南 方 现 金 增利 基 金 2013 年 年 度 报告
2013 年12 月31 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2014 年3 月27 日
南方现金增利货币 2013 年年度 报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2014 年 3 月 20 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2013 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。 南方现金增利货币 2013 年年度 报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金表 现 ...................................................................................................................................... 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ................................................................................................ 11
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 12
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 12
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 13
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 13
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 14
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 15
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 15
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 16
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 17
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 17
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 17
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 17
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 17
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 18
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 18
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 18
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 19
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 19
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 20
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 21
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 22
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 45
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 45
8.2 债 券回 购融 资情 况 .................................................................................................................... 46
8.3 基 金投 资组 合平 均剩 余期限 .................................................................................................... 46
8.4 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 47
8.5 期 末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前十 名债 券投 资明 细 ............................ 47
8.6 “ 影子 定价 ”与 “摊 余成本 法” 确定 的基 金资 产净值 的偏 离 ............................................ 47
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 48
8.8 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 48 南方现金增利货币 2013 年年度 报告
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§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 48
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 48
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 49
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 49
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 50
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 50
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 50
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 50
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 50
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 50
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 51
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 51
11.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5% 的情 况 ............................................................................................. 52
11.9 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 52
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 56
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 56
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 56
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 56
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 南方现 金增 利基 金
基金简 称 南方现 金增 利货 币
基金主 代码 202301
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2004 年 3 月 5 日
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 52,142,300,344.54 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 南方现 金增 利货 币 A 南方现 金增 利货 币 B
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 202301 202302
报告期 末下 属分 级 基 金的 份额总 额 39,149,247,834.35 份 12,993,052,510.19 份
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南方现 金” 。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 为具 有高 流动 性、 低风险 和稳 定收 益的 短期 金融市 场基 金， 在控 制
风险的 前提 下， 力争 为投 资者提 供稳 定的 收益 。
投资策 略 南方现 金增 利基 金以 “保 持资产 充分 流动 性， 获取 稳定收 益” 为资 产配 置
目标， 在战 略资 产配 置上 ， 主要 采取 利率 走势 预期 与组合 久期 控制 相结 合
的策略 ， 在 战术 资产 操作 上， 主 要采 取滚 动投 资、 关键时 期的 时机 抉择 策
略， 并 结合 市场 环境 适时 进行回 购套 利等 操作 。
业绩比 较基 准 本基金 基准 收益 率=1 年期 银行定 期存 款收 益率 （税 后）（ 至 2008 年 8 月
26 日）
本基金 基准 收益 率＝ 同期 7 天通 知存 款利 率（ 税后 ）（自 2008 年 8 月 27
日起）
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 南方基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 鲍文革 赵会军
联系电 话 0755-82763888 010-66105799
电子邮 箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电话
400-889-8899 95588
传真 0755-82763889 010-66105798
注册地 址 深圳市福田中心区福华一路
六号免 税商 务大 厦塔 楼 31 、
32、33 层 整层
北京市西城区复兴门内 大 街 55
号 南方现金增利货币 2013 年年度 报告
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办公地 址 深圳市福田中心区福华一路
六号免 税商 务大 厦塔 楼 31 、
32、33 层 整层
北京市西城区复兴门内 大 街 55
号
邮政编 码 518048 100140
法定代 表人 吴万善 姜建清
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.nffund.com
基金年 度报 告报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所( 特殊
普通合 伙）
上海市 湖滨 路 202 号普 华 永道中 心
11 楼
注册登 记机 构 南方基 金管 理有 限公 司 深圳市 福田 中心 区福 华一 路 6 号免
税商务 大厦 塔 楼31-33 层
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
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注：1. 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入(不 含公 允 价值变 动收 益) 扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益， 由 于货币 市场 基金 采
用摊余 成本 法核 算， 因此 ，公允 价值 变动 收益 为零 ，本期 已实 现收 益和 本期 利润的 金额 相等 。
2.所述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水 平要低于
所列数 字。
3.2 基 金表 现
3.2.1 基 金份 额净值 收益 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
南方现 金增 利货 币 A
阶段
份额净 值
收益率 ①
份额净 值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.2707% 0.0018% 0.3456% 0.0000% 0.9251% 0.0018%
过去六 个月 2.4590% 0.0025% 0.6924% 0.0000% 1.7666% 0.0025%
过去一 年 4.3637% 0.0029% 1.3781% 0.0000% 2.9856% 0.0029%
过去三 年 13.2447% 0.0030% 4.3874% 0.0002% 8.8573% 0.0028%
过去五 年 17.7361% 0.0052% 7.2335% 0.0002% 10.5026% 0.0050%
自基金 合同 34.8659% 0.0065% 19.5232% 0.0020% 15.3427% 0.0045%
3.1.1 期间
数据和 指
标
2013 年 2012 年 2011 年
南方现 金增 利货
币A
南方现 金增 利货 币
B
南方现 金增
利货 币 A
南方现 金
增利货 币B
南方现 金
增利货 币 A
南方现 金增
利货 币B
本期已 实
现收益
1,470,182,256.4
9
855,896,248.49 956,511,463
.07
793,779,8
56.39
344,073,5
65.94
257,611,83
0.51
本期利 润 1,470,182,256.4
9
855,896,248.49 956,511,463
.07
793,779,8
56.39
344,073,5
65.94
257,611,83
0.51
本期净 值
收益率
4.3637% 4.6133% 4.3095% 4.5588% 4.0274% 4.2760%
3.1.2 期末
数据和 指
标
2013 年末 2012 年末 2011 年末
期末基 金
资产净 值
39,149,247,834.3
5
12,993,052,510.
19
25,854,819,
911.25
23,075,11
5,551.35
11,870,51
7,585.70
12,491,400
,912.24
期末基 金
份额净 值
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
3.1.3 累计
期末指 标
2013 年末 2012 年末 2011 年末
累计净 值
收益率
34.8659% 17.9840% 29.2274% 12.7815% 23.8889% 7.8647% 南方现金增利货币 2013 年年度 报告
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生效日 起至
今
南方 现 金增 利货 币 B
阶段
份额净 值
收益率 ①
份额净 值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.3316% 0.0018% 0.3456% 0.0000% 0.9860% 0.0018%
过去六 个月 2.5821% 0.0025% 0.6924% 0.0000% 1.8897% 0.0025%
过去一 年 4.6133% 0.0029% 1.3781% 0.0000% 3.2352% 0.0029%
过去三 年 14.0587% 0.0031% 4.3874% 0.0002% 9.6713% 0.0029%
自基金 合同
生效日 起至
今
17.9840% 0.0051% 6.4670% 0.0002% 11.5170% 0.0049%
注：本 基金 收益 分配 为按 月结转 份额 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收益 率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
南方现金增利货币 2013 年年度 报告
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注：1 、 根据 相关 法律 法规 ， 本基 金建 仓期 为基 金合 同生效 之日 起 3 个月 。 建 仓期结 束时 ， 本 基金
各项资 产配 置比 例达 到基 金合同 的约 定。
2、本 基金 基准 收益 率=1 年期银 行定 期存 款收 益率 （税后 ） （ 至 2008 年 8 月26 日）
本基金 基准 收益 率＝ 同 期7 天通 知存 款利 率（ 税 后 ） （自 2008 年8 月27 日起 ） 南方现金增利货币 2013 年年度 报告
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3.2.3
过 去五 年基 金每年 净值 收益 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
南方现金增利货币 2013 年年度 报告
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3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位 ：人 民币 元
南方现 金增 利货 币 A
年度
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2013 年 1,287,564,344.01 135,142,100.61 47,475,811.87 1,470,182,256.49 注： 本 期分 红
十二次
2012 年 817,440,307.73 110,697,358.78 28,373,796.56 956,511,463.07 注： 本 期分 红
十二次
2011 年 283,029,332.47 45,544,398.61 15,499,834.86 344,073,565.94 注： 本 期分 红
十二次
合计 2,388,033,984.21 291,383,858.00 91,349,443.29 2,770,767,285.50
单位： 人民 币元
南方现 金增 利货 币 B
年度
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2013 年 782,284,061.59 84,410,302.89 -10,798,115.99 855,896,248.49 注： 本期 分红 十
二次
2012 年 715,343,122.36 57,956,341.50 20,480,392.53 793,779,856.39 注： 本期 分红 十南方现金增利货币 2013 年年度 报告
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二次
2011 年 222,657,814.01 20,509,271.64 14,444,744.86 257,611,830.51 注： 本期 分红 十
二次
合计 1,720,284,997.96 162,875,916.03 24,127,021.40 1,907,287,935.39
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “ 新基 金时 代 ” 的起 始标 志。
南方基金总部设在深圳，注册资本 1.5 亿 元 人 民 币。 股 东 结 构 为 ： 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司
（45% ） ；深圳 市投资控 股 有限公司（30% ） ；厦门 国 际信托有限公 司（15%） ； 兴业证券股 份有限公
司（10% ） 。目 前，公司 在 北京、上海、 合肥、成 都 、深圳等地设 有分公司 ， 在香港和深 圳前海设
有子公 司—— 南 方东 英资 产管理 有限 公司 （香 港子 公司） 和南 方资 本管 理有 限公司 （深 圳子 公司 ） 。
其中， 南方 东英 是境 内基 金 公司 获批 成立 的第 一家 境外分 支机 构。
截至报 告期 末， 南方 基金 管理有 限公 司（ 不含 子公 司）管 理资 产规 模 近 2,300 亿元 ，旗 下管
理45 只开 放式 基金 ，1 只 封闭式 基金 ，多 个全 国社 保、企 业年 金和 专户 理财 投资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限 证券从 业
年限
说明
任职日 期
离任日
期
刘朝阳
本 基 金 基
金经理
2011 年10 月
17 日
- 6
女， 北 京大 学光 华管 理学 院 金融
硕士学 位，2007 年 7 月 加 入南
方基金 ， 具 有基 金从 业资 格， 历
任 南 方 基 金 公 司 固 定 收 益 研 究
员、 债 券交 易员 及固 定收 益 部宏
观策略 高级 研究 员。 2011 年 5
月至今 ， 任 南 方50 债基 金 经理；
2011 年10 月至 今， 任南 方 现金
基金经 理；2013 年 5 月 至 今，
任南方 中票 基金 经理 ； 2014 年1
月 至 今 ， 任 南 方 现 金 通 基 金 经
理。
韩亚庆
本 基 金 基
金 经 理 、
2008 年11 月
11 日
- 13
经 济 学 硕 士 ， 具 有 基 金 从 业 资
格。2000 年开 始从事固定 收益南方现金增利货币 2013 年年度 报告
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固 定 收 益
部 执 行 总
监
类证券 承销 、研 究与 投资 管理，
曾任职 于国 家开 发银 行资 金局、
全 国 社 会 保 障 基 金 理 事 会 投 资
部。 2008 年加 入南 方基金 ， 2010
年 5 月 至今 ， 担 任固 定收 益 部副
总监 、 执 行总 监；2008 年11 月
至 今 ， 任 南 方 现 金 基 金 经 理 ；
2010 年11 月至 今， 任南 方 广利
基金经 理；2013 年 4 月 至 今，
任南方 永利 基金 经理 。
注：1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 ， “ 离 任 日期 ” 为根 据公 司决
定确定的解聘 日期，除 首 任基金经理外 ， “任职 日 期 ”和 “离任 日期 ”分 别 指根据公司 决定确定
的聘任 日期 和解 聘日 期；
2 、证 券从 业的 含义 遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 证券投资基金 运
作管理办法》 、 《证券投 资 基金销售管 理办法》 和《 证券投资基 金信息披 露管 理办法》等 有关法 律
法规及 各项 实施 准则 、 《 南 方现金 增利 基金 基金 合同 》 和其 他有 关法 律法 规的 规定， 本着 诚实 信用 、
勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金资产， 在严格控 制 风险的基础上 ，为基金 持 有人谋求最 大利益。
本报告期内， 基金运作 整 体合法合规， 没有损害 基 金持有人利益 。基金的 投 资范围、投 资比例及
投资组 合符 合有 关 法 律法 规及基 金合 同的 规定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
公司根据《证 券投资基 金 管理公司公平 交易制度 指 导意见》和有 关法律法 规 的规定，针对 股
票、债券的一 级市场申 购 和二级市场交 易等投资 管 理活动，以及 授权、研 究 分析、投资 决策、交
易执行、业绩 评估等投 资 管理活动相关 的各个环 节 ，制定了研究 报告审核 流 程，股票、 债券、基
金等证 券池 管理 制度 和细 则， 投资 决策 委员 会议 事 规则 ， 集 中交 易管 理办 法 ， 公 平交 易操 作指 引，
异常交易管理 制度等公 平 交易相关的公 司制度或 流 程指引。通过 加强投资 决 策、交易执 行的内部
控制，完善对 投资交易 行 为的日常监控 和事后分 析 评估，以及履 行相关的 报 告和信息披 露义务，
切实防 范投 资管 理业 务中 的不公 平交 易和 利益 输送 行为， 保护 投资 者合 法权 益。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善南方现金增利货币 2013 年年度 报告
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相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
公司每季度对 旗下组合 进 行股票和债券 的同向交 易 价差专项分析 。本报告 期 内，两两组合 间
单日、 3 日、 5 日 时间 窗口 内 同向交 易买 入溢 价率 均值 或卖出 溢价 率均 值显 著不 为0 的 情况 不存 在，
并且交 易占 优比 也没 有明 显异常 ，不 存在 不公 平对 待各组 合或 组合 间相 互利 益输送 的情 况。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为4 次 ，均 是由 于指 数型 基金根 据标 的指 数成 份股 调整而 被动 调仓 所致 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2013 年, 经 济增速小 幅变 动，但市场预 期波动较 大 ；上半年经济 增长 低于 预 期，下半年经 济
企稳回升略高 于市场普 遍 预期；整体通 胀水平温 和 ，不是市场关 注焦点。 年 初资金面宽 松，在基
本面的 配合 下 ， 债 券市 场 延续 了12 年的 涨势 ， 特 别 是信用 债收 益率 下降 更为 明显 。 社 会融 资扩 张
较快，房地产 和地方融 资 平台结构性问 题突出， 政 府对经济下行 的容忍度 提 高，更注重 控风险，
调结构，频频 出台规范 整 顿政策。5 月 之前，各 类 政策的出台， 包括债市 监 管风暴都没 有阻挡债
市的整体上涨 行情。5 月 底之后，市场 资金面持 续 收紧，央行控 货币总量 ， 降金融杠杆 意图坚决
使得6 月债 券市 场遭 遇了 “ 流动 性冲 击 ” ， 债 市行 情出现 了转 折性 逆转 。2013 年下 半年 ， 经 济和
通胀基本面已 不再成为 市 场的主导因素 ，货币政 策 偏紧，资金面 震荡，债 市 供给较大， 机构投资
行为转变，债 券市场收 益 率持续上升， 纷纷创出 了 近十年来的高 点。货币 市 场整体波动 情况与债
券市场 保持 一致 ，但 波动 幅度更 大，6 月的 “ 钱荒 ”对短 端的 影响 程度 远大 于中长 端，1M 存款 由
4%左右快速超 过 10% ，货 币基金遭遇了 巨额赎回 压 力和较大负偏 离压力。 四 季度，逆回购 利率上
调20bp ， 货 币市 场再 度快 速上 升 100bp 左 右， 各 期 限短融 均达 到了 历史 高点 ， 二次 冲击 货币基 金 。
投资运 作上 ， 南 方现 金增 利较好 地把 握了 市场 节奏 ， 上半 年加 强 了 年中 到期 同业存 款的 安排 ，
逐渐缩短了基 金久期， 降 低了债券仓位 。6 月成 功 应对流动性冲 击，并将 基 金的偏离度 控制在安
全的范 围内 。下 半年 ，南 方现金 增利 以滚 动 3 个月 内中短 期存 款为 主， 再度 降低了 债券 比例 ， 部
分避免了债券 收益率上 升 带来的亏损。 但下半年 存 款期限的布局 上有所不 足 ，累计投资 收益率未
能实现 最大 化最 优化； 此 外，shibor 浮息 债受 到固 息债利 率大 幅上 升的 影响 ， 价格 下跌 幅度较 大 。 南方现金增利货币 2013 年年度 报告
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4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期A 级基 金净 值收 益率 为 4.3637% ， 同 期业 绩 比较基 准收 益率 为1.3781% 。B 级基 金净
值收益 率 为4.6133% ，同 期业绩 比较 基准 收益 率 为1.3781% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望后市，经 济环比增 长 动力略有下降 ，但是只 要 在政府的容忍 区间内， 不 出现就业问题 ，
货币政 策仍 然会 紧盯 社会 融资扩 张， 转折 性放 松的 可能性 较小 。14 年年 初债 券市场 的收 益率 处 于
历史高位，特 别是信用 债 的收益率显著 高于了贷 款 利率，具有很 好的配置 价 值。同时， 我们将密
切关注同业监 管政策的 出 台，非标若得 到了有效 的 控制，将为货 币政策的 转 变带来契机 ，债市迎
来趋势行情， 收益率下 降 空间较大。信 用债投资 仍 需谨慎筛选， 企业盈利 水 平较差，但 负债成 本
高企，经济下 降或者信 贷 收缩仍可能会 带来信用 事 件冲击；大量 信托到期 兑 付尚存在不 确定性，
或时不时 给信 用债市场 带 来影响。对于 货币市场 来 说，一季度的 资金面季 节 性相对充裕 ，并且从
春节前 后央 行的 态度 来看 ， 未来 资金 的波 动率 较 13 年四季 度会 有所 下降 ， 极 端情况 出现 的可 能性
进一步下降， 因此可以 把 握春节因素适 当拉长久 期 。货币政策尚 难见到拐 点 ，可以积极 把握市场
波段机 会 。 现 金增 利基 金 将维持 中性 偏谨 慎的 久期 ， 保 持对 银行 存款 的重 点 配置 ， 择 机配 置短 融、
逆回购 和浮 息债 ， 在 保持 基金良 好流 动性 的同 时提 高静态 收益 ， 同 时积 极灵 活把握 市场 波段 操作 。
我们将密切跟 踪经济走 势 、政策和资金 面的情况 ， 保持 “ 稳健有 序、积极 主 动 ”的管理 风格，争
取为投 资 者 创造 理想 的回 报。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告期内， 本基金管 理 人坚持一切从 规范运作 、 防范风险、保 护基金持 有 人利益出发， 依
照公司内部控 制的整体 要 求，继续致力 于内控机 制 的完善，加强 内部风险 的 控制与防范 ，确保各
项法规和管理 制度的落 实 ，保证基金合 同得到严 格 履行。公司监 察稽核部 门 按照规定的 权限和程
序，通过实时 监控、现 场 检查、重点抽 查和人员 询 问等方法，独 立地开展 基 金运作和公 司管理的
合规性稽核， 发现问题 及 时提出 改进建 议并督促 业 务部门进行整 改，同时 定 期向董事会 和公司管
理层出 具监 察稽 核报 告。
本报告 期内 ，本 基金 管理 人内部 监察 稽核 主要 工作 如下：
（1） 开展 多项 内控 自查 工 作，进 一步 完善 公司 各项 内部管 理制 度
本年度以法律 法规、监 管 要求为导向， 开展了基 金 管理公司内控 自查、ETF 和固定收益投 资
运作风险自查 等多项内 控 自查工作以及 永泰能源 超 比例换购事件 的整改工 作 ，同时结合 外聘会计南方现金增利货币 2013 年年度 报告
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师对公司内控 进行的审 计 以及公司运作 实务，监 察 稽核部积极督 促并配合 各 业务部门根 据法律法
规、公司制度 和业务实 际 情况，修订完 善相关制 度 和业务流程， 进一步完 善 了公 司内控 制度，达
到更好 地防 范风 险的 目的 。 此外 ， 根据 中国 证监 会 《基 金管 理公 司开 展投 资 、 研 究活 动防 控内 幕
交易指 导意 见 》 的 要求 ， 制定了 《 南方 基金 防控 内 幕信 息 及交 易管 理制 度》 ， 进一步 完善 了内 幕交
易的防 控机 制。
（2） 定期 监察 稽核 工作 与 专项稽 核工 作相 结合
按照证监会的 要求对公 司 投资、研究、 交易、信 息 技术、基金会 计、注册 登 记、人力资源 、
基金销售等主 要业务进 行 定期稽核工作 。同时， 对 投资研究、基 金直销、 后 台运营、反 洗钱、内
幕交易 防控 等相 关业 务开 展了专 项稽 核工 作， 检查 业务开 展的 合规 性和 制度 执行的 有效 性等 。
（3） 采取 事前 防范 、 事中 控制和 事后 监督 等三 阶段 工作 ， 加 强了 对日 常投 资 运作的 管理 和监
控，保证投资 遵循既定 的 投资决策程序 与业务流 程 ，基金投资组 合及个股 投 资符合比例 控制的 要
求，严 格执 行分 级授 权制 度，保 证基 金投 资独 立、 公平。
（4） 对各 业务 部门 进行 了 相关法 律法 规培 训和 职业 道德培 训
本年度，我公 司采取外 聘 专家和内部专 业人士相 结 合的方式，对 各业务部 门 进行了相关法 律
法规培 训和 职业 道德 培训 ，进一 步提 高了 我司 从业 人员的 合规 素质 和职 业道 德修养 。
（5） 全 面参 与新 产品 设计 、 新业 务拓 展工 作， 负 责 日常合 同审 查， 监督 客户 投诉处 理。 积极
参与证 监会 新规 定出 台前 的讨论 并提 出修 改建 议。
（6） 信息 披露 和投 资者 关 系管理 工作
完成各基金及 公司的各 项 信息披露工作 ，保证所 披 露信息的真实 性、准确 性 和完整性；重 视
媒体监 督和 投资 者关 系管 理工作 。
（7） 按照 规定 向人 民银 行 报送反 洗钱 相关 报表 和报 告， 按 监管 要求 制定 客户 洗钱风 险划 分的
标准， 并开 发了 客户 洗钱 风险划 分系 统。
本基金管理人 承诺将坚 持 诚实信用、勤 勉尽责的 原 则管理和运用 基金资产 ， 不断提高内部 监
察稽核 工作 的科 学性 和有 效性， 努力 防范 各种 风险 ，为基 金持 有人 谋求 最大 利益。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关 规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务南方现金增利货币 2013 年年度 报告
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机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括副总经理 、研究部 总 监、数量化 投资部总
监、 风险 管理 部总 监及 基 金 会计 负责 人等 。 其中 ， 超过三 分之 二以 上的 人员 具有 10 年 以上 的基 金
从业经验，且 具有风控 、 合规、会计方 面的专业 经 验。基金经理 可参与估 值 原则和方法 的讨论，
但不参 与估 值价 格的 最终 决策。 本报 告期 内， 参与 估值流 程各 方之 间无 重大 利益冲 突。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本基金合 同约定， 本 基金的收益分 配采取“ 每 日分配、按月 支付”的 方 式，即根据每 日
基金收益公告 ，以每万 份 基金单位收益 为基准， 为 投资者每日计 算当日收 益 并分配，每 月集中以
红利再投资方式支付收益。本报告期内应分配收益 2,326,078,504.98 元, 实际 分 配 收 益
2,326,078,504.98 元。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
2013 年， 本基 金托 管人 在 对南方 现金 增利 基金 的托 管过程 中， 严格 遵守 《证 券投资 基金 法》 、
《货币市场 基金管理 暂行 规定》 、 《货币 市场基金 信 息披露特别 规定》及 其他 有关法律法 规和基 金
合同的有关规 定，不存 在 任何损害基金 份额持有 人 利益的行为， 完全尽职 尽 责地履行了 基金托管
人应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
2013 年， 南 方现 金增 利基 金的管 理人 —— 南方 基金 管理有 限公 司在 南方 现金 增 利基 金的 投 资
运作、 每万 份基 金净 收益 和 7 日 年化 收益 率、 基金 利润分 配、 基金 费用 开支 等问题 上， 严格 遵 循
《证券投资 基金法》 、 《 货 币市场基金 管理暂行 规定》 、 《货币市场 基金信息 披露 特别规定》 等有关
法律法 规。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人依法 对南方基金 管理有限公司 编制和披露 的南方现金增 利基金 2013 年年度报告 中
财务指标、利 润分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等内容 进行了核 查 ，以上内容 真实、准
确和完 整。 南方现金增利货币 2013 年年度 报告
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§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2014) 第 21023 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 南方现 金增 利基 金全 体基 金份额 持有 人:
引言段 我们审 计了 后附 的南 方现 金增利 基金 的财 务报 表， 包括 2013
年 12 月 31 日 的资 产负 债 表、2013 年度 的 利润 表 和所有 者
权益( 基金 净值) 变动 表以 及财务 报表 附注 。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 一、管 理层 对财 务报 表的 责任
编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 南 方 现 金 增 利 基 金 的 基 金 管 理
人 南 方基 金管 理有 限公 司 管理 层的 责任 。这 种责 任 包括：
(1)按 照企业 会计 准则 和中 国证券 监督 管理 委员会(以 下简称
“ 中 国 证 监 会 ”) 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操
作编制 财务 报表 ，并 使其 实现公 允反 映；
(2)设 计、 执行 和维 护必 要 的内部 控制 ， 以使 财务 报 表不存 在
由于舞 弊或 错误 导致 的重 大错报 。
注册会 计师 的责 任段 二、注 册会 计师 的责 任
我们的 责任 是在 执行审 计 工作的 基础 上对 财务报 表 发表审 计
意见。 我们 按照 中国注 册 会计师 审计 准则 的规定 执 行了审 计
工作。 中国 注册 会计师 审 计准则 要求 我们 遵守中 国 注册会 计
师职业 道德 守则 ，计划 和 执行审 计工 作以 对财务 报 表是否 不
存在重 大错 报获 取合 理保 证 。
审计工 作涉 及实 施审计 程 序，以 获取 有关 财务报 表 金额和 披
露的审 计证 据。 选择的 审 计程序 取决 于注 册会计 师 的判断 ，
包 括 对 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 的 评
估。在 进行 风险 评估时 ， 注册会 计师 考虑 与财务 报 表编制 和
公允列 报相 关的 内部控 制 ，以设 计恰 当的 审计程 序 ，但目 的
并非对 内部 控制 的有效 性 发表意 见。 审计 工作还 包 括评价 管
理层选 用会 计政 策的恰 当 性和作 出会 计估 计的合 理 性，以 及
评价财 务报 表的 总体 列报 。
我们相 信， 我们 获取的 审 计证据 是充 分、 适当的 ， 为发表 审
计意见 提供 了基 础。 南方现金增利货币 2013 年年度 报告
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审计意 见段 我们认 为， 上 述 南方 现金 增利基 金 的 财务 报表 在所 有重大 方
面按照 企业 会计 准则和 在 财务报 表附 注中 所列示 的 中国证 监
会发布 的有 关规 定及允 许 的基金 行业 实务 操作编 制 ，公允 反
映了南 方现 金增 利基 金 2013 年 12 月 31 日 的财 务状 况以及
2013 年度 的经 营成 果和 基 金净值 变动 情况 。
注册会 计师 的姓 名 汪棣
陈熹
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)
会计师 事务 所的 地址 中国 ? 上海 市
审计报 告日 期 2014 年 3 月 24 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 南方 现金 增利 基金
报告截 止日 ： 2013 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2013 年12 月 31 日
上年度末
2012 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 42,244,609,828.35 30,709,562,766.67
结算备 付金
- -
存出保 证金
- 250,000.00
交易性 金融 资产 7.4.7.2 11,591,478,910.23 18,793,777,078.83
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
11,591,478,910.23 18,793,777,078.83
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 1,537,343,506.01 3,055,507,663.26
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 7.4.7.5 357,165,125.87 627,127,064.19
应收股 利
- -
应收申 购款
1,542,022,936.69 22,881,880.62
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 326,250.00 145,000.00
资产总 计
57,272,946,557.15 53,209,251,453.57
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013 年12 月 31 日
上年度末
2012 年12 月 31 日
负 债：
南方现金增利货币 2013 年年度 报告
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短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
4,963,110,345.57 4,158,242,753.37
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
1,637,084.56 689,419.00
应付管 理人 报酬
17,196,657.32 13,882,048.13
应付托 管费
5,211,108.26 4,206,681.27
应付销 售服 务费
9,760,003.58 6,192,955.77
应付交 易费 用 7.4.7.7 204,091.31 309,767.31
应交税 费
- -
应付利 息
3,475,055.21 2,047,393.04
应付利 润
129,538,002.57 92,860,306.69
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 513,864.23 884,666.39
负债合 计
5,130,646,212.61 4,279,315,990.97
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 52,142,300,344.54 48,929,935,462.60
未分配 利润 7.4.7.10 - -
所有者 权益 合计
52,142,300,344.54 48,929,935,462.60
负债和 所有 者权 益总 计
57,272,946,557.15 53,209,251,453.57
注： 报 告截 止日2013 年 12 月 31 日， 基金 份额 净值1.0000 元， 基金 份额 总额52,142,300,344.54
份，其 中A 级基 金份 额总 额 39,149,247,834.35 份，B 级 基金 份额 总额12,993,052,510.19 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 南方 现金 增利 基金
本报告 期：2013 年1 月1 日至 2013 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2013 年1 月1 日至2013
年 12 月31 日
上年度可比期间
2012 年 1 月 1 日至
2012 年 12 月 31 日
一、收入
2,774,548,346.47 2,084,681,423.65
1.利息 收入
2,643,332,441.79 1,972,686,296.04
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 1,918,128,636.72 1,287,538,162.47
债券利 息收 入
657,081,514.67 649,718,788.97
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
68,122,290.40 35,429,344.60
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
131,208,233.51 111,934,860.42
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- - 南方现金增利货币 2013 年年度 报告
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债券投 资收 益 7.4.7.13 131,208,233.51 111,934,860.42
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益 7.4.7.16 - -
股利收 益 7.4.7.17 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
7.4.7.18 - -
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
7.4.7.19 7,671.17 60,267.19
减： 二、费用
448,469,841.49 334,390,104.19
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 176,910,294.20 137,213,957.42
2．托 管费 7.4.10.2.2 53,609,180.11 41,579,987.13
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 86,756,926.13 59,993,615.72
4．交 易费 用 7.4.7.18 - -
5．利 息支 出
130,567,391.22 94,947,172.03
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
130,567,391.22 94,947,172.03
6．其 他费 用 7.4.7.19 626,049.83 655,371.89
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
2,326,078,504.98 1,750,291,319.46
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
2,326,078,504.98 1,750,291,319.46
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 南方 现金 增利 基金
本报告 期：2013 年1 月1 日至 2013 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至2013 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
48,929,935,462.60 - 48,929,935,462.60
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 2,326,078,504.98 2,326,078,504.98
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-” 号填
列）
3,212,364,881.94 - 3,212,364,881.94 南方现金增利货币 2013 年年度 报告
第 22 页 共 56 页
其中：1.基 金申 购款 268,258,138,953.93 - 268,258,138,953.93
2.基金 赎回 款 -265,045,774,071.99 - -265,045,774,071.99
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- -2,326,078,504.98 -2,326,078,504.98
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
52,142,300,344.54 - 52,142,300,344.54
项目
上年度可比期间
2012 年 1 月 1 日至2012 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
24,361,918,497.94 - 24,361,918,497.94
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 1,750,291,319.46 1,750,291,319.46
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-” 号填
列）
24,568,016,964.66 - 24,568,016,964.66
其中：1.基 金申 购款 209,253,339,289.49 - 209,253,339,289.49
2.基金 赎回 款 -184,685,322,324.83 - -184,685,322,324.83
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- -1,750,291,319.46 -1,750,291,319.46
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
48,929,935,462.60 - 48,929,935,462.60
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 杨小 松______
______ 邓 见梁______
____ 邓见 梁____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
南方现 金增 利基 金( 以下 简 称 “ 本基 金” )经 中国 证券 监 督管理 委员 会( 以下 简称 “ 中国证 监会 ” )
证监基 金字[2004] 第 2 号 《关于 同意 南方 现金 增利 基金设 立的 批复 》核 准， 由南方 基金 管理 有 限
公司依 照 《证 券投 资基 金 管理暂 行办 法 》 及 其实 施 细则、 《 开放 式证 券投 资基 金试点 办法 》 等有 关
规定和 《南 方现 金增 利基 金基金 契约 》( 后更 名为 《 南方现 金增 利基 金基 金合 同》) 发起， 并 于 2004南方现金增利货币 2013 年年度 报告
第 23 页 共 56 页
年 3 月 5 日募集 成立 。本 基金为 契 约 型开 放式 ，存 续期限 不定 ，首 次设 立募 集不包 括认 购资 金 利
息共募集人民 币 8,048,110,308.00 元，业 经普华永 道中天会计师事 务所有限 公司普华永道验 字
(2004) 第 35 号 验资 报告 予 以验证 。 本 基金 的基 金管 理人为 南方 基金 管理 有限 公司， 基金 托管 人为
中国工 商银 行股 份有 限公 司。
根据 《关 于南 方现 金增 利 基金实 施基 金份 额分 级的 公告》 ， 自2009 年7 月22 日起 ， 本 基金 将
基金份 额分 为 A 级和 B 级 ，不同 级别 的基 金份 额适 用不同 费率 的销 售服 务费 ；并根 据投 资者 首 次
申购的 最低 金额 是否 不低 于 1,000 万 元进 行不 同级 别基金 份额 的判 断和 处 理 。本基 金两 级基 金 份
额单独 设置 基金 代码 ，并 单独公 布每 万份 基金 净收 益和 7 日年 化收 益率 。投 资者可 自行 选择 申 购
的基金 份额 等级 ，不 同基 金份额 等级 之间 可以 互相 转换。
根据《货币市 场基金管 理 暂行规定》和 《南方现 金 增利基金基金 合同》的 有 关规定，本基 金
的投资 范围 为剩 余期 限在 397 天以 内(含 397 天) 的 债券， 期限 在一 年以 内( 含 一年) 的中 央银 行票
据、债券回购 、银行定 期 存款、大额存 单、现金 以 及中国证监会 、中国人 民 银行认可的 其他具有
良好流 动性 的货 币市 场工 具。本 基金 的业 绩比 较基 准为税 后同 期七 天通 知存 款利率 。
本财务 报表 由本 基金 的 基 金管理 人南 方基 金管 理有 限公司 于2014 年 3 月 24 日批准 报出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称 “企 业会 计准 则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《证 券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3 号< 年度 报告
和半年 度报 告>》 、 中国 证 券投资 基金 业协 会颁 布的 《证 券投 资基 金会 计核 算 业务指 引》 、 《 南方 现
金增利 基金 基金 合同 》和 在财务 报表 附 注 7.4.4 所 列示的 中国 证监 会发 布的 有关规 定及 允许 的 基
金行业 实务 操作 编制 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2013 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2013 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2013 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。 南方现金增利货币 2013 年年度 报告
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7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的债券投资 分类为以 公 允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融
资产。以公允 价值计量 且 其公允价值变 动计入损 益 的金融资产在 资产负债 表 中以交易性 金融资产
列示。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于 初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
对于取得债券 投资支付 的 价款中包含的 债券起息 日 或上次除息日 至购买日 止 的利息，单 独确认为
应收项 目。 应收 款项 和其 他金融 负债 的相 关交 易费 用计入 初始 确认 金额 。
债券 投资按票 面利率或 商 定利率每日计 提应收利 息 ，按实际利率 法在其剩 余 期限内摊销其 买南方现金增利货币 2013 年年度 报告
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入时的溢价或 折价；同 时 于每一计价日 计算影子 价 格，以避免债 券投资的 账 面价值与公 允价值的
差异导致基金 资产净值 发 生重大偏离。 对于应收 款 项和其他金融 负债采用 实 际利率法， 以摊余成
本进行 后续 计量 。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权 上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
为了避免债券 投资的账 面 价值与公允价 值的差异 导 致基金资产净 值发生重 大 偏离，从而对 基
金持有人的利 益产生稀 释 或不公平的结 果，基金 管 理人于每一计 价日采用 债 券投资的公 允价值计
算影子价格。 当基金资 产 净值与影子价 格的偏离 达 到或 超过基金 资产净值 的 0.25%时， 基金管 理
人应根 据风 险控 制的 需要 调整组 合， 使基 金资 产净 值更能 公允 地反 映基 金资 产价值 。
计算影 子价 格时 按如 下原 则确定 债券 投资 的公 允价 值 ：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最
近交易日后经 济环境未 发 生重 大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ，按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。
(2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交 易 市价 以确 定公 允价值 。
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具南方现金增利货币 2013 年年度 报告
第 26 页 共 56 页
有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时，尽可能 最大程度 使 用市场参数， 减少使用 与 本基金特定 相关的参
数。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的 法定 权利 且该 种法 定权利 现在 是 可 执行 的； 且2) 交易 双方 准备 按净 额 结算时 ， 金 融资 产与
金融负 债按 抵销 后的 净额 在资产 负债 表中 列示 。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基 金为 对外 发行 基金 份额所 募集 的总 金额 。 每 份基金 份额 面值 为1.00 元 。 由于 申购 和赎
回引起的实收 基金变动 分 别于基金申购 确认日及 基 金赎回确认日 认列。 上 述 申购和赎回 分别包括
基金转换所引 起的转入 基 金的实收基金 增加和转 出 基金的实收基 金减少， 以 及因级别调 整而引起
的A 、B 级 基金 份额 之间 的 转换所 产生 的实 收基 金变 动。
7.4.4.8 损 益平 准金
不适用 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
债券投资在持 有期间按 实 际利率计算确 定的金额 扣 除在适 用情况 下由债券 发 行企业代扣代 缴
的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
债券投资处置 时其处置 价 格扣除相关交 易费用后 的 净额与账面价 值之间的 差 额确认为投资 收
益。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
南方现金增利货币 2013 年年度 报告
第 27 页 共 56 页
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金的管理 人报酬、 托 管费和销售服 务费在费 用 涵盖期间按基 金合同约 定 的费率和计算 方
法逐日 确认 。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
本基金每一级 别基金份 额 享有同等分配 权。申购 的 基金份额 享有 确认当日 的 分红权益，而 赎
回的基 金份 额 不 享有 确认 当日的 分红 权益 。 本 基金 以份额 面 值 1.00 元 固定 份 额净值 交易 方式 ， 每
日计算 当日 收益 并全 部分 配结转 至应 付收 益科 目， 每月以 红利 再投 资方 式集 中支付 累计 收益 。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报 告分 部并 披露 分部 信息。
经营分部是指 本基金内 同 时满足下列条 件的组成 部 分：(1) 该 组成部分 能够 在日常活动中 产
生收入、发生 费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部分的 经 营成 果，以决 定向其
配置资源、评 价其业绩 ；(3) 本基金能 够取得该 组成 部分的财务状 况、经营 成 果和现金流量 等有
关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征，并 且满足一 定 条件的，则 合并为一
个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
重要会 计估 计及 其关 键假 设
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 计算影子价格 过
程中确 定债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
在银行 间同 业市 场交 易的 债券品 种， 根据 中国 证监 会证监 会计 字[2007]21 号 《关于 证券 投资南方现金增利货币 2013 年年度 报告
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基金执 行< 企业 会计 准则> 估值业 务及 份额 净值 计价 有关事 项的 通知 》 采 用估 值 技术确 定公 允价 值。
本基金持有的 银行间同 业 市场债券按现 金流量折 现 法估值，具体 估值模型 、 参数及结果 由中央国
债登记 结算 有限 责任 公司 独立提 供。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
无。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
无。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
无。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 及其 他相 关财 税法规 和实 务操 作，
主要税 项列 示如 下：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。 基 金买 卖 债券的 差价 收
入不予 征收 营业 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入， 包括 买卖 债券 的 差价收 入， 债券 的利 息收 入 及其他 收入 ，
暂不征 收企 业所 得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 由发 行债 券的 企业在 向基 金支 付利 息时 代扣代 缴 20% 的
个人所 得税 。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说 明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元 南方现金增利货币 2013 年年度 报告
第 29 页 共 56 页
项目
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度 末
2012 年12 月 31 日
活期存 款 4,609,828.35 9,562,766.67
定期存 款 42,240,000,000.00 30,700,000,000.00
其中： 存款 期 限1 个 月以 内 7,600,000,000.00 9,300,000,000.00
存款期 限1-3 个月 15,400,000,000.00 9,300,000,000.00
存款期 限3 个月 以上 19,240,000,000.00 12,100,000,000.00
其他存 款 - -
合计： 42,244,609,828.35 30,709,562,766.67
注：1. 定期 存款 的存 款期 限指定 期存 款的 票面 存期 。
2. 本基金报告 期内提前 支 取部分定期存 款，根据 约 定，原定期存 款利率不 变 ，提前支取未 造
成利息 损失 (2012 年度 ： 同)。
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2013 年 12 月 31 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
券
交易所 市场 - - - -
银行间 市场 11,591,478,910.23 11,553,923,500.00 -37,555,410.23 -0.0720%
合计 11,591,478,910.23 11,553,923,500.00 -37,555,410.23 -0.0720%
项目
上年 度末
2012 年 12 月 31 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
券
交易所 市场 - - - -
银行间 市场 18,793,777,078.83 18,841,083,149.60 47,306,070.77 0.0967%
合计 18,793,777,078.83 18,841,083,149.60 47,306,070.77 0.0967%
注：1. 偏 离金 额＝ 影子 定 价－摊 余成 本；
2. 偏 离度 ＝偏 离金 额/摊 余成本 法确 定的 基金 资产 净值。
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：无 余额 。 南方现金增利货币 2013 年年度 报告
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7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 银行 间 1,537,343,506.01 -
合计 1,537,343,506.01 -
项目
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 银行 间
3,055,507,663.26 -
合计 3,055,507,663.26 -
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：无 余额 。
7.4.7.5 应 收利 息
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年12 月 31 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 2,101.59 2,921.15
应收定 期存 款利 息 178,661,515.75 340,636,197.41
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 - -
应收债 券利 息 177,249,580.17 284,336,856.02
应收买 入返 售证 券利 息 1,251,928.36 2,151,089.61
应收申 购款 利息 - -
其他 - -
合计 357,165,125.87 627,127,064.19
7.4.7.6 其 他资 产
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2013 年12 月 31 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
其他应 收款 326,250.00 145,000.00
待摊费 用 - -
合计 326,250.00 145,000.00
南方现金增利货币 2013 年年度 报告
第 31 页 共 56 页
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度 末
2012 年12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 - -
银行间 市场 应付 交易 费用 204,091.31 309,767.31
合计 204,091.31 309,767.31
7.4.7.8 其 他负 债
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - 250,000.00
应付赎 回费 10,692.89 2,917.85
其他 254,171.34 181,748.54
预提费 用 249,000.00 450,000.00
合计 513,864.23 884,666.39
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
南方现 金增 利货 币 A
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 25,854,819,911.25 25,854,819,911.25
本期申 购 175,515,944,036.02 175,515,944,036.02
本期赎 回( 以"-" 号填列) -162,221,516,112.92 -162,221,516,112.92
本期末 39,149,247,834.35 39,149,247,834.35
金额单 位： 人民 币元
南方现 金增 利货 币 B
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 23,075,115,551.35 23,075,115,551.35
本期申 购 92,742,194,917.91 92,742,194,917.91
本期赎 回( 以"-" 号填列) -102,824,257,959.07 -102,824,257,959.07
本期末 12,993,052,510.19 12,993,052,510.19 南方现金增利货币 2013 年年度 报告
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注：申 购含 红利 再投 、转 换入、 级别 调整 入份 额； 赎回含 转换 出、 级别 调整 出份额 。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位 ：人 民币 元
南方现 金增 利货 币 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 1,470,182,256.49 - 1,470,182,256.49
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -1,470,182,256.49 - -1,470,182,256.49
本期末 - - -
单位： 人民 币元
南方现 金增 利货 币 B
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 855,896,248.49 - 855,896,248.49
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -855,896,248.49 - -855,896,248.49
本期末 - - -
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年 12
月31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月
31 日
活期存 款利 息收 入 271,168.92 221,262.72
定期存 款利 息收 入 1,916,561,240.05 1,286,272,098.82
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 - -
其他 1,296,227.75 1,044,800.93
合计 1,918,128,636.72 1,287,538,162.47
南方现金增利货币 2013 年年度 报告
第 33 页 共 56 页
7.4.7.12 股 票投 资收益
注：不 适用 。
7.4.7.13 债 券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年
12月31 日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年12 月
31日
卖出债 券 （ 债转 股及 债券 到期
兑付） 成交 总额
32,032,591,779.21 35,389,675,758.52
减： 卖 出债 券 （债 转股 及 债券
到期兑 付） 成本 总额
31,142,347,465.16 34,695,342,095.19
减：应 收利 息总 额 759,036,080.54 582,398,802.91
债券投 资收 益 131,208,233.51 111,934,860.42
7.4.7.14 衍 生工 具收益
注：无 。
7.4.7.15 股 利收 益
注：无 。
7.4.7.16 公 允价 值变动 收益
注：无 。
7.4.7.17 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
基金赎 回 费 收入 - -
债券认 购手 续费 返还 - 20,000.00
其他 7,671.17 40,267.19
合计 7,671.17 60,267.19
7.4.7.18 交 易费 用
注：无 。
7.4.7.19 其 他费 用
单位： 人民 币元 南方现金增利货币 2013 年年度 报告
第 34 页 共 56 页
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12
月 31 日
审计费 用 140,000.00 141,000.00
信息披 露费 300,000.00 300,000.00
其他 433.95 50.00
银行汇 划费 149,615.88 178,321.89
账户维 护费 36,000.00 36,000.00
合计 626,049.83 655,371.89
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
无。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
本基金 于资 产负 债表 日后 的收益 分配 事项 如下 ：
宣告日 分配收 益所 属期 间
2014 年度
－第1 号收 益支 付公 告 2014/01/16 2013/12/16-2014/01/15
－第2 号收 益支 付公 告 2014/02/14 2014/01/16-2014/02/16
－第3 号收 益支 付公 告 2014/03/13 2014/02/17-2014/03/16
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司(“ 南方基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 工 商 银
行”)
基金托 管人 、基 金销售 机构
华泰证 券股 份有 限公 司(“ 华泰证 券 ”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机构
兴业证 券股 份有 限公 司(“ 兴业证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机构
厦门国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东
深圳市 投资 控股 有限 公司 基金管 理人 的股 东
华 泰 联 合 证 券 有 限 责 任 公 司 (“ 华 泰 联 合 证
券”)
基金管 理人 的股 东华 泰证 券的控 股子 公司 、 基
金销售 机构
广东省 南方 基金 慈善 基金 会 (“ 南方 基金 会 ”) 基金管 理人 发起 的慈 善基 金会
南方资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
南方东 英资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
南方现金增利货币 2013 年年度 报告
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7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
下述关 联 交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
注：无 。
7.4.10.1.2 权 证交 易
注：无 。
7.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
注：无 。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月
31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
176,910,294.20 137,213,957.42
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
33,800,785.62 23,425,521.35
注：支付基金 管理人南 方 基金公司的管 理人报酬 按 前一日基金资 产净值 0.33% 的年费率计提 ，逐
日累计 至每 月月 底， 按月 支付。 其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.33% / 当 年天数 。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月
31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
53,609,180.11 41,579,987.13
注： 支 付基 金托 管人 中国 工商银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值0.1% 的 年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月 底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.1% / 当 年天 数。 南方现金增利货币 2013 年年度 报告
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7.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2013 年 1 月 1 日至2013 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
南方现 金增 利货
币 A
南方现 金增 利货 币
B
合计
中国工 商银 行 20,735,934.27 79,615.91 20,815,550.18
南方基 金 7,307,875.20 1,293,228.29 8,601,103.49
兴业证 券 684,923.33 5,770.57 690,693.90
华泰证 券 1,003,657.19 4,438.64 1,008,095.83
合计 29,732,389.99 1,383,053.41 31,115,443.40
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至2012 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
南方现 金增 利货
币 A
南方现 金增 利货 币
B
合计
中国工 商银 行 18,454,075.06 77,011.01 18,531,086.07
南方基 金 3,915,065.98 1,435,552.92 5,350,618.90
兴业证 券 523,434.06 5,232.90 528,666.96
华泰证 券 832,239.15 7,827.98 840,067.13
合计 23,724,814.25 1,525,624.81 25,250,439.06
注：支付基金 销售机构 的 销售服务费按 前一日基 金 资产净值的约 定年费率 计 提，逐日累 计至每月
月底， 按月 支付 给南 方基 金，再 由南 方基 金计 算并 支付给 各基 金销 售机 构。A 级 基金 份额 和 B 级
基金份 额约 定的 销售 服务 费年费 率分 别 为0.25% 和0.01% 。 销售 服务 费的 计算 公式为 ：
日销售 服务 费＝ 前一 日 A/B 级基 金资 产净 值 X 约定 年费率 / 当年 天数 。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期
2013 年1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易
金额
利息
收入
交易金 额 利息支 出
中国工商银行 172,878,580.82 805,379,074.25 - - 12,052,870,000.00 1,657,064.65
上年度 可比 期间
2012 年1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易
金额
利息
收入
交易金 额 利息支 出
兴业证券 180,650,407.69 - - - - - 南方现金增利货币 2013 年年度 报告
第 37 页 共 56 页
华泰联合证券 10,005,301.37 - - - - -
中国工商银行 964,015,277.81 619,459,269.08 - - 504,400,000.00 1,468,553.31
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：无 。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
南方 现金 增利货 币 A
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
南方基金会 6,327,311.28 0.02% 8,236,775.50 0.03%
南 方现 金 增利货 币 B
份 额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
兴业证券 - - 50,000,000.00 0.22%
注：南方基金 会和兴业 证 券投资本基金 相关的费 用 按基金合同和 更新的招 募 说明书的有 关规定支
付。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币元
关联方
名称
本期
2013 年1 月 1 日至2013 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行－
活期存款
4,609,828.35 271,168.92 9,562,766.67 221,262.72
注：本 基金 的活 期银 行存 款由基 金托 管人 中国 工商 银行保 管， 按银 行同 业利 率计息 。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
金额 单位 ：人 民币 元
本期
2013 年1 月 1 日至 2013 年 12 月31 日 南方现金增利货币 2013 年年度 报告
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关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量 （ 单位： 张） 总金额
华泰证 券 041359075 13 巨石
CP002
新债分 销 200,000 19,980,000.00
上年度 可比 期间
2012 年1 月 1 日至 2012 年 12 月31 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量 （ 单位： 张 ） 总金额
华泰证 券 041262027 12 云铜
CP001
新债分 销 2,000,000 200,000,000.00
华泰证 券 041252003 12 联 合水
泥CP001
新债分 销 300,000 30,000,000.00
华泰证 券 041258030 12 南 京二
桥CP001
新债分 销 100,000 10,000,000.00
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
7.4.11 利 润分 配情况
7.4.11.1 利 润分 配情况 —— 货币市 场基 金
金额单 位： 人民 币元
南方现 金增 利货 币A
已按 再 投资 形式 转实 收
基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配合计 备注
1,287,564,344.01 135,142,100.61 47,475,811.87 1,470,182,256.49 -
南方现 金增 利货 币B
已按再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配 合
计
备注
782,284,061.59 84,410,302.89 -10,798,115.99 855,896,248.49 -
7.4.12 期 末（ 2013 年12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：无 。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：无 。 南方现金增利货币 2013 年年度 报告
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7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2013 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额4,963,110,345.57 元 ，是 以如 下债 券 作为抵 押：
金额 单位 ：人 民币 元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估
值单价
数量（ 张） 期末估 值总 额
110206 11 国开 06 2014 年 1 月 2 日 99.99 3,100,000 309,971,258.42
130214 13 国开 14 2014 年 1 月 10 日 99.95 3,100,000 309,847,627.95
100236 10 国开 36 2014 年 1 月 2 日 99.65 3,100,000 308,921,326.64
130211 13 国开 11 2014 年 1 月 3 日 100.29 3,000,000 300,862,009.68
090205 09 国开 05 2014 年 1 月 2 日 99.94 2,500,000 249,852,970.02
130201 13 国开 01 2014 年 1 月 2 日 99.97 2,100,000 209,944,115.39
090407 09 农发 07 2014 年 1 月 6 日 100.03 2,000,000 200,061,862.51
130215 13 国开 15 2014 年 1 月 8 日 99.92 2,000,000 199,830,577.82
130236 13 国开 36 2014 年 1 月 3 日 99.86 2,000,000 199,720,682.08
130242 13 国开 42 2014 年 1 月 2 日 98.36 2,000,000 196,726,208.34
090411 09 农发 11 2014 年 1 月 3 日 99.96 1,800,000 179,929,418.28
100236 10 国开 36 2014 年 1 月 2 日 99.65 1,700,000 169,408,469.45
100209 10 国开 09 2014 年 1 月 2 日 99.83 1,500,000 149,747,882.63
120233 12 国开 33 2014 年 1 月 8 日 98.37 1,500,000 147,551,788.31
120227 12 国开 27 2014 年 1 月 2 日 97.29 1,350,000 131,347,173.40
041353007 13 武钢 CP001 2014 年 1 月 2 日 99.92 1,300,000 129,892,414.40
130201 13 国开 01 2014 年 1 月 2 日 99.97 1,200,000 119,968,065.93
100230 10 国开 30 2014 年 1 月 6 日 99.53 1,100,000 109,479,565.53
110203 11 国开 03 2014 年 1 月 2 日 99.97 1,000,000 99,965,165.62
130306 13 进出 06 2014 年 1 月 9 日 99.95 1,000,000 99,949,347.05
130327 13 进出 27 2014 年 1 月 3 日 99.91 1,000,000 99,913,372.86
110403 11 农发 03 2014 年 1 月 9 日 99.89 1,000,000 99,893,521.25
130243 13 国开 43 2014 年 1 月 9 日 99.68 1,000,000 99,680,899.61
110212 11 国开 12 2014 年 1 月 2 日 99.16 1,000,000 99,162,359.12
110221 11 国开 21 2014 年 1 月 8 日 98.93 1,000,000 98,926,087.52
130241 13 国开 41 2014 年 1 月 9 日 98.84 1,000,000 98,839,358.16
130236 13 国开 36 2014 年 1 月 8 日 99.86 960,000 95,865,927.40
041358052 13 苏 广电CP001 2014 年 1 月 2 日 100.00 900,000 90,000,237.56
130235 13 国开 35 2014 年 1 月 9 日 98.28 800,000 78,622,987.02
130232 13 国开 32 2014 年 1 月 8 日 99.96 600,000 59,978,814.75
130218 13 国开 18 2014 年 1 月 2 日 99.54 600,000 59,726,001.89
090306 09 进出 06 2014 年 1 月 2 日 100.19 560,000 56,109,103.59
130211 13 国开 11 2014 年 1 月 9 日 100.29 400,000 40,114,934.62
090401 09 农发 01 2014 年 1 月 9 日 99.90 400,000 39,959,683.12
110402 11 农发 02 2014 年 1 月 9 日 99.51 400,000 39,803,956.99 南方现金增利货币 2013 年年度 报告
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130308 13 进出 08 2014 年 1 月 3 日 99.44 400,000 39,775,591.33
041360027 13 牧 工商CP001 2014 年 1 月 2 日 99.82 320,000 31,942,071.69
100230 10 国开 30 2014 年 1 月 9 日 99.53 300,000 29,858,063.33
合计
50,990,000 5,081,150,901.26
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
无。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金投资于 各类货币 市 场工具，属于 低风险合 理 稳定收益品种 。本基金 的 基金管理人从 事
风险管理的主 要目标是 争 取将以上风险 控制在限 定 的范围之内， 使本基金 在 风险和收益 之间取得
最佳的 平衡 以实 现“ 低风 险、高 流动 性和 持续 稳定 收益” 的风 险收 益目 标。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以风 险控制委 员 会为核心的、 由
督察长、风险 控制委员 会 、监察稽核部 、风险管 理 部和相关业务 部门构成 的 四级风险管 理架构体
系。本基金的 基金管理 人 在董事会下设 立风险管 理 委员会，负责 制定风险 管 理的宏观政 策，审议
通过风险控制 的总体措 施 等；在管理层 层面设立 风 险控制委员会 ，讨论和 制 定公司日常 经营过程
中风险防范和 控制措施 ； 在业务操作层 面风险管 理 职责主要由监 察稽核部 和 风险管理部 负责，协
调并与各部门 合作完成 运 作风险管理以 及进行投 资 风险分析与绩 效评估 ， 督 察长负责组 织指导监
察稽核 工作 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。 南方现金增利货币 2013 年年度 报告
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本公司在交易 前对交易 对 手的资信状况 进行了充 分 的评估。本基 金的 活期 存 款存放在本基 金
的托管行 中 国工商银 行 ， 定期存款 存放在 具 有基 金托管资格 的上海 银 行股 份有限公司 、中信 银
行 股份有限 公司 、兴 业银 行股份有限 公司、交 通银 行股份有限 公司、平 安银 行股份有限 公司(原
深圳发 展银 行股 份有 限公 司)、 上海 浦东 发展 银行 股 份有限 公司 、 广发 银行 股 份有限 公司 、 民生 银
行股份 有限 公司 以及 华夏 银行股 份有 限公 司， 因而 与银行 存款 相关 的信 用风 险不重 大。
本基金 的基 金管 理人 建立 了信用 风险 管理 流程 ， 不 投资于 短期 信用 评级 在 A-1 级以 下或 长期
信用评 级 在 AAA 级以 下的 债券， 通过 对投 资品 种信 用等级 评估 来控 制证 券发 行人的 信用 风险 。 信
用等级评估以 内部信用 评 级为主，外部 信用评级 为 辅。内部债券 信用评级 主 要考察发行 人的经营
风险、财务风 险和流动 性 风险，以及信 用产品的 条 款和担保人 的 情况等。 此 外，本基金 的基金管
理人根据信用 产品的内 部 评级，通过单 只信用产 品 投资占基金资 产净值的 比 例及占发行 量的比例
进行控 制 ， 通 过分 散化 投 资以分 散信 用风 险 。 于2013 年 12 月 31 日 ， 本基 金持 有的除 国债 、 央行
票据和 政策 性金 融债 以外 的债券 占基 金资 产净 值的 比例 为 11.54%(2012 年 12 月 31 日：31.01%) 。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来 的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人主要通过 限制、跟 踪 和控制基金投 资
交易的不活 跃品种(企 业债 或短期融资 券)来实现 。本 基金投 资于 一家公司 发行 的短期企业 债券的
比例不超过基 金资产净 值 的 10%，且 本基金与 由本 基金的基金管 理人管理 的 其他基金共同 持有一
家公司发行的 证券不得 超 过该证券的 10%。本 基金 投资组合的平 均剩余期 限 在每个交易日 均不得
超过 180 天 ，且 能够 通过 出售所 持有 的银 行间 同业 市场交 易债 券应 对流 动性 需求。 此外 本基 金 还南方现金增利货币 2013 年年度 报告
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可通过卖出回 购金融资 产 方式借 入短期 资金应对 流 动性需求， 在 全国银行 间 债券市场回 购融入的
资金余 额不 超过 基金 资产 净值 的 20% 。
于 2013 年 12 月31 日 ，除 卖出回 购金 融资 产款 余额 中 4,963,110,345.57 元将 在一个 月内 到
期且计息(该 利息金额 不重 大)外，本基 金所 承担 的其 他金融负债 的合约约 定到 期日均为一 个月以
内且不计息 ，可赎回 基金 份额净值(所 有者权益) 无 固定到期日 且不计息 ，因 此账面余额 约为未 折
现的合 约到 期现 金流 量。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金 融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金主要投 资于银行 间 同业市场交易 的固定收 益 品种， 此外还 持有银行 存 款及买入返售 金
融资产 等利 率敏 感性 资产 ， 因此存 在相 应的 利率 风险 。 本基金 的基 金管 理人 每日 通过 “ 影子 定价 ”
对本基金面临 的市场风 险 进行监控，定 期对本基 金 面临的利率敏 感性缺口 进 行监控，并 通过调整
投资组 合的 久期 等方 法对 上述利 率风 险进 行管 理。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2013 年12 月 31 日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 不计息 合计
资产
银行存 款 40,744,609,828.35 1,500,000,000.00 - - 42,244,609,828.35
交易性 金融 资产 9,161,672,248.70 2,429,806,661.53 - - 11,591,478,910.23
买入返 售金 融资 产 1,537,343,506.01 - - - 1,537,343,506.01
应收利 息 - - - 357,165,125.87 357,165,125.87 南方现金增利货币 2013 年年度 报告
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应收申 购款 198,549,870.62 - - 1,343,473,066.07 1,542,022,936.69
其他资 产 - - - 326,250.00 326,250.00
资产总 计 51,642,175,453.68 3,929,806,661.53 - 1,700,964,441.94 57,272,946,557.15
负债
卖出回 购金 融资 产款 4,963,110,345.57 - - - 4,963,110,345.57
应付赎 回款 - - - 1,637,084.56 1,637,084.56
应付管 理人 报酬 - - - 17,196,657.32 17,196,657.32
应付托 管费 - - - 5,211,108.26 5,211,108.26
应付销 售服 务费 - - - 9,760,003.58 9,760,003.58
应付交 易费 用 - - - 204,091.31 204,091.31
应付利 息 - - - 3,475,055.21 3,475,055.21
应付利 润 - - - 129,538,002.57 129,538,002.57
其他负 债 - - - 513,864.23 513,864.23
负债总 计 4,963,110,345.57 - - 167,535,867.04 5,130,646,212.61
利率敏 感度 缺口 46,679,065,108.11 3,929,806,661.53 - 1,533,428,574.90 52,142,300,344.54
上年度 末
2012 年12 月 31 日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 不计息 合计
资产
银行存 款 30,709,562,766.67 - - - 30,709,562,766.67
存出保 证金 - - - 250,000.00 250,000.00
交易性 金融 资产 11,223,426,083.35 7,570,350,995.48 - - 18,793,777,078.83
买入返 售金 融资 产 3,055,507,663.26 - - - 3,055,507,663.26
应收利 息 - - - 627,127,064.19 627,127,064.19
应收申 购款 200,184.10 - - 22,681,696.52 22,881,880.62
其他资 产 - - - 145,000.00 145,000.00
资产总 计 44,988,696,697.38 7,570,350,995.48 - 650,203,760.71 53,209,251,453.57
负债
卖出回 购金 融资 产款 4,158,242,753.37 - - - 4,158,242,753.37
应付赎 回款 - - - 689,419.00 689,419.00
应付管 理人 报酬 - - - 13,882,048.13 13,882,048.13
应付托 管费 - - - 4,206,681.27 4,206,681.27
应付销 售服 务费 - - - 6,192,955.77 6,192,955.77
应付交 易费 用 - - - 309,767.31 309,767.31
应付利 息 - - - 2,047,393.04 2,047,393.04
应付利 润 - - - 92,860,306.69 92,860,306.69
其他负 债 - - - 884,666.39 884,666.39
负债总 计 4,158,242,753.37 - - 121,073,237.60 4,279,315,990.97
利率敏 感度 缺口 40,830,453,944.01 7,570,350,995.48 - 529,130,523.11 48,929,935,462.60
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的摊 余成本， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。 南方现金增利货币 2013 年年度 报告
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7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末 （ 2013 年 12 月 31
日 ）
上年度 末（ 2012 年12 月31
日 ）
市场利率下 降 25 个
基点
增加 约 754 增加 约 2,116
市场利率上 升 25 个
基点
减少 约 752 减少 约 2,093
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于 定 期存款和 银 行间同业市 场交易的
固定收 益品 种， 因此 无重 大其他 价格 风险 。
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事 项
(1) 公 允价 值
(a) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(b) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具
(i) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值， 公允 价 值层级 可分 为 ：
第一层 级： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上(未 经调 整)的报 价。
第二层级：直 接(比如取 自 价格)或间接(比 如根据价 格推算的)可观 察到的、 除 第一层级中 的南方现金增利货币 2013 年年度 报告
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市场报 价以 外的 资产 或负 债的输 入值 。
第三层 级： 以可 观察 到的 市 场数据 以外 的变 量为 基础 确定的 资产 或负 债的 输入 值( 不 可观 察输
入值) 。
(ii) 各 层级 金融 工具 公允 价值
于2013 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第二 层级 的余 额 为11,591,478,910.23 元， 无属 于 第一或 第三 层级 的余 额(2012 年 12 月31 日：
第二层 级18,793,777,078.83 元 ，无 属于 第一 或第 三层级 的余 额) 。
(iii) 公允 价值 所属 层级 间 的重大 变动
本基金本期及 上年度可 比 期间持有的以 公允价值 计 量的金融工具 的公允价 值 所属层级未发 生
重大变 动。
(iv)第 三层 级公 允价 值余 额和本 期变 动金 额
无。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 固定收 益投 资 11,591,478,910.23 20.24
其中： 债券 11,591,478,910.23 20.24
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 1,537,343,506.01 2.68
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售 金 融资 产 - -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 42,244,609,828.35 73.76
4 其他各项 资产 1,899,514,312.56 3.32
5 合计 57,272,946,557.15 100.00
南方现金增利货币 2013 年年度 报告
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8.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（% ）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 7.13
其中： 买断 式回 购融 资 0.00
序号 项目 金额
占基金资产净值
的比例 （% ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 4,963,110,345.57 9.52
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占资产净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注：在 本报 告期 内本 货币 市场基 金债 券正 回购 的资 金余额 未超 过资 产净 值 的20 ％。
8.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
8.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 87
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 124
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 37
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天情况 说明
注：本 报告 期内 本 货 币市 场基金 投资 组合 平均 剩余 期限未 超 过 180 天。
8.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 53.40 9.52
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
1.96 -
2 30 天( 含) —60 天 3.97 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
1.44 -
3 60 天( 含) —90 天 13.14 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
2.41 -
4 90 天( 含) —180 天 28.16 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 0.22 - 南方现金增利货币 2013 年年度 报告
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动利率 债
5 180 天( 含) —397 天 （含 ） 7.54 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
0.20 -
合计 106.20 9.52
8.4 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 5,572,897,085.43 10.69
其中： 政策 性金 融债 5,572,897,085.43 10.69
4 企业债 券 691,269,619.30 1.33
5 企业短 期融 资券 5,237,333,936.74 10.04
6 中期票 据 89,978,268.76 0.17
7 其他 - -
8 合计 11,591,478,910.23 22.23
9 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 3,245,139,395.06 6.22
8.5 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%）
1 130236 13 国开 36 5,000,000 499,301,705.21 0.96
2 100236 10 国开 36 4,800,000 478,329,796.09 0.92
3 110206 11 国开 06 4,700,000 469,956,424.06 0.90
4 130211 13 国开 11 3,400,000 340,976,944.30 0.65
5 130201 13 国开 01 3,300,000 329,912,181.32 0.63
6 130214 13 国 开14 3,300,000 329,837,797.49 0.63
7 090213 09 国开 13 3,000,000 301,126,442.97 0.58
8 041353034 13 武钢 CP002 3,000,000 299,233,994.40 0.57
9 068007 06 首 都机 场债 2,700,000 268,208,852.86 0.51
10 090205 09 国开 05 2,500,000 249,852,970.02 0.48
8.6 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况 南方现金增利货币 2013 年年度 报告
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报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.2291%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0999%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.1188%
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 投 资组 合报告 附注
8.8.1
本基 金采 用 “摊 余成 本法 ” 计 价 ， 即 计价 对象 以买 入成本 列示 ， 按票 面利 率 或商定 利率 并考
虑其买 入时 的溢 价与 折价 ，在其 剩余 期限 内平 均摊 销，每 日计 提收 益。
8.8.2
本报告 期内 本基 金持 有剩 余期限 小于 397 天但 剩余 存续期 超过 397 天的 浮动 利率债 券， 但 不
存在该 类浮 动利 率债 券的 摊余成 本超 过当 日基 金资 产净值 的 20% 的 情况 。
8.8.3 本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 本期 没有 出现 被监管 部门 立案 调查 ， 或在 报告编 制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.8.4 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 357,165,125.87
4 应收申 购款 1,542,022,936.69
5 其他应 收款 326,250.00
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 1,899,514,312.56
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人
户数
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者 南方现金增利货币 2013 年年度 报告
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( 户)
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
南方现 金
增利货 币 A
679,119 57,647.11 1,522,458,443.82 3.89% 37,626,789,390.53 96.11%
南方现 金
增利货 币 B
584 22,248,377.59 10,175,672,405.09 78.32% 2,817,380,105.10 21.68%
合计 679,703 76,713.36 11,698,130,848.91 22.44% 40,444,169,495.63 77.56%
注： 机构/ 个人 投资 者持 有 份额占 总份 额比 例的 计算 中， 对下 属分 级基 金， 比 例的分 母采 用各 自级
别的份 额， 对合 计数 ，比 例的分 母采 用下 属分 级基 金份额 的合 计数 （即 期末 基金份 额总 额） 。
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份 ） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
南方现 金增
利货 币A
48,835,248.55 0.1247%
南方现 金增
利货 币B
- -
合计
48,835,248.55 0.0937%
注：1. 分级基 金管理人 的 从业人员持有 基金占基 金 总份额比例的 计算中， 对 下属分级基 金，比例
的分母采用各 自级别的 份 额，对合计数 ，比例的 分 母采用下属分 级基金份 额 的合计数（ 即期末基
金份额 总额 ） ；2. 本 公司 高 级管理 人员 、 基 金投 资和 研究部 门负 责人 持有 本基 金A/B 类份 额的 数量
区间为100 万 份以 上， 本基 金基金 经理 持有 本基金A/B 类份 额的 数量 区间为10 万份至50 万 份 （含 ） 。
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
南方现 金增 利货
币 A
南方现 金增 利货
币B
基金合 同生 效日 （2004 年3 月5 日 ） 基 金份
额总额
8,049,850,114.32 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 25,854,819,911.25 23,075,115,551.35
本报告 期基 金总 申购 份额 175,515,944,036.02 92,742,194,917.91
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 162,221,516,112.92 102,824,257,959.07
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 39,149,247,834.35 12,993,052,510.19
南方现金增利货币 2013 年年度 报告
第 50 页 共 56 页
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
经中国 证监 会基 金部 【2013 】 13 号 文函 复， 基 金管 理 人于2013 年1 月5 日发 布 公告， 自 2013
年1 月1 日 起， 高良 玉不 再担任 公司 总经 理职 务， 由董事 长吴 万善 代为 履行 公司总 经理 职务 。
基金管 理人 于2013 年 7 月27 日发 布公 告， 南 方 基 金管理 有限 公司 （以 下简 称"公司"） 第五
届董事 会任 期届 满， 根 据 《公司法 》 、 《证 券投 资基 金管理 公司 管理 办法》 等 法律法 规和 《 公司 章
程》 的规 定， 公 司股 东 会2013 年第 一次 临时 会议 （ 以下简 称 “本 次公 司股 东 会临时 会议 ” ）选 举
产生了 公司 第六 届董 事会 。公司 第六 届董 事会 由 13 名 董事 组成 ，其 中由 本 次公司 股东 会临 时会
议选举 产 生12 名 （ 包括 独 立董 事 5 名 ） ， 经营 管理 层 董事 1 名将 由公 司董 事会 聘任的 公司 总经 理
担任。 公司 本次 股东 会临 时会议 选举 产生 的公 司第 六届董 事 会 12 名 董事 为 ：吴万 善先 生、 张 涛
先生、 姜健 先生、 余钢 先 生、 项 建国 先生、 李自 成 先生、 庄园 芳女 士、 姚 景 源先生 、 李 心丹 先生、
周锦涛 先生 、郑 建彪 先生 、周蕊 女士 。
经中国 证券 监督 管理 委员 会证监 许可 【2013 】 1087 号文 核准 ，基 金管 理人 于 2013 年 8 月
22 日 发布 公告， 自2013 年 8 月22 日起， 杨小 松转 任公司 总经 理职 务， 不再 担任公 司督 察长 职务 ；
由鲍文 革担 任公 司督 察长 职务。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 没有 发生重 大人 事变 动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 本报 告期 内未 更换 会计师 事务 所 ， 本 报告 期应 支付给 普华 永道 中天 会计 师事务 所( 特殊
普通合 伙) 审计 费用140,000.00 元， 该审 计机 构已 提供审 计服 务的 连续 年限 为10 年。 南方现金增利货币 2013 年年度 报告
第 51 页 共 56 页
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
因基金 管理 人管 理的 南方 开元沪 深 300 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 （ “ 开元 3 00ET F” ）
在集中 申购 期超 过沪 深 300 指数 自然 权重 大比 例接 受停牌 的永 泰能 源股 票换 购，然 后在 建仓 期 大
比例卖 出超 过沪 深 300 自 然权重 的部 分股 票， 致使 基金资 产受 到较 大损 失，2013 年 4 月 19 日中
国证监会向 公司下 发了《 关于对南方 基金管 理有限 公司采取责 令整改 等措施 的决定》 （ 【2013 】18
号）的 行政 监管 措施 决定 书，认 为基 金管 理人 在开 元300ETF 投资 过程 中未 能 履行谨 慎勤 勉义 务 ，
内部控 制方 面存 在内 部控 制制度 建设 薄弱 ，缺 乏 ETF 募集 期股 票换 购的 相关 制度规 定； 合规 及 风
控管理 未能 覆盖 ETF 基金 投资环 节； 关于 永泰 能源 的相关 决策 未能 留痕 等。 鉴于上 述情 况， 按 照
《证券 投资 基金 管理 公司 管理办 法》 第七 十五 条的 规定， 中国 证监 会责 令公 司进行 为期 3 个月的
整改， 在整 改期 间暂 停受 理和审 核公 司所 有新 产品 和新业 务 申 请。
基金管 理人 于 2013 年 4 月 24 日发 布了 《南 方开 元 沪深 300ETF 基 金持 有人 补 偿公告 》 ， 对开
元 300ETF 超 比例接受 永 泰能源股票 换购给相 关基 金份额持有 人造成的 经济 损失进行了 补偿, 实
际补偿 金额 为47,996,008.62 元。
同时，基金 管理人就 公司 内部管理、 合规及风 险控 制制度建设 、ETF 募集及 投资管理程 序方
面的问 题进 行了 一一 整改, 并向 中国 证监 会及 其深 圳 监管局 提交 了整 改报 告, 2013 年8 月 已完 成
整改工 作、 经监 管部 门现 场检查 并验 收合 格。
除上述情况 外，本 报告期 内，基金管 理人、 基金托 管人及其高 级管理 人员 未 受监管部门 稽查
或处罚 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
银河证券 2 - - - - -
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 南方现金增利货币 2013 年年度 报告
第 52 页 共 56 页
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比 例
成交金额
占 当期 权证
成交总额 的
比例
银河证券 - - - - - -
注：1 、本 期无 租用 证券 公 司交易 单元 的变 更情 况。
2、交易单元 的选择标 准和 程序 根据中 国证监会 《关 于完善证券 投资基金 交易 席位制度有 关问题
的通知 》 （证监 基金字[2007]48 号） 的有关规 定，我 公司制定了租 用证券公 司 交易单元的选 择标
准和程 序：
A：选 择标 准
a、公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
b、公司具有 较强的研 究能 力,能及时、 全面地为 基金 提供高质量 的宏观经 济研 究、行业研 究及市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
c、公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ；
d、建 立了 广泛 的信 息网 络, 能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
B：选择流程 公司研究 部 门定期对券 商服务质 量从 以下几方面 进行量化 评比 ，并根据评 比的结 果
选择交 易单 元：
a、 服务 的主 动性 。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关
专题提 供研 究报 告和 讲座 ；
b、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是否准 确；
c、 资 讯提 供的 及时 性及 便 利性 。 主 要是 指证 券公 司 提供资 讯的 时效 性 、 及 时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。
11.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
注：无 。
11.9 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 新 兰 德 为 代
销 机 构 及 开 通 定 投 和 转 换 业 务 并 参 与 其 费 率
优惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2013 年12 月31 日
2 南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 嘉 实 财 富 为 中国证 券报 、 上海 证 2013 年12 月20 日 南方现金增利货币 2013 年年度 报告
第 53 页 共 56 页
代 销 机 构 及 开 通 转 换 业 务 并 参 与 其 费 率 优 惠
活动的 公告
券报、 证券 时报
3 南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 泛 华 普 益 为
代 销 机 构 及 开 通 定 投 和 转 换 业 务 并 参 与 其 费
率优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2013 年12 月10 日
4 南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 金 观 诚 为 代
销 机 构 及 开 通 定 投 和 转 换 业 务 并 参 与 其 费 率
优惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2013 年 12 月6 日
5 南方基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 获配 13
巨石 CP002 （041359075 ） 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2013 年11 月19 日
6 南 方 基 金 关 于 电 子 直 销 电 话 交 易 开 通 货 币 基
金实时 赎回 业务 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2013 年 11 月8 日
7 南方基 金 关 于 南 方 现 金 与 南 方 广 利 基 金 增 加
天 津 银 行 为 代 销 机 构 及 开 通 定 投 和 转 换 业 务
并参与 其费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2013 年 11 月5 日
8 南 方 基 金 关 于 调 整 部 分 开 放 式 基 金 电 子 直 销
单笔赎 回下 限的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2013 年10 月31 日
9 南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 杭 州 联 合 农
村 商 业 银 行 为 代 销 机 构 及 开 通 定 投 和 转 换 业
务并参 与其 费率 优惠 活动 的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2013 年10 月29 日
10 南 方 基 金 关 于 与 平 安 银 行 合 作 在 平 安 银 行 开
通 南 方 现 金 增 利 基 金 “ 平 安 盈 ” 快 速 转 出 业
务的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2013 年10 月15 日
11 南 方 基 金 关 于 南 方 现 金 增 利 基 金 增 加 上 海 银
行为代 销机 构及 开通 定投 和转换 业务 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2013 年 10 月8 日
12 南 方 现 金 增 利 基 金 国 庆 节 前 暂 停 申 购 及 转 换
转入业 务的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2013 年 9 月24 日
13 南 方 现 金 增 利 基 金 关 于 调 整 电 子 直 销 系 统 单
笔申购 下限 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2013 年 9 月12 日 南方现金增利货币 2013 年年度 报告
第 54 页 共 56 页
14 南 方 现 金 增 利 基 金 中 秋 节 前 暂 停 申 购 及 转 换
转入业 务的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2013 年 9 月12 日
15 关 于 电 子 直 销 实 时 赎 回 业 务 临 时 暂 停 服 务 的
通知
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2013 年 9 月 6 日
16 关于调 整南 方现 金增 利基 金 A 级 基金 份额 单
笔最低 申购 限额 并修 改基 金合同 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2013 年 9 月 3 日
17 南 方 基 金 关 于 电 子 直 销 货 币 基 金 实 时 赎 回 业
务升级 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2013 年 8 月24 日
18 南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 中 邮 证 券 为
代销机 构及 开通 定投 和转 换业务 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2013 年 8 月 8 日
19 南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 开 源 证 券 为
代销机 构及 开通 定投 和转 换业务 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2013 年 7 月19 日
20 南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 江 南 农 村 商
业 银 行 为 代 销 机 构 及 开 通 定 投 和 转 换 业 务 的
公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2013 年 7 月18 日
21 南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 宜 信 普 泽 为
代 销 机 构 及 开 通 转 换 业 务 并 参 与 其 费 率 优 惠
活动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2013 年 7 月17 日
22 南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 万 银 财 富 为
代销机 构及 开通 转换 业务 的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2013 年 7 月12 日
23 南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 中 期 时 代 为
代 销 机 构 及 开 通 转 换 业 务 并 参 与 其 费 率 优 惠
活动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2013 年 7 月10 日
24 南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 同 花 顺 为 代
销 机 构 及 开 通 转 换 业 务 并 参 与 其 费 率 优 惠 活
动的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2013 年 6 月28 日
25 南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 展 恒 为 代 销
机 构 及 开 通 转 换 业 务 并 参 与 其 费 率 优 惠 活 动
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2013 年 6 月21 日 南方现金增利货币 2013 年年度 报告
第 55 页 共 56 页
26 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 在
上海证 券推 出基 金定 投业 务的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2013 年 6 月 5 日
27 南 方 现 金 增 利 基 金 端 午 节 前 暂 停 申 购 及 转 换
转入业 务的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2013 年 6 月 3 日
28 南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 珠 海 华 润 银
行为代 销机 构及 开通 定投 和转换 业务 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2013 年 5 月22 日
29 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 在 上 海
好 买 基 金 销 售 有 限 公 司 开 通 基 金 定 投 业 务 并
参加定 投申 购费 率优 惠活 动的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2013 年 4 月26 日
30 南 方 现 金 增 利 基 金 五 一 节 前 暂 停 申 购 及 转 换
转入业 务的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2013 年 4 月22 日
31 南 方 现 金 增 利 基 金 暂 停 网 上 直 销 实 时 赎 回 业
务的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2013 年 4 月17 日
32 南 方 现 金 增 利 基 金 清 明 节 前 暂 停 申 购 及 转 换
转入业 务的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2013 年 3 月28 日
33 南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 天 天 基 金 为
代 销 机 构 及 开 通 定 投 和 转 换 业 务 并 参 与 其 费
率优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2013 年 3 月15 日
34 南 方 现 金 增 利 基 金 调 整 大 额 申 购 和 定 投 业 务
限额的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2013 年 3 月11 日
35 南 方 基 金 关 于 电 子 直 销 货 币 基 金 实 时 赎 回 业
务升级 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2013 年 3 月11 日
36 南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 东 兴 证 券 为
代销机 构及 开通 转换 业务 的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2013 年 3 月 1 日
37 南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 联 讯 证 券 为
代销机 构及 开 通 定投 和转 换业务 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2013 年 2 月28 日
38 南 方 现 金 增 利 基 金 春 节 前 暂 停 申 购 及 转 换 转
入业务 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2013 年 2 月 4 日
39 南 方 现 金 增 利 基 金 春 节 前 暂 停 实 时 赎 回 业 务 中国证 券报 、 上海 证 2013 年 2 月 4 日 南方现金增利货币 2013 年年度 报告
第 56 页 共 56 页
的公告 券报、 证券 时报
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 南 方现金 增利 基金 的文 件。
2 、南 方现 金增 利基 金基 金 合同。
3 、南 方现 金增 利基 金托 管 协议。
4 、中 国证 监会 批准 设立 南 方基金 管理 有限 公司 的文 件。
5 、报 告期 内在 选定 报刊 上 披露的 各项 公告 。
12.2 存 放地 点
深圳市 福田 中心 区福 华一 路 6 号 免税 商务 大 厦31-33 楼
12.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com
