南方上证380 交 易 型开 放 式 指 数证 券 投 资
基 金 联 接 基金 2013 年年 度 报 告 摘要
2013 年12 月31 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2014 年3 月27 日
南方上证 380ETF 联接 2013 年 年度报告 摘要
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2014 年 3 月 25 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自2013 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。
南方上证 380ETF 联接 2013 年 年度报告 摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 南方上 证380ETF 联接
基金主 代码 202025
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 9 月 20 日
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 147,810,013.54 份
基金合 同存 续期 不定期
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南方 3 80” 。
2.1.1 目 标基 金基本 情况
基金名 称 上证380 交 易型 开放 式指 数 证券投 资基 金
基金 主 代码 510290
基金运 作方 式 交易型 开放 式（ETF ）
基金合 同生 效日 2011年9月16 日
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2011年11月8日
基金管 理人 名称 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国建 设银 行股 份有 限公 司
注： 上 证380 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金在 交易 所行情 系统 净值 揭示 等其 他信息 披露 场合 下，
可简称 为 “ 380E TF” 。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 通过投 资 于380ETF ， 紧 密 跟踪业 绩比 较基 准 ， 追 求 跟踪
偏离度 和跟 踪误 差最 小化 。
投资策 略 本基金 为完 全被 动式 指数 基金， 以380ETF 作为 其主 要投
资标的 ， 方便 特定 的客 户 群通过 本基 金投 资380ETF 。本
基金并 不参 与380ETF 的 管 理。
业绩比 较基 准 本 基金 业绩 比较 基准 为上证 380 指数 收益 率 ×95 %＋银
行活期 存款 利率 （税 后） ×5%。
风险收 益特 征 本基金 属股 票基 金， 预期 风险与 收益 水平 高于 混合 基金、
债券 基金 与货币 市场基 金。 同时本 基金为 指数型 基金 ，
具 有与标 的指数 、以及 标的 指数所 代表的 股票市 场相 似
的风险 收益 特征 。
2.2.1 目 标基 金产品 说明
投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。 南方上证 380ETF 联接 2013 年 年度报告 摘要
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投资策 略 380ETF 为 完全 被动 式指 数 基金 ， 采 用完 全复 制法 ， 按照成 份股 在标 的指 数中 的
基准权 重构 建指 数化 投资 组合， 并 根据 标的 指数 成 份股及 其权 重的 变化 进 行 相
应调整 。
当预期 成份 股发 生调 整和 成份股 发生 配股 、 增 发、 分红等 行为 时， 或因 基 金 的
申购和 赎回 等对 本基 金跟 踪标的 指数 的效 果可 能带 来影响 时， 或 因某 些 特 殊 情
况导致 流动 性不 足 时 ， 或 其他原 因导 致无 法有 效复 制和跟 踪标 的指 数时 ， 基 金
管理人 可以 对投 资组 合管 理进行 适当 变通 和调 整， 从而使 得投 资组 合紧 密 地 跟
踪标的 指数 。
380ETF 可 投资 股指 期货 和 其他经 中国 证监 会允 许的 衍生金 融产 品。380ETF 投
资股指 期货 将根 据风 险管 理的原 则 ， 以 套期 保值 为 目的 ， 对 冲系 统性 风险 和 某
些特殊 情况 下的 流动 性风 险等 ， 主 要采 用流 动性 好、 交易活 跃的 股指 期货 合约 ，
通过多 头或 空头 套期 保值 等策略 进行 套期 保值 操作 。 380ETF 力争 利用 股 指 期 货
的杠杆 作用 ， 降低 股票 仓 位频繁 调整 的交 易成 本和 跟踪误 差 ， 达 到有 效跟 踪 标
的指数 的目 的。
业 绩比较基
准
380ETF 业 绩比 较基 准为 标 的指数 。380ETF 标 的指 数 为上 证380 指数 ， 简称 380
指数。
风险收益特
征
380ETF 属股 票 基 金 ， 风 险与 收 益 高 于 混 合 基 金 、 债券 基 金 与 货 币 市 场 基 金。
380ETF 为 指数 型基 金， 主 要采用 完全 复制 法跟 踪标 的指数 的表 现 ， 具 有与 标 的
指数、 以及 标的 指数 所代 表的股 票市 场相 似的 风险 收益特 征。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 南方基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 鲍文革 田青
联系电 话 0755-82763888 010-67595096
电子邮 箱 manager@southernfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-889-8899 010-67595096
传真 0755-82763889 010-66275853
2.4 信 息披 露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.nffund.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
2013 年 2012 年
2011 年 9 月 20 日
(基金 合同 生效
日)-2011 年12 月31
日 南方上证 380ETF 联接 2013 年 年度报告 摘要
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本期已 实现 收益 -2,235,731.00 -7,878,092.42 -4,294,181.99
本期利 润 15,817,170.19 -3,656,860.53 -31,679,842.38
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1106 -0.0229 -0.1316
本期基 金份 额净 值增 长率 13.32% -1.33% -17.88%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2013 年末 2012 年末 2011 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0901 -0.1897 -0.1788
期末基 金资 产净 值 135,716,583.23 122,904,634.21 131,478,889.50
期末基 金份 额净 值 0.9182 0.8103 0.8212
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入( 不含 公允 价值变 动收 益) 扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2 、 期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与 未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰 低
数（为 期末 余额 ，不 是当 期发生 数） 。
3 、 所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计 入费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -1.72% 1.29% -1.63% 1.32% -0.09% -0.03%
过去六 个月 17.13% 1.26% 17.77% 1.29% -0.64% -0.03%
过去一 年 13.32% 1.27% 13.25% 1.28% 0.07% -0.01%
自基金 合同
生效起 至今
-8.18% 1.29% -7.96% 1.35% -0.22% -0.06%
注：本 基金 业绩 比较 基准 为：上 证 380 指 数收 益率 ×95% ＋银 行活 期存 款利 率 （税后 ） × 5% 。,业
绩比较 基准 在每 个估 值日 实现再 平衡 。 南方上证 380ETF 联接 2013 年 年度报告 摘要
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：根 据相 关法 律法 规和 基金合 同， 本基 金建 仓期 为基金 合同 生效 之日 起 6 个月内 。建 仓期 结 束
时，本 基金 各项 资产 配置 比例符 合基 金合 同的 约定 。
3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
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注：合 同生 效当 年按 实际 存续期 计算 ，不 按整 个自 然年度 进行 折算 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
过往三 年本 基金 未有 利润 分配事 项。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “新基 金时 代” 的起 始标 志。
南方基金总部设在深圳，注册资本 1.5 亿 元 人 民 币。 股 东 结 构 为 ： 华 泰 证 券 股 份有限公司
（45% ） ；深圳 市投资控 股 有限公司（30% ） ；厦门 国 际信托有限公 司（15%） ； 兴业证券股 份有限公
司（10% ） 。目 前，公司 在 北京、上海、 合肥、成 都 、深圳等地设 有分公司 ， 在香港和深 圳前海设
有子公 司—— 南 方东 英资 产管理 有限 公司 （香 港子 公司） 和南 方资 本管 理有 限公司 （深 圳子 公司 ） 。
其中， 南方 东英 是境 内基 金公司 获批 成立 的第 一家 境外分 支机 构。
截至报 告期 末， 南方 基金 管理有 限公 司（ 不含 子公 司）管 理资 产规 模 近 2,300 亿元 ，旗 下管
理45 只开 放式 基金 ，1 只 封闭式 基金 ，多 个全 国社 保、企 业年 金和 专户 理财 投资组 合 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
杨德龙
本 基 金
基 金 经
理
2011 年9 月
21 日
- 7
北 京 大 学 经 济 学 硕 士 、 清 华 大 学 工 学
学士， 具有 基金 从业 资格 。2006 年加
入 南 方 基 金 ， 担 任 研 究 部 高 级 行 业 研
究员、 首席 策略 分析 师；2010 年 8 月
至 2013 年4 月， 任小 康ETF 及南 方小
康基金 经理 ；2011 年 9 月 至今， 任南
方上 证380ETF 及联 接基 金 基金经 理；
2013 年 3 月 至今 ，任 南方 策略基 金经
理；2013 年 4 月至 今， 任 南方 300 基
金经理 ；2013 年 4 月 至今 ，任南 方开
元沪 深300ETF 基金 经理 。
柯晓
本 基 金
的 基 金
经理
2013 年5 月
17 日
- 16
华 东 师 范 大 学 计 算 机 科 学 学 士 ， 美 国
纽 约 大 学 工 商 管 理 硕 士 ， 具 有 基 金 从
业 资 格 。 曾 先 后 担 任 美 国 美 林 证 券 公
司 助 理 副 总 裁 、 招 商 证 券 首 席 产 品 策南方上证 380ETF 联接 2013 年 年度报告 摘要
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略师。2006 年加 入南 方基 金，任 首席
产品设 计师 ；2010 年 8 月 至今， 任小
康 ETF 及南 方小 康基 金经 理；2013 年
4 月至 今， 任 南方 深成 及南 方深 成 ETF
的基金 经理 ；2013 年 5 月 至今， 任南
方 上 证 380ETF 及联接基金的基金经
理。
注：1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 ， “ 离 任 日期 ” 为根 据公 司决
定确定的解聘 日期；除 首 任基金经理外 ， “任职 日 期 ”和 “离任 日期 ”分 别 指根据公司 决定确定
的聘任 日期 和解 聘日 期。
2、 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 证券投资基金 运
作管理办法》 、 《证券投 资 基金销售管 理办法》 和《 证券投资基 金信息披 露管 理办法》等 有关法 律
法规及 各项 实施 准则 、 《 南 方上 证380 交易 型开 放式 指 数证 券投 资基 金联 接基 金合同 》 和 其他 有关
法律法规的规 定，本着 诚 实信用、勤勉 尽责的原 则 管理和运用基 金资产， 在 严格控制风 险的基础
上，为基金持 有人谋求 最 大利益。本报 告期内， 基 金运作整体合 法合规， 没 有损害基金 持有人利
益。基 金的 投资 范围 、投 资比例 及投 资组 合符 合有 关法律 法规 及基 金合 同的 规定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
公司根据《证 券投资基 金 管理公司公平 交易制度 指 导意见》和有 关法律法 规 的规定，针对 股
票、债券的一 级市场申 购 和二级市场交 易等投资 管 理活动，以及 授权、研 究 分析、投资 决策、交
易执行、业绩 评估等投 资 管理活动相关 的各个环 节 ，制定了研究 报告审核 流 程，股票、 债券、基
金等证 券池 管理 制度 和细 则， 投资 决策 委员 会议 事 规则 ， 集 中交 易管 理办 法 ， 公 平交 易操 作指 引，
异常交易管理 制度等公 平 交易相关的公 司制度或 流 程指引。通过 加强投资 决 策、交易执 行的内部
控制，完善对 投资交易 行 为的日常监控 和事后分 析 评估，以及履 行相关的 报 告和信息披 露义务，
切实防 范投 资管 理业 务中 的不公 平交 易和 利益 输送 行为， 保护 投资 者合 法权 益 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。 南方上证 380ETF 联接 2013 年 年度报告 摘要
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公司每季度对 旗下组合 进 行股票和债券 的同向交 易 价差专项分析 。本报告 期 内，两两组合 间
单日、 3 日、 5 日 时间 窗口 内 同向交 易买 入溢 价率 均值 或卖出 溢价 率均 值显 著不 为0 的 情况 不存 在，
并且交 易占 优比 也没 有明 显异常 ，不 存在 不公 平对 待各组 合或 组合 间相 互利 益输送 的情 况。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为4 次 ，均 是由 于指 数型 基金根 据标 的指 数成 份股 调整而 被动 调仓 所致 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
我们认为，指 数化投资 不 同于主动式投 资，后者 强 调通过各自不 同的投资 理 念去寻找超越 市
场的投资机会 ，而前者 的 宗旨是尽量拟 合标的指 数 的走势，为投 资者提供 一 个跟踪指数 的投资工
具。我 们专 门针 对 ETF 及 联接基 金的 投资 管理 制定 了科学 、严 谨的 操作 流程 ，使得 流程 中的 每 位
人员，都清楚 的知道自 己 在什么时点需 要完成什 么 工作。ETF 及联接基 金管 理团队除 基金 经理之
外，还 由数 量投 资分 析师 、交易 管理 人员 、IT 人 员 等组成 ，为 基金 的投 资管 理提供 研究 、交 易、
系统及 其相 关工 作的 快速 支持响 应。
对于本基金而 言，本报 告 期跟踪误差的 主要来源 包 括：①本基金 自身接受 的 申购赎回所带 来
的股票仓位偏 离，对此 我 们通过日内择 时交易争 取 跟踪误差最小 化；②本 基 金大额换购目 标 ETF
所带来的成份 股权重偏 离 ，对此我们采 取了优化 的 “再平衡”操 作进行应 对 ；③指数成 份股调整
所带来 的跟 踪误 差。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本 基 金 自 建 仓 结 束 至 本 报 告 期 末 的 指 数 跟 踪 期 间 ， 相 对 于 业 绩 基 准 的 年 化 跟 踪 误 差 为
0.412 ％， 较好 的完 成了 基 金合同 中控 制年 化跟 踪误 差不超 过 4 ％的 投资 目标 。
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 0.9182 元 。 报 告 期内， 份额 净值 增长 率 为13.32 ％， 同期
业绩基 准增 长率 为13.25 ％。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2013 年， 我 国经 济增 长跌 宕起伏 ， 主 要经济 指标 低 于年初 投资 者预 期， 呈 现 先抑后 扬的 态势 。
2014 年， 经济 改革 、 结构 转型仍 为政 策主 旋律 ， 改 革主题 性投 资机 会将 贯穿 全年 ， 国 企改 革 、 金
融创新及国防 建设将成 为 核心改革领域 。以改革 为 主导的执政思 路，将催 生 众多改革机 遇，政策
受益板 块会 不断 涌现 。2014 年股 市运 行的 关键 变量 是经济 增速 变化 和改 革推 进力度 ， 市 场格 局可南方上证 380ETF 联接 2013 年 年度报告 摘要
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能会发生较大 的变化， 价 值股和成长股 均有表现 的 机会。挖掘低 估值、业 绩 增长稳定的 白马股，
把握政 策热 点， 抓住 改革 受益个 股， 是行 之有 效的 投资策 略。
本基金为指数 化产品， 作 为基金管理人 ，我们将 通 过严格的投资 管理流程 、 精确的数量化 计
算、精益求精 的工作态 度 、恪守指数化 投资的宗 旨 ，实现对标的 指数的有 效 跟踪，为持 有人提供
与之相 近的 收益 。 投 资者 可以根 据自 身对 证券 市场 的判断 及投 资风 格， 借助 投资本 基金 参与 市 场 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括副总经理 、研究部 总 监、数量化 投资部总
监、 风险 管理 部总 监 及 基 金会计 负责 人等 。 其中 ， 超过三 分之 二以 上的 人员 具有 10 年 以上 的基 金
从业经验，且 具有风控 、 合规、会计方 面的专业 经 验。基金经理 可参与估 值 原则和方法 的讨论，
但不参 与估 值价 格的 最终 决策。 本报 告期 内， 参与 估值流 程各 方之 间无 重大 利益冲 突 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金合同约 定，本基 金 的收益分配原 则为：本 基 金的每份基金 份额享有 同 等分配权；本 基
金收益 每年 最多 分 配12 次 ， 每份 基金 份额 每次 基金 收 益分配 比例 不得 低于 基金 收益分 配基 准日 每
份基金 份额 可供 分配 利润 的 10% ； 若基 金合 同生 效 不满 3 个月 则可 不进 行收 益分配 ； 本 基金 收益
分配方式分为 两种：现 金 分红与红利再 投资，投 资 人可选择现金 红利或将 现 金红利按除 权后的单
位净值 自动 转为 基金 份额 进行再 投资 ； 若 投资 人不 选择， 本基 金默 认的 收益 分配方 式是 现金 分红 ；
基金收益分配 后每一基 金 份额净值不能 低于面值 ， 即基金收益分 配基准日 的 基金份额净 值减去每
单位基 金份 额收 益分 配金 额后不 能低 于面 值； 法律 法规或 监管 机构 另有 规定 的从其 规定 。
根据上 述分 配原 则以 及基 金的实 际运 作情 况， 本报 告期本 基金 未有 收益 分配 事项。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金 份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽南方上证 380ETF 联接 2013 年 年度报告 摘要
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责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
本基 金2013 年 年度 财务 会 计报告 经 普 华永 道中 天会 计师事 务所(特 殊普 通合 伙)审计， 注册 会
计师签 字出 具了 普华 永道 中天审 字(2014) 第 21242 号 “标 准无 保留 意见 的审 计报告 ” ， 投资 者可 通
过年度 报告 正文 查看 审计 报告全 文。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 南方 上 证380 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基 金
报告截 止日 ： 2013 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 8,001,467.79 6,375,934.08
结算备 付金 49,905.03 8,068.32
存出保 证金 10,292.31 250,000.00
交易性 金融 资产 127,852,750.76 116,628,041.31
其中： 股票 投资 607,845.00 808,841.31
基金 投资 127,244,905.76 115,819,200.00 南方上证 380ETF 联接 2013 年 年度报告 摘要
第 12 页 共 27 页
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 1,679.16 1,319.75
应收股 利 - -
应收申 购款 135,450.91 117,081.91
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 7,593.10 -
资产总 计 136,059,139.06 123,380,445.37
负债和所有者权益
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 165,193.22 93,281.74
应付管 理人 报酬 3,367.99 2,954.94
应付托 管费 673.59 590.98
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 17,588.30 27,562.01
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 155,732.73 351,421.49
负债合 计 342,555.83 475,811.16
所有者权益：
实收基 金 147,810,013.54 151,679,777.01
未分配 利润 -12,093,430.31 -28,775,142.80
所有者 权益 合计 135,716,583.23 122,904,634.21
负债和 所有 者权 益总 计 136,059,139.06 123,380,445.37
注：报 告截 止日 2013 年 12 月 31 日， 基金 份额 净 值 0.9182 元， 基金 份额 总 额 147,810,013.54
份。
7.2 利 润表
会计主 体： 南方 上 证380 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金
本报告 期：2013 年1 月1 日至 2013 年12 月 31 日
单位： 人民 币元 南方上证 380ETF 联接 2013 年 年度报告 摘要
第 13 页 共 27 页
项 目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年
12 月 31 日
一、收入 16,346,499.81 -3,089,822.07
1.利息 收入 52,451.23 51,996.27
其中： 存款 利息 收入 52,450.52 51,996.27
债券利 息收 入 0.71 -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） -1,840,713.59 -7,452,835.80
其中： 股票 投资 收益 432,058.66 -273,574.86
基金 投资 收益 -2,295,003.73 -7,197,495.20
债券投 资收 益 62.29 -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 22,169.19 18,234.26
3.公允 价值 变动 收益 （ 损失 以 “- ”
号填列 ）
18,052,901.19 4,221,231.89
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号 填列） - -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号 填列） 81,860.98 89,785.57
减： 二、费用 529,329.62 567,038.46
1．管 理人 报酬 40,642.04 42,198.68
2．托 管费 8,128.43 8,439.74
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 121,588.26 161,068.88
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 358,970.89 355,331.16
三、利 润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
15,817,170.19 -3,656,860.53
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净亏损以 “- ” 号填
列）
15,817,170.19 -3,656,860.53
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 南方 上 证380 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金
本报告 期：2013 年1 月1 日至 2013 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年12 月31 日 南方上证 380ETF 联接 2013 年 年度报告 摘要
第 14 页 共 27 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
151,679,777.01 -28,775,142.80 122,904,634.21
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 15,817,170.19 15,817,170.19
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填 列）
-3,869,763.47 864,542.30 -3,005,221.17
其中：1.基 金申 购款 89,963,737.46 -7,850,278.41 82,113,459.05
2. 基金 赎回 款 -93,833,500.93 8,714,820.71 -85,118,680.22
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值 变 动 （ 净值 减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
147,810,013.54 -12,093,430.31 135,716,583.23
项目
上年度可比期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
160,097,777.36 -28,618,887.86 131,478,889.50
二、本期经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- -3,656,860.53 -3,656,860.53
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填 列）
-8,418,000.35 3,500,605.59 -4,917,394.76
其中：1.基 金申 购款 76,939,293.04 -8,511,710.74 68,427,582.30
2. 基金 赎回 款 -85,357,293.39 12,012,316.33 -73,344,977.06
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值 变 动 （ 净值 减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
151,679,777.01 -28,775,142.80 122,904,634.21
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至7.4 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ： 南方上证 380ETF 联接 2013 年 年度报告 摘要
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______ 杨小 松______
______ 邓见 梁______
____ 邓 见梁____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告完 全一 致。
7.4.2 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.2.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.2.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.2.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.3 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
(1) 以发行基金方 式募集资金 不属于营业税 征收范围， 不征收营业税 。基金买卖 股票、债 券
的差价 收入 不予 征收 营业 税。
(2) 对基金从证券 市场中取得 的收入，包括 买卖股票、 债券的差价收 入，股权的 股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日起， 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在
1 个月 以内(含 1 个月)的 ，其股 息红 利所 得全 额计 入应纳 税所 得额 ；持 股期 限在 1 个 月以 上至 1
年( 含1 年) 的 ， 暂 减按50% 计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过 1 年的 ， 暂减 按25% 计入 应纳 税所 得
额。对基金持 有的上市 公 司限售股，解 禁后取得 的 股息、红利收 入，按照 上 述规定计算 纳税，持
股时间自解禁 日起计算 ； 解禁前取得的 股息、红 利 收入继续暂减 按 50% 计入 应纳税所得额 。上述
所得统 一适 用20% 的 税率 计征个 人所 得税 。
(4) 基金卖 出股 票 按0.1% 的 税 率缴纳 股票 交易 印花 税， 买入股 票不 征收 股票 交 易 印花税 。 南方上证 380ETF 联接 2013 年 年度报告 摘要
第 16 页 共 27 页
7.4.4 关 联方 关系
关联方名 称 与本基金 的关系
南方基 金管 理有 限公 司( “ 南方基 金 ”) 基金管理 人、注册 登记机 构、基金 销售
机构
中国建 设银 行股 份有 限公 司(“ 中国 建设 银行 ”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
华泰证 券股 份有 限公 司( “ 华泰证 券 ”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
兴业证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
厦门国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东
深圳市 投资 控股 有限 公司 基金管 理人 的股 东
南方资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
南方东 英资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
上证 380 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金( “ 目标
ETF ”)
本基金 的基 金管 理人 管理 的其他 基金
注：关 联方 与基 金进 行的 关联交 易均 在正 常业 务范 围内按 一般 商业 条款 订立 。
7.4.5 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.5.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
无。
7.4.5.2 关 联方 报酬
7.4.5.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月 1 日至 2013 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
40,642.04 42,198.68
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
153,365.92 161,190.99
注： 本基 金基 金财 产中 投 资于目 标 ETF 的部分 不收 取管理 费 ， 支 付基 金管 理 人南方 基金 的管 理人
报酬按 前一 日基 金资 产净 值扣除 所持 有目 标 ETF 基金份额 部分 的基 金资 产后 的余额( 若为 负数 ， 则
取零) 的 0.5% 年费 率计 提， 逐日累 计至 每月 月底 ，按 月支付 。其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝( 前一 日基 金资产 净值 – 前 一日 所持 有目标 ETF 基金份额部 分 的基金 资产) X 0.5%
/ 当年天 数。
7.4.5.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月 1 日至 2013 年 12
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31南方上证 380ETF 联接 2013 年 年度报告 摘要
第 17 页 共 27 页
月 31 日 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
8,128.43 8,439.74
注： 本 基金 基金 财产 中投 资于目 标 ETF 的 部分 不收 取托管 费， 支付 基金 托管 人 中 国建 设银 行的 托
管费按 前一 日基 金资 产净 值扣除 所持 有目 标ETF 基 金份额 部分 的基 金资 产后 的余额(若 为负 数， 则
取零) 的0.1% 年 费率 计提 ，逐日 累计 至每 月月 底， 按月支 付。 其计 算公 式为 ：
日托管费＝(前 一日基金 资 产净值 –前一 日所持有 目 标 ETF 基 金份额部 分的基 金资产) X 0.1% /
当年天 数 。
7.4.5.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
无。
7.4.5.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.5.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
无。
7.4.5.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份
关联方
名称
本期末
2013 年12 月 31 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的 比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的 比例
华泰证 券 - - 2,000,583.33
1.32%
注：华 泰证 券投 资本 基金 相关的 费用 按基 金合 同和 更新的 招募 说明 书的 有关 规定支 付。
7.4.5.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当 期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2013 年1 月 1 日至2013 年 12 月31 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行 8,001,467.79 51,906.55 6,375,934.08 50,979.50
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.5.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
金额单位：人民币元
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年 12 月31 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量 总金额 南方上证 380ETF 联接 2013 年 年度报告 摘要
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(单位 ：张)
- - - - - -
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至 2012 年 12 月31 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量
(单位 ：股)
总金额
兴业证 券 600815 厦工股 份 配售 100 642.00
7.4.5.7 其 他关 联交易 事项 的说明
于 2013 年12 月 31 日， 本 基金持 有 138,399,941.00 份目 标 ETF 基金 份额 ，占 其总份 额的 比
例为80.26%( 于2012 年 12 月 31 日，144,000,000.00 份 ，占 其总 份额 的比 例 为69.08%) 。
7.4.6 期 末（ 2013 年12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
无。
7.4.12.1 因 认 购 新发/ 增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券
无。
7.4.12.2 期 末 持 有的暂时 停牌 等流通 受限 股票
无。
7.4.12.3 期 末 债 券正回购 交易 中作为 抵押 的债券
无。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 607,845.00 0.45
其中： 股票 607,845.00 0.45
2 基金投 资 127,244,905.76 93.52
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 8,051,372.82 5.92 南方上证 380ETF 联接 2013 年 年度报告 摘要
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7 其他各 项资 产 155,015.48 0.11
8 合计 136,059,139.06 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 2,474.00 0.00
B
采矿业 19,369.00 0.01
C
制造业 310,044.00 0.23
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
47,800.00 0.04
E
建筑业 22,495.00 0.02
F
批发和 零售 业 77,526.00 0.06
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 51,017.00 0.04
H
住宿和 餐饮 业 1,602.00 0.00
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
26,354.00 0.02
J
金融业 - -
K
房地产 业 13,444.00 0.01
L
租赁和 商务 服务 业 4,792.00 0.00
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 3,615.00 0.00
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 14,852.00 0.01
S
综合 12,461.00 0.01
合计 607,845.00 0.45
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前十 名股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 603077 和邦股 份 600 8,400.00 0.01 南方上证 380ETF 联接 2013 年 年度报告 摘要
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2 600587 新华医 疗 100 6,991.00 0.01
3 600088 中视传 媒 400 6,208.00 0.00
4 600578 京能电 力 1,600 5,808.00 0.00
5 600079 人福医 药 200 5,670.00 0.00
6 601991 大唐发 电 1,300 5,512.00 0.00
7 600660 福耀玻 璃 600 4,974.00 0.00
8 600718 东软集 团 400 4,908.00 0.00
9 600839 四川长 虹 1,600 4,864.00 0.00
10 600867 通化东 宝 300 4,593.00 0.00
注：1. 本基 金本 报告 期末 未持有 积极 投资 。
2. 投 资者 欲了 解本 报 告期末 基金 投资 的所 有股 票明细 ，应 阅读 登载 于 http://www.nffund.com
的年度 报告 正文 。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金 资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601991 大唐发 电 332,709.18 0.27
2 600079 人福医 药 326,402.68 0.27
3 600660 福耀玻 璃 303,165.64 0.25
4 600804 鹏博士 296,530.00 0.24
5 600718 东软集 团 272,785.52 0.22
6 600867 通化东 宝 263,733.80 0.21
7 600005 武钢股 份 263,415.00 0.21
8 600655 豫园商 城 253,745.02 0.21
9 600153 建发股 份 250,426.62 0.20
10 600388 龙净环 保 243,541.00 0.20
11 600642 申能股 份 241,538.00 0.20
12 601018 宁波港 236,256.00 0.19
13 600570 恒生电 子 226,309.50 0.18
14 600499 科达机 电 222,420.56 0.18
15 601933 永辉超 市 221,893.00 0.18
16 600832 东方明 珠 220,861.00 0.18
17 600839 四川长 虹 218,348.00 0.18
18 600587 新华医 疗 213,850.50 0.17 南方上证 380ETF 联接 2013 年 年度报告 摘要
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19 600352 浙江龙 盛 212,306.00 0.17
20 601333 广深铁 路 210,389.00 0.17
注：买入包括 二级市场 上 主动的买入、 新股、配 股 、债转股、换 股及行权 等 获得的股票 ，买入金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600804 鹏博士 444,703.00 0.36
2 601991 大唐发 电 430,605.20 0.35
3 600352 浙江龙 盛 374,910.30 0.31
4 600886 国投电 力 373,388.60 0.30
5 600660 福耀玻 璃 371,721.70 0.30
6 600079 人福医 药 366,591.40 0.30
7 600718 东软集 团 323,740.52 0.26
8 600005 武钢股 份 322,686.64 0.26
9 600867 通化东 宝 312,554.89 0.25
10 600153 建发股 份 306,163.00 0.25
11 600655 豫园商 城 300,442.40 0.24
12 601018 宁波港 290,995.54 0.24
13 600388 龙净环 保 281,987.70 0.23
14 600267 海正药 业 277,703.30 0.23
15 600694 大商股 份 269,053.93 0.22
16 600881 亚泰集 团 268,215.40 0.22
17 600570 恒生电 子 267,269.00 0.22
18 600557 康缘药 业 264,377.00 0.22
19 601333 广深铁 路 262,523.40 0.21
20 600880 博瑞传 播 261,946.40 0.21
注：卖出包括 二级市场 上 主动的卖出、 换股、要 约 收购、发行人 回购及行 权 等减少的股 票，卖出
金额按 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 32,997,253.99
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 42,724,919.52
注：买入股票 成本、卖 出 股票收入均按 买卖成交 金 额（成交单价 乘以成交 数 量）填列， 不考虑相南方上证 380ETF 联接 2013 年 年度报告 摘要
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关交易 费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名 的 所有 资产支 持证 券投资 明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名基金 投资 明细
金额单位 ：人民 币元
序号 基金名 称 基金类 型 运作方 式 管理人 公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（%）
1 380ETF 股票型 交易型 开放
式
南方基 金管
理有限 公司
127,244,905.76 93.76
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 在股 指期 货投 资中 主要遵 循有 效管 理投 资策 略，根 据风 险管 理的 原则 ，以套 期保 值为
目的， 主要 采用 流动 性好 、交易 活跃 的期 货合 约， 通过对 现货 和期 货市 场运 行趋势 的研 究， 结合
股指期 货定 价模 型寻 求其 合理估 值水 平， 与现 货资 产进行 匹配 ，通 过多 头或 空头套 期保 值等 策略
进行套 期保 值操 作。
本基金 管理 人对 股指 期货 及其他 金融 衍生 品的 运用 将进行 充分 的论 证， 运用 股指期 货的 情形
主要包 括： 对冲 系统 性风 险；对 冲特 殊情 况下 的流 动性风 险， 如大 额申 购赎 回等； 对冲 因其 他原
因导致 无法 有效 跟踪 标的 指数的 风险 ； 利 用金 融衍 生品的 杠杆 作用 ，降 低股 票和目 标 ETF 仓 位频
繁调整 的交 易成 本， 达到 有效跟 踪对 标的 指数 的目 的。 南方上证 380ETF 联接 2013 年 年度报告 摘要
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基金管 理人 建立 股指 期货 交易决 策部 门或 小组 ，授 权特定 的管 理人 员负 责股 指期货 的投 资审
批事项 ，同 时针 对股 指期 货交易 制定 投资 决策 流程 和风险 控制 等制 度并 报董 事会批 准。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1 本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 本期 没有 出现 被监管 部门 立案 调查 ， 或 在 报告编 制日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情形 。
8.12.2 本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 10,292.31
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,679.16
5 应收申 购款 135,450.91
6 其他应 收款 7,593.10
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 155,015.48
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 末 指 数投 资 前十 名股 票中 未存 在流 通受限 情况 。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份 额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者 南方上证 380ETF 联接 2013 年 年度报告 摘要
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持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
6,370 23,204.08 30,794,473.46 20.83% 117,015,540.08 79.17%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数 （份 ） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业人 员持有 本开 放式 基金 75,595.66 0.0511%
注：本 公司 高级 管理 人员 、基金 投资 和研 究部 门负 责人、 本基 金基 金经 理未 持有本 基金 份额 。
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2011 年9 月 20 日 ）基 金份 额总 额 324,134,578.45
本报告 期期 初基 金份 额总 额 151,679,777.01
本报告 期基 金总 申购 份额 89,963,737.46
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 93,833,500.93
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 147,810,013.54
注：1.总 申购 份额 含红 利再投 、转 换 入 份额 。
2.总赎 回份 额含 转换 出份 额。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告 期内 无基 金份 额持 有 人大会 决议 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
经中国 证监 会基 金部 【2013 】 13 号 文函 复， 基 金管 理 人于2013 年1 月5 日发 布 公告， 自 2013
年1 月1 日 起， 高良 玉不 再担任 公司 总经 理职 务， 由董事 长吴 万善 代为 履行 公司总 经理 职务 。
基金管 理人 于2013 年 7 月27 日发 布公 告， 南方 基 金管理 有限 公司 （以 下简 称"公司"） 第五
届董事 会任 期届 满 ，根 据 《公 司法 》 、 《证 券投 资 基金管 理公 司管 理办 法 》 等法律 法规 和 《公 司
章程》 的规 定， 公司 股东 会 2013 年第 一次 临时 会 议（以 下简 称“ 本次 公司 股东会 临时 会议 ” ）
选举产 生了 公司 第六 届董 事会。 公司 第六 届董 事会 由 13 名 董事 组成 ，其 中 由本次 公司 股东 会 临
时会议 选举 产 生 12 名（ 包 括独立 董 事 5 名） ，经 营 管理层 董 事 1 名将 由公 司 董事会 聘任 的公 司
总经理 担任 。 公司 本次 股 东会临 时会 议选 举产 生的 公司第 六届 董事 会 12 名 董 事为 ： 吴 万善 先生、
张涛先 生 、姜 健先 生 、余 钢先生 、 项建 国先 生 、李 自成先 生 、庄 园芳 女士 、 姚景源 先生 、 李心 丹南方上证 380ETF 联接 2013 年 年度报告 摘要
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先生、 周锦 涛先 生、 郑建 彪先生 、周 蕊女 士。
经中国 证券 监督 管理 委员 会证监 许可 【2013 】 1087 号文 核准 ，基 金管 理人 于 2013 年 8 月
22 日 发布 公告， 自2013 年 8 月22 日起， 杨小 松转 任公司 总经 理职 务， 不再 担任公 司督 察长 职务 ；
由鲍文 革担 任公 司督 察长 职务。
本基金 托管 人2013 年 12 月5 日 发布 任免 通知， 聘 任黄秀 莲为 中国 建设 银行 投资托 管业 务 部
副总经 理。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产的 诉讼 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事 务 所， 本 年度 支 付给普 华永 道中 天会 计师 事务所 (特殊普
通合伙)审 计费 用55,000.00 元 ，该 审计 机构 已提 供 审计服 务的 连续 年限 为2 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
因基金 管理 人管 理的 南方 开元沪 深 300 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 （ “ 开 元300ETF ” ） 在
集中申 购期 超过 沪 深300 指数自 然权 重大 比例 接受 停牌的 永泰 能源 股票 换购 ， 然后在 建仓 期 大 比
例卖出 超过 沪 深 300 自 然 权重的 部分 股票 ，致 使基 金资产 受到 较大 损失 ，2013 年 4 月 19 日 中国
证监会 向公 司下 发了 《关 于对南 方基 金管 理有 限公 司采取 责令 整 改 等措 施的 决定》 （ 【2013 】 18 号）
的行政 监管 措施 决定 书， 认为基 金管 理人 在开 元 300ETF 投资 过程 中未 能履 行 谨慎勤 勉义 务， 内
部控制 方面 存在 内部 控制 制度建 设薄 弱 ， 缺 乏ETF 募集期 股票 换购 的相 关制 度规定 ； 合规 及风 控
管理未 能覆 盖ETF 基 金投 资环节； 关于 永泰 能源 的 相关决 策未 能留 痕等。 鉴 于上述 情况， 按照 《 证
券投资 基金 管理 公司 管理 办法 》 第 七十 五条 的规 定， 中国证 监会 责令 公司 进行 为期3 个月 的整 改 ，
在整改 期间 暂停 受理 和审 核公司 所有 新产 品和 新业 务申请 。
基金管 理人 于2013 年 4 月24 日发 布了 《南 方开 元 沪深 300ETF 基 金持 有 人 补 偿公告 》 ， 对开
元 300ETF 超 比例 接受 永 泰能源 股票 换购 给相 关基 金份额 持有 人造 成的 经济 损失进 行了 补偿, 实
际补偿 金额 为47,996,008.62 元。
同时， 基金 管理 人就 公司 内部管 理、 合规 及风 险控 制制度 建设 、ETF 募集 及 投资管 理程 序 方南方上证 380ETF 联接 2013 年 年度报告 摘要
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面的问 题进 行了 一一 整改, 并向 中国 证监 会及 其深 圳 监管局 提交 了整 改报 告, 2013 年8 月已 完成
整改工 作、 经监 管部 门现 场检查 并验 收合 格。
除上述 情况 外， 本报 告期 内， 基 金管 理人 、 基 金托 管人及 其高 级管 理人 员未 受监管 部门 稽 查
或处罚 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基金 租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
海通证券 1 75,717,467.14 100.00% 66,533.26 100.00% -
中金公司 1 - - - - -
注：1. 本基 金本 报告 期内 交易单 元未 变更 。
2.交易 单元 的选 择标 准和 程序
根据中国证监会《关于完 善证券投资基金交易席位 制度有关问题的通知 》 （证 监基金字[2007]48
号）的 有关 规定 ，我 公司 制定了 租用 证券 公司 交易 单元的 选择 标准 和程 序：
A：选 择标 准
1、公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
2、公司具有 较强的研 究能 力,能及时、 全面地为 基金 提供高质量 的宏观经 济研 究、行业研 究及市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
3、公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ；
4、建 立了 广泛 的信 息网 络, 能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
B：选 择流 程
公司研 究部 门定 期对 券商 服务质 量从 以下 几方 面进 行量化 评比 ，并 根据 评比 的结果 选择 席位 ：
1、 服务 的主 动性 。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协 助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关
专题提 供研 究报 告和 讲座 ；
2、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是否准 确；
3、 资 讯提 供的 及时 性及 便 利性 。 主 要是 指证 券公 司 提供资 讯的 时效 性 、 及 时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。 南方上证 380ETF 联接 2013 年 年度报告 摘要
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11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 基金交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期
债券回
购
成交总
额的比
例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 基
金
成交总 额
的比例
海通证券 3,063.00 100.00% - - - - 2,075,624.17 100.00%
中金公司 - - - - - - - -
注： 基 金交 易额 中包 括基 金申购 赎回 和买 入卖 出成 交金额 ， 其 中基 金申 购赎 回金 额2,075,624.17
元，基 金买 入卖 出金 额0.00 元。
