上证380 交易 型 开 放 式指 数 证 券 投资 基 金
2013 年 年度 报 告 摘要
2013 年12 月31 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2014 年3 月27 日
南方上证 380ETF2013 年年度 报告摘要
第 2 页 共 28 页
§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2014 年 3 月 25 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自2013 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。
§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 上证 380 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金
基金简 称 南方上 证380ETF
基金主 代码 510290
交易代 码 510290
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年9 月16 日
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 172,448,915.00 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2011-11-08
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“380 ETF ” 。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。
投资策 略 本基金 为完 全被 动式 指数 基金 ， 采 用完 全复 制法 ， 按照成 份股 在标 的指 数中 的
基准权 重构 建指 数化 投资 组合 ， 并 根据 标的 指数 成 份股及 其权 重的 变化 进行 相
应调整 。 南方上证 380ETF2013 年年度 报告摘要
第 3 页 共 28 页
当预期 成份 股发 生调 整和 成份股 发生 配股 、 增发 、 分红等 行为 时 ， 或 因基 金 的
申购和 赎回 等对 本基 金跟 踪标的 指数 的效 果可 能带 来影响 时 ， 或 因某 些特 殊 情
况导致 流动 性不 足时 ， 或 其他原 因导 致无 法有 效复 制和跟 踪标 的指 数时 ， 基 金
管理人 可以 对投 资组 合管 理进行 适当 变通 和调 整 ， 从而使 得投 资组 合紧 密地 跟
踪标的 指数 。
本基金 可投 资股 指期 货和 其他经 中国 证监 会允 许的 衍生金 融产 品 。 本 基金 投 资
股指期 货将 根据 风险 管理 的原则 ， 以套 期保 值为 目 的， 对冲 系统 性风 险和 某 些
特殊情 况下 的流 动性 风险 等，主 要采 用流 动性 好、 交易活 跃的 股指 期货 合约 ，
通过多 头或 空头 套期 保值 等策略 进行 套期 保值 操作 。 本 基金 力争 利用 股指 期 货
的杠杆 作用 ， 降低 股票 仓 位频繁 调整 的交 易成 本和 跟踪误 差 ， 达 到有 效跟 踪 标
的指数 的目 的。
业绩比 较基 准 本基金 业绩 比较 基准 为标 的指数 。本 基金 标的 指数 为上证 380 指数 ，简 称 380
指数。
风险收 益特 征 本基金 属股 票基 金 ， 风 险 与 收益 高于 混合 基金 、 债 券基金 与货 币市 场基 金 。 本
基金为 指数 型基 金 ， 主 要 采用完 全复 制法 跟踪 标的 指数的 表现 ， 具有 与标 的 指
数、以 及标 的指 数所 代表 的股票 市场 相似 的风 险收 益特征 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 南方基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 鲍文革 田青
联系电 话 0755-82763888 010-67595096
电子邮 箱 manager@southernfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-889-8899 010-67595096
传真 0755-82763889 010-66275853
2.4 信 息披 露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.nffund.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所( 特殊
普通合 伙)
上海市 湖滨 路 202 号普 华 永道中 心
11 楼
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
南方上证 380ETF2013 年年度 报告摘要
第 4 页 共 28 页
§3 主要财 务指标 、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2013 年 2012 年
2011 年 9 月 16 日
(基金 合同 生效
日)-2011 年12 月31
日
本期已 实现 收益 -2,321,791.01 -20,396,316.90 -13,734,875.96
本期利 润 21,639,274.46 -2,717,635.50 -55,363,287.22
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1201 -0.0117 -0.1762
本期加 权平 均净 值利 润率 13.76% -1.40% -18.45%
本期基 金份 额净 值增 长率 14.31% -1.02% -18.74%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2013 年末 2012 年末 2011 年末
期末可 供分 配利 润 -25,336,514.39 -40,796,727.76 -49,546,741.26
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1469 -0.1957 -0.1874
期末基 金资 产净 值 158,554,535.28 167,652,187.24 214,902,173.74
期末基 金份 额净 值 0.9194 0.8043 0.8126
3.1.3 累计 期末 指标 2013 年末 2012 年末 2011 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 -8.06% -19.57% -18.74%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入( 不含 公允 价值变 动收 益) 扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2、 期末 可供 分配 利润 ， 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。
3、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费 用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
4、合 同生 效当 期不 是完 整 报告期 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -1.80% 1.37% -1.75% 1.39% -0.05% -0.02%
过去六 个月 18.42% 1.34% 18.71% 1.35% -0.29% -0.01%
过去一 年 14.31% 1.34% 13.84% 1.35% 0.47% -0.01%
自基金 合同
生效起 至今
-8.06% 1.36% -9.92% 1.42% 1.86% -0.06% 南方上证 380ETF2013 年年度 报告摘要
第 5 页 共 28 页
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：基金合同 中关于基 金 投资比例的约 定，本基 金 将全部或接近 全部的基 金 资产用于跟 踪标的指
数的表现，正 常情况下 ， 本基金的指数 化投资比 例 不低于基金资 产净值 的 95% 。本基金的建 仓期
为三个 月， 建仓 期结 束时 各项资 产配 置比 例符 合基 金合同 约定 。
3.2.3
自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
注：基 金合 同生 效当 年按 照实际 存 续 期计 算， 不按 整个自 然年 度进 行折 算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
注：无 。 南方上证 380ETF2013 年年度 报告摘要
第 6 页 共 28 页
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “ 新基 金时 代 ” 的起 始标 志。
南方基金总部设在深圳，注册资本 1.5 亿 元 人 民 币。 股 东 结 构 为 ： 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司
（45% ） ；深圳 市投资控 股 有限公司（30% ） ；厦门 国 际信托有限公 司（15%） ； 兴业证券股 份有限公
司（10% ） 。目 前，公司 在 北京、上海、 合肥、成 都 、深圳等地 设 有分公司 ， 在香港和深 圳前海设
有子公 司—— 南 方东 英资 产管理 有限 公司 （香 港子 公司） 和南 方资 本管 理有 限公司 （深 圳子 公司 ） 。
其中， 南方 东英 是境 内基 金 公司 获批 成立 的第 一家 境外分 支机 构。
截至报 告期 末， 南方 基金 管理有 限公 司（ 不含 子公 司）管 理资 产规 模 近 2,300 亿元 ，旗 下管
理45 只开 放式 基金 ，1 只 封闭式 基金 ，多 个全 国社 保、企 业年 金和 专户 理财 投资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
柯晓
本基金
的基金
经理
2013 年 5
月17 日
- 16
华 东师 范大 学计 算机 科学 学士， 美 国
纽约大 学工 商管 理硕 士， 具有基 金从
业资格。 曾先 后担 任美 国 美林证 券公
司助理 副总 裁、 招 商证 券 首席产 品策
略师 。2006 年 加入 南方 基 金， 任首 席
产品设 计师 ；2010 年 8 月 至今 ， 任 小
康 ETF 及南 方小 康基 金经 理； 2013 年
4 月 至今， 任南 方深 成及 南 方深 成ETF
的基金 经理 ；2013 年 5 月 至今 ， 任 南
方上 证 380ETF 及 联接 基 金的基 金经
理。
杨德
龙
本基金
的基金
经理
2011 年 9
月16 日
- 7
北京大 学经 济学 硕士、 清 华大学 工学
学士 ， 具 有基 金从 业资 格 。2006 年加
入南方 基金， 担任 研究 部 高级行 业研
究员 、 首 席策 略分 析师 ；2010 年8 月
至今， 任 小 康 ETF 及南 方 小康基 金经
理；2011 年 9 月 至今 ， 任南方 上证
380ETF 及 联 接 基 金 基 金 经 理 ；2013
年 3 月 至今 ，任 南方 策略 基金经 理；
2013 年 4 月至 今， 任南 方300 基 金经南方上证 380ETF2013 年年度 报告摘要
第 7 页 共 28 页
理；2013 年 4 月至 今， 任 南方开 元沪
深 300ETF 基金 经理 。
罗文
杰
本基金
的基金
经理助
理
2011 年10
月10 日
2013 年4 月
21 日
8
女，美 国南 加州 大学 数学 金融硕 士、
美国加 州大 学计 算机 科学 硕士， 具 有
中国基 金从 业资 格。 曾 先 后任职 于美
国 Open Link Financial 公司、 摩根
斯 坦 利 公 司 ， 从 事 量 化 分 析 工 作 。
2008 年 9 月加 入南 方基 金 ， 任 南方 基
金数量 化投 资部 基金 经理 助理；2013
年 4 月 至今 ，任 南 方500 基金经 理；
2013 年 4 月至 今， 任南 方 500ETF 基
金经理 ；2013 年 5 月 至 今，任 南方
300 基 金经 理 ；2013 年5 月至今 ， 任
南方开 元沪 深300ETF 基金 经理； 2013
年 5 月 至今 ，任 南方 策略 基金经 理 。
注：1、对基 金的首任 基 金经理，其 “ 任职日期 ” 为基金合同生 效日， “ 离 职日期 ” 为 根据公司
决定确定的解 聘日期， 除 首任基金经理 外， “任 职 日期 ” 和“离 任日期 ” 分 别指根据公 司决定 确
定的聘 任日 期和 解聘 日期 。
2、 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 证券投资基金 运
作管理办法》 、 《证券投 资 基金销售管 理办法》 和《 证券投资基 金信息披 露管 理办法》等 有关法 律
法规及 各项 实施 准则 、 《 南 方上 证380 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金基 金合 同》 和 其他 有关 法律
法规的规定， 本着诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金资 产，在严 格 控制风险的 基础上，
为基金持有人 谋求最大 利 益。本报告期 内，基金 运 作整体合法合 规，没有 损 害基金持有 人利益。
基金的 投资 范围 、投 资比 例及投 资组 合符 合有 关法 律法规 及基 金合 同的 规定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
公司根据《证 券投资基 金 管理公司公平 交易制度 指 导意见》和有 关法律法 规 的规定，针对 股
票、债券的一 级市场申 购 和二级市场交 易等投资 管 理活动，以及 授权、研 究 分析、投资 决策、交
易执行、业绩 评估等投 资 管理活动相关 的各个环 节 ，制定了研究 报告审核 流 程，股票、 债券、基
金等证 券池 管理 制度 和细 则， 投资 决策 委员 会议 事 规则 ， 集 中交 易 管 理办 法 ， 公 平交 易操 作指 引，
异常交易管理 制度等公 平 交易相关的公 司制度或 流 程指引。通过 加强投资 决 策、交易执 行的内部
控制，完善对 投资交易 行 为的日常监控 和事后分 析 评估，以及履 行相关的 报 告和信息披 露义务，南方上证 380ETF2013 年年度 报告摘要
第 8 页 共 28 页
切实防 范投 资管 理业 务中 的不公 平交 易和 利益 输送 行为， 保护 投资 者合 法权 益。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
公司每季度对 旗下组合 进 行 股票和债券 的同向交 易 价差专项分析 。本报告 期 内，两两组合 间
单日、 3 日、 5 日 时间 窗口 内 同向交 易买 入溢 价率 均值 或卖出 溢价 率均 值显 著不 为0 的 情况 不存 在，
并且交 易占 优比 也没 有明 显异常 ，不 存在 不公 平对 待各组 合或 组合 间相 互利 益输送 的情 况。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为4 次 ，均 是由 于指 数型 基金根 据标 的指 数成 份股 调整而 被动 调仓 所致 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略 和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
我们认为，指 数化投资 不 同于主动式投 资，后者 强 调通过各自不 同的投资 理 念去寻找超越 市
场的投资机会 ，而前者 的 宗旨是尽量拟 合标的指 数 的走势，为投 资者提供 一 个跟踪指数 的投资工
具。同 时，ETF 基 金又 不 同于普 通指 数基 金， 由 于 ETF 的可 上市 交易 属性 ， 全市场 的投 资者 都将
根据基 金管 理人 每日 公告 的申购 赎回 清单 进行 申赎 及跨市 场操 作， 这就 使 得 ETF 基 金管 理人 必须
更加注 重风 险控 制， 一丝 疏漏都 可能 导致 严重 的后 果。也 正因 为深 知此 理， 我们专 门针 对 ETF 的
投资管理制定 了科学、 严 谨的操作流程 ，使 得流 程 中的每位人员 ，都清楚 的 知道自己在 什么时点
需要完 成什 么工 作。ETF 管理团 队除 基金 经理 之外 ，还由 数量 投资 分析 师、 交易管 理人 员、IT 人
员等组 成， 为ETF 基 金的 投资管 理提 供研 究、 交易 、系统 及其 相关 工作 的快 速支持 响应 。
对于本基金而 言，本报 告 期跟踪误差的 主要来源 包 括：①大额申 购赎回（ 如 联接基金的大 比
例换购）所带 来的成份 股 权重偏离，对 此我们采 取 了优化的“再 平衡”操 作 进行应对； ②指数成
份股调整所带 来的跟踪 误 差是不容忽视 的，是本 基 金跟踪误差的 另一主要 来 源。为此， 本基金管
理组提前进行 了全面模 拟 测算，并制定 了周密的 调 仓方 案，从实 施结果来 看 ，本基金成 份股调仓
较为成 功。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本基金 自上 市日 至本 报告 期末的 指数 跟踪 期间 ， 相 对于标 的指 数的 年化 跟踪 误差 为 0.343％，南方上证 380ETF2013 年年度 报告摘要
第 9 页 共 28 页
较好的 完成 了基 金合 同中 控制年 化跟 踪误 差不 超 过2％的 投资 目标 。
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 0. 9194 元 ，报 告期内 ，份 额净 值增 长率 为 14.31 ％， 同
期业绩 基准 增长 率 为13.84 ％。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2013 年， 我 国经 济增 长跌 宕起伏 ， 主 要经济 指标 低 于年初 投资 者预 期， 呈 现 先抑后 扬的 态势 。
2014 年， 经济 改革 、 结构 转型仍 为 政 策主 旋律 ， 改 革主题 性投 资机 会将 贯穿 全年 ， 国 企改 革 、 金
融创新及国防 建设将成 为 核心改革领域 。以改革 为 主导的执政思 路，将催 生 众多改革机 遇，政策
受益板 块会 不断 涌现 。2014 年股 市运 行的 关键 变量 是经济 增速 变化 和改 革推 进力度 ， 市 场格 局可
能会发生较大 的变化， 价 值股和成长股 均有表现 的 机会。挖掘低 估值、业 绩 增长稳定的 白马股，
把握政 策热 点， 抓住 改革 受益个 股， 是行 之有 效的 投资策 略。
本基金为指数 化产品， 作 为基金管理人 ，我们将 通 过严格的投资 管理流程 、 精确的数量化 计
算、精益求精 的工作态 度 、恪守指数化 投资的宗 旨 ，实现对标的 指数的有 效 跟踪，为持 有人提供
与之相 近的 收益 。 投 资者 可以根 据自 身对 证券 市场 的判断 及投 资风 格， 借助 投资本 基金 参与 市 场 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定 价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括副总经理 、研究部 总 监、数量化 投资部总
监、 风险 管理 部总 监及 基 金会计 负责 人等 。 其中 ， 超过三 分之 二以 上的 人员 具有 10 年 以上 的基 金
从业经验，且 具有风控 、 合规、会计方 面的专业 经 验。基金经理 可参与估 值 原则和方法 的讨论，
但不参 与估 值价 格的 最终 决策。 本报 告期 内， 参与 估值流 程各 方之 间无 重大 利益冲 突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金合同约 定，本基 金 的收益分配原 则为：当 基 金份额净值增 长率超过 标 的指数同期增 长
率达到 1% 以上 时， 可进 行 收益分 配。 在收 益评 价日 ， 基金 管理 人计 算基 金份 额净值 增长 率和 标的
指数同期增长 率。基金 份 额净值增长率 为收益评 价 日基金份额净 值与基金 上 市前一日基 金份额净
值之比 减 去 1 乘以 100% （ 期间如 发生 基金 份额 折算 ，则以 基金 份额 折算 日为 初始日 重新 计算 ） ；
标的指数同期 增长率为 收 益评价日标的 指数收盘 值 与基金上市前 一日标的 指 数收盘值之 比减去 1南方上证 380ETF2013 年年度 报告摘要
第 10 页 共 28 页
乘以 100% （期间如 发生基 金份额折算， 则以基金 份 额折算日为初 始日重新 计 算） 。本基金以 使收
益分配后基金 份额净值 增 长率尽可能贴 近标的指 数 同期增长率为 原则进行 收 益分配。基 于本基金
的性质和特点 ，收益分 配 后有可能使除 息后的基 金 份额净值低于 面值；本 基 金每年收益 分配次数
最多 为12 次， 基金 份额 每 次基金 收益 分配 比例 由基 金管理 人根 据上 述原 则确 定。 基 金收 益分 配基
准日即 期末 可供 分配 利润 计算截 止日 ； 本 基金 收益 分配采 取现 金分 红方 式 ； 若 《 基金 合同 》 生效
不满3 个月 可不 进行 收益 分配； 每一 基金 份额 享有 同等分 配权 ； 法 律法 规或 监管机 关另 有规 定的 ，
从其规 定。
根据上 述分 配原 则以 及基 金的实 际运 作情 况， 本报 告期本 基金 未有 分配 事项 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本 基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 审计报 告
本基 金2013 年 年度 财务 会 计报告 经 普 华永 道中 天会 计师事 务所(特 殊普 通合 伙)审计， 注册 会
计师签 字出 具了 普华 永道 中天审 字(2014) 第21418 号 “标 准无 保留 意见 的审 计报告 ” ， 投资 者可 通
过年度 报告 正文 查看 审计 报告全 文。 南方上证 380ETF2013 年年度 报告摘要
第 11 页 共 28 页
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 上证 380 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2013 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度末
2012 年12 月31 日
资 产：
银行存 款 2,095,418.53 588,049.73
结算备 付金 19,497.43 2,165.63
存出保 证金 2,610.81 -
交易性 金融 资产 156,815,792.22 167,623,536.28
其中： 股票 投资 156,779,140.02 167,623,536.28
基金投 资 - -
债券投 资 36,652.20 -
资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 16,878.68 32,785.77
应收利 息 501.05 131.10
应收股 利 - -
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 158,950,698.72 168,246,668.51
负债和所有者权益
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度末
2012 年12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 67,172.84 66,319.81
应付托 管费 13,434.57 13,263.94
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 118,431.16 151,841.64
应交税 费 - -
应付利 息 - - 南方上证 380ETF2013 年年度 报告摘要
第 12 页 共 28 页
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 197,124.87 363,055.88
负债合 计 396,163.44 594,481.27
所有者权益：
实收基 金 172,448,915.00 208,448,915.00
未分配 利润 -13,894,379.72 -40,796,727.76
所有者 权益 合计 158,554,535.28 167,652,187.24
负债和 所有 者权 益总 计 158,950,698.72 168,246,668.51
注：报 告截 止日 2013 年 12 月 31 日， 基金 份额 净 值 0.9194 元， 基金 份额 总 额 172,448,915.00
份。
7.2 利 润表
会计主 体： 上证 380 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金
本报告 期：2013 年1 月1 日至 2013 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2012 年 1 月 1 日至 2012
年 12 月 31 日
一、收入 23,340,517.77 -805,444.87
1.利息 收入 13,129.22 6,692.19
其中： 存款 利息 收入 13,092.28 6,692.19
债券利 息收 入 36.94 -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列） -735,554.29 -18,484,606.55
其中： 股票 投资 收 益 -2,910,748.30 -20,685,085.21
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 2,646.50 -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 2,172,547.51 2,200,478.66
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
23,961,065.47 17,678,681.40
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
101,877.37 -6,211.91
减： 二、费用 1,701,243.31 1,912,190.63
1．管 理人 报酬 787,694.74 974,375.35 南方上证 380ETF2013 年年度 报告摘要
第 13 页 共 28 页
2．托 管费 157,539.04 194,875.10
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 139,491.85 167,880.58
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 616,517.68 575,059.60
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
21,639,274.46 -2,717,635.50
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
21,639,274.46 -2,717,635.50
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 上证 380 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金
本报告 期：2013 年1 月1 日至 2013 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
208,448,915.00 -40,796,727.76 167,652,187.24
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 21,639,274.46 21,639,274.46
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值减少以“-”号填
列）
-36,000,000.00 5,263,073.58 -30,736,926.42
其中：1.基 金申 购款 258,000,000.00 -22,877,816.66 235,122,183.34
2. 基金 赎回 款 -294,000,000.00 28,140,890.24 -265,859,109.76
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
172,448,915.00 -13,894,379.72 158,554,535.28
项目
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至 2012 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 南方上证 380ETF2013 年年度 报告摘要
第 14 页 共 28 页
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
264,448,915.00 -49,546,741.26 214,902,173.74
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -2,717,635.50 -2,717,635.50
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-56,000,000.00 11,467,649.00 -44,532,351.00
其中：1.基 金申 购款 70,000,000.00 -9,270,145.82 60,729,854.18
2. 基金 赎回 款 -126,000,000.00 20,737,794.82 -105,262,205.18
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
208,448,915.00 -40,796,727.76 167,652,187.24
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 杨小 松______
______ 邓 见梁______
____ 邓见 梁____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告完 全一 致。
7.4.2 会 计政 策和会 计估 计变 更 以及 差错更 正的 说明
7.4.2.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.2.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.2.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.3 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市南方上证 380ETF2013 年年度 报告摘要
第 15 页 共 28 页
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收 入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 由发 行债 券的 企业在 向基 金支 付利 息时 代扣代 缴 20% 的
个人所 得税 。 自2013 年1 月 1 日 起 ， 对 基金 从上 市 公司取 得的 股息 红利 所得 ， 持 股期 限在1 个月
以内( 含1 个月) 的， 其股 息红利 所得 全额 计入 应纳 税所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上 至 1 年(含1
年) 的 ，暂 减按 50% 计 入应 纳税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年的， 暂减 按 25% 计 入应纳 税所 得额 。对
基金持有的上 市公司限 售 股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税， 持股时间
自解禁日起计 算；解禁 前 取得的股息、 红利收入 继 续 暂减按 50% 计入应 纳税 所得额。上述 所得统
一适 用20% 的税 率计 征个 人所得 税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.4 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司(“ 南方基 金”) 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司( “ 中 国 建 设
银行”)
基金托 管人
华泰证 券股 份有 限公 司(“ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机构
兴业证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机构
厦门国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东
深圳市 投资 控股 有限 公司 基金管 理人 的股 东
华 泰 联 合 证 券 有 限 责 任 公 司 (“ 华 泰 联 合
证券”)
基金管 理人 股东 华泰 证券 的控股 子公 司
南方资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
南方东 英资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
南方上 证 380 交 易型 开放 式指数 证券 投资
基金联 接基 金(“ 上证380ETF 联接 基金 ”)
本基金 的基 金管 理人 管理 的其他 基金
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.5 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.5.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.5.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元 南方上证 380ETF2013 年年度 报告摘要
第 16 页 共 28 页
关联方 名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
华泰证券 - - 361,936.58 0.33%
7.4.5.1.2 权 证交 易
无。
7.4.5.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013年1月1 日至2013 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
- - - - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华泰证券 329.60 0.34% 329.60 0.22%
注：1. 上 述佣 金参 考市 场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定， 以扣 除由中 国证 券登 记结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。
2. 该 类 佣 金 协 议 的服 务 范围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为本基 金 提 供 的 证 券 投 资研 究成 果 和 市 场 信 息服
务等。
7.4.5.2 关 联方 报酬
7.4.5.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月 1 日至 2013 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
787,694.74 974,375.35
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
- -
注： 支 付基 金管 理人 南 方 基金 的管 理人 报酬 按前 一 日基金 资产 净 值0.5% 的 年 费率计 提， 逐日 累南方上证 380ETF2013 年年度 报告摘要
第 17 页 共 28 页
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.5% / 当 年天数 。
7.4.5.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月 1 日至 2013 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
157,539.04 194,875.10
注： 支 付基 金托 管人 中国 建设银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值0.1% 的 年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 ×0.1% / 当年 天数 。
7.4.5.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
无。
7.4.5.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.5.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
无。
7.4.5.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2013 年12 月 31 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
上证380ETF 联接
基金
138,399,941.00 80.26% 144,000,000.00 69.08%
华泰证券 38,000.00 0.02% 5,005,000.00 2.40%
华泰联合证券 473.00 0.00% 473.00 0.00%
注： 上证 380ETF 联接 基金 和华泰 证券 投资 本基 金相 关的费 用按 基金 合同 和更 新的招 募说 明书 的 有
关规定 以及 与券 商约 定的 席位佣 金费 率支 付。
7.4.5.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2013 年1 月 1 日至2013 年 12 月31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日 南方上证 380ETF2013 年年度 报告摘要
第 18 页 共 28 页
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行 2,095,418.53 12,481.14 588,049.73 5,366.12
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.5.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
金额单 位： 人民 币元
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年 12 月31 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称
发行方
式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ： 股 ） 总金额
- - - - - -
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至 2012 年 12 月31 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ： 股 ） 总金额
兴业证 券 600815 厦工股 份 配售 9,050 58,101.00
7.4.5.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
7.4.6 利 润分 配情况
无。
7.4.7 期 末（2013 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.7.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：无 。
7.4.7.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票名
称
停牌日 期 停牌原 因
期末
估值
单价
复牌日 期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
600572 康恩贝 2013 年11 月 25 日 重大资产重组 13.51 - - 33,200 410,295.70 448,532.00 -
600639 浦东金桥 2013 年12 月5 日 重大事项未公告 11.76 2014 年2 月26 日 10.58 26,899 277,454.89 316,332.24 -
600686 金龙汽车 2013 年11 月 18 日 重大事项未公告 8.73 2014 年3 月20 日 9.60 19,400 162,149.11 169,362.00 -
注： 本 基金 截至2013 年 12 月 31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌南方上证 380ETF2013 年年度 报告摘要
第 19 页 共 28 页
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.7.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
无。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 156,779,140.02 98.63
其中： 股票 156,779,140.02 98.63
2 固定收 益投 资 36,652.20 0.02
其中： 债券 36,652.20 0.02
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,114,915.96 1.33
6 其他各 项资 产 19,990.54 0.01
7 合计 158,950,698.72 100.00
注： 上表 中的 股票 投资 项 含可退 替代 款估 值增 值， 而8.2 的合 计项 中不 含可 退替代 款估 值增 值 。
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 922,392.50 0.58
B
采矿业 5,325,439.09 3.36
C
制造业 82,506,289.62 52.04
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
10,452,536.68 6.59
E
建筑业 6,060,590.23 3.82
F
批发和 零售 业 20,037,015.70 12.64
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 12,844,424.92 8.10
H
住宿和 餐饮 业 329,211.00 0.21
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 6,740,048.87 4.25 南方上证 380ETF2013 年年度 报告摘要
第 20 页 共 28 页
业
J
金融业 - -
K
房地产 业 3,743,525.35 2.36
L
租赁和 商务 服务 业 1,344,454.86 0.85
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 756,672.00 0.48
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 2,549,564.00 1.61
S
综合 3,166,935.20 2.00
合计 156,779,100.02 98.88
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 601991 大唐发 电 347,677 1,474,150.48 0.93
2 600079 人福医 药 47,893 1,357,766.55 0.86
3 600660 福耀玻 璃 160,960 1,334,358.40 0.84
4 600388 龙净环 保 39,200 1,313,984.00 0.83
5 600839 四川长 虹 427,800 1,300,512.00 0.82
6 600718 东软集 团 99,524 1,221,159.48 0.77
7 600642 申能股 份 265,975 1,210,186.25 0.76
8 600570 恒生电 子 56,702 1,182,803.72 0.75
9 600867 通化东 宝 73,923 1,131,761.13 0.71
10 600153 建发股 份 156,500 1,118,975.00 0.71
注：投资者欲了解 本报告 期末基金投资的所 有股票 明细，应阅读登载 于 http://www.nffund.com
的年度 报告 正文 。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元 南方上证 380ETF2013 年年度 报告摘要
第 21 页 共 28 页
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600804 鹏博士 1,993,804.80 1.19
2 600009 上海机 场 1,450,998.23 0.87
3 601898 中煤能 源 1,118,114.00 0.67
4 600642 申能股 份 1,091,865.94 0.65
5 601618 中国中 冶 1,024,296.00 0.61
6 600068 葛洲坝 981,638.97 0.59
7 600839 四川长 虹 846,112.53 0.50
8 600062 华润双 鹤 844,657.30 0.50
9 601929 吉视传 媒 841,414.78 0.50
10 601666 平煤股 份 806,112.94 0.48
11 600664 哈药股 份 775,433.09 0.46
12 600654 飞乐股 份 684,163.00 0.41
13 601179 中国西 电 682,779.67 0.41
14 601106 中国一 重 667,356.00 0.40
15 600132 重庆啤 酒 628,440.97 0.37
16 601158 重庆水 务 619,664.28 0.37
17 600648 外高桥 608,546.00 0.36
18 601238 广汽集 团 606,690.53 0.36
19 600037 歌华有 线 606,605.00 0.36
20 600886 国投电 力 580,009.00 0.35
注：买入包括 二级市场 上 主动的买入、 新股、配 股 、债转股、换 股及行权 等 获得的股票 ，买入金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600315
上海家 化 2,697,454.06 1.61
2 600804
鹏博士 2,111,579.82 1.26
3 600832
东方明 珠 1,899,182.72 1.13
4 600886
国投电 力 1,525,431.10 0.91
5 600352
浙江龙 盛 1,498,001.43 0.89
6 600009
上海机 场 1,461,723.97 0.87
7 600018
上港集 团 1,209,159.00 0.72
8 601888
中国国 旅 955,927.77 0.57 南方上证 380ETF2013 年年度 报告摘要
第 22 页 共 28 页
9 600267
海正药 业 869,210.77 0.52
10 600008
首创股 份 861,484.38 0.51
11 600597
光明乳 业 855,505.93 0.51
12 600062
华润双 鹤 850,250.00 0.51
13 600880
博瑞传 播 848,072.23 0.51
14 600765
中航重 机 798,923.65 0.48
15 600418
江淮汽 车 768,307.96 0.46
16 600170
上海建 工 615,239.50 0.37
17 600236
桂冠电 力 560,446.60 0.33
18 600588
用友软 件 554,195.00 0.33
19 600157
永泰能 源 501,003.50 0.30
20 601216
内蒙君 正 478,879.09 0.29
注：卖出包括 二级市场 上 主动的卖出、 换股、要 约 收购、发行人 回购及行 权 等减少的股 票，卖出
金额按 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 50,635,983.80
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 42,529,725.70
注：买入股票 成本、卖 出 股票收入均按 买卖成交 金 额（成交单价 乘以成交 数 量 ）填列， 不考虑相
关交易 费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 36,652.20 0.02
8 其他 - -
9 合计 36,652.20 0.02
南方上证 380ETF2013 年年度 报告摘要
第 23 页 共 28 页
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 113006 深燃转 债 370 36,652.20 0.02
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 内未 投资股 指期 货。
8.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 在 进 行股 指期 货投 资时， 本基 金投 资股 指期 货将根 据风 险管 理的 原则 ，以套 期保 值为
目的， 对冲 系统 性风 险和 某些特 殊情 况下 的流 动性 风险等 ，主 要采 用流 动性 好、交 易活 跃的 股指
期货合 约， 通过 多头 或空 头套期 保值 等策 略进 行套 期保值 操作 。本 基金 力争 利用股 指期 货的 杠杆
作用， 降低 股票 仓位 频繁 调整的 交易 成本 和跟 踪误 差，达 到有 效跟 踪标 的指 数的目 的。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
8.11 投 资组 合报告 附注
8.11.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴 责 、处 罚的情 形。
8.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
8.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 2,610.81
2 应收证 券清 算款 16,878.68 南方上证 380ETF2013 年年度 报告摘要
第 24 页 共 28 页
3 应收股 利 -
4 应收利 息 501.05
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 19,990.54
8.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
8.11.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注：无
8.11.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注：无
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
9.1.1 本 基金 的期末 基金 份额持 有人 户数及 持有 人结构
份额单 位： 份
持有人
户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
中国建 设银 行股 份有 限公
司－南 方上 证380 交易 型
开放式 指数 证券 基金 联接
基金
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
1,085 158,939.09 141,495,852.00 82.05% 30,953,063.00 17.95% 138,399,941.00 80.26%
注：机构投资 者“持有 份 额”和“占总 份额比例 ” 数据中已包含 “中国建 设 银行股份有 限公司－
南方上 证380 交 易型 开放 式指数 证券 基金 联接 基金 ”的“ 持有 份额 ”和 “占 总份额 比例 ”数 据。
9.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额南方上证 380ETF2013 年年度 报告摘要
第 25 页 共 28 页
比例
1 中国银 河证 券股 份有 限公 司 2,169,067.00 1.26%
2 王立成 2,001,100.00 1.16%
3 余山 1,000,000.00 0.58%
4 曾晖 1,000,000.00 0.58%
5 黄仙兰 1,000,000.00 0.58%
6 国泰君 安证 券股 份有 限公 司客户 信
用交易 担保 证券 账户
701,000.00 0.41%
7 王志强 600,000.00 0.35%
8 李向周 500,000.00 0.29%
9 钱明凤 500,000.00 0.29%
10 姚家萍 500,000.00 0.29%
中国建 设银 行股 份有 限公 司－南 方
上证380 交 易型 开放 式指 数证券 基
金联接 基金
138,399,941.00 80.26%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
无。
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2011 年9 月 16 日 ）基 金份 额总 额
330,448,915.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 208,448,915.00
本报告 期基 金总 申购 份额 258,000,000.00
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 294,000,000.00
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 172,448,915.00
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金 份 额持 有人大 会决 议。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
经中国 证监 会基 金部 【2013 】 13 号 文函 复， 基 金管 理 人于2013 年1 月5 日发 布 公告， 自 2013南方上证 380ETF2013 年年度 报告摘要
第 26 页 共 28 页
年1 月1 日 起， 高良 玉不 再担任 公司 总经 理职 务， 由董事 长吴 万善 代为 履行 公司总 经理 职务 。
基金管 理人 于2013 年 7 月27 日发 布公 告， 南方 基 金管理 有限 公司 （以 下简 称"公司"） 第五
届董事 会任 期届 满， 根 据 《公司法 》 、 《证 券投 资基 金管理 公司 管理 办法》 等 法律法 规和 《 公司 章
程》 的规 定， 公 司股 东 会2013 年第 一次 临时 会议 （ 以下简 称 “本 次公 司股 东 会 临时 会议 ” ）选 举
产生了 公司 第六 届董 事会 。公司 第六 届董 事会 由 13 名 董事 组成 ，其 中由 本 次公司 股东 会临 时会
议选举 产 生12 名 （ 包括 独 立董 事 5 名 ） ， 经营 管理 层 董事 1 名将 由公 司董 事会 聘任的 公司 总经 理
担任。 公司 本次 股东 会临 时会议 选举 产生 的公 司第 六届董 事 会 12 名 董事 为 ：吴万 善先 生、 张 涛
先生、 姜健 先生、 余钢 先 生、 项 建国 先生、 李自 成 先生、 庄园 芳女 士、 姚 景 源先生 、 李 心丹 先生、
周锦涛 先生 、郑 建彪 先生 、周蕊 女士 。
经中国 证券 监督 管理 委员 会证监 许可 【2013 】 1087 号文 核准 ，基 金管 理人 于 2013 年 8 月
22 日 发布 公告， 自2013 年 8 月22 日起， 杨小 松转 任公司 总经 理职 务， 不再 担任公 司督 察长 职务 ；
由鲍文 革担 任公 司督 察长 职务。
本基金 托管 人2013 年 12 月5 日 发布 任免 通知， 聘 任黄秀 莲为 中国 建设 银行 投资托 管业 务 部
副总经 理。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 报 告期 内本 基 金未 更换会 计 师事 务所 ， 本年 度支付 给 普华 永道 中 天会 计师事 务 所( 特 殊普
通合伙)审 计费 用55,000 元，该 审计 机构 已提 供审 计服务 的连 续年 限 为 3 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
因基金 管理 人管 理的 南方 开元沪 深 300 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 （ “ 开元 3 00ET F ” ）
在集中 申购 期超 过沪 深 300 指数 自然 权重 大比 例接 受停牌 的永 泰能 源股 票换 购， 然后 在建 仓期 大
比例卖 出超 过沪 深 300 自 然权重 的部 分股 票， 致使 基金资 产受 到较 大损 失，2013 年 4 月 19 日中
国证监 会向 公司 下发 了 《 关于对 南方 基金 管理 有限 公司采 取责 令整 改等 措施 的决定 》 （ 【2013 】18
号） 的行 政监 管措 施决 定 书， 认为 基金 管 理 人在 开 元300ETF 投资 过程 中未 能 履行谨 慎勤 勉义 务，南方上证 380ETF2013 年年度 报告摘要
第 27 页 共 28 页
内部控 制方 面存 在内 部控 制制度 建设 薄弱 ， 缺乏ETF 募集 期股 票换 购的 相关 制度规 定 ； 合 规及 风
控管理 未能 覆 盖ETF 基金 投资环 节； 关于 永泰 能源 的相关 决策 未能 留痕 等。 鉴于上 述情 况， 按 照
《证券 投资 基金 管理 公司 管理办 法 》 第 七十 五条 的 规定 ， 中 国证 监会 责令 公 司进行 为 期3 个 月的
整改， 在整 改期 间暂 停受 理和审 核公 司所 有新 产品 和新业 务申 请。
基金管 理人 于2013 年 4 月24 日发 布了 《南 方开 元 沪深 300ETF 基 金持 有人 补 偿公告 》 ， 对开
元 300ETF 超 比例 接受 永 泰能源 股票 换购 给相 关基 金份 额 持有 人造 成的 经济 损失进 行了 补偿, 实
际补偿 金额 为47,996,008.62 元。
同时， 基金 管理 人就 公司 内部管 理、 合规 及风 险控 制制度 建设 、ETF 募集 及 投资管 理程 序 方
面的问 题进 行了 一一 整改, 并向 中国 证监 会及 其深 圳 监管局 提交 了整 改报 告, 2013 年8 月已 完成
整改工 作、 经监 管部 门现 场检查 并验 收合 格。
除上述 情况 外， 本报 告期 内， 基 金管 理人 、 基 金托 管人及 其高 级管 理人 员未 受监管 部门 稽 查
或处罚 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
齐鲁证券 1 42,559,560.13 45.92% 38,743.85 45.92% -
银泰证券 1 30,221,738.09 32.61% 27,513.95 32.61% -
国金证券 1 14,910,787.89 16.09% 13,572.53 16.09% -
银河证券 1 4,988,885.84 5.38% 4,541.87 5.38% -
华泰证券 1 - - - - -
开源证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
第一创业 1 - - - - -
中山证券 1 - - - - -
英大证券 1 - - - - -
注： ：1、为节 约交易单 元 资源，我公 司在交易 所交 易系统升级 的基础上 ，对 同一银行托 管基金 进
行了席 位整 合。
2、 根 据中 国证 监会 《 关于 完善证 券投 资基 金交 易席 位制度 有关 问题 的通 知》 （ 证监基 金字[2007]48南方上证 380ETF2013 年年度 报告摘要
第 28 页 共 28 页
号）的 有关 规定 ，我 公司 制定了 租用 证券 公司 交易 单元的 选择 标准 和程 序：
A：选 择标 准
a、公 司经 营 行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
b、公司具有 较强的研 究能 力,能及时、 全面地为 基金 提供高质量 的宏观经 济研 究、行业研 究及市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
c、公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ；
d、建 立 了 广泛 的信 息网 络, 能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
B：选 择流 程
公司研 究部 门定 期对 券商 服务质 量从 以下 几方 面进 行量化 评比 ， 并 根据 评比 的 结果选 择交 易单 元 ：
a、 服务 的主 动性 。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关
专题提 供研 究报 告和 讲座 ；
b、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是否准 确；
c、 资 讯提 供的 及时 性及 便 利性 。 主 要是 指证 券公 司 提供资 讯的 时效 性 、 及 时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
齐鲁证券 - - - - - -
银泰证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
银河证券 119,674.20 100.00% - - - -
华泰证券 - - - - - -
开源证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
第一创业 - - - - - -
中山证券 - - - - - -
英大证券 - - - - - -
