泰 达 宏 利 行业 精 选 证 券投 资 基 金2013 年年
度报告摘要
2013 年12 月31 日
基金管 理人: 泰达宏利基 金管理有限公司
基金托 管人: 中国银行股 份有限公司
送出日 期:2014 年3 月27 日
泰达宏利精选股票 2013 年年度 报告摘要
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§1 重要提 示
本基金 管理 人的 董事 会及 董事保 证本 报告 所载 资料 不存在 虚假 记载 、 误 导性 陈 述或重 大遗 漏,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带责任。本 年度报告 已 经全体独立 董事签字
同意, 并由 董事 长签 发。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2014 年 3 月 26 日复核 了本 报 告
中的财务 指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告财务资 料已经审 计 , 普华永道中 天会计师 事 务所(特殊普通 合伙)为本 基金出具了无 保
留意见 的审 计报 告, 请投 资者注 意阅 读。
本报告期自 2013 年1 月1 日起 至2013 年12 月 31 日 止。
泰达宏利精选股票 2013 年年度 报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 泰达宏 利精 选股 票
基金主 代码 162204
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2004 年 7 月 9 日
基金管 理人 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 628,235,943.42 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 追 求 资本 的长 期持 续增 值, 为 投资 者寻 求高 于业 绩比
较基准 的投 资回 报。
投资策 略 全面引 进荷 兰银 行 的 投资 管理流 程, 采用 “自 上而 下”
资产配 置和 行业 类别 与行 业配置 , “ 自下 而上” 精选 股
票的投 资策 略, 主要 投资 于 具有国 际、 国内 竞争 力比 较
优势和 长期 增值 潜力 的行 业和企 业的 股票 。
业绩比 较基 准 70%× 富时 中国A600 指数 收益率 +30% × 中 债国 债总 指
数(财 富)
风险收 益特 征 本基金 在证 券投 资基 金中 属于风 险较 高的 基金 品种
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 泰达宏 利基 金管 理有 限公
司
中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 曹桢桢 唐州徽
联系电 话 010-66577728 95566
电子邮 箱 irm@mfcteda.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-69-88888 95566
传真 010-66577666 010-66594942
泰达宏利精选股票 2013 年年度 报告摘要
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2.4 信息 披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http:// www.mfcteda.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的住所
§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分 配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位: 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2013 年 2012 年 2011 年
本期已 实现 收益 345,893,751.84 -384,828,741.55 -225,405,132.47
本期利 润 523,374,988.79 77,730,638.48 -1,310,569,468.44
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.7076 0.0724 -1.2946
本期基 金份 额净 值增 长率 20.27% 2.12% -23.99%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2013 年末 2012 年末 2011 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 2.0037 1.5450 2.7718
期末基 金资 产净 值 2,500,534,098.33 3,769,247,092.20 3,760,664,357.76
期末基 金份 额净 值 3.9802 3.3093 4.0567
注:1. 本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入(不含 公 允价值变动 收益)扣
除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益;
2.所述基金业 绩指标不 包 括基金份额持 有人认购 或 交易基金的各 项费用, 计 入费用后实 际收益水
平要低 于所 列数 字;
3.期 末可 供分 配利 润等 于 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去三 个月 -3.36% 1.28% -2.82% 0.81% -0.54% 0.47%
过去六 个月 15.40% 1.44% 4.25% 0.89% 11.15% 0.55%
过去一 年 20.27% 1.43% -3.10% 0.95% 23.37% 0.48%
过去三 年 -6.65% 1.24% -16.21% 0.92% 9.56% 0.32%
过去五 年 80.06% 1.41% 30.63% 1.08% 49.43% 0.33% 泰达宏利精选股票 2013 年年度 报告摘要
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自基金 合同
生效起 至今
452.42% 1.54% 105.61% 1.27% 346.81% 0.27%
本基金 业绩 比较 基准 : 70 % × 富时 中 国 A6 00+3 0%× 中 债国债 总指 数( 财富 ) 。 富 时中 国 A600 指数
是富时 指数 公司 编制 的包 含上海 、深 圳两 个证 券交 易所总 市值 最大 的 600 只 股票并 以流 通股 本 加
权的股票指数 , 具有良 好 的市场代表性 。中债国 债 总指数(财富 )是中央 国 债登记结算 有限责任
公司推出的中 国国债总 指 数,该指数基 于全市场 角 度编制的指数 ,价格选 取 上更侧重于 全国银行
间债券 市场 ,选 样广 泛, 全面而 细致 反映 债券 市场 变动。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
本基金 在建 仓期 末及 报告 期末已 满足 基金 合同 规定 的投资 比例 。
3.2.3 过 去五 年基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较 泰达宏利精选股票 2013 年年度 报告摘要
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3.3 过去三年基金的利润 分配情况
单位: 人民 币元
年度
每10份 基金 份
额分红 数
现金 形 式发 放总 额
再投资 形式 发放
总额
年度利 润分 配合 计 备注
2013 - - - -
2012 8.4000 1,180,409,470.74 250,040,245.33 1,430,449,716.07
2011 0.2000 9,862,547.11 9,384,397.61 19,246,944.72
合计 8.6000 1,190,272,017.85 259,424,642.94 1,449,696,660.79
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
泰达宏利基金 管理有限 公 司原名湘财合 丰基金管 理 有限公司、湘 财荷银基 金 管理有限公司 、
泰达荷 银基 金管 理有 限公 司, 成立 于2002 年6 月 , 是中国 首批 合资 基金 管理 公司之 一 。 截 至报 告泰达宏利精选股票 2013 年年度 报告摘要
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期末本 公司 股东 及持 股比 例分别 为: 北方 国际 信托 股份有 限公 司:51% ; 宏利 资产管 理 ( 香港) 有
限公司 :49 %。
目前公司管理 着包括泰 达 宏利价值优化 型系列基 金 、泰达宏利行 业精选基 金 、泰达宏利风 险
预算混合型基 金、泰达 宏 利货币市场基 金、泰达 宏 利效率优选混 合型基金 、 泰达宏利首 选企业股
票型基金、泰 达宏利市 值 优选股票型基 金、泰达 宏 利集利债券型 基金、泰 达 宏利品质 生 活灵活配
置混合型基金 、泰达宏 利 红利先锋股票 型基金、 泰 达宏利中证财 富大盘指 数 型基金、泰 达宏利领
先中小盘股票 型基金、泰 达宏利聚利分 级债券型基 金、泰达宏利 全球新格局 基金(QDII-FOF)、泰
达宏利 中 证 500 指数 分级 基金、 泰达 宏利 逆向 策略 股票型 基金 、泰 达宏 利信 用合利 定期 开放 债 券
型基金、泰达 宏利高票 息 定期开放债券 型基金、 泰 达宏利瑞利分 级债券型 基 金在内的二 十一只证
券投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理( 或基金 经理 小组) 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
刘青山
本 基 金 基
金 经 理 ,
公 司 总 经
理
2004 年7 月9
日
2013 年 2 月 21 日 16
1997 年毕
业 于 中 国
人民大
学 , 获 管
理 学 硕 士
学 位 , 同
年 加 入 华
夏 证 券 基
金管理
部 , 参 与
华 夏 基 金
管 理 有 限
公 司 的 筹
建 , 先 后
在 研 究 部
和 投 资 管
理 部 从 事
行 业 研 究
及 投 资 管
理 工 作 ,
并 分 别 担
任 业 务 经
理 和 高 级
经理。泰达宏利精选股票 2013 年年度 报告摘要
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2001 年加
入 湘 财 证
券 有 限 责
任 公 司 ,
参 与 筹 建
泰 达 宏 利
基 金 管 理
有 限 公 司
并 工 作 至
今。16 年
基 金 从 业
经 验 , 具
有 基 金 从
业资格 。
梁辉
本 基 金 基
金 经 理 ,
总 经 理 助
理 兼 投 资
总监
2013 年 2 月
21 日
- 12
毕 业 于 清
华 大 学 ,
管 理 科 学
与 工 程 专
业 硕 士 ;
2002 年 3
月 加 入 湘
财 荷 银 基
金 管 理 有
限公司
( 现 泰 达
宏 利 基 金
管 理 有 限
公司) , 曾
担 任 公 司
研 究 部 行
业研究
员 、 基金
经 理 、 研
究部总
监 、 金 融
工 程 部 总
经 理 、 基
金 投 资 部
总 经 理 ,
自2013 年
5 月 10 日
至 今 担 任
泰 达 宏 利
基 金 管 理
有 限 公 司泰达宏利精选股票 2013 年年度 报告摘要
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总 经 理 助
理 兼 投 资
总监 ; 12
年 基 金 从
业 经 验 ,
具 有 证 券
从业资
格 、 基 金
从业资
格。
1、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
2、我 公司 于 2013 年 2 月 23 日 发布 《泰 达宏 利基 金 管理有 限公 司关 于变 更基 金经理 的公 告》 ,自
2013 年 2 月 21 日起 ,刘 青山先 生 不 再担 任本 基金 的基金 经理 ,梁 辉先 生从 该日起 担任 本基 金 基
金经理 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告 期内 , 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 法》 、 《 证券投 资基 金法 》 、 本 基金 合同和 其他 有关
法律法 规的 规定 , 在 基金 管理运 作中 , 本 基金 的投 资范围 、 投 资比 例、 投 资 组合、 证券 交易 行为、
信息披露等符 合有关法 律 法规、行业监 管规则和 基 金合同等规定 ,本基金 没 有发生重大 违法违规
行为, 没有 运用 基金 财产 进 行内幕 交易 和操 纵市 场行 为以及 进行 有损 基金 投资 人利益 的关 联交 易,
整体运作合法 、合规。 本 基金将继续一 如既往地 本 着诚实信用 、 勤勉尽责 的 原则管理和 运用基金
财产, 在规 范基 金运 作和 严格控 制投 资风 险的 前提 下,努 力为 基金 份额 持有 人谋求 最大 利益 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
本基金管理人 建立了公 平 交易制度和内 部控制流 程 ,严格执行相 关制度规 定 。在投资管理 活
动中,公平对 待不同投 资 组合,确保各 投资组合 在 获得投资信息 、投资建 议 和投资决策 方面享有
平等机会;在 交易环节 实 行集中交易制 度,交易 部 运用交易系统 中的公平 交 易功能并按 照时间优
先、价格优先 的原则严 格 执行所有指令 ,保公平 交 易可操作、可 评估、可 稽 核、可持续 ;对于债
券一级市场申 购、非公 开 发行股票申购 等以基金 管 理人名义进行 的交易, 交 易部按照价 格优先、
比例分 配的 原则 对交 易结 果进行 分配 ,确 保各 投资 组合享 有公 平的 投资 机会 。
基金管理人的 风险管理 部 定期对基金管 理人管理 的 不同投资组合 的收益率 差 异进行分析, 对
连续四 个季 度期 间内 、 不 同时间 窗下 (日 内、3 日内 、5 日 内) 基 金管 理人 管理 的不同 投资 组合 同泰达宏利精选股票 2013 年年度 报告摘要
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向交易的交易 价差进行 分 析,并经公司 管理层审 核 签署后存档备 查。基金 管 理人的监察 稽核部定
期对公 平交 易制 度的 执行 和控制 工作 进行 稽核 。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
基金管理人 的 风险管理 部 事后从交易指 令的公平 性 、同日反向交 易、不同 窗 口下的同向交 易
溢价率和风格 相似的基 金 的业绩等方面 ,对报告 期 内的公平交易 执行情况 进 行统计分析 。本报告
期内,交易指 令多为指 令 下达人管理的 多只资产 组 合同时下发, 未发现明 显 的非公平交 易指令;
基金管理人严 格控制不 同 投资组合之间 的同日反 向 交易,严格禁 止可能导 致 不公平交易 和利益输
送的同日反向 交易;场 外 交易的交易价 格与市场 价 格一致,场内 交易的溢 价 率在剔除交 易时间差
异、交易数量 悬殊、市 场 波动剧烈等因 素后,处 于 正常范围之内 ;基金管 理 人管理的各 投资组合
的业绩 由于 投资 策略 、管 理风格 、业 绩基 准等 方面 的因素 而有 所不 同。
本报告期内, 本基金管 理 人管理的各投 资组合之 间 未发现利益输 送或不公 平 对待不同组合 的
情况。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金管理人 建立了异 常 交易的监控与 报告制度 , 对异常交易行 为进行事 前 、事中和事后 的
监控,风险管 理部对可 能 导致不公平交 易和利益 输 送的异常交易 行为进行 监 控,对异常 交易发生
前后不同投资 组合买卖 该 异常交易证券 的情况进 行 分析,定期对 各投资组 合 的交易行为 进行整体
分析评估,定 期向风险 控 制委员会提交 公募基金 和 特定客户资产 组合的交 易 行为分析报 告。如发
现疑似异常交 易 情况, 相 关投资组合经 理对该交 易 情况进行合理 性解释。 监 察稽核部定 期对异常
交易制 度的 执行 和控 制工 作进行 稽核 。
在本报告期内 ,本基金 管 理人管理的所 有投资组 合 的同日反向交 易成交较 少 的单边交易量 均
不超过 该证 券当 日成 交量 的 5% , 没 有发 现可 能导致 不公平 交易 和利 益输 送的 异常交 易行 为, 在 本
报告期 内也 未发 生因 异常 交易而 受到 监管 机构 的处 罚情况 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
本基金致力于 在实现正 收 益的前提下战 胜比较基 准 ,为持有人带 来超额的 回 报。近三年来 ,
本基金 实现 了同 类型 基金 中相对 较优 的成 绩, 总体 来讲还 是令 人满 意的 。
2013 年, 市场 呈现 了严 重 的两极 分化 , 一 方面 代表 经济主 体的 主板 市场 , 指 数下跌 , 而 另一
方面, 代表 转型 经济 的创 业板指 数出 现 了80% 的涨 幅。这 种分 化是 在我 国经 济2010 年 见顶 之后 ,泰达宏利精选股票 2013 年年度 报告摘要
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经济持 续下 滑的 大背 景下 不断演 绎形 成的 : (1)从 2010 年 开始 , 我国 潜在 经济 增长持 续下 降 , 期
间虽有小的 反弹,但 是调 整的趋势从 未改变; (2 ) 我国的杠杆 率、融资 结构 等诸多结构 性问题 决
定了我国的 经济 调整 与转 型必定是较 为长期和 渐进 的过程; (3) 在经济转 型 的过程中, 会有很 多
新的增 长点 涌现 , 当 然也 会有很 多增 长点 逐渐 失速 。
在这种新旧两 者模式切 换 的过程中,投 资机会之 后 偏重于新的方 面,而会 抛 弃旧的方面。 而
在新的经济增 长点上, 经 过三年多的发 展,其行 业 自身发展和市 场预期等 因 素共同构成 行业的轮
动,这 种轮 动与 之前 大家 都了解 的投 资时 钟有 较大 差异, 也是 需要 不断 摸索 完善的 投资 领域 。
本基金对长期 的经济持 有 一个相对谨慎 的看法, 因 而对具有较强 宏观经济 相 关性的金融和 周
期板块始终维 持低配, 并 始终维持对成 长非周期 性 行业作为投资 的主体, 这 些行业将会 自上而下
的受益 于经 济转 型, 具体 包括消 费、 科技、 医药 、 高端装 备等 。 这 种配 置在2013 年 取得 明显 的超
额收益 。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截止报 告期 末, 本基 金份 额净值 为 3.9802 元, 本 报告期 份额 净值 增长 率 为 20.27% ,同 期业
绩比较 基准 增长 率为-3.10% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
展望 2014 年, 我们 有如 下 判断: (1 ) 成长 性行 业仍 然是首 选行 业, 我们 认为 2014 年 经济 增
长仍然比较低 迷,通胀 亦 会较低,所以 前述有利 于 成长行业的因 素存在, 成 长行业仍然 有着超额
收益; (2)成 长性行业 的 投资将会更 加的短期 化, 或者说投机 的色彩会 更加 浓,主要原 因在于 :
一、2014 年成 长性 行业 的 估值普 遍高 于 2013 年 初 ,在盈 利增 长大 致稳 定的 假设下 (事 实上 ,相
当多的 行业 盈利 增速 是降 低的) , 其 估值 提升 的难 度 加大, 而盈 利增 长驱 动的 股价上 升将 会使 得总
体涨幅 降低 ;二 、自 2010 年以来 ,成 长行 业就 是市 场主要 的投 资方 向, 到 2014 年多 数行 业的 估
值都已经较高 ,市场的 投 机性也在加强 ,股价的 驱 动更多的依赖 题材、收 购 、重组等, 这给以精
选增长行业和 优质公司 作 为主要投资方 法的本基 金 提出了挑战。 本基金也 会 不断适应市 场这一变
化,通 过动 态调 整来 优化 组合。
从行业选择方 面,本基 金 会持续将科技 、医药、 环 保、能源装 备 、消费等 成 长性行业作为 核
心配置 。
另外,2014 年 的宏 观经 济 和市场 环境 变数 也会 增多 ,首先 ,美 国逐 步退 出 QE 会 对全 球流 动
性产生 负面 影响 ; 其 次, 中国利 率高 企, 地方 融资 风险加 大, 不排 除出 现短 期的信 用危 机; 再次,泰达宏利精选股票 2013 年年度 报告摘要
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IPO 重启使 得市场供 给增 多,会加大市 场 波动。 这 些都可能成为 市场的风 险 点,值得我们 密切关
注。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
本基金管理人 按照相关 法 律法规规定, 设有估值 委 员会,并制定 了相关制 度 及流程。估值 委
员会主要负责 基金估值 相 关工作的评估 、决策、 执 行和监督,确 保基金估 值 的公允与合 理。报 告
期内相关基金 估值政策 由 托管银行进行 复核。公 司 估值委员会由 主管运营 的 副总经理负 责,成员
包括督察长、 投资总监 、 基金经理及研 究部、交 易 部、固定收益 部、监察 稽 核部、金融 工程部、
风险管理部、 基金运营 部 的相关人员, 均具有丰 富 的专业工作经 历,具备 良 好的专业经 验和专业
胜任能 力。
基金经理参与 估值委员 会 对相关停牌品 种估值的 讨 论,发表相关 意见和建 议 ,但涉及停牌 品
种的基 金经 理不 参与 最终 的投票 表决 。 本 公司 参与 估 值流程 各方 之间 没有 存在 任何重 大利 益冲 突,
一切以 投资 者利 益最 大化 为最高 准则 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
根据本基金合 同及基金 实 际运作的情况 ,本基金 报 告期内未进行 利润分配 。 目前无其他利 润
分配安 排。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告 期内 , 中国 银行 股 份有限 公司 ( 以下 称 “本 托管人 ” ) 在 对泰 达宏 利行 业精选 证券 投资
基金 ( 以下 称 “ 本基 金” ) 的托管 过程 中, 严格 遵守 《证券 投资 基金 法》 及其 他有关 法律 法规 、 基
金合同和托管 协议的有 关 规定,不存在 损害基金 份 额持有人利益 的行为, 完 全尽职尽责 地履行了
应尽的 义务 。 泰达宏利精选股票 2013 年年度 报告摘要
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5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本报 告期内, 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定,对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督,对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核,未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容 的真实、 准确和完整 发表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 ( 注: 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内) 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 审计报 告
本基 金2013 年 年度 报告 经 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)审 计, 注 册会计 师签 字
出具了 无保 留意 见的 审计 报告。 投资 者可 阅读 年度 报告正 文查 看审 计报 告全 文。
§7 年度财 务报表
7.1 资产 负债表
会计主 体: 泰达 宏利 行业 精选证 券投 资基 金
报告截 止日 : 2013 年 12 月 31 日
单位: 人民 币元
资 产
本期末
2013 年12 月31 日
上年度末
2012 年 12 月31 日
资 产:
银行存 款 300,607,668.01 325,172,324.42
结算备 付金 3,354,570.25 1,726,641.90
存出保 证金 834,193.69 3,776,280.88
交易性 金融 资产 2,156,725,869.30 3,525,757,215.48
其中: 股票 投资 2,156,725,869.30 3,403,825,215.48
基金投 资 - -
债券投 资 - 121,932,000.00
资产支 持证 券投 资 - - 泰达宏利精选股票 2013 年年度 报告摘要
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衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 29,818,456.09 19,889,398.35
应收利 息 62,246.80 1,039,185.50
应收股 利 - -
应收申 购款 30,283,613.88 348,494.25
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 2,521,686,618.02 3,877,709,540.78
负债和所有者权益
本期末
2013 年12 月31 日
上年度末
2012 年 12 月31 日
负 债:
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 15,100,518.81 94,669,785.37
应付赎 回 款 687,948.87 1,097,765.99
应付管 理人 报酬 3,094,216.53 4,505,441.40
应付托 管费 515,702.73 750,906.89
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 1,345,550.15 4,078,475.20
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 408,582.60 3,360,073.73
负债合 计 21,152,519.69 108,462,448.58
所有者权益:
实收基 金 628,235,943.42 1,138,980,055.57
未分配 利润 1,872,298,154.91 2,630,267,036.63
所有者 权益 合计 2,500,534,098.33 3,769,247,092.20
负债和 所有 者权 益总 计 2,521,686,618.02 3,877,709,540.78
报告截 止 日2013 年12 月31 日 ,基 金份 额净 值3.9802 元 ,基 金份 额总 额 628,235,943.42 份。
7.2 利润表
会计主 体: 泰达 宏利 行业 精选证 券投 资基 金
本报告 期 : 2013 年1 月1 日至2013 年 12 月31 日
单位: 人民 币元
项 目
本期
2013 年1 月1 日至
上年度可比期间
2012 年1 月 1 日至泰达宏利精选股票 2013 年年度 报告摘要
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2013 年12 月31 日 2012 年12 月 31 日
一、收入 588,118,304.93 182,209,598.81
1.利息 收入 4,479,928.06 7,563,421.01
其中: 存款 利息 收入 1,632,883.81 4,624,479.26
债券利 息收 入 2,593,080.23 1,113,551.62
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融 资 产收 入 253,964.02 1,825,390.13
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填列) 404,023,836.75 -291,054,622.55
其中: 股票 投资 收益 381,555,991.57 -320,766,229.38
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 3,116,439.03 -532,357.07
资产支 持证 券投 资收 益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 19,351,406.15 30,243,963.90
3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “-”
号填列 )
177,481,236.95 462,559,380.03
4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 ) - -
5.其他 收入 (损 失以 “-” 号填列 ) 2,133,303.17 3,141,420.32
减: 二、费用 64,743,316.14 104,478,960.33
1.管 理人 报酬 40,679,403.44 56,183,479.53
2.托 管费 6,779,900.47 9,363,913.28
3.销 售服 务费 - -
4.交 易费 用 16,821,041.89 38,402,242.95
5.利 息支 出 9,312.66 70,108.63
其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 9,312.66 70,108.63
6.其 他费 用 453,657.68 459,215.94
三、利润总额(亏损 总额 以“-”
号填列)
523,374,988.79 77,730,638.48
减:所 得税 费用 - -
四、 净利润 ( 净亏损以 “- ” 号填
列)
523,374,988.79 77,730,638.48
7.3 所有者权益(基金净 值)变动表
会计主 体: 泰达 宏利 行业 精选证 券投 资基 金
本报告 期:2013 年1 月1 日至 2013 年12 月 31 日
单位: 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年12 月31 日 泰达宏利精选股票 2013 年年度 报告摘要
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基
金净值 )
1,138,980,055.57 2,630,267,036.63 3,769,247,092.20
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利
润)
- 523,374,988.79 523,374,988.79
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
(净值 减少 以 “- ” 号填 列)
-510,744,112.15 -1,281,343,870.51 -1,792,087,982.66
其中:1. 基 金申 购款 333,181,912.58 872,332,622.65 1,205,514,535.23
2. 基金 赎回 款 -843,926,024.73 -2,153,676,493.16 -2,997,602,517.89
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 (净 值减 少以 “- ”
号填列 )
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基
金净值 )
628,235,943.42 1,872,298,154.91 2,500,534,098.33
项目
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至 2012 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基
金净值 )
927,025,081.67 2,833,639,276.09 3,760,664,357.76
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利
润)
- 77,730,638.48 77,730,638.48
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
(净值 减少 以 “- ” 号填 列)
211,954,973.90 1,149,346,838.13 1,361,301,812.03
其中:1. 基 金申 购款 1,026,575,325.61 3,108,066,880.29 4,134,642,205.90
2. 基金 赎回 款 -814,620,351.71 -1,958,720,042.16 -2,773,340,393.87
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 (净 值减 少以 “- ”
号填列 )
- -1,430,449,716.07 -1,430,449,716.07
五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基
金净值 )
1,138,980,055.57 2,630,267,036.63 3,769,247,092.20
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: 泰达宏利精选股票 2013 年年度 报告摘要
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______ 刘青 山______
______ 傅 国庆______
____ 王泉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金基 本情 况
泰达宏 利行 业精 选证 券投 资基金(以 下简 称 “ 本基 金 ”,原 湘财 荷银 行业 精选 证券投 资基 金,
后更名为泰 达荷银行 业 精 选证券投资 基金)经中 国证 券监督管理 委员会(以 下简 称 “中国证 监会”)
证监基 金字[2004] 第58 号 《关 于同 意湘 财荷 银行 业 精选证 券投 资基 金设 立的 批复 》 核 准, 由基 金
发起人 湘财 荷银 基金 管理 有限公 司( 于 2006 年 4 月 27 日更 名为 泰达 荷银 基金管 理有 限公 司, 于
2010 年 3 月 9 日更 名为 泰 达宏利 基金 管理 有限 公司) 依照《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和
《湘财荷银行 业精选证 券 投资基金基金 合同》负 责 公开募集。本 基金为契 约 型开放 式, 存续期限
不定, 首次 设立 募集 不包 括认购 资金 利息 共募 集 2,016,372,878.75 元, 业经 普华永 道中 天会 计师
事务所 有限 公司 普华 永道 中天验 字(2004) 第108 号 验资报 告予 以验 证。 经向 中国证 监会 备案 , 《 湘
财荷银 行业 精选 证券 投资 基金基 金合 同》 于 2004 年7 月 9 日正 式生 效, 基金 合 同生效 日的 基金 份
额总额 为 2,017,034,173.30 份基 金份 额, 其中 认购 资金利 息折 合 661,294.55 份基金 份额 。本 基
金的基金管理人为 泰达宏 利基金管理有限公 司,基 金托管人为中国银 行股份 有限公司( 以 下 简称
“中国 银行 ”) 。
经中国 证监 会同 意, 本基 金于 2006 年6 月6 日更 名 为泰达 荷银 行业 精选 证券 投资基 金。 根据
本基金 的基 金管 理 人 2010 年 3 月 17 日 发布 的《 泰达 宏利基 金管 理有 限公 司关 于变更 旗下 公募 基
金名称 的公 告》 ,本 基金 自 公告发 布之 日起 更名 为泰 达宏利 行业 精选 证券 投资 基金。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《泰 达 宏利行业精选 证券投资 基 金基金合同》 的
有关规定,本 基金的投 资 范围为国内依 法发行上 市 的股票、债券 ,以及法 律 法规或中国 证监会允
许基金投资的 其他金融 工 具。股票投资 比例为基 金 资产净值的 60%-95%,债 券投资比例为 基金资
产净值 的 0%-35% , 现 金及 现金等 价物 投资 比例 为基 金资产 净值 的 5%-30% 。 在 相关法 规允 许的 前 提
下, 股票 投资 范围 最高 可 以达 到 基金 资产 净值 的100% 。 本基 金的 业绩 比较 基 准为 : 富 时中 国 A600
指数收 益率 ×70 %+ 中 债国 债总指 数( 财富) ×30 % 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人泰 达宏 利基 金管 理有限 公司 于2014 年3 月27 日批 准报 出 。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则- 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用 指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下泰达宏利精选股票 2013 年年度 报告摘要
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合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3 号< 年度 报告
和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 泰达宏
利行业 精选 证券 投资 基金 基金合 同》 和在 财务 报表 附注 7.4.4 所列 示的 中国 证监会 发布 的有 关 规
定及允 许的 基金 行业 实务 操作编 制。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基 金2013 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 , 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2013 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2013 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 、会 计估 计变 更或 重大会 计差 错。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ,主要税
项列示 如下 :
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 , 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 , 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 , 股权 的股息 、 红利 收
入,债 券的 利息 收入 及其 他收 入 ,暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入, 由发 行债 券的 企业在 向基 金支 付利 息时 代扣代 缴 20% 的
个人所 得税 。 自2013 年1 月 1 日 起 , 对 基金 从上 市 公司取 得的 股息 红利 所得 , 持 股 期 限在1 个月
以内( 含1 个月) 的, 其股 息红利 所得 全额 计入 应纳 税所得 额; 持股 期限 在 1 个月以 上 至 1 年(含1
年) 的 ,暂 减按 50% 计 入应 纳税所 得额 ;持 股期 限超 过 1 年的, 暂减 按 25% 计 入应纳 税所 得额 。对
基金持有的上 市公司限 售 股,解禁后取 得的股息 、 红利收入,按 照上述规 定 计算纳税, 持股时间
自解禁日起计 算;解禁 前 取得的股息、 红利收入 继 续 暂减按 50% 计入应 纳税 所得额。上述 所得统泰达宏利精选股票 2013 年年度 报告摘要
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一适 用20% 的税 率计 征个 人所得 税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
泰达宏 利基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
北方国 际信 托股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东
宏利资 产管 理( 香港) 有限 公司 基金管 理人 的股 东
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.8.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联交 易单元 进行 股票 交易 。
7.4.8.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联交 易单元 进行 债券 交易 。
7.4.8.1.3 债 券回 购交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联交 易单元 进行 债券 回购 交易 。
7.4.8.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联交 易单元 进行 权证 交易 。
7.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无应 支付 关联 方的佣 金 。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位: 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
40,679,403.44 56,183,479.53
其中: 支付 销售 机构 的客
户维护 费
3,674,144.40 3,678,783.55 泰达宏利精选股票 2013 年年度 报告摘要
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支付基金管理 人泰达宏 利 基金管理有限 公司的管 理 人报酬按前一 日基金资 产 净值 1.50% 的年费 率
计提, 逐日 累计 至每 月月 底,按 月支 付。 其计 算公 式为:
日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净值 X 1.50% / 当 年天数 。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位: 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
6,779,900.47 9,363,913.28
支付基金托管 人中国银 行 的托管费按前 一日基金 资 产净值 0.25% 的年 费率计 提,逐日累计 至每月
月底, 按月 支付 。其 计算 公式为 :
日托管 费= 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当年 天 数。
7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
单位 :人 民币 元
本期
2013 年1 月 1 日至 2013 年 12 月31 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入
基金卖
出
交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
上年度 可比 期间
2012 年1 月 1 日至 2012 年 12 月31 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入
基金卖
出
交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国银行 - - - - 99,000,000.00 57,307.40
7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报 告期内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 的 管 理人 在本 报告 期内及 上年 度可 比期 间内 均未运 用固 有资 金投 资本 基金。
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方在 本报 告期 末及上 年度 末均 未持 有本 基金。
7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位: 人民 币元 泰达宏利精选股票 2013 年年度 报告摘要
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关联方
名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银行 300,607,668.01 1,507,379.35 325,172,324.42 4,354,803.98
本基金 的银 行存 款由 基金 托管人 中国 银行 保管 ,按 银行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 的情 况。
7.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无其 他关 联交 易事项 。
7.4.9 期 末( 2013 年12 月31 日 )本 基金持有 的流 通受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额 单 位: 人民 币元
7.4.9.1.1 受 限证 券类 别: 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
(单位: 股)
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
601377
兴业
证券
2013 年5
月 10 日
2014
年 5 月
12 日
非公开
发行流
通受限
9.88 9.46 1,500,000 14,820,000.00 14,190,000.00 -
300058
蓝色
光标
2013 年9
月 16 日
2014
年 9 月
18 日
非公开
发行流
通受限
42.00 44.80 316,157 13,278,594.00 14,163,833.60 -
基金可使用以 基金名义 开 设的股票账户 ,选择网 上 或者网下一种 方式进行 新 股申购。其 中基金作
为一般法人或 战略投资 者 认购的新股, 根据基金 与 上市公司所签 订申购协 议 的规定,在 新股上市
后的约定期限 内不能自 由 转让;基金作 为个人投 资 者参与网上认 购获配的 新 股,从新股 获配日至
新股上市日之 间不能自 由 转让。此外, 基金还可 作 为特定投资者 ,认购由 中 国证监会《 上市公司
证券发 行管 理办 法》 规范 的 非公开 发行 股票 , 所 认购 的 股票自 发行 结束 之日 起 12 个月内 不得 转让 。
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位: 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量( 股)
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
000625
长安
汽车
2013
年12
月31
重大
事项
11.45
2014
年 1 月
3 日
11.72 1,882,516 23,723,105.22 21,554,808.20 - 泰达宏利精选股票 2013 年年度 报告摘要
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日
本基金 截至2013 年12 月31 日止持 有以 上因 公布 的重 大事项 可能 产生 重大 影响 而被暂 时停 牌的 股
票,该 类股 票将 在所 公布 事项的 重大 影响 消除 后, 经交易 所批 准复 牌。
7.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购余 额。
7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 正回 购余 额。
§8 投资组 合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
(%)
1 权益投 资 2,156,725,869.30 85.53
其中: 股票 2,156,725,869.30 85.53
2 固定收 益投 资 - -
其 中: 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 303,962,238.26 12.05
6 其他各 项资 产 60,998,510.46 2.42
7 合计 2,521,686,618.02 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
金额 单位 :人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% )
A
农、林 、牧 、渔 业 57,388,679.46 2.30
B
采矿业 - - 泰达宏利精选股票 2013 年年度 报告摘要
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C
制造业 1,541,660,721.99 61.65
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
25,402,013.64 1.02
E
建筑业 48,300,082.88 1.93
F
批发和 零售 业 17,529,100.00 0.70
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
351,932,915.95 14.07
J
金融业 14,190,000.00 0.57
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 36,431,980.20 1.46
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 63,890,375.18 2.56
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 2,156,725,869.30 86.25
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例(%)
1 002065 东华软 件 7,312,374 247,158,241.20 9.88
2 002415 海康威 视 9,140,653 210,052,205.94 8.40
3 002241 歌尔声 学 4,706,971 165,120,542.68 6.60
4 002353 杰瑞股 份 1,793,944 142,385,335.28 5.69
5 002236 大华股 份 2,998,485 122,578,066.80 4.90
6 002570 贝因 美 3,831,831 117,637,211.70 4.70
7 002450 康得新 4,596,782 111,701,802.60 4.47
8 600887 伊利股 份 2,258,841 88,275,506.28 3.53 泰达宏利精选股票 2013 年年度 报告摘要
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9 002358 森源电 气 3,810,454 81,924,761.00 3.28
10 300020 银江股 份 3,159,724 78,993,100.00 3.16
注: 投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细, 应阅 读登 载于 公司 网 站的年 度报 告正 文 。
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 600585 海螺水 泥 329,022,505.08 8.73
2 601166 兴业银 行 324,728,234.38 8.62
3 600060 海信电 器 166,123,591.84 4.41
4 002294 信立泰 163,716,910.08 4.34
5 600887 伊利股 份 150,246,441.76 3.99
6 002065 东华软 件 147,377,863.64 3.91
7 002241 歌尔声 学 147,062,684.56 3.90
8 002450 康得新 136,663,544.59 3.63
9 002570 贝因美 133,186,941.09 3.53
10 002353 杰瑞股 份 115,876,209.36 3.07
11 600521 华海药 业 95,512,013.12 2.53
12 000001 平安银 行 88,587,091.63 2.35
13 300026 红日药 业 84,971,465.85 2.25
14 002358 森源电 气 81,641,558.91 2.17
15 000527 美的电 器 81,343,427.68 2.16
16 000418 小天鹅 A 75,398,777.44 2.00
17 600809 山西汾 酒 74,042,695.59 1.96
18 002653 海思科 73,046,649.95 1.94
19 000333 美的集 团 72,182,922.24 1.92
20 300020 银江股 份 69,587,486.28 1.85
注:“买入金 额”(或 “ 买入股票成本 ”)、“ 卖 出金额”(或 “卖出股 票 收入”)均 按买卖成
交金额 (成 交单 价乘 以成 交数量 )填 列, 不考 虑相 关交易 费用 。
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位: 人民 币元 泰达宏利精选股票 2013 年年度 报告摘要
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序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 601166 兴业银 行 301,647,122.01 8.00
2 600585 海螺水 泥 239,938,070.89 6.37
3 600519 贵州茅 台 203,423,381.15 5.40
4 600138 中青旅 176,774,192.11 4.69
5 002294 信立泰 176,563,184.96 4.68
6 600060 海信电 器 164,068,095.81 4.35
7 000024 招商地 产 161,320,421.04 4.28
8 601628 中国人 寿 153,062,712.74 4.06
9 600031 三一重 工 146,905,166.05 3.90
10 000998 隆平高 科 143,596,872.95 3.81
11 601601 中国太 保 141,361,319.86 3.75
12 600535 天士力 140,616,281.63 3.73
13 002475 立讯精 密 132,293,730.55 3.51
14 600315 上海家 化 127,306,557.08 3.38
15 600521 华海药 业 122,753,857.30 3.26
16 002081 金 螳 螂 117,579,580.74 3.12
17 600048 保利地 产 114,316,695.43 3.03
18 600312 平高电 气 114,315,022.74 3.03
19 600887 伊利股 份 113,200,299.55 3.00
20 000001 平安银 行 103,304,058.93 2.74
21 300005 探路者 102,625,343.82 2.72
22 000651 格力电 器 101,086,014.03 2.68
23 600557 康缘药 业 98,261,327.62 2.61
24 000883 湖北能 源 96,124,232.18 2.55
25 601318 中国平 安 95,944,738.74 2.55
26 000888 峨眉山 A 93,262,838.06 2.47
27 600166 福田汽 车 90,758,770.89 2.41
28 002635 安洁科 技 85,009,105.43 2.26
29 000671 阳 光 城 83,602,882.17 2.22
30 000418 小天鹅 A 81,932,886.87 2.17
31 002482 广田股 份 81,861,284.14 2.17
注: “ 买入 金额 ” ( 或 “ 买入 股票成 本” ) 、 “ 卖出 金额 ” ( 或 “ 卖出 股票 收入” ) 均 按 买卖成 交金 额 (成
交单价 乘以 成交 数量 )填 列,不 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位: 人民 币元 泰达宏利精选股票 2013 年年度 报告摘要
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买入股 票成 本( 成交 )总 额 4,429,022,219.01
卖出股 票收 入( 成交 )总 额 6,235,155,948.21
注: “ 买入 金额 ” ( 或 “ 买入 股票成 本” ) 、 “ 卖出 金额 ” ( 或 “ 卖出 股票 收入” ) 均 按 买卖成 交金 额 (成
交单价 乘以 成交 数量 )填 列,不 考虑 相关 交易 费用 。
8.5 期末按债券品种分类 的债券 投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排名的前五名债 券投资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排名的前十名资 产支持证
券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排名的前五名权 证投资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.9 报告 期末本基金投资的 股指期货交易情况 说明
8.9.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末无 股指 期货持 仓和 损益 明细 。
8.9.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
在报告 期内 ,本 基金 未投 资于股 指期 货。 该策 略符 合基金 合同 的规 定。
8.10 报 告 期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
8.10.1 本 期 国 债期 货投资 政策
在报告 期内 ,本 基金 未投 资于国 债期 货。 该策 略符 合基金 合同 的规 定。 泰达宏利精选股票 2013 年年度 报告摘要
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8.10.2 报 告 期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末无 国债 期货持 仓和 损益 明细 。
8.10.3 本 期 国 债期 货投资 评价
本报告 期本 基金 未投 资国 债期货 。
8.11 投 资组合报告附注
8.11.1
报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体未出 现 被监管部门立 案调 查的 情 况,在报告编 制
日前一 年内 未受 到公 开谴 责、处 罚。
8.11.2
基金投 资的 前十 名股 票均 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
8.11.3 期 末 其他 各项资产 构成
单位: 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 834,193.69
2 应收证 券清 算款 29,818,456.09
3 应收股 利 -
4 应收利 息 62,246.80
5 应收申 购款 30,283,613.88
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 60,998,510.46
8.11.4 期末持 有 的处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.11.5 期 末 前十 名股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 未存 在流 通受 限的 情况。
8.11.6 投资 组合 报告附注 的其 他文字 描述 部分
由于 四舍 五入 的原 因, 分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 泰达宏利精选股票 2013 年年度 报告摘要
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§9 基金份 额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位: 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
55,434 11,333.04 251,400,865.76 40.02% 376,835,077.66 59.98%
9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
294,893.38 0.0469%
1、 本 基金 本报 告期 末 , 本 公司高 级管 理人 员 、 基 金 投资和 研究 部门 负责 人持 有本基 金份 额总 量在
10 万 份至 50 万 份之 间;
2、本 基金 本报 告期 末, 本 基金的 基金 经理 持有 本基 金份额 总量 在 0 万份 至 10 万份之 间, 本基 金
的基金 经理 同时 也是 基金 投资部 门负 责人 。
§10 开放式基金份额变动
单位: 份
基金合 同生 效日 ( 2004 年 7 月 9 日 ) 基金 份额 总 额
2,017,034,173.30
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,138,980,055.57
本报告 期基 金总 申购 份额 333,181,912.58
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 843,926,024.73
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 628,235,943.42
泰达宏利精选股票 2013 年年度 报告摘要
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§11 重大事件揭示
11.1 基 金份额持有人大会 决议
报告期 内本 基金 没有 召开 份额持 有人 大会 。
11.2 基 金管理人、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
1 、2013 年3 月20 日, 本 基金管 理人 发布 公告 , 聘 任刘青 山先 生担 任公 司总 经理 , 原 公司 总
经理缪 钧伟 先生 由于 任期 届满离 职 。 上 述变 更事 项 , 由 泰达 宏利 基金 管理 有 限公司 第三 届董 事会
第四十 二次 会议 审议 通过 ,已经 中国 证券 监督 管理 委员会 许可 [2013 ]258 号文核 准批 复。
2 、2013 年 7 月 13 日 ,本 基金管 理人 发布 公告 ,选 举公司 董事 何达 德(Michael Huddart )
先 生 担 任公 司 副董 事 长,施 德 林 (Marc Sterling )先 生 因 退休 不 再担 任 公司副 董 事 长职 务 。上
述事项 经泰 达宏 利基 金管 理有限 公司 第三 十九 次股 东会暨 2013 年度 第二 次 股东会 以及 第三 届 董
事会第 五十 次会 议审 议通 过,并 已向 中国 证券 监督 管理委 员会 北京 监管 局备 案。
3 、报 告期 内基 金托 管人 的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动。
(1) 2013 年 3 月 17 日 中 国银行 股份 有限 公司 公告 ,肖钢 先生 辞去 中国 银行 股份有 限公 司 董
事长职 务。
(2) 2013 年6 月1 日 中国 银行股 份有 限公 司公 告 , 自 2013 年5 月31 日 起 , 田国立 先生 就任
本行董 事长 、执 行董 事、 董事会 战略 发展 委员 会主 席及委 员。
11.3 涉 及基金管理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本年度 无涉 及本 基金 管理 人、基 金财 产、 本基 金托 管人、 基金 托管 业务 的诉 讼事项 。
11.4 基 金投资策略的改变
本年度 本基 金无 投资 策略 的变化 。
泰达宏利精选股票 2013 年年度 报告摘要
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11.5 为 基金进行审计的会 计师事务所情况
本 年 度本 基金 未 更换 会计师 事 务所 ,本 年 度支 付给 普 华 永道 中天 会 计师 事务所( 特殊 普 通合
伙)审 计费 用为10.8 万元 ,该审 计机 构对 本基 金已 提供审 计服 务的 年限 为 10 年。
11.6 管 理人、托管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
报告期 内 , 基 金管 理人 、 本基金 托管 人托 管业 务部 门及其 相关 高级 管理 人员 无受监 管部 门 稽
查或处 罚的 情况 。
11.7 基金租 用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中银国际 2 1,803,503,869.70 17.20% 1,617,193.14 17.04% -
兴业证券 1 1,604,151,362.83 15.30% 1,451,700.99 15.30% -
广发证券 2 1,155,483,419.89 11.02% 1,051,951.69 11.08% -
中信证券 2 919,278,546.07 8.77% 830,614.84 8.75% -
中信建投 2 886,765,047.26 8.46% 805,778.94 8.49% -
东方证券 2 648,968,844.78 6.19% 582,639.12 6.14% -
银河证券 2 647,689,568.22 6.18% 589,655.26 6.21% -
西南证券 1 604,378,114.66 5.76% 550,226.27 5.80% -
中航证券 1 432,863,075.91 4.13% 394,078.30 4.15% -
齐鲁证券 1 391,598,783.50 3.73% 356,513.07 3.76% -
光大证券 1 361,856,296.97 3.45% 329,433.22 3.47% -
安信证券 1 314,493,996.02 3.00% 286,315.69 3.02% -
财达证券 1 269,993,627.40 2.58% 245,797.11 2.59% -
国金证券 1 210,320,696.63 2.01% 191,476.69 2.02% -
东北证券 1 157,394,327.07 1.50% 139,278.38 1.47% -
江海证券 1 76,102,955.33 0.73% 67,343.63 0.71% -
申银万国 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - - 泰达宏利精选股票 2013 年年度 报告摘要
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渤海证券 1 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
天源证券 1 - - - - -
东海证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
南京证券 1 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
湘财证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
中山证券 1 - - - - -
(一)2013 年本 基金 撤销 财 富证券 交易 席位 。
(二) 交易 席位 选择 的标 准和程 序
基金管 理人 负责 选择 代理 本基金 证券 买卖 的证 券经 营机构 , 使 用其 席位 作为 基 金的专 用交 易席 位,
选择的 标准 是:
(1 ) 经营 规范 ,有 较完 备 的内控 制度 ;
(2 ) 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件, 交易设 施符 合证 券交 易的 需要
(3 ) 能为 基金 管理 人提 供 高质量 的研 究咨 询服 务。
11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中银国际 - - - - - -
兴业证券 15,015,357.63 100.00% - - - -
广发证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
中航证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - - 泰达宏利精选股票 2013 年年度 报告摘要
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2014 年 3 月27 日