南 方 安 心 保本 混 合 型 证券 投 资 基金2013 年
年度报告 摘要
2013 年12 月31 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 招商银行股 份有限公司
送出日 期：2014 年3 月27 日
南方安心保本混合 2013 年年度 报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2014 年 3 月 25 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自2013 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 南方安心保本混合 2013 年年度 报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 南方安 心保 本混 合
基金主 代码 202213
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 12 月 21 日
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,952,155,993.74 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 本 基 金通 过数 量化 手段 优化 投 资策 略， 在积 极把 握证
券 市 场及 相关 行业 发展 趋势 的 前提 下精 选优 势个 股进
行投资 ，力 争获 取超 越业 绩比较 基准 的投 资回 报。
投资策 略 本 基 金 按 照 时 间 不 变 性 投 资 组 合 保 险 （TIPP ，Time
Invariant Portfolio Protection ） 策 略 进 行 资 产 配
置，以 实现 保本 和增 值的 目标。TIPP 策略 设置 了一 条
保 本 投资 底线 ，该 底线 随着 投 资组 合收 益的 增加 而调
整。TIPP 策略 改进 了 CPPI 中保 本投 资底 线的 调整 方
式 ， 每当 收益 率达 到一 定的 比 率并 持续 一段 时间 后，
保 本 投资 底线 相应 提高 一定 比 例， 以锁 定一 部分 前期
投资收 益。
业绩比 较基 准 本 基 金业 绩比 较基 准为 ：三 年 期定 期存 款税 后收 益率
+0.5% 。
风险收 益特 征 本 基 金为 保本 基金 ，属 于证 券 投资 基金 中的 低风 险品
种。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 南方基 金管 理有 限公 司 招商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 鲍文革 张燕
联系电 话 0755-82763888 0755-83199084
电子邮 箱 manager@southernfund.com yan_zhang@cmbchina.com
客户服 务电 话
400-889-8899 95555
传真 0755-82763889 0755-83195201 南方安心保本混合 2013 年年度 报告摘要
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2.4 信息 披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.nffund.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分 配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2013 年
2012 年 12 月 21 日
(基金 合同 生效
日)-2012 年12 月31
日
2011 年
本期已 实现 收益 68,733,819.52 1,962,430.43 -
本期利 润 -4,542,655.21 1,939,123.02 -
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0020 0.0008 -
本期基 金份 额净 值增 长率 -0.40% 0.10% -
3.1.2 期末 数据 和指 标 2013 年末 2012 年末 2011 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0028 0.0008 -
期末基 金资 产净 值 1,946,634,213.66 2,417,616,746.33 -
期末基 金份 额净 值 0.997 1.001 -
注：1. 本期 已实现收 益指 基金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入(不含 公允 价值变动收 益)扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2.期末 可供 分配 利润 ， 采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。
3.所述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水 平要低于
所列数 字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较 南方安心保本混合 2013 年年度 报告摘要
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阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -1.68% 0.15% 1.15% 0.01% -2.83% 0.14%
过去六 个月 -0.10% 0.14% 2.34% 0.01% -2.44% 0.13%
过去一 年 -0.40% 0.13% 4.74% 0.01% -5.14% 0.12%
自基金 合同
生效起 至今
-0.30% 0.12% 4.89% 0.01% -5.19% 0.11%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
注： 本 基金 建仓 期为 自基 金 合同生 效之 日 起6 个月， 建仓结 束时 各项 资产 配置 比例符 合合 同约 定 。
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比
较
注：基 金合 同生 效当 年按 实际存 续期 计算 。
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
1998 年3 月6 日， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “ 新基 金时 代 ” 的起 始标 志。
南方基金总部设在深圳，注册资本 1.5 亿 元 人 民 币。 股 东 结 构 为 ： 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司
（45% ） ；深圳 市投资控 股 有限公司（30% ） ；厦门 国 际信托有限公 司（15%） ； 兴业证券股 份有限公
司（10% ） 。目 前，公司 在 北京、上海、 合肥、成 都 、深圳等地设 有分公司 ， 在香港和深 圳前海设
有子公 司—— 南 方东 英资 产管理 有限 公司 （香 港子 公司） 和南 方资 本管 理有 限公司 （深 圳子 公司 ） 。南方安心保本混合 2013 年年度 报告摘要
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其中， 南方 东英 是境 内基 金 公司 获批 成立 的第 一家 境外分 支机 构。
截至报 告期 末， 南方 基金 管理有 限公 司（ 不含 子公 司）管 理资 产规 模 近 2,300 亿元 ，旗 下管
理45 只开 放式 基金 ，1 只 封闭式 基金 ，多 个全 国社 保、企 业年 金和 专户 理财 投资组 合。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
陈键
本 基金
的 基金
经 理、
投 资部
执 行总
监
2012 年12
月21 日
- 13
硕士学 历 ， 具 有基 金从 业资 格。
2000 年加 入南 方基 金， 历 任行
业研究 员、 基 金经 理助 理， 2009
年12 月至 今， 担任 投资 部 执行
总监， 主持 工作 。 2003 年 11
月-2005 年 6 月， 任南 方 宝元
基金经 理；2004 年 3 月-2005
年3 月 ， 任南 方现 金基 金经 理；
2005 年 3 月-2006 年 3 月 ，任
南方积 配基 金经 理；2008 年 2
月至 2010 年 10 月 ，任 南 方盛
元基金 经理 ； 2006 年3 月至 今，
任 天 元 基 金 经理 ；2010 年 10
月至今 ， 任南 方成 份基 金经 理；
2012 年 12 月 至今 ，任 南 方安
心基金 经理 。
李璇
本 基金
的 基金
经理
2012 年12
月21 日
- 6
女 ， 清华 大学 金融 学学 士、 硕
士 ， 注册 金融 分析 师（CFA ）,
具有基 金从 业资 格 。2007 年加
入 南 方基 金， 担任 信用 债高 级
分 析 师， 现任 固定 收益 部总 监
助理 。 2010 年9 月至 2012 年 6
月 ， 担任 南方 宝元 基金 经理 ；
2010 年 9 月至 今， 担任 南 方多
利基金 经理 ； 2012 年5 月至 今，
担 任 南 方金 利 基金 经理 ；2012
年12 月至 今， 担任 南方 安 心基
金经理 ；2013 年7 月 至今 ， 担
任南方 稳利 基金 经理 。
注：1. 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 ， “ 离 任 日期 ” 为根 据公 司决
定确定的解聘 日期；对 此 后的非首任基 金经理， “ 任职日期 ”和 “离任日 期 ”分别指根 据公司决
定确定 的聘 任日 期和 解聘 日期。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 南方安心保本混合 2013 年年度 报告摘要
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4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 证券投资基金 运
作管理办法》 、 《证券投 资 基金销售管 理办法》 和《 证券投资基 金信息披 露管 理办法》等 有关法 律
法规及 各项 实施 准则 、 《南 方安心 保本 混合 型证 券投 资基金 基金 合同 》 和 其他 有 关 法律 法规 的规 定，
本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资 产，在严格控 制风险的 基 础上，为基 金持有人
谋求最大利益 。本报告 期 内，基金运作 整体合法 合 规，没有损害 基金持有 人 利益。基金 的投资范
围、投 资比 例及 投资 组合 符合有 关法 律法 规及 基金 合同的 规定 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
公司根据《证 券投资基 金 管理公司公平 交易制度 指 导意见》和有 关法律法 规 的规定，针对 股
票、债券的一 级市场申 购 和二级市场交 易等投资 管 理活动，以及 授权、研 究 分析、投资 决策、交
易执行、业绩 评估等投 资 管理活动相关 的各个环 节 ，制定了研究 报告审核 流 程，股票、 债券、基
金等证 券池 管理 制度 和细 则， 投资 决策 委员 会议 事 规则 ， 集 中交 易管 理办 法 ， 公 平交 易操 作指 引，
异常交易管理 制度等公 平 交易相关的公 司制度或 流 程指引。通过 加强投资 决 策、交易执 行的内部
控制，完善对 投资交易 行 为的日常监控 和事后分 析 评估，以及履 行相关的 报 告和信息披 露义务，
切实防 范投 资管 理业 务中 的不公 平交 易和 利益 输送 行为， 保护 投资 者合 法权 益。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制 度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
公司每季度对 旗下组合 进 行股票和债券 的同向交 易 价差专项分析 。本报告 期 内，两两组合 间
单日、 3 日、 5 日 时间 窗口 内 同向交 易买 入溢 价率 均值 或卖出 溢价 率均 值显 著不 为0 的 情况 不存 在，
并且交 易占 优比 也没 有明 显异常 ，不 存在 不公 平对 待各组 合或 组合 间相 互利 益输送 的情 况。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的 单 边交易 量 超 过 该 证 券 当 日成 交量 的 5% 的 交 易 次数南方安心保本混合 2013 年年度 报告摘要
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为4 次 ，均 是由 于指 数型 基金根 据标 的指 数成 份股 调整而 被动 调仓 所致 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
安心保 本基 金 在2013 年 的 投资运 作， 严格 根据 三年 保 本周期 期末 需要 的保 本投 资底线 和合 理
贴现率 ，计 算期 初的 保本 投资底 线和 应持 有的 最低 安全资 产比 例。
安全资 产方 面，2013 年 债 券市场 整体 呈现 先涨 后跌 的走势 ， 全 年看 收益 率上 行明显 ， 中 债综
合财富指数下 跌 0.47% 。 上半年经济复 苏力度连 续 低于预期，通 胀压力不 大 ， 市场流动性 极为宽
松， 带 动债 券市 场、 特别 是 信用债 市场 收益 率不 断下 行， 信 用债 市场 延续 了 12 年以来 的牛 市行 情。
3 月底 银监 会发 布8 号文 ，被视 为对 债券 市场 的利 好，更 是将 债券 市场 热情 推向了 顶点 。4 月份 ，
受债市 监管 风暴 影响 ， 债 券市场 收益 率急 剧波 动、 急上急 下。5 月份 ，央 行 重启 3 个月 央票 ，货
币政策 开始 趋于 偏紧 ，5 月底资 金面 开始 持续 紧张 ，直 至 6 月 中下 旬银 行间 遭遇流 动性 冲击 。下
半年债 券市 场发 生了 急剧 转向 ，5 月份 重启3 个 月央 票、6 月 份银 行间 流动 性冲 击是转 折点 。 三季
度经济开始企 稳反弹，CPI 同比小幅回 升，债市 的 宏观经济背景 发生变化 ， 同时，随着利 率市场
化的不断推进 ，以及央 行 为推动金融控 风险、降 杠 杆，货币政策 转向偏紧 ， 机构配置行 为发生了
较大变化，非 标资产扩 张 分流债市资金 的同时， 通 过支持房地产 和融资平 台 稳定了经济 走势，进
一步支持货币 政策偏紧 。 债券市场出现 了供给压 倒 需求的一面倒 情况，市 场 收益率随着 一级市场
供给节 节攀 升 。 下 半年 各 类债券 收益 率全 线上 移150bp 以 上 ， 国 债收 益率 创 04 年以 来新 高 ， 金 融
债和信 用债 收益 率均 创有 史以来 新高 。
债券投 资运 作上 ，南 方安 心保本 基金 上半 年建 仓较 为谨慎 ， 以 1 年 以内 的短 期信用 债为 主 ，
部分规避了三 季度信用 债 调整的风险。 三 季度末 我 们略微增加了 中期信用 债 的配置，但 是整体看
四季度仍然维 持了较低 的 信用债久期。 但是利率 债 方面，我们低 估了下半 年 资金面的紧 张程度及
其对债券市场 的影响， 在 认为债券收益 率具备价 值 、并且基本可 以覆盖未 来 通胀上行 风 险的时候
逐步加 大了 配置 的力 度， 下半年 、特 别是 四季 度债 券市场 的下 跌对 组合 造成 了一定 影响 。
风险资 产方 面， 由于 2013 年全年 的债 券市 场表 现不 佳，安 全资 产在 2013 年 所 能够积 累的 防
守垫较低，因 此我们在 放 大倍数的选择 上也比较 慎 重，期初风险 资产的配 置 比例没有超 过 10% ，
期间随 着债 券市 场风 险的 逐步释 放， 我们 逐步 增加 风险资 产的 配置 比例 。
在股票投资策 略方面， 运 作初期我们依 据稳健投 资 的原则，以低 风险性、 在 保本周期内具 备
中期上 涨潜 力为 主要 标准 ， 构 建股 票组 合 ， 同 时兼 顾股票 的流 动性 。 首先 ， 出于增 强组 合稳 定性 、
降低波动性， 确保绝对 收 益目标的考虑 ，我们配 置 了一批“两高 一低”的 优 质蓝筹股， 即“低估南方安心保本混合 2013 年年度 报告摘要
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值、高 净资 产回 报率 、高 分红” ，这 些股 票的 市盈 率 普遍 在 10 倍以 下， 过去 几 年的净 资产 回报 率
普遍稳 定 在 15% 以 上， 分 红率 在 30%-50% 之 间， 从 而确保 分红 收益 率基 本 在 4-5% 以 上， 我们 坚信
随着时间的推 移，持有 这 类股票可以获 得分红收 益 率和估值在中 期 合理提 升 所带来的稳 健双重收
益。其次，我 们也参与 了 一些医药、消 费等中期 弹 性可能较大行 业的股票 投 资，尽可能 提高组合
的收益性。最 后，我们 还 参与了部分绩 优蓝筹公 用 事业股的定向 增发投资 ， 一方面可以 利用规模
资金优势 分 享 定 增 价 格 和 市 场 价 格 之 间 的 价 差 收 益 （ 当 然 这 部 分 价 差 需 要 随 时 间 推 移 而 逐 步 体
现） ， 另一 方面 我们 觉得 选 择的品 种在 中期 内同 样具 有良好 的成 长性 和估 值提 升空间 ， 同 样可 以带
来另一 部分 收益 。 但 是总 体而言 ， 由 于安 心保 本基 金的选 股策 略更 加侧 重价 值型风 格，2013 年在
市场风格偏向 成长的趋 势 下表现不佳， 但我们相 信 在完整保本周 期内， 低 估 值高分红质 地优良的
股票仍然会有 表现机会 。 我们还构建了 一些基于 定 增安全边际套 利策略的 股 票投资，并 将择机运
用到组合构建 当中。总 之 ，我们的股票 投资，严 格 控制在安全垫 和放大倍 数 允许的风险 资产比例
范围内 ，同 时尽 可能 地兼 顾短、 中、 长期 收益 率提 升目标 。
另外 从2013 年 下半 年开 始 ， 安心 保本 基金 的股 票选 择策略 也做 出了 一定 转变 ， 一方 面对 于国
企改革可能受 益主题、 信 息消费、医疗 保健、快 速 消费品等行业 的投资机 会 保持了重点 关注及挖
掘，同 时继 续采 取在 沪 深 300 成 份股 当中 精选 价值 个股的 投资 策略 ，重 点选 择低估 值、 高分 红、
ROE 相 对稳 定 的 蓝筹 股进 行投资 。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
2013 年 全年 ，沪深 300 指 数下跌 7.65 % ， 中债 中短 债净价 指数 上涨 约 0.096% ，安心 保本 基
金期间 净值 增长 率下 跌 约0.4％。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
展望未来，我 们认为实 体 经济融资成本 的抬升将 逐 渐对中国经济 的总需求 产 生抑制，但由 于
目前实体经济 的库存水 平 偏低，经济回 落的幅度 将 较为温和，而 通胀仍将 保 持平稳。目 前债券市
场的收益率已 经具备足 够 的吸引力，并 且和历史 上 几次利率债收 益率高位 相 比当前的经 济和通胀
均处于较低位 置，信用 债 收益率也已经 接近甚至 超 过贷款利率， 债券市场 收 益率是具备 下行空间
和动力的，目 前债券市 场 已经进入配置 区间。并 且 ，在实施了半 年的偏紧 货 币政策后， 近期货币
政策表 现出 一定 的观 望态 度， 支 持了 一月 下旬 以来 的债券 市场 行情 ， 后 续我 们仍需 观察 经济 数据 、
社会融资总量 的变化， 以 及同业监管政 策的实际 效 果。虽然中诚 信托一月 底 公告本金兑 付，导致
信用风险偏好 情绪的新 一 轮回升，但是 全年看， 信 托业信用风险 事件频发 、 企业盈利负 面可能导
致信用利差的 全年大幅 波 动和个券收益 率的严重 分 化，信用债的 投资择券 重 要性进一步 提升。南南方安心保本混合 2013 年年度 报告摘要
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方安心保本基 金未来的 债 券投资 将侧重 于信用债 ， 择机进一步增 加信用债 的 仓位和久期 、降低利
率债的 仓位 ，谨 慎选 择信 用状况 较好 的公 司和 债券 进行投 资。
权益类 方面 ， 我 们认 为 2014 年国 内A 股市 场还 将在 货币政 策基 调 与13 年变 化 不大的 背景 下，
迎接新股大量 发行和经 济 结构转型调整 带来的 挑 战 ，而乐观的一 方面是通 胀 压力目前不 大，出口
需求在 美国 经济 逐步 复苏 ， 欧 洲经 济改 善的 背景 下 将比2013 年更 好， 而城 镇 化配套 改革 推进 、 单
独二胎政策放 开、环保 医 疗等公共设施 服务更加 获 得重视等举措 将使得相 关 领域蕴含丰 富的投资
机会。综合来 看，我们 在 股票投资上将 继续秉承 稳 健投资、着眼 中 长期投 资 增值的思路 ，以低估
值、高分红的 优质股票 为 重点配置标的 ，适当把 握 新兴产业、消 费、医疗 行 业中可能出 现的投资
机会， 综合 运用 定增 、新 股申购 等手 段提 升整 体收 益率。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的 适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括副总经理 、研究部 总 监、数量化 投资部总
监、 风险 管理 部总 监及 基 金会计 负责 人等 。 其中 ， 超过三 分之 二以 上的 人员 具有 10 年 以上 的基 金
从业经验，且 具有风控 、 合规、会计方 面的专业 经 验。基金经理 可参与估 值 原则和方法 的讨论，
但不参 与估 值价 格的 最终 决策。 本报 告期 内， 参与 估值流 程各 方之 间无 重大 利益冲 突。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
本基金合同 约 定 ， 在 符 合有 关 基 金 分 红 条 件 的 前 提下 ， 本 基 金 每 年 收 益 分 配次 数 最 多 为 12
次，每份基金 份额每次 基 金收益分配比 例不得低 于 基金收益分配 基准日每 份 基金份额可 供分配利
润的 10% ，若 《基 金合 同 》生效 不 满 3 个 月可 不进 行收益 分配 ；保 本周 期内 ，本基 金仅 采取 现金
分红一种收益 分配方式 ， 不进行红利再 投资。转 型 为 “南方核心 竞争混合 型 证券投资基 金 ”后，
基金收益分配 方式分为 现 金分红与红利 再投资， 投 资者可选择现 金红利或 将 现金红利按 除权日的
基金份额净值 自动转为 基 金份额进行再 投资；若 投 资者不选择， 本基金默 认 的收益分配 方式是现
金分红； 基金 收益分配 后 基金份额净值 不能低于 面 值；即基金收 益分配基 准 日的基金份 额净值减
去每单位基金 份额收益 分 配金额后不能 低于面值 。 每一基金份额 享有同等 分 配权；法律 法规或监南方安心保本混合 2013 年年度 报告摘要
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管机关 另有 规定 的， 从其 规定。
根据上 述分 配原 则， 本报 告期内 未有 收益 分配 事项 。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
托管人声明， 在本报告 期 内，基金托管 人 ——招 商 银行股份有限 公司不存 在 任何损害基金 份
额持有人利益 的行为， 严 格遵守了《中 华人民共 和 国证券投资基 金法》及 其 他有关法律 法规、基
金合同 ，完 全尽 职尽 责地 履行了 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本报告期内基 金管理人 在 投资运作、基 金资产净 值 的计算、利润 分配、基 金 份额申购赎回 价
格的计 算 、 基 金费 用开 支 等问题 上 ， 不 存在 任何 损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为 ， 严 格遵 守了 《 中
华人民共和国 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 ， 在各重要方面 的运作严 格 按照基金合 同的规定
进行。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容 的真实、 准确和完整 发表意见
本年度报告中 财务指标 、 净值表现、财 务会计报 告 、利润分配、 投资组合 报 告等内容真实 、
准确和 完整 ，不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述 或 者重 大遗漏 。
§6 审计报 告
本基 金2013 年 年度 财务 会 计报告 经 普 华永 道中 天会 计师事 务所( 特殊 普通 合伙) 审计， 注 册会
计师签 字出 具了 普华 永道 中天审 字(2014) 第 21056 号 “标 准无 保留 意见 的审 计 报告” ， 投 资者 可通
过年度 报告 正文 查看 审计 报告全 文。
南方安心保本混合 2013 年年度 报告摘要
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§7 年度财 务报表
7.1 资产 负债表
会计主 体： 南方 安心 保本 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2013 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度末
2012 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 41,233,024.00 10,356,701.48
结算备 付金 38,931,602.32 -
存出保 证金 76,653.30 -
交易性 金融 资产 2,674,403,446.50 29,719,000.00
其中： 股票 投资 212,814,671.42 -
基金投 资 - -
债券投 资 2,461,588,775.08 29,719,000.00
资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - 2,380,200,000.00
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 42,941,107.19 1,540,442.61
应收股 利 - -
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 2,797,585,833.31 2,421,816,144.09
负债和所有者权益
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度末
2012 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 819,347,316.68 -
应付证 券清 算款 1,498,369.21 3,176,337.62
应付赎 回款 26,600,020.87 -
应付管 理人 报酬 2,328,721.97 891,208.28
应付托 管费 344,995.81 132,030.85
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 215,336.77 -178.99
应交税 费 - - 南方安心保本混合 2013 年年度 报告摘要
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应付利 息 144,429.76 -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 472,428.58 -
负债合 计 850,951,619.65 4,199,397.76
所有者权益：
实收基 金 1,952,155,993.74 2,415,677,623.31
未分配 利润 -5,521,780.08 1,939,123.02
所有者 权益 合计 1,946,634,213.66 2,417,616,746.33
负债和 所有 者权 益总 计 2,797,585,833.31 2,421,816,144.09
注：
1. 报 告截 止日 2013 年 12 月 31 日， 基金 份额 净 值 0.997 元， 基金 份额 总 额 1,952,155,993.74
份。 于2012 年12 月31 日 ，基金 份额 净 值 1.001 元 ，基金 份额 总 额 2,415,677,623.31 份。
2. 本 财务 报表 的实 际编 制 期间 为2013 年度和 2012 年12 月21 日(基 金合同 生 效日) 至2012 年12
月31 日止 期间 。
7.2 利润表
会计主 体： 南方 安心 保本 混合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2013 年1 月1 日至2013 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2013 年1 月 1 日至 2013 年
12 月31 日
上年度可比期间
2012 年12 月21 日( 基金合 同
生效日)至2012 年 12 月 31
日
一、收入 47,985,888.09 2,962,362.15
1.利息 收入 93,633,644.59 2,985,669.56
其中： 存款 利息 收入 926,815.22 194,541.94
债券利 息收 入 81,387,025.50 9,937.19
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 11,319,803.87 2,781,190.43
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 22,789,311.31 -
其中： 股票 投资 收益 10,208,952.93 -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 4,927,892.47 -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 7,652,465.91 - 南方安心保本混合 2013 年年度 报告摘要
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3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
-73,276,474.73 -23,307.41
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 4,839,406.92 -
减： 二、费用 52,528,543.30 1,023,239.13
1．管 理人 报酬 30,829,078.00 891,208.28
2．托 管费 4,567,270.80 132,030.85
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 1,177,840.92 -
5．利 息支 出 15,471,756.98 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 15,471,756.98 -
6．其 他费 用 482,596.60 -
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
-4,542,655.21 1,939,123.02
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填
列）
-4,542,655.21 1,939,123.02
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 南方 安心 保本 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2013 年1 月1 日至 2013 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
2,415,677,623.31 1,939,123.02 2,417,616,746.33
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 净
利润）
- -4,542,655.21 -4,542,655.21
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
-463,521,629.57 -2,918,247.89 -466,439,877.46
其中：1. 基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 -463,521,629.57 -2,918,247.89 -466,439,877.46
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
- - - 南方安心保本混合 2013 年年度 报告摘要
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号填列 ）
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
1,952,155,993.74 -5,521,780.08 1,946,634,213.66
项目
上年度可比期间
2012 年 12 月 21 日(基金合同生效日)至2012 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
2,415,677,623.31 - 2,415,677,623.31
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 净
利润）
- 1,939,123.02 1,939,123.02
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
- - -
其中：1. 基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
2,415,677,623.31 1,939,123.02 2,417,616,746.33
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 杨小 松______
______ 邓 见梁______
____ 邓见 梁____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金基 本情 况
南方安心保本混合型证券 投资基金( 以下简称“ 本 基金 ”) 经中国证券监督管 理 委员会( 以下
简称“ 中国证 监会 ”)证 监 许可[2012]1359 号《 关于 核准南方安心 保本混合型 证券投资基金 募集
的批复》核准 ，由南方 基 金管理有限公 司依照《 中 华人民共和国 证券投资 基 金法》和《 南方安心
保本混合型证 券投资基 金 基金合同》负 责公开募 集 。本基金为契 约型开放 式 ，存续期限 不定，首
次设立 募集 不包 括认 购资 金利息 共募 集人 民 币2,413,483,107.29 元， 业 经普 华永道 中天 会计 师事
务所有 限公 司普 华永 道中 天验字(2012) 第507 号验 资报告 予以 验证 。 经 向中 国证监 会备 案， 《南 方南方安心保本混合 2013 年年度 报告摘要
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安心保 本混 合型 证券 投资 基金基 金合 同》 于 2012 年12 月 21 日 正式 生效 ， 基 金 合同生 效日 的基 金
份额总 额为 2,415,677,623.31 份 基金 份额 ，其 中认 购资金 利息 折合 2,194,516.02 份 基金 份额 。
本基金 的基 金管 理人 为南 方基金 管理 有限 公司 ，基 金托管 人为 招商 银行 股份 有限公 司。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《南 方 安心保本混合 型证券投 资 基金基金合同 》
的有关规定，本基 金的投 资范围为股票( 包 括中 小 板、 创 业 板 及 其 他 经中 国 证监 会 核 准 上 市 的股
票) 、各类债 券(包括国 债 、金融债、 企业 债、 公司 债、债券回 购、央行 票据 、中期票据 、可转 换
债券、可分离 交易债券 、 短期融资 券、 资产支持 证 券以及经法律 法规或中 国 证监会允许 投资的其
他债券 类金 融工 具) 、 银行 存款 、 货 币市 场工 具 、 股 指期货 、 权证 及中 国证 监 会允许 投资 的其 他金
融工具。本基 金投资组 合 中权益类资产 投资比例 为 基金资产的 0-40% ，固定 收益类资产占 基金资
产的比例不低 于 60% ，其 中现金或者到 期日在一 年 以内的政府债 券投资比 例 不低于基金资 产净值
的5% 。本 基金 的业 绩比 较 基准为 ：三 年期 定期 存款 税后收 益率+0.5% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人南 方基 金管 理有 限公司 于 2014 年 3 月 24 日批准 报出 。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的财 务 报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3 号< 年度 报告
和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 南方安
心保本 混合 型证 券投 资基 金基金 合同 》和 在财 务报 表附 注 7.4.4 所 列示 的中 国证监 会发 布的 有 关
规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金2013 年 度和2012 年12 月21 日(基 金合 同生 效日)至2012 年12 月31 日止期 间财 务报
表符合 企业 会计 准则 的要 求，真 实、 完整 地反 映了 本基 金 2013 年 12 月 31 日和 2012 年 12 月 31
日的财 务状 况以及2013 年 度和2012 年12 月21 日( 基金合 同生 效日)至2012 年12 月31 日止 期间
的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 等有 关信 息。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。 南方安心保本混合 2013 年年度 报告摘要
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7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前 以 交易目的 持 有的股票投资 、债券投 资 和衍生工具(主 要为权证 投 资) 分类为以 公
允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融资产。 除 衍生工具所产 生的金融 资 产在资产负 债表中以
衍生金融资产 列示外， 以 公允价值计量 且其公允 价 值变动计入损 益的金融 资 产在资产负 债表中以
交易性 金融 资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和 其他各类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括 卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于 本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。 南方安心保本混合 2013 年年度 报告摘要
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7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金 持有 的股 票投 资、 债券投 资按 如下 原则 确定 公允价 值并 进 行 估值 ：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ，按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。
(2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具
有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉 情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时，尽可能 最大程度 使 用市场参数， 减少使用 与 本基金特定 相关的参
数。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 赎
回引起 的实 收基 金变 动于 基金赎 回确 认日 认列 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的 个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。 南方安心保本混合 2013 年年度 报告摘要
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7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配。若 期末未分 配 利润中的未实 现
部分为 正数 ， 包 括基 金经 营活动 产生 的未 实现 损益 以 及基 金份 额交 易产 生的 未实现 平准 金等)，则
期末可供分配 利润的金 额 为期末未分配 利润中的 已 实现部分；若 期末未分 配 利润的未实 现部分为
负数， 则期 末可 供分 配利 润的金 额为 期末 未分 配利 润，即 已实 现部 分相 抵未 实现部 分后 的余 额。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的 估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1) 对于证 券交 易所 上市 的股 票 和债 券 ， 若出 现重 大事 项 停牌或 交易 不活 跃( 包括 涨 跌停时 的
交易不活跃)等 情况，本基 金根据中国证 监会公告[2008]38 号 《关于进 一步规 范证券投资基 金估
值业务 的指 导意 见》 ， 根 据 具体情 况采 用 《 中国 证券 业协会 基金 估值 工作 小组 关于停 牌股 票估 值的
参考方 法》 提供 的指 数收 益法 、 市盈 率法 、现 金流 量折现 法 等 估值 技术 进行 估值。
(2) 对于在锁定 期内的非 公 开发行股票，根 据中国证 监会证监会计字[2007]21 号《关于证 券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事 项 的通知》 之附 件《非公开 发行有
明确锁 定期 股票 的公 允价 值的确 定方 法》 ， 若在 证券 交易所 挂牌 的同 一股 票的 市场交 易收 盘价 低 于
非公开发行股 票的初始 投 资成本，按估 值日证券 交 易所挂牌的同 一股票的 市 场交易收盘 价估值；南方安心保本混合 2013 年年度 报告摘要
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若在证券交易 所挂牌的 同 一股票的市场 交易收盘 价 高于非公开发 行股票的 初 始投资成本 ，按锁定
期内已 经过 交易 天数 占锁 定期内 总交 易天 数的 比 例 将两者 之间 差价 的一 部分 确认为 估值 增值 。
(3) 在银行间同 业市场交 易 的债券品种，根 据中国证 监会证监会计字[2007]21 号《关于证 券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关 事项 的通知》 采用 估值技术确 定公允
价值。本基金 持有的银 行 间同业市场债 券按现金 流 量折现法估值 ，具体估 值 模型、参数 及结果由
中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 独立 提供 。
7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券 投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ， 暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 由发 行债 券的 企业在 向基 金支 付利 息时 代扣代 缴 20% 的
个人所 得税 。 自2013 年1 月 1 日 起 ， 对 基金 从上 市 公司取 得的 股息 红利 所得 ， 持 股期 限在1 个月
以内( 含1 个月) 的， 其股 息红利 所得 全额 计入 应纳 税所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上 至 1 年(含1
年) 的 ，暂 减按 50% 计 入应 纳税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年的， 暂减 按 25% 计 入应纳 税所 得额 。对
基金持有的上 市公司限 售 股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税， 持股时间
自解禁日起计 算；解禁 前 取得的股息、 红利收入 继 续暂减按 50% 计入应 纳税 所得额。上述 所得统
一适 用20% 的税 率计 征个 人所得 税。 南方安心保本混合 2013 年年度 报告摘要
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(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司(“ 南方基 金”) 基 金 管 理 人 、 注 册 登 记 机 构 、 基 金 销 售 机
构
招商银 行股 份有 限公 司(“ 招商银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
华泰证 券股 份有 限公 司(“ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
兴业证 券股 份有 限公 司(“ 兴业证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
厦门国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东
深圳市 投资 控股 有限 公司 基金管 理人 的股东
华泰联 合证 券有 限责 任公 司 (“ 华泰 联合 证券 ”) 基金管 理人 的股 东的 子公 司
南方资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
南方东 英资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年1 月 1 日至2013 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年12月21日(基 金合 同 生效日)至2012 年
12月31 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
华泰证券 397,152,350.54 50.33% - -
债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2013 年1 月 1 日至2013 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2012 年12月21日(基 金合 同 生效日)至2012
年12月31日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
华泰证券 140,699,077.77 78.14% 29,742,307.41 100.00%
南方安心保本混合 2013 年年度 报告摘要
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债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年1 月 1 日至2013 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年12月21日(基 金合 同 生效日)至2012
年12月31日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比
例
华泰证券 28,097,922,000.00 38.78% 9,863,700,000.00 100.00%
7.4.8.1.2 权 证交 易
注：无
7.4.8.1.3 应 支付 关联 方的 佣金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013年1月1 日至2013 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华泰证券 357,658.53 50.06% - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2012 年12 月21日(基 金合 同 生效日)至2012 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
(%)
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
(%)
华泰证券 -178.99 - - -
注：
1. 上 述佣 金参 考市 场价 格 经本基 金的 基金 管理 人与 对方协 商确 定， 以扣 除由 中 国证券 登记 结算 有
限责任 公司 收取 的证 管费 和经手 费的 净额 列示 。
2. 该 类 佣 金 协 议 的服 务 范围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为本基 金 提 供 的 证 券 投 资研 究成 果 和 市 场 信 息服
务等。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年12 月 21 日( 基金 合同生 效
日)至2012 年 12 月31 日 南方安心保本混合 2013 年年度 报告摘要
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当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
30,829,078.00 891,208.28
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
10,053,950.30 290,254.30
注：支付基金 管理人南 方 基金的管理人 报酬按前 一 日基金资产净 值 1.35% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.35% / 当 年天数 。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年12 月 21 日( 基金 合同生 效
日)至2012 年 12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
4,567,270.80 132,030.85
注：支付基金 托管人招 商 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.20% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.20% / 当年 天 数。
7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
单位 ：人 民币 元
本期
2013 年1 月 1 日至 2013 年 12 月31 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收 入 交易金 额 利息支 出
招商银行 10,001,271.23 71,523,403.29 - - - -
上年度 可比 期间
2012 年 12 月 21 日( 基金 合同生 效日) 至2012 年 12 月 31 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收 入 交易金 额 利息支 出
- - - - - - -
7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报 告期内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：无 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
注：无 。 南方安心保本混合 2013 年年度 报告摘要
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7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2012 年12 月 21 日( 基金 合同生 效日)至2012
年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
招商银行 41,233,024.00 448,486.36 10,356,701.48 194,541.94
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 招商 银行 保管 ，按银 行同 业 利 率计 息。
7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
金额单 位： 人民 币元
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年 12 月31 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：份 ） 总金额
兴业证 券 1380088 13 三 明城 投债 新债分 销 100,000 10,000,000.00
华泰联 合证
券
1380299 13 锡 城发 债 新债分 销 400,000 40,000,000.00
上年度 可比 期间
2012 年 12 月 21 日( 基金 合同生 效日) 至2012 年12 月31 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：份 ） 总金额
- - - - - -
7.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
无。
7.4.9 期 末（ 2013 年12 月31 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.9.1.1 受 限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
600578
京能
电力
2013 年4
月 2 日
2014 年
3 月 31
日
非公开
发行流
通受限
6.92 3.59 7,000,000 48,440,000.00 25,130,000.00 -
600578
京能
电力
2013 年4
月 2 日
2014 年
3 月 31
日
非公开
发行转
增流通
受限
- 3.59 7,000,000 - 25,130,000.00 -
南方安心保本混合 2013 年年度 报告摘要
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7.4.9.1.2 受 限证 券类 别： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
张）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
124466
13 邕
城投
2013 年
12 月26
日
2014
年 1 月
22 日
新债认
购
100.00 100.00 300,000 30,000,000.00 30,000,000.00 -
注：基金可作 为特定投 资 者，认购由中 国证监会 《 上市公司证券 发行管理 办 法》规范的 非公开发
行股票 ，所 认购 的股 票自 发行结 束之 日 起12 个月 内 不得转 让。
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日 期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单 价
数量
（股）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
300190 维尔利
2013 年12
月23 日
重大资产
重组
22.06
2014 年3
月10 日
24.27 100 1,578.23 2,206.00 -
600547
山东黄
金
2013 年12
月26 日
重大资产
重组
17.25
2014 年1
月 2 日
17.25 100 2,429.57 1,725.00 -
注： 本 基金 截至2013 年 12 月 31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影 响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期末 2013
年12 月31 日止 ， 本 基金 从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出
回购证 券款 余 额224,347,343.48 元 ，是 以如 下债 券 作为抵 押：
金额单 位： 人民 币元
债 券 代
码
债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
130240 13 国开40 2014 年1 月2
日
92.02 1,090,000 100,301,800.00
130313 13 进出13 2014 年1 月6
日
88.62 800,000 70,896,000.00
130238 13 国开38 2014 年1 月6
日
95.00 300,000 28,500,000.00
130222 13 国开22 2014 年1 月6
日
88.28 286,000 25,248,080.00
合计
2,476,000 224,945,880.00
南方安心保本混合 2013 年年度 报告摘要
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7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期末 2013 年 12 月 31 日止 ，本 基金 从 事证券 交易 所债 券正 回购 交易形 成的 卖出
回购证 券款 余额594,999,973.20 元， 于 2014 年 1 月 2 日到 期。 该类 交易 要 求本基 金转 入质 押库
的债券 ，按 证券 交易 所规 定的比 例折 算为 标准 券后 ，不低 于债 券回 购交 易的 余额。
7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
(1) 公 允价 值
(a) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(b) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具
(i) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值， 公允 价 值层级 可分 为 ：
第一 层 级： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上(未 经调 整)的报 价。
第二层级：直 接(比如取 自 价格)或间接(比 如根据价 格推算的)可观 察到的、 除 第一层级中 的
市场报 价以 外的 资产 或负 债的输 入值 。
第三层 级： 以可 观察 到的 市 场数据 以外 的变 量为 基础 确定的 资产 或负 债的 输入 值( 不 可观 察输
入值) 。
(ii) 各 层次 金融 工具 公允 价值
于2013 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层级 的余 额为 1,078,877,515.50 元 ，属 于第 二层级 的余 额为 1,595,525,931.00 元 ，无 属
于第三 层级 的余 额(2012 年 12 月 31 日： 第一 层级 29,719,000.00 元 ，无 属 于第二 层级 和第 三层
级的余 额) 。
(iii) 公允 价值 所属 层次 间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 分别 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 不将相关 股 票和债券的公 允价值列 入 第一层级；并 根据估值 调 整中采用的 不可观察
输入值 对于 公允 价值 的影 响程度 ，确 定相 关股 票和 债券公 允价 值应 属第 二层 级或第 三层 级。
(iv) 第 三层 次公 允价 值余 额和本 期变 动金 额
无。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 南方安心保本混合 2013 年年度 报告摘要
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§8 投资组 合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 212,814,671.42 7.61
其中： 股票 212,814,671.42 7.61
2 固定收 益投 资 2,461,588,775.08 87.99
其中： 债券 2,461,588,775.08 87.99
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 80,164,626.32 2.87
6 其他各 项资 产 43,017,760.49 1.54
7 合计 2,797,585,833.31 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 352,349.72 0.02
C
制造业 50,754,304.01 2.61
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
59,095,117.00 3.04
E
建筑业 26,453,700.74 1.36
F
批发和 零售 业 109,270.01 0.01
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 6,596,971.71 0.34
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
3,076,389.49 0.16
J
金融业 63,402,492.78 3.26 南方安心保本混合 2013 年年度 报告摘要
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K
房地产 业 2,970,036.96 0.15
L
租赁和 商务 服务 业 1,076.00 0.00
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 2,206.00 0.00
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 757.00 0.00
S
综合 - -
合计 212,814,671.42 10.93
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 600578 京能电 力 14,000,100 50,260,363.00 2.58
2 601328 交通银 行 8,391,756 32,224,343.04 1.66
3 601668 中国建 筑 8,236,517 25,862,663.38 1.33
4 600741 华域汽 车 2,071,374 21,003,732.36 1.08
5 601998 中信银 行 3,158,623 12,223,871.01 0.63
6 601169 北京银 行 1,320,786 9,919,102.86 0.51
7 600886 国投电 力 2,247,200 8,831,496.00 0.45
8 600894 广日股 份 676,305 8,129,186.10 0.42
9 601006 大秦铁 路 892,689 6,596,971.71 0.34
10 000581 威孚高 科 202,700 6,243,160.00 0.32
注：投资者欲了解 本报告 期末基金投资的所 有股票 明细，应阅读登载 于 http://www.nffund.com
的年度 报告 正文 。
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期 初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细 南方安心保本混合 2013 年年度 报告摘要
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金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600578 京能电 力 51,752,938.18 2.14
2 601328 交通银 行 48,450,998.17 2.00
3 600741 华域汽 车 46,809,672.70 1.94
4 601006 大秦铁 路 34,418,058.53 1.42
5 601668 中国建 筑 34,015,388.99 1.41
6 600266 北京城 建 19,319,814.60 0.80
7 600547 山东黄 金 15,642,282.87 0.65
8 600406 国电南 瑞 15,487,662.45 0.64
9 002345 潮宏基 14,277,923.26 0.59
10 600000 浦发银 行 13,202,318.08 0.55
11 601998 中信银 行 12,215,380.60 0.51
12 600886 国投电 力 11,401,139.86 0.47
13 600583 海油工 程 11,063,615.16 0.46
14 601169 北京银 行 10,890,359.27 0.45
15 600337 美克股 份 10,573,214.69 0.44
16 600028 中国石 化 9,385,162.00 0.39
17 600859 王府井 8,636,538.22 0.36
18 600795 国电电 力 8,524,709.95 0.35
19 300275 梅安森 8,362,197.95 0.35
20 600894 广日股 份 8,037,696.07 0.33
注：买入包括 二级市场 上 主动的买入、 新股、配 股 、债转股、换 股及行权 等 获得的股票 ，买入金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601006 大秦铁 路 29,267,376.14 1.21
2 600741 华域汽 车 27,382,340.89 1.13
3 600266 北京城 建 17,016,416.77 0.70
4 002345 潮宏基 15,612,099.49 0.65
5 600547 山东黄 金 14,776,484.81 0.61
6 600406 国电南 瑞 14,110,524.18 0.58
7 600583 海油工 程 12,617,438.34 0.52 南方安心保本混合 2013 年年度 报告摘要
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8 600337 美克股 份 10,170,849.14 0.42
9 600859 王府井 8,984,672.22 0.37
10 600795 国电电 力 8,876,425.68 0.37
11 600028 中国石 化 8,849,662.28 0.37
12 000423 东阿阿 胶 7,752,892.97 0.32
13 600887 伊利股 份 7,586,694.38 0.31
14 600739 辽宁成 大 7,538,370.91 0.31
15 600000 浦发银 行 7,343,553.72 0.30
16 601328 交通银 行 7,271,965.28 0.30
17 600690 青岛海 尔 6,448,048.81 0.27
18 600967 北方创 业 6,364,775.50 0.26
19 600309 万华化 学 6,061,887.28 0.25
20 300275 梅安森 5,724,320.24 0.24
注：卖出包括 二级市场 上 主动的卖出、 换股、要 约 收购、发行人 回购及行 权 等减少的股 票，卖出
金额按 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 526,191,473.30
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 311,309,300.00
注：买入股票 成本、卖 出 股票收入均按 买卖成交 金 额（成交单价 乘以成交 数 量）填列， 不考虑 相
关交易 费用 。
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 427,936,468.00 21.98
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 662,537,000.00 34.04
其中： 政策 性金 融债 662,537,000.00 34.04
4 企业债 券 662,334,307.08 34.02
5 企业短 期融 资券 301,112,000.00 15.47
6 中期票 据 407,669,000.00 20.94
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 2,461,588,775.08 126.45
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8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排名的前五名债 券投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 019311 13 国债 11 1,500,000 150,000,000.00 7.71
2 130240 13 国开 40 1,200,000 110,424,000.00 5.67
3 130218 13 国开 18 1,000,000 99,370,000.00 5.10
4 130313 13 进出 13 1,000,000 88,620,000.00 4.55
5 101354016 13 陕 交建
MTN002
900,000 87,588,000.00 4.50
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排名的前十名资 产支持证
券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排名的前五名权 证投资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.9 报告 期末本基金投资的 股指期货交易情况 说明
8.9.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
注:本 基金 本报 告期 内未 投 资股指 期货 。
8.9.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
本基金参与股 指期货的 投 资应符合基金 合同规定 的 保本策略和投 资目标。 本 基金在股指期 货
投资中主要遵 循有效管 理 投资策略，主 要采用流 动 性好、交易活 跃的期货 合 约，通过对 现货和期
货市场运行趋 势的研究 ， 结合股指期货 定价模型 寻 求其合理估值 水平，与 现 货资产进行 匹配，通
过多头 或空 头套 期保 值等 策略进 行套 期保 值操 作。
（1） 利用 股指 期货 调整 风 险资产 的比 例和 投资 组合 的 β 值
本基金 管理 人将 根 据TIPP 策略与 市场 的变 化不 断调 整风险 资产 和安 全资 产之 间的比 例。 在需南方安心保本混合 2013 年年度 报告摘要
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要调整风险资 产的头寸 时 ，本基金将适 当通过买 卖 股指期货对风 险资产头 寸 进行调整。 当 需要增
加风险资产头 寸时，通 过 做多股指期建 立多头头 寸 ；反之，当需 要降低风 险 资产头寸时 ，通过做
空股指期货建 立股指期 货 空头头寸。另 一方面， 本 基金管理人还 将利用股 指 期货调整投 资组合的
β值，利用股 指期货在 弱 市中降低风险 资产组合 的 β值，在强市 中提高风 险 资产组合的 β值，以
提升组 合的 业绩 表现 。
（2） α 策略
在投资 组合 中分 离出 系统 风险， 寻求 具有 长期 稳定 的 超额收 益的 投资 品种,并 利 用股指 期货 规
避股票 市场 的系 统风 险。
本基金的股指 期货投资 将 充分考虑股指 期货的收 益 性、流动性及 风险特征 ， 通过资产配置 、
品种选 择， 谨慎 进行 投资 ，以降 低投 资组 合的 整体 风险。
8.10 报 告 期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
8.10.1 本 期 国 债期 货投资 政策
注:本 基金 本报 告期 内未 投 资国债 期货 。
8.11 投 资组合报告附注
8.11.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
8.11.3 期 末 其他 各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 76,653.30
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 42,941,107.19
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 43,017,760.49
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8.11.4 期 末 持有 的处于转 股期 的可转 换债 券明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.11.5 期 末 前十 名股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 600578 京能电 力 50,260,000.00 2.58 非公开 发行
注：基金可作 为特定投 资 者，认购由中 国证监会 《 上市公司证券 发行管理 办 法》规范的 非公开发
行股票 ，所 认购 的股 票自 发行结 束之 日 起12 个月 内 不得转 让。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
14,107 138,382.08 10,534,511.60 0.54% 1,941,621,482.14 99.46%
9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
1,294,866.02 0.0663%
注：本公司高 级管理人 员 未持有本基金 份额，基 金 投资和研究部 门负责人 以 及本基金基 金经理持
有本基 金份 额区 间 为10 万 份至 50 万份(含)。
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2012 年 12 月21 日 ）基 金份 额 总额
2,415,677,623.31 南方安心保本混合 2013 年年度 报告摘要
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本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,415,677,623.31
本报告 期基 金总 申购 份额 -
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 463,521,629.57
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,952,155,993.74
§11 重大事件揭示
11.1 基 金份额持有人大会 决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
11.2 基 金管理人、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
经中国 证监 会基 金部【 2013 】 13 号 文函 复， 基 金管 理 人于2013 年1 月5 日发 布 公告， 自 2013
年1 月1 日 起， 高良 玉不 再担任 公司 总经 理职 务， 由董事 长吴 万善 代为 履行 公司总 经理 职务 。
基金管 理人 于2013 年 7 月27 日发 布公 告， 南方 基 金管理 有限 公司 （以 下简 称"公司"） 第五
届董事 会任 期届 满， 根 据 《公司法 》 、 《证 券投 资基 金管理 公司 管理 办法》 等 法律法 规和 《 公司 章
程》的 规定 ，公 司股 东 会 2013 年第 一次 临时 会议 （ 以下简 称 “ 本次 公司 股东 会临时 会议 ”）选
举产生 了公 司第 六届 董事 会。公 司第 六届 董事 会 由 13 名 董事 组成 ，其 中由 本 次公司 股东 会临 时
会议选 举产生 12 名 （包 括 独立董 事 5 名） ， 经 营管 理 层董 事1 名 将由 公司 董事 会聘任 的公 司总 经
理担任 。公 司本 次股 东会 临时会 议选 举产 生的 公司 第六届 董事 会 12 名董 事 为：吴 万善 先生 、 张
涛先生 、 姜健 先生 、 余钢 先生 、项 建国 先生 、 李自 成先生 、 庄园 芳女 士 、姚 景源先 生 、李 心丹 先
生、周 锦涛 先生 、郑 建彪 先生、 周蕊 女士 。
经中国 证券 监督 管理 委员 会证监 许可 【2013 】 1087 号文 核准 ，基 金管 理人 于 2013 年 8 月
22 日 发布 公告， 自2013 年 8 月22 日起， 杨小 松转 任公司 总经 理职 务， 不再 担任公 司督 察长 职务 ；
由鲍文 革担 任公 司督 察长 职务。
本报告 期内 ， 基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 没有 发生重 大人 事变 动。
11.3 涉 及基金管理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。
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11.4 基 金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
11.5 为 基金进行审计的会 计师事务所情况
本 报 告期 内聘 请 普华 永道中 天 会计 师事 务 所（ 特殊普 通 合伙 ） 。本 年度 支付 给普 华 永道 中天
会计师 事务 所有 限公 司审 计费 用 101,000.00 元， 该 审计机 构已 提供 审计 服务 的连续 年限 为1 年。
11.6 管 理人、 托管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
因基金 管理 人管 理的 南方 开元沪 深 300 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 （ “ 开元 3 00ET F ” ）
在集中 申购 期超 过沪 深 300 指数 自然 权重 大比 例接 受停牌 的永 泰能 源股 票换 购， 然后 在建 仓期 大
比例卖 出超 过沪 深 300 自 然权重 的部 分股 票， 致使 基金资 产受 到较 大损 失，2013 年 4 月 19 日中
国证监 会向 公司 下发 了 《 关于对 南方 基金 管理 有限 公司采 取责 令整 改等 措施 的决定 》 （ 【2013 】18
号） 的行 政监 管措 施决 定 书， 认为 基金 管理 人在 开 元300ETF 投资 过程 中未 能 履行谨 慎勤 勉义 务，
内部控 制方 面存 在内 部控 制 制度 建设 薄弱 ， 缺乏ETF 募集 期股 票换 购的 相关 制度规 定 ； 合 规及 风
控管理 未能 覆 盖ETF 基金 投资环 节； 关于 永泰 能源 的相关 决策 未能 留痕 等。 鉴于上 述情 况， 按 照
《证券 投资 基金 管理 公司 管理办 法 》 第 七十 五条 的 规定 ， 中 国证 监会 责令 公 司进行 为 期3 个 月的
整改， 在整 改期 间暂 停受 理和审 核公 司所 有新 产品 和新业 务申 请。
基金管 理人 于2013 年 4 月24 日发 布了 《南 方开 元 沪深 300ETF 基 金持 有人 补 偿公告 》 ， 对开
元 300ETF 超 比例 接受 永 泰能源 股票 换购 给相 关基 金份额 持有 人造 成的 经济 损失进 行了 补偿, 实
际补偿 金额 为47,996,008.62 元 。
同时， 基金 管理 人就 公司 内部管 理、 合规 及风 险控 制制度 建设 、ETF 募集 及 投资管 理程 序 方
面的问 题进 行了 一一 整改, 并向 中国 证监 会及 其深 圳 监管局 提交 了整 改报 告, 2013 年8 月已 完成
整改工 作、 经监 管部 门现 场检查 并验 收合 格。
除上述 情况 外， 本报 告期 内， 基 金管 理人 、 基 金托 管人及 其高 级管 理人 员未 受监管 部门 稽 查
或处罚 。
11.7 基金租 用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况 南方安心保本混合 2013 年年度 报告摘要
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金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
华泰证券 2 397,152,350.54 50.33% 357,658.53 50.06% -
银河证券 1 265,229,232.87 33.61% 241,443.59 33.80% -
国信证券 1 126,679,189.89 16.05% 115,308.00 16.14% -
华创证券 1 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
11.7.2 基金租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
华泰证券 140,699,077.77 78.14% 28,097,922,000.00 38.78% - -
银河证券 19,394,914.29 10.77% 30,203,500,000.00 41.68% - -
国信证券 19,960,821.92 11.09% 14,159,000,000.00 19.54% - -
华创证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
注：交 易单 元的 选择 标准 和程序
根据中国证监会《关于完 善证券投资基金交易席位 制度有关问题的通知 》 （证 监基金字[2007]48
号）的 有关 规定 ，我 公司 制定了 租用 证券 公司 交易 单元的 选择 标准 和程 序：
A：选 择标 准
1、公 司经 营行 为规 范， 财务状 况和 经营 状况 良好 ；
2、 公司 具有 较强 的研 究 能力, 能及 时、 全面 地为 基 金提供 高质 量的 宏观 经济 研究 、 行 业研 究及 市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
3、公 司内 部管 理规 范， 能满足 基金 操作 的保 密要 求；
4、建 立了 广泛 的信 息网 络,能 及时 提供 准确 的信 息 资讯服 务。
B： 选 择流 程 公司 研究 部 门定期 对券 商服 务质 量从 以下几 方面 进行 量化 评比 ， 并根 据评 比的 结果南方安心保本混合 2013 年年度 报告摘要
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选择席 位：
1、服务的主 动性。主 要 针对证券公司 承接调研 课 题的态度、协 助安排上 市 公司调研、 以及就有
关专题 提供 研究 报告 和讲 座；
2、研 究报 告的 质量 。主 要是指 证券 公司 所提 供研 究报告 是否 详实 ，投 资建 议是否 准确 ；
3、资讯提供 的及时性 及 便利性。主要 是指证券 公 司提供资讯的 时效性、 及 时性以及提 供资讯的
渠道是 否便 利、 提供 的资 讯是否 充足 全面 。
