南方策略优化股票型证券投资基金
2013年年度报告
2013年12月31日
基金管理人：南方基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
送出日期：2014年3 月27日
南方策略优化股票 2013 年年度报告
第 2 页 共 63 页
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2014 年 3 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2013年1月1日起至12月 31日止。 南方策略优化股票 2013 年年度报告
第 3 页 共 63 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 12
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 14
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 15
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 15
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 15
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 15
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 16
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 16
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 17
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 18
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 20
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 40
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 40
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 40
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 41
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 52
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 53
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ............................ 54
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ................ 54
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ............................ 54 南方策略优化股票 2013 年年度报告
第 4 页 共 63 页
8.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................... 54
8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 54
8.11 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 54
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 55
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 55
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 56
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 56
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 56
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 56
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 56
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 57
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 57
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 57
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 57
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 58
11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 59
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 62
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 62
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 63
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 63
南方策略优化股票 2013 年年度报告
第 5 页 共 63 页
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 南方策略优化股票型证券投资基金
基金简称 南方策略优化股票
基金主代码 202019
前端交易代码 202019
后端交易代码 202020
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010年 3月 30日
基金管理人 南方基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 774,110,911.69 份
基金合同存续期 不定期
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方策略” 。
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金通过数量化手段优化投资策略，在积极把握证
券市场及相关行业发展趋势的前提下精选优势个股进
行投资，力争获取超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略 本基金投资策略包含资产配置、行业配置和个股选择
等三个层面。基金管理人在综合分析经济周期、财政
政策、市场环境等因素的基础上，采用定量和定性相
结合的思路确定本基金的资产配置。针对本基金的行
业配置策略，基金管理人开发了基于lack-Litterman
模型的“南方量化行业配置模型”。在行业配置的基
础上，进一步使用“南方多因子量化选股模型”，依
据基本面、价值面、市场面和流动性等因素对股票进
行综合评分，精选各行业内具有超额收益能力或潜力
的优势个股，构建本基金的股票组合。
业绩比较基准 80％×沪深 300指数＋20％×上证国债指数
风险收益特征 本基金为股票型基金，属于较高预期风险和预期收益
的证券投资基金品种，其预期风险和收益水平高于混
合型基金、债券基金及货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 南方基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 鲍文革 张燕
联系电话 0755-82763888 0755-83199084
电子邮箱 manager@southernfund.com yan_zhang@cmbchina.com 南方策略优化股票 2013 年年度报告
第 6 页 共 63 页
客户服务电话
400-889-8899 95555
传真 0755-82763889 0755-83195201
注册地址 深圳市福田中心区福华一路
六号免税商务大厦塔楼 31、
32、33 层整层
中国深圳深南大道7088号招商
银行大厦
办公地址 深圳市福田中心区福华一路
六号免税商务大厦塔楼 31、
32、33 层整层
中国深圳深南大道7088号招商
银行大厦
邮政编码 518048 518040
法定代表人 吴万善 傅育宁
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.nffund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊
普通合伙)
上海市湖滨路 202 号普华永道中心
11楼
注册登记机构 南方基金管理有限公司 深圳市福田中心区福华一路 6 号免
税商务大厦塔楼31-33 层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2013年 2012年 2011年
本期已实现收益 -7,981,417.25 -234,935,629.73 -27,034,878.59
本期利润 -18,097,981.93 -16,662,749.78 -301,506,772.99
加权平均基金份额本期利润 -0.0210 -0.0161 -0.2673
本期加权平均净值利润率 -3.22% -2.42% -30.14%
本期基金份额净值增长率 -3.69% -1.96% -30.43%
3.1.2 期末数据和指标 2013年末 2012年末 2011年末
期末可供分配利润 -289,244,895.93 -327,244,908.51 -355,853,968.60
期末可供分配基金份额利润 -0.3736 -0.3496 -0.3367
期末基金资产净值 484,866,015.76 608,827,117.13 700,876,810.44
期末基金份额净值 0.626 0.650 0.663 南方策略优化股票 2013 年年度报告
第 7 页 共 63 页
3.1.3 累计期末指标 2013年末
2012年末
2011年末
基金份额累计净值增长率 -36.16% -33.71% -32.38%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低
数（为期末余额，不是当期发生数） 。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -2.80% 1.07% -2.45% 0.90% -0.35% 0.17%
过去六个月 4.86% 1.23% 5.06% 1.03% -0.20% 0.20%
过去一年 -3.69% 1.31% -5.30% 1.11% 1.61% 0.20%
过去三年 -34.32% 1.27% -18.57% 1.06% -15.75% 0.21%
自基金合同
生效起至今
-36.16% 1.30% -22.66% 1.12% -13.50% 0.18%
南方策略优化股票 2013 年年度报告
第 8 页 共 63 页
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：本基金建仓期为六个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 南方策略优化股票 2013 年年度报告
第 9 页 共 63 页
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年
度
每10份基金份额
分红数
现金形式发放
总额
再投资形式发
放总额
年度利润分配合
计
备注
2013 - - - -
2012 - - - -
2011 0.2000 17,791,706.58 4,399,080.56 22,190,787.14
合计 0.2000 17,791,706.58 4,399,080.56 22,190,787.14
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
1998年3月6日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理南方策略优化股票 2013 年年度报告
第 10 页 共 63 页
公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。
南方基金总部设在深圳，注册资本 1.5 亿元人民币。股东结构为：华泰证券股份有限公司
（45% ）； 深圳市投资控股有限公司（30%） ；厦门国际信托有限公司（15%） ；兴业证券股份有限公
司（10%） 。目前，公司在北京、上海、合肥、成都、深圳等地设有分公司，在香港和深圳前海设
有子公司——南方东英资产管理有限公司 （香港子公司） 和南方资本管理有限公司 （深圳子公司） 。
其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。
截至报告期末，南方基金管理有限公司（不含子公司）管理资产规模近 2,300 亿元，旗下管
理45只开放式基金，1只封闭式基金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的
基金经理（助
理）期限
证券从
业年限
说明
任职
日期
离任
日期
刘治
平
数量
化投
资部
总监、
本基
金的
基金
经理
2010
年 3
月 30
日
2013
年 3
月 15
日
17
美国康奈尔大学工商管理硕士、美国佛罗里达
州立大学计算物理学博士，曾获得美国证券及
股票交易从业资格，具有中国基金从业资格。
曾先后担任香港巴克莱投资银行可转债交易总
监、美国纽约贝尔斯登可转债对冲基金经理及
美国纽约美联投资银行自营投资董事总经理，
2008年 6月加入南方基金，现任南方基金数量
策略投资小组组长兼数量化投资部总监。2010
年3 月至 2013年 3月，任南方策略基金经理。
杨德
龙
本基
金的
基金
经理
2013
年 3
月 15
日
- 7
北京大学经济学硕士、清华大学工学学士，具
有基金从业资格。2006年加入南方基金，担任
研究部高级行业研究员、 首席策略分析师； 2010
年8 月至 2013年 4月， 任小康ETF及南方小康
基金经理； 2011年9月至今， 任南方上证380ETF
及联接基金基金经理；2013年3月至今，任南
方策略基金经理； 2013年4月至今， 任南方300
基金经理；2013年 4月至今，任南方开元沪深
300ETF基金经理。
罗文
杰
本基
金的
基金
经理
2013
年 5
月 17
日
- 8
女，美国南加州大学数学金融硕士、美国加州
大学计算机科学硕士， 具有中国基金从业资格。
曾先后任职于美国 Open Link Financial 公司、
摩根斯坦利公司，从事量化分析工作。2008 年
9 月加入南方基金，任南方基金数量化投资部
基金经理助理；2013 年 4 月至今，任南方 500
基金经理；2013 年 4 月至今，任南方 500ETF
基金经理；2013年 5月至今，任南方300基金南方策略优化股票 2013 年年度报告
第 11 页 共 63 页
经理； 2013年5月至今， 任南方开元沪深300ETF
基金经理；2013年 5月至今，任南方策略基金
经理。
注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决
定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决
定确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金运
作管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律
法规及各项实施准则、 《南方策略优化股票型证券投资基金基金合同》 和其他有关法律法规的规定，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人
谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范
围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的规定，针对股
票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动，以及授权、研究分析、投资决策、交
易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，制定了研究报告审核流程，股票、债券、基
金等证券池管理制度和细则，投资决策委员会议事规则，集中交易管理办法，公平交易操作指引，
异常交易管理制度等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部
控制，完善对投资交易行为的日常监控和事后分析评估，以及履行相关的报告和信息披露义务，
切实防范投资管理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ，完善
相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗
下管理的所有基金和投资组合。 公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析。
本报告期内，两两组合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率均值
显著不为 0 的情况不存在，并且交易占优比也没有明显异常，不存在不公平对待各组合或组合间
相互利益输送的情况。 南方策略优化股票 2013 年年度报告
第 12 页 共 63 页
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与
的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数
为4 次，均是由于指数型基金根据标的指数成份股调整而被动调仓所致。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金2013年度主要采用多因子模型进行量化投资， 同期沪深300指数下跌7.65%, 中证500
指数上涨16.89%，创业板指数上涨 82.73%，市场呈现出极度的风格分化。由于本基金基准以沪深
300为主要标的， 所以2013年全年的业绩在股票基金中的排名比较靠后。 四季度末我们分析了2014
年的市场环境，对组合的策略进行了一定的调整，适当增加了代表未来经济和产业发展方向的中
小股票的比例，运用量化的方法筛选其中具有良好业绩增长的股票，使组合的大类配置更加趋于
合理。我们在第四季度末进行了比较集中的组合调整，以实现我们 2014年的投资思路，基金呈现
出较高的换手率，但由于我们采用量化模型，组合比较分散，所以交易带来的冲击成本并不大。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为 0.626 元，报告期内，份额净值增长率为-3.69%，同期业
绩基准增长率为-5.30%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
报告期内，国内经济运行平稳，中国制造业采购经理人指数 PMI 连续 12 个月保持在 50 以上
的景气区间。 11月召开了举世瞩目的十八届三中全会， 对下一步全面深化改革作了战略性的部署。
我国经济已进入改革深水区，传统产业面临去产能，金融机构面临去杠杆，在这种环境下无论是
经济增速还是市场资金面可能都将不利于股票市场走出大级别的牛市，上证指数在一个较窄的通
道内震荡上行的可能性较大。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，本基金管理人坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金持有人利益出发，依
照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机制的完善，加强内部风险的控制与防范，确保各
项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。公司监察稽核部门按照规定的权限和程
序，通过实时监控、现场检查、重点抽查和人员询问等方法，独立地开展基金运作和公司管理的
合规性稽核，发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改，同时定期向董事会和公司管
理层出具监察稽核报告。 南方策略优化股票 2013 年年度报告
第 13 页 共 63 页
本报告期内，本基金管理人内部监察稽核主要工作如下：
（1）开展多项内控自查工作，进一步完善公司各项内部管理制度
本年度以法律法规、监管要求为导向，开展了基金管理公司内控自查、ETF 和固定收益投资
运作风险自查等多项内控自查工作以及永泰能源超比例换购事件的整改工作，同时结合外聘会计
师对公司内控进行的审计以及公司运作实务，监察稽核部积极督促并配合各业务部门根据法律法
规、公司制度和业务实际情况，修订完善相关制度和业务流程，进一步完善了公司内控制度，达
到更好地防范风险的目的。 此外，根据中国证监会《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕
交易指导意见》的要求，制定了《南方基金防控内幕信息及交易管理制度》 ，进一步完善了内幕交
易的防控机制。
（2）定期监察稽核工作与专项稽核工作相结合
按照证监会的要求对公司投资、研究、交易、信息技术、基金会计、注册登记、人力资源、
基金销售等主要业务进行定期稽核工作。同时，对投资研究、基金直销、后台运营、反洗钱、内
幕交易防控等相关业务开展了专项稽核工作，检查业务开展的合规性和制度执行的有效性等。
（3）采取事前防范、事中控制和事后监督等三阶段工作，加强了对日常投资运作的管理和监
控，保证投资遵循既定的投资决策程序与业务流程，基金投资组合及个股投资符合比例控制的要
求，严格执行分级授权制度，保证基金投资独立、公平。
（4）对各业务部门进行了相关法律法规培训和职业道德培训
本年度，我公司采取外聘专家和内部专业人士相结合的方式，对各业务部门进行了相关法律
法规培训和职业道德培训，进一步提高了我司从业人员的合规素质和职业道德修养。
（5）全面参与新产品设计、新业务拓展工作，负责日常合同审查，监督客户投诉处理。积极
参与证监会新规定出台前的讨论并提出修改建议。
（6）信息披露和投资者关系管理工作
完成各基金及公司的各项信息披露工作，保证所披露信息的真实性、准确性和完整性；重视
媒体监督和投资者关系管理工作。
（7）按照规定向人民银行报送反洗钱相关报表和报告，按监管要求制定客户洗钱风险划分的
标准，并开发了客户洗钱风险划分系统。
本基金管理人承诺将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高内部监
察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，为基金持有人谋求最大利益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相南方策略优化股票 2013 年年度报告
第 14 页 共 63 页
关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律
法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在
0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务
机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立
了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括副总经理、研究部总监、数量化投资部总
监、风险管理部总监及基金会计负责人等。其中，超过三分之二以上的人员具有 10 年以上的基金
从业经验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，
但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金合同约定，本基金的收益分配原则为：本基金收益分配应遵循下列原则：每一基金份
额享有同等分配权；若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配；基金收益分配后基金份额净
值不能低于面值，即：基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后
不能低于面值，基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日；在符合有关基金分红条件
的前提下，基金收益分配每年最多 12 次，每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日可
供分配利润的10%；.基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。基金份额持有人可选择
现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资； 若投资人不选择，
本基金默认的收益分配方式是现金分红。法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期未有收益分配事项。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
托管人声明，在本报告期内，基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份
额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基
金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价
格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中
华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定南方策略优化股票 2013 年年度报告
第 15 页 共 63 页
进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、
准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2014)第 21028号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 南方策略优化股票型证券投资基金全体基金份额持有人：
引言段 我们审计了后附的南方策略优化股票型证券投资基金(以下简
称“南方策略优化基金”)的财务报表，包括 2013 年 12 月 31
日的资产负债表、2013 年度的利润表和所有者权益(基金净值)
变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是 南方策略优化基金的基金管理人
南方基金管理有限公司 管理层的责任。这种责任包括：
(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作
编制财务报表，并使其实现公允反映；
(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由
于舞弊或错误导致的重大错报。
注册会计师的责任段 二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意
见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道
德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错
报获取合理保证。
南方策略优化股票 2013 年年度报告
第 16 页 共 63 页
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露
的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括
对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进
行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相
关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控
制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政
策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总
体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计
意见提供了基础。
审计意见段 三、审计意见
我们认为，上述南方策略优化基金的财务报表在所有重大方面
按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会发
布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了南
方策略优化基金 2013 年 12 月 31 日的财务状况以及 2013 年度
的经营成果和基金净值变动情况。
注册会计师的姓名 汪棣
陈熹
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所的地址 中国 ? 上海市
审计报告日期 2014年3月24日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：南方策略优化股票型证券投资基金
报告截止日： 2013年 12月 31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2013 年 12 月31 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 15,856,902.24 41,716,203.97
结算备付金
833,333.33 -
存出保证金
19,098.36 750,000.00
交易性金融资产 7.4.7.2 455,201,625.82 570,205,946.83
其中：股票投资
435,068,853.42 539,989,333.73
基金投资
- -
债券投资
20,132,772.40 30,216,613.10 南方策略优化股票 2013 年年度报告
第 17 页 共 63 页
资产支持证券投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - 38,000,000.00
应收证券清算款
14,707,218.79 3,447,186.65
应收利息 7.4.7.5 174,841.76 114,599.15
应收股利
- -
应收申购款
211,536.55 217,790.44
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
487,004,556.85 654,451,727.04
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013 年 12 月31 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 42,396,584.54
应付赎回款
543,390.91 505,931.89
应付管理人报酬
637,062.72 718,521.88
应付托管费
106,177.12 119,753.63
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 694,708.12 760,807.34
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 157,202.22 1,123,010.63
负债合计
2,138,541.09 45,624,609.91
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 774,110,911.69 936,072,025.64
未分配利润 7.4.7.10 -289,244,895.93 -327,244,908.51
所有者权益合计
484,866,015.76 608,827,117.13
负债和所有者权益总计
487,004,556.85 654,451,727.04
注：报告截止日2013年 12 月 31 日，基金份额净值0.626元，基金份额总额774,110,911.69份。
7.2 利润表
会计主体：南方策略优化股票型证券投资基金
本报告期： 2013年1月1 日至2013年 12 月31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2013 年1 月1 日至
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至南方策略优化股票 2013 年年度报告
第 18 页 共 63 页
2013 年12 月31 日 2012 年12 月31 日
一、收入
-5,783,850.21 1,160,162.90
1.利息收入
2,072,346.23 1,639,373.23
其中：存款利息收入 7.4.7.11 115,053.67 245,406.45
债券利息收入
962,749.50 1,310,379.59
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
994,543.06 83,587.19
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
2,188,719.67 -218,839,448.90
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -7,026,384.48 -226,200,687.62
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 17,580.00 -945,526.41
资产支持证券投资收益
- -
衍生工具收益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 9,197,524.15 8,306,765.13
3.公允价值变动收益 （损失以“-”
号填列）
7.4.7.16 -10,116,564.68 218,272,879.95
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 71,648.57 87,358.62
减：二、费用
12,314,131.72 17,822,912.68
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 8,454,649.38 10,347,445.49
2．托管费 7.4.10.2.2 1,409,108.19 1,724,574.25
3．销售服务费 7.4.10.2.3 - -
4．交易费用 7.4.7.18 2,075,091.54 5,362,875.73
5．利息支出
2,401.60 -
其中：卖出回购金融资产支出
2,401.60 -
6．其他费用 7.4.7.19 372,881.01 388,017.21
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-18,097,981.93 -16,662,749.78
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-18,097,981.93 -16,662,749.78
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：南方策略优化股票型证券投资基金
本报告期：2013年1月1日至 2013年12月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2013 年 1月 1 日至2013 年 12月 31日 南方策略优化股票 2013 年年度报告
第 19 页 共 63 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
936,072,025.64 -327,244,908.51 608,827,117.13
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -18,097,981.93 -18,097,981.93
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-161,961,113.95 56,097,994.51 -105,863,119.44
其中：1.基金申购款 33,136,366.61 -11,335,786.40 21,800,580.21
2.基金赎回款 -195,097,480.56 67,433,780.91 -127,663,699.65
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
774,110,911.69 -289,244,895.93 484,866,015.76
项目
上年度可比期间
2012 年 1月 1 日至2012 年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
1,056,730,779.04 -355,853,968.60 700,876,810.44
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -16,662,749.78 -16,662,749.78
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-120,658,753.40 45,271,809.87 -75,386,943.53
其中：1.基金申购款 112,739,964.97 -36,355,897.67 76,384,067.30
2.基金赎回款 -233,398,718.37 81,627,707.54 -151,771,010.83
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
936,072,025.64 -327,244,908.51 608,827,117.13
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： 南方策略优化股票 2013 年年度报告
第 20 页 共 63 页
______杨小松______
______邓见梁______
____邓见梁____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
南方策略优化股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下
简称“中国证监会”) 证监许可[2010]9 号《关于核准南方策略优化股票型证券投资基金募集的
批复》核准，由南方基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方策略优
化股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次
设立募集不包括认购资金利息共募集人民币2,172,744,590.51 元， 业经普华永道中天会计师事务
所有限公司普华永道中天验字(2010)第073号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《南方策
略优化股票型证券投资基金基金合同》于 2010 年 3 月 30 日正式生效，基金合同生效日的基金份
额总额为 2,173,254,149.88 份基金份额，其中认购资金利息折合 509,559.37 份基金份额。本基
金的基金管理人为南方基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方策略优化股票型证券投资基金基金合同》
的有关规定，本基金的投资范围为国内依法发行上市的各类股票、债券、短期金融工具、现金、
权证及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金股票投资占基金资产的比例范围为
60%-95%， 债券等固定收益类工具及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具的投资占
基金资产的比例范围为 5%-40%。固定收益类工具主要包括国债、金融债、公司债(企业债)、央行
票据、短期融资券、可转换债券、回购、资产证券化产品、货币市场工具等，其中现金以及到期
日在1年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%。本基金持有全部权证的市值不
超过基金资产净值的3%。本基金的业绩比较基准为：80%×沪深 300 指数+20%×上证国债指数。
本财务报表由本基金的基金管理人南方基金管理有限公司于 2014年 3月 24日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年2 月15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38
项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下
合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第3号<年度报告
和半年度报告>》 、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《 南方策
略优化股票型证券投资基金 基金合同》 和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关
规定及允许的基金行业实务操作编制。 南方策略优化股票 2013 年年度报告
第 21 页 共 63 页
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2013年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2013年 12
月31日的财务状况以及2013 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1月1 日起至 12月31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公
允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以
衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以
交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；
对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应
收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于南方策略优化股票 2013 年年度报告
第 22 页 共 63 页
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并
进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最
近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近
交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参
考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具
有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市
场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权
定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参
数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分
别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 南方策略优化股票 2013 年年度报告
第 23 页 共 63 页
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金
红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利
润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现
平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的
未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部
分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础南方策略优化股票 2013 年年度报告
第 24 页 共 63 页
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股
票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌等情况，本基金根据中国证监会公告
[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 ，根据具体情况采用《中国证
券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法等估值技术进行估
值。
(2)对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券
投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有
明确锁定期股票的公允价值的确定方法》 ， 若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于
非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；
若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定
期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。
(3)在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券
投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允
价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由
中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。 南方策略优化股票 2013 年年度报告
第 25 页 共 63 页
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税
项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的
差价收入不予征收营业税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1
个月以内(含1个月)的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额； 持股期限在1个月以上至1年(含
1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。
对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时
间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得
统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2013年12月 31 日
上年度末
2012年 12月 31 日
活期存款 15,856,902.24 41,716,203.97
定期存款 - -
其中：存款期限1-3个月 - -
其他存款 - -
合计： 15,856,902.24 41,716,203.97
南方策略优化股票 2013 年年度报告
第 26 页 共 63 页
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2013年12月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 440,298,325.41 435,068,853.42 -5,229,471.99
债券
交易所市场 284,000.00 272,772.40 -11,227.60
银行间市场 19,860,580.00 19,860,000.00 -580.00
合计 20,144,580.00 20,132,772.40 -11,807.60
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 460,442,905.41 455,201,625.82 -5,241,279.59
项目
上年度末
2012年12月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 535,064,241.74 539,989,333.73 4,925,091.99
债券
交易所市场 284,000.00 264,613.10 -19,386.90
银行间市场 29,982,420.00 29,952,000.00 -30,420.00
合计 30,266,420.00 30,216,613.10 -49,806.90
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 565,330,661.74 570,205,946.83 4,875,285.09
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
无。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末
2013年 12月 31 日
账面余额 其中；买断式逆回购
交易所买入返售证券 - -
银行间买入返售证券 - -
合计 - -
项目
上年度末
2012年 12月 31 日
账面余额 其中；买断式逆回购 南方策略优化股票 2013 年年度报告
第 27 页 共 63 页
交易所买入返售证券
38,000,000.00 -
银行间买入返售证券
- -
合计 38,000,000.00 -
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2013年12月 31 日
上年度末
2012年 12月 31 日
应收活期存款利息 1,933.37 7,387.84
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 412.50 -
应收债券利息 172,486.43 107,211.31
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
其他 9.46 -
合计 174,841.76 114,599.15
7.4.7.6 其他资产
无。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2013年 12月 31 日
上年度末
2012年 12月 31 日
交易所市场应付交易费用 694,508.12 760,582.34
银行间市场应付交易费用 200.00 225.00
合计 694,708.12 760,807.34
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2013年 12月 31 日
上年度末
2012年12月 31 日 南方策略优化股票 2013 年年度报告
第 28 页 共 63 页
应付券商交易单元保证金 - 750,000.00
应付赎回费 2,202.22 2,510.63
预提费用 155,000.00 370,500.00
合计 157,202.22 1,123,010.63
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2013年 1月 1日至2013年12月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 936,072,025.64 936,072,025.64
本期申购 33,136,366.61 33,136,366.61
本期赎回（以“-”号填列） -195,097,480.56 -195,097,480.56
本期末 774,110,911.69 774,110,911.69
注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -281,981,104.51 -45,263,804.00 -327,244,908.51
本期利润 -7,981,417.25 -10,116,564.68 -18,097,981.93
本期基金份额交易
产生的变动数
48,706,060.79 7,391,933.72 56,097,994.51
其中：基金申购款 -10,009,430.68 -1,326,355.72 -11,335,786.40
基金赎回款 58,715,491.47 8,718,289.44 67,433,780.91
本期已分配利润 - - -
本期末 -241,256,460.97 -47,988,434.96 -289,244,895.93
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年12月
31 日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31
日
活期存款利息收入 91,323.10 219,188.34
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 22,880.99 23,285.29
其他 849.58 2,932.82
合计 115,053.67 245,406.45
南方策略优化股票 2013 年年度报告
第 29 页 共 63 页
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至 2013
年12月31日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012
年12月31日
卖出股票成交总额 712,631,082.06 1,780,143,138.22
减：卖出股票成本总额 719,657,466.54 2,006,343,825.84
买卖股票差价收入 -7,026,384.48 -226,200,687.62
7.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年
12月31日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月
31日
卖出债券 （债转股及债券到
期兑付）成交总额
30,975,000.00 130,198,318.88
减：卖出债券（债转股及债
券到期兑付）成本总额
29,982,420.00 128,282,851.84
减：应收利息总额 975,000.00 2,860,993.45
债券投资收益 17,580.00 -945,526.41
7.4.7.14 衍生工具收益
无。
7.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至 2013年12
月 31日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月
31 日
股票投资产生的股利收益 9,197,524.15 8,306,765.13
基金投资产生的股利收益 - -
合计 9,197,524.15 8,306,765.13
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2013年1月1日至 2013
上年度可比期间
2012年1月1日至 2012年南方策略优化股票 2013 年年度报告
第 30 页 共 63 页
年12月31日 12 月 31 日
1.交易性金融资产 -10,116,564.68 218,272,879.95
——股票投资 -10,154,563.98 216,730,237.06
——债券投资 37,999.30 1,542,642.89
——资产支持证券投资 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 -10,116,564.68 218,272,879.95
7.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年12
月 31日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31
日
基金赎回费收入 19,511.91 50,899.56
其他收入 48,371.18 -
转换费 3,765.48 36,459.06
合计 71,648.57 87,358.62
注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。
2.本基金的转换费由转出基金赎回费和基金申购补差费构成，其中不低于赎回费部分的 25%
归入转出基金的基金资产。
7.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至 2013年 12
月31日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月
31 日
交易所市场交易费用
2,074,891.54 5,362,400.73
银行间市场交易费用
200.00 475.00
合计
2,075,091.54 5,362,875.73
7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年
12 月 31 日
上年度可比期间
2012年 1月 1日至 2012年 12
月 31日
审计费用 55,000.00 66,000.00
信息披露费 300,000.00 300,000.00 南方策略优化股票 2013 年年度报告
第 31 页 共 63 页
银行汇划费 4,381.01 4,017.21
账户维护费 13,500.00 18,000.00
合计 372,881.01 388,017.21
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
南方基金管理有限公司(“南方基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人、基金销售机构
华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
兴业证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构
厦门国际信托有限公司 基金管理人的股东
深圳市投资控股有限公司 基金管理人的股东
南方资本管理有限公司 基金管理人的子公司
南方东英资产管理有限公司 基金管理人的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2013年1月 1日至2013年12月 31日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
华泰证券 676,416,289.64 50.57% 948,748,767.46 27.14%
7.4.10.1.2 权证交易
无。 南方策略优化股票 2013 年年度报告
第 32 页 共 63 页
7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2013年1月1日至2013年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
华泰证券 598,562.96 49.86% 342,207.27 49.27%
关联方名称
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
华泰证券 799,646.57 26.57% 182,982.24 24.06%
注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结
算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。权证交易不计佣金。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息
服务等。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至 2013年 12
月 31日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
8,454,649.38 10,347,445.49
其中： 支付销售机构的客
户维护费
2,524,637.03 2,907,774.77
注：支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值X1.5%/当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至 2013年 12
月 31日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
1,409,108.19 1,724,574.25
注：支付基金托管人招商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至南方策略优化股票 2013 年年度报告
第 33 页 共 63 页
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X0.25%/当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2013年1月1日至2013年12
月 31日
上年度可比期间
2012年 1月 1日至 2012年 12月
31日
基金合同生效日（ 2010年
3月 30 日 ）持有的基金份
额
- -
期初持有的基金份额 50,003,000.06 50,003,000.06
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 50,003,000.06 50,003,000.06
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
6.46% 5.34%
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2013年1月1日至2013年 12月 31
日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
招商银行 15,856,902.24 91,323.10 41,716,203.97 219,188.34
注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。 南方策略优化股票 2013 年年度报告
第 34 页 共 63 页
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.11 利润分配情况
无。
7.4.12 期末（ 2013 年12 月31 日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停牌原
因
期末
估值单价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
000625
长安汽
车
2013 年
12 月31
日
澄清媒
体报道
11.45
2014 年1
月 3 日
11.72 308,271 2,901,987.42 3,529,702.95 -
600686
金龙汽
车
2013 年
11 月18
日
重大事
项未公
告
8.91
2014 年3
月20 日
9.60 340,203 3,139,293.18 3,031,208.73 -
注： 本基金截至2013年 12月 31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
无。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是一只进行主动投资的股票型证券投资基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投
资和债券投资等。 本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、
流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在
限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风
险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由
督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体南方策略优化股票 2013 年年度报告
第 35 页 共 63 页
系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议
通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程
中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协
调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监
察稽核工作。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行 招商银行 ，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行
的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能
性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以
控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债券信用评级主
要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。此
外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产品投资占基金资产净值的比
例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。于2013年12月 31 日，本基金
持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为0.06% (2012年 12
月31日：0.04%)。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合南方策略优化股票 2013 年年度报告
第 36 页 共 63 页
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本
基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管
理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分证
券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注 7.4.12中列示的部分基金资
产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能根据本基金的基金管理人的投资意图，以合
理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其
上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
于2013年12月31日， 本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合
约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金、存出保证金及债券投资等。 南方策略优化股票 2013 年年度报告
第 37 页 共 63 页
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2013年12月31日
1年以内 1-5 年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 15,856,902.24 - - - 15,856,902.24
结算备付金 833,333.33 - - - 833,333.33
存出保证金 19,098.36 - - - 19,098.36
交易性金融资产 19,860,000.00 272,772.40 - 435,068,853.42 455,201,625.82
应收证券清算款 - - - 14,707,218.79 14,707,218.79
应收利息 - - - 174,841.76 174,841.76
应收申购款 99.40 - - 211,437.15 211,536.55
资产总计 36,569,433.33 272,772.40 - 450,162,351.12 487,004,556.85
负债
应付赎回款 - - - 543,390.91 543,390.91
应付管理人报酬 - - - 637,062.72 637,062.72
应付托管费 - - - 106,177.12 106,177.12
应付交易费用 - - - 694,708.12 694,708.12
其他负债 - - - 157,202.22 157,202.22
负债总计 - - - 2,138,541.09 2,138,541.09
利率敏感度缺口 36,569,433.33 272,772.40 - 448,023,810.03 484,866,015.76
上年度末
2012年12月31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 41,716,203.97 - - - 41,716,203.97
存出保证金 - - - 750,000.00 750,000.00
交易性金融资产 29,952,000.00 264,613.10 - 539,989,333.73 570,205,946.83
买入返售金融资产 38,000,000.00 - - - 38,000,000.00
应收证券清算款 - - - 3,447,186.65 3,447,186.65
应收利息 - - - 114,599.15 114,599.15
应收申购款 1,000.00 - - 216,790.44 217,790.44
其他资产 - - - - -
资产总计 109,669,203.97 264,613.10 - 544,517,909.97 654,451,727.04
负债
应付证券清算款 - - - 42,396,584.54 42,396,584.54
应付赎回款 - - - 505,931.89 505,931.89
应付管理人报酬 - - - 718,521.88 718,521.88
应付托管费 - - - 119,753.63 119,753.63
应付交易费用 - - - 760,807.34 760,807.34
其他负债 - - - 1,123,010.63 1,123,010.63
负债总计 - - - 45,624,609.91 45,624,609.91
利率敏感度缺口 109,669,203.97 264,613.10 - 498,893,300.06 608,827,117.13 南方策略优化股票 2013 年年度报告
第 38 页 共 63 页
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2013 年 12 月 31 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为
4.15%(2012 年 12 月 31 日：4.96%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2012
年12月31日：同)。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政策的分析，
结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分
析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观
环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金的投资组合中，股票占基金资产的
60%-95%；债 券等固定收益类工具及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资
产的 5-40%；权证占基金资产的 0-3%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价
格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(ValueatRisk)指标等来测试
本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2013年 12月 31 日
上年度末
2012年12月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
公允价值
占基金资
产净值比
例（%） 南方策略优化股票 2013 年年度报告
第 39 页 共 63 页
（%）
交易性金融资产-股票投资 435,068,853.42 89.73 539,989,333.73 88.69
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 435,068,853.42 89.73 539,989,333.73 88.69
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除沪深300指数以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末 （ 2013年 12月
31日 ）
上年度末（ 2012年 12月
31日 ）
1.沪深 300指数上升 5% 增加约 1,988 增加约 2,805
2.沪深 300指数下降 5% 减少约 1,988 减少约 2,805
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(b)以公允价值计量的金融工具
(i)金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值， 公允价值层级可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的
市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级： 以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输
入值)。
(ii)各层级金融工具公允价值
于2013年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层级的余额为428,780,714.14 元，属于第二层级的余额为 26,420,911.68元，无属于第三
层级的余额(2012年12月31 日：第一层级506,411,771.35 元，第二层级63,794,175.48元，无
第三层级)。 南方策略优化股票 2013 年年度报告
第 40 页 共 63 页
(iii)公允价值所属层级间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层级还是第三层级。
(iv)第三层级公允价值余额和本期变动金额
无。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 435,068,853.42 89.34
其中：股票 435,068,853.42 89.34
2 固定收益投资 20,132,772.40 4.13
其中：债券 20,132,772.40 4.13
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 16,690,235.57 3.43
6 其他各项资产 15,112,695.46 3.10
7 合计 487,004,556.85 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业 6,052,259.03 1.25
B
采矿业 19,314,044.42 3.98
C
制造业 226,533,939.48 46.72
D
电力、热力、燃气及水生产和供 17,809,000.73 3.67 南方策略优化股票 2013 年年度报告
第 41 页 共 63 页
应业
E
建筑业 7,573,873.44 1.56
F
批发和零售业 20,186,867.30 4.16
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 3,203,864.00 0.66
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
19,934,950.83 4.11
J
金融业 70,536,661.02 14.55
K
房地产业 22,753,469.79 4.69
L
租赁和商务服务业 2,572,090.60 0.53
M
科学研究和技术服务业 943,552.33 0.19
N
水利、环境和公共设施管理业 3,967,536.75 0.82
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 1,604,932.00 0.33
Q
卫生和社会工作 1,639,885.17 0.34
R
文化、体育和娱乐业 7,287,585.53 1.50
S
综合 3,154,341.00 0.65
合计 435,068,853.42 89.73
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 601166 兴业银行 937,862 9,509,920.68 1.96
2 601998 中信银行 2,441,656 9,449,208.72 1.95
3 600000 浦发银行 1,001,403 9,443,230.29 1.95
4 601318 中国平安 169,528 7,074,403.44 1.46
5 600015 华夏银行 564,300 4,836,051.00 1.00
6 600016 民生银行 606,727 4,683,932.44 0.97
7 601988 中国银行 1,739,500 4,557,490.00 0.94
8 601601 中国太保 224,355 4,157,298.15 0.86
9 600583 海油工程 493,200 3,827,232.00 0.79
10 000625 长安汽车 308,271 3,529,702.95 0.73
11 600030 中信证券 249,232 3,177,708.00 0.66
12 000563 陕国投Ａ 391,001 3,112,367.96 0.64 南方策略优化股票 2013 年年度报告
第 42 页 共 63 页
13 000685 中山公用 273,300 3,104,688.00 0.64
14 600837 海通证券 272,713 3,087,111.16 0.64
15 002049 同方国芯 61,742 3,048,819.96 0.63
16 600686 金龙汽车 340,203 3,031,208.73 0.63
17 600305 恒顺醋业 170,400 2,825,232.00 0.58
18 000538 云南白药 23,800 2,427,362.00 0.50
19 300088 长信科技 152,116 2,277,176.52 0.47
20 000927 一汽夏利 628,500 2,250,030.00 0.46
21 600320 振华重工 632,410 2,238,731.40 0.46
22 600596 新安股份 195,990 2,075,534.10 0.43
23 002440 闰土股份 128,800 2,069,816.00 0.43
24 600780 通宝能源 399,700 2,046,464.00 0.42
25 000732 泰禾集团 221,475 2,046,429.00 0.42
26 000977 浪潮信息 43,700 1,976,551.00 0.41
27 000063 中兴通讯 150,260 1,963,898.20 0.41
28 600755 厦门国贸 360,260 1,956,211.80 0.40
29 000789 江西水泥 202,100 1,911,866.00 0.39
30 601699 潞安环能 176,158 1,879,605.86 0.39
31 300058 蓝色光标 36,180 1,874,124.00 0.39
32 601258 庞大集团 369,600 1,851,696.00 0.38
33 600011 华能国际 364,273 1,843,221.38 0.38
34 000540 中天城投 315,465 1,829,697.00 0.38
35 600188 兖州煤业 205,923 1,828,596.24 0.38
36 600997 开滦股份 327,563 1,824,525.91 0.38
37 600333 长春燃气 226,199 1,818,639.96 0.38
38 300027 华谊兄弟 65,300 1,816,646.00 0.37
39 600123 兰花科创 169,929 1,813,142.43 0.37
40 000012 南玻 A 215,351 1,752,957.14 0.36
41 300148 天舟文化 68,683 1,734,932.58 0.36
42 600720 祁连山 258,400 1,728,696.00 0.36
43 600633 浙报传媒 56,851 1,726,564.87 0.36
44 000584 友利控股 176,200 1,721,474.00 0.36
45 600580 卧龙电气 275,700 1,717,611.00 0.35
46 600337 美克股份 284,500 1,707,000.00 0.35
47 002129 中环股份 91,834 1,706,275.72 0.35
48 300094 国联水产 220,200 1,695,540.00 0.35
49 002219 恒康医疗 68,500 1,686,470.00 0.35
50 600860 京城股份 205,308 1,685,578.68 0.35
51 000681 远东股份 135,149 1,679,902.07 0.35 南方策略优化股票 2013 年年度报告
第 43 页 共 63 页
52 000545 金浦钛业 179,100 1,676,376.00 0.35
53 600767 运盛实业 315,068 1,676,161.76 0.35
54 600587 新华医疗 23,887 1,669,940.17 0.34
55 000938 紫光股份 60,600 1,669,530.00 0.34
56 600151 航天机电 194,900 1,668,344.00 0.34
57 601519 大智慧 249,500 1,666,660.00 0.34
58 600332 白云山 60,100 1,662,366.00 0.34
59 300146 汤臣倍健 22,800 1,661,892.00 0.34
60 300111 向日葵 458,100 1,658,322.00 0.34
61 000016 深康佳Ａ 428,510 1,654,048.60 0.34
62 300036 超图软件 111,600 1,653,912.00 0.34
63 300167 迪威视讯 97,748 1,651,941.20 0.34
64 600285 羚锐制药 170,900 1,644,058.00 0.34
65 601808 中海油服 73,516 1,640,877.12 0.34
66 300244 迪安诊断 27,951 1,639,885.17 0.34
67 300296 利亚德 94,500 1,639,575.00 0.34
68 600193 创兴资源 248,300 1,638,780.00 0.34
69 002422 科伦药业 35,700 1,638,273.00 0.34
70 000519 江南红箭 130,400 1,636,520.00 0.34
71 002462 嘉事堂 108,500 1,632,925.00 0.34
72 000716 南方食品 153,900 1,632,879.00 0.34
73 000662 索芙特 292,000 1,632,280.00 0.34
74 600132 重庆啤酒 100,800 1,631,952.00 0.34
75 600456 宝钛股份 128,800 1,629,320.00 0.34
76 600390 金瑞科技 198,800 1,628,172.00 0.34
77 600749 西藏旅游 210,600 1,625,832.00 0.34
78 300120 经纬电材 198,000 1,625,580.00 0.34
79 002194 武汉凡谷 188,249 1,624,588.87 0.34
80 600318 巢东股份 162,700 1,623,746.00 0.33
81 002174 梅花伞 32,654 1,622,903.80 0.33
82 002433 太安堂 106,600 1,622,452.00 0.33
83 600052 浙江广厦 471,630 1,622,407.20 0.33
84 600313 农发种业 198,800 1,622,208.00 0.33
85 600855 航天长峰 102,700 1,621,633.00 0.33
86 002197 证通电子 139,062 1,621,462.92 0.33
87 600449 宁夏建材 208,144 1,621,441.76 0.33
88 600680 上海普天 176,400 1,621,116.00 0.33
89 600506 香梨股份 171,449 1,620,193.05 0.33
90 002395 双象股份 193,100 1,620,109.00 0.33 南方策略优化股票 2013 年年度报告
第 44 页 共 63 页
91 002145 中核钛白 217,200 1,618,140.00 0.33
92 300001 特锐德 70,700 1,617,616.00 0.33
93 600416 湘电股份 235,405 1,617,232.35 0.33
94 600187 国中水务 327,350 1,617,109.00 0.33
95 000595 西北轴承 305,390 1,615,513.10 0.33
96 600886 国投电力 410,900 1,614,837.00 0.33
97 002619 巨龙管业 130,320 1,613,361.60 0.33
98 600804 鹏博士 114,700 1,612,682.00 0.33
99 300084 海默科技 110,000 1,611,500.00 0.33
100 600223 鲁商置业 416,260 1,610,926.20 0.33
101 002059 云南旅游 182,200 1,610,648.00 0.33
102 000428 华天酒店 261,800 1,610,070.00 0.33
103 600256 广汇能源 184,200 1,609,908.00 0.33
104 600671 天目药业 143,600 1,609,756.00 0.33
105 300175 朗源股份 385,100 1,609,718.00 0.33
106 600687 刚泰控股 141,600 1,608,576.00 0.33
107 600869 远东电缆 224,900 1,608,035.00 0.33
108 600038 哈飞股份 58,402 1,605,470.98 0.33
109 000980 金马股份 348,900 1,604,940.00 0.33
110 600661 新南洋 133,300 1,604,932.00 0.33
111 002056 横店东磁 103,023 1,604,068.11 0.33
112 000514 渝开发 369,900 1,601,667.00 0.33
113 300273 和佳股份 61,800 1,601,238.00 0.33
114 002289 宇顺电子 96,808 1,601,204.32 0.33
115 600196 复星医药 81,700 1,600,503.00 0.33
116 600737 中粮屯河 300,200 1,600,066.00 0.33
117 300074 华平股份 71,299 1,599,949.56 0.33
118 300118 东方日升 250,700 1,599,466.00 0.33
119 600501 航天晨光 170,700 1,599,459.00 0.33
120 002185 华天科技 145,238 1,599,070.38 0.33
121 000839 中信国安 255,780 1,598,625.00 0.33
122 002256 彩虹精化 195,900 1,598,544.00 0.33
123 601168 西部矿业 296,300 1,597,057.00 0.33
124 600526 菲达环保 78,200 1,596,062.00 0.33
125 600088 中视传媒 102,754 1,594,742.08 0.33
126 600184 光电股份 74,500 1,594,300.00 0.33
127 300326 凯利泰 26,340 1,594,096.80 0.33
128 002045 国光电器 284,657 1,594,079.20 0.33
129 000033 新都酒店 412,900 1,593,794.00 0.33 南方策略优化股票 2013 年年度报告
第 45 页 共 63 页
130 600537 亿晶光电 146,402 1,592,853.76 0.33
131 002348 高乐股份 242,700 1,592,112.00 0.33
132 600693 东百集团 243,738 1,591,609.14 0.33
133 000911 南宁糖业 240,015 1,591,299.45 0.33
134 002271 东方雨虹 60,303 1,590,190.11 0.33
135 300110 华仁药业 183,508 1,589,179.28 0.33
136 600067 冠城大通 245,610 1,589,096.70 0.33
137 600713 南京医药 300,200 1,585,056.00 0.33
138 600460 士兰微 264,000 1,584,000.00 0.33
139 600391 成发科技 130,900 1,579,963.00 0.33
140 000686 东北证券 99,159 1,568,695.38 0.32
141 300052 中青宝 63,300 1,567,941.00 0.32
142 600435 北方导航 118,800 1,565,784.00 0.32
143 000413 东旭光电 92,300 1,562,639.00 0.32
144 600316 洪都航空 89,900 1,562,462.00 0.32
145 600965 福成五丰 233,800 1,561,784.00 0.32
146 300080 新大新材 199,300 1,560,519.00 0.32
147 002302 西部建设 139,800 1,560,168.00 0.32
148 002416 爱施德 82,500 1,559,250.00 0.32
149 000816 江淮动力 355,772 1,558,281.36 0.32
150 000561 烽火电子 266,200 1,557,270.00 0.32
151 000728 国元证券 152,649 1,557,019.80 0.32
152 300065 海兰信 109,800 1,555,866.00 0.32
153 000623 吉林敖东 87,500 1,554,000.00 0.32
154 600207 安彩高科 317,000 1,553,300.00 0.32
155 000776 广发证券 124,300 1,551,264.00 0.32
156 002383 合众思壮 86,700 1,550,196.00 0.32
157 300051 三五互联 176,400 1,545,264.00 0.32
158 600149 廊坊发展 275,300 1,544,433.00 0.32
159 600107 美尔雅 242,300 1,541,028.00 0.32
160 300213 佳讯飞鸿 84,838 1,538,961.32 0.32
161 300315 掌趣科技 53,300 1,528,644.00 0.32
162 002415 海康威视 66,100 1,518,978.00 0.31
163 002241 歌尔声学 43,100 1,511,948.00 0.31
164 300205 天喻信息 44,700 1,486,275.00 0.31
165 002236 大华股份 36,327 1,485,047.76 0.31
166 601336 新华保险 60,800 1,391,104.00 0.29
167 601628 中国人寿 91,200 1,379,856.00 0.28
168 000651 格力电器 39,793 1,299,639.38 0.27 南方策略优化股票 2013 年年度报告
第 46 页 共 63 页
169 002508 老板电器 32,126 1,268,334.48 0.26
170 002032 苏泊尔 86,288 1,256,353.28 0.26
171 600690 青岛海尔 64,253 1,252,933.50 0.26
172 000596 古井贡酒 50,886 1,140,864.12 0.24
173 002304 洋河股份 27,335 1,115,814.70 0.23
174 000568 泸州老窖 52,688 1,061,136.32 0.22
175 600519 贵州茅台 8,158 1,047,324.04 0.22
176 600238 海南椰岛 143,418 1,046,951.40 0.22
177 000869 张裕 A 38,614 1,042,578.00 0.22
178 002250 联化科技 47,690 1,001,013.10 0.21
179 600309 万华化学 47,844 990,370.80 0.20
180 000915 山大华特 27,600 847,596.00 0.17
181 601607 上海医药 56,500 835,635.00 0.17
182 601390 中国中铁 310,100 831,068.00 0.17
183 601186 中国铁建 176,800 829,192.00 0.17
184 600820 隧道股份 90,657 822,258.99 0.17
185 600068 葛洲坝 206,700 818,532.00 0.17
186 601618 中国中冶 467,451 818,039.25 0.17
187 002116 中国海诚 55,355 816,486.25 0.17
188 600056 中国医药 37,402 815,737.62 0.17
189 000423 东阿阿胶 20,600 814,936.00 0.17
190 600535 天士力 18,790 805,903.10 0.17
191 002294 信立泰 23,156 796,566.40 0.16
192 600436 片仔癀 8,370 789,374.70 0.16
193 002456 欧菲光 16,400 788,512.00 0.16
194 002138 顺络电子 44,711 770,817.64 0.16
195 600703 三安光电 30,008 743,898.32 0.15
196 300288 朗玛信息 15,000 741,000.00 0.15
197 000831 五矿稀土 33,500 738,675.00 0.15
198 600776 东方通信 119,900 738,584.00 0.15
199 600366 宁波韵升 53,420 735,059.20 0.15
200 600522 中天科技 66,700 728,364.00 0.15
201 600362 江西铜业 51,271 727,022.78 0.15
202 600489 中金黄金 85,003 726,775.65 0.15
203 600219 南山铝业 139,433 726,445.93 0.15
204 002237 恒邦股份 52,064 715,359.36 0.15
205 600497 驰宏锌锗 76,214 714,125.18 0.15
206 600691 阳煤化工 114,140 707,668.00 0.15
207 000571 新大洲Ａ 170,500 653,015.00 0.13 南方策略优化股票 2013 年年度报告
第 47 页 共 63 页
208 002283 天润曲轴 113,500 652,625.00 0.13
209 600104 上汽集团 46,002 650,468.28 0.13
210 601777 力帆股份 101,000 647,410.00 0.13
211 000951 中国重汽 56,400 645,216.00 0.13
212 002410 广联达 20,400 642,600.00 0.13
213 000100 TCL 集团 275,629 642,215.57 0.13
214 000921 海信科龙 54,604 636,682.64 0.13
215 600006 东风汽车 218,300 635,253.00 0.13
216 600741 华域汽车 62,595 634,713.30 0.13
217 000572 海马汽车 166,900 634,220.00 0.13
218 000333 美的集团 12,600 630,000.00 0.13
219 300202 聚龙股份 16,179 625,803.72 0.13
220 601766 中国南车 123,287 617,667.87 0.13
221 002353 杰瑞股份 7,703 611,387.11 0.13
222 600261 阳光照明 43,705 607,062.45 0.13
223 002122 天马股份 142,962 603,299.64 0.12
224 601299 中国北车 122,400 602,208.00 0.12
225 600031 三一重工 93,080 597,573.60 0.12
226 600835 上海机电 33,846 597,381.90 0.12
227 600894 广日股份 49,604 596,240.08 0.12
228 002430 杭氧股份 79,564 588,773.60 0.12
229 300090 盛运股份 16,800 582,792.00 0.12
230 002367 康力电梯 42,000 551,460.00 0.11
231 600199 金种子酒 52,500 532,350.00 0.11
232 000002 万科 A 65,522 526,141.66 0.11
233 002461 珠江啤酒 54,800 521,148.00 0.11
234 600616 金枫酒业 60,408 520,112.88 0.11
235 002646 青青稞酒 26,000 520,000.00 0.11
236 600197 伊力特 47,502 518,246.82 0.11
237 600298 安琪酵母 30,000 518,100.00 0.11
238 000752 西藏发展 48,400 515,460.00 0.11
239 000024 招商地产 24,365 506,304.70 0.10
240 000656 金科股份 61,474 496,709.92 0.10
241 600376 首开股份 98,301 494,454.03 0.10
242 000402 金融街 94,500 494,235.00 0.10
243 002244 滨江集团 69,400 489,270.00 0.10
244 600622 嘉宝集团 79,217 488,768.89 0.10
245 600823 世茂股份 54,368 488,224.64 0.10
246 600153 建发股份 68,156 487,315.40 0.10 南方策略优化股票 2013 年年度报告
第 48 页 共 63 页
247 600048 保利地产 59,000 486,750.00 0.10
248 002226 江南化工 34,344 486,654.48 0.10
249 300054 鼎龙股份 24,700 486,590.00 0.10
250 000961 中南建设 68,900 484,367.00 0.10
251 002588 史丹利 13,102 483,332.78 0.10
252 600665 天地源 148,979 482,691.96 0.10
253 000090 深天健 71,800 482,496.00 0.10
254 002146 荣盛发展 48,100 481,000.00 0.10
255 600266 北京城建 49,681 480,912.08 0.10
256 601588 北辰实业 177,600 477,744.00 0.10
257 000718 苏宁环球 104,400 477,108.00 0.10
258 600810 神马股份 74,504 471,610.32 0.10
259 600778 友好集团 49,144 455,564.88 0.09
260 000987 广州友谊 47,600 454,580.00 0.09
261 600697 欧亚集团 24,238 453,977.74 0.09
262 600868 梅雁吉祥 192,300 453,828.00 0.09
263 600858 银座股份 59,855 452,503.80 0.09
264 002479 富春环保 54,600 451,542.00 0.09
265 002419 天虹商场 43,900 451,292.00 0.09
266 600287 江苏舜天 67,440 450,499.20 0.09
267 600864 哈投股份 45,400 450,368.00 0.09
268 600098 广州发展 83,500 449,230.00 0.09
269 000767 漳泽电力 146,500 448,290.00 0.09
270 000501 鄂武商Ａ 35,081 447,633.56 0.09
271 601101 昊华能源 61,914 446,399.94 0.09
272 601991 大唐发电 105,000 445,200.00 0.09
273 600446 金证股份 28,800 444,960.00 0.09
274 000544 中原环保 40,000 444,800.00 0.09
275 600655 豫园商城 56,948 441,916.48 0.09
276 600505 西昌电力 47,640 437,811.60 0.09
277 002065 东华软件 12,900 436,020.00 0.09
278 600979 广安爱众 87,366 430,714.38 0.09
279 002041 登海种业 12,052 419,289.08 0.09
280 300133 华策影视 13,000 414,700.00 0.09
281 600257 大湖股份 55,100 412,148.00 0.09
282 002220 天宝股份 54,827 401,881.91 0.08
283 600571 信雅达 25,200 400,176.00 0.08
284 002152 广电运通 20,700 397,233.00 0.08
285 300295 三六五网 5,100 396,066.00 0.08 南方策略优化股票 2013 年年度报告
第 49 页 共 63 页
286 300226 上海钢联 10,700 395,900.00 0.08
287 002281 光迅科技 10,300 383,366.00 0.08
288 300079 数码视讯 19,200 379,968.00 0.08
289 300310 宜通世纪 26,100 372,708.00 0.08
290 600498 烽火通信 24,000 369,600.00 0.08
291 002482 广田股份 18,400 360,640.00 0.07
292 601668 中国建筑 113,890 357,614.60 0.07
293 002051 中工国际 17,478 356,551.20 0.07
294 002375 亚厦股份 13,800 356,040.00 0.07
295 600528 中铁二局 69,045 353,510.40 0.07
296 601800 中国交建 87,100 351,884.00 0.07
297 002081 金螳螂 16,000 351,680.00 0.07
298 600585 海螺水泥 20,126 341,336.96 0.07
299 601992 金隅股份 49,900 339,320.00 0.07
300 000970 中科三环 25,881 332,312.04 0.07
301 600111 包钢稀土 14,700 327,369.00 0.07
302 000786 北新建材 18,600 325,500.00 0.07
303 600549 厦门钨业 13,500 324,540.00 0.07
304 600516 方大炭素 42,500 323,425.00 0.07
305 002203 海亮股份 28,000 321,160.00 0.07
306 603993 洛阳钼业 49,400 320,606.00 0.07
307 002340 格林美 31,200 319,800.00 0.07
308 601899 紫金矿业 137,000 316,470.00 0.07
309 002672 东江环保 8,900 308,652.00 0.06
310 000939 凯迪电力 48,600 299,862.00 0.06
311 601179 中国西电 89,709 293,348.43 0.06
312 600220 江苏阳光 120,900 292,578.00 0.06
313 000969 安泰科技 39,200 291,256.00 0.06
314 601727 上海电气 78,527 290,549.90 0.06
315 600268 国电南自 57,137 289,684.59 0.06
316 600550 天威保变 55,700 289,640.00 0.06
317 002048 宁波华翔 34,300 289,492.00 0.06
318 600885 宏发股份 15,595 289,443.20 0.06
319 600577 精达股份 75,059 288,977.15 0.06
320 000338 潍柴动力 15,100 286,900.00 0.06
321 000631 顺发恒业 65,000 286,650.00 0.06
322 002083 孚日股份 66,500 283,955.00 0.06
323 600653 申华控股 114,000 283,860.00 0.06
324 600335 国机汽车 21,806 283,259.94 0.06 南方策略优化股票 2013 年年度报告
第 50 页 共 63 页
325 600166 福田汽车 55,430 282,693.00 0.06
326 000559 万向钱潮 53,100 281,961.00 0.06
327 002595 豪迈科技 7,100 280,734.00 0.06
328 601238 广汽集团 33,300 274,392.00 0.06
329 601002 晋亿实业 31,890 273,616.20 0.06
330 000425 徐工机械 35,800 272,438.00 0.06
331 000528 柳工 42,700 271,572.00 0.06
332 600761 安徽合力 22,300 269,607.00 0.06
333 000680 山推股份 84,700 269,346.00 0.06
334 601106 中国一重 128,800 269,192.00 0.06
335 000157 中联重科 49,300 268,685.00 0.06
336 002204 大连重工 30,800 268,268.00 0.06
337 000920 南方汇通 29,500 266,975.00 0.06
338 002384 东山精密 12,700 265,176.00 0.05
339 600499 科达机电 13,164 264,464.76 0.05
340 600509 天富热电 26,700 235,227.00 0.05
341 600748 上实发展 30,700 231,785.00 0.05
342 600239 云南城投 43,038 231,114.06 0.05
343 600638 新黄浦 18,825 230,418.00 0.05
344 600322 天房发展 69,300 230,076.00 0.05
345 000069 华侨城Ａ 43,400 230,020.00 0.05
346 000537 广宇发展 40,200 229,140.00 0.05
347 600064 南京高科 20,793 229,138.86 0.05
348 000926 福星股份 32,000 227,840.00 0.05
349 600663 陆家嘴 13,400 227,666.00 0.05
350 600641 万业企业 52,876 227,366.80 0.05
351 600240 华业地产 55,900 226,954.00 0.05
352 600683 京投银泰 51,622 226,620.58 0.05
353 002305 南国置业 30,900 226,497.00 0.05
354 000667 美好集团 124,400 226,408.00 0.05
355 600162 香江控股 40,605 225,357.75 0.05
356 600503 华丽家族 53,800 224,346.00 0.05
357 000899 赣能股份 43,700 224,181.00 0.05
358 601158 重庆水务 38,000 223,820.00 0.05
359 600644 乐山电力 27,700 223,539.00 0.05
360 600101 明星电力 25,700 223,333.00 0.05
361 600874 创业环保 27,300 223,041.00 0.05
362 000539 粤电力Ａ 46,900 222,775.00 0.05
363 600008 首创股份 32,800 221,728.00 0.05 南方策略优化股票 2013 年年度报告
第 51 页 共 63 页
364 601139 深圳燃气 27,807 219,953.37 0.05
365 600828 成商集团 38,900 206,559.00 0.04
366 600694 大商股份 7,147 206,405.36 0.04
367 002400 省广股份 5,684 206,045.00 0.04
368 002251 步步高 14,900 205,322.00 0.04
369 600415 小商品城 34,600 203,102.00 0.04
370 600859 王府井 11,100 201,576.00 0.04
371 000882 华联股份 74,400 199,392.00 0.04
372 000417 合肥百货 31,700 198,759.00 0.04
373 600612 老凤祥 8,466 197,427.12 0.04
374 600086 东方金钰 11,102 193,174.80 0.04
375 000888 峨眉山Ａ 9,741 192,384.75 0.04
376 600138 中青旅 10,600 186,772.00 0.04
377 600467 好当家 32,155 179,424.90 0.04
378 000860 顺鑫农业 10,900 167,424.00 0.03
379 002385 大北农 10,234 167,325.90 0.03
380 002447 壹桥苗业 8,500 163,880.00 0.03
381 002311 海大集团 13,900 163,186.00 0.03
382 601877 正泰电器 6,064 150,872.32 0.03
383 002293 罗莱家纺 6,047 143,979.07 0.03
384 002498 汉缆股份 18,500 138,380.00 0.03
385 002154 报喜鸟 23,226 138,194.70 0.03
386 600801 华新水泥 11,357 137,873.98 0.03
387 600590 泰豪科技 20,200 135,138.00 0.03
388 600819 耀皮玻璃 21,400 132,894.00 0.03
389 002269 美邦服饰 10,700 131,931.00 0.03
390 002276 万马电缆 28,100 131,789.00 0.03
391 002441 众业达 8,700 131,370.00 0.03
392 002091 江苏国泰 11,300 131,306.00 0.03
393 600290 华仪电气 16,849 130,242.77 0.03
394 000401 冀东水泥 15,300 129,744.00 0.03
395 000925 众合机电 11,424 129,091.20 0.03
396 002372 伟星新材 8,600 127,452.00 0.03
397 300215 电科院 5,242 127,066.08 0.03
398 601888 中国国旅 2,924 102,047.60 0.02
399 000726 鲁泰 A 6,400 67,392.00 0.01
400 002327 富安娜 4,400 65,780.00 0.01
南方策略优化股票 2013 年年度报告
第 52 页 共 63 页
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 000002 万科A 20,068,185.61 3.30
2 601169 北京银行 12,022,620.50 1.97
3 600795 国电电力 9,524,897.97 1.56
4 601998 中信银行 9,316,119.66 1.53
5 600000 浦发银行 9,282,326.82 1.52
6 601166 兴业银行 8,539,647.78 1.40
7 000656 金科股份 8,457,440.67 1.39
8 600011 华能国际 7,816,613.66 1.28
9 000625 长安汽车 7,180,915.24 1.18
10 601877 正泰电器 7,116,567.83 1.17
11 601258 庞大集团 7,105,122.73 1.17
12 601318 中国平安 6,965,016.98 1.14
13 002226 江南化工 6,883,229.61 1.13
14 000001 平安银行 6,290,391.78 1.03
15 300083 劲胜股份 5,589,299.95 0.92
16 300058 蓝色光标 5,510,575.21 0.91
17 300253 卫宁软件 5,473,680.53 0.90
18 000063 中兴通讯 5,465,992.45 0.90
19 300017 网宿科技 5,436,775.14 0.89
20 600030 中信证券 5,133,106.87 0.84
注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金
额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 000001 平安银行 29,654,175.59 4.87
2 600216 浙江医药 21,774,275.41 3.58
3 000002 万科A 20,157,975.13 3.31
4 600153 建发股份 19,630,955.59 3.22 南方策略优化股票 2013 年年度报告
第 53 页 共 63 页
5 601166 兴业银行 15,938,504.11 2.62
6 000651 格力电器 14,789,448.07 2.43
7 601318 中国平安 13,659,924.76 2.24
8 600030 中信证券 11,925,539.69 1.96
9 601169 北京银行 11,681,609.86 1.92
10 601601 中国太保 11,568,611.16 1.90
11 600066 宇通客车 11,520,736.84 1.89
12 600016 民生银行 11,468,278.74 1.88
13 300017 网宿科技 11,274,929.52 1.85
14 002456 欧菲光 10,550,792.24 1.73
15 000400 许继电气 10,370,274.46 1.70
16 600031 三一重工 9,812,794.57 1.61
17 600795 国电电力 9,679,140.23 1.59
18 300253 卫宁软件 9,524,639.26 1.56
19 300168 万达信息 8,967,567.89 1.47
20 601877 正泰电器 8,551,743.00 1.40
注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出
金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 624,891,550.21
卖出股票收入（成交）总额 712,631,082.06
注：买入股票成本、卖出股票成本均按照买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑
相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 19,860,000.00 4.10
其中：政策性金融债 19,860,000.00 4.10
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 272,772.40 0.06
8 其他 - - 南方策略优化股票 2013 年年度报告
第 54 页 共 63 页
9 合计 20,132,772.40 4.15
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 130243 13 国开 43 200,000 19,860,000.00 4.10
2 110011 歌华转债 2,630 250,875.70 0.05
3 110012 海运转债 210 21,896.70 0.00
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资股指期货。
8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资国债期货。
8.11 投资组合报告附注
8.11.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 19,098.36
2 应收证券清算款 14,707,218.79
3 应收股利 -
4 应收利息 174,841.76 南方策略优化股票 2013 年年度报告
第 55 页 共 63 页
5 应收申购款 211,536.55
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 15,112,695.46
8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 110011 歌华转债 250,875.70 0.05
2 110012 海运转债 21,896.70 0.00
8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（%）
流通受限情况说明
1 000625 长安汽车 3,529,702.95 0.73 澄清媒体报道
8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
20,838 37,149.00 59,635,194.57 7.70% 714,475,717.12 92.30%
南方策略优化股票 2013 年年度报告
第 56 页 共 63 页
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
240,167.55 0.0310%
注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、本基金基金经理未持有本基金份额。
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2010 年 3 月 30 日 ）基金份额总额
2,173,254,149.88
本报告期期初基金份额总额 936,072,025.64
本报告期基金总申购份额 33,136,366.61
减:本报告期基金总赎回份额 195,097,480.56
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 774,110,911.69
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
经中国证监会基金部 【2013】 13号文函复， 基金管理人于2013年1月5日发布公告， 自 2013
年1月1日起，高良玉不再担任公司总经理职务，由董事长吴万善代为履行公司总经理职务。
基金管理人于2013年 7月27日发布公告，南方基金管理有限公司（以下简称"公司"）第五
届董事会任期届满，根据《公司法》 、 《证券投资基金管理公司管理办法》等法律法规和《公司章
程》的规定，公司股东会2013年第一次临时会议（以下简称“本次公司股东会临时会议” ）选举
产生了公司第六届董事会。公司第六届董事会由 13 名董事组成，其中由本次公司股东会临时会
议选举产生12名（包括独立董事 5名） ，经营管理层董事 1名将由公司董事会聘任的公司总经理
担任。公司本次股东会临时会议选举产生的公司第六届董事会 12 名董事为：吴万善先生、张涛
先生、姜健先生、余钢先生、项建国先生、李自成先生、庄园芳女士、姚景源先生、李心丹先生、
周锦涛先生、郑建彪先生、周蕊女士。 南方策略优化股票 2013 年年度报告
第 57 页 共 63 页
经中国证券监督管理委员会证监许可【2013】 1087 号文核准，基金管理人于 2013 年 8 月
22日发布公告， 自2013年 8月22日起， 杨小松转任公司总经理职务， 不再担任公司督察长职务；
由鲍文革担任公司督察长职务。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未更换会计师事务所，本年度支付给普华永道中天会计师事务所(特殊普
通合伙)审计费用55,000.00 元，该审计机构已提供审计服务的连续年限为4年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
因基金管理人管理的南方开元沪深 300交易型开放式指数证券投资基金（“开元 300ETF”）
在集中申购期超过沪深300 指数自然权重大比例接受停牌的永泰能源股票换购，然后在建仓期大
比例卖出超过沪深 300 自然权重的部分股票，致使基金资产受到较大损失，2013 年 4 月 19 日中
国证监会向公司下发了《关于对南方基金管理有限公司采取责令整改等措施的决定》 （ 【2013】18
号）的行政监管措施决定书，认为基金管理人在开元300ETF投资过程中未能履行谨慎勤勉义务，
内部控制方面存在内部控制制度建设薄弱，缺乏ETF募集期股票换购的相关制度规定；合规及风
控管理未能覆盖ETF基金投资环节；关于永泰能源的相关决策未能留痕等。鉴于上述情况，按照
《证券投资基金管理公司管理办法》第七十五条的规定，中国证监会责令公司进行为期3 个月的
整改，在整改期间暂停受理和审核公司所有新产品和新业务申请。
基金管理人于2013年 4月24日发布了《南方开元沪深 300ETF基金持有人补偿公告》 ，对开
元 300ETF 超比例接受永泰能源股票换购给相关基金份额持有人造成的经济损失进行了补偿, 实
际补偿金额为47,996,008.62 元。
同时，基金管理人就公司内部管理、合规及风险控制制度建设、ETF 募集及投资管理程序方
面的问题进行了一一整改, 并向中国证监会及其深圳监管局提交了整改报告, 2013年8月已完成
整改工作、经监管部门现场检查并验收合格。 南方策略优化股票 2013 年年度报告
第 58 页 共 63 页
除上述情况外，本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查
或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
华泰证券 2 676,416,289.64 50.57% 598,562.96 49.86% -
银河证券 1 529,893,465.96 39.62% 482,411.31 40.19% -
国信证券 1 109,956,236.53 8.22% 100,104.08 8.34% -
华创证券 1 21,256,640.14 1.59% 19,350.97 1.61% -
中投证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
注： 根据中国证监会 《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基金字[2007]48
号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序：
A：选择标准
1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；
2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市
场走向、个股分析报告和专门研究报告；
3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；
4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。
B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果
选择席位：
1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有
关专题提供研究报告和讲座；
2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；
3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的
渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元 南方策略优化股票 2013 年年度报告
第 59 页 共 63 页
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
华泰证券 - - - - - -
银河证券 - - 762,000,000.00 33.23% - -
国信证券 - - 525,000,000.00 22.90% - -
华创证券 - - 1,006,000,000.00 43.87% - -
中投证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
11.8 其他重大事件
序
号
公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
·南方基金关于旗下部分基金增加联讯证券为代销
机构及开通定投和转换业务的公告
中国证券报、
上海证券报、
证券时报
2013年2月
28 日
2
·南方基金关于旗下部分基金增加东兴证券为代销
机构及开通转换业务的公告
中国证券报、
上海证券报、
证券时报
2013年3月
1 日
3
·关于南方策略优化股票型证券投资基金变更基金
经理的公告
中国证券报、
上海证券报、
证券时报
2013年3月
16 日
4
·南方基金关于旗下部分基金参加中国工商银行个
人电子银行基金申购费率优惠活动的公告
中国证券报、
上海证券报、
证券时报
2013年4月
1 日
5
·南方基金关于旗下部分基金参加大连银行个人网
上银行申购与定投申购费率优惠活动的公告
中国证券报、
上海证券报、
证券时报
2013年4月
2 日
6
·南方基金管理有限公司关于旗下基金在上海好买
基金销售有限公司开通基金定投业务并参加定投申
中国证券报、
上海证券报、
2013年4月
26 日 南方策略优化股票 2013 年年度报告
第 60 页 共 63 页
购费率优惠活动的公告 证券时报
7
·南方基金关于旗下部分基金参加徽商银行网上银
行申购与定投申购费率优惠活动的公告
中国证券报、
上海证券报、
证券时报
2013年5月
10 日
8
·关于南方策略优化股票型证券投资基金变更基金
经理的公告
中国证券报、
上海证券报、
证券时报
2013年5月
18 日
9
·南方基金关于旗下部分基金增加珠海华润银行为
代销机构及开通定投和转换业务的公告
中国证券报、
上海证券报、
证券时报
2013年5月
22 日
10
·南方基金关于旗下部分基金参加重庆银行网银申
购及网银定投申购费率优惠活动的公告
中国证券报、
上海证券报、
证券时报
2013年5月
22 日
11
·南方基金管理有限公司关于旗下部分基金在上海
证券推出基金定投业务的公告
中国证券报、
上海证券报、
证券时报
2013年6月
5 日
12
·南方基金关于旗下部分基金增加展恒为代销机构
及开通转换业务并参与其费率优惠活动的公告
中国证券报、
上海证券报、
证券时报
2013年6月
21 日
13
南方基金关于旗下部分基金增加同花顺为代销机构
及开通转换业务并参与其费率优惠活动的公告
中国证券报、
上海证券报、
证券时报
2013年6月
28 日
14
·南方基金关于旗下部分基金增加中期时代为代销
机构及开通转换业务并参与其费率优惠活动的公告
中国证券报、
上海证券报、
证券时报
2013年7月
10 日
15
·南方基金关于旗下部分基金增加万银财富为代销
机构及开通转换业务的公告
中国证券报、
上海证券报、
证券时报
2013年7月
12 日
16 ·南方基金关于旗下部分基金增加宜信普泽为代销 中国证券报、 2013年7月南方策略优化股票 2013 年年度报告
第 61 页 共 63 页
机构及开通转换业务并参与其费率优惠活动的公告 上海证券报、
证券时报
17 日
17
·南方基金关于旗下部分基金增加江南农村商业银
行为代销机构及开通定投和转换业务的公告
中国证券报、
上海证券报、
证券时报
2013年7月
18 日
18
南方基金关于旗下部分基金增加开源证券为代销机
构及开通定投和转换业务的公告
中国证券报、
上海证券报、
证券时报
2013年7月
19 日
19
·南方基金关于旗下部分基金参加深圳农村商业银
行自助渠道基金申购及基金定投申购费率优惠活动
的公告
中国证券报、
上海证券报、
证券时报
2013年8月
1 日
20
·南方基金关于旗下部分基金增加中邮证券为代销
机构及开通定投和转换业务的公告
中国证券报、
上海证券报、
证券时报
2013年8月
8 日
21
·南方基金关于旗下部分基金参加河北银行电子渠
道基金申购及基金定投申购费率优惠活动的公告
中国证券报、
上海证券报、
证券时报
2013年8月
30 日
22
·南方基金关于旗下部分基金参加万银财富自助渠
道基金申购及基金定投申购费率优惠活动的公告
中国证券报、
上海证券报、
证券时报
2013年9月
30 日
23
·南方基金关于旗下部分基金增加杭州联合农村商
业银行为代销机构及开通定投和转换业务并参与其
费率优惠活动的公告
中国证券报、
上海证券报、
证券时报
2013 年 10
月 29日
24
·南方基金关于调整部分开放式基金电子直销单笔
赎回下限的公告
中国证券报、
上海证券报、
证券时报
2013 年 10
月 31日
25
·南方基金关于旗下部分基金增加金观诚为代销机
构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的
公告
中国证券报、
上海证券报、
证券时报
2013 年 12
月 6 日 南方策略优化股票 2013 年年度报告
第 62 页 共 63 页
26
·关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示
性公告
中国证券报、
上海证券报、
证券时报
2013 年 12
月 6 日
27
·南方基金关于旗下部分基金增加泛华普益为代销
机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动
的公告
中国证券报、
上海证券报、
证券时报
2013 年 12
月 10日
28
·南方基金关于旗下部分基金增加万银财富为代销
机构及开通定投业务并参与其费率优惠活动的公告
中国证券报、
上海证券报、
证券时报
2013 年 12
月 17日
29
·南方基金关于旗下部分基金增加嘉实财富为代销
机构及开通转换业务并参与其费率优惠活动的公告
中国证券报、
上海证券报、
证券时报
2013 年 12
月 20日
30
·南方基金关于旗下部分基金在中国工商银行开通
转换业务的公告
中国证券报、
上海证券报、
证券时报
2013 年 12
月 25日
31
南方基金关于旗下部分基金增加新兰德为代销机构
及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公
告
中国证券报、
上海证券报、
证券时报
2013 年 12
月 31日
32
·南方基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中
国工商银行基金定投优惠活动的公告
中国证券报、
上海证券报、
证券时报
2013 年 12
月 31日
33
·南方基金关于旗下部分基金参加邮储银行个人网
上银行和手机银行基金申购费率优惠活动的公告
中国证券报、
上海证券报、
证券时报
2013 年 12
月 31日
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立南方策略优化股票型证券投资基金的文件。
南方策略优化股票 2013 年年度报告
第 63 页 共 63 页
2、 《南方策略优化股票型证券投资基金基金合同》
3、 《南方策略优化股票型证券投资基金托管协议》
4、 《南方策略优化股票型证券投资基金 2013年年度报告》原文
5、中国证监会批准设立南方基金管理有限公司的文件。
6、报告期内在选定报刊上披露的各项公告。
12.2 存放地点
深圳市福田中心区福华一路 6号免税商务大厦31-33 楼
12.3 查阅方式
网站：http://www.nffund.com
