南 方 现 金 增利 基 金 2013 年 年 度 报告 摘要
2013 年12 月31 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2014 年3 月27 日
南方现金增利货币 2013 年年度 报告 摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2014 年 3 月 20 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自 2013 年 01 月 01 日 起至 12 月 31 日止 。
§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 南方现 金增 利货 币
基金主 代码 202301
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2004 年 3 月 5 日
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 52,142,300,344.54 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 南方现 金增 利货 币 A 南方现 金增 利货 币 B
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 202301 202302
报告期 末下 属分 级 基 金的 份额总 额 39,149,247,834.35 份 12,993,052,510.19 份
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南方现 金” 。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 为具 有高 流动 性、 低风险 和稳 定收 益的 短期 金融市 场基 金， 在控 制
风险的 前提 下， 力争 为投 资者提 供稳 定的 收益 。
投资策 略 南方现 金增 利基 金以 “保 持资产 充分 流动 性， 获取 稳定收 益” 为资 产配 置
目标， 在战 略资 产配 置上 ， 主要 采取 利率 走势 预期 与组合 久期 控制 相结 合
的策略 ， 在 战术 资产 操作 上， 主 要采 取滚 动投 资、 关键时 期的 时机 抉择 策南方现金增利货币 2013 年年度 报告 摘要
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略，并 结合 市场 环境 适时 进行回 购套 利等 操作 。
业绩比 较基 准 本基金 基准 收益 率=1 年期 银行定 期存 款收 益率 （税 后）（至 2008 年 8 月
26 日）
本基金 基准 收益 率＝ 同期 7 天通 知存 款利 率（ 税后 ）（自 2008 年 8 月 27
日起）
2.3
基金管 理人 和基金 托管 人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 南方基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 鲍文革 赵会军
联系电 话 0755-82763888 010-66105799
电子邮 箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电话
400-889-8899 95588
传真 0755-82763889 010-66105798
2.4 信 息披 露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.nffund.com
基金年 度报 告报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
南方现金增利货币 2013 年年度 报告 摘要
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注：1. 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入(不 含公 允 价值变 动收 益) 扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益， 由 于货币 市场 基金 采
用摊余 成本 法核 算， 因此 ，公允 价值 变动 收益 为零 ，本期 已实 现收 益和 本期 利润的 金额 相等 。
2.所述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水 平要低于
所列数 字。
3.2 基 金表 现
3.2.1 基 金份 额净值 收益 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
南方现 金增 利货 币 A
阶段
份额净 值
收益率 ①
份额净 值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.2707% 0.0018% 0.3456% 0.0000% 0.9251% 0.0018%
过去六 个月 2.4590% 0.0025% 0.6924% 0.0000% 1.7666% 0.0025%
过去一 年 4.3637% 0.0029% 1.3781% 0.0000% 2.9856% 0.0029%
过去三 年 13.2447% 0.0030% 4.3874% 0.0002% 8.8573% 0.0028%
过去五 年 17.7361% 0.0052% 7.2335% 0.0002% 10.5026% 0.0050%
自基金 合同
生效日 起至
今
34.8659% 0.0065% 19.5232% 0.0020% 15.3427% 0.0045%
南方现 金增 利货 币 B
3.1.1 期间
数据和 指
标
2013 年 2012 年 2011 年
南方现 金增 利货
币A
南方现 金增 利货 币
B
南方现 金增
利货 币 A
南方现 金
增利货 币B
南方现 金
增利货 币 A
南方现 金增
利货 币B
本期已 实
现收益
1,470,182,256.4
9
855,896,248.49 956,511,463
.07
793,779,8
56.39
344,073,5
65.94
257,611,83
0.51
本期利 润 1,470,182,256.4
9
855,896,248.49 956,511,463
.07
793,779,8
56.39
344,073,5
65.94
257,611,83
0.51
本期净 值
收益率
4.3637% 4.6133% 4.3095% 4.5588% 4.0274% 4.2760%
3.1.2 期末
数据和 指
标
2013 年末 2012 年末 2011 年末
期末基 金
资产净 值
39,149,247,834.3
5
12,993,052,510.
19
25,854,819,
911.25
23,075,11
5,551.35
11,870,51
7,585.70
12,491,400
,912.24
期末基 金
份额净 值
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 南方现金增利货币 2013 年年度 报告 摘要
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阶段
份额净 值
收益率 ①
份额净 值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.3316% 0.0018% 0.3456% 0.0000% 0.9860% 0.0018%
过去六 个月 2.5821% 0.0025% 0.6924% 0.0000% 1.8897% 0.0025%
过去一 年 4.6133% 0.0029% 1.3781% 0.0000% 3.2352% 0.0029%
过去三 年 14.0587% 0.0031% 4.3874% 0.0002% 9.6713% 0.0029%
自基金 合同
生效日 起至
今
17.9840% 0.0051% 6.4670% 0.0002% 11.5170% 0.0049%
注：本 基金 收益 分配 为按 月结转 份额 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收益 率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：1 、 根据 相关 法律 法规 ， 本基 金建 仓期 为基 金合 同生效 之日 起 3 个月 。 建 仓期结 束时 ， 本 基金
各项资 产配 置比 例达 到基 金合同 的约 定。
2、本 基金 基准 收益 率=1 年期银 行定 期存 款收 益率 （税后 ） （ 至 2008 年 8 月26 日）
本基金 基准 收益 率＝ 同 期7 天通 知存 款利 率（ 税后 ） （自2008 年8 月27 日起 ） 南方现金增利货币 2013 年年度 报告 摘要
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3.2.3
过 去五 年基 金每年 净值 收益 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
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3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位 ：人 民币 元
南方现 金增 利货 币 A
年度
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2013 年 1,287,564,344.01 135,142,100.61 47,475,811.87 1,470,182,256.49 注： 本 期分 红
十二次
2012 年 817,440,307.73 110,697,358.78 28,373,796.56 956,511,463.07 注： 本 期分 红
十二次
2011 年 283,029,332.47 45,544,398.61 15,499,834.86 344,073,565.94 注： 本 期分 红
十二次
合计 2,388,033,984.21 291,383,858.00 91,349,443.29 2,770,767,285.50
单位： 人民 币元
南方现 金增 利货 币 B
年度
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2013 年 782,284,061.59 84,410,302.89 -10,798,115.99 855,896,248.49 注： 本期 分红 十
二次
2012 年 715,343,122.36 57,956,341.50 20,480,392.53 793,779,856.39 注： 本期 分红 十南方现金增利货币 2013 年年度 报告 摘要
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二次
2011 年 222,657,814.01 20,509,271.64 14,444,744.86 257,611,830.51 注： 本期 分红 十
二次
合计 1,720,284,997.96 162,875,916.03 24,127,021.40 1,907,287,935.39
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “ 新基 金时 代 ” 的起 始标 志。
南方基金总部设在深圳，注册资本 1.5 亿 元 人 民 币。 股 东 结 构 为 ： 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司
（45% ） ；深圳 市投资控 股 有限公司（30% ） ；厦门 国 际信托有限公 司（15%） ； 兴业证券股 份有限公
司（10% ） 。目 前，公司 在 北京、上海、 合肥、成 都 、深圳等地设 有分公司 ， 在香港和深 圳前海设
有子公 司—— 南 方东 英资 产管理 有限 公司 （香 港子 公司） 和南 方资 本管 理有 限公司 （深 圳子 公司 ） 。
其中， 南方 东英 是境 内基 金 公司 获批 成立 的第 一家 境外分 支机 构。
截至报 告期 末， 南方 基金 管理有 限公 司（ 不含 子公 司）管 理资 产规 模 近 2,300 亿元 ，旗 下管
理45 只开 放式 基金 ，1 只 封闭式 基金 ，多 个全 国社 保、企 业年 金和 专户 理财 投资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限 证券从 业
年限
说明
任职日 期
离任日
期
刘朝阳
本 基 金 基
金经理
2011 年10 月
17 日
- 6
女， 北 京大 学光 华管 理学 院 金融
硕士学 位，2007 年 7 月 加 入南
方基金 ， 具 有基 金从 业资 格， 历
任 南 方 基 金 公 司 固 定 收 益 研 究
员、 债 券交 易员 及固 定收 益 部宏
观策略 高级 研究 员。 2011 年 5
月至今 ， 任 南 方50 债基 金 经理；
2011 年10 月至 今， 任南 方 现金
基金经 理；2013 年 5 月 至 今，
任南方 中票 基金 经理 ； 2014 年1
月 至 今 ， 任 南 方 现 金 通 基 金 经
理。
韩亚庆
本 基 金 基
金 经 理 、
2008 年11 月
11 日
- 13
经 济 学 硕 士 ， 具 有 基 金 从 业 资
格。2000 年开 始从事固定 收益南方现金增利货币 2013 年年度 报告 摘要
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固 定 收 益
部执行总
监
类证券 承销 、研 究与 投资 管理，
曾任职 于国 家开 发银 行资 金局、
全 国 社 会 保 障 基 金 理 事 会 投 资
部。 2008 年加 入南 方基金 ， 2010
年 5 月 至今 ， 担 任固 定收 益 部副
总监 、 执 行总 监；2008 年11 月
至 今 ， 任 南 方 现 金 基 金 经 理 ；
2010 年11 月至 今， 任南 方 广利
基金经 理；2013 年 4 月 至 今，
任南方 永利 基金 经理 。
注：1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 ， “ 离 任 日期 ” 为根 据公 司决
定确定的解聘 日期，除 首 任基金经理外 ， “任职 日 期 ”和 “离任 日期 ”分 别 指根据公司 决定确定
的聘任 日期 和解 聘日 期；
2 、证 券从 业的 含义 遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 证券投资基金 运
作管理办法》 、 《证券投 资 基金销售管 理办法》 和《 证券投资基 金信息披 露管 理办法》等 有关法 律
法规及 各项 实施 准则 、 《 南 方现金 增利 基金 基金 合同 》 和其 他有 关法 律法 规的 规定， 本着 诚实 信用 、
勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金资产， 在严格控 制 风险的基础上 ，为基金 持 有人谋求最 大利益。
本报告期内， 基金运作 整 体合法合规， 没有损害 基 金持有人利益 。基金的 投 资范围、投 资比例及
投资组 合符 合有 关法 律法 规及基 金合 同的 规定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
公司根据《证 券投资基 金 管理公司公平 交易制度 指 导意见》和有 关法律法 规 的规定，针对 股
票、债券的一 级市场申 购 和二级市场交 易等投资 管 理活动，以及 授权、研 究 分析、投资 决策、交
易执行、业绩 评估等投 资 管理活动相关 的各个环 节 ，制定了研究 报告审核 流 程，股票、 债券、基
金等证 券池 管理 制度 和细 则， 投资 决策 委员 会议 事 规则 ， 集 中交 易管 理办 法 ， 公 平交 易操 作指 引，
异常交易管理 制度等公 平 交易相关的公 司制度或 流 程指引。通过 加强投资 决 策、交易执 行的内部
控制，完善对 投资交易 行 为的日常监控 和事后分 析 评估，以及履 行相关的 报 告和信息披 露义务，
切实防 范投 资管 理业 务中 的不公 平交 易和 利益 输送 行为， 保护 投资 者合 法权 益。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善南方现金增利货币 2013 年年度 报告 摘要
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相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
公司每季度 对 旗下组合 进 行股票和债券 的同向交 易 价差专项分析 。本报告 期 内，两两组合 间
单日、 3 日、 5 日 时间 窗口 内 同向交 易买 入溢 价率 均值 或卖出 溢价 率均 值显 著不 为0 的 情况 不存 在，
并且交 易占 优比 也没 有明 显异常 ，不 存在 不公 平对 待各组 合或 组合 间相 互利 益输送 的情 况。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为4 次 ，均 是由 于指 数型 基金根 据标 的指 数成 份股 调整而 被动 调仓 所致 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2013 年, 经 济增速小 幅变 动，但市场预 期波动较 大 ；上半年经济 增长低于 预 期，下半年经 济
企稳回升略高 于市场普 遍 预期；整体通 胀水平温 和 ，不是市场关 注焦点。 年 初资金面宽 松，在基
本面的 配合 下 ， 债 券市 场 延续 了12 年的 涨势 ， 特 别 是信用 债收 益率 下降 更为 明显 。 社 会融 资扩 张
较快，房地产 和地方融 资 平台结构性问 题突出， 政 府对经济下行 的容忍度 提 高，更注重 控风险，
调结构，频频 出台规范 整 顿政策。5 月 之前，各 类 政策的出台， 包括债市 监 管风暴都没 有阻挡债
市的整体上涨 行情。5 月 底之 后，市场 资金面持 续 收紧，央行控 货币总量 ， 降金融杠杆 意图坚决
使得6 月债 券市 场遭 遇了 “ 流动 性冲 击 ” ， 债 市行 情出现 了转 折性 逆转 。2013 年下 半年 ， 经 济和
通胀基本面已 不再成为 市 场的主导因素 ，货币政 策 偏紧，资金面 震荡，债 市 供给较大， 机构投资
行为转变，债 券市场收 益 率持续上升， 纷纷创出 了 近十年来的高 点。货币 市 场整体波动 情况与债
券市场 保持 一致 ，但 波动 幅度更 大，6 月的 “ 钱荒 ”对短 端的 影响 程度 远大 于中长 端，1M 存款 由
4%左右快速超 过 10% ，货 币基金遭遇了 巨额赎回 压 力和较大负偏 离压力。 四 季度，逆回购 利率上
调20bp ， 货 币市 场再 度 快 速上 升 100bp 左 右， 各 期 限短融 均达 到了 历史 高点 ， 二次 冲击 货币基 金 。
投资运 作上 ， 南 方现 金增 利较好 地把 握了 市场 节奏 ， 上半 年加 强了 年中 到期 同业存 款的 安排 ，
逐渐缩短了基 金久期， 降 低了债券仓位 。6 月成 功 应对流动性冲 击，并将 基 金的偏离度 控制在安
全的范 围内 。下 半年 ，南 方现金 增利 以滚 动 3 个月 内中短 期存 款为 主， 再度 降低了 债券 比例 ， 部
分避免了债券 收益率上 升 带来的亏损。 但下半年 存 款期限的布局 上有所不 足 ，累计投资 收益率未
能实现 最大 化最 优化； 此 外，shibor 浮息 债受 到固 息债利 率大 幅上 升的 影响 ， 价格 下跌 幅度较 大 。 南方现金增利货币 2013 年年度 报告 摘要
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4.4.2 报 告期 内基 金 的业 绩表现
本报告 期A 级基 金净 值收 益率 为 4.3637% ， 同 期业 绩 比较基 准收 益率 为1.3781% 。B 级基 金净
值收益 率 为4.6133% ，同 期业绩 比较 基准 收益 率 为1.3781% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望后市，经 济环比增 长 动力略有下降 ，但是只 要 在政府的容忍 区间内， 不 出现就业问题 ，
货币政 策仍 然会 紧盯 社会 融资扩 张， 转折 性放 松的 可能性 较小 。14 年年 初债 券市场 的收 益率 处 于
历史高位，特 别是信用 债 的收益率显著 高于了贷 款 利率，具有很 好的配置 价 值。同时， 我们将密
切关注同业监 管政策的 出 台，非标若得 到了 有效 的 控制，将为货 币政策的 转 变带来契机 ，债市迎
来趋势行情， 收益率下 降 空间较大。信 用债投资 仍 需谨慎筛选， 企业盈利 水 平较差，但 负债成本
高企，经济下 降或者信 贷 收缩仍可能会 带来信用 事 件冲击；大量 信托到期 兑 付尚存在不 确定性，
或时不时 给信 用债市场 带 来影响。对于 货币市场 来 说，一季度的 资金面季 节 性相对充裕 ，并且从
春节前 后央 行的 态度 来看 ， 未来 资金 的波 动率 较 13 年四季 度会 有所 下降 ， 极 端情况 出现 的可 能性
进一步下降， 因此可以 把 握春节因素适 当拉长久 期 。货币政策尚 难见到拐 点 ，可以积极 把握市场
波段机 会 。 现 金增 利基 金 将维持 中性 偏谨 慎的 久期 ， 保 持对 银行 存款 的重 点 配置 ， 择 机配 置短 融、
逆回购 和浮 息债 ， 在 保持 基金良 好流 动性 的同 时提 高静态 收益 ， 同 时积 极灵 活把握 市场 波段 操作 。
我们将密切跟 踪经济走 势 、政策和资金 面的情况 ， 保持 “ 稳健有 序、积极 主 动 ”的管理 风格，争
取为投 资 者 创造 理想 的回 报。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括副总经理 、研究部 总 监、数量化 投资部总
监、 风险 管理 部总 监及 基 金会计 负责 人等 。 其中 ， 超过三 分之 二以 上的 人员 具有 10 年 以上 的基 金
从业经验，且 具有风控 、 合规、会计方 面的专业 经 验。基金经理 可参与估 值 原则和方法 的讨论，
但不参 与估 值价 格的 最终 决策。 本报 告期 内， 参与 估值流 程各 方之 间无 重 大 利益冲 突。 南方现金增利货币 2013 年年度 报告 摘要
第 13 页 共 30 页
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本基金合 同约定， 本 基金的收益分 配采取“ 每 日分配、按月 支付”的 方 式，即根据每 日
基金收益公告 ，以每万 份 基金单位收益 为基准， 为 投资者每日计 算当日收 益 并分配，每 月集中以
红利再投资方式支付收益。本报告期内应分配收益 2,326,078,504.98 元, 实 际 分 配 收 益
2,326,078,504.98 元。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
2013 年， 本基 金托 管人 在 对南方 现金 增利 基金 的托 管过程 中， 严格 遵守 《证 券投资 基金 法》 、
《货币市场 基金管理 暂行 规定》 、 《货币 市场基金 信 息披露特别 规定》及 其他 有关法律法 规和基 金
合同的有关规 定，不存 在 任何损害基金 份额持有 人 利益的行为， 完全尽职 尽 责地履行了 基金托管
人应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
2013 年， 南 方现 金增 利基 金的管 理人 —— 南方 基金 管理有 限公 司在 南方 现金 增利基 金的 投 资
运作、 每万 份基 金净 收益 和 7 日 年化 收益 率、 基金 利润分 配、 基金 费用 开支 等问题 上， 严格 遵 循
《证券投资 基金法》 、 《 货 币市场基金 管理暂行 规定》 、 《货币市场 基金信息 披露 特别规定》 等有关
法律法 规。
5.3 托 管人 对本年 度 报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人依法 对南方基金 管理有限公司 编制和披露 的南方现金增 利基金 2013 年年度报告 中
财务指标、利 润分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等内容 进行了核 查 ，以上内容 真实、准
确和完 整。
§6 审计报 告
本基金本报告 期财务会 计 报告经 普华永 道中天会 计 师事务所(特殊 普通合伙) 审计，注册会 计
师签字 出具 了 普 华永 道中 天审字(2014) 第21023 号 “标准 无保 留意 见的 审计 报告” ， 投 资者 可通 过
年度报 告正 文察 看审 计报 告全文 。
南方现金增利货币 2013 年年度 报告 摘要
第 14 页 共 30 页
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 南方 现金 增利 基金
报告截 止日 ： 2013 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2013 年12 月 31 日
上年度末
2012 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款
42,244,609,828.35 30,709,562,766.67
结算备 付金
- -
存出保 证金
- 250,000.00
交易性 金融 资产
11,591,478,910.23 18,793,777,078.83
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
11,591,478,910.23 18,793,777,078.83
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
1,537,343,506.01 3,055,507,663.26
应收证 券清 算款
- -
应收利 息
357,165,125.87 627,127,064.19
应收股 利
- -
应收申 购款
1,542,022,936.69 22,881,880.62
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
326,250.00 145,000.00
资产总 计
57,272,946,557.15 53,209,251,453.57
负债和所有者权益
本期末
2013 年12 月 31 日
上年度末
2012 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
4,963,110,345.57 4,158,242,753.37
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
1,637,084.56 689,419.00
应付管 理人 报酬
17,196,657.32 13,882,048.13
应付托 管费
5,211,108.26 4,206,681.27
应付销 售服 务费
9,760,003.58 6,192,955.77
应付交 易费 用
204,091.31 309,767.31
应交税 费
- -
应付利 息
3,475,055.21 2,047,393.04 南方现金增利货币 2013 年年度 报告 摘要
第 15 页 共 30 页
应付利 润
129,538,002.57 92,860,306.69
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
513,864.23 884,666.39
负债合 计
5,130,646,212.61 4,279,315,990.97
所有者权益：
实收基 金
52,142,300,344.54 48,929,935,462.60
未分配 利润
- -
所有者 权益 合计
52,142,300,344.54 48,929,935,462.60
负债和 所有 者权 益总 计
57,272,946,557.15 53,209,251,453.57
注： 报 告截 止日2013 年 12 月 31 日， 基金 份额 净值1.0000 元， 基金 份额 总额52,142,300,344.54
份，其 中A 级基 金份 额总 额 39,149,247,834.35 份，B 级 基金 份额 总额12,993,052,510.19 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 南方 现金 增利 基金
本报告 期：2013 年1 月1 日至 2013 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2013 年1 月1 日至2013
年 12 月31 日
上年度可比期间
2012 年 1 月 1 日至
2012 年 12 月 31 日
一、收入
2,774,548,346.47 2,084,681,423.65
1.利息 收入
2,643,332,441.79 1,972,686,296.04
其中： 存款 利息 收入
1,918,128,636.72 1,287,538,162.47
债券利 息收 入
657,081,514.67 649,718,788.97
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
68,122,290.40 35,429,344.60
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
131,208,233.51 111,934,860.42
其中： 股票 投资 收益
- -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
131,208,233.51 111,934,860.42
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
- -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
- -
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
7,671.17 60,267.19
减： 二、费用
448,469,841.49 334,390,104.19
1．管 理人 报酬
176,910,294.20 137,213,957.42 南方现金增利货币 2013 年年度 报告 摘要
第 16 页 共 30 页
2．托 管费
53,609,180.11 41,579,987.13
3．销 售服 务费
86,756,926.13 59,993,615.72
4．交 易费 用
- -
5．利 息支 出
130,567,391.22 94,947,172.03
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
130,567,391.22 94,947,172.03
6．其 他费 用
626,049.83 655,371.89
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
2,326,078,504.98 1,750,291,319.46
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
2,326,078,504.98 1,750,291,319.46
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值 ） 变动 表
会计主 体： 南方 现金 增利 基金
本报告 期：2013 年1 月1 日至 2013 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至2013 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
48,929,935,462.60 - 48,929,935,462.60
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 2,326,078,504.98 2,326,078,504.98
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-” 号填
列）
3,212,364,881.94 - 3,212,364,881.94
其中：1.基 金申 购款 268,258,138,953.93 - 268,258,138,953.93
2.基金 赎回 款 -265,045,774,071.99 - -265,045,774,071.99
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- -2,326,078,504.98 -2,326,078,504.98
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
52,142,300,344.54 - 52,142,300,344.54
项目
上年度可比期间
2012 年 1 月 1 日至2012 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基 24,361,918,497.94 - 24,361,918,497.94 南方现金增利货币 2013 年年度 报告 摘要
第 17 页 共 30 页
金净值 ）
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 1,750,291,319.46 1,750,291,319.46
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-” 号填
列）
24,568,016,964.66 - 24,568,016,964.66
其中：1.基 金申 购款 209,253,339,289.49 - 209,253,339,289.49
2.基金 赎回 款 -184,685,322,324.83 - -184,685,322,324.83
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- -1,750,291,319.46 -1,750,291,319.46
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
48,929,935,462.60 - 48,929,935,462.60
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 杨小 松______
______ 邓 见梁______
____ 邓见 梁____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告完 全一 致。
7.4.2 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.2.1 会 计政 策变更 的说 明
无。
7.4.2.2 会 计估 计变更 的说 明
无 。
7.4.2.3 差 错更 正的说 明
无。
7.4.3 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通南方现金增利货币 2013 年年度 报告 摘要
第 18 页 共 30 页
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 及其 他相 关财 税法规 和实 务操 作，
主要税 项列 示如 下：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。 基 金买 卖 债券的 差价 收
入不予 征收 营业 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入， 包括 买卖 债券 的 差价收 入， 债券 的利 息收 入 及其他 收入 ，
暂不征 收企 业所 得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 由发 行债 券的 企业在 向基 金支 付利 息时 代扣代 缴 20% 的
个人所 得税 。
7.4.4 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司(“ 南方基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 工 商 银
行”)
基金托 管人 、基 金销售 机构
华泰证 券股 份有 限公 司(“ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机构
兴业证 券股 份有 限公 司(“ 兴业证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机构
厦门国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东
深圳市 投资 控股 有限 公司 基金管 理人 的股 东
华 泰 联 合 证 券 有 限 责 任 公 司 (“ 华 泰 联 合 证
券”)
基金管 理人 的股 东华 泰证 券的控 股子 公司 、 基
金销售 机构
广东省 南方 基金 慈善 基金 会 (“ 南方 基金 会 ”) 基金管 理人 发起 的慈 善基 金会
南方资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
南方东 英资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
7.4.5 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
7.4.5.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.5.1.1 股 票交 易
注：无 。 南方现金增利货币 2013 年年度 报告 摘要
第 19 页 共 30 页
7.4.5.1.2 权 证交 易
注：无 。
7.4.5.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
注：无 。
7.4.5.2 关 联方 报酬
7.4.5.2.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月
31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
176,910,294.20 137,213,957.42
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
33,800,785.62 23,425,521.35
注：支付基金 管理人南 方 基金公司的管 理人报酬 按 前一日基金资 产净值 0.33% 的年费率计提 ，逐
日累计 至每 月月 底， 按月 支付。 其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.33% / 当 年天数 。
7.4.5.2.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月
31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
53,609,180.11 41,579,987.13
注： 支 付基 金托 管人 中国 工商银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值0.1% 的 年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.1% / 当 年天 数。
7.4.5.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2013 年 1 月 1 日至2013 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
南方现 金增 利货
币 A
南方现 金增 利货 币
B
合计
中国工 商银 行 20,735,934.27 79,615.91 20,815,550.18 南方现金增利货币 2013 年年度 报告 摘要
第 20 页 共 30 页
南方基 金 7,307,875.20 1,293,228.29 8,601,103.49
兴业证 券 684,923.33 5,770.57 690,693.90
华泰证 券 1,003,657.19 4,438.64 1,008,095.83
合计 29,732,389.99 1,383,053.41 31,115,443.40
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至2012 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
南方现 金增 利货
币 A
南方现 金增 利货 币
B
合计
中国工 商银 行 18,454,075.06 77,011.01 18,531,086.07
南方基 金 3,915,065.98 1,435,552.92 5,350,618.90
兴业证 券 523,434.06 5,232.90 528,666.96
华泰证 券 832,239.15 7,827.98 840,067.13
合计 23,724,814.25 1,525,624.81 25,250,439.06
注：支付基金 销售机构 的 销售服务费按 前一日基 金 资产净值的约 定年费率 计 提，逐日累 计至每月
月底， 按月 支付 给南 方基 金，再 由南 方基 金计 算并 支付给 各基 金销 售机 构。A 级 基金 份额 和 B 级
基金份 额约 定的 销售 服务 费年费 率分 别 为0.25% 和0.01% 。 销售 服务 费的 计算 公式为 ：
日销售 服务 费＝ 前一 日 A/B 级基 金资 产净 值 X 约定 年费率 / 当年 天数 。
7.4.5.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期
2013 年1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易
金额
利息
收入
交易金 额 利息支 出
中国工商银行 172,878,580.82 805,379,074.25 - - 12,052,870,000.00 1,657,064.65
上年度 可比 期间
2012 年1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易
金额
利息
收入
交易金 额 利息支 出
兴业证券 180,650,407.69 - - - - -
华泰联合证券 10,005,301.37 - - - - -
中国工商银行 964,015,277.81 619,459,269.08 - - 504,400,000.00 1,468,553.31
7.4.5.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.5.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：无 。 南方现金增利货币 2013 年年度 报告 摘要
第 21 页 共 30 页
7.4.5.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
南方 现金 增利货 币 A
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
南方基金会 6,327,311.28 0.02% 8,236,775.50 0.03%
南 方现 金 增利货 币 B
份 额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
兴业证券 - - 50,000,000.00 0.22%
注：南方基金 会和兴业 证 券投资本基金 相关的费 用 按基金合同和 更新的招 募 说明书的有 关规定支
付。
7.4.5.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2013 年1 月 1 日至2013 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行－
活期存款
4,609,828.35 271,168.92 9,562,766.67 221,262.72
注：本 基金 的活 期银 行存 款由基 金托 管人 中国 工商 银行保 管， 按银 行同 业利 率计息 。
7.4.5.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
金额 单位 ：人 民币 元
本期
2013 年1 月 1 日至 2013 年 12 月31 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量 （ 单位： 张） 总金额
华泰证 券 041359075 13 巨石
CP002
新债分 销 200,000 19,980,000.00
上年度 可比 期间
2012 年1 月 1 日至 2012 年 12 月31 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量 （ 单位： 张 ） 总金额
华泰证 券 041262027 12 云铜 新债分 销 2,000,000 200,000,000.00 南方现金增利货币 2013 年年度 报告 摘要
第 22 页 共 30 页
CP001
华泰证 券 041252003 12 联 合水
泥CP001
新债分 销 300,000 30,000,000.00
华泰证 券 041258030 12 南 京二
桥CP001
新债分 销 100,000 10,000,000.00
7.4.5.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
7.4.6 期 末（ 2013 年12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.6.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：无 。
7.4.6.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：无 。
7.4.6.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.6.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2013 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额4,963,110,345.57 元 ，是 以如 下债 券 作为抵 押：
金额 单位 ：人 民币 元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估
值单价
数量（ 张） 期末估 值总 额
110206 11 国开 06 2014 年 1 月 2 日 99.99 3,100,000 309,971,258.42
130214 13 国开 14 2014 年 1 月 10 日 99.95 3,100,000 309,847,627.95
100236 10 国开 36 2014 年 1 月 2 日 99.65 3,100,000 308,921,326.64
130211 13 国开 11 2014 年 1 月 3 日 100.29 3,000,000 300,862,009.68
090205 09 国开 05 2014 年 1 月 2 日 99.94 2,500,000 249,852,970.02
130201 13 国开 01 2014 年 1 月 2 日 99.97 2,100,000 209,944,115.39
090407 09 农发 07 2014 年 1 月 6 日 100.03 2,000,000 200,061,862.51
130215 13 国开 15 2014 年 1 月 8 日 99.92 2,000,000 199,830,577.82
130236 13 国开 36 2014 年 1 月 3 日 99.86 2,000,000 199,720,682.08
130242 13 国开 42 2014 年 1 月 2 日 98.36 2,000,000 196,726,208.34
090411 09 农发 11 2014 年 1 月 3 日 99.96 1,800,000 179,929,418.28
100236 10 国开 36 2014 年 1 月 2 日 99.65 1,700,000 169,408,469.45
100209 10 国开 09 2014 年 1 月 2 日 99.83 1,500,000 149,747,882.63
120233 12 国开 33 2014 年 1 月 8 日 98.37 1,500,000 147,551,788.31
120227 12 国开 27 2014 年 1 月 2 日 97.29 1,350,000 131,347,173.40
041353007 13 武钢 CP001 2014 年 1 月 2 日 99.92 1,300,000 129,892,414.40 南方现金增利货币 2013 年年度 报告 摘要
第 23 页 共 30 页
130201 13 国开 01 2014 年 1 月 2 日 99.97 1,200,000 119,968,065.93
100230 10 国开 30 2014 年 1 月 6 日 99.53 1,100,000 109,479,565.53
110203 11 国开 03 2014 年 1 月 2 日 99.97 1,000,000 99,965,165.62
130306 13 进出 06 2014 年 1 月 9 日 99.95 1,000,000 99,949,347.05
130327 13 进出 27 2014 年 1 月 3 日 99.91 1,000,000 99,913,372.86
110403 11 农发 03 2014 年 1 月 9 日 99.89 1,000,000 99,893,521.25
130243 13 国开 43 2014 年 1 月 9 日 99.68 1,000,000 99,680,899.61
110212 11 国开 12 2014 年 1 月 2 日 99.16 1,000,000 99,162,359.12
110221 11 国开 21 2014 年 1 月 8 日 98.93 1,000,000 98,926,087.52
130241 13 国开 41 2014 年 1 月 9 日 98.84 1,000,000 98,839,358.16
130236 13 国开 36 2014 年 1 月 8 日 99.86 960,000 95,865,927.40
041358052 13 苏 广电CP001 2014 年 1 月 2 日 100.00 900,000 90,000,237.56
130235 13 国开 35 2014 年 1 月 9 日 98.28 800,000 78,622,987.02
130232 13 国开 32 2014 年 1 月 8 日 99.96 600,000 59,978,814.75
130218 13 国开 18 2014 年 1 月 2 日 99.54 600,000 59,726,001.89
090306 09 进出 06 2014 年 1 月 2 日 100.19 560,000 56,109,103.59
130211 13 国开 11 2014 年 1 月 9 日 100.29 400,000 40,114,934.62
090401 09 农发 01 2014 年 1 月 9 日 99.90 400,000 39,959,683.12
110402 11 农发 02 2014 年 1 月 9 日 99.51 400,000 39,803,956.99
130308 13 进出 08 2014 年 1 月 3 日 99.44 400,000 39,775,591.33
041360027 13 牧 工商CP001 2014 年 1 月 2 日 99.82 320,000 31,942,071.69
100230 10 国开 30 2014 年 1 月 9 日 99.53 300,000 29,858,063.33
合计
50,990,000 5,081,150,901.26
7.4.6.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
无。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 固定收 益投 资 11,591,478,910.23 20.24
其中： 债券 11,591,478,910.23 20.24
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 1,537,343,506.01 2.68
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售 金 融资 产 - -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 42,244,609,828.35 73.76 南方现金增利货币 2013 年年度 报告 摘要
第 24 页 共 30 页
4 其他各项 资产 1,899,514,312.56 3.32
5 合计 57,272,946,557.15 100.00
8.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（% ）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 7.13
其中： 买断 式回 购融 资 0.00
序号 项目 金额
占基金资产净值
的比例 （% ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 4,963,110,345.57 9.52
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占资产净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注：在 本报 告期 内本 货币 市场基 金债 券正 回购 的资 金余额 未超 过资 产净 值 的20 ％。
8.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
8.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 87
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 124
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 37
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天情况 说明
注：本 报告 期内 本货 币市 场基金 投资 组合 平均 剩余 期限未 超 过180 天。
8.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 53.40 9.52
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
1.96 -
2 30 天( 含) —60 天 3.97 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
1.44 -
3 60 天( 含) —90 天 13.14 - 南方现金增利货币 2013 年年度 报告 摘要
第 25 页 共 30 页
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
2.41 -
4 90 天( 含) —180 天 28.16 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
0.22 -
5 180 天( 含) —397 天 （含 ） 7.54 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
0.20 -
合计 106.20 9.52
8.4 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 5,572,897,085.43 10.69
其中： 政策 性金 融债 5,572,897,085.43 10.69
4 企业债 券 691,269,619.30 1.33
5 企业短 期融 资券 5,237,333,936.74 10.04
6 中期票 据 89,978,268.76 0.17
7 其他 - -
8 合计 11,591,478,910.23 22.23
9 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 3,245,139,395.06 6.22
8.5 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%）
1 130236 13 国开 36 5,000,000 499,301,705.21 0.96
2 100236 10 国开 36 4,800,000 478,329,796.09 0.92
3 110206 11 国开 06 4,700,000 469,956,424.06 0.90
4 130211 13 国开 11 3,400,000 340,976,944.30 0.65
5 130201 13 国开 01 3,300,000 329,912,181.32 0.63
6 130214 13 国开 14 3,300,000 329,837,797.49 0.63
7 090213 09 国开 13 3,000,000 301,126,442.97 0.58
8 041353034 13 武钢 CP002 3,000,000 299,233,994.40 0.57
9 068007 06 首 都机 场债 2,700,000 268,208,852.86 0.51
10 090205 09 国开 05 2,500,000 249,852,970.02 0.48
南方现金增利货币 2013 年年度 报告 摘要
第 26 页 共 30 页
8.6 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.2291%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0999%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.1188%
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名 的 前十 名资产 支持 证券投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 投 资组 合报告 附注
8.8.1
本基 金采 用 “摊 余成 本法 ” 计 价 ， 即 计价 对象 以买 入成本 列示 ， 按票 面利 率 或商定 利率 并考
虑其买 入 时 的溢 价与 折价 ，在其 剩余 期限 内平 均摊 销，每 日计 提收 益。
8.8.2
本报告 期内 本基 金持 有剩 余期限 小于 397 天但 剩余 存续期 超过 397 天的 浮动 利率债 券， 但 不
存在该 类浮 动利 率债 券的 摊余成 本超 过当 日基 金资 产净值 的 20% 的 情况 。
8.8.3 本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 本期 没有 出现 被监管 部门 立案 调查 ， 或在 报告编 制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.8.4 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 357,165,125.87
4 应收申 购款 1,542,022,936.69
5 其他应 收款 326,250.00
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 1,899,514,312.56
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级 别 持有人 户均持 有的 基 持有人 结构 南方现金增利货币 2013 年年度 报告 摘要
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户数
( 户)
金份额 机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
南方现 金
增利货 币 A
679,119 57,647.11 1,522,458,443.82 3.89% 37,626,789,390.53 96.11%
南方现 金
增利货 币 B
584 22,248,377.59 10,175,672,405.09 78.32% 2,817,380,105.10 21.68%
合计 679,703 76,713.36 11,698,130,848.91 22.44% 40,444,169,495.63 77.56%
注： 机构/ 个人 投资 者持 有 份额占 总份 额比 例的 计算 中， 对下 属分 级基 金， 比 例的分 母采 用各 自级
别的份 额， 对合 计数 ，比 例的分 母采 用下 属分 级基 金份额 的合 计数 （即 期末 基金份 额总 额） 。
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
南方现 金增
利货 币A
48,835,248.55 0.1247%
南方现 金增
利货 币B
- -
合计
48,835,248.55 0.0937%
注：1. 分级基 金管理人 的 从业人员持有 基金占基 金 总份额比例的 计算中， 对 下属分级基 金，比例
的分母采用各 自级别的 份 额，对合计数 ，比例的 分 母采用下属分 级基金份 额 的合计数（ 即期末基
金份额 总额 ） ；2. 本 公司 高 级管理 人员 、 基 金投 资和 研究部 门负 责人 持有 本基 金A/B 类份 额的 数量
区间为100 万 份以 上， 本基 金基金 经理 持有 本基 金A/B 类份 额的 数量 区间为10 万份至50 万 份 （含 ） 。
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
南方现 金增 利货
币 A
南方现 金增 利货
币B
基金合 同生 效日 （2004 年3 月5 日 ） 基 金份
额总额
8,049,850,114.32 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 25,854,819,911.25 23,075,115,551.35
本报告 期基 金总 申购 份额 175,515,944,036.02 92,742,194,917.91
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 162,221,516,112.92 102,824,257,959.07
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 39,149,247,834.35 12,993,052,510.19
南方现金增利货币 2013 年年度 报告 摘要
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§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
经中国 证监 会基 金部 【2013 】 13 号 文函 复， 基 金管 理 人于2013 年1 月5 日发 布 公告， 自 2013
年1 月1 日 起， 高良 玉不 再担任 公司 总经 理职 务， 由董事 长吴 万善 代为 履行 公司总 经理 职务 。
基 金管 理人 于2013 年 7 月27 日发 布公 告， 南方 基 金管理 有限 公司 （以 下简 称"公司"） 第五
届董事 会任 期届 满， 根 据 《公司法 》 、 《证 券投 资基 金管理 公司 管理 办法》 等 法律法 规和 《 公司 章
程》 的规 定， 公 司股 东 会2013 年第 一次 临时 会议 （ 以下简 称 “本 次公 司股 东 会临时 会议 ” ）选 举
产生了 公司 第六 届董 事会 。公司 第六 届董 事会 由 13 名 董事 组成 ，其 中由 本 次公司 股东 会临 时会
议选举 产 生12 名 （ 包括 独 立董 事 5 名 ） ， 经营 管理 层 董事 1 名将 由公 司董 事会 聘任的 公司 总经 理
担任。 公司 本次 股东 会临 时会议 选举 产生 的公 司第 六届董 事 会 12 名 董事 为 ：吴万 善先 生、 张 涛
先生、 姜健 先生、 余钢 先 生、 项 建国 先生、 李自 成 先生、 庄园 芳女 士、 姚 景 源先生 、 李 心丹 先生、
周锦涛 先生 、郑 建彪 先生 、周蕊 女士 。
经中国 证券 监督 管理 委员 会证监 许可 【2013 】 1087 号文 核准 ，基 金管 理人 于 2013 年 8 月
22 日 发布 公告， 自2013 年 8 月22 日起， 杨小 松转 任公司 总经 理职 务， 不再 担任公 司督 察长 职务 ；
由鲍文 革担 任公 司督 察长 职务。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 没有 发生重 大人 事变 动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 本报 告期 内未 更换 会计师 事务 所 ， 本 报告 期应 支付给 普华 永道 中天 会计 师事务 所( 特殊
普通合 伙) 审计 费用140,000.00 元， 该审 计机 构已 提供审 计服 务的 连续 年限 为10 年。 南方现金增利货币 2013 年年度 报告 摘要
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11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
因基金 管理 人管 理的 南方 开元沪 深 300 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 （ “ 开元 3 00ET F” ）
在集中 申购 期超 过沪 深 300 指数 自然 权重 大比 例接 受停牌 的永 泰能 源股 票换 购，然 后在 建仓 期 大
比例卖 出超 过沪 深 300 自然 权重 的部 分股 票， 致使 基金资 产受 到较 大损 失，2013 年 4 月 19 日中
国证监会向 公司下 发了《 关于对南方 基金管 理有限 公司采取责 令整改 等措施 的决定》 （ 【2013 】18
号）的 行政 监管 措施 决定 书，认 为基 金管 理人 在开 元300ETF 投资 过程 中未 能 履行谨 慎勤 勉义 务 ，
内部控 制方 面存 在内 部控 制制度 建设 薄弱 ，缺 乏 ETF 募集 期股 票换 购的 相关 制度规 定； 合规 及 风
控管理 未能 覆盖 ETF 基金 投资环 节； 关于 永泰 能源 的相关 决策 未能 留痕 等。 鉴于上 述情 况， 按 照
《证券 投资 基金 管理 公司 管理办 法》 第七 十五 条的 规定， 中国 证监 会责 令公 司进行 为期 3 个月的
整改， 在整 改期 间暂 停受 理和审 核公 司所 有新 产品 和新业 务申 请。
基金管 理人 于 2013 年 4 月 24 日发 布了 《南 方开 元 沪深 300ETF 基 金持 有人 补 偿公告 》 ， 对开
元 300ETF 超 比例接受 永 泰能源股票 换购给相 关基 金份额持有 人造成的 经济 损失进行了 补偿, 实
际补偿 金额 为47,996,008.62 元。
同时，基金 管理人就 公司 内部管理、 合规及风 险控 制制度建设 、ETF 募集及 投资管理程 序方
面的问 题进 行了 一一 整改, 并向 中国 证监 会及 其深 圳 监管局 提交 了整 改报 告, 2013 年8 月 已完 成
整改工 作、 经监 管部 门现 场检查 并验 收合 格。
除上述情况 外，本 报告期 内，基金管 理人、 基金托 管人及其高 级管理 人员未 受监管部门 稽查
或处罚 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
银河证券 2 - - - - -
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 南方现金增利货币 2013 年年度 报告 摘要
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成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占 当期 权证
成交总额 的
比例
银河证券 - - - - - -
注：1 、本 期无 租用 证券 公 司交易 单元 的变 更情 况。
2、交易单元 的选择标 准和 程序 根据中 国证监会 《关 于完善证券 投资基金 交易 席位制度有 关问题
的通知 》 （证监 基金字[2007]48 号） 的有关规 定，我 公司制定了租 用证券公 司 交易单元的选 择标
准和程 序：
A：选 择标 准
a、公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
b、公司具有 较强的研 究能 力,能及时、 全面地为 基金 提供高质量 的宏观经 济研 究、行业研 究及 市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
c、公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ；
d、建 立了 广泛 的信 息网 络, 能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
B：选择流程 公司研究 部 门定期对券 商服务质 量从 以下几方面 进行量化 评比 ，并根据评 比的结 果
选择交 易单 元：
a、 服务 的主 动性 。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关
专题提 供研 究报 告和 讲座 ；
b、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是否准 确；
c、 资 讯提 供的 及时 性及 便 利性 。 主 要是 指证 券公 司 提供资 讯的 时 效 性 、 及 时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。
11.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
注：无 。
