南方上证380 交 易 型开 放 式 指 数证 券 投 资
基 金 联 接 基金 2013 年年 度 报 告
2013 年12 月31 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2014 年3 月27 日
南方上证 380ETF 联接 2013 年 年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2014 年 3 月 25 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2013 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。
南方上证 380ETF 联接 2013 年 年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 13
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 14
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分 配 等情 况的说 明 ........ 14
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 14
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 15
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 15
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 15
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 16
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 16
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 17
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 18
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 19
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 39
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 39
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 39
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 40
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 49
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 51
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 51
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 51 南方上证 380ETF 联接 2013 年 年度报告
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8.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 51
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名基 金投 资明 细 ............................ 51
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 52
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 52
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 52
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 53
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 53
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 53
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 53
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 54
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 54
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 54
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 54
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 54
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 54
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 55
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 55
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 56
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 59
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 59
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 59
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 59
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 南方上 证380 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金
基金简 称 南方上 证380ETF 联接
基金主 代码 202025
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 9 月 20 日
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 147,810,013.54 份
基金合 同存 续期 不定期
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南方 3 80” 。
2.1.1 目 标基 金基本 情况
基金名 称 上证380 交 易型 开放 式指 数 证券投 资基 金
基金主 代码 510290
基金运 作方 式 交易型 开放 式（ETF ）
基金合 同生 效日 2011年9月16 日
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2011年11月8日
基金管 理人 名称 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国建 设银 行股 份有 限公 司
注： 上 证380 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金在 交易 所行情 系统 净值 揭示 等其 他信息 披露 场合 下，
可简称 为 “ 380E TF” 。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 通过投 资 于380ETF ， 紧 密 跟踪业 绩比 较基 准 ， 追 求 跟踪
偏离度 和跟 踪误 差最 小化 。
投资策 略 本基金 为完 全被 动式 指数 基金， 以380ETF 作为 其主 要投
资标的 ， 方便 特定 的客 户 群通过 本基 金投 资380ETF 。本
基金并 不参 与380ETF 的 管 理。
业绩比 较基 准 本 基金 业绩 比较 基准 为上证 380 指数 收益 率 ×95 %＋银
行活期 存款 利率 （税 后） ×5%。
风险收 益特 征 本基金 属股 票基 金， 预期 风险与 收益 水平 高于 混合 基金、
债 券基金 与货币 市场基 金。 同时本 基金为 指数型 基金 ，
具 有与标 的指数 、以及 标的 指数所 代表的 股票市 场相 似
的风险 收益 特征 。
2.2.1 目 标基 金产品 说明
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投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。
投资策 略 380ETF 为 完全 被动 式指 数 基金 ， 采 用完 全复 制法 ， 按照成 份股 在标 的指 数中 的
基准权 重构 建指 数化 投资 组合， 并 根据 标的 指数 成 份股及 其权 重的 变化 进 行 相
应调整 。
当预期 成份 股发 生调 整和 成份股 发生 配股 、 增 发、 分红等 行为 时， 或因 基 金 的
申购和 赎回 等对 本基 金跟 踪标的 指数 的效 果可 能带 来影响 时， 或 因某 些 特 殊 情
况导致 流动 性不 足时 ， 或 其他原 因导 致无 法有 效复 制和跟 踪标 的指 数时 ， 基 金
管理人 可以 对投 资组 合管 理进行 适当 变通 和调 整， 从而使 得投 资组 合紧 密 地 跟
踪标的 指数 。
380ETF 可 投资 股指 期货 和 其他经 中国 证监 会允 许的 衍生金 融产 品。380ETF 投
资股指 期货 将根 据风 险管 理的原 则 ， 以 套期 保值 为 目的 ， 对 冲系 统性 风险 和 某
些特殊 情况 下的 流动 性风 险等 ， 主 要采 用流 动性 好、 交易活 跃的 股指 期货 合约 ，
通过多 头或 空头 套期 保值 等策略 进行 套期 保值 操作 。 380ETF 力争 利用 股 指 期 货
的杠杆 作用 ， 降低 股票 仓 位频繁 调整 的交 易成 本和 跟踪误 差 ， 达 到有 效跟 踪 标
的指数 的目 的。
业绩比较基
准
380ETF 业 绩比 较基 准为 标 的指数 。380ETF 标 的指 数 为上 证380 指数 ， 简称 380
指数。
风险收益特
征
380ETF 属股 票 基 金 ， 风 险与 收 益 高 于 混 合 基 金 、 债券 基 金 与 货 币 市 场 基 金。
380ETF 为 指数 型基 金， 主 要采用 完全 复制 法跟 踪标 的指数 的表 现 ， 具 有与 标 的
指数、 以及 标的 指数 所代 表的股 票市 场相 似的 风险 收益特 征。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 南方基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 鲍文革 田青
联系电 话 0755-82763888 010-67595096
电子邮 箱 manager@southernfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-889-8899 010-67595096
传真 0755-82763889 010-66275853
注册地 址 深圳市 福田 中心 区福 华一 路
六号免 税商 务大 厦塔 楼 31、
32、33 层 整层
北京市 西城 区金 融大 街 25 号
办公地 址 深圳市 福田 中心 区福 华一 路
六号免 税商 务大 厦塔 楼 31、
32、33 层 整层
北京市 西城 区闹 市口 大街 一号
院一号 楼
邮政编 码 518048 100033
法定代 表人 吴万善 王洪章
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.nffund.com 南方上证 380ETF 联接 2013 年 年度报告
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基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理 人 、基 金托 管人 的办公 地址
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 (特殊
普通合 伙)
上海市 湖滨 路 202 号普 华 永道中 心
11 楼
注册登 记机 构 南方基 金管 理有 限公 司 深 圳 市 福 田 中 心 区 福 华 一 路 六 号 免
税商务 大厦 塔 楼31 、32 、33 层整 层
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
2013 年 2012 年
2011 年 9 月 20 日
(基金 合同 生效
日)-2011 年12 月31
日
本期已 实现 收益 -2,235,731.00 -7,878,092.42 -4,294,181.99
本期利 润 15,817,170.19 -3,656,860.53 -31,679,842.38
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1106 -0.0229 -0.1316
本期加 权平 均净 值利 润率 12.62% -2.71% -13.61%
本期基 金份 额净 值增 长率 13.32% -1.33% -17.88%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2013 年末 2012 年末 2011 年末
期末可 供分 配利 润 -13,312,804.90 -28,775,142.80 -28,618,887.86
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0901 -0.1897 -0.1788
期末基 金资 产净 值 135,716,583.23 122,904,634.21 131,478,889.50
期末基 金份 额净 值 0.9182 0.8103 0.8212
3.1.3 累计 期末 指标 2013 年末 2012 年末 2011 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 -8.18% -18.97% -17.88%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入( 不含 公允 价值变 动收 益) 扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2 、 期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰 低
数（为 期末 余额 ，不 是当 期发生 数） 。
3 、 所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计 入费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收 益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -1.72% 1.29% -1.63% 1.32% -0.09% -0.03%
过去六 个月 17.13% 1.26% 17.77% 1.29% -0.64% -0.03%
过去一 年 13.32% 1.27% 13.25% 1.28% 0.07% -0.01%
自基金 合同
生效起 至今
-8.18% 1.29% -7.96% 1.35% -0.22% -0.06%
注：本 基金 业绩 比较 基准 为：上 证 380 指 数收 益率 ×95% ＋银 行活 期存 款利 率 （税后 ） × 5% 。,业
绩比较 基准 在每 个估 值日 实现再 平衡 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：根 据相 关法 律法 规和 基金合 同， 本基 金建 仓期 为基金 合同 生效 之日 起 6 个月内 。建 仓期 结 束
时，本 基金 各项 资产 配置 比例符 合基 金合 同的 约定 。 南方上证 380ETF 联接 2013 年 年度报告
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值 增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注：合 同生 效当 年按 实际 存续期 计算 ，不 按整 个自 然年度 进行 折算 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
过往三 年本 基金 未有 利润 分配事 项。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日， 经中国 证监会 批准 ， 南 方 基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “新基 金时 代” 的起 始标 志。
南方基金总部设在深圳，注册资本 1.5 亿 元 人 民 币。 股 东 结 构 为 ： 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司
（45% ） ；深圳 市投资控 股 有限公司（30% ） ；厦门 国 际信托有限公 司（15%） ； 兴业证券股 份有限公
司（10% ） 。目 前，公司 在 北京、上海、 合肥、成 都 、深圳等地设 有分公司 ， 在香港和深 圳前海设
有子公 司—— 南 方东 英资 产管理 有限 公司 （香 港子 公司） 和南 方资 本管 理有 限公司 （深 圳子 公司 ） 。
其中， 南方 东英 是境 内基 金公司 获批 成立 的第 一家 境外分 支机 构。
截至报 告 期 末， 南方 基金 管理有 限公 司（ 不含 子公 司）管 理资 产规 模 近 2,300 亿元 ，旗 下管南方上证 380ETF 联接 2013 年 年度报告
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理45 只开 放式 基金 ，1 只 封闭式 基金 ，多 个全 国社 保、企 业年 金和 专户 理财 投资组 合 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
杨德龙
本 基 金
基 金 经
理
2011 年9 月
21 日
- 7
北 京 大 学 经 济 学 硕 士 、 清 华 大 学 工 学
学士， 具有 基金 从业 资格 。2006 年加
入 南 方 基 金 ， 担 任 研 究 部 高 级 行 业 研
究员、 首席 策略 分析 师；2010 年 8 月
至 2013 年4 月， 任小 康ETF 及南 方小
康基金 经理 ；2011 年 9 月 至今， 任南
方上 证380ETF 及联 接基 金 基金经 理；
2013 年 3 月 至今 ，任 南方 策略基 金经
理；2013 年 4 月至 今， 任 南方 300 基
金经理 ；2013 年 4 月 至今 ，任南 方开
元沪 深300ETF 基金 经理 。
柯晓
本 基 金
的 基 金
经理
2013 年5 月
17 日
- 16
华 东 师 范 大 学 计 算 机 科 学 学 士 ， 美 国
纽 约 大 学 工 商 管 理 硕 士 ， 具 有 基 金 从
业 资 格 。 曾 先 后 担 任 美 国 美 林 证 券 公
司 助 理 副 总 裁 、 招 商 证 券 首 席 产 品 策
略师。2006 年加 入南 方基 金，任 首席
产品设 计师 ；2010 年 8 月 至今， 任小
康 ETF 及南 方小 康基 金经 理 ；2013 年
4 月至 今， 任 南方 深成 及南 方深 成 ETF
的基金 经理 ；2013 年 5 月 至今， 任南
方 上 证 380ETF 及联接基金的基金经
理。
注：1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 ， “ 离 任 日期 ” 为根 据公 司决
定确定的解聘 日期；除 首 任基金经理外 ， “任职 日 期 ”和 “离任 日期 ”分 别 指根据公司 决定确定
的聘任 日期 和解 聘日 期。
2、 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 证券投资基金 运
作管理办法》 、 《证券投 资 基金销售管 理办法》 和《 证券投资基 金信息披 露管 理办法》等 有关法 律
法规及 各项 实施 准则 、 《 南 方上 证380 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金联 接基 金合同 》 和 其他 有关
法律法规的规 定，本着 诚 实信用、勤勉 尽责的原 则 管理和运用基 金资产， 在 严格控制风 险的基础
上，为基金持 有人谋求 最 大利益。本报 告期内， 基 金运作整体合 法合规， 没 有损害基金 持有人利南方上证 380ETF 联接 2013 年 年度报告
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益。基 金的 投资 范围 、投 资比例 及投 资组 合符 合有 关法律 法规 及基 金合 同的 规定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
公司根 据《证 券投资基 金 管理公司公平 交易制度 指 导意见》和有 关法律法 规 的规定，针对 股
票、债券的一 级市场申 购 和二级市场交 易等投资 管 理活动，以及 授权、研 究 分析、投资 决策、交
易执行、业绩 评估等投 资 管理活动相关 的各个环 节 ，制定了研究 报告审核 流 程，股票、 债券、基
金等证 券池 管理 制度 和细 则， 投资 决策 委员 会议 事 规则 ， 集 中交 易管 理办 法 ， 公 平交 易操 作指 引，
异常交易管理 制度等公 平 交易相关的公 司制度或 流 程指引。通过 加强投资 决 策、交易执 行的内部
控制，完善对 投资交易 行 为的日常监控 和事后分 析 评估，以及履 行相关的 报 告和信息披 露义务，
切实防 范投 资管 理 业 务中 的不公 平交 易和 利益 输送 行为， 保护 投资 者合 法权 益 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
公司每季度对 旗下组合 进 行股票和债券 的同向交 易 价差专项分析 。本报告 期 内，两两组合 间
单日、 3 日、 5 日 时间 窗口 内 同向交 易买 入溢 价率 均值 或卖出 溢价 率均 值显 著不 为0 的 情况 不存 在，
并且交 易占 优比 也没 有明 显异常 ，不 存在 不公 平对 待各组 合或 组合 间相 互利 益 输送 的情 况。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为4 次 ，均 是由 于指 数型 基金根 据标 的指 数成 份股 调整而 被动 调仓 所致 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
我们认为，指 数化投资 不 同于主动式投 资，后者 强 调通过各自不 同的投资 理 念去寻找超越 市
场的投资机会 ，而前者 的 宗旨是尽量拟 合标的指 数 的走势，为投 资者提供 一 个跟踪指数 的投资工
具。我 们专 门针 对 ETF 及 联接基 金的 投资 管理 制定 了科学 、严 谨的 操作 流程 ，使得 流程 中的 每 位
人员，都清楚 的知道自 己 在什么时点需 要完成什 么 工作。ETF 及联接基 金管 理团队除基金 经理之
外，还 由数 量投 资分 析师 、交易 管理 人员 、IT 人 员 等组成 ，为 基金 的投 资管 理提供 研究 、交 易、
系统及 其相 关工 作的 快速 支持响 应。 南方上证 380ETF 联接 2013 年 年度报告
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对于本基金而 言，本报 告 期跟踪误差的 主要来源 包 括：①本基金 自身接受 的 申购赎回所带 来
的股票仓位偏 离，对此 我 们通过日内择 时交易争 取 跟踪误差最小 化；②本 基 金大额换购目 标 ETF
所带来的成份 股权重偏 离 ，对此我们采 取了优化 的 “再平衡” 操 作进行应 对 ；③指数成 份股调整
所带来 的跟 踪误 差。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本 基 金 自 建 仓 结 束 至 本 报 告 期 末 的 指 数 跟 踪 期 间 ， 相 对 于 业 绩 基 准 的 年 化 跟 踪 误 差 为
0.412 ％， 较好 的完 成了 基 金合同 中控 制年 化跟 踪误 差不超 过 4 ％的 投资 目标 。
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 0.9182 元 。 报 告 期内， 份额 净值 增长 率 为13.32 ％， 同期
业绩基 准增 长率 为13.25 ％。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2013 年， 我 国经 济增 长跌 宕起伏 ， 主 要经济 指标 低 于年初 投资 者预 期， 呈 现 先抑后 扬的 态势 。
2014 年， 经济 改革 、 结构 转型仍 为政 策主 旋律 ， 改 革主题 性投 资机 会将 贯穿 全年 ， 国 企改 革 、 金
融创新及国防 建设将成 为 核心改革领域 。以改革 为 主导的执政思 路，将催 生 众多改革机 遇，政策
受益板 块会 不断 涌现 。2014 年股 市运 行的 关键 变量 是经济 增速 变化 和改 革推 进力度 ， 市 场格 局可
能会发生较大 的变化， 价 值股和成长股 均有表现 的 机会。挖掘低 估值、业 绩 增长稳定的 白马股，
把握政 策热 点， 抓住 改革 受益个 股， 是行 之有 效的 投资策 略。
本基金为指数 化产品， 作 为基金管理人 ，我们将 通 过严格的投资 管理流程 、 精确的数量化 计
算、精益求精 的工作态 度 、恪守指数化 投资的宗 旨 ，实现对标的 指数的有 效 跟踪，为持 有人提供
与之相 近的 收益 。 投 资者 可以根 据自 身对 证券 市场 的判断 及投 资风 格， 借助 投资本 基金 参与 市 场 。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告期内， 本基金管 理 人坚持一切从 规范运作 、 防范风险、保 护基金持 有 人利益出发， 依
照公司内部控 制的整体 要 求，继续致力 于内控机 制 的完善，加强 内部风险 的 控制与防范 ，确保各
项法规和管理 制度的落 实 ，保证基金合 同得到严 格 履行。公司监 察稽核部 门 按照规定的 权限和程
序，通过实时 监控、现 场 检查、重点抽 查和人员 询 问等方法，独 立地开展 基 金运作和公 司管理的
合规性稽核， 发现问题 及 时提出改进 建 议并督促 业 务部门进行整 改，同时 定 期向董事会 和公司管
理层出 具监 察稽 核报 告。
本报告 期内 ，本 基金 管理 人内部 监察 稽核 主要 工作 如下：
（1） 开展 多项 内控 自查 工 作，进 一步 完善 公司 各项 内部管 理制 度
本年度以法律 法规、监 管 要求为导向， 开展了基 金 管理公司内控 自查、ETF 和固定收益投 资南方上证 380ETF 联接 2013 年 年度报告
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运作风险自查 等多项内 控 自查工作以及 永泰能源 超 比例换购事件 的整改工 作 ，同时结合 外聘会计
师对公司内控 进行的审 计 以及公司运作 实务，监 察 稽核部积极督 促并配合 各 业务部门根 据法律法
规、公司制度 和业务实 际 情况，修订完 善相关制 度 和业务流程， 进一步完 善 了公司内 控 制度，达
到更好 地防 范风 险的 目的 。 此外 ， 根据 中国 证监 会 《基 金管 理公 司开 展投 资 、 研 究活 动防 控内 幕
交易指 导意 见 》 的 要求 ， 制定了 《 南方 基金 防控 内 幕信息 及交 易管 理制 度》 ， 进一步 完善 了内 幕交
易的防 控机 制。
（2） 定期 监察 稽核 工作 与 专项稽 核工 作相 结合
按照证监会的 要求对公 司 投资、研究、 交易、信 息 技术、基金会 计、注册 登 记、人力资源 、
基金销售等主 要业务进 行 定期稽核工作 。同时， 对 投资研究、基 金直销、 后 台运营、反 洗钱、内
幕交易 防控 等相 关业 务开 展了专 项稽 核工 作， 检查 业务开 展的 合规 性和 制度 执行的 有效 性等 。
（3） 采取 事前 防范 、 事 中 控制和 事后 监督 等三 阶段 工作 ， 加 强了 对日 常投 资 运作的 管理 和监
控，保证投资 遵循既定 的 投资决策程序 与业务流 程 ，基金投资组 合及个股 投 资符合比例 控制的要
求，严 格执 行分 级授 权制 度，保 证基 金投 资独 立、 公平。
（4） 对各 业务 部门 进行 了 相关法 律法 规培 训和 职业 道德培 训
本年度，我公 司采取外 聘 专家和内部专 业人士相 结 合的方式，对 各业务部 门 进行了相关法 律
法规培 训和 职业 道德 培训 ，进一 步提 高了 我司 从业 人员的 合规 素质 和职 业道 德修养 。
（5） 全 面参 与新 产品 设计 、 新业 务拓 展工 作， 负 责 日常合 同审 查， 监督 客户 投诉处 理。 积极
参与证 监会 新规 定出 台前 的讨论 并提 出修 改建 议。
（6） 信息 披露 和投 资者 关 系管理 工作
完成各基金及 公司的各 项 信息披露工作 ，保证所 披 露信息的真实 性、准确 性 和完整性；重 视
媒体监 督和 投资 者关 系管 理工作 。
（7） 按照 规定 向人 民银 行 报送反 洗钱 相关 报表 和报 告， 按 监管 要求 制定 客户 洗钱风 险划 分的
标准， 并开 发了 客户 洗钱 风险划 分系 统。
本基金管理人 承诺将坚 持 诚实信用、勤 勉尽责的 原 则管理和运用 基金资产 ， 不断提高内部 监
察稽核 工作 的科 学性 和有 效性， 努力 防范 各种 风险 ，为基 金持 有人 谋求 最大 利益。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和 基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务南方上证 380ETF 联接 2013 年 年度报告
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机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括副总经理 、研究部 总 监、数量化 投资部总
监、 风险 管理 部总 监及 基 金会计 负 责 人等 。 其中 ， 超过三 分之 二以 上的 人员 具有 10 年 以上 的基 金
从业经验，且 具有风控 、 合规、会计方 面的专业 经 验。基金经理 可参与估 值 原则和方法 的讨论，
但不参 与估 值价 格的 最终 决策。 本报 告期 内， 参与 估值流 程各 方之 间无 重大 利益冲 突 。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金合同约 定，本基 金 的收益分配原 则为：本 基 金的每份基金 份额享有 同 等分配权；本 基
金收益 每年 最多 分 配12 次 ， 每份 基金 份额 每次 基金 收 益分配 比例 不得 低于 基金 收益分 配基 准日 每
份基金 份额 可供 分配 利润 的 10% ； 若基 金合 同生 效 不满 3 个月 则可 不进 行收 益分配 ；本 基金 收益
分配方式分为 两种：现 金 分红与红利再 投资，投 资 人可选择现金 红利或将 现 金红利按除 权后的单
位净值 自动 转为 基金 份额 进行再 投资 ； 若 投资 人不 选择， 本基 金默 认的 收益 分配方 式是 现金 分红 ；
基金收益分配 后每一基 金 份额净值不能 低于面值 ， 即基金收益分 配基准日 的 基金份额净 值减去每
单位基 金份 额收 益分 配金 额后不 能低 于面 值； 法律 法规或 监管 机构 另有 规定 的从其 规定 。
根据上 述分 配原 则以 及基 金的实 际运 作情 况， 本报 告期本 基金 未有 收益 分配 事项。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金 份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准 确 和完整 发表 意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
南方上证 380ETF 联接 2013 年 年度报告
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§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务 报表 是否 经过 审计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2014) 第 21242 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人
南方上 证 380 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金全 体基
金份额 持有 人
引言段
我们审 计了 后附 的南 方上 证 380 交 易型 开放 式指 数 证券 投 资基
金联接 基金(以 下简 称 “ 南 方上 证 380ETF 联接 基金 ”)的财 务报
表， 包括 2013 年12 月 31 日的资 产负 债表 、2013 年 度的利 润表
和所有 者权 益( 基金 净值) 变动表 以及 财务 报表 附注 。
管理层 对财 务报 表的 责任 段
编制和 公允 列报 财务 报表 是 南 方上 证380ETF 联 接 基金 的基 金
管理人 南 方基 金管 理有 限 公司 管理 层的 责任 。 这 种 责任包 括：
(1) 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称
“中国 证监 会 ”)发 布的 有 关规定 及允 许的 基金 行业 实务操 作编
制财务 报表 ，并 使其 实现 公允反 映；
(2) 设 计 、 执 行和 维 护 必要 的内 部 控 制 ，以 使 财 务报 表不 存 在
由于舞 弊或 错误 导致 的重 大错报 。
注册会 计师 的责 任段
我 们 的 责任 是 在执 行审 计工 作 的 基础 上 对财 务报 表发 表 审 计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中 国 注 册会 计 师审 计准 则要 求 我 们遵 守 中国 注册 会计 师 职 业道
德 守 则 ，计 划 和执 行审 计工 作 以 对财 务 报表 是否 不存 在 重 大错
报获取 合理 保证 。
审 计 工 作涉 及 实施 审计 程序 ， 以 获取 有 关财 务报 表金 额 和 披露
的 审 计 证据 。 选择 的审 计程 序 取 决于 注 册会 计师 的判 断 ， 包括
对 由 于 舞弊 或 错误 导致 的财 务 报 表重 大 错报 风险 的评 估 。 在进
行 风 险 评估 时 ，注 册会 计师 考 虑 与财 务 报表 编制 和公 允 列 报相
关 的 内 部控 制 ，以 设计 恰当 的 审 计程 序 ，但 目的 并非 对 内 部控
制 的 有 效性 发 表意 见。 审计 工 作 还包 括 评价 管理 层选 用 会 计政
策 的 恰 当性 和 作出 会计 估计 的 合 理性 ， 以及 评价 财务 报 表 的总
体列报 。
我 们 相 信， 我 们获 取的 审计 证 据 是充 分 、适 当的 ，为 发 表 审计南方上证 380ETF 联接 2013 年 年度报告
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意见提 供了 基础 。
审计意 见段
我们认 为 ， 上 述 南 方上 证380ETF 联 接基 金 的 财务 报表在 所有
重 大 方 面按 照 企业 会计 准则 和 在 财务 报 表附 注中 所列 示 的 中国
证 监 会 发布 的 有关 规定 及允 许 的 基金 行 业实 务操 作编 制 ， 公允
反映了 南方 上 证 380ETF 联 接基 金 2013 年 12 月 31 日的财 务状
况以 及2013 年 度的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况。
注册会 计师 的姓 名 汪棣
陈熹
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所 (特 殊普 通合 伙)
会计师 事务 所的 地址 中国 ? 上 海市
审计报 告日 期 2014 年3 月24 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 南方 上 证380 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金
报告截 止日 ： 2013 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2013 年12 月 31 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 8,001,467.79 6,375,934.08
结算备 付金
49,905.03 8,068.32
存出保 证金
10,292.31 250,000.00
交易性 金融 资产 7.4.7.2 127,852,750.76 116,628,041.31
其中： 股票 投资
607,845.00 808,841.31
基金 投资
127,244,905.76 115,819,200.00
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 7.4.7.5 1,679.16 1,319.75
应收股 利
- -
应收申 购款
135,450.91 117,081.91
递延所 得税 资产
- - 南方上证 380ETF 联接 2013 年 年度报告
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其他资 产 7.4.7.6 7,593.10 -
资产总 计
136,059,139.06 123,380,445.37
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013 年12 月 31 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
165,193.22 93,281.74
应付管 理人 报酬
3,367.99 2,954.94
应付托 管费
673.59 590.98
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 17,588.30 27,562.01
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 155,732.73 351,421.49
负债合 计
342,555.83 475,811.16
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 147,810,013.54 151,679,777.01
未分配 利润 7.4.7.10 -12,093,430.31 -28,775,142.80
所有者 权益 合计
135,716,583.23 122,904,634.21
负债和 所有 者权 益总 计
136,059,139.06 123,380,445.37
注：报 告截 止日 2013 年 12 月 31 日， 基金 份额 净 值 0.9182 元， 基金 份额总额 147,810,013.54
份。
7.2 利 润表
会计主 体： 南方 上 证380 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金
本报告 期：2013 年1 月1 日至 2013 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号 本期
2013 年 1 月 1 日至
2013 年 12 月31 日
上年度可比期间
2012 年1 月 1 日至
2012 年12 月 31 日
一、收入
16,346,499.81 -3,089,822.07
1.利息 收入
52,451.23 51,996.27
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 52,450.52 51,996.27
债券利 息收 入
0.71 -
资产支 持证 券利 息收 入
- - 南方上证 380ETF 联接 2013 年 年度报告
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买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-1,840,713.59 -7,452,835.80
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 432,058.66 -273,574.86
基金 投资 收益
7.4.7.13 -2,295,003.7
3
-7,197,495.20
债券投 资收 益 7.4.7.14 62.29 -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 22,169.19 18,234.26
3.公允 价值 变动 收益 （损 失 以 “- ”
号填列 ）
7.4.7.17 18,052,901.19 4,221,231.89
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 7.4.7.18 81,860.98 89,785.57
减： 二、费用
529,329.62 567,038.46
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 40,642.04 42,198.68
2．托 管费 7.4.10.2.2 8,128.43 8,439.74
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 7.4.7.19 121,588.26 161,068.88
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 7.4.7.20 358,970.89 355,331.16
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
15,817,170.19 -3,656,860.53
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “- ” 号填
列）
15,817,170.19 -3,656,860.53
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 南方 上 证380 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金
本报告 期：2013 年1 月1 日至 2013 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
151,679,777.01 -28,775,142.80 122,904,634.21
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
- 15,817,170.19 15,817,170.19 南方上证 380ETF 联接 2013 年 年度报告
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润）
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填 列）
-3,869,763.47 864,542.30 -3,005,221.17
其中：1.基 金申 购款 89,963,737.46 -7,850,278.41 82,113,459.05
2. 基金 赎回 款 -93,833,500.93 8,714,820.71 -85,118,680.22
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值 变 动 （ 净值 减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
147,810,013.54 -12,093,430.31 135,716,583.23
项目
上年度可比期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
160,097,777.36 -28,618,887.86 131,478,889.50
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- -3,656,860.53 -3,656,860.53
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填 列）
-8,418,000.35 3,500,605.59 -4,917,394.76
其中：1.基 金申 购款 76,939,293.04 -8,511,710.74 68,427,582.30
2. 基金 赎回 款 -85,357,293.39 12,012,316.33 -73,344,977.06
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值 变 动 （ 净值 减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
151,679,777.01 -28,775,142.80 122,904,634.21
报表附 注为 财 务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至7.4 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
______ 杨小 松______
______ 邓见 梁______
____ 邓 见梁____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
南方上 证 380 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金( 以下 简称 “本 基金 ”)经中 国证 券监南方上证 380ETF 联接 2013 年 年度报告
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督管理 委员 会( 以下 简称 “ 中国证 监会 ”) 证监 许可[2011] 第 1096 号 《关 于核 准 南方上 证 380 交易
型开放式指数 证券投资 基 金 及其联接基 金募集的 批 复》核准，由 南方基金 管 理有限公司 依照《中
华人民 共和 国证 券投 资基 金法》 和《 南方 上 证 380 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金 基 金
合同》负责公 开募集。 本 基金为契约型 开放式基 金 ，存续期限不 定，首次 设 立募集不包 括认购资
金利息 共募 集人 民 币324,062,176.29 元， 业经 普华 永道中 天会 计师 事务 所 有 限公司 普华 永道 中天
验字(2011) 第390 号 验资 报告予 以验 证。 经向 中国 证监会 备案 ， 《 南方 上证 380 交易 型开 放式 指数
证券投 资基 金联 接基 金基 金合同 》 于 2011 年 9 月 20 日 正式 生效 ，基 金合 同 生效日 的基 金份 额总
额为324,134,578.45 份 基 金份额 ， 其 中认 购资 金利 息折 合 72,402.16 份 基金 份额。 本基 金的 基金
管理人 为南 方基 金管 理有 限公司 ，基 金托 管人 为中 国建设 银行 股份 有限 公司 。
本基金 为上 证 380 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金( 以下简 称“ 目 标 ETF ”) 的 联接基 金。 目
标 ETF 是采 用完 全复 制法 实现对 上证 380 指数 紧密 跟踪的 全被 动指 数基 金， 本基金 主要 通过 投 资
于目 标 ETF 实现 对业 绩比 较基准 的紧 密跟 踪， 力争 净值增 长率 与业 绩比 较基 准之间 的日 均跟 踪 偏
离度不 超 过0.3% ， 年跟 踪 误差不 超 过 4% 。
根据《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和《 南方 上证 380 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基 金
联接基 金基 金合 同》 的有 关规定 ，本 基金 的投 资范 围为目 标 ETF 、上 证 380 指数成 份股 和备 选 成
份股，本基金 可少量投 资 于非成份股、 新股、债 券 、股指期货及 中国证监 会 允许基金投 资的其他
金融工 具。 本基 金投 资于 目标 ETF 的 比例 不低 于基 金资产 净值 的 90% ，基 金 保留的 现金 或者 到期
日在一 年以 内的 政府 债券 的比例 合计 不低 于基 金资 产净值 的 5% ， 权证、 股指 期货及 其他 金融 工 具
的投资 比例 依照 法律 法规 或监管 机构 的规 定执 行。 本基金 的业 绩比 较基 准为 ：上 证 380 指数 收 益
率×95% ＋ 银行 活期 存款 利 率(税后)×5%。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人南 方基 金管 理有 限公司 于 2014 年 3 月 24 日批准 报出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称 “企 业会 计准 则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《证 券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3 号< 年度 报告
和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 南方上
证 380 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金联 接基 金基 金合同 》和 在财 务报 表附 注 7.4.4 所 列示 的 中
国证监 会发 布的 有关 规定 及允许 的基 金行 业实 务操 作编制 。 南方上证 380ETF 联接 2013 年 年度报告
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7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2013 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2013 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2013 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公 允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 、债券投 资 、基金投资和 衍生工具( 主 要为权证投资)
分类为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产。以公 允价值计 量 且其公允价 值变动计
入损益 的金 融资 产在 资产 负债表 中以 交易 性金 融资 产列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款和其 他各类应 收 款项等。应收 款
项是指 在 活 跃市 场中 没有 报价、 回收 金额 固定 或可 确定的 非衍 生金 融资 产。
(2) 金融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括其 他各 类应 付款 项等 。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。 南方上证 380ETF 联接 2013 年 年度报告
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金融 资产 满足 下列 条件 之 一的， 予以 终止 确认 ：(1) 收取该 金融 资产 现金 流量 的合同 权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没 有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金持有的 股票投资 、 债券投资、基 金投资和 衍 生工具(主要为 权证投资) 按如下原则确 定
公允价 值并 进行 估值 ：
(1) 存在活跃市场 的金融工具 按其估值日的 市场交易价 格确定公允价 值；估值日 无交易， 但
最近交易日后 经济环境 未 发生重大变化 且证券发 行 机构未发生影 响证券价 格 的重大事件 的，按最
近交易 日的 市场 交易 价格 确定公 允价 值。
(2) 存在活跃市场 的金融工具 ，如估值日无 交易且最近 交易日后经济 环境发生了 重大变化 ，
参考类 似投 资品 种的 现行 市价及 重大 变化 等因 素， 调整最 近交 易市 价以 确定 公允价 值。
(3) 当金融工具不 存在活跃市 场，采用市场 参与者普遍 认同且被以往 市场实际交 易价格验 证
具有可靠性的 估值技术 确 定公允价值。 估值技术 包 括参考熟悉情 况并自愿 交 易的各方最 近进行的
市场交易中使 用的价格 、 参照实质上相 同的其他 金 融工具的当前 公允价值 、 现金流 量折 现法和期
权定价模型等 。采用估 值 技术时，尽可 能最大程 度 使用市场参数 ，减少使 用 与本基金特 定相关的
参数。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和 赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。 南方上证 380ETF 联接 2013 年 年度报告
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7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司 代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资 收益 。基 金投 资在 持有期 间应 取得 的现 金红 利于除 息日 确认 为投 资收 益。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金 融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配，但 基金份额 持 有人可选择现 金
红利或将现金 红利按分 红 除权日的基金 份额净值 自 动转为基金份 额进行再 投 资。若期末 未分配利
润中的未实现 部分为正 数 ，包括基金经 营活动产 生 的未实现损益 以及基金 份 额交易产生 的未实现
平准金等，则 期末可供 分 配利润的金额 为期末未 分 配利润中的已 实现部分 ； 若期末未分 配利润的
未实现部分为 负数，则 期 末可供分配利 润的金额 为 期末未分配利 润，即已 实 现部分相抵 未实现部
分后的 余额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组南方上证 380ETF 联接 2013 年 年度报告
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成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济 特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
无。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知 》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
(1) 以发行基金方 式募集资金 不属于营业税 征收范围， 不征收营业税 。基金买卖 股票、债 券
的差价 收入 不予 征收 营业 税。
(2) 对基金从证券 市场中取得 的收入，包括 买卖股票、 债券的差价收 入，股权的 股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日起， 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在
1 个月 以内(含 1 个月)的 ，其股 息红 利所 得全 额计 入应纳 税所 得额 ；持 股期 限在 1 个 月以 上至 1
年( 含1 年) 的 ， 暂 减按50% 计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过 1 年的 ， 暂减 按25% 计入 应纳 税所 得
额。对基金持 有的上市 公 司限售股，解 禁后取得 的 股息、红利收 入，按照 上 述规定计算 纳税，持南方上证 380ETF 联接 2013 年 年度报告
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股时间自解禁 日起计算 ； 解禁前取得的 股息、红 利 收入继续暂减 按 50% 计入 应纳税所得额 。上述
所得统 一适 用20% 的 税率 计征个 人所 得税 。
(4) 基金卖 出股 票 按0.1% 的 税 率缴纳 股票 交易 印花 税， 买入股 票不 征收 股票 交易 印花税 。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年12 月 31 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
活期存 款 8,001,467.79 6,375,934.08
定期存 款 - -
其他存 款 - -
合计： 8,001,467.79 6,375,934.08
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 606,970.39 607,845.00 874.61
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 132,357,307.68 127,244,905.76 -5,112,401.92
其他 - - -
合计 132,964,278.07 127,852,750.76 -5,111,527.31
项目
上年度 末
2012 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 771,357.94 808,841.31 37,483.37
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 139,021,111.87 115,819,200.00 -23,201,911.87
其他 - - -
合计 139,792,469.81 116,628,041.31 -23,164,428.50
注：基 金投 资均 为本 基金 持有的 目标 ETF 的份 额， 按估值 日目 标 ETF 的 份额 净值确 定公 允价 值 。南方上证 380ETF 联接 2013 年 年度报告
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本基金 可采 用股 票组 合申 赎的方 式或 证券 二级 市场 交易的 方式 进行 目 标ETF 份额的 买卖 。
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
无。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
无。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度 末
2012 年12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 1,649.35 1,315.79
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 24.75 3.96
应收债 券利 息 - -
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 - -
其他 5.06 -
合计 1,679.16 1,319.75
7.4.7.6 其 他资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年12 月 31 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
其他应 收款 7,593.10 -
待摊费 用 - -
合计 7,593.10 -
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度 末
2012 年12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 17,588.30 27,562.01
银行间 市场 应付 交易 费用 - -
合计 17,588.30 27,562.01
南方上证 380ETF 联接 2013 年 年度报告
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7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2013 年12 月 31 日
上年度 末
2012 年12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 732.73 421.49
预提费 用 155,000.00 351,000.00
合计 155,732.73 351,421.49
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 151,679,777.01 151,679,777.01
本期申 购 89,963,737.46 89,963,737.46
本期赎 回( 以"-" 号填列) -93,833,500.93 -93,833,500.93
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 147,810,013.54 147,810,013.54
注：申 购含 转换 入份 额； 赎回含 转换 出份 额。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -11,279,660.58 -17,495,482.22 -28,775,142.80
本期利 润 -2,235,731.00 18,052,901.19 15,817,170.19
本期基金份额交易
产生的 变动 数
202,586.68 661,955.62 864,542.30
其中： 基金 申购 款 -7,804,091.26 -46,187.15 -7,850,278.41
基金赎 回款 8,006,677.94 708,142.77 8,714,820.71
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -13,312,804.90 1,219,374.59 -12,093,430.31
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目 本期 上年度 可比 期间 南方上证 380ETF 联接 2013 年 年度报告
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2013 年1 月1 日至2013 年12
月 31 日
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 51,906.55 50,979.50
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 338.98 954.10
其他 204.99 62.67
合计 52,450.52 51,996.27
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12
月 31 日
股票投 资收 益—— 买 卖股 票差价
收入
366,355.53 -174,690.90
股票投 资收 益—— 申购 差 价收入 65,703.13
-98,883.96
合计 432,058.66
-273,574.86
7.4.7.12.2 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013
年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至 2012 年
12 月 31 日
卖出股 票成 交总 额 42,724,919.52 53,626,003.21
减：卖 出股 票成 本总 额 42,358,563.99 53,800,694.11
买卖股 票差 价收 入 366,355.53 -174,690.90
7.4.7.12.3 股 票投 资收益 —— 申购差 价收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012
年12 月 31 日
申购基 金份 额总 额 31,653,795.69 40,933,036.26
减：现 金支 付申 购款 总额 2,704,743.01 806,643.74
减：申 购股 票成 本总 额 28,883,349.55 40,225,276.48
申购差 价收 入 65,703.13 -98,883.96 南方上证 380ETF 联接 2013 年 年度报告
第 29 页 共 59 页
7.4.7.13 基 金投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月 1 日至 2013 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12
月 31 日
卖出/ 赎回 基金 成交 总额 38,105,894.01 45,616,686.78
减：卖 出/ 赎回 基金 成本 总 额 40,400,897.74 52,814,181.98
基金投 资收 益 -2,295,003.73 -7,197,495.20
7.4.7.14 债 券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年 12
月31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至 2012 年 12
月 31 日
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到
期兑付 ）成 交总 额
3,063.00 -
减：卖 出债 券（ 债转 股及 债
券到期 兑付 ）成 本总 额
3,000.00 -
减：应 收利 息总 额 0.71 -
债券投 资收 益 62.29 -
7.4.7.15 衍 生工 具收益
无。
7.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至 2012 年 12
月31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 22,169.19 18,234.26
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 22,169.19 18,234.26
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2013 年1 月1 日至 2013
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至 2012 年
12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 18,052,901.19 4,221,231.89 南方上证 380ETF 联接 2013 年 年度报告
第 30 页 共 59 页
—— 股 票投 资 -36,608.76 36,086.17
—— 债 券投 资 - -
—— 基 金投 资 18,089,509.95 4,185,145.72
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 18,052,901.19 4,221,231.89
7.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12
月31 日
基金赎 回费 收入 49,828.47 85,450.24
配债手 续费 1,826.82 -
转换费 收入 30,205.69 4,335.33
合计 81,860.98 89,785.57
注：1. 本基 金的 赎回 费率 按持有 期间 递减 ，不 低于 赎回费 总额 的 25% 归 入基 金资产 。
2. 本基金的转 换费由申 购 费补差和赎回 费两部分 构 成， 其中不低 于赎回费 部 分的 25%归 入转
出基金 的基 金资 产。
7.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年 12
月31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月
31 日
交易所 市场 交易 费用 121,588.26 161,068.88
银行间 市场 交易 费用 - -
合计
121,588.26 161,068.88
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月 1 日至 2013 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12
月 31 日
审计费 用 55,000.00 51,000.00
信息披 露费 300,000.00 300,000.00
其他 360.00 -
银行费 用 3,610.89 4,331.16
合计 358,970.89 355,331.16 南方上证 380ETF 联接 2013 年 年度报告
第 31 页 共 59 页
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
无。
7.4.9 关 联方 关系
关联方名 称 与本基金 的关系
南方基 金管 理有 限公 司( “ 南方基 金 ”) 基金管理 人、注册 登记机 构、基金 销售
机构
中国建 设银 行股 份有 限公 司(“ 中国 建设 银行 ”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
华泰证 券股 份有 限公 司( “ 华泰证 券 ”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
兴业证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
厦门国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东
深圳市 投资 控股 有限 公司 基金管 理人 的股 东
南方资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
南方东 英资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
上证 380 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金( “ 目标
ETF ”)
本基金 的基 金管 理人 管理 的其他 基金
注：关 联方 与基 金进 行的 关联交 易均 在正 常业 务范 围内按 一般 商业 条款 订立 。
7.4.10 本 报告 期及上 年 度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
无。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月 1 日至 2013 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
40,642.04 42,198.68
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
153,365.92 161,190.99
注： 本基 金基 金财 产中 投 资于目 标 ETF 的部分 不收 取管理 费 ， 支 付基 金管 理 人南方 基金 的管 理人
报酬按 前一 日基 金资 产净 值扣除 所持 有目 标 ETF 基金份额 部分 的基 金资 产后 的余额( 若为 负数 ， 则南方上证 380ETF 联接 2013 年 年度报告
第 32 页 共 59 页
取零) 的 0.5% 年费 率计 提， 逐日累 计至 每月 月底 ，按 月支付 。其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝( 前一 日基 金资产 净值 – 前 一日 所持 有目标 ETF 基金份额部 分 的基金 资产) X 0.5%
/ 当年天 数。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月 1 日至 2013 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
当期发生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
8,128.43 8,439.74
注： 本 基金 基金 财产 中投 资于目 标 ETF 的 部分 不收 取托管 费， 支付 基金 托管 人 中 国建 设银 行的 托
管费按 前一 日基 金资 产净 值扣除 所持 有目 标ETF 基 金份额 部分 的基 金资 产后 的余额(若 为负 数， 则
取零) 的0.1% 年 费率 计提 ，逐日 累计 至每 月月 底， 按月支 付。 其计 算公 式为 ：
日托管费＝(前 一日基金 资 产净值 –前一 日所持有 目 标 ETF 基 金份额部 分的基 金资产) X 0.1% /
当年天 数 。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
无。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管 理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
无。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份
关联方
名称
本期末
2013 年12 月 31 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的 比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的 比例
华泰证 券 - - 2,000,583.33
1.32%
注：华 泰证 券投 资本 基金 相关的 费用 按基 金合 同和 更新的 招募 说明 书的 有关 规定支 付。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2013 年1 月 1 日至2013 年 12 月31 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 南方上证 380ETF 联接 2013 年 年度报告
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中国建设银行 8,001,467.79 51,906.55 6,375,934.08 50,979.50
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
金额单位：人民币元
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年 12 月31 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量
(单位 ：张)
总金额
- - - - - -
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至 2012 年 12 月31 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量
(单位 ：股)
总金额
兴业证 券 600815 厦工股 份 配售 100 642.00
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
于 2013 年12 月 31 日， 本 基金持 有 138,399,941.00 份目 标 ETF 基金 份额 ，占 其总份 额的 比
例为80.26%( 于2012 年 12 月 31 日，144,000,000.00 份， 占 其总 份额 的比 例 为69.08%) 。
7.4.11 利 润分 配情况
无。
7.4.12 期 末（ 2013 年12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
无。
7.4.12.1 因 认 购 新发/ 增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券
无。
7.4.12.2 期 末 持 有的暂时 停牌 等流通 受限 股票
无。
7.4.12.3 期 末 债 券正回购 交易 中作为 抵押 的债券
无。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金属于交 易型开放 式 指数证券投资 基金联接 基 金，风险与收 益高于混 合 基金、债券基 金南方上证 380ETF 联接 2013 年 年度报告
第 34 页 共 59 页
与货币市场基 金。本基 金 为完全被动式 指数型基 金 ，紧密跟踪标 的指数， 具 有和标的 指 数以及标
的指数 所代 表的 股票 市场 相似的 风险 收益 特征 ， 属 于证券 投资 基金 中风 险较 高、 收 益较 高的 品种 。
本基金投资的 金融工具 主 要包括基金投 资和股票 投 资。本基金在 日常经营 活 动中面临的 与这些金
融工具相关的 风险主要 包 括信用风险、 流动性风 险 及市场风险。 本基金的 基 金管理人从 事风险管
理的主要目标 是争取将 以 上风险控制在 限定的范 围 之内，使本基 金在风险 和 收益之间取 得最佳的
平衡以 实现 “紧 密跟 踪业 绩比较 基准 ，追 求跟 踪偏 离度和 跟踪 误差 最小 化” 的风险 收益 目标 。
本基 金的 基金 管理 人奉 行 全面风 险管 理体 系的 建设 ， 建立 了以 风险 控制 委员 会为核 心的 、 由
督察长、风险 控制委员 会 、监察稽核部 、风险管 理 部和相关业务 部门构成 的 四级风险管 理架构体
系。本基金的 基金管理 人 在董事会下设 立风险管 理 委员会，负责 制定风险 管 理的宏观政 策，审议
通过风险控制 的总体措 施 等；在管理层 层面设立 风 险控制委员会 ，讨论和 制 定公司日常 经营过程
中风险防范和 控制措施 ； 在业务操作层 面风险管 理 职责主要由监 察稽核部 和 风险管理部 负责，协
调并与各部门 合作完成 运 作风险管理以 及进行投 资 风险分析与绩 效评估 ， 督 察长负责组 织指导监
察稽核 工作 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金 的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基 金的托管 行 中 国建设银行 ，与该银 行存 款相关的信 用风险不 重大 。本基金在 交易所
进行的交易均 以中国证 券 登记结算有限 责任公司 为 交易对手完成 证券交收 和 款项清算， 违约风险
可能性 很小 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的信用风 险，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。信用等级 评估以内 部 信用评级为 主，外部
信用评级为辅 。内部债 券 信用评级主要 考察发行 人 的经营风险、 财务风险 和 流动性风险 ，以及信
用产品 的条款 和担保人 的 情况等。此外 ，本基金 的 基金管理人根 据信用产 品 的内部评级 ，通过单
只信用产品投 资占基金 资 产净值的比例 及占发行 量 的比例进行控 制，通过 分 散化投资以 分散信用南方上证 380ETF 联接 2013 年 年度报告
第 35 页 共 59 页
风险。
于2013 年12 月31 日， 本 基金未 持有 信用 类债 券(2012 年 12 月31 日： 同)。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动 性风险是 指基金 在履行与金融 负债有关 的 义务时遇到资 金短缺的 风 险。本基金的 流动性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对 投资品种 变现的 流动性风险， 本基金的 基 金管理人通过 独立的风 险 管理部门设定 流动性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标 、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金所 持目 标ETF 份 额能 通过股 票组 合赎 回或 二级 市场交 易卖 出， 所持 股票 均 在证券 交易 所上 市，
均能根 据本 基金 的基 金管 理人的 投资 意图 ，以 合理 的价格 适时 变现 。
于2013 年12 月31 日， 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息，因此 账面 余额即为未 折现的 合
约到期 现金 流量 。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现南方上证 380ETF 联接 2013 年 年度报告
第 36 页 共 59 页
金流量在很大 程度上独 立 于市场利 率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 及存 出保 证金 等。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本年末
2013 年12 月 31 日 1 年以 内 1 至5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 8,001,467.79 - - - 8,001,467.79
结算备 付金 49,905.03 - - - 49,905.03
存出保 证金 10,292.31 - - - 10,292.31
交易性 金融 资产 - - - 127,852,750.76 127,852,750.76
应收利 息 - - - 1,679.16 1,679.16
应收申 购款 1,697.02 - - 133,753.89 135,450.91
其他资 产 - - - 7,593.10 7,593.10
资产总 计 8,063,362.15 - - 127,995,776.91 136,059,139.06
负债
应付赎 回款 - - - 165,193.22 165,193.22
应付管 理人 报酬 - - - 3,367.99 3,367.99
应付托 管费 - - - 673.59 673.59
应付交 易费 用 - - - 17,588.30 17,588.30
其他负 债 - - - 155,732.73 155,732.73
负债总 计 - - - 342,555.83 342,555.83
利率敏 感度 缺口 8,063,362.15 - - 127,653,221.08 135,716,583.23
本期末
2012 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 6,375,934.08 - - - 6,375,934.08
结算备 付金 8,068.32 - - - 8,068.32
存出保 证金 - - - 250,000.00 250,000.00
交易性 金融 资产 - - - 116,628,041.31 116,628,041.31
应收利 息 - - - 1,319.75 1,319.75
应收申 购款 1,988.07 - - 115,093.84 117,081.91
资产总 计 6,385,990.47 - - 116,994,454.90 123,380,445.37
负债
应付赎 回款 - - - 93,281.74 93,281.74
应付管 理人 报酬 - - - 2,954.94 2,954.94
应付托 管费 - - - 590.98 590.98
应付交 易费 用 - - - 27,562.01 27,562.01
其他负 债 - - - 351,421.49 351,421.49 南方上证 380ETF 联接 2013 年 年度报告
第 37 页 共 59 页
负债总 计 - - - 475,811.16 475,811.16
利率敏 感度 缺口 6,385,990.47 - - 116,518,643.74 122,904,634.21
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
于2013 年12 月 31 日 ， 本基金 未持 有交 易性 债券 投资， 因此 市场 利率 的变 动对于 本基 金资 产净
值无重 大影 响(2012 年 12 月 31 日： 同)。
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于能 通过股票 组 合赎回 或二 级市场交
易卖出 的目 标 ETF 份 额， 所面临 的其 他价 格风 险来 源于单 个证 券发 行主 体自 身经营 情况 或特 殊 事
项的影 响， 也可 能来 源于 证券市 场整 体波 动的 影响 。
本基金通过把 全部或接 近 全部的基金资 产投资于 目 标 ETF、标 的指数成 份股 和备选成份股 进
行被动 式指 数化 投资 ，正 常情况 下投 资于 目 标 ETF 的比例 不低 于基 金资 产净 值的 90% ；本 基金 投
资于目 标 ETF 的 方式 以申 购和赎 回为 主， 但在 目标 ETF 二级 市场 流动 性较 好 的情况 下， 为了 更好
地实现本基金 的投资目 标 ，也可以通过 二级市场 交 易买卖目标 ETF；除 流动 性管理所需以 外，本
基金对 于目 标 ETF 以外 的 证券投 资倾 向采 用被 动式 指数化 投资 。本 基金 的基 金管理 人每 日对 本 基
金所持有的证 券价格实 施 监控，定期运 用多种定 量 方法对基金进 行风险度 量 ，来测试本 基金面临
的潜在 价格 风险 ，及 时可 靠地对 风险 进行 跟踪 和控 制。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度 末
2012 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 607,845.00 0.45 808,841.31 0.66
交易性 金融 资产 －基金 投资 127,244,905.76 93.76 115,819,200.00 94.24 南方上证 380ETF 联接 2013 年 年度报告
第 38 页 共 59 页
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 127,852,750.76 94.21 116,628,041.31 94.89
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除上证 380 指数 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
1.上证 380 指数 上升 5% 增加 约659 增加 约 590
2.上证 380 指数 下 降 5% 下降 约659 下降 约 590
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公允价 值
(a) 不以公 允价 值计 量的 金融 工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(b) 以公允 价值 计量 的金 融工 具
(i) 金融工 具公 允价 值计 量的 方法
根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值， 公允 价 值层级 可分 为 ：
第一层 级： 相同 资产 或负 债在 活 跃市 场上(未 经调 整)的报 价。
第二层级：直 接(比如取 自 价格)或间接(比 如根据价 格推算的)可观 察到的、 除 第一层级中 的
市场报 价以 外的 资产 或负 债的输 入值 。
第三层 级： 以可 观察 到的 市 场数据 以外 的变 量为 基础 确定的 资产 或负 债的 输入 值( 不 可观 察输
入值) 。
(ii) 各层级 金融 工具 公允 价值
于2013 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层级 的余 额 为127,852,750.76 元 ， 无 属于第 二及第 三层 级的 余额(2012 年 12 月 31 日 ： 第
一层 级116,568,627.31 元 ，第二 层 级59,414.00 元 ，无第 三层 级) 。
(iii) 公允价 值所 属层 级间 的重 大变动 南方上证 380ETF 联接 2013 年 年度报告
第 39 页 共 59 页
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层级；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层级 还是第 三层 级。
(iv) 第三层 级公 允价 值余 额和 本期变 动金 额
无。
(2) 除公允 价值 外， 截至 资产 负债表 日本 基 金 无需 要说 明的其 他重 要事 项。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 607,845.00 0.45
其中： 股票 607,845.00 0.45
2 基金投 资 127,244,905.76 93.52
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 8,051,372.82 5.92
7 其他各 项资 产 155,015.48 0.11
8 合计 136,059,139.06 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 2,474.00 0.00
B
采矿业 19,369.00 0.01
C
制造业 310,044.00 0.23
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
47,800.00 0.04
E
建筑业 22,495.00 0.02 南方上证 380ETF 联接 2013 年 年度报告
第 40 页 共 59 页
F
批发和 零售 业 77,526.00 0.06
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 51,017.00 0.04
H
住宿和 餐饮 业 1,602.00 0.00
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
26,354.00 0.02
J
金融业 - -
K
房地产 业 13,444.00 0.01
L
租赁和 商务 服务 业 4,792.00 0.00
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 3,615.00 0.00
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 14,852.00 0.01
S
综合 12,461.00 0.01
合计 607,845.00 0.45
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 603077 和邦股 份 600 8,400.00 0.01
2 600587 新华医 疗 100 6,991.00 0.01
3 600088 中视传 媒 400 6,208.00 0.00
4 600578 京能电 力 1,600 5,808.00 0.00
5 600079 人福医 药 200 5,670.00 0.00
6 601991 大唐发 电 1,300 5,512.00 0.00
7 600660 福耀玻 璃 600 4,974.00 0.00
8 600718 东软集 团 400 4,908.00 0.00
9 600839 四川长 虹 1,600 4,864.00 0.00
10 600867 通化东 宝 300 4,593.00 0.00
11 600642 申能股份 1,000 4,550.00 0.00
12 600153 建发股 份 600 4,290.00 0.00
13 600570 恒生电 子 200 4,172.00 0.00
14 600644 乐山电 力 500 4,035.00 0.00 南方上证 380ETF 联接 2013 年 年度报告
第 41 页 共 59 页
15 600499 科达机 电 200 4,018.00 0.00
16 601933 永辉超 市 300 3,987.00 0.00
17 601333 广深铁 路 1,400 3,906.00 0.00
18 601018 宁波港 1,600 3,904.00 0.00
19 601898 中煤能 源 800 3,816.00 0.00
20 600811 东方集 团 600 3,774.00 0.00
21 600879 航天电 子 400 3,744.00 0.00
22 600005 武钢股 份 1,700 3,740.00 0.00
23 601618 中国中 冶 2,100 3,675.00 0.00
24 600068 葛洲坝 900 3,564.00 0.00
25 600785 新华百 货 300 3,537.00 0.00
26 600138 中青旅 200 3,524.00 0.00
27 600717 天津港 400 3,420.00 0.00
28 600200 江苏吴 中 300 3,417.00 0.00
29 600872 中炬高 新 300 3,411.00 0.00
30 601929 吉视传 媒 400 3,356.00 0.00
31 600388 龙净环 保 100 3,352.00 0.00
32 601238 广汽集 团 400 3,296.00 0.00
33 600805 悦达投 资 300 3,291.00 0.00
34 600635 大众公 用 600 3,288.00 0.00
35 600594 益佰制 药 100 3,262.00 0.00
36 600648 外高桥 100 3,223.00 0.00
37 600881 亚泰集 团 800 3,136.00 0.00
38 600655 豫园商 城 400 3,104.00 0.00
39 600110 中科英 华 500 3,045.00 0.00
40 600557 康缘药 业 100 3,042.00 0.00
41 600500 中 化国 际 400 3,040.00 0.00
42 600312 平高电 气 300 3,030.00 0.00
43 600998 九州通 200 2,998.00 0.00
44 600827 友谊股 份 300 2,961.00 0.00
45 600517 置信电 气 200 2,960.00 0.00
45 601727 上海电 气 800 2,960.00 0.00
46 600694 大商股 份 100 2,888.00 0.00
47 600038 哈飞股 份 100 2,749.00 0.00
48 600688 上海石 化 900 2,745.00 0.00
49 600863 内蒙华 电 800 2,728.00 0.00
50 600521 华海药 业 200 2,710.00 0.00
51 600525 长园集 团 300 2,655.00 0.00
52 600435 北方导 航 200 2,636.00 0.00 南方上证 380ETF 联接 2013 年 年度报告
第 42 页 共 59 页
53 601666 平煤股 份 500 2,630.00 0.00
54 600219 南山铝 业 500 2,605.00 0.00
55 600478 科力远 100 2,594.00 0.00
56 600292 中电远 达 100 2,589.00 0.00
57 600201 金宇集 团 100 2,577.00 0.00
58 600112 天成控 股 200 2,564.00 0.00
59 600584 长电科 技 400 2,560.00 0.00
60 600845 宝信软 件 100 2,500.00 0.00
61 600873 梅花集 团 400 2,496.00 0.00
62 601877 正泰电 器 100 2,488.00 0.00
63 600664 哈药股 份 400 2,452.00 0.00
64 600638 新黄浦 200 2,448.00 0.00
65 600761 安徽合 力 200 2,418.00 0.00
66 600976 武汉健 民 100 2,394.00 0.00
67 600422 昆明制 药 100 2,359.00 0.00
68 601158 重庆水 务 400 2,356.00 0.00
69 600037 歌华有 线 300 2,337.00 0.00
70 600612 老凤祥 100 2,332.00 0.00
71 601106 中国一 重 1,100 2,299.00 0.00
72 600978 宜华木 业 400 2,292.00 0.00
73 601179 中国西 电 700 2,289.00 0.00
74 600125 铁龙物 流 400 2,276.00 0.00
75 600704 物产中 大 200 2,270.00 0.00
76 600062 华润双 鹤 100 2,237.00 0.00
77 601098 中南传 媒 200 2,198.00 0.00
78 600654 飞乐股 份 300 2,190.00 0.00
79 600522 中天科 技 200 2,184.00 0.00
80 600056 中国医 药 100 2,181.00 0.00
81 600729 重庆百 货 100 2,178.00 0.00
82 600161 天坛生 物 100 2,126.00 0.00
83 600323 瀚蓝环 境 200 2,118.00 0.00
83 600596 新安股 份 200 2,118.00 0.00
84 600284 浦东建 设 200 2,114.00 0.00
85 600487 亨通光 电 100 2,113.00 0.00
86 601231 环旭电 子 100 2,105.00 0.00
87 600527 江南高 纤 300 2,094.00 0.00
88 601222 林洋电 子 100 2,077.00 0.00
89 600787 中储股 份 200 2,056.00 0.00
90 600783 鲁信创 投 100 2,051.00 0.00 南方上证 380ETF 联接 2013 年 年度报告
第 43 页 共 59 页
91 600270 外运发 展 200 2,038.00 0.00
92 600426 华鲁恒 升 300 2,031.00 0.00
93 600459 贵研铂 业 100 2,017.00 0.00
94 600387 海越股 份 100 2,016.00 0.00
95 600720 祁连山 300 2,007.00 0.00
96 600458 时代新 材 200 1,998.00 0.00
97 601369 陕鼓动 力 300 1,995.00 0.00
98 600183 生益科 技 400 1,976.00 0.00
99 601718 际华集 团 700 1,939.00 0.00
100 601872 招商轮 船 800 1,936.00 0.00
101 601126 四方股 份 100 1,925.00 0.00
102 600175 美都控 股 400 1,900.00 0.00
103 600059 古越龙 山 200 1,898.00 0.00
104 600511 国药股 份 100 1,887.00 0.00
105 600552 方兴科 技 100 1,884.00 0.00
106 600697 欧亚集 团 100 1,873.00 0.00
107 600409 三友化 工 400 1,860.00 0.00
108 600611 大众交 通 300 1,854.00 0.00
109 600859 王府井 100 1,816.00 0.00
110 600820 隧道股 份 200 1,814.00 0.00
111 600171 上海贝 岭 200 1,806.00 0.00
112 600620 天宸股 份 200 1,800.00 0.00
113 600289 亿阳信 通 200 1,792.00 0.00
114 600742 一汽富 维 100 1,791.00 0.00
115 600626 申达股 份 200 1,790.00 0.00
116 600373 中文传 媒 100 1,788.00 0.00
117 600096 云天化 200 1,780.00 0.00
117 600825 新华传 媒 200 1,780.00 0.00
118 600017 日照港 700 1,778.00 0.00
119 600835 上海机 电 100 1,765.00 0.00
120 600509 天富热 电 200 1,762.00 0.00
121 600073 上海梅 林 200 1,756.00 0.00
122 601001 大同煤 业 300 1,734.00 0.00
123 600993 马应龙 100 1,732.00 0.00
124 600298 安琪酵 母 100 1,727.00 0.00
125 600967 北方创 业 100 1,725.00 0.00
126 600651 飞乐音 响 300 1,713.00 0.00
127 600628 新世界 200 1,694.00 0.00
128 600685 广船国 际 100 1,691.00 0.00 南方上证 380ETF 联接 2013 年 年度报告
第 44 页 共 59 页
129 600377 宁沪高 速 300 1,674.00 0.00
130 600997 开滦股 份 300 1,671.00 0.00
131 600824 益民集 团 300 1,665.00 0.00
132 600502 安徽水 利 200 1,664.00 0.00
133 600874 创业环 保 200 1,634.00 0.00
134 600551 时代出 版 100 1,631.00 0.00
135 600420 现代制药 100 1,629.00 0.00
136 600210 紫江企 业 500 1,625.00 0.00
137 600132 重庆啤 酒 100 1,619.00 0.00
138 600098 广州发 展 300 1,614.00 0.00
139 600122 宏图高 科 400 1,608.00 0.00
140 600754 锦江股 份 100 1,602.00 0.00
141 601918 国投新 集 400 1,592.00 0.00
142 600571 信雅达 100 1,588.00 0.00
143 600750 江中药 业 100 1,586.00 0.00
144 601139 深圳燃 气 200 1,582.00 0.00
145 600195 中牧股 份 100 1,573.00 0.00
146 600446 金证股 份 100 1,545.00 0.00
147 600826 兰生股 份 100 1,536.00 0.00
147 600528 中铁二 局 300 1,536.00 0.00
148 600363 联创光 电 200 1,534.00 0.00
149 600260 凯乐科 技 200 1,524.00 0.00
150 600858 银座股 份 200 1,512.00 0.00
150 600277 亿利能 源 200 1,512.00 0.00
151 600251 冠农股 份 100 1,510.00 0.00
152 600439 瑞贝卡 300 1,506.00 0.00
153 601258 庞大集 团 300 1,503.00 0.00
153 600983 合肥三 洋 100 1,503.00 0.00
154 600897 厦门空港 100 1,493.00 0.00
155 600708 海博股 份 200 1,492.00 0.00
155 600831 广电网 络 200 1,492.00 0.00
156 600114 东睦股 份 100 1,489.00 0.00
157 603001 奥康国 际 100 1,486.00 0.00
158 600139 西部资 源 200 1,476.00 0.00
159 600595 中孚实 业 400 1,464.00 0.00
160 600269 赣粤高 速 500 1,460.00 0.00
160 600238 海南椰 岛 200 1,460.00 0.00
161 600380 健康元 300 1,446.00 0.00
162 601101 昊华能 源 200 1,442.00 0.00 南方上证 380ETF 联接 2013 年 年度报告
第 45 页 共 59 页
163 600971 恒源煤 电 200 1,426.00 0.00
164 600343 航天动 力 100 1,424.00 0.00
164 600403 大有能 源 200 1,424.00 0.00
165 603366 日出东 方 100 1,417.00 0.00
166 600582 天地科 技 200 1,406.00 0.00
167 600428 中远航 运 400 1,404.00 0.00
168 601058 赛轮股 份 100 1,402.00 0.00
169 600496 精工钢 构 200 1,400.00 0.00
170 600021 上海电 力 300 1,392.00 0.00
171 600004 白云机 场 200 1,390.00 0.00
172 600261 阳光照 明 100 1,389.00 0.00
173 600667 太 极实 业 400 1,376.00 0.00
174 600662 强生控 股 300 1,365.00 0.00
175 600410 华胜天 成 200 1,350.00 0.00
176 601965 中国汽 研 100 1,340.00 0.00
177 600345 长江通 信 100 1,338.00 0.00
178 600322 天房发 展 400 1,328.00 0.00
179 600172 黄河旋 风 200 1,322.00 0.00
180 600495 晋西车 轴 100 1,315.00 0.00
181 600756 浪潮软 件 100 1,314.00 0.00
182 600307 酒钢宏 兴 500 1,310.00 0.00
183 600470 六国化 工 200 1,300.00 0.00
184 600335 国机汽 车 100 1,299.00 0.00
185 600575 芜湖港 400 1,296.00 0.00
186 601700 风范股 份 100 1,293.00 0.00
187 600033 福建高 速 600 1,284.00 0.00
188 600280 中央商 场 100 1,282.00 0.00
189 600545 新疆城 建 200 1,274.00 0.00
190 601566 九牧王 100 1,273.00 0.00
191 600790 轻纺城 200 1,268.00 0.00
192 600567 山鹰纸 业 600 1,266.00 0.00
193 600586 金晶科 技 400 1,264.00 0.00
194 600329 中新药 业 100 1,262.00 0.00
195 600479 千金药业 100 1,259.00 0.00
196 600120 浙江东 方 100 1,255.00 0.00
197 600236 桂冠电 力 400 1,252.00 0.00
198 600676 交运股 份 200 1,248.00 0.00
198 600351 亚宝药 业 200 1,248.00 0.00
199 601801 皖新传 媒 100 1,247.00 0.00 南方上证 380ETF 联接 2013 年 年度报告
第 46 页 共 59 页
200 600580 卧龙电 气 200 1,246.00 0.00
201 600622 嘉宝集 团 200 1,234.00 0.00
202 600776 东方通 信 200 1,232.00 0.00
202 600884 杉杉股 份 100 1,232.00 0.00
203 600475 华光股 份 100 1,223.00 0.00
204 600801 华新水 泥 100 1,214.00 0.00
205 600350 山东高 速 400 1,212.00 0.00
206 600523 贵航股 份 100 1,211.00 0.00
207 601100 恒立油 缸 100 1,209.00 0.00
208 600039 四川路 桥 200 1,208.00 0.00
209 600391 成发科 技 100 1,207.00 0.00
210 600460 士兰微 200 1,200.00 0.00
210 600337 美克股 份 200 1,200.00 0.00
211 600888 新疆众 和 200 1,184.00 0.00
212 600658 电子城 100 1,174.00 0.00
213 600078 澄星股 份 200 1,162.00 0.00
214 600677 航天通信 100 1,155.00 0.00
215 600230 沧州大 化 100 1,153.00 0.00
216 600425 青松建 化 300 1,152.00 0.00
217 600481 双良节 能 100 1,141.00 0.00
218 600846 同济科 技 200 1,138.00 0.00
218 600636 三爱富 100 1,138.00 0.00
219 600682 南京新 百 100 1,136.00 0.00
219 600687 刚泰控 股 100 1,136.00 0.00
220 600278 东方创 业 100 1,129.00 0.00
221 600106 重庆路 桥 300 1,122.00 0.00
222 600467 好当家 200 1,116.00 0.00
223 600310 桂东电 力 100 1,109.00 0.00
224 600249 两面针 200 1,106.00 0.00
225 600784 鲁银投 资 200 1,094.00 0.00
226 603128 华贸物 流 100 1,092.00 0.00
227 600197 伊力特 100 1,091.00 0.00
228 601311 骆驼股 份 100 1,090.00 0.00
229 600561 江西长 运 100 1,085.00 0.00
230 601880 大连港 400 1,064.00 0.00
231 600007 中国国 贸 100 1,061.00 0.00
232 600317 营口港 300 1,053.00 0.00
233 600614 鼎立股 份 100 1,043.00 0.00
234 600375 华菱星 马 100 1,040.00 0.00 南方上证 380ETF 联接 2013 年 年度报告
第 47 页 共 59 页
235 600378 天科股 份 100 1,036.00 0.00
236 600116 三峡水 利 100 1,032.00 0.00
237 600054 黄山旅 游 100 1,026.00 0.00
238 600482 风帆股 份 100 1,024.00 0.00
238 600780 通宝能 源 200 1,024.00 0.00
239 600995 文山电 力 200 1,016.00 0.00
240 601608 中信重 工 300 1,011.00 0.00
241 600589 广东榕 泰 200 1,006.00 0.00
242 601011 宝泰隆 100 1,002.00 0.00
243 600318 巢东股 份 100 998.00 0.00
244 600864 哈投股 份 100 992.00 0.00
245 600508 上海能 源 100 991.00 0.00
246 600979 广安爱 众 200 986.00 0.00
247 601567 三星电 气 100 977.00 0.00
248 600082 海泰发 展 200 974.00 0.00
249 600668 尖峰集 团 100 970.00 0.00
250 600963 岳阳林 纸 300 969.00 0.00
250 600657 信达地 产 300 969.00 0.00
251 600830 香溢融 通 100 965.00 0.00
252 600285 羚锐制 药 100 962.00 0.00
253 600468 百利电 气 100 958.00 0.00
254 600673 东阳光 铝 100 954.00 0.00
255 603766 隆鑫通 用 100 941.00 0.00
256 601038 一拖股 份 100 940.00 0.00
257 600501 航天晨 光 100 937.00 0.00
258 600624 复旦复 华 100 928.00 0.00
258 600531 豫光金 铅 100 928.00 0.00
259 600778 友好集 团 100 927.00 0.00
260 600368 五洲交 通 200 920.00 0.00
261 601388 怡球资 源 100 919.00 0.00
262 601000 唐山港 300 918.00 0.00
263 600438 通威股 份 100 895.00 0.00
264 600295 鄂尔多 斯 100 890.00 0.00
265 600020 中原高 速 400 888.00 0.00
266 600113 浙江东 日 100 883.00 0.00
267 600683 京投银 泰 200 878.00 0.00
268 600246 万通地 产 300 876.00 0.00
269 600101 明星电 力 100 869.00 0.00
270 600616 金枫酒 业 100 861.00 0.00 南方上证 380ETF 联接 2013 年 年度报告
第 48 页 共 59 页
271 601107 四川成 渝 300 858.00 0.00
272 600560 金自天 正 100 855.00 0.00
273 600833 第一医 药 100 853.00 0.00
274 600397 安源煤 业 200 850.00 0.00
274 600568 中珠控 股 100 850.00 0.00
275 600308 华泰股 份 300 849.00 0.00
276 600367 红星发 展 100 845.00 0.00
277 600488 天药股 份 200 844.00 0.00
278 600724 宁波富 达 200 838.00 0.00
279 600185 格力地 产 100 837.00 0.00
280 603167 渤海轮 渡 100 835.00 0.00
281 601789 宁波建 工 100 829.00 0.00
282 600581 八一钢 铁 200 826.00 0.00
283 600882 华联矿 业 100 824.00 0.00
283 600321 国栋建 设 400 824.00 0.00
284 600227 赤天化 300 822.00 0.00
285 601908 京运通 100 820.00 0.00
286 600386 北巴传 媒 100 818.00 0.00
287 601313 江南嘉 捷 100 816.00 0.00
288 600469 风神股 份 100 810.00 0.00
289 600333 长春燃 气 100 804.00 0.00
290 600070 浙江富 润 100 803.00 0.00
291 600135 乐凯胶 片 100 800.00 0.00
292 601636 旗滨集 团 100 797.00 0.00
293 600712 南宁百 货 200 794.00 0.00
293 600815 厦工股 份 200 794.00 0.00
294 600248 延长化 建 100 787.00 0.00
295 601886 江河创 建 100 784.00 0.00
296 600449 宁夏建 材 100 779.00 0.00
297 601678 滨化股 份 100 773.00 0.00
298 600577 精达股 份 200 770.00 0.00
299 600794 保税科 技 100 761.00 0.00
300 600190 锦州港 200 758.00 0.00
301 600176 中国玻 纤 100 757.00 0.00
302 600257 大湖股 份 100 748.00 0.00
303 600507 方大特 钢 200 734.00 0.00
303 600396 金山股 份 100 734.00 0.00
304 601996 丰林集 团 100 725.00 0.00
305 600382 广东明 珠 100 723.00 0.00 南方上证 380ETF 联接 2013 年 年度报告
第 49 页 共 59 页
306 600869 远东电 缆 100 715.00 0.00
307 600491 龙元建 设 200 708.00 0.00
308 600480 凌云股 份 100 700.00 0.00
309 601208 东材科 技 100 695.00 0.00
310 600666 西南药 业 100 694.00 0.00
311 601010 文峰股 份 100 683.00 0.00
312 600565 迪马股份 200 682.00 0.00
313 601890 亚星锚 链 100 677.00 0.00
314 600618 氯碱化 工 100 669.00 0.00
315 600287 江苏舜 天 100 668.00 0.00
316 600353 旭光股 份 100 667.00 0.00
317 600829 三精制 药 100 663.00 0.00
318 600193 创兴资 源 100 660.00 0.00
319 600723 首商股 份 100 652.00 0.00
320 601777 力帆股 份 100 641.00 0.00
321 600975 新五丰 100 610.00 0.00
322 600510 黑牡丹 100 609.00 0.00
323 601233 桐昆股 份 100 601.00 0.00
324 600987 航民股 份 100 565.00 0.00
325 600828 成商集 团 100 531.00 0.00
326 600743 华远地 产 200 510.00 0.00
327 600268 国电南 自 100 507.00 0.00
328 600121 郑州煤 电 100 504.00 0.00
329 600327 大东方 100 501.00 0.00
330 601518 吉林高 速 200 446.00 0.00
331 601113 华鼎锦 纶 100 409.00 0.00
332 600131 岷江水 电 100 407.00 0.00
333 600012 皖通高 速 100 394.00 0.00
334 600548 深高速 100 337.00 0.00
注：本 基金 本报 告期 末未 持有积 极投 资。
8.4 报 告期 内股票 投 资 组合的 重大 变动
8.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601991 大唐发 电 332,709.18 0.27
2 600079 人福医 药 326,402.68 0.27 南方上证 380ETF 联接 2013 年 年度报告
第 50 页 共 59 页
3 600660 福耀玻 璃 303,165.64 0.25
4 600804 鹏博士 296,530.00 0.24
5 600718 东软集 团 272,785.52 0.22
6 600867 通化东 宝 263,733.80 0.21
7 600005 武钢股 份 263,415.00 0.21
8 600655 豫园商 城 253,745.02 0.21
9 600153 建发股 份 250,426.62 0.20
10 600388 龙净环 保 243,541.00 0.20
11 600642 申能股 份 241,538.00 0.20
12 601018 宁波港 236,256.00 0.19
13 600570 恒生电 子 226,309.50 0.18
14 600499 科达机 电 222,420.56 0.18
15 601933 永辉超 市 221,893.00 0.18
16 600832 东方明 珠 220,861.00 0.18
17 600839 四川长 虹 218,348.00 0.18
18 600587 新华医 疗 213,850.50 0.17
19 600352 浙江龙 盛 212,306.00 0.17
20 601333 广深铁 路 210,389.00 0.17
注：买入包括 二级市场 上 主动的买入、 新股、配 股 、债转股、换 股及行权 等 获得的股票 ，买入金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600804 鹏博士 444,703.00 0.36
2 601991 大唐发 电 430,605.20 0.35
3 600352 浙江龙 盛 374,910.30 0.31
4 600886 国投电 力 373,388.60 0.30
5 600660 福耀玻 璃 371,721.70 0.30
6 600079 人福医 药 366,591.40 0.30
7 600718 东软集 团 323,740.52 0.26
8 600005 武钢股 份 322,686.64 0.26
9 600867 通化东 宝 312,554.89 0.25
10 600153 建发股 份 306,163.00 0.25
11 600655 豫园商 城 300,442.40 0.24
12 601018 宁波港 290,995.54 0.24 南方上证 380ETF 联接 2013 年 年度报告
第 51 页 共 59 页
13 600388 龙净环 保 281,987.70 0.23
14 600267 海正药 业 277,703.30 0.23
15 600694 大商股 份 269,053.93 0.22
16 600881 亚泰集 团 268,215.40 0.22
17 600570 恒生电 子 267,269.00 0.22
18 600557 康缘药 业 264,377.00 0.22
19 601333 广深铁 路 262,523.40 0.21
20 600880 博瑞传 播 261,946.40 0.21
注：卖出包括 二级市场 上 主动的卖出、 换股、要 约 收购、发行人 回购及行 权 等减少的股 票，卖 出
金额按 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 32,997,253.99
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 42,724,919.52
注：买入股票 成本、卖 出 股票收入均按 买卖成交 金 额（成交单价 乘以成交 数 量）填列， 不考虑相
关交易 费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名基金 投资 明细
金额单位 ：人民 币元
序号 基金名 称 基金类 型 运作方 式 管理人 公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（%）
1 380ETF 股票型 交易型 开放
式
南方基 金管
理有限 公司
127,244,905.76 93.76
南方上证 380ETF 联接 2013 年 年度报告
第 52 页 共 59 页
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的 股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 在股 指期 货投 资中 主要遵 循有 效管 理投 资策 略，根 据风 险管 理的 原则 ，以套 期保 值为
目的， 主要 采用 流动 性好 、交易 活跃 的期 货合 约， 通过对 现货 和期 货市 场运 行趋势 的研 究， 结合
股指期 货定 价模 型寻 求其 合理估 值水 平， 与现 货资 产进行 匹配 ，通 过多 头或 空头套 期保 值等 策略
进行套 期保 值操 作。
本基金 管理 人对 股指 期货 及其他 金融 衍生 品的 运用 将进行 充分 的论 证， 运用 股指期 货的 情形
主要包 括： 对冲 系统 性风 险；对 冲特 殊情 况下 的流 动性风 险， 如大 额申 购赎 回等； 对冲 因其 他原
因导致 无法 有效 跟踪 标的 指数的 风险 ；利 用金 融衍 生品的 杠杆 作用 ，降 低股 票和目 标 ETF 仓 位频
繁调整 的交 易成 本， 达到 有效跟 踪对 标的 指数 的目 的。
基金管 理人 建立 股指 期货 交易决 策部 门或 小组 ，授 权特定 的管 理人 员负 责股 指期货 的投 资审
批事项 ，同 时针 对股 指期 货交易 制定 投资 决策 流程 和风险 控制 等制 度并 报董 事会批 准。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1 本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 本期 没有 出现 被监管 部门 立案 调查 ， 或 在 报告编 制日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情形 。
8.12.2 本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 10,292.31
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,679.16
5 应收申 购款 135,450.91
6 其他应 收款 7,593.10
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 155,015.48 南方上证 380ETF 联接 2013 年 年度报告
第 53 页 共 59 页
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说 明
本基金 本报 告期 末 指 数投 资 前十 名股 票中 未存 在流 通受限 情况 。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份 额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
6,370 23,204.08 30,794,473.46 20.83% 117,015,540.08 79.17%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数 （份 ） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业人 员 持有 本开 放式 基金 75,595.66 0.0511%
注：本 公司 高级 管理 人员 、基金 投资 和研 究部 门负 责人、 本基 金基 金经 理未 持有本 基金 份额 。
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2011 年9 月 20 日 ）基 金份 额总 额 324,134,578.45
本报告 期期 初基 金份 额总 额 151,679,777.01
本报告 期基 金总 申购 份额 89,963,737.46
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 93,833,500.93
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 147,810,013.54
注：1.总 申购 份额 含红 利再投 、转 换入 份额 。
2.总赎 回份 额含 转换 出份 额。 南方上证 380ETF 联接 2013 年 年度报告
第 54 页 共 59 页
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告 期内 无基 金份 额持 有 人大会 决议 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
经中国 证监 会基 金部 【2013 】 13 号 文函 复， 基 金管 理 人于2013 年1 月5 日发 布 公告， 自 2013
年1 月1 日 起， 高良 玉不 再担任 公司 总经 理职 务， 由董事 长吴 万善 代为 履行 公司总 经理 职务 。
基金管 理人 于2013 年 7 月27 日发 布公 告， 南方 基 金管理 有限 公司 （以 下简 称"公司"） 第五
届董事 会任 期届 满 ，根 据 《 公 司法 》 、 《证 券投 资 基金管 理公 司管 理办 法 》 等法律 法规 和 《公 司
章程》 的规 定， 公司 股东 会 2013 年第 一次 临时 会 议（以 下简 称“ 本次 公司 股东会 临时 会议 ” ）
选举产 生了 公司 第六 届董 事会。 公司 第六 届董 事会 由 13 名 董事 组成 ，其 中 由本次 公司 股东 会 临
时会议 选举 产 生 12 名（ 包 括独立 董 事 5 名） ，经 营 管理层 董 事 1 名将 由公 司 董事会 聘任 的公 司
总经理 担任 。 公司 本次 股 东会临 时会 议选 举产 生的 公司第 六届 董事 会 12 名 董 事为 ： 吴 万善 先生、
张涛先 生 、姜 健先 生 、余 钢先生 、 项建 国先 生 、李 自成先 生 、庄 园芳 女士 、 姚景源 先生 、 李心 丹
先生、 周锦 涛先 生、 郑建 彪先生 、周 蕊女 士。
经中国 证券 监督 管理 委员 会证监 许可 【2013 】 1087 号文 核准 ，基 金管 理人 于 2013 年 8 月
22 日 发布 公告， 自2013 年 8 月22 日起， 杨小 松转 任公司 总经 理职 务， 不再 担任公 司督 察长 职务 ；
由鲍文 革担 任公 司督 察长 职务。
本基金 托管 人2013 年 12 月5 日 发布 任免 通知， 聘 任黄秀 莲为 中国 建设 银行 投资托 管业 务 部
副总经 理。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产的 诉讼 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所， 本 年度 支 付给普 华永 道中 天会 计师 事务所 (特殊普
通合伙)审 计费 用55,000.00 元 ，该 审计 机构 已提 供 审计服 务的 连续 年限 为2 年。
南方上证 380ETF 联接 2013 年 年度报告
第 55 页 共 59 页
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
因基金 管理 人管 理的 南方 开元沪 深 300 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 （ “ 开 元300ETF ” ） 在
集中申 购期 超过 沪 深300 指数自 然权 重大 比例 接受 停牌的 永泰 能源 股票 换购 ， 然后在 建仓 期 大 比
例卖出 超过 沪 深 300 自 然 权重的 部分 股票 ，致 使基 金资产 受到 较大 损失 ，2013 年 4 月 19 日 中国
证监会 向公 司下 发了 《关 于对南 方基 金管 理有 限公 司采取 责令 整改 等措 施的 决定》 （ 【2013 】 18 号）
的行政 监管 措施 决定 书， 认为基 金管 理人 在开 元 300ETF 投资 过程 中未 能履 行 谨慎勤 勉义 务， 内
部控制 方面 存在 内部 控制 制度建 设薄 弱 ， 缺 乏ETF 募集期 股票 换购 的相 关制 度规定 ； 合规 及风 控
管理未 能覆 盖ETF 基 金投 资环节； 关于 永泰 能源 的 相关决 策未 能留 痕等。 鉴 于上述 情况， 按照 《 证
券投资 基金 管理 公司 管理 办法 》 第 七十 五条 的规 定， 中国证 监会 责令 公司 进行 为期3 个月 的整 改 ，
在整改 期间 暂停 受理 和审 核公司 所有 新产 品和 新业 务申请 。
基金管 理人 于2013 年 4 月24 日发 布了 《南 方开 元 沪深 300ETF 基 金持 有人 补 偿公告 》 ， 对开
元 300ETF 超 比例 接受 永 泰能源 股票 换购 给相 关基 金份额 持有 人造 成的 经济 损失进 行了 补偿, 实
际补偿 金额 为47,996,008.62 元。
同时， 基金 管理 人就 公司 内部管 理、 合规 及风 险控 制制度 建设 、ETF 募集 及 投资管 理程 序 方
面的问 题进 行了 一一 整改, 并向 中国 证监 会及 其深 圳 监管局 提交 了整 改报 告, 2013 年8 月已 完成
整改工 作、 经监 管部 门现 场检查 并验 收合 格。
除上述 情况 外， 本报 告期 内， 基 金管 理人 、 基 金托 管人及 其高 级管 理人 员未 受监管 部门 稽 查
或处罚 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
海通证券 1 75,717,467.14 100.00% 66,533.26 100.00% -
中金公司 1 - - - - -
注：1. 本基 金本 报告 期内 交易单 元未 变更 。
2.交易 单元 的选 择标 准和 程序
根据中国证监会《关于完 善证券投资基金交易席位 制度有关问 题 的 通 知》 （ 证监 基 金 字[2007]48
号）的 有关 规定 ，我 公司 制定了 租用 证券 公司 交易 单元的 选择 标准 和程 序： 南方上证 380ETF 联接 2013 年 年度报告
第 56 页 共 59 页
A：选 择标 准
1、公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
2、公司具有 较强的研 究能 力,能及时、 全面地为 基金 提供高质量 的宏观经 济研 究、行业研 究及市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
3、公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ；
4、建 立了 广泛 的信 息网 络, 能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
B：选 择流 程
公司研 究部 门定 期对 券商 服务质 量从 以下 几方 面进 行量化 评比 ，并 根据 评比 的结果 选择 席位 ：
1、 服务 的主 动 性 。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关
专题提 供研 究报 告和 讲座 ；
2、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是否准 确；
3、 资 讯提 供的 及时 性及 便 利性 。 主 要是 指证 券公 司 提供资 讯的 时效 性 、 及 时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 基金交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期
债券回
购
成交总
额的比
例
成交金额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 基
金
成交总 额
的比例
海通证券 3,063.00 100.00% - - - - 2,075,624.17 100.00%
中金公司 - - - - - - - -
注： 基 金交 易额 中包 括基 金申购 赎回 和买 入卖 出成 交金额 ， 其 中基 金申 购赎 回金 额2,075,624.17
元，基 金买 入卖 出金 额0.00 元。
11.8 其 他重 大事件
序
号
公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 新 兰 德 为 代
销 机 构 及 开 通 定 投 和 转 换 业 务 并 参 与 其 费 率
优惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2013 年 12 月 31 日 南方上证 380ETF 联接 2013 年 年度报告
第 57 页 共 59 页
2
南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 参
加中国 工商 银行 基金 定投 优惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2013 年 12 月 31 日
3
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 邮 储 银 行 个
人 网 上 银 行 和 手 机 银 行 基 金 申 购 费 率 优 惠 活
动的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2013 年 12 月 31 日
4
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 在 中 国 工 商 银 行
开通转 换业 务的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2013 年 12 月 25 日
5
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 嘉 实 财 富 为
代 销 机 构 及 开 通 转 换 业 务 并 参 与 其 费 率 优 惠
活动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2013 年 12 月 20 日
6
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 万 银 财 富 为
代 销 机 构 及 开 通 定 投 业 务 并 参 与 其 费 率 优 惠
活动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2013 年 12 月 17 日
7
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 泛 华 普 益 为
代 销 机 构 及 开 通 定 投 和 转 换 业 务 并 参 与 其 费
率优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2013 年 12 月 10 日
8
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 金 观 诚 为 代
销 机 构 及 开 通 定 投 和 转 换 业 务 并 参 与 其 费 率
优惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2013 年 12 月 6 日
9
关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值 方 法 的
提示性 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2013 年 12 月 6 日
10
南 方 基 金 关 于 调 整 部 分 开 放 式 基 金 电 子 直 销
单笔赎 回下 限的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2013 年 10 月 31 日
11
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 杭 州 联 合 农
村 商 业 银 行 为 代 销 机 构 及 开 通 定 投 和 转 换 业
务并参 与其 费率 优惠 活动 的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2013 年 10 月 29 日
12
南方上 证 380ETF 联接 2013 年第 3 季 度报 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2013 年 10 月 24 日
13
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 万 银 财 富 自
助 渠 道 基 金 申 购 及 基 金 定 投 申 购 费 率 优 惠 活
动的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2013 年 9 月 30 日
14
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 重 庆 农 商 银
行为代 销机 构及 开通 定投 和转换 业务 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2013 年 8 月 30 日
15
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 河 北 银 行 电
子 渠 道 基 金 申 购 及 基 金 定 投 申 购 费 率 优 惠 活
动的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2013 年 8 月 30 日
16
上证 380 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 联
接基 金 2013 年 半年 度报 告 （摘要 ）
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2013 年 8 月 27 日
17
上证 380 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 联
接基 金 2013 年 半年 度报 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2013 年 8 月 27 日
18
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 中 邮 证 券 为
代销机 构及 开通 定投 和转 换业务 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2013 年 8 月 8 日
19
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 深 圳 农 村 商
业 银 行 自 助 渠 道 基 金 申 购 及 基 金 定 投 申 购 费
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2013 年 8 月 1 日 南方上证 380ETF 联接 2013 年 年度报告
第 58 页 共 59 页
率优惠 活动 的公告
20
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 开 源 证 券 为
代销机 构及 开通 定投 和转 换业务 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2013 年 7 月 19 日
21
南方上 证 380 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基
金联接 基 金 2013 年第 2 季 度报告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2013 年 7 月 19 日
22
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 江 南 农 村 商
业 银 行 为 代 销 机 构 及 开 通 定 投 和 转 换 业 务 的
公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2013 年 7 月 18 日
23
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 宜 信 普 泽 为
代 销 机 构 及 开 通 转 换 业 务 并 参 与 其 费 率 优 惠
活动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2013 年 7 月 17 日
24
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 万 银 财 富 为
代销机 构及 开通 转换 业务 的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2013 年 7 月 12 日
25
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 中 期 时 代 为
代 销 机 构 及 开 通 转 换 业 务 并 参 与 其 费 率 优 惠
活动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2013 年 7 月 10 日
26
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 同 花 顺 为 代
销 机 构 及 开 通 转 换 业 务 并 参 与 其 费 率 优 惠 活
动的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2013 年 6 月 28 日
27
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 展 恒 为 代 销
机 构 及 开 通 转 换 业 务 并 参 与 其 费 率 优 惠 活 动
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2013 年 6 月 21 日
28
南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 在
上海证 券推 出基 金定 投业 务的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2013 年 6 月 5 日
29
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 国 海 证 券 为
代销机 构及 开通 定投 和转 换业务 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2013 年 6 月 5 日
30
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 珠 海 华 润 银
行为代 销机 构及 开通 定投 和转换 业务 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2013 年 5 月 22 日
31
关于南 方上 证 380 交 易型 开放式 指数 证券 投
资基金 联接 基金 变更 基金 经理的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2013 年 5 月 18 日
32
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 徽 商 银 行 网
上银行 申购 与定 投申 购费 率优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2013 年 5 月 10 日
33
南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 在 上 海
好 买 基 金 销 售 有 限 公 司 开 通 基 金 定 投 业 务 并
参加定 投申 购费 率优 惠活 动的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2013 年 4 月 26 日
34
南方上 证 380ETF 联接 2013 年第 1 季 度报 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2013 年 4 月 19 日
35
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 大 连 银 行 个
人 网 上 银 行 申 购 与 定 投 申 购 费 率 优 惠 活 动 的
公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2013 年 4 月 2 日
36
南方上 证 380 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基
金联接 基 金 2012 年 年度 报 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2013 年 3 月 29 日
37
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 东 兴 证 券 为
代销机 构及 开通 转换 业务 的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2013 年 3 月 1 日 南方上证 380ETF 联接 2013 年 年度报告
第 59 页 共 59 页
38
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 联 讯 证 券 为
代销机 构及 开通 定投 和转 换业务 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2013 年 2 月 28 日
39
南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 在 中 国
工 商 银 行 开 通 基 金 定 投 业 务 并 参 加 定 投 申 购
费率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2013 年 2 月 22 日
40
南方上 证 380ETF 联接 2012 年第 4 季 度报 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2013 年 1 月 21 日
41
南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 投 资 非
控股股 东承 销 证 券的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2013 年 1 月 8 日
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 南 方上 证 380 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金联 接基 金的文 件。
2 、南 方上 证380 交 易型 开 放式指 数证 券投 资基 金联 接基金 基金 合同 。
3 、南 方上 证380 交 易型 开 放式指 数证 券投 资基 金联 接基金 托管 协议 。
4 、中 国证 监会 批准 设立 南 方基金 管理 有限 公司 的文 件。
5 、报 告期 内在 选定 报刊 上 披露的 各项 公告 。
12.2 存 放地 点
深圳市 福田 中心 区福 华一 路 6 号 免税 商务 大 厦31-33 楼
12.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com
