摩根士丹利华鑫货币市场基金
2013 年 年 度报 告 摘要
2013 年 12 月 31 日
基金管 理人： 摩根士丹利 华鑫基金管理有限 公司
基金托 管人： 交通银行股 份有限公司
送出日 期：
2014 年 3 月 27 日
摩根士丹利华鑫货币市场基金 2013 年年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2014 年 3 月 25 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本 报告 中财 务资 料经 普华永 道中 天会 计师 事务 所( 特殊 普通 合伙) 审 计并 出具了无 保留 意见 的
审计报 告。
本报告 期 自 2013 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。
摩根士丹利华鑫货币市场基金 2013 年年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 大摩货 币
基金主 代码 163303
交易代 码 163303
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金 合 同生 效日 2006 年 8 月 17 日
基金管 理人 摩根士 丹利 华鑫 基金 管理 有限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 768,102,445.44 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
在力争 本金 安全 和保 证资 产高流 动性 的前 提下 ， 追 求高于 业绩
比较基 准的 收益 率。
投资策 略
本基金 主要 为投 资人 提供 短期现 金管 理工 具， 最主 要的投 资策
略是 ， 通 过优 化以 久期 为 核心的 资产 配置 和品 种选 择， 在保 证
安全性 和流 动性 的前 提下 ，最大 限度 地提 升基 金资 产的收 益。
投资策 略分 为两 个层 次： 战略资 产配 置和 战术 资产 配置。
战略资 产配 置： 根据 对宏 观经济 指标 、国 家财 政与 货币政 策、
资金供 需 、 利 率期 限结 构 等因素 的研 究和 分析 ， 预 测短期 市场
利率水 平， 从而 确定 投资 组合的 久期 和品 种配 置。
战术资 产配 置： 主要 包括 对交易 市场 、投 资品 种、 投资时 机、
套利的 选择 与操 作 ， 并 根 据市场 环境 变化 ， 寻找 价 值被低 估的
投资品 种和 无风 险套 利机 会，努 力实 现超 额收 益。
业绩比 较基 准
一年期 银行 定期 储蓄 存款 的税后 利率= （1- 利息税率 ）× 一 年期
银行定 期储 蓄存 款利 率。
本基金 管理 人在 合理 的市 场化利 率基 准推 出的 情况 下， 可 根据
投资目 标、 投资 方向 和投 资策略 ， 确 定变 更业 绩比 较基准 ， 并
提前公 告。
风险收 益特 征
本基金 属于 证券 投资 基金 中高流 动性 、 低风 险的 品 种， 预期 风
险和预 期收 益都 低于 债券 基金、 混合 基金 和股 票基 金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 摩根士 丹利 华鑫 基金 管理 有限公 司 交通银 行股 份有 限公 司
信息披 露
负责人
姓名 李锦 裴学敏
联系电 话 (0755) 88318883 95559
电子邮 箱 xxpl@msfunds.com.cn peixm@bankcomm.com
客户服 务电 话
400-8888-668 95559 摩根士丹利华鑫货币市场基金 2013 年年度报告摘要
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传真 (0755) 82990384 (021) 62701216
2.4 信息披露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.msfunds.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 处
§3 主要财务指标、基金 净值 表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2013 年 2012 年 2011 年
本期已 实现 收益 64,615,673.73 29,927,263.25 7,197,834.11
本期利 润 64,615,673.73 29,927,263.25 7,197,834.11
本期净 值收 益率 3.8525% 4.2149% 3.1563%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2013 年末 2012 年末 2011 年末
期末基 金资 产净 值 768,102,445.44 2,580,953,489.96 426,197,898.19
期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000 1.0000
注：1. 本 期已实现 收益指基 金本期利 息收入 、投资收 益、其他 收入（ 不含公允 价值变动 收益） 扣
除相关费用后 的余额， 本 期利润为本期 已实现收 益 加上本 期公允 价值变动 收 益。由于货 币市场基
金采用 摊余 成本 法核 算 ， 因此 ， 公 允价 值变 动收 益 为零 ， 本 期已 实现 收益 和 本期利 润的 金额 相等 。
2.本基 金利 润分 配为 按月 结转份 额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
阶段
份额净 值
收益率 ①
份额净 值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.0577% 0.0045% 0.7562% 0.0000% 0.3015% 0.0045%
过去六 个月 1.9748% 0.0035% 1.5123% 0.0000% 0.4625% 0.0035%
过去一 年 3.8525% 0.0041% 3.0000% 0.0000% 0.8525% 0.0041%
过去三 年 11.6450% 0.0078% 9.5253% 0.0007% 2.1197% 0.0071%
过去五 年 16.0637% 0.0086% 14.0795% 0.0013% 1.9842% 0.0073%
自基金 合同
生效起 至今
25.3650% 0.0102% 21.3924% 0.0017% 3.9726% 0.0085%
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3.2.2 自基金合同生效以来 基金 累计净值增长率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较
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3.2.3 过去五年基金每年净 值增 长率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较
3.3 过去三年基金的利润 分配 情况
单位： 人民 币元
年度
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合 计
备注
2013 54,543,602.18 11,089,561.25 -1,017,489.70 64,615,673.73
2012 20,129,822.71 7,710,172.66 2,087,267.88 29,927,263.25
2011 4,605,340.22 2,455,420.02 137,073.87 7,197,834.11
合计 79,278,765.11 21,255,153.93 1,206,852.05 101,740,771.09
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司（以下简称 “ 公司” ）是一家中外合资基金管理公司，前身
为经中 国证 监会 证监 基金 字[2003]33 号文 批准 设立 并于 2003 年 3 月 14 日 成 立的巨 田基 金管 理有摩根士丹利华鑫货币市场基金 2013 年年度报告摘要
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限公司。公司 的主要股 东 包括华鑫证券 有限责任 公 司、摩根士丹 利国际控 股 公 司、深圳 市招融投
资控股 有限 公司 等国 内外 机构。
截止 2013 年 12 月 31 日 ， 公司旗 下共 管理 十五 只开 放式基 金， 包括 摩根 士丹 利华鑫 基础 行业
证券投 资基 金 、 摩 根士 丹 利华鑫 资源 优选 混合 型证 券投资 基金 （LOF) 、 摩根士丹利 华鑫 货币 市场
基金、摩根士 丹利华鑫 领 先优势股票型 证券投资 基 金、摩根士丹 利华鑫强 收 益债券型证 券投资基
金、摩根士丹 利华鑫卓 越 成长股票型证 券投资基 金 、摩根士丹利 华鑫消费 领 航混合型证 券投资基
金、摩 根士 丹利 华鑫 多因 子精选 策略 股票 型证 券投 资基金 、摩 根士 丹利 华鑫 深证 300 指 数增 强 型
证券投资基金 、摩根士 丹 利华鑫主题优 选股 票型 证 券投资基金， 摩根士丹 利 华鑫多元收 益债券型
证券投资基金 、摩根士 丹 利华鑫量化配 置股票型 证 券投资基金、 摩根士丹 利 华鑫双利增 强债券型
证券投 资基 金、 摩根 士丹 利华鑫 纯债 稳定 增 利 18 个 月定期 开放 债券 型证 券投 资基金 、 摩 根士 丹利
华鑫品 质生 活精 选股 票型 证券投 资基 金。 同时 ，公 司还管 理着 多个 特定 客户 资产管 理投 资组 合。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
李轶
基金经
理
2008 年
11 月 10
日
- 8
中 央 财 经 大 学 投 资 经 济 系 国 民 经 济 学
硕士 。 2005 年 7 月 加入 本 公司 ， 从 事固
定收益 研究 ， 历任 债券 研 究员 、 基 金经
理助理 ，2008 年 11 月 起 任本基 金基 金
经理 ， 2012 年 8 月 起任 摩 根士丹 利华 鑫
多 元 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理， 2013 年 6 月起 任摩 根 士丹利 华鑫 纯
债稳定 增 利 18 个 月定 期 开放债 券型 证
券投资 基金 基金 经理 。
注：1 、基 金经 理的 任职 日 期为根 据本 公司 决定 确定 的聘任 日期 ；
2、基 金经 理任 职已 按规 定 在中国 证券 投资 基金 业协 会办理 完毕 基金 经理 注册 ；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
报告期 内 ， 基 金管 理人 严 格按照 《 中华 人民 共和 国 证券投 资基 金法 》 、 基金 合 同及其 他相 关法
律法规 的规 定 ， 本 着诚 实 信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管 理和运 用基 金资 产 ， 在 认 真控制 风险 的前 提下 ，
为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 ，没 有损 害基 金份 额持有 人利 益的 行为 。 摩根士丹利华鑫货币市场基金 2013 年年度报告摘要
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4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
基金管理人遵 照《证券 投 资基金管理公 司公平交 易 制度指导意见 》等相关 法 律法规的要求 ，
制订了《摩 根士丹利 华鑫 基金管理有 限公司公 平交 易管理办法》 、 《摩根士 丹 利华鑫基金 管理有 限
公司异常交 易报告管 理 办 法》 、 《摩根士 丹利华鑫 基 金管理有限 公司公平 交易 分析报告实 施细则 》
等内部 制度 ，形 成较 为完 备的公 平交 易制 度及 异常 交易分 析体 系。
基金管理人的 公平交易 管 理涵盖了所管 理的所有 投 资组合，管理 的范围包 括 境内上市股票 、
债券的一级市 场申购、 二 级市场交易等 投资管理 活 动，同时也包 括授权、 研 究分析、投 资决策、
交易执行、业 绩评估等 与 投资管理活动 相关的各 个 环节。基金管 理人通过 投 资交易以及 其他相关
系统实现了有 效系统控 制 ，通过投资交 易行为的 监 控、异常交易 的识别与 分 析、公平交 易的分析
与报告等方式 实现了有 效 的人工控制， 并通过定 期 及不定期的 回 顾不断完 善 相关制度及 流程，实
现公平 交易 管理 控制 目标 。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
基金管理人严 格执行《 证 券投资基金管 理公司公 平 交易制度指导 意见》及 内 部相关制度和 流
程， 通 过流 程和 系统 控制 保证有 效实 现公 平交 易管 理要求 ， 并 通过 对投 资交 易 行为 的监 控和 分析 ，
确保基金管理 人旗下各 投 资组合在研究 、决策、 交 易执行等各方 面均得到 公 平对待。本 报告期，
基金管 理人 严格 执行 各项 公平交 易制 度及 流程 。
经对报告期内 公司管理 所 有投资组合的 整体收益 率 差异、分投资 类别（股 票 、债券）的收 益
率差异 ， 连 续四 个季 度期 间内、 不同 时间 窗下 （ 如 日内、3 日内 、5 日 内） 不 同投资 组合 同向 交易
的交易 价差 进行 分析 ，未 发现异 常情 况。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
报告期内，本 基金未出 现 基金管理人管 理的所有 投 资组合参与交 易所公开 竞 价同日反向交 易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5% 的情况 ，基 金管 理人 未发 现异常 交易 行为 。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
2013 年上 半年， 债券 市场 在经济 基本 面和 资金 面双 轮驱动 下出 现大 幅上 涨, 各 品种收 益率 曲线
均出现了平坦 化下行， 信 用利差降到历 史低位。 下 半年，债券市 场在经历 流 动性盛宴后 进行了大
幅调整 。在政 策监管加 强 、金融机构去 杠杆、外 汇 占款减少、央 行紧货币 政 策、债券供 给加大等
多重因 素叠 加的 局面 下 ， 资金面 超预 期收 紧 ， 收 益 率曲线 一路 上行 ， 各期 限 品种均 突破 历史 高位 。 摩根士丹利华鑫货币市场基金 2013 年年度报告摘要
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本基金基于对 流动性的 前 瞻和机构持仓 杠杆等因 素 的判断，结合 货币市场 、 债券市场的估 值
水平和风险收 益特征， 在 流动性拐点前 降低了总 体 债券的配置比 例，大比 例 地持有协议 存款及进
行逆回购操作 ，提高了 组 合的变现能力 和现金使 用 效率。考虑到 持有人未 来 的申购赎回 状况，本
基金对 组合 中各 类品 种的 到期期 限结 构做 了合 理安 排，积 极稳 妥地 保证 了本 基金的 流动 性。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期本 基金 份额 净值 收益率为 3.8525% ， 同期 业绩比 较基 准收 益率为 3.0000% 。我 们将
继续秉 持稳 健投 资原 则， 把握基 金规 模波 动规 律， 以确保 组合 安全 性为 首要 任务。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
展望 2014 年， 中国 经济 复 苏动能 可能 再次 减弱 。 2014 年 上半 年， 预计 债券 市 场仍然 面临 资
金价格高位盘 整和经济 下 行的交织。尽 管货币政 策 大幅放松和实 体经济出 现 硬着陆的概 率偏低，
收益率曲线仍 将维持在 较 高水平，但是 一方面经 济 继续上行或者 货币政策 加 码的概率也 偏低，因
此收益率曲线 调整的边 际 量正在趋缓。 资金价格 的 高位盘整和信 用风险的 暴 露将使债券 市场的估
值承压 。
本基金将审慎 投资，保 证 一定流动性以 应对变化 。 重点关注高等 级短融和 回 购资产，尽管 前
期异常的短期 利率水平 未 来会有改善， 但是收益 率 仍然存在与基 本面背离 的 上行风险， 本基金将
保持较低的久 期和良好 的 变现能力。本 基金将在 稳 健操作的原则 下，高度 重 视组合的流 动性管理
和安全性管理 。作为现 金 管理工具，我 们将始终 把 确保基金资产 的安全性 和 基金收益的 稳定性放
在首位，继续 保持投资 组 合的高流动性 ，严格控 制 利率风险和流 动性风险 ， 为投资人争 取长期稳
定的投 资回 报。
4.6 管理人内部有关本基 金 的 监察稽核工作情况
本报告期，基 金管理人 通 过开展专项检 查、加强 日 常监控、完善 管理制度 等 方式，检查内 控
制度的 执行 情况 、基 金运 作的合 法合 规情 况， 及时 发现问 题， 提出 改进 建议 并跟踪 落实 。
本报告 期， 基金 管理 人完 成的主 要监 察稽 核工 作如 下：
（1） 完 成专 项检 查工 作。 检查范 围覆 盖投 资交 易、 基金销 售、 客户 服务、 专 户业务 、 主 要应
用系统 管理 、IT 合 规检 查 、 系 统开 发、 自有 资金 投 资及风 险准 备金 、 反洗 钱 业务等 方面 。 （2）做
好日常监控工 作。严格 规 范基金投资、 销售以及 运 营等各项业务 管理，通 过 监控基金投 资运作、
优化关键业务 流程、审 核 宣传推 介材料 、监督后 台 运营业务等工 作，加强 日 常风险监控 ，确保公
司和基金运 作合法合 规。 （3）持续完善 公司内控 制度 体系。对业 务制度和 流程 进行合规审 核，同
时，适时以 “ 合规指引” 方式及时清晰地解读监管政策与要求，加强各项业务流程控制。公司已建摩根士丹利华鑫货币市场基金 2013 年年度报告摘要
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立起覆 盖公 司业 务各 个方 面， 更 为全 面、 完 善的 内 控制度 体系 ， 保 障公 司合 规、 安 全、 高 效运 营。
（4 ） 加强 员工 合规 行为 管 理。 根据 法律 法规 和业 务 环境的 变化 不断 修订 并充 实培训 材料 ， 并制 作
学习手册， 改进合规 培训 形式，进一 步提升员 工风 控意识及合 规意识。 （5 ） 有效地推进 投资风 险
管理系统等 合规监控 系统 的建 设，加 强风险管 理手 段，提高工 作实效。 （6 ） 积极深入参 与新产 品
设计、 新业 务拓 展工 作， 就相关 的合 规及 风控 问题 提供意 见和 建议 。
2014 年， 基金 管理 人将 继 续本着 诚实 信用 、 勤 勉尽 责的原 则管 理和 运用 基金 资产， 加强 风险
控制， 保障 公司 和基 金的 合法合 规运 作， 保障 基金 份额持 有人 的合 法权 益。
4.7 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
基金管理人对 旗下基金 持 有的资产按规 定以公允 价 值进行估值。 对于相关 品 种，特别是长 期
停牌股票等没 有市价的 投 资品种，基金 管理人根 据 中国证监会发 布的《关 于 进一步规范 证券投资
基金估 值业 务的 指导 意见 》的要 求进 行估 值， 具体 采用的 估值 政策 和程 序说 明如下 ：
基金管理人成 立基金估 值 委员会，委员 会由主任 委 员（分管基金 运营部的 副 总经理）以及 相
关成员（包括 基金运营 部 负责人、基金 会计、风 险 管理部及监察 稽核部相 关 业务人员） 构成。估
值委员会的相 关人员均 具 有一定年限的 专业从业 经 验，具有良好 的专业能 力 ，并能在相 关工作中
保持独立性。 其中基金 运 营部负责具体 执行公允 价 值估值、提供 估值建议 、 跟踪长期停 牌股票对
资产净值的影 响并就调 整 估值方法与托 管行、会 计 师事务所进行 沟通；风 险 管理部负责 评估公允
价值估值数据 模型 ，计 算 并向基金运营 部提供使 用 数据模型 估值 的证券价 格 ；监察稽核 部负责与
监管机 构的 沟通 、协 调以 及检查 公允 价值 估值 业务 的合法 、合 规性 。
由于基金经理 及相关投 资 研究人员对特 定投资品 种 的估值有深入 的理解， 经 估值委员会主 任
委员同意，在 需要时可 以 参加估值委员 会议并提 出 估值的建议。 估值委员 会 对特定品种 估值方法
需经委 员充 分讨 论后 确定 。
本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突， 估值过程 中 基金经理并未 参
与。报 告期 内， 本基 金管 理人未 与任 何第 三方 签订 与估值 相关 的任 何定 价服 务。
4.8 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
根据本 基金 基金 合同 的约 定， 本 基金 采 用 1.00 元固 定份额 净值 交易 方式 ， 自 基金合 同生 效 日
起每日将实现 的基金净 收 益分配给基金 份额持有 人 ，并按月结转 到投资人 基 金账户，使 基金账面
份额净 值始 终保 持 1.00 元。
本基金 本报 告期 内向 份额 持有人 累计 进行 收益 分配 金额 为 64,615,673.73 元。 摩根士丹利华鑫货币市场基金 2013 年年度报告摘要
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
2013 年度 ， 托 管人 在摩 根 士丹利 华鑫 货币 市场 基金 的托管 过程 中， 严格 遵守 了 《证 券投 资基
金法》及其他 有关法律 法 规、基金合同 、托管协 议 ，尽职尽责地 履行了托 管 人应尽的义 务，不存
在任何 损害 基金 持有 人利 益的行 为。
5.2 托管人对报告期内 本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明
2013 年度 ， 摩 根士 丹利华 鑫基金 管理 有限 公司 在摩 根士丹 利华 鑫货 币市 场基 金投资 运作 、 资
产净值的计算 、基金收 益 的计算、基金 费用开支 等 问题上，托管 人未发现 损 害基金持有 人利益的
行为。 本基 金本 报告 期内 向份额 持有 人分 配利 润：64,615,673.73 元。
5.3 托管人对本年度报告 中财 务信息等内容的真实 、准 确和完整发表意见
2013 年度， 由摩 根士 丹利 华鑫基 金管 理有 限公 司编 制并经 托管 人复 核审 查的 有关摩 根士 丹 利
华鑫货币市场 基金的年 度 报告中财务指 标、收益 表 现、收益分配 情况、财 务 会计报告相 关内容、
投资组 合报 告等 内容 真实 、准确 、完 整。
§6 审计报告
本基金本报告 期财务会 计 报告经普华永 道中天会 计 师事务所（特 殊普通合 伙 ）审计并出具 了
标准无 保留 意见 的审 计报 告。投 资者 可通 过年 度报 告正文 查看 审计 报告 全文 。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 摩根 士丹 利华 鑫货币 市场 基金
报告截 止日 ： 2013 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 381,832,877.21 800,832,745.84
结算备 付金
7,238,095.24 92,000,000.00
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 7.4.7.2 99,867,718.34 660,237,195.07
其中： 股票 投资
- - 摩根士丹利华鑫货币市场基金 2013 年年度报告摘要
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基金投 资
- -
债券投 资
99,867,718.34 660,237,195.07
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 265,250,879.48 459,001,528.50
应收证 券清 算款
10,058,742.77 -
应收利 息 7.4.7.5 2,372,097.38 6,283,287.27
应收股 利
- -
应收申 购款
5,610,441.74 566,894,537.94
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
772,230,852.16 2,585,249,294.62
负债和所有者权益 附注号
本 期末
2013 年 12 月 31 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生 金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
1,702,950.04 842,753.09
应付管 理人 报酬
257,901.81 314,671.38
应付托 管费
78,152.05 95,354.94
应付销 售服 务费
195,380.10 238,387.39
应付交 易费 用 7.4.7.7 12,351.16 25,476.60
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
1,712,671.56 2,730,161.26
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 169,000.00 49,000.00
负债合 计
4,128,406.72 4,295,804.66
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 768,102,445.44 2,580,953,489.96
未分配 利润 7.4.7.10 - -
所有者 权益 合计
768,102,445.44 2,580,953,489.96
负债和 所有 者权 益总 计
772,230,852.16 2,585,249,294.62
注： 报告 截止 日 2013 年 12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值 1.0000 元 ， 基 金份 额总 额 768,102,445.44 份。
7.2 利润表
会计主 体： 摩根 士丹 利华 鑫货币 市场 基金
本报告 期： 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元 摩根士丹利华鑫货币市场基金 2013 年年度报告摘要
第 13 页 共 25 页
项 目 附注号
本期
2013 年 1 月 1 日至
2013 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2012 年 1 月 1 日至
2012 年 12 月 31 日
一、收入
83,109,935.18 35,512,867.80
1.利息 收入
77,073,664.06 26,767,583.06
其中： 存款 利 息 收入 7.4.7.11 54,793,756.51 9,715,492.31
债券利 息收 入
19,390,611.27 11,661,645.34
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
2,889,296.28 5,390,445.41
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
6,036,271.12 8,745,284.74
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 6,036,271.12 8,745,284.74
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益 7.4.7.14 - -
股利收 益 7.4.7.15 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “- ”
号填列 ）
7.4.7.16 - -
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以 “- ” 号填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 7.4.7.17 - -
减： 二、费用
18,494,261.45 5,585,604.55
1．管 理人 报酬
5,768,492.97 2,471,902.44
2．托 管费
1,748,028.32 749,061.38
3．销 售服 务费
4,370,070.28 1,872,653.42
4．交 易费 用 7.4.7.18 1,120.00 -
5．利 息支 出
6,347,798.64 248,892.79
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
6,347,798.64 248,892.79
6．其 他费 用 7.4.7.19 258,751.24 243,094.52
三、利润总额 （亏损 总额 以 “- ” 号
填列）
64,615,673.73 29,927,263.25
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “- ” 号填列）
64,615,673.73 29,927,263.25
7.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 摩根 士丹 利华 鑫货币 市场 基金
本报告 期：2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 摩根士丹利华鑫货币市场基金 2013 年年度报告摘要
第 14 页 共 25 页
一、 期初 所有 者权 益 （ 基金 净值） 2,580,953,489.96 - 2,580,953,489.96
二、 本期 经营 活动 产生 的 基金净
值变动 数（ 本期 利润 ）
- 64,615,673.73 64,615,673.73
三、 本期 基金 份额 交易 产 生的基
金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减 少 以 “- ”
号填列 ）
-1,812,851,044.52 - -1,812,851,044.52
其中：1. 基 金申 购款 7,709,406,027.61 - 7,709,406,027.61
2. 基金 赎回 款 -9,522,257,072.13 - -9,522,257,072.13
四、 本期 向基 金份 额持 有 人分配
利润产 生的 基金 净值 变动 （净值
减少以 “- ” 号填列 ）
- -64,615,673.73 -64,615,673.73
五、 期末 所有 者权 益 （ 基金 净值） 768,102,445.44 - 768,102,445.44
项目
上年度可比期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基金 净值） 426,197,898.19 - 426,197,898.19
二、 本期 经营 活动 产生 的 基金净
值变动 数（ 本期 利润 ）
- 29,927,263.25 29,927,263.25
三、 本期 基金 份额 交易 产 生的基
金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减 少 以 “- ”
号填列 ）
2,154,755,591.77 - 2,154,755,591.77
其中：1. 基 金申 购款 8,419,916,004.02 - 8,419,916,004.02
2. 基金 赎回 款 -6,265,160,412.25 - -6,265,160,412.25
四、 本期 向基 金份 额持 有 人分配
利润产 生的 基金 净值 变动 （净值
减少以 “- ” 号填列 ）
- -29,927,263.25 -29,927,263.25
五、 期末 所有 者权 益 （ 基金 净值） 2,580,953,489.96 - 2,580,953,489.96
报表附 注为 财 务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
______ 于华______
______ 张力______
____ 谢先 斌____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
摩根士 丹利 华鑫 货币 市场 基金( 原 名为 巨田 货币 市场 基金 ， 以 下简 称 “ 本基 金 ”) 经中国 证券 监督
管理委 员会( 以下 简称 “ 中 国证监 会 ”) 证 监基 金字[2006] 第 120 号 《关 于同 意巨 田货币 市场 基金 募集
的批复 》 核准 ， 由 巨 田 基金 管理有 限公 司( 现 已更 名为 摩根士 丹利 华鑫 基金 管理 有限公 司) 依 照 《 中
华人民 共和 国证 券投 资基 金法》 和 《 巨田 货币 市场 基金基 金合 同》( 后更 名为 《摩根 士丹 利华 鑫货
币市场 基金 基金 合同 》) 负 责公开 募集 。 本 基金 为契 约型开 放式 ， 存 续期 限不 定。 本 基金 首次 设立
募集期为 2006 年 8 月 1 日至 2006 年 8 月 11 日， 不包 括认购 资金 利息 共募 集人 民币 1,331,917,312.48摩根士丹利华鑫货币市场基金 2013 年年度报告摘要
第 15 页 共 25 页
元， 业 经德 勤华 永会 计师 事务所 有限 公司 德师( 上海) 报验字(06) 第 SZ003 号验 资报告 予以 验证 。 经
向中国 证监 会备 案， 《巨 田 货币市 场基 金基 金合 同 》 于 2006 年 8 月 17 日 正式 生效 ， 基 金合 同生 效
日的基 金份 额总 额为 1,332,065,230.28 份 基金 份额， 其 中认购 资金 利息 折合 147,917.80 份 基金 份额。
本基金 的基 金管 理人 为摩 根士丹 利华 鑫基 金管 理有 限公司 ， 基 金托 管人 为交 通 银行股 份有 限公 司 。
根据《货币市 场基金管 理 暂行规定》和 《摩根士 丹 利华鑫货币市 场基金基 金 合同》的有关 规
定 ，本 基金 的投 资范围 为现 金、 一年 以内( 含一年) 的 银行 定期 存款 及大额 存单 、剩 余期 限在 397
天以内( 含 397 天) 的 债券 、期限 在一 年以 内( 含 一年) 的央行 票据 、期 限在 一年 以内( 含 一年) 的债 券
回购、中国证 监会以 及 中 国人民银行认 可的其他 具 有良好流动性 的货币市 场 工具。本基 金的业绩
比较基 准为 一年 期银 行定 期储蓄 存款 的税 后利 率。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人摩 根士 丹利 华鑫 基金管 理有 限公 司 于 2014 年 3 月 18 日批
准报出 。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定( 以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、中 国证监 会颁 布的 《证 券投 资基金 信息 披露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告
和半年 度报 告> 》 、 中国 证 券投资 基金 业协 会颁 布的 《证 券投 资基 金会 计核 算 业务指 引》 、 《 摩根 士
丹利华 鑫货 币市 场基 金 基 金合同 》和 在财 务报 表附 注 7.4.4 所 列示 的中 国证 监 会发布 的有 关规 定
及允许 的基 金行 业实 务操 作编制 。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他 有关规定的声明
本基 金 2013 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2013 年 12
月 31 日的 财务 状况 以及 2013 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 本报告期所采用的会 计政 策、会计估计与最近 一期 年度报告相一致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一 致 。
7.4.5 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号 《 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通
知 》 、财 税[2008]1 号 《关于 企业 所得 税若 干优 惠政策 的通 知》 及其 他相 关财税 法规 和实 务操 作，摩根士丹利华鑫货币市场基金 2013 年年度报告摘要
第 16 页 共 25 页
主要税 项列 示如 下：
(1) 以发行基金方 式募集资 金 不属于营业税 征收范围 ， 不征收营业税 。基金买 卖 债券的差价
收入不 予征 收营 业税 。
(2) 对基金从证券 市场中取 得 的收入，包括 买卖债券 的 差价收入，债 券的利息 收 入及其他收
入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对基金 取得 的企 业 债 券利 息收入 ，由 发行 债券 的企 业在向 基金 支付 利息 时代 扣代 缴 20%
的个人 所得 税。
7.4.7 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
摩根士 丹利 华鑫 基金 管理 有限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
交通银 行股 份有 限公 司(“ 交通银 行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
华鑫证 券有 限责 任公 司(“ 华鑫证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
摩根士 丹利 国际 控股 公司 基金管 理人 的股 东
深圳市 中技 实业( 集团) 有限 公司 基金管 理人 的股 东
汉唐证 券有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
深圳市 招融 投资 控股 有限 公司 基金管 理人 的股 东
注：下 述 关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元 进行 的交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 通过 关联 方交 易单元 进行 的交 易。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至
2013 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至
2012 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 5,768,492.97 2,471,902.44
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 1,786,957.41 1,033,837.53
注 ： 支 付 基 金 管 理 人 摩 根 士 丹 利 华 鑫 基 金 管 理 有 限 公 司 的 管 理 人 报 酬 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值
0.33% 的 年费 率计 提， 逐日 累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值× 0.33% / 当年 天数。
摩根士丹利华鑫货币市场基金 2013 年年度报告摘要
第 17 页 共 25 页
7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人 民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至
2013 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至
2012 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 1,748,028.32 749,061.38
注：支 付基 金托管 人交 通 银行的 托管 费按前 一日 基 金资产 净值 0.10% 的年 费 率计提 ，逐 日累计 至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 × 0.10% / 当 年天 数。
7.4.8.2.3 销售服务费
金额单 位： 人民 币元
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
摩根士 丹利 华鑫 基金 管理 有限公 司 1,282,453.09
交通银 行 106,590.24
华鑫证 券 646.17
合计 1,389,689.50
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
摩根士 丹利 华鑫 基金 管理 有限公 司 32,322.53
交通银 行 99,666.10
华鑫证 券 39.43
合计 132,028.06
注：支 付基 金销售 机构 的 销售服 务费 按前一 日基 金 资产净 值 0.25% 的 年费 率 计提， 逐日 累计至 每
月月底 ，由 摩根 士丹 利华 鑫基金 管理 有限 公司 计算 并支付 给各 基金 销售 机构 。其计 算公 式为 ：
日销售 服务 费＝ 前一 日基 金资产 净值 × 0.25 % / 当 年天数 。
7.4.8.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券( 含回购) 交易
单位： 人民 币元
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
银行间 市场 交
易的各 关联 方
名称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
交通银行 - - - - - - 摩根士丹利华鑫货币市场基金 2013 年年度报告摘要
第 18 页 共 25 页
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
银行间 市场 交
易的各 关联 方
名称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
交通银行 30,213,708.79 60,119,440.27 - - - -
7.4.8.4 各关联方投资本基金 的情 况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 基金 管理 人运 用固有 资金 投资 本基 金的 情况。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况
本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方投 资 本 基金 的情况 。
7.4.8.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2013 年 1 月 1 日至
2013 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至
2012 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
交通银行- 活期存款 1,832,877.21 165,603.22 832,745.84 92,166.51
交通银行- 定期存款 210,000,000.00 1,492,394.66 - 2,823,527.78
注：1. 本 基金 的银 行存 款 由基金 托管 人交 通银 行保 管， 按 银行 同业 利率 计息 ； 保管 于交 通银 行的
定期存 款按 约定 利率 计息 。
2. 本 基 金 用 于 证 券 交 易 结 算 的 资 金 通 过 “ 交 通 银 行 基 金 托 管 结 算 资 金 专 用 存 款 账 户 ” 转 存 于 中 国
证券登 记结 算有 限责 任公 司， 按 银行 同业 利率 计息 。 于 2013 年 12 月 31 日的 相 关余额 在资 产负 债
表中的 “ 结 算备 付 金” 科目 中单独 列示(2012 年 12 月 31 日 ：同) 。
7.4.8.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 在承 销期 内参 与关联 方承 销证 券。
7.4.8.7 其他关联交易事项的 说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 其他 关联 交易 事项。
7.4.9 （2013 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限 证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于 期末持有的流通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/ 增发 证券 而流 通受限 的证 券。 摩根士丹利华鑫货币市场基金 2013 年年度报告摘要
第 19 页 共 25 页
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 的股 票。
7.4.9.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债 券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回 购
本基金 本报 告期 末未 持有 银行间 市场 债券 正回 购中 作为抵 押的 债券 。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回 购
本基金 本报 告期 末未 持有 交易所 市场 债券 正回 购中 作为抵 押的 债券 。
7.4.10 有助于理解和分析会 计报 表需要说明的其他事 项
(1) 公允价 值
(a) 不以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与 公允价值
相差很 小。
(b) 以公允 价值 计量 的金 融 工具
(i) 金融工具 公允 价值 计量 的方法
根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值， 公允 价 值层级 可分 为 ：
第一层 级： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上( 未经 调整) 的报价 。
第二层 级： 直 接( 比 如取 自 价格) 或 间接( 比如 根据 价格 推算的) 可观 察到 的、 除 第 一层级 中的 市
场报价 以外 的资 产或 负债 的输入 值。
第三层 级 ： 以 可观 察到 的 市场数 据以 外的 变量 为基 础确定 的资 产或 负债 的输 入值( 不 可观 察输
入值) 。
(ii) 各层级金 融工 具公 允价 值
于 2013 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 工具 中 属
于第二 层级 的余 额为 99,867,718.34 元， 无属 于第 一 层级和 第三 层级 的余 额(2012 年 12 月 31 日：
第二层 级的 余额 为 660,237,195.07 元 ，无 属于 第一 层 级和第 三层 级的 余额) 。
(iii) 公允价值所 属层 级间 的 重大变 动
本基金本期及 上年度可 比 期间持有的以 公允价值 计 量的金融工具 的公允价 值 所属层级未发 生
重大变 动。
(iv) 第三层级公 允价 值余 额 和本期 变动 金额
无。 摩根士丹利华鑫货币市场基金 2013 年年度报告摘要
第 20 页 共 25 页
(2) 除公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额 单位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 固定收 益投 资 99,867,718.34 12.93
其中： 债券 99,867,718.34 12.93
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 265,250,879.48 34.35
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 389,070,972.45 50.38
4 其他各 项资 产 18,041,281.89 2.34
5 合计 772,230,852.16 100.00
8.2 债券回购融资情况
金 额单 位: 人 民币 元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 8.36
其中： 买 断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占资产净
值比例 的简 单平 均值 。
债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的 20% 的说明
序号 发生日 期
融资余 额占 基金 资
产净值 比例 （% ）
原因 调整期
1 2013 年 8 月 23 日 20.07 基金规 模变 化 1 个交 易日
2 2013 年 8 月 27 日 20.18 基金规 模变 化 1 个交 易日
8.3 基金投资组 合平均剩 余期 限
8.3.1 投资组合平均剩余期 限基 本情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
46 摩根士丹利华鑫货币市场基金 2013 年年度报告摘要
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报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 158
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 42
报告期内投资组合平 均剩 余期限超过 180 天情况说明
本基金 本报 告期 内投 资组 合平均 剩余 期限 未超 过 180 天。
8.3.2 期末投资组合平均剩 余期 限分布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 76.08 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动
利率债
- -
2 30 天( 含) —60 天 6.51 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动
利率债
- -
3 60 天( 含) —90 天 7.81 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动
利率债
3.90 -
4 90 天( 含) —180 天 - -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动
利率债
- -
5 180 天( 含) —397 天 （含 ） 9.10 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动
利率债
- -
合计 99.50 -
8.4 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
金 额单 位： 人民 币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值 比例
（% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 59,866,529.35 7.79
其中： 政策 性金 融债 59,866,529.35 7.79
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 40,001,188.99 5.21
6 中期票 据 - -
7 其他 - -
8 合计 99,867,718.34 13.00
9 剩余存 续期 超 过 397 天的 浮动利 率债 券 29,959,216.18 3.90 摩根士丹利华鑫货币市场基金 2013 年年度报告摘要
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8.5 期末按摊余成本占基 金资 产净 值比例大小排名 的前 十名债券投资明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 041354064 13 电网 CP002 400,000 40,001,188.99 5.21
2 100236 10 国开 36 300,000 29,959,216.18 3.90
3 130243 13 国开 43 300,000 29,907,313.17 3.89
8.6 “影子定价 ” 与 “ 摊余成本法 ”确定的基金资产净 值的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的 绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1684%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.2158%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0892%
8.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小 排名 的所 有资产支持证券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 投资组合报告附注
8.8.1
本基金估值采 用摊余成 本 法，即估值对 象以买入 成 本列示，按实 际利率并 考 虑其买入时的 溢
价与折价，在 其剩余存 续 期内平均摊销 ，每日计 提 损益。在有关 法律法规 允 许交易所短 期债券可
以采用 摊余 成本 法估 值前 ，本基 金暂 不投 资于 交易 所短期 债券 。
8.8.2
本报告 期内 不存 在剩 余期 限小于 397 天但 剩余 存续 期超过 397 天的 浮动 利率 债券的 摊余 成 本
超过当 日基 金资 产净 值 的 20％的 情况 。
8.8.3
本 基金 投资 的前 十名 证 券的发 行主 体在 本报 告期 内没有 出现 被监 管部 门立 案调查 ，或 在报 告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形 。
8.8.4 期末其他各项资产构 成
单位 ：人 民币 元 摩根士丹利华鑫货币市场基金 2013 年年度报告摘要
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序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 10,058,742.77
3 应收利 息 2,372,097.38
4 应收申 购款 5,610,441.74
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 18,041,281.89
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份 额单 位： 份
持有人 户
数( 户)
户均持 有
的基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额 占总份 额比 例
11,321 67,847.58 429,842,919.59 55.96% 338,259,525.85 44.04%
9.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 51,479.87 0.0067%
注：1. 本公 司高 级管 理人 员、基 金投 资和 研究 部门 负责人 未持 有本 基金 。
2. 本基 金的 基金 经理 未持 有本基 金。
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2006 年 8 月 17 日 ）基 金份 额总 额 1,332,065,230.28
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,580,953,489.96
本报告 期基 金总 申购 份额 7,709,406,027.61
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 9,522,257,072.13
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 768,102,445.44
摩根士丹利华鑫货币市场基金 2013 年年度报告摘要
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§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
11.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
本报告 期内 ， 基 金管 理人 增聘孙 要国 先生 为公 司副 总经理 ， 公 司于 2013 年 3 月 2 日 公告 了 上
述事项 。
2014 年 1 月 14 日 起， 沈 良先生 不再 担任 基金 管理 人副总 经理 ，公 司 于 2014 年 1 月 15 日公
告了上 述事 项。
2014 年 3 月 6 日起， 王文 学先生 不再 担任 基金 管理 人董事 长， 总经 理于 华先 生代任 董事 长 一
职，公 司 于 2014 年 3 月 8 日公告 了上 述事 项。
2014 年 3 月 14 日 起， 基 金管理 人增 聘高 见先 生为 公司副 总经 理， 公司 于 2014 年 3 月 15 日
公告了 上述 事项 。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
11.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
11.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金未 改变 投资策 略。
11.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本报告期内 本基金未 改聘 会计师事务 所。报告 期内 本基金应支 付给聘任 会计 师事务所 ——普
华永道 中天 会 计 师事 务所 （特殊 普通 合伙 ）2013 年 度审计 的报 酬 为 75,000.00 元。 目前 普华 永 道
中天会 计师 事务 所（ 特殊 普通合 伙） 已连 续八 年向 本基金 提供 审计 服务 。
11.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
本报告 期内 基金 管理 人、 基金托 管人 及其 高级 管理 人员未 受监 管部 门稽 查或 处罚。
摩根士丹利华鑫货币市场基金 2013 年年度报告摘要
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11.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
安信证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
注：1. 专用 交易 单元 的选 择标准
（1 ） 实力 雄厚 ，信 誉良 好 ；
（2 ） 财务 状况 良好 ，经 营 行为规 范；
（3 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（4 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需 要，
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务；
（5 ） 研究 实力 较强 ，能 及 时、定 期、 全面 地为 本基 金提供 研究 服务 ；
（6 ） 为基 金份 额持 有人 提 供高水 平的 综合 服务 。
2.专用 交易 单 元 的选 择程 序： 基金 管理 人根 据以 上 标准进 行考 察后 确定 合作 券商。 基金 管理 人与
被选择 的证 券经 营机 构签 订 《专 用证 券交 易单 元租 用协议 》 ， 报证 券交 易所 办 理交易 单元 相关 租用
手续。
3.本报 告期 内， 本基 金租 用证券 公司 交易 单元 的情 况未发 生变 化。
11.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债券
回购 成 交总
额的比 例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
安信证券 - - - - - -
招商证券 - - 1,678,900,000.00 100.00% - -
11.8 偏离度绝对值超过 0.5% 的 情况
本基金 本报 告期 不存 在偏 离度绝 对值 超 过 0.5% 的情 况。
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
2014 年 3 月 27 日
