鹏 华丰 盛稳 固收 益债 券型 证券 投资 基 金
2 0 1 3 年 年度 报告 摘 要
2 0 1 3 年 1 2 月 3 1 日
基金管理人： 鹏华基金管理有限公司
基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
送出日期： 2 0 1 4 年 3 月 2 7 日鹏华丰盛债券 2 0 1 3 年年度报告摘要
第 2 页 共 2 8 页
§ 1 1 1 1 重要提示
基 金管 理人 的董 事会 、董 事保 证本 报告 所载 资料 不存 在虚 假记 载、 误导 性陈 述或 重大 遗漏 ，
并 对其 内容 的真 实性 、准 确性 和完 整性 承担 个别 及连 带的 法律 责任 。本 年度 报告 已经 三分 之二 以
上 独立 董事 签字 同意 ，并 由董 事长 签发 。
基 金托 管人 中国 工商 银行 股份 有限 公司 根据 本基 金合 同规 定， 于 2 0 1 4 年 3 月 2 4 日 复核 了本
报 告中 的财 务指 标、 净值 表现 、利 润分 配情 况、 财务 会计 报告 、投 资组 合报 告等 内容 ，保 证复 核
内 容不 存在 虚假 记载 、误 导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
基 金管 理人 承诺 以诚 实信 用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运 用基 金资 产 ， 但 不保 证基 金一 定盈 利 。
基 金的 过往 业绩 并不 代表 其未 来表 现。 投资 有风 险， 投资 者在 作出 投资 决策 前应 仔细 阅读 本
基 金的 招募 说明 书及 其更 新。
本 年度 报告 摘要 摘自 年度 报告 正文 ，投 资者 欲了 解详 细内 容， 应阅 读年 度报 告正 文。
普 华永 道中 天会 计师 事务 所 （特 殊普 通合 伙 ） 注 册会 计师 对本 基金 出具 了 “ 标 准无 保留 意见 ”
的 审计 报告 。
本 报告 期自 2 0 1 3 年 1 月 1 日 起至 2 0 1 3 年 1 2 月 3 1 日 止。鹏华丰盛债券 2 0 1 3 年年度报告摘要
第 3 页 共 2 8 页
§ 2 2 2 2 基金简介
2 . 1 基金基本情况
基 金简 称 鹏 华丰 盛债 券
基 金主 代码 2 0 6 0 0 8
交 易代 码 2 0 6 0 0 8
基 金运 作方 式 契 约型 开放 式
基 金合 同生 效日 2 0 1 1 年 4 月 2 5 日
基 金管 理人 鹏 华基 金管 理有 限公 司
基 金托 管人 中 国工 商银 行股 份有 限公 司
报 告期 末基 金份 额总 额 3 , 1 1 6 , 3 5 9 , 9 2 2 . 0 8 份
基 金合 同存 续期 不 定期
2 . 2 基金产品说明
投 资目 标 注 重风 险控 制， 力争 获取 超越 存款 利率 的绝 对收 益。
投 资策 略 本 基 金 力 争 获 取 超 越 存 款 利 率 的 绝 对 收 益 ， 并 认 为 对
风 险 的 敏 感 把 握 和 精 准 控 制 是 创 造 绝 对 收 益 的 关 键 。
在 控 制 风 险 方 面 ， 本 基 金 将 通 过 投 资 组 合 保 险 策 略 对
系 统 性 风 险 进 行 管 理 ， 通 过 构 建 投 资 组 合 对 非 系 统 性
风 险 进 行 分 散 ， 在 此 基 础 上 ， 重 视 基 金 管 理 人 自 上 而
下 投资 能力 的发 挥， 以追 求超 越基 准的 绝对 收益 。
业 绩比 较基 准 三 年期 银行 定期 存款 利率 （税 后） ＋ 1 . 6 ％
风 险收 益特 征 本 基 金 属 于 债 券 型 基 金 ， 其 预 期 风 险 和 预 期 收 益 高 于
货 币 市 场 基 金 ， 低 于 混 合 型 基 金 、 股 票 型 基 金 ， 为 证
券 投资 基金 中的 中低 风险 品种 。
2 . 3 基金管理人和基金托管人
项 目 基 金管 理人 基 金托 管人
名 称 鹏 华基 金管 理有 限公 司 中 国工 商银 行股 份有 限公 司
信 息披 露负 责人
姓 名 张 戈 赵 会军
联 系电 话 0 7 5 5 - 8 2 8 2 5 7 2 0 0 1 0 - 6 6 1 0 5 7 9 9
电 子邮 箱 z h a n g g e @ p h f u n d . c o m . c n c u s t o d y @ i c b c . c o m . c n
客 户服 务电 话 4 0 0 6 7 8 8 9 9 9 9 5 5 8 8
传 真 0 7 5 5 - 8 2 0 2 1 1 2 6 0 1 0 - 6 6 1 0 5 7 9 8
2 . 4 信息披露方式
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网 h t t p : / / w w w . p h f u n d . c o m鹏华丰盛债券 2 0 1 3 年年度报告摘要
第 4 页 共 2 8 页
址
基 金年 度报 告备 置地 点 深 圳市 福田 区福 华三 路 1 6 8 号 深圳 国际 商会 中心 第
4 3 层 鹏华 基金 管理 有限 公司
北 京市 西城 区复 兴门 内大 街 5 5 号 中国 工商 银行 股
份 有限 公司
§3 3 3 3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3 . 1 主要会计数据和财务指标
金 额单 位： 人民 币元
3 . 1 . 1 期 间数 据和 指标
2 0 1 3 年 2 0 1 2 年
2 0 1 1 年 4 月 2 5 日 ( 基
金 合同 生效
日 ) - 2 0 1 1 年 1 2 月 3 1
日
本 期已 实现 收益 9 3 , 0 7 6 , 1 1 6 . 6 8 5 2 , 4 5 2 , 8 7 3 . 4 9 8 , 6 2 7 , 8 0 6 . 6 2
本 期利 润 - 2 3 , 1 7 0 , 6 8 6 . 1 6 7 5 , 1 4 1 , 1 2 2 . 5 7 - 1 , 0 8 9 , 4 0 5 . 1 8
加 权平 均基 金份 额本 期利 润 - 0 . 0 0 8 4 0 . 0 7 4 9 - 0 . 0 0 0 7
本 期基 金份 额净 值增 长率 - 0 . 0 7 % 8 . 8 9 % 0 . 1 0 %
3 . 1 . 2 期 末数 据和 指标 2 0 1 3 年 末 2 0 1 2 年 末 2 0 1 1 年 末
期 末可 供分 配基 金份 额利 润 - 0 . 0 0 3 4 0 . 0 5 3 1 0 . 0 0 0 9
期 末基 金资 产净 值 3 , 1 1 2 , 4 5 1 , 1 7 2 . 9 8 1 , 1 8 2 , 4 2 4 , 5 6 4 . 1 0 1 , 0 5 9 , 6 4 4 , 2 2 3 . 2 9
期 末基 金份 额净 值 0 . 9 9 9 1 . 0 9 0 1 . 0 0 1
注 ： ( 1 ) 本 期已 实现 收益 指基 金本 期利 息收 入、 投资 收益 、其 他收 入（ 不含 公允 价值 变动 收益 ） 扣
除 相关 费用 后的 余额 ，本 期利 润为 本期 已实 现收 益加 上本 期公 允价 值变 动收 益。
( 2 ) 所 述基 金业 绩指 标不 包括 持有 人认 购或 交易 基金 的各 项费 用 （ 例 如 ， 开 放式 基金 的申 购赎 回费 、
基 金转 换费 等 ） ， 计入 费用 后实 际收 益水 平要 低于 所列 数字 。
( 3 ) 表 中的 “期 末 ” 均 指报 告期 最后 一日 ， 即 1 2 月 3 1 日， 无 论该 日是 否为 开放 日或 交易 所的 交易
日 。
3 . 2 基金净值表现
3 . 2 . 1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶 段
份 额净 值
增 长率 ①
份 额净 值
增 长率 标
准 差 ②
业 绩比 较
基 准收 益
率③
业 绩比 较基
准 收益 率标
准 差 ④
① － ③ ② －④
过 去三 个月 - 2 . 0 4 % 0 . 0 9 % 1 . 4 7 % 0 . 0 2 % - 3 . 5 1 % 0 . 0 7 %
过 去六 个月 - 2 . 7 4 % 0 . 0 8 % 2 . 9 5 % 0 . 0 2 % - 5 . 6 9 % 0 . 0 6 %
过 去一 年 - 0 . 0 7 % 0 . 0 8 % 5 . 8 5 % 0 . 0 2 % - 5 . 9 2 % 0 . 0 6 %鹏华丰盛债券 2 0 1 3 年年度报告摘要
第 5 页 共 2 8 页
过 去三 年 - - - - - -
过 去五 年 - - - - - -
自 基金 合 同
生 效 起 至今
8 . 9 3 % 0 . 1 1 % 1 6 . 5 6 % 0 . 0 2 % - 7 . 6 3 % 0 . 0 9 %
注 ：本 基金 业绩 比较 基准 为三 年期 银行 定期 存款 利率 （税 后） ＋ 1 . 6 ％ 。
3 . 2 . 2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注 ： 1 、 本基 金合 同于 2 0 1 1 年 4 月 2 5 日 正式 生效 。
2 、 截至 本基 金建 仓期 结束 ，本 基金 的各 项投 资比 例已 达到 基金 合同 中规 定的 各项 比例 。鹏华丰盛债券 2 0 1 3 年年度报告摘要
第 6 页 共 2 8 页
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
注 ：合 同生 效当 年按 照实 际存 续期 计算 ，不 按整 个自 然年 度进 行折 算。
3 . 3 过去三年基金的利润分配情况
单 位： 人民 币元
年 度
每 1 0 份 基 金 份
额 分红 数
现 金 形 式发 放总
额
再 投 资 形 式 发
放 总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备 注
2 0 1 3 0 . 9 1 0 0 2 0 1 , 5 9 9 , 7 6 8 . 6 6 7 6 , 9 2 3 , 2 8 2 . 3 5 2 7 8 , 5 2 3 , 0 5 1 . 0 1
2 0 1 2 - - - -
2 0 1 1 年 4
月2 5 日
（ 基金 合
同 生效
日 ）至
2 0 1 1 年1 2
月3 1 日
- - - -
合 计 0 . 9 1 0 0 2 0 1 , 5 9 9 , 7 6 8 . 6 6 7 6 , 9 2 3 , 2 8 2 . 3 5 2 7 8 , 5 2 3 , 0 5 1 . 0 1鹏华丰盛债券 2 0 1 3 年年度报告摘要
第 7 页 共 2 8 页
§ 4 4 4 4 管理人报告
4 . 1 基金管理人及基金经理情况
4 . 1 . 1 基金管理人及其管理基金的经验
鹏 华基 金管 理有 限公 司成 立于 1 9 9 8 年 1 2 月 2 2 日 ，业 务范 围包 括基 金募 集、 基金 销售 、 资
产 管理 及中 国证 监会 许可 的其 他业 务。 截止 本报 告期 末， 公司 股东 由国 信证 券股 份有 限公 司、 意
大 利欧 利盛 资本 资产 管理 股份 公司 （ E u r i z o n C a p i t a l S G R S . p . A . ） 、 深圳 市北 融信 投资 发展 有限
公 司组 成 ， 公 司性 质为 中外 合资 企业 。 公 司原 注册 资本 8 , 0 0 0 万 元人 民币 ， 后 于 2 0 0 1 年 9 月 完
成 增资 扩股 ，增 至 1 5 , 0 0 0 万 元人 民币 。截 止本 报告 期末 ，公 司管 理 1 只 封闭 式基 金、 4 5 只 开放
式 基金 和 7 只 社保 组合 ， 经 过 1 5 年 投资 管 理基 金 ， 在 基金 投资 、 风 险控 制等 方面 积累 了丰 富经 验 。
4 . 1 . 2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓 名 职 务
任 本基 金的 基金 经理 （助 理） 期限
证 券从
业 年限
说 明
任 职日 期 离 任日 期
初 冬
本 基 金 基
金 经 理 、
总 裁 助
理 、 固 定
收 益 投 资
总 监 、 固
定 收 益 部
总 经理
2 0 1 1 年 4 月
2 5 日
- 1 7
初 冬 女 士 ， 国 籍 中
国 ， 经 济 学 硕 士 ，
1 7 年 证 券 从 业 经
验 。 曾 在 平 安 证 券
研 究 所 、 平 安 保 险
投 资 管 理 中 心 等 公
司 从 事 研 究 与 投 资
工 作 。 2 0 0 0 年 8 月
至 今 就 职 于 鹏 华 基
金 管 理 有 限 公 司 ，
历 任 研 究 员 、 鹏 华
普 丰 基 金 基 金 经 理
助 理等 职， 2 0 0 5 年
4 月 至 2 0 1 3 年 1 月
担 任 鹏 华 货 币 市 场
证 券 投 资 基 金 基 金
经 理 ， 2 0 1 1 年 4 月
起 至 今 担 任 鹏 华 丰
盛 稳 固 收 益 债 券 型
证 券 投 资 基 金 基 金
经 理 ， 2 0 1 3 年 3 月
起 至 今 兼 任 鹏 华 双
债 增 利 债 券 型 证 券
投 资 基 金 基 金 经
理, 2 0 1 3 年 5 月 起至
今 兼 任 鹏 华 双 债 加鹏华丰盛债券 2 0 1 3 年年度报告摘要
第 8 页 共 2 8 页
利 债 券 型 证 券 投 资
基 金 基 金 经 理 ； 现
同 时 担 任 鹏 华 基 金
总 裁 助 理 、 固 定 收
益 投 资 总 监 、 固 定
收 益 部 总 经 理 、 投
资 决 策 委 员 会 成 员
及 社 保 基 金 组 合 投
资 经 理 。 初 冬 女 士
具 备 基 金 从 业 资
格 。 本 报 告 期 内 本
基 金 基 金 经 理 未 发
生 变动 。
注 ： 1 . 任 职日 期和 离任 日期 均指 公司 作出 决定 后正 式对 外公 告之 日 ； 担 任新 成立 基金 基金 经理 的 ，
任 职日 期为 基金 合同 生效 日。
2 . 证 券从 业的 含义 遵从 行业 协会 关于 从业 人员 资格 管理 办法 的相 关规 定。
4 . 2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报 告期 内， 本基 金管 理人 严格 遵守 《证 券投 资基 金法 》等 法律 法规 、中 国证 监会 的有 关规 定
以 及基 金合 同的 约定 ，本 着诚 实守 信、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运作 基金 资产 ，在 严格 控制 风险 的
基 础上 ，为 基金 份额 持有 人谋 求最 大利 益。 本报 告期 内， 本基 金运 作合 规， 不存 在违 反基 金合 同
和 损害 基金 份额 持有 利益 的行 为。
4 . 3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4 . 3 . 1 公平交易制度和控制方法
根 据中 国证 监会 《 证 券投 资基 金管 理公 司公 平交 易制 度指 导意 见 》 ， 公 司制 定了 《鹏 华基 金管
理 有限 公司 公平 交易 管理 规定 》 ， 将 公司 所管 理的 封闭 式基 金 、 开 放式 基金 、 社 保组 合 、 特 定客 户
资 产管 理组 合等 不同 资产 组合 的授 权、 研究 分析 、投 资决 策、 交易 执行 、业 绩评 估等 投资 管理 活
动 均纳 入公 平交 易管 理， 在业 务流 程和 岗位 职责 中制 定公 平交 易的 控制 规则 和控 制活 动， 建立 对
公 平交 易的 执行 、监 督及 审核 流程 ，严 禁在 不同 投资 组合 之间 进行 利益 输送 。
在 投资 研究 环节 ： 1 、 公 司使 用唯 一的 研究 报告 发布 平台 “ 研 究报 告管 理平 台 ”， 确 保各 投资
组 合在 获得 投资 信息 、 研 究 支持 、 投 资建 议和 实施 投资 决策 方面 享有 公平 的机 会 ； 2 、 公 司严 格按
照 《股 票库 管理 规定 》 、 《 信用 产品 投资 管理 规定 》 ， 执行 股票 及信 用产 品出 入库 及日 常维 护工 作 ，
确 保相 关证 券入 库以 内容 严谨 、 观 点明 确的 研究 报告 作为 依据 ； 3 、 在 公司 股票 库基 础上 ， 各 涉及
股 票投 资的 资产 组合 根据 各自 的投 资目 标、 投资 风格 、投 资范 围和 防范 关联 交易 的原 则分 别建 立
资 产组 合股 票库 ，基 金经 理在 股票 库基 础上 根据 投资 授权 以及 基金 合同 择股 方式 构建 具体 的投 资鹏华丰盛债券 2 0 1 3 年年度报告摘要
第 9 页 共 2 8 页
组 合 ； 4 、 严 格执 行投 资授 权制 度 ， 明 确投 资决 策委 员会 、 分 管投 资副 总裁 、 基 金经 理等 各主 体的
职 责和 权限 划分 ，合 理 确定 基金 经理 的投 资权 限， 超过 投资 权限 的操 作， 应严 格履 行审 批程 序。
在 交易 执行 环节 ： 1 、 所 有公 司管 理的 资产 组合 的交 易必 须通 过集 中交 易室 完成 ， 集 中交 易室
负 责建 立和 执行 交易 分配 制度 ， 确 保各 投资 组合 享有 公平 的交 易执 行机 会 ； 2 、 针 对交 易所 公开 竞
价 交易 ，集 中交 易室 应严 格启 用恒 生交 易系 统中 的公 平交 易程 序， 交易 系统 则自 动启 用公 平交 易
功 能， 由系 统按 照 “ 未 委托 数量 ” 的 比例 对不 同资 产组 合进 行委 托量 的公 平分 配； 如果 相关 基金
经 理坚 持以 不同 的价 格进 行交 易 ， 且 当前 市场 价格 不能 同时 满足 多个 资产 组合 的指 令价 格要 求时 ，
交 易系 统自 动按 照 “ 价格 优先 ” 原 则进 行委 托； 当市 场价 格同 时满 足多 个资 产组 合的 指令 价格 要
求 时 ， 则 交易 系统 自动 按照 “ 同 一指 令价 格下 的公 平交 易 ” 模 式 ， 进 行公 平委 托和 交易 量分 配 ； 3 、
银 行间 市场 交易 、交 易所 大宗 交易 等非 集中 竞价 交易 需依 据公 司《 股票 投资 交易 流程 》和 《固 定
收 益投 资管 理流 程》 的规 定执 行； 银行 间市 场交 易、 交易 所大 宗交 易等 以公 司名 义进 行的 交易 ，
各 投资 组合 经理 应在 交易 前独 立确 定各 投资 组合 的交 易价 格和 数量 ，公 司按 照价 格优 先、 比例 分
配 的原 则对 交易 结果 进行 分配 ； 4 、 新 股 、 新 债申 购及 非公 开定 向增 发交 易需 依据 公司 《 新 股申 购
流 程 》 、 《 固定 收益 投 资 管理 流程 》和 《非 公开 定向 增发 流程 》的 规定 执行 ，对 新股 和新 债申 购方
案 和分 配过 程进 行审 核和 监控 。
在 交易 监控 、 分 析与 评估 环节 ： 1 、 为 加强 对日 常投 资交 易行 为的 监控 和管 理 ， 杜 绝利 益输 送 、
不 公平 交易 等违 规交 易行 为， 防范 日常 交易 风险 ，公 司明 确了 关注 类交 易的 界定 及对 应的 监控 和
评 估措 施机 制； 所监 控的 交易 包括 但不 限于 ：交 易所 公开 竞价 交易 中同 日同 向交 易的 交易 时机 和
交 易价 差、 不同 投资 组合 临近 交易 日的 同向 交易 和反 向交 易的 交易 时机 和交 易价 差、 关联 交易 、
债 券交 易收 益率 偏离 度 、 成 交量 和成 交价 格异 常 、 银 行间 债券 交易 对手 交易 等 ； 2 、 将 公 平 交易 作
为 投资 组合 业绩 归因 分析 和交 易绩 效评 价的 重要 关注 内容 ，发 现的 异常 情况 由金 融工 程师 进行 分
析 ； 3 、 监察 稽核 部分 别于 每季 度和 每年 度编 写《 公平 交易 执行 情况 检查 报告 》 ， 内容 包括 关注 类
交 易监 控执 行情 况 、 不 同投 资组 合的 整体 收益 率差 异分 析和 同向 交易 价差 分析 ； 《公 平交 易执 行情
况 检查 报告 》需 经公 司基 金经 理、 督察 长和 总经 理签 署。
4 . 3 . 2 公平交易制度的执行情况
报 告期 内， 本基 金管 理人 严格 执行 公平 交易 制度 ，确 保不 同投 资组 合在 研究 、交 易、 分配 等
各 环节 得到 公平 对待 。
4 . 3 . 3 异常交易行为的专项说明
报 告期 内， 本基 金未 发生 违法 违规 且并 对基 金财 产造 成损 失的 异常 交易 行为 。鹏华丰盛债券 2 0 1 3 年年度报告摘要
第 1 0 页 共 2 8 页
本 报告 期内 基金 管理 人管 理的 所有 投资 组合 参与 的交 易所 公开 竞价 同日 反向 交易 成交 较少 的
单 边交 易量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5 % 的 交易 次数 为 3 次 ， 主 要原 因在 于指 数成 份股 交易 不活 跃
导 致。
4 . 4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4 . 4 . 1 报告期内基金投资策略和运作分析
2 0 1 3 年 我国 债券 市场 整体 表现 较差 ，中 债总 财富 指数 下跌 2 . 1 0 % 。 类属 上看 ，信 用债 表现 略
好 于 利 率 品 种 。 分 阶 段 来 看 ， 1 - 5 月 债 券 市 场 保 持 稳 步 上 涨 态 势 ， 信 用 债 和 利 率 品 种 收 益 率 均 回
落 ， 其 中 3 - 5 月 是 2 0 1 3 年 债券 市场 表现 最好 的时 期 ， 进 入 6 月 后央 行为 控制 社会 融资 规模 ， 促 进
商 业银 行调 整资 产负 债表 ，采 取了 较为 紧缩 的态 度， 导致 资金 价格 飙升 至历 史高 点， 继而 引发 债
券 市场 出现 大幅 调整 ， 并 将这 种调 整态 势保 持到 了年 底 。 与 去年 末相 比 ， 2 0 1 3 年 各品 种的 收益 率
全 面上 升， 幅度 高达 1 0 0 - 2 0 0 b p 。
权 益市 场方 面， 2 0 1 3 年 走势 分化 。 以 沪深 3 0 0 为 代表 的价 值股 表现 较弱 ，全 年下 跌 7 . 6 5 % ，
而 以创 业板 为代 表的 成长 股则 表现 突出 ，全 年上 涨 8 2 . 7 3 % ， 市场 呈现 局部 牛市 特征 。
本 报告 期内 组合 久期 整体 不高 ，杠 杆一 直保 持较 低水 平， 券种 以中 高等 评级 信用 债为 主， 并
增 加了 对存 款的 配置 ，因 而在 下半 年市 场暴 跌中 损失 较小 。出 于对 宏观 经济 增速 将下 降、 企业 盈
利 也会 快速 下降 的预 期， 本年 度对 权益 市场 较为 谨慎 ，因 此对 转债 及股 票配 置比 例较 低。
4 . 4 . 2 报告期内基金的业绩表现
本 报告 期内 基金 份额 净值 增长 率为 - 0 . 0 7 % ， 基准 增长 率为 5 . 8 5 % 。
4 . 5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展 望 2 0 1 4 年， 我 们认 为经 济增 速总 体将 延续 低位 徘徊 态势 ， 同 时产 能过 剩问 题以 及企 业债 务
问 题均 使得 未来 实业 投资 需求 较为 低迷 ，在 房地 产市 场基 本平 衡的 格局 下， 经济 增长 的最 大变 量
还 是来 自于 政府 投资 。若 延续 保底 限的 方式 ，则 政府 投资 项目 可能 会加 大， 这会 导致 社会 融资 规
模 居高 不下 ，影 子银 行的 问题 可能 难以 得到 根本 解决 ，但 经济 表现 一般 亦会 促使 央行 采取 较为 宽
松 的货 币政 策。 鉴于 债券 市场 收益 率已 经处 于历 史高 位， 因此 我们 对债 券市 场持 长期 乐观 、短 期
谨 慎的 态度 ，收 益率 下降 的空 间和 速度 取决 于未 来经 济发 展趋 势及 货币 政策 的变 化情 况。 权益 市
场 方面 ， 我们 仍认 为目 前股 市不 存在 系统 性的 低估 ，但 部分 板块 和公 司可 能存 在结 构性 机会 。
基 于以 上判 断， 我们 将保 持对 权益 类市 场适 度参 与的 态度 ；在 债券 配置 方面 ，将 坚持 中性 久
期 ；在 类属 配置 上， 以中 高评 级信 用债 为主 ，同 时将 密切 跟踪 市场 的变 化， 适时 调整 各类 资产 的
投 资比 重， 争取 为投 资者 带来 更好 的回 报。鹏华丰盛债券 2 0 1 3 年年度报告摘要
第 1 1 页 共 2 8 页
4 . 6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
4 . 6 . 1 有 关参 与估 值流 程各 方及 人员 的职 责分 工、 专业 胜任 能力 和相 关工 作经 历的 描述 ：
4 . 6 . 1 . 1 日 常估 值流 程
基 金的 估值 由基 金会 计负 责， 基金 会计 对公 司所 管理 的基 金以 基金 为会 计核 算主 体， 独立 建
账 、 独 立核 算 ， 保 证不 同基 金之 间在 名册 登记 、 账 户设 置 、 资 金划 拨 、 账 簿记 录等 方面 相互 独立 。
基 金会 计核 算独 立于 公司 会计 核算 。基 金会 计核 算采 用专 用的 财务 核算 软件 系统 进行 基金 核算 及
帐 务处 理； 每日 按时 接收 成交 数据 及权 益数 据， 进行 基金 估值 。基 金会 计核 算采 用基 金管 理公 司
与 托管 银行 双人 同步 独立 核算 、相 互核 对的 方式 ，每 日就 基金 的会 计核 算、 基金 估值 等与 托管 银
行 进行 核对 ；每 日估 值结 果必 须与 托管 行核 对一 致后 才能 对外 公告 。基 金会 计除 设有 专职 基金 会
计 核算 岗外 ，还 设有 基金 会计 复核 岗位 ，负 责基 金会 计核 算的 日常 事后 复核 工作 ，确 保基 金净 值
核 算无 误。
配 备的 基金 会计 具备 会计 资格 和基 金从 业资 格， 在基 金核 算与 估值 方面 掌握 了丰 富的 知识 和
经 验 , 熟 悉及 了解 基金 估值 法规 、政 策和 方法 。
4 . 6 . 1 . 2 特 殊业 务估 值流 程
根 据中 国证 监会 公告 [ 2 0 0 8 ] 3 8 号 《关 于进 一步 规范 证券 投资 基金 估值 业务 的指 导意 见 》 的 相
关 规定 ，本 公司 成立 停牌 股票 、债 券不 活跃 市场 报价 等投 资品 种估 值小 组， 成员 由基 金经 理、 行
业 研究 员、 债券 研究 员、 监察 稽核 部、 金融 工程 师、 登记 结算 部相 关人 员组 成。
4 . 6 . 2 基 金经 理参 与或 决定 估值 的程 度：
基 金经 理不 参与 或决 定基 金日 常估 值。
基 金经 理参 与估 值小 组对 停牌 股票 估值 的讨 论， 发表 相关 意见 和建 议， 与估 值小 组成 员共 同
商 定估 值原 则和 政策 。
4 . 6 . 3 本 公司 参与 估值 流程 各方 之间 不存 在任 何重 大利 益冲 突。
4 . 6 . 4 本 公司 现没 有进 行任 何定 价服 务的 签约 。
4 . 7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
4 . 7 . 1 截 止本 报告 期末 ，本 基金 期末 可供 分配 利润 为 - 1 0 , 4 6 7 , 7 0 5 . 0 3 元 ，期 末基 金份 额净 值
0 . 9 9 9 元 。
4 . 7 . 2 本 基金 于 2 0 1 3 年 1 2 月 3 日 对 2 0 1 3 年 可供 分配 利润 进行 分配 ， 每 1 0 份 分配 0 . 9 1 0 元 ，
分 红金 额为 2 7 8 , 5 2 3 , 0 5 1 . 0 1 元 。 ( 详 见本 报告 3 . 3 部 分）鹏华丰盛债券 2 0 1 3 年年度报告摘要
第 1 2 页 共 2 8 页
§ 5 5 5 5 托管人报告
5 . 1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本 报告 期内 ，本 基金 托管 人在 对鹏 华丰 盛稳 固收 益债 券型 证券 投资 基金 的托 管过 程中 ，严 格
遵 守《 证券 投资 基金 法》 及其 他法 律法 规和 基金 合同 的有 关规 定， 不存 在任 何损 害基 金份 额持 有
人 利益 的行 为， 完全 尽职 尽责 地履 行了 基金 托管 人应 尽的 义务 。
5 . 2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本 报告 期内 ，鹏 华丰 盛稳 固收 益债 券型 证券 投资 基金 的管 理人 — — 鹏 华基 金管 理有 限公 司在
鹏 华丰 盛稳 固收 益债 券型 证券 投资 基金 的投 资运 作、 基金 资产 净值 计算 、基 金份 额申 购赎 回价 格
计 算、 基金 费用 开支 等问 题上 ，不 存在 任何 损害 基金 份额 持有 人利 益的 行为 ，在 各重 要方 面的 运
作 严格 按照 基金 合同 的规 定进 行。 本报 告期 内， 鹏华 丰盛 稳固 收益 债券 型证 券投 资基 金对 基金 份
额 持有 人进 行了 一次 利润 分配 ，分 配金 额为 2 7 8 , 5 2 3 , 0 5 1 . 0 1 元 。
5 . 3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本 托管 人依 法对 鹏华 基金 管理 有限 公司 编制 和披 露的 鹏华 丰盛 稳固 收益 债券 型证 券投 资基 金
2 0 1 3 年 年度 报告 中财 务指 标 、 净 值表 现 、 利 润分 配情 况 、 财 务会 计报 告 、 投 资组 合报 告等 内容 进
行 了核 查， 以上 内容 真实 、准 确和 完整 。
§ 6 6 6 6 审计报告
普 华永 道中 天会 计师 事务 所（ 特殊 普通 合伙 ）注 册会 计师 对本 基金 出具 了 “ 标 准无 保留 意见 ”的
审 计报 告。 投资 者可 通过 年度 报告 正文 查看 审计 报告 全文 。
§ 7 7 7 7 年度财务报表
7 . 1 资产负债表
会 计主 体： 鹏华 丰盛 稳固 收益 债券 型证 券投 资基 金
报 告截 止日 ： 2 0 1 3 年 1 2 月 3 1 日
单 位： 人民 币元
资 产 附 注号
本 期末
2 0 1 3 年 1 2 月 3 1 日
上 年度 末
2 0 1 2 年 1 2 月 3 1 日
资 产 ：
银 行存 款 5 , 6 6 1 , 1 5 5 . 2 8 5 , 3 8 1 , 2 8 1 . 2 8鹏华丰盛债券 2 0 1 3 年年度报告摘要
第 1 3 页 共 2 8 页
结 算备 付金 7 4 , 1 1 7 , 7 1 2 . 1 9 1 0 , 4 4 2 , 7 9 9 . 7 2
存 出保 证金 4 0 , 4 2 5 . 6 8 3 , 1 4 8 . 6 2
交 易性 金融 资产 3 , 2 7 6 , 1 6 0 , 4 8 4 . 4 4 1 , 5 5 7 , 1 8 1 , 2 8 5 . 4 0
其 中： 股票 投资 - -
基 金投 资 - -
债 券投 资 3 , 2 7 6 , 1 6 0 , 4 8 4 . 4 4 1 , 5 5 7 , 1 8 1 , 2 8 5 . 4 0
资 产支 持证 券投 资 - -
衍 生金 融资 产 - -
买 入返 售金 融资 产 3 5 7 , 4 0 0 , 8 9 6 . 1 0 -
应 收证 券清 算款 1 0 , 0 7 6 , 2 5 4 . 9 0 1 , 3 1 4 , 7 5 3 . 9 5
应 收利 息 9 6 , 0 8 3 , 9 2 3 . 3 5 3 4 , 0 5 7 , 3 6 5 . 1 4
应 收股 利 - -
应 收申 购款 5 1 , 9 8 2 . 0 0 6 7 8 , 1 0 6 . 0 0
递 延所 得税 资产 - -
其 他资 产 - -
资 产总 计 3 , 8 1 9 , 5 9 2 , 8 3 3 . 9 4 1 , 6 0 9 , 0 5 8 , 7 4 0 . 1 1
负 债和 所有 者权 益 附 注号
本 期末
2 0 1 3 年 1 2 月 3 1 日
上 年度 末
2 0 1 2 年 1 2 月 3 1 日
负 债 ：
短 期借 款 - -
交 易性 金融 负债 - -
衍 生金 融负 债 - -
卖 出回 购金 融资 产款 7 0 0 , 7 9 9 , 6 7 0 . 8 5 4 2 3 , 8 9 9 , 5 6 3 . 9 0
应 付证 券清 算款 - -
应 付赎 回款 2 , 5 4 2 , 2 4 3 . 0 7 1 , 0 7 3 , 1 0 3 . 8 3
应 付管 理人 报酬 1 , 8 8 0 , 4 4 4 . 5 4 8 0 0 , 7 5 7 . 0 1
应 付托 管费 5 3 7 , 2 6 9 . 8 7 2 2 8 , 7 8 7 . 7 4
应 付销 售服 务费 1 , 0 7 4 , 5 3 9 . 7 3 4 5 7 , 5 7 5 . 4 1
应 付交 易费 用 5 , 0 3 9 . 2 4 3 , 8 1 2 . 4 8
应 交税 费 7 5 9 . 2 0 7 5 9 . 2 0
应 付利 息 1 1 , 5 1 1 . 3 0 7 9 , 8 1 6 . 4 4
应 付利 润 - -
递 延所 得税 负债 - -
其 他负 债 2 9 0 , 1 8 3 . 1 6 9 0 , 0 0 0 . 0 0
负 债合 计 7 0 7 , 1 4 1 , 6 6 0 . 9 6 4 2 6 , 6 3 4 , 1 7 6 . 0 1
所 有者 权益 ：
实 收基 金 3 , 1 1 6 , 3 5 9 , 9 2 2 . 0 8 1 , 0 8 4 , 7 5 5 , 8 7 7 . 4 0
未 分配 利润 - 3 , 9 0 8 , 7 4 9 . 1 0 9 7 , 6 6 8 , 6 8 6 . 7 0
所 有者 权益 合计 3 , 1 1 2 , 4 5 1 , 1 7 2 . 9 8 1 , 1 8 2 , 4 2 4 , 5 6 4 . 1 0
负 债和 所有 者权 益总 计 3 , 8 1 9 , 5 9 2 , 8 3 3 . 9 4 1 , 6 0 9 , 0 5 8 , 7 4 0 . 1 1
注 ： 报 告 截 止 日 2 0 1 3 年 1 2 月 3 1 日 ， 基 金 份 额 净 值 0 . 9 9 9 元 ， 基 金 份 额 总 额 3 , 1 1 6 , 3 5 9 , 9 2 2 . 0 8
份 。鹏华丰盛债券 2 0 1 3 年年度报告摘要
第 1 4 页 共 2 8 页
7 . 2 利润表
会 计主 体： 鹏华 丰盛 稳固 收益 债券 型证 券投 资基 金
本 报告 期： 2 0 1 3 年 1 月 1 日 至 2 0 1 3 年 1 2 月 3 1 日
单 位： 人民 币元
项 目 附 注号
本 期
2 0 1 3 年 1 月 1 日 至
2 0 1 3 年 1 2 月 3 1 日
上 年度 可比 期间
2 0 1 2 年 1 月 1 日至
2 0 1 2 年 1 2 月 3 1 日
一 、收 入 4 1 , 4 7 4 , 3 5 3 . 4 1 9 6 , 5 8 6 , 3 4 8 . 6 8
1 . 利 息收 入 1 9 3 , 7 4 2 , 1 9 2 . 5 2 5 8 , 5 0 8 , 2 6 3 . 6 5
其 中： 存款 利息 收入 1 , 4 6 7 , 2 5 6 . 8 6 7 7 0 , 1 8 5 . 7 1
债 券利 息收 入 1 8 9 , 0 7 8 , 2 0 7 . 3 5 5 7 , 1 4 0 , 2 2 1 . 7 8
资 产支 持证 券利 息收 入 - -
买 入返 售金 融资 产收 入 3 , 1 9 6 , 7 2 8 . 3 1 5 9 7 , 8 5 6 . 1 6
其 他利 息收 入 - -
2 . 投 资收 益（ 损失 以 “ - ” 填 列） - 3 6 , 5 7 1 , 8 7 3 . 3 7 1 4 , 9 1 9 , 9 1 1 . 4 2
其 中： 股票 投资 收益 - 6 , 2 3 2 , 7 2 4 . 0 5
基 金投 资收 益 - -
债 券投 资收 益 - 3 6 , 5 7 1 , 8 7 3 . 3 7 8 , 5 5 2 , 8 7 0 . 7 4
资 产支 持证 券投 资收 益 - -
衍 生工 具收 益 - -
股 利收 益 - 1 3 4 , 3 1 6 . 6 3
3 . 公 允价 值变 动收 益 （ 损 失以 “ - ”
号 填列 ）
- 1 1 6 , 2 4 6 , 8 0 2 . 8 4 2 2 , 6 8 8 , 2 4 9 . 0 8
4 . 汇 兑收 益 （损 失以 “- ” 号 填列 ） - -
5 . 其 他收 入 （损 失以 “ - ” 号 填列 ） 5 5 0 , 8 3 7 . 1 0 4 6 9 , 9 2 4 . 5 3
减 ： 二 、费 用 6 4 , 6 4 5 , 0 3 9 . 5 7 2 1 , 4 4 5 , 2 2 6 . 1 1
1 ． 管理 人报 酬 7 . 4 . 8 . 2 . 1 2 1 , 2 8 3 , 6 6 3 . 9 9 7 , 4 1 4 , 5 4 0 . 8 6
2 ． 托管 费 7 . 4 . 8 . 2 . 2 6 , 0 8 1 , 0 4 6 . 8 3 2 , 1 1 8 , 4 4 0 . 1 9
3 ． 销售 服务 费 7 . 4 . 8 . 2 . 3 1 2 , 1 6 2 , 0 9 3 . 8 8 4 , 2 3 6 , 8 8 0 . 5 2
4 ． 交易 费用 3 0 , 3 1 4 . 5 5 1 3 9 , 8 5 2 . 2 5
5 ． 利息 支出 2 4 , 6 3 3 , 3 4 0 . 3 9 7 , 0 9 8 , 5 5 4 . 5 4
其 中： 卖出 回购 金融 资产 支出 2 4 , 6 3 3 , 3 4 0 . 3 9 7 , 0 9 8 , 5 5 4 . 5 4
6 ． 其他 费用 4 5 4 , 5 7 9 . 9 3 4 3 6 , 9 5 7 . 7 5
三 、利 润总 额（ 亏损 总额 以 “ - ”
号 填列 ）
- 2 3 , 1 7 0 , 6 8 6 . 1 6 7 5 , 1 4 1 , 1 2 2 . 5 7
减 ：所 得税 费用 - -
四、 净 利润 （净 亏损 以 “ - ”号 填
列 ）
- 2 3 , 1 7 0 , 6 8 6 . 1 6 7 5 , 1 4 1 , 1 2 2 . 5 7鹏华丰盛债券 2 0 1 3 年年度报告摘要
第 1 5 页 共 2 8 页
7 . 3 所有者权益（基金净值）变动表
会 计主 体： 鹏华 丰盛 稳固 收益 债券 型证 券投 资基 金
本 报告 期： 2 0 1 3 年 1 月 1 日 至 2 0 1 3 年 1 2 月 3 1 日
单 位： 人民 币元
项 目
本 期
2 0 1 3 年 1 月 1 日 至 2 0 1 3 年 1 2 月 3 1 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益 合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金 净值 ）
1 , 0 8 4 , 7 5 5 , 8 7 7 . 4 0 9 7 , 6 6 8 , 6 8 6 . 7 0 1 , 1 8 2 , 4 2 4 , 5 6 4 . 1 0
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润 ）
- - 2 3 , 1 7 0 , 6 8 6 . 1 6 - 2 3 , 1 7 0 , 6 8 6 . 1 6
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的基 金净 值变 动数
（ 净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
2 , 0 3 1 , 6 0 4 , 0 4 4 . 6 8 2 0 0 , 1 1 6 , 3 0 1 . 3 7 2 , 2 3 1 , 7 2 0 , 3 4 6 . 0 5
其 中： 1 . 基 金申 购款 4 , 6 9 3 , 7 3 2 , 5 2 3 . 7 9 4 9 9 , 0 8 1 , 5 0 8 . 3 5 5 , 1 9 2 , 8 1 4 , 0 3 2 . 1 4
2 . 基 金赎 回款 - 2 , 6 6 2 , 1 2 8 , 4 7 9 . 1 1 - 2 9 8 , 9 6 5 , 2 0 6 . 9 8 - 2 , 9 6 1 , 0 9 3 , 6 8 6 . 0 9
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值 变动 （净 值减 少以 “ - ”
号 填列 ）
- - 2 7 8 , 5 2 3 , 0 5 1 . 0 1 - 2 7 8 , 5 2 3 , 0 5 1 . 0 1
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金 净值 ）
3 , 1 1 6 , 3 5 9 , 9 2 2 . 0 8 - 3 , 9 0 8 , 7 4 9 . 1 0 3 , 1 1 2 , 4 5 1 , 1 7 2 . 9 8
项 目
上 年度 可比 期间
2 0 1 2 年 1 月 1 日 至 2 0 1 2 年 1 2 月 3 1 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益 合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金 净值 ）
1 , 0 5 8 , 6 6 8 , 8 7 4 . 2 4 9 7 5 , 3 4 9 . 0 5 1 , 0 5 9 , 6 4 4 , 2 2 3 . 2 9
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润 ）
- 7 5 , 1 4 1 , 1 2 2 . 5 7 7 5 , 1 4 1 , 1 2 2 . 5 7
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的基 金净 值变 动数
（ 净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
2 6 , 0 8 7 , 0 0 3 . 1 6 2 1 , 5 5 2 , 2 1 5 . 0 8 4 7 , 6 3 9 , 2 1 8 . 2 4
其 中： 1 . 基 金申 购款 1 , 8 7 2 , 7 6 6 , 6 9 8 . 1 9 1 3 0 , 3 5 2 , 8 2 4 . 1 4 2 , 0 0 3 , 1 1 9 , 5 2 2 . 3 3
2 . 基 金赎 回款 - 1 , 8 4 6 , 6 7 9 , 6 9 5 . 0 3 - 1 0 8 , 8 0 0 , 6 0 9 . 0 6 - 1 , 9 5 5 , 4 8 0 , 3 0 4 . 0 9
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
- - -鹏华丰盛债券 2 0 1 3 年年度报告摘要
第 1 6 页 共 2 8 页
值 变动 （净 值减 少以 “ - ”
号 填列 ）
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金 净值 ）
1 , 0 8 4 , 7 5 5 , 8 7 7 . 4 0 9 7 , 6 6 8 , 6 8 6 . 7 0 1 , 1 8 2 , 4 2 4 , 5 6 4 . 1 0
报 表附 注为 财务 报表 的组 成部 分。
本 报告 7 . 1 至 7 . 4 财 务报 表由 下列 负责 人签 署：
_ _ _ _ _ _ 邓 召明 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 毕 国强 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 刘 慧红 _ _ _ _
基 金管 理人 负责 人 主 管会 计工 作负 责人 会 计机 构负 责人
7 . 4 报表附注
7 . 4 . 1 基金基本情况
鹏 华 丰 盛 稳 固 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 “ 本 基 金 ” ) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会
( 以 下 简 称 “ 中 国 证 监 会 ” ) 证 监 许 可 [ 2 0 1 1 ] 3 3 8 号 《 关 于 核 准 鹏 华 丰 盛 稳 固 收 益 债 券 型 证 券 投 资
基 金募 集的 批复 》 核 准 ， 由 鹏华 基金 管理 有限 公司 依照 《 中 华人 民共 和国 证券 投资 基金 法 》 和 《 鹏
华 丰盛 稳固 收益 债券 型证 券投 资基 金基 金合 同》 负责 公开 募集 。本 基金 为契 约型 开放 式基 金， 存
续 期限 不定 ， 首 次设 立募 集不 包括 认购 资金 利息 共募 集 3 , 0 4 4 , 9 0 1 , 4 3 0 . 3 2 元 ， 业 经普 华永 道中 天
会 计师 事务 所（ 特殊 普通 合伙 ）普 华永 道中 天验 字 ( 2 0 1 1 ) 第 1 3 7 号验 资报 告予 以验 证。 经向 中国
证 监会 备案 ， 《 鹏华 丰盛 稳固 收益 债券 型证 券投 资基 金基 金合 同》 于 2 0 1 1 年 4 月 2 5 日 正式 生效 ，
基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 3 , 0 4 5 , 6 1 4 , 0 6 7 . 6 2 份 基 金 份 额 ， 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合
7 1 2 , 6 3 7 . 3 0 份 基金 份额 。 本 基金 的基 金管 理人 为鹏 华基 金管 理有 限公 司 ， 基 金托 管人 为中 国工 商
银 行股 份有 限公 司。
根 据《 中华 人民 共和 国证 券投 资基 金法 》和 《鹏 华丰 盛稳 固收 益债 券型 证券 投资 基金 基金 合
同 》的 有关 规定 ，本 基金 主要 投资 于固 定收 益类 品种 ，包 括国 债、 央行 票据 、金 融债 、企 业债 、
公 司债 、短 期融 资券 、可 转债 、分 离交 易可 转债 、资 产支 持证 券、 债券 回购 、银 行存 款等 ；同 时
投 资于 A 股 股票 ( 包 含中 小板 、创 业板 及其 他经 中国 证监 会核 准上 市的 股票 ) 、 权证 等权 益类 品种
以 及法 律、 法规 或中 国证 监会 允许 基金 投资 的其 他金 融工 具， 但须 符合 中国 证监 会的 相关 规定 。
本 基 金 对 债 券 等 固 定 收 益 类 品 种 的 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资 产 的 8 0 % ； 股 票 等 权 益 类 品 种 的 投 资 比
例 不 超 过 基 金 资 产 的 2 0 % ； 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值
的 5 % 。 本基 金的 业绩 比较 基准 为： 三年 期银 行定 期存 款利 率 ( 税 后 ) + 1 . 6 % 。
7 . 4 . 2 会计报表的编制基础
本 基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2 0 0 6 年 2 月 1 5 日 颁布 的 《 企 业会 计准 则－ 基本 准则 》 和 3 8鹏华丰盛债券 2 0 1 3 年年度报告摘要
第 1 7 页 共 2 8 页
项 具体 会计 准则 、 其 后颁 布的 企业 会计 准则 应用 指南 、 企 业会 计准 则解 释以 及其 他相 关规 定 ( 以 下
合 称 “企 业会 计准 则 ” ) 、 中 国证 监会 公告 [ 2 0 1 0 ] 5 号 《 证 券投 资基 金信 息披 露 X B R L 模 板第 3 号 <
年 度报 告和 半年 度报 告 > 》 、 中国 证券 业协 会于 2 0 0 7 年 5 月 1 5 日 颁布 的《 证券 投资 基金 会计 核算
业 务指 引 》 、 《 鹏华 丰盛 稳固 收益 债券 型证 券投 资基 金基 金合 同》 和中 国证 监会 允许 的基 金行 业实
务 操作 的有 关规 定编 制。
7 . 4 . 3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本 基金 2 0 1 3 年 度财 务报 表符 合企 业会 计准 则的 要求 ， 真 实 、 完 整地 反映 了本 基金 2 0 1 3 年 1 2
月 3 1 日 的财 务状 况以 及 2 0 1 3 年 度的 经营 成果 和基 金净 值变 动情 况等 有关 信息 。
7 . 4 . 4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本 报告 期所 采用 的会 计政 策、 会计 估计 与最 近一 期年 度报 告相 一致 。
7 . 4 . 5 差错更正的说明
本 基金 本报 告期 没有 发生 重大 会计 差错 更正 。
7 . 4 . 6 税项
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 0 2 ] 1 2 8 号 《 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通
知 》 、 财税 [ 2 0 0 8 ] 1 号 《关 于企 业所 得税 若干 优惠 政策 的通 知 》 、 财税 [ 2 0 1 2 ] 8 5 号 《关 于实 施上 市
公 司股 息红 利差 别化 个人 所得 税政 策有 关问 题的 通知 》及 其他 相关 财税 法规 和实 务操 作， 主要 税
项 列示 如下 ：
( 1 ) 以 发行 基金 方式 募集 资金 不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税 。 基 金买 卖股 票 、 债 券
的 差价 收入 不予 征收 营业 税
( 2 ) 对 基金 从证 券市 场中 取得 的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股 权的 股息 、 红 利
收 入， 债券 的利 息收 入及 其他 收 入， 暂不 征收 企业 所得 税。
( 3 ) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴 2 0 %
的 个 人 所 得 税 。 自 2 0 1 3 年 1 月 1 日 起 ， 对 基 金 从 上 市 公 司 取 得 的 股 息 红 利 所 得 ， 持 股 期 限 在 1
个 月以 内 ( 含 1 个 月 ) 的 ， 其 股息 红利 所得 全额 计入 应纳 税所 得额 ； 持 股期 限 在 1 个 月以 上 至 1 年 ( 含
1 年 ) 的 ， 暂 减 按 5 0 % 计 入 应 纳 税 所 得 额 ； 持 股 期 限 超 过 1 年 的 ， 暂 减 按 2 5 % 计 入 应 纳 税 所 得 额 。
对 基金 持有 的上 市公 司限 售股 ，解 禁后 取得 的股 息、 红利 收入 ，按 照上 述规 定计 算纳 税， 持股 时
间 自 解 禁 日 起 计 算 ； 解 禁 前 取 得 的 股 息 、 红 利 收 入 继 续 暂 减 按 5 0 % 计 入 应 纳 税 所 得 额 。 上 述 所 得
统 一适 用 2 0 % 的 税率 计征 个人 所得 税。
( 4 ) 基 金卖 出股 票按 0 . 1 % 的 税率 缴纳 股票 交易 印花 税， 买入 股票 不征 收股 票交 易印 花税 。鹏华丰盛债券 2 0 1 3 年年度报告摘要
第 1 8 页 共 2 8 页
7 . 4 . 7 关联方关系
关 联方 名称 与 本基 金的 关系
鹏 华基 金管 理有 限公 司 基 金管 理人 、基 金注 册登 记机 构、 基金 销售 机构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 ( “ 中 国 工 商
银 行 ”)
基 金托 管人 、基 金代 销机 构
国 信证 券股 份有 限公 司 ( “ 国 信证 券 ” ) 基 金管 理人 的股 东、 基金 代销 机构
意 大 利 欧 利 盛 资 本 资 产 管 理 股 份 公 司
（E u r i z o n C a p i t a l S G R S . p . A . )
基 金管 理人 的股 东
深 圳市 北融 信投 资发 展有 限公 司 基 金管 理人 的股 东
鹏 华资 产管 理 ( 深 圳 ) 有 限公 司 基 金管 理人 的子 公司
注 ：下 述关 联交 易均 在正 常业 务范 围内 按一 般商 业条 款订 立。
7 . 4 . 8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7 . 4 . 8 . 1 通过关联方交易单元进行的交易
7 . 4 . 8 . 1 . 1 股票交易
金 额单 位： 人民 币元
关 联方 名称
本 期
2 0 1 3 年 1 月 1 日至 2 0 1 3 年 1 2 月 3 1 日
上 年度 可比 期间
2 0 1 2 年1 月 1 日 至 2 0 1 2 年 1 2 月 3 1 日
成 交金 额
占 当期 股票
成 交总 额的
比 例
成 交金 额
占 当期 股票
成 交总 额的 比
例
国信证券 - - 6 3 , 5 8 7 , 0 3 9 . 5 7 1 0 0 . 0 0 %
7 . 4 . 8 . 1 . 2 债券交易
金 额单 位： 人民 币元
关 联方 名称
本 期
2 0 1 3 年 1 月 1 日 至 2 0 1 3 年 1 2 月 3 1 日
上 年度 可比 期间
2 0 1 2 年 1 月 1 日 至 2 0 1 2 年1 2 月3 1 日
成 交金 额
占 当期 债券
成 交总 额的
比 例
成 交金 额
占 当期 债券
成 交总 额的 比
例
国信证券 1 , 3 5 4 , 5 7 5 , 1 1 6 . 5 7 1 0 0 . 0 0 % 1 , 5 7 0 , 5 2 8 , 6 2 3 . 1 9 1 0 0 . 0 0 %
7 . 4 . 8 . 1 . 3 债券回购交易
金 额单 位： 人民 币元
关 联方 名称
本 期
2 0 1 3 年 1 月 1 日 至 2 0 1 3 年 1 2 月 3 1 日
上 年度 可比 期间
2 0 1 2 年 1 月 1 日 至 2 0 1 2 年1 2 月3 1 日鹏华丰盛债券 2 0 1 3 年年度报告摘要
第 1 9 页 共 2 8 页
回 购成 交金 额
占 当期 债券
回 购
成 交总 额的
比 例
回 购成 交金 额
占 当期 债券
回 购
成 交总 额的 比
例
国信证券 1 2 5 , 1 3 3 , 1 1 1 , 0 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0 % 4 5 , 3 4 7 , 0 6 0 , 0 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0 %
7 . 4 . 8 . 1 . 4 权证交易
本 基金 本报 告期 内及 上年 度可 比较 期间 未通 过关 联方 交易 单元 发生 权证 交易 。
7 . 4 . 8 . 1 . 5 应支付关联方的佣金
金 额单 位： 人民 币元
关 联方 名称
本 期
2 0 1 3 年1 月1 日 至 2 0 1 3 年 1 2 月 3 1 日
当 期
佣 金
占 当期 佣金
总 量的 比例
期 末应 付佣 金余 额
占 期末 应付 佣
金 总额 的比 例
国信证券 - 2 , 3 5 2 . 7 9 1 0 0 . 0 0 % - -
关 联方 名称
上 年度 可比 期间
2 0 1 2 年1 月1 日 至 2 0 1 2 年 1 2 月 3 1 日
当 期
佣 金
占 当期 佣金
总 量的 比例
期 末应 付佣 金余 额
占 期末 应付 佣
金 总额 的比 例
国信证券 3 8 , 4 1 9 . 1 7 1 0 0 . 0 0 % - 8 0 6 . 1 2 1 0 0 . 0 0 %
注 ： （ 1 ） 佣金 的计 算公 式
上 海证 券交 易所 的交 易佣 金 = 买 （卖 ）成 交金 额 ×1 ‰- 买 （卖 ）经 手费 - 买 （卖 ）证 管费 等由 券商
承 担的 费用
深 圳证 券交 易所 的交 易佣 金 = 买 （卖 ）成 交金 额 ×1 ‰- 买 （卖 ）经 手费 - 买 （卖 ）证 管费 等由 券商
承 担的 费用
（ 佣金 比率 按照 与一 般证 券公 司签 订的 协议 条款 订立 。 ）
（ 2 ） 本 基金 与关 联方 已按 同业 统一 的基 金佣 金计 算方 式和 佣金 比例 签订 了 《证 券交 易席 位租 用协
议 》 。 根据 协议 规定 ，上 述单 位定 期或 不定 期地 为我 公司 提供 研究 服务 以及 其他 研究 支持 。
7 . 4 . 8 . 2 关联方报酬
7 . 4 . 8 . 2 . 1 基金管理费
单 位： 人民 币元
项 目
本 期
2 0 1 3 年 1 月 1 日 至 2 0 1 3 年 1 2
月 3 1 日
上 年度 可比 期间
2 0 1 2 年 1 月 1 日 至 2 0 1 2 年 1 2 月 3 1
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的 管理 费
2 1 , 2 8 3 , 6 6 3 . 9 9 7 , 4 1 4 , 5 4 0 . 8 6鹏华丰盛债券 2 0 1 3 年年度报告摘要
第 2 0 页 共 2 8 页
其 中 ： 支 付销 售机 构的 客
户 维护 费
8 5 0 , 5 0 9 . 9 7 1 , 2 2 5 , 7 7 5 . 3 5
注 : ( 1 ) 支 付 基 金 管 理 人 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 的 管 理 人 报 酬 年 费 率 为 0 . 7 0 % ， 逐 日 计 提 ， 按 月 支
付 。日 管理 费 = 前 一日 基金 资产 净值 × 0 . 7 0 % ÷ 当 年天 数。
( 2 ) 根 据《 开放 式证 券投 资基 金销 售费 用管 理规 定 》 ， 基金 管理 人依 据销 售机 构销 售基 金的 保有 量
提 取一 定比 例的 客户 维护 费， 用以 向基 金销 售机 构支 付客 户服 务及 销售 活动 中产 生的 相关 费用 ，
客 户维 护费 从基 金管 理费 中列 支。
7 . 4 . 8 . 2 . 2 基金托管费
单 位： 人民 币元
项 目
本 期
2 0 1 3 年 1 月 1 日 至 2 0 1 3 年 1 2
月 3 1 日
上 年度 可比 期间
2 0 1 2 年 1 月 1 日 至 2 0 1 2 年 1 2 月 3 1
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的 托管 费
6 , 0 8 1 , 0 4 6 . 8 3 2 , 1 1 8 , 4 4 0 . 1 9
注 : 支 付 基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 的 托 管 费 年 费 率 为 0 . 2 0 % ， 逐 日 计 提 ， 按 月 支 付 。 日 托 管 费 = 前
一 日基 金资 产净 值 ×0 . 2 0 % ÷ 当 年天 数。
7 . 4 . 8 . 2 . 3 销售服务费
单 位： 人民 币元
获 得销 售服 务费
各 关联 方名 称
本 期
2 0 1 3 年 1 月 1 日 至 2 0 1 3 年 1 2 月 3 1 日
当 期发 生的 基金 应支 付的 销售 服务 费
鹏 华基 金公 司 1 1 , 0 2 2 , 2 8 9 . 8 2
工 商银 行 5 6 8 , 9 9 6 . 5 3
国 信证 券 1 , 0 1 3 . 3 8
合 计 1 1 , 5 9 2 , 2 9 9 . 7 3
获 得销 售服 务费
各 关联 方名 称
上 年度 可比 期间
2 0 1 2 年 1 月 1 日 至 2 0 1 2 年 1 2 月 3 1 日
当 期发 生的 基金 应支 付的 销售 服务 费
鹏 华基 金公 司 2 , 5 3 7 , 7 6 0 . 1 2
工 商银 行 9 1 3 , 5 1 2 . 4 8
国 信证 券 9 7 7 . 0 2
合 计 3 , 4 5 2 , 2 4 9 . 6 2
注 ： 支 付基 金销 售机 构的 销售 服务 费按 前一 日基 金资 产净 值 0 . 4 % 的 年费 率计 提 ， 逐 日计 提 ， 按 月
支 付。 日销 售服 务费 = 前 一日 基金 资产 净值 ×0 . 4 % ÷ 当 年天 数。
7 . 4 . 8 . 3 与关联方进行银行间同业市场的债券 ( 含回购 ) 交易
单 位： 人民 币元
本 期鹏华丰盛债券 2 0 1 3 年年度报告摘要
第 2 1 页 共 2 8 页
2 0 1 3 年 1 月 1 日 至 2 0 1 3 年 1 2 月 3 1 日
银 行间 市场 交
易 的
各 关联 方名 称
债 券交 易金 额 基 金逆 回购 基 金正 回购
基 金买 入 基 金卖 出
交 易金
额
利 息收 入 交 易金 额 利 息支 出
工商银行 2 0 , 0 0 2 , 8 2 7 . 4 0 7 1 , 2 0 8 , 5 6 6 . 5 8 - - - -
注 ： ( 1 ) 本 基金 上年 度可 比较 期间 没有 与关 联方 进行 银行 间同 业市 场的 债券 ( 含 回购 ) 交 易。
( 2 ) 与 关联 方之 间通 过银 行间 同业 市场 进行 的债 券 （含 回购 ） 交 易 ， 该 类交 易均 在正 常业 务中 按一
般 商业 条款 而订 立。
7 . 4 . 8 . 4 各关联方投资本基金的情况
7 . 4 . 8 . 4 . 1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
2 0 1 3 年 及 2 0 1 2 年 , 本 基金 管理 人未 投资 、持 有本 基金 。
7 . 4 . 8 . 4 . 2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本 基金 本报 告期 末及 上年 度末 除基 金管 理人 之外 的其 他关 联方 没有 投资 及持 有本 基金 份额 。
7 . 4 . 8 . 5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单 位： 人民 币元
关 联方
名 称
本 期
2 0 1 3 年 1 月 1 日 至 2 0 1 3 年 1 2 月 3 1
日
上 年度 可比 期间
2 0 1 2 年 1 月 1 日 至 2 0 1 2 年 1 2 月 3 1 日
期 末余 额 当 期利 息收 入 期 末余 额 当 期利 息收 入
中国工商银行 5 , 6 6 1 , 1 5 5 . 2 8 4 0 6 , 3 6 7 . 6 4 5 , 3 8 1 , 2 8 1 . 2 8 1 5 5 , 3 1 9 . 1 9
7 . 4 . 8 . 6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金 额单 位： 人民 币元
本 期
2 0 1 3 年 1 月 1 日 至 2 0 1 3 年 1 2 月 3 1 日
关 联方 名称 证 券代 码 证 券名 称 发 行方 式
基 金在 承销 期内 买入
数 量（ 单位 ：张 ） 总 金额
国 信证 券 1 3 8 0 0 4 2 1 3 南 充发 展债 网 下申 购 2 0 0 , 0 0 0 2 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0
上 年度 可比 期间
2 0 1 2 年 1 月 1 日 至 2 0 1 2 年 1 2 月 3 1 日
关 联方 名称 证 券代 码 证 券名 称 发 行方 式
基 金在 承销 期内 买入
数 量（ 单位 ：张 ） 总 金额
国 信证 券 1 2 8 0 1 4 6 1 2 徐 州新 盛债 网 下申 购 4 0 0 , 0 0 0 4 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0
国 信证 券 1 2 2 1 5 2 1 2 国 电 0 2 网 下申 购 3 0 0 , 0 0 0 3 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0鹏华丰盛债券 2 0 1 3 年年度报告摘要
第 2 2 页 共 2 8 页
7 . 4 . 9 期末（ 2013 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流通受限证券
7 . 4 . 9 . 1 因认购新发 / 增发证券而于期末持有的流通受限证券
截 至本 报告 期末 ，本 基金 没有 持有 因认 购新 发或 增发 而流 通受 限股 票， 也没 有持 有因 认购 新发 或
增 发而 流通 受限 债券 及权 证。
7 . 4 . 9 . 2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
截 至本 报告 期末 ，本 基金 没有 持有 暂时 停牌 等流 通受 限的 股票 。
7 . 4 . 9 . 3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7 . 4 . 9 . 3 . 1 银行间市场债券正回购
截 至本 报告 期末 2 0 1 3 年 1 2 月 3 1 日 止 ， 本 基金 从事 银行 间市 场债 券正 回购 交易 形成 的卖 出回
购 证券 款余 额 8 6 , 0 9 9 , 6 7 0 . 8 5 元 ，是 以如 下债 券作 为质 押：
金 额单 位： 人民 币元
债 券 代
码
债 券名 称 回 购到 期日 期 末估 值单 价 数 量（ 张） 期 末估 值总 额
1 2 0 3 0 9 1 2 进出 0 9 2 0 1 4 年 1 月 7
日
9 3 . 2 8 5 0 0 , 0 0 0 4 6 , 6 4 0 , 0 0 0 . 0 0
1 3 0 2 2 7 1 3 国开 2 7 2 0 1 4 年 1 月 7
日
9 9 . 1 8 2 0 0 , 0 0 0 1 9 , 8 3 6 , 0 0 0 . 0 0
1 3 0 3 2 2 1 3 进出 2 2 2 0 1 4 年 1 月 7
日
9 9 . 4 4 2 0 0 , 0 0 0 1 9 , 8 8 8 , 0 0 0 . 0 0
合 计 9 0 0 , 0 0 0 8 6 , 3 6 4 , 0 0 0 . 0 0
-
7 . 4 . 9 . 3 . 2 交易所市场债券正回购
截 至本 报告 期末 2 0 1 3 年 1 2 月 3 1 日 止 ， 基 金从 事证 券交 易所 债券 正回 购交 易形 成的 卖出 回购
证 券款 余额 6 1 4 , 7 0 0 , 0 0 0 . 0 0 元 ，于 2 0 1 4 年 1 月 2 日 到期 。该 类交 易要 求本 基金 转入 质押 库的 债
券 ，按 证券 交易 所规 定的 比例 折算 成标 准券 后， 不低 于债 券回 购交 易的 余额 。
§ 8 8 8 8 投资组合报告
8 . 1 期末基金资产组合情况
金 额单 位： 人民 币元
序 号 项 目 金 额 占 基金 总资 产的 比例
（ % ）
1 权 益投 资 - -
其 中： 股票 - -
2 固 定收 益投 资 3 , 2 7 6 , 1 6 0 , 4 8 4 . 4 4 8 5 . 7 7鹏华丰盛债券 2 0 1 3 年年度报告摘要
第 2 3 页 共 2 8 页
其 中： 债券 3 , 2 7 6 , 1 6 0 , 4 8 4 . 4 4 8 5 . 7 7
资 产支 持证 券 - -
3 金 融衍 生品 投资 - -
4 买 入返 售金 融资 产 3 5 7 , 4 0 0 , 8 9 6 . 1 0 9 . 3 6
其 中： 买断 式回 购的 买入 返售 金融 资产 - -
5 银 行存 款和 结算 备付 金合 计 7 9 , 7 7 8 , 8 6 7 . 4 7 2 . 0 9
6 其 他各 项资 产 1 0 6 , 2 5 2 , 5 8 5 . 9 3 2 . 7 8
7 合 计 3 , 8 1 9 , 5 9 2 , 8 3 3 . 9 4 1 0 0 . 0 0
8 . 2 期末按行业分类的股票投资组合
本 基金 本报 告期 末未 持有 股票 。
8 . 3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本 基金 本报 告期 末未 持有 股票 。
8 . 4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
本 基金 本报 告期 内没 有发 生股 票投 资。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
本 基金 本报 告期 内没 有发 生股 票投 资。
8 . 4 . 3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
本 基金 本报 告期 内没 有发 生股 票投 资。
8 . 5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金 额单 位： 人民 币元
序 号 债 券品 种 公 允价 值 占 基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国 家债 券 - -
2 央 行票 据 - -
3 金 融债 券 1 4 6 , 3 5 8 , 0 0 0 . 0 0 4 . 7 0
其 中： 政策 性金 融债 1 4 6 , 3 5 8 , 0 0 0 . 0 0 4 . 7 0
4 企 业债 券 2 , 7 7 0 , 8 4 4 , 3 8 2 . 8 4 8 9 . 0 2
5 企 业短 期融 资券 - -
6 中 期票 据 3 1 0 , 3 3 4 , 0 0 0 . 0 0 9 . 9 7
7 可 转债 4 8 , 6 2 4 , 1 0 1 . 6 0 1 . 5 6
8 其 他 - -
9 合 计 3 , 2 7 6 , 1 6 0 , 4 8 4 . 4 4 1 0 5 . 2 6鹏华丰盛债券 2 0 1 3 年年度报告摘要
第 2 4 页 共 2 8 页
8 . 6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金 额单 位： 人民 币元
序 号 债 券代 码 债 券名 称 数 量 （ 张） 公 允价 值
占 基金 资产 净值
比 例（ ％）
1 1 2 2 1 8 9 1 2 王 府 0 1 8 5 6 , 3 0 0 8 4 , 0 8 8 , 6 6 0 . 0 0 2 . 7 0
2 1 2 2 1 9 4 1 2 中 水 0 2 7 4 2 , 9 7 0 7 3 , 9 2 5 , 5 1 5 . 0 0 2 . 3 8
3 1 2 2 5 3 7 1 2 克 城投 7 0 0 , 0 0 0 7 1 , 6 8 0 , 0 0 0 . 0 0 2 . 3 0
4 1 2 2 5 9 0 1 2 鹤 城投 7 2 8 , 3 6 0 6 9 , 4 1 2 , 7 0 8 . 0 0 2 . 2 3
5 1 2 8 2 3 9 9 1 2 南 新 工
M T N 2
7 0 0 , 0 0 0 6 6 , 7 1 0 , 0 0 0 . 0 0 2 . 1 4
8 . 7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本 基金 本报 告期 末未 持有 资产 支持 证券 。
8 . 8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排的前五名权证投资明细
本 基金 本报 告期 末未 持有 权证 。
8 . 9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8 . 9 . 1 本期国债期货投资政策
本 基金 基金 合同 的投 资范 围尚 未包 含国 债期 货投 资。
8 . 9 . 2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本 基金 基金 合同 的投 资范 围尚 未包 含国 债期 货投 资。
8 . 9 . 3 本期国债期货投资评价
本 基金 基金 合同 的投 资范 围尚 未包 含国 债期 货投 资。
8 . 1 0 投资组合报告附注
8 . 1 0 . 1
本 基金 投资 的前 十名 证券 中本 期没 有发 行主 体被 监管 部门 立案 调查 的、 或在 报告 编制 日前 一
年 内受 到公 开谴 责、 处罚 的证 券。
8 . 1 0 . 2
本 基金 投资 的前 十名 股票 没有 超出 基金 合同 规定 的备 选股 票库 。
8 . 1 0 . 3 期末其他各项资产构成
单 位： 人民 币元
序 号 名 称 金 额鹏华丰盛债券 2 0 1 3 年年度报告摘要
第 2 5 页 共 2 8 页
1 存 出保 证金 4 0 , 4 2 5 . 6 8
2 应 收证 券清 算款 1 0 , 0 7 6 , 2 5 4 . 9 0
3 应 收股 利 -
4 应 收利 息 9 6 , 0 8 3 , 9 2 3 . 3 5
5 应 收申 购款 5 1 , 9 8 2 . 0 0
6 其 他应 收款 -
7 待 摊费 用 -
8 其 他 -
9 合 计 1 0 6 , 2 5 2 , 5 8 5 . 9 3
8 . 1 0 . 4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金 额单 位： 人民 币元
序 号
债 券代 码 债 券名 称 公 允价 值
占 基金 资产 净值
比 例（ ％）
1 1 1 3 0 0 1 中 行转 债 2 2 , 8 3 5 , 0 2 6 . 5 0 0 . 7 3
2 1 1 0 0 2 0 南 山转 债 1 1 , 4 5 2 , 3 0 7 . 1 0 0 . 3 7
3 1 1 0 0 1 1 歌 华转 债 1 0 6 , 8 3 6 . 8 0 0 . 0 0
8 . 1 0 . 5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本 基金 本报 告期 末未 持有 股票 。
8 . 1 0 . 6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由 于四 舍五 入的 原因 ，投 资组 合报 告中 数字 分项 之和 与合 计项 之间 可能 存在 尾差 。
§9 9 9 9 基金份额持有人信息
9 . 1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份 额单 位： 份
持 有人 户数
( 户 )
户 均持 有的
基 金份 额
持 有人 结构
机 构投 资者 个 人投 资者
持 有份 额
占 总份
额 比例
持 有份 额
占 总份
额 比例
3 , 9 6 3 7 8 6 , 3 6 3 . 8 5 3 , 0 0 1 , 7 0 7 , 7 0 8 . 1 9 9 6 . 3 2 % 1 1 4 , 6 5 2 , 2 1 3 . 8 9 3 . 6 8 %
9 . 2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项 目 持 有份 额总 数（ 份） 占 基金 总份 额比 例鹏华丰盛债券 2 0 1 3 年年度报告摘要
第 2 6 页 共 2 8 页
基 金管 理人 所有 从业 人员
持 有本 基金
8 7 , 5 3 2 . 2 7 0 . 0 0 2 8 %
注 ： （ 1 ） 本公 司高 级管 理人 员、 基金 投资 和研 究部 门负 责人 本报 告期 末未 持有 本基 金份 额。
（ 2 ） 本基 金的 基金 经理 本报 告期 末未 持有 本基 金份 额。
（ 3 ） 截 至本 报告 期末 ， 本 基金 管理 人从 业人 员投 资 、 持 有本 基金 符合 相关 法律 法规 、 中 国证 监会
规 定及 相关 管理 制度 的规 定。
§1 0 1 0 1 0 1 0 开放式基金份额变动
单 位： 份
基 金合 同生 效日 （ 2 0 1 1 年 4 月 2 5 日 ） 基金 份额 总额
3 , 0 4 5 , 6 1 4 , 0 6 7 . 6 2
本 报告 期期 初基 金份 额总 额 1 , 0 8 4 , 7 5 5 , 8 7 7 . 4 0
本 报告 期基 金总 申购 份额 4 , 6 9 3 , 7 3 2 , 5 2 3 . 7 9
减: 本 报告 期基 金总 赎回 份额 2 , 6 6 2 , 1 2 8 , 4 7 9 . 1 1
本 报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本 报告 期期 末基 金份 额总 额 3 , 1 1 6 , 3 5 9 , 9 2 2 . 0 8
注 ：总 申购 份额 含红 利再 投、 转换 入份 额； 总赎 回份 额含 转换 出份 额。
§ 1 1 1 1 1 1 1 1 重大事件揭示
1 1 . 1 基金份额持有人大会决议
本 基金 本报 告期 内无 基金 份额 持有 人大 会决 议。
1 1 . 2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1 1 . 2 . 1 报 告期 内基 金管 理人 的重 大人 事变 动：
因 公司 原监 事胡 继之 先生 辞去 鹏华 基金 管理 有限 公司 监事 职务 ， 根 据股 东国 信证 券股 份有 限
公 司 推 荐 ， 并 经 本 公 司 2 0 1 3 年 第 三 次 股 东 会 会 议 审 议 ， 同 意 由 李 国 阳 先 生 担 任 本 公 司 监 事 ， 胡
继 之不 再担 任本 公司 监事 职务 。 本 公司 已于 2 0 1 3 年 1 1 月 将上 述变 更事 项报 中国 证券 监督 管理 委
员 会深 圳监 管局 备案 。
报 告期 内公 司原 副总 裁曹 毅因 个人 原因 提出 辞职 ， 经 公司 五届 董事 会九 次会 议审 议 ， 同 意曹
毅 辞 去 公 司 副 总 裁 职 务 ， 相 关 高 管 任 免 情 况 已 于 2 0 1 3 年 3 月 9 日 在 指 定 媒 体 进 行 公 告 ， 并 向 中
国 证券 监督 管理 委员 会深 圳监 管局 备案 。
1 1 . 2 . 2 报 告期 内基 金托 管人 的重 大人 事变 动：鹏华丰盛债券 2 0 1 3 年年度报告摘要
第 2 7 页 共 2 8 页
报 告期 内基 金托 管人 的专 门基 金托 管部 门未 发生 重大 的人 事变 动。
1 1 . 3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本 报告 期无 涉及 对公 司运 营管 理及 基金 运作 产生 重大 影响 的， 与本 基金 管理 人、 基金 财产 、
基 金托 管业 务相 关的 诉讼 事项 。
1 1 . 4 基金投资策略的改变
本 基金 本报 告期 基金 投资 策略 未改 变。
1 1 . 5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本 报告 期内 未改 聘为 本基 金审 计的 会计 师事 务所 。 本 年度 应支 付给 普华 永道 中天 会计 师事 务
所 ( 特 殊普 通合 伙 ) 审 计费 用 9 0 , 0 0 0 . 0 0 元 ，该 审计 机构 已提 供审 计服 务的 年限 为 3 年 。
1 1 . 6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本 基金 管理 人 、 基 金托 管人 的托 管业 务部 门及 其高 级管 理人 员在 报告 期内 未受 到任 何稽 查或
处 罚。
1 1 . 7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
1 1 . 7 . 1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金 额单 位： 人民 币元
券 商名 称
交 易单 元
数 量
股 票交 易 应 支付 该券 商的 佣金
备 注
成 交金 额
占 当期 股票
成 交总 额的 比
例
佣 金
占 当期 佣金
总 量的 比例
国信证券 2 - - - 2 , 3 5 2 . 7 9 1 0 0 . 0 0 % -
注 ：交 易单 元选 择的 标准 和程 序：
1 、 基 金管 理人 负责 选择 代理 本基 金证 券买 卖的 证券 经营 机构 ， 使 用其 交易 单元 作为 基金 的专 用交
易 单元 ，选 择的 标准 是：
（ 1 ） 实力 雄厚 ，信 誉良 好， 注册 资本 不少 于 3 亿 元人 民币 ；
（ 2 ） 财务 状况 良好 ，各 项财 务指 标显 示公 司经 营状 况稳 定；
（ 3 ） 经营 行为 规范 ，最 近二 年未 发生 因重 大违 规行 为而 受到 中国 证监 会处 罚；
（ 4 ） 内部 管理 规范 、严 格， 具备 健全 的内 控制 度， 并能 满足 基金 运作 高度 保密 的要 求；
（ 5 ） 具 备基 金运 作所 需的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交 易设 施符 合代 理本 基金 进行 证券 交易 的需 要 ，
并 能为 本基 金提 供 全 面的 信息 服务 ；鹏华丰盛债券 2 0 1 3 年年度报告摘要
第 2 8 页 共 2 8 页
（ 6 ） 研 究实 力较 强 ， 有 固定 的研 究机 构和 专门 的研 究人 员 ， 能 及时 为本 基金 提供 高质 量的 咨询 服
务 。
2 、 选择 交易 单元 的程 序：
我 公司 根据 上述 标准 ，选 定符 合条 件的 证券 公司 作为 租用 交易 单元 的对 象。 我公 司投 研部 门定 期
对 所选 定证 券公 司的 服务 进行 综合 评比 ，评 比内 容包 括： 提供 研究 报告 质量 、数 量、 及时 性及 提
供 研究 服务 主动 性和 质量 等情 况， 并依 据评 比结 果确 定交 易单 元交 易的 具体 情况 。我 公司 在比 较
了 多家 证券 经营 机构 的财 务状 况、 经营 状况 、研 究水 平后 ，向 券商 租用 交易 单元 作为 基金 专用 交
易 单元 。本 报告 期内 上述 交易 单元 未发 生变 化。
1 1 . 7 . 2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金 额单 位： 人民 币元
券 商名 称
债 券交 易 债 券回 购交 易 权 证交 易
成 交金 额
占 当期 债券
成 交总 额的 比
例
成 交金 额
占 当期 债
券 回购
成 交总 额
的 比例
成 交金 额
占 当期 权
证
成 交总 额
的 比例
国信证券 1 , 3 5 4 , 5 7 5 , 1 1 6 . 5 7 1 0 0 . 0 0 % 1 2 5 , 1 3 3 , 1 1 1 , 0 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0 % - -
鹏华基金管理有限公司
2014 年 3 月 27 日
