摩根士丹利华鑫主题优选股票型证券投资基金
2013 年 年 度报 告 摘要
2013 年 12 月 31 日
基金管 理人： 摩根士丹利 华鑫基金管理有限 公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：
2014 年 3 月 27 日
摩根士丹利华鑫主题优选股票型证券投资基金 2013 年年度报 告 摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2014 年 3 月 25 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本 报告 中财 务资 料经 普华永 道中 天会 计师 事务 所( 特殊 普通 合伙) 审 计并 出具了无 保留 意见 的
审计报 告。
本报告 期 自 2013 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。 摩根士丹利华鑫主题优选股票型证券投资基金 2013 年年度报 告 摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 大摩主 题优 选股 票
基金主 代码 233011
交易代 码 233011
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 3 月 13 日
基金管 理人 摩根士 丹利 华鑫 基金 管理 有限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 33,404,448.05 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 本 基 金 力 图 通过 把 握 中国经 济 发 展 和 结构 转 型 环境下 的 主 题 投资
机 会 ， 在 控 制风 险 并 保持基 金 资 产 良 好的 流 动 性的前 提 下 ， 力争
实现基 金资 产的 长期 稳定 增值。
投资策 略 （1） 资产 配置 策略
本 基 金 将 通 过 对 宏 观 经 济 环 境 的 深 入 分 析 ， 采 取 “ 自上而下 ” 的顺
序 ， 结 合 定 性分 析 和 定量分 析 方 法 的 结论 ， 以 实现大 类 资 产 的动
态配置 。
（2） 主题 选择 策略
本基金 采用 自上 而下 的 “ 主 题投资 分析 框架 ” ， 通 过主 题挖掘 、 主 题
配 置 和 主 题 投资 三 个 步骤， 筛 选 出 主 题特 征 明 显、成 长 性 好 的优
质股票 构建 股票 投资 组合 。
本基金 所指 的 “ 主题 ” ， 是 指 国内外 实体 经济 、 政府 政策 、 科 学技 术、
社 会 变 迁 、 金融 市 场 等层面 已 经 发 生 或预 期 将 发生的 ， 将 导 致行
业或 企 业竞 争力 提升 、盈 利水平 改善 的驱 动因 素。
（3） 行业 选择 和配 置
本 基 金 将 挑 选主 题 特 征明显 和 预 期 具 有良 好 增 长前景 的 行 业 进行
重点投 资。
（4） 股票 选择
在 前 述 主 题 配置 和 行 业优选 的 基 础 上 ，本 基 金 综合运 用 各 种 股票
研 究 分 析 方 法和 其 它 投资分 析 工 具 ， 采用 自 下 而上方 式 精 选 主题
特征鲜 明， 具有 投资 潜力 的股票 构建 股票 投资 组合 。
（5） 债券 投资
在 债 券 投 资 方面 ， 本 基金可 投 资 于 国 债、 央 行 票据、 金 融 债 、企
业 债 和 可 转 换债 券 等 债券品 种 。 本 基 金的 债 券 投资采 取 主 动 的投
资 管 理 方 式 ，获 得 与 风险相 匹 配 的 投 资收 益 ， 以实现 在 一 定 程度
上规避 股票 市场 的系 统性 风险和 保证 基金 资产 的流 动性。
（6） 权证 投资 策略
本 基 金 的 权 证投 资 以 权证的 市 场 价 值 分析 为 基 础，配 以 权 证 定价
模 型 寻 求 其 合理 估 值 水平， 以 主 动 式 的科 学 投 资管理 为 手 段 ，充摩根士丹利华鑫主题优选股票型证券投资基金 2013 年年度报 告 摘要
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分考虑 权证 资产 的收 益性 、 流动 性及 风险 性特 征， 通过资 产配 置、
品种与 类属 选择 ，追 求基 金资产 稳定 的当 期收 益。
（7） 资产 支持 证券 的投 资策略
本 基 金 投 资 资产 支 持 证券将 综 合 运 用 久期 管 理 、收益 率 曲 线 、个
券 选 择 和 把 握市 场 交 易机会 等 积 极 策 略， 在 严 格控制 风 险 的 情况
下 ， 通 过 信 用研 究 和 流动性 管 理 ， 选 择风 险 调 整后的 收 益 高 的品
种进行 投资 ，以 期获 得长 期稳定 收益 。
业绩比 较基 准 80%× 沪深 300 指数 收益 率+20%× 中 信标 普全 债指 数 收益率
风险收 益特 征 本 基 金 为 一 只主 动 投 资的股 票 型 基 金 ，其 预 期 风险与 预 期 收 益高
于混合 型基 金、 债券 型基 金与货 币市 场基 金， 属于 较高预 期风 险、
较高预 期收 益的 证券 投资 基金品 种。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 摩根士 丹利 华鑫 基金 管理 有限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露
负责人
姓名 李锦 田青
联系电 话 (0755) 88318883 (010) 67595096
电子邮 箱 xxpl@msfunds.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-8888-668 (010) 67595096
传真 (0755) 82990384 (010) 66275853
2.4 信息披露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.msfunds.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 处
§3 主要财务指标、基金 净值 表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2013 年
2012 年 3 月 13 日( 基 金合 同生
效日)-2012 年 12 月 31 日
本期已 实现 收益 12,251,500.43 -11,267,669.11
本期利 润 9,479,757.09 -5,999,332.61
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1210 -0.0286
本期基 金份 额净 值增 长率 7.13% -3.20%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2013 年末 2012 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0367 -0.0758
期末基 金资 产净 值 34,630,676.50 138,389,776.93
期末基 金份 额净 值 1.037 0.968
注：1. 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入 （不 含公 允价值 变动 收益 ） 扣摩根士丹利华鑫主题优选股票型证券投资基金 2013 年年度报 告 摘要
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除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益；
2. 期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （为
期末余 额， 而非 当期 发生 数) ；
3. 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -6.58% 1.35% -2.81% 0.90% -3.77% 0.45%
过去六 个月 9.16% 1.35% 4.67% 1.04% 4.49% 0.31%
过去一 年 7.13% 1.30% -5.49% 1.12% 12.62% 0.18%
自基金 合同
生效起 至今
3.70% 1.05% -8.45% 1.05% 12.15% 0.00%
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3.2.2 自基金合同生效以来 基金 份额累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的
比较
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3.2.3 自基金合同生效以来 基金 每年净值增长率及其 与同 期业绩比较基准收益 率的 比较
注：本 基金 基金 合同 于 2012 年 3 月 13 日正 式生 效 。上述 指标 在基 金合 同生 效当年 按照 实际 存续
期计算 。
3.3 过去三年基金的利润 分配 情况
本基金 自基 金合 同生 效日 （2012 年 3 月 13 日 ）至 本报告 期末 未进 行利 润分 配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司（以下简称 “ 公司” ）是一家中外合资基金管理公司，前身
为经中 国证 监会 证监 基金 字[2003]33 号文 批准 设立 并于 2003 年 3 月 14 日 成 立的巨 田基 金管 理有
限公司。公司 的主要股 东 包括华鑫证券 有限责任 公 司、摩根士丹 利 国际控 股 公司、深圳 市招融投
资控股 有限 公司 等国 内外 机构。
截止 2013 年 12 月 31 日 ， 公司旗 下共 管理 十五 只开 放式基 金， 包括 摩根 士丹 利华鑫 基础 行业
证券投 资基 金 、 摩 根士 丹 利华鑫 资源 优选 混合 型证 券投资 基金 （LOF) 、 摩根士丹利 华鑫 货币 市场摩根士丹利华鑫主题优选股票型证券投资基金 2013 年年度报 告 摘要
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基金、摩根士 丹利华鑫 领 先优势股票型 证券投资 基 金、摩根士丹 利华鑫强 收 益债券型证 券投资基
金、摩根士丹 利华鑫卓 越 成长股票型证 券投资基 金 、摩根士丹利 华鑫消费 领 航混合型证 券投资基
金、摩 根士 丹利 华鑫 多因 子精选 策略 股票 型证 券投 资基金 、摩 根士 丹利 华鑫 深证 300 指 数增 强 型
证券投资基金 、摩根士 丹 利华鑫 主题优 选股票型 证 券投资基金， 摩根士丹 利 华鑫多元收 益债券型
证券投资基金 、摩根士 丹 利华鑫量化配 置股票型 证 券投资基金、 摩根士丹 利 华鑫双利增 强债券型
证券投 资基 金、 摩根 士丹 利华鑫 纯债 稳定 增 利 18 个 月定期 开放 债券 型证 券投 资基金 、 摩 根士 丹利
华鑫品 质生 活精 选股 票型 证券投 资基 金。 同时 ，公 司还管 理着 多个 特定 客户 资产管 理投 资组 合。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
盛军锋
基金
经理
2012 年 3 月
13 日
- 7
暨南大 学产 业经 济学 博士 。 曾 任中 国人 民
银行深 圳中 心支 行货 币信 贷管理 科员 ， 宝
盈基金 管理 有限 公司 研究 员、基 金经 理 。
2011 年 4 月加 入本 公司 ，2012 年 1 月至
2013 年 10 月 任摩 根士 丹 利华鑫 基础 行业
证券投 资基 金基 金经 理 ， 2012 年 3 月 起任
本基金 基金 经理 ， 2012 年 9 月起 任摩 根士
丹 利 华 鑫 卓 越 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金
基金经 理。
注：1 、基 金经 理的 任职 日 期为基 金合 同生 效日 ；
2、基 金经 理任 职已 按规 定 在中国 证券 投资 基金 业协 会办理 完毕 基金 经理 注册 ；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告 期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
报告期 内 ， 基 金管 理人 严 格按照 《 中华 人民 共和 国 证券投 资基 金法 》 、 基金 合 同及其 他相 关法
律法规 的规 定 ， 本 着诚 实 信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管 理和运 用基 金资 产 ， 在 认 真控制 风险 的前 提下 ，
为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 ，没 有损 害基 金份 额持有 人利 益的 行为 。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
基金管理人遵 照《证券 投 资基金管理公 司公平交 易 制度指导意见 》等相关 法 律法规的要求 ，
制订了《摩 根士丹利 华鑫 基金管理有 限公司公 平交 易管理办法》 、 《摩根士 丹 利华鑫基金 管理有 限
公司异常交 易报 告管 理办 法》 、 《摩根士 丹利华鑫 基 金管理有限 公司公平 交易 分析报告实 施细则 》
等内部 制度 ，形 成较 为完 备的公 平交 易制 度及 异常 交易分 析体 系。 摩根士丹利华鑫主题优选股票型证券投资基金 2013 年年度报 告 摘要
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基金管理人的 公平交易 管 理涵盖了所管 理的所有 投 资组合，管理 的范围包 括 境内上市股票 、
债券的一级市 场申购、 二 级市场交易等 投资管理 活 动，同时也包 括授权、 研 究分析、投 资决策、
交易执行、业 绩评估等 与 投资管理活动 相关的各 个 环节。基金管 理人通过 投 资交易以及 其他相关
系统实现了有 效系统控 制 ，通过投资交 易行为的 监 控、异常交易 的识别与 分 析、公平交 易的分析
与报告等方式 实现了有 效 的人工控制， 并通过定 期 及不 定期的回 顾不断完 善 相关制度及 流程，实
现公平 交易 管理 控制 目标 。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
基金管理人严 格执行《 证 券投资基金管 理公司公 平 交易制度指导 意见》及 内 部相关制度和 流
程， 通 过流 程和 系统 控制 保证有 效实 现公 平交 易管 理要求 ， 并 通过 对投 资交 易行为 的监 控和 分析 ，
确保基金管理 人旗下各 投 资组合在研究 、决策、 交 易执行等各方 面均得到 公 平对待。本 报告期，
基金管 理人 严格 执行 各项 公平交 易制 度及 流程 。
经对报告期内 公司管理 所 有投资组合的 整体收益 率 差异、分投资 类别（股 票 、债券）的收 益
率差异 ， 连 续四 个季 度期 间内、 不同 时间 窗下 （ 如 日内、3 日内 、5 日 内） 不 同投资 组合 同向 交易
的交易 价差 进行 分析 ，未 发现异 常情 况。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
报告期内，本 基金未出 现 基金管理人管 理的所有 投 资组合参与交 易所公开 竞 价同日反向交 易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5% 的情况 ，基 金管 理人 未发 现异常 交易 行为 。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
A 、 大类 资产 配置 ：
① 股票资产配 置 —— 宏观 经济处于长周 期的去产 能 去杠杆进程， 周期性行 业 景气呈现低迷 景
象，而 经济 结构 中新 兴产 业和消 费行 业景 气较 好， 故本基 金主 仓位 仍维 持成 长 股。
② 债券 资产配 置—— 截 至 报告期 末， 本基金 债券 资 产持仓 比例 为 6.94% 。同 时，报 告期 内，
本基金 通过 融券 回购 提高 了现金 收益 。
B 、 二级 资产 配置 ：
① 股票资产配 置 —— 股票 资产的行业配 置采取了 相 对均衡的策略 ，但更倾 向 于从自下而上 角
度出发 ，对 行业 景气 度好 ，成长 性高 的细 分子 行业 给予积 极配 置， 例如 科技 、安防 、医 药等 。
② 债券 资产 配置 —— 报告 期末， 本基 金债 券资 产以 信用类 债券 为主 。
C 、 报告 期股 票操 作回 顾： 摩根士丹利华鑫主题优选股票型证券投资基金 2013 年年度报 告 摘要
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报告期 内， 市场 呈现 显著 的结构 性机 会， 以蓝 筹和 传统产 业为 代表 的上 证指 数全年 震荡 下跌 ，
持续低 迷， 缺乏 持续 性的 趋势性 投资 机会 ， 而 以科 技和新 兴产 业为 代表 的创 业板指 数则 相对 较强 ，
全年指 数近 乎翻 倍， 传媒 、TMT 等 新兴 行业 投资 机 会丰富 。
分季度看，1 季度，本 基 金保持了相对 均衡的组 合 结构，银行地 产占据一 定 配置，医药消 费
等的配置比重 相对较低 ， 市场初步呈现 成长风格 ， 因此，本基金 的组合未 显 示明显优势 。4 月份
后，本 基金 调整 了组 合结 构，增 加了 医药 、TMT 等 成长类 个股 比重 ，并 精选 个股， 经历 了 5 、6
月份的震荡下 跌后，以 传 媒、影视、游 戏为代表 的 科技行业大幅 上涨，创 业 板指数也重 新上升，
本基金 顺势 增加 了传 媒行 业的配 置。 至 3 季度 末， 本基金 的组 合契 合市 场 风 格，业 绩颓 势得 到 了
扭转。4 季度 ，市 场情 绪 有所变 化， 宏观 经济 经历 了 3 季度的 微弱 库存 回补 ，10 月 份开 始， 经济
指标又呈现见 顶回落迹 象 ，加之地方债 务、影子 银 行效应，导致 市场利率 走 高，流动性 紧缩，股
票市场情绪悲 观化，使 得 前期涨幅巨大 且依靠行 业 前景预期的个 别行业， 尤 其是传媒游 戏行业，
经历了深幅调 整，对基 金 业绩带来一定 冲击。在 个 股分化的市场 环境中， 本 基金维持优 质成长股
组合， 相应 降低 了仓 位， 并动态 调整 相应 个股 。
回顾全年的市 场结构变 化 ，深刻反映了 经济转型 的 大趋势，传统 产业持续 去 产能去杠杆， 新
兴产业 发展 迅猛 ，相 应的 指数大 幅 上 涨。 因此 ，本 基金 2 季度 后， 更加 注重 契合该 趋势 ，执 行 中
观选行 业， 微观 选个 股的 策略， 淡化 行业 配置 ，注 重成长 因子 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期截 至 2013 年 12 月 31 日， 本基 金份 额净 值 为 1.037 元 ，累 计份 额净 值为 1.037 元，
报告期 内基 金份 额净 值增 长率 为 7.13% ， 同期 业绩 比较基 准收 益率 为-5.49% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
展望 2014 年， 宏观 经济 环 境可能 并无 太大 变化 ，市 场依然 会呈 现 “ 与宏 观经 济 脱钩， 与产 业
升级挂钩 ” 的结构性特征，与投资相关的行业依然处 于长周期的去产能过程， 而 人均收入已超越
5000 美元 ， 消 费相 关的 行 业长周 期景 气向 上， 在这 样的大 背景 下， 必须 结合 经济转 型和 政策 改革
的大环 境， 在医 药、 消 费 、 文化、 科技、 先进 制造 业等行 业中 ， 用 长期 眼光 和成长 思路 精选 个股 ，
形成能 够穿 越市 场波 动的 投资组 合。
4.6 管理人内部有关本基 金的 监察稽核工作情况
本报告期，基 金管理人 通 过开展专项检 查、加强 日 常监控、完善 管理制度 等 方式，检查内 控
制度的 执行 情况 、基 金运 作的合 法合 规情 况， 及时 发现问 题， 提出 改进 建议 并跟踪 落实 。
本报告 期， 基金 管理 人完 成的主 要监 察稽 核工 作如 下： 摩根士丹利华鑫主题优选股票型证券投资基金 2013 年年度报 告 摘要
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（1） 完 成专 项检 查工 作。 检查范 围覆 盖投 资 交 易、 基金销 售、 客户 服务、 专 户业务 、 主 要应
用系统 管理 、IT 合 规检 查 、 系 统开 发、 自有 资金 投 资及风 险准 备金 、 反洗 钱 业务等 方面 。 （2）做
好日常监控工 作。严格 规 范基金投资、 销售以及 运 营等各项业务 管理，通 过 监控基金投 资运作、
优化关键业务 流程、审 核 宣传推介材料 、监督后 台 运营业务等工 作，加强 日 常风险监控 ，确保公
司和基金运 作合法合 规。 （3）持续完善 公司内控 制度 体系。对业 务制度和 流程 进行合规审 核，同
时，适时以 “ 合规指引” 方式及时清晰地解读监管政策与要求，加强各项业务流程控制。公司已建
立起覆 盖公 司业 务各 个方 面， 更 为全 面、 完 善的 内 控制度 体系 ， 保 障公 司合 规、 安 全、 高 效运 营。
（4 ） 加强 员工 合规 行为 管 理。 根据 法律 法规 和业 务 环境的 变化 不断 修订 并充 实培训 材料 ， 并制 作
学习手册， 改进合规 培训 形式，进一 步提升员 工风 控意识及合 规意识。 （5 ） 有效地推进 投资风 险
管理系统等 合规监控 系统 的建设，加 强风险管 理手 段，提高工 作实效。 （6 ） 积极深入参 与新产 品
设计、 新业 务拓 展工 作， 就相关 的合 规及 风控 问题 提供意 见和 建议 。
2014 年， 基金 管理 人将 继 续本着 诚实 信用 、 勤 勉尽 责的原 则管 理和 运用 基金 资产， 加强 风险
控制， 保障 公司 和基 金的 合法合 规运 作， 保障 基金 份额持 有人 的合 法权 益 。
4.7 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
基金管理人对 旗下基金 持 有的资产按规 定以公允 价 值进行估值。 对于相关 品 种，特别是长 期
停牌股票等没 有市价的 投 资品种，基金 管理人根 据 中国证监会发 布的《关 于 进一步规范 证券投资
基金估 值业 务的 指导 意见 》的要 求进 行估 值， 具体 采用的 估值 政策 和程 序说 明如下 ：
基金管理人成 立基金估 值 委员会，委员 会由主任 委 员（分管基金 运营部的 副 总经理）以及 相
关成员（包括 基金运营 部 负责人、基金 会计、风 险 管理部及监察 稽核部相 关 业务人员） 构成。估
值委员会的相 关人员均 具 有一定年限的 专业从业 经 验，具有良好 的专业 能 力 ，并能在相 关工作中
保持独立性。 其中基金 运 营部负责具体 执行公允 价 值估值、提供 估值建议 、 跟踪长期停 牌股票对
资产净值的影 响并就调 整 估值方法与托 管行、会 计 师事务所进行 沟通；风 险 管理部负责 评估公允
价值估值数据 模型 ，计 算 并向基金运营 部提供使 用 数据模型估值 的证券价 格 ；监察稽核 部负责与
监管机 构的 沟通 、协 调以 及检查 公允 价值 估值 业务 的合法 、合 规性 。
由于基金经理 及相关投 资 研究人员对特 定投资品 种 的估值有深入 的理解， 经 估值委员会主 任
委员同意，在 需要时可 以 参加估值委员 会议并提 出 估值的建议。 估值委员 会 对特定品种 估值方法
需经委 员充 分 讨 论后 确定 。
本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突， 估值过程 中 基金经理并未 参
与。报 告期 内， 本基 金管 理人未 与任 何第 三方 签订 与估值 相关 的任 何定 价服 务。 摩根士丹利华鑫主题优选股票型证券投资基金 2013 年年度报 告 摘要
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4.8 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金 合同 约定 ，在 符合 有关基 金分 红条 件的 前提 下，本 基金 收益 每年 度最 多分 配 4 次，每
次基金 收益 分配 比例 不低 于收益 分配 基准 日可 供分 配利润 的 25% 。
根据相关法律 法规和基 金 合同的要求以 及本基金 的 实际运作情况 ，本基金 本 报告期未满足 收
益分配 条件 ，因 此未 进行 收益分 配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实 施 利润分 配。
5.3 托管人对本年度报告 中财 务信息等内容的真实 、准 确和完整发表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 审计报告
本基金本报告 期财务会 计 报告经普华永 道中天会 计 师事务所（特 殊普通合 伙 ）审计并出具 了
标准无 保留 意见 的审 计报 告。投 资者 可通 过年 度报 告正文 查看 审计 报告 全文 。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 摩根 士丹 利华 鑫主题 优选 股票 型证 券投 资基金
报告截 止日 ： 2013 年 12 月 31 日 摩根士丹利华鑫主题优选股票型证券投资基金 2013 年年度报 告 摘要
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单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 2,206,782.54 27,320,860.08
结算备 付金
257,843.49 1,534,840.54
存出保 证金
35,604.98 269,780.36
交易性 金融 资产 7.4.7.2 32,636,940.96 110,212,636.09
其中： 股票 投资
30,233,092.92 106,940,081.69
基金投 资
- -
债券投 资
2,403,848.04 3,272,554.40
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 7.4.7.5 37,955.20 17,491.63
应收股 利
- -
应收申 购款
12,880.94 13,677.48
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
35,188,008.11 139,369,286.18
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
3,420.40 -
应付赎 回款
115,800.62 514,045.56
应付管 理人 报酬
44,345.80 169,004.15
应付托 管费
7,390.96 28,167.36
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 121,810.13 106,354.96
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 264,563.70 161,937.22
负债合 计
557,331.61 979,509.25
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 33,404,448.05 142,939,619.79
未分配 利润 7.4.7.10 1,226,228.45 -4,549,842.86 摩根士丹利华鑫主题优选股票型证券投资基金 2013 年年度报 告 摘要
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所有者 权益 合计
34,630,676.50 138,389,776.93
负债和 所有 者权 益总 计
35,188,008.11 139,369,286.18
注：1. 报 告截 止日 2013 年 12 月 31 日， 基金 份额 净值 1.037 元， 基金 份额 总额 33,404,448.05 份 。
2. 比较 财 务报 表的 实际 编 制期间 为 2012 年 3 月 13 日 （基 金合 同生 效日 ） 至 2012 年 12 月 31 日。
7.2 利润表
会计主 体： 摩根 士丹 利华 鑫主题 优选 股票 型证 券投 资基金
本报告 期： 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2013 年 1 月 1 日至
2013 年 12 月 31 日
上年 度可比期间
2012 年 3 月 13 日
( 基金合同生效日) 至
2012 年 12 月 31 日
一、收入
12,507,724.75 -2,189,414.92
1.利息 收入
150,157.61 2,544,267.57
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 73,820.59 1,292,562.14
债券利 息收 入
33,239.17 149,973.11
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
43,097.85 1,101,732.32
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失 以“- ” 填 列）
15,025,965.68 -10,381,538.62
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 14,101,301.91 -11,225,047.06
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 194,055.26 19,273.37
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益 7.4.7.14 - -
股利收 益 7.4.7.15 730,608.51 824,235.07
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “- ”
号填列 ）
7.4.7.16
-2,771,743.34 5,268,336.50
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 7.4.7.17 103,344.80 379,519.63
减：二、费用
3,027,967.66 3,809,917.69
1．管 理人 报酬
1,200,337.14 2,467,069.33
2．托 管费
200,056.20 411,178.25
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 7.4.7.18 1,243,358.55 550,497.67
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 7.4.7.19 384,215.77 381,172.44
三、利润总额 （亏损 总额 以 “- ” 号
填列）
9,479,757.09 -5,999,332.61 摩根士丹利华鑫主题优选股票型证券投资基金 2013 年年度报 告 摘要
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减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “- ” 号填列）
9,479,757.09 -5,999,332.61
7.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 摩根 士丹 利华 鑫主题 优选 股票 型证 券投 资基金
本报告 期：2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 142,939,619.79 -4,549,842.86 138,389,776.93
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变
动数（ 本期 利润 ）
- 9,479,757.09 9,479,757.09
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净
值变动 数（ 净值 减少 以 “- ” 号填列 ）
-109,535,171.74 -3,703,685.78 -113,238,857.52
其中：1.基 金申 购款 10,048,527.87 551,657.83 10,600,185.70
2.基金 赎回 款 -119,583,699.61 -4,255,343.61 -123,839,043.22
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润
产 生的基 金净值 变动（ 净值 减少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 33,404,448.05 1,226,228.45 34,630,676.50
项目
上年度可比期间
2012 年 3 月 13 日( 基金合 同生效日) 至 2012 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益 合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 442,752,834.36 - 442,752,834.36
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变
动数（ 本期 利润 ）
- -5,999,332.61 -5,999,332.61
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净
值变动 数（ 净值 减少 以 “- ” 号填列 ）
-299,813,214.57 1,449,489.75 -298,363,724.82
其中：1.基 金申 购款 5,391,168.12 -154,746.85 5,236,421.27
2.基金 赎回 款 -305,204,382.69 1,604,236.60 -303,600,146.09
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润
产 生的基 金净值 变动（ 净值 减少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 142,939,619.79 -4,549,842.86 138,389,776.93
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 7.1 至 7.4 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
______ 于华______
______ 张力______
______ 谢 先斌______
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人 摩根士丹利华鑫主题优选股票型证券投资基金 2013 年年度报 告 摘要
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7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
摩 根 士 丹 利华 鑫 主 题优 选股 票 型 证 券投 资 基 金( 以下简 称 “ 本基金”) 经中 国 证 券监 督 管 理 委员
会( 以下 简称 “ 中国 证监 会 ”) 证监许 可[2011] 第 1378 号 《关于 核准 摩根 士丹 利华 鑫主题 优选 股票 型
证券投资基金 募集的批 复 》核准，由摩 根士丹利 华 鑫基金管理有 限公司依 照 《中华人民 共和国证
券投资基金法 》和《摩 根 士丹利华鑫主 题优选股 票 型证券投资基 金基金合 同 》负责公开 募集。本
基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认 购 资 金 利 息 共 募 集
442,672,779.80 元， 业经 普 华永道 中天 会计 师事 务所 有限公 司普 华永 道中 天验 字(2012) 第 50 号验
资报告 予以 验证 。 经向 中 国证监 会备 案 ， 《摩 根士 丹利华 鑫主 题优 选股 票型 证券投 资基 金基 金合
同》 于 2012 年 3 月 13 日 正式生 效， 基金 合同 生效 日的基 金份 额总 额 为 442,752,834.36 份基 金份
额， 其 中认 购资 金利 息折 合 80,054.56 份 基金 份额 。 本基金 的基 金管 理人 为摩 根士丹 利华 鑫基 金管
理有限 公司 ，基 金托 管人 为中国 建设 银行 股份 有限 公司。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《摩 根 士丹利华鑫主 题优选股 票 型证券投资基 金
基金合同》的 有关规定 ， 本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 ， 包括国内依 法发行上
市的股票( 包括创 业板、中 小板股票及 其他经中 国证 监会核准上 市的股票) 、债 券( 包括交易所和 银
行 间两 个市 场的 国债、 金融 债、 企业 债与 可转换 债等) 、短 期金 融工 具( 包 括到 期日 在一 年以 内的
债券、 债券 回购 、 央 行票 据、 短 期融 资券 等) 、 现 金 资产、 权证 及法 律法 规或 中国证 监会 允许 基金
投资的 其他 金融 工具 。 本 基金的 投资 组合 比例 为： 股票投 资占 基金 资产 的 60%-95% ， 其中投 资于
本基金 所确 定的 五大 类投 资主题 中精 选出 的股 票比 例不低 于本 基金 股票 资产 的 80% ；除 股票 外 的
其他资 产投 资占 基金 资产 的比例 范围 为 5%-40% ， 其中权 证资 产占 基金 资产 净值的 比例 范围 为 0 -
3% ， 现金 或到 期日 在一年 以内的 政府 债券 不低 于基 金资产 净值 的 5% 。 本基 金 的业绩 比较 基准 为：
沪深 300 指 数收 益率 × 80%+ 中 信标 普全 债指 数收 益 率 × 20% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人摩 根士 丹利 华鑫 基金管 理有 限公 司 于 2014 年 3 月 18 日批
准报出 。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的 企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定( 以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、中 国证监 会 颁 布的 《证 券投 资基金 信息 披露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告
和半年 度报告> 》 、 中国 证 券 投资 基金 业 协会 颁布的 《证券 投资基 金会 计核算 业务指 引》 、 《 摩根 士
丹利华 鑫主 题优 选股 票型 证券投 资基 金基 金合 同》 和 在财务 报表 附 注 7.4.4 所 列 示的中 国证 监会 发摩根士丹利华鑫主题优选股票型证券投资基金 2013 年年度报 告 摘要
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布的有 关规 定及 允许 的基 金行业 实务 操作 编制 。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他 有关规定的声明
本基 金 2013 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2013 年 12
月 31 日的 财务 状况 以及 2013 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息 。
7.4.4 本报告期所采用的会 计政 策、会计估计与最近 一期 年度报告相一致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根 据 财 政部 、国 家 税务 总局 财 税[2002]128 号 《关于 开 放 式证 券投 资 基金 有关 税 收 问题 的通
知》 、 财 税[2008]1 号 《关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、 财税[2012]85 号 《关 于实 施上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》及其他相关 财税法规 和 实务操作， 主要税项
列示如 下：
(1) 以发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征收 营业 税。 基 金买 卖股票、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
(2) 对基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股 权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 由发 行债 券的 企业在 向基 金支 付利 息时 代扣代 缴 20% 的
个人所 得税 。 自 2013 年 1 月 1 日 起 ， 对 基金 从上 市 公司取 得的 股息 红利 所得 ， 持 股期 限在 1 个月
以内( 含 1 个月) 的 ，其 股 息红利 所得 全额 计入 应纳 税所得 额； 持股 期限在 1 个月以 上至 1 年( 含 1
年) 的 ， 暂 减按 50% 计 入应 纳税所 得额 ； 持股 期限 超 过 1 年 的 ， 暂 减按 25% 计 入应纳 税所 得额 。 对
基金持有的上 市公司限 售 股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税， 持股时间
自解禁 日起 计算 ；解 禁前 取得的 股息 、红 利收 入继 续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。上 述所 得 统
一适 用 20% 的税 率计 征个 人所得 税。
(4) 基金卖 出股 票 按 0.1% 的 税率缴 纳股 票交 易印 花税 ，买入 股票 不征 收股 票交 易印花 税。
7.4.7 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
摩根士 丹利 华鑫 基金 管理 有限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司（ “ 中国 建设 银行 ” ） 基金托 管人 、基 金代 销机 构 摩根士丹利华鑫主题优选股票型证券投资基金 2013 年年度报 告 摘要
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华鑫证 券有 限责 任公 司（ “ 华鑫证 券 ” ） 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
摩根士 丹利 国际 控股 公司 基金管 理人 的股 东
深圳市 中技 实业 （集 团） 有限公 司 基金管 理人 的股 东
汉唐证 券有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
深圳市 招融 投资 控股 有限 公司 基金管 理人 的股 东
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元 进行 的交易
7.4.8.1.1 股票交易
金额 单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年3 月13 日( 基金 合同 生效日) 至2012 年
12 月31 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
华鑫证 券 56,629,221.53 7.19% 128,970,079.30 32.26%
7.4.8.1.2 权证交易
本基金 本报 告 期 及上 年度 可比 期 间无 通过 关联 方交 易单元 进行 的权 证交 易。
7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金
金额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华鑫证 券 51,309.30 7.18% 28,654.60 23.52%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2012 年3 月13 日( 基金 合同 生效日) 至2012 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华鑫证 券 116,444.85 33.35% 62,063.46 58.36%
注：1. 上 述佣 金参 考市场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定 ， 以扣 除由中 国证 券登 记 结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费后 的净 额列 示。
2. 该 类 佣 金 协 议 的 服 务 范 围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为 本 基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究 成 果 和 市 场 信 息 服
务等。 摩根士丹利华鑫主题优选股票型证券投资基金 2013 年年度报 告 摘要
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7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日
至 2013 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年 3 月 13 日(基金 合同
生效日) 至 2012 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 1,200,337.14 2,467,069.33
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 626,535.72 1,561,880.28
注： 支付 基金 管理 人摩 根 士丹利 华鑫 基金 管理 有限 公司的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值 1.5%
的年费 率计 提， 逐日 累计 至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 × 1.5% / 当年 天数。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日
至 2013 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年 3 月 13 日( 基 金合 同
生效日) 至 2012 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 200,056.20 411,178.25
注：支 付基 金托管 人中 国 建设银 行的 托管费 按前 一 日基金 资产 净值 0.25% 的 年费率 计提 ，逐日 累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 × 0.25% / 当 年天 数。
7.4.8.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 间及 上年 度可比 期间 无与 关联 方进 行的银 行间 同业 市场 的债 券( 含回 购) 交 易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金 的情 况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无基 金管 理人 运用固 有资 金 投 资本 基金 的情况 。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况
本基金 本报 告期 末 及 上年 度末 无 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方投 资本 基金 的情况 。
7.4.8.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2013 年 1 月 1 日
至 2013 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年 3 月 13 日(基金
合同生 效日) 至 2012 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 摩根士丹利华鑫主题优选股票型证券投资基金 2013 年年度报 告 摘要
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中国建设银行 2,206,782.54 62,603.71 27,320,860.08 307,172.04
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
本基金 本报 告 期 及上 年度 可比期 间 未 在承 销期 内参 与关联 方承 销证 券。
7.4.8.7 其他关联交易事项的 说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间 无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。
7.4.9 期末（ 2013 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流 通受 限证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于 期末持有的流通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/ 增发 证券 而流 通受限 的证 券。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票名 称 停牌日 期 停牌原 因
期末
估值单 价
复牌日 期
复牌
开盘单
价
数量
（股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
300149 量子高科
2013 年 12
月 26 日
股票交易异
常
17.30
2014 年 1 月
2 日
15.57 42,400 466,438.47 733,520.00 -
300071 华谊嘉信
2013 年 11 月
25 日
重大事项 29.00 - - 25,098 743,838.37 727,842.00 -
300125 易世达
2013 年 12
月 16 日
重大事项 14.80
2014 年 1 月
15 日
15.20 46,000 700,652.40 680,800.00 -
300087 荃银高科
2013 年 12
月 11 日
重大事项 11.94
2014 年 1 月
7 日
11.05 56,900 708,284.71 679,386.00 -
注： 本 基金 截至 2013 年 12 月 31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌 。
7.4.9.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回 购
本基金 本报 告期 末未 持有 银行间 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回 购
本基金 本报 告期 末未 持有 交易所 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
7.4.10 有助于理解和分析会 计报 表需要说明的其他事 项
(a) 不以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允摩根士丹利华鑫主题优选股票型证券投资基金 2013 年年度报 告 摘要
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价值相 差很 小。
(b) 以公允 价值 计量 的金 融 工具
(i) 金融工具 公允 价值 计量 的方法
根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值， 公允 价 值层级 可分 为 ：
第一层 级： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上( 未经 调整) 的报价 。
第二层 级： 直 接( 比 如取 自 价格) 或 间接( 比如 根据 价格 推算的) 可观 察到 的、 除 第 一层级 中的 市
场报价 以外 的资 产或 负债 的输入 值。
第三层 级 ： 以 可观 察到 的 市场数 据以 外的 变量 为基 础确定 的资 产或 负债 的输 入值( 不 可观 察输
入值) 。
(ii) 各层级金 融工 具公 允价 值
于 2013 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层级 的余 额为 29,815,392.96 元， 属于 第二 层 级的余 额为 2,821,548.00 元，无 属于 第三 层级
的余额(2012 年 12 月 31 日 ： 第一 层级 的余 额 为 110,212,636.09 元， 无属 于第 二 层级和 第三 层级 的
余额) 。
(iii) 公允价值所 属层 级间 的 重大变 动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃( 包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃) 、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层级；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层级 还是第 三层 级。
(iv) 第三层级公 允价 值余 额和本 期变 动金 额
无。
(2) 除公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 30,233,092.92 85.92
其中： 股票 30,233,092.92 85.92
2 固定收 益投 资 2,403,848.04 6.83
其中： 债券 2,403,848.04 6.83 摩根士丹利华鑫主题优选股票型证券投资基金 2013 年年度报 告 摘要
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资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,464,626.03 7.00
6 其他各 项资 产 86,441.12 0.25
7 合计 35,188,008.11 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A
农、林 、牧 、渔 业 679,386.00 1.96
B
采矿业 - -
C
制造业 25,537,640.36 73.74
D
电力、 热力、 燃气 及水 生 产和供 应业 - -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 189.00 0.00
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 1,426,195.56 4.12
J
金融业 - -
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 1,908,882.00 5.51
M
科学研 究和 技术 服务 业 680,800.00 1.97
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 30,233,092.92 87.30
摩根士丹利华鑫主题优选股票型证券投资基金 2013 年年度报 告 摘要
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8.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的 前 十名 股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300054 鼎龙股 份 95,622 1,883,753.40 5.44
2 002450 康得新 75,934 1,845,196.20 5.33
3 600587 新华医 疗 26,264 1,836,116.24 5.30
4 600887 伊利股 份 39,336 1,537,250.88 4.44
5 600422 昆明制 药 63,900 1,507,401.00 4.35
6 600690 青岛海 尔 73,300 1,429,350.00 4.13
7 600637 百视通 38,348 1,417,725.56 4.09
8 600519 贵州茅 台 10,900 1,399,342.00 4.04
9 601058 赛轮股 份 97,196 1,362,687.92 3.93
10 600332 白云山 49,175 1,360,180.50 3.93
注 ： 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于 基 金 管 理 人 网 站
(http://www.msfunds.com.cn) 的年度 报告 正文 。
8.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601628 中国人 寿 11,968,396.31 8.65
2 600048 保利地 产 8,416,192.04 6.08
3 000651 格力电 器 7,853,646.35 5.68
4 600329 中新药 业 6,459,086.58 4.67
5 000001 平安银 行 6,114,520.14 4.42
6 600201 金宇集 团 6,069,172.90 4.39
7 600016 民生银 行 6,048,043.00 4.37
8 600880 博瑞传 播 5,959,365.29 4.31
9 600376 首开股 份 5,584,084.00 4.04
10 002063 远光软 件 5,491,673.58 3.97
11 600079 人福医 药 5,489,060.81 3.97
12 002415 海康威 视 5,029,374.90 3.63
13 600887 伊利股 份 4,598,459.00 3.32
14 600162 香江控 股 4,454,413.42 3.22 摩根士丹利华鑫主题优选股票型证券投资基金 2013 年年度报 告 摘要
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15 600028 中国石 化 4,121,742.00 2.98
16 300086 康芝药 业 4,063,291.43 2.94
17 601607 上海医 药 4,046,423.04 2.92
18 601788 光大证 券 3,975,891.24 2.87
19 002017 东信和 平 3,931,156.00 2.84
20 000063 中兴通 讯 3,918,110.00 2.83
21 002482 广田股 份 3,902,579.71 2.82
22 600123 兰花科 创 3,848,997.20 2.78
23 000581 威孚高 科 3,593,688.38 2.60
24 002065 东华软 件 3,592,678.00 2.60
25 600199 金种子 酒 3,536,548.50 2.56
26 000002 万
科Ａ 3,517,188.89 2.54
27 600383 金地集 团 3,515,409.00 2.54
28 300039 上海凯 宝 3,408,734.60 2.46
29 300296 利亚德 3,296,024.51 2.38
30 601058 赛轮股 份 3,042,508.10 2.20
31 300071 华谊嘉 信 3,027,957.32 2.19
32 000538 云南白 药 2,957,520.46 2.14
33 000069 华侨城 Ａ 2,935,557.00 2.12
34 002236 大华股 份 2,850,429.37 2.06
35 600637 百视通 2,818,139.09 2.04
36 000811 烟台冰 轮 2,807,272.35 2.03
注：“ 买入 金额 ” 按买 卖成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
8.4.2
累计卖出金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601006 大秦铁 路 11,972,197.15 8.65
2 601628 中国人 寿 11,455,468.00 8.28
3 600376 首开股 份 8,574,677.90 6.20
4 002065 东华软 件 8,112,607.95 5.86
5 000651 格力电 器 8,010,820.55 5.79
6 600048 保利地 产 7,517,799.11 5.43
7 601901 方正证 券 6,985,438.25 5.05 摩根士丹利华鑫主题优选股票型证券投资基金 2013 年年度报 告 摘要
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8 600329 中新药 业 6,953,678.77 5.02
9 600880 博瑞传 播 6,860,705.51 4.96
10 600519 贵州茅台 6,851,938.16 4.95
11 000001 平安银 行 6,447,663.85 4.66
12 002063 远光软 件 6,136,502.22 4.43
13 002415 海康威 视 5,700,395.30 4.12
14 601808 中海油 服 5,557,294.77 4.02
15 600016 民生银 行 5,544,721.22 4.01
16 600201 金宇集 团 5,283,653.40 3.82
17 601669 中国水电 5,214,242.84 3.77
18 600383 金地集 团 5,188,168.99 3.75
19 000686 东北证 券 4,907,531.26 3.55
20 600015 华夏银 行 4,819,891.00 3.48
21 600079 人福医 药 4,763,536.36 3.44
22 601328 交通银 行 4,600,665.00 3.32
23 600571 信雅达 4,458,284.66 3.22
24 002482 广田股 份 4,337,238.62 3.13
25 600162 香江控 股 4,259,290.18 3.08
26 600153 建发股 份 4,252,447.06 3.07
27 600594 益佰制 药 4,200,794.64 3.04
28 300039 上海凯 宝 4,180,694.42 3.02
29 002311 海大集 团 4,137,509.43 2.99
30 600887 伊利股 份 4,060,155.63 2.93
31 600028 中国石 化 4,053,268.99 2.93
32 000069 华侨城 Ａ 4,037,259.20 2.92
33 002017 东信和 平 3,999,422.00 2.89
34 002450 康得新 3,996,849.42 2.89
35 300086 康芝药 业 3,885,806.85 2.81
36 000063 中兴通 讯 3,878,014.68 2.80
37 000538 云南白 药 3,734,150.78 2.70
38 600547 山东黄 金 3,645,225.41 2.63
39 601607 上海医 药 3,620,609.00 2.62
40 300296 利亚德 3,591,335.67 2.60
41 601788 光大证 券 3,558,308.00 2.57
42 000002 万
科Ａ 3,512,087.00 2.54
43 000550 江铃汽 车 3,467,986.56 2.51
44 000581 威孚高 科 3,431,513.72 2.48
45 000858 五 粮 液 3,353,104.40 2.42 摩根士丹利华鑫主题优选股票型证券投资基金 2013 年年度报 告 摘要
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46 002148 北纬通 信 3,293,675.20 2.38
47 600123 兰花科 创 3,292,268.46 2.38
48 601318 中国平 安 3,206,634.65 2.32
49 600728 佳都新太 3,206,154.61 2.32
50 600409 三友化 工 3,128,325.62 2.26
51 000888 峨眉山 Ａ 3,077,567.88 2.22
52 600157 永泰能 源 3,055,139.96 2.21
53 002022 科华生 物 2,980,147.53 2.15
54 600266 北京城 建 2,951,447.60 2.13
55 600000 浦发银 行 2,950,029.25 2.13
56 000848 承德露 露 2,912,101.76 2.10
57 600716 凤凰股 份 2,868,061.00 2.07
58 300015 爱尔眼 科 2,853,462.51 2.06
59 000811 烟台冰 轮 2,806,659.45 2.03
注：“ 卖出 金额 ” 按买 卖成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 349,795,454.90
卖出股 票收 入 （ 成交 ）总 额 437,805,035.22
注： “ 买入 股票成本 ” 、“ 卖出股 票收入 ” 均按买卖成 交金额 （成交单价 乘以成交数量 ）填列，不 考
虑相关 交易 费用 。
8.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 2,151,923.80 6.21
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 251,924.24 0.73
8 其他 - -
9 合计 2,403,848.04 6.94
摩根士丹利华鑫主题优选股票型证券投资基金 2013 年年度报 告 摘要
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8.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 019314 13 国债 14 21,610 2,151,923.80 6.21
2 128002 东华转 债 1,794 251,924.24 0.73
8.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大 小排名 的 前 十名 资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 期末按公 允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.9 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
8.9.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细
根据本 基金 基金 合同 规定 ，本基 金不 参与 股指 期货 交易。
8.9.2 本基金投资股指期货 的投 资政策
根据本 基金 基金 合同 规定 ，本基 金不 参与 股指 期货 交易。
8.10 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
8.10.1 本期国债期货投资政 策
根据本 基金 基金 合同 规定 ，本基 金不 参与 国债 期货 交易。
8.10.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细
根据本 基金 基金 合同 规定 ，本基 金不 参与 国债 期货 交易 。
8.10.3 本期国债期货投资评 价
根据本 基金 基金 合同 规定 ，本基 金不 参与 国债 期货 交易。
8.11 投资组合报告附注
8.11.1
报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 除贵 州茅台 酒股 份有 限公 司 （ 以 下简称 “ 贵 州茅
台” ） 外， 其余 的 未 被监 管 部门立 案调 查， 或在 报告 编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 。
贵州茅 台于 2013 年 2 月 23 日公告 ，其 控股 子公 司 贵州茅 台酒 销售 有限 公司 于 2013 年 2 月
22 日 收到 贵州 省物 价局 《 行政处 罚决 定书 》 （黔 价 处[2013]1 号 ） 。 贵州 茅台 在公告 中陈 述了 《行摩根士丹利华鑫主题优选股票型证券投资基金 2013 年年度报 告 摘要
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政处罚 决定 书》 有关 内容 。
本基金投资贵 州茅台（600519 ）的决策 流 程符合本 基 金管理人投资 管理制度的 相关规定。 针
对上述情况， 本基金管 理 人进行了分析 和研究， 认 为上述事件对 贵州茅台 的 投资价值未 造成实质
性影响 。本 基金 管理 人将 继续对 上述 公司 进行 跟踪 研究。
8.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
8.11.3 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 35,604.98
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 37,955.20
5 应收申 购款 12,880.94
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 86,441.12
8.11.4 期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.11.5 期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
1,861 17,949.73 197,652.46 0.59% 33,206,795.59 99.41%
摩根士丹利华鑫主题优选股票型证券投资基金 2013 年年度报 告 摘要
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9.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 98,814.23 0.2958%
注：1. 本公 司高 级管 理人 员、基 金投 资和 研究 部门 负责人 持有 本基 金份 额总 量的数 量区 间 为 0 至
10 万 份（ 含） 。
2. 本 基金 的基 金经 理未 持 有本基 金。
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2012 年 3 月 13 日 ） 基金 份额 总额
442,752,834.36
本报告 期期 初基 金份 额总 额 142,939,619.79
本报告 期基 金 总 申购 份额 10,048,527.87
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 119,583,699.61
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 33,404,448.05
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
11.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
本报告 期内 ，基 金管 理人 增聘孙 要国 先生 为公 司副 总经理 ，公 司 于 2013 年 3 月 2 日 公告 了
上述事 项。
2014 年 1 月 14 日 起，沈 良先生 不再 担任 基金 管理 人副总 经理 ，公 司 于 2014 年 1 月 15 日公
告了上 述事 项。
2014 年 3 月 6 日起 ， 王 文 学先生 不再 担任 基金 管理 人董事 长 ， 总 经理 于华 先 生代任 董事 长一
职，公 司 于 2014 年 3 月 8 日公告 了上 述事 项。
2014 年 3 月 14 日 起，基 金管理 人增 聘高 见先 生为 公司副 总经 理， 公司 于 2014 年 3 月 15 日
公告了 上述 事项 。
本报告 期内 ，2013 年 12 月 5 日， 本基 金托 管人 发 布任免 通知 ，聘 任黄 秀莲 为中国 建设 银行
投资托 管业 务部 副总 经理 。
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11.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
11.4 基金投资策 略的改变
本报告 期内 本基 金未 改变 投资策 略。
11.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 会计师 事务 所 。 本 基金 基 金合同 于 2012 年 3 月 13 日生效 ， 2013 年
度系第 二次 进行 基金 年度 审计， 普华 永道 中天 会计 师事务 所 （ 特殊 普通 合伙 ） 系第 二次 向本 基 金
提供审 计服 务 。 报 告期 内 本基金 应支 付给 聘任 会计 师事务 所—— 普 华永 道中 天会计 师事 务所 （特
殊普通 合伙 ）2013 年度 审 计的报 酬 为 40,000.00 元。
11.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
本报告 期内 基金 管理 人、 基金托 管人 及其 高级 管理 人员 未 受监 管部 门稽 查或 处罚。
11.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中信证券 2 119,588,285.07 15.19% 107,662.41 15.07% -
宏源证券 1 104,589,199.61 13.28% 95,218.13 13.33% -
国海证券 1 104,396,683.14 13.26% 95,042.70 13.30% -
东方证券 2 87,094,607.95 11.06% 79,291.06 11.10% -
民生证券 1 58,346,439.76 7.41% 53,118.73 7.43% -
华鑫证券 2 56,629,221.53 7.19% 51,309.30 7.18% -
中银国际 2 46,591,815.90 5.92% 42,417.03 5.94% -
兴业证券 1 43,861,767.89 5.57% 39,931.64 5.59% -
中信万通 1 36,916,087.18 4.69% 33,607.66 4.70% -
申银万国 1 18,008,916.60 2.29% 16,020.17 2.24% -
平安证券 1 17,938,085.18 2.28% 16,330.99 2.29% -
国金证券 1 16,168,679.39 2.05% 14,719.82 2.06% - 摩根士丹利华鑫主题优选股票型证券投资基金 2013 年年度报 告 摘要
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中信建投 1 15,124,524.52 1.92% 13,769.35 1.93% -
中投证券 1 13,283,914.35 1.69% 12,093.69 1.69% -
华创证券 1 12,107,984.78 1.54% 10,945.68 1.53% -
齐鲁证券 2 11,628,635.58 1.48% 10,586.79 1.48% -
方正证券 2 9,797,817.60 1.24% 8,670.01 1.21% -
国泰君安 1 8,395,654.29 1.07% 7,429.30 1.04% -
长江证券 2 5,276,373.54 0.67% 4,803.63 0.67% -
瑞银证券 1 1,146,283.24 0.15% 1,043.60 0.15% -
东海证券 1 563,738.02 0.07% 513.22 0.07% -
东莞证券 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
中信浙江证券 1 - - - - -
安信证券 2 - - - - -
注：1. 专用 交易 单 元 的选 择标准
（1 ） 实力 雄厚 ，信 誉良 好 ；
（2 ） 财务 状况 良好 ，经 营 行为规 范；
（3 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（4 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需 要，
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务；
（5 ） 研究 实力 较强 ，能 及 时、定 期、 全面 地为 本基 金提供 研究 服务 ；
（6 ） 为基 金份 额持 有人 提 供高水 平的 综合 服务 。
2. 基 金管 理人 根据 以上 标 准进行 考察 后确 定合 作券 商。 基 金管 理人 与被 选择 的证券 经营 机构 签订
《专用 证券 交易 单元 租用 协议》 ，报 证券 交易 所办 理 交易单 元相 关租 用手 续；
3.本报 告期 内， 本基 金共 租 用 31 家证 券公 司的 38 个 专用交 易单 元， 本报 告期 新增 1 个交 易单 元，
减少 2 个交 易单 元。
11.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况
金额单 位： 人民 币元 摩根士丹利华鑫主题优选股票型证券投资基金 2013 年年度报 告 摘要
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券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中信证券 - - - - - -
宏源证券 - - 153,000,000.00 44.63% - -
国海证券 - - - - - -
东方证券 - - 33,000,000.00 9.63% - -
民生证券 373,312.90 4.26% - - - -
华鑫证券 - - - - - -
中银国际 - - 10,800,000.00 3.15% - -
兴业证券 - - 101,000,000.00 29.46% - -
中信万通 - - 45,000,000.00 13.13% - -
申银万国 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
国金证券 3,876,462.20 44.28% - - - -
中信建投 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
齐鲁证券 4,505,368.30 51.46% - - - -
方正证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
东海证券 - - - - - -
东莞证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
中信浙江证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
2014 年 3 月 27 日
