南 方 全 球 精选 配 置 证 券投 资 基 金
2013 年 年度 报 告 摘要
2013 年12 月31 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2014 年3 月27 日
南方全球精选配置(QDII-FOF)2013 年年度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2014 年 3 月 20 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自2013 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 南方全 球精 选配 置(QDII-FOF)
基金主 代码 202801
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2007 年9 月19 日
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 14,692,807,362.98 份
基金合 同存 续期 不定期
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南方全 球” 。
2.2 基金产品说明
投资目 标 通过基 金全 球化 的资 产配 置和组 合管 理 ， 实 现组 合 资产的 分散 化投 资 ， 在
降低组 合波 动性 的同 时， 实现基 金 资 产的 最大 增值 。
投资策 略 本 基 金 在 基 金 资 产 的 配 置 上 采 取 战 略 性 资 产 配 置 和 战 术 性 资 产 配 置 相 结
合的配 置策 略， 在有 效分 散风险 的基 础上 ，提 高基 金资产 的收 益。
1、战 略性 资产 配置 策略 （Strategic Asset Allocation ）
在宏观 经济 与地 区经 济分 析、 掌握 全球 经济 趋势 的基 础上 ， 通 过量 化分 析，
确定资 产种 类 (Asset Class) 与 权重 ，并 定期 进行 回 顾和动 态调 整。
2、战 术性 资产 配置 策略 （Tactical Asset Allocation ）
在 成 熟 市 场 和 新 兴 市 场 中 根 据 不 同 国 家 和 地 区 经 济 发 展 及 证 券 市 场 的 发
展变化 对资 产进 行国 家及 区域配 置 ， 在 不同 国家 的 配置比 例上 采用 “ 全球
资产配 置量 化 ” 模 型进 行 配置和 调整 。 由于 短期 市 场会受 到一 些非 理性 或
者非基 本面 因素 的影 响而 产生波 动 ， 基 金经 理将 根 据对不 同因 素的 研究 与
判断， 对基 金投 资组 合进 行调整 ，以 降低 投资 组合 的投资 风险 。
本基金 的大 部分 资产 将投 资于 ETF 基 金 、 股 票型 基 金和在 香港 市场 投资 于
公开发 行、 上市 的股 票。 利用定 量和 定性 的方 式筛 选基金 ， 在 香港 市场 的
选股策 略的 主要 标准 ：
市场及 行业 地位 （market position ） 、估 值（intrinsic value ） 、 盈利 预
期（earning surprise ） 、 和良好 的趋 势（investment trend）。
业绩比 较基 准 60%×M SCI 世界 指数 （MSCI World Index ） +40 %×M SCI 新兴市 场指 数 （MSCI
Emerging Markets Index）。
风险收 益特 征 本基金 为基 金中 基金 ， 属 于中等 偏高 预期 风险 和预 期收益 的证 券投 资基 金
品种 ， 其 预期 风险 和收 益 水平低 于全 球股 票型 基金 、 高 于债 券基 金及 货币
市场基 金。
南方全球精选配置(QDII-FOF)2013 年年度报告摘要
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2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 南方基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 鲍文革 赵会军
联系电 话 0755-82763888 010-66105799
电子邮 箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电话
400-889-8899 95588
传真 0755-82763889 010-66105798
2.4 境外资产托管人
项目 境外资 产托 管人
名称
英文 The Bank of New York Mellon
中文 纽约梅 隆银 行有 限公 司
注册地 址 One Wall Street New York, NY10286
办公地 址 One Wall Street New York, NY10286
邮政编 码 10286
2.5 信息披露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.nffund.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分 配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2013 年 2012 年 2011 年
本期 已 实现 收益 328,791,741.01 -431,370,839.47 -3,220,086.43
本期利 润 1,058,830,852.33 1,640,286,957.48 -2,814,038,037.39
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0665 0.0932 -0.1485
本期基 金份 额净 值增 长率 9.76% 15.59% -20.13%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2013 年末 2012 年末 2011 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.3087 -0.3295 -0.3966
期末 基 金资 产净 值 11,239,241,367.53 11,805,966,914.88 10,968,934,761.21
期末基 金份 额净 值 0.765 0.697 0.603 南方全球精选配置(QDII-FOF)2013 年年度报告摘要
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注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2 、 期 末可 供分 配利 润 ， 采用 期末 资产 负债 表中 未分配 利润 与未 分配 利润 中已实 现部 分的 孰低
数（为 期末 余额 ，不 是当 期发生 数） 。
3 、 所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交 易 基金的 各项 费用 ， 计 入费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 5.66% 0.57% 4.35% 0.54% 1.31% 0.03%
过去六 个月 14.01% 0.64% 11.62% 0.58% 2.39% 0.06%
过去一 年 9.76% 0.73% 11.08% 0.67% -1.32% 0.06%
过去三 年 1.32% 0.99% 9.65% 0.97% -8.33% 0.02%
过去五 年 44.07% 1.15% 79.78% 1.13% -35.71% 0.02%
自基金 合同
生效起 至今
-23.50% 1.30% -8.61% 1.48% -14.89% -0.18%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较 南方全球精选配置(QDII-FOF)2013 年年度报告摘要
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注：本 基金 建仓 期为 六个 月，建 仓期 结束 时各 项资 产配置 比例 符合 合同 约定 。
3.2.3 过 去五 年基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较 南方全球精选配置(QDII-FOF)2013 年年度报告摘要
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注：本 基金 基金 合同 生效 日为 2007 年 9 月 19 日， 合同生 效当 年按 实际 存续 期计算 ，不 按整 个 自
然年度 进行 折算 。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
无。
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
1998 年3 月6 日， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “ 新基 金时 代 ” 的起 始标 志。
南方基金总部设在深圳，注册资本 1.5 亿 元 人 民 币。 股 东 结 构 为 ： 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司
（45% ） ；深圳 市投资控 股 有限公司（30% ） ；厦门 国 际信托有限公 司（15%） ； 兴业证券股 份有限公
司（10% ） 。目 前，公司 在 北京、上海、 合肥、成 都 、深圳等地设 有分公司 ， 在香港和深 圳前海设南方全球精选配置(QDII-FOF)2013 年年度报告摘要
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有子公 司—— 南 方东 英资 产管理 有限 公司 （香 港子 公司） 和南 方资 本管 理有 限公司 （深 圳子 公司 ） 。
其中， 南方 东英 是境 内基 金 公司 获批 成立 的第 一家 境外分 支机 构。
截至报 告期 末， 南方 基金 管理有 限公 司（ 不含 子公 司）管 理资 产规 模 近 2,300 亿元 ，旗 下管
理45 只开 放式 基金 ，1 只 封闭式 基金 ，多 个全 国社 保、企 业年 金和 专户 理财 投资组 合。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
黄亮
本基金
的基金
经理
2009 年 6
月25 日
- 12 年
北京大 学工 商管 理硕 士 ， 具 有基金 从业
资 格 。 曾 任 职 于 招 商 证 券 股 份 有 限 公
司、天华 投资 有限责 任公 司，2005 年
加入南 方基 金国 际业 务部 ，负 责 QD II
产 品 设 计 及 国 际 业 务 开 拓 工 作 ，2007
年 9 月至2009 年5 月 ，担 任南方 全球
基金经 理助 理；2009 年 6 月至今 ，担
任南方 全球 基金 经理 ；2010 年 12 月至
今，任南 方金 砖基金 经理 ；2011 年 9
月至今 ， 任南 方中 国中 小盘 指数基 金基
金经理 。
曲扬
本基金
的基金
经理
2013 年 2
月4 日
- 5 年
清 华 大 学 工 学 博 士 ， 持 有 基 金 从 业 资
格。2008 年 7 月 加入 南方 基金， 曾担
任研究 部行 业研 究员 。2009 年 10 月，
派驻南 方基 金香 港子 公司 ： 南方东 英资
产管理 有限 公司 工作 ， 担任 基金经 理助
理兼行 业研 究员 ；2012 年2 月至 2013
年 1 月 ， 担任 南方 东英 资产 管理有 限公
司( 香港) 中 国 新 平 衡 机 会 基 金 的 基 金
经理。2013 年 2 月至 今， 担任南 方全
球基金 经理 。
蔡青
本基金
的基金
经理助
理
2011 年 6
月20 日
- 7 年
英 国 朴 茨 矛 斯 大 学 金 融 决 策 分 析 专 业
硕士，2006 年 7 月加 入南 方基金 ，担
任国际 业务 部 高 级研 究员 ， 负责港 股汽
车及消 费品 行业 研究 ；2011 年 6 月至
今，担 任南 方全 球基 金经 理助理 。
注：1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 ， “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决
定确定的解聘 日期，对 此 后的非首任基 金经理， “ 任职日期 ”和 “离任日 期 ”分别指根 据公司决
定确定 的聘 任日 期和 解聘 日期。
2 、证 券从 业的 含义 遵从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。 南方全球精选配置(QDII-FOF)2013 年年度报告摘要
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4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 证券投资基金 运
作管理办 法》 、 《证券投 资 基金销售管 理办法》 和《 证券投资基 金信息披 露管 理办法》等 有关法 律
法规及 各项 实施 准则 、 《 南 方全球 精选 配置 证券 投资 基金基 金合 同》 和其 他有 关法律 法规 的规 定，
本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资 产，在严格控 制风险的 基 础上，为基 金持有人
谋求最大利益 。本报告 期 内，基金运作 整体合法 合 规，没有损害 基金持有 人 利益。基金 的投资范
围、投 资比 例及 投资 组合 符合有 关法 律法 规及 基金 合同的 规定 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
公司根据《证 券投资基 金 管理公司公平 交易 制度 指 导意见》和有 关法律法 规 的规定，针对 股
票、债券的一 级市场申 购 和二级市场交 易等投资 管 理活动，以及 授权、研 究 分析、投资 决策、交
易执行、业绩 评估等投 资 管理活动相关 的各个环 节 ，制定了研究 报告审核 流 程，股票、 债券、基
金等证 券池 管理 制度 和细 则， 投资 决策 委员 会议 事 规则 ， 集 中交 易管 理办 法 ， 公 平交 易操 作指 引，
异常交易管理 制度等公 平 交易相关的公 司制度或 流 程指引。通过 加强投资 决 策、交易执 行的内部
控制，完善对 投资交易 行 为的日常监控 和事后分 析 评估，以及履 行相关的 报 告和信息披 露义务，
切实防 范投 资管 理业 务中 的不公 平交 易和 利益 输送 行为 ， 保护 投资 者合 法权 益。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
公司每季度对 旗下组合 进 行股票和债券 的同向交 易 价差专项分析 。本报告 期 内，两两组合 间
单日、 3 日、 5 日 时间 窗口 内 同向交 易买 入溢 价率 均值 或卖出 溢价 率均 值显 著不 为0 的 情况 不存 在，
并且交 易占 优比 也没 有明 显异常 ，不 存在 不公 平对 待各组 合或 组合 间相 互利 益输送 的情 况。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为4 次 ，均 是由 于指 数型 基金根 据标 的指 数成 份股 调整而 被动 调仓 所致 。
南方全球精选配置(QDII-FOF)2013 年年度报告摘要
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4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2013 年全 球股 市出 现明 显 分化， 发达 市场 表现 好于 新兴市 场。 人民 币计 价 的 MSCI 发达 市场
指数上 涨22.97% ，MSCI 新 兴市场 指数 下跌-5.45% ，MSCI 中 国指 数上 涨0.61% 。
2013 年美 国经 济持 续复 苏 ， 失业 率由 年初 的7.9% 下 降到年 末 的 6.7% ， 美 联储 在12 月末 开始
逐步削 减 QE 规 模。 欧元 区 在经历 了痛 苦的 财政 紧缩 之后 ， 经 济出 现复 苏迹 象 ， 制 造业PMI 重返 荣
枯线以 上 ， 并 创 出2011 年6 月以 来的 新高 。 日本 安倍 政府为 了刺 激经 济复 苏 、 推动改 革 ， 实 施了
激进的 货币 宽松 政策 ， 并 取得显 著效 果， 日本 经济 结束了 多年 通缩 状态 ，CPI 创出2008 年 底以 来
的新高 。
受发达 市场 经济 复苏 ， 以 及美联 储退 出 QE 预 期的 影 响， 全球 资金 流向 出现 两 个明显 趋势 ， 一
是由债市流向 股市，二 是 由新兴市场 流 向发达市 场 。新兴市场国 家对外资 依 赖度高，被 迫通过提
高利率 来抑 制资 本外 流， 但加息 对经 济复 苏造 成伤 害，一 定程 度上 更加 重了 资本外 流的 压力 。
2013 年中 国经 济结 构失 衡 、 传统 行业 产能 过剩 的矛 盾依然 突出 ， 经 济增 速进 一步放 缓。 投资
拉动的经济增 长模式难 以 持续，调结构 、促改革 成 为解决中国经 济增长持 续 性问题的必 由之路。
在经济转型的 过程中， 中 国经济表现出 二元分化 现 象，一方面 传 统行业经 历 着去杠杆的 阵痛，另
一方面 新兴 行业 迎来 良好 的发展 环境 和成 长机 遇。
本基金在国家 和地区配 置 上超配了香港 和中国， 低 配了其他新兴 市场国家 和 地区。在行业 配
置上， 超配 了信 息技 术、 医疗、 消费、 清洁 能源 等 成长性 板块 ， 低 配了 电信 等防御 性板 块和 金融 、
能源等 周期 性板 块。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
本基 金2013 年 基金 净值 增 长 9.76% ， 基金 基准 增长11.08% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
展望 2014 年， 随着 美国 经 济的复 苏， 美联 储将 继续 削减 QE 规 模， 美国 货币 政 策逐渐 从危 机
管理模 式向 常态 模式 转变 ， 美联 储加 息可 能开 始成 为投资 者关 注的 重要 问题 。 美国 退出QE 将对 全
球资本市场的 流动性产 生 负面影响，促 使资金从 新 兴市场向发达 市场流动 ， 新兴市场 的 经济复苏
进程仍 将承 受较 大压 力。
中国经济增速 可能继续 放 缓，社会资金 成本维持 在 较高水平，传 统经济部 门 去杠杆，固定 资
产投资增速具 有下行风 险 。但新兴产业 的发展环 境 良好，中国股 市可能仍 将 以结构性投 资机会为南方全球精选配置(QDII-FOF)2013 年年度报告摘要
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主，信 息技 术、 医疗 健康 、节能 环保 等收 益于 中国 经济转 型的 大方 向的 行业 值得关 注。
未来，本基金 投资团队 将 密切关注市场 变化趋势 ， 谨慎勤勉、恪 尽职守， 为 投资者追求稳 定
持续的 回报 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括副总经理 、研究部 总 监、数量化 投资部总
监、 风险 管理 部总 监及 基 金会计 负责 人等 。 其中 ， 超过三 分之 二以 上的 人员 具有 10 年 以上 的基 金
从业经验，且 具有风控 、 合规、会计方 面的专业 经 验。基金经理 可参与估 值 原则和方法 的讨论，
但不参 与估 值价 格的 最终 决策。 本报 告期 内， 参与 估值流 程各 方之 间无 重大 利益冲 突。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
本基金合同约 定，本基 金 的收益分配原 则为：在 符 合有关基金分 红条件的 前 提下，本基金 每
年收益 分配 次数 最多 为 12 次， 全年 分配 比例 不得 低 于年度 可供 分配 收益 的 60% ， 若 基金 合同 生效
不满 3 个月 可不 进行 收益 分配； 本基 金收 益分 配方 式分两 种： 现金 分红 与红 利再投 资， 投资 人 可
选择现金红利 或将现金 红 利按除权日的 基金份额 净 值自动转为基 金份 额进 行 再投资；若 投资者不
选择，本基金 默认的收 益 分配方式是现 金分红； 基 金投资当期出 现净亏损 ， 则不进行收 益分配；
基金当年收益 应先弥补 上 一年度亏损后 ，才可进 行 当年收益分配 ；基金收 益 分配后基金 份额净值
不能低 于面 值； 每一 基金 份额享 有同 等分 配权 ；法 律法规 或监 管机 关另 有规 定的， 从其 规定 。
根据上述分配 原则以及 基 金的实际运作 情况，本 报 告期本基金不 符合基金 合 同约定的收益 分
配条件 ，未 有收 益分 配事 项。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告 期内 ， 本基 金托 管 人在对 南方 全球 精选 配置 （QDII-FOF) 的托 管过 程中 ， 严 格遵 守 《证南方全球精选配置(QDII-FOF)2013 年年度报告摘要
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券投资基金法 》及其他 法 律法规和基金 合同的有 关 规定，不存在 任何损害 基 金份额持有 人利益的
行为， 完全 尽职 尽责 地履 行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本报告 期内 ， 南 方全 球精 选配置 （QDII-FOF) 的管 理 人 —— 南方 基金 管理 有限 公司在 南方 全球
精选配 置 （QDII-FOF) 的投 资运作 、 基金 资产 净值 计 算、 基金 份额 申购 赎回 价 格计算 、 基金 费用 开
支等问题上， 不存在任 何 损害基金份额 持有人利 益 的行为，在各 重要方面 的 运作严格按 照基金合
同的规 定进 行。 本报 告期 内，南 方全 球精 选配 置（QDII-FOF) 未 进行 利润 分配 。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容 的真实、 准确和完整 发表意见
本托管人依法对 南方基金 管理有限公司编 制和披露 的南方全球精选 配置（QDII-FOF)2013 年
年度报告中财 务指标、 净 值表现、利润 分配情况 、 财务会计报告 、投资组 合 报告等内容 进行了核
查，以 上内 容真 实、 准确 和完整 。
§6 审计报 告
本基 金2013 年 年度 财务 会 计报告 经 普 华永 道中 天会 计师事 务所(特 殊普 通合 伙)审计， 注册 会
计师签 字出 具了 普华 永道 中天审 字(2014) 第21044 号 “标 准无 保留 意见 的审 计报告 ” ， 投资 者可 通
过年度 报告 正文 查看 审计 报告全 文。
§7 年度财 务报表
7.1 资产 负债表
会计主 体： 南 方全 球精 选 配置证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2013 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2013 年 12 月31 日
上年度末
2012 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 471,649,938.05 481,121,532.48
结算备 付金 - -
存出保 证金 1,769.02 1,824.41 南方全球精选配置(QDII-FOF)2013 年年度报告摘要
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交易性 金融 资产 10,838,046,550.12 11,072,054,375.28
其中： 股票 投资 3,627,051,819.10 3,629,758,594.38
基金 投资 7,210,994,731.02 7,442,295,780.90
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - 23,091,175.68
买入返 售金 融资 产 - 200,900,421.35
应收证 券清 算款 - 94,390,667.17
应收利 息 19,297.86 426,611.09
应收股 利 3,876,966.70 14,422,023.70
应收申 购款 61,536.88 186,949.02
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 11,313,656,058.63 11,886,595,580.18
负债和所有者权益
本期末
2013 年 12 月31 日
上年度末
2012 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 24,828,851.91 43,979,937.41
应付赎 回款 28,879,901.00 15,081,631.24
应付管 理人 报酬 17,579,168.12 18,142,437.75
应付托 管费 2,850,675.90 2,942,016.95
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 141.85 3,806.01
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 275,952.32 478,835.94
负债合 计 74,414,691.10 80,628,665.30
所有者权益：
实收基 金 14,692,807,362.98 16,942,012,065.21
未分配 利润 -3,453,565,995.45 -5,136,045,150.33
所有者 权益 合计 11,239,241,367.53 11,805,966,914.88
负债和 所有 者权 益总 计 11,313,656,058.63 11,886,595,580.18
注： 报 告截 止 日2013 年12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值0.765 元， 基金 份额 总额14,692,807,362.98
份。
南方全球精选配置(QDII-FOF)2013 年年度报告摘要
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7.2 利润 表
会计主 体： 南方 全球 精选 配置证 券投 资基 金
本报告 期：2013 年1 月1 日至 2013 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年
12 月31 日
上年度可比期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年
12 月 31 日
一、收入 1,332,438,630.85 1,919,525,483.93
1.利息 收入 2,632,391.45 7,561,559.84
其中： 存款 利息 收入 812,070.03 1,206,880.08
债券利 息收 入 - -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 1,820,321.42 6,354,679.76
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列 ） 643,296,287.74 -148,986,990.10
其中： 股票 投资 收益 79,805,315.41 -228,335,853.80
基金 投资 收益 323,847,110.44 -169,048,267.39
债券投 资收 益 - -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
衍生工 具收 益 43,951,000.00 32,328,911.52
股利收 益 195,692,861.89 216,068,219.57
3.公允 价值 变动 收益 （损 失 以 “-”
号填列 ）
730,039,111.32 2,071,657,796.95
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） -43,554,138.36 -10,895,695.77
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 24,978.70 188,813.01
减：二、费用 273,607,778.52 279,238,526.45
1．管 理人 报酬 211,780,139.18 211,065,774.90
2．托 管费 34,342,725.22 34,226,882.45
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 26,437,079.70 33,278,201.79
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 1,047,834.42 667,667.31
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
1,058,830,852.33 1,640,286,957.48
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净亏损以 “- ” 号填
列）
1,058,830,852.33 1,640,286,957.48
南方全球精选配置(QDII-FOF)2013 年年度报告摘要
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7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 南方 全球 精 选 配置证 券投 资基 金
本报告 期：2013 年1 月1 日至 2013 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至2013 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
16,942,012,065.21 -5,136,045,150.33 11,805,966,914.88
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期净
利润）
- 1,058,830,852.33 1,058,830,852.33
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-2,249,204,702.23 623,648,302.55 -1,625,556,399.68
其中：1.基 金申 购款 33,362,133.02 -9,810,914.54 23,551,218.48
2.基金 赎回 款 -2,282,566,835.25 633,459,217.09 -1,649,107,618.16
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
14,692,807,362.98 -3,453,565,995.45 11,239,241,367.53
项目
上年度可比期间
2012 年 1 月 1 日至2012 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
18,180,007,917.86 -7,211,073,156.65 10,968,934,761.21
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期 净
利润）
- 1,640,286,957.48 1,640,286,957.48
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-1,237,995,852.65 434,741,048.84 -803,254,803.81
其中：1.基 金申 购款 34,729,667.17 -12,235,612.08 22,494,055.09 南方全球精选配置(QDII-FOF)2013 年年度报告摘要
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2.基金 赎回 款 -1,272,725,519.82 446,976,660.92 -825,748,858.90
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
16,942,012,065.21 -5,136,045,150.33 11,805,966,914.88
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 杨小 松______
______ 邓 见梁______
____ 邓见 梁____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告 相一致 的 说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告完 全一 致。
7.4.2 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.2.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.2.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.2.3 差 错更 正的 说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.3 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号 《关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 及其 他相 关境 内外税 务法 规和 实 务
操作， 主要 税项 列示 如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税 。
(2) 目 前基 金取 得的 源自 境 外的差 价收 入， 其涉 及的 境外所 得税 税收 政策 ， 按 照相关 国家 或地
区税收 法律 和法 规执 行， 在境内 不予 征收 营业 税且 暂不征 收企 业所 得税 。
(3) 目 前基 金取 得的 源自 境 外的股 利收 益， 其涉 及的 境外所 得税 税收 政策 ， 按 照相关 国家 或 地
区税收 法律 和法 规执 行， 在境内 暂不 征收 个人 所得 税和企 业所 得税 。 南方全球精选配置(QDII-FOF)2013 年年度报告摘要
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7.4.4 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司(“ 南方基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 工商 银行 ”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
纽约梅 隆银 行股 份有 限公 司 (“ 纽约 梅隆 银行 ”) 境外资 产托 管人
华泰证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
兴业证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
华泰金 融控 股( 香港) 有限 公司(“ 华 泰香 港 ”) 基金管 理人 的股 东华 泰证 券的子 公司
厦门国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东
深圳市 投资 控股 有限 公司 基金管 理人 的股 东
南方资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
南方东 英资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常 业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.5 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.5.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.5.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2012 年1月1 日至2012 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总额 的 比例
成交金 额
占 当期 股票
成交总额 的 比例
华泰香港 1,454,853,038.37 14.34% 376,728,358.49 6.61%
7.4.5.1.2 基 金交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2013 年1 月 1 日至2013 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年12 月31日
成交金 额
占当期 基金
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 基金
成交总 额的 比例
华泰香港 3,409,993,169.51 26.10% 3,472,251,823.65 19.35%
7.4.5.1.3 权 证交 易
无。
7.4.5.1.4 应 支付 关联 方的 佣金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013年1月1 日至2013 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应
付佣金 总
额的比 例 南方全球精选配置(QDII-FOF)2013 年年度报告摘要
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华泰香港 3,387,989.92 22.39% - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应
付佣金 总
额的比 例
华泰香港 2,798,957.81 11.45% - -
7.4.5.2 关 联方 报酬
7.4.5.2.1 基 金管 理费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012
年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 211,780,139.18 211,065,774.90
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 27,546,148.54 26,555,076.61
注：支付基金 管理人南 方 基金的管理人 报酬按前 一 日基金资产净 值 1.85% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.85% / 当 年天数 。
7.4.5.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012
年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 34,342,725.22 34,226,882.45
注： 支 付基 金托 管人 中国 工商银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值0.3% 的 年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.3% / 当 年天 数。
7.4.5.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
无。
7.4.5.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.5.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
无。
7.4.5.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
无。 南方全球精选配置(QDII-FOF)2013 年年度报告摘要
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7.4.5.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单 位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2013 年1 月 1 日至 2013 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行 94,725,693.98 812,026.69 154,059,414.15 1,196,294.78
纽约梅隆银行 376,924,244.07 0.50 327,062,118.33 -
合计 471,649,938.05 812,027.19 481,121,532.48 1,196,294.78
注：本基金的 银行存款 分 别由基金托管 人中国工 商 银行和境外资 产托管人 纽 约梅隆银行 保管，按
适用利 率或 约定 利率 计息 。
7.4.5.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
无。
7.4.5.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
7.4.5.7.1 与 关联 方进 行的 外汇 远期交 易
关联方
名称
本期
2013 年 1 月 1 日至
2013 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2012 年 1 月 1 日至
2012 年 12 月 31 日
期末 未结算
协议 余额
当期交易
协议金额
期末 未结算
协议 余额
当期 交易
协议金额
中 国工 商银行( 单
位：美 元) - - 100,000,000.00 100,000,000.00
中 国工 商银行( 单
位：日 元) - - 3,670,000,000.00 6,140,000,000.00
注： 本 基金 与基 金托 管人 中国工 商银 行进 行外 汇远 期交易 ， 按 合同 约定 汇率 远期卖 出美 元/ 日元 买
入人民 币。 于2013 年 12 月 31 日， 无 因上 述外 汇远 期交易 确认 的衍 生金 融资 产/(负债) 余额 (2012
年12 月31 日： 因上 述外 汇远期 交易 确认 的衍 生金 融资产 余 额 23,091,175.68 元) 。
7.4.6 期 末（2013 年12 月31 日 ）本基 金持有 的流 通受限 证券
7.4.6.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
无。
7.4.6.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
无。
7.4.6.3 期末 债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债 券
无。 南方全球精选配置(QDII-FOF)2013 年年度报告摘要
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§8 投资组 合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产
的比例 （% ）
1 权益投 资 3,627,051,819.10 32.06
其中： 普通 股 3,627,051,819.10 32.06
存托凭 证 - -
2 基金投 资 6,053,097,921.43 53.50
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
其中： 远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 货币市 场工 具 1,157,896,809.59 10.23
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 471,649,938.05 4.17
8 其他各 项资 产 3,959,570.46 0.03
9 合计 11,313,656,058.63 100.00
注：上 述货 币市 场工 具均 为货币 市场 基金 投资 。
8.2 期末 在各个国家（地区 ）证券市场的权益 投资分布
金 额单位 ： 人 民币 元
国家( 地区) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%)
中国香 港 3,627,051,819.10 32.27
合计 3,627,051,819.10 32.27
8.3 期末 按行业分类的权益 投资组合
金 额单位 ： 人 民币 元
行 业类 别
公允 价值 占基金 资 产 净值 比例(%)
通讯 558,549,223.79 4.97
非必需 消费 品 544,054,397.58 4.84 南方全球精选配置(QDII-FOF)2013 年年度报告摘要
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必需消 费品 230,369,659.23 2.05
能源 470,951,553.79 4.19
金融 818,025,982.48 7.28
保健 162,283,705.82 1.44
工业 220,987,505.88 1.97
材料 141,398,453.28 1.26
科技 193,294,645.50 1.72
公用事 业 287,136,691.75 2.55
合计 3,627,051,819.10 32.27
注：本 基金 对以 上行 业分 类采用 彭博 行业 分类 标准 。
8.4 期 末按公允价值占基金 资产净值比例大小 排序的前十名权益 投资明细
金 额单位 ： 人 民币 元
序
号
公司名 称( 英
文)
公司名 称
(中文)
证券代
码
所在证
券市场
所属
国家
（地
区）
数量( 股) 公允价 值
占基金
资产净
值比例
(%)
1 Tencent
Holdings
Limited
腾讯控股有
限公司
700 HK 香港交
易所
中国 1,384,500 538,389,626.15 4.79
2 Kingsoft
Corporation
Ltd.
金山软件有
限公司
3888 HK 香港交
易所
中国 11,000,000 193,294,645.50 1.72
3 China
Minsheng
Banking
Corp.,Ltd.
中国民生银
行股份有限
公司
1988 HK 香港交
易所
中国 28,000,000 189,544,328.40 1.69
4 PetroChina
Company
Limited
中国石油天
然气股份有
限公司
857 HK 香港交
易所
中国 28,000,000 187,122,740.00 1.66
5 Ping An
Insurance
(Group)
Company Of
China, Ltd.
中国平安保
险( 集团) 股
份有限公司
2318 HK 香港交
易所
中国 3,000,000 163,811,020.50 1.46
6 Guangzhou
Automobile
Group Co.,
Ltd.
广州汽车集
团股份有限
公司
2238 HK 香港交
易所
中国 20,078,000 133,864,651.97 1.19
7 Beijing
Enterprisess
Holdings
Limited
北京控股有
限公司
392 HK 香港交
易所
中国 2,162,500 130,747,100.64 1.16 南方全球精选配置(QDII-FOF)2013 年年度报告摘要
第 22 页 共 31 页
8 China
Construction
Bank
Corporation
中国建设银
行股份有限
公司
939 HK 香港交
易所
中国 28,070,000 129,106,435.19 1.15
9 CNOOC Limited 中国海洋石
油有限公司
883 HK 香港交
易所
中国 9,500,000 107,705,647.70 0.96
10 China
Oilfield
Services
Limited
中海油田服
务股份有限
公司
2883 HK 香港交
易所
中国 4,554,000 86,110,818.65 0.77
注：1. 本 基金 对以 上证 券 代码采 用当 地市 场代 码。
2. 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于
http://www.nffund.com 的年度 报告 正文 。
8.5 报告期内权益投资组 合的重大变动
8.5.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的权 益投 资明 细
金 额单位 ： 人 民币 元
序
号
公司名 称( 英文)
证券
代码
本期累 计买 入
金额
占期初 基
金资产 净
值比例
(%)
1 PetroChina Company Limited 857 HK 394,025,409.07 3.34
2 China Construction Bank Corporation 939 HK 341,488,845.60 2.89
3 The Peoples Insurance Company(group) Of
China Limited
1339 HK 314,321,771.74 2.66
4 Ping An Insurance (Group) Company Of China,
Ltd.
2318 HK 278,230,681.94 2.36
5 CNOOC Limited 883 HK 261,168,015.55 2.21
6 Anhui Conch Cement Company Limited 914 HK 206,265,495.10 1.75
7 China Minsheng Banking Corp.,Ltd. 1988 HK 195,958,794.77 1.66
8 Bank Of China Limited 3988 HK 165,006,025.79 1.40
9 China Shenhua Energy Company Limited 1088 HK 162,037,011.91 1.37
10 Guangzhou Automobile Group Co., Ltd. 2238 HK 158,030,638.83 1.34
11 China Petroleum And Chemical Corporation 386 HK 138,566,482.28 1.17
12 China Life Insurance Company Limited 2628 HK 116,797,409.28 0.99
13 China Resources Land Limited 1109 HK 112,717,200.77 0.95
14 China Mobile Limited 941 HK 110,188,157.02 0.93
15 SJM Holdings Limited 880 HK 101,191,502.02 0.86
16 Beijing Enterprisess Holdings Limited 392 HK 100,184,060.32 0.85
17 CSR Corporation Limited 1766 HK 98,916,189.79 0.84
18 Tingyi (Cayman Islands) Holding Corp. 322 HK 93,414,381.45 0.79 南方全球精选配置(QDII-FOF)2013 年年度报告摘要
第 23 页 共 31 页
19 China National Building Material Company
Limited
3323 HK 84,694,724.38 0.72
20 Kingsoft Corporation Ltd. 3888 HK 82,764,086.98 0.70
注：1 、本 基金 对以 上证 券 代码采 用当 地市 场代 码。
2 、 买入 包括 二级 市场 上主 动的买 入、 新股、 配股、 债转股 、 换 股及 行权 等获 得的股 票， 买入
金额按 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
8.5.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的权 益投 资明 细
金 额单位 ： 人 民币 元
序
号
公司名 称( 英文)
证券
代码
本期累 计卖 出
金额
占期初 基
金资产 净
值比例
(%)
1 The Peoples Insurance Company(group) Of
China Limited
1339 HK 322,984,915.88 2.74
2 SJM Holdings Limited 880 HK 218,852,803.13 1.85
3 China Construction Bank Corporation 939 HK 212,662,391.15 1.80
4 PetroChina Company Limited 857 HK 193,054,835.01 1.64
5 Ping An Insurance (Group) Company Of China,
Ltd.
2318 HK 183,053,382.47 1.55
6 BOC Hong Kong (Holdings) Limited 2388 HK 177,705,340.20 1.51
7 Luk Fook Holdings (International)Limited 590 HK 176,958,705.47 1.50
8 Hong Kong Exchanges And Clearing Limited 388 HK 176,666,650.29 1.50
9 CNOOC Limited 883 HK 155,655,274.83 1.32
10 Anhui Conch Cement Company Limited 914 HK 151,989,658.32 1.29
11 China Petroleum And Chemical Corporation 386 HK 147,828,379.31 1.25
12 China Minsheng Banking Corp.,Ltd. 1988 HK 133,438,857.82 1.13
13 China Shenhua Energy Company Limited 1088 HK 128,117,839.90 1.09
14 Bank Of China Limited 3988 HK 122,006,335.54 1.03
15 China Life Insurance Company Limited 2628 HK 119,878,542.65 1.02
16 Haitong Securities CO.,LTD. 6837 HK 111,966,621.36 0.95
17 China Mobile Limited 941 HK 111,915,553.41 0.95
18 Galaxy Entertainment Group Limited 27 HK 109,060,182.26 0.92
19 China Unicom (Hong Kong) Limited 762 HK 98,663,962.61 0.84
20 China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd. 2601 HK 98,407,724.65 0.83
注：1 、本 基金 对以 上证 券 代码采 用当 地市 场代 码。
2 、 卖出 包括 二级 市场 上主 动的卖 出、 换股、 要约 收 购、 发 行人 回购 及行 权等 减少的 股票 ， 卖
出金额 按成 交金 额（ 成交 单价乘 以成 交数 量） 填列 ，不考 虑相 关交 易费 用。
8.5.3
权 益 投资的 买入成 本总 额及卖 出收 入总额
单位: 人 民币 元
南方全球精选配置(QDII-FOF)2013 年年度报告摘要
第 24 页 共 31 页
买入成 本（ 成交 ）总 额 4,762,848,721.69
卖出收 入（ 成交 ）总 额 5,379,791,885.43
注：买入成本 和卖出收 入 均按买卖成交 金额（成 交 单价乘以成交 数量）填 列 ，不考虑相 关交易费
用。
8.6 期末 按债券信用等级分 类的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期末按公允价值占 基 金资产净值比例大 小排名的前五名债 券投资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.8 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排名的前十名资 产支持证
券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.9 期 末按公允价值占基金 资产净值比例大小 排名的前五名金融 衍生品投
资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 金融衍 生品 。
8.10 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名基 金投资明
细
金 额单位 ： 人 民币 元
序
号
基金名 称
基金
类型
运作方
式
管理人 公允价 值
占基金
资产净
值比例
（％）
1 JPM Lux Liquidity
Institutional
Fund （摩 根大 通货
币市场 基金 ）
货币
市场
基金
契约型
开放式
基金
JP Morgan Asset
Management （ 摩根
大通资 产管 理公 司）
1,157,896,809.59 10.30
2 Vanguard FTSE
Europe ETF
（Vanguard 富 时欧
ETF
基金
契约型
开放式
基金
The Vanguard Group
（先锋 集团 ）
896,244,300.00 7.97 南方全球精选配置(QDII-FOF)2013 年年度报告摘要
第 25 页 共 31 页
洲指数 基金 ）
3 SPDR S&P 500 ETF
TRUST （SPDR 美 国标
普 500 指数 基金 ）
ETF
基金
契约型
开放式
基金
State Street Bank
and Trust Company
（道富 银行 ）
562,957,261.50 5.01
4 Vanguard FTSE
Emerging Markets
ETF （Vanguard 富时
新兴市 场指 数基
金）
ETF
基金
契约型
开放式
基金
The Vanguard Group
（先锋 集团 ）
476,570,285.40 4.24
5 Vanguard Total
World Stock ETF
（Vanguard 富 时全
球指数 基金 ）
ETF
基金
契约型
开放式
基金
The Vanguard Group
（先锋 集团 ）
452,694,825.00 4.03
6 iShares MSCI ACWI
Index Fund （安 硕
MSCI 全球 指数 基
金）
ETF
基金
契约型
开放式
基金
BlackRock Fund
Advisors （贝 莱德
基金管 理公 司）
349,607,525.27 3.11
7 iShares Core S&P
500 ETF （ 安硕 标普
500 核 心指 数基 金）
ETF
基金
契约型
开放式
基金
BlackRock Fund
Advisors （贝 莱德
基金管 理公 司）
339,566,845.50 3.02
8 WisdomTree Japan
Hedged Equity
Fund（WisdomTree
日本指 数基 金）
ETF
基金
契约型
开放式
基金
WisdomTree
ETFs/USA （ 美国
WisdomTree 指 数基
金管理 公司 ）
294,468,076.20 2.62
9 ishares MSCI ACWI
ex US Index Fund
（安硕MSCI 全 球除
美国指 数基 金）
ETF
基金
契约型
开放式
基金
BlackRock Fund
Advisors （贝 莱德
基金管 理公 司）
284,603,292.00 2.53
10 iShares MSCI All
Country World ETF
（安硕MSCI 全 球指
数基金 ）
ETF
基金
契约型
开放式
基金
BlackRock Fund
Advisors （贝 莱德
基金管 理公 司）
254,637,510.16 2.27
8.11 投 资组合报告附注
8.11.1
本 基金 投 资 的 前十 名 证 券的 发 行主 体 本 期 没有 出 现 被监 管 部门 立 案 调 查， 或 在 报告 编 制日 前 一年
内受到公 开谴责 、处罚 的情 形。
8.11.2
本基金投 资的前 十名股 票没 有超出基 金合同 规定的 备选 股票库。
8.11.3 期 末 其他 各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额 南方全球精选配置(QDII-FOF)2013 年年度报告摘要
第 26 页 共 31 页
1 存出保 证金 1,769.02
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 3,876,966.70
4 应收利 息 19,297.86
5 应收申 购款 61,536.88
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 3,959,570.46
8.11.4 期 末 持有 的处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.11.5 期 末 前十 名股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
785,160 18,713.14 57,735,256.77 0.39% 14,635,072,106.21 99.61%
9.2 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目
持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 2,161,334.19 0.0147%
注：本公司高 级管理人 员 、基金投资和 研究部门 负 责人持有本基 金份额的 数 量区间为 50 至 100
万份（ 含） ，本 基金 基金 经 理未持 有本 基金 份额 。
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2007 年9 月 19 日 ）基 金份 额总 额 29,998,151,206.40
本报告 期期 初基 金份 额总 额 16,942,012,065.21 南方全球精选配置(QDII-FOF)2013 年年度报告摘要
第 27 页 共 31 页
本报告 期基 金总 申购 份额 33,362,133.02
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 2,282,566,835.25
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 14,692,807,362.98
§11 重大事件揭示
11.1 基 金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基 金管理人、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
经中国 证监 会基 金部 【2013 】 13 号 文函 复， 基 金管 理 人于2013 年1 月5 日发 布 公告， 自 2013
年1 月1 日 起， 高良 玉不 再担任 公司 总经 理职 务， 由董事 长吴 万善 代为 履行 公司总 经理 职务 。
基金管 理人 于2013 年 7 月27 日发 布公 告， 南方 基 金管理 有限 公司 （以 下简 称"公司"） 第五
届董事 会任 期届 满， 根 据 《公司法 》 、 《证 券投 资基 金管理 公司 管理 办法》 等 法律法 规和 《 公司 章
程》的 规定 ，公 司股 东 会 2013 年第 一次 临时 会议 （ 以下简 称 “ 本次 公司 股东 会临时 会议 ”）选
举产生 了公 司第 六届 董事 会。公 司第 六届 董事 会 由 13 名 董事 组成 ，其 中由 本 次公司 股东 会临 时
会议选 举产 生 12 名 （包 括 独立董 事 5 名） ， 经 营管 理 层董 事1 名 将由 公司 董事 会聘任 的公 司总 经
理担任 。公 司本 次股 东会 临时会 议选 举产 生的 公司 第六届 董事 会 12 名董 事 为：吴 万善 先生 、 张
涛先生 、 姜健 先生 、 余钢 先生 、项 建国 先生 、 李自 成先生 、 庄园 芳女 士 、姚 景源先 生 、李 心丹 先
生、周 锦涛 先生 、郑 建彪 先生、 周蕊 女士 。
经中国 证券 监督 管理 委员 会证监 许可 【2013 】 1087 号文 核准 ，基 金管 理人 于 2013 年 8 月
22 日 发布 公告， 自2013 年 8 月22 日起， 杨小 松转 任公司 总经 理职 务， 不再 担任公 司督 察长 职务 ；
由鲍文 革担 任公 司督 察长 职务。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 没有 发生重 大人 事变 动。
11.3 涉 及基金管理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。 南方全球精选配置(QDII-FOF)2013 年年度报告摘要
第 28 页 共 31 页
11.4 基 金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
11.5 为 基金进行审计的会 计师事务所情况
本 报 告期 内本 基 金未 更换会 计 师事 务所 ， 本年 度支付 给 普华 永道 中 天会 计师事 务 所( 特 殊普
通合伙)审 计费 用171,000.00 元 ，该 审计 机构 已提 供审计 服务 的连 续年 限 为7 年。
11.6 管 理人、托管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
因基金 管理 人管 理的 南方 开元沪 深 300 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 （ “ 开元 3 00ET F ” ）
在集中 申购 期超 过沪 深 300 指数 自然 权重 大比 例接 受停牌 的永 泰能 源股 票换 购， 然后 在建 仓期 大
比例卖 出超 过沪 深 300 自 然权重 的部 分股 票， 致使 基金资 产受 到较 大损 失，2013 年 4 月 19 日中
国证监 会向 公司 下发 了 《 关于对 南方 基金 管理 有限 公司采 取责 令整 改等 措施 的决定 》 （ 【2013 】18
号） 的行 政监 管措 施决 定 书， 认为 基金 管理 人在 开 元300ETF 投资 过程 中未 能 履行谨 慎 勤 勉义 务，
内部控 制方 面存 在内 部控 制制度 建设 薄弱 ， 缺乏ETF 募集 期股 票换 购的 相关 制度规 定 ； 合 规及 风
控管理 未能 覆 盖ETF 基金 投资环 节； 关于 永泰 能源 的相关 决策 未能 留痕 等。 鉴于上 述情 况， 按 照
《证券 投资 基金 管理 公司 管理办 法 》 第 七十 五条 的 规定 ， 中 国证 监会 责令 公 司进行 为 期3 个 月的
整改， 在整 改期 间暂 停受 理和审 核公 司所 有新 产品 和新业 务申 请。
基金管 理人 于2013 年 4 月24 日发 布了 《南 方开 元 沪深 300ETF 基 金持 有人 补 偿公告 》 ， 对开
元 300ETF 超 比例 接受 永 泰能源 股票 换购 给相 关基 金份额 持有 人造 成的 经济 损失进 行了 补偿, 实
际补偿 金额 为47,996,008.62 元。
同时， 基金 管理 人就 公司 内部管 理、 合规 及风 险控 制制度 建设 、ETF 募集 及 投资管 理程 序 方
面的问 题进 行了 一一 整改, 并向 中国 证监 会及 其深 圳 监管局 提交 了整 改报 告, 2013 年8 月已 完成
整改工 作、 经监 管部 门现 场检查 并验 收合 格。
除上述 情况 外， 本报 告期 内， 基 金管 理人 、 基 金托 管人及 其高 级管 理人 员未 受监管 部门 稽 查
或处罚 。
11.7 基 金租用证券公司交 易单元的有关情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 交 股票交 易 基金交 易 应支付 该券 商的 佣金 备南方全球精选配置(QDII-FOF)2013 年年度报告摘要
第 29 页 共 31 页
易
单
元
数
量
成交金 额
占当期
股票
成交总
额的比
例
成交金 额
占当期
基金
成交总
额的比
例
佣金
占当期
佣金
总量的
比例
注
Goldman Sachs (Asia)L.L.C - 2,661,290,116.19 26.24% 829,205,655.55
6.35% 1,644,818.52 10.87% -
Huatai Financial Holdings
(Hong Kong) Limited
- 1,454,853,038.37 14.34% 3,409,993,169.51
26.10% 3,387,989.92 22.39% -
BOCI Securities Limited - 1,415,746,002.67 13.96%
4,930,677.61
0.04% 1,704,811.99 11.27% -
First Shanghai Securities
Ltd.
- 1,288,991,218.89 12.71%
87,657,802.15
0.67% 1,642,658.67 10.85% -
Oriental Patron Securities
Limited
- 1,097,885,553.10 10.82%
65,853,750.20
0.50% 1,139,968.93 7.53% -
Merrill Lynch （Asia Pacific ）
Ltd
- 658,106,544.54 6.49%
381,084,715.54
2.92% 354,095.31 2.34% -
Morgan Stanley Asia Limited - 452,280,291.13 4.46% 3,415,752,749.69
26.15% 1,931,136.48 12.76% -
Credit Suisse(Hong Kong)
Limited
- 210,315,221.28 2.07%
385,698,030.17
2.95% 433,487.59 2.86% -
UBS Securities Asia Limited - 208,274,784.21 2.05% 4,129,239,102.85
31.61% 1,980,032.68 13.08% -
J.P. Morgan Securities (Asia
Pacific)Limited
- 204,403,407.90 2.02%
152,913,313.73
1.17% 311,165.88 2.06% -
China International Capital
Corporation Hong Kong
Securities Limited
- 197,122,830.46 1.94%
52,456.84
0.00% 231,227.42 1.53% -
Haitong International
Securities Co.,Ltd
- 110,244,317.92 1.09%
9,750,326.81
0.07% 119,994.63 0.79% -
China Merchants
Securities(HK)Co Ltd
- 106,016,410.98 1.05%
-
- 106,016.42 0.70% -
ICBC International
Securities Limited
- 70,868,844.08 0.70%
-
- 70,868.84 0.47% -
GuangFa Securities (Hong
Kong)Business Limited
- 6,225,801.29 0.06%
-
- 6,225.80 0.04% -
Instinet Pacific Limited - 16,224.11 0.00%
30,271.00
0.00% 37.98 0.00% -
The Hongkong and Shanghai
Banking Corporation Limited
- - -
191,379,563.50
1.46% 68,605.98 0.45% -
Commerzbank - - - - - - - -
China Everbright Securities
(HK) Limited
- - - - - - - -
CITI Group Global Markets
Asia Limited
- - - - - - - -
Guotai Junan (Hong Kong)
Limitied
- - - - - - - - 南方全球精选配置(QDII-FOF)2013 年年度报告摘要
第 30 页 共 31 页
SinoPac Securities (Asia)
Limited
- - - - - - - -
Nomura （Hong Kong ）Limited - - - - - - - -
Deutsche Bank A.G.London - - - - - - - -
China Construction Bank
International Securities
Limited
- - - - - - - -
Knight Capital Americas,
L.P.
- - - - - - - -
CSC Securities (Hong Kong)
Limited
- - - - - - - -
Daiwa Capital Markets Hong
Kong Limited
- - - - - - - -
CITIC Securities
International Company
Limited
- - - - - - - -
Ping An of China Securities
(HK) Co. Ltd.
- - - - - - - -
Yuanta Securities (Hong
Kong) Company Limited
- - - - - - - -
BNP Paribas Corporate &
Investment Banking
- - - - - - - -
BOCOM International
Securities Limited
- - - - - - - -
Cantor Fitzgerald - - - - - - - -
CLSA Limited - - - - - - - -
KGI Asia Limited - - - - - - - -
PIPER JAFFRAY ASIA
SECURITIES LIMITED
- - - - - - - -
RBC Dominion Securities Inc. - - - - - - - -
Taifook Securities Co.Ltd. - - - - - - - -
华泰证券 1 - - - - - - -
注：1 、本 基金 本报 告期 内 新增 1 家券 商, Instinet Pacific Limited 。
2、券 商选 择标 准和 程序 ：
为保障公司境 外证券投 资 的顺利开展， 规范券商 选 择及交易量分 配标准与 原 则，基金管 理人明确
了券商 选择 、考 核及 交易 量的分 配等 流程 。
A. 券 商的 选择 。 券 商的 交 易执行 能力 、 研 究实 力和 提供的 专业 服务 等方 面是 选择券 商以 及分 配交
易量最 主要 的原 则和 标准 ，包括 以下 几个 方面 ：
(a) 交易执 行能力。 主要 指券商是否对 投资指令 进 行了有效的执 行以及能 否 取得较高质量 的成交南方全球精选配置(QDII-FOF)2013 年年度报告摘要
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结果。衡量交 易执行能 力 的指标主要有 ：是否完 成 交易 、成交的 及时性、 成 交价格、对 市场的影
响等。
(b) 研究机 构的实力 和水 平。主要是指 券商能否 所 提供高质量的 宏观经济 研 究、行业研究 及市场
走向、 个股 分析 报告 和专 题研究 报告 ，报 告内 容是 否详实 ，投 资建 议是 否准 确。
(c) 提供专 业服务的 质量 。主要指券商 承接调研 课 题的 态度、协 助安排上 市 公司调研、以 及就有
关专题 提供 研究 报告 和讲 座和其 他专 业服 务的 质量 。
(d) IPO 的 支持 。是 指券 商是否 有充 足 的 IPO 资源 ，是否 能够 在 IPO 项 目上 给予一 定的 支持 。
B. 券 商交 易量 分仓
公司将定期根 据交易执 行 能力、研究机 构的实力 和 水平、提供专 业服务的 质 量等标准对 交易券商
进行打 分考 核， 并根 据考 核结果 拟定 下期 的交 易量 分配。
