南 方 金 粮 油商 品 股 票 型证 券 投 资 基金 2013
年年度报告 摘要
2013 年12 月31 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2014 年3 月27 日
南方金粮油商品股票 2013 年年 度报告摘要
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2014 年 3 月 20 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自2013 年1 月1 日起 至2013 年12 月 31 日 止。
南方金粮油商品股票 2013 年年 度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 南方金 粮油 商品 股票
基金主 代码 202027
前端交 易代 码 202027
后端交 易代 码 202028
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 9 月 25 日
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 50,646,521.74 份
基金合 同存 续期 不定期
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南方金 粮油”。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 主要 投资 金粮 油商 品股票 ， 在 严格 控制 风险 的前提 下追 求超 越业绩比较
基准的 投资 回报 。
投资策 略 本基金 基于 宏观 经济 环境 、 微 观经 济因 素、 经济 周 期情况 、 政策 形势 和证 券 市
场趋势 的综 合分 析 ， 结 合 经济周 期投 资时 钟理 论 ， 形成对 不同 市场 周期 的预 测
和判断 ， 进 行积 极、 灵活 的资产 配置 ， 确 定组 合中 股票、 债券 、 现 金等 资 产 之
间的投 资比 例。
本基金 运用 战略 资产 配置 策略和 风险 管理 策略 ， 系 统化管 理各 大类 资产 的 配 置
比例。通过 评估不同类别资产的预期 风险/收益特征，分析股票 市场价值，如
股 票 市 场 价 值 的 整 体 估 值 水 平 偏 离 企 业 实 际 的 盈 利 状 况 和 预 期 的 成 长 率 或 预
计将出 现较 大的 偏离 ， 本 基金将 及时 降低 股票 资产 配置 ， 或 适度 增加 债券 市 场
的配置 权重 。
业绩比 较基 准 中证大 宗商 品股 票指 数×80%+ 上 证国 债指 数 ×2 0% 。
风险收 益特 征 本基金 为股 票型 基金 ， 属 于较高 预期 风险 和预 期收 益的证 券投 资基 金品 种 ， 其
预期风 险和 收益 水平 高于 混合型 基金 、债 券基 金及 货币市 场基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 南方基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 鲍文革 赵会军
联系电 话 0755-82763888 010-66105799
电子邮 箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-889-8899 95588
传真 0755-82763889 010-66105798
南方金粮油商品股票 2013 年年 度报告摘要
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2.4 信 息披 露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.nffund.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
2013 年
2012 年 9 月 25 日( 基金 合 同生效
日)-2012 年 12 月 31 日
本期已 实现 收益 14,970,509.16 -261,410.48
本期利 润 1,201,788.25 11,532,407.90
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0196 0.0381
本期基 金份 额净 值增 长率 -0.68% 7.20%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2013 年末 2012 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0459 0.0036
期末基 金资 产净 值 52,971,289.04 149,744,762.75
期末基 金份 额净 值 1.046 1.072
注：1. 本期 已实现收 益指 基金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入(不含 公允 价值变动收 益)扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2. 期末可供分 配利润， 采 用期末资产负 债表中未 分 配利润与未分 配利润中 已 实现部分的孰 低
数（为 期末 余额 ，不 是当 期发生 数） 。
3. 所述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水平 要
低于所 列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -0.66% 1.12% -4.79% 0.97% 4.13% 0.15%
过去六 个月 11.16% 1.13% 5.22% 1.17% 5.94% -0.04%
过去一 年 -0.68% 1.29% -16.26% 1.21% 15.58% 0.08%
自基金 合同
生效起 至今
6.47% 1.16% -13.55% 1.22% 20.02% -0.06%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基 准收
益 率变 动的比 较
注：根 据相 关法 律法 规和 基金合 同， 本基 金建 仓期 为基金 合同 生效 之日 起 6 个月内 。建 仓期 结 束
时，本 基金 各项 资产 配置 比例符 合基 金合 同的 约定 。 南方金粮油商品股票 2013 年年 度报告摘要
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注：合 同生 效当 年按 实际 存续期 计算 ，不 按整 个自 然年度 进行 折算 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
年度
每10 份 基 金 份 额
分红数
现金形 式发 放
总额
再 投 资 形 式 发
放总额
年度利润分配合
计
备注
2013 0.2000 1,073,961.18 669,311.92 1,743,273.10
合计 0.2000 1,073,961.18 669,311.92 1,743,273.10
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理南方金粮油商品股票 2013 年年 度报告摘要
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公司正 式成 立， 成为 我国 “新基 金时 代” 的起 始标 志。
南方基金总部设在深圳，注册资本 1.5 亿 元 人 民 币。 股 东 结 构 为 ： 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司
（45% ） ；深圳 市投资控 股 有限公司（30% ） ；厦门 国 际信托有限公 司（15%） ； 兴业证券股 份有限公
司（10% ） 。目 前，公司 在 北京、上海、 合肥、成 都 、 深圳等地设 有分公司 ， 在香港和深 圳前海设
有子公 司—— 南 方东 英资 产管理 有限 公司 （香 港子 公司） 和南 方资 本管 理有 限公司 （深 圳子 公司 ） 。
其中， 南方 东英 是境 内基 金公司 获批 成立 的第 一家 境外分 支机 构。
截至报 告期 末， 南方 基金 管理有 限公 司（ 不含 子公 司）管 理资 产规 模 近 2,300 亿元 ，旗 下管
理45 只开 放式 基金 ，1 只 封闭式 基金 ，多 个全 国社 保、企 业年 金和 专户 理财 投资组 合 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （ 助 理）
期限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
杜冬松
本 基 金
的 基 金
经理
2013 年 7 月 16
日
- 11
第三军 医大 学医 学硕 士 ， 具 有基金
从业资 格 。 曾 担任 天津272 医院外
科主治 医师 、 深圳 健安 医药 市场部
部长 、 中 新药 业成 药分 公司 学术推
广部部 长；2002 年 4 月至2008 年
8 月 ， 历 任 平 安 证 券 研 究 所 研 究
员、 医 药行 业首 席研 究员、 行业部
副总经 理。2008 年 9 月加 入南方
基金 ， 任 研究 部医 药行 业首 席研究
员和消 费组 组长 ；2012 年 3 月至
今，任南方消费基金经理；2013
年 7 月 至今 ， 任南 方金 粮油 基金经
理；2014 年 1 月 至今 ，任 南方医
保基金 经理 。
郭国栋
本 基 金
的 基 金
经理
2012 年9 月25
日
2013 年 7
月 16 日
8
北京大 学经 济学 硕士 ， 具有 基金从
业资格 。 曾任 职于 北京 金盟 钨业有
限公司 ，2005 年至 2008 年 ， 担任
光大证 券研 究所 煤炭 行业 研究员 ，
并入围新财富最佳分析师；2009
年至 2010 年 7 月 任光 大证 券研究
所策略 部副 总经 理；2010 年 8 月
加入南 方基 金 ， 任 南方 基金 研究部
首席策 略分 析师 ；2012 年 9 月至
2013 年7 月16 日， 任 南方 金粮油
基金经 理。
注：1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 ， “ 离 任 日期 ” 为根 据公 司决
定确定的解聘 日期；除 首 任基金经理外 ， “任职 日 期 ”和 “离任 日期 ”分 别 指根据公 司 决定确定南方金粮油商品股票 2013 年年 度报告摘要
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的聘任 日期 和解 聘日 期。
2、 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 证券投资基金 运
作管理办法》 、 《证券投 资 基金销售管 理办法》 和《 证券投资基 金信息披 露管 理办法》等 有关法 律
法规及 各项 实施 准则 、 《 南 方金粮 油商 品股 票型 证券 投资 基 金基 金合 同》 和其 他有关 法律 法规 的规
定，本着诚实 信用、勤 勉 尽责的原则管 理和运用 基 金资产，在严 格控制风 险 的基础上， 为基金持
有人谋 求最大 利益。本 报 告期内，基金 运作整体 合 法合规，没有 损害基金 持 有人利益。 基金 的投
资范围 、投 资比 例及 投资 组合符 合有 关法 律法 规及 基金合 同的 规定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
公司根据《证 券投资基 金 管理公司公平 交易制度 指 导意见》和有 关法律法 规 的规定，针对 股
票、债券的一 级市场申 购 和二级市场交 易等投资 管 理活动，以及 授权、研 究 分析、投资 决策、交
易执行、业绩 评估等投 资 管理活动相关 的各个环 节 ，制定了研究 报告审核 流 程，股票、 债券、基
金等证 券池 管理 制度 和细 则， 投资 决策 委员 会议 事 规则 ， 集 中交 易管 理办 法 ， 公 平交 易操 作指 引，
异常交易管理 制度等公 平 交易相关的公 司制度或 流 程指引。通过 加强投资 决 策、交易执 行的内部
控制，完善对 投资交易 行 为的日常监控 和事后分 析 评估，以及履 行相关的 报 告和信息披 露义务，
切实防 范投 资管 理业 务中 的不公 平交 易和 利益 输送 行为， 保护 投资 者合 法权 益 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
公司每季度对 旗下组合 进 行股 票和债券 的同向交 易 价差专项分析 。本报告 期 内，两两组合 间
单日、 3 日、 5 日 时间 窗口 内 同向交 易买 入溢 价率 均值 或卖出 溢价 率均 值显 著不 为0 的 情况 不存 在，
并且交 易占 优比 也没 有明 显异常 ，不 存在 不公 平对 待各组 合或 组合 间相 互利 益输送 的情 况。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为4 次 ，均 是由 于指 数型 基金根 据标 的指 数成 份股 调整而 被动 调仓 所致 。 南方金粮油商品股票 2013 年年 度报告摘要
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4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业 绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2013 年我 国的 经济 处于 内 部调结 构、 外部 波动 剧烈 的环境 中， 国民 经济 发展 结束了 连续 两年
下滑的趋势， 在低位企 稳 ，经济的整体 发展稳中 向 好。价格温和 可控，低 于 调控目标。 投资增长
受资金面压力 的影响有 所 减缓，但依然 保持了较 高 的增速；消费 增长保持 良 性，内需有 所改善；
全球经 济良 莠不 齐， 外贸 增速进 一步 放缓 。
2013 年 在三 中全 会胜 利召 开的大 好形 势下 ，成 长股 、钱荒 和 QE 退 出成 为了 影 响 A 股市 场的
重要因 素 ， 成 长股 持续 受到 了市场 的青 睐 ， 创 业板 指数 全年上 涨 82.73% ， 同期 上 证综指 下 跌 6.75% ，
大宗商 品指 数下 跌 了 20.88% ，新 兴行 业与 传统 行业 的市场 表现 出现 了巨 大的 差异， 在 TMT 、 医药
和军工等成长 性行业崛 起 的同时，煤炭 、有色和 钢 铁等传统行业 在苦苦挣 扎 。地方政府 、房地产
开发商对资金 的刚需、 以 及利率市场化 进程的推 进 ，推高了资金 的成本， 对 市场构成了 一定的压
制作用。从板 块上看， 受 益于新兴与传 统产业的 增 速差异、产业 政策的导 向 差异、以及 赚钱效应
的差异 ，成 长股 成为 了 2013 年 市场 最大 的赢 家。 全 球来看 ，QE 退 出仅 仅成 为 市场的 扰动 因素 ，
基本面 向上 的趋 势主 导了 发达经 济体 ，其 股市 表现 远胜于 新兴 经济 体。
本基金 作 为 投资 资源 品的 行业基 金，2013 年 对市场 持谨慎 的看 法， 大部 分时 间使股 票的 仓 位
保持在较低的 水平；并 采 取了区别配置 的投资策 略 ，注重行业和 个股的选 择 。上半年增 加了对化
工股的配置， 下半年大 幅 增加了农业股 和小金属 类 股票的配置， 全年逐步 降 低了对煤炭 股、钢铁
股和基 本金 属股 的配 置， 取得了 一定 的投 资效 果， 大幅跑 赢了 比较 基准 “大 宗商品 指数 ” 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报告期末， 本基金份 额净值为 1.046 ，本 报告 期份额净值增长 率为-0.68% ，同期业绩比
较基准 增长 率为 -16.26% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的 简要 展望
本基金 管理 者认 为2014 年 将会是 经济 结构 调整 持续 发酵的 一年 ，经 济增 长将 会在低 位企 稳，
资金面 不会 出现 超预 期的 放松 。 通 胀会 维持 在低 位 ， 政 策会 持续 注重 改革 ， 并会持 续保 持对 农业 、
新兴产 业 、 环 保和 产业 升 级的关 注 ， 经 济改 革的 红 利会逐 步释 放 。 对A 股 市 场而言,在 经历 了连 续
4 年的 调整 后,2014 年的 投 资价值 吸引 力会 有所 提升 ，本基 金管 理者 认 为 2014 年A 股 市场 整体 表
现会好 于去 年 ， 部分 大宗 商品的 价格 有望 触底 回升 ，农业 领域 、部 分精 细化 工领域 和部 分小 金属
领域会 迎来 持续 的发 展机 遇。 市 场的 风险 点在 于（1 ）资金 成本 上涨 的幅 度和 持 续时 间 超 出预 期；
（2 ） 房 地产 多年 积累 的巨 大泡沫 可能 对实 体经 济产 生的负 面冲 击； （3 ） 信用 违约的 风险 等 。 配置
策略上 ，注 重自 下而 上的 精选个 股、 强化 在重 点行 业的配 置， 仓位 上维 持中 性水平 。本 基金 将会南方金粮油商品股票 2013 年年 度报告摘要
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继续保 持对 煤炭 、基 本金 属和贵 金属 的低 仓位 。认 为农林 牧渔 行业 会受 到政 策的大 力扶 持、 另外
部分细 分的 精细 化工 行业 依然保 持良 好的 发展 前景 、部分 小金 属存 在结 构性 的投资 机会 ，因 此会
继续保 持对 这三 个行 业较 高的配 置比 例。 力争 为投 资者获 得超 过基 准的 收益 水平。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本 基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括副总经理 、研究部 总 监、数量化 投资部总
监、 风险 管理 部总 监及 基 金会计 负责 人等 。 其中 ， 超 过三 分之 二以 上的 人员 具有 10 年 以上 的基 金
从业经 验， 且具 有风 控、 合规、 会计 方面 的专 业经 验。 同 时， 根 据基 金管 理 公司制 订的 相关 制度 ，
负责估值工作 决策和执 行 的机构成员中 不包括基 金 经理。本报告 期内，参 与 估值流程各 方之间无
重大利 益冲 突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金合同约定，在符合 有关基金分红条件的前提 下，本基金每年收益分配 次数最多为 12
次，每份基金 份额每次 基 金收益分配比 例不得低 于 基金收益分配 基准日每 份 基金份额可 供分配利
润的 10% ，若 《基 金合 同 》生效 不 满 3 个 月可 不进 行收益 分配 ；本 基金 收益 分配方 式分 两种 ：现
金分红与红利 再投资， 投 资者可选择现 金红利或 将 现金红利自动 转为基金 份 额进行再投 资；若投
资者不选择， 本基金默 认 的收益分配方 式是现金 分 红；基金收益 分配后基 金 份额净值不 能低于面
值；即基金收 益分配基 准 日的基金份额 净值减去 每 单位基金份额 收益分配 金 额后不能低 于面值；
每一基 金份 额享 有同 等分 配权； 法律 法规 或监 管机 关另有 规定 的， 从其 规定 。
根据上 述分 配原 则以 及基 金的实 际运 作情 况， 本基 金于 2013 年 1 月 23 日进 行了收 益分 配 ，
每10 份派0.2 元。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 本 基金 托管 人在对 南 方 金粮 油商 品股 票型证 券投 资基 金的 托管 过程中 ， 严 格 遵
守《证券投资 基金法》 及 其他法律法规 和基金合 同 的有关规定， 不存在任 何 损害基金份 额持有人
利益的 行为 ，完 全尽 职尽 责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务 。 南方金粮油商品股票 2013 年年 度报告摘要
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5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 南方金粮 油 商品股票型证 券投资基 金 的管理人 —— 南方基金 管 理有限公司在 南
方金粮 油商 品股 票型 证券 投资基 金的 投资 运作 、 基 金资产 净值 计算 、 基 金份 额申购 赎回 价格 计算 、
基金费用开支 等问题上 ， 不存在任何损 害基金份 额 持有人利益的 行为，在 各 重要方面的 运作严格
按照基金合同 的规定进 行 。本报告期内 ，南方金 粮 油商品股票型 证券投资 基 金对基金份 额持有人
进行 了1 次 利润 分配 ，分 配金额 为 1,743,273.10 元。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人依法对南方基金 管理有限公司编制和披露 的南方金粮油商品股票型 证券投资基金
2013 年年 度报 告中 财务 指 标、 净 值表 现、 利润 分配 情况、 财务 会计 报告 、 投 资组合 报告 等内 容进
行了核 查， 以上 内容 真实 、准确 和完 整 。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
本基 金2013 年 年度 财务 会 计报告 经 普 华永 道中 天会 计师事 务所(特 殊普 通合 伙)审计， 注册 会
计师签 字出 具了 普华 永道 中天审 字(2014) 第21231 号 “标 准无 保留 意见 的审 计报告 ” ， 投资 者可 通
过年度 报告 正文 查看 审计 报告全 文。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 南方 金粮 油商 品股票 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2013 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度末
2012 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 7,059,212.50 17,821,965.89
结算备 付金 96,461.80 5,481,257.95
存出保 证金 39,806.71 -
交易性 金融 资产 46,037,872.67 134,002,608.46
其中： 股票 投资 46,037,872.67 134,002,608.46 南方金粮油商品股票 2013 年年 度报告摘要
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基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 1,827.50 6,249.65
应收股 利 - -
应收申 购款 11,753.49 4,222,174.44
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 53,246,934.67 161,534,256.39
负债和所有者权益
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度末
2012 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 25,470.25 11,089,656.38
应付管 理人 报酬 72,120.10 296,846.50
应付托 管费 12,020.03 49,474.41
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 15,950.14 180,757.61
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 150,085.11 172,758.74
负债合 计 275,645.63 11,789,493.64
所有者权益：
实收基 金 50,646,521.74 139,649,894.98
未分配 利润 2,324,767.30 10,094,867.77
所有者 权益 合计 52,971,289.04 149,744,762.75
负债和 所有 者权 益总 计 53,246,934.67 161,534,256.39
注：
1. 报 告截 止日2013 年 12 月 31 日， 基金 份额 净值1.046 元， 基金 份额 总额50,646,521.74 份。
2. 本 财务 报表 的实 际比 较 期间 为2012 年9 月25 日( 基金合 同生 效日)至2012 年12 月 31 日。
7.2 利 润表
会计主 体： 南方 金粮 油商 品股票 型证 券投 资基 金 南方金粮油商品股票 2013 年年 度报告摘要
第 13 页 共 26 页
本报告 期： 2013 年1 月1 日至2013 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2012 年9 月25 日(基金合同
生效日)至 2012 年 12 月31
日
一、收入 3,304,295.52 13,315,881.13
1.利息 收入 158,951.53 1,729,692.69
其中： 存款 利息 收入 81,241.66 188,982.83
债券利 息收 入 - -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 77,709.87 1,540,709.86
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 16,729,954.48 -463,980.32
其中： 股票 投资 收益 15,999,360.38 -463,980.32
基金投 资收益 - -
债券投 资收 益 - -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 730,594.10 -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
-13,768,720.91 11,793,818.38
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 184,110.42 256,350.38
减： 二、费用 2,102,507.27 1,783,473.23
1．管 理人 报酬 986,401.55 1,207,206.95
2．托 管费 164,400.29 201,201.13
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 584,264.93 244,071.15
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 367,440.50 130,994.00
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
1,201,788.25 11,532,407.90
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填
列）
1,201,788.25 11,532,407.90
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 南方 金粮 油商 品股票 型证 券投 资基 金
本报告 期：2013 年1 月1 日至 2013 年12 月 31 日 南方金粮油商品股票 2013 年年 度报告摘要
第 14 页 共 26 页
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至2013 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
139,649,894.98 10,094,867.77 149,744,762.75
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 1,201,788.25 1,201,788.25
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-89,003,373.24 -7,228,615.62 -96,231,988.86
其中：1. 基 金申 购款 49,158,015.98 4,369,326.46 53,527,342.44
2. 基金 赎回 款 -138,161,389.22 -11,597,942.08 -149,759,331.30
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -1,743,273.10 -1,743,273.10
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
50,646,521.74 2,324,767.30 52,971,289.04
项目
上年度可比期间
2012 年 9 月 25 日(基金合同生效日)至2012 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
337,280,534.45 - 337,280,534.45
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 11,532,407.90 11,532,407.90
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-197,630,639.47 -1,437,540.13 -199,068,179.60
其中：1. 基 金申 购款 5,693,513.40 316,304.33 6,009,817.73
2. 基金 赎回 款 -203,324,152.87 -1,753,844.46 -205,077,997.33
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
139,649,894.98 10,094,867.77 149,744,762.75 南方金粮油商品股票 2013 年年 度报告摘要
第 15 页 共 26 页
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至7.4 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
______ 杨小 松______
______ 邓见 梁______
____ 邓见 梁____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告完 全一 致。
7.4.2 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.2.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.2.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本 报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.2.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.3 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2002]128 号 《关 于 开放式 证券 投资 基金 有关 税收问 题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
(1) 以发行基金方 式募集资金 不属于营业税 征收范围， 不征收营业税 。基金买卖 股票、债 券
的差价 收入 不予 征收 营业 税。
(2) 对基金从证券 市场中取得 的收入，包括 买卖股票、 债券的差价收 入，股权的 股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 派 发 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日起， 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在
1 个月 以内(含 1 个月)的 ，其股 息红 利所 得全 额计 入应纳 税所 得额 ；持 股期 限在 1 个 月以 上至 1
年( 含1 年) 的 ， 暂 减按50% 计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过 1 年的 ， 暂减 按25% 计入 应纳 税所 得
额。对基金持 有的上市 公 司限售股，解 禁后取得 的 股息、红利收 入，按照 上 述规定计算 纳税，持南方金粮油商品股票 2013 年年 度报告摘要
第 16 页 共 26 页
股时间自解禁 日起计算 ； 解禁前取得的 股息、红 利 收入继续暂减 按 50% 计入 应纳税所得额 。上述
所得统 一适 用20% 的 税率 计征个 人所 得税 。
(4) 基金卖 出股 票 按0.1% 的 税 率缴纳 股票 交易 印花 税， 买入股 票不 征收 股票 交易 印花税 。
7.4.4 关 联方 关系
关联方名 称 与本基金 的关系
南方基 金管 理有 限公 司(“ 南方基 金”) 基 金 管 理 人 、 注 册 登 记 机 构 、 基 金 销 售
机构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 工商 银行 ”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
华泰证 券股 份有 限公 司(“ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
兴业证 券股 份有 限公 司(“ 兴业证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
厦门国 际信 托有 限公 司(“ 厦门信 托”) 基金管 理人 的股 东
深圳市 投资 控股 有限 公司 基金管 理人 的股 东
南方资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
南方东 英资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
注：关 联方 与基 金进 行的 关联交 易均 在正 常业 务范 围内按 一般 商业 条款 订立 。
7.4.5 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.5.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.5.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年1 月 1 日至2013 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年9月25 日( 基金 合同 生效日)至2012 年
12月31 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
华泰证券 113,375,354.78 31.73% 136,204,929.38 67.07%
7.4.5.1.2 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013年1月1 日至2013 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华泰证 券 100,326.20 31.42% 5,080.58 31.85%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2012年9月25 日( 基金 合同 生效日)至2012 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例 南方金粮油商品股票 2013 年年 度报告摘要
第 17 页 共 26 页
华泰证 券 120,528.03 66.68% 120,528.03 66.68%
注：1. 上 述佣 金参 考市 场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定， 以扣 除由中 国证 券登 记结
算有限 责任 公司 收取 的 证 管费和 经手 费的 净额 列示 。
2. 该类佣金协议的服务范 围还包括佣金收取方为本 基金提供的证券投资研究 成果和市场信
息服务 等。
7.4.5.2 关 联方 报酬
7.4.5.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年9 月25 日( 基金 合同 生效日)
至 2012 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
986,401.55 1,207,206.95
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
414,442.71 388,775.81
注： 支 付基 金管 理人 南 方 基金 的管 理人 报酬 按前 一 日基金 资产 净 值1.5% 的 年 费率计 提， 逐日 累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.5% / 当 年天数 。
7.4.5.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年9 月25 日( 基金 合同 生效日)
至 2012 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
164,400.29 201,201.13
注： 支 付基 金托 管人 中 国 工商银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.25% 的 年费率 计提 ， 逐 日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当年 天 数。
7.4.5.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
无。
7.4.5.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
无。
7.4.5.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元 南方金粮油商品股票 2013 年年 度报告摘要
第 18 页 共 26 页
关联方
名称
本期
2013 年1 月 1 日至2013 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2012 年9 月25 日( 基金 合 同生效 日) 至2012
年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行 7,059,212.50 72,056.51 17,821,965.89 171,577.90
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中 国工 商银 行 保管， 银行 同业 利率 计息 。
7.4.5.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
无。
7.4.5.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
7.4.6 期 末（ 2013 年12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认 购新 发/ 增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券
无。
7.4.12.2 期 末 持有 的暂时 停牌 等流通 受限 股票
无。
7.4.12.3 期 末 债券 正回购 交易 中作为 抵押 的债券
无。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权 益投 资 46,037,872.67 86.46
其中： 股票 46,037,872.67 86.46
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 7,155,674.30 13.44
6 其他各 项资 产 53,387.70 0.10
7 合计 53,246,934.67 100.00
南方金粮油商品股票 2013 年年 度报告摘要
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8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 4,856,801.86 9.17
B
采矿业 2,985,668.00 5.64
C
制造业 33,434,624.81 63.12
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
1,152,570.00 2.18
E
建筑业 1,418,652.00 2.68
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J
金融业 995,672.00 1.88
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 1,193,884.00 2.25
合计 46,037,872.67 86.91
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600309 万华化 学 132,540 2,743,578.00 5.18
2 002004 华邦颖 泰 144,359 2,189,926.03 4.13
3 600111 包钢稀 土 79,300 1,766,011.00 3.33
4 000937 冀中能 源 212,200 1,574,524.00 2.97 南方金粮油商品股票 2013 年年 度报告摘要
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5 002385 大北农 95,661 1,564,057.35 2.95
6 600195 中牧股 份 98,730 1,553,022.90 2.93
7 000525 红太阳 100,700 1,510,500.00 2.85
8 000876 新希望 100,400 1,438,732.00 2.72
9 601668 中国建 筑 451,800 1,418,652.00 2.68
10 601088 中国神 华 89,200 1,411,144.00 2.66
注：投资者欲了解 本报告 期末基金投资的所 有股票 明细，应阅读登载 于 http://www.nffund.com
的年度 报告 正文 。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入 金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600409 三友化 工 3,686,069.00 2.46
2 000060 中金岭 南 3,583,472.50 2.39
3 600348 阳泉煤 业 3,582,785.33 2.39
4 000937 冀中能 源 3,581,397.60 2.39
5 600111 包钢稀 土 3,500,309.75 2.34
6 002064 华峰氨 纶 2,897,605.28 1.94
7 600837 海通证 券 2,791,428.78 1.86
8 600195 中牧股 份 2,695,535.08 1.80
9 601699 潞安环 能 2,668,665.79 1.78
10 600737 中粮屯 河 2,628,355.73 1.76
11 300119 瑞普生 物 2,617,065.50 1.75
12 600000 浦发银 行 2,530,196.00 1.69
13 300037 新宙邦 2,519,558.00 1.68
14 300072 三聚环 保 2,311,600.00 1.54
15 002378 章源钨 业 2,228,395.52 1.49
16 000933 神火股 份 2,227,050.00 1.49
17 000612 焦作万 方 2,226,657.92 1.49
18 000970 中科三 环 2,226,624.08 1.49
19 600508 上海能 源 2,225,261.72 1.49
20 002466 天齐锂 业 2,224,845.48 1.49
南方金粮油商品股票 2013 年年 度报告摘要
第 21 页 共 26 页
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600256 广汇能 源 9,279,947.51 6.20
2 000937 冀中能 源 8,142,603.65 5.44
3 300072 三聚环 保 8,098,724.92 5.41
4 000630 铜陵有 色 7,317,539.37 4.89
5 300164 通源石 油 6,995,741.17 4.67
6 300037 新宙邦 6,839,947.18 4.57
7 600348 阳泉煤 业 6,441,452.93 4.30
8 000970 中科三 环 6,130,911.45 4.09
9 000750 国海证 券 6,034,749.34 4.03
10 002041 登海种 业 5,626,173.69 3.76
11 002311 海大集 团 5,047,584.50 3.37
12 300024 机器人 4,883,015.16 3.26
13 600315 上海家 化 4,869,251.95 3.25
14 300244 迪安诊 断 4,711,749.91 3.15
15 002385 大北农 4,702,862.38 3.14
16 300228 富瑞特 装 4,670,847.17 3.12
17 300039 上海凯 宝 4,659,187.79 3.11
18 002496 辉丰股 份 4,585,965.80 3.06
19 002588 史丹利 4,562,760.04 3.05
20 002672 东江环 保 4,482,424.80 2.99
21 002324 普利特 4,453,020.55 2.97
22 002501 利源精 制 4,351,447.75 2.91
23 600458 时代新 材 4,264,529.98 2.85
24 600366 宁波韵 升 4,221,020.87 2.82
25 600395 盘江股 份 4,175,068.83 2.79
26 600309 万华化 学 4,114,997.27 2.75
27 002250 联化科 技 3,448,771.58 2.30
28 002037 久联发 展 3,296,965.58 2.20
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买 入股 票成 本（ 成交 ）总 额 133,559,424.47
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 223,754,799.73 南方金粮油商品股票 2013 年年 度报告摘要
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8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 报告 期末 未持 有债券 投资 。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小 排名 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 报告 期末 未持 有 资 产支持 证券 。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
本基金 报告 期末 未持 有 权 证投资 。
8.8 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.8.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。
8.8.2 本 基金 投资 股 指期 货的投 资政 策
本基金 在进 行股 指期 货投 资时， 将根 据风 险管 理原 则，以 套期 保值 为主 要目 的，采 用流 动性
好、交 易活 跃的 期货 合约 ，通过 对证 券市 场和 期货 市场运 行趋 势的 研究 ，结 合股指 期货 的定 价模
型寻求 其合 理的 估值 水平 ，与现 货资 产进 行匹 配， 通过多 头或 空头 套期 保值 等策略 进行 套期 保值
操作。 基金 管理 人将 充分 考虑股 指期 货的 收益 性、 流动性 及风 险性 特征 ，运 用股指 期货 对冲 系统
性风险 、对 冲特 殊情 况下 的流动 性风 险， 如大 额申 购赎回 等； 利用 金融 衍生 品的杠 杆作 用， 以达
到降低 投资 组合 的整 体风 险的目 的。
8.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
8.10 投 资组 合报告 附注
8.10.1 本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 本期 没有 出现 被监管 部门 立案 调查 ， 或 在 报告编 制日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情形 。
8.10.2 本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
8.10.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 39,806.71
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 - 南方金粮油商品股票 2013 年年 度报告摘要
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4 应收利 息 1,827.50
5 应收申 购款 11,753.49
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 53,387.70
8.10.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.10.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
2,163 23,414.94 884.63 0.00% 50,645,637.11 100.00%
9.2 期 末基 金管理 人的 从 业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数 （份 ） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业人 员持有 本开 放式 基金 84,309.29 0.1665%
注：本 公司 高级 管理 人员 、基金 投资 和研 究部 门负 责人、 本基 金基 金经 理未 持有本 基金 份额 。
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2012 年 9 月 25 日 ） 基金 份额 总额
337,280,534.45
本报告 期期 初基 金份 额总 额 139,649,894.98
本报告 期基 金总 申购 份额 49,158,015.98 南方金粮油商品股票 2013 年年 度报告摘要
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减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 138,161,389.22
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 50,646,521.74
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
经中国 证监 会基 金部 【2013 】 13 号 文函 复， 基 金管 理 人于2013 年1 月5 日发 布 公告， 自 2013
年1 月1 日 起， 高良 玉不 再担任 公司 总经 理职 务， 由董事 长吴 万善 代为 履行 公司总 经理 职务 。
基金管 理人 于2013 年 7 月27 日发 布公 告， 南方 基 金管理 有限 公司 （以 下简 称"公司"） 第五
届董事 会任 期届 满 ，根 据 《公 司法 》 、 《证 券投 资 基金管 理公 司管 理办 法 》 等法律 法规 和 《公 司
章程》 的规 定， 公司 股东 会 2013 年第 一次 临时 会 议（以 下简 称“ 本次 公司 股东会 临时 会议 ” ）
选举产 生了 公司 第六 届董 事会。 公司 第六 届董 事会 由 13 名 董事 组成 ，其 中 由本次 公司 股东 会 临
时会议 选举 产 生 12 名（ 包 括独立 董 事 5 名） ，经 营 管理层 董 事 1 名将 由公 司 董事会 聘任 的公 司
总经理 担任 。 公司 本次 股 东会临 时会 议选 举产 生的 公司第 六届 董事 会 12 名 董 事为 ： 吴 万善 先生、
张涛先 生 、姜 健先 生 、余 钢先生 、 项建 国先 生 、李 自成先 生 、庄 园芳 女士 、 姚景源 先生 、 李心 丹
先生、 周锦 涛先 生、 郑建 彪先生 、周 蕊女 士。
经中国 证券 监督 管理 委员 会证监 许可 【2013 】 1087 号文 核准 ，基 金管 理人 于 2013 年 8 月
22 日 发布 公告， 自2013 年 8 月22 日起， 杨小 松转 任公司 总经 理职 务， 不再 担任公 司督 察长 职务 ；
由鲍文 革担 任公 司督 察长 职务。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 没有 发生重 大人 事变 动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产的 诉讼 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。 南方金粮油商品股票 2013 年年 度报告摘要
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11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所 情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所， 本 年度 支 付给普 华永 道中 天会 计师 事务所 (特殊普
通合伙)审 计费 用50,000.00 元 ，该 审计 机构 已提 供 审计服 务的 连续 年限 为2 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
因基金 管理 人管 理的 南方 开元沪 深 300 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 （ “ 开 元300ETF ” ） 在
集中申 购期 超过 沪 深300 指数自 然权 重大 比例 接受 停牌的 永泰 能源 股票 换购 ， 然后在 建仓 期 大 比
例卖出 超过 沪 深 300 自 然 权重的 部分 股票 ，致 使基 金资产 受到 较大 损失 ，2013 年 4 月 19 日 中国
证监会 向公 司下 发了 《 关 于对南 方基 金管 理有 限公 司采取 责令 整改 等措 施的 决定》 （ 【2013 】 18 号）
的行政 监管 措施 决定 书， 认为基 金管 理人 在开 元 300ETF 投资 过程 中未 能履 行 谨慎勤 勉义 务， 内
部控制 方面 存在 内部 控制 制度建 设薄 弱 ， 缺 乏ETF 募集期 股票 换购 的相 关制 度规定 ； 合规 及风 控
管理未 能覆 盖ETF 基 金投 资环节； 关于 永泰 能源 的 相关决 策未 能留 痕等。 鉴 于上述 情况， 按照 《 证
券投资 基金 管理 公司 管理 办法 》 第 七十 五条 的规 定， 中国证 监会 责令 公司 进行 为期3 个月 的整 改 ，
在整改 期间 暂停 受理 和审 核公司 所有 新产 品和 新业 务申请 。
基金管 理人 于2013 年 4 月24 日发 布 了 《南 方开 元 沪深 300ETF 基 金持 有人 补 偿公告 》 ， 对开
元 300ETF 超 比例 接受 永 泰能源 股票 换购 给相 关基 金份额 持有 人造 成的 经济 损失进 行了 补偿, 实
际补偿 金额 为47,996,008.62 元。
同时， 基金 管理 人就 公司 内部管 理、 合规 及风 险控 制制度 建设 、ETF 募集 及 投资管 理程 序 方
面的问 题进 行了 一一 整改, 并向 中国 证监 会及 其深 圳 监管局 提交 了整 改报 告, 2013 年8 月已 完成
整改工 作、 经监 管部 门现 场检查 并验 收合 格。
除上述 情况 外， 本报 告期 内， 基 金管 理人 、 基 金托 管人及 其高 级管 理人 员未 受监管 部门 稽 查
或处罚 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国泰君安 1 122,997,284.98 34.42% 108,840.37 34.09% -
华泰证券 1 113,375,354.78 31.73% 100,326.20 31.42% -
中信证券 1 61,069,341.25 17.09% 55,597.42 17.41% - 南方金粮油商品股票 2013 年年 度报告摘要
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海通证券 1 59,872,243.19 16.76% 54,507.01 17.07% -
注： 根据 中国 证监 会 《关 于 完善证 券投 资基 金交 易席 位制度 有关 问题 的通 知》 （ 证监基 金字[2007]48
号）的 有关 规定 ，我 公司 制定了 租用 证券 公司 交易 单元的 选择 标准 和程 序：
A：选 择标 准
a、公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
b、公司具有 较强的研 究能 力,能及时、 全面地为 基金 提供高质量 的宏观经 济研 究、行业研 究及市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
c、公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ；
d、建 立了 广泛 的信 息网 络, 能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
B：选 择流 程
公司研 究部 门定 期对 券商 服务质 量从 以下 几方 面进 行量化 评比 ， 并 根据 评比 的 结果选 择交 易单 元 ：
a、 服务 的主 动性 。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关
专题提 供研 究报 告和 讲座 ；
b、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是否准 确；
c、 资 讯提 供的 及时 性及 便 利性 。 主 要是 指证 券公 司 提供资 讯的 时效 性 、 及 时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证 券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
国泰君安 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
中信证券 - - 91,000,000.00 61.90% - -
海通证券 - - 56,000,000.00 38.10% - -
