额
利 息收
入
交 易金 额 利 息支 出
中国农业银行 1 1 8 , 2 7 9 , 0 5 1 . 4 9 4 2 , 0 8 6 , 8 2 3 . 4 9 - - 2 5 4 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 2 2 4 , 1 7 0 . 5 9
注 ：与 关联 方之 间通 过银 行间 同业 市场 进行 的债 券（ 含回 购） 交易 ，该 类交 易均 在正 常业 务中 按
一 般商 业条 款而 订立 。鹏华货币 2 0 1 3 年年度报告摘要
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7 . 4 . 8 . 4 各关联方投资本基金的情况
7 . 4 . 8 . 4 . 1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
2 0 1 3 年 及 2 0 1 2 年 , 本 基金 管理 人未 投资 、持 有本 基金 。
7 . 4 . 8 . 4 . 2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
鹏 华货 币 B
份 额单 位： 份
关 联方 名称
本 期末
2 0 1 3 年 1 2 月 3 1 日
持 有的
基 金份 额
持 有的 基金 份额
占 基金 总份 额的 比例
鹏 华 资 产 管 理
有限公司
8 , 9 9 8 , 9 4 2 . 9 3 0 . 1 9 %
注 ：本 基金 本上 年度 末除 基金 管理 人之 外的 其他 关联 方没 有投 资及 持有 本基 金份 额。
7 . 4 . 8 . 5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单 位： 人民 币元
关 联方
名 称
本 期
2 0 1 3 年 1 月 1 日 至 2 0 1 3 年 1 2 月 3 1 日
上 年度 可比 期间
2 0 1 2 年 1 月 1 日 至 2 0 1 2 年 1 2 月 3 1 日
期末 余额 当 期 利 息收 入 期 末 余额 当 期 利 息收 入
中国农业银行 6 6 , 5 0 6 , 2 0 4 . 8 1 1 3 1 , 0 9 4 . 0 7 4 , 7 0 8 , 3 1 2 . 0 6 4 9 6 , 2 1 6 . 6 8
7 . 4 . 8 . 6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本 期
2 0 1 3 年 1 月 1 日 至 2 0 1 3 年 1 2 月 3 1 日
关 联方 名称 证 券代 码 证 券名 称 发 行方 式
基 金在 承销 期内 买入
数 量 （单 位 ： 张） 总 金额
国 信证 券 0 4 1 3 6 4 0 0 2 1 3 澄 星
C P 0 0 1
网 下申 购 1 0 0 , 0 0 0 1 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0
注 ：本 基金 上年 度可 比期 间未 参与 关联 方承 销的 证券 。
7 . 4 . 9 期末（ 2013 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流通受限证券
7 . 4 . 9 . 1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
截 至本 报告 期末 ，本 基金 没有 持有 因认 购新 发或 增发 而流 通受 限股 票， 也没 有持 有因 认购 新发 或
增 发而 流通 受限 债券 及权 证。鹏华货币 2 0 1 3 年年度报告摘要
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7 . 4 . 9 . 2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
截 至本 报告 期末 ，本 基金 没有 持有 暂时 停牌 股票 。
7 . 4 . 9 . 3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7 . 4 . 9 . 3 . 1 银行间市场债券正回购
截 至本 报告 期末 ，本 基金 没有 从事 银行 间市 场债 券正 回购 交易 形成 的卖 出回 购证 券款 余额 。
7 . 4 . 9 . 3 . 2 交易所市场债券正回购
截 至本 报告 期末 ，本 基金 没有 从事 交易 所市 场债 券正 回购 交易 形成 的卖 出回 购证 券款 余额 。
§ 8 8 8 8 投资组合报告
8 . 1 期末基金资产组合情况
金 额单 位 : 人 民币 元
序 号 项 目 金 额
占 基金 总资 产的
比 例（ % ）
1 固 定收 益投 资 1 , 1 0 4 , 7 7 3 , 9 4 9 . 1 3 1 5 . 4 2
其 中： 债 券 1 , 1 0 4 , 7 7 3 , 9 4 9 . 1 3 1 5 . 4 2
资 产支 持证 券 - -
2 买 入返 售金 融资 产 1 , 1 5 0 , 4 0 0 , 8 9 5 . 6 0 1 6 . 0 6
其 中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售 金 融资
产
- -
3 银 行存 款和 结算 备付 金合 计 4 , 7 7 1 , 5 5 3 , 8 2 3 . 8 6 6 6 . 6 0
4 其 他 各 项 资 产 1 3 7 , 9 9 2 , 9 3 9 . 8 0 1 . 9 3
5 合 计 7 , 1 6 4 , 7 2 1 , 6 0 8 . 3 9 1 0 0 . 0 0
8 . 2 债券回购融资情况
金 额单 位 : 人 民币 元
序 号 项 目 占 基金 资产 净值 的比 例（ % ）
1 报 告期 内债 券回 购融 资余 额 6 . 2 0
其 中： 买断 式回 购融 资 -
序 号 项 目 金 额
占 基 金
资 产 净
值 的 比
例 （ % ）
2 报 告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其 中： 买断 式回 购融 资 - -
注 ：报 告期 内债 券回 购融 资余 额占 基金 资产 净值 的比 例为 报告 期内 每日 融资 余额 占资 产净 值比 例鹏华货币 2 0 1 3 年年度报告摘要
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的 简单 平均 值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20% 20% 20% 20% 的说明
序 号 发 生日 期
融 资余 额
占 基金 资
产 净值 比
例 （% ）
原 因 调 整期
1 2 0 1 3 年 6 月 7 日 2 1 . 2 4 出 现较 大规 模的 赎回 2 0 1 3 年 6 月 7 日 至
2 0 1 3 年 6 月 1 3 日
2 2 0 1 3 年 6 月 8 日 2 1 . 2 4 出 现较 大规 模的 赎回 2 0 1 3 年 6 月 7 日 至
2 0 1 3 年 6 月 1 3 日
3 2 0 1 3 年 6 月 9 日 2 1 . 2 4 出 现较 大规 模的 赎回 2 0 1 3 年 6 月 7 日 至
2 0 1 3 年 6 月 1 3 日
4 2 0 1 3 年 6 月 1 0 日 2 1 . 2 4 出 现较 大规 模的 赎回 2 0 1 3 年 6 月 7 日 至
2 0 1 3 年 6 月 1 3 日
5 2 0 1 3 年 6 月 1 1 日 2 1 . 2 4 出 现较 大规 模的 赎回 2 0 1 3 年 6 月 7 日 至
2 0 1 3 年 6 月 1 3 日
6 2 0 1 3 年 6 月 1 2 日 2 1 . 2 4 出 现较 大规 模的 赎回 2 0 1 3 年 6 月 7 日 至
2 0 1 3 年 6 月 1 3 日
注 ：以 上日 期中 ， 2 0 1 3 年 6 月 7 日 为工 作日 ，其 余日 期为 节假 日。
8 . 3 基金投资组合平均剩余期限
8 . 3 . 1 投资组合平均剩余期限基本情况
项 目 天 数
报 告期 末投 资组 合平 均剩 余期 限 3 5
报 告期 内投 资组 合平 均剩 余期 限最 高值 1 3 9
报 告期 内投 资组 合平 均剩 余期 限最 低值 3 5
报告期内投资组合平均剩余期限超过 180 180 180 180 天情况说明
本 报告 期内 本货 币市 场基 金投 资组 合平 均剩 余期 限未 超过 1 8 0 天 。
8 . 3 . 2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序 号 平 均剩 余期 限
各 期限 资产 占基 金资 产
净 值的 比例 （ % ）
各 期限 负债 占基 金资
产 净值 的比 例（ % ）
1 3 0 天 以内 7 0 . 9 7 -
其 中： 剩余 存续 期超 过 3 9 7 天 的浮
动 利率 债
- -
2 3 0 天 ( 含 ) — 6 0 天 4 . 4 8 -
其 中： 剩余 存续 期超 过 3 9 7 天 的浮
动 利率 债
- -
3 6 0 天 ( 含 ) — 9 0 天 1 1 . 0 0 -鹏华货币 2 0 1 3 年年度报告摘要
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其 中： 剩余 存续 期超 过 3 9 7 天 的浮
动 利率 债
- -
4 9 0 天 ( 含 ) — 1 8 0 天 1 1 . 9 7 -
其 中： 剩余 存续 期超 过 3 9 7 天 的浮
动 利率 债
0 . 2 1 -
5 1 8 0 天 ( 含 ) — 3 9 7 天 （含 ） - -
其 中： 剩余 存续 期超 过 3 9 7 天 的浮
动 利率 债
- -
合 计 9 8 . 4 2 -
注 ：上 表中 ，附 息债 券的 成本 包括 债券 面值 和折 溢价 ，贴 现式 债券 的成 本包 括债 券投 资成 本和 内
在 应收 利息 。
8 . 4 期末按债券品种分类的债券投资组合
金 额单 位： 人民 币元
序 号 债 券品 种 摊 余成 本
占 基金 资产 净值
比 例（ % ）
1 国 家债 券 - -
2 央 行票 据 - -
3 金 融债 券 3 2 9 , 7 6 6 , 3 2 5 . 2 0 4 . 6 2
其 中： 政策 性金 融债 3 2 9 , 7 6 6 , 3 2 5 . 2 0 4 . 6 2
4 企 业债 券 1 4 , 8 4 9 , 4 2 8 . 0 9 0 . 2 1
5 企 业 短 期融 资券 7 6 0 , 1 5 8 , 1 9 5 . 8 4 1 0 . 6 5
6 中 期票 据 - -
7 其 他 - -
8 合 计 1 , 1 0 4 , 7 7 3 , 9 4 9 . 1 3 1 5 . 4 7
9 剩 余存 续期 超 过 3 9 7 天 的浮 动利 率债 券 1 4 , 8 4 9 , 4 2 8 . 0 9 0 . 2 1
注 ：上 表中 ，附 息债 券的 成本 包括 债券 面值 和折 溢价 ，贴 现式 债券 的成 本包 括债 券投 资成 本和 内
在 应收 利息 。
8 . 5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金 额单 位： 人民 币元
序 号 债 券代 码 债 券名 称 债 券数 量 ( 张 ) 摊 余成 本
占 基金 资产 净值
比 例（ % ）
1 1 3 0 2 0 1 1 3 国 开 0 1 1 , 2 0 0 , 0 0 0 1 2 0 , 0 0 0 , 9 1 5 . 2 2 1 . 6 8
2 1 3 0 2 1 0 1 3 国 开 1 0 1 , 2 0 0 , 0 0 0 1 1 9 , 7 9 8 , 9 9 8 . 8 8 1 . 6 8
3 1 3 0 2 1 8 1 3 国 开 1 8 9 0 0 , 0 0 0 8 9 , 9 6 6 , 4 1 1 . 1 0 1 . 2 6
4 0 4 1 3 5 9 0 2 4 1 3 安 钢 集
C P 0 0 1
7 0 0 , 0 0 0 7 0 , 0 4 4 , 5 3 2 . 8 4 0 . 9 8
5 0 4 1 3 5 4 0 0 6 1 3 宁 熊 猫
C P 0 0 1
7 0 0 , 0 0 0 7 0 , 0 1 8 , 8 5 6 . 7 6 0 . 9 8
6 0 4 1 3 5 3 0 0 3 1 3 酒 钢 5 0 0 , 0 0 0 5 0 , 0 1 4 , 2 2 9 . 0 3 0 . 7 0鹏华货币 2 0 1 3 年年度报告摘要
第 2 7 页 共 3 3 页
C P 0 0 1
7 0 4 1 3 6 4 0 0 2 1 3 澄 星
C P 0 0 1
4 0 0 , 0 0 0 4 0 , 0 0 6 , 6 3 4 . 1 3 0 . 5 6
8 0 4 1 3 5 2 0 0 6 1 3 长 虹
C P 0 0 1
4 0 0 , 0 0 0 4 0 , 0 0 0 , 6 8 2 . 8 9 0 . 5 6
9 0 4 1 3 5 1 0 0 7 1 3 八 钢
C P 0 0 1
3 0 0 , 0 0 0 3 0 , 0 1 4 , 6 6 5 . 4 0 0 . 4 2
1 0 0 4 1 3 6 5 0 0 1 1 3 瑞 水 泥
C P 0 0 1
3 0 0 , 0 0 0 3 0 , 0 1 4 , 3 4 2 . 4 6 0 . 4 2
8 . 6 “影子定价”与“摊余成本法 ”确定的基金资产净值的偏离
项 目 偏 离情 况
报 告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0 . 2 5 ( 含) - 0 . 5 % 间 的次 数 5
报 告期 内偏 离度 的最 高值 0 . 1 8 4 2 %
报 告期 内偏 离度 的最 低值 - 0 . 4 0 0 7 %
报 告期 内每 个交 易日 偏离 度的 绝对 值的 简单 平均 值 0 . 0 9 2 7 %
8 . 7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本 基金 本报 告期 末未 持有 资产 支持 证券 。
8 . 8 投资组合报告附注
8 . 8 . 1 基金计价方法说明
（1 ） 基金 持有 的银 行存 款以 本金 列示 ，按 银行 实际 协议 利率 逐日 计提 利息 ；
（2 ） 基 金持 有的 回购 协议 （ 封 闭式 回购 ） 以 成本 列示 ， 按 实际 利率 在实 际持 有期 间内 逐日 计
提 利息 ；
（3 ） 基 金持 有的 附息 债券 、 贴 现券 购买 时采 用实 际支 付价 款 （包 含交 易费 用 ） 确 定初 始成 本 ，
每 日按 摊余 成本 和实 际利 率计 算确 定利 息收 入；
（4 ） 基金 持有 的买 断式 回购 以协 议成 本列 示， 所产 生的 利息 在实 际持 有期 间内 逐日 计提 。 回
购 期间 对涉 及的 金融 资产 根据 其资 产的 性质 进行 相应 的估 值。 回购 期满 时， 若双 方都 能履 约， 则
按 协议 进行 交割 。若 融资 业务 到期 无法 履约 ，则 继续 持有 现金 资 产， 实际 持有 的相 关资 产按 其性
质 进行 估值 ；
（5 ） 基 金持 有的 资产 支持 证券 视同 债券 ， 购 买时 采用 实际 支付 价款 （包 含交 易费 用 ） 确 定初
始 成本 ，每 日按 摊余 成本 和实 际利 率计 算确 定利 息收 入。
8 . 8 . 2 若本报告期内货币市场基金持有剩余期限小于 3 9 7 天但剩余存续期超过 3 9 7
天的浮动利率债券，应声明本报告期内是否存在该类浮动利率债券的摊余成本
超过当日基金资产净值的 2 0 ％的情况。
本 报告 期内 本基 金持 有剩 余期 限小 于 3 9 7 天 但剩 余存 续期 超过 3 9 7 天 的浮 动利 率债 券的 摊余
成 本不 存在 超过 当日 基金 资产 净值 的 2 0 ％ 的情 况。鹏华货币 2 0 1 3 年年度报告摘要
第 2 8 页 共 3 3 页
8 . 8 . 3 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查 ， 或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本 基金 投资 的前 十名 证券 中没 有出 现发 行主 体被 监管 部门 立案 调查 ，或 在报 告编 制日 前一
年 内受 到公 开谴 责、 处罚 的情 形。
8 . 8 . 4 期末其他各项资产构成
单 位： 人民 币元
序 号 名 称 金 额
1 存 出保 证金 -
2 应 收证 券清 算款 3 4 4 , 1 1 5 . 2 9
3 应 收利 息 4 3 , 5 7 3 , 5 5 3 . 0 3
4 应 收申 购款 9 4 , 0 7 5 , 2 7 1 . 4 8
5 其 他应 收款 -
6 待 摊费 用 -
7 其 他 -
8 合 计 1 3 7 , 9 9 2 , 9 3 9 . 8 0
8 . 8 . 5 投资组合报告附注的其他文字描述部分
1 、 本 基金 的投 资决 策流 程主 要包 括 ： 久 期决 策 、 期 限结 构策 略 、 类 属配 置策 略和 个券 选择 策
略 。其 中久 期区 间决 策由 投资 决策 委员 会负 责制 定， 基金 经理 在设 定的 区间 内根 据市 场情 况自 行
调 整； 期限 结构 配置 和类 属配 置决 策由 固定 收益 小 组 讨 论确 定， 由基 金经 理实 施该 决策 并选 择相
应 的个 券进 行投 资。
2 、 由于 四舍 五入 的原 因， 投资 组合 报告 中数 字分 项之 和与 合计 项之 间可 能存 在尾 差。
§ 9 9 9 9 基金份额持有人信息
9 . 1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份 额单 位： 份
份
额
级
别
持 有人
户 数
( 户)
户 均持 有的 基
金 份额
持 有人 结构
机 构投 资者 个 人投 资者
持 有份 额
占 总份 额
比 例
持 有份 额
占 总份
额 比例
鹏
华
货
币 A
7 0 , 2 8 2 3 4 , 3 4 4 . 1 6 1 3 2 , 0 7 3 , 2 0 5 . 7 8 5 . 4 7 % 2 , 2 8 1 , 7 0 3 , 3 5 6 . 7 2 9 4 . 5 3 %
鹏
华
1 2 7 3 7 , 2 1 2 , 8 7 7 . 1 4 4 , 0 6 0 , 9 1 8 , 3 9 5 . 1 3 8 5 . 9 3 % 6 6 5 , 1 1 7 , 0 0 1 . 7 2 1 4 . 0 7 %鹏华货币 2 0 1 3 年年度报告摘要
第 2 9 页 共 3 3 页
货
币 B
合
计
7 0 , 4 0 9 1 0 1 , 4 0 4 . 8 2 4 , 1 9 2 , 9 9 1 , 6 0 0 . 9 1 5 8 . 7 3 % 2 , 9 4 6 , 8 2 0 , 3 5 8 . 4 4 4 1 . 2 7 %
9 . 2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项 目 份 额级 别 持 有份 额总 数（ 份） 占 基金 总份 额比 例
基 金管 理人 所有 从业 人员
持 有本 基金
鹏 华货 币 A 1 , 0 8 9 , 2 2 1 . 1 6 0 . 0 4 5 1 %
鹏 华货 币 B - -
合 计
1 , 0 8 9 , 2 2 1 . 1 6 0 . 0 1 5 3 %
注 ： （ 1 ） 本 公 司 高 级 管 理 人 员 、 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持 有 本 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 为
1 0 - 5 0 万 份（ 含 ） 。
（ 2 ） 本基 金的 基金 经理 本报 告期 末未 持有 本基 金份 额。
（ 3 ） 截 至本 报告 期末 ， 本 基金 管理 人从 业人 员投 资 、 持 有本 基金 符合 相关 法律 法规 、 中 国证 监会
规 定及 相关 管理 制度 的规 定。
§1 0 1 0 1 0 1 0 开放式基金份额变动
单 位： 份
鹏 华货 币 A 鹏 华货 币 B
基 金 合 同 生 效 日 （ 2 0 0 5 年 4 月 1 2 日 ） 基 金
份 额总 额
3 , 3 5 3 , 7 4 3 , 5 6 5 . 0 6 -
本 报告 期期 初基 金份 额总 额 1 , 2 7 6 , 0 6 2 , 6 9 8 . 7 3 6 , 1 1 6 , 1 3 4 , 7 0 9 . 6 1
本 报告 期基 金总 申购 份额 9 , 2 5 8 , 6 7 8 , 9 1 2 . 8 6 3 8 , 7 1 2 , 0 2 1 , 9 8 7 . 3 8
减 ：本 报告 期基 金总 赎回 份额 8 , 1 2 0 , 9 6 5 , 0 4 9 . 0 9 4 0 , 1 0 2 , 1 2 1 , 3 0 0 . 1 4
本 报告 期基 金拆 分变 动份 额 - -
本 报告 期期 末基 金份 额总 额 2 , 4 1 3 , 7 7 6 , 5 6 2 . 5 0 4 , 7 2 6 , 0 3 5 , 3 9 6 . 8 5
注 ： （ 1 ） 总申 购份 额含 红利 再投 、转 换入 份额 ；总 赎回 份额 含转 换出 份额 ；
（ 2 ） 本基 金从 2 0 0 6 年 9 月 1 5 日 分为 A 、 B 两 级。
§ 1 1 1 1 1 1 1 1 重大事件揭示
1 1 . 1 基金份额持有人大会决议
本 基金 本报 告期 内无 基金 份额 持有 人大 会决 议。鹏华货币 2 0 1 3 年年度报告摘要
第 3 0 页 共 3 3 页
1 1 . 2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1 1 . 2 . 1 报 告期 内基 金管 理人 的重 大人 事变 动：
因 公司 原监 事胡 继之 先生 辞去 鹏华 基金 管理 有限 公司 监事 职务 ， 根 据股 东国 信证 券股 份有 限
公 司 推 荐 ， 并 经 本 公 司 2 0 1 3 年 第 三 次 股 东 会 会 议 审 议 ， 同 意 由 李 国 阳 先 生 担 任 本 公 司 监 事 ， 胡
继 之不 再担 任本 公司 监事 职务 。 本 公司 已于 2 0 1 3 年 1 1 月 将上 述变 更事 项报 中国 证券 监督 管理 委
员 会深 圳监 管局 备案 。
报 告期 内公 司原 副总 裁曹 毅因 个人 原因 提出 辞职 ， 经 公司 五届 董事 会九 次会 议审 议 ， 同 意曹
毅 辞 去 公 司 副 总 裁 职 务 ， 相 关 高 管 任 免 情 况 已 于 2 0 1 3 年 3 月 9 日 在 指 定 媒 体 进 行 公 告 ， 并 向 中
国 证券 监督 管理 委员 会深 圳监 管局 备案 。
1 1 . 2 . 2 本 基 金 托 管 人 — 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 的 专 门 基 金 托 管 部 门 本 报 告 期 内 未 发 生
重 大人 事变 动。
1 1 . 3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本 报告 期无 涉及 对公 司运 营管 理及 基金 运作 产生 重大 影响 的， 与本 基金 管理 人、 基金 财产 、
基 金托 管业 务相 关的 诉讼 事项 。
1 1 . 4 基金投资策略的改变
本 基金 本报 告期 内基 金投 资策 略未 改变 。
1 1 . 5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本 报告 期内 未改 聘为 本基 金审 计的 会计 师事 务所 。本 年度 应支 付给 普华 永道 中天 会计 师事 务
所 （特 殊普 通合 伙） 审计 费用 1 2 0 , 0 0 0 . 0 0 元, 该 审计 机构 已提 供审 计服 务的 连续 年限 为 9 年 。
1 1 . 6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本 基金 管理 人、 基金 托管 人涉 及托 管业 务机 构及 其高 级管 理人 员在 报告 期内 未受 到任 何稽 查
或 处罚 。
1 1 . 7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
1 1 . 7 . 1 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金 额单 位： 人民 币元
券 商名 称
债 券交 易 债 券回 购交 易 权 证交 易
成 交 金 额
占 当 期债 券
成 交 总 额 的 比
例
成 交 金 额
占当 期债
券 回购
成 交 总 额
成 交 金 额
占 当 期权 证
成 交 总 额 的
比 例鹏华货币 2 0 1 3 年年度报告摘要
第 3 1 页 共 3 3 页
的 比例
申银万国 - - 2 , 2 4 8 , 4 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0 % - -
注 ： 1 、 交易 单元 选择 的标 准和 程序
1 ） 基 金管 理人 负责 选择 代理 本基 金证 券买 卖的 证券 经营 机构 ， 使 用其 交易 单元 作为 基金 的专 用交
易 单元 ，选 择的 标准 是：
（ 1 ） 实力 雄厚 ，信 誉良 好， 注册 资本 不少 于 3 亿 元人 民币 ；
（ 2 ） 财务 状况 良好 ，各 项财 务指 标显 示公 司经 营状 况稳 定；
（ 3 ） 经营 行为 规范 ，最 近二 年未 发生 重大 违规 行为 而受 到中 国证 监会 处罚 ；
（ 4 ） 内部 管理 规范 、严 格， 具备 健全 的内 控制 度， 并能 满足 基金 运作 高度 保密 的要 求；
（ 5 ） 具 备基 金运 作所 需的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交 易设 施符 合代 理本 基金 进行 证券 交易 的需 要 ，
并 能为 本基 金提 供全 面的 信息 服务 ；
（ 6 ） 研 究实 力较 强 ， 有 固定 的研 究机 构和 专门 的研 究人 员 ， 能 及时 为本 基金 提供 高质 量的 咨询 服
务 。
2 ）选 择交 易单 元的 程序 ：
我 公司 根据 上述 标准 ，选 定符 合条 件的 证券 公司 作为 租用 交易 单元 的对 象。 我公 司投 研部 门定 期
对 所选 定证 券公 司的 服务 进行 综合 评比 ，评 比内 容包 括： 提供 研究 报告 质量 、数 量、 及时 性及 提
供 研究 服务 主动 性和 质量 等情 况， 并依 据评 比结 果确 定交 易单 元交 易的 具体 情况 。我 公司 在比 较
了 多家 证券 经营 机构 的财 务状 况、 经营 状况 、研 究水 平后 ，向 券商 租用 交易 单元 作为 基金 专用 交
易 单元 。本 报告 期内 并未 发生 变更 交易 单元 的情 况。
根 据本 基金 管理 人与 申银 万国 证券 股份 有限 公司 签订 的《 证券 交易 席位 租用 协议 》的 规定 ，我 公
司 管理 的鹏 华货 币市 场基 金在 该交 易单 元上 发生 的交 易不 计佣 金， 因交 易产 生的 证券 经手 费和 证
管 费等 投资 交易 费用 ，均 列入 当期 基金 费用 。
2 、 本基 金本 报告 期内 没有 通过 证券 公司 交易 单元 进行 股票 投资 及佣 金支 付。
1 1 . 8 偏离度绝对值超过 0 . 5 % 的情况
本 基金 本报 告期 没有 发生 偏离 度绝 对值 超过 0 . 5 % 的 情况 。
§1 2 1 2 1 2 1 2 影响投资者决策的其他重要信息
1 、 鹏华 资产 管理 （深 圳） 有限 公司 申赎 以及 保有 鹏华 货币 市场 证券 投资 基金 情况
项 目 申 请日 期 申 购 / 赎 回金 额（ 元）鹏华货币 2 0 1 3 年年度报告摘要
第 3 2 页 共 3 3 页
、 期 末 保 有份 额（ 份）
鹏 华货 币 A 鹏 华货 币 B
申 购 2 0 1 3 年 6 月 2 5 日 2 7 , 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0
赎 回
2 0 1 3 年 7 月 2 2 日 5 0 1 , 0 3 7 . 4 8
赎 回
2 0 1 3 年 8 月 1 日 5 0 1 , 6 4 8 . 9 3
赎 回
2 0 1 3 年 8 月 2 2 日 1 , 0 0 2 , 3 1 7 . 2 0
赎 回
2 0 1 3 年 9 月 2 3 日 1 , 0 0 2 , 2 1 6 . 2 6
赎 回
2 0 1 3 年 1 2 月 2 0 日 1 6 , 0 4 9 , 6 0 7 . 7 6
期 末保 有
2 0 1 3 年 1 2 月 3 1 日 8 , 9 9 8 , 9 4 2 . 9 3
注 ：赎 回金 额中 含赎 回时 兑付 的基 金收 益。
2 、 鹏 华资 产管 理 （ 深 圳 ） 有 限公 司产 品 “ 鹏 华资 产瑞 祥五 期专 项资 产管 理计 划 ” 申 赎以 及保
有 鹏华 货币 市场 证券 投资 基金 情况
项 目 申 请日 期
申 购 / 赎 回金 额（ 元）
、 期 末 保 有份 额（ 份）
鹏 华货 币 A 鹏 华货 币 B
申 购 2 0 1 3 年 9 月 2 5 日 3 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0
申 购
2 0 1 3 年 9 月 2 6 日 1 0 , 2 0 0 , 0 0 0 . 0 0
赎 回
2 0 1 3 年 1 0 月 2 3 日 4 0 , 3 4 4 , 9 3 3 . 1 9
期 末保 有
2 0 1 3 年 1 2 月 3 1 日 -
注 ：赎 回金 额中 含赎 回时 兑付 的基 金收 益。
3 、 鹏 华资 产管 理 （ 深 圳 ） 有 限公 司产 品 “ 鹏 华资 产 - 光 大银 行 - 华 鑫信 托资 产管 理计 划 ” 申 赎
以 及保 有鹏 华货 币市 场证 券投 资基 金情 况
项 目 申 请日 期
申 购 / 赎 回金 额（ 元）
、 期 末 保 有份 额（ 份）
鹏 华货 币 A 鹏 华货 币 B
申 购 2 0 1 3 年 1 1 月 8 日 3 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0
申 购
2 0 1 3 年 1 1 月 2 6 日 5 9 , 0 6 0 , 0 0 0 . 0 0
赎 回
2 0 1 3 年 1 2 月 9 日 7 2 , 0 7 9 , 3 2 1 . 7 9
赎 回
2 0 1 3 年 1 2 月 2 0 日 1 1 , 0 3 4 , 1 0 5 . 3 3鹏华货币 2 0 1 3 年年度报告摘要
第 3 3 页 共 3 3 页
期 末保 有
2 0 1 3 年 1 2 月 3 1 日 6 , 2 4 0 , 0 3 4 . 1 8
注 ：赎 回金 额中 含赎 回时 兑付 的基 金收 益。
鹏华基金管理有限公司
2014 年 3 月 27 日
