南方稳利1 年 定 期 开 放债 券 型 证 券投 资 基
金 2013 年年 度 报 告 摘要
2013 年12 月31 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2014 年3 月27 日
南方稳利 1 年定期开放债券 2013 年年度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定，于 2014 年 3 月 20 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自2013 年7 月23 日（ 基金 合同 生效 日） 起至 12 月31 日 止。 南方稳利 1 年定期开放债券 2013 年年度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 南方稳 利1 年定 期开 放债 券
基金主 代码 000086
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 7 月 23 日
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 845,712,895.33 份
基金合 同存 续期 不定期
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南方稳 利” 。
2.2 基金产品说明
投资目 标 本 基 金在 严格 控制 风险 和追 求 基金 资产 长期 稳定 的基
础上， 力求 获得 高于 业绩 比较基 准的 投资 收益 。
投资策 略 本基金 以中 长期 利率 趋势 分析为 基础 ， 结 合经 济周 期、
宏 观 政策 方向 及收 益率 曲线 分 析， 实施 积极 的债 券投
资组合 管理 ，以 获取 较高 的债券 组合 投资 收益 。
业绩比 较基 准 一年期 定期 存款 税后 收益 率×140%
风险收 益特 征 本 基 金为 债券 型基 金， 其长 期 平均 风险 和预 期收 益率
低于股 票基 金、 混合 基金 ，高于 货币 市场 基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 南方基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 鲍文革 李芳菲
联系电 话 0755-82763888 010-66060069
电子邮 箱 manager@southernfund.com lifangfei@abchina.com
客户服 务电 话
400-889-8899 95599
传真 0755-82763889 010-63201816
2.4 信息 披露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.nffund.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址 南方稳利 1 年定期开放债券 2013 年年度报告摘要
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§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分 配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2013 年 7 月 23 日( 基金 合 同生效 日)-2013 年 12 月31 日
本期已 实现 收益 16,535,735.98
本期利 润 4,119,092.93
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0048
本期基 金份 额净 值增 长率 0.50%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2013 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0048
期末基 金资 产净 值 849,742,828.51
期末基 金份 额净 值 1.005
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入( 不含 公允 价值变 动收 益) 扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2、 期末 可供 分配 利润 ， 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。
3、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
4、本 基金 合同 生效 日 为 2013 年 07 月 23 日 ，基 金 合同生 效日 至本 报告 期末 ，本基 金运 作时 间未
满一年 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其 与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -0.30% 0.11% 1.05% 0.01% -1.35% 0.10%
自基金 合同
生效起 至今
0.50% 0.09% 1.86% 0.01% -1.36% 0.08%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较 南方稳利 1 年定期开放债券 2013 年年度报告摘要
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注：基金合同 生效日至 本 报告期末不满 一年。根 据 相关法律法规 和基金合 同 ，本基金建 仓期为基
金合同 生效 之日 起6 个月 内。建 仓期 结束 时， 本基 金各项 资产 配置 比例 符合 基金合 同的 约定 。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比
较
注：合 同生 效当 年按 实际 存续期 计算 ，不 按整 个自 然年度 进行 折算 。 南方稳利 1 年定期开放债券 2013 年年度报告摘要
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3.3 过去三年基金的利润 分配情况
注：过 往三 年本 基金 未有 利润分 配事 项。
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
1998 年3 月6 日， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “ 新基 金时 代 ” 的起 始标 志。
南方基金总部设在深圳，注册资本 1.5 亿 元 人 民 币。 股 东 结 构 为 ： 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司
（45% ） ；深圳 市投资控 股 有限公司（30% ） ；厦门 国 际信托有限公 司（15%） ； 兴业证券股 份有限公
司（10% ） 。目 前，公司 在 北京、上海、 合肥、成 都 、深圳等地设 有分公司 ， 在香港和深 圳前海设
有子公 司—— 南 方东 英资 产管理 有限 公司 （香 港子 公司） 和南 方资 本管 理有 限公司 （深 圳子 公司 ） 。
其中， 南方 东英 是境 内基 金 公司 获批 成立 的第 一家 境外分 支机 构。
截至报 告期 末， 南方 基金 管理有 限公 司（ 不含 子公 司）管 理资 产规 模 近 2,300 亿元 ，旗 下管
理45 只开 放式 基金 ，1 只 封闭式 基金 ，多 个全 国社 保、企 业年 金和 专户 理财 投资组 合。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
李璇
本基金
的基金
经理
2013 年 7 月
23 日
- 6
女， 清 华大 学金 融学 学士 、 硕士 ， 注 册
金融分 析师 （CFA ） , 具有 基 金从业 资格 。
2007 年加入 南方基 金，担任 信用债 高
级分析 师， 现任 固定 收益 部总监 助理 。
2010 年 9 月至 2012 年 6 月， 担任 南方
宝元基 金经 理；2010 年 9 月至今 ，担
任南方 多利 基金 经理 ；2012 年 5 月 至
今 ，担任南 方金利 基金经理 ；2012 年
12 月至 今，担任 南方安心基金 经理；
2013 年 7 月至 今， 担任 南 方稳利 基金
经理。
注：1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 ， “ 离 任 日期 ” 为根 据公 司决
定确定的解聘 日期；对 此 后的非首任基 金经理， “ 任职日期 ”和 “离任日 期 ”分别指根 据公司决
定确定 的聘 任日 期和 解聘 日期。 南方稳利 1 年定期开放债券 2013 年年度报告摘要
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2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 证券投资基金 运
作管理办法》 、 《证券投 资 基金销售管 理办法》 和《 证券投资基 金信息披 露管 理办法》等 有关法 律
法规及 各项 实施 准则 、 《 南 方稳 利1 年 定期 开放 债券 型证券 投资 基金 基金 合同 》 和其 他有 关法 律法
规的规定，本 着诚实信 用 、勤勉尽责的 原则管理 和 运用基金资产 ，在严格 控 制风险的基 础上，为
基金持有人谋 求最大利 益 。本报告期内 ，基金运 作 整体合法合规 ，没有损 害 基金持有人 利益。基
金的投 资范 围、 投资 比例 及投资 组合 符合 有关 法律 法规及 基金 合同 的规 定。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
公司 根据《证 券投资基 金 管理公司公平 交易制度 指 导意见》和有 关法律法 规 的规定，针对 股
票、债券的一 级市场申 购 和二级市场交 易等投资 管 理活动，以及 授权、研 究 分析、投资 决策、交
易执行、业绩 评估等投 资 管理活动相关 的各个环 节 ，制定了研究 报告审核 流 程，股票、 债券、基
金等证 券池 管理 制度 和细 则， 投资 决策 委员 会议 事 规则 ， 集 中交 易管 理办 法 ， 公 平交 易操 作指 引，
异常交易管理 制度等公 平 交易相关的公 司制度或 流 程指引。通过 加强投资 决 策、交易执 行的内部
控制，完善对 投资交易 行 为的日常监控 和事后分 析 评估，以及履 行相关的 报 告和信息披 露义务，
切实防 范投 资管 理业 务中 的不公 平交 易和 利益 输送 行为， 保护 投资 者合 法权 益。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。 公司 每季 度对 旗下 组 合进行 股票 和债 券的 同向 交易价 差专 项分 析。
本报告 期内 ， 两两 组合 间 单日 、3 日、5 日 时间 窗口 内同向 交易 买入 溢价 率均 值或卖 出溢 价率 均值
显著不 为 0 的情 况不 存在 ，并且 交易 占优 比也 没有 明显异 常， 不存 在不 公平 对待各 组合 或组 合间
相互利 益输 送的 情况 。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数南方稳利 1 年定期开放债券 2013 年年度报告摘要
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为4 次 ，均 是由 于指 数型 基金根 据标 的指 数成 份股 调整而 被动 调仓 所致 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2013 年 债券 市场 整体 呈现 先涨后 跌的 走势 ，5 月 份 重启 3 个 月央 票、6 月份 银行间 流动 性冲
击是全 年的 转折 点， 下半 年债券 市场 以下 跌为 主。 三季度 经济 开始 企稳 反弹 ，CPI 同比 小幅 回升 ，
债市的宏观经 济背景发 生 了变化，同时 ，随着利 率 市场化的不断 推进，以 及 央行为推动 金融控风
险、降杠杆， 货币政策 转 向偏紧，机构 配置行为 发 生了较大变化 ，非标资 产 扩张分流债 市资金的
同时，通过支 持房地产 和 融资平台稳定 了经济走 势 ，进一步支持 货币政策 偏 紧。债券市 场出现了
供给压倒需求 的一面倒 情 况，市场收益 率随着一 级 市场供给节节 攀升。下 半 年各类债券 收益率全
线上移 150bp 以 上， 国债 收益率 创 04 年 以来 新高 ， 金融债 和信 用债 收益 率均 创有史 以来 新高 。
南方稳 利1 年定 期开 放基 金成立 于 7 月 23 日 ，建 仓 初期较 为谨 慎， 随着 市场 收益率 的上 行，
缓步配置，截 至年底已 经 基本完成建仓 。持仓以 交 易所信用债为 主，严格 控 制组合持仓 债券的信
用风险 ， 同时 配有 部分 国 债和金 融债 仓位 。 组合 进 行了一 定的 放大 ， 并综 合 考虑1 年的 运作 周期 ，
配置了 部分 与开 放期 匹配 的协议 存款 和短 期债 券。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
本报告 期南 方稳 利1 年定 期开放 基金 净值 增长 率为0.50% ， 同期 业绩 比较 基准 增 长率为1.86% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
展望未来，我 们认为实 体 经济融资成本 的抬升将 逐 渐对中国经济 的 总需求 产 生抑制，但由 于
目前实体经济 的库存水 平 偏低，经济回 落的幅度 将 较为温和，而 通胀仍将 保 持平稳。目 前债券市
场的收益率已 经具备足 够 的吸引力，并 且和历史 上 几次利率债收 益率高位 相 比当前的经 济和通胀
均处于较低位 置，信用 债 收益率也已经 接近甚至 超 过贷款利率， 债券市场 收 益率是具备 下行空间
和动力的，目 前债券市 场 已经进入配置 区间。并 且 ，在实施了半 年的偏紧 货 币政策后， 近期货币
政策已表现出 一定的观 望 态度，支持了 一月下旬 以 来的债券市场 行情，后 续 我们仍需观 察经济数
据、社会融资 总量的变 化 ，以及同业监 管政策的 实 际效果。虽然 中诚信托 一 月底 公告本 金兑付，
导致信用风险 偏好情绪 的 新一轮回升， 但是全年 看 ，信托业信用 风险事件 频 发、企业盈 利负面可
能导致 信用 利差 的全 年大 幅波动 和个 券收 益率 的严 重分化 ， 信 用债 的投 资择 券 重要性 进一 步提 升。
南方稳 利 1 年定 期开 放基 金未来 的投 资将 以持 有当 前品种 为主 ，并 择机 适当 增加久 期与 开放 期 匹
配的品 种的 仓位 、降 低久 期较长 的品 种的 仓位 。 南方稳利 1 年定期开放债券 2013 年年度报告摘要
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4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金 托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括副总经理 、研究部 总 监、数量化 投资部总
监、 风险 管理 部总 监及 基 金会计 负责 人等 。 其中 ， 超过三 分之 二以 上的 人员 具有 10 年 以上 的基 金
从业经验，且 具有风控 、 合规、会计方 面的专业 经 验。基金经理 可参与估 值 原则 和方法 的讨论，
但不参 与估 值价 格的 最终 决策。 本报 告期 内， 参与 估值流 程各 方之 间无 重大 利益冲 突。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
本基金合同约定，在符合 有关基金分红条件的前提 下，本基金每年收益分配 次数最多为 12
次。若 本基 金每 个封 闭期 结束日 （不 含） 之前 的第 15 个工 作日 当日 收市 后每 10 份基 金份 额可 分
配利润 金额 高于 0.1 元（ 含） ， 则本 基金在 15 个工 作日之 内进 行收 益分 配。 每份基 金份 额每 次 收
益分配比例不 得低于收 益 分配基准日每 份基金份 额 可供分配利润 的 50% 。若 基金合同生效 不满 3
个月则可不进 行收益分 配 ；本基金收 益 分配方式 分 两种：现金分 红与红利 再 投资，投资 者可选择
现金红利或将 现金红利 自 动转为基金份 额进行再 投 资；若投资者 不选择， 本 基金默认的 收益分配
方式是现金分 红；基金 收 益分配后基金 份额净值 不 能低于面值； 即基金收 益 分配基准日 的基金份
额净值减去每 单位基金 份 额收益分配金 额后不能 低 于面值。每一 基金份额 享 有同等分配 权；法律
法规或 监管 机关 另有 规定 的，从 其规 定。
根据上 述分 配原 则以 及基 金的实 际运 作情 况， 本报 告期本 基金 未有 分配 事项 。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
在托管 南方 稳 利 1 年 定期 开放债 券型 证券 投资 基金 的过程 中， 本基 金托 管人 中国农 业银 行 股
份有限 公司 严格 遵守 《证 券投资 基金 法》 相关 法律 法规的 规定 以及 《南 方稳 利 1 年 定期 开放 债 券
型证券 投资 基金 基金 合同 》 、 《南 方稳 利 1 年定 期开 放 债券型 证券 投资 基金 托管 协议》 的约 定， 对
南方稳 利 1 年 定期 开放 债 券型证 券投 资基 金管 理人 —南方 基金 管理 有限 公司 2013 年 7 月 23 日南方稳利 1 年定期开放债券 2013 年年度报告摘要
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（基金合同生 效日）至 2013 年 12 月 31 日 基金的 投资运作，进 行了认真 、 独立的会计核 算和
必要的 投资 监督 ，认 真履 行了托 管人 的义 务， 没有 从事任 何损 害基 金份 额持 有人利 益 的 行为 。
5.2 托管人对报告期内本 基 金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本托管 人认 为, 南方 基金 管理有 限公 司在 南方 稳 利 1 年定 期开 放债 券型 证券 投资基 金的 投资
运作 、 基 金资 产净 值的 计 算、 基金 份额 申购 赎回 价 格的计 算 、 基 金费 用开 支 及利润 分配 等问 题上 ，
不存在损害基 金份额持 有 人利益的行为 ；在报告 期 内，严格遵守 了《证券 投 资基金法》 等有关法
律法规 ，在 各重 要方 面的 运作严 格按 照基 金合 同的 规定进 行。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容 的真实、 准确和完整 发表意见
本托管人认为 ，南方基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及 其他 相关 法律 法规 的规定 ，基 金管 理人 所编 制和披 露的 南方 稳 利 1 年 定期开 放债 券型 证 券
投资基金年度 报告中的 财 务指标、净值 表现、收 益 分配情况、财 务会计报 告 、投资组合 报告等信
息真实 、准 确、 完整 ，未 发现有 损害 基金 持有 人利 益的行 为。
§6 审计报 告
本基 金2013 年 年度 财务 会 计报告 经普 华永 道中 天会 计师事 务所( 特 殊普 通合 伙)审计 ， 注册 会
计师签 字出 具了 普华 永道 中天审 字(2014) 第21049 号 “标 准无 保留 意见 的审 计报告 ” ， 投资 者可 通
过年度 报告 正文 查看 审计 报告全 文。
§7 年度财 务报表
7.1 资产 负债表
会计主 体： 南方 稳 利1 年 定期开 放债 券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2013 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2013 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 220,853,728.90
结算备 付金 27,259,682.66
存出保 证金 83,344.10 南方稳利 1 年定期开放债券 2013 年年度报告摘要
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交易性 金融 资产 1,676,540,089.57
其中： 股票 投资 -
基金投 资 -
债券投 资 1,676,540,089.57
资产支 持证 券投 资 -
衍生金 融资 产 -
买入返 售金 融资 产 -
应收证 券清 算款 1,338,114.46
应收利息 25,944,264.95
应收股 利 -
应收申 购款 -
递延所 得税 资产 -
其他资 产 -
资产总 计 1,952,019,224.64
负债和所有者权益
本期末
2013 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款 -
交易性 金融 负债 -
衍生金 融负 债 -
卖出回 购金 融资 产款 1,101,429,544.41
应付证 券清 算款 23,316.77
应付赎 回款 -
应付管 理人 报酬 505,532.17
应付托 管费 144,437.75
应付销 售服 务费 -
应付交 易费 用 285.64
应交税 费 -
应付利 息 73,279.39
应付利 润 -
递延所 得税 负债 -
其他负 债 100,000.00
负债合 计 1,102,276,396.13
所有者权益：
实收基 金 845,712,895.33
未分配 利润 4,029,933.18
所有者 权益 合计 849,742,828.51
负债和 所有 者权 益总 计 1,952,019,224.64
注：1. 报 告截 止日2013 年 12 月31 日， 基金 份额 净值1.005 元， 基金 份额 总额845,712,895.33
份。
2. 本 财务 报表 的 实 际编 制 期间 为 2013 年7 月23 日( 基金合 同生 效日)至2013 年12 月 31 日。
南方稳利 1 年定期开放债券 2013 年年度报告摘要
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7.2 利润表
会计主 体： 南方 稳 利1 年 定期开 放债 券型 证券 投资 基金
本报告 期： 2013 年7 月23 日( 基金 合同 生效 日)至2013 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2013 年 7 月23 日(基金合同生效日) 至2013
年12 月31 日
一、收入 12,846,223.24
1.利息 收入 24,581,480.92
其中： 存款 利息 收入 8,752,480.86
债券利 息收 入 15,694,728.08
资产支 持证 券利 息收 入 -
买入返 售金 融资 产收 入 134,271.98
其他利 息收 入 -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 481,469.71
其中： 股票 投资 收益 -
基金投 资收 益 -
债券投 资收 益 481,469.71
资产支 持证 券投 资收 益 -
衍生工 具收 益 -
股利收 益 -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-” 号填 列 ） -12,416,643.05
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ） -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 199,915.66
减： 二、费用 8,727,130.31
1．管 理人 报酬 2,643,858.64
2．托 管费 755,388.18
3．销 售服 务费 -
4．交 易费 用 1,681.14
5．利 息支 出 5,137,527.81
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 5,137,527.81
6．其 他费 用 188,674.54
三、利润总额（亏损 总额 以“-”号填列） 4,119,092.93
减：所 得税 费用 -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） 4,119,092.93
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 南方 稳 利1 年 定期开 放债 券型 证券 投资 基金 南方稳利 1 年定期开放债券 2013 年年度报告摘要
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本报告 期：2013 年7 月 23 日( 基金 合同 生效 日)至2013 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 7 月 23 日( 基金合同生效日)至 2013 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净 值 ） 855,619,519.69 - 855,619,519.69
二、 本期 经营 活动 产生 的基 金净值
变动数 （本 期 净 利润 ）
- 4,119,092.93 4,119,092.93
三、 本期 基金 份额 交易 产生 的基金
净值变 动数
（净值 减少 以“-” 号填 列 ）
-9,906,624.36 -89,159.75 -9,995,784.11
其中：1.基 金申 购款 - - -
2.基金 赎回 款 -9,906,624.36 -89,159.75 -9,995,784.11
四、 本期 向基 金份 额持 有人 分配利
润产生 的基 金净 值变 动 （净 值减少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、期 末所 有者 权益 （基 金净 值 ） 845,712,895.33 4,029,933.18 849,742,828.51
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 杨小 松______
______ 邓 见梁______
____ 邓见 梁____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金基 本情 况
南方稳 利 1 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金( 以下 简 称 “本 基金 ”) 经中 国证 券 监督管 理委 员
会( 以 下简 称 “ 中国 证监 会 ”) 证 监许 可[2013] 253 号 《关于 核准 南方 稳 利 1 年 定期开 放债 券型 证
券投资 基金 募集 的批 复 》 核准 ， 由 南方 基金 管理 有 限公司 依照 《 中华 人民 共 和国证 券投 资基 金法 》
和《南 方稳 利 1 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金基 金合同 》负 责公 开募 集。 本基金 为契 约型 开 放
式， 存续 期限 不定 ， 首 次 设立募 集不 包括 认购 资金 利息共 募 集855,296,120.75 元 ， 业 经普 华永 道
中天会 计师 事务 所有 限公 司普华 永道 中天 验字(2013) 第 465 号验 资 报告 予以 验 证。经 向中 国证 监
会备案 ， 《 南方 稳利1 年 定 期开放 债券 型证 券投 资基 金基金 合同 》 于 2013 年7 月23 日正 式生 效，
基金合 同生 效日 的基 金份 额总额 为 855,619,519.69 份，其 中认 购资 金利 息折 合 323,398.94 份基
金份额。本基 金的基金 管 理人为南方基 金管理有 限 公司，基 金托 管人为中 国 农业银行股 份有限公南方稳利 1 年定期开放债券 2013 年年度报告摘要
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司。
根据《 南方 稳 利 1 年 定期 开放债 券型 证券 投资 基金 基金合 同》 的相 关规 定， 本基金 以定 期 开
放的方 式运 作， 即本 基金 以运作 周期 和自 由开 放期 相结合 的方 式运 作。 本基 金以 1 年为 一个 运 作
周期， 每个 运作 周期 为自 基金合 同 生 效日(含) 或每 个自由 开放 期结 束之 日的 次日( 含)起至 1 年后
的对日的期间 。在每个 运 作周期结束后 进入自由 开 放期。在自由 开放期内 ， 本基金采取 开放运作
模式，投资人 可办理基 金 份额申购、赎 回或其他 业 务。在首个运 作周期中 ， 本基金的受 限开放期
为基金合同生 效日起每 三 个月的对日。 在第二个 及 以后的运作 周 期中，本 基 金的受限开 放期为该
运作周 期首 日起 每三 个月 的对日 。本 基金 的每 个受 限开放 期 为 1 个 工作 日。 在每个 受限 开放 期 ，
本基金将开放 赎回，但 对 赎回数量进行 控制，确 保 赎回数量占该 受限开放 期 前一日基金 份额总数
的10 ％以 内(含10%) 。 当 赎回 数 量占 比超 过该 受限 开放期 前一 日基 金份 额总 数的 10 ％ ， 则 对赎 回
申请的 确认 按照 前一 日基 金份额 总数 的 10 ％ 占该 日 实际赎 回申 请的 比例 进行 部分确 认。 在每 个受
限开放期，本 基金一般 不 接受申购申请 。基金管 理 人可根据本基 金的运作 状 况或市场情 况开放本
基金的申购业 务，并可 对 申购设定上限 或设定比 例 确认规则 等。 在每个运 作 周期内，除 受限开放
期以外 ，均 为封 闭期 。在 封闭期 内， 本基 金不 接受 基金份 额的 申购 和赎 回。
根据《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和《 南方 稳利 1 年定 期开 放债 券型 证券投 资基 金 基
金合同》的有 关规定， 本 基金主要投资 于具有良 好 流 动性的固定 收益类金 融 工具，包括 国内依法
发行和上市交 易的国债 、 央行票据、金 融债券、 企 业债券、公司 债券、中 期 票据、短期 融资券、
超短期融资券 、次级债 券 、政府机构债 、地方政 府 债、资产支持 证券、中 小 企业私募债 券、可分
离交易可转 债中的债 券部 分、债券回 购、银行 存款( 包括协议存 款、定期 存款 及其他银行 存 款)、
货币市场工具 以及经中 国 证监会允许基 金投资的 其 他金融工具。 本基金对 固 定收益类金 融工具的
投资比例合计 不低于基 金 资产的 80% ，其中对 信用 类固定收益金 融工具的 投 资比例合计不 低于基
金固定收益类 金融工具 的 80% 。本基金 不直接从 二级 市场买入股票 、权证、 可 转债等，也不 参与
一级市场的新 股、可转 债 申购或增发新 股。本基 金 的业绩比较基 准为：一 年 期定期存款 税后收益
率×140% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人南 方基 金管 理有 限公司 于 2014 年 3 月 24 日批准 报出 。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3 号< 年度 报告南方稳利 1 年定期开放债券 2013 年年度报告摘要
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和半年 度报 告>》 、 中国 证 券投资 基金 业协 会颁 布的 《证 券投 资基 金会 计核 算 业务指 引》 、 《 南方 稳
利1 年 定期 开放 债券 型证 券投资 基金 基 金合 同》 和 在财务 报表 附 注7.4.4 所 列示的 中国 证监 会 发
布的有 关规 定及 允许 的基 金行业 实务 操作 编制 。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金2013 年7 月23 日( 基金合 同生 效日)至2013 年12 月31 日 止期 间的 财 务报表 符合 企业
会计准 则的 要求 ， 真 实、 完整地 反映 了本 基 金2013 年12 月 31 日的 财务 状况 以及2013 年 7 月 23
日( 基 金合 同生 效日) 至2013 年 12 月31 日止 期间 的 经营成 果和 基金 净值 变动 情况等 有关 信息 。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。本期 财务 报表 的实 际编 制期间 为 2013
年7 月23 日(基 金合 同生 效日) 至2013 年12 月31 日。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的债券投资 分类为以 公 允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融
资产。除衍生 工具所产 生 的金融资产在 资产负债 表 中以衍生金融 资产列示 外 ，以公允价 值计量且
其公允 价值 变动 计入 损益 的金融 资产 在 资 产负 债表 中以交 易性 金融 资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。 南方稳利 1 年定期开放债券 2013 年年度报告摘要
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7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金 持有 的债 券投 资按 如下原 则确 定公 允价 值 并 进行估 值：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ，按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。
(2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具
有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟 悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时，尽可能 最大程度 使 用市场参数， 减少使用 与 本基金特定 相关的参
数。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产南方稳利 1 年定期开放债券 2013 年年度报告摘要
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与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准 金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎 回引 起的 实收 基金 变动分 别于 基金 申购 确认 日及基 金赎 回确 认日 认列 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金 股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率计算的利 息扣除在 适 用情况下由 债券发行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其公允价值与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的 管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配，但 基金份额 持 有人可选择现 金
红利或将现金 红利按分 红 除权日的基金 份额净值 自 动转为基金份 额进行再 投 资。若期末 未分配利
润中的未实现 部分为正 数 ，包括基金经 营活动产 生 的未实现损益 以及基金 份 额交易产生 的未实现
平准金等，则 期末可供 分 配利润的金额 为期末未 分 配利润中的已 实现部分 ； 若期 末未分 配利润的南方稳利 1 年定期开放债券 2013 年年度报告摘要
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未实现部分为 负数，则 期 末可供分配利 润的金额 为 期末未分配利 润，即已 实 现部分相抵 未实现部
分后的 余额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要进 行分部 报告 的披 露。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 债
券投资 的公 允价 值时 采用 的估值 方法 及其 关键 假设 如下：
在银行 间同 业市 场交 易的 债券品 种， 根据 中国 证监 会证监 会计 字[2007]21 号 《关于 证券 投资
基金执 行< 企业 会计 准则> 估值业 务及 份额 净值 计价 有关事 项的 通知 》 采 用 估 值 技术确 定公 允价 值。
本基金持有的 银行间同 业 市场债券按现 金流量折 现 法估值，具体 估值模型 、 参数及结果 由中央国
债登记 结算 有限 责任 公司 独立提 供。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税[1998]55 号 《 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[2008]1 号《关 于企业所 得税若干优惠 政策的通 知 》及其他相关 财税 法规 和 实务操作，主 要税项南方稳利 1 年定期开放债券 2013 年年度报告摘要
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列示如 下：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。 基 金买 卖 债券的 差价 收
入不予 征收 营业 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入， 包括 买卖 债券 的 差价收 入， 债券 的利 息收 入 及其他 收入 ，
暂不征 收企 业所 得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债 券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司(“ 南方基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国农 业银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 农业 银行 ”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
华泰证 券股 份有 限公 司(“ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
兴业证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
厦门国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东
深圳市 投资 控股 有限 公司 基金管 理人 的股 东
南方资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
南方东 英资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.8.1.1 股 票交 易
注：无 。
7.4.8.1.2 权 证交 易
注：无 。
7.4.8.1.3 应 支付 关联 方的 佣金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013年7月23 日( 基金 合同 生效日) 至2013 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华泰证券 -2,367.74 72.30% -2,367.74 72.30%
注：1. 上 述佣 金参 考市 场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定， 以扣 除由中 国证 券登 记结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。权证 交易 不计 佣金 。 南方稳利 1 年定期开放债券 2013 年年度报告摘要
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2. 该 类 佣 金 协 议 的服 务 范围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为本基 金 提 供 的 证 券 投 资研 究成 果 和 市 场 信 息服
务等。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年7 月23 日( 基金 合 同生效 日) 至2013
年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 2,643,858.64
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 1,197,830.12
注： 支 付基 金管 理人 南方 基金公 司的 管理 人报 酬按 前一日 基金 资产 净 值0.7% 的年费 率计 提， 逐日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.7% / 当 年天数 。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 7 月 23 日( 基金 合 同生效 日) 至 2013
年 12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 755,388.18
注： 支 付基 金托 管人 中国 农业银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值0.2% 的 年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.2% / 当 年天 数。
7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
注：无 。
7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报 告期内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：无 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
注：无 。
7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元 南方稳利 1 年定期开放债券 2013 年年度报告摘要
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关联方
名称
本期
2013 年7 月23 日( 基金 合 同生效 日)
至2013 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至 2012 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农业银行 853,728.90 60,081.08 - -
注：本 基金 的活 期存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
金额单 位： 人民 币元
本期
2013 年 7 月23 日( 基金 合 同生效 日) 至 2013 年 12 月 31 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：份 ） 总金额
华泰证 券 041372007 13 锡 产业CP002 新债分 销 100,000 10,000,000.00
7.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
无。
7.4.9 期 末（ 2013 年12 月31 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.9.1.2 证 券类 别： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 张）
期末
成本总额
期末估值总额
备
注
1380395
13 黄冈城
投债01
2013 年
12 月26
日
2014 年1
月22 日
新债
认购
100.00 100.00 500,000 50,000,000.00 50,000,000.00 -
1380342
13 南宁城
投债
2013 年
12 月27
日
2014 年1
月 8 日
新债
认购
100.00 100.00 300,000 30,000,000.00 30,000,000.00 -
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
注：无 。
7.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购 南方稳利 1 年定期开放债券 2013 年年度报告摘要
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截 至本 报告 期 末2013 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额110,429,544.41 元， 是以 如下 债券 作 为抵押 ：
金额单 位： 人民 币元
债券代码
债券名
称
回购到期 日
期末估
值单价
数量（张 ） 期末估值 总额
130020 13 附息
国债 20
2014 年1 月 2 日 97.75 334,000 32,648,500.00
1282189 12 中汽
研 MTN1
2014 年1 月 2 日 95.23 300,000 28,569,000.00
1382216 13 湛江
港 MTN1
2014 年1 月 2 日 95.98 266,000 25,530,680.00
1380347 13 清远
债
2014 年1 月 2 日 100.10 200,000 20,020,000.00
1182389 11 连云
港 MTN1
2014 年1 月 2 日 98.76 80,000 7,900,800.00
合计
1,180,000 114,668,980.00
7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末2013 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额 991,000,000.00 元 ，于 2014 年1 月2 日到 期。 该类 交易 要求 本基金 转入 质押 库的
债券， 按证 券交 易所 规定 的比例 折算 为标 准券 后， 不低于 债券 回购 交易 的余 额。
§8 投资组 合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 1,676,540,089.57 85.89
其中： 债券 1,676,540,089.57 85.89
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入 返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 248,113,411.56 12.71
6 其他各 项资 产 27,365,723.51 1.40 南方稳利 1 年定期开放债券 2013 年年度报告摘要
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7 合计 1,952,019,224.64 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
注：本 基金 报告 期末 未持 有股票 组合 。
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
注：本 基金 报告 期末 未持 有股票 组合 。
8.4 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序 号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 221,718,000.00 26.09
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 58,120,000.00 6.84
其中： 政策 性金 融债 58,120,000.00 6.84
4 企业债 券 1,211,430,089.57 142.56
5 企业短 期融 资券 69,641,000.00 8.20
6 中期票 据 115,631,000.00 13.61
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 1,676,540,089.57 197.30
8.5 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排名的前五名债 券投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称
数量
（张）
公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 122065 11 上港 01 800,000 79,544,000.00 9.36
2 126016 08 宝 钢债 800,000 77,944,000.00 9.17
3 126011 08 石 化债 700,000 69,587,000.00 8.19
4 122266 13 中信 03 700,000 67,900,000.00 7.99
5 011361010 13 五 矿股SCP010 600,000 59,658,000.00 7.02 南方稳利 1 年定期开放债券 2013 年年度报告摘要
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8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排名的前十名资 产支持证
券投资 明细
注：本 基金 报告 期末 未持 有资产 支持 证券 投资 。
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排名的前五名权 证投资明
细
注：本 基金 报告 期末 未持 有权证 投资 。
8.8 报 告 期末 本基 金投资 的国 债期货 交易 情况说 明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.9.2 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 83,344.10
2 应收证 券清 算款 1,338,114.46
3 应收股 利 -
4 应收利 息 25,944,264.95
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 27,365,723.51
8.9.3 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有 处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.9.4 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明 南方稳利 1 年定期开放债券 2013 年年度报告摘要
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注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
9,277 91,162.33 1,244,188.50 0.15% 844,468,706.83 99.85%
9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
68,594.75 0.0081%
注：本公司高 级管理人 员 、基金投资和 研究部门 负 责人未持有本 基金份额 ， 本基金基金 经理持有
本基金 份额 ，数 量区 间 为0 至 10 万 份（ 含） 。
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2013 年 7 月 23 日 ） 基金 份额 总额
855,619,519.69
本报告 期期 初基 金份 额总 额 -
本报告 期基 金总 申购 份额 -
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 9,906,624.36
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 845,712,895.33
南方稳利 1 年定期开放债券 2013 年年度报告摘要
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§11 重大事件揭示
11.1 基 金份额持有人大会 决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
11.2 基 金管理人、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
经中国 证监 会基 金部 【2013 】 13 号 文函 复， 基 金管 理 人于2013 年1 月5 日发 布 公告， 自 2013
年1 月1 日 起， 高良 玉不 再担任 公司 总经 理职 务， 由董事 长吴 万善 代为 履行 公司总 经理 职务 。
基金管 理人 于2013 年 7 月27 日发 布公 告， 南方 基 金管理 有限 公司 （以 下简 称"公司"） 第五
届董事 会任 期 届 满， 根 据 《公司法 》 、 《证 券投 资基 金管理 公司 管理 办法》 等 法律法 规和 《 公司 章
程》的 规定 ，公 司股 东 会 2013 年第 一次 临时 会议 （ 以下简 称 “ 本次 公司 股东 会临时 会议 ”）选
举产生 了公 司第 六届 董事 会。公 司第 六届 董事 会 由 13 名 董事 组成 ，其 中由 本 次公司 股东 会临 时
会议选 举产 生 12 名 （包 括 独立董 事 5 名） ， 经 营管 理 层董 事1 名 将由 公司 董事 会聘任 的公 司总 经
理担任 。公 司本 次股 东会 临时会 议选 举产 生的 公司 第六届 董事 会 12 名董 事 为：吴 万善 先生 、 张
涛先生 、 姜健 先生 、 余钢 先生 、项 建国 先生 、 李自 成先生 、 庄园 芳女 士 、姚 景源先 生 、李 心丹 先
生、周 锦涛 先生 、郑 建彪 先生、 周蕊 女士 。
经中国 证券 监督 管理 委员 会证监 许可 【2013 】 1087 号文 核准 ，基 金管 理人 于 2013 年 8 月
22 日 发布 公告， 自2013 年 8 月22 日起， 杨小 松转 任公司 总经 理职 务， 不再 担任公 司督 察长 职务 ；
由鲍文 革担 任公 司督 察长 职务。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 没有 发生重 大人 事变 动。
11.3 涉 及基金管理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。
11.4 基 金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
南方稳利 1 年定期开放债券 2013 年年度报告摘要
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11.5 为 基金进行审计的会 计师事务所情况
本 报 告期 内聘 请 普华 永道中 天 会计 师事 务 所（ 特殊普 通 合伙 ） 。本 年度 支付 给普 华 永道 中天
会计师 事务 所 （特 殊普 通 合伙 ） 审 计费 用60,000 元 ， 该 审计 机构 已提 供审 计 服务的 连续 年限 为 1
年。
11.6 管 理人、托管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
因基金 管理 人管 理的 南方 开元沪 深 300 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 （ “ 开元 3 00ET F ” ）
在集中 申购 期超 过沪 深 300 指数 自然 权重 大比 例接 受停牌 的永 泰能 源股 票换 购， 然后 在建 仓期 大
比例卖 出超 过沪 深 300 自 然权重 的部 分股 票， 致 使 基金资 产受 到较 大损 失，2013 年 4 月 19 日中
国证监 会向 公司 下发 了 《 关于对 南方 基金 管理 有限 公司采 取责 令整 改等 措施 的决定 》 （ 【2013 】18
号） 的行 政监 管措 施决 定 书， 认为 基金 管理 人在 开 元300ETF 投资 过程 中未 能 履行谨 慎勤 勉义 务，
内部控 制方 面存 在内 部控 制制度 建设 薄弱 ， 缺乏ETF 募集 期股 票换 购的 相关 制度规 定 ； 合 规及 风
控管理 未能 覆 盖ETF 基金 投资环 节； 关于 永泰 能源 的相关 决策 未能 留痕 等。 鉴于上 述情 况， 按 照
《证券 投资 基金 管理 公司 管理办 法 》 第 七十 五条 的 规定 ， 中 国证 监会 责令 公 司进行 为 期3 个 月的
整改， 在整 改期 间暂 停受 理和审 核公 司所 有新 产品 和新业 务申 请。
基金管 理人 于2013 年 4 月24 日发 布了 《南 方开 元 沪深 300ETF 基 金持 有人 补 偿公告 》 ， 对开
元 300ETF 超 比例 接受 永 泰能源 股票 换购 给相 关基 金份额 持有 人造 成的 经济 损失进 行了 补偿, 实
际补偿 金额 为47,996,008.62 元。
同时， 基金 管理 人就 公司 内部管 理、 合规 及风 险控 制制度 建设 、ETF 募集 及 投资管 理程 序 方
面的问 题进 行了 一一 整改, 并向 中国 证监 会及 其深 圳 监管局 提交 了整 改报 告, 2013 年8 月已 完成
整改工 作、 经监 管部 门现 场检查 并验 收合 格。
除上述 情况 外， 本报 告期 内， 基 金管 理人 、 基 金托 管人及 其高 级管 理人 员未 受监管 部门 稽 查
或处罚 。
11.7 基金租 用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 南方稳利 1 年定期开放债券 2013 年年度报告摘要
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国泰君安 1 - - -907.34 27.70% -
华泰证券 1 - - -2,367.74 72.30% -
注：本基金本 报告期租 用 证券公司交易 单元情况 如 下: 专用交易 单元的选 择 标准和程序 ：根据中
国证监会《关 于完善证 券 投资基金交易 席位制度 有 关问题的通知 》 （证监基 金 字[2007]48 号 ）的
有关规 定， 我公 司制 定了 租用证 券公 司专 用交 易单 元的选 择标 准和 程序 。
A：选 择标 准
(a) 公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
(b) 公司具有 较强的研 究能 力,能及时、全 面地为基 金 提供高质量的 宏观经济 研 究、行业研 究及市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
(c) 公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ；
(d) 建 立了 广泛 的信 息网 络, 能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
B：选 择流 程
公司研 究部 门定 期对 券商 服务质 量从 以下 几方 面进 行量化 评比 ，并 根据 评比 的结果 选择 席位 ：
(a) 服 务的 主动 性。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关
专题提 供研 究报 告和 讲座 ；
(b) 研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是否准 确；
(c) 资 讯提 供的 及时 性及 便 利性。 主要 是指 证券 公司 提供资 讯的 时效 性、 及时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。
11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
国泰君安 921,095,648.19 96.90% 24,447,200,000.00 96.84% - -
华泰证券 29,461,801.61 3.10% 797,931,000.00 3.16% - -
