南 方 稳 健 成长 证 券 投 资基 金2013 年年度报
告 摘要
2013 年12 月31 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2014 年3 月27 日
南方稳健成长混合 2013 年年度 报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2014 年 3 月 20 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自2013 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 南方稳 健成 长混 合
基金主 代码 202001
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2001 年 9 月 28 日
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 4,326,569,663.50 份
基金合 同存 续期 不定期
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南方稳 健” 。
2.2 基金产品说明
投资目 标 本 基 金为 稳健 成长 型基 金， 在 控制 风险 并保 持基 金投
资 组 合良 好流 动性 的前 提下 ， 力求 为投 资者 提供 长期
稳定的 资本 利得 。
投资策 略 本 基 金秉 承价 值投 资和 稳健 投 资的 理念 ，通 过深 入的
调 查 研究 ，挖 掘上 市公 司的 价 值， 寻求 价值 被低 估的
证 券 ，采 取低 风险 适度 收益 的 配比 原则 ，通 过科 学的
组 合 投资 ，降 低投 资风 险， 以 中长 期投 资为 主， 追求
基金资 产的 长期 稳定 增值 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 南方基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 鲍文革 赵会军
联系电 话 0755-82763888 010-66105799
电子邮 箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-889-8899 95588
传真 0755-82763889 010-66105798
2.4 信息 披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.nffund.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
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§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分 配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2013 年 2012 年 2011 年
本期已 实现 收 益 231,443,218.26 -557,411,485.36 -271,809,548.40
本期利 润 207,604,728.60 -29,553,198.72 -1,111,944,687.61
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0449 -0.0059 -0.2111
本期基 金份 额净 值增 长率 5.35% -0.71% -20.83%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2013 年末 2012 年末 2011 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1553 -0.1982 -0.1925
期末基 金资 产净 值 3,654,556,895.53 3,899,885,322.65 4,123,659,151.32
期末基 金份 额净 值 0.8447 0.8018 0.8075
注： 1.本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入(不 含公 允 价值变 动收 益) 扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2. 期 末可供分 配利润 ，采用期末资 产负债表 中 未分配利润与 未分配利 润 中已实现部分 的孰低
数（为 期末 余额 ，不 是当 期发生 数） 。
3. 所 述基金业 绩指标 不包括持有人 认购或交 易 基 金的各项费 用，计入 费 用后实际收益 水平要
低于所 列数 字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -4.26% 1.04% 0.00% 0.00% -4.26% 1.04%
过去六 个月 5.85% 1.04% 0.00% 0.00% 5.85% 1.04%
过去一 年 5.35% 1.05% 0.00% 0.00% 5.35% 1.05%
过去三 年 -17.18% 0.95% 0.00% 0.00% -17.18% 0.95%
过去五 年 11.09% 1.10% 0.00% 0.00% 11.09% 1.10%
自基金 合同
生效起 至今
193.31% 1.22% 0.00% 0.00% 193.31% 1.22%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较 南方稳健成长混合 2013 年年度 报告摘要
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注：本 基金 建仓 期为 六个 月，建 仓期 结束 时各 项资 产配置 比例 符合 合同 约定 。
3.2.3 过 去五 年基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
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3.3 过去三年基金的利润 分配情况
单位： 人民 币元
年度
每10份 基金 份额
分红数
现金形 式发 放
总额
再投资 形式 发
放总额
年度利 润分 配合
计
备注
2013 - - - -
2012 - - - -
2011 0.2000 34,360,639.80 75,328,555.40 109,689,195.20 注： 本 期分
红一次
合计 0.2000 34,360,639.80 75,328,555.40 109,689,195.20
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
1998 年3 月6 日， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “ 新基 金时 代 ” 的起 始标 志。
南方基金总部设在深圳，注册资本 1.5 亿 元 人 民 币。 股 东 结 构 为 ： 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司
（45% ） ；深圳 市投资控 股 有限公司（30% ） ；厦门 国 际信托有限公 司（15%） ； 兴业证券股 份有限公
司（10% ） 。目 前，公司 在 北京、上海、 合肥、成 都 、深圳等地设 有分公司 ， 在香港和深 圳前海设
有子公 司—— 南 方东 英资 产管理 有限 公司 （香 港子 公司） 和南 方资 本管 理有 限公司 （深 圳子 公司 ） 。
其中， 南方 东英 是境 内基 金 公司 获批 成立 的第 一家 境外分 支机 构。
截至报 告期 末， 南方 基金 管理有 限公 司（ 不含 子公 司）管 理资 产规 模 近 2,300 亿元 ，旗 下管
理45 只开 放式 基金 ，1 只 封闭式 基金 ，多 个全 国社 保、企 业年 金和 专户 理财 投资组 合。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
应帅
本基
金基
金经
理
2012 年11
月23 日
- 12
北大光 华管 理学 院管 理学 硕士，
具有基 金从 业资 格。 曾担 任长城
基金管 理公 司行 业研 究员 ，2007
年加入 南方 基金 ， 2007 年5 月至
2009 年2 月， 任 南方 宝元 基金经
理；2007 年 5 月至 2012 年 11
月， 任 南方 成份 基金 经理 ；2010
年 12 月至 今， 任南 方宝 元基金南方稳健成长混合 2013 年年度 报告摘要
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经理；2012 年 11 月 至今 ，任南
方稳健 基金 经理 ；2012 年 11 月
至今， 任南 稳贰 号基 金经 理。
马北雁
本基
金基
金经
理
2008 年 4
月11 日
- 13
土 壤 学 博 士 ， 具 有 基 金 从 业 资
格。 曾 先后 担任 广东 省科 学院助
理研究 员、 平安 证券 研究 所农业
和食品 饮料 行业 研究 员、 平安证
券 综 合 研 究 所 行 业 公 司 部 副 总
经理等 职务 。 2005 年9 月 加入南
方基金 ，2008 年4 月 至今 ， 任南
方稳健 基金 经理 ； 2008 年4 月至
今，任 南稳 贰号 基金 经理 。
李源海
本基
金基
金经
理
2010 年 7
月15 日
- 12
管 理 学 博 士 ， 具 有 基 金 从 业 资
格 。 曾 任 职 于 中 国 银 行 深 圳 分
行、 湘 财证 券有 限责 任公 司投资
银行部 及证 券投 资部 ； 2002 年起
进入基 金行 业， 历任 万家 基金管
理有限 公司 （原 天同 基金 管理有
限公司 ） 研 究部 高级 经理 、 基金
管理部 基金 经理 ； 2004 年9 月至
2005 年 10 月任 万家 增强 收益债
券型证 券投 资基 金 （ 原天 同保本
增值证 券投 资基 金） 基金 经理；
2006 年 7 月至 2007 年 7 月任申
万 巴 黎 收 益 宝 货 币 市 场 基 金 基
金经理 ；2006 年 2 月至 2009 年
8 月， 任申 万巴 黎盛 利强 化配置
混合型 证券 投资 基金 基金 经理；
2008 年 7 月至 2009 年 8 月，任
申 万 巴 黎 竞 争 优 势 股 票 型 证 券
投资基金基金经理。2009 年 8
月， 加 入南 方基 金， 任职 于产品
开发部 ；2010 年1 月 至今 ， 担任
南方基 金投 资部 副总 监、 南方积
配基金 经理 ；2010 年7 月 至今，
任 南 方 稳 健 、 南 稳 贰 号 基 金 经
理。
蔡望鹏
本基
金基
金经
理助
理
2013 年 6
月20 日
- 5
清华大 学硕 士， 具有 基金 从业资
格 ； 曾 担 任 博 时 基 金 研 究 员 ；
2013 年2 月加 入南 方基 金 ， 担任
研究部行业研究员；2013 年 6
月至今 ， 任 南方 稳健 、 南 稳 贰号
基金经 理助 理。
注：1. 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 ， “ 离 任 日期 ” 为根 据公 司决南方稳健成长混合 2013 年年度 报告摘要
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定确定的解聘 日期；对 此 后的非首任基 金经理， “ 任职日期 ”和 “离任日 期 ”分别指根 据公司决
定确定 的聘 任日 期和 解聘 日期。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 证券投资基金 运
作管理办法》 、 《证券投 资 基金销售管 理办法》 和《 证券投资基 金信息披 露管 理办法》 等 有关法 律
法规及 各项 实施 准则 、 《 南 方稳健 成长 证券 投资 基金 合同 》 和 其他 有关 法律 法 规的规 定 ， 本 着诚 实
信用、勤勉尽 责的原则 管 理和运用基金 资产，在 严 格控制风险的 基础上， 为 基金持有人 谋求最大
利益。本报告 期内，基 金 运作整体合法 合规，没 有 损害基金持有 人利益。 基 金的投资范 围、投资
比例及 投资 组合 符合 有关 法律法 规及 基金 合同 的规 定。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
公司根据《证 券投资基 金 管理公司公平 交易制度 指 导意见》和有 关法律法 规 的规定，针对 股
票、债券的一 级市场申 购 和二级市场交 易等投资 管 理活动，以及 授权、研 究 分析、投资 决策、交
易执行、业绩 评估等投 资 管理活动相关 的各个环 节 ，制定了研究 报告审核 流 程，股票、 债券、基
金等证 券池 管理 制度 和细 则， 投资 决策 委员 会议 事 规则 ， 集 中交 易管 理办 法 ， 公 平交 易操 作指 引，
异常交易管理 制度等公 平 交易相关的公 司制度或 流 程指引。通过 加强投资 决 策、交易执 行的内部
控制，完善对 投资交易 行 为的日常监控 和事后分 析 评估，以及履 行相关的 报 告和信息披 露义务，
切实防 范投 资管 理业 务中 的不公 平交 易和 利益 输送 行为， 保护 投资 者合 法权 益。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
公司每季度对 旗下组合 进 行股票和债券 的同向交 易 价差专项分析 。本报告 期 内，两两组合 间
单日、 3 日、 5 日 时间 窗口 内 同向交 易买 入溢 价率 均值 或卖出 溢价 率均 值显 著不 为0 的 情况 不存 在，
并且交 易占 优比 也没 有明 显异常 ，不 存在 不公 平对 待各组 合或 组合 间相 互利 益输送 的情 况。
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4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为4 次 ，均 是由 于指 数型 基金根 据标 的指 数成 份股 调整而 被动 调仓 所致 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2013 年证 券市 场出 现了 急 剧分化 的行 情， 创业 板走 出了大 牛市 ，而 大盘 股为 代表的 沪 深 300
指数则出现了 一定的下 跌 。风格特征上 ，小股票 、 新兴产业、主 题等板块 成 为市场持续 热点，而
金融地 产以 及周 期股 逐渐 被冷落 ， 回 调加剧 。2013 年全年 宏 观 经济 趋势 转弱 ， 经济 转型 形成共 识，
以投资为推动 力的传统 产 业和周期产业 普遍遭受 调 整，而受益于 转型以及 政 策支持的新 兴产业成
为市场的持续 热点。稳 定 增长的消费医 药等板块 也 普遍受到宏观 经济和政 策 的不利影响 ，表现较
为疲弱。本基 金今年以 来 大幅度减少金 融地产以 及 周期股的配置 ，继续增 加 普通大众消 费品的 配
置， 因 为其 有稳 定增 长的 特性兼 估值 比较 合理 （相 对于高 估值 的电 子、 环保 、 传媒） 。 在 新兴 产业
方面，继续看 好智慧城 市 和环保产业， 同时增加 了 一些自下而上 选择的个 股 。仓位方面 ，本基金
继续维 持过 往较 为稳 定的 风格， 未作 大幅 度调 整。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
2013 年沪 深300 指 数增 长 率为-7.65% ，基 金净 值增 长率 为 5.35% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
预计 2014 年宏 观经 济还 将 延续 13 年 的弱 势调 整， 宏 观方面 不会 有大 起大 落， 政策方 面维 持
稳定， 经济 转型 依然 是市 场关注 热点 。预 计 2014 年 整体市 场会 好于 2013 年 ， 但市场 结构 方面 还
将继续 分化 。继 续看 好稳 定增长 类如 医药 、食 品饮 料以及 智慧 城市 和环 保为 代表的 新兴 产业 。
4.6 管理 人对报告期内基金 估值程序等事项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金 合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立南方稳健成长混合 2013 年年度 报告摘要
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了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括副总经理 、研究部 总 监、数量化 投资部总
监、 风险 管理 部总 监及 基 金会计 负责 人 等 。 其中 ， 超过三 分之 二以 上的 人员 具有 10 年 以上 的基 金
从业经验，且 具有风控 、 合规、会计方 面的专业 经 验。基金经理 可参与估 值 原则和方法 的讨论，
但不参 与估 值价 格的 最终 决策。 本报 告期 内， 参与 估值流 程各 方之 间无 重大 利益冲 突。
4.7 管理 人对报告期内基金 利润分配情况的说 明
本基金合同约 定，本基 金 的收益分配原 则为：基 金 收益分配比例 按有关规 定 制定；投资者 可
以选择现金分 红方式或 分 红再投资的分 红方式， 以 投资者在分红 权益登记 日 前的最后一 次选择的
方式为准，投 资者选择 分 红的默认方式 为现金分 红 ；基金投资当 年亏损， 则 不进行收益 分配；基
金当年收益应 先弥补上 一 年度亏损后， 才可进行 当 年收益分配； 在符合有 关 基金分红条 件的前提
下，本 基金 收益 每年 至少 分配一 次， 但若 成立 不 满 3 个月 则不 进行 收益 分配 ，年度 分配 在基 金会
计年度 结束 后 的 4 个 月内 完成； 基金 收益 分配 后基 金单位 资产 净值 不能 低于 面值； 每一 基金 单 位
享有同 等分 配权 。
根据上述分配 原则以及 基 金的实际运作 情况，本 报 告期本基金不 符合基金 合 同约定的收益 分
配条件 ，未 有收 益分 配事 项。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告期内， 本基金托 管 人在对南方稳 健成长证 券 投资基金的托 管过程中 ， 严格遵 守《证 券
投资基金法》 及其他法 律 法规和基金合 同的有关 规 定，不存在任 何损害基 金 份额持有人 利益的行
为，完 全尽 职尽 责地 履行 了基金 托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本报告期内， 南方稳健 成 长证券投资基 金的管理 人 —— 南方基金 管理有限 公 司在南方稳健 成
长证券投资基 金的投资 运 作、基金资产 净值计算 、 基金份额申购 赎回价格 计 算、基金费 用开支等
问题上，不存 在任何损 害 基金份额持有 人利益的 行 为，在各重要 方面的运 作 严格按照基 金合同的
规定进 行。 本报 告期 内， 南方稳 健成 长证 券投 资基 金未进 行利 润分 配。 南方稳健成长混合 2013 年年度 报告摘要
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5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容 的真实、 准确和完整 发表意见
本托管人依法 对南方基金 管理有限公司 编制和披露 的南方稳健成 长证券投资 基金 2013 年年
度报告 中财 务指 标 、 净 值 表现 、 利 润分 配情 况 、 财 务会计 报告 、 投资 组合 报 告等内 容进 行了 核查 ，
以上内 容真 实、 准确 和完 整。
§6 审计报 告
本基 金2013 年 年度 财务 会 计报告 经 普 华永 道中 天会 计师事 务所(特 殊普 通合 伙)审计， 注册 会
计师签 字出 具了 普华 永道 中天审 字(2014) 第 21310 号 “标 准无 保留 意见 的审 计报告 ” ， 投资 者可 通
过年度 报告 正文 查看 审计 报告全 文。
§7 年度财 务报表
7.1 资产 负债表
会计主 体： 南方 稳健 成长 证券投 资基 金
报告截 止日 ： 2013 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2013 年12 月 31 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 35,372,377.20 89,800,222.75
结算备 付金 2,490,260.21 1,442,997.77
存出保 证金 1,049,031.93 1,825,915.71
交易性 金融 资产 3,579,980,089.02 3,727,278,842.80
其中： 股票 投资 2,712,942,372.56 2,912,049,331.40
基金投 资 - -
债券投 资 867,037,716.46 815,229,511.40
资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 30,000,000.00 100,000,000.00
应收证 券清 算款 10,454,131.24 17,953,672.44
应收利 息 7,736,169.97 5,201,438.37
应收股 利 - -
应收申 购款 193,347.82 195,044.03
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - - 南方稳健成长混合 2013 年年度 报告摘要
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资产总 计 3,667,275,407.39 3,943,698,133.87
负债和所有者权益
本期末
2013 年12 月 31 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - 31,524,789.30
应付赎 回款 4,360,422.23 3,186,263.27
应付管 理人 报酬 4,651,052.45 4,659,255.50
应付托 管费 775,175.43 776,542.60
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 2,715,428.55 2,497,452.10
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 216,433.20 1,168,508.45
负债合 计 12,718,511.86 43,812,811.22
所有者权益：
实收基 金 4,326,569,663.50 4,864,087,401.57
未分配 利润 -672,012,767.97 -964,202,078.92
所有者 权益 合计 3,654,556,895.53 3,899,885,322.65
负债和 所有 者权 益总 计 3,667,275,407.39 3,943,698,133.87
注： 报 告截 止 日2013 年12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值0.8447 元 ， 基 金份 额总 额4,326,569,663.50
份。
7.2 利润表
会计主 体： 南方 稳健 成长 证券投 资基 金
本报告 期： 2013 年1 月1 日至2013 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年12
月 31 日
一、收入 289,098,648.87 51,440,844.13
1.利息 收入 31,935,630.07 34,124,049.62
其中： 存款 利息 收入 811,851.79 2,093,489.74
债券利 息收 入 30,559,730.24 31,431,147.81
资产支 持证 券利 息收 入 - - 南方稳健成长混合 2013 年年度 报告摘要
第 13 页 共 30 页
买入返 售金 融资 产收 入 564,048.04 599,412.07
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 280,211,449.83 -510,938,437.57
其中： 股票 投资 收益 228,834,326.39 -546,522,899.15
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 152,695.22 2,653,382.35
资产支 持证 券投 资收 益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 51,224,428.22 32,931,079.23
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
-23,838,489.66 527,858,286.64
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 790,058.63 396,945.44
减： 二、费用 81,493,920.27 80,994,042.85
1．管 理人 报酬 57,915,498.90 59,676,066.10
2．托 管费 9,652,583.08 9,946,011.12
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 13,506,856.87 10,945,994.30
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 418,981.42 425,971.33
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
207,604,728.60 -29,553,198.72
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填
列）
207,604,728.60 -29,553,198.72
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 南方 稳健 成长 证券投 资基 金
本报告 期：2013 年1 月1 日至 2013 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
4,864,087,401.57 -964,202,078.92 3,899,885,322.65
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 净
- 207,604,728.60 207,604,728.60 南方稳健成长混合 2013 年年度 报告摘要
第 14 页 共 30 页
利润）
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
-537,517,738.07 84,584,582.35 -452,933,155.72
其中：1. 基 金申 购款 115,348,462.67 -19,359,777.24 95,988,685.43
2. 基金 赎回 款 -652,866,200.74 103,944,359.59 -548,921,841.15
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
4,326,569,663.50 -672,012,767.97 3,654,556,895.53
项目
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至 2012 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
5,106,558,480.80 -982,899,329.48 4,123,659,151.32
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 净
利润）
- -29,553,198.72 -29,553,198.72
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
-242,471,079.23 48,250,449.28 -194,220,629.95
其中：1. 基 金申 购款 154,245,489.76 -31,358,095.73 122,887,394.03
2. 基金 赎回 款 -396,716,568.99 79,608,545.01 -317,108,023.98
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
4,864,087,401.57 -964,202,078.92 3,899,885,322.65
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 杨小 松______
______ 邓 见梁______
____ 邓见 梁____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明 南方稳健成长混合 2013 年年度 报告摘要
第 15 页 共 30 页
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告完 全一 致。
7.4.2 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.2.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.2.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.2.3 差 错更 正的 说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.3 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收 入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日 起， 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1
个月以 内( 含1 个月) 的， 其 股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ； 持 股期 限在1 个月以 上至1 年(含
1 年) 的 ，暂 减按 50% 计 入 应纳税 所得 额； 持股 期限 超过 1 年 的， 暂减按 25% 计入应 纳税 所得 额。
对基金持有的 上市公司 限 售股，解禁后 取得的股 息 、红利收入， 按照上述 规 定计算纳税 ，持股时
间自解禁日起 计算；解 禁 前取得的股息 、红利收 入 继 续暂减按 50%计入 应纳 税所得额。上 述所得
统一适 用20% 的 税率 计征 个人所 得税 。
(4) 基金 卖出 股票 按 0.1% 的税 率缴 纳股 票交 易印 花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.4 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司(“ 南方基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 工 商
银行”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构 南方稳健成长混合 2013 年年度 报告摘要
第 16 页 共 30 页
华泰证 券股 份有 限公 司(“ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
兴业证 券股 份有 限公 司(“ 兴业证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机构
厦门国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东
深圳市 投资 控股 有限 公司 基金管 理人 的股 东
南方资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
南方东 英资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
7.4.5 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.5.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.5.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年1 月 1 日至2013 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
华泰证券 402,128,629.54 4.59% 79,313,428.89 1.10%
兴业证券 - - 4,203,083.91 0.60%
债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2013 年1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年1月1 日至2012 年12 月31日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年1月1 日至2012 年12 月31日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比
例
7.4.5.1.2 权 证交 易 南方稳健成长混合 2013 年年度 报告摘要
第 17 页 共 30 页
注：无 。
7.4.5.1.3 应 支付 关联 方的 佣金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013年1月1 日至2013 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华泰证券 355,844.50 4.52% - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
(%)
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
(%)
华泰证券 65,811.12 1.06% -678.78 -0.03%
兴业证券 3,562.13 0.06% - -
注：
1. 上 述佣 金参 考市 场价 格 经本基 金的 基金 管理 人与 对方协 商确 定， 以扣 除由 中 国证券 登记 结算 有
限责任 公司 收取 的证 管费 和经手 费的 净额 列示 。
2. 该类佣 金协议的 服务 范围还包括佣 金收取方 为 本基金提供的 证券投资 研 究成果和市场 信息服
务等。
7.4.5.2 关 联方 报酬
7.4.5.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
57,915,498.90 59,676,066.10
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
834,166.12 824,837.32
注： 支 付基 金管 理人 南方 基金的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值 1.5% 的 年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.5% / 当 年天数 。
7.4.5.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元 南方稳健成长混合 2013 年年度 报告摘要
第 18 页 共 30 页
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
9,652,583.08 9,946,011.12
注：支付基金 托管人中 国 工商银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当年 天 数。
7.4.5.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
注：无 。
7.4.5.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.5.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
注：无 。
7.4.5.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
注：无 。
7.4.5.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行 35,372,377.20 727,914.20 89,800,222.75 2,045,623.72
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.5.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
注：无 。
7.4.5.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
无。
7.4.6 期 末（ 2013 年12 月31 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
7.4.6.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.10.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券 证券 成功 可流通 流通受 认 期末 数量 期末 期末估 值总 额 备注 南方稳健成长混合 2013 年年度 报告摘要
第 19 页 共 30 页
代码 名称 认购日 日 限类型 购
价
格
估值
单价
（单位 ：
股）
成本总 额
600578 京能电力
2013 年4
月 2 日
2014 年3
月31 日
非公开
发行流
通受限
6.92 3.59 5,000,000 34,600,000.00 17,950,000.00 -
600578 京能电力
2013 年4
月 2 日
2014 年3
月31 日
非公开
发行转
增流通
受限
- 3.59 5,000,000 - 17,950,000.00 -
600509 天富热电
2013 年3
月21 日
2014 年3
月19 日
非公开
发行流
通受限
7.55 8.55 3,400,000 25,670,000.00 29,070,000.00 -
002618 丹邦科技
2013 年
10 月28
日
2014 年
10 月29
日
非公开
发行流
通受限
26.5
0
28.50 500,000 13,250,000.00 14,250,000.00 -
注：基金可作 为特定投 资 者，认购由中 国证监会 《 上市公 司证券 发行管理 办 法》规范的 非公开发
行股票 ，所 认购 的股 票自 发行结 束之 日 起12 个月 内 不得转 让。
7.4.6.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
300012
华测
检测
2013 年
11 月
15 日
公告
重大
事项
16.15
2014 年
1 月 23
日
17.77 11,000 171,920.00 177,650.00 -
注： 本 基金 截至2013 年 12 月 31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.6.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.6.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
无。
7.4.6.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
无。
南方稳健成长混合 2013 年年度 报告摘要
第 20 页 共 30 页
§8 投资组 合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 2,712,942,372.56 73.98
其中： 股票 2,712,942,372.56 73.98
2 固定收 益投 资 867,037,716.46 23.64
其中： 债券 867,037,716.46 23.64
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 30,000,000.00 0.82
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 37,862,637.41 1.03
6 其他各 项资 产 19,432,680.96 0.53
7 合计 3,667,275,407.39 100.00
8.2 期末按 行业分类的股 票投资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 103,699,300.95 2.84
C
制造业 1,420,142,129.41 38.86
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
64,970,000.00 1.78
E
建筑业 93,693,965.20 2.56
F
批发和 零售 业 34,145,591.74 0.93
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 40,336,614.83 1.10
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
373,464,115.92 10.22
J
金融业 206,706,754.46 5.66
K
房地产 业 145,931,628.08 3.99
L
租赁和 商务 服务 业 2,909,720.00 0.08
M
科学研 究和 技术 服务 业 177,650.00 0.00 南方稳健成长混合 2013 年年度 报告摘要
第 21 页 共 30 页
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 216,479,133.98 5.92
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 1,101,060.00 0.03
R
文化、 体育 和娱 乐业 9,184,707.99 0.25
S
综合 - -
合计 2,712,942,372.56 74.23
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 000895 双汇发 展 3,555,199 167,378,768.92 4.58
2 002415 海康威 视 7,100,376 163,166,640.48 4.46
3 601318 中国平 安 2,998,583 125,130,868.59 3.42
4 000826 桑德环 境 3,147,526 109,533,904.80 3.00
5 600406 国电南 瑞 6,890,038 102,454,865.06 2.80
6 300070 碧水源 2,232,502 91,510,256.98 2.50
7 600600 青岛啤 酒 1,828,169 89,488,872.55 2.45
8 600887 伊利股 份 2,247,250 87,822,530.00 2.40
9 600867 通化东 宝 4,732,007 72,447,027.17 1.98
10 600000 浦发银 行 7,451,909 70,271,501.87 1.92
注：投资者欲了解 本报告 期末基金投资的所 有股票 明细，应阅读登载 于 http://www.nffund.com
的年度 报告 正文 。
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600000 浦发银 行 221,138,245.78 5.67 南方稳健成长混合 2013 年年度 报告摘要
第 22 页 共 30 页
2 002422 科伦药 业 117,442,897.62 3.01
3 601006 大秦铁 路 111,969,021.54 2.87
4 002415 海康威 视 110,908,896.08 2.84
5 000063 中兴通 讯 106,079,076.07 2.72
6 600887 伊利股 份 94,159,308.28 2.41
7 000826 桑德环 境 93,198,537.57 2.39
8 600600 青岛啤 酒 85,861,103.74 2.20
9 600030 中信证 券 82,903,659.80 2.13
10 002008 大族激 光 74,641,557.06 1.91
11 002375 亚厦股 份 74,579,671.00 1.91
12 600867 通化东 宝 72,222,009.30 1.85
13 600583 海油工 程 71,160,838.39 1.82
14 600518 康美药 业 70,726,004.89 1.81
15 000527 美的电 器 66,576,848.03 1.71
16 603000 人民网 66,191,271.24 1.70
17 000333 美的集 团 63,967,706.96 1.64
18 600597 光明乳 业 63,493,869.38 1.63
19 300083 劲胜股 份 60,139,309.77 1.54
20 002081 金螳螂 60,106,521.88 1.54
注：买入包括 二级市场 上 主动的买入、 新股、配 股 、债转股、换 股及行权 等 获得的股票 ，买入金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600000 浦发银 行 191,900,462.55 4.92
2 000001 平安银 行 186,887,467.62 4.79
3 000002 万科A 172,954,158.78 4.43
4 600519 贵州茅 台 169,444,256.51 4.34
5 000858 五粮液 140,088,161.45 3.59
6 002081 金螳螂 138,295,724.30 3.55
7 600030 中信证 券 120,216,235.91 3.08
8 000895 双汇发 展 115,273,472.01 2.96
9 600036 招商银 行 115,029,733.29 2.95 南方稳健成长混合 2013 年年度 报告摘要
第 23 页 共 30 页
10 002422 科伦药 业 109,817,395.02 2.82
11 600594 益佰制 药 109,061,538.30 2.80
12 000063 中兴通 讯 100,967,035.61 2.59
13 300039 上海凯 宝 99,499,825.99 2.55
14 600518 康美药 业 98,202,134.81 2.52
15 601668 中国建 筑 92,682,039.14 2.38
16 601928 凤凰传 媒 81,107,510.24 2.08
17 601318 中国平 安 80,421,104.29 2.06
18 600837 海通证 券 73,125,815.19 1.88
19 000069 华侨城 Ａ 66,762,412.96 1.71
20 600266 北京城 建 65,266,354.31 1.67
注：卖出包括 二级市场 上 主动的卖出、 换股、要 约 收购、发行人 回购及行 权 等减少的股 票，卖出
金额按 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 4,269,878,118.56
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 4,704,480,121.38
注：买入股票 成本、卖 出 股票收入均按 买卖成交 金 额（成交单价 乘以成交 数 量）填列， 不考虑相
关交易 费用 。
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人 民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 15,874,926.46 0.43
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 791,170,000.00 21.65
其中： 政策 性金 融债 791,170,000.00 21.65
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 59,992,790.00 1.64
8 其他 - -
9 合计 867,037,716.46 23.72 南方稳健成长混合 2013 年年度 报告摘要
第 24 页 共 30 页
8.6 期末按 公允价值占基 金资产净值比例大 小排名的前五名债 券投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 080220 08 国开 20 5,000,000 449,850,000.00 12.31
2 130201 13 国开 01 500,000 49,995,000.00 1.37
3 130218 13 国开 18 500,000 49,685,000.00 1.36
4 050224 05 国开 24 500,000 48,050,000.00 1.31
5 050210 05 国开10 增发 500,000 47,230,000.00 1.29
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排名的前十名资 产支持证
券投资 明细
注： 本基 金本 报告 期末 未 持有资 产支 持证 券。
8.8 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排名的前五名权 证投资明
细
注： 本基 金本 报告 期末 未 持有权 证。
8.9 报告 期末本基金投资的 股指期货交易情况 说明
8.9.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
注:本 基金 本报 告期 内未 投 资股指 期货 。
8.9.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
注:本 基金 本报 告期 内未 投 资股指 期货 。
8.10 报告期末本基金投资 的国债期货交易情 况说明
8.10.1 本 期国 债期 货投资 政策
注： 本基 金本 报告 期末 未 持有 国 债期 货 。 南方稳健成长混合 2013 年年度 报告摘要
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8.11 投 资组合报告附注
8.11.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定备 选股票 库。
8.11.3 期 末 其他 各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,049,031.93
2 应收证 券清 算款 10,454,131.24
3 应收股 利 -
4 应收利 息 7,736,169.97
5 应收申 购款 193,347.82
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 19,432,680.96
8.11.4 期 末 持有 的处于转 股期 的可转 换债 券明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.11.5 期 末 前十 名股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
注：无
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
240,591 17,983.09 18,940,276.65 0.44% 4,307,629,386.85 99.56%
南方稳健成长混合 2013 年年度 报告摘要
第 26 页 共 30 页
9.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
166,828.49 0.0039%
注： 本公 司高 级管 理人 员 持有本 基金 基础 份额 的数 量区间 为 10 万 份至50 万 份 （ 含） ， 基 金投 资和
研究部 门负 责人 以及 本基 金基金 经理 未持 有本 基金 份额。
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2001 年 9 月 28 日 ） 基金 份额 总额
3,488,938,200.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 4,864,087,401.57
本报告 期基 金总 申购 份额 115,348,462.67
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 652,866,200.74
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 4,326,569,663.50
§11 重大事件揭示
11.1 基 金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基 金管理人、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
经中国 证监 会基 金部 【2013 】 13 号 文函 复， 基 金管 理 人于2013 年1 月5 日发 布 公告， 自 2013
年1 月1 日 起， 高良 玉不 再担任 公司 总经 理职 务， 由董事 长吴 万善 代为 履行 公司总 经理 职务 。
基金管 理人 于2013 年 7 月27 日发 布公 告， 南方 基 金管理 有限 公司 （以 下简 称"公司"） 第五
届董事 会任 期届 满， 根 据 《公司法 》 、 《证 券投 资基 金管理 公司 管理 办法》 等 法律法 规和 《 公司 章
程》的 规定 ，公 司股 东 会 2013 年第 一次 临时 会议 （ 以下简 称 “ 本次 公司 股东 会临时 会 议 ”）选
举产生 了公 司第 六届 董事 会。公 司第 六届 董事 会 由 13 名 董事 组成 ，其 中由 本 次公司 股东 会临 时
会议选 举产 生 12 名 （包 括 独立董 事 5 名） ， 经 营管 理 层董 事1 名 将由 公司 董事 会聘任 的公 司总 经
理担任 。公 司本 次股 东会 临时会 议选 举产 生的 公司 第六届 董事 会 12 名董 事 为：吴 万善 先生 、 张南方稳健成长混合 2013 年年度 报告摘要
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涛先生 、 姜健 先生 、 余钢 先生 、项 建国 先生 、 李自 成先生 、 庄园 芳女 士 、姚 景源先 生 、李 心丹 先
生、周 锦涛 先生 、郑 建彪 先生、 周蕊 女士 。
经中国 证券 监督 管理 委员 会证监 许可 【2013 】 1087 号文 核准 ，基 金管 理人 于 2013 年 8 月
22 日 发布 公告， 自2013 年 8 月22 日起， 杨小 松转 任公司 总经 理职 务， 不再 担任公 司督 察长 职务 ；
由鲍文 革担 任公 司督 察长 职务。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 没有 发生重 大人 事变 动。
11.3 涉 及基金管理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。
11.4 基 金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
11.5 为 基金进行审计的会 计师事务所情况
本 报 告期 内本 基 金未 更换会 计 师事 务所 ， 本年 度支付 给 普华 永道 中 天会 计师事 务 所( 特 殊普
通合伙)审 计费 用100,000.00 元 ，该 审计 机构 已提 供审计 服务 的连 续年 限 为13 年。
11.6 管 理人、托管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
因基金 管理 人管 理的 南方 开元沪 深 300 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 （ “ 开元 3 00ET F ” ）
在集中 申购 期超 过沪 深 300 指数 自然 权重 大比 例接 受停牌 的永 泰能 源股 票换 购， 然后 在建 仓期 大
比例卖 出超 过沪 深 300 自 然权重 的部 分股 票， 致使 基金资 产受 到较 大损 失，2013 年 4 月 19 日中
国证监 会向 公司 下发 了 《 关于对 南方 基金 管理 有限 公司采 取责 令整 改等 措施 的决定 》 （ 【2013 】18
号） 的行 政监 管措 施决 定 书， 认为 基金 管理 人在 开 元 300ETF 投资 过程 中未 能 履行谨 慎勤 勉义 务，
内部控 制方 面存 在内 部控 制制度 建设 薄弱 ， 缺乏ETF 募集 期股 票换 购的 相关 制度规 定 ； 合 规及 风
控管理 未能 覆 盖ETF 基金 投资环 节； 关于 永泰 能源 的相关 决策 未能 留痕 等。 鉴于上 述情 况， 按 照
《证券 投资 基金 管理 公司 管理办 法 》 第 七十 五条 的 规定 ， 中 国证 监会 责令 公 司进行 为 期3 个 月的
整改， 在整 改期 间暂 停受 理和审 核公 司所 有新 产品 和新业 务申 请。
基金管 理人 于2013 年 4 月24 日发 布了 《南 方开 元 沪深 300ETF 基 金持 有人 补 偿公告 》 ， 对开南方稳健成长混合 2013 年年度 报告摘要
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元 300ETF 超 比例 接受 永 泰能源 股票 换 购 给相 关基 金份额 持有 人造 成的 经济 损失进 行了 补偿, 实
际补偿 金额 为47,996,008.62 元。
同时， 基金 管理 人就 公司 内部管 理、 合规 及风 险控 制制度 建设 、ETF 募集 及 投资管 理程 序 方
面的问 题进 行了 一一 整改, 并向 中国 证监 会及 其深 圳 监管局 提交 了整 改报 告, 2013 年8 月已 完成
整改工 作、 经监 管部 门现 场检查 并验 收合 格。
除上述 情况 外， 本报 告期 内， 基 金管 理人 、 基 金托 管人及 其高 级管 理人 员未 受监管 部门 稽 查
或处罚 。
11.7 基金租 用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票 投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
招商证券 1 1,298,083,976.86 14.80% 1,148,674.64 14.60% -
申银万国 1 1,268,833,004.80 14.47% 1,121,331.43 14.26% -
长城证券 1 1,109,806,660.89 12.65% 1,010,366.99 12.85% -
山西证券 1 1,031,205,933.54 11.76% 938,810.95 11.94% -
国泰君安 1 730,012,218.42 8.32% 645,988.62 8.21% -
齐鲁证券 1 716,963,184.83 8.17% 634,442.05 8.07% -
财达证券 1 558,394,366.00 6.37% 508,360.37 6.46% -
东方证券 1 503,947,053.02 5.75% 458,792.66 5.83% -
中信证券 2 486,476,761.42 5.55% 437,472.25 5.56% -
华泰证券 2 402,128,629.54 4.59% 355,844.50 4.52% -
华林证券 1 234,103,398.59 2.67% 213,127.40 2.71% -
国金证券 1 204,616,749.29 2.33% 186,282.54 2.37% -
海通证券 1 168,757,398.85 1.92% 153,636.05 1.95% -
西部证券 1 56,233,907.45 0.64% 51,195.17 0.65% -
方正证券 1 750,571.00 0.01% 683.34 0.01% -
银河证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - - 南方稳健成长混合 2013 年年度 报告摘要
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11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
招商证券 - - - - - -
申银万国 37,531,376.98 100.00% - - - -
长城证券 - - 200,000,000.00 39.22% - -
山西证券 - - 30,000,000.00 5.88% - -
国泰君安 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
财达证券 - - 120,000,000.00 23.53% - -
东方证券 - - 80,000,000.00 15.69% - -
中信证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
华林证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
海通证券 - - 80,000,000.00 15.69% - -
西部证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
注：交 易单 元的 选择 标准 和程序
根据中国证监会《关于完 善证券投资基金交易席位 制度有关问题的通知 》 （证 监基金字[2007]48
号）的 有关 规定 ，我 公司 制定了 租用 证券 公司 交易 单元的 选择 标准 和程 序：
A：选 择标 准
1、公 司经 营行 为规 范， 财务状 况和 经营 状况 良好 ；
2、 公司 具有 较强 的研 究 能力, 能及 时、 全面 地为 基 金提供 高质 量的 宏观 经济 研究 、 行 业研 究及 市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
3、公 司内 部管 理规 范， 能满足 基金 操作 的保 密要 求；
4、建 立了 广泛 的信 息网 络,能 及时 提供 准确 的信 息 资讯服 务。 南方稳健成长混合 2013 年年度 报告摘要
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B： 选 择流 程 公司 研究 部 门定期 对券 商服 务质 量从 以下几 方面 进行 量化 评比 ， 并根 据评 比的 结果
选择席 位：
1、服务的主 动性。主 要 针对证券公司 承接调研 课 题的态度、协 助安排上 市 公司调研、 以及就有
关专题 提供 研究 报告 和讲 座；
2、研 究报 告 的 质量 。主 要是指 证券 公司 所提 供研 究报告 是否 详实 ，投 资建 议是否 准确 ；
3、资讯提供 的及时性 及 便利性。主要 是指证券 公 司提供资讯的 时效性、 及 时性以及提 供资讯的
渠道是 否便 利、 提供 的资 讯是否 充足 全面 。
