泰 达 宏 利 品质 生 活 灵 活配 置 混 合 型证 券 投
资基金 2013 年 年 度 报告 摘要
2013 年12 月31 日
基金管 理人： 泰达宏利基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2014 年3 月27 日
泰达宏利品质生活混合 2013 年 年度报告 摘要
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§1 重要提 示
基 金 管 理 人 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记
载、误导性陈 述或重大 遗 漏，并对其内 容的真实 性 、准确性和完 整性承担 个 别及连带责 任。本年
度报告 已经 全体 独立 董事 签字同 意， 并由 董事 长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2014 年 3 月 26 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证 基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告财务资 料已经审 计 ，普华永道中 天会计师 事 务所有限公司 （特殊普 通 合伙） 为本基 金
出具了 无 保 留意 见的 审计 报告， 请投 资者 注意 阅读 。
本报告 期 自2013 年1 月1 日起 至2013 年12 月 31 日 止。
泰达宏利品质生活混合 2013 年 年度报告 摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 泰达宏 利品 质生 活混 合
基金主 代码 162211
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2009 年 4 月 9 日
基金管 理人 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 606,656,164.06 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 随 着 中国 经济 增长 迈上 新的 台 阶， 广大 人民 群众 必然
更 加 注重 生活 品质 。本 基金 将 重点 把握 生活 品质 提高
的 这 一趋 势， 通过 投资 相关 的 受益 行业 和上 市公 司，
充 分 分享 中国 国民 经济 实力 的 全面 提升 ，力 争为 投资
者带来 长期 稳定 的投 资回 报。
投资策 略 1.使用 MVPS 模 型进 行战 略性资 产配 置策 略， 确 定股 票
债券比 例。 主要 考虑M （宏 观经济 环境 ） 、V （ 价值 ） 、P
（政策 ） 、S （市 场气 氛） 四方面 因素 。
2. 股 票投 资策 略。 本基 金采 用 双主 线策 略， 对横 纵交
点 进 行重 点的 定性 分析 和定 量 分析 ，构 建实 际股 票投
资 组 合。 横向 上， 利用 “行 业 文档 ”分 析方 法， 确定
国 内 行业 与提 高生 活品 质有 关 行业 中具 有竞 争优 势和
比 较 优势 的行 业； 纵向 上， 努 力挖 掘市 场上 与本 基金
投资理 念相 一致 的投 资主 题。
3. 债 券投 资策 略。 本基 金将 结 合宏 观经 济变 化趋 势、
货 币 政策 及不 同债 券品 种的 收 益率 水平 、流 动性 和信
用 风 险等 因素 ，运 用利 率预 期 、久 期管 理、 收益 率曲
线等投 资管 理策 略。
业绩比 较基 准 60%× 沪深 300 指数 收 益率 +40%× 上 证 国 债 指数 收益
率。
风险收 益特 征 本基金 属于 较高 风险 的混 合型证 券投 资基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 泰达宏 利基 金管 理有 限公
司
中国建 设银 行股 份有 限公 司 泰达宏利品质生活混合 2013 年 年度报告 摘要
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信息披 露负 责人
姓名 曹桢桢 田青
联系电 话 010－66577728 010-67595096
电子邮 箱 irm@mfcteda.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-69-88888 010-67595096
传真 010－66577666 010-66275853
2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http:// www.mfcteda.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的住所
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2013 年 2012 年 2011 年
本期已 实现 收益 65,833,059.54 -12,442,870.28 -2,171,893.19
本期利 润 58,512,384.12 11,480,476.24 -68,309,030.28
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.2052 0.0311 -0.2215
本期基 金份 额净 值增 长率 25.00% 0.80% -16.29%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2013 年末 2012 年末 2011 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0182 0.0135 0.0065
期末基 金资 产净 值 617,680,003.75 275,486,854.93 596,255,164.31
期末基 金份 额净 值 1.018 1.014 1.006
1. 本期已实现 收益指基 金 本期利息收入 、投资收 益 、其他收入（ 不含公允 价 值变动收益） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ；
2. 所述基金业 绩指标不 包 括基金份额持 有人认购 或 交易基金的各 项费用， 计 入费用后实际 收益
水平要 低于 所列 数字 ；
3. 期末 可供 分配 利润 等于 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 ；
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -4.05% 1.12% -1.65% 0.67% -2.40% 0.45%
过去六 个月 16.93% 1.25% 4.17% 0.77% 12.76% 0.48% 泰达宏利品质生活混合 2013 年 年度报告 摘要
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过去一 年 25.00% 1.26% -3.08% 0.84% 28.08% 0.42%
过去三 年 5.47% 1.07% -11.44% 0.79% 16.91% 0.28%
自基金 合同
生效起 至今
52.37% 1.17% 5.30% 0.90% 47.07% 0.27%
本基金 的业 绩比 较基 准： 6 0%×沪深 300 指数 收益 率 +40%× 上证 国债 指数 收益 率。沪 深 300 指
数是由 上海 和深 圳证 券市 场中选 取 300 只 A 股作 为 样本编 制而 成的 成份 股指 数， 该 指数 的指 数样
本覆盖了沪深 两地市场 七 成左右的市值 ，具有良 好 的市场代表性 。上证国 债 指数是以上 海证券交
易所上 市的 所有 固定 利率 国债为 样本,按照 国 债发 行 量加权 而成 ，具 有良 好的 市场代 表性 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
本基金 在建 仓期 末及 报告 期末已 满足 基金 合同 规定 的投资 比例 。 泰达宏利品质生活混合 2013 年 年度报告 摘要
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
本基金 合同 生效 日 为2009 年4 月9 日，2009 年 度净 值增长 率的 计算 期间 为2009 年4 月9 日至
2009 年12 月 31 日。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
年度
每10 份 基 金 份
额分红 数
现金形 式发 放总
额
再 投 资 形 式 发
放总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2013 2.500 294,758,118.43 8,386,147.56 303,144,265.99
2012 - - - -
2011 1.100 58,513,632.06 5,975,836.79 64,489,468.85
合计 3.600 353,271,750.49 14,361,984.35 367,633,734.84
泰达宏利品质生活混合 2013 年 年度报告 摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
泰达宏利基金 管理有限 公 司原名湘财合 丰基金管 理 有限公司、湘 财荷银基 金 管理有限公司 、
泰达荷 银基 金管 理有 限公 司， 成立 于2002 年6 月 ， 是中国 首批 合资 基金 管理 公司之 一 。 截 至报 告
期末本 公司 股东 及持 股比 例分别 为： 北方 国际 信托 股份有 限公 司：51% ； 宏利 资产管 理 （ 香港） 有
限公司 ：49 ％。
目前公司管理 着包括泰 达 宏利价值优化 型系列基 金 、泰达宏利行 业精选基 金 、泰达宏利风 险
预算混合型基 金、泰达 宏 利货币市场基 金、泰达 宏 利效率优选混 合型基金 、 泰达宏利首 选企业股
票型基金、泰 达宏利市 值 优选股票型基 金、泰达 宏 利集利债券型 基 金、泰 达 宏利品质生 活灵活配
置混合型基金 、泰达宏 利 红利先锋股票 型基金、 泰 达宏利中证财 富大盘指 数 型基金、泰 达宏利领
先中小盘股票 型基金、 泰 达宏利 聚利分 级债券型 基 金、泰达宏利 全球新格 局 基金、泰达 宏利中证
500 指数分 级基金、 泰达 宏利逆向策略 股票型证 券 投资基金、泰 达宏利信 用 合利定期开放 债券型
证券投资基金 、泰达宏 利 高票息定期开 放债券型 证 券投资基金、 泰达宏利 瑞 利分级债券 型证券投
资基金 在内 的二 十一 只证 券投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
梁辉
本 基 金 经
理 ， 基 金
投 资 部 总
经理
2009 年9 月3
日
2013 年 3 月 19 日 12
硕士。
2002 年 3
月 起 任 职
于 泰 达 宏
利 基 金 管
理 有 限 公
司 ， 曾 担
任 公 司 研
究 部 行 业
研 究 员 、
基 金 经 理
助 理 、 研
究部总
监 、 金 融
工 程 部 总
经 理 ， 现
担 任 基 金泰达宏利品质生活混合 2013 年 年度报告 摘要
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投 资 部 总
经 理 。12
基 金 从 业
经 验 ， 具
有 证 券 从
业 资 格 、
基 金 从 业
资格。
焦云
本 基 金 基
金经理
2013 年 3 月
19 日
- 9
北 京 大 学
金 融 学 硕
士。2004
年 8 月至
2007 年 4
月 就 职 于
大 成 基 金
管 理 有 限
公 司 任 研
究员；
2007 年 4
月 加 入 泰
达 宏 利 基
金 管 理 有
限 公 司 ，
先 后 担 任
研 究 员 、
研究主
管， 9 年基
金 从 业 经
验， 9 年证
券 投 资 管
理 经 验 ，
具 有 基 金
从业资
格。
注：1. 证券从 业的含义 遵 从行业协会《 证券业从 业 人员资格管理 办法 》的 相 关规定。表 中的任职
日期和 离任 日期 均指 公司 做出决 定的 公告 日期 。
2. 我 公司 已于 2013 年 3 月 20 日发 布《 泰达 宏利基 金管 理有 限公 司关 于变更 基金 经理 的公
告》 。 梁辉 先生 自2013 年3 月 19 日 起不 再担 任本 基 金基金 经理 ； 焦 云女 士从2013 年3 月19 日起
担任本 基金 基金 经理 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守相 关法律法 规 以及基金合同 的约定， 本 基金运作整体 合泰达宏利品质生活混合 2013 年 年度报告 摘要
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法合规 ，没 有出 现损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制 方法
本基金管理人 建立了公 平 交易制度和内 部控制流 程 ，严格执行相 关制度规 定 。在投资管理 活
动中，公平对 待不同投 资 组合，确保各 投资组合 在 获得投资信息 、投资建 议 和投资决策 方面享有
平等机会；在 交易环节 实 行集中交易制 度，交易 部 运用交易系统 中的公平 交 易功能并按 照时间优
先、价格优先 的原则严 格 执行所有指令 ，保公平 交 易可操作、可 评估、可 稽 核、可持续 ；对于债
券一级市场申 购、非公 开 发行股票申购 等以基金 管 理人名义进行 的交易， 交 易部按照价 格优先、
比例分 配的 原则 对交 易结 果进行 分配 ，确 保各 投资 组合享 有公 平的 投资 机会 。
基金管理人的 风险管理 部 定期对基金管 理人管理 的 不同投资组合 的收益率 差 异进行分析， 对
连续四 个季 度期 间内 、 不 同时间 窗下 （日 内、3 日内 、5 日 内） 基 金管 理人 管理 的不同 投资 组合 同
向交易的交易 价差进行 分 析，并经公司 管理层审 核 签署后存档备 查。基金 管 理人的监察 稽核部定
期对公 平交 易制 度的 执行 和控制 工作 进行 稽核 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
基金管理人的 风险管理 部 事后从交易指 令的公平 性 、同日反向交 易、不同 窗 口下的同向交 易
溢价率和风格 相似的基 金 的业绩等方面 ，对报告 期 内的公平交易 执行情况 进 行统计分析 。本报告
期内，交易指 令多为指 令 下达人管理的 多只资产 组 合同时 下发， 未发现明 显 的非公平交 易指令；
基金管理人严 格控制不 同 投资组合之间 的同日反 向 交易，严格禁 止可能导 致 不公平交易 和利益输
送的同日反向 交易；场 外 交易的交易价 格与市场 价 格一致，场内 交易的溢 价 率在剔除交 易时间差
异、交易数量 悬殊、市 场 波动剧烈等因 素后，处 于 正常范围之内 ；基金管 理 人管理的各 投资组合
的业绩 由于 投资 策略 、管 理风格 、业 绩基 准等 方面 的因素 而有 所不 同。
本报告期内， 本基金管 理 人管理的各投 资组合之 间 未发现利益输 送或不公 平 对待不同组合 的
情况。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金管理人 建立了异 常 交易的监控与 报告制度 ， 对异常 交易行 为进行事 前 、事中和事后 的
监控，风险管 理部对可 能 导致不公平交 易和利益 输 送的异常交易 行为进行 监 控，对异常 交易发生
前后不同投资 组合买卖 该 异常交易证券 的情况进 行 分析，定期对 各投资组 合 的交易行为 进行整体
分析评估，定 期向风险 控 制委员会提交 公募基金 和 特定客户资产 组合的交 易 行为分析报 告。如发
现疑似异常交 易情况， 相 关投资组合经 理对该交 易 情况进行合理 性解释。 监 察稽核部定 期对异常泰达宏利品质生活混合 2013 年 年度报告 摘要
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交易制 度的 执行 和控 制工 作进行 稽核 。
在本报告期内 ，本基金 管 理人管理的所 有投资组 合 的同日反向交 易成交较 少 的单边交易量 均
不超过 该证 券当 日成 交量 的 5% ， 没 有发 现可 能导致 不公平 交易 和利 益输 送的 异常交 易行 为， 在 本
报告期 内也 未发 生因 异常 交易而 受到 监管 机构 的处 罚情况 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
回顾2013 年， 美欧 股市 均 创出新 高 ， 东 南亚 等新 兴 市场股 市大 体走 平 ， 而A 股则再 度出 现跌
势。经济层面 上，中国 经 济并未出现明 显减速， 股 市持续疲弱的 根本还在 于 债务去杠杆 的现实压
力，以 及由 此衍 生而 来的 从紧货 币政 策环 境。 无风 险利率 上升 是 A 股市 场面 临的一 个核 心制 约 因
素。 各类 金融 创新 层出 不 穷， 信托 产品 、 银行 理财 、 余 额宝 等成 为社 会公 众 耳熟 能 详的 投资 工具 ，
对于银行活期 存款带来 迁 移压力。无风 险利率从 存 款基准利率向 货币市场 收 益率切换的 潮流已不
可阻挡 ，传 统利 率管 制体 系已经 开始 出现 崩塌 。
从经济增长的 动力来看 ， 好坏数据交杂 参 半，既 无 法让投资者认 同经济能 够 持续复苏，短 期
又缺乏 明显 下行 动力 ， 使 得市场 对于 经济 指标 的反 应开始 钝化 。 企 业补 库存 的进程 尚未 完全 终结 ，
工业企业产 成品库存 还在 回升。下半 年启动的 补库 进程中，企 业的决策 一直 比较理性， “ 期货/现
货” 的比价指 数处于正 常 区域，企业并 未因短期 经 济回暖而盲目 乐观，这 也 使得短期内 库存增加
趋势逆 转的 风险 比较 有限 。
全年来 看，本 基金坚持 从 景气行业中精 选个股的 投 资方法进行组 合配置， 取 得了较好的投 资
收益。在行业 配置上以 信 息服务、电子 元器件和 医 药板块为主， 重点关注 新 经济发展领 域和新的
商业模 式， 大幅 提 升 了本 基金管 理人 对新 兴经 济领 域投资 机会 的把 握能 力。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截止报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.018 元， 本报 告期份 额净 值增 长率 为 25.00% ， 同期 业绩
比较基 准增 长率 为-3.08% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2014 年 ， 我 们认 为创 新经济 将演 进成 为一 轮主 流趋势 ， 新的 创新 潮流 ， 带来新 技术 、 新
商业模式 ；新 的人口结 构 ，带来消费趋 势的变化 ； 新一届政府新 的政策思 路 ，带来改革 的制度性
红利和市场化 创新。看 好 新经济领域和 智能终端 消 费相关的板块 ，以及明 显 受益于新型 城镇化的
节能环 保、 智能 建筑 、智 慧城市 、智 能家 电等 细分 行业的 投资 机会 。
我们认 为2014 年投 资要 重 点关注 的机 会包 括:1 ）信 息技术 和服 务。 从行 业发 展的周 期来 看，泰达宏利品质生活混合 2013 年 年度报告 摘要
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信息技术和服 务行业目 前 处于上升期。 行业驱动 力 源自：经济结 构转型中 各 行业出于信 息效率和
数据挖掘需求 的提 升； 新 型城镇化建设 过程中， 智 慧城市、智慧 交通、新 型 城市管理等 政府部门
需求提升；移 动互联网 行 业发展带来大 量 新型业 务 发展模式，如 手机游戏 、 互联网金融 、移动支
付等，都将带 动信息技 术 行业的发展。 行业发展 进 入一个新格局 ，这个阶 段 的估值方法 和体系将
区别于 传统 行业 。2 ） 传 媒 行业 。 传 媒行 业 2013 年的 行情表 现突 出 ， 有 市场 制 度建设 方面 的原 因，
如 IPO 推迟 和大 量并 购重 组机会 ；有 行业 比较 相对 优势的 原因 ，如 传统 周期 板块、 食品 饮料 板 块
面临行业调整 的影响。 从 行业本身的投 资逻辑来 看 ，有如下原因 ，其一以 智 能手机为代 表的移动
终端普及提供 了 大量的 终 端入口，用户 碎片化的 娱 乐时间被充分 挖掘和利 用 ；其二，移 动互联技
术的大 幅提 升， 带宽 资源 丰富， 提供 了信 息交 流的 便利条 件； 其三 ，80 后和 90 后 人群 消费 能 力
崛起和消费结 构的差异 化 提供了丰富的 市场机会 。 从行业本身的 业务特征 来 看，行业的 周期波动
和人力资源属 性，具备 整 合行业资源的 公司具备 中 长期投资价值 ，即平台 型 公司，而非 产品型或
项目型 公司 。3） 环保。 随 着经济 的快 速发 展， 环境 遭受巨 大的 破坏 ， 经 济结 构转型 和可 持续 增长
是我们国家面 临的最主 要 矛盾，不再以 牺牲环境 来 换取经济增长 已经成为 共 识，环保行 业进入一
个快速增长的 阶段 。受 行 业本身商业模 式和宏观 经 济环境的影响 ，环保行 业 存在估值与 业绩相对
不匹配 的矛 盾， 投资 上要 甄别最 具核 心价 值的 板块 和公司 进行 投资 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金 管理 人按 照相 关法 律规定 ，设 有估 值委 员会 ，并制 定了 相关 制度 及流 程。估 值委 员会
主要负责基金 估值相关 工 作的评估、决 策、执行 和 监督，确保基 金估值的 公 允与合理。报 告
期内相关基金 估值政策 由 托管银行进行 复核。公 司 估值委员会由 主管运营 的 副总经理负 责，成员
包括督察长、 投资总监 、 基金经理及研 究部、交 易 部、固定收益 部、监察 稽 核部、金融 工程部、
风险管理部、 基金运营 部 的相关人员， 均具有丰 富 的专业工作经 历，具备 良 好的专业经 验和专业
胜任能 力。
基金经理参与 估值委员 会 对相关停牌品 种估值的 讨 论，发表相关 意见和建 议 ，但涉及停牌 品
种的基 金经 理不 参与 最终 的投票 表决 。 本 公司 参与 估 值流程 各方 之间 没有 存在 任何重 大利 益冲 突，
一切以 投资 者利 益最 大化 为最高 准则 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本 基金 合同 及基 金实 际运作 的情 况， 本基 金于2013 年12 月 4 日按 每10 份基金 份额 派发
2.50 元进 行利 润分 配， 共 分配 303,144,265.99 元 。 目前无 其他 利润 分配 安排 。 泰达宏利品质生活混合 2013 年 年度报告 摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《 证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金实 施利 润分配 的金 额 为303,144,265.99 元。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中 财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 审计报 告
本基 金 2013 年 年度 报告 经普华 永道 中天 会计 师事 务所有 限公 司（ 特殊 普通 合伙） 审计 ，注
册会计 师签 字出 具了 无保 留意见 的审 计报 告。 投资 者可阅 读年 度报 告正 文查 看审计 报告 全文 。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 泰达 宏利 品质 生活灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
报告截 止日 ： 2013 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2013 年 12 月31 日
上年度末
2012 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 120,674,123.29 9,679,717.23
结算备 付金 - 178,539.05
存出保 证金 97,291.82 500,000.00
交易性 金融 资产 494,146,944.11 265,405,997.42
其中： 股票 投资 346,110,706.11 209,676,467.22
基金投 资 - - 泰达宏利品质生活混合 2013 年 年度报告 摘要
第 13 页 共 33 页
债券投 资 148,036,238.00 55,729,530.20
资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 4,709,660.90 1,431,035.73
应收股 利 - -
应收申 购款 135,176.96 74,301.03
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 619,763,197.08 277,269,590.46
负债和所有者权益
本期末
2013 年 12 月31 日
上年度末
2012 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - 1,052,827.45
应付赎 回款 19,373.59 48,298.17
应付管 理人 报酬 979,711.21 329,600.76
应付托 管费 163,285.20 54,933.51
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 479,406.24 155,604.48
应交税 费 81,360.00 81,360.00
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 360,057.09 60,111.16
负债合 计 2,083,193.33 1,782,735.53
所有者权益：
实收基 金 606,656,164.06 271,812,221.21
未分配 利润 11,023,839.69 3,674,633.72
所有者 权益 合计 617,680,003.75 275,486,854.93
负债和 所有 者权 益总 计 619,763,197.08 277,269,590.46
报告截 止 日2013 年12 月31 日 ，基 金份 额净 值1.018 元， 基金 份额 总额606,656,164.06 份。
7.2 利 润表
会计主 体 ： 泰达 宏利 品质 生活灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
本报告 期： 2013 年1 月1 日至2013 年 12 月31 日
单位： 人民 币元 泰达宏利品质生活混合 2013 年 年度报告 摘要
第 14 页 共 33 页
项 目
本期
2013 年1 月1 日至
2013 年12 月31 日
上年度可比期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年12
月 31 日
一、收入 68,098,496.35 20,509,279.05
1.利息 收入 2,670,392.04 3,106,528.05
其中： 存款 利息 收入 441,773.93 448,622.94
债券利 息收 入 2,180,815.63 2,655,872.06
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 47,802.48 2,033.05
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 71,848,677.96 -6,951,532.84
其中： 股票 投资 收益 69,202,277.29 -9,397,311.80
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 1,038,933.54 188,358.25
资产支 持证 券投 资收 益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 1,607,467.13 2,257,420.71
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
-7,320,675.42 23,923,346.52
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 900,101.77 430,937.32
减： 二、费用 9,586,112.23 9,028,802.81
1．管 理人 报酬 4,788,379.73 5,729,240.57
2．托 管费 798,063.30 954,873.55
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 3,573,484.71 1,961,537.30
5．利 息支 出 40,397.84 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 40,397.84 -
6．其 他费 用 385,786.65 383,151.39
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
58,512,384.12 11,480,476.24
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填
列）
58,512,384.12 11,480,476.24
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 泰达 宏利 品质 生活灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
本报告 期：2013 年1 月1 日至 2013 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至2013 年 12 月 31 日 泰达宏利品质生活混合 2013 年 年度报告 摘要
第 15 页 共 33 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
271,812,221.21 3,674,633.72 275,486,854.93
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 58,512,384.12 58,512,384.12
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
334,843,942.85 251,981,087.84 586,825,030.69
其中：1. 基 金申 购款 1,098,011,554.51 293,423,614.59 1,391,435,169.10
2. 基金 赎回 款 -763,167,611.66 -41,442,526.75 -804,610,138.41
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -303,144,265.99 -303,144,265.99
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
606,656,164.06 11,023,839.69 617,680,003.75
项目
上年度可比期间
2012 年 1 月 1 日至2012 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
592,415,548.03 3,839,616.28 596,255,164.31
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 11,480,476.24 11,480,476.24
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-320,603,326.82 -11,645,458.80 -332,248,785.62
其中：1. 基 金申 购款 77,128,635.87 -467,867.07 76,660,768.80
2. 基金 赎回 款 -397,731,962.69 -11,177,591.73 -408,909,554.42
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
271,812,221.21 3,674,633.72 275,486,854.93
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 刘青 山______
______ 傅 国庆______
____ 王泉____ 泰达宏利品质生活混合 2013 年 年度报告 摘要
第 16 页 共 33 页
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
泰达宏 利品 质生 活灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金( 以 下简称 “本 基金 ”， 原泰 达 荷银品 质生 活
灵活配置混合型证 券投资 基金) 经 中 国 证 券 监督 管 理委 员 会( 以下简称“中 国 证监 会 ”) 证 监 许可
[2008] 第1248 号《 关于 核 准泰达 荷银 品质 生活 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 募集的 批复 》核 准，
由泰达 荷银 基金 管理 有限 公司( 于2010 年3 月9 日 更名为 泰达 宏利 基金 管理 有限公 司) 依照 《 中 华
人民共和国证 券投资基 金 法》和《泰达 荷银品质 生 活灵活配置混 合型证券 投 资基金基金 合同》负
责公开募集。 本基金为 契 约型开放式， 存续期限 不 定，首次设立 募集不包 括 认购资金 利 息共募集
1,294,571,230.82 元， 业 经普华 永道 中天 会计 师事 务所有 限公 司普 华永 道中 天验字(2009) 第 063
号验资 报告 予以 验证 。 经 向中国 证监 会备 案， 《泰 达 荷银品 质生 活灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金基
金合同 》于2009 年 4 月 9 日正式 生效 ，基 金合 同生 效日的 基金 份额 总额 为 1,294,884,284.12 份
基金份 额， 其中 认购 资金 利息折 合 313,053.30 份 基 金份额 。 本 基金 的基 金管 理人为 泰达 宏利 基金
管理有 限公 司， 基金 托管 人为中 国建 设银 行股 份有 限公司(以 下简 称 “ 中国 建 设银行 ”) 。
根据本 基金 的基 金管 理 人 2010 年 3 月 17 日 发布 的 《泰达 宏利 基金 管理 有限 公司关 于变 更公
司旗下 公募 基金 名称 的公 告》 ， 本 基金 自公 告之 日起 更名为 泰达 宏利 品质 生活 灵活配 置混 合型 券 投
资基金 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《泰 达 宏利品质生活 灵活配置 混 合型证券投资 基
金基金 合同 》 的有 关规 定 ， 本 基金 的投 资范 围为 国 内依法 发行 上市 的股 票 、 债 券 、 货 币市 场工 具、
权证、资产支 持证券以 及 法律法规和中 国证监会 允 许基金投资的 其他金融 工 具。其中股 票资产占
基金资 产 的30%-80% ， 债 券资产 占基 金资 产 的 15%-65%， 权证 占基 金资 产净 值 的 0%-3% ， 资产 支持
证券占 基金 资产 净值 的 0%-20%， 并保 持现 金或 者到 期日在 一年 以内 的政 府债 券的比 例合 计不 低于
基金资 产净 值 的5% 。 本基 金的业 绩比 较基 准为 ： 沪 深 300 指数 收益 率 × 60%+ 上证国 债指 数收 益 率
×40% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人泰 达宏 利基 金管 理有限 公司 于2014 年3 月27 日批 准报 出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3 号< 年度 报告
和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 泰达宏泰达宏利品质生活混合 2013 年 年度报告 摘要
第 17 页 共 33 页
利品质 生活 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》和在 财务 报表 附 注 7.4.4 所列 示的 中国 证监
会发布 的有 关规 定及 允许 的基金 行业 实务 操作 编制 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2013 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2013 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2013 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 、会 计估 计变 更或 重大会 计差 错。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收 入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 由发 行债 券的 企业在 向基 金支 付利 息时 代扣代 缴 20%的
个人所 得税 。 自2013 年1 月 1 日 起 ， 对 基金 从上 市 公司取 得的 股息 红利 所得 ， 持 股期 限在1 个月
以内( 含1 个月) 的， 其股 息红利 所得 全额 计入 应纳 税所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上 至 1 年(含1
年) 的 ，暂 减按 50% 计 入应 纳税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年的， 暂减 按 25% 计 入应纳 税所 得额 。对
基金持有的上 市公司限 售 股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税， 持股时间
自解禁日起计 算；解禁 前 取得的股息、 红利收入 继 续 暂减按 50% 计入应 纳税 所得额。上述 所得统
一适 用20% 的税 率计 征个 人所得 税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
泰达宏利品质生活混合 2013 年 年度报告 摘要
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7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
泰达宏 利基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 建 设
银行”)
基金托 管人 、基 金代 销机 构
北方国 际信 托股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东
宏利资 产管 理( 香港) 有限 公司 基金管 理人 的股 东
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.8.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联交 易单 元 进行 股票 交易 。
7.4.8.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联交 易单元 进行 债券 交易 。
7.4.8.1.3 债 券回 购交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联交 易单元 进行 债券 回购 交易 。
7.4.8.1.4 权证交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联交 易单元 进行 权证 交易 。
7.4.8.1.5 应 支 付 关联方的 佣金
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无应 支付 关联 方的佣 金。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
4,788,379.73 5,729,240.57
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
331,212.00 358,425.95
支付基金管理人泰达宏利 基金管理有限公司的管理 人报酬按前一日基金资产 净值 1.5% 的 年费
率计提 ， 逐日 累计 至每 月 月底 ， 按 月支 付 。 其 计算 公 式为 ： 日 管理 人报 酬＝ 前 一日基 金资 产净 值 X 泰达宏利品质生活混合 2013 年 年度报告 摘要
第 19 页 共 33 页
1.5% / 当 年天 数。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
798,063.30 954,873.55
支付基金托管 人中国建 设 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.25% 的年费 率计提，逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为： 日托 管费 ＝前一 日基 金资 产净 值×0.25% / 当 年天 数。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无与 关联 方进 行银行 间同 业市 场债 券 （ 含回购 ） 的 交 易 。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金 的 情况
本基金 的管 理人 在本 报告 期内及 上年 度可 比期 间内 均未运 用固 有资 金投 资本 基金。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方在 本报 告期 末及上 年度 末均 未持 有本 基金。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行 120,674,123.29 378,650.58 9,679,717.23 439,605.49
本基金 的银 行存 款由 基金 托管人 中国 建设 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 的情 况。
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无其 他关 联交 易事项 。 泰达宏利品质生活混合 2013 年 年度报告 摘要
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7.4.9 期 末（ 2013 年12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 流 通受限 的证 券。
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购余 额。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购余 额。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 346,110,706.11 55.85
其中： 股票 346,110,706.11 55.85
2 固定收 益投 资 148,036,238.00 23.89
其 中： 债券 148,036,238.00 23.89
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 120,674,123.29 19.47
6 其他各 项资 产 4,942,129.68 0.80
7 合计 619,763,197.08 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、 牧 、渔 业 7,726,050.64 1.25
B
采矿业 - - 泰达宏利品质生活混合 2013 年 年度报告 摘要
第 21 页 共 33 页
C
制造业 152,720,486.53 24.72
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 12,390,260.00 2.01
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
155,605,374.39 25.19
J
金融业 - -
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 17,668,534.55 2.86
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 346,110,706.11 56.03
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002414 高德红 外 1,900,780 43,337,784.00 7.02
2 002292 奥飞动 漫 1,042,117 34,035,541.22 5.51
3 600446 金证股 份 1,794,562 27,725,982.90 4.49
4 300212 易华录 944,733 26,660,365.26 4.32
5 600637 百视通 685,314 25,336,058.58 4.10
6 600703 三安光 电 961,790 23,842,774.10 3.86
7 002268 卫 士 通 638,884 18,016,528.80 2.92
8 600718 东软集 团 1,445,705 17,738,800.35 2.87
9 300070 碧水源 431,045 17,668,534.55 2.86
10 002368 太极股 份 509,332 16,583,849.92 2.68 泰达宏利品质生活混合 2013 年 年度报告 摘要
第 22 页 共 33 页
注： 投资者欲了解 本报告 期末基金投资的所有 股票 明细。 应阅读登载 于公司 网站的年度报告正文。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300212 易华录 46,482,813.48 16.87
2 002414 高德红 外 41,937,595.96 15.22
3 600837 海通证 券 35,680,623.11 12.95
4 002292 奥飞动 漫 31,745,449.82 11.52
5 600637 百视通 30,800,265.59 11.18
6 600585 海螺水 泥 30,130,838.67 10.94
7 300024 机器人 27,938,598.46 10.14
8 300146 汤臣倍 健 26,790,274.79 9.72
9 600446 金证股 份 26,047,271.97 9.45
10 600703 三安光 电 23,156,497.22 8.41
11 300070 碧水源 20,819,776.65 7.56
12 600783 鲁信创 投 20,203,341.91 7.33
13 002268 卫 士 通 18,376,176.23 6.67
14 600718 东软集 团 18,027,316.13 6.54
15 000848 承德露 露 17,839,284.04 6.48
16 300027 华谊兄 弟 17,780,774.85 6.45
17 000895 双汇发 展 17,283,461.32 6.27
18 002368 太极股 份 17,139,962.44 6.22
19 600976 武汉健 民 17,138,482.41 6.22
20 600108 亚盛集 团 17,039,448.34 6.19
21 600887 伊利股 份 16,941,413.45 6.15
22 600597 光明乳 业 16,787,773.17 6.09
23 600879 航天电 子 16,480,126.59 5.98
24 002055 得润电 子 15,618,614.90 5.67
25 300014 亿纬锂 能 15,530,846.94 5.64
26 300104 乐视网 15,464,470.89 5.61
27 000712 锦龙股 份 14,097,233.53 5.12
28 000811 烟台冰 轮 14,000,124.42 5.08
29 000902 中国服 装 13,953,767.46 5.07 泰达宏利品质生活混合 2013 年 年度报告 摘要
第 23 页 共 33 页
30 002158 汉钟精 机 13,939,046.08 5.06
31 000998 隆平高 科 13,685,005.10 4.97
32 000001 平安银 行 13,672,880.57 4.96
33 600088 中视传 媒 13,522,606.90 4.91
34 600705 中航投 资 13,409,370.48 4.87
35 002353 杰瑞股 份 12,878,243.33 4.67
36 600162 香江控 股 11,930,262.48 4.33
37 601901 方正证券 11,595,461.15 4.21
38 600199 金种子 酒 11,490,866.59 4.17
39 600596 新安股 份 11,480,037.95 4.17
40 601601 中国太 保 11,150,178.85 4.05
41 002431 棕榈园 林 10,404,481.49 3.78
42 600016 民生银 行 10,262,627.92 3.73
43 002138 顺络电 子 10,137,197.15 3.68
44 000625 长安汽 车 10,022,949.05 3.64
45 300147 香雪制 药 9,529,719.34 3.46
46 300047 天源迪 科 9,062,962.85 3.29
47 002308 威创股 份 8,979,104.40 3.26
48 600889 南京化 纤 8,952,113.69 3.25
49 002234 民和股 份 8,907,122.32 3.23
50 600030 中信证 券 8,667,941.18 3.15
51 300291 华录百 纳 8,663,241.94 3.14
52 601318 中国平 安 8,616,788.30 3.13
53 002375 亚厦股 份 8,542,428.34 3.10
54 000639 西王食 品 8,533,604.62 3.10
55 300224 正海磁 材 8,511,047.76 3.09
56 600521 华海药 业 8,492,154.79 3.08
57 600867 通化东 宝 7,827,821.58 2.84
58 600830 香溢融 通 7,781,051.01 2.82
59 000686 东北证 券 7,772,574.66 2.82
60 300229 拓尔思 7,751,642.74 2.81
61 600079 人福医 药 7,282,922.94 2.64
62 002041 登海种 业 7,241,214.32 2.63
63 002635 安洁科 技 7,177,398.93 2.61
64 300043 星辉车 模 7,159,556.88 2.60
65 002241 歌尔声 学 7,157,267.12 2.60 泰达宏利品质生活混合 2013 年 年度报告 摘要
第 24 页 共 33 页
66 600633 浙报传 媒 7,016,486.55 2.55
67 600332 白云山 6,962,894.05 2.53
68 002458 益生股 份 6,639,745.46 2.41
69 002415 海康威 视 6,542,509.68 2.37
70 300139 福星晓 程 6,508,522.47 2.36
71 000961 中南建 设 6,461,206.66 2.35
72 600067 冠城大 通 6,288,026.25 2.28
73 002567 唐人神 6,140,893.01 2.23
74 300072 三聚环 保 6,117,714.03 2.22
75 000725 京东方 Ａ 6,082,601.00 2.21
76 000050 深天马 Ａ 5,993,500.96 2.18
77 300155 安居宝 5,954,164.35 2.16
78 002646 青青稞 酒 5,857,169.20 2.13
79 300144 宋城股 份 5,824,513.78 2.11
80 002564 张化机 5,816,501.00 2.11
81 600000 浦发银 行 5,797,899.76 2.10
82 300041 回天胶 业 5,797,527.00 2.10
83 600519 贵州茅 台 5,781,748.00 2.10
84 601628 中国人 寿 5,735,266.14 2.08
85 600048 保利地 产 5,659,649.26 2.05
86 002376 新北洋 5,616,301.07 2.04
87 000527 美的电 器 5,603,188.38 2.03
注： “ 买入 金额 ” （ 或 “ 买入股 票成 本 ” ） 、 “卖 出金额 ” （ 或 “卖 出股 票 收入 ” ） 均 按买 卖成
交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600837 海通证 券 33,884,741.68 12.30
2 600585 海螺水 泥 28,053,565.80 10.18
3 002653 海思科 27,770,743.94 10.08
4 300212 易华录 26,415,762.34 9.59
5 300146 汤臣倍 健 23,157,452.29 8.41
6 600783 鲁信创 投 23,038,991.07 8.36
7 300014 亿纬锂 能 21,254,419.66 7.72 泰达宏利品质生活混合 2013 年 年度报告 摘要
第 25 页 共 33 页
8 600597 光明乳 业 19,522,426.87 7.09
9 600535 天士力 19,188,831.19 6.97
10 000848 承德露 露 18,479,395.27 6.71
11 600108 亚盛集 团 17,997,218.59 6.53
12 300027 华谊兄 弟 17,727,004.02 6.43
13 600809 山西汾 酒 17,659,364.68 6.41
14 000712 锦龙股 份 17,584,797.52 6.38
15 600088 中视传 媒 17,141,536.82 6.22
16 000895 双汇发 展 16,920,123.86 6.14
17 002065 东华软 件 16,756,503.91 6.08
18 600887 伊利股 份 16,738,804.46 6.08
19 600976 武汉健 民 16,702,730.75 6.06
20 600879 航天电 子 16,297,250.43 5.92
21 002055 得润电 子 16,290,787.27 5.91
22 300024 机器人 16,061,888.10 5.83
23 300070 碧水源 15,842,138.42 5.75
24 002415 海康威 视 15,389,967.73 5.59
25 002353 杰瑞股 份 15,109,146.55 5.48
26 002635 安洁科 技 14,376,263.85 5.22
27 600705 中航投 资 13,912,000.32 5.05
28 300058 蓝色光 标 13,416,647.42 4.87
29 000001 平安银 行 13,301,460.68 4.83
30 300147 香雪制 药 13,159,500.69 4.78
31 601901 方正证 券 12,919,851.81 4.69
32 000998 隆平高 科 12,663,635.78 4.60
33 600596 新安股 份 12,376,132.75 4.49
34 600633 浙报传 媒 11,709,244.87 4.25
35 601601 中国太 保 11,145,130.77 4.05
36 601166 兴业银 行 11,114,320.35 4.03
37 601318 中国平 安 11,053,256.16 4.01
38 600162 香江控 股 10,882,047.58 3.95
39 300133 华策影 视 10,685,561.96 3.88
40 600199 金种子 酒 10,635,547.28 3.86
41 000625 长安汽 车 10,544,397.41 3.83
42 002431 棕榈园 林 10,455,962.45 3.80
43 002081 金 螳 螂 10,167,661.33 3.69
44 300043 星辉车 模 10,101,323.95 3.67
45 002241 歌尔声 学 10,051,304.08 3.65 泰达宏利品质生活混合 2013 年 年度报告 摘要
第 26 页 共 33 页
46 002234 民和股 份 9,984,753.67 3.62
47 002138 顺络电 子 9,805,917.59 3.56
48 600830 香溢融 通 9,507,763.78 3.45
49 600104 上汽集 团 9,008,742.30 3.27
50 300291 华录百 纳 9,008,082.14 3.27
51 600016 民生银 行 8,959,732.60 3.25
52 002308 威创股 份 8,823,423.06 3.20
53 000639 西王食 品 8,671,128.41 3.15
54 002375 亚厦股 份 8,581,988.41 3.12
55 600519 贵州茅 台 8,498,036.87 3.08
56 300224 正海磁 材 8,285,754.41 3.01
57 600138 中青旅 8,043,671.20 2.92
58 300047 天源迪 科 8,026,118.09 2.91
59 600889 南京化 纤 7,955,590.85 2.89
60 000686 东北证 券 7,860,759.45 2.85
61 600030 中信证 券 7,819,256.74 2.84
62 600521 华海药 业 7,707,187.91 2.80
63 600079 人福医 药 7,557,284.37 2.74
64 002041 登海种 业 7,401,075.57 2.69
65 002458 益生股 份 7,360,796.82 2.67
66 002273 水晶光 电 7,304,119.06 2.65
67 300139 福星晓 程 7,127,836.18 2.59
68 600867 通化东 宝 6,838,544.26 2.48
69 002250 联化科 技 6,795,988.83 2.47
70 002475 立讯精 密 6,667,619.50 2.42
71 300026 红日药 业 6,506,808.16 2.36
72 000050 深天马 Ａ 6,384,638.99 2.32
73 601877 正泰电 器 6,260,733.33 2.27
74 002017 东信和 平 6,253,771.77 2.27
75 300155 安居宝 6,239,679.58 2.26
76 600067 冠城大 通 6,187,505.64 2.25
77 600557 康缘药 业 6,160,682.14 2.24
78 300144 宋城股 份 6,032,584.92 2.19
79 002564 张化机 5,814,866.70 2.11
80 600332 白云山 5,795,311.33 2.10
81 601628 中国人 寿 5,775,920.00 2.10
82 600000 浦发银 行 5,773,778.00 2.10
83 000527 美的电 器 5,758,892.20 2.09 泰达宏利品质生活混合 2013 年 年度报告 摘要
第 27 页 共 33 页
84 300072 三聚环 保 5,683,399.20 2.06
85 000961 中南建 设 5,627,579.09 2.04
86 000725 京东方 Ａ 5,611,540.00 2.04
注： “买入金 额” （或“ 买 入股票成本” ） 、 “卖出金 额 ” （或“卖出 股票收入” ） 均按买卖成 交金额
（成交 单价 乘以 成交 数量 ）填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 1,222,176,533.10
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 1,150,428,151.13
注： “买入金 额” （或“ 买 入股票成本” ） 、 “卖出金 额 ” （或“卖出 股票收入” ） 均按买卖成 交金额
（成交 单价 乘以 成交 数量 ）填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 38,428,000.00 6.22
其中： 政策 性金 融债 38,428,000.00 6.22
4 企业债 券 52,637,238.00 8.52
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 56,971,000.00 9.22
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 148,036,238.00 23.97
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 124166 13 江 滨投 300,000 32,100,000.00 5.20
2 130236 13 国开 36 200,000 19,862,000.00 3.22
3 122747 12 晋 煤运 200,000 19,500,000.00 3.16
4 1282425 12 苏 国资
MTN1
200,000 19,018,000.00 3.08
5 1382133 13 天 隆集
MTN1
200,000 18,914,000.00 3.06 泰达宏利品质生活混合 2013 年 年度报告 摘要
第 28 页 共 33 页
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产 净 值比例 大 小 排名 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末无 股指 期货持 仓和 损益 明细 。
8.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
在报告 期内 ，本 基金 未投 资于股 指期 货。 该策 略符 合基金 合同 的规 定。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
在报告 期内 ，本 基金 未投 资于国 债期 货。 该策 略符 合基 金 合同 的规 定。
8.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末无 国债 期货持 仓和 损益 明细 。
8.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本报告 期本 基金 未投 资国 债期货 。
8.11 投 资组 合报告 附注
8.11.1
报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体未出 现 被监管部门立 案调查的 情 况，在报告编 制
日前一 年内 未受 到公 开谴 责、处 罚。
8.11.2
基金投 资的 前十 名股 票均 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
8.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 97,291.82
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 4,709,660.90
5 应收申 购款 135,176.96 泰达宏利品质生活混合 2013 年 年度报告 摘要
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6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 4,942,129.68
8.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 未存 在流 通受 限的 情况。
8.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于 四舍 五入 的原 因， 分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有 人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
7,132 85,061.16 502,559,754.06 82.84% 104,096,410.00 17.16%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
9,993.37 0.0016%
1 、本 基金 本报 告期 末， 本 公司高 级管 理人 员、 基金 投资和 研究 部门 负责 人未 持有本 基金 ；
2 、本 基金 本报 告期 末， 本 基金的 基金 经理 未持 有本 基金。
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2009 年 4 月 9 日 ） 基金 份额 总 额
1,294,884,284.12
本报告 期期 初基 金份 额总 额 271,812,221.21 泰达宏利品质生活混合 2013 年 年度报告 摘要
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本报告 期基 金总 申购 份额 1,098,011,554.51
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 763,167,611.66
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 606,656,164.06
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内本 基金 没有 召开 份额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、2013 年3 月20 日， 本 基金管 理人 发布 公告 ， 聘 任刘青 山先 生担 任公 司总 经理 ， 原 公司 总
经理缪 钧伟 先生 由于 任期 届满离 职 。 上 述变 更事 项 ， 由 泰达 宏利 基金 管理 有 限公司 第三 届董 事会
第四十 二次 会议 审议 通过 ，已经 中国 证券 监督 管理 委员会 许可 【2013 】258 号文核 准批 复。
2 、2013 年 7 月 13 日 ，本 基金管 理人 发布 公告 ，选 举公司 董事 何达 德（Michael Huddart ）
先 生 担 任公 司 副董 事 长，施 德 林 （Marc Sterling ）先 生 因 退休 不 再担 任 公司副 董 事 长 职 务 。上
述事项 经泰 达宏 利基 金管 理有限 公司 第三 十九 次股 东会暨 2013 年度 第二 次 股东会 以及 第三 届 董
事会第 五十 次会 议审 议通 过，并 已向 中国 证券 监督 管理委 员会 北京 监管 局备 案。
3 、 本基 金托 管人2013 年12 月5 日 发布 任免 通知, 聘任黄 秀莲 为中 国建 设银 行投资 托管 业 务
部副总 经理 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本年度 无涉 及本 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 事项 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本年度 本基 金无 投资 策略 的变化 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本年度 本基 金未 更 换 会计 师事务 所 ， 本 年度 支付 给 普华永 道中 天会 计师 事务 所有限 公司 （特
殊普通 合伙 ） 审 计费 用为 人民 币 6 万 元， 该审 计机 构对本 基金 提供 审计 服务 的连续 年限 为5 年。
泰达宏利品质生活混合 2013 年 年度报告 摘要
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11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ， 基金 管理 人 、 本 基金 托管 人托 管业 务 部门及 其相 关高 级管 理人 员无受 监管 部门
稽查或 处罚 的情 况。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
长江证券 2 1,108,303,744.04 46.75% 1,003,316.11 46.61% -
中银国际 2 719,067,393.67 30.33% 654,639.57 30.41% -
中金公司 2 295,107,194.31 12.45% 268,665.82 12.48% -
中投证券 1 168,339,609.45 7.10% 153,256.31 7.12% -
高华证券 2 43,243,800.41 1.82% 39,368.94 1.83% -
光大证券 1 36,859,841.85 1.55% 33,557.30 1.56% -
信达证券 1 - - - - -
万联证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
英大证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
齐鲁证券 2 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
湘财证券 1 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
安信证券 2 - - - - -
东兴证券 2 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
浙商证券 2 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
广州证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
中信证券 3 - - - - - 泰达宏利品质生活混合 2013 年 年度报告 摘要
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(一)2013 年本 基金 新增 安 信证券 、渤 海证 券 等 31 个交易 席位 ，撤 销第 一创 业，齐 鲁证 券交 易席
位。
(二) 交易 席位 选择 的标 准 和程序
基金管 理人 负责 选择 代理 本基金 证券 买卖 的证 券经 营机构 ， 使 用其 席位 作为 基 金的专 用交 易席 位 ，
选择的 标准 是：
（1 ） 经营 规范 ，有 较完 备 的内控 制度 ；
（2 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施符 合证 券交 易的 需要
（3 ） 能为 基金 管理 人提 供 高质量 的研 究咨 询服 务。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
长江证券 - - - - - -
中银国际 86,294,525.68 53.43% 30,000,000.00 32.12% - -
中金公司 75,227,591.41 46.57% 63,400,000.00 67.88% - -
中投证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
万联证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
英大证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
民生证 券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
湘财证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - - 泰达宏利品质生活混合 2013 年 年度报告 摘要
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浙商证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
广州证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
泰达宏利基金管理有限公司
2014 年 3 月27 日
