摩根士丹利华鑫深证 300 指数增强型
证券投资基金
2013 年 年 度报 告 摘要
2013 年 12 月 31 日
基金管 理人： 摩根士丹利 华鑫基金管理有限 公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：
2014 年 3 月 27 日
摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金 2013 年年 度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基 金 合同规 定， 于 2014 年 3 月 25 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本 报告 中财 务资 料经 普华永 道中 天会 计师 事务 所( 特殊 普通 合伙) 审 计并 出具了无 保留 意见 的
审计报 告。
本报告 期 自 2013 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金 2013 年年 度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 大摩深 证 300 指 数增 强
基金主 代码 233010
交易代 码 233010
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 11 月 15 日
基金管 理人 摩根士 丹利 华鑫 基金 管理 有限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 106,385,014.48 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 本基金 为股 票指 数增 强型 基金， 以深 证 300 指 数作 为本基 金
投资组 合跟 踪的 目标 指数 。本基 金在 有效 跟踪 深 证 300 指数
的 基 础 上 ， 通 过运 用 增 强型 投 资 策 略 ， 力争 获 取 超越 业 绩 比
较 基 准 的 投 资 收益 ， 谋 求基 金 资 产 的 长 期增 长 。 本基 金 对 业
绩 比 较 基 准 的 跟踪 目 标 是： 力 求 控 制 基 金净 值 增 长率 与 业 绩
比较基 准之 间的 日均 跟踪 偏离度 的绝 对值 不超 过 0.5% ，年 化
跟踪误 差不 超 过 7.75% 。
投资策 略 本基金 以深 证 300 指 数为 目标指 数， 采用 指数 化投 资为主 要
投资策 略， 适度 增强 型投 资策略 为辅 助投 资策 略。
1、股 票投 资策 略
本 基 金 股 票 投 资策 略 由 指数 化 投 资 策 略 和增 强 型 投资 策 略 组
成。
（1） 指数 化投 资策 略
指 数 化 投 资 策 略是 本 基 金主 要 股 票 投 资 策略 ， 通 过采 用 复 制
指数的 方法 ，根 据目 标指 数即深 证 300 指 数的 成份 股及其 权
重构建 指数 投资 组合 。
（2） 增强 型主 动投 资策 略
增 强 型 主 动 投 资策 略 是 本基 金 辅 助 股 票 投资 策 略 ，包 括 ： 成
份 股 增 强 策 略 和非 成 份 股增 强 策 略 。 管 理人 将 以 对当 前 及 未
来 国 内 外 宏 观 经 济 形 势 的 判 断 和 经 济 景 气 周 期 预 测 作 为 基
础 ， 从 多 个 方 面把 握 不 同行 业 的 景 气 度 变化 情 况 和上 市 公 司
业绩增 长的 趋势 ，以 “ 自 下 而上 ” 与“ 自 上而 下 ” 相 结合 的方法 ，
重 点 投 资 价 值 被市 场 低 估的 指 数 成 分 股 ，并 适 度 投资 一 些 具
有 估 值 优 势 、 持续 成 长 能力 的 非 成 分 股 ， 对 指 数 投资 组 合 进
行优化 增强 。
2、债 券投 资策 略
本 基 金 债 券 投 资的 目 的 是基 金 资 产 流 动 性管 理 ， 有效 利 用 基
金 资 产 ， 提 高 基金 资 产 的投 资 收 益 。 本 基金 将 根 据国 内 外 宏
观 经 济 形 势 、 货币 政 策 、债 券 市 场 供 求 状况 以 及 市场 利 率 走摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金 2013 年年 度报告摘要
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势 等 因 素 ， 合 理预 期 债 券市 场 利 率 变 动 趋势 ， 制 定以 久 期 控
制 下 的 债 券 资 产配 置 策 略， 主 要 投 资 于 到期 日 在 一年 以 内 的
政府债 券、 金融 债等 。
3、股 指期 货投 资策 略
本 基 金 可 运 用 股指 期 货 ，以 提 高 投 资 效 率， 有 效 控制 指 数 的
跟 踪 误 差 ， 更 好地 实 现 投资 目 标 。 本 基 金在 股 指 期货 投 资 中
将根据 风险 管理 的原 则， 以套期 保值 为目 的， 本 着 审慎原 则，
适度参 与股 指期 货投 资， 改善投 资组 合风 险收 益特 征。 另 外，
本 基 金 将 利 用 股指 期 货 流动 性 好 、 杠 杆 交易 的 特 点， 进 行 现
金 管 理 ， 以 应 对大 额 申 购赎 回 、 大 额 现 金分 红 等 ，管 理 流 动
性 风 险 ， 优 化 投资 组 合 对目 标 指 数 的 跟 踪效 果 ， 提高 投 资 组
合的运 作效 率等 。
业绩比 较基 准 深证 300 价 格指 数收 益率× 95%+ 银行 活期 存款 利率( 税后)× 5%
风险收 益特 征 本 基 金 为 股 票 指数 型 基 金， 其 预 期 风 险 和预 期 收 益高 于 货 币
市 场 基 金 、 债 券型 基 金 、混 合 型 基 金 ， 属于 证 券 投资 基 金 中
较高预 期风 险、 较高 预期 收益的 基金 产品
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 摩根士 丹利 华鑫 基金 管理 有限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露
负责人
姓名 李锦 田青
联系电 话 (0755) 88318883 (010) 67595096
电子邮 箱 xxpl@msfunds.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-8888-668 (010) 67595096
传真 (0755) 82990384 (010) 66275853
2.4 信息披露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.msfunds.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 处
§3 主要财务指标、基金 净值 表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2013 年 2012 年
2011 年 11 月 15 日 ( 基
金合同 生效 日)- 2011
年 12 月 31 日
本期已 实现 收益 7,076,526.17 -11,607,070.27 -4,502,458.58
本期利 润 11,307,062.48 6,646,572.01 -27,412,731.27
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0814 0.0320 -0.0650 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金 2013 年年 度报告摘要
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本期基 金份 额净 值增 长率 7.74% -3.32% -6.50%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2013 年末 2012 年末 2011 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0313 -0.0962 -0.0650
期末基 金资 产净 值 103,610,111.67 147,556,880.72 394,510,109.61
期末基 金份 额净 值 0.974 0.904 0.935
注：1. 本 期已实现 收益指基 金本期利 息收入 、投资收 益、其他 收入（ 不含公允 价值 变动 收益） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益；
2. 期末可 供分配利 润采用期 末资产负 债表中 未分配利 润与未分 配利润 中已实现 部分的孰 低数（ 为
期末余 额， 而非 当期 发生 数) ；
3. 上述基 金业绩指 标不包括 持有人认 购或交 易基金的 各项费用 ，计入 费用后实 际收益水 平要低 于
所列数 字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -0.41% 1.15% -2.51% 1.13% 2.10% 0.02%
过去六 个月 12.99% 1.22% 10.07% 1.23% 2.92% -0.01%
过去一 年 7.74% 1.31% 4.59% 1.32% 3.15% -0.01%
自基金 合同
生效起 至今
-2.60% 1.23% -12.15% 1.35% 9.55% -0.12%
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3.2.2 自基金合同生效以来 基金 份额累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的
比较
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3.2.3 自基金合同生效以来 基金 每年净值增长率及其 与同 期业绩比较基准收益 率的 比较
注： 本 基金 基金 合同 于 2011 年 11 月 15 日正 式生 效。 上述指 标在 基金 合同 生效 当年按 照实 际存
续期计 算， 不按 整个 自然 年度进 行折 算。
3.3 过去三年基金的利润 分配 情况
本基金 自基 金合 同生 效日 （2011 年 11 月 15 日 ）至 本报告 期末 未进 行利 润分 配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司（以下简称 “ 公司” ）是一家中外合资基金管理公司，前身
为经中 国证 监会 证监 基金 字[2003]33 号文 批准 设立 并于 2003 年 3 月 14 日 成 立的巨 田基 金管 理有
限公司。公司 的主要股 东 包括华鑫证券 有限责任 公 司、摩根士丹 利国际控 股 公司、深圳 市招融投
资控股 有限 公司 等国 内外 机构。
截止 2013 年 12 月 31 日 ， 公司旗 下共 管理 十五 只开 放式基 金， 包括 摩根 士丹 利华鑫 基础 行业
证券投 资基 金 、 摩 根士 丹 利华鑫 资源 优选 混合 型证 券投资 基金 （LOF) 、 摩根士丹利 华鑫 货币 市场摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金 2013 年年 度报告摘要
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基金、摩根士 丹利华鑫 领 先优势股票型 证券投资 基 金、摩根士丹 利华鑫强 收 益债券型证 券投资基
金、摩根士丹 利华鑫卓 越 成长股票型证 券投资基 金 、摩根士丹利 华鑫消费 领 航混合型证 券投资基
金、摩 根士 丹利 华鑫 多因 子精选 策略 股票 型证 券投 资基金 、摩 根士 丹利 华鑫 深证 300 指 数增 强 型
证券投资基金 、摩根士 丹 利华鑫主题优 选股票型 证 券投资基金， 摩根士丹 利 华鑫多元收 益债券型
证券投资基金 、摩根士 丹 利华鑫量化配 置股票型 证 券投资基金、 摩根士丹 利 华鑫双利增 强债券型
证券投 资基 金、 摩根 士丹 利华鑫 纯债 稳定 增 利 18 个 月定期 开放 债券 型证 券投 资基金 、 摩 根士 丹利
华鑫品 质生 活精 选股 票型 证券投 资基 金。 同时 ，公 司还管 理着 多个 特定 客户 资产管 理投 资组 合。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
刘钊
数量化
投资部
总监、 基
金经理
2013 年 4
月 15 日
- 5
中国科 学技 术大 学管 理学 博士 ， 曾 任职 于
深交所 博士 后工 作站 ， 五 矿证 券 有限 责任
公司， 历任 总裁 助理、 研 究部负 责人 、 董
事会秘 书。 2010 年 1 月加 入本公 司， 现任
数量化 投资 部总 监 ， 2012 年 7 月 起任 摩根
士 丹 利 华 鑫 多 因 子 精 选 策 略 股 票 型 证 券
投资基 金基 金经 理 ， 2013 年 4 月 起任 本基
金基金 经理 ， 2014 年 1 月 起任摩 根士 丹利
华 鑫 量 化 配 置 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理。
周志
超
基金经
理
2013 年 11
月 22 日
- 7
南开大 学经 济学 硕士 。 曾 任诺安 基金 管理
有限公 司研 究部 行业 分析 师， 信达 澳银 基
金管理 有限 公司 研究 部高 级分析 师 ， 广 发
基金管 理有 限公 司行 业分 析师 。2011 年 5
月加入 本公 司， 历任 研究 员、 基 金 经 理助
理，2013 年 11 月 起任 本 基金基 金经 理。
程志
田
基金经
理
2011 年 11
月 15 日
2013 年 4
月 15 日
7
华中科 技大 学金 融学 硕士 。 曾 任长 江证 券
股 份 有 限 公 司 金 融 衍 生 产 品 总 部 研 发 部
金融工 程研 究员 、 高 级经 理， 国 海证 券有
限 责 任 公 司 研 究 所 高 级 分 析 师 兼 金 融 工
程负责 人。2011 年 7 月 加 入本公 司。
赵立
松
基金经
理
2011 年 11
月 15 日
2013 年 3
月 20 日
14
加拿大 约克 大学 经济 研究 硕士 ， 美 国特 许
金融分 析师 （CFA ） 。 曾任 西 南证券 研究 员，
加 拿 大 约 克 大 学 亚 洲 研 究 中 心 宏 观 经 济
研究员 ， 深圳 唯尔 尼投 资 管理公 司投 资经
理，华 安财 险股 份有 限公 司首席 研究 员 。
2009 年 10 月 加入 本公 司 ，历任 研究 员、
研究管 理部 总监 助理 。
注：1、基金 经理程志 田 先生、赵立松 先生的任 职 日期为基金合 同生效日 ， 刘钊先生、 周志超先摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金 2013 年年 度报告摘要
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生的任职日期 为根据本 公 司决定确定的 聘任日期 ， 程志田先生、 赵立松先 生 的离任日期 均为根据
本公司 决定 确定 的解 聘日 期；
2、基 金经 理任 职、 离任 已 按规定 在中 国证 券投 资基 金业协 会办 理完 毕基 金经 理注册 和注 销；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
报告期 内 ， 基 金管 理人 严 格按照 《 中华 人民 共和 国 证券投 资基 金法 》 、 基金 合 同及其 他相 关法
律法规 的规 定 ， 本 着诚 实 信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管 理和运 用基 金资 产 ， 在 认 真控制 风险 的前 提下 ，
为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 ，没 有损 害基 金份 额持有 人利 益的 行为 。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
基金管理人遵 照《证券 投 资基金管理公 司公平交 易 制度指导意见 》等相关 法 律法规的要求 ，
制订了《摩 根士丹利 华鑫 基金管理有 限公司公 平交 易管理办法》 、 《摩根士 丹 利华鑫基金 管理有 限
公司异常交 易报告管 理办 法》 、 《摩根士 丹利华鑫 基 金管理有 限 公司公平 交易 分析报告实 施细则 》
等内部 制度 ，形 成较 为完 备的公 平交 易制 度及 异常 交易分 析体 系。
基金管理人的 公平交易 管 理涵盖了所管 理的所有 投 资组合，管理 的范围包 括 境内上市股票 、
债券的一级市 场申购、 二 级市场交易等 投资管理 活 动，同时也包 括授权、 研 究分析、投 资决策、
交易执行、业 绩评估等 与 投资管理活动 相关的各 个 环节。基金管 理人通过 投 资交易以及 其他相关
系统实现了有 效系统控 制 ，通过投资交 易行为的 监 控、异常交易 的识别与 分 析、公平交 易的分析
与报告等方式 实现了有 效 的人工控制， 并通过定 期 及不定期的回 顾不断完 善 相关制度及 流程，实
现公平 交易 管理 控制 目标 。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
基金管理人严 格执行《 证 券投资基金管 理公司公 平 交易制度指导 意见》及 内 部相关制度和 流
程， 通 过流 程和 系统 控制 保证有 效实 现公 平交 易管 理要求 ， 并 通过 对投 资交 易行为 的监 控和 分析 ，
确保基金管理 人旗下各 投 资组合在研究 、决策、 交 易执行等各方 面均得到 公 平对待。本 报告期，
基金管 理人 严格 执行 各项 公平交 易制 度及 流程 。
经对报告期内 公司管理 所 有投资组合的 整体收益 率 差异、分投资 类别（股 票 、债券）的收 益
率差异 ， 连 续四 个季 度期 间内、 不同 时间 窗下 （ 如 日内、3 日内 、5 日 内） 不 同投资 组合 同向 交易
的交易 价差 进行 分析 ，未 发现异 常情 况。 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金 2013 年年 度报告摘要
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4.3.3 异常交易行为的专项 说明
报告期内，本 基金未出 现 基金管理人管 理的所有 投 资组合参与交 易所公开 竞 价同日反向交 易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5% 的情况 ，基 金管 理人 未发 现异常 交易 行为 。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
本基金的投资 运作分为 两 部分，一部分 为指数部 分 ，主要以量化 模型作为 投 资交易决策的 依
据，其中 “ 指数跟踪 模型 ”被用于跟 踪指数， “ 量化 选股模型 ” 被用于量 化选 股以增强基 金业绩，
“日内择时交 易模型 ” 被 用于辅助判断 日内交易 时 点。通过科学 的量化模 型 研究体系、 严格的风
险管理机制、 高效的量 化 投资执行制度 ，本基金 在 本报告期内较 好地跟踪 了 标的指数的 波动，控
制了跟 踪误 差， 并取 得一 定程度 的超 额收 益。
另一部分为增 强部分， 属 于主动型选股 部分，以 基 金经理对宏观 经济、行 业 和个股的判断 为
依据。 2013 年国 内宏 观经 济整体 表现 差强 人意 ， 数 据低于 预期 已成 常态 ， A 股市场 结构 分化 严重 。
银行地 产煤 炭有 色为 代表 的投资 产业 链股 价表 现十 分萎靡 ， 跌幅 居前 ， 而以 TMT 、 医药 、 食品 饮
料为代表的消 费股则表 现 优异，优质股 辈出。创 业 板与主板市场 的估值差 距 加大，达历 史最高水
平。我 们一向 本着谨慎 的 投资思路，认 可优势行 业 的良好前景， 但对于下 半 年很多公司 股价大幅
超出合理价值 的现象也 难 以认同。因此 ，在上半 年 部分参与优势 行业的投 资 之后，下半 年我们的
投资重 点转 向行 业前 景相 对较好 、估 值相 对较 低的 股票， 其中 以机 械制 造、 化工行 业公 司居 多。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期截 至 2013 年 12 月 31 日， 本基 金份 额净 值 为 0.974 元 ，份 额累 计净 值为 0.974 元，
报告期 内基 金份 额净 值增 长率 为 7.74% ， 同期 业绩 比较基 准收 益率 为 4.59% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
展望未来，投 资产业链 的 前景并不乐观 。经过三 十 年的大局投资 ，我国已 经 累积大量的基 础
设施和房产， 其供给已 基 本能满足民众 的需求。 长 期来看，我国 的投资率 下 降是必然的 趋势。而
对于消费产业 链，我们 依 然保持乐观态 度。我国 拥 有庞大的消费 者基数， 随 着人民生活 水平的提
高，其 消费 能力 和意 愿都 在不断 提升 。
2014 年 ， 考 虑到 投资产 业 链占 A 股的 权重 较大 ， 加 上有股 指期 货这 一做 空工 具， 我们 认为 股
市难以 出现 大的 、整 体性 的行情 。但 是考 虑到 A 股从 6000 点 跌下 来之 后， 指 标股已 调整 充分 ，
估值也 较低 ， 进 一步 大跌 的可能 性也 不大 。 当 下我 们需要 关注 的是 消费 产业 链在历 经 2013 年的 持
续上涨之后， 许多公司 的 估值已经远远 高于其内 在 价值。虽然目 前资金热 度 依然空前， 个股涨幅摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金 2013 年年 度报告摘要
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分化明 显， 但是 当连 续数 个季度 业绩 不达 预期 的时 候，调 整难 以避 免。
综上所 述 ， 我 们将 紧跟 指 数， 尽量 降低 跟踪 误差 ， 并在主 动型 投资 部分 ， 以 谨慎投 资为 基石 ，
深度挖 掘行 业前 景较 好、 估值较 低的 公司 。这 是投 资者赋 予我 们的 责任 ，也 是我们 的志 向所 在。
4.6 管理人内部有关本基 金的 监察稽核工作情况
本报告期，基 金管理人 通 过开展专项检 查、加强 日 常监控、完善 管理制度 等 方式，检查内 控
制度的 执行 情况 、基 金运 作的合 法合 规情 况， 及时 发现问 题， 提出 改进 建议 并跟踪 落实 。
本报告 期， 基金 管理 人完 成的主 要监 察稽 核工 作如 下：
（1） 完 成专 项检 查工 作。 检查范 围覆 盖投 资交 易、 基金销 售、 客 户 服务、 专 户业务 、 主 要应
用系统 管理 、IT 合 规检 查 、 系统 开发 、 自 有资 金投 资及风 险准 备金 、 反 洗钱 业务等 方面 。 （2）做
好日常监控工 作。严格 规 范基金投资、 销售以及 运 营等 各项业务 管理，通 过 监控基金投 资运作、
优化关键业务 流程、审 核 宣传推介材料 、监督后 台 运营业务等工 作，加强 日 常风险监控 ，确保公
司和基金运 作合法合 规。 （3）持续完善 公司内控 制度 体系。对业务 制度和 流程 进行合规审 核， 同
时，适时 以“ 合规指引 ” 方式及时清晰 地解读监 管 政策与要求， 加强各项 业 务流程控制 。公司已
建立起覆盖公 司业务各 个 方面，更为全 面、完善 的 内控制度体系 ，保障公 司 合 规、安全 、高效运
营。 （4）加强 员工合规 行 为管理。根 据法律法 规和 业务环境的 变化不断 修订 并充实培训 材料， 并
制作学习手 册，改进 合规 培训形式， 进一步提 升员 工风控意识 及合规意 识。 （5 ）有效地推 进投资
风险管理 系 统等合规 监控 系统的建设 ，加强风 险管 理手段，提 高工作实 效。 （6 ）积极深入 参与新
产品设 计、 新业 务拓 展工 作，就 相关 的合 规及 风控 问题提 供意 见和 建议 。
2014 年， 基金 管理 人将 继 续本着 诚实 信用 、 勤 勉尽 责的原 则管 理和 运用 基金 资产， 加强 风险
控制， 保障 公司 和基 金的 合法合 规运 作， 保障 基金 份额持 有人 的合 法权 益。
4.7 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
基金管理人对 旗下基金 持 有的资产按规 定以公允 价 值进行估值。 对于相关 品 种，特别是长 期
停牌股票等没 有市价的 投 资品种，基金 管理人根 据 中国证监会发 布的《关 于 进一步规范 证券投资
基金估 值业 务的 指导 意见 》的要 求进 行估 值， 具体 采用的 估值 政策 和程 序说 明如下 ：
基金管理人成 立基金估 值 委员会，委员 会由主任 委 员（分管基金 运营部的 副 总经理）以及 相
关成员（包括 基金运营 部 负责人、基金 会计、风 险 管理部及监察 稽核部相 关 业务人员） 构成。估
值委员会的相 关人员均 具 有一定年限的 专业从业 经 验，具有良好 的专业能 力 ，并能在相 关工作中
保持独立性。 其中基金 运 营部负责具体 执行公允 价 值估值、提供 估值建议 、 跟踪长期停 牌股票对
资产净值的影 响并就调 整 估值方法与托 管行、会 计 师事务所进行 沟通；风 险 管理部负责 评估公允摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金 2013 年年 度报告摘要
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价值估值数据 模型 、计算 ，并向基金运 营部提供 使 用数据模型估 值的证券 价 格；监察稽 核部负责
与监管 机构 的沟 通、 协调 以及检 查公 允价 值估 值业 务的合 法、 合规 性。
由于基金经理 及相关投 资 研究人员对特 定投资品 种 的估值有深入 的理解， 经 估值 委员会主 任
委员同意，在 需要时可 以 参加估值委员 会议并提 出 估值的建议。 估值委员 会 对特定品种 估值方法
需经委 员充 分讨 论后 确定 。
本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突， 估值过程 中 基金经理并未 参
与。报 告期 内， 本基 金管 理人未 与任 何第 三方 签订 与估值 相关 的任 何定 价服 务。
4.8 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金 合同 约定 ，在 符合 有关基 金分 红条 件的 前提 下，本 基金 收益 每年 度最 多分 配 4 次，每
次基金 收益 分配 比例 不低 于收益 分配 基准 日可 供分 配利润 的 25% 。
根据相关法律 法规、基 金 合同的相关规 定以及本 基 金的实际运作 情 况，本 基 金本报告期未 实
施利润 分配 。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作 方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托管人对本年度报告 中财 务信息等内容的真实 、准 确和完整发表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金 2013 年年 度报告摘要
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§6 审计报告
本基金本报告 期财务会 计 报告经普华永 道中天会 计 师事务所（特 殊普通合 伙 ）审计并出具 了
标准无 保留 意见 的审 计报 告。投 资者 可通 过年 度报 告正文 查看 审计 报告 全文 。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体 ： 摩根 士丹 利华 鑫深 证 300 指数 增强 型证 券投资 基金
报告截 止日 ： 2013 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 878,895.76 9,251,754.22
结算备 付金
255,969.88 386,216.99
存出保 证金
39,531.81 1,764,245.42
交易性 金融 资产 7.4.7.2 102,775,638.13 136,432,229.66
其中： 股票 投资
98,388,868.13 136,432,229.66
基金投 资
- -
债券投 资
4,386,770.00 -
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 400,000.00 -
应收证 券清 算款
100,474.49 3,031,768.83
应收利 息 7.4.7.5 92,399.64 2,216.64
应收股 利
- -
应收申 购款
51,412.58 49,154.18
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
104,594,322.29 150,917,585.94
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
328,429.71 -
应付赎 回款
112,392.59 729,531.89
应付管 理人 报酬
88,567.57 116,721.61 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金 2013 年年 度报告摘要
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应付托 管费
13,285.14 17,508.25
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 148,791.95 211,055.24
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 292,743.66 2,285,888.23
负债合 计
984,210.62 3,360,705.22
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 106,385,014.48 163,261,917.18
未分配 利润 7.4.7.10 -2,774,902.81 -15,705,036.46
所有者 权益 合计
103,610,111.67 147,556,880.72
负债和 所有 者权 益总 计
104,594,322.29 150,917,585.94
注：报 告截 止 日 2013 年 12 月 31 日 ，基 金份 额净 值 0.974 元， 基金 份额 总额 106,385,014.48 份。
7.2 利润表
会计主 体： 摩根 士丹 利华 鑫深 证 300 指数 增强 型证 券投资 基金
本报告 期：2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2013 年 1 月 1 日至
2013 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2012 年 1 月 1 日至
2012 年 12 月 31 日
一、收入
14,346,025.03 10,818,823.46
1.利息 收入
162,710.80 616,303.79
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 40,430.42 199,941.25
债券利 息收 入
94,938.59 4.29
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
27,341.79 416,358.25
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
9,893,970.61 -8,538,130.73
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 8,455,340.05 -10,109,692.92
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 873.21 695.71
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益 7.4.7.14 - -
股利收 益 7.4.7.15 1,437,757.35 1,570,866.48
3.公允 价值 变动 收益 （损 失 以 “- ” 号填
列）
7.4.7.16 4,230,536.31 18,253,642.28
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以 “- ” 号填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 7.4.7.17 58,807.31 487,008.12
减： 二、费用
3,038,962.55 4,172,251.45 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金 2013 年年 度报告摘要
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1．管 理人 报酬
1,320,666.65 1,979,203.63
2．托 管费
198,100.01 296,880.53
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 7.4.7.18 1,002,850.57 1,371,600.11
5．利 息支 出
- -
其中 ： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 7.4.7.19 517,345.32 524,567.18
三、 利润总额 （亏损总额以 “- ” 号填
列）
11,307,062.48 6,646,572.01
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
11,307,062.48 6,646,572.01
7.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 摩根 士丹 利华 鑫深 证 300 指数 增强 型证 券投资 基金
本报告 期：2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基金 净值 ） 163,261,917.18 -15,705,036.46 147,556,880.72
二、 本 期经 营活 动产 生的 基金净
值变动 数（ 本期 利润 ）
- 11,307,062.48 11,307,062.48
三、 本 期基 金份 额交 易产 生的基
金净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填 列）
-56,876,902.70 1,623,071.17 -55,253,831.53
其中：1.基 金申 购款 23,566,817.86 -1,391,997.94 22,174,819.92
2.基金 赎回 款 -80,443,720.56 3,015,069.11 -77,428,651.45
四、 本 期向 基金 份额 持有 人分配
利润产 生的 基金 净值 变动 （净值
减少以 “- ” 号填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基金 净值 ） 106,385,014.48 -2,774,902.81 103,610,111.67
项目
上年度可比期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初 所 有者 权益 （ 基金 净值 ） 421,922,840.88 -27,412,731.27 394,510,109.61
二、 本 期经 营活 动产 生的 基金净
值变动 数（ 本期 利润 ）
- 6,646,572.01 6,646,572.01
三、 本 期基 金份 额交 易产 生的基
金净值 变动 数
-258,660,923.70 5,061,122.80 -253,599,800.90 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金 2013 年年 度报告摘要
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（净值 减少 以 “- ” 号填 列）
其中：1.基 金申 购款 137,992,978.14 -665,996.40 137,326,981.74
2.基金 赎回 款 -396,653,901.84 5,727,119.20 -390,926,782.64
四、 本 期向 基金 份额 持有 人分配
利润产 生的 基金 净值 变动 （净值
减少以 “- ” 号填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基金 净值 ） 163,261,917.18 -15,705,036.46 147,556,880.72
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 7.1 至 7.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
______ 于华______
______ 张力______
____ 谢先 斌____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
摩根士丹 利华鑫 深证 300 指数增强 型证券 投资 基金( 以下简称“ 本基 金”) 经中国 证券监督 管理
委员会( 以下 简称 “ 中国 证 监会 ”) 证 监许 可[2011] 第 1218 号《 关于 核准 摩根 士 丹利华 鑫深 证 300 指
数增强型证券 投资基金 募 集的批复》核 准，由摩 根 士丹利华鑫基 金管理有 限 公司依照《 中华人民
共和国 证券 投资 基金 法》 和《摩 根士 丹利 华鑫 深 证 300 指 数增 强型 证券 投资 基金基 金合 同》 负责
公开募集。本 基金为契 约 型开放式基金 ，存续期 限 不定，首次设 立募集不 包 括认购资金 利息共募
集 421,871,132.46 元 ， 业 经 普华永 道中 天会 计师 事务 所有限 公司 普华 永道 中天 验字(2011) 第 439 号
验资报 告予 以验 证。 经向 中国证 监会 备案 ， 《 摩根 士 丹利华 鑫深 证 300 指 数增 强型证 券投 资基 金基
金合同 》 于 2011 年 11 月 15 日正 式生 效， 基金合 同 生效日 的基 金份 额总 额 为 421,922,840.88 份基
金份额 ， 其 中认 购资 金利 息折 合 51,708.42 份 基金 份 额。 本 基金 的基 金管 理人 为摩根 士丹 利华 鑫基
金管理 有限 公司 ，基 金托 管人为 中国 建设 银行 股份 有限公 司。
根据《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和《 摩根 士丹利 华鑫 深 证 300 指数 增强型 证券 投 资
基金基金合同 》的有关 规 定，本基金的 投资范围 为 具有良好流动 性的金融 工 具，包括国 内依法发
行上市 的股 票 （包 含中 小 板、 创业 板及 其他 经中 国 证监会 核准 上市 的股 票） 、 债券 、 货 币市 场工 具、
权证、资产支 持证券、 股 指期货以及法 律法规允 许 基金投资的其 他金融工 具 （但须符合 中国证监
会的相 关规 定） 。 基金 的投 资组合 比例 为： 股票 资产 占基金 资产 的比 例范 围 为 90% －95% ， 其 中投
资于深 证 300 指数 成份 股 和备选 成份 股的 资产 比例 不低于 基金 资产 的 80% ； 除股票 外的 其他 资产
占基金 资产 的比 例范围为 5% －10% ， 保持 现金 或到 期日在 一年 以内 的政 府债 券不低 于基 金资 产净
值的 5% ， 股 指期 货、 权 证 及其他 金融 工具 的投 资比 例符合 法律 法规 和监 管机 构的规 定。 本基 金力
求控制 基金 净值 增长 率与 业绩比 较基 准之 间的 日均 跟踪偏 离度 的绝 对值 不超 过 0.5% ， 年 化跟 踪 误
差不超 过 7.75% 。 本基 金 的业绩 比较 基准 为： 深证 300 价 格指数 收益 率× 95%+ 银 行活 期存 款利 率摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金 2013 年年 度报告摘要
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（税后 ）× 5% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人摩 根士 丹利 华鑫 基金管 理有 限公 司 于 2014 年 3 月 18 日批
准报出 。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定( 以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、中 国证监 会 颁 布的 《证 券投 资基金 信息 披露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告
和半年 度报告> 》 、 中国 证 券 投资 基金 业 协会 颁布的 《证券 投资基 金会 计核算 业务指 引》 、 《 摩根 士
丹利华 鑫深 证 300 指 数增 强型证 券投 资基 金基 金合 同》 和 在财 务报 表附 注 7.4.4 所列 示的 中国 证监
会发布 的有 关规 定及 允许 的基金 行业 实务 操作 编制 。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他 有关规定的声明
本基 金 2013 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2013 年 12
月 31 日的 财务 状况 以及 2013 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 本报告期所采用的会 计政 策、会计估计与最近 一期 年度报告相一致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ， 暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 由发 行债 券的 企业在 向基 金支 付利 息时 代扣代 缴 20% 的
个人所 得税 。 自2013 年 1 月 1 日 起 ， 对 基金 从上 市 公司取 得的 股息 红利 所得 ， 持 股期 限在1 个月摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金 2013 年年 度报告摘要
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以内( 含1 个月) 的， 其股 息红利 所得 全额 计入 应纳 税所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上 至 1 年(含1
年) 的 ，暂 减按 50% 计 入应 纳税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年的， 暂减 按 25% 计 入应纳 税所 得额 。对
基金持有的上 市公司限 售 股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税， 持股时间
自解禁日起计 算；解禁 前 取得的股息、 红利收入 继 续暂减 按 50% 计入应 纳税 所得额。上述 所 得统
一适 用20% 的税 率计 征个 人所得 税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
摩根士 丹利 华鑫 基金 管理 有限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司(“ 中国 建设 银行 ”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
华鑫证 券有 限责 任公 司(“ 华鑫证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
摩根士 丹利 国际 控股 公司 基金管 理人 的股 东
深圳市 中技 实业( 集团) 有限 公司 基金管 理人 的股 东
汉唐证 券有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
深圳市 招融 投资 控股 有限 公司 基金管 理人 的股 东
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元 进行 的交易
7.4.8.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
华鑫证 券 45,965,939.12 7.16% 76,362,679.23 8.59%
7.4.8.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 权证 交易 。
7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
华鑫证 券 41,847.74 7.21% 41,847.74 28.13% 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金 2013 年年 度报告摘要
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关联方 名称
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
华鑫证 券 64,908.24 8.58% - -
注：1. 上 述佣 金参 考市场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定， 以扣 除由中 国证 券登 记 结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。 。
2. 该 类 佣 金 协 议 的 服 务 范 围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为 本 基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究 成 果 和 市 场 信 息 服
务等。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日
至 2013 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日
至 2012 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 1,320,666.65 1,979,203.63
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 605,798.27 1,191,974.21
注 ： 支 付 基 金 管 理 人 摩 根 士 丹 利 华 鑫 基 金 管 理 有 限 公 司 的 管 理 人 报 酬 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值
1.00% 的 年费 率计 提， 逐日 累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 × 1.00% / 当 年天数 。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日
至 2013 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日
至 2012 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 198,100.01 296,880.53
注：支 付基 金托管 人中 国 建设银 行的 托管费 按前 一 日基金 资产 净值 0.15% 的 年费率 计提 ，逐日 累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 × 0.15% / 当 年天 数。
7.4.8.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 与关 联方 进行 的银行 间同 业市 场的 债券( 含回购) 交易 。
7.4.8.4 各关联方投资本基金 的情 况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况
本基金 本报 告期 末及 上年 度 末无 基金 管理 人运 用固 有资金 投资 本基 金的 情况 。 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金 2013 年年 度报告摘要
第 20 页 共 33 页
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其 他关联方投资 本基 金的情况
本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方投 资本 基金 的情况 。
7.4.8.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行 878,895.76 34,083.53 9,251,754.22 140,860.89
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 在承 销期 内参 与关联 方承 销证 券。
7.4.8.7 其他关联交易事项的 说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。
7.4.9 期末（2013 年 12 月 31 日）本基金持有的流通 受限 证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于 期末持有的流通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/ 增发 证券 而流 通受限 的证 券。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票名 称 停牌日 期 停牌原 因
期末
估值单 价
复牌日 期
复牌
开盘单 价
数量 （股 ）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
002519 银河电子
2013 年 11 月
4 日
重大事项 13.34
2014 年 2 月 20
日
14.67 207,000 2,620,005.59 2,761,380.00 -
000625 长安汽车
2013 年 12
月 31 日
重大事项 11.45
2014 年 1 月 3
日
11.72 65,527 465,337.60 750,284.15 -
000562 宏源证券
2013 年 10
月 30 日
重大事项 8.22 - - 43,572 345,852.47 358,161.84 -
002022 科华生物
2013 年 12
月 20 日
重大事项 16.82
2014 年 1 月 27
日
18.50 16,358 214,280.30 275,141.56 -
000735 罗 牛 山
2013 年 12
月 31 日
重大事项 6.53
2014 年 1 月 6
日
6.53 31,002 159,015.17 202,443.06 -
001696 宗申动力
2013 年 12
月 9 日
重大事项 4.70
2014 年 1 月 9
日
4.41 29,495 171,250.07 138,626.50 -
002190 成飞集成
2013 年 12
月 23 日
重大事项 15.15 - - 6,991 116,345.97 105,913.65 - 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金 2013 年年 度报告摘要
第 21 页 共 33 页
002476 宝莫股份
2013 年 12
月 9 日
重大事项 9.23
2014 年 1 月 21
日
9.31 10,950 64,970.87 101,068.50 -
000600 建投能源
2013 年 12
月 31 日
重大事项 4.47
2014 年 1 月 6
日
4.45 11,314 48,485.58 50,573.58 -
注： 本 基金 截至 2013 年 12 月 31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.9.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回 购
本基金 本期 末无 银行 间市 场债券 正回 购中 作为 抵押 的债券 。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回 购
本基金 本期 末无 交易 所市 场债券 正回 购中 作为 抵押 的债券 。
7.4.10 有助于理解和分析会 计报 表需要说明的其他事 项
(1)公 允价 值
(a)不 以公 允价 值计 量的 金融工 具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(b) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具
(i)金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值， 公允 价 值层级 可分 为 ：
第一层 级： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上(未 经调 整)的报 价。
第二层级：直 接(比如取 自 价格)或间接(比 如根据价 格推算的)可观 察到的、 除 第一层级中 的
市场报 价以 外的 资产 或负 债的输 入值 。
第三层 级： 以可 观察 到的 市 场数据 以外 的变 量为 基础 确定的 资产 或负 债的 输入 值(不 可观 察输
入值) 。
(ii) 各层 级金 融工 具公 允 价值
于2013 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 工具 中 属
于第一 层级 的余 额 为98,032,045.29 元， 属于 第二 层 级的余 额 为 4,743,592.84 元， 无 属于 第三 层
级的余 额(2012 年 12 月 31 日 ：第 一层 级的 余额 为 129,105,080.97 元 ，属 于 第二层 级的 余额 为
7,327,148.69 元， 无属 于 第三层 级的 余额)。
(iii) 公允 价值 所属 层级 间的重 大变 动 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金 2013 年年 度报告摘要
第 22 页 共 33 页
对于证券交易所上市的股 票，若出现重大事项停牌 、交易不活跃( 包 括 涨 跌 停时 的 交 易 不 活
跃) 、 或属 于非 公开 等情 况 ， 本 基金 不会 于停 牌日 至 交易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不活 跃期 间及 限售
期间将相关股 票和债券 的 公允价值列入 第一层级 ； 并 根据估值调 整中采用 的 不可观察输 入值对于
公允价 值的 影响 程度 ，确 定相关 股票 和债 券公 允价 值应属 第二 层级 还是 第三 层级。
(iv) 第三 层级 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(2)除 公允 价值 外， 截至 资产负 债表 日本 基金 无需 要说明 的其 他重 要事 项 。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 98,388,868.13 94.07
其中： 股票 98,388,868.13 94.07
2 固定收 益投 资 4,386,770.00 4.19
其 中： 债券 4,386,770.00 4.19
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 400,000.00 0.38
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,134,865.64 1.09
6 其他各 项资 产 283,818.52 0.27
7 合计 104,594,322.29 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
8.2.1 期末指数投资按行业 分类 的股票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％）
A
农、林 、牧 、渔 业 1,508,254.94 1.46
B
采矿业 2,481,904.47 2.40
C
制造业 49,624,824.44 47.90
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
1,457,963.10 1.41 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金 2013 年年 度报告摘要
第 23 页 共 33 页
E
建筑业 1,645,531.05 1.59
F
批发和 零售 业 3,757,481.82 3.63
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 668,357.74 0.65
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
4,016,609.32 3.88
J
金融业 6,382,374.29 6.16
K
房地产 业 6,515,997.34 6.29
L
租赁和 商务 服务 业 1,244,795.52 1.20
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,916,334.17 1.85
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 1,535,087.96 1.48
S
综合 514,990.00 0.50
合计 83,270,506.16 80.37
8.2.2 期末积极投资按行业 分类 的股票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 334.32 0.00
C
制造业 10,558,344.89 10.19
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
1,325.00 0.00
J
金融 业 - -
K
房地产 业 4,558,357.76 4.40 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金 2013 年年 度报告摘要
第 24 页 共 33 页
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 15,118,361.97 14.59
8.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的 前 十名 股票投资明细
8.3.1 期末指数投资按公允 价值 占基金资产净值比例 大小 排序的 前十名股票投 资明 细
金额 单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（% ）
1 000651 格力电 器 89,990 2,939,073.40 2.84
2 000002 万
科Ａ 344,562 2,766,832.86 2.67
3 000001 平安银 行 167,488 2,051,728.00 1.98
4 002024 苏宁云 商 166,995 1,507,964.85 1.46
5 000776 广发证 券 117,329 1,464,265.92 1.41
6 000333 美的集 团 28,593 1,429,650.00 1.38
7 000895 双汇发 展 25,242 1,188,393.36 1.15
8 000538 云南白 药 11,003 1,122,195.97 1.08
9 000858 五 粮 液 71,490 1,119,533.40 1.08
10 002241 歌尔声 学 27,849 976,942.92 0.94
注 ： 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于 基 金 管 理 人 网 站
(http://www.msfunds.com.cn) 的年度 报告 正文 。
8.3.2 期末积极投资按公允 价值 占基金资产净值比例 大小 排序的 前五名股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（% ）
1 600791 京能置 业
600,000 3,432,000.00 3.31
2 002519 银河电 子
207,000 2,761,380.00 2.67
3 002144 宏达高 科
90,000 1,792,800.00 1.73 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金 2013 年年 度报告摘要
第 25 页 共 33 页
4 300121 阳谷华 泰
114,949 1,450,656.38 1.40
5 000609 绵世股 份
159,994 1,126,357.76 1.09
注 ： 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于 基 金 管 理 人 网 站
(http://www.msfunds.com.cn) 的年度 报告 正文 。
8.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600791 京能置 业
8,118,571.47 5.50
2 300107 建新股 份
5,730,055.32 3.88
3 000609 绵世股 份
5,692,750.46 3.86
4 000933 神火股 份
5,631,238.41 3.82
5 002035 华帝股 份
5,202,387.19 3.53
6 600104 上汽集 团
4,793,122.77 3.25
7 002689 博林特
4,634,664.90 3.14
8 300126 锐奇股 份
3,918,008.86 2.66
9 000590 紫光古 汉
3,886,559.54 2.63
10 600658 电子城
3,825,579.89 2.59
11 002251 步 步 高
3,246,589.64 2.20
12 300151 昌红科 技
3,056,732.17 2.07
13 002037 久联发 展
2,985,305.40 2.02
14 002440 闰土股 份
2,846,756.21 1.93
15 000516 开元投 资
2,811,654.64 1.91
16 600810 神马股 份
2,766,912.72 1.88
17 000002 万
科Ａ
2,712,893.00 1.84
18 002519 银河电 子
2,620,005.59 1.78
19 000423 东阿阿 胶
2,543,225.00 1.72
20 601311 骆驼股 份
2,535,950.09 1.72
注：“ 买入 金额 ” 按买 卖成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
8.4.2 累计卖出金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％） 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金 2013 年年 度报告摘要
第 26 页 共 33 页
1 300107
建新股 份
6,498,215.93 4.40
2 000933
神火股 份
5,689,834.49 3.86
3 002035
华帝股 份
5,340,737.03 3.62
4 600791
京能置 业
5,032,892.40 3.41
5 600104
上汽集 团
4,873,269.04 3.30
6 002689
博林特
4,756,975.65 3.22
7 000609
绵世股 份
4,585,782.21 3.11
8 000002
万
科Ａ
4,467,876.86 3.03
9 600658
电子城
4,163,910.00 2.82
10 000590
紫光古 汉
3,856,922.87 2.61
11 002251
步 步 高
3,682,533.10 2.50
12 300126
锐奇股 份
3,559,362.00 2.41
13 000651
格力电 器
3,130,388.67 2.12
14 000516
开元投 资
2,943,237.34 1.99
15 002037
久联发 展
2,928,686.63 1.98
16 600810
神马股 份
2,925,135.05 1.98
17 000001
平安银 行
2,750,862.83 1.86
18 300151
昌红科 技
2,712,208.59 1.84
19 000423
东阿阿 胶
2,640,671.69 1.79
20 601311
骆驼股 份
2,626,814.99 1.78
注：“ 卖出 金额 ” 按买 卖成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 295,800,525.97
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 348,264,053.94
注： “ 买入 股票成本 ” 、“ 卖出股 票收入 ” 均按买卖成 交金额 （成交单价 乘以成交数量 ）填列，不 考
虑相关 交易 费用 。
8.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 4,386,770.00 4.23
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - - 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金 2013 年年 度报告摘要
第 27 页 共 33 页
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 4,386,770.00 4.23
8.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（% ）
1 019314 13 国债 14 15,000 1,493,700.00 1.44
2 019307 13 国债 07 15,000 1,492,650.00 1.44
3 019302 13 国债 02 14,000 1,400,420.00 1.35
8.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 十名 资产支持证券投 资明 细
本基金 本 报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.9 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
8.9.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细
报告期 内， 本基 金未 参与 股指期 货交 易； 截至 报告 期末， 本基 金未 持有 股指 期货合 约 。
8.9.2 本基金投资股指期货 的投 资政策
根据本 基金 基金 合同 规定 ，本基 金可 运用 股指 期货 ，以提 高投 资效 率， 有效 控制指 数的 跟踪
误差， 更好 地实 现投 资目 标。本 基金 在股 指期 货投 资中将 根据 风险 管理 的原 则，以 套期 保值 为目
的，本 着审 慎原 则， 适度 参与股 指期 货投 资， 改善 投资组 合风 险收 益特 征。 另外， 本基 金将 利用
股指期 货流 动性 好、 杠杆 交易的 特点 ，进 行现 金管 理，以 应对 大额 申购 赎回 、大额 现金 分红 等，
管理流 动性 风险 ，优 化投 资组合 对目 标指 数的 跟踪 效果， 提高 投资 组合 的运 作效率 等。
报告期 内， 本基 金未 参与 股指期 货交 易。
8.10 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
8.10.1 本期国债期货投资政 策
根据本 基金 基金 合同 规定 ，本基 金不 参与 国债 期货 交易。 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金 2013 年年 度报告摘要
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8.10.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细
根据本 基金 基金 合同 规定 ，本基 金不 参与 国债 期货 交易。
8.10.3 本期国债期货投资评 价
根据本 基金 基金 合同 规定 ，本 基 金不 参与 国债 期货 交易。
8.11 投资组合报告附注
8.11.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体除宜宾五粮液股份有限公司（以下简称 “五粮
液” ） 外， 其余 的 未 被监 管 部门立 案调 查， 或在 报告 编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 。
五粮液 于 2013 年 2 月 23 日公告 ，其 控股 子公 司 “ 宜 宾五粮 液酒 类销 售有 限责 任公司 ” 收 到四
川省发 展和 改革 委员 会 《 行政处 罚决 定书 》 川 发改 价检处[2013]1 号。 五粮 液 在公告 中陈 述了 《行
政处罚 决定 书》 有关 内容 和公司 的说 明。
五粮液 （000858 ）为 深 证 300 指 数成 份股 。本 基金 投资五 粮液 （000858 ）的 决策流 程 符 合本
基金管 理人 投资 管理 制度 和基金 合同 的相 关规 定。
8.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
8.11.3 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 39,531.81
2 应收证 券清 算款 100,474.49
3 应收股 利 -
4 应收利 息 92,399.64
5 应收申 购款 51,412.58
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 283,818.52
8.11.4 期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金 2013 年年 度报告摘要
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8.11.5 期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明
8.11.5.1 期末指数投资前十名 股票 中存在流通受限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
8.11.5.2 期末积极投资前五名 股票 中存在流通受限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 002519 银河电 子 2,761,380.00 2.67 临时停 牌
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
3,382 31,456.24 2,235,601.32 2.10% 104,149,413.16 97.90%
9.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 316,850.08 0.2978%
注：1. 本公 司高 级管 理人 员、基 金投 资和 研究 部门 负责人 持有 本基 金份 额总 量的数 量区 间 为 0 至
10 万 份（ 含） 。
2. 本基 金的 基金 经理 未持 有 本基 金。
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2011 年 11 月 15 日 ）基 金份 额总 额 421,922,840.88
本报告 期期 初基 金份 额总 额 163,261,917.18
本报告 期基 金总 申购 份额 23,566,817.86
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 80,443,720.56
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 106,385,014.48
摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金 2013 年年 度报告摘要
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§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
11.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托 管部门 的重 大人事变动
本报告 期内 ，基 金管 理人 增聘孙 要国 先生 为公 司副 总经理 ，公 司 于 2013 年 3 月 2 日 公告 了
上述事 项。
2014 年 1 月 14 日 起，沈 良先生 不再 担任 基金 管理 人副总 经理 ，公 司 于 2014 年 1 月 15 日公
告了上 述事 项。
2014 年 3 月 6 日起 ， 王 文 学先生 不再 担任 基金 管理 人董事 长 ， 总 经理 于华 先 生代任 董事 长一
职，公 司 于 2014 年 3 月 8 日公告 了上 述事 项。
2014 年 3 月 14 日 起， 基 金管理 人增 聘高 见先 生为 公司副 总经 理， 公司 于 2014 年 3 月 15 日
公告了 上述 事项 。
本报告 期内 ，2013 年 12 月 5 日， 本基 金托 管人 发 布任免 通 知 ，聘 任黄 秀莲 为中国 建设 银行
投资托 管业 务部 副总 经理 。
11.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
11.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金未 改变 投资策 略。
11.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 会计师 事务 所。 本基 金基 金合同 于 2011 年 11 月 15 日生 效，2013
年度系 第二 次进 行基 金年 度审计 ， 普 华永 道中 天会 计师事 务所 （特 殊普 通合 伙） 系 第二 次向 本 基
金 提 供 审 计 服 务 。 报 告 期 内 本 基 金 应 支 付 给 聘 任 会 计 师 事 务 所 —— 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所
（特殊 普通 合伙 ）2013 年 度审计 的报 酬 为 50,000.00 元。
11.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
本报告 期内 基金 管理 人、 基金托 管人 及其 高级 管理 人员未 受监 管部 门稽 查或 处罚。
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11.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中信证券 2
165,414,727.53 25.76% 146,939.57 25.30%
-
中金公司 1
120,421,012.46 18.75% 109,634.94 18.88%
-
兴业证券 1
70,840,534.76 11.03% 64,495.31 11.11%
-
方正证券 2
56,340,532.72 8.77% 51,294.00 8.83%
-
申银万国 1
49,458,458.32 7.70% 44,749.66 7.71%
-
华鑫证券 2
45,965,939.12 7.16% 41,847.74 7.21%
-
海通证券 1
36,783,464.29 5.73% 33,488.18 5.77%
-
东方证券 2
32,270,191.80 5.03% 29,378.97 5.06%
-
中银国际 2
27,878,183.67 4.34% 25,380.67 4.37%
-
齐鲁证券 2
16,179,856.97 2.52% 14,730.12 2.54%
-
中信浙江证券 1
8,751,901.40 1.36% 7,967.82 1.37%
-
国金证券 1
7,193,664.43 1.12% 6,549.18 1.13%
-
国海证券 1
2,498,588.75 0.39% 2,274.79 0.39%
-
长江证券 2
2,161,906.52 0.34% 1,968.27 0.34%
-
中投证券 1
- - - -
-
广发证券 1
- - - -
-
民生证券 1
- - - -
-
宏源证券 1
- - - -
-
中信万通 1
- - - -
-
国泰君安 1
- - - -
-
华创证券 1
- - - -
-
银河证券 1
- - - -
-
瑞银证券 1
- - - -
-
国信证券 1
- - - -
-
平安证券 1
- - - -
-
东莞证券 1
- - - -
-
安信证券 2
- - - -
-
中信建投 1
- - - -
-
光大证券 1
- - - -
- 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金 2013 年年 度报告摘要
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东海证券 1
- - - -
-
注：1. 专用 交易 单元 的选 择标准
（1） 实力 雄厚 ，信 誉良 好；
（2） 财务 状况 良好 ，经 营行为 规范 ；
（3） 内部 管理 规范 、严 格，具 备健 全的 内控 制度 ，并能 满足 基金 运作 高度 保密的 要求 ；
（4）具备基 金运 作所 需 的高效、安全 的通讯条 件 ，交易设施符 合代理本 基 金进行证券 交易的需
要，并 能为 本基 金提 供全 面的信 息服 务；
（5） 研究 实力 较强 ，能 及时、 定期 、全 面地 为本 基金提 供研 究服 务；
（6） 为基 金份 额持 有人 提供高 水平 的综 合服 务。
2. 基金管 理人根 据以上标准 进行考 察后确定 合作券商 。基金 管理人与 被选择的 证券经 营机构 签
订《专用 证 券交 易单 元租 用协议 》 ， 报证 券交 易所 办 理交易 单元 相关 租用 手续 ；
3. 本 报告 期内 ， 本 基金共 租用 30 家 证券 公司 的38 个专用 交易 单元 ， 本 报告 期新 增 1 个交易单
元，减 少2 个交 易单 元 。
11.7.2 基金租用证券公司交 易单 元 进行其他证券投资 的情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债券
回购成 交总
额的比 例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中信证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
兴业证券 1,798,710.00 14.54% 13,900,000.00 8.42% - -
方正证券 2,383,136.80 19.27% 129,900,000.00 78.68% - -
申银万国 - - - - - -
华鑫证券 30,934.76 0.25% 1,300,000.00 0.79% - -
海通证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
齐鲁证券 3,197,950.00 25.86% 500,000.00 0.30% - -
中信浙江证券 - - - - - -
国金证券 - - 11,000,000.00 6.66% - -
国海证券 - - - - - -
长江证券 4,955,952.00 40.08% 8,500,000.00 5.15% - -
中投证券 - - - - - - 摩根士丹利华鑫深证 300 指数 增强型证券投资基金 2013 年年 度报告摘要
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广发证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
宏源证券 - - - - - -
中信万通 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
东莞证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
东海证券 - - - - - -
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
2014 年 3 月 27 日
