泰 达 宏 利 价值 优 化 型 成长 类 行 业 证券 投 资
基金2013 年年度报告 摘要
2013 年12 月31 日
基金管 理人: 泰达宏利基 金管理有限公司
基金托 管人: 交通银行股 份有限公司
送出日 期:2014 年3 月27 日
泰达宏利成长股票 2013 年年度 报告 摘要
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§1 重要提 示
基 金 管 理 人 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记
载、误导性陈 述或重大 遗 漏,并对其内 容的真实 性 、准确性和完 整性承担 个 别及连带责 任。本年
度报告 已经 全体 独立 董事 签字同 意, 并由 董事 长签 发。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2014 年 3 月 26 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证 基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告财务资 料已经审 计 ,普华永道中 天会计师 事 务所有限公司 (特殊普 通 合伙) 为本基 金
出具了 无保 留意 见的 审计 报告, 请投 资者 注意 阅读 。
本报告 期 自2013 年1 月1 日起 至2013 年12 月 31 日 止。
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 泰达宏 利成 长股 票
基金主 代码 162201
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2003 年 4 月 25 日
基金管 理人 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,193,832,432.85 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金主 要投 资于 成长 行业 类 别中 内在 价值 被相 对低
估 , 并与 同行 业类 别上 市公 司 相 比 具有 更高 增长 潜力
的 上 市公 司。 在有 效控 制投 资 组合 风险 的前 提下 ,为
基金份 额持 有人 提供 长期 稳定的 投资 回报 。
投资策 略 采用 “自 上而 下” 的投 资 方法 , 具 体体 现在 资产 配 置、
行业配 置和 个股 选择 的全 过程中 。
业绩比 较基 准 65%× 富时 中国A600 成长 行业指 数+35% × 上 证国 债
指数
风险收 益特 征 本基金 在证 券投 资基 金中 属于较 高风 险的 基金 品种 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 泰达宏 利基 金管 理有 限公
司
交通银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 曹桢桢 裴学敏
联系电 话 010-66577728 95559
电子邮 箱 irm@mfcteda.com peixm@bankcomm.com
客户服 务电 话
400-69-88888 95559
传真 010-66577666 021-62701216
2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http:// www.mfcteda.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的住所
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位: 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2013 年 2012 年 2011 年
本期已 实现 收益 380,390,536.20 -125,925,586.27 -350,086,138.33
本期利 润 427,103,940.50 100,271,112.62 -671,637,940.19
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.3090 0.0618 -0.3266
本期基 金份 额净 值增 长率 30.78% 8.90% -27.17%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2013 年末 2012 年末 2011 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2503 -0.0440 -0.1221
期末基 金资 产净 值 1,492,593,466.20 1,484,806,363.64 1,670,358,144.11
期末基 金份 额净 值 1.2503 0.9560 0.8779
1. 本期已实现 收益指基 金 本期利息收入 、投资收 益 、其他收入( 不含公允 价 值变动收益) 扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ;
2. 所述基金业 绩指标不 包 括基金份额持 有人认购 或 交易基金的各 项费用, 计 入费用后实际 收益
水平要 低于 所列 数字 ;
3. 期末 可供 分配 利润 等于 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 ;
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去三 个月 -8.82% 1.60% -3.41% 0.88% -5.41% 0.72%
过去六 个月 13.20% 1.72% 9.34% 0.96% 3.86% 0.76%
过去一 年 30.78% 1.61% 22.45% 0.98% 8.33% 0.63%
过去三 年 3.73% 1.30% -3.99% 0.92% 7.72% 0.38%
过去五 年 93.02% 1.31% 58.32% 1.03% 34.70% 0.28%
自基金 合同
生效起 至今
549.30% 1.31% 129.10% 1.19% 420.20% 0.12%
本基金 业绩 比较 基准 :65% × 富时 中 国A600 成 长行 业 指数 +3 5%× 上证 国债 指数 。 上证国 债指 数选
取的样本为在 上海证券 交 易所上市交易 的、除浮 息 债外的国债品 种,样本 国 债的剩余期 限分布均
匀,收益率曲 线较为完 整 、合理,而且 参与主体 丰 富,竞价交易 连续性 更 强 ,能反映出 市场利率
的瞬息 变化 ,客 观、 真实 地标示 出利 率市 场整 体的 收益风 险度 。
富时中 国 A600 成长 行业 指 数是从 富时 中国 A600 行 业 指数中 重新 归类 而成 ,成 份股按 照全 球公泰达宏利成长股票 2013 年年度 报告 摘要
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认并已 广泛 采用 的富 时指 数全球 行业 分类 系统 进行 分类, 全面 体现 成长 行业 类 别的风 险收 益特 征 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
本基金 在报 告期 末已 满足 基金合 同规 定的 投资 比例 。 泰达宏利成长股票 2013 年年度 报告 摘要
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3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位: 人民 币元
年度
每10 份基金份
额分红 数
现金形 式发 放总
额
再 投 资 形 式 发
放总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2013 - - - -
2012 - - - -
2011 1.0000 104,461,517.17 87,511,692.49 191,973,209.66
合计 1.0000 104,461,517.17 87,511,692.49 191,973,209.66
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
泰达宏利基金 管理有限 公 司原名湘财合 丰基金管 理 有限公司、湘 财荷银基 金 管理有限公司 、
泰达荷 银基 金管 理有 限公 司, 成立 于2002 年6 月 , 是中国 首批 合资 基金 管理 公司之 一 。 截 至报 告
期末本 公司 股东 及持 股比 例分别 为: 北方 国际 信托 股份有 限公 司:51% ; 宏利 资产管 理 ( 香港) 有泰达宏利成长股票 2013 年年度 报告 摘要
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限公司 :49 %。
目前公司管理 着包括泰 达 宏利价值优化 型系列基 金 、泰达宏利行 业精选基 金 、泰达宏利风 险
预算混合型基 金、泰达 宏 利货币市场基 金、泰达 宏 利效率优选混 合型基金 、 泰达宏利首 选企业股
票型基金、泰 达宏利市 值 优选股票型基 金、泰达 宏 利集利债券型 基金 、泰 达 宏利品质生 活灵活配
置混合型基金 、泰达宏 利 红利先锋股票 型基金、 泰 达宏利中证财 富大盘指 数 型基金、泰 达宏利领
先中小 盘股 票型 基金、 泰 达宏 利 全球 新格 局基 金、 泰达宏 利聚 利分 级债 券基 金、 泰 达宏 利中 证 500
指数分 级基 金、 泰达 宏利 逆向策 略股 票型 基金 、 泰 达宏利 信用 合利 定期 开放 债券型 证券 投资 基金 、
泰达宏利高票 息定期开 放 债券型证券投 资基金、 泰 达宏利瑞利分 级债券型 证 券投资基金 在内的二
十一只 证券 投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
梁辉
本 基 金 基
金 经 理 ,
总 经 理 助
理 兼 投 资
总监
2011 年 4 月
21 日
2013 年 5 月 16 日 12
梁 辉 先 生
毕 业 于 清
华 大 学 ,
管 理 科 学
与 工 程 专
业 硕 士 。
2002 年 3
月 加 入 湘
财 荷 银 基
金 管 理 有
限公司
( 现 泰 达
宏 利 基 金
管 理 有 限
公司) , 曾
担 任 公 司
研 究 部 行
业研究
员 、 基 金
经理助
理 、 研 究
部 总 监 、
金 融 工 程
部总经
理。自
2013 年 5
月 至 今 担泰达宏利成长股票 2013 年年度 报告 摘要
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任 公 司 总
经 理 兼 投
资 总 监 。
12 年 基金
从业经
验 , 具 有
基 金 从 业
资格。
邓艺颖
本 基 金 基
金经理
2011 年6 月3
日
- 8
金 融 学 硕
士。2004
年 5 月至
2005 年 4
月 就 职 于
中 国 工 商
银 行 广 东
省 分 行 公
司 业 务 部
职员;
2005 年 4
月 加 盟 泰
达 宏 利 基
金 管 理 有
限 公 司 ,
先 后 担 任
交 易 部 交
易 员 、 固
定 收 益 部
研 究 员 、
研 究 部 总
监 业 务 助
理 兼 研 究
员。 具 备 9
年 基 金 从
业经验 ,8
年 证 券 投
资 管 理 经
验 , 具 有
基 金 从 业
资格。
注:1. 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
2. 我 公司 已于 2013 年 5 月 17 日发 布《 泰达 宏利基 金管 理有 限公 司关 于变更 基金 经理 的公
告》 。 梁辉 先生 自2013 年5 月 16 日 起不 再担 任本 基 金基金 经理 。
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内, 本基金管 理 人严格遵守相 关法律法 规 以及基金合同 的约定, 本 基金运作整体 合
法合规 ,没 有出 现损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本基金管理人 建立了公 平 交易制度和内 部控制流 程 ,严格执行相 关制度规 定 。在投资管理 活
动中,公平对 待不同投 资 组合,确保各 投资组合 在 获得投资信息 、投资建 议 和投资决策 方面享有
平等机会;在 交易环节 实 行集中交易制 度,交易 部 运用交易系统 中的公平 交 易功能并按 照时间优
先、价格优先 的原则严 格 执行所有指令 ,确保公 平 交易可操作、 可评估、 可 稽核、可持 续;对于
债券一 级市 场申 购、 非公 开发行 股票 申购 等以 基金 管理人 名义 进行 的交 易, 交易部 按照 价格 优先 、
比例分 配的 原则 对交 易结 果进行 分配 ,确 保各 投资 组合享 有公 平的 投资 机会。
基金管理人的 风险管理 部 定期对基金管 理人管理 的 不同投资组合 的收益率 差 异进行分析, 对
连续四 个季 度期 间内 、 不 同时间 窗口 下 ( 日内、3 日 内、5 日内) 基金 管理 人管 理的不 同投 资组 合
同向交易的交 易价差进 行 分析,并向管 理层报告 。 基金管理人的 监察稽核 部 定期对公平 交易制度
的执行 和控 制工 作进 行稽 核。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
基金管理人的 风险管理 部 事后从交易指 令的公平 性 、同日反向交 易、不同 时 间窗口下的同 向
交易溢价率和 风格相似 的 基金的业绩等 方面,对 报 告期内的公平 交易执行 情 况进行统计 分析。本
报告期内,交 易指令多 为 指令下达人管 理的多 只 资 产组合同时下 发,无明 显 的非公平交 易指令;
基金管理人严 格控制不 同 投资组合之间 的同日反 向 交易,严格禁 止可能导 致 不公平交易 和利益输
送的同日反向 交易;场 外 交易的交易价 格与市场 价 格一致,场内 交易的溢 价 率在剔除交 易时间差
异、交易数量 悬殊、市 场 波动剧烈等因 素后,处 于 正常范围之内 ;基金管 理 人管理的各 投资组合
的业绩 由于 投资 策略 、管 理风格 、业 绩基 准等 方面 的因素 而有 所不 同。
本报告期内, 本基金管 理 人管理的各投 资组合之 间 不存在利益输 送或不公 平 对待不同组合 的
情况。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金管理人 建立了异 常 交易的监控与 报告制 度 , 对异常交易行 为进行事 前 、事中和事后 的
监控,风险管 理部定期 对 各投资组合的 交易行为 进 行分析评估, 向风险控 制 委员会提交 公募基金
和特定客户资 产组合的 交 易行为分析报 告。监察 稽 核部定期对异 常交易制 度 的执行和控 制工作进泰达宏利成长股票 2013 年年度 报告 摘要
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行稽核 。
在本报告期内 ,本基金 管 理人管理的所 有投资组 合 的同日反向交 易成交较 少 的单边交易量 均
不超过 该证 券当 日成 交量 的 5% ,在 本报 告期 内也 未 发生因 异常 交易 而受 到监 管机构 的处 罚情 况 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
回顾2013 年,1 季 度股 票 市场呈 现出 来的 特点 是 整 体流动 性宽 松, 推动 市场 估值快 速修 复;
房地产和金融 调控政策 的 出台使得周期 板块投资 的 逻辑和利润弹 性越来越 减 弱;在房价 、通胀、
环保三大约束 面前,新 的 经济增长动力 和真正的 经 济复苏还需等 待。从行 业 表现来看, 环保、医
药、电 子元 器件 等中 小市 值板块 个股 表现 突出 ,采 掘、有 色、 房地 产等 周期 板块调 整幅 度较 大。
2 季度对于市 场冲击最 大 的莫过于流动 性预期的 变 化,一方面以 日本、香 港 股市为代表的 金
融市场 对美 国 QE 退 出的 强 烈反应 , 另 一方 面, 国内 中 央银行 采取 新的 流动 性管 理政策 使 得 市场 对
下半年金融市 场流动性 的 预期产生较大 的冲击。 从 市场表现来 看 ,流动性 相 对宽裕、美 国制造业
科技创 新推 动经 济复 苏的 示范效 应以 及 IPO 开 闸时 间延后 ,推 动小 盘成 长股 持续走 强。 从结 果 来
看,信息服务 、电子、 信 息设备等板块 超越市场 表 现,而采掘、 有色金属 、 黑色金属等 传统周期
板块走 势大 幅弱 于市 场。
3 季度 , 经济 库存 周期 波动 、 三 中全 会和 上海 自贸 区 政策红 利预 期 ,IPO 的 继续 停滞 、 上 市公
司外延 扩张 趋势 的延 续等 因素影 响, 使 得 A 股 市场 呈现出 大小 盘、 成长 周期 板块互 现, 市场 表 现
活跃。从市场 表现来看 , 行情驱动力主 要源自一 是 由 “转 型”单 轮驱动, 集 中利好成长 板块;二
是由 “ 改革+ 转型 ”双 轮驱 动, 经 济产 业 、 金 融市 场 、 资源 估值、 人口 分布、 制度运 行等 新的 制度
框架政策预期 推动,周 期 、消费、成长 、主题领 域 围绕改革转型 的五个方 向 展开。3 季 度来看,
信息服务、商 业贸易和 餐 饮旅游等板块 涨幅居前 , 食品饮料、建 筑建材和 公 用事业等行 业表现不
突出。
4 季度 ,宏 观经 济整 体保 持平稳 ,资 金利 率水 平稳 中偏紧,行 业表 现的 结构 性 特征依 然明 显。
在十八届三中 全会超预 期 改革力度的影 响下,市 场 情绪变得比较 乐观。全 会 决定所展示 的全面深
化改革的美好 蓝图,使 投 资者对中国经 济社会发 展 的长期前景不 再悲观。 从 市场热点来 看,在经
济弱势、流动 性偏紧的 压 制下,市场走 势 验证其 关 注点聚集仍在 改革,围 绕 改革核心展 开,结构
型特征 明显 ; 已 过会 尚未 发行 的88 家公 司主 要集 中 在中小 、 创 业板 ,IPO 重 启 加大对 流动 性更 为
敏感、估值更 高的中小 、 创业板的短期 调整压力 , 成长股的筛选 将更为严 格 ,良莠不齐 的伪成长
股调整 压力 更大 。
全年来看,本 基金坚持 从 景气行业中精 选个股的 投 资方法进行组 合配置, 取 得了较好的投 资泰达宏利成长股票 2013 年年度 报告 摘要
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收益。在行业 配置上以 信 息服务、电子 元器件和 医 药板块为主, 重点关注 新 经济发展领 域和新的
商业模 式, 大幅 提升 了本 基金管 理人 对新 兴经 济领 域投资 机会 的把 握能 力。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截止报 告期 末, 本 基 金份 额净值 为 1.2503 元, 本 报告期 份额 净值 增长 率 为 30.78% ,同 期业
绩比较 基准 增长 率 为22.45% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2014 年, 虽然 2013 年经济 上升 期比 预想 的要 长, 但 是判 断2014 年就 进 入新的 经济 上升
期还为时尚 早,主要 原因 是: (1)经济 的三大动 力 投资、消费 和净出口 扩张 持续性存疑; (2)要
素价格 整体 偏高 ; (3)在 2013 年 年中 开始 的货 币紧 缩会逐 步影 响经 济的 表现 。 所 以我 们倾 向于 认
为经济 进入 窄幅 波动 , 中 长期经 济寻 底的 趋势 还没 有根本 性的 改变 。 通 胀仍 然是2014 年比 较大 的
担忧, 尤其 是 2 季度 。最 近的数 据和 较为 紧缩 的货 币政策 会缓 解明 年通 胀的 压力, 但是 具体 状 况
还要结 合明 年上 半年 的数 据。
从市场 风险 的角 度来 看, 自 2009 年 以来 , 利 率整 体 进入大 上升 期, 但是 利率 的分化 也很 明显 。
主要原因包括 :热钱、 央 行的行为、利 率市场化 导 致金融机构资 产重新配 置 、风险事件 等。从实
践来看,影响 股市最重 要 的利率应该是 实体经济 利 率,在下半年 国债收益 上 行期间,实 体经济利
率上行 还不 明显 ,但 是上 升趋势 也是 存在 的。
对于投 资的 思考 , 我们 认 为 2014 年 投资 要重 点关 注 的机会 包括:1 ) 技 术创 新 , 包 括新 产品 带
来的市 场憧 憬以 及新 技术 对旧的 商业 模式 的改 造 , 二者均 能产 生公 司收 入 、 利润的 增量 ;2 ) 政 策
红利,包括对 公司治理 机 制的优化,使 得公司业 绩 获得持续改善 。前者, 我 们建议投资 者从新产
品演进 及新 技术 对旧 商业 模式的 改造 角度 关注 互联 网金融 、 互联 网教 育 、 彩 票、 视频 、 智能 交通 、
信息安全、智 能穿戴等 行 业。后者,两 会临近, 国 企改革细节有 望浮出水 面 ,仍看好上 海、广州
等地国企改革 可能带来 当 地国企公司质 的变化, 我 们将重点从大 众消费、 文 化旅游等轻 资产领域
中寻找 投资 标的 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 按照相关 法 律法规规定, 设有估值 委 员 会,并制定 了相关制 度 及流程。估值 委
员会主要负责 基金估值 相 关工作的评估 、决策、 执 行和监督,确 保基金估 值 的公允与合 理。报告
期内相关基金 估值政策 由 托管银行进行 复核。公 司 估值委员会由 主管运营 的 副总经理负 责,成员
包括督察长、 投资总监 、 基金经理及研 究部、交 易 部、固定收益 部、监察 稽 核部、金融 工程部、
风险管理部、 基金运营 部 的相关人员, 均具有丰 富 的专业工作经 历,具备 良 好的专业经 验和专业泰达宏利成长股票 2013 年年度 报告 摘要
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胜任能 力。
基金经理参与 估值委员 会 对相关停牌品 种估值的 讨 论,发表相关 意见和建 议 ,但涉及停牌 品
种的基 金经 理不 参与 最终 的投票 表决 。 本 公司 参与 估 值流 程 各方 之间 没有 存在 任何重 大利 益冲 突,
一切以 投资 者利 益最 大化 为最高 准则 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本基金合 同及基金 实 际运作的情况 ,本基金 报 告期内未进行 利润分配 。 目前无其他利 润
分配安 排。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
2013 年度 , 基 金托 管人在 泰达宏 利价 值优 化型 成长 类行业 证券 投资 基金 的托 管过程 中, 严 格
遵守了《证券 投资基金 法 》及其他有关 法律法规 、 基金合同、托 管协议, 尽 职尽责地履 行了托管
人应尽 的义 务, 不存 在任 何损害 基金 持有 人利 益的 行为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信 、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
2013 年度, 泰达 宏利 基金 管理有 限公 司在 泰达 宏利 价值优 化型 成长 类行 业证 券投资 基金 投 资
运作、基金资 产净值的 计 算、基金份额 申购赎回 价 格的计算、基 金费用开 支 等问题上, 托管人未
发现损 害基 金持 有人 利益 的行为 。
本报告 期内 本基 金未 进行 收益分 配, 符合 基金 合同 的规定 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
2013 年度, 由泰 达宏 利基 金管理 有限 公司 编制 并经 托管人 复核 审查 的有 关泰 达宏利 价值 优 化
型成长类行业 证券投资 基 金的年度报告 中财务指 标 、净值表现、 收益分配 情 况、财务会 计 报告相
关内容 、投 资组 合报 告等 内容真 实、 准确 、完 整。
§6 审计报 告
本基 金2013 年 年度 报告 经 普华永 道中 天会 计师 事务 所有限 公司 (特 殊普 通合 伙) 审 计, 注 册
会计师 签字 出具 了无 保留 意见的 审计 报告 。投 资者 可阅读 年度 报告 正文 查看 审计报 告全 文。 泰达宏利成长股票 2013 年年度 报告 摘要
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体: 泰达 宏利 价值 优化型 成长 类行 业证 券投 资基金
报告截 止日 : 2013 年 12 月 31 日
单位: 人民 币元
资 产
本期末
2013 年 12 月31 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
资 产:
银行存 款 35,433,184.27 82,395,814.31
结算备 付金 2,755,657.82 3,460,562.09
存出保 证金 680,666.05 2,000,000.00
交易性 金融 资产 1,468,671,888.48 1,422,634,980.70
其中: 股票 投资 1,165,356,475.48 1,114,922,177.20
基金投 资 - -
债券投 资 303,315,413.00 307,712,803.50
资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - -
应收利息 6,539,426.69 6,944,982.42
应收股 利 - -
应收申 购款 958,591.81 480,873.62
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 1,515,039,415.12 1,517,917,213.14
负债和所有者权益
本期末
2013 年 12 月31 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
负 债:
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 15,135,003.38 25,483,607.64
应付赎 回款 2,537,890.41 1,313,952.44
应付管 理人 报酬 1,867,427.43 1,806,061.72
应付托 管费 311,237.89 301,010.28
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 2,387,616.72 2,102,705.96
应交税 费 - -
应付利 息 - - 泰达宏利成长股票 2013 年年度 报告 摘要
第 14 页 共 33 页
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 206,773.09 2,103,511.46
负债合 计 22,445,948.92 33,110,849.50
所有者权益:
实收基 金 1,193,832,432.85 1,553,224,503.85
未分配 利润 298,761,033.35 -68,418,140.21
所有者 权益 合计 1,492,593,466.20 1,484,806,363.64
负债和 所有 者权 益总 计 1,515,039,415.12 1,517,917,213.14
报告截 止 日2013 年12 月31 日, 基金 份额 净 值1.2503 元, 基金 份额 总额 1,193,832,432.85 份。
7.2 利 润表
会计主 体: 泰达 宏利 价值 优化型 成长 类行 业证 券投 资基金
本报告 期: 2013 年1 月1 日至2013 年 12 月31 日
单位: 人民 币元
项 目
本期
2013 年1 月1 日至2013
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至 2012 年
12 月31 日
一、收入 470,302,994.53 141,369,321.16
1.利息 收入 12,787,968.18 13,856,257.20
其中: 存款 利息 收入 473,204.02 726,592.85
债券利 息收 入 12,299,758.60 12,232,185.21
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 15,005.56 897,479.14
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填列) 410,105,928.86 -99,047,124.15
其中: 股票 投资 收益 405,454,992.04 -107,303,910.03
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -914,665.22 871,060.95
资产支 持证 券投 资收 益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 5,565,602.04 7,385,724.93
3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “-”
号填列 )
46,713,404.30 226,196,698.89
4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 ) - -
5.其他 收入 (损 失以 “-” 号填列 ) 695,693.19 363,489.22
减: 二、费用 43,199,054.03 41,098,208.54
1.管 理人 报酬 23,760,230.02 21,782,535.75
2.托 管费 3,960,038.34 3,630,422.68
3.销 售服 务费 - -
4.交 易费 用 15,137,417.77 15,338,008.10
5.利 息支 出 94,407.90 105,585.06 泰达宏利成长股票 2013 年年度 报告 摘要
第 15 页 共 33 页
其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 94,407.90 105,585.06
6.其 他费 用 246,960.00 241,656.95
三、利润总额 (亏损 总额 以“-”
号填列)
427,103,940.50 100,271,112.62
减:所 得税 费用 - -
四、 净利润 ( 净亏损以 “- ” 号填
列)
427,103,940.50 100,271,112.62
7.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表
会计主 体: 泰达 宏利 价值 优化型 成长 类行 业证 券投 资基金
本报告 期:2013 年1 月1 日至 2013 年12 月 31 日
单位: 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至2013 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值 )
1,553,224,503.85 -68,418,140.21 1,484,806,363.64
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利
润)
- 427,103,940.50 427,103,940.50
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
(净值 减少 以 “- ” 号 填列 )
-359,392,071.00 -59,924,766.94 -419,316,837.94
其中:1. 基 金申 购款 850,974,710.33 121,279,710.79 972,254,421.12
2. 基金 赎回 款 -1,210,366,781.33 -181,204,477.73 -1,391,571,259.06
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 (净 值减 少以 “- ”
号填列 )
- - -
五、期末所有者权益(基
金净值 )
1,193,832,432.85 298,761,033.35 1,492,593,466.20
项目
上年度可比期间
2012 年 1 月 1 日至2012 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值 )
1,902,662,972.82 -232,304,828.71 1,670,358,144.11
二、本期经营活动产生的 - 100,271,112.62 100,271,112.62 泰达宏利成长股票 2013 年年度 报告 摘要
第 16 页 共 33 页
基金净值变动数(本期利
润)
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
(净值 减少 以 “- ” 号 填列 )
-349,438,468.97 63,615,575.88 -285,822,893.09
其中:1. 基 金申 购款 323,373,340.58 -23,769,415.71 299,603,924.87
2. 基金 赎回 款 -672,811,809.55 87,384,991.59 -585,426,817.96
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 (净 值减 少以 “- ”
号填列 )
- - -
五、期末所有者权益(基
金净值 )
1,553,224,503.85 -68,418,140.21 1,484,806,363.64
报表附 注为 财务 报表 的 组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署:
______ 刘青 山______
______ 傅 国庆______
____ 王泉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
泰达宏 利价 值优 化型 行业 类别系 列证 券投 资基 金( 以 下简称 “本 系列 基金 ”, 原 湘财合 丰价 值
优化型系列行 业类别开 放 式证券投资基 金,后更 名 为泰达荷银价 值优化型 系 列行业类别 证券投资
基金) 经中 国证 券监 督管 理 委员会(以 下简 称 “ 中国 证 监会”) 证 监基 金字[2003] 第 21 号《 关于 同
意湘财合丰价 值优化型 成 长类行业证券 投资基金 、 周期类行业证 券投资基 金 、稳定类行 业证券投
资基金 设立 的批 复》 核准 ,由基 金发 起人 湘财 合丰 基金管 理有 限公 司( 于 2004 年 1 月 9 日更名 为
湘财荷 银基 金管 理有 限公 司, 于 2006 年 4 月 27 日更名 为泰 达荷 银基 金管 理有限 公司 ,于 2010
年3 月9 日 更名 为泰 达宏 利基金 管理 有限 公司)依 照 《证券 投资 基金 管理 暂行 办 法》 及 其实 施细 则、
《开放 式证 券投 资基 金试 点办法 》 等 有关 规定 和 《 湘 财合丰 价值 优化 型成 长类 行业证 券投 资基 金、
周期类 行业 证券 投资 基金 、 稳定 类行 业证 券投 资基 金基金 契约 》发 起, 并 于 2003 年 4 月 25 日募
集成立 。
本系列 基金 的基 金名 称于2004 年10 月13 日改 为湘 财 合丰价 值优 化型 成长 类行 业证券 投资 基
金、 周期 类行 业证 券投 资 基金 、 稳 定类 行业 证券 投 资基金 。 于2006 年 6 月 6 日改为 泰达 荷银 价值
优化型成长类 行业证券 投 资基金、周期 类行业证 券 投资基 金、稳 定类行业 证 券投资基金 。根据本
系列基 金的 基金 管理 人 2010 年 3 月 17 日发 布的 《 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司关于 变更 公司 旗下
公募基 金名 称的 公告 》 , 本 系列基 金自 公告 发布 之日 起更名 为泰 达宏 利价 值优 化型成 长类 行业 证 券
投资基 金、 周期 类行 业证 券投资 基金 、稳 定类 行业 证券投 资基 金。 泰达宏利成长股票 2013 年年度 报告 摘要
第 17 页 共 33 页
本系列基金为 契约型开 放 式,存续期限 不定,目 前 下设三个子基 金,分别 为 泰达宏利价值 优
化型成 长类 行业 证券 投资 基金 , 以 下简 称 “本 基金 ”) 、 泰达 宏利 价值 优化 型 周期类 行业 证券 投资
基金和泰达宏 利价值优 化 型稳定类行业 证券投资 基 金。本系列基 金首次设 立 募集不包 括 认购资金
利息共 募集 2,630,119,050.77 元 ,其 中包 括本 基金 1,021,628,749.98 元 、泰 达宏利 价值 优化 型
周 期 类 行 业 证 券 投 资 基 金 627,135,410.16 元 和 泰 达 宏 利 价 值 优 化 型 稳 定 类 行 业 证 券 投 资 基 金
981,354,890.63 元 ,业 经 普华永 道中 天会 计师 事务 所有限 公司 普华 永道 验字(2003) 第 50 号验 资
报告予以验证 。本基金 的 基金管理人为 泰达宏利 基 金管理有限公 司,基金 托 管人为交通 银行股份
有限公 司( 以下 简称 “交 通 银行”) 。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 和 《泰 达 宏利价 值优 化型 成长 类行 业证券 投资 基金 、
周期类行业证 券投资基 金 、稳定类行业 证券投资 基 金基金合同》 的有关规 定 ,本系列基 金的投资
范围为国内依 法公开发 行 、上市的股票 和债券以 及 中国证监会允 许基金投 资 的其它金融 工具。其
中股票投资部 分分别主 要 投资于成长、 稳定 、周 期 三个行业类别 中依据市 净 率和市盈率 与每股预
期收益增长率 之比所确 定 的具有增长潜 力的价值 优 化型股票。每 只行业类 别 基金投资于 股票、债
券的比 重不 低于 该基 金资 产总值 的 80% , 投资 于国 债 的比重 不低 于该 基金 资产 净值 的20% 。 本 基金
的业绩 比较 基准 为: 富时 中国 A600 成长 行业 指数 × 65%+ 上 证国 债指 数 ×35% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人泰 达宏 利基 金管 理有限 公司 于2014 年3 月27 日批 准报 出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则- 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3 号< 年度 报告
和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 泰达宏
利价值优化型 成长类行 业 证券投资基金 、周期类 行 业证券投资基 金、稳定 类 行业证券投 资基金基
金合同 》和 在财 务报 表附 注 7.4.4 所 列示 的中 国证 监会发 布的 有关 规定 及允 许的基 金行 业实 务 操
作编制 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2013 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要 求 , 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2013 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2013 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策, 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。 泰达宏利成长股票 2013 年年度 报告 摘要
第 18 页 共 33 页
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 、会 计估 计变 更或 重大会 计差 错。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ,主要税
项列示 如下 :
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 , 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 , 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 , 股权 的股息 、 红利 收
入,债 券的 利息 收入 及其 他收 入 ,暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入, 由发 行债 券的 企业在 向基 金支 付利 息时 代扣代 缴 20% 的
个人所 得税 。 自2013 年1 月 1 日 起 , 对 基金 从上 市 公司取 得的 股息 红利 所得 , 持 股期 限在1 个月
以内( 含1 个月) 的, 其股 息红利 所得 全额 计入 应纳 税所得 额; 持股 期限 在 1 个月以 上 至 1 年(含1
年) 的 ,暂 减按 50% 计 入应 纳税所 得额 ;持 股期 限超 过 1 年的, 暂减 按 25% 计 入应纳 税所 得额 。对
基金持有的上 市公司限 售 股,解禁后取 得的股息 、 红利收入,按 照上述规 定 计算纳税, 持股时间
自解禁日起计 算;解禁 前 取得的股息、 红利收入 继 续 暂减按 50% 计入应 纳税 所得额。上述 所得统
一适 用20% 的税 率计 征个 人所得 税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
泰达宏 利基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
交通银 行股 份有 限公 司(“ 交通银 行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
北方国 际信 托股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东
宏利资 产管 理( 香港 )有 限公司 基金管 理人 的股 东
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.8.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联交 易单元 进行 股票 交易 。 泰达宏利成长股票 2013 年年度 报告 摘要
第 19 页 共 33 页
7.4.8.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 及 上 年度 可比期 间均 未通 过关 联交 易单元 进行 债券 交易 。
7.4.8.1.3 债 券回 购交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联交 易单元 进行 债券 回购 交易 。
7.4.8.1.4 权证交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联交 易单元 进行 权证 交易 。
7.4.8.1.5 应 支 付 关联方的 佣金
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无应 支付 关联 方的佣 金。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位: 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
23,760,230.02 21,782,535.75
其中: 支付 销售 机构 的客
户维护 费
4,339,973.15 3,730,550.10
支付基金管理人泰达宏利 基金管理有限公司的管理 人报酬按前一日基金资产 净值 1.5% 的 年费
率计提 , 逐日 累计 至每 月 月底 , 按 月支 付 。 其 计算 公 式为 : 日 管理 人报 酬= 前 一日基 金资 产净 值 X
1.5% / 当 年天 数。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位: 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
3,960,038.34 3,630,422.68
支付基金托管 人交通银 行 的托管费按前 一日基金 资 产净值 0.25% 的年 费率计 提,逐日累计 至每
月月底 ,按 月支 付。 其计 算公式 为: 日托 管费 =前 一日基 金资 产净 值 X 0.25% / 当 年天 数。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 :人 民币 元
本期 泰达宏利成长股票 2013 年年度 报告 摘要
第 20 页 共 33 页
2013 年1 月1 日至 2013 年 12 月31 日
银行间 市场 交易
的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
交通银行 20,187,255.34 - - - - -
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至 2012 年 12 月31 日
银行间 市场 交易
的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
交通银行 - - - - - -
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 的管 理人 在本 报告 期内及 上年 度可 比期 间内 均未运 用固 有资 金投 资本 基金。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 除基 金管 理 人 之外 的其他 关联 方在 本报 告期 末及上 年度 末均 未持 有本 基金。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位: 人民 币元
关联方
名称
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
交通银行 35,433,184.27 374,163.07 82,395,814.31 457,862.83
1 、本 基金 的银 行存 款由 基 金托管 人交 通银 行保 管, 按银行 同业 利率 计息 。
2 、 本基 金用 于证 券交 易结 算的资 金通过 “ 交通 银行 基金托 管结 算资 金专 用存 款账户 ”转存于中
国证券 登记 结算 有限 责任 公司 , 按 银行 同业 利率 计 息。 于2012 年 4 月 5 日 之 前, 相关 余额 在 “ 结
算备付 金 ” 科目 中列 示,2012 年 4 月 5 日后 ,该 账 户余额 每日 结转 , 于 2013 年 12 月 31 日 的余
额为零 元(2012 年 12 月 31 日: 零元)。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 的情 况。
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无其 他关 联交 易事项 。 泰达宏利成长股票 2013 年年度 报告 摘要
第 21 页 共 33 页
7.4.9 期 末( 2013 年12 月31 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位: 人民 币元
7.4.9.1.1 受 限证 券类 别: 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
(单位 :
股)
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
300058
蓝色
光标
2013 年9
月16 日
2014 年
9 月 18
日
非公开
发行流
通受限
42.00 44.80 77,982 3,275,244.00 3,493,593.60 -
基金可使用以 基金名义 开 设的股票账户 ,选择网 上 或者网下一种 方式进行 新 股申购。其中 基金
作为一般法人 或战略投 资 者认购的新股 ,根据基 金 与上市公司所 签订申购 协 议的规定, 在新股上
市后的约定期 限内不能 自 由转让;基金 作为个人 投 资者参与网上 认购获配 的 新股,从新 股获配日
至新股上市日 之间不能 自 由转让。此外 ,基金还 可 作为特定投资 者,认购 由 中国证监会 《上市公
司证券 发行 管理 办法 》 规 范的非 公开 发行 股票 , 所 认购的 股票 自发 行结 束之 日起 12 个 月内 不得 转
让。
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本 基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购余 额。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购余 额。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
(%)
1 权益投 资 1,165,356,475.48 76.92
其中: 股票 1,165,356,475.48 76.92
2 固定收 益投 资 303,315,413.00 20.02 泰达宏利成长股票 2013 年年度 报告 摘要
第 22 页 共 33 页
其中: 债券 303,315,413.00 20.02
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 38,188,842.09 2.52
6 其他各 项资 产 8,178,684.55 0.54
7 合计 1,515,039,415.12 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 :人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 ( %)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 615,560,692.02 41.24
D
电力 、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 24,976,310.00 1.67
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
497,221,216.06 33.31
J
金融业 - -
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 27,598,257.40 1.85
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 1,165,356,475.48 78.08
泰达宏利成长股票 2013 年年度 报告 摘要
第 23 页 共 33 页
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名股票 投资 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 002414 高德红 外 5,249,793 119,695,280.40 8.02
2 300212 易华录 4,036,985 113,923,716.70 7.63
3 300101 国腾电 子 3,844,976 76,053,625.28 5.10
4 002292 奥飞动 漫 2,308,189 75,385,452.74 5.05
5 002268 卫 士 通 2,621,201 73,917,868.20 4.95
6 002253 川大智 胜 2,526,795 68,324,536.80 4.58
7 002023 海特高 新 3,845,510 65,912,041.40 4.42
8 300104 乐视网 1,547,690 63,145,752.00 4.23
9 600703 三安光 电 2,421,257 60,022,961.03 4.02
10 600637 百视通 1,399,085 51,724,172.45 3.47
注: 投资者欲了解 本报告 期末基金投资的所有 股票 明细, 应阅读登载 于公司 网站的年度报告正文。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 600637 百视通 152,883,372.35 10.30
2 000527 美的电 器 152,081,331.04 10.24
3 600060 海信电 器 127,060,486.51 8.56
4 300058 蓝色光 标 122,524,283.42 8.25
5 300027 华谊兄 弟 110,797,911.41 7.46
6 002241 歌尔声 学 105,446,640.12 7.10
7 000100 TCL 集团 103,535,629.45 6.97
8 300104 乐视网 102,610,049.52 6.91
9 002106 莱宝高科 100,257,212.14 6.75
10 000050 深天马 A 97,530,661.30 6.57
11 002138 顺络电 子 95,462,458.66 6.43
12 300207 欣旺达 81,578,123.19 5.49
13 600585 海螺水 泥 81,041,414.55 5.46
14 002414 高德红 外 80,329,397.22 5.41
15 002415 海康威 视 78,595,826.53 5.29
16 002635 安洁科 技 76,569,606.33 5.16 泰达宏利成长股票 2013 年年度 报告 摘要
第 24 页 共 33 页
17 002268 卫 士 通 73,218,287.38 4.93
18 300256 星星科 技 72,428,743.75 4.88
19 002292 奥飞动 漫 69,644,115.25 4.69
20 600196 复星医 药 69,355,479.27 4.67
21 600446 金证股 份 68,614,222.60 4.62
22 300101 国腾电 子 67,407,904.73 4.54
23 002630 华西能 源 66,592,211.59 4.48
24 002429 兆驰股 份 66,087,394.74 4.45
25 002253 川大智 胜 65,733,786.81 4.43
26 002008 大族激 光 64,460,943.24 4.34
27 002023 海特高 新 64,401,082.56 4.34
28 000418 小天鹅 A 64,220,964.74 4.33
29 300070 碧水源 63,912,149.67 4.30
30 000581 威孚高 科 61,935,699.82 4.17
31 600088 中视传 媒 59,405,039.57 4.00
32 600703 三安光 电 59,352,441.10 4.00
33 000333 美的集 团 57,355,448.61 3.86
34 300020 银江股 份 56,030,128.18 3.77
35 000413 宝
石A 55,964,766.61 3.77
36 600038 哈飞股 份 55,214,435.26 3.72
37 601766 中国南 车 53,740,539.15 3.62
38 300177 中海达 53,058,079.31 3.57
39 300017 网宿科 技 52,891,223.39 3.56
40 300273 和佳股 份 52,178,773.20 3.51
41 601299 中国北 车 48,109,327.81 3.24
42 300271 华宇软 件 46,730,145.77 3.15
43 600521 华海药 业 46,467,750.49 3.13
44 000503 海虹控 股 45,620,529.40 3.07
45 300045 华力创 通 44,392,924.45 2.99
46 300113 顺网科 技 44,030,789.14 2.97
47 300251 光线传 媒 43,821,226.49 2.95
48 002368 太极股 份 43,693,094.82 2.94
49 600886 国投电 力 43,432,743.07 2.93
50 000801 四川九 洲 42,945,666.12 2.89
51 002294 信立泰 42,001,471.89 2.83
52 000811 烟台冰 轮 41,791,300.56 2.81 泰达宏利成长股票 2013 年年度 报告 摘要
第 25 页 共 33 页
53 600713 南京医 药 41,690,125.57 2.81
54 300166 东方国 信 41,545,161.07 2.80
55 000789 江西水 泥 40,913,261.70 2.76
56 600085 同仁堂 40,386,059.57 2.72
57 002353 杰瑞股 份 40,203,107.28 2.71
58 002223 鱼跃医 疗 40,118,726.68 2.70
59 600522 中天科 技 39,848,772.27 2.68
60 600535 天士力 39,775,144.01 2.68
61 300212 易华录 38,935,642.09 2.62
62 300015 爱尔眼 科 33,163,824.07 2.23
63 601928 凤凰传 媒 33,020,923.33 2.22
64 002648 卫星石 化 32,657,986.26 2.20
65 603000 人民网 31,992,112.00 2.15
66 600498 烽火通 信 31,980,019.17 2.15
67 600557 康缘药 业 31,427,545.76 2.12
68 600487 亨通光 电 31,310,243.91 2.11
69 002022 科华生 物 31,293,286.09 2.11
70 300295 三六五 网 30,364,166.34 2.04
71 300253 卫宁软 件 30,224,137.61 2.04
“买入金额” (或“买 入 股票成本”) 、“卖出 金 额”(或“卖 出股票收 入 ”)均按买 卖成交金
额(成 交单 价乘 以成 交数 量)填 列, 不考 虑相 关交 易费用 。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 600060 海信电 器 214,517,463.90 14.45
2 000527 美的电 器 154,826,182.96 10.43
3 300027 华谊兄 弟 152,074,249.47 10.24
4 000100 TCL 集团 149,645,621.76 10.08
5 002241 歌尔声 学 144,316,585.78 9.72
6 002635 安洁科 技 134,606,933.93 9.07
7 600535 天士力 115,665,453.26 7.79
8 002475 立讯精 密 115,135,367.73 7.75
9 000418 小天鹅 A 109,356,355.09 7.37
10 300207 欣旺达 108,942,842.92 7.34
11 002106 莱宝高 科 108,341,663.13 7.30 泰达宏利成长股票 2013 年年度 报告 摘要
第 26 页 共 33 页
12 600637 百视通 106,614,024.27 7.18
13 600446 金证股 份 104,520,922.00 7.04
14 002138 顺络电 子 97,779,575.53 6.59
15 300212 易华录 86,458,763.22 5.82
16 600088 中视传 媒 86,162,496.89 5.80
17 300058 蓝色光 标 86,039,917.69 5.79
18 000651 格力电 器 83,630,541.25 5.63
19 000050 深天马 A 83,219,932.71 5.60
20 002630 华西能 源 82,534,481.51 5.56
21 600557 康缘药 业 80,124,869.62 5.40
22 002415 海康威 视 76,061,358.00 5.12
23 300017 网宿科 技 74,801,539.80 5.04
24 300020 银江股 份 74,180,783.22 5.00
25 300256 星星科 技 73,426,036.22 4.95
26 600585 海螺水 泥 70,996,429.06 4.78
27 002236 大华股 份 66,963,974.88 4.51
28 300070 碧水源 66,252,578.79 4.46
29 600196 复星医 药 65,996,556.82 4.44
30 300104 乐视网 65,455,246.26 4.41
31 002429 兆驰股 份 64,876,657.14 4.37
32 600031 三一重 工 64,822,138.72 4.37
33 600085 同仁堂 62,195,170.65 4.19
34 000333 美的集 团 60,923,161.70 4.10
35 300177 中海达 58,337,479.78 3.93
36 002008 大族激 光 57,698,013.18 3.89
37 601766 中国南 车 57,382,771.44 3.86
38 000413 宝
石A 56,733,458.02 3.82
39 000581 威孚高 科 56,593,331.55 3.81
40 600038 哈飞股 份 55,073,853.03 3.71
41 600521 华海药 业 49,198,802.19 3.31
42 601299 中国北 车 48,731,095.09 3.28
43 000503 海虹控 股 48,260,713.24 3.25
44 000937 冀中能 源 47,023,832.79 3.17
45 000883 湖北能 源 46,642,506.99 3.14
46 002273 水晶光 电 44,048,422.32 2.97
47 600886 国投电 力 43,874,515.58 2.95
48 002294 信立泰 43,837,441.56 2.95
49 002223 鱼跃医 疗 41,981,947.53 2.83 泰达宏利成长股票 2013 年年度 报告 摘要
第 27 页 共 33 页
50 600549 厦门钨 业 41,220,952.63 2.78
51 000157 中联重 科 41,086,043.85 2.77
52 600522 中天科 技 40,923,306.31 2.76
53 002353 杰瑞股 份 40,522,741.68 2.73
54 600237 铜峰电 子 39,753,482.79 2.68
55 300251 光线传 媒 38,980,039.15 2.63
56 600713 南京医 药 37,526,286.14 2.53
57 603000 人民网 35,236,219.69 2.37
58 000789 江西水 泥 35,215,671.37 2.37
59 300295 三六五 网 34,579,833.82 2.33
60 000725 京东方 A 33,925,488.59 2.28
61 300113 顺网科 技 33,639,257.02 2.27
62 300253 卫宁软 件 32,292,505.52 2.17
63 002022 科华生 物 31,487,268.66 2.12
64 600487 亨通光 电 31,398,077.31 2.11
65 300015 爱尔眼 科 31,273,166.29 2.11
66 600498 烽火通 信 29,883,547.89 2.01
“买入金额” (或“买 入股 票成本” ) 、 “卖 出金额” ( 或“卖出股 票收入” ) 均按 买卖成交金 额(成
交单价 乘以 成交 数量 )填 列,不 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本( 成交 )总 额 4,729,429,418.66
卖出股 票收 入( 成交 )总 额 5,140,384,665.90
“买入金额” (或“买 入股 票成本” ) 、 “卖 出金额” ( 或“卖出股 票收入” ) 均按 买卖成交金 额(成
交单价 乘以 成交 数量 )填 列,不 考虑 相关 交易 费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位: 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% )
1 国家债 券 62,304,413.00 4.17
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 241,011,000.00 16.15
其中: 政策 性金 融债 241,011,000.00 16.15
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - - 泰达宏利成长股票 2013 年年度 报告 摘要
第 28 页 共 33 页
8 其他 - -
9 合计 303,315,413.00 20.32
8.6 期末 按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 130232 13 国开 32 500,000 49,675,000.00 3.33
2 110410 11 农发 10 500,000 48,230,000.00 3.23
3 110235 11 国开 35 500,000 47,205,000.00 3.16
4 019302 13 国债 02 300,000 30,009,000.00 2.01
5 130236 13 国开 36 300,000 29,793,000.00 2.00
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小 排名 的 前十 名 支持 证券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末无 股指 期货持 仓和 损益 明细 。
8.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
在报告 期内 ,本 基金 未投 资于股 指期 货。 该策 略符 合基金 合同 的规 定。
8.10 报 告期 末本 基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
在报告 期内 ,本 基金 未投 资于国 债期 货。 该策 略符 合基金 合同 的规 定。
8.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末无 国债 期货持 仓和 损益 明细 。
8.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本报告 期本 基金 未投 资国 债期货 。 泰达宏利成长股票 2013 年年度 报告 摘要
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8.11 投 资组 合报告 附注
8.11.1
报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体未出 现 被监管部门立 案调查的 情 况,在报告编 制
日前一 年内 未受 到公 开谴 责、处 罚。
8.11.2
基金投 资的 前十 名股 票均 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
8.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位: 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 680,666.05
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 6,539,426.69
5 应收申 购款 958,591.81
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 8,178,684.55
8.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 未存 在流 通受 限的 情况。
8.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于 四舍 五入 的原 因, 分 项之和 与 合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位: 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
68,800 17,352.22 183,231,586.13 15.35% 1,010,600,846.72 84.65%
泰达宏利成长股票 2013 年年度 报告 摘要
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9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
118,584.33 0.0099%
1 、本 基金 本报 告期 末, 本 公司高 级管 理人 员、 基金 投资和 研究 部门 负责 人未 持有本 基金 ;
2 、本 基金 本报 告期 末, 本 基金的 基金 经理 未持 有本 基金。
§10 开放式 基金份额变动
单位: 份
基金合 同生 效日 ( 2003 年 4 月 25 日 ) 基金 份额 总额
1,021,690,071.80
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,553,224,503.85
本报告 期基 金总 申购 份额 850,974,710.33
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 1,210,366,781.33
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,193,832,432.85
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内本 基金 没有 召开 份额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、2013 年3 月20 日, 本 基金管 理人 发布 公告 , 聘 任刘青 山先 生担 任公 司总 经理 , 原 公司 总
经理缪 钧伟 先生 由于 任期 届满离 职 。 上 述变 更事 项 , 由 泰达 宏利 基金 管理 有 限公司 第三 届董 事会
第四十 二次 会议 审议 通过 ,已经 中国 证券 监督 管理 委员会 许可[2013]258 号 文核准 批复 。
2 、2013 年 7 月 13 日 ,本 基金管 理人 发布 公告 ,选 举公司 董事 何达 德(Michael Huddart )
先 生 担 任公 司 副董 事 长,施 德 林 (Marc Sterling )先 生 因 退休 不 再担 任 公司副 董 事 长职 务 。上
述事项 经泰 达宏 利基 金管 理有限 公司 第三 十九 次股 东会暨 2013 年度 第二 次 股东会 以及 第三 届 董
事会第 五十 次会 议审 议通 过,并 已向 中国 证券 监督 管理委 员会 北京 监管 局备 案。
3 、本 报告 期内 托管 人的 专 门基金 托管 部门 未发 生重 大的人 事变 动。
泰达宏利成长股票 2013 年年度 报告 摘要
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11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本年度 无涉 及本 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 事项 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本年度 本 基 金无 投资 策略 的变化 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本年度 本基 金未 更换 会计 师事务 所 , 本 年度 支付 给 普华永 道中 天会 计师 事务 所有限 公司 (特
殊普通 合伙 ) 审 计费 用 为10 万 元, 该审 计机 构对 本 基金提 供的 审计 服务 的连 续年限 为 11 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 , 基金 管理 人 、 本 基金 托管 人托 管业 务 部门及 其相 关高 级管 理人 员无受 监管 部门
稽查或 处罚 的情 况。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中银国际 1 1,636,170,159.69 16.67% 1,471,105.25 16.54% -
中信证券 2 1,151,870,741.53 11.74% 1,028,859.41 11.57% -
东兴证券 1 1,073,694,827.96 10.94% 977,493.93 10.99% -
齐鲁证券 1 811,792,349.19 8.27% 739,059.10 8.31% -
湘财证券 3 781,544,365.21 7.96% 711,519.80 8.00% -
兴业证券 2 767,292,338.94 7.82% 698,543.69 7.85% -
银河证券 1 710,567,221.52 7.24% 646,899.85 7.27% -
国泰君安 1 705,571,624.85 7.19% 642,356.52 7.22% -
海通证券 1 534,555,121.52 5.45% 486,661.02 5.47% -
国金证券 1 462,234,294.99 4.71% 420,821.73 4.73% -
红塔证券 1 403,864,783.10 4.12% 367,677.96 4.13% -
中投证券 1 402,744,614.24 4.10% 366,659.07 4.12% -
招商证券 1 368,841,297.99 3.76% 335,794.10 3.77% -
高华证券 1 2,521,035.35 0.03% 2,295.14 0.03% - 泰达宏利成长股票 2013 年年度 报告 摘要
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中航证券 1 - - - - -
华鑫证券 1 - - - - -
民族证券 1 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
申银万国 2 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
(一) 2013 年本 基金 增加 高 华证券 、 民 族证 券、 申 银 万国证 券、 西南 证券、 银 河证券 、 招 商证 券、
中航证 券、 中金 公司 、中 投证券 席位 ,撤 销华 泰证 券、财 富证 券、 西藏 同信 证券席 位。
(二) 交易 席位 选择 的标 准和程 序
基金管 理人 负责 选择 代理 本基金 证券 买卖 的证 券经 营机构 , 使 用其 席位 作为 基 金的专 用交 易席 位,
选择的 标准 是:
(1 ) 经营 规范 ,有 较完 备 的内控 制度 ;
(2 ) 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件, 交易设 施符 合证 券交 易的 需要
(3 ) 能为 基金 管理 人提 供 高质量 的研 究咨 询服 务。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中银国际 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - 30,000,000.00 8.60% - -
湘财证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
国泰君安 25,933,150.70 32.29% 28,000,000.00 8.03% - -
海通证券 34,110,509.00 42.47% 91,700,000.00 26.30% - -
国金证券 18,264,690.80 22.74% 199,000,000.00 57.07% - -
红塔证券 2,003,600.00 2.49% - - - -
中投证券 - - - - - - 泰达宏利成长股票 2013 年年度 报告 摘要
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招商证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
中航证券 - - - - - -
华鑫证券 - - - - - -
民族证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
泰达宏利基金管理有限公司
2014 年 3 月27 日