摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型
证券投资基金
2013 年 年 度报 告 摘要
2013 年 12 月 31 日
基金管 理人： 摩根士丹利 华鑫基金管理有限 公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：
2014 年 3 月 27 日
摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金 2013 年年 度报告 摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2014 年 3 月 25 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本 报告 中财 务资 料经 普华永 道中 天会 计师 事务 所( 特殊 普通 合伙) 审 计并 出具了无 保 留 意见 的
审计报 告。
本报告 期 自 2013 年 10 月 29 日 （基 金合 同生 效日 ） 起至 12 月 31 日 止。 摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金 2013 年年 度报告 摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 大摩品 质生 活精 选股 票
基金主 代码 000309
交易代 码 000309
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 10 月 29 日
基金管 理人 摩根士 丹利 华鑫 基金 管理 有限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,754,284,511.56 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 本 基 金 通 过 投资 于 经 济结构 转 型 过 程 中 能 够 引 领或积 极 参 与 提升
民 众 生 活 品 质的 企 业 ，分享 其 发 展 和 成长 机 会 ，力争 获 取 超 越业
绩比较 基准 的中 长期 稳定 收益。
投资策 略 1、大 类资 产配 置策 略
本 基 金 采 取 积极 的 大 类资产 配 置 策 略 ，通 过 宏 观策略 研 究 ， 对相
关资产 类别 的预 期收 益进 行动态 跟踪 ，决 定大 类资 产配置 比例 。
2、股 票投 资策 略
主要采 取 “ 自下 而上 ” 的选 股策略， 精心 挖掘 那些 具有 竞争优 势和 估
值 优 势 的 优 秀上 市 公 司，通 过 对 上 市 公司 品 牌 力、执 行 力 、 财务
数 据 、 管 理 层、 管 理 体制的 分 析 ， 仔 细甄 别 出 高品质 公 司 的 各项
基 因 ， 判 别 公司 发 展 趋势， 精 选 出 未 来发 展 前 景看好 并 且 有 助于
推动人民生活品 质 提 升的上 市 公 司 股 票进 行 投 资，在 严 格 控 制投
资风险 的前 提下 ，追 求基 金资产 长期 稳定 增值 。
3. 债 券投 资策 略
将 结 合 宏 观 经济 变 化 趋势、 货 币 政 策 及不 同 债 券品种 的 收 益 率水
平 、 流 动 性 和信 用 风 险等因 素 ， 运 用 利率 预 期 、久期 管 理 、 收益
率 曲 线 等 投 资管 理 策 略，权 衡 到 期 收 益率 与 市 场流动 性 构 建 和调
整 债 券 组 合 ，在 追 求 投资收 益 的 同 时 兼顾 债 券 资产的 流 动 性 和安
全性。
4. 权 证投 资策 略
在 确 保 与 基 金投 资 目 标相一 致 的 前 提 下， 通 过 对权证 标 的 证 券的
基 本 面 研 究 ，并 结 合 权证定 价 模 型 估 计权 证 价 值，本 着 谨 慎 和风
险可控 的原 则， 为取 得与 承担风 险相 称的 收 益 ，投 资于权 证。
业绩比 较基 准 85%沪深 300 指 数收 益率+15% 中 信标 普全 债指 数收 益率
风险收 益特 征 本基金 为股 票型 基金 ， 其 预期风 险和 预期 收益 高于 货币市 场基 金、
债 券 型 基 金 、混 合 型 基金， 属 于 证 券 投资 基 金 中较高 预 期 风 险、
较高预 期收 益的 基金 产品 。
摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金 2013 年年 度报告 摘要
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2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 摩根士 丹利 华鑫 基金 管理 有限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露
负责人
姓名 李锦 田青
联系电 话 (0755) 88318883 (010) 67595096
电子邮 箱 xxpl@msfunds.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-8888-668 (010) 67595096
传真 (0755) 82990384 (010) 66275853
2.4 信息披露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.msfunds.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 处
§3 主要财务指标、基金 净值 表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2013 年 10 月 29 日( 基 金合 同生效 日)-2013 年 12 月 31 日
本期已 实现 收益 -81,996,066.57
本期利 润 -83,901,704.73
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0305
本期基 金份 额净 值增 长率 -3.00%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2013 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0305
期末基 金资 产净 值 2,670,382,806.83
期末基 金份 额净 值 0.970
注：1. 本基 金基 金合 同于 2013 年 10 月 29 日正 式生 效，截 至报 告期 末未 满一 年；
2. 本期已 实现收益 指基金本 期利息收 入、投 资收益、 其他收入 （不含 公允价值 变动收益 ）扣除 相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益；
3. 期末可 供分配利 润采用期 末资产负 债表中 未分配利 润与未分 配利润 中已实现 部分的孰 低数（ 为
期末余 额， 而非 当期 发生 数) ；
4. 上述基 金业绩指 标不包括 持有人认 购或交 易基金的 各项费用 ，计入 费用后实 际收益水 平要低 于
所列数 字。 摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金 2013 年年 度报告 摘要
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
自基金 合同
生效起 至今
-3.00% 1.02% -1.40% 0.97% -1.60% 0.05%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金 份额累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的
比较
注：1. 本基 金基 金合 同于 2013 年 10 月 29 日正 式生 效，截 至本 报告 期末 未满 一年。
2.按照 本基 金基 金合 同的 规定 ， 基金 管理 人自 基金 合同生 效之 日 起 6 个月 内 使基金 的投 资组 合比
例符合 基金 合同 的有 关约 定。截 至本 报告 期末 ，本 基金仍 处于 建仓 期。 摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金 2013 年年 度报告 摘要
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3.2.3 自基金合同生效以来 基金 每年净值增长率及其 与同 期业绩比较基准收益 率的 比较
注： 本基 金基 金合 同于 2013 年 10 月 29 日 正式 生效 ， 截至本 报告 期末 未满 一年 。 上 述指 标在 基金
合同生 效当 年按 照 实 际存 续期进 行计 算 ， 不按 整个 自然年 度进 行折 算 。
3.3 过去三年基金的利润 分配 情况
本基金 自基 金合 同生 效日 （2013 年 10 月 29 日） 至 本报告 期末 未进 行利 润分 配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司（以下简称 “ 公司” ）是一家中外合资基金管理公司，前身
为经中 国证 监会 证监 基金 字[2003]33 号文 批准 设立 并于 2003 年 3 月 14 日 成 立的巨 田基 金管 理有
限公司。公司 的主要股 东 包括华鑫证券 有限责任 公 司、摩根士丹 利国际控 股 公司、深圳 市招融投
资控股 有限 公司 等国 内外 机构 。
截止 2013 年 12 月 31 日 ， 公司旗 下共 管理 十五 只开 放式基 金， 包括 摩根 士丹 利华鑫 基础 行业摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金 2013 年年 度报告 摘要
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证券投 资基 金 、 摩 根士 丹 利华鑫 资源 优选 混合 型证 券投资 基金 （LOF) 、 摩根士丹利 华鑫 货币 市场
基金、摩根士 丹利华鑫 领 先优势股票型 证券投资 基 金、摩根士丹 利华鑫强 收 益债券型证 券投资基
金、摩根士丹 利华鑫卓 越 成长股票型证 券投资基 金 、摩根士丹利 华鑫消费 领 航混合型证 券投资基
金、摩 根士 丹利 华鑫 多因 子精选 策略 股票 型证 券投 资基金 、摩 根士 丹利 华鑫 深证 300 指 数增 强 型
证券投资基金 、摩根士 丹 利华鑫主题优 选股票型 证 券投资基金， 摩根士丹 利 华鑫多元收 益债 券型
证券投资基金 、摩根士 丹 利华鑫量化配 置股票型 证 券投资基金、 摩根士丹 利 华鑫双利增 强债券型
证券投 资基 金、 摩根 士丹 利华鑫 纯债 稳定 增 利 18 个 月定期 开放 债券 型证 券投 资基金 、 摩 根士 丹利
华鑫品 质生 活精 选股 票型 证券投 资基 金。 同时 ，公 司还管 理着 多个 特定 客户 资产管 理投 资组 合。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
钱斌
助 理 总 经
理 、 基金 投
资 部 总监 、
基金经 理
2013 年 10
月 29 日
- 13
北 京 大学 经济 学 硕士 。曾任 上 海申
华 实 业股 份有 限 公司 项目经 理 ，长
盛 基 金管 理有 限 公司 高级研 究 员，
深 圳 今日 投资 管 理有 限公司 总 裁助
理， 诺 德基 金管 理有 限公 司 研究员 ，
东 方 基金 管理 有 限公 司专户 管 理部
总 监 、兼 任投 资 委员 会委员 ， 长信
基 金 管 理 有 限 公 司 研 究 管 理 部 总
监 、 基金 经理 ， 兼任 投资委 员 会委
员。2012 年 8 月 加入本 公 司， 现任
助 理 总 经 理 兼 基 金 投 资 部 总 监 ，
2012 年 12 月起 任摩 根士 丹利华 鑫
卓 越 成长 股票 型 证券 投资基 金 和摩
根 士 丹利 华鑫 领 先优 势股票 型 证券
投资基 金基 金经 理，2013 年 10 月
起任本 基金 基金 经理 。
注：1 、基 金经 理的 任职 日 期为基 金合 同生 效日 ；
2、基 金经 理任 职已 按规 定 在中国 证券 投资 基金 业协 会办理 完毕 基金 经理 注册 ；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
报告期 内 ， 基 金管 理人 严 格按照 《 中华 人民 共和 国 证券投 资基 金法 》 、 基金 合 同及其 他相 关法
律法规 的规 定 ， 本 着诚 实 信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管 理和运 用基 金资 产 ， 在 认 真控制 风险 的前 提下 ，
为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 ，没 有损 害基 金份 额持有 人利 益的 行为 。 摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金 2013 年年 度报告 摘要
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4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
基金管理人遵 照《证券 投 资基金管理公 司 公平交 易 制度指导意见 》等相关 法 律法规的要求 ，
制订了《摩 根士丹利 华鑫 基金管理有 限公司公 平交 易管理办法》 、 《摩根士 丹 利华鑫基金 管理有 限
公司异常交 易报告管 理办 法》 、 《摩根士 丹利华鑫 基 金管理有限 公司公平 交易 分析报告实 施细则 》
等内部 制度 ，形 成较 为完 备的公 平交 易制 度及 异常 交易分 析体 系。
基金管理人的 公平交易 管 理涵盖了所管 理的所有 投 资组合，管理 的范围包 括 境内上市股票 、
债券的一级市 场申购、 二 级市场交易等 投资管理 活 动，同时也包 括授权、 研 究分析、投 资决策、
交易执行、业 绩评估等 与 投资管理活动 相关的各 个 环节。基金管 理人通过 投 资交易 以及 其他相关
系统实现了有 效系统控 制 ，通过投资交 易行为的 监 控、异常交易 的识别与 分 析、公平交 易的分析
与报告等方式 实现了有 效 的人工控制， 并通过定 期 及不定期的回 顾不断完 善 相关制度及 流程，实
现公平 交易 管理 控制 目标 。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
基金管理人严 格执行《 证 券投资基金管 理公司公 平 交易制度指导 意见》及 内 部相关制度和 流
程， 通 过流 程和 系统 控制 保证有 效实 现公 平交 易管 理要求 ， 并 通过 对投 资交 易行为 的监 控和 分析 ，
确保基金管理 人旗下各 投 资组合在研究 、决策、 交 易执行等各方 面均得到 公 平对待。本 报告期，
基金管 理人 严格 执行 各项 公平交 易制 度及 流程 。
经对报告期内 公司管理 所 有投资组合的 整体收益 率 差异、分投资 类别（股 票 、债券）的收 益
率差异 ， 连 续四 个季 度期 间内、 不同 时间 窗下 （ 如 日内、3 日内 、5 日 内） 不 同投资 组合 同向 交易
的交易 价差 进行 分析 ，未 发现异 常情 况。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
报告期内，本 基金未出 现 基金管理人管 理的所有 投 资组合参与交 易所公开 竞 价同日反向交 易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5% 的情况 ，基 金管 理人 未发 现异常 交易 行为 。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
A 、 大类 资产 配置 ：
① 股票资产配置 —— 报告期内，本基金秉承“ 坚 持成长、参与轮动 ” 的投资 策略，逐步构建投
资组合 。截 至 12 月 31 日 ，本基 金的 股票 仓位 为 58.41% 。
② 债券 资产 配置 —— 报告 期末本 基金 未持 有债 券。 摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金 2013 年年 度报告 摘要
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B 、 二级 资产 配置 ：
① 股票资产配置 —— 报告期，本基金坚持“ 自下 而上 ” 精选个股的策略。重 点持有行业景气向
上、估 值合 理的 成长 股。 主要集 中在 食品 饮料 、医 药、商 业零 售、 传媒 等行 业。
② 债券 资产 配置 —— 报告 期末本 基金 未持 有债 券。
C 、 报告 期股 票操 作回 顾：
2013 年， 无论 对于 社会 经 济，还 是对 资本 市场 来说 ，都是 变革 之年 。这 一年 ，在 “ 稳增 长、
调结构、促改 革 ”的政 策 基调下，国内 经济表现 不 温不火。伴随 着十八届 三 中全会的召 开，一系
列改革 措施 陆续 颁布 实施 。
作为国民经济 晴雨表， 资 本市场的表现 呈现结构 分 化的特征。代 表新兴成 长 的创业板指数 上
涨 82.73% ， 而代 表低 估值 大盘蓝 筹的 沪 深 300 指 数 则下 跌 7.65% 。 全年 有 180 多 只个 股涨幅 超
100% 。
作为一支新发 行的产品 ， 本基金坚持 “ 坚持成长 、 参与轮动 ”的 投资策略 ， 逐步进行组合 构
建。 一方 面， 重点 挖掘 符 合经济 结构 转型 方向 的行 业， 寻找 其中 具有 持续 领 先优势 的高 成长 企业 ，
并以合 理的 价格 买入 。另 一方面 ，本 基金 也适 度参 与市场 主题 和行 业风 格轮 动。
报告期内，本 基金重点 投 资的个股主要 集中在传 媒 、医药、食品 饮料、商 业 零售等行业。 这
些行业 由于 前期 涨幅 较大 ，在第 四季 度出 现调 整， 导致建 仓初 期， 投资 组合 表现不 够理 想。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期截 至 2013 年 12 月 31 日， 本基 金份 额净 值 为 0.970 元 ，累 计份 额净 值为 0.970 元，
报告期 内基 金份 额净 值增 长率为-3.00% ，同 期业 绩 比较基 准收 益率 为-1.40% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
展望 2014 年， 我们 秉持 谨 慎乐观 的态 度—— 转 型初 期， 旧的 格局 将被 打破 ， 而新 的 格局 尚未
形成， 整个 经济 面临 较大 的不确 定性 ，相 应地 ，资 本市场 依然 是风 险与 机遇 并存。
首先 ， 受 地产 限购 等政 策 的影响 ， 预计 2014 年国 内 投资增 速将 出现 回落 ， 并 带动国 内经 济增
速下降，这一 效应在第 一 季度将会体现 出来。而 持 续高企的资金 成本，将 影 响实体经济 的活力。
体现在 微观 企业 盈利 上， 预计 2014 年上 市公 司整 体 利润增 速将 下台 阶。
其次，国内经 济持续去 杠 杆，货币政策 难以宽松 ； 随着欧美经济 的复苏， 美 国量化宽松逐 步
退出 ， 可 能引 发资 金从 新 兴市场 流出 的风 险 ； A 股 IPO 重启 ， 新 股发 行向 注册 制转变 ， 供给 增加；
上述三 重影 响下 ，国 内二 级 市场 供求 关系 难言 乐观 。
最后， 利率 市场 化进 程持 续，无 风险 收益 率上 升或 对市场 整体 估值 形成 抑制 。 摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金 2013 年年 度报告 摘要
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综上 ， 我 们判 断 2014 市场 或仍难 有大 的趋 势性 机会 ， 但 结构 性机 会并 不缺 乏 。 第 一 ， 以 移动
端游戏、医疗 服务和移 动 互联网为代表 的新兴行 业 仍将保持快速 增长，从 而 带动其中的 优质成长
个股迎来中长 期投资机 遇 ；第二，国内 改革红利 的 释放或超预期 ，从而能 够 推升市场风 险偏好，
带来主 题性 投资 机会 或者 蓝筹股 的估 值修 复机 会。
具体到投资组 合配置上 ， 符合结构调整 方向的行 业 仍是我们布局 的重点。 其 中，估值合理 的
优质成长股能 够穿越经 济 周期，是构建 投资组 合 的 核心。同时， 一些景气 向 好、行业地 位稳固、
低估值 的大 盘蓝 筹类 个股 也会存 在一 定的 投资 机会 。
4.6 管理人内部有关本基 金的 监察稽核工作情况
本报告期，基 金管理人 通 过开展专项检 查、加强 日 常监控、完善 管理制度 等 方式，检查内 控
制度的 执行 情况 、基 金运 作的合 法合 规情 况， 及时 发现问 题， 提出 改进 建议 并跟踪 落实 。
本报告 期， 基金 管理 人完 成的主 要监 察稽 核工 作如 下：
（1） 完 成专 项检 查工 作。 检查范 围覆 盖投 资交 易、 基金销 售、 客 户 服务、 专 户业务 、 主 要应
用系统 管理 、IT 合 规检 查 、 系统 开发 、 自 有资 金投 资及风 险准 备金 、 反 洗钱 业务等 方面 。 （2）做
好日常监控工 作。严格 规 范基金投资、 销售以及 运 营等 各项业务 管理，通 过 监控基金投 资运作、
优化关键业务 流程、审 核 宣传推介材料 、监督后 台 运营业务等工 作，加强 日 常风险监控 ，确保公
司和基金运 作合法合 规。 （3）持续完善 公司内控 制度 体系。对业务 制度和 流程 进行合规审 核， 同
时，适时 以“ 合规指引 ” 方式及时清晰 地解读监 管 政策与要求， 加强各项 业 务流程控制 。公司已
建立起覆盖公 司业务各 个 方面，更为全 面、完善 的 内控制度体系 ，保障公 司 合 规、安全 、高效运
营。 （4）加强 员工合规 行 为管理。根 据法律法 规和 业务环境的 变化不断 修订 并充实培训 材料， 并
制作学习手 册，改进 合规 培训形式， 进一步提 升员 工风控意识 及合规意 识。 （5 ）有效地推 进投资
风险管理 系 统等合规 监控 系统的建设 ，加强风 险管 理手段，提 高工作实 效。 （6 ）积极深入 参与新
产品设 计、 新业 务拓 展工 作，就 相关 的合 规及 风控 问题提 供意 见和 建议 。
2014 年， 基金 管理 人将 继 续本着 诚实 信用 、 勤 勉尽 责的原 则管 理和 运用 基金 资产， 加强 风险
控制， 保障 公司 和基 金的 合法合 规运 作， 保障 基金 份额持 有人 的合 法权 益。
4.7 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
基金管理人对 旗下基金 持 有的资产按规 定以公允 价 值进行估值。 对于相关 品 种，特别是长 期
停牌股票等没 有市价的 投 资品种，基金 管理人根 据 中国证监会发 布的《关 于 进一步规范 证券投资
基金估 值业 务的 指导 意见 》的要 求进 行估 值， 具体 采用的 估值 政策 和程 序说 明如下 ：
基金管理人成 立基金估 值 委员会，委员 会由主任 委 员（分管基金 运营部的 副 总经理）以及 相摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金 2013 年年 度报告 摘要
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关成员（包括 基金运营 部 负责人、基金 会计、风 险 管理部及监察 稽核部相 关 业务人员） 构成。估
值委员会的相 关人员均 具 有一定年限的 专业从业 经 验，具有良好 的专业能 力 ，并能在相 关工作中
保持独立性。 其中基金 运 营部负责具体 执行公允 价 值估值、提供 估值建议 、 跟踪长期停 牌股票对
资产净值的影 响并就调 整 估 值方法与托 管行、会 计 师事务所进行 沟通；风 险 管理部负责 评估公允
价值估值数据 模型 ，计 算 并向基金运营 部提供使 用 数据模型估值 的证券价 格 ；监察稽核 部负责与
监管机 构的 沟通 、协 调以 及检查 公允 价值 估值 业务 的合法 、合 规性 。
由于基金经理 及相关投 资 研究人员对特 定投资品 种 的估值有深入 的理解， 经 估值委员会主 任
委员同意，在 需要时可 以 参加估值委员 会议并提 出 估值的建议。 估值委员 会 对特定品种 估值方法
需经委 员充 分讨 论后 确定 。
本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突， 估值过程 中 基金经理并未 参
与。报 告期 内， 本基 金管 理人未 与任 何第 三方 签订 与估值 相关 的任 何定 价服 务。
4.8 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
根据相关法律 法规、基 金 合同的要求以 及本基金 的 实际运作情况 ，本基金 本 报告期未实施 利
润分配 。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托管人对本年度报告 中财 务信息等内容的真实 、准 确和完整发表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金 2013 年年 度报告 摘要
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§6 审计报告
本基金本报告 期财务会 计 报告经普华永 道中天会 计 师事务所（特 殊 普通合 伙 ）审计并出具 了
标准无 保留 意见 的审 计报 告。投 资者 可通 过年 度报 告正文 查看 审计 报告 全文 。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 摩根 士丹 利华 鑫品质 生活 精选 股票 型证 券投资 基金
报告截 止日 ： 2013 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2013 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 720,026,334.69
结算备 付金
27,026,053.75
存出保 证金
448,106.91
交易性 金融 资产 7.4.7.2 1,559,783,751.17
其中： 股票 投资
1,559,783,751.17
基金投 资
-
债券投 资
-
资产支 持证 券投 资
-
衍生金 融资 产 7.4.7.3 -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 850,000,000.00
应收证 券清 算款
-
应收利 息 7.4.7.5 1,048,907.90
应收股 利
-
应收申 购款
-
递延所 得税 资产
-
其他资 产 7.4.7.6 -
资产总 计
3,158,333,154.42
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债 7.4.7.3 -
卖出回 购金 融资 产款
-
应付证 券清 算款
480,794,967.93
应付赎 回款
-
应付管 理人 报酬
3,422,343.20 摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金 2013 年年 度报告 摘要
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应付托 管费
570,390.52
应付销 售服 务费
-
应付交 易费 用 7.4.7.7 3,082,645.94
应交税 费
-
应付利 息
-
应付利 润
-
递延所 得税 负债
-
其他负 债 7.4.7.8 80,000.00
负债合 计
487,950,347.59
所有 者权益：
实收基 金 7.4.7.9 2,754,284,511.56
未分配 利润 7.4.7.10 -83,901,704.73
所有者 权益 合计
2,670,382,806.83
负债和 所有 者权 益总 计
3,158,333,154.42
注：1 、报 告截 止日 2013 年 12 月 31 日 ，基 金份 额 净值 0.970 元， 基金 份额 总额 2,754,284.511.56
份。
2、 本 财务 报表 的实 际编 制 期间 为 2013 年 10 月 29 日 （基 金合 同生 效日 ） 至 2013 年 12 月 31 日止
期间， 且无 上年 度可 比数 据。
7.2 利润表
会计主 体： 摩根 士丹 利华 鑫品质 生活 精选 股票 型证 券投资 基金
本报告 期： 2013 年 10 月 29 日( 基 金合 同生 效日) 至 2013 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2013 年 10 月 29 日( 基金合 同生效日) 至 2013 年 12 月 31 日
一、收入
-71,301,724.50
1.利息 收入
5,048,345.74
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 1,861,868.04
债券利 息收 入
1,371.35
资产支 持证 券利 息
收入
-
买入返 售金 融资 产
收入
3,185,106.35
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填
列）
-74,444,464.17
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -74,683,452.62
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 7.4.7.13 238,988.45
资产支 持证 券投 资 - 摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金 2013 年年 度报告 摘要
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收益
衍生工 具收 益 7.4.7.14 -
股利收 益 7.4.7.15 -
3.公允 价值 变动 收益 （ 损失
以“- ” 号填列 ）
7.4.7.16 -1,905,638.16
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填
列）
-
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填
列）
7.4.7.17 32.09
减：二、费用
12,599,980.23
1．管 理人 报酬
7,015,311.50
2．托 管费
1,169,218.56
3．销 售服 务费
-
4．交 易费 用 7.4.7.18 4,331,642.07
5．利 息支 出
-
其中： 卖出 回购 金融 资产
支出
-
6．其 他费 用 7.4.7.19 83,808.10
三、利润总额（亏损 总额
以 “- ” 号填列）
-83,901,704.73
减：所 得税 费用
-
四、净利润（净亏损 以 “- ”
号填列）
-83,901,704.73
7.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 摩根 士丹 利华 鑫品质 生活 精选 股票 型证 券投资 基金
本报告 期：2013 年 10 月 29 日( 基 金合 同生 效日) 至 2013 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 10 月 29 日( 基金合 同生效日) 至 2013 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净 值 ） 2,754,284,511.56 - 2,754,284,511.56
二、 本期 经营 活动 产生 的基 金净值
变动数 （本 期利 润）
- -83,901,704.73 -83,901,704.73
三、 本期 基金 份额 交易 产生 的基金
净 值 变 动 数 （ 净 值 减 少 以 “- ” 号填
列）
- - -
其中：1.基 金申 购款 - - -
2.基金 赎回 款 - - -
四、 本期 向基 金份 额持 有人 分配利
润产生 的基 金净 值变 动 （净 值减少
- - - 摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金 2013 年年 度报告 摘要
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以“- ” 号填列 ）
五、期 末所 有者 权益 （基 金净 值 ） 2,754,284,511.56 -83,901,704.73 2,670,382,806.83
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
______ 于华______
______ 张力______
____ 谢先 斌____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
摩 根 士 丹 利华 鑫 品 质生 活精 选 股 票 型证 券 投 资基 金(以下简称“ 本基 金 ”) 经 中 国证 券 监 督 管理
委员会( 以下 简称 “ 中国 证 监会 ”) 证 监许 可[2013] 第 1064 号 《关 于核 准摩 根士 丹利华 鑫品 质生 活精
选股票型证券 投资基金 募 集的批复》核 准，由摩 根 士丹利华鑫基 金管理有 限 公司依照《 中华人民
共和国证券投 资基金法 》 和《摩根士丹 利华 鑫品 质 生活精选股票 型证券投 资 基金基金合 同》负责
公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集
2,752,407,394.08 元， 业经普华 永道中天 会计师事 务所( 特 殊普通合伙) 普华永道中 天验字(2013) 第
671 号 验资 报告 予以 验证 。 经向中 国证 监会 备案 ， 《 摩 根士丹 利华 鑫品 质生 活精 选股票 型证 券投 资
基金基 金合 同》 于 2013 年 10 月 29 日正 式生 效， 基 金合 同生效 日的 基金 份额 总额 为 2,754,284,511.56
份基金 份额 ，其 中认 购资 金利息 折合 1,877,117.48 份基金 份额 。本 基金 的 基 金管理 人为 摩根 士 丹
利华鑫 基金 管理 有限 公司 ，基金 托管 人为 中国 建设 银行股 份有 限公 司。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《摩 根 士丹利华鑫品 质生活精 选 股票型证券投 资
基金基金合同 》的有关 规 定，本基金的 投资范围 为 具有良好流动 性的金融 工 具，包括国 内依法发
行上市的股票 、债券、 权 证、货币市场 工具以及 法 律法规或中国 证监会允 许 基金投资的 其他金融
工具。 本基 金的 投资 组合 比例为 ：股 票资 产占 基金 资产的 比例 为 80% - 95% ，其中 投资 于品 质 生
活相关 股票 的比 例不 低于 非现金 基金 资产 的 80% ， 债券资 产占 基金 资产 的比 例为 0 - 20% ， 权证 投
资占基 金资 产净 值的 比例 不高 于 3% ， 现金 或者 到期 日在一 年以 内的 政府 债券 不低于 基金 资产 净 值
的 5% 。 本 基金 的业 绩比 较 基准为 ： 沪深 300 指数 收 益率 × 85%+ 中信 标普 全 债指数 收益 率× 15% 。
根据《摩根士 丹利华鑫 品 质生活精选股 票型证券 投 资基金基金合 同》的规 定 ，本基金应当 自
基金合 同生 效之 日起 6 个 月内使 基金 的投 资组 合比 例符合 基金 合同 的有 关约 定。截 至 2013 年 12
月 31 日止 ，本 基金 尚处 于 建仓期 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人摩 根士 丹利 华鑫 基金管 理有 限公 司 于 2014 年 3 月 18 日批
准报出 。 摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金 2013 年年 度报告 摘要
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7.4.2 会计报表的编制基础
本 基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定( 以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、中 国证监 会颁 布的 《证 券投 资基金 信息 披露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告
和半年 度报告> 》 、 中国 证 券投资 基金业 协会 颁布的 《证券 投资基 金会 计核算 业务指 引》 、 《 摩根 士
丹利华 鑫品 质生 活精 选股 票型证 券投 资基 金 基金 合 同》和 在财 务报 表附 注 7.4.4 所列 示的 中国 证
监会发 布的 有关 规定 及允 许的基 金行 业实 务操 作编 制。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他 有 关规定的声明
本基金 2013 年 10 月 29 日( 基金 合同 生效 日) 至 2013 年 12 月 31 日止 期间 的 财务报 表符 合企
业会计 准则 的要 求， 真实 、完整 地反 映了 本基 金 2013 年 12 月 31 日的 财务 状况以 及 2013 年 10
月 29 日( 基 金合 同生 效日) 至 2013 年 12 月 31 日 止 期间的 经营 成果 和基 金净 值变动 情况 等有 关信
息。
7.4.4 重要会计政策和会计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。本期 财务 报表 的实 际编 制期间 为 2013
年 10 月 29 日( 基 金合 同生 效日) 至 2013 年 12 月 31 日止期 间。
7.4.4.2 记账本位币
本基金 的记 账本 位币 为 人 民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债 的分 类
(1) 金融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本 基金 目前 以交 易目 的持有 的股 票投 资、 债券 投资和 衍生 工具( 主 要为 权证投资) 分 类为 以公
允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融资产。 除 衍生工具所产 生的金融 资 产在资产负 债表中以
衍生金融资产 列示外， 以 公允价值计量 且其公允 价 值变动计 入损 益的金融 资 产在资产负 债表中以
交易性 金融 资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。 摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金 2013 年年 度报告 摘要
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(2) 金融 负债 的分 类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括其 他各 类应 付款 项等 。
7.4.4.4 金融资产和金融负债 的初 始确认、后续计量和 终止 确认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金 融 资产 满足 下列 条件 之一 的 ，予 以终 止确 认：(1) 收 取该 金融 资 产现 金流 量的 合 同权 利终
止；(2) 该金 融资 产已 转移 ， 且 本基 金将 金融 资产 所 有权上 几乎 所有 的风 险和 报酬转 移给 转入 方；
或者(3) 该 金融 资产 已转移 ，虽 然本 基金 既没 有转移 也没 有保 留金 融资 产所有 权上 几乎 所有 的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金融资产和金融负债 的估 值原则
本 基金 持有 的股 票投 资、债 券投 资和 衍生 工具( 主要为 权证 投资) 按 如下 原则确定 公允 价值 并
进行估 值：
(1) 存 在活 跃 市场 的金 融工 具 按其 估值 日的 市场 交易 价 格确 定公 允价 值； 估值 日 无交 易， 但
最近交易日后 经济环境 未 发生重大变化 且证券发 行 机构未发生影 响证券价 格 的重大事件 的，按最
近交易 日的 市场 交易 价格 确定公 允价 值。
(2) 存 在活 跃 市场 的金 融工 具 ，如 估值 日无 交易 且最 近 交易 日后 经济 环境 发生 了 重大 变化 ，
参考类 似投 资品 种的 现行 市价及 重大 变化 等因 素， 调整最 近交 易市 价以 确定 公允价 值。
(3) 当 金融 工 具不 存在 活跃 市 场， 采用 市场 参与 者普 遍 认同 且被 以往 市场 实际 交 易价 格验 证
具有可靠性的 估值技术 确 定公允价值。 估值技术 包 括参考熟悉情 况并自愿 交 易的各方最 近进行的
市场交易中使 用的价格 、 参照实质上相 同的其他 金 融工具的当前 公允价值 、 现金流量折 现法和期摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金 2013 年年 度报告 摘要
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权定价模型等 。采用估 值 技术时，尽可 能最大程 度 使用市场参数 ，减少使 用 与本基金特 定相关的
参数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债 的抵 销
本基金 持有 的资 产和 承担 的负债 基本 为金 融资 产和 金融负 债。 当本 基 金 1) 具 有抵销 已确 认 金
额的法 定权 利且 该种 法定 权利现 在是 可执 行的； 且 2) 交易 双方 准 备 按净 额结 算时， 金 融资 产与 金
融负债 按抵 销后 的净 额在 资产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实收基金
实收基 金为 对外 发行 基金 份额所 募集 的总 金额 。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。 损益 平准 金于 基金 申购确 认日 或基 金赎 回确 认日认 列， 并于 期末 全额 转入未 分配 利润/(累计
亏损) 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认和计量
股 票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。 摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金 2013 年年 度报告 摘要
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7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配，但 基金份额 持 有人可选择现 金
红利或将现金 红利按分 红 除权日的基金 份额净值 自 动转为基金份 额进行再 投 资。若期末 未分配利
润中的未实现 部分为正 数 ，包括基金经 营活动产 生 的未实现损益 以及基金 份 额交易产生 的未实现
平准金等，则 期末可供 分 配利润的金 额 为期末未 分 配利润中的已 实现部分 ； 若期末未分 配利润的
未实现部分为 负数，则 期 末可供分配利 润的金额 为 期末未分配利 润，即已 实 现部分相抵 未实现部
分后的 余额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确 定报 告分 部并 披露 分部信 息。 经营 分部 是指 本基金 内同 时满 足下 列条 件的组 成部 分：(1) 该组
成 部分 能够 在日 常活 动中产 生收 入、 发生 费用 ；(2) 本 基金 的基 金管 理人 能够定 期评 价该 组成 部
分的经 营成 果， 以 决定 向 其配置 资源、 评价 其业 绩；(3) 本基 金能 够取 得该 组 成部分 的财 务状 况、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其他重要的会计政策 和会 计估计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1) 对于证券 交易所上 市的 股票，若出现 重大事项 停 牌或交易不活 跃(包括涨 跌 停时的交易 不
活跃) 等情况， 本基金根据 中国证 监会公 告[2008]38 号《关于进一 步规范证 券 投资基金估值 业务
的指导 意见 》 ， 根据 具体 情 况采用 《中 国证 券业 协会 基金估 值工 作小 组关 于停 牌股票 估值 的参 考方
法》提 供的 指数 收益 法等 估值技 术进 行估 值。
(2) 对于在锁定 期内的非 公 开发行股票，根 据中国证 监会基金部通知[2006]37 号《关于进 一
步加强 基金 投资 非公 开发 行股票 风险 控制 有关 问题 的通知 》 ， 若 在证 券交 易所 挂牌的 同一 股票 的 市
场交易收盘价 低于非公 开 发行股票的初 始投资成 本 ，按估值日证 券交易所 挂 牌的同一股 票的市场
交易收盘价估 值；若在 证 券交易所挂牌 的同一股 票 的市场交易收 盘价高 于 非 公开发行股 票的初始
投资成本，按 锁定期内 已 经过交易天数 占锁定期 内 总交易天数的 比例将两 者 之间差价的 一部分确
认为估 值增 值。 摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金 2013 年年 度报告 摘要
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(3) 在银行间同 业市场交 易 的债券品种，根 据中国证 监会证监会计字[2007]21 号《关于证 券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份 额净 值计 价有关事项 的通知》 采用 估值技术确 定公允
价值。本基金 持有的银 行 间同业市场债 券按现金 流 量折现法估值 ，具体估 值 模型、参数 及结果由
中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 独立 提供 。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更 以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根 据 财 政部 、国 家 税务 总局 财 税[2002]128 号 《关于 开 放 式证 券投 资 基金 有关 税 收 问题 的通
知》 、 财 税[2008]1 号 《关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、 财税[2012]85 号 《关 于实 施上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》及其他相关 财税法规 和 实务操作， 主要税项
列示如 下：
(1) 以 发行 基 金方 式募 集资 金 不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。基 金买 卖 股票 、债 券
的差价 收入 不 予 征收 营业 税。
(2) 对 基金 从 证券 市场 中取 得 的收 入， 包括 买卖 股票 、 债券 的差 价收 入， 股权 的 股息 、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对基金取得的企 业债 券利息收入， 由发行债券 的企业在向基 金支付利息 时代扣代缴 20%
的个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日 起， 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1
个月以 内( 含 1 个月) 的， 其 股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ； 持 股期 限在 1 个月以 上 至 1 年( 含
1 年) 的 ，暂 减按 50% 计 入 应纳税 所得 额； 持股 期限 超过 1 年的 ，暂 减 按 25% 计入应 纳税 所得 额。
对基金 持有的 上市公司 限 售股，解禁后 取得的股 息 、红利收入， 按照上述 规 定计算纳税 ，持股时
间自解 禁日 起计 算； 解禁 前取得 的股 息、 红利 收入 继续暂 减 按 50% 计入 应纳 税所得 额。 上述 所 得
统一适 用 20% 的 税率 计征 个人所 得税 。
(4) 基金 卖出 股票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金 2013 年年 度报告 摘要
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7.4.7 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
摩根士 丹利 华鑫 基金 管理 有限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司（ “ 中国 建设 银行 ” ） 基金托 管人 、基 金代 销机 构
华鑫证 券有 限责 任公 司（ “ 华鑫证 券 ” ） 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
摩根士 丹利 国际 控股 公司 基金管 理人 的股 东
深圳市 中技 实业 （集 团） 有限公 司 基金管 理人 的股 东
汉唐证 券有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
深圳市 招融 投资 控股 有限 公司 基金管 理人 的股 东
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元 进行 的交易
7.4.8.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年 10 月 29 日( 基 金合 同生效 日) 至 2013 年 12 月 31 日
成交金 额 占当期 股票 成交 总额 的比 例
华鑫证 券 700,015,763.34 20.67%
7.4.8.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 无通 过关 联方交 易单 元进 行的 权证 交易。
7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金
金额 单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年10 月29 日( 基金 合同 生效日) 至2013 年12 月31 日
当期佣 金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金 总
额的比 例
华鑫证券 637,295.24 20.67% 637,295.24 20.67%
注：1. 上 述佣 金参 考市场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定， 以扣 除由中 国证 券登 记 结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费后 的净 额列 示。
2. 该 类 佣 金 协 议 的 服 务 范 围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为 本 基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究 成 果 和 市 场 信 息 服
务等。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元 摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金 2013 年年 度报告 摘要
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项目
本期
2013 年 10 月 29 日( 基 金合 同生效 日) 至 2013 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 7,015,311.50
其中： 支付 销售 机构 的客 户 维护费 4,984,951.75
注： 支付 基金 管理 人摩 根 士丹利 华鑫 基金 管理 有限 公司的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值 1.5%
的年费 率计 提， 逐日 累计 至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 × 1.5% / 当年 天数。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 10 月 29 日( 基 金合 同生效 日) 至 2013 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 1,169,218.56
注：支 付基 金托管 人中 国 建设银 行的 托管费 按前 一 日基金 资产 净值 0.25% 的 年费率 计提 ，逐日 累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 × 0.25% / 当 年天 数。
7.4.8.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 无与 关联 方进行 的银 行间 同业 市场 的债券( 含回 购) 交 易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金 的情 况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况
本基金 报告 期内 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况
本基金 本报 告期 末无 除基 金管理 人之 外的 其他 关联 方投资 本基 金的 情况 。
7.4.8.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年 10 月 29 日( 基 金合 同生效日) 至 2013 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行 620,026,334.69 593,081.07
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
本基金 本报 告期 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 。 摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金 2013 年年 度报告 摘要
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7.4.8.7 其他关联交易事项的 说明
本基金 本报 告期 无须 作说 明的其 他关 联交 易事 项。
7.4.9 期末（2013 年 12 月 31 日）本基金持有的流通 受限 证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于 期末持有的流通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/ 增发 证券 而流 通受限 的证 券。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 的股 票。
7.4.9.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回 购
本基金 本报 告期 末未 持有 银行间 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回 购
本基金 本报 告期 末未 持有 交易所 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
7.4.10 有助于理解和分析会 计报 表需要说明的其他事 项
(1) 公允价 值
(a) 不以 公允 价值 计量 的金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(b) 以公 允价 值计 量的 金融 工具
(i) 金融工具 公允 价值 计量 的方法
根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值， 公允 价 值层级 可分 为 ：
第一层 级： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上( 未经 调整) 的报价 。
第二层 级： 直 接( 比 如取 自 价格) 或 间接( 比如 根据 价格 推算的) 可观 察到 的、 除 第 一层级 中的 市
场报价 以外 的资 产或 负债 的输入 值。
第三层 级 ： 以 可观 察到 的 市场数 据以 外的 变量 为基 础确定 的资 产或 负债 的输 入值( 不 可观 察输
入值) 。
(ii) 各层级金 融工 具公 允 价值
于 2013 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层级 的余 额 为 1,559,783,751.17 元， 无属 于第 二层级 和第 三层 级的 余额 。 摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金 2013 年年 度报告 摘要
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(iii) 公允价值所 属层 级间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃( 包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃) 、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层级；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层级 还是第 三层 级。
(iv) 第三层级公 允价 值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(2) 除公 允价 值外 ，截 至资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 1,559,783,751.17 49.39
其中： 股票 1,559,783,751.17 49.39
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 850,000,000.00 26.91
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 747,052,388.44 23.65
6 其他各 项资 产 1,497,014.81 0.05
7 合计 3,158,333,154.42 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 981,273,366.23 36.75
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 176,245,788.32 6.60 摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金 2013 年年 度报告 摘要
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G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 175,700,000.00 6.58
J
金融业 41,730.00 0.00
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 226,522,866.62 8.48
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 1,559,783,751.17 58.41
8.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的 前 十名 股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300015 爱尔眼 科 7,258,022 226,522,866.62 8.48
2 002038 双鹭药 业 3,349,802 169,332,491.10 6.34
3 300146 汤臣倍 健 2,003,578 146,040,800.42 5.47
4 600519 贵州茅 台 1,090,000 139,934,200.00 5.24
5 600332 白云山 4,900,000 135,534,000.00 5.08
6 000568 泸州老 窖 6,000,000 120,840,000.00 4.53
7 600637 百视通 3,000,000 110,910,000.00 4.15
8 002251 步 步 高 6,500,000 89,570,000.00 3.35
9 002367 康力电 梯 5,200,000 68,276,000.00 2.56
10 600280 中央商 场 5,008,076 64,203,534.32 2.40
注 ： 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于 基 金 管 理 人 网 站
(http://www.msfunds.com.cn) 的年度 报告 正文 。
8.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期 末基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600637 百视通 218,265,704.17 8.17 摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金 2013 年年 度报告 摘要
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2 300015 爱尔眼 科 216,108,318.50 8.09
3 300059 东方财 富 175,966,232.19 6.59
4 002038 双鹭药 业 162,379,162.72 6.08
5 000568 泸州老 窖 154,231,041.17 5.78
6 600519 贵州茅 台 150,138,930.28 5.62
7 600332 白云山 146,232,350.22 5.48
8 300146 汤臣倍 健 139,418,005.01 5.22
9 002230 科大讯 飞 126,800,920.83 4.75
10 002251 步 步 高 91,836,835.85 3.44
11 600280 中央商 场 84,392,271.14 3.16
12 300124 汇川技 术 83,766,426.07 3.14
13 002367 康力电 梯 82,706,370.72 3.10
14 000848 承德露 露 65,186,376.32 2.44
15 600809 山西汾 酒 64,659,727.00 2.42
16 600804 鹏博士 64,585,939.31 2.42
17 300017 网宿科 技 63,448,808.84 2.38
18 002024 苏宁云 商 59,819,822.99 2.24
19 300104 乐视网 48,850,679.27 1.83
20 300315 掌趣科 技 46,887,645.17 1.76
注：“ 买入 金额 ” 按买 卖成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
8.4.2
累计卖出金额超出期 末基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300059 东方财 富 127,869,257.98 4.79
2 600637 百视通 96,892,846.01 3.63
3 002230 科大讯 飞 85,734,694.91 3.21
4 300017 网宿科 技 55,184,160.21 2.07
5 002024 苏宁云 商 54,109,602.45 2.03
6 600804 鹏博士 53,372,061.62 2.00
7 300315 掌趣科 技 45,737,121.76 1.71
8 300104 乐视网 41,542,041.63 1.56
9 600702 沱牌舍 得 39,581,008.06 1.48
10 600809 山西汾 酒 36,949,417.48 1.38
11 601318 中国平 安 34,533,819.18 1.29
12 600837 海通证 券 32,392,521.32 1.21 摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金 2013 年年 度报告 摘要
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13 000568 泸州老 窖 30,073,390.76 1.13
14 002594 比亚迪 28,031,895.29 1.05
15 300124 汇川技 术 26,526,561.79 0.99
16 000811 烟台冰 轮 19,203,550.04 0.72
17 000069 华侨城 Ａ 17,496,532.18 0.66
18 600280 中央商 场 12,936,270.93 0.48
19 600559 老白干 酒 12,547,223.30 0.47
20 002367 康力电 梯 6,976,701.79 0.26
注：“ 卖出 金额 ” 按买 卖成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 2,511,202,089.59
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 874,829,247.64
注： “ 买入 股票成本 ” 、“ 卖出股 票收入 ” 均按买卖成 交金额 （成交单价 乘以成交数量 ）填列，不 考
虑相关 交易 费用 。
8.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大 小排名 的 前 十名 资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.9 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
8.9.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细
根据本 基金 基金 合同 规定 ，本基 金不 参与 股指 期货 交易。
8.9.2 本基金投资股指期货 的投 资政策
根据本 基金 基金 合同 规定 ，本基 金不 参与 股指 期货 交易。 摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金 2013 年年 度报告 摘要
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8.10 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
8.10.1 本期国债期货投资政 策
根据本 基金 基金 合同 规定 ，本基 金不 参与 国债 期货 交易。
8.10.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细
根据本 基金 基 金 合同 规定 ，本基 金不 参与 国债 期货 交易。
8.10.3 本期国债期货投资评 价
根据本 基金 基金 合同 规定 ，本基 金不 参与 国债 期货 交易。
8.11 投资组合报告附注
8.11.1
报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 除贵 州茅台 酒股 份有 限公 司 （ 以 下简称 “ 贵 州茅
台” ） 外， 其余 的 未 被监 管 部门立 案调 查， 或在 报告 编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 。
贵州茅 台于 2013 年 2 月 23 日公告 ，其 控股 子公 司 贵州茅 台酒 销售 有限 公司 于 2013 年 2 月
22 日 收到 贵州 省物 价局 《 行政处 罚决 定书 》 （黔 价 处[2013]1 号 ） 。 贵州 茅台 在公告 中陈 述了 《行
政处罚 决定 书》 有关 内容 。
本基金 投资贵 州茅台（600519 ）的决策 流程符合本 基 金管理人投资 管理制度的 相关规定。 针
对上述情况， 本基金管 理 人进行了分析 和研究， 认 为上述事件对 贵州茅台 的 投资价值未 造成实质
性影响 。本 基金 管理 人将 继续对 上述 公司 进行 跟踪 研究。
8.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
8.11.3 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 448,106.91
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,048,907.90
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,497,014.81
摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金 2013 年年 度报告 摘要
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8.11.4 期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.11.5 期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
19,381 142,112.61 33,121,226.31 1.20% 2,721,163,285.25 98.80%
9.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 59,345.24 0.0022%
注：1. 本公 司高 级管 理人 员、基 金投 资和 研究 部门 负责人 未持 有本 基金 。
2. 本基 金的 基金 经理 未持 有本基 金。
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2013 年 10 月 29 日 ）基 金份 额总 额
2,754,284,511.56
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 -
减: 基金 合同 生效 日起 至 报告期 期末 基金 总赎 回份 额 -
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 拆分 变动 份额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,754,284,511.56
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
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11.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
本报告 期内 ，基 金管 理人 增聘孙 要国 先生 为公 司副 总经理 ，公 司 于 2013 年 3 月 2 日 公告 了
上述事 项。
2014 年 1 月 14 日 起，沈 良先生 不再 担任 基金 管理 人副总 经理 ，公 司 于 2014 年 1 月 15 日公
告了上 述事 项。
2014 年 3 月 6 日起 ， 王 文 学先生 不再 担任 基金 管理 人董事 长 ， 总 经理 于华 先 生代任 董事 长一
职，公 司 于 2014 年 3 月 8 日公告 了上 述事 项。
2014 年 3 月 14 日 起， 基 金管理 人增 聘高 见先 生为 公司副 总经 理， 公司 于 2014 年 3 月 15 日
公告了 上述 事项 。
本报告 期内 ，2013 年 12 月 5 日， 本基 金托 管人 发 布任免 通知 ，聘 任黄 秀莲 为中国 建设 银行
投资托 管业 务部 副总 经理 。
11.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
11.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金未 改变 投资策 略。
11.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本基金 基金 合同 于 2013 年 10 月 29 日生 效，2013 年度系 首次 进行 基金 年度 审计， 普华 永道
中天会 计师 事务 所 （ 特殊 普通合 伙） 系首 次向 本基 金提供 审计 服务 。 报 告期 内本基 金应 支付 给 聘
任会计 师事 务所 —— 普华 永道中 天会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙）2013 年 度 的报酬 为 80,000.00
元。
11.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
本报告 期内 基金 管理 人、 基金托 管人 及其 高级 管理 人员未 受监 管部 门稽 查或 处罚。
11.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关 情况
11.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金 2013 年年 度报告 摘要
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华鑫证券 2 700,015,763.34 20.67% 637,295.24 20.67% -
海通证券 1 563,659,676.39 16.65% 513,157.68 16.65% -
中信证券 2 448,569,650.24 13.25% 408,377.69 13.25% -
宏源证券 1 361,922,715.11 10.69% 329,496.35 10.69% -
长江证券 2 314,077,580.42 9.28% 285,937.91 9.28% -
中信证券( 浙江) 1 281,195,593.72 8.30% 255,999.09 8.30% -
民生证券 1 230,730,467.81 6.81% 210,054.95 6.81% -
东方证券 2 152,390,299.83 4.50% 138,736.38 4.50% -
东海证券 1 130,918,351.75 3.87% 119,188.11 3.87% -
华创证券 1 81,871,025.11 2.42% 74,535.62 2.42% -
国金证券 1 62,277,002.47 1.84% 56,696.83 1.84% -
广发证券 1 31,319,981.12 0.92% 28,513.67 0.92% -
安信证券 2 27,083,229.92 0.80% 24,656.42 0.80% -
中银国际 2 - - - - -
国海证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
东莞证券 1 - - - - -
方正证券 2 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
齐鲁证券 2 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
中信万通 1 - - - - -
注：1. 专用 交易 单元 的选 择标准
（1） 实力 雄厚 ，信 誉良 好；
（2） 财务 状况 良好 ，经 营行为 规范 ；
（3） 内部 管理 规范 、严 格，具 备健 全的 内控 制度 ，并能 满足 基金 运作 高度 保密的 要求 ；
（4）具备基 金运作所 需 的高效、安全 的通讯条 件 ，交易设施符 合代理本 基 金进行证券 交易的需摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金 2013 年年 度报告 摘要
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要，并 能为 本基 金提 供全 面的信 息服 务；
（5） 研究 实力 较强 ，能 及时、 定期 、全 面地 为本 基金提 供研 究服 务；
（6） 为基 金份 额持 有人 提供高 水平 的综 合服 务。
2. 基 金管 理人 根据 以上 标 准进行 考察 后确 定合 作券 商。 基 金管 理人 与被 选择 的证券 经营 机构 签订
《证券 交易 单元 租用 协议 》 ，报证 券交 易所 办理 交易 单元相 关租 用手 续；
3. 本 报告 期内 ，本 基金 的 38 个 交易 单元 均为 新增 单 元。
11.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
回购成 交总
额的比 例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
华鑫证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
宏源证券 - - 2,800,000,000.00 32.49% - -
长江证券 - - - - - -
中信证券（浙
江）
- - 1,750,000,000.00 20.30% - -
民生证券 - - 2,500,000,000.00 29.01% - -
东方证券 - - - - - -
东海证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
国金证券 4,585,359.80 100.00% 1,569,000,000.00 18.20% - -
广发证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
东莞证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - - 摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金 2013 年年 度报告 摘要
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申银万国 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
中金公 司 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
中信万通 - - - - - -
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
2014 年 3 月 27 日
