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鹏华环球(206006)

鹏华环球:2013年年度报告摘要查看PDF公告

鹏 华环 球发 现证 券投 资基 金 2 0 1 3 年 年度 报
告摘 要
2 0 1 3 年 1 2 月 3 1 日
基金管理人: 鹏华基金管理有限公司
基金托管人: 中国建设银行股份有限公司
送出日期: 2 0 1 4 年 3 月 2 7 日鹏华环球发现( Q D I I - F O F ) 2 0 1 3 年年度报告摘要
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§ 1 1 1 1 重要提示
基 金管 理人 的董 事会 、董 事保 证本 报告 所载 资料 不存 在虚 假记 载、 误导 性陈 述或 重大 遗漏 ,
并 对其 内容 的真 实性 、准 确性 和完 整性 承担 个别 及连 带的 法律 责任 。本 年度 报告 已经 三分 之二 以
上 独立 董事 签字 同意 ,并 由董 事长 签发 。
基 金托 管人 中国 建设 银行 股份 有限 公司 根据 本基 金合 同规 定, 于 2 0 1 4 年 3 月 2 4 日 复核 了本
报 告中 的财 务指 标、 净值 表现 、利 润分 配情 况、 财务 会计 报告 、投 资组 合报 告等 内容 ,保 证复 核
内 容不 存在 虚假 记载 、误 导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
基 金管 理人 承诺 以诚 实信 用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运 用基 金资 产 , 但 不保 证基 金一 定盈 利 。
基 金的 过往 业绩 并不 代表 其未 来表 现。 投资 有风 险, 投资 者在 作出 投资 决策 前应 仔细 阅读 本
基 金的 招募 说明 书及 其更 新。
本 年度 报告 摘要 摘自 年度 报告 正文 ,投 资者 欲了 解详 细内 容, 应阅 读年 度报 告正 文。
普 华永 道中 天会 计师 事务 所 ( 特 殊普 通合 伙 ) 注 册会 计师 对本 基金 出具 了 “ 标 准无 保留 意见 ”
的 审计 报告 。
本 报告 期自 2 0 1 3 年 1 月 1 日 起至 2 0 1 3 年 1 2 月 3 1 日 止。鹏华环球发现( Q D I I - F O F ) 2 0 1 3 年年度报告摘要
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§ 2 2 2 2 基金简介
2 . 1 基金基本情况
基 金简 称 鹏 华环 球发 现 ( Q D I I - F O F )
基 金主 代码 2 0 6 0 0 6
交 易代 码 2 0 6 0 0 6
基 金运 作方 式 契 约型 开放 式
基 金合 同生 效日 2 0 1 0 年 1 0 月 1 2 日
基 金管 理人 鹏 华基 金管 理有 限公 司
基 金托 管人 中 国建 设银 行股 份有 限公 司
报 告期 末基 金份 额总 额 8 3 , 1 8 8 , 2 5 1 . 2 5 份
基 金合 同存 续期 不 定期
2 . 2 基金产品说明
投 资目 标 积 极地 环球 寻找 并发 现投 资机 会 , 通 过积 极的 战略 战术 资产 配置 来进 行资 产在
基 金 、 股 票 、 货 币市 场工 具及 现金 中的 分配 , 在 分散 风险 的前 提下 , 最 大化 地
实 现资 本的 长期 增值 。
投 资策 略 本 基金 采用 多重 投资 策略 , 包 括自 上而 下和 自下 而上 方法 来增 强基 金选 择流 程
并 提升 其效 率 。 衍 生品 策略 将不 作为 本基 金的 主要 投资 策略 , 且 仅用 于在 适当
时 候力 争规 避外 汇风 险及 其他 相关 风险 之目 的。
1 . 战 略资 产配 置
战 略资 产配 置的 目标 在于 通过 资产 的灵 活配 置获 得最 佳的 风险 回报 。 首 先通 过
深 入研 究, 建立 基于 全球 主要 市场 增长 、通 货膨 胀及 货币 政策 的分 析框 架 , 再
以 宏观 经济 分析 及对 全球 经济 趋势 的研 究为 基础 , 来 决定 重点 投资 区域 ( 地 域
选 择 ) 及 资产 类别 和权 重 , 其 后定 期进 行审 核调 整 。 资 产类 别和 地区 的适 度分
散 可 以 有 效 降 低 组 合 的 相 关 性 及 由 此 可 能 产 生 的 单 一 市 场 的 系 统 性 风 险 和 其
他 相关 风险 。 此 外本 基金 还将 使用 适当 的风 险控 制措 施来 监控 管理 与战 略资 产
配 置相 关的 风险 。
2 . 战 术资 产配 置
本 基 金 在 战 略 资 产 配 置 的 基 础 上 将 根 据 短 期 内 资 本 市 场 对 不 同 区 域 内 的 不 同
资 产类 别的 定价 判断 其与 内涵 价值 的关 系, 同时 考虑 投资 环境 、资 金流 动 、 市
场 预期 等因 素的 变化 情况 进行 适当 的战 术资 产配 置及 调整 。 同 时 , 在 对微 观及
宏 观经 济判 断的 基础 上 , 本 基金 还将 使用 适当 的风 险控 制措 施来 监控 管理 与战
术 资产 配置 相关 的风 险。
业 绩比 较基 准 摩 根 斯 坦 利 世 界 指 数 ( M S C I W o r l d I n d e x R M B ) × 5 0 % + 摩 根 斯 坦 利 新 兴 市 场
指 数( M S C I E m e r g i n g M a r k e t s I n d e x R M B )× 5 0 %
风 险收 益特 征 本 基 金 属 于 投 资 全 球 市 场 的 基 金 中 基 金 ( 主 要 投 资 股 票 型 公 募 基 金 ) , 为 证 券
投 资基 金中 的中 高风 险品 种。 长期 平均 的风 险和 预期 收益 高于 货币 型基 金 、 债
券 基金 、混 合型 基金 ,长 期平 均的 风险 低于 投资 单一 市场 的股 票型 基金 。鹏华环球发现( Q D I I - F O F ) 2 0 1 3 年年度报告摘要
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2 . 3 基金管理人和基金托管人
项 目 基 金管 理人 基 金托 管人
名 称 鹏 华基 金管 理有 限公 司 中 国建 设银 行股 份有 限公 司
信 息披 露负 责人
姓 名 张 戈 田 青
联 系电 话 0 7 5 5 - 8 2 8 2 5 7 2 0 0 1 0 - 6 7 5 9 5 0 9 6
电 子邮 箱 z h a n g g e @ p h f u n d . c o m . c n t i a n q i n g 1 . z h @ c c b . c o m
客 户服 务 电 话 4 0 0 6 7 8 8 9 9 9 0 1 0 - 6 7 5 9 5 0 9 6
传 真 0 7 5 5 - 8 2 0 2 1 1 2 6 0 1 0 - 6 6 2 7 5 8 5 3
2 . 4 境外投资顾问和境外资产托管人
项 目 境 外投 资顾 问 境 外资 产托 管人
名 称
英 文
E u r i z o n C a p i t a l S G R
S . p . A .
S t a t e S t r e e t B a n k a n d T r u s t C o m p a n y
中 文
欧 利盛 资本 资产 管理 股份
公 司
道 富银 行
注 册地 址
意 大利 米兰 嘉多 纳
(C a d o r n a ) 广 场三 号
O n e L i n c o l n S t r e e t , B o s t o n , M a s s a c h u s e t t s
0 2 1 1 , U n i t e d S t a t e s
办 公地 址
意 大利 米兰 嘉多 纳
(C a d o r n a ) 广 场三 号
O n e L i n c o l n S t r e e t , B o s t o n , M a s s a c h u s e t t s
0 2 1 1 , U n i t e d S t a t e s
邮 政编 码 2 0 1 2 3 0 2 1 1
2 . 5 信息披露方式
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网
址
h t t p : / / w w w . p h f u n d . c o m
基 金年 度报 告备 置地 点 深 圳市 福田 区福 华三 路 1 6 8 号 深圳 国际 商会 中心 第
4 3 层 鹏华 基金 管理 有限 公司
北 京市 西城 区闹 市口 大街 1 号 院 1 号 楼中 国建 设银
行 股份 有限 公司
§ 3 3 3 3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3 . 1 主要会计数据和财务指标
金 额 单 位: 人民 币元
3 . 1 . 1 期 间数 据和 指标 2 0 1 3 年 2 0 1 2 年 2 0 1 1 年
本 期已 实现 收益 4 , 0 8 1 , 9 0 8 . 7 0 2 , 1 8 9 , 6 8 2 . 5 5 - 2 0 , 3 8 7 , 4 8 2 . 3 0
本 期利 润 2 , 3 9 0 , 2 5 3 . 3 8 1 2 , 1 6 8 , 7 4 0 . 1 8 - 2 5 , 9 4 8 , 4 4 3 . 5 2
加 权平 均基 金份 额本 期利 润 0 . 0 2 4 7 0 . 0 9 6 3 - 0 . 1 4 8 9
本 期基 金份 额净 值增 长率 2 . 5 8 % 1 1 . 7 9 % - 1 6 . 4 0 %鹏华环球发现( Q D I I - F O F ) 2 0 1 3 年年度报告摘要
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3 . 1 . 2 期 末数 据和 指标 2013 年末 2 0 1 2 年 末 2 0 1 1 年 末
期 末可 供分 配基 金份 额利 润 - 0 . 0 7 4 3 - 0 . 1 1 7 6 - 0 . 1 6 8 6
期 末基 金资 产净 值 7 9 , 2 7 8 , 4 2 5 . 9 6 1 0 6 , 6 0 3 , 8 6 2 . 3 3 1 1 6 , 2 2 0 , 0 6 9 . 2 5
期 末基 金份 额净 值 0 . 9 5 3 0 . 9 2 9 0 . 8 3 1
注 : ( 1 ) 本 期已 实现 收益 指基 金本 期利 息收 入、 投资 收益 、其 他收 入( 不含 公允 价值 变动 收益 ) 扣
除 相关 费用 后的 余额 ,本 期利 润为 本期 已实 现收 益加 上本 期公 允价 值变 动收 益。
( 2 ) 所 述基 金业 绩指 标不 包括 持有 人认 购或 交易 基金 的各 项费 用( 例如 ,开 放式 基金 的申 购赎 回
费 、基 金转 换费 等 ) , 计入 费用 后实 际收 益水 平要 低于 所列 数字 。
( 3 ) 表 中的 “ 期 末 ” 均 指报 告期 最后 一日 ,即 1 2 月 3 1 日 ,无 论该 日是 否为 开放 日或 交易 所的 交
易 日。
3 . 2 基金净值表现
3 . 2 . 1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶 段
份 额净 值
增 长率 ①
份 额净 值
增 长率 标
准 差 ②
业 绩比 较
基 准收 益
率③
业 绩比 较基
准 收益 率标
准 差 ④
① - ③ ② -④
过 去三
个 月
3 . 1 4 % 0 . 5 9 % 3 . 7 5 % 0 . 5 2 % - 0 . 6 1 % 0 . 0 7 %
过 去六
个 月
8 . 6 7 % 0 . 6 5 % 1 0 . 7 5 % 0 . 6 0 % - 2 . 0 8 % 0 . 0 5 %
过 去一
年
2 . 5 8 % 0 . 6 8 % 8 . 1 1 % 0 . 6 7 % - 5 . 5 3 % 0 . 0 1 %
过 去三
年
- 4 . 1 2 % 0 . 6 0 % 5 . 4 9 % 0 . 9 4 % - 9 . 6 1 % - 0 . 3 4 %
过 去五
年
- - - - - -
自 基金
成 立起
至 今
- 4 . 7 0 % 0 . 5 8 % 9 . 6 3 % 0 . 9 3 % - 1 4 . 3 3 % - 0 . 3 5 %
注 :本 基金 业绩 比较 基准 为摩 根斯 坦利 世界 指数 ( M S C I W o r l d I n d e x R M B ) ×5 0 % + 摩根 斯坦 利新
兴 市场 指数 ( M S C I E m e r g i n g M a r k e t s I n d e x R M B ) ×5 0 % 。鹏华环球发现( Q D I I - F O F ) 2 0 1 3 年年度报告摘要
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3 . 2 . 2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注 : 1 、 本基 金合 同于 2 0 1 0 年 1 0 月 1 2 日 生效 。
2 、 截至 本基 金建 仓期 结束 ,本 基金 的各 项投 资比 例已 达到 基金 合同 中规 定的 各项 比例 。鹏华环球发现( Q D I I - F O F ) 2 0 1 3 年年度报告摘要
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
注 :合 同生 效当 年按 照实 际存 续期 计算 ,不 按整 个自 然年 度进 行折 算。
3 . 3 过去三年基金的利润分配情况
本 基金 过去 三年 未进 行利 润分 配 。
§ 4 4 4 4 管理人报告
4 . 1 基金管理人及基金经理情况
4 . 1 . 1 基金管理人及其管理基金的经验
鹏 华基 金管 理有 限公 司成 立于 1 9 9 8 年 1 2 月 2 2 日 ,业 务范 围包 括基 金募 集、 基金 销售 、 资
产 管理 及中 国证 监会 许可 的其 他业 务。 截止 本报 告期 末, 公司 股东 由国 信证 券股 份有 限公 司、 意
大 利欧 利盛 资本 资产 管理 股份 公司 ( E u r i z o n C a p i t a l S G R S . p . A . ) 、 深圳 市北 融信 投资 发展 有限
公 司组 成 , 公 司性 质为 中外 合资 企业 。 公 司原 注册 资本 8 , 0 0 0 万 元人 民币 , 后 于 2 0 0 1 年 9 月 完
成 增资 扩股 ,增 至 1 5 , 0 0 0 万 元人 民币 。截 止本 报告 期末 ,公 司管 理 1 只 封闭 式基 金、 4 5 只 开放鹏华环球发现( Q D I I - F O F ) 2 0 1 3 年年度报告摘要
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式 基金 和 7 只 社保 组合 , 经 过 1 5 年 投资 管 理基 金 , 在 基金 投资 、 风 险控 制等 方面 积累 了丰 富经 验 。
4 . 1 . 2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓 名 职 务
任 本基 金的 基金 经理
( 助理 )期 限
证 券从 业
年 限
说 明
任 职日 期 离 任日 期
裘 韬
本 基 金
基 金 经
理
2 0 1 0 年 1 0
月 1 2 日
- 9
裘 韬先 生 , 国 籍中 国 , C F A , 理 学硕
士 , 9 年 证 券 从 业 经 验 。 历 任 美 国
运 通 公 司 研 究 员 , 美 国 哥 伦 比 亚 管
理 公 司 ( 原 美 国 河 源 投 资 有 限 公 司 )
基 金经 理 ; 2 0 1 0 年 2 月 加盟 鹏华 基
金 管 理 有 限 公 司 , 任 职 于 国 际 业 务
部 , 2 0 1 0 年 1 0 月 至 今 担 任 鹏 华 环
球 发 现 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ,
2 0 1 1 年 1 1 月 起 兼 任 鹏 华 美 国 房 地
产 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 , 现 同 时
担 任 国 际 业 务 部 副 总 经 理 。 裘 韬 先
生 具 备 基 金 从 业 资 格 。 本 报 告 期 内
本 基金 基金 经理 未发 生变 动。
张 钶
本 基 基
金 经理
2 0 1 2 年 4 月
7 日
- 7
张 钶先 生 , 国 籍中 国 , C F A , 北 京大
学 工 学 硕 士 、 哥 伦 比 亚 大 学 理 学 硕
士 , 7 年 金 融 证 券 从 业 经 验 。 历 任
美 国 莱 曼 兄 弟 投 资 银 行 高 级 分 析
师 , 日 本 瑞 穗 银 行 资 产 管 理 部 交 易
员 、 数 量 分 析 师 , 中 国 投 资 有 限 责
任 公 司 股 权 策 略 投 资 部 二 级 经 理 ;
2 0 1 1 年 8 月 加盟 鹏华 基金 管理 有限
公 司 , 任 职 于 国 际 业 务 部 , 历 任 基
金 经理 助理 、 高 级研 究员 , 2 0 1 2 年
4 月 起 至 今 担 任 鹏 华 环 球 发 现 证 券
投 资 基 金 基 金 经 理 , 2 0 1 3 年 1 0 月
起 兼 任 鹏 华 全 球 高 收 益 债 债 券 型 证
券 投 资 基 金 。 张 钶 先 生 具 备 基 金 从
业 资 格 。 本 报 告 期 内 本 基 金 基 金 经
理 未发 生变 动。
注 : 1 . 任 职日 期和 离任 日期 均指 公司 作出 决定 后正 式对 外公 告之 日 ; 担 任新 成立 基金 基金 经理 的 ,
任 职日 期为 基金 合同 生效 日。
2 . 证 券从 业的 含义 遵从 行业 协会 关于 从业 人员 资格 管理 办法 的相 关规 定。
4 . 2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
姓 名
在 境 外 投 资 顾 问
所 任职 位
证 券从 业年 限 说 明鹏华环球发现( Q D I I - F O F ) 2 0 1 3 年年度报告摘要
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O r e s t e A u l e t a 基 金 甄 选 部 负 责
人
1 4 -
A l e s s a n d r o S o l i n a 首 席投 资官 2 2 -
A n d r e a C o n t i 策 略负 责人 1 1 -
D o m e n i c o M i g n a c c a 风 险管 理负 责人 1 7 -
4 . 3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报 告期 内, 本基 金管 理人 严格 遵守 《证 券投 资基 金法 》等 法律 法规 、中 国证 监会 的有 关规 定
以 及本 基金 基金 合同 的约 定, 本着 诚实 信用 、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运 用基 金资 产, 在严 格控 制
风 险的 基础 上, 为基 金份 额持 有人 谋求 最大 利益 。本 报告 期内 ,本 基金 运作 合法 合规 ,不 存在 违
反 基金 合同 和损 害基 金份 额持 有人 利益 的行 为。
4 . 4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4 . 4 . 1 公平交易制度和控制方法
根 据中 国证 监会 《 证 券投 资基 金管 理公 司公 平交 易制 度指 导意 见 》 , 公 司制 定了 《鹏 华基 金管
理 有限 公司 公平 交易 管理 规定 》 , 将 公司 所管 理的 封闭 式基 金 、 开 放式 基金 、 社 保组 合 、 特 定客 户
资 产管 理组 合等 不同 资产 组合 的授 权、 研究 分析 、投 资决 策、 交易 执行 、业 绩评 估等 投资 管理 活
动 均纳 入公 平交 易管 理, 在业 务流 程和 岗位 职责 中制 定公 平交 易的 控制 规则 和控 制活 动, 建立 对
公 平交 易的 执行 、监 督及 审核 流程 ,严 禁在 不同 投资 组合 之间 进行 利益 输送 。
在 投资 研究 环节 : 1 、 公 司使 用唯 一的 研究 报告 发布 平台 “ 研 究报 告管 理平 台 ”, 确 保各 投资
组 合在 获得 投资 信息 、 研 究 支持 、 投 资建 议和 实施 投资 决策 方面 享有 公平 的机 会 ; 2 、 公 司严 格按
照 《股 票库 管理 规定 》 、 《 信用 产品 投资 管理 规定 》 , 执行 股票 及信 用产 品出 入库 及日 常维 护工 作 ,
确 保相 关证 券入 库以 内容 严谨 、 观 点明 确的 研究 报告 作为 依据 ; 3 、 在 公司 股票 库基 础上 , 各 涉及
股 票投 资的 资产 组合 根据 各自 的投 资目 标、 投资 风格 、投 资范 围和 防范 关联 交易 的原 则分 别建 立
资 产组 合股 票库 ,基 金经 理在 股票 库基 础上 根据 投资 授权 以及 基金 合同 择股 方式 构建 具体 的投 资
组 合 ; 4 、 严 格执 行投 资授 权制 度 , 明 确投 资决 策委 员会 、 分 管投 资副 总裁 、 基 金经 理等 各主 体的
职 责和 权限 划分 ,合 理 确定 基金 经理 的投 资权 限, 超过 投资 权限 的操 作, 应严 格履 行审 批程 序。
在 交易 执行 环节 : 1 、 所 有公 司管 理的 资产 组合 的交 易必 须通 过集 中交 易室 完成 , 集 中交 易室
负 责建 立和 执行 交易 分配 制度 , 确 保各 投资 组合 享有 公平 的交 易执 行机 会 ; 2 、 针 对交 易所 公开 竞
价 交易 ,集 中交 易室 应严 格启 用恒 生交 易系 统中 的公 平交 易程 序, 交易 系统 则自 动启 用公 平交 易
功 能, 由系 统按 照 “ 未 委托 数量 ” 的 比例 对不 同资 产组 合进 行委 托量 的公 平分 配; 如果 相关 基金
经 理坚 持以 不同 的价 格进 行交 易 , 且 当前 市场 价格 不能 同时 满足 多个 资产 组合 的指 令价 格要 求时 ,鹏华环球发现( Q D I I - F O F ) 2 0 1 3 年年度报告摘要
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交 易系 统自 动按 照 “ 价格 优先 ” 原 则进 行委 托; 当市 场价 格同 时满 足多 个资 产组 合的 指令 价格 要
求 时 , 则 交易 系统 自动 按照 “ 同 一指 令价 格下 的公 平交 易 ” 模 式 , 进 行公 平委 托和 交易 量分 配 ; 3 、
银 行间 市场 交易 、交 易所 大宗 交易 等非 集中 竞价 交易 需依 据公 司《 股票 投资 交易 流程 》和 《固 定
收 益投 资管 理流 程》 的规 定执 行; 银行 间市 场交 易、 交易 所大 宗交 易等 以公 司名 义进 行的 交易 ,
各 投资 组合 经理 应在 交易 前独 立确 定各 投资 组合 的交 易价 格和 数量 ,公 司按 照价 格优 先、 比例 分
配 的原 则对 交易 结果 进行 分配 ; 4 、 新 股 、 新 债申 购及 非公 开定 向增 发交 易需 依据 公司 《 新 股申 购
流 程 》 、 《 固定 收益 投 资 管理 流程 》和 《非 公开 定向 增发 流程 》的 规定 执行 ,对 新股 和新 债申 购方
案 和分 配过 程进 行审 核和 监控 。
在 交易 监控 、 分 析与 评估 环节 : 1 、 为 加强 对日 常投 资交 易行 为的 监控 和管 理 , 杜 绝利 益输 送 、
不 公平 交易 等违 规交 易行 为, 防范 日常 交易 风险 ,公 司明 确了 关注 类交 易的 界定 及对 应的 监控 和
评 估措 施机 制; 所监 控的 交易 包括 但不 限于 :交 易所 公开 竞价 交易 中同 日同 向交 易的 交易 时机 和
交 易价 差、 不同 投资 组合 临近 交易 日的 同向 交易 和反 向交 易的 交易 时机 和交 易价 差、 关联 交易 、
债 券交 易收 益率 偏离 度 、 成 交量 和成 交价 格异 常 、 银 行间 债券 交易 对手 交易 等 ; 2 、 将 公 平 交易 作
为 投资 组合 业绩 归因 分析 和交 易绩 效评 价的 重要 关注 内容 ,发 现的 异常 情况 由金 融工 程师 进行 分
析 ; 3 、 监察 稽核 部分 别于 每季 度和 每年 度编 写《 公平 交易 执行 情况 检查 报告 》 , 内容 包括 关注 类
交 易监 控执 行情 况 、 不 同投 资组 合的 整体 收益 率差 异分 析和 同向 交易 价差 分析 ; 《公 平交 易执 行情
况 检查 报告 》需 经公 司基 金经 理、 督察 长和 总经 理签 署。
4 . 4 . 2 公平交易制度的执行情况
报 告期 内, 本基 金管 理人 严格 执行 公平 交易 制度 ,确 保不 同投 资组 合在 研究 、交 易、 分配 等
各 环节 得到 公平 对待 。
4 . 4 . 3 异常交易行为的专项说明
报 告期 内, 本基 金未 发生 违法 违规 且并 对基 金财 产造 成损 失的 异常 交易 行为 。
本 报告 期内 基金 管理 人管 理的 所有 投资 组合 参与 的交 易所 公开 竞价 同日 反向 交易 成交 较少 的
单 边交 易量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5 % 的 交易 次数 为 3 次 , 主 要原 因在 于指 数成 分股 交易 不活 跃
导 致。
4 . 5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4 . 5 . 1 报告期内基金投资策略和运作分析
2 0 1 3 年 以来 市场 情绪 波动 较大 且发 达市 场和 新兴 市场 出现 较大 分化 。 2 0 1 3 年 发达 市场 中尤 其
以 美国 和日 本市 场表 现突 出。 随着 美国 经济 和就 业数 据不 断好 转, 美国 市场 主要 指数 也不 断创 出鹏华环球发现( Q D I I - F O F ) 2 0 1 3 年年度报告摘要
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新 高。 随着 日本 继续 量化 宽松 并使 日元 保持 持续 贬值 ,日 本市 场在 出口 带动 及信 心恢 复的 基础 上
表 现突 出。 新兴 市场 随着 中国 经济 数据 回稳 ,在 第三 季度 出现 较大 涨幅 ,但 是十 一月 以来 随着 美
联 储结 束量 化宽 松政 策的 逐渐 实行 及新 兴市 场资 金流 出等 影响 又再 次出 现较 大回 调。 各新 兴市 场
表 现也 分化 较大 ,中 国市 场由 于年 底出 现资 金紧 张情 况市 场表 现较 差。 此外 ,土 耳其 、泰 国等 国
家 受 到国 内政 局影 响跌 幅较 大。 印度 市场 由于 大选 相关 因素 带动 市场 信心 恢复 反弹 较大 ,埃 及市
场 也由 于政 局不 断明 朗化 而出 现表 现突 出。 2 0 1 3 年 ,各 主要 指数 原币 表现 (含 分红 收益 )如 下 :
M S C I 明 晟 世 界 指 数 上 涨 2 6 . 6 8 % , M S C I 明 晟 新 兴 市 场 指 数 下 跌 2 . 6 0 % , 美 国 标 普 5 0 0 指 数 上 涨
3 2 . 3 9 % , 上证 综指 数下 跌 3 . 8 8 % 。
在 操作 方面 ,鹏 华环 球发 现基 金通 过全 球配 置, 分散 风险 ,避 免因 投资 市场 限制 而承 受过 高
的 单一 市场 风险 。虽 然我 们继 续长 期看 好美 国市 场, 但是 认为 美国 市场 本轮 估值 反弹 已经 基本 结
束 ,未 来市 场表 现主 要动 力将 来自 企业 盈利 增长 。随 着量 化宽 松退 出政 策靴 子落 地, 在美 国市 场
我 们已 逐渐 逢低 加仓 超配 目前 虽然 表现 落后 ,但 是在 历史 上升 息周 期中 表现 优秀 的房 地产 板块 。
此 外, 虽然 欧元 区各 国经 济改 善并 不均 衡, 但是 欧洲 市场 基本 面已 逐渐 改善 ,估 值水 平具 有吸 引
力 。我 们择 机加 仓欧 洲市 场, 取得 了较 好的 收益 。我 们将 继续 看好 明年 欧洲 市场 的表 现并 择机 增
加 投资 。
新 兴市 场受 美联 储结 束量 化宽 松的 政策 影响 , 2 0 1 3 年 以来 总体 表现 较差 。 由 于新 兴市 场表 现
分 化, 我们 在深 入研 究的 基础 上继 续长 期看 好中 国、 越南 、埃 及、 土耳 其等 市场 。中 国、 越南 等
市 场目 前估 值具 有吸 引力 ,且 逐 渐出 现经 济表 现回 稳的 迹象 。埃 及市 场随 着国 家政 局的 稳定 和明
朗 化已 出现 反转 。土 耳其 市场 虽然 由于 近期 政局 波动 受到 影响 ,但 是其 经济 基本 面未 受到 影响 ,
估 值具 有吸 引力 。我 们将 继续 从企 业盈 利角 度对 基本 面的 变化 加深 关注 。
至 2 0 1 3 年 末的 基金 仓位 为 9 4 . 1 4 % 。 在投 资品 种上 ,我 们继 续增 持长 期看 好的 区域 和行 业。
4 . 5 . 2 报告期内基金的业绩表现
2 0 1 3 年 , 各 主 要 指 数 原 币 表 现 ( 含 分 红 收 益 ) 如 下 : M S C I 明 晟 世 界 指 数 上 涨 2 6 . 6 8 % , M S C I
明 晟 新 兴 市 场 指 数 下 跌 2 . 6 0 % , 美 国 标 普 5 0 0 指 数 上 涨 3 2 . 3 9 % , 上 证 综 指 数 下 跌 3 . 8 8 % 。 美 元 兑
人 民币 下跌 了 3 . 0 0 % 。 本基 金期 末份 额净 值为 0 . 9 5 3 , 较期 初上 涨 2 . 5 8 % 。
4 . 6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
今 年以 来发 达市 场基 本保 持上 涨趋 势 , 美 国股 指不 断创 出历 史新 高 , 反 映了 投资 信心 的转 变 。
虽 然市 场并 非对 未来 绝对 乐观 ,而 且随 着量 化宽 松政 策退 出预 期的 形成 ,市 场曾 一度 出现 较大 回鹏华环球发现( Q D I I - F O F ) 2 0 1 3 年年度报告摘要
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调 ,但 是已 摆脱 了金 融危 机以 来弥 漫的 深度 负面 情绪 。投 资气 氛升 温可 以渗 透到 实体 经济 ,而 即
使 不能 马上 带动 增长 转强 ,也 可以 减少 条件 反射 式倒 退的 机会 。由 于今 年以 来美 国股 市的 优秀 表
现 ,美 国股 市的 估值 水平 已经 由历 史低 点恢 复到 甚至 超过 长期 历史 平均 水平 ,美 国市 场的 估值 修
复 已经 基本 完成 ,未 来市 场表 现主 要动 力将 来自 企业 盈利 增长 。在 美国 债务 负担 依然 沉重 的背 景
下 ,经 济复 苏仍 然将 是一 个缓 慢波 折的 过程 。从 行业 角度 ,随 着量 化宽 松退 出政 策靴 子落 地, 我
们 更加 关注 科技 及目 前虽 然表 现落 后但 是在 历史 上升 息周 期中 表现 优秀 的房 地产 板块 。我 们将 继
续 关注 美联 储退 出量 化宽 松的 步骤 及其 对实 体经 济增 长的 影响 。
对 于欧 洲市 场我 们认 为虽 然欧 债危 机的 解决 将是 一个 长期 反复 的过 程, 但是 最困 难的 时期 已
经 过去 。 尽 管欧 元区 各国 经济 改善 并不 均衡 , 欧 洲市 场基 本面 已逐 渐改 善 , 估 值水 平具 有吸 引力 。
特 别是 金融 板块 具有 较好 的投 资机 会。 我们 将继 续看 好明 年欧 洲市 场的 表现 并超 配欧 洲市 场。
由 于新 兴市 场表 现分 化, 我们 在深 入研 究的 基础 上继 续长 期看 好中 国、 越南 、埃 及、 土耳 其
等 市场 。
整 体上 我们 对市 场仍 保持 谨慎 乐观 态度 ,我 们将 密切 关注 宏观 形势 的变 化, 谨慎 灵活 地调 整
组 合, 并继 续看 好具 有长 期投 资价 值的 行业 和地 区。
4 . 7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根 据中 国证 监会 相关 规定 及基 金合 同约 定, 本基 金管 理人 应严 格按 照新 准则 、中 国证 监会 相
关 规定 和基 金合 同关 于估 值的 约定 ,对 基金 所持 有的 投资 品种 进行 估值 。本 基金 托管 人根 据法 律
法 规要 求履 行估 值及 净值 计算 的复 核责 任。 定价 服务 机构 按照 商业 合同 约定 提供 定价 服务 。本 公
司 成立 投资 品种 估值 小组 ,组 成人 员包 括基 金经 理、 行业 研究 员、 监察 稽核 部、 金融 工程 师、 登
记 结算 部相 关人 员 。 其 中 , 超 过三 分之 二以 上的 人员 具有 1 0 年 以上 的基 金从 业经 验 , 且 具有 风控 、
合 规、 会计 方面 的专 业经 验。 同时 ,根 据基 金管 理公 司制 定的 相关 制度 ,基 金经 理不 参与 或决 定
基 金日 常 估值 。本 报告 期内 ,参 与估 值流 程各 方之 间无 重大 利益 冲突 。
4 . 8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
4 . 8 . 1 截 止 本 报 告 期 末 , 本 基 金 期 末 可 供 分 配 利 润 为 - 6 , 1 8 4 , 3 4 4 . 6 3 元 , 期 末 基 金 份 额 净 值
0 . 9 5 3 元 ,不 符合 利润 分配 条件 ,本 基金 本期 将不 进行 利润 分配 。
4 . 8 . 2 本 基金 本报 告期 内未 进行 利润 分配 。鹏华环球发现( Q D I I - F O F ) 2 0 1 3 年年度报告摘要
第 1 3 页 共 2 8 页
§ 5 5 5 5 托管人报告
5 . 1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本 报告 期, 中国 建设 银行 股份 有限 公司 在本 基金 的托 管过 程中 ,严 格遵 守了 《证 券投 资基 金
法 》 、 基 金合 同 、 托 管协 议和 其他 有关 规定 , 不 存在 损害 基金 份额 持有 人利 益的 行为 , 完 全尽 职尽
责 地履 行了 基金 托管 人应 尽的 义务 。
5 . 2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本 报告 期, 本托 管人 按照 国家 有关 规定 、基 金合 同、 托管 协议 和其 他有 关规 定, 对本 基金 的
基 金资 产净 值计 算、 基金 费用 开支 等方 面进 行了 认真 的复 核, 对本 基金 的投 资运 作方 面进 行了 监
督 ,未 发现 基金 管理 人有 损害 基金 份额 持有 人利 益的 行为 。
报 告期 内, 本基 金未 实施 利润 分配 。
5 . 3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本 托管 人复 核审 查了 本报 告中 的财 务指 标、 净值 表现 、利 润分 配情 况、 财务 会计 报告 、投 资
组 合报 告等 内容 ,保 证复 核内 容不 存在 虚假 记载 、误 导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§ 6 6 6 6 审计报告
普 华永 道中 天会 计师 事务 所 (特 殊普 通合 伙 ) 注 册会 计师 对本 基金 出具 了 “ 标 准无 保留 意见 ”
的 审计 报告 。投 资者 可通 过年 度报 告正 文查 看审 计报 告全 文。
§ 7 7 7 7 年度财务报表
7 . 1 资产负债表
会 计主 体: 鹏 华环 球发 现证 券投 资基 金
报 告截 止日 : 2 0 1 3 年 1 2 月 3 1 日
单 位: 人民 币元
资 产 附 注号
本 期末
2 0 1 3 年 1 2 月 3 1 日
上 年度 末
2 0 1 2 年 1 2 月 3 1 日
资 产 :
银 行存 款 5 , 1 9 6 , 1 7 9 . 5 0 1 4 , 1 5 4 , 1 6 2 . 5 3
结 算备 付金 - -
存 出保 证金 - -
交 易性 金融 资产 7 4 , 6 3 3 , 7 6 4 . 7 3 9 3 , 5 3 1 , 3 1 9 . 4 2
其 中: 股票 投资 - -鹏华环球发现( Q D I I - F O F ) 2 0 1 3 年年度报告摘要
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基 金投 资 7 4 , 6 3 3 , 7 6 4 . 7 3 9 3 , 5 3 1 , 3 1 9 . 4 2
债 券投 资 - -
资 产支 持证 券投 资 - -
衍 生金 融资 产 - -
买 入返 售金 融资 产 - -
应 收证 券清 算款 - -
应 收利 息 3 0 7 . 1 1 2 2 7 . 5 2
应 收股 利 1 5 6 , 3 3 0 . 1 8 1 6 3 , 8 3 3 . 1 5
应 收申 购款 2 , 2 7 1 . 8 4 2 3 , 9 0 3 . 7 3
递 延所 得税 资产 - -
其 他资 产 - -
资 产总 计 7 9 , 9 8 8 , 8 5 3 . 3 6 1 0 7 , 8 7 3 , 4 4 6 . 3 5
负 债和 所有 者权 益 附 注号
本 期末
2 0 1 3 年 1 2 月 3 1 日
上 年度 末
2 0 1 2 年 1 2 月 3 1 日
负 债 :
短 期借 款 - -
交 易性 金融 负债 - -
衍 生金 融负 债 - -
卖 出回 购金 融资 产款 - -
应 付证 券清 算款 1 1 3 , 6 0 0 . 5 5 -
应 付赎 回款 2 2 0 , 5 3 6 . 8 5 7 4 3 , 7 7 6 . 9 5
应 付管 理人 报酬 1 0 2 , 3 3 8 . 9 9 1 3 4 , 3 7 8 . 0 8
应 付托 管费 2 3 , 8 7 9 . 0 8 3 1 , 3 5 4 . 8 9
应 付销 售服 务费 - -
应 付交 易费 用 - -
应 交税 费 - -
应 付利 息 - -
应 付利 润 - -
递 延所 得税 负债 - -
其 他负 债 2 5 0 , 0 7 1 . 9 3 3 6 0 , 0 7 4 . 1 0
负 债合 计 7 1 0 , 4 2 7 . 4 0 1 , 2 6 9 , 5 8 4 . 0 2
所 有者 权益 :
实 收基 金 8 3 , 1 8 8 , 2 5 1 . 2 5 1 1 4 , 7 3 7 , 3 6 7 . 8 7
未 分配 利润 - 3 , 9 0 9 , 8 2 5 . 2 9 - 8 , 1 3 3 , 5 0 5 . 5 4
所 有者 权益 合计 7 9 , 2 7 8 , 4 2 5 . 9 6 1 0 6 , 6 0 3 , 8 6 2 . 3 3
负 债和 所有 者权 益总 计 7 9 , 9 8 8 , 8 5 3 . 3 6 1 0 7 , 8 7 3 , 4 4 6 . 3 5
注 :报 告截 止日 2 0 1 3 年 1 2 月 3 1 日 ,基 金份 额净 值 0 . 9 5 3 元 ,基 金份 额总 额 8 3 , 1 8 8 , 2 5 1 . 2 5 份。
7 . 2 利润表
会 计主 体: 鹏华 环球 发现 证券 投资 基金
本 报告 期: 2 0 1 3 年 1 月 1 日 至 2 0 1 3 年 1 2 月 3 1 日
单 位: 人民 币元鹏华环球发现( Q D I I - F O F ) 2 0 1 3 年年度报告摘要
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项 目
附 注号 本 期
2 0 1 3 年 1 月 1 日至
2 0 1 3 年 1 2 月 3 1 日
上 年度 可比 期间
2 0 1 2 年 1 月 1 日 至
2 0 1 2 年 1 2 月 3 1 日
一 、收 入 4 , 5 4 9 , 9 9 7 . 9 8 1 4 , 7 0 1 , 8 6 6 . 8 8
1 . 利 息收 入 1 2 , 5 4 5 . 7 7 4 6 , 1 9 5 . 2 8
其 中: 存款 利息 收入 1 2 , 5 4 5 . 7 7 1 6 , 5 8 9 . 4 7
债 券利 息收 入 - -
资 产支 持证 券利 息收 入 - -
买 入返 售金 融资 产收 入 - 2 9 , 6 0 5 . 8 1
其 他利 息收 入 - -
2 . 投 资收 益 (损 失以 “ - ” 填 列 ) 6 , 7 1 4 , 3 5 0 . 4 4 4 , 6 9 0 , 1 8 1 . 1 0
其 中: 股票 投资 收益 - -
基 金投 资收 益 5 , 3 8 5 , 9 3 0 . 5 7 2 , 9 1 4 , 7 6 4 . 7 0
债 券投 资收 益 - -
资 产支 持证 券投 资收 益 - -
衍 生工 具收 益 - -
股 利收 益 1 , 3 2 8 , 4 1 9 . 8 7 1 , 7 7 5 , 4 1 6 . 4 0
3 . 公 允价 值变 动收 益( 损失 以
“ - ” 号 填列 )
- 1 , 6 9 1 , 6 5 5 . 3 2 9 , 9 7 9 , 0 5 7 . 6 3
4 . 汇 兑收 益( 损失 以 “ - ” 号 填
列 )
- 4 8 6 , 7 2 9 . 8 6 - 2 5 , 4 3 1 . 6 1
5 . 其 他收 入( 损失 以 “ - ” 号 填
列 )
1 , 4 8 6 . 9 5 1 1 , 8 6 4 . 4 8
减 : 二 、费 用 2 , 1 5 9 , 7 4 4 . 6 0 2 , 5 3 3 , 1 2 6 . 7 0
1 . 管理 人报 酬 7 . 4 . 8 . 2 . 1 1 , 3 6 4 , 1 6 6 . 5 6 1 , 6 6 4 , 1 9 7 . 4 0
2 . 托管 费 7 . 4 . 8 . 2 . 2 3 1 8 , 3 0 5 . 5 4 3 8 8 , 3 1 2 . 7 4
3 . 销售 服务 费 - -
4 . 交易 费用 1 2 3 , 2 9 1 . 1 6 1 1 6 , 8 1 7 . 4 9
5 . 利息 支出 - -
其 中: 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6 . 其他 费用 3 5 3 , 9 8 1 . 3 4 3 6 3 , 7 9 9 . 0 7
三 、 利 润总 额 ( 亏 损总 额以 “ - ”
号 填列 )
2 , 3 9 0 , 2 5 3 . 3 8 1 2 , 1 6 8 , 7 4 0 . 1 8
减 :所 得税 费用 - -
四 、净 利润 (净 亏损 以 “ - ” 号
填 列)
2 , 3 9 0 , 2 5 3 . 3 8 1 2 , 1 6 8 , 7 4 0 . 1 8
7 . 3 所有者权益(基金净值)变动表
会 计主 体: 鹏华 环球 发现 证券 投资 基金
本 报告 期: 2 0 1 3 年 1 月 1 日 至 2 0 1 3 年 1 2 月 3 1 日
单 位: 人民 币元鹏华环球发现( Q D I I - F O F ) 2 0 1 3 年年度报告摘要
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项 目
本 期
2 0 1 3 年 1 月 1 日 至 2 0 1 3 年 1 2 月 3 1 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益 合计
一、 期 初所 有者 权益 ( 基
金 净值 )
1 1 4 , 7 3 7 , 3 6 7 . 8 7 - 8 , 1 3 3 , 5 0 5 . 5 4 1 0 6 , 6 0 3 , 8 6 2 . 3 3
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本
期 净利 润)
- 2 , 3 9 0 , 2 5 3 . 3 8 2 , 3 9 0 , 2 5 3 . 3 8
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产 生的 基金 净值 变动 数
( 净值 减少 以 “- ” 号 填
列 )
- 3 1 , 5 4 9 , 1 1 6 . 6 2 1 , 8 3 3 , 4 2 6 . 8 7 - 2 9 , 7 1 5 , 6 8 9 . 7 5
其 中: 1 . 基 金申 购款 9 7 6 , 4 8 4 . 8 1 - 6 3 , 2 3 9 . 8 5 9 1 3 , 2 4 4 . 9 6
2 . 基 金赎 回款 - 3 2 , 5 2 5 , 6 0 1 . 4 3 1 , 8 9 6 , 6 6 6 . 7 2 - 3 0 , 6 2 8 , 9 3 4 . 7 1
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少
以“ - ” 号 填列 )
- - -
五、 期 末所 有者 权益 ( 基
金 净值 )
8 3 , 1 8 8 , 2 5 1 . 2 5 - 3 , 9 0 9 , 8 2 5 . 2 9 7 9 , 2 7 8 , 4 2 5 . 9 6
项 目
上 年度 可比 期间
2 0 1 2 年 1 月 1 日 至 2 0 1 2 年 1 2 月 3 1 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益 合计
一、 期 初所 有者 权益 ( 基
金 净值 )
1 3 9 , 7 9 1 , 6 0 9 . 1 6 - 2 3 , 5 7 1 , 5 3 9 . 9 1 1 1 6 , 2 2 0 , 0 6 9 . 2 5
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本
期 净利 润)
- 1 2 , 1 6 8 , 7 4 0 . 1 8 1 2 , 1 6 8 , 7 4 0 . 1 8
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产 生的 基金 净值 变动 数
( 净值 减少 以 “- ” 号 填
列 )
- 2 5 , 0 5 4 , 2 4 1 . 2 9 3 , 2 6 9 , 2 9 4 . 1 9 - 2 1 , 7 8 4 , 9 4 7 . 1 0
其 中: 1 . 基 金申 购款 1 , 5 9 3 , 3 8 3 . 3 1 - 1 8 8 , 2 1 6 . 7 5 1 , 4 0 5 , 1 6 6 . 5 6
2 . 基 金赎 回款 - 2 6 , 6 4 7 , 6 2 4 . 6 0 3 , 4 5 7 , 5 1 0 . 9 4 - 2 3 , 1 9 0 , 1 1 3 . 6 6
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少
以“ - ” 号 填列 )
- - -
五、 期 末所 有者 权益 ( 基
金 净值 )
1 1 4 , 7 3 7 , 3 6 7 . 8 7 - 8 , 1 3 3 , 5 0 5 . 5 4 1 0 6 , 6 0 3 , 8 6 2 . 3 3
报 表附 注为 财务 报表 的组 成部 分。鹏华环球发现( Q D I I - F O F ) 2 0 1 3 年年度报告摘要
第 1 7 页 共 2 8 页
本 报告 7 . 1 至 7 . 4 财 务报 表由 下列 负责 人签 署:
_ _ _ _ _ _ 邓 召明 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 毕 国强 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 刘 慧红 _ _ _ _
基 金管 理人 负责 人 主 管会 计工 作负 责人 会 计机 构负 责人
7 . 4 报表附注
7 . 4 . 1 基金基本情况
鹏 华 环 球 发 现 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 “ 本 基 金 ” ) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称
“ 中 国证 监会 ”) 证 监许 可 [ 2 0 1 0 ] 第 4 7 0 号 《关 于核 准鹏 华环 球发 现证 券投 资基 金募 集的 批复 》 核
准 ,由 鹏华 基金 管理 有限 公司 依照 《中 华人 民共 和国 证券 投资 基金 法》 和《 鹏华 环球 发现 证券 投
资 基金 基金 合同 》负 责公 开募 集。 本基 金为 契约 型开 放式 ,存 续期 限不 定, 首次 设立 募集 不包 括
认 购资 金利 息共 募集 人民 币 5 3 4 , 1 2 6 , 0 6 5 . 2 1 元 , 业 经普 华永 道中 天会 计师 事务 所 (特 殊普 通合 伙 )
普 华永 道中 天验 字 ( 2 0 1 0 ) 第 2 5 8 号 验资 报告 予以 验证 。 经 向中 国证 监会 备案 , 《 鹏 华环 球发 现证 券
投 资 基 金 基 金 合 同 》 于 2 0 1 0 年 1 0 月 1 2 日 正 式 生 效 , 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为
5 3 4 , 4 6 4 , 6 6 2 . 5 2 份 基 金 份 额 , 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合 3 3 8 , 5 9 7 . 3 1 份 基 金 份 额 。 本 基 金 的 基 金 管
理 人为 鹏华 基金 管理 有限 公司 ,基 金托 管人 为中 国建 设银 行股 份有 限公 司, 境外 资产 托管 人为 道
富 银行 ,境 外投 资顾 问为 欧利 盛资 本资 产管 理股 份公 司。
根 据 《中 华人 民共 和国 证券 投资 基金 法 》 、 《 合 格境 内机 构投 资者 境外 证券 投资 管理 试行 办法 》
和 《 鹏 华环 球发 现证 券投 资基 金基 金合 同 》 的 有关 规定 , 本 基金 的投 资范 围为 公募 基金 ( 含 交易 型
开 放式 指数 基金 ( E T F ) ) 、 股票 、货 币市 场工 具, 及相 关法 律法 规或 中国 证监 会允 许本 基金 投资 的
其 他 金 融 工 具 。 本 基 金 基 金 投 资 部 分 的 比 例 为 基 金 资 产 的 6 0 % - 9 5 % ; 股 票 、 现 金 、 货 币 市 场 工 具
以 及 相 关 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 投 资 的 其 他 金 融 工 具 合 计 不 高 于 本 基 金 基 金 资 产 的 4 0 % , 其
中 现金 或者 到期 日在 一年 以内 的政 府债 券不 低于 基金 资产 净值 的 5 % 。 本基 金的 业绩 比较 基准 为 :
摩 根 斯 坦 利 世 界 指 数 ( M S C I W o r l d I n d e x R M B ) ×5 0 % + 摩 根 斯 坦 利 新 兴 市 场 指 数 ( M S C I E m e r g i n g
M a r k e t s I n d e x R M B ) × 5 0 % 。
7 . 4 . 2 会计报表的编制基础
本 基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2 0 0 6 年 2 月 1 5 日 颁布 的 《 企 业会 计准 则- 基本 准则 》 和 3 8
项 具体 会计 准则 、 其 后颁 布的 企业 会计 准则 应用 指南 、 企 业会 计准 则解 释以 及其 他相 关规 定 ( 以 下
合 称 “企 业会 计准 则 ” ) 、 中 国证 监会 公告 [ 2 0 1 0 ] 5 号 《 证 券投 资基 金信 息披 露 X B R L 模 板第 3 号 <
年 度报 告和 半年 度报 告 > 》 、 中国 证券 业协 会于 2 0 0 7 年 5 月 1 5 日 颁布 的《 证券 投资 基金 会计 核算
业 务指 引 》 、 《 鹏华 环球 发现 证券 投资 基金 基金 合同 》和 中国 证监 会允 许的 基金 行业 实务 操作 的有
关 规定 编制 。鹏华环球发现( Q D I I - F O F ) 2 0 1 3 年年度报告摘要
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7 . 4 . 3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本 基金 2 0 1 3 年 度财 务报 表符 合企 业会 计准 则的 要求 , 真 实 、 完 整地 反映 了本 基金 2 0 1 3 年 1 2
月 3 1 日 的财 务状 况以 及 2 0 1 3 年 度的 经营 成果 和基 金净 值变 动情 况等 有关 信息 。
7 . 4 . 4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本 报告 期所 采用 的会 计政 策、 会计 估计 与最 近一 期年 度报 告相 一致 。
7 . 4 . 5 差错更正的说明
本 基金 本报 告期 没有 发生 重大 会计 差错 更正 。
7 . 4 . 6 税项
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 0 2 ] 1 2 8 号 《 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通
知 》 、 财 税 [ 2 0 0 8 ] 1 号 《关 于企 业所 得税 若干 优惠 政策 的通 知 》 及 其他 相关 境内 外税 务法 规和 实务
操 作, 主要 税项 列示 如下 :
( 1 ) 以 发行 基金 方式 募集 资金 不属 于营 业税 征收 范围 ,不 征收 营业 税。
( 2 ) 目 前基 金取 得的 源自 境外 的差 价收 入 , 其 涉及 的境 外所 得税 税收 政策 , 按 照相 关国 家或 地
区 税收 法律 和法 规执 行, 在境 内暂 免征 营业 税和 企业 所得 税。
( 3 ) 目 前基 金取 得的 源自 境外 的股 利收 益 , 其 涉及 的境 外所 得税 税收 政策 , 按 照相 关国 家或 地
区 税收 法律 和法 规 执行 ,在 境内 暂不 征收 个人 所得 税和 企业 所得 税。
7 . 4 . 7 关联方关系
关 联方 名称 与 本基 金的 关系
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 ( “ 鹏 华 基 金 公
司” )
基 金管 理人 、基 金销 售机 构、 注册 登记 机构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 ( “ 中 国 建 设
银 行 ”)
基 金托 管人 、基 金代 销机 构
道 富银 行 ( S t a t e S t r e e t B a n k a n d T r u s t
C o m p a n y )
境 外资 产托 管人
国 信证 券股 份有 限公 司 ( “ 国 信证 券 ” ) 基 金管 理人 的股 东
意 大 利 欧 利 盛 资 本 资 产 管 理 股 份 公 司
( E u r i z o n C a p i t a l S G R S . p . A . )
基 金管 理人 的股 东、 境外 投资 顾问
深 圳市 北融 信投 资发 展有 限公 司 基 金管 理人 的股 东
鹏 华资 产管 理( 深圳 )有 限公 司 基 金管 理人 的子 公司
注 :下 述关 联交 易均 在正 常业 务范 围内 按一 般商 业条 款订 立。鹏华环球发现( Q D I I - F O F ) 2 0 1 3 年年度报告摘要
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7 . 4 . 8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7 . 4 . 8 . 1 通过关联方交易单元进行的交易
7 . 4 . 8 . 1 . 1 股票交易
本 基金 本报 告期 内及 上年 度可 比较 期间 未通 过关 联方 交易 单元 发生 股票 交易 。
7 . 4 . 8 . 1 . 2 债券交易
本 基金 本报 告期 内及 上年 度可 比较 期间 未通 过关 联方 交易 单元 发生 债券 交易 。
7 . 4 . 8 . 1 . 3 债券回购交易
金 额单 位: 人民 币元
关 联方 名称
本 期
2 0 1 3 年 1 月 1 日 至 2 0 1 3 年 1 2 月 3 1 日
上 年度 可比 期间
2 0 1 2 年1 月 1 日 至 2 0 1 2 年 1 2 月 3 1 日
回 购 成 交金 额
占 当 期债 券回 购
成 交 总 额 的 比例
回 购 成 交金 额
占 当 期债 券回 购
成 交 总 额 的 比例
国信证券 - - 2 5 4 , 9 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0 %
7 . 4 . 8 . 1 . 4 基金交易
本 基金 本报 告期 内及 上年 度可 比较 期间 未通 过关 联方 交易 单元 发生 基金 交易 。
5 . 5 . 5 . 5 . 5 权证交易
本 基金 本报 告期 内及 上年 度可 比较 期间 未通 过关 联方 交易 单元 发生 权证 交易 。
5 . 5 . 5 . 5 . 6 应支付关联方的佣金
本 基金 本报 告期 内及 上年 度可 比较 期间 没有 发生 应支 付关 联方 的佣 金业 务。
5 . 5 . 5 . 6 关联方报酬
5 . 5 . 5 . 6 . 1 基金管理费
单 位: 人民 币元
项 目
本 期
2 0 1 3 年 1 月 1 日 至 2 0 1 3 年 1 2
月 3 1 日
上 年度 可比 期间
2 0 1 2 年 1 月 1 日 至 2 0 1 2 年 1 2 月 3 1
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的 管理 费
1 , 3 6 4 , 1 6 6 . 5 6 1 , 6 6 4 , 1 9 7 . 4 0
其 中 : 支 付销 售机 构的 客
户 维护 费
5 3 4 , 7 9 8 . 7 8 6 8 2 , 3 8 0 . 5 7
注 : ( 1 ) 支 付基 金管 理人 鹏华 基金 管理 有限 公司 的管 理人 报酬 年费 率为 1 . 5 0 % , 逐 日计 提 , 按 月支
付 。日 管理 费 = 前 一日 基金 资产 净值 × 1 . 5 0 % ÷ 当 年天 数。鹏华环球发现( Q D I I - F O F ) 2 0 1 3 年年度报告摘要
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( 2 ) 根 据《 开放 式证 券投 资基 金销 售费 用管 理规 定 》 , 基金 管理 人依 据销 售机 构销 售基 金的 保有 量
提 取一 定比 例的 客户 维护 费, 用以 向基 金销 售机 构支 付客 户服 务及 销售 活动 中产 生的 相关 费用 ,
客 户维 护费 从基 金管 理费 中列 支。
5 . 5 . 5 . 6 . 2 基金托管费
单 位: 人民 币元
项 目
本 期
2 0 1 3 年 1 月 1 日 至 2 0 1 3 年 1 2
月 3 1 日
上 年度 可比 期间
2 0 1 2 年 1 月 1 日 至 2 0 1 2 年 1 2 月 3 1
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的 托管 费
3 1 8 , 3 0 5 . 5 4 3 8 8 , 3 1 2 . 7 4
注 : 支 付基 金托 管人 中国 建设 银行 股份 有限 公司 的托 管费 年费 率为 0 . 3 5 % , 逐 日计 提 , 按 月支 付 。
日 托管 费 = 前 一日 基金 资产 净值 × 0 . 3 5 % ÷ 当 年天 数。
5 . 5 . 5 . 7 与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易
本 基金 本报 告期 及上 年度 可比 较期 间没 有与 关联 方进 行银 行间 同业 市场 的债 券 ( 含 回购 ) 交 易。
5 . 5 . 5 . 8 各关联方投资本基金的情况
5 . 5 . 5 . 8 . 1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份 额单 位: 份
项 目
本 期
2 0 1 3 年 1 月 1 日 至 2 0 1 3 年 1 2
月 3 1 日
上 年度 可比 期间
2 0 1 2 年 1 月 1 日 至 2 0 1 2 年 1 2 月
3 1 日
基 金合 同生 效日 ( 2 0 1 0 年
1 0 月 1 2 日 ) 持 有的 基金 份
额
- -
期 初持 有的 基金 份额 2 0 , 0 2 0 , 3 3 3 . 3 3 2 0 , 0 2 0 , 3 3 3 . 3 3
期 间申 购 / 买 入总 份额 - -
期 间因 拆分 变动 份额 - -
减 :期 间赎 回 / 卖 出总 份额 - -
期 末持 有的 基金 份额 2 0 , 0 2 0 , 3 3 3 . 3 3 2 0 , 0 2 0 , 3 3 3 . 3 3
期 末持 有的 基金 份额
占 基金 总份 额比 例
2 4 . 0 7 % 1 7 . 4 5 %
注 :本 基金 管理 人投 资本 基金 的费 率标 准与 其他 相同 条件 的投 资适 用的 费率 标准 相一 致。
5 . 5 . 5 . 8 . 2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本 基金 本报 告期 末及 上年 度末 除基 金管 理人 之外 的其 他关 联方 没有 投资 及持 有本 基金 份额 。
5 . 5 . 5 . 9 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单 位: 人民 币元鹏华环球发现( Q D I I - F O F ) 2 0 1 3 年年度报告摘要
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关 联方
名 称
本 期
2 0 1 3 年 1 月 1 日 至 2 0 1 3 年 1 2 月 3 1
日
上 年度 可比 期间
2 0 1 2 年 1 月 1 日 至 2 0 1 2 年 1 2 月 3 1 日
期 末 余额 当 期 利 息收 入 期 末 余额 当 期 利 息收 入
建设银行 1 , 0 4 5 , 1 0 6 . 6 0 1 1 , 9 6 5 . 8 7 7 8 8 , 0 4 0 . 6 2 1 2 , 4 1 5 . 9 2
道富银行 4 , 1 5 1 , 0 7 2 . 9 0 5 6 7 . 1 1 1 3 , 3 6 6 , 1 2 1 . 9 1 1 , 5 4 2 . 6 5
注 :本 基金 的银 行存 款主 要由 基金 托管 人中 国建 设银 行和 境外 资产 托管 人道 富银 行保 管, 按适 用
利 率或 约定 利率 计息 。
5 . 5 . 5 . 1 0 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本 报告 期内 及上 年度 可比 期间 本基 金未 在承 销期 内参 与关 联方 承销 证券 。
5 . 5 . 6 期末(2013 年 12 月 31 日 )本基金持有的流通受限证券
5 . 5 . 6 . 1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
截 至本 报告 期末 ,本 基金 没有 持有 因认 购新 发或 增发 而流 通受 限股 票, 也没 有持 有因 认购 新发 或
增 发而 流通 受限 的债 券及 权证 。
5 . 5 . 6 . 2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
截 至本 报告 期末 ,本 基金 没有 持有 暂时 停牌 等流 通受 限的 股票 。
5 . 5 . 6 . 3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
5 . 5 . 6 . 3 . 1 银行间市场债券正回购
截 至本 报告 期末 ,本 基金 没有 从事 银行 间市 场债 券正 回购 交易 形成 的卖 出回 购证 券款 余额 。
5 . 5 . 6 . 3 . 2 交易所市场债券正回购
截 至本 报告 期末 ,本 基金 没有 从事 交易 所市 场债 券正 回购 交易 形成 的卖 出回 购证 券款 余额 。
§6 6 6 6 投资组合报告
6 . 1 期末基金资产组合情况
金 额单 位: 人民 币元
序 号 项 目 金 额
占 基金 总资 产
的 比例 ( % )
1 权 益投 资 - -
其 中: 普通 股 - -
存 托凭 证 - -
优 先股 - -
房 地产 信托 凭证 - -鹏华环球发现( Q D I I - F O F ) 2 0 1 3 年年度报告摘要
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2 基 金投 资 7 4 , 6 3 3 , 7 6 4 . 7 3 9 3 . 3 1
3 固 定收 益投 资 - -
其 中: 债券 - -
资 产支 持证 券 - -
4 金 融衍 生品 投资 - -
其 中: 远期 - -
期 货 - -
期 权 - -
权 证 - -
5 买 入返 售金 融资 产 - -
其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资
产
- -
6 货 币市 场工 具 - -
7 银 行存 款和 结算 备付 金合 计 5 , 1 9 6 , 1 7 9 . 5 0 6 . 5 0
8 其 他各 项资 产 1 5 8 , 9 0 9 . 1 3 0 . 2 0
9 合 计 7 9 , 9 8 8 , 8 5 3 . 3 6 1 0 0 . 0 0
6 . 2 期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布
6 . 3 期末按行业分类的权益投资组合
本 基金 本报 告期 末未 持有 权益 投资 。
6 . 4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细
本 基金 本报 告期 末未 持有 权益 投资 。
6 . 5 报告期内权益投资组合的重大变动
6.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细
本 基金 本报 告期 内未 持有 权益 投资 。
6.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细
本 基金 本报 告期 内未 持有 权益 投资 。
6 . 5 . 3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
本 基金 本报 告期 内未 进行 权益 投资 买卖 。
6 . 6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本 基金 本报 告期 末未 持有 债券 。
6 . 7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本 基金 本报 告期 末未 持有 债券 。鹏华环球发现( Q D I I - F O F ) 2 0 1 3 年年度报告摘要
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6 . 8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本 基金 本报 告期 末未 持有 资产 支持 证券 。
6 . 9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
本 基金 本报 告期 末未 持有 金融 衍生 品。
6 . 1 0 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
金 额单 位 : 人 民币 元
序
号
基 金名 称 基 金类 型 运 作方 式 管 理人 公 允价 值
占 基金 资产
净 值比 例
(% )
1 H S H - S H A R E E T F 股 票型 E T F 基 金 H a n g S e n g
I n v e s t m e n t
M a n a g e m e n t
L t d
9 , 1 7 1 , 0 5 6 . 1 0 1 1 . 5 7
2 S P D R S & P C H I N A
E T F
股 票型 E T F 基 金 S t a t e
S t r e e t
G l o b a l
M a r k e t s L L
8 , 6 7 9 , 7 0 0 . 7 3 1 0 . 9 5
3 V A N G U A R D R E I T
E T F
股 票型 E T F 基 金 V a n g u a r d
M a r k e t i n g
G r o u p
8 , 1 7 6 , 1 8 8 . 7 3 1 0 . 3 1
4 I S H A R E S F T S E
C H I N A 2 5 I N D E X
股 票型 E T F 基 金 B l a c k r o c k
I n v e s t m e n t s
L L C / N Y
8 , 0 9 5 , 1 9 2 . 3 9 1 0 . 2 1
5 M A R K E T V E C T O R S
E G Y P T I N D E X
股 票型 E T F 基 金 V a n E c k
S e c u r i t i e s
C o r p
7 , 9 6 4 , 2 6 4 . 0 8 1 0 . 0 5
6 A B E R D E E N
G L - E M M K T
E Q T Y - I 2
股 票型 开 放式 A b e r d e e n
G l o b a l
S e r v i c e s S A
6 , 1 9 2 , 3 6 2 . 9 4 7 . 8 1
7 R O B E C O U S
P R E M I U M E Q - I $
股 票型 开 放式 R o b e c o
L u x e m b o u r g
S A
5 , 7 2 7 , 7 0 8 . 3 2 7 . 2 2
8 I S H A R E S M S C I
I T A L Y I N D E X F D
股 票型 E T F 基 金 B l a c k r o c k
I n v e s t m e n t s
L L C / N Y
5 , 3 2 2 , 8 3 7 . 5 8 6 . 7 1
9 M A R K E T V E C T O R S
V I E T N A M E T F
股 票型 E T F 基 金 V a n E c k
S e c u r i t i e s
C o r p
5 , 1 9 0 , 9 7 6 . 7 5 6 . 5 5
1 0 I S H A R E S M S C I
T U R K E Y
I N V S T B L E
股 票型 E T F 基 金 B l a c k r o c k
I n v e s t m e n t s
L L C / N Y
3 , 6 4 9 , 6 6 2 . 8 7 4 . 6 0鹏华环球发现( Q D I I - F O F ) 2 0 1 3 年年度报告摘要
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6 . 1 1 投资组合报告附注
6 . 1 1 . 1
本 基金 投资 的前 十名 证券 中本 期没 有发 行主 体被 监管 部门 立案 调查 的、 或在 报告 编制 日前 一
年 内受 到公 开谴 责、 处罚 的证 券。
6 . 1 1 . 2
本 基金 投资 的前 十名 股票 没有 超出 基金 合同 规定 的备 选股 票库 。
6 . 1 1 . 3 期末其他各项资产构成
单 位: 人民 币元
序 号 名 称 金 额
1 存 出保 证金 -
2 应 收证 券清 算款 -
3 应 收股 利 1 5 6 , 3 3 0 . 1 8
4 应 收利 息 3 0 7 . 1 1
5 应 收申 购款 2 , 2 7 1 . 8 4
6 其 他应 收款 -
7 待 摊费 用 -
8 其 他 -
9 合 计 1 5 8 , 9 0 9 . 1 3
6 . 1 1 . 4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本 基金 本报 告期 末未 持有 处于 转股 期的 可转 换债 券。
6 . 1 1 . 5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本 基金 本报 告期 末未 持有 股票 。
6 . 1 1 . 6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由 于四 舍五 入的 原因 ,投 资组 合报 告中 数字 分项 之和 与合 计项 之间 可能 存在 尾差 。
§7 7 7 7 基金份额持有人信息
7 . 1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份 额单 位: 份
持 有人 户数
( 户 )
户 均持 有的
基 金份 额
持 有人 结构
机 构投 资者 个 人投 资者鹏华环球发现( Q D I I - F O F ) 2 0 1 3 年年度报告摘要
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持 有份 额
占 总份
额 比例
持 有份 额
占 总份
额 比例
1 , 6 7 4 4 9 , 6 9 4 . 3 0 2 1 , 5 0 7 , 0 8 1 . 8 4 2 5 . 8 5 % 6 1 , 6 8 1 , 1 6 9 . 4 1 7 4 . 1 5 %
7 . 2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项 目 持 有份 额总 数( 份) 占 基金 总份 额比 例
基 金管 理人 所有 从业 人员
持 有本 基金
9 , 8 9 5 . 2 0 0 . 0 1 1 9 %
注 : ( 1 ) 本公 司高 级管 理人 员、 基金 投资 和研 究部 门负 责人 本报 告期 末未 持有 本基 金份 额。
( 2 ) 本基 金的 基金 经理 本报 告期 末未 持有 本基 金份 额。
( 3 ) 截 至本 报告 期末 , 本 基金 管理 人从 业人 员投 资 、 持 有本 基金 符合 相关 法律 法规 、 中 国证 监会
规 定及 相关 管理 制度 的规 定。
§ 8 8 8 8 开放式基金份额变动
单 位: 份
基 金合 同生 效日 ( 2 0 1 0 年 1 0 月 1 2 日 ) 基金 份额 总额 5 3 4 , 4 6 4 , 6 6 2 . 5 2
本 报告 期期 初基 金份 额总 额 1 1 4 , 7 3 7 , 3 6 7 . 8 7
本 报告 期基 金总 申购 份额 9 7 6 , 4 8 4 . 8 1
减 :本 报告 期基 金总 赎回 份额 3 2 , 5 2 5 , 6 0 1 . 4 3
本 报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本 报告 期期 末基 金份 额总 额 8 3 , 1 8 8 , 2 5 1 . 2 5
注 :总 申购 份额 含红 利再 投份 额。
§ 9 9 9 9 重大事件揭示
9 . 1 基金份额持有人大会决议
本 基金 本报 告期 内无 基金 份额 持有 人大 会决 议。
9 . 2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1 1 . 2 . 1 报 告期 内基 金管 理人 的重 大人 事变 动:
因 公司 原监 事胡 继之 先生 辞去 鹏华 基金 管理 有限 公司 监事 职务 , 根 据股 东国 信证 券股 份有 限
公 司 推 荐 , 并 经 本 公 司 2 0 1 3 年 第 三 次 股 东 会 会 议 审 议 , 同 意 由 李 国 阳 先 生 担 任 本 公 司 监 事 , 胡
继 之不 再担 任本 公司 监事 职务 。 本 公司 已于 2 0 1 3 年 1 1 月 将上 述变 更事 项报 中国 证券 监督 管理 委鹏华环球发现( Q D I I - F O F ) 2 0 1 3 年年度报告摘要
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员 会深 圳监 管局 备案 。
报 告期 内公 司原 副总 裁曹 毅因 个人 原因 提出 辞职 , 经 公司 五届 董事 会九 次会 议审 议 , 同 意曹
毅 辞 去 公 司 副 总 裁 职 务 , 相 关 高 管 任 免 情 况 已 于 2 0 1 3 年 3 月 9 日 在 指 定 媒 体 进 行 公 告 , 并 向 中
国 证券 监督 管理 委员 会深 圳监 管局 备案 。
1 1 . 2 . 2 报 告期 内基 金托 管人 的重 大人 事变 动
本 基 金 托 管 人 2 0 1 3 年 1 2 月 5 日 发 布 任 免 通 知 , 聘 任 黄 秀 莲 为 中 国 建 设 银 行 投 资 托 管 业 务 部
副 总经 理。
9 . 3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本 报告 期无 涉及 对公 司运 营管 理及 基金 运作 产生 重大 影响 的, 与本 基金 管理 人、 基金 财产 、
基 金托 管业 务相 关的 诉讼 事项 。
9 . 4 基金投资策略的改变
本 基金 本报 告期 基金 投资 策略 未改 变。
9 . 5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本 报告 期内 未改 聘为 本基 金审 计的 会计 师事 务所 。 本 年度 应支 付给 普华 永道 中天 会计 师事 务
所 ( 特 殊普 通合 伙 ) 审 计费 用 5 0 , 0 0 0 . 0 0 元 ,该 审计 机构 已提 供审 计服 务的 年限 为 四年 。
9 . 6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本 基金 管理 人 、 基 金托 管人 涉及 托管 业务 机构 及其 高级 管理 人员 在报 告期 内未 受到 任何 稽查
或 处罚 。
9 . 7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
9 . 7 . 1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
< 1 > 本 基金 本报 告期 内未 进行 股票 投资 。
< 2 > 交 易单 元选 择的 标准 和程 序:
1 . 基 金管 理人 负责 选择 代理 本基 金证 券买 卖的 证券 经营 机构 , 使 用其 交易 单元 作为 基金 的专 用交
易 单元 ,选 择的 标准 是:
( 1 ) 财务 状况 良好 ,各 项财 务指 标显 示公 司经 营状 况稳 定;
( 2 ) 经营 行为 规范 ,最 近二 年未 发生 因重 大违 规行 为而 受到 监管 机构 处罚 ;
( 3 ) 内部 管理 规范 、严 格, 具备 健全 的内 控制 度, 并能 满足 基金 运作 高度 保密 的要 求;
( 4 ) 具备 基金 运作 所需 的高 效、 安全 的通 讯条 件及 较强 的交 易执 行能 力;
( 5 ) 研 究实 力较 强 , 有 固定 的研 究机 构和 专门 的研 究人 员 , 能 及时 为本 基金 提供 高质 量的 咨询 服
务 。
2 . 选 择交 易单 元的 程序 :鹏华环球发现( Q D I I - F O F ) 2 0 1 3 年年度报告摘要
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我 公司 根据 上述 标准 ,选 定符 合条 件的 证券 公司 作为 租用 交易 单元 的对 象。 我公 司投 研部 门定 期
对 所选 定的 证券 公司 的服 务进 行综 合评 比, 评比 内容 包括 :提 供研 究报 告质 量、 数量 、及 时性 及
提 供研 究服 务主 动性 和质 量等 情况 ,并 依据 评比 结果 确定 交易 单元 交易 的具 体情 况。 我公 司在 比
较 了多 家证 券经 营机 构的 财务 状况 、经 营状 况、 研究 水平 后, 向券 商租 用交 易单 元作 为基 金专 用
交 易单 元。 本报 告期 内上 述交 易单 元未 发生 变化 。
9 . 7 . 2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
券 商名 称
债 券交 易 债 券回 购交 易 权 证交 易 基 金交 易 应 支付 该券 商的 佣金
成 交
金 额
占 当 期债
券 成 交 总
额 的 比例
成 交 金 额
占 当 期债 券
回 购 成 交 总
额 的 比例
成 交
金 额
占 当 期权
证 成 交 总
额 的 比例
成 交金 额
占当 期基
金成 交 总
额的 比例
佣 金
占 当期 佣
金 总量 的
比 例
国信证券 - - - - - - - - - -
中银国际
( 香港)
- - - - - - - - - -
D e u t s c h e
B a n k
- - - - - - - - - -
B a r c l a y s - - - - - -
5 6 , 1 8 5 , 7 4 1 . 4 0
3 8 . 4 9 % 2 8 , 0 9 3 . 1 6 2 5 . 3 0 %
C r e d i t
S u i s s e
- - - - - -
7 3 8 , 0 6 2 . 7 9
0 . 5 1 % 2 , 5 1 1 . 4 0 2 . 2 6 %
D a i w a - - - - - -
2 8 , 6 6 2 , 2 8 1 . 8 5
1 9 . 6 4 % 3 1 , 6 0 8 . 8 6 2 8 . 4 7 %
C I C C - - - - - -
N O M U R A - - - - - -
M o r g a n
S t a n l e y
- - - - - -
3 , 9 6 4 , 4 9 4 . 5 2
2 . 7 2 % 2 , 4 1 0 . 6 3 2 . 1 7 %
M a c q u a r i e - - - - - -
3 1 , 5 8 7 , 4 8 6 . 1 1
2 1 . 6 4 % 4 6 , 4 0 6 . 9 6 4 1 . 8 0 %
招商证券
( 香港)
- - - - - - - - - -
C i t i b a n k - - - - - - - - - -
申银万国
( 香港)
- - - - - - - - - -
元大证券
( 香港)
- - - - - - - - - -
交银国际
( 香港)
- - - - - - - - - -
国元证券
( 香港)
- - - - - - - - - -
国泰君安
( 香港)
- - - - - - - - - -
工银亚洲
( 香港)
- - - - - - - - - -鹏华环球发现( Q D I I - F O F ) 2 0 1 3 年年度报告摘要
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M e r r i l l
L y n c h
- - - - - - - - - -
B M O - - - - - - - - - -
U B S - - - - - - - - - -
J P M o r g a n - - - - - - - - - -
注 :当 期基 金成 交总 额包 括场 内交 易和 场外 交易 两部 分, 上述 列示 的成 交金 额未 包含 场外 交易 部
分 。
鹏华基金管理有限公司
2014 年 3 月 27 日