南方深证成份交易型开放式指数证券投资
基金联接基金 2013年年度报告摘要
2013年12月31日
基金管理人：南方基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2014年3 月27日
南方深证成份 ETF 联接 2013年年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2014 年 3 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自 2013年 01月 01日起至 12 月 31日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 南方深证成份ETF 联接
基金主代码 202017
前端交易代码 202017
后端交易代码 202018
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009年 12月 9日
基金管理人 南方基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,959,330,249.57份
基金合同存续期 不定期
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方深成” 。
2.1.1 目标基金基本情况
基金名称 深证成份交易型开放式指数证券投资基金
基金主代码 159903
基金运作方式 交易型开放式(ETF)
基金合同生效日 2009年12月4日
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2010年2月2日
南方深证成份 ETF 联接 2013年年度报告摘要
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基金管理人名称 南方基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“深成ETF” 。
2.2 基金产品说明
投资目标 通过投资于深成 ETF， 紧密跟踪标的指数， 追求跟踪偏
离度和跟踪误差最小化。
投资策略 本基金为完全被动式指数基金，以深成 ETF 作为其主
要投资标的，方便特定的客户群通过本基金投资深成
ETF。本基金并不参与深成 ETF的管理。
为实现紧密跟踪标的指数的投资目标，本基金将以不
低于基金资产净值 90%的资产投资于深成ETF。 其余资
产可投资于标的指数成份股、备选成份股、新股、债
券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，其目
的是为了使本基金在应付申购赎回的前提下，更好地
跟踪标的指数。
在正常市场情况下，本基金净值增长率与业绩比较基
准之间的日均跟踪偏离度不超过0.3%，年跟踪误差不
超过 4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪
偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取
合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
业绩比较基准 深证成份指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税
后）×5%
风险收益特征 本基金属股票基金，预期风险与收益水平高于混合基
金、债券基金与货币市场基金。同时本基金为指数型
基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票
市场相似的风险收益特征。
2.2.1 目标基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小
化。
投资策略 本基金为完全被动式指数基金，原则上采用完全复制
法，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化
投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进
行相应调整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分
红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪
标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况
导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和
跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进
行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标
的指数。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数南方深证成份 ETF 联接 2013年年度报告摘要
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为深证成份指数。如果指数编制单位变更或停止深证
成份指数的编制及发布、或深证成份指数由其他指数
替代、或由于指数编制方法等重大变更导致深证成份
指数不宜继续作为标的指数，或证券市场有其他代表
性更强、更适合投资的指数推出时，本基金管理人可
以依据维护投资者合法权益的原则，变更本基金的标
的指数。
风险收益特征 本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券
基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采
用完全复制法跟踪标的指数的表现， 具有与标的指数、
以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特
征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 南方基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 鲍文革 赵会军
联系电话 0755-82763888 010-66105799
电子邮箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-889-8899 95588
传真 0755-82763889 010-66105798
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2013年
2012年 2011年
本期已实现收益 -124,089,938.55 -135,296,395.89 4,726,794.91
本期利润 -117,375,682.81 -7,353,360.37 -598,634,571.20
加权平均基金份额本期利润 -0.0522 -0.0027 -0.2500
本期基金份额净值增长率 -8.73% 2.62% -27.05%
3.1.2 期末数据和指标 2013年末 2012年末 2011年末
期末可供分配基金份额利润 -0.3531 -0.2912 -0.3093
期末基金资产净值 1,267,573,752.15 2,011,413,768.37 1,635,486,591.05
期末基金份额净值 0.6469 0.7088 0.6907 南方深证成份 ETF 联接 2013年年度报告摘要
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注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字；
3、本基金自 2010年 7月2 日起基金份额净值的计算位数由小数点后 3位变更为小数点后 4 位，
小数点后第5位四舍五入。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -4.43% 1.11% -4.36% 1.12% -0.07% -0.01%
过去六个月 6.07% 1.26% 5.33% 1.27% 0.74% -0.01%
过去一年 -8.73% 1.36% -10.27% 1.37% 1.54% -0.01%
过去三年 -31.68% 1.34% -33.13% 1.35% 1.45% -0.01%
自基金合同
生效起至今
-35.31% 1.41% -39.08% 1.43% 3.77% -0.02%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：根据相关法律法规，本基金建仓期为基金合同生效之日起 3 个月。建仓期结束时，本基金各
项资产配置比例达到基金合同的约定。 南方深证成份 ETF 联接 2013年年度报告摘要
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
注：基金合同生效当年按实际存续期计算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
注：无。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
1998年3月6日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理
公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。
南方基金总部设在深圳，注册资本 1.5 亿元人民币。股东结构为：华泰证券股份有限公司
（45%） ；深圳市投资控股有限公司（30%） ；厦门国际信托有限公司（15%） ；兴业证券股份有限公
司（10%） 。目前，公司在北京、上海、合肥、成都、深圳等地设有分公司，在香港和深圳前海设
有子公司——南方东英资产管理有限公司 （香港子公司） 和南方资本管理有限公司 （深圳子公司） 。南方深证成份 ETF 联接 2013年年度报告摘要
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其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。
截至报告期末，南方基金管理有限公司（不含子公司）管理资产规模近 2,300 亿元，旗下管
理45只开放式基金，1只封闭式基金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
柯晓
本基金的
基金经理
2013年4月
22 日
- 16
华东师范大学计算机科学学
士，美国纽约大学工商管理硕
士，具有基金从业资格。曾先
后担任美国美林证券公司助
理副总裁、招商证券首席产品
策略师。2006 年加入南方基
金，任首席产品设计师；2010
年 8月至今，任小康 ETF及南
方小康基金经理； 2013年4月
至今，任南方深成及南方深成
ETF 的基金经理；2013年5月
至今，任南方上证 380ETF 及
联接基金的基金经理。
潘海宁
本基金的
基金经
理、数量
化投资部
副总监
2009 年 12
月 9日
2013年4月
21日
12
会计学学士，具有基金从业资
格。曾先后任职于兴业证券股
份有限公司、富国基金管理有
限公司。 2003年3月加入南方
基金，历任行业研究员、基金
开元基金经理助理、投资部总
监助理、数量化投资部副总监
等职务。2009 年 3 月至 2013
年 4月，任南方 300 指数基金
经理； 2009年12月至2013年
4 月，任南方深成 ETF 及联接
基金基金经理； 2011年2月至
2013年 4月， 任南方 500基金
经理；2013 年 2 月至 2013 年
4月， 任南方500ETF基金经理；
2013 年 2 月至 2013 年 4 月，
任南方开元沪深 300ETF 基金
经理。
罗文杰
本基金的
基金经理
助理
2011年2月
28 日
2013年4月
21日
8
美国南加州大学数学金融硕
士、美国加州大学计算机科学
硕士，具有中国基金从业资
格。曾先后任职于美国 Open 南方深证成份 ETF 联接 2013年年度报告摘要
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Link Financial公司、摩根斯
坦利公司，从事量化分析工
作。 2008年9月加入南方基金，
任南方基金数量化投资部基
金经理助理； 2013年4月至今，
任南方500基金经理； 2013年
4 月至今， 任南方500ETF基金
经理；2013年5 月至今，任南
方 300基金经理； 2013年5月
至今， 任南方开元沪深300ETF
基金经理；2013年5 月至今，
任南方策略基金经理。
注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决
定确定的解聘日期，除首任基金经理外，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定
的聘任日期和解聘日期；
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金运
作管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律
法规及各项实施准则、 《南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和其他
有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的
基础上，为基金持有人谋求与标的指数相近的收益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有
损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规
定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的规定，针对股
票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动，以及授权、研究分析、投资决策、交
易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，制定了研究报告审核流程，股票、债券、基
金等证券池管理制度和细则，投资决策委员会议事规则，集中交易管理办法，公平交易操作指引，
异常交易管理制度等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部
控制，完善对投资交易行为的日常监控和事后分析评估，以及履行相关的报告和信息披露义务，
切实防范投资管理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。 南方深证成份 ETF 联接 2013年年度报告摘要
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4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ，完善
相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗
下管理的所有基金和投资组合。
公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析。本报告期内，两两组合间
单日、 3日、 5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率均值显著不为0 的情况不存在，
并且交易占优比也没有明显异常，不存在不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与
的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数
为4 次，均是由于指数型基金根据标的指数成份股调整而被动调仓所致。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
我们认为，指数化投资不同于主动式投资，后者强调通过各自不同的投资理念去寻找超越市
场的投资机会，而前者的宗旨是尽量拟合标的指数的走势，为投资者提供一个跟踪指数的投资工
具。我们专门针对 ETF 及联接基金的投资管理制定了科学、严谨的操作流程，使得流程中的每位
人员，都清楚的知道自己在什么时点需要完成什么工作。ETF 及联接基金管理团队除基金经理之
外，还由数量投资分析师、交易管理人员、IT 人员等组成，为基金的投资管理提供研究、交易、
系统及其相关工作的快速支持响应。
对于本基金而言，本报告期跟踪误差的主要来源包括：①本基金自身接受的申购赎回所带来
的股票仓位偏离，对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化；②本基金大额换购目标 ETF
所带来的成份股权重偏离，对此我们采取了优化的“再平衡”操作进行应对；③指数成份股调整
所带来的跟踪误差。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金自建仓结束至本报告期末的指数跟踪期间，相对于业绩基准的年化跟踪误差为
0.574％，较好的完成了基金合同中控制年化跟踪误差不超过 4％的投资目标。
截至报告期末，本基金份额净值为 0. 6469元。报告期内，份额净值增长率为-8.73％，同期南方深证成份 ETF 联接 2013年年度报告摘要
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业绩基准增长率为-10.27％。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2013年，我国经济增长跌宕起伏，主要经济指标低于年初投资者预期，呈现先抑后扬的态势。
2014年，经济改革、结构转型仍为政策主旋律，改革主题性投资机会将贯穿全年，国企改革、金
融创新及国防建设将成为核心改革领域。以改革为主导的执政思路，将催生众多改革机遇，政策
受益板块会不断涌现。2014 年股市运行的关键变量是经济增速变化和改革推进力度，市场格局可
能会发生较大的变化，价值股和成长股均有表现的机会。挖掘低估值、业绩增长稳定的白马股，
把握政策热点，抓住改革受益个股，是行之有效的投资策略。
本基金为指数化产品，作为基金管理人，我们将通过严格的投资管理流程、精确的数量化计
算、精益求精的工作态度、恪守指数化投资的宗旨，实现对标的指数的有效跟踪，为持有人提供
与之相近的收益。投资者可以根据自身对证券市场的判断及投资风格，借助投资本基金参与市场。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相
关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律
法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在
0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务
机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立
了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括副总经理、研究部总监、数量化投资部总
监、风险管理部总监及基金会计负责人等。其中，超过三分之二以上的人员具有 10 年以上的基金
从业经验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，
但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金合同约定，本基金的收益分配原则为：每一基金份额享有同等分配权；若《基金合同》
生效不满 3 个月可不进行收益分配；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即：基金收益
分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值，基金收益分配基
准日即期末可供分配利润计算截止日；在符合相关基金分红条件的前提下，本基金收益分配每年
最多 6 次，每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日可供分配利润的 10%；本基金收南方深证成份 ETF 联接 2013年年度报告摘要
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益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金分红或将现金分红按除权日的基
金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金
分红；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期本基金未有分配事项。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2013年，本基金托管人在对南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金的托管过
程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基
金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2013年，南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金的管理人——南方基金管理
有限公司在南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金的投资运作、基金资产净值计
算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益
的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，南方深证成份交易型
开放式指数证券投资基金联接基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对南方基金管理有限公司编制和披露的南方深证成份交易型开放式指数证券投
资基金联接基金2013年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组
合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
本基金本报告期财务会计报告经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计，注册会计
师签字出具了普华永道中天审字(2014)第21235号“标准无保留意见的审计报告” ，投资者可通过
年度报告正文察看审计报告全文。
南方深证成份 ETF 联接 2013年年度报告摘要
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金
报告截止日： 2013年 12月 31日
单位：人民币元
资 产
本期末
2013 年12 月 31 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款
71,460,079.57 139,077,294.80
结算备付金
- 1,706,240.77
存出保证金
26,631.45 1,688,568.58
交易性金融资产
1,197,400,846.28 1,919,735,452.52
其中：股票投资
3,269,021.88 30,150,629.47
基金投资
1,194,126,876.32 1,889,584,823.05
债券投资
4,948.08 -
资产支持证券投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- -
应收证券清算款
- -
应收利息
14,190.75 20,119.28
应收股利
- -
应收申购款
145,753.31 194,238.89
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
1,269,047,501.36 2,062,421,914.84
负债和所有者权益
本期末
2013 年12 月 31 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 16,327,905.22
应付赎回款
1,237,556.45 33,822,459.02
应付管理人报酬
31,961.03 45,738.61
应付托管费
6,392.21 9,147.74
应付销售服务费
- -
应付交易费用
13,692.54 316,585.06
应交税费
- -
应付利息
- - 南方深证成份 ETF 联接 2013年年度报告摘要
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应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
184,146.98 486,310.82
负债合计
1,473,749.21 51,008,146.47
所有者权益：
实收基金
1,959,330,249.57 2,837,786,959.43
未分配利润
-691,756,497.42 -826,373,191.06
所有者权益合计
1,267,573,752.15 2,011,413,768.37
负债和所有者权益总计
1,269,047,501.36 2,062,421,914.84
注：报告截止日2013年12 月 31 日，基金份额净值0.6469 元，基金份额总额1,959,330,249.57
份。
7.2 利润表
会计主体：南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金
本报告期：2013年1月1日至 2013年12月 31 日
单位：人民币元
项 目
本期
2013 年 1 月1 日至
2013 年 12 月31 日
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至
2012 年12 月31 日
一、收入
-115,168,104.81 -4,137,852.75
1.利息收入
622,945.67 760,356.25
其中：存款利息收入
622,939.35 760,356.25
债券利息收入
6.32 -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-123,055,243.05 -133,407,823.59
其中：股票投资收益
787,267.92 4,635,159.21
基金投资收益
-124,055,282
.12
-138,199,875.
86
债券投资收益
- -
资产支持证券投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
212,771.15 156,893.06
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
6,714,255.74 127,943,035.52
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列）
549,936.83 566,579.07
减：二、费用
2,207,578.00 3,215,507.62
1．管理人报酬
475,941.72 554,692.88
2．托管费
95,188.33 110,938.69 南方深证成份 ETF 联接 2013年年度报告摘要
第 15 页 共 30 页
3．销售服务费
- -
4．交易费用
1,261,982.79 2,172,274.88
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用
374,465.16 377,601.17
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-117,375,682.81 -7,353,360.37
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-117,375,682.81 -7,353,360.37
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金
本报告期：2013年1月1日至 2013年12月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2013年 1 月 1日至 2013 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
2,837,786,959.43 -826,373,191.06 2,011,413,768.37
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -117,375,682.81 -117,375,682.81
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-878,456,709.86 251,992,376.45 -626,464,333.41
其中：1.基金申购款 199,104,234.22 -59,194,867.16 139,909,367.06
2.基金赎回款 -1,077,560,944.08 311,187,243.61 -766,373,700.47
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
1,959,330,249.57 -691,756,497.42 1,267,573,752.15
项目
上年度可比期间
2012年 1 月 1日至 2012 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 南方深证成份 ETF 联接 2013年年度报告摘要
第 16 页 共 30 页
一、期初所有者权益（基
金净值）
2,367,731,119.87 -732,244,528.82 1,635,486,591.05
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -7,353,360.37 -7,353,360.37
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
470,055,839.56 -86,775,301.87 383,280,537.69
其中：1.基金申购款 1,290,406,781.57 -343,756,849.40 946,649,932.17
2.基金赎回款 -820,350,942.01 256,981,547.53 -563,369,394.48
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
2,837,786,959.43 -826,373,191.06 2,011,413,768.37
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______杨小松______
______邓见梁______
____邓见梁____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告完全一致。
7.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.2.1 会计政策变更的说明
无。
7.4.2.2 会计估计变更的说明
无。
7.4.2.3 差错更正的说明
无。
7.4.3 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市南方深证成份 ETF 联接 2013年年度报告摘要
第 17 页 共 30 页
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税
项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的
差价收入不予征收营业税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1
个月以内(含1个月)的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额； 持股期限在1个月以上至1年(含
1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。
对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时
间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得
统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.4 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
南方基金管理有限公司(“南方基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商
银行”)
基金托管人、基金销售机构
华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
兴业证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构
厦门国际信托有限公司 基金管理人的股东
深圳市投资控股有限公司 基金管理人的股东
南方资本管理有限公司 基金管理人的子公司
南方东英资产管理有限公司 基金管理人的子公司
深证成份交易型开放式指数证券投资基金
(“目标 ETF”)
本基金的基金管理人管理的其他基金
南方深证成份 ETF 联接 2013年年度报告摘要
第 18 页 共 30 页
7.4.5 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.5.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.5.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2013年1月1日至2013年12月31日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
华泰证券 528,433,106.52 80.29% 704,457,115.17 44.94%
7.4.5.1.2 基金交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2013年1月 1日至2013年 12月31日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日
成交金额
占当期基金
成交总额的比例
成交金额
占当期基金
成交总额的比例
华泰证券
618,935,449.63 80.63% 658,837,630.21 51.44%
注：2013 年度基金成交金额中包括基金申购赎回 505,839,561.32 元，基金二级市场买卖
113,095,888.31元(2012年度基金成交金额中包括基金申购赎回 584,595,695.37元， 基金二级市
场买卖 74,241,934.84元)。
7.4.5.1.3 权证交易
注：无。
7.4.5.1.4 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2013年1月1日至2013年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
华泰证券 446,845.69 80.38% 13,614.11 99.43%
关联方名称
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
华泰证券 587,578.14 45.24% 12,648.58 4.00% 南方深证成份 ETF 联接 2013年年度报告摘要
第 19 页 共 30 页
注：1. 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经
手费后的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服
务等。
7.4.5.2 关联方报酬
7.4.5.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月 1日至 2013年 12
月 31日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
475,941.72 554,692.88
其中： 支付销售机构的客
户维护费
1,305,693.59 1,513,216.55
注：本基金基金资产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费，支付基金管理人南方基金管理有限
公司的管理人报酬按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产后的余额
(若为负数，则取零)的0.5%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝(前一日基金资产净值–前一日所持有目标 ETF基金份额部分的基金资产) X 0.5%
/ 当年天数。
7.4.5.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月 1日至 2013年 12
月 31日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
95,188.33 110,938.69
注：本基金基金资产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费，支付基金托管人中国工商银行的托
管费按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分的基金资产后的余额(若为负数， 则
取零)的0.1%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝(前一日基金资产净值–前一日所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产) X 0.1% /
当年天数。
7.4.5.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：无。 南方深证成份 ETF 联接 2013年年度报告摘要
第 20 页 共 30 页
7.4.5.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.5.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2013年1月1日至2013年
12月 31 日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月
31 日
基金合同生效日（ 2009年 12
月9日 ）持有的基金份额
- -
期初持有的基金份额 106,684,114.65 106,684,114.65
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 106,684,114.65 106,684,114.65
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
5.44% 3.76%
7.4.5.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：无。
7.4.5.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2013年1月 1日至2013年 12 月31日
上年度可比期间
2012年 1月 1日至 2012年 12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 71,460,079.57 608,195.22 139,077,294.80 713,576.12
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.5.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：无。
7.4.5.7 其他关联交易事项的说明
于本报告期末，本基金持有 1,413,837,173.00 份目标 ETF 基金份额(2012 年 12 月 31 日：
2,028,757,594.00份)，占其总份额的比例为 59.68%(2012 年12月 31日：54.32%)。
7.4.6 期末（ 2013 年12 月31 日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.6.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：无。 南方深证成份 ETF 联接 2013年年度报告摘要
第 21 页 共 30 页
7.4.6.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌日期 停牌原因
期末估
值单价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
000625
长安
汽车
2013 年12
月31 日
澄清媒体报
道
11.45
2014年1月
3 日
11.72 5,500 69,023.62 62,975.00 -
000562
宏源
证券
2013 年10
月 31 日
重大资产重
组
8.22 未知 未知 3,300 27,459.62 27,126.00 -
注： 本基金截至2013年 12月 31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.6.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
无。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 3,269,021.88 0.26
其中：股票 3,269,021.88 0.26
2 基金投资 1,194,126,876.32 94.10
3 固定收益投资 4,948.08 0.00
其中：债券 4,948.08 0.00
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 71,460,079.57 5.63
7 其他各项资产 186,575.51 0.01
8 合计 1,269,047,501.36 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业 - - 南方深证成份 ETF 联接 2013年年度报告摘要
第 22 页 共 30 页
B
采矿业 83,622.00 0.01
C
制造业 1,754,606.00 0.14
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E
建筑业 48,356.00 0.00
F
批发和零售业 508,389.00 0.04
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J
金融业 423,665.00 0.03
K
房地产业 386,253.88 0.03
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 64,130.00 0.01
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 3,269,021.88 0.26
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 002024 苏宁云商 56,300 508,389.00 0.04
2 000651 格力电器 7,700 251,482.00 0.02
3 000002 万科 A 29,700 238,491.00 0.02
4 000001 平安银行 14,300 175,175.00 0.01
5 000792 盐湖股份 10,200 170,646.00 0.01
6 000776 广发证券 9,900 123,552.00 0.01
7 000538 云南白药 1,100 112,189.00 0.01
8 000333 美的集团 2,241 112,050.00 0.01
9 000895 双汇发展 2,200 103,576.00 0.01
10 000858 五粮液 6,600 103,356.00 0.01 南方深证成份 ETF 联接 2013年年度报告摘要
第 23 页 共 30 页
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于 http://www.nffund.com
的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 000651 格力电器 4,090,350.90 0.20
2 000858 五粮液 3,246,606.80 0.16
3 000001 平安银行 3,235,895.40 0.16
4 000776 广发证券 2,805,817.41 0.14
5 000157 中联重科 2,643,477.21 0.13
6 000002 万科A 2,019,645.00 0.10
7 002024 苏宁云商 1,952,821.70 0.10
8 000568 泸州老窖 1,730,974.00 0.09
9 000024 招商地产 1,693,415.59 0.08
10 002304 洋河股份 1,655,420.29 0.08
11 000423 东阿阿胶 1,652,053.14 0.08
12 000069 华侨城Ａ 1,637,183.16 0.08
13 000338 潍柴动力 1,542,996.00 0.08
14 000983 西山煤电 1,472,339.02 0.07
15 000895 双汇发展 1,356,988.00 0.07
16 000538 云南白药 1,319,235.00 0.07
17 000063 中兴通讯 1,304,714.66 0.06
18 000792 盐湖股份 1,175,385.70 0.06
19 002415 海康威视 1,142,005.00 0.06
20 000402 金融街 1,117,878.24 0.06
注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金
额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％） 南方深证成份 ETF 联接 2013年年度报告摘要
第 24 页 共 30 页
1 000002 万科 A 64,661,863.33 3.21
2 000651 格力电器 46,695,993.19 2.32
3 000001 平安银行 39,334,176.22 1.96
4 000858 五粮液 29,097,642.22 1.45
5 000776 广发证券 26,769,370.24 1.33
6 000157 中联重科 23,073,392.06 1.15
7 002024 苏宁云商 21,172,096.99 1.05
8 000423 东阿阿胶 20,113,555.95 1.00
9 000538 云南白药 18,239,404.13 0.91
10 000895 双汇发展 16,784,221.23 0.83
11 000063 中兴通讯 15,789,252.18 0.78
12 002415 海康威视 15,385,397.24 0.76
13 000069 华侨城Ａ 14,422,395.06 0.72
14 000338 潍柴动力 14,412,759.41 0.72
15 002304 洋河股份 14,125,107.68 0.70
16 000983 西山煤电 12,224,605.03 0.61
17 000568 泸州老窖 12,092,848.86 0.60
18 000527 美的电器 11,983,328.70 0.60
19 002241 歌尔声学 11,531,495.92 0.57
20 000792 盐湖股份 10,843,748.04 0.54
注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出
金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 54,334,069.30
卖出股票收入（成交）总额 603,842,710.83
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - - 南方深证成份 ETF 联接 2013年年度报告摘要
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5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 4,948.08 0.00
8 其他 - -
9 合计 4,948.08 0.00
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
1 127002 徐工转债 53 4,948.08 0.00
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
金额单位：人民币元
序
号
基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
1 南方深证
成份 ETF
股票型 交易型开
放式
南方基金管理有
限公司
1,194,126,876.32 94.21
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注：本基金本报告期内未投资股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注：本基金本报告期内未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。 南方深证成份 ETF 联接 2013年年度报告摘要
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8.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 26,631.45
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 14,190.75
5 应收申购款 145,753.31
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 186,575.51
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
36,415 53,805.58 211,494,739.27 10.79% 1,747,835,510.30 89.21%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
4,622,296.75 0.2359%
注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人和本基金基金经理未持有本基金份额。 南方深证成份 ETF 联接 2013年年度报告摘要
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§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2009年12月9日）基金份额总额
3,272,356,687.80
本报告期期初基金份额总额 2,837,786,959.43
本报告期基金总申购份额 199,104,234.22
减:本报告期基金总赎回份额 1,077,560,944.08
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 1,959,330,249.57
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
经中国证监会基金部 【2013】 13号文函复， 基金管理人于2013年1月5日发布公告， 自 2013
年1月1日起，高良玉不再担任公司总经理职务，由董事长吴万善代为履行公司总经理职务。
基金管理人于2013年 7月27日发布公告，南方基金管理有限公司（以下简称"公司"）第五
届董事会任期届满，根据《公司法》 、 《证券投资基金管理公司管理办法》等法律法规和《公司章
程》的规定，公司股东会2013年第一次临时会议（以下简称“本次公司股东会临时会议” ）选举
产生了公司第六届董事会。公司第六届董事会由 13 名董事组成，其中由本次公司股东会临时会
议选举产生12名（包括独立董事 5名） ，经营管理层董事 1名将由公司董事会聘任的公司总经理
担任。公司本次股东会临时会议选举产生的公司第六届董事会 12 名董事为：吴万善先生、张涛
先生、姜健先生、余钢先生、项建国先生、李自成先生、庄园芳女士、姚景源先生、李心丹先生、
周锦涛先生、郑建彪先生、周蕊女士。
经中国证券监督管理委员会证监许可【2013】 1087 号文核准，基金管理人于 2013 年 8 月
22日发布公告， 自2013年 8月22日起， 杨小松转任公司总经理职务， 不再担任公司督察长职务；
由鲍文革担任公司督察长职务。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。
南方深证成份 ETF 联接 2013年年度报告摘要
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11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未更换会计师事务所，本年度支付给普华永道中天会计师事务所(特殊普
通合伙)审计费用55,000.00 元，该审计机构已提供审计服务的连续年限为4年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
因基金管理人管理的南方开元沪深 300交易型开放式指数证券投资基金（“开元 300ETF”）
在集中申购期超过沪深 300 指数自然权重大比例接受停牌的永泰能源股票换购，然后在建仓期大
比例卖出超过沪深 300 自然权重的部分股票，致使基金资产受到较大损失，2013 年 4 月 19 日中
国证监会向公司下发了《关于对南方基金管理有限公司采取责令整改等措施的决定》 （ 【2013】18
号）的行政监管措施决定书，认为基金管理人在开元300ETF投资过程中未能履行谨慎勤勉义务，
内部控制方面存在内部控制制度建设薄弱，缺乏ETF募集期股票换购的相关制度规定；合规及风
控管理未能覆盖ETF基金投资环节；关于永泰能源的相关决策未能留痕等。鉴于上述情况，按照
《证券投资基金管理公司管理办法》第七十五条的规定，中国证监会责令公司进行为期 3 个月的
整改，在整改期间暂停受理和审核公司所有新产品和新业务申请。
基金管理人于2013年 4月24日发布了《南方开元沪深 300ETF基金持有人补偿公告》 ，对开
元 300ETF 超比例接受永泰能源股票换购给相关基金份额持有人造成的经济损失进行了补偿, 实
际补偿金额为47,996,008.62 元。
同时，基金管理人就公司内部管理、合规及风险控制制度建设、ETF 募集及投资管理程序方
面的问题进行了一一整改, 并向中国证监会及其深圳监管局提交了整改报告, 2013年8月已完成
整改工作、经监管部门现场检查并验收合格。
除上述情况外，本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查
或处罚。
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11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
华泰证券 1 528,433,106.52 80.29% 446,845.69 80.38% -
国泰君安 1 129,711,376.05 19.71% 109,069.35 19.62% -
海通证券 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
成交金额
占当期基
金成交总
额的比例
华泰证券 - - - - - - 618,935,449.63 80.63%
国泰君安 - - - - - - 148,709,959.17 19.37%
海通证券 - - - - - - - -
国信证券 - - - - - - - -
注：1、基金交易额中包括基金申购赎回和买入卖出成交金额，其中基金申购赎回金额
616,623,435.22元，基金买入卖出金额 151,021,973.58元。
2、本期租用证券公司交易单元无变更情况。
3、交易单元的选择标准和程序 根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题
的通知》 （证监基金字[2007]48 号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标
准和程序：
A：选择标准
a、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；
b、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市
场走向、个股分析报告和专门研究报告；
c、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；
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d、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。
B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果
选择交易单元：
a、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关
专题提供研究报告和讲座；
b、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；
c、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠
道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
