南方金砖四国指数证券投资基金
2013 年年度报告摘要
2013年12月31日
基金管理人：南方基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2014年3 月27日
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2014 年 3 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自2013年1月1日起至12月 31日止。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 南方金砖四国指数(QDII)
基金主代码 160121
前端交易代码 160121
后端交易代码 160122
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010年12月 9日
基金管理人 南方基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 169,560,128.28 份
基金合同存续期 不定期
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方金砖” 。
2.2
基金产品说明
投资目标 本基金采用被动式指数化投资，以实现对标的指数的有效跟踪。
投资策略 本基金为被动式指数基金，采用指数复制法。本基金按照成份股在金砖四国指
数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据金砖四国指数成份股及其权重的
变化进行相应调整，在保持基金资产的流动性前提下，达到有效复制标的指数
的目的。本基金力争控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离
度不超过 0.4%，年跟踪误差不超过 5%。
业绩比较基准 人民币计价的金砖四国指数收益率×95%+人民币活期存款收益率×5%（税后） 。
风险收益特征 本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本
基金为指数型基金，主要采用综合指数复制法跟踪标的指数的表现，具有与标
的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 南方基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 鲍文革 赵会军
联系电话 0755-82763888 010-66105799
电子邮箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-889-8899 95588
传真 0755-82763889 010-66105798
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2.4 境外资产托管人
项目 境外资产托管人
名称
英文 Brown Brothers Harriman & Co.
中文 布朗兄弟哈里曼银行
注册地址 140 Broadway New York, NY 10005
办公地址 140 Broadway New York, NY 10005
邮政编码 10005
2.5 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2013年 2012年 2011年
本期已实现收益 -8,211,692.19 -11,200,523.79 1,791,996.44
本期利润 -12,102,134.92 15,976,115.94 -48,542,125.90
加权平均基金份额本期利润 -0.0620 0.0664 -0.1568
本期基金份额净值增长率 -6.60% 9.55% -21.15%
3.1.2 期末数据和指标 2013年末 2012年末 2011年末
期末可供分配基金份额利润 -0.2069 -0.1512 -0.2247
期末基金资产净值 134,484,052.52 182,570,143.90 200,699,619.40
期末基金份额净值 0.793 0.849 0.775
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增长
率标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.51% 0.88% 0.26% 0.90% 0.25% -0.02%
过去六个月 10.14% 0.93% 9.67% 0.94% 0.47% -0.01%
过去一年 -6.60% 1.00% -8.00% 1.01% 1.40% -0.01%
过去三年 -19.31% 1.20% -24.85% 1.22% 5.54% -0.02%
自基金合同
生效起至今
-19.15% 1.19% -22.90% 1.22% 3.75% -0.03%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：根据相关法律法规和基金合同，本基金建仓期为基金合同生效之日起 6 个月内。建仓期结束
时，本基金各项资产配置比例符合基金合同的约定。 南方金砖四国指数证券投资基金 2013 年年度报告摘要
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
注：本基金基金合同生效日为 2010 年 12 月 9 日，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自
然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度
每10份基金份额
分红数
现金形式发放
总额
再投资形式发
放总额
年度利润分配合
计
备注
2013 - - - -
2012 - - - -
2011 0.200 3,775,425.09 1,609,187.03 5,384,612.12
合计 0.200 3,775,425.09 1,609,187.03 5,384,612.12
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
1998年3月6日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理
公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。
南方基金总部设在深圳，注册资本 1.5 亿元人民币。股东结构为：华泰证券股份有限公司
（45%） ；深圳市投资控股有限公司（30%） ；厦门国际信托有限公司（15%） ；兴业证券股份有限公
司（10%） 。目前，公司在北京、上海、合肥、成都、深圳等地设有分公司，在香港和深圳前海设
有子公司——南方东英资产管理有限公司 （香港子公司） 和南方资本管理有限公司 （深圳子公司） 。
其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。
截至报告期末，南方基金管理有限公司（不含子公司）管理资产规模近 2,300 亿元，旗下管
理45只开放式基金，1只封闭式基金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金
经理（助理）期限
证券
从业
年限
说明
任职日期
离任
日期
黄
亮
本基金的
基金经理
2010年12
月 9日
- 12 年
北京大学工商管理硕士，具有基金从业资格。
曾任职于招商证券股份有限公司、天华投资
有限责任公司，2005 年加入南方基金国际业
务部，负责 QDII产品设计及国际业务开拓工
作，2007年9月至2009年5 月，担任南方全
球基金经理助理；2009 年 6 月至今，担任南
方全球基金经理；2010年12 月至今，任南方
金砖基金经理；2011 年 9 月至今，任南方中
国中小盘指数基金基金经理。
注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决
定确定的解聘日期，对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决
定确定的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金运
作管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律
法规及各项实施准则、 《南方金砖四国指数证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人
谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范
围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的规定，针对股
票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动，以及授权、研究分析、投资决策、交
易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，制定了研究报告审核流程，股票、债券、基
金等证券池管理制度和细则，投资决策委员会议事规则，集中交易管理办法，公平交易操作指引，
异常交易管理制度等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部
控制，完善对投资交易行为的日常监控和事后分析评估，以及履行相关的报告和信息披露义务，
切实防范投资管理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ，完善
相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗
下管理的所有基金和投资组合。
公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析。本报告期内，两两组合间
单日、 3日、 5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率均值显著不为0 的情况不存在，
并且交易占优比也没有明显异常，不存在不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。
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4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与
的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数
为4 次，均是由于指数型基金根据标的指数成份股调整而被动调仓所致。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2013年，以美国为代表的发达经济体继续保持了良好的复苏态势，尤其是美国经济在劳动力
就业市场和房地产市场不断改善带动下出现了强劲的复苏。美国失业率从2012年底的 7.83%下降
到2013年底的6.97%的水平。新兴市场则受到经济增速下降和通胀高企的双重压力，二季度末，
市场一度出现了对于东南亚新兴市场的恐慌，新兴市场遭受了汇率贬值和股市下跌的双重压力。
进入到四季度，美联储在2013 年 12 月 18 日年内最后一次货币政策会议后正式宣布启动 QE 退出
程序，从2014年1月起将之前的 850亿美元的QE规模削减 100亿美元。QE退出的背景下，投资
者担忧资金将逐步流出新兴市场，新兴市场的走势受到进一步压制。
纵观全年，全球股票市场走出分化行情，人民币计价的 MSCI发达市场指数全年收益 22.97%，
MSCI新兴市场指数全年收益-5.45%，富时金砖四国50 指数收益-8.54%。
本年度，基金在维持指数化投资策略的前提下，通过对宏观经济、行业以及汇率的判断，完
成了指数成份股各季度调整的操作，保障了基金的平稳运作。同时在投资管理上关注了指数成份
股的流动性，有效管理了基金的交易成本。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金2013年基金净值增长-6.60%，基金基准增长-8.00%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2014 年，美国 QE 退出大幕的开启势必会对全球资本市场的流动性、投资者的信心等方
面产生不利影响，尤其是会加快资金从新兴市场向发达市场的流动，使得整个新兴市场受到较大
压力。短期新兴市场会面临较大压力，长期来看，新兴市场仍然具有长期投资的潜力。从市场估
值看，金砖四国市场的估值优势已经逐步显现。未来随着经济增长的恢复，金砖四国依然会是全
球经济增长的火车头。
未来，本基金投资团队将密切关注市场变化趋势，谨慎勤勉、恪尽职守，实现对标的指数的
有效跟踪。 南方金砖四国指数证券投资基金 2013 年年度报告摘要
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4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相
关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律
法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在
0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务
机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立
了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括副总经理、研究部总监、数量化投资部总
监、风险管理部总监及基金会计负责人等。其中，超过三分之二以上的人员具有 10 年以上的基金
从业经验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，
但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金合同约定，本基金的收益分配原则为：每一基金份额享有同等分配权；基金收益分配
后基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值，即：基金收益分配
基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值，基金收益分配基准日
即期末可供分配利润计算截止日；若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；在符合上
述基金分红条件的前提下，基金收益分配每年最多12 次，每份基金份额每次基金收益分配比例不
得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 10%；本基金收益分配方式分两种：现
金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基
金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；法律法规或监管
机关另有规定的，从其规定。
根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期本基金未有收益分配事项。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内， 本基金托管人在对南方金砖四国指数证券投资基金的托管过程中， 严格遵守 《证
券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的
行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，南方金砖四国指数证券投资基金的管理人——南方基金管理有限公司在南方金
砖四国指数证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费
用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基
金合同的规定进行。本报告期内，南方金砖四国指数证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对南方基金管理有限公司编制和披露的南方金砖四国指数证券投资基金 2013
年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了
核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
本基金2013年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计， 注册会
计师签字出具了普华永道中天审字(2014)第21229号“标准无保留意见的审计报告” ，投资者可通
过年度报告正文查看审计报告全文。
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体： 南方金砖四国指数证券投资基金
报告截止日：2013年12月 31日
单位：人民币元
资 产
本期末
2013 年 12 月31 日
上年度末
2012 年12 月 31日
资 产：
银行存款 7,658,816.64 14,516,053.36
结算备付金 - -
存出保证金 - -
交易性金融资产 127,243,600.76 170,721,988.21
其中：股票投资 127,243,600.76 169,034,960.01
基金投资 - 1,687,028.20
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - 169,600.00
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 858.61 744.82
应收股利 71,512.43 253,734.26
应收申购款 17,339.93 52,471.22
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 134,992,128.37 185,714,591.87
负债和所有者权益
本期末
2013 年 12 月31 日
上年度末
2012 年12 月 31日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 1,911,424.76
应付赎回款 216,428.73 700,700.47
应付管理人报酬 92,063.97 121,723.49
应付托管费 28,770.00 38,038.57
应付销售服务费 - -
应付交易费用 - -
应交税费 - -
应付利息 - - 南方金砖四国指数证券投资基金 2013 年年度报告摘要
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应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 170,813.15 372,560.68
负债合计 508,075.85 3,144,447.97
所有者权益：
实收基金 169,560,128.28 215,103,897.39
未分配利润 -35,076,075.76 -32,533,753.49
所有者权益合计 134,484,052.52 182,570,143.90
负债和所有者权益总计 134,992,128.37 185,714,591.87
注：报告截止日2013年12 月 31 日，基金份额总额169,560,128.28 份，份额净值0.793元。
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7.2 利润表
会计主体：南方金砖四国指数证券投资基金
本报告期：2013年1月1日至 2013年12月 31 日
单位：人民币元
项 目
本期
2013年 1 月 1日至
2013年 12 月 31日
上年度可比期间
2012年1月 1日至2012
年 12月 31日
一、收入 -9,730,773.99 18,718,776.98
1.利息收入 30,569.15 69,637.44
其中：存款利息收入 30,569.15 38,874.95
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - 30,762.49
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -5,501,887.18 -8,593,289.48
其中：股票投资收益 -10,152,455.50 -13,395,015.99
基金投资收益 -312,121.31 -1,720,450.06
债券投资收益 - -
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 282,085.45 763,800.00
股利收益 4,680,604.18 5,758,376.57
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -3,890,442.73 27,176,639.73
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -381,731.41 19,404.80
5.其他收入（损失以“-”号填列） 12,718.18 46,384.49
减：二、费用 2,371,360.93 2,742,661.04
1．管理人报酬 1,249,201.91 1,555,387.41
2．托管费 390,375.69 486,058.59
3．销售服务费 - -
4．交易费用 130,752.92 120,467.47
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 601,030.41 580,747.57
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -12,102,134.92 15,976,115.94
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -12,102,134.92 15,976,115.94
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7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：南方金砖四国指数证券投资基金
本报告期：2013年1月1日至 2013年12月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2013 年1 月 1日至 2013 年12 月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基金净值） 215,103,897.39 -32,533,753.49 182,570,143.90
二、 本期经营活动产生的基金净
值变动数（本期利润）
- -12,102,134.92 -12,102,134.92
三、 本期基金份额交易产生的基
金净值变动数（净值减少以“-”
号填列）
-45,543,769.11 9,559,812.65 -35,983,956.46
其中：1.基金申购款 10,575,908.31 -1,954,577.08 8,621,331.23
2.基金赎回款 -56,119,677.42 11,514,389.73 -44,605,287.69
四、 本期向基金份额持有人分配
利润产生的基金净值变动 （净值
减少以“-”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基金净值） 169,560,128.28 -35,076,075.76 134,484,052.52
项目
上年度可比期间
2012 年1 月 1日至 2012 年12 月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基金净值） 258,851,683.45 -58,152,064.05 200,699,619.40
二、 本期经营活动产生的基金净
值变动数（本期利润）
- 15,976,115.94 15,976,115.94
三、 本期基金份额交易产生的基
金净值变动数（净值减少以“-”
号填列）
-43,747,786.06 9,642,194.62 -34,105,591.44
其中：1.基金申购款 24,674,246.94 -3,929,186.35 20,745,060.59
2.基金赎回款 -68,422,033.00 13,571,380.97 -54,850,652.03
四、 本期向基金份额持有人分配
利润产生的基金净值变动 （净值
减少以“-”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基金净值） 215,103,897.39 -32,533,753.49 182,570,143.90
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______杨小松______
______邓见梁______
____邓见梁____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人 南方金砖四国指数证券投资基金 2013 年年度报告摘要
第 17 页 共 32 页
7.4 报表附注
7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告完全一致。
7.4.2 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.3 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关境内外税务法规和实务
操作，主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2)目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地
区税收法律和法规执行，在境内不予征收营业税且暂不征收企业所得税。
(3)目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地
区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。
7.4.4 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
南方基金管理有限公司(“南方基金”) 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金销售机构
布朗兄弟哈里曼银行(“Brown Brothers Harriman &
Co.”)
境外资产托管人
华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
兴业证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构
华泰金融控股(香港)有限公司 基金管理人的股东华泰证券的子公司
厦门国际信托有限公司 基金管理人的股东
深圳市投资控股有限公司 基金管理人的股东
南方资本管理有限公司 基金管理人的子公司
南方东英资产管理有限公司 基金管理人的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
南方金砖四国指数证券投资基金 2013 年年度报告摘要
第 18 页 共 32 页
7.4.5 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.5.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.5.1.1 股票交易
无。
7.4.5.1.2 权证交易
无。
7.4.5.1.3 应支付关联方的佣金
无。
7.4.5.2 关联方报酬
7.4.5.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至 2013年
12 月 31 日
上年度可比期间
2012年 1月 1日至 2012年
12月 31 日
当期发生的基金应支付的管理费 1,249,201.91 1,555,387.41
其中：支付销售机构的客户维护费 369,189.67 473,204.57
注：支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.8%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.8% / 当年天数。
7.4.5.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至 2013年
12 月 31 日
上年度可比期间
2012年 1月 1日至 2012年
12月 31 日
当期发生的基金应支付的托管费 390,375.69 486,058.59
注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值× 0.25% / 当年天数。 南方金砖四国指数证券投资基金 2013 年年度报告摘要
第 19 页 共 32 页
7.4.5.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
7.4.5.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.5.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2013年1月1日至2013年12
月 31日
上年度可比期间
2012年 1月 1日至 2012年 12月
31日
期初持有的基金份额 20,000,400.00 20,000,400.00
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 20,000,400.00 20,000,400.00
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
11.80% 9.30%
7.4.5.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2013年 12月 31 日
上年度末
2012年 12月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
华泰证券 - - 5,000,025.00 2.32%
注：华泰证券投资本基金相关的费用按基金合同和更新的招募说明书的有关规定支付。
7.4.5.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2013年1月1日至2013年12月31日
上年度可比期间
2012年 1月 1日至 2012年 12月 31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 4,704,460.90 30,373.45 4,721,856.26 38,233.32
布朗兄弟哈里曼银行 2,954,355.74 - 9,794,197.10 -
合计 7,658,816.64 30,373.45 14,516,053.36 38,233.32
注：本基金的银行存款分别由基金托管人中国工商银行和境外资产托管人布朗兄弟哈里曼银行保
管，按适用利率或约定利率计息。 南方金砖四国指数证券投资基金 2013 年年度报告摘要
第 20 页 共 32 页
7.4.5.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
7.4.5.7 其他关联交易事项的说明
7.4.5.7.1 与关联方进行的外汇远期交易
单位：美元
关联方
名称
本期
2013年度
上年度可比期间
2012年度
期末未结算
协议余额
当期交易
协议金额
期末未结算
协议余额
当期交易
协议金额
中国工商银行 - 2,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00
注：本基金与基金托管人中国工商银行进行外汇远期交易，按合同约定汇率远期卖出美元买入人
民币或卖出人民币买入美元。于 2013年 12 月31日，本基金无因上述外汇远期交易确认的衍生金
融资产/(负债)(2012年 12 月 31 日：衍生金融资产余额 169,600.00元)。
7.4.6 期末（2013 年 12 月31 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.6.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
7.4.6.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
7.4.6.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
无。
南方金砖四国指数证券投资基金 2013 年年度报告摘要
第 21 页 共 32 页
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（%）
1 权益投资 127,243,600.76 94.26
其中：普通股 62,763,787.58 46.49
存托凭证 64,479,813.18 47.77
优先股 - -
房地产信托凭证 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中：远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 7,658,816.64 5.67
8 其他各项资产 89,710.97 0.07
9 合计 134,992,128.37 100.00
8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布
金额单位： 人民币元
国家(地区) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
中国 62,763,787.58 46.67
美国 34,816,180.39 25.89
英国 29,663,632.79 22.06
合计 127,243,600.76 94.62
南方金砖四国指数证券投资基金 2013 年年度报告摘要
第 22 页 共 32 页
8.3 期末按行业分类的权益投资组合
8.3.1 期末指数投资按行业分类的权益投资组合
金额单位： 人民币元
行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
通讯 20,495,778.79 15.24
非必需消费品 1,419,276.33 1.06
必需消费品 11,188,193.43 8.32
能源 31,467,114.90 23.40
金融 49,564,086.55 36.85
工业 2,265,394.65 1.68
材料 5,321,464.55 3.96
科技 5,522,291.56 4.11
公用事业 - -
合计 127,243,600.76 94.62
注：以上行业分类采用彭博行业分类标准。
8.3.2 期末积极投资按行业分类的权益投资组合
本基金期末未持有积极投资。
南方金砖四国指数证券投资基金 2013 年年度报告摘要
第 23 页 共 32 页
8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细
8.4.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细
金额单位： 人民币元
序
号
公司名称(英文)
公司名称
(中文)
证券
代码
所在证
券市场
所属
国家
（地
区）
数量
(股)
公允价值
占基
金资
产净
值比
例(%)
1 China Construction
Bank Corporation
中国建设银行
股份有限公司
939
HK
香港交易
所
中国 2,580,000 11,866,569.39 8.82
2 Tencent Holdings
Limited
腾讯控股有限
公司
700
HK
香港交易
所
中国 21,200 8,244,030.39 6.13
3 China Mobile
Limited
中国移动有限
公司
941
HK
香港交易
所
中国 119,500 7,553,940.59 5.62
4 Bank Of China
Limited
中国银行股份
有限公司
3988
HK
香港交易
所
中国 2,440,000 6,848,692.28 5.09
5 Open Joint Stock
Company Gazprom
俄罗斯天然气
工业股份公司
OGZD
LI
伦敦证券
交易所
英国 130,900 6,823,620.00 5.07
6 Companhia de
Bebidas das
Americas–Ambev
巴西安贝夫公
司
ABEV
UN
纽约证券
交易所
美国 107,700 4,826,275.56 3.59
7 Sberbank 俄罗斯联邦储
备银行
SBER
LI
伦敦证券
交易所
英国 62,366 4,783,409.96 3.56
8 Itaú Unibanco
Holding S.A.
巴西 Itau
Unibanco
Banco
Multiplo 股
份公司
ITUB
UN
纽约证券
交易所
美国 57,800 4,782,079.13 3.56
9 Infosys Ltd. 印孚瑟斯技术
有限公司
INFY
UN
纽约证券
交易所
美国 13,200 4,555,115.93 3.39
10 OAO Lukoil 卢克石油公司 LKOD
LI
伦敦证券
交易所
英国 11,200 4,264,415.74 3.17
注：1、本基金对以上证券代码采用当地市场代码。
2 、 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于
http://www.nffund.com的年度报告正文。
8.4.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权益投资明细
本基金本报告期末未持有积极投资。
南方金砖四国指数证券投资基金 2013 年年度报告摘要
第 24 页 共 32 页
8.5 报告期内权益投资组合的重大变动
8.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细
金额单位：人民币元
序
号
公司名称(英文)
证券
代码
本期累计买
入金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 Tencent Holdings Limited 700 HK 5,323,404.38 2.92
2 Larsen & Toubro Ltd LTOD LI 2,253,300.89 1.23
3 Open Joint Stock Company Gazprom OGZD LI 1,713,430.46 0.94
4 China Resources Land Limited 1109 HK 1,477,652.53 0.81
5 China Overseas Land and Investment Ltd. 688 HK 1,284,638.95 0.70
6 Hengan International Group Company Limited 1044 HK 1,214,839.92 0.67
7 China Construction Bank Corporation 939 HK 842,863.10 0.46
8 Tata Motors Limited TTM UN 747,132.99 0.41
9 China Petroleum and Chemical Corporation 386 HK 628,007.07 0.34
10 VTB Bank VTBR LI 588,293.43 0.32
11 China Mobile Limited 941 HK 507,001.35 0.28
12 Bank Of China Limited 3988 HK 499,732.99 0.27
13 MegaFon OAO MFON LI 455,393.98 0.25
14 Companhia de Bebidas das Americas–Ambev ABEV UN 347,582.30 0.19
15 Agricultural Bank Of China Limited 1288 HK 289,747.98 0.16
16
The People's Insurance Company(group) Of
China Limited
1339 HK 277,255.08 0.15
17 Itaú Unibanco Holding S.A. ITUB UN 271,586.24 0.15
18 Banco Santander Brasil S.A. BSBR UN 255,816.98 0.14
19 China Telecom Corporation Limited 728 HK 209,261.33 0.11
20 Open Joint Stock Company Uralkali URKA LI 190,923.77 0.10
注：1、本基金对以上证券代码采用当地市场代码。
2、买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票。
3、买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
南方金砖四国指数证券投资基金 2013 年年度报告摘要
第 25 页 共 32 页
8.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细
金额单位： 人民币元
序
号
公司名称(英文)
证券
代码
本期累计
卖出金额
占期初基
金资产净
值比例
（％）
1 China Mobile Limited 941 HK 3,799,799.93 2.08
2 Bank Of China Limited 3988 HK 3,142,863.67 1.72
3 OAO Lukoil LKOD LI 2,775,626.83 1.52
4 China Construction Bank Corporation 939 HK 2,634,939.37 1.44
5 Companhia de Bebidas das Americas–Ambev ABEV UN 2,387,635.11 1.31
6 CNOOC Limited 883 HK 1,841,125.40 1.01
7 Open Joint Stock Company Gazprom OGZD LI 1,751,412.20 0.96
8 Petroleo Brasileiro S.A. PBR UN 1,652,394.05 0.91
9 Itaú Unibanco Holding S.A. ITUB UN 1,595,120.84 0.87
10 China Overseas Land and Investment Ltd. 688 HK 1,407,034.75 0.77
11 Agricultural Bank Of China Limited 1288 HK 1,335,557.72 0.73
12 Ping An Insurance (Group) Company Of China, Ltd. 2318 HK 1,229,516.12 0.67
13 Sberbank SBER LI 1,216,630.11 0.67
14 Vale S.A. V ALE UN 1,204,316.75 0.66
15 Magnit OJSC MGNT LI 1,175,314.77 0.64
16 China Resources Power Holdings Company Limited 836 HK 1,070,919.31 0.59
17 Banco Bradesco S.A. BBD UN 1,060,709.62 0.58
18 Petro China Company Limited 857 HK 1,037,163.10 0.57
19 Infosys Ltd. INFY UN 998,394.83 0.55
20 Tencent Holdings Limited 700 HK 913,229.54 0.50
注：1、本基金对以上证券代码采用当地市场代码。
2、卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。
3、卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
单位: 人民币元
买入成本（成交）总额 19,815,365.56
卖出收入（成交）总额 47,480,072.96
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。 南方金砖四国指数证券投资基金 2013 年年度报告摘要
第 26 页 共 32 页
8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
本基金本报告期末未持有金融衍生品。
8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
本基金本报告期末未持有基金。
8.11 投资组合报告附注
8.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
南方金砖四国指数证券投资基金 2013 年年度报告摘要
第 27 页 共 32 页
8.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 71,512.43
4 应收利息 858.61
5 应收申购款 17,339.93
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 89,710.97
8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
8.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有积极投资。
南方金砖四国指数证券投资基金 2013 年年度报告摘要
第 28 页 共 32 页
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
6,824 24,847.62 20,198,363.94 11.91% 149,361,764.30 88.09%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 3,338,610.62 1.9690%
注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为 50万份
至100万份（含） ，本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 50 万份至 100万份（含） 。
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2010年12月9日）基金份额总额 636,543,203.98
本报告期期初基金份额总额 215,103,897.39
本报告期基金总申购份额 10,575,908.31
减：本报告期基金总赎回份额 56,119,677.42
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 169,560,128.28
注：总申购份额含红利再投。
南方金砖四国指数证券投资基金 2013 年年度报告摘要
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§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
经中国证监会基金部 【2013】 13号文函复， 基金管理人于2013年1月5日发布公告， 自 2013
年1月1日起，高良玉不再担任公司总经理职务，由董事长吴万善代为履行公司总经理职务。
基金管理人于2013年 7月27日发布公告，南方基金管理有限公司（以下简称"公司"）第五
届董事会任期届满，根据《公司法》 、 《证券投资基金管理公司管理办法》等法律法规和《公司章
程》的规定，公司股东会2013年第一次临时会议（以下简称“本次公司股东会临时会议” ）选举
产生了公司第六届董事会。公司第六届董事会由 13 名董事组成，其中由本次公司股东会临时会
议选举产生12名（包括独立董事 5名） ，经营管理层董事 1名将由公司董事会聘任的公司总经理
担任。公司本次股东会临时会议选举产生的公司第六届董事会 12 名董事为：吴万善先生、张涛
先生、姜健先生、余钢先生、项建国先生、李自成先生、庄园芳女士、姚景源先生、李心丹先生、
周锦涛先生、郑建彪先生、周蕊女士。
经中国证券监督管理委员会证监许可【2013】 1087 号文核准，基金管理人于 2013 年 8 月
22日发布公告， 自2013年 8月22日起， 杨小松转任公司总经理职务， 不再担任公司督察长职务；
由鲍文革担任公司督察长职务。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
南方金砖四国指数证券投资基金 2013 年年度报告摘要
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11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未更换会计师事务所，本年度支付给普华永道中天会计师事务所(特殊普
通合伙)审计费用66,000元，该审计机构已提供审计服务的连续年限为 3 年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
因基金管理人管理的南方开元沪深 300交易型开放式指数证券投资基金（“开元 300ETF”）
在集中申购期超过沪深 300 指数自然权重大比例接受停牌的永泰能源股票换购，然后在建仓期大
比例卖出超过沪深 300 自然权重的部分股票，致使基金资产受到较大损失，2013 年 4 月 19 日中
国证监会向公司下发了《关于对南方基金管理有限公司采取责令整改等措施的决定》 （ 【2013】18
号）的行政监管措施决定书，认为基金管理人在开元300ETF投资过程中未能履行谨慎勤勉义务，
内部控制方面存在内部控制制度建设薄弱，缺乏ETF募集期股票换购的相关制度规定；合规及风
控管理未能覆盖ETF基金投资环节；关于永泰能源的相关决策未能留痕等。鉴于上述情况，按照
《证券投资基金管理公司管理办法》第七十五条的规定，中国证监会责令公司进行为期3 个月的
整改，在整改期间暂停受理和审核公司所有新产品和新业务申请。
基金管理人于2013年 4月24日发布了《南方开元沪深 300ETF基金持有人补偿公告》 ，对开
元 300ETF 超比例接受永泰能源股票换购给相关基金份额持有人造成的经济损失进行了补偿, 实
际补偿金额为47,996,008.62 元。
同时，基金管理人就公司内部管理、合规及风险控制制度建设、ETF 募集及投资管理程序方
面的问题进行了一一整改, 并向中国证监会及其深圳监管局提交了整改报告, 2013年8月已完成
整改工作、经监管部门现场检查并验收合格。
除上述情况外，本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查
或处罚。
南方金砖四国指数证券投资基金 2013 年年度报告摘要
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11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 基金交易 应支付该券商的佣金
备
注 成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
成交金额
占当期
基金成
交总额
的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
Morgan Stanley Asia Limited - 27,003,042.54 40.13% 4,712,740.80 100.00% 41,603.07 46.00% -
First Shanghai Securities Ltd. - 32,944,572.74 48.96% - - 39,533.48 43.72% -
BOCI Securities Limited - 4,041,638.23 6.01% - - 4,849.98 5.36% -
UBS Securities Asia Limited - 2,000,792.58 2.97% - - 2,196.58 2.43% -
Goldman Sachs (Asia)L.L.C - 1,172,033.10 1.74% - - 2,175.42 2.41% -
The Hongkong and Shanghai
Banking Corporation Limited
-
73,938.66 0.11%
- -
73.93 0.08%
-
Nomura（Hong Kong）Limited - - - - - - - -
China Construction Bank
International Securities
Limited
- - - - - - - -
China International Capital
Corporation Hong Kong
Securities Limited
- - - - - - - -
CITI Group Global Markets Asia
Limited
- - - - - - - -
CITIC Securities International
Company Limited
- - - - - - - -
Credit Suisse(Hong Kong)
Limited
- - - - - - - -
Haitong International
Securities Co.,Ltd
- - - - - - - -
Huatai Financial Holdings (Hong
Kong) Limited
- - - - - - - -
J.P. Morgan Securities (Asia
Pacific)Limited
- - - - - - - -
SinoPac Securities (Asia)
Limited
- - - - - - - -
华泰证券 2 - - - - - - -
注：1、本基金本报告期内未新增券商。
2、券商选择标准和程序：
为保障公司境外证券投资的顺利开展，规范券商选择及交易量分配标准与原则，基金管理人
明确了券商选择、考核及交易量的分配等流程。 南方金砖四国指数证券投资基金 2013 年年度报告摘要
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A. 券商的选择。券商的交易执行能力、研究实力和提供的专业服务等方面是选择券商以及分
配交易量最主要的原则和标准，包括以下几个方面：
(a) 交易执行能力。主要指券商是否对投资指令进行了有效的执行以及能否取得较高质量的
成交结果。衡量交易执行能力的指标主要有：是否完成交易、成交的及时性、成交价格、对市场
的影响等。
(b) 研究机构的实力和水平。主要是指券商能否所提供高质量的宏观经济研究、行业研究及
市场走向、个股分析报告和专题研究报告，报告内容是否详实，投资建议是否准确。
(c) 提供专业服务的质量。主要指券商承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及
就有关专题提供研究报告和讲座和其他专业服务的质量。
(d) IPO的支持。是指券商是否有充足的 IPO资源，是否能够在 IPO项目上给予一定的支持。
B. 券商交易量分仓
公司将定期根据交易执行能力、研究机构的实力和水平、提供专业服务的质量等标准对交易
券商进行打分考核，并根据考核结果拟定下期的交易量分配。
