浦银安盛价值成长股票型证券投资基金 2013 年年度报告
浦银安盛价值成长股票型证券投资基金
2013 年 年 度报 告
2013 年 12 月 31 日
基金管理人： 浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
报告 送出日期：二〇一四年三月二十七日
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基 金管 理人 的董 事会、 董事 保证 本报 告所 载资料 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或重 大遗 漏， 并对
其 内容 的真实 性、 准确性和 完整 性承担 个别 及连带的 法律 责任。 本年 度报告已 经三 分之二 以上 独立董
事签字 同意 ，并 由董 事长 签发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合 同规 定， 于 2014 年 3 月 26 日复 核了 本报 告
中 的财 务指标 、净 值表现、 利润 分配情 况、 财务会计 报告 、投资 组合 报告等内 容， 保证复 核内 容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基 金的 过往 业绩 并不代 表其 未来 表现 。投 资有风 险， 投资 者在 作出 投资决 策前 应仔 细阅 读本 基金
的招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自 2013 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。
2
1.2 目录
§1 重要提 示及 目录 ................................................................................................................ 1
1.1 重要提 示 ............................................................................................................................ 1
§2 基金简 介 ............................................................................................................................ 4
2.1 基金基 本情 况 .................................................................................................................... 4
2.2 基金产 品说 明 .................................................................................................................... 4
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人................................................................................................. 5
2.4 信息披 露方 式 .................................................................................................................... 5
2.5 其他相 关资 料 .................................................................................................................... 5
§3 主要财 务指 标、 基金 净值 表现及 利润 分配 情况 ............................................................. 5
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标................................................................................................. 5
3.2 基金净 值表 现 .................................................................................................................... 6
3.3
过 去三 年基 金的 利润分 配情 况 ......................................................................................... 8
§4 管理人 报告 ........................................................................................................................ 8
4.1 基金管 理人 及基 金经 理情 况............................................................................................. 8
4.2 管理人 对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................... 10
4.3 管理人 对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说 明 ............................................................... 10
4.4 管理人 对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩 表现 的说 明 ............................................... 11
4.5 管理人 对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势 的简 要展 望 ............................................... 12
4.6 管理人 内部 有关 本基 金的 监察稽 核工 作情 况 ............................................................... 12
4.7 管理人 对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的 说明 ........................................................... 16
4.8 管理人 对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说 明 ............................................................... 17
§5 托管人 报告 ...................................................................................................................... 17
5.1 报告期 内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明 ................................................................... 17
5.2 托管人 对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守 信、 净值 计算、 利润 分配 等情 况的 说明 17
5.3 托管人 对本 年度 报告 中财 务信息 等内 容的 真实 、准 确和完 整发 表意 见 ................... 18
§6 审计报 告 .......................................................................................................................... 18
6.1 管理层 对财 务报 表的 责任............................................................................................... 18
6.2 注册会 计师 的责 任 .......................................................................................................... 18
6.3 审计意 见 .......................................................................................................................... 19
§7 年度财 务报 表 .................................................................................................................. 20
7.1 资产负 债表 ...................................................................................................................... 20
7.2 利润表 .............................................................................................................................. 22
7.3 所有者 权益 （基 金净 值） 变动表 ................................................................................... 23
7.4 报表附 注 .......................................................................................................................... 24
§8 投资组 合报 告 .................................................................................................................. 43
8.1 期末基 金资 产组 合情 况................................................................................................... 43
8.2 期末按 行业 分类 的股 票投 资组合 ................................................................................... 43
8.3 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有股票 投资 明细 ....................... 44
8.4 报告期 内股 票投 资组 合的 重大变 动 ............................................................................... 46
8.5 期末按 债券 品种 分类 的债 券投资 组合 ........................................................................... 51
8.6 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的前 五名债 券投 资明 细 ................... 52
8.7 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的所 有资产 支持 证券 投资 明细 ....... 52
8.8 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的前 五名权 证投 资明 细 ................... 52
3
8.9 报告期 末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况 说明 ........................................................... 52
8.10 报告期 末本 基金 投资 的国 债期货 交易 情况 说明 ........................................................... 52
8.11 投资组 合报 告附 注 .......................................................................................................... 52
§9 基金份 额持 有人 信息 ...................................................................................................... 53
9.1 期末基 金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构 ....................................................................... 53
9.2 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本基 金的 情况 ........................................................... 53
§10 开放式 基金 份额 变动 ...................................................................................................... 54
§11 重大事 件揭 示 .................................................................................................................. 54
11.1 基金份 额持 有人 大会 决议............................................................................................... 54
11.2 基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动 ............................... 54
11.3 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉讼 ................................................... 54
11.4 基金投 资策 略的 改变 ...................................................................................................... 55
11.5 为基金 进行 审计 的会 计师 事务所 情况 ........................................................................... 55
11.6 管理人 、托 管人 及其 高级 管理人 员受 稽查 或处 罚等 情况 ........................................... 55
11.7 基金租 用证 券公 司交 易单 元的有 关情 况 ....................................................................... 55
11.8 其他重 大事 件 .................................................................................................................. 57
§12 影响投 资者 决策 的其 他重 要信息 ................................................................................... 58
§13 备查文 件目 录 .................................................................................................................. 59
13.1 备查文 件目 录 .................................................................................................................. 59
13.2 存放地 点 .......................................................................................................................... 59
13.3 查阅方 式 .......................................................................................................................... 59
4
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 浦银安 盛价 值成 长股 票型 证券投 资基 金
基金简 称 浦银安 盛价 值成 长股 票
基金主 代码 519110
交易代 码
519110
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2008 年 4 月 16 日
基金管 理人 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 562,737,300.45 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
以追求长 期资 本增值 为目 的，通过 投资 于被市 场低 估的具 有价值 属
性或可 预期 的具 有持 续成 长属性 的股 票 ， 在 充分 控制 风险的 前提 下，
分享中 国经 济快 速增 长的 成果 ， 进 而实 现基 金资 产的 长期稳 定增 值 。
投资策 略
本基金坚 持自 上而下 与自 下而上相 结合 的投资 策略 ，在投 资策略 上
充分体 现 “价 值” 和 “ 成 长” 的主 导思 想。 在基 本 面分析 的基 础上 ，
结合深入 的实 地调研 和估 值研究， 对于 符合本 基金 理念的 标的股 票
进行精 选投 资。
“价值” 是指 甄别公 司的 核心价值 ，通 过自下 而上 的研究 ，以基 本
面研究 为 核心 ，力求 卓有 远见地挖 掘出 被市场 忽视 的价值 低估型 公
司。价值 因素 主要表 现在 相对市场 股价 比较高 的自 由现金 流、比 较
高的每 股收 益和 净资 产。
“成长” 主要 表现在 可持 续性、可 预见 性的增 长。 寻找成 长型公 司
重点在于 对公 司成长 性的 客观评价 和比 较上， 不仅 仅需要 关注成 长
的数量， 同时 还要关 注成 长的质量 ，希 望上市 公司 的成长 能给上 市
公司股东 带来 实际收 益的 增长，而 非简 单粗放 的规 模增长 。此外 我
们还要 关注 上市 公司 成长 的可持 续性 和可 预见 性。
业绩比 较基 准 沪深 300 指数 ×75% ＋中 信标普 国债 指数 ×25 % 。
风险收 益特 征
本基金为 主 动 操作的 股票 型证券投 资基 金，坚 持长 期和基 于基本 面
研究的投 资理 念，属 于证 券投资基 金中 的高收 益、 高风险 品种。 一
般情形下 ，其 风险和 收益 均高于货 币型 基金、 债券 型基金 和混合 型
基金。本 基金 力争在 科学 的风险管 理的 前提下 ，谋 求实现 基金资 产
的安全 和增 值。
5
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 顾佳 赵会军
联系电 话 021-23212888 010-66105799
电子邮 箱 compliance@py-axa.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电话 021-33079999 或 400-8828-999 95588
传真 021-23212985 010-66105798
注册地 址
上海市浦东 新区浦 东大道981 号3 幢3
16 室
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55 号
办公地 址 上海市 淮海 中路381 号中 环 广场38 楼 北京市 西城 区复 兴门 内大 街55 号
邮政编 码 200020 100140
法定代 表人 姜明生 姜建清
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、
《证券 日报 》
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.py-axa.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所
普华永道中天会计师事务所（特殊普
通合伙 ）
上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 环 路1318 号星展
银行大 厦6 楼
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大街17 号
§3 主要财务指标、基金 净值 表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 2013 年 2012 年 2011 年
本期已 实现 收益 159,498,093.52 -93,543,375.06 -19,571,568.51
本期利 润 149,534,784.17 26,234,112.31 -189,762,715.39
加权平均基金份额本期利
润
0.2270 0.0350 -0.2388
本期加 权平 均净 值利 润率 25.83% 4.75% -27.35%
6
本期基 金份 额净 值增 长率 27.65% 4.85% -25.21%
3.1.2 期末数据和指标 2013 年末 2012 年末 2011 年末
期末可 供分 配利 润 -19,489,541.47 -178,493,396.46 -214,154,936.66
期末可供分配基金份额利
润
-0.0346 -0.2443 -0.2788
期末基 金资 产净 值 543,247,758.98 552,283,095.43 553,920,394.11
期末基 金份 额净 值 0.965 0.756 0.721
3.1.3 累计期末指标 2013 年末 2012 年末 2011 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 -3.50% -24.40% -27.90%
注：1、 上述 基 金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计 入费 用后实 际收 益水 平 要
低于所 列数 字。
2、 本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣除 相
关费用 后的 余额 。
3、本 期利 润为 本期 已实 现 收益加 上本 期公 允价 值变 动收益 。
4、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值
增长率①
份额净 值 增
长 率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.73% 1.86% -2.72% 0.85% 3.45% 1.01%
过去六 个月 19.28% 1.78% 4.36% 0.97% 14.92% 0.81%
过去一 年 27.65% 1.73% -5.15% 1.05% 32.80% 0.68%
过去三 年 0.10% 1.45% -17.11% 0.99% 17.21% 0.46%
过去五 年 67.24% 1.45% 27.71% 1.16% 39.53% 0.29%
自基金合同
生效起 至今
-3.50% 1.56% -20.65% 1.36% 17.15% 0.20%
3.2.2 自 基金 合同 生效 以来基 金 份额 累计 净值 增长 率变 动 及其 与同 期业 绩比 较基 准 收益 率变 动的 比
较
浦银安 盛价 值成 长股 票型 证券投 资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
（2008 年4 月 16 日至 2013 年 12 月 31 日）
7
3.2.3 过去五年基金每年净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
浦银安 盛价 值成 长股 票型 证券投 资基 金
过去五 年基 金净 值增 长率 与业绩 比较 基准 收益 率的 对比图
注： 本基 金合 同于2008 年 4 月16 日生 效 ， 合 同 生效当 年按 实际 存续 期计 算， 不按 整个 自然 年度 折
算。
8
3.3 过去三年基金的 利润分配情况
本基金 过去 三年 未进 行过 利润分 配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
浦银安 盛基 金管 理有 限公 司（以 下简 称“ 浦银 安盛 ” ）成立 于 2007 年 8 月 ， 由上海 浦东 发展 银行
股份有 限公 司、 AXA Investment Managers S.A. 及 上 海盛融 投资 有限 公司 共同 创建， 公司 总部 设在 上海，
注册资 本为 人民 币 2.8 亿 元， 股东 持股 比例 分别 为 51% 、39% 和 10 ％。 公司 主 要从事 基金 募集 、 基金 销
售、资 产管 理和 证监 会许 可的其 他业 务。
截至 2013 年 12 月 31 日 止，浦 银安 盛旗 下共 管 理 13 只 基金 ，即 浦银 安盛 价 值成长 股票 型证 券投
资 基金 、浦银 安盛 优化收益 债券 型证券 投资 基金、浦 银安 盛精致 生活 灵活配置 混合 型证券 投资 基金、
浦银安 盛红 利精 选股 票型 证券投 资基 金、 浦银 安盛 沪深 300 指 数增 强型 证券 投资基 金、 浦银 安盛 货 币
市场证 券投 资基 金、 浦银 安盛增 利分 级债 券型 证券 投资基 金、 浦银 安盛 中证 锐联基 本面 400 指数 证 券
投 资基 金、浦 银安 盛幸福回 报定 期开放 债券 型证券投 资基 金、浦 银安 盛战略新 兴产 业混合 型证 券投资
基金、 浦银 安盛 6 个 月定 期开 放 债券 型证 券投 资基 金、浦 银安 盛季 季添 利定 期开放 债券 型证 券投 资 基
金、浦 银安 盛消 费升 级灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金。
公 司信 息技 术系 统由信 息技 术系 统基 础设 施系统 以及 有关 业务 应用 系统构 成。 信息 技术 系统 基础
设 施系 统包括 机房 工程系统 、网 络集成 系统 ，这些系 统在 公司筹 建之 初由专业 的系 统集成 公司 负责建
成 ，之 后日常 的维 护管理由 公司 负责， 但与 第三方服 务公 司签订 有技 术服务合 同， 由其提 供定 期的巡
检 及特 殊情况 下的 技术支持 。公 司业务 应用 系统主要 包括 开放式 基金 登记过户 子系 统、直 销系 统、资
金 清算 系统、 投资 交易系统 、估 值核算 系统 、网上交 易系 统 、呼 叫中 心系统、 外服 系统、 营销 数据中
心 系统 等。这 些系 统也主要 是在 公司筹 建之 初采购专 业系 统提供 商的 产品建设 而成 ，建成 之后 在业务
运 作过 程中根 据公 司业务的 需要 进行了 相关 的系统功 能升 级，升 级由 系统提供 商负 责完成 ，升 级后的
系 统也 均是系 统提 供商对外 提供 的通用 系统 。业务应 用系 统日常 的维 护管理由 公司 负责， 但与 系统提
供 商签 订有技 术服 务合同， 由其 提供定 期的 巡检及特 殊情 况下的 技术 支持。除 上述 情况外 ，我 公司未
委托服 务机 构代 为办 理重 要的、 特定 的信 息技 术系 统开发 、维 护事 项。
另 外， 本公 司可 以根据 自身 发展 战略 的需 要，委 托资 质良 好的 基金 服 务机 构代 为办 理基 金份 额登
9
记、估 值核 算等 业务 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组） 及基金经理 助理 的 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期
离任日
期
蒋建伟
本 基 金
基 金 经
理
2010-07-21 - 12
蒋建伟 先生 ， 上海 财经 大学 学士。
2001 年至 2007 年 在上 海 东新国
际投资管理有限公司担任研究
员、 投资 经理 助理 。2007 年加盟
浦银安盛 基金 管理有 限公 司先后
担任行业 研究 员，浦 银安 盛精致
生活灵活 配置 混合型 证券 投资基
金及浦银 安盛 红利精 选股 票基金
基金经 理助 理。2010 年7 月起 ，
担任本 基金 基金 经理 。2012 年6
月至2013 年9 月兼 任浦 银 安盛优
化收益 债券 基金 基金 经理 。
褚艳辉
公 司 旗
下 权 益
类 基 金
基 金 经
理助理
2013-02-01 - 9
褚艳辉先 生， 南京理 工大 学经济
学硕士 。 2004 年8 月至2008 年4
月间曾在 上海 信息中 心担 任宏观
经济 、 政 策研 究员 。2008 年 5 月
到2010 年9 月 在爱 建证 券 公司担
任制造与 消费 大类行 业高 级研究
员，后在 上海 汽车财 务公 司短暂
担任投 资经 理助 理之 职 。2011 年
4 月起加 盟我 司担任 高级 行业研
究员 。2013 年2 月 起， 担 任本公
司权益 类基 金基 金经 理助 理。
王爽
公 司 旗
下 权 益
类 基 金
基 金 经
理助理
2013-02-01 - 5
王爽女士 ，华 东政法 大学 经济、
法律专业 学士。2008 年 5 月至
2010 年9 月在 天相 投资 顾 问有限
公司担 任行 业研 究员 。2010 年9
月起加盟 浦银 安盛基 金管 理有限
公司担任 行业研 究员 之职 。2013
年 2 月起 ，担 任本 公司 权 益类基
金基金 经理 助理 。
注： 1 、此 处的 “任 职日 期”指 公司 决定 确定 的聘 任日期 。
2 、证 券从 业年 限的 计算标 准遵 从行 业协 会《 证券业 从业 人员 资格 管理 办法》 的相 关规 定。
10
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本 报告 期内 ，本 基金管 理人 严格 遵守 《证 券投资 基金 法》 及其 他相 关法律 法规 、证 监会 规定 和基
金 合同 的约定 ，以 及公司的 规章 制度， 本着 诚实守信 、勤 勉尽责 的原 则管理和 运用 基金资 产， 在严格
控制风 险的 前提 下， 为基 金份额 持有 人谋 求最 大利 益。 报 告期 内未 有损 害基 金份额 持有 人利 益的 行 为 。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度 和控制 方法
管理人 于 2009 年 颁布 了 《浦银 安盛 基金 管理 有限 公司公 平交 易管 理规 定》 （ 以下简 称公 平交 易管
理规定 ） ， 并 分别 于 2011 年及 2012 年进 行了 两次 修 订。 现 行公 平交 易管 理规 定分为 总则 、 实 现公 平交
易的 具 体措施 、公 平交易监 控与 实施效 果评 估、公平 交易 的报告 和信 息披露、 隔离 及保密 、附 则等六
部 分。 公平交 易管 理规定从 投资 决策、 研究 支持、交 易实 施、监 控与 评估、报 告与 披露等 各个 环节，
预防和 发现 可能 违反 公平 交易的 异常 情况 ，并 予以 及时纠 正与 改进 。
管理人 用于 公平 交易 控制 方法包 括：
- 公 司建 立严 格的 投资 组合投 资信 息的 管理 及保 密制度 ，不 同投 资组 合经 理之间 的持 仓和 交易
等重大 非公 开投 资信 息相 互隔离 ；
- 相对所 有组 合建 立并 使用 统一的 、系 统化 的研 究平 台；
- 明确了 投资 决策 委员 会、 投资总 监、 投资 组合 经理 三级授 权体 系；
- 证券投 资基 金经 理及 其助 理和特 定客 户资 产投 资组 合经理 及其 助理 相互 隔离 ， 不 得相 互兼 任 、
互为备 份；
- 严格控 制不 同投 资组 合之 间的同 日反 向交 易；
- 执行投 资交 易交 易系 统中 的公平 交易 程序 ；
- 银 行间 市场 交易 、交 易所大 宗交 易等 非集 中竞 价交易 的交 易分 配严 格依 照制度 和程 序规 范进
行，并 对该 分配 过程 进行 监控；
- 定期对 投资 目标 和投 资策 略类似 的投 资组 合的 业绩 表现进 行分 析、 归因 和评 估；
- 对不同 时间 窗下 （ 如日 内 、3 日内 、5 日内 ） 管理 人 管理的 不同 投资 组合 同向 交易的 交易 价差
进 行分 析。分 析如 发现有涉 嫌不 公平的 交易 ，投资组 合经 理及交 易 主 管对该情 况需 提供详 细的 原因说
明，并 将检 查结 果向 公司 管理层 和督 察长 汇报 。同 时改进 公平 交易 管理 方法 及流程 。
- 其他能 够防 范公 平交 易异 常情况 的有 效方 式。
11
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 根据 《公 平交 易管 理规 定》 ， 建 立健 全有 效的 公平 交 易执行 体系 ， 保证 公
平对待 旗下 的每 一个 投资 组合。
在具体 执行 中， 在投 资决 策流程 上， 构建 统一 的研 究平台 ， 为 所有 投资 组合 公平的 提供 研究 支持 。
同 时， 在投资 决策 过程中， 严格 遵守公 司的 各项投资 管理 制度和 投资 授权制度 ，保 证公募 基金 及专户
业 务的 独立投 资决 策机制； 在交 易执行 环节 上，详细 规定 了面对 多个 投资组合 的投 资指令 的交 易执行
的 流程 和规定 ，以 保证投资 执行 交易过 程的 公平性； 从事 后监控 角度 上，一方 面是 定期对 股票 交易情
况进行 分析 ， 对不 同时 间 窗口 （同 日，3 日，5 日 ） 发生的 不同 组合 对同 一股 票的同 向交 易及 反向 交易
进 行价 差分析 ，并 进行统计 显著 性的检 验， 以确定交 易价 差对相 关基 金的业绩 差异 的贡献 度； 同时对
旗 下投 资组合 及其 各投资类 别的 收益率 差异 的分析； 另一 方面是 公司 对公平交 易制 度的遵 守和 相关业
务流程 的执 行情 况进 行定 期检查 ，并 对发 现的 问题 进行及 时的 报告 。
4.3.3 异常交易行为 的专项 说明
本 报告 期内 未发 现本基 金存 在违 反法 律、 法规、 中国 证监 会和 证券 交易所 颁布 的相 关规 范性 文件
中 认定 的异常 交易 行为。报 告期 内未发 生旗 下所有投 资组 合参与 的交 易所公开 竞价 同日反 向交 易成交
较少的 单边 交易 量超 过该 证券当 日成 交量 的 5% 的情 形。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
回顾 2013 年，A 股 市场 仍 然处于 震荡 筑底 阶段 。 宏 观来看 ， 经 济增 长降 速确 认， 传 统投 资被 过重
的债务 以及 高企 的利 率所 挤压 ， 路 越走 越窄 。 但是 ， 经 济增 长的 方向 却在 2013 年 开始 若隐 若现 。 以 互
联 网、 环保、 新消 费热点为 代表 的新兴 行业 开始大量 的走 进我们 的生 活。而资 本市 场以其 快速 的反应
对 经 济的 变化 做出 了映 射， 网 游、 计算 机、 环保 、互 联 网、LED 、医 药等 板块 表 现优 异， 而传 统的 有
色 、钢 铁、建 材、 地产、煤 炭、 银行等 板块 普遍表现 不佳 ，有较 大的 下跌。市 场分 化剧烈 ，结 构性机
会显著 。
本基金 在 2013 年循 着经 济 增长的 新方 向展 开投 资， 并且始 终保 持了 较高 的仓 位， 获 得了 较好 的回
报。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
全年业 绩比 较基 准下 跌 5.15 ％， 本基 金净 值上 涨 27.65 ％。
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4.5 管理人对宏观 经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
展望 2014 年 ， 经济 增长 的脉络 仍将 于 2013 年类 似 ， 新兴 行业 有望 野蛮 生长 ， 传统 行业 将会 以降
杠杆， 调结 构为 主， 改革 将会逐 步推 开。 外部 环境 来看， 美 国 QE 的 退出 ， 以 及新兴 市场 高企 的利 率 可
能会对 整个 经济 产生 一定 的冲击 。
回到 A 股市 场， 由于 市场 整体处 于比 较低 的水 平 ， 随着上 市公 司盈 利的 好转 ， 市 场有 望震 荡向 上。
从 机会 来说， 新兴 蓝筹依然 是投 资挖掘 的重 点，互联 网革 命、产 业结 构升级、 智慧 城市、 美丽 中国等
方 向仍 然可能 催生 出大量的 投资 机会。 而传 统产业中 ，如 果能将 改革 顺利推进 ，那 么也将 存在 不少机
会。总 之，2014 年 仍然 是 个股机 会的 一年 ，自 下而 上的精 选个 股仍 是投 资最 大的挑 战。
4.6 管理人内部有关本基 金的 监察稽核工作情况
本基金 管理 人根 据 《 证券 投资基 金法 》 、 《 证券 投资 基金管 理公 司管 理办 法》 等有关 法规 诚实 守信 、
勤 勉尽 责，依 法履 行基金管 理人 职责， 强化 风险及合 规管 理，确 保基 金管理业 务运 作的安 全、 规范，
保护基 金份 额持 有人 的合 法权益 。2013 年 ，合 规风 控工作 仍然 是对 公司 进行 全面风 险管 理， 积极 配 合
公 司前 台业务 的完 善一线风 险管 控工作 ，并 协调、监 督全 公司和 投资 组合的市 场风 险、信 用风 险、流
动性风 险、 操作 风险 、合 规风险 及内 部控 制工 作。
1、进 一步 健全 合规 风控 团 队，提 高团 队的 专业 素 养
2013 年 ，随 着公 司管 理投 资组合 的数 量与 规模 大幅 提升， 合规 风控 团队 也不 断加强 自身 专业 素 质
的 提升 ，强化 全面 专业素质 ，鼓 励和支 持合 规风控人 员参 与相关 的专 业考试和 学习 。目前 合规 风控团
队 内部 形成了 良好 的学习和 业务 研讨的 氛围 ，团队成 员各 自发挥 自身 优势，相 互取 长补短 ，专 业素质
得到均 衡提 升， 在内 部形 成了互 帮互 学、 共同 提高 、自然 和谐 的良 好局 面。
在 内部 管理 上， 合规风 控团 队进 一步 健全 合规风 控工 作的 各项 规章 制度和 工作 流程 ，进 一步 明确
各岗位 人员 的工 作职 责， 强化自 觉、 客观 的工 作态 度和高 度的 工作 责任 感， 培养团 队协 作精 神。
2、进 一步 建立 健全 风险 控 制体系
（1 ） 对投 资组 合进 行定 期 业绩归 因分 析和 风险 评估
合 规风 控部 在原 有每月 对投 资组 合的 业绩 及风险 情况 进行 评估 的基 础上， 进一 步完 善了 每日 、每
周 的风 险评估 。特 别是对固 定收 益投资 ，初 步建立了 量化 的预警 风险 评估体系 。同 时，建 议固 定收益
部 采取 三级债 券库 控制体系 ，就 个券流 动性 、信用评 级等 方面明 确评 定标准、 流程 及各岗 位职 责，将
个券风 险控 制纳 入固 定收 益研究 过程 。
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（2 ） 进一 步强 化风 险报 告 要求
2013 年,积 极执 行贯 彻了 风 险等级 划分 及评 估体 系 ， 将风险 分为 重大 、 高、 中 、 低 四个 等级 。 不 同
等 级风 险对应 不同 的报告 时 间及 形式要 求。 该风险分 级评 估及报 告工 作由合规 风控 部牵头 ，组 织公司
所 有业 务部门 每月 对本部门 风险 事件进 行评 估报告， 并形 成评估 结果 ，并配合 人力 资源部 将风 险报告
执行情 况和 评估 结果 纳入 年终风 险系 数考 核。
（3 ） 对公 司新 产品 提供 高 效、有 力的 支持
2013 年， 公司 新发 行了 12 只专 户产 品，4 只 公募 基 金。 合规 风控 部与 投资 团 队、 产品 团队 、 运 营
团 队合 作，就 各产 品的流动 性风 险、市 场风 险、信用 风险 等方面 进行 分析，制 定相 应的风 险控 制措施
和投资 控制 指标 。
（4 ） 初步 建立 子公 司内 部 控制体 系
2013 年年 底， 初步 建立 了 子公司 多层 次的 内部 控 制 体系：
1) 业 务部 门的 一线 风险 控制。 子公 司设 金融 市场 部和运 营管 理部 两大 业务 部门， 对其 管理 负责
的业务 进行 检查 、 监督 和 控制 ， 保 证业 务的 开展 符 合国家 法律 、 法规 、 监管 规定及 子公 司的 规章 制度 ，
并对部 门的 内部 控制 和风 险管理 负直 接责 任；
2) 子 公司 设独 立的 风险 管理部 ，负 责对 子公 司内 部控制 和风 险控 制的 充分 性、合 理性 和有 效性
实施独 立客 观的 风险 管控 、检查 和评 价；
3) 管 理层 的控 制。 管理 层下设 项目 评审 及决 策委 员会以 及风 险控 制委 员会 ，采取 集体 决策 制，
管 理和 监督各 个部 门和各项 业务 进行， 以确 保子公司 运作 在有效 的控 制下。管 理层 对 内部 控制 制度的
有效执 行承 担责 任；
4) 执 行董 事及 监事 的监 控和指 导。 所有 员工 应自 觉接受 并配 合执 行董 事及 监事对 各项 业务 和工
作行为 的检 查监 督， 合理 的风险 分析 和管 理建 议应 予采纳 。执 行董 事对 内部 控制负 最终 责任 ；
5) 母 公司 及其 董事 会通 过稽核 检查 、审 阅报 告、 参与会 议等 方式 监督 子公 司内部 控制 和风 险控
制情况 。
3、稽 核工 作
根 据相 关法 规要 求、公 司的 实际 运作 情况 及稽核 计划 ，合 规风 控团 队有重 点、 分步 骤、 有针 对性
地对公 司的 业务 和合 规运 作， 以 及执 行法 规和 制度 的情况 进行 稽核 ， 并 在稽 核后督 促整 改和 跟踪 检查 。
在有效 控制 公司 的风 险以 及 推动 公司 内控 监管 第二 道和第 三道 防线 方面 发挥 了积极 的作 用。
稽 核工 作主 要采 取定期 稽核 与不 定期 稽核 相结合 、常 规稽 核与 专项 稽核相 结合 的方 式。 定期 稽核
的结果 主要 体现 在月 度合 规报告 及季 度监 察稽 核报 告中 。 不 定期 稽核 主要 是 就定期 稽核 中发 现的 问题 ，
与 业务 部门进 行沟 通，帮助 各部 门及时 完善 和改进工 作。 不定期 稽核 的结果主 要体 现在合 规报 告及整
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改反馈 表中 。
此 外， 合规 风控 团队还 负责 与负 责公 司内 控评价 的会 计师 事务 所联 系和沟 通， 配合 公司 的业 务开
展。
2013 年实 施的 专项 稽核 包 括：
（1 ） 完成 对 2013 年 反洗 钱工作 的内 部稽 核和 反洗 钱自评 估 工 作；
（2 ） 根据 监管 机构对 全行 业的统 一要 求， 对内 幕交 易、 投 管人 员行 为及 利益 输送等 方面 进行 专 项
稽核；
总体来 说，2013 年度 ，由 于人员 配备 的原 因， 并未 就所有 业务 开展 全面 并深 入的稽 核工 作。2014
年，待 有关 人员 招聘 到位 后，将 着重 加强 各部 门制 度执行 及操 作风 险的 稽核 工作。
4、实 施合 规性 审核
依据法 律法 规和 公司 制度 对以下 材料 进行 了审 核：
（1 ） 对基 金宣 传推 介材 料 、 公司 宣传 品、 网站 资料 、 客户 服务 资料 、 渠 道用 信息、 以公 司名 义对
外发布 的新 闻等 进行 了合 规性审 核， 力求 公司 对外 材料的 合法 合规 性；
（2 ）2013 年 ， 与 公司专 业 法律顾 问一 起 ， 对 公司 发 行的基 金和 专户 产品 法律 文件的 合法 合规 性进
行了全 面审 核；
（3 ） 对一 级市 场数百 个证 券的申 购， 从关 联交 易角 度进行 合法 合规 性审 核， 未出现 在一 级市 场 投
资与公 司存 在禁 止关 联交 易的关 联关 系公 司发 行证 券的情 形。
5、信 息披 露和 文件 报送
由 于公 司信 息披 露的负 责人 设在 合规 风控 部，因 此， 合规 风控 部指 定专人 负责 并协 调公 司的 信息
披 露工 作，督 察长 对信息披 露工 作进行 指导 、督促、 监督 、检查 。信 息披露工 作包 括拟定 披露 的文件
格式、 收集 相关 部门 填写 的内容 并进 行统 稿和 审核 、对定 稿的 信息 披露 文件 排版、 制作 成 PDF 文件 向
监管机 关报 备等 。
信 息披 露工 作是 一项繁 杂的 事物 性工 作， 需要信 息披 露负 责人 耐心 、细致 、认 真的 工作 态度 和较
强 的协 调能力 ，不 仅涉及到 披露 的格式 ，还 涉及披露 的内 容，以 及整 理、审阅 和报 送等。 该项 工作虽
然 占据 了合规 风控 团队很多 时间 ，但由 于团 队成员的 工作 认真、 仔细 ，所有的 披露 均做到 了及 时、准
确，基 本未 出现 迟披 、漏 披、延 披、 错披 的情 形。
2013 年 ，按 时按 质完 成基 金定期 报告 （月 报、 季报 、半年 报、 年报 、监 察稽 核报告 ）和 招募 说 明
书 更新 的提示 及合 规审核工 作， 并协助 业务 部门对重 大事 件临时 报告 、临时公 告进 行编制 ，及 时进行
合规审 核， 并安 排公 告的 披露及 上报 事宜 。2013 年 全年共 审核 并安 排披 露、 上报数 百份 公告 及报 告 ，
未出现 重大 迟、 漏等 现象 。
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6、法 律事 务
对 公司 签署 的上 百份协 议、 合同 等进 行了 法律审 核， 在合 理范 围内 最大限 度地 防范 由合 同产 生的
违 约风 险及侵 权风 险，同时 ，根 据中国 证监 会发布的 关于 销售费 用及 反洗钱等 相关 法律法 规， 对基金
代销协 议模 板进 行了 更新 ； 参 与起 草、 审阅 并修 改 董事会 、 股东 会会 议通 知 、 决 议等 会议 材料 。 此 外，
合规风 控团 队还 负责 与公 司法律 和基 金产 品律 师联 系和沟 通， 配合 公司 的业 务开展 。
全 年的 法务 工作 基本做 到了 有序 而高 效， 积极协 助了 公司 业务 的正 常 开展 ，公 司未 发生 诉讼 或仲
裁现象 ，较 好地 控制 了法 律风险 。
7、组 织开 展合 规培 训
根 据工 作安 排， 合规风 控团 队负 责公 司的 合规培 训工 作， 合规 培训 包括新 员工 入司 培训 、重 大新
法 规培 训、从 业人 员投资限 制培 训、新 股发 行体制改 革培 训、退 市机 制改革培 训等 。培训 前， 合规风
控 团队 会商量 每次 培训的议 题和 内容， 并准 备书面培 训材 料；培 训中 ，采取讲 实例 的互动 培训 方式；
培训后 ，积 极听 取员 工的 建议， 以期 不断 改进 培训 效果。
（1 ） 对于 2013 年新 入司 员工分 多场 进行 了入 职合 规培训 ，内 容包 括公 司制 度流程 体系 、主 要 业
务 法律 法规、 公司 利益冲突 管理 要求等 。对 于外地同 事， 则采取 先发 送书面培 训材 料，待 其来 司时再
进行面 对面 培训 的方 式；
（2 ） 由于 中国 证券 业协 会 每年会 安排 15 小 时左 右 的远程 在线 合规 培训 。为 避免占 用业 务人 员过
多工作 时间 以及 培训 内容 过多重 复，2013 全 年为 业 务人员 提供 了 共 4 场 8 小 时的专 项合 规培 训；
（3 ） 对反 洗钱 领导 小组 及 反洗钱 骨干 人员 开展 了 共 2 小时 的反 洗钱 合规 培训 。
合规培 训部 分提 高和 增强 了员工 的合 规守 法意 识， 促进了 公司 业务 的合 规运 作。
8、督 导和 推动 公司 的制 度 建设和 完善
督 导和 推动 公司 的制度 建设 和完 善是 合规 风控团 队的 重要 工作 之一 。合规 风控 团队 全年 推 动 公司
所有新 订、 修订 制度 、流 程的工 作。
9、组 织进 行反 洗钱 工作
公 司反 洗钱 工作由 合规 风控 团队 组织 和牵头 。全 年开 展的 反洗 钱工作 包括 ： （1 ） 完善反 洗钱 相关
制度； （2） 利用 反洗 钱监 控系统 从 TA 数 据中 心自 动抓取 数据， 对可 疑交 易 进行适 时监 控； （3） 向 中 国
人民银 行定 期报 送可 疑交 易； （4 ） 定 期向 人民 银行 报送非 现场 监管 报表 ； （5 ） 进 行反 洗钱 的合 规培 训；
（6） 进行 反洗 钱的 专项 审 计。
10、落 实监 管政 策和 要求 ，配合 和协 助监 管机 关的 现场调 研
与 监管 机关 的沟 通和交 流主 要由 督察 长和 合规风 控部 负责 ，总 体来 说，在 落实 监管 机关 的监 管政
策和 要 求方 面的 工作 包括 ：
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（1 ） 收发 监管 机关 的所 有 文件， 传达 监管 机关 的政 策，从 收文 和报 送环 节进 行协调 和督 促；
（2 ） 组织 、协 调和 督导 公 司的专 项自 查；
（3 ） 代表 公司 参与 上海 基 金业同 业公 会的 相关 会议 。
11 、 督导 处理 投资 人的 投 诉
公 司已 经建 立了 投资人 投诉 的处 理机 制， 合规风 控团 队负 责指 导、 督促客 服中 心妥 善处 理投 资人
的 重大 投诉， 包括 商量投诉 处理 的反馈 内容 、形式和 解决 方法等 ，避 免了因投 资人 投诉致 使公 司品牌
和声誉 受损 的情 形发 生。
12、向 董事 会报 告公 司经 营的合 法合 规情 况
根 据《 公司 章程》 的要 求， 定期 向董 事会报 告公 司经 营的 合法 合规情 况。 报告 的形 式包 括： （1 ）
书 面报 告：通 过季度 和年度 监察 稽核报 告的形 式； （2 ）当 面报 告：通 过在董 事会 会议 以及合 规与审 计
委 员会 会议汇 报的形 式； （3 ）电 邮或 电话： 当董事 想了 解公 司的合 规经营 情况或 提出 一些问 题时， 通
过电子 邮件 或电 话的 形式 进行沟 通和 汇报 。
13、与 中介 机构 的协 调
合规风 控团 队负 责与 律师 事务所 和审 计师 事务 所的 日常工 作协 调， 包括 ：
（1 ） 与律 师事 务所 ： 就 重 大制度 修订 事项 、 基金 产 品募集 、 专户 产品 审核 、 高管和 董事 的任 免出
具法律 意见 书。
（2 ） 与 审计 师事 务所 ： 就 公司的 内控 评价 工作 建立 了与普 华永 道会 计师 事务 所日常 沟通 和协 调 的
机制。
回顾过 去 的 2013 年 ， 从董 事会 、 管 理层 到员 工 ， 对 合 规风控 工作 都比 以前 有了 更多的 重视 和理 解、
支 持， 合规风 控团 队与公司 各部 门的联 系日 益紧密和 协调 ，这为 公司 合规风控 工作 的开展 进一 步奠定
了良好 基石 。
4.7 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
本 基金 管理 人为 确保基 金估 值工 作符 合相 关法律 法规 和基 金合 同的 规定， 确保 基金 资产 估值 的公
平 、合 理，有 效维 护投资人 的利 益，设 立了 浦银安盛 基金 管理有 限公 司估值委 员会 （以下 简称 “估值
委 员会 ” ） ，制 定了估 值政策 和估 值程序 。估值 委员会 成员 由公司 分管高 管、金 融工 程 部负 责人、 研究
部负责 人、 合规 风控 部负 责人、 基金 运营 部负 责人 组成。 估值 委员 会成 员均 具有 5 年以 上专 业工 作 经
历 ，具 备良好 的专 业经验、 胜任 能力和 独立 性。估值 委员 会的职 责主 要包括： 保证 基金估 值的 公平、
合 理； 制订健 全、 有效的估 值政 策和程 序； 确保对投 资品 种进行 估值 时估值政 策和 程序的 一贯 性；定
期对估 值政 策和 程序 进行 评价等 。
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参 与估 值流 程的 各方还 包括 本基 金托 管银 行和会 计师 事务 所。 托管 人根据 法律 法规 要求 对基 金估
值 及净 值计算 履行 复核责任 ，当 存有异 议时 ，托管银 行有 责任要 求基 金管理公 司作 出合理 解释 ，通过
积 极商 讨达成 一致 意见。会 计师 事 务所 对估 值委员会 采用 的相关 估值 模型、假 设及 参数的 适当 性发表
审核意 见并 出具 报告 。上 述参与 估值 流程 各方 之间 不存在 任何 重大 利益 冲突 。
本基金 基金 经理 未参 与或 决定基 金的 估值 。
本 基金 管理 人已 与中央 国债 登记 结算 有限 责任公 司签 订了 《中 债收 益率曲 线和 中债 估值 最终 用户
服务协 议》 。
4.8 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本 基金 《基 金合 同》第 十五 部分 第三 条约 定，在 符合 有关 基金 分红 条件的 前提 下， 本基 金每 年收
益分配 次数 最多 为 6 次， 全年分 配比 例不 得低 于年 度可供 分配 收益 的 30% ， 若 《基 金合 同》 生 效不 满 3
个 月可 不进行 收益 分配；基 金投 资 当期 出现 净亏损， 则不 进行收 益分 配；基金 收益 分配后 基金 份额净
值不能 低于 面值 。
本基金 自 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 期间未 进行 收益 分配 ， 符 合相关 法律 法规 的规 定
及基金 合同 的约 定。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
本 报告 期内 ，本 基金托 管人 在对 浦银 安盛 价值成 长股 票型 证券 投资 基金的 托管 过程 中， 严格 遵守
《 证券 投资基 金法 》及其他 法律 法规和 基金 合同的有 关规 定，不 存在 任何损害 基金 份额持 有人 利益的
行为， 完全 尽职 尽责 地履 行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计 算、利润分配 等情 况的 说明
本 报告 期内 ，浦 银安盛 价值 成长 股票 型证 券投资 基金 的管 理人 —— 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司在
浦银安 盛价 值成 长股 票型 证券投 资基 金的 投资 运作 、 基金 资产 净值 计算、 基 金份额 申购 赎回 价格 计算 、
基 金费 用开支 等问 题上，不 存在 任何损 害基 金份额持 有人 利益的 行为 ，在各重 要方 面的运 作严 格按照
基金合 同的 规定 进行 。本 报告期 内， 浦银 安盛 价值 成长股 票型 证券 投资 基金 未进行 利润 分配 。
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5.3 托管人对本 年度报告 中财 务信息等内容的真实 、准 确和完整发表意见
本 托管 人依 法对 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司编制 和披 露的 浦银 安盛 价值成 长股 票型 证券 投 资 基金
2013 年 年度 报告 中财 务指 标、净 值表 现、 利润 分配 情况、 财务 会计 报告 、投 资组合 报告 等内 容进 行 了
核查， 以上 内容 真实 、准 确和完 整。
§6 审计报告
普华永 道中 天审 字(2014) 第 20531 号
浦银安 盛价 值成 长股 票型 证券投 资基 金全 体基 金份 额持有 人 ：
我们审 计了 后附 的浦 银安 盛价值 成长 股票 型证 券投 资基金 ( 以 下简 称 “ 浦银 安盛价 值成 长基 金”)
的财务 报表 ，包 括 2013 年 12 月 31 日的 资产 负债 表、2013 年 度的 利润 表和 所有者 权益( 基金 净值) 变动
表以及 财务 报表 附注 。
6.1 管理层对财务报表的 责任
编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 浦 银 安 盛 价 值 成 长 基 金 的 基 金 管 理 人 浦 银 安 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 管
理层的 责任 。这 种责 任包 括：
(1) 按照企 业会 计准 则和 中 国证券 监督 管理 委员 会( 以 下简称 “ 中国 证监 会” ) 发 布的有 关规 定及 允许
的基金 行业 实务 操作 编制 财务报 表， 并使 其实 现公 允反映 ；
(2) 设计、 执行 和维 护必 要 的内部 控制 ，以 使财 务报 表不存 在由 于舞 弊或 错误 导致的 重大 错报 。
6.2 注册会计师的责任
我 们的 责任 是在 执行审 计工 作的 基础 上对 财务报 表发 表审 计意 见。 我们按 照中 国注 册会 计师 审计
准 则的 规定执 行了 审计工作 。中 国注册 会计 师审计准 则要 求我们 遵守 中国注册 会计 师职业 道德 守则，
计划和 执行 审 计 工作 以对 财务报 表是 否不 存在 重大 错报获 取合 理保 证。
审 计工 作涉 及实 施审计 程序 ，以 获取 有关 财务报 表金 额和 披露 的审 计证据 。选 择的 审计 程序 取决
于 注册 会计师 的判 断，包括 对由 于舞弊 或错 误导致的 财务 报表重 大错 报风险的 评估 。在进 行风 险评估
时 ，注 册会计 师考 虑与财务 报表 编制和 公允 列报相关 的内 部控制 ，以 设计恰当 的审 计程序 ，但 目的并
非 对内 部控制 的有 效性发表 意见 。审计 工作 还包括评 价管 理层选 用会 计政策的 恰当 性和作 出会 计估计
的合理 性， 以及 评价 财务 报表的 总体 列报 。
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我们相 信， 我们 获取 的审 计证据 是充 分、 适当 的， 为发表 审计 意见 提供 了基 础。
6.3 审计意见
我 们认 为， 上述 浦银安 盛价 值成 长基 金的 财务报 表在 所有 重大 方面 按照企 业会 计准 则和 在财 务报
表 附注 中所列 示的 中国证监 会发 布的有 关规 定及允许 的基 金行业 实务 操作编制 ，公 允反映 了浦 银安盛
价值成 长基 金 2013 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2013 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 。
普华永 道中 天会 计师 事务 所（特 殊普 通合 伙）
注册会 计师 薛竞 魏 佳亮
上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路 1318 号
星展银 行大 厦 6 楼
2014-03-26
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2014) 第20531 号
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人
浦银安 盛价 值成 长股 票型 证券投 资基 金全 体基 金份 额
持有人
引言段
我们审 计了 后附 的浦 银安 盛价值 成长 股票 型证 券投 资
基金 ( 以下 简称 “浦 银安 盛价值 成长 基金 ”) 的 财务 报
表，包 括2013 年12 月31 日 的资产 负债 表、2013 年度 的
利润表 和所 有者 权益( 基金 净值) 变 动表 以及 财务 报表
附注。
管理层 对财 务报 表的 责任 段
编制和 公允 列报 财务 报表 是浦银 安盛 价值 成长 基金 的
基金管 理人 浦银 安盛 基金 管理有 限公 司 管理 层的 责
任。这 种责 任包 括：
(1) 按照企 业会 计准 则和 中 国证券 监督 管理 委员 会( 以
下简称 “中 国证 监会 ”) 发 布的有 关规 定及 允许 的基 金
行业实 务操 作编 制财 务报 表，并 使其 实现 公允 反映 ；
(2) 设计、 执行 和维 护必 要 的内部 控制 ，以 使财 务报 表
不存在 由于 舞弊 或错 误导 致的重 大错 报。
注册会 计师 的责 任段
我们的 责任 是在 执行 审计 工作的 基础 上对 财务 报表 发
表审计 意见 。我 们按 照中 国注册 会计 师审 计准 则的 规
定执行 了审 计工 作。 中国 注册会 计师 审计 准则 要求 我
们遵守 中国 注册 会计 师职 业道德 守则 ，计 划和 执行 审
计工作 以对 财务 报表 是否 不存在 重大 错报 获取 合理 保
证。
审计工 作涉 及实 施审 计程 序，以 获取 有关 财务 报
表金额 和披 露的 审计 证据 。选择 的审 计程 序取 决于 注
册会计 师的 判断 ，包 括对 由于舞 弊或 错误 导致 的财 务
20
报表重 大错 报风 险的 评估 。在进 行风 险评 估时 ，注 册
会计师 考虑 与财 务报 表编 制和公 允列 报相 关的 内部 控
制，以 设计 恰当 的审 计程 序，但 目的 并非 对内 部控 制
的有效 性发 表意 见。 审计 工作还 包括 评价 管理 层选 用
会计政 策的 恰当 性和 作出 会计估 计的 合理 性， 以及 评
价财务 报表 的总 体列 报。
我们相 信， 我们 获取 的审 计证据 是充 分、 适当 的， 为
发表审 计意 见提 供了 基础 。
审计意 见段
我们认 为， 上述 浦银 安盛 价值成 长基 金的 财务 报表 在
所有重 大方 面按 照企 业会 计准则 和在 财 务 报表 附注 中
所列示 的中 国证 监会 发布 的有关 规定 及允 许的 基金 行
业实务 操作 编制 ， 公允 反 映了浦 银安 盛价 值成 长基 金2
013 年12 月31 日 的财 务状 况 以及2013 年 度的 经营 成果
和基金 净值 变动 情况 。
注册会 计师 的姓 名 薛竞 魏佳 亮
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所（特 殊普 通合 伙）
会计师 事务 所的 地址 上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路1318 号星 展银 行大 厦6 楼
审计报 告日 期 2014-03-26
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 浦银 安盛 价值 成长股 票型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2013 年 12 月 31 日
单 位 ：人 民币 元
资 产 附注号
本期末
2013 年12月31 日
上年度末
2012 年12 月31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 29,878,866.04 35,171,637.64
结算备 付金
1,229,993.66 1,806,473.86
存出保 证金
384,725.31 1,422,856.32
交易性 金融 资产
7.4.7.
2
511,762,667.80 520,110,345.10
其中： 股票 投资
511,762,667.80 520,110,345.10
基金投 资
- -
债券投资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产
7.4.7.
3
- -
买入返 售金 融资 产 7.4.7. - -
21
4
应收证 券清 算款
8,211,777.90 186,993.03
应收利 息
7.4.7.
5
6,859.16 13,350.49
应收股 利
- -
应收申 购款
482,031.21 5,430.39
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
7.4.7.
6
- -
资产总 计
551,956,921.08 558,717,086.83
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013 年12月31 日
上年度末
2012 年12 月31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
7.4.7.
3
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
864,961.43 2,478,809.61
应付赎 回款
4,823,255.70 167,468.71
应付管 理人 报酬
690,206.65 653,241.60
应付托 管费
115,034.44 108,873.58
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
7.4.7.
7
747,303.42 1,133,565.08
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
7.4.7.
8
1,468,400.46 1,892,032.82
负债合 计
8,709,162.10 6,433,991.40
所有者权益：
实收基 金
7.4.7.
9
562,737,300.45 730,776,491.89
未分配 利润
7.4.7.
10
-19,489,541.47 -178,493,396.46
所有者 权益 合计
543,247,758.98 552,283,095.43
负债和 所有 者权 益总 计
551,956,921.08 558,717,086.83
注：报 告截 止 日 2013 年 12 月 31 日 ，基 金份额 净值 为 0.965 元， 基金 份额 总 额为 562,737,300.45
份。
22
7.2 利润表
会计主 体： 浦银 安盛 价值 成长股 票型 证券 投资 基金
本报告 期 ：2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
单位 ：人 民币 元
项 目 附注号
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12
月31 日
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至2012 年12
月31 日
一、收入
166,899,709.32 42,303,219.65
1. 利息 收入
290,933.65 664,832.82
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 290,715.58 445,107.58
债券利 息收 入
218.07 162,273.22
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- 57,452.02
其他利 息收 入
- -
2. 投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
176,496,607.32 -78,142,122.84
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 172,007,988.62 -81,842,940.65
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 108,811.92 177,215.30
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益 7.4.7.14 - -
股利收 益 7.4.7.15 4,379,806.78 3,523,602.51
3. 公允价值 变动收益 （损失 以
“-” 号填 列）
7.4.7.16
-9,963,309.35 119,777,487.37
4. 汇兑收益 （损失以 “－” 号
填列）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “-” 号填
列）
7.4.7.17
75,477.70 3,022.30
减：二、费用
17,364,925.15 16,069,107.34
1 ．管 理人 报酬
8,693,396.71 8,280,145.34
2 ．托 管费
1,448,899.53 1,380,024.21
3 ．销 售服 务费
- -
4 ．交 易费 用 7.4.7.18 6,700,984.91 6,043,101.82
5 ．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6 ．其 他费 用 7.4.7.19 521,644.00 365,835.97
三、 利润总额 （亏损总额以 “- ”
号填列）
149,534,784.17 26,234,112.31
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”号
填列
149,534,784.17 26,234,112.31
23
7.3 所有者权益（基金净 值） 变动 表
会计主 体： 浦银 安盛 价值 成长股 票型 证券 投资 基金
本报告 期：2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 730,776,491.89 -178,493,396.46 552,283,095.43
二 、本 期经 营活 动产 生的基 金净 值变
动数（ 本期 利润 ）
- 149,534,784.17 149,534,784.17
三 、本 期基 金份 额交 易产生 的基 金净
值变动 数（ 净值 减少 以“- ”号填 列 ）
-168,039,191.44 9,469,070.82 -158,570,120.62
其中：1. 基 金申 购款 52,342,862.10 -2,665,139.58 49,677,722.52
2. 基金 赎回 款 -220,382,053.54 12,134,210.40 -208,247,843.14
四 、本 期向 基金 份额 持有人 分配 利润
产生的 基金 净值 变动 （ 净值 减少以 “-”
号填列 ）
- - -
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 562,737,300.45 -19,489,541.47 543,247,758.98
项目
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 768,075,330.77 -214,154,936.66 553,920,394.11
二 、本 期经 营活 动产 生的基 金净 值变
动数（ 本期 利润 ）
- 26,234,112.31 26,234,112.31
三 、本 期基 金份 额交 易产生 的基 金净
值变动 数（ 净值 减少 以“- ”号填 列 ）
-37,298,838.88 9,427,427.89 -27,871,410.99
其中：1. 基 金申 购款 7,163,480.94 -1,904,667.45 5,258,813.49
2. 基金 赎回 款 -44,462,319.82 11,332,095.34 -33,130,224.48
四 、本 期向 基金 份额 持有人 分配 利润
产生的 基金 净值 变动 （ 净值 减少以 “-”
号填列 ）
- - -
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 730,776,491.89 -178,493,396.46 552,283,095.43
报告附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 7.1 至 7.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 郁蓓 华，主 管会 计工 作负 责人 ：郁蓓 华， 会计 机构 负责 人：赵 迎华
24
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
浦 银安 盛价值 成长 股票型证 券投 资基金( 以下 简称“本 基金 ”) 经中 国证 券监督管 理委 员会( 以 下简
称 “中 国证 监会”) 证监 许 可字 [2008] 第 263 号 《 关 于同意 浦银 安盛 价值 成长 股票型 证券 投资 基金 募集
的 批复 》核准 ，由 浦银安盛 基金 管理有 限公 司依照《 中华 人民共 和国 证券投资 基金 法》和 《浦 银安盛
价 值成 长股票 型证 券投资基 金基 金合同 》负 责公开募 集。 本基金 为契 约型开放 式， 存续期 限不 定，首
次设立 募集 不包 括认 购资 金利息 共募 集 1,731,976,982.82 元 ， 业经 普华 永道 中 天会计 师事 务所 有限 公司
普华永 道中 天验 字(2008) 第 41 号验 资报 告予 以验 证 。 经向 中国 证监 会备 案， 《 浦银安 盛价 值成 长股 票型
证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 于 2008 年 4 月 16 日 正 式 生 效 ， 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为
1,733,163,625.10 份 基金 份 额，其 中认 购资 金利 息折 合 1,186,642.28 份 基金 份 额。本 基金 的基 金管 理人
为浦银 安盛 基金 管理 有限 公司， 基金 托管 人为 中国 工商银 行股 份有 限公 司。
根 据《 中华 人民 共和国 证券 投资 基金 法》 和《浦 银安 盛价 值 成 长股 票型证 券投 资基 金基 金合 同》
的有关 规定 ， 本 基金 的投 资范围 为具 有良 好流 动性 的金融 工具 ， 包 括国 内依 法发行 和上 市交 易的 股票 、
债 券、 权证及 法律 、法规或 中国 证监会 允许 基金投资 的其 他金融 工具 。本基金 的投 资组合 为： 股票资
产占基 金资 产的 比例 为 60%-95% ；债券 、货 币市 场 工具、 现金 、权 证、 资产 支持证 券以 及法 律法 规或
中国证 监会 允许 基金 投资 的其他 证券 品种 占基 金资 产的 5%-40% ， 其 中现 金或 到期日 在一 年以 内的 政 府
债券不 低于 基金 资产 净值 的 5% ； 投 资于 权证 的比 例 范围占 基金 资产 净值 的 0%-3% 。 本基金 的业 绩比 较
基准为 沪 深 300 指数 X 75% ＋中 信标 普国 债指 数 X 25% 。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38 项具
体会计准则 、其后 颁布的 企业会计准 则应用 指南、 企业会计准 则解释 以及其 他相关规定( 以 下合称 “企
业会计 准则 ”) 、 中国 证监 会颁布 的《 证券 投资 基金 信息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报
告> 》 、 中 国证 券投 资基 金 页业协 会颁 布的 《证 券投 资基金 会计 核算 业务 指引 》 、 《 浦 银安 盛价 值成 长股
票型证 券投 资基 金 基金 合 同》和 在财 务报 表附 注 7.4.4 所 列示 的中 国证 监会 发 布的 有关 规定 及允 许的
基金行 业实 务操 作编 制。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基 金 2013 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实、 完整 地反 映了 本基 金 2013 年 12 月 31
日 的 财务 状况 以及 2013 年度 的经 营成 果和 基金 净 值变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 重要会计政策和会计 估计
25
7.4.4.1 会计年度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。
7.4.4.2 记账本位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类
(1) 金融资 产的 分类
金 融资 产于 初始 确认时 分类 为 ： 以公 允价 值计量 且其 变动 计入 当期 损益的 金融 资产 、应 收款 项、
可 供出 售金融 资产 及持有至 到期 投资。 金融 资产的分 类取 决于本 基金 对金融资 产的 持有意 图和 持有能
力。本 基金 现无 金融 资产 分类为 可供 出售 金融 资产 及持有 至到 期投 资。
本基金 目前 以交 易目 的持 有的股 票投 资、 债券 投资 和衍生 工具( 主要 为权 证投 资) 分类 为以 公允 价 值
计 量且 其变动 计入 当期损益 的金 融资产 。除 衍生工具 所产 生的金 融资 产在资产 负债 表中以 衍生 金融资
产 列示 外，以 公允 价值计量 且其 公允价 值变 动计入损 益的 金融资 产在 资产负债 表中 以交易 性金 融资产
列示。
本 基金 持有 的其 他金融 资产 分类 为 应 收款 项，包 括银 行存 款、 买入 返售金 融资 产和 其他 各类 应收
款项等 。应 收款 项是 指在 活跃市 场中 没有 报价 、回 收金额 固定 或可 确定 的非 衍生金 融资 产。
(2) 金融负 债的 分类
金 融负 债于 初始 确认时 分类 为： 以公 允价 值计量 且其 变动 计入 当期 损益的 金融 负债 及其 他金 融负
债 。本 基金目 前暂 无金融负 债分 类为以 公允 价值计量 且其 变动计 入当 期损益的 金融 负债。 本基 金持有
的其他 金融 负债 包括 其他 各类应 付款 项等 。
7.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认
金 融资 产或 金融 负债于 本基 金成 为金 融工 具合同 的一 方时 ，按 公允 价值在 资产 负债 表内 确 认 。以
公 允价 值计量 且其 变动计入 当期 损益的 金融 资产，取 得时 发生的 相关 交易费用 计入 当期损 益； 对于支
付 的价 款中包 含的 债券起息 日或 上次除 息日 至购买日 止的 利息， 单独 确认为应 收项 目。应 收款 项和其
他金融 负债 的相 关交 易费 用计入 初始 确认 金额 。
对 于以 公允 价值 计量且 其变 动计 入当 期损 益的金 融资 产， 按照 公允 价值进 行后 续计 量； 对于 应收
款项和 其他 金融 负债 采用 实际利 率法 ，以 摊余 成本 进行后 续计 量。
金融资 产满 足下 列条 件之 一的 ， 予 以终 止确 认 ： (1) 收取该 金融 资产 现金 流量 的合同 权利 终止 ；(2)
该金融 资产 已转 移， 且本 基金将 金融 资产 所有 权上 几 乎所 有的 风险 和报 酬转 移给转 入方 ； 或 者(3) 该金
融 资产 已转移 ，虽 然本基金 既没 有转移 也没 有保留金 融资 产所有 权上 几乎所有 的风 险和报 酬， 但是放
弃了对 该金 融资 产控 制。
26
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当 金融 负债 的现 时义务 全部 或部 分已 经解 除时， 终止 确认 该金 融负 债或义 务已 解除 的部 分。 终止
确认部 分的 账面 价值 与支 付的对 价之 间的 差额 ，计 入当期 损益 。
7.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则
本基金 持有 的股 票投 资、 债券投 资和 衍生 工具( 主要 为权证 投资) 按如 下原 则确 定公允 价值 并进 行 估
值：
(1) 存在 活跃 市场 的金 融工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最 近 交
易 日后 经济环 境未 发生重大 变化 且证券 发行 机构未发 生影 响证券 价格 的重大事 件的 ，按最 近交 易日的
市场交 易价 格确 定公 允价 值。
(2) 存在活跃市场的金融 工具，如估值 日无交易且最近交易日后 经济环境发生了重大变化 ，参考类
似投资 品种 的现 行市 价及 重大变 化等 因素 ，调 整最 近交易 市价 以确 定公 允价 值。
(3) 当金融工具不存在活 跃市场，采用 市场参与者普遍认同且被 以往市场实际交易价格验 证具有可
靠 性的 估值技 术确 定公允价 值。 估值技 术包 括参考熟 悉情 况并自 愿交 易的 各方 最近 进行的 市场 交易中
使 用的 价格、 参照 实质上相 同的 其他金 融工 具的当前 公允 价值、 现金 流量折现 法和 期权定 价模 型等。
采用估 值技 术时 ，尽 可能 最大程 度使 用市 场参 数， 减少使 用与 本基 金特 定相 关的参 数。
7.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销
本基金 持有 的资 产和 承担 的负债 基本 为金 融资 产和 金融负 债。 当本 基金 1) 具 有抵销 已确 认金 额 的
法定权 利且 该种 法定 权利 现在是 可执 行的 ； 且 2) 交 易双方 准备 按净 额结 算时 ， 金 融资 产与 金融 负债 按
抵销后 的净 额在 资产 负债 表中列 示。
7.4.4.7 实收基金
实 收基 金为 对外 发行基 金份 额所 募集 的总 金额在 扣 除 损益 平准 金分 摊部分 后的 余额 。由 于申 购和
赎 回引 起的实 收基 金变动分 别于 基金申 购确 认日及基 金赎 回确认 日认 列。上述 申购 和赎回 分别 包括基
金转换 所引 起的 转入 基金 的实收 基金 增加 和转 出基 金的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损益平准金
损 益平 准金 包括 已实现 平准 金和 未实 现平 准金。 已实 现平 准金 指在 申购或 赎回 基金 份额 时， 申购
或 赎回 款项中 包含 的按累计 未分 配的已 实现 损益占基 金净 值比例 计算 的金额。 未实 现平准 金指 在申购
或 赎回 基金份 额时 ，申购或 赎回 款项中 包含 的按累计 未实 现损益 占基 金净值比 例计 算的金 额。 损益平
准金于 基金 申购 确认 日或 基金赎 回确 认 日 认列 ，并 于期末 全额 转入 未分 配利 润/( 累计 亏损) 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量
股 票投 资在 持有 期间应 取得 的现 金股 利扣 除由上 市公 司代 扣代 缴的 个人所 得税 后的 净额 确认 为投
27
资 收益 。债券 投资 在持有期 间应 取得的 按票 面利率或 者发 行价计 算的 利息扣除 在适 用情况 下由 债券发
行企业 代扣 代缴 的个 人所 得税后 的净 额确 认为 利息 收入。
以 公允 价值 计量 且其变 动计 入当 期损 益的 金融资 产在 持有 期间 的公 允价值 变动 确认 为公 允价 值变
动 损益 ；于处 置时 ，其处置 价格 与初始 确认 金额之间 的差 额确认 为投 资收益， 其中 包括从 公允 价值变
动损益 结转 的公 允价 值累 计变动 额。
应 收款 项在 持有 期间确 认的 利息 收入 按实 际利率 法计 算， 实际 利率 法与直 线法 差异 较小 的则 按直
线法计 算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其 他金 融负 债在 持有期 间确 认的 利息 支出 按实际 利率 法计 算， 实际 利率法 与直 线法 差异 较小 的则
按直线 法计 算。
7.4.4.11 基金的收益分 配政 策
每 一基 金份 额享 有同等 分配 权。 本基 金收 益以现 金形 式分 配， 但基 金份额 持有 人可 选择 现金 红利
或 将现 金红利 按分 红除权日 的基 金份额 净值 自动转为 基金 份额进 行再 投资。若 期末 未分配 利润 中的未
实 现部 分为正 数， 包括基金 经营 活动产 生的 未实现损 益以 及基金 份额 交易产生 的未 实现平 准金 等，则
期末可 供分 配利 润的 金额 为期末 未分 配利 润中 的已 实现部 分 ； 若 期末 未分 配 利润的 未实 现部 分为 负数 ，
则期末 可供 分配 利润 的金 额为期 末未 分配 利润 ，即 已实现 部分 相抵 未实 现部 分后的 余额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分部报告
本 基金 以内 部组 织结构 、管 理要 求、 内部 报告制 度为 依据 确定 经营 分部， 以经 营分 部为 基础 确定
报告分 部并 披露 分部 信息 。 经营 分部 是指 本基 金内 同时满 足下 列条 件的 组成 部分 ：(1) 该 组成 部分 能 够
在日常 活动 中产 生收 入、 发生费 用；(2) 本基 金的 基 金管理 人能 够定 期评 价该 组成部 分的 经营 成果 ， 以
决定向 其配 置资 源、 评价 其业绩 ；(3) 本 基金 能够 取 得该组 成部 分的 财务 状况 、 经营 成果 和现 金流 量等
有 关会 计信息 。如 果两个或 多个 经营分 部具 有相似的 经济 特征， 并且 满足一定 条件 的，则 合并 为一个
经营分 部。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其他重要的会计政 策和会计估计
根 据本 基金 的估 值原则 和中 国证 监会 允许 的基金 行业 估值 实务 操作 ，本基 金确 定以 下类 别股 票投
资和债 券投 资 的 公允 价值 时采用 的估 值方 法及 其关 键假设 如下 ：
(a) 对于证 券交 易所 上市 的 股票， 若出 现重 大事 项停 牌等情 况， 本基 金根 据中 国证监 会公 告[2008]38
28
号 《关 于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业 务的 指导 意见》 ， 根 据具 体情况 采用 《中国 证券 业协 会基 金 估
值工作 小组 关于 停牌 股票 估值的 参考 方法 》提 供的 指数收 益法 等估 值技 术进 行估值 。
(b) 在银行间同业市 场交易 的债券品种， 根据中国 证 监会证监会计 字[2007]21 号《关于证券 投资基
金执行< 企 业会计准则> 估值业务及 份额净值计价有关事项的 通知》采用估值技术确定 公允价值。本 基
金 持有 的银行 间同 业市场债 券按 现金流 量折 现法估值 ，具 体估值 模型 、参数及 结果 由中央 国债 登记结
算有限 责任 公司 独立 提供 。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2002]128 号 《关 于 开放式 证券 投资 基金 有关 税收问 题的 通知 》 、 财
税[2008]1 号 《 关于 企业 所 得税若 干优 惠政 策的 通知 》 、 财 税[2012]85 号 《关 于实 施上市 公司 股息 红利 差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》及 其他 相关 财税法 规和 实务 操作 ，主 要税项 列示 如下 ：
(1) 以发行基金方式募集 资金不属于营 业税征收范围，不征收营 业税。基金买卖股票、债 券的差价
收入不 予征 收营 业税
(2) 对基金从证券市场中 取得的收入， 包括买卖股票、债券的差 价收入，股权的股息、红 利收入，
债券的 利息 收入 及其 他收 入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代缴 20%的个
人所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日起， 对基 金从 上市 公司 取得的 股息 红利 所得， 持 股期限 在 1 个月 以内( 含
1 个月) 的， 其股 息红 利所 得全额 计入 应纳 税所 得额 ； 持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年( 含 1 年) 的 ， 暂 减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超 过 1 年 的， 暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得额 。 对基 金持 有的 上市 公 司
限 售股 ，解禁 后取 得的股息 、红 利收入 ，按 照上述规 定计 算纳税 ，持 股时间自 解禁 日起计 算； 解禁前
取得的 股息 、红 利收 入继 续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人 所
得税。
(4) 基金卖 出股 票 按 0.1% 的 税率缴 纳股 票交 易印 花税 ，买入 股票 不征 收股 票交 易印花 税。
7.4.7 重要财务报表项目的 说明
29
7.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目 本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
活期存 款 29,878,866.04 35,171,637.64
定期存 款 - -
其他存 款 - -
合计 29,878,866.04 35,171,637.64
7.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 469,903,869.48 511,762,667.80 41,858,798.32
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 469,903,869.48 511,762,667.80 41,858,798.32
项目
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 468,288,237.43 520,110,345.10 51,822,107.67
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 468,288,237.43 520,110,345.10 51,822,107.67
7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金 在本 报告 期末 及上 年度末 未持 有衍 生金 融资 产/ 负债 。
7.4.7.4 买入返售金融资 产
7.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额
本基金 在本 年度 末未 持有 买入返 售金 融资 产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券
30
本基金 在本 报告 期末 及上 年度末 未持 有买 断式 逆回 购交易 中 取 得的 债券 。
7.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年12 月31 日
上年度 末
2012 年12 月31 日
应收活期 存 款利 息 6,132.56 12,537.59
应收 定 期存 款利息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 553.50 812.90
应收债 券利 息 - -
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 - -
其他 173.10 -
合计 6,859.16 13,350.49
7.4.7.6 其他资产
本基金 在本 报告 期末 及上 年度末 未持 有其 他资 产 。
7.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目 本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 747,303.42 1,133,565.08
银行间 市场 应付 交易 费用 - -
合计 747,303.42 1,133,565.08
7.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年12 月31 日
上年度 末
2012 年12 月31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 1,000,000.00 1,500,000.00
应付赎 回费 16,400.46 32.82
预提审 计费 72,000.00 72,000.00
预提信 息披 露费 380,000.00 320,000.00
合计 1,468,400.46 1,892,032.82
7.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 730,776,491.89 730,776,491.89
31
本期申 购 52,342,862.10 52,342,862.10
本期赎 回 （ 以“- ” 号填 列 ） -220,382,053.54 -220,382,053.54
本期末 562,737,300.45 562,737,300.45
注：申 购含 转换 入份 额； 赎回含 转换 出份 额
7.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -174,508,459.41 -3,984,937.05 -178,493,396.46
本期利 润 159,498,093.52 -9,963,309.35 149,534,784.17
本 期 基金 份额 交 易产 生
的变动 数
17,989,014.91 -8,519,944.09 9,469,070.82
其中： 基金 申购 款 -3,190,291.98 525,152.40 -2,665,139.58
基金赎 回款 21,179,306.89 -9,045,096.49 12,134,210.40
本期已 分配 利润 - - -
本期末 2,978,649.02 -22,468,190.49 -19,489,541.47
7.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 253,867.47 421,799.23
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 31,001.53 23,306.14
其他 5,846.58 2.21
合计 290,715.58 445,107.58
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益项 目构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月3
1 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月3
1 日
股票投 资收益 —— 买 卖股 票差价 收入 172,007,988.62 -81,842,940.65
股票投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - -
股票投 资收 益—— 申 购差 价收入 - -
合计 172,007,988.62 -81,842,940.65
7.4.7.12.2 股票投资收益—— 买卖股票差价收入
单位： 人民 币元
32
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日
卖出股 票成 交总 额 2,259,530,045.43 1,987,723,669.09
减： 卖 出股 票成 本总 额 2,087,522,056.81 2,069,566,609.74
买卖股票 差 价收 入 172,007,988.62 -81,842,940.65
7.4.7.13 债券投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付）
成交总 额
1,279,529.99 10,610,876.50
减： 卖 出债 券 （ 债转 股及 债券到 期兑
付）成 本总 额
1,170,500.00 10,000,000.00
减：应 收利 息总 额 218.07 433,661.20
债券投 资收 益 108,811.92 177,215.30
7.4.7.14 衍生工具收益
7.4.7.14.1 衍生工具收益—— 买卖权证差价收入
本基金 在本 报告 期内 无买 卖权证 差价 收入 。
7.4.7.15 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
股票投 资产 生的 股利 收益 4,379,806.78 3,523,602.51
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 4,379,806.78 3,523,602.51
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
1. 交易 性金 融资 产 -9,963,309.35 119,777,487.37
——股 票投 资 -9,963,309.35 119,649,487.37
——债 券投 资 - 128,000.00
——资 产支 持证 券投 资 - -
——基 金投 资 - -
2. 衍生 工具 - -
——权 证投 资 - -
33
3. 其他 - -
合计 -9,963,309.35 119,777,487.37
7.4.7.17 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日
基金赎 回费 收入 25,465.46 2,685.18
其他 48,538.00 -
转换费 收入 1,474.24 337.12
合计 75,477.70 3,022.30
注：1. 本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ， 赎 回费 总额 的 25% 归入 基金 资产 。
2. 本 基金 的转 换费 由转 出 基金赎 回费 和基 金申 购补 差费构 成， 其中 赎回 费部 分的 25% 归入 转出 基
金的基 金资 产。
7.4.7.18 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日
交易所 市场 交易 费用 6,700,984.91 6,042,926.82
银行间 市场 交易 费用 - 175.00
合计 6,700,984.91 6,043,101.82
7.4.7.19 其他费用
单位： 人民 币 元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日
审计费 用 72,000.00 44,000.00
信息披 露费 430,000.00 300,000.00
债券帐 户维 护费 18,400.00 18,400.00
银行汇 划费 用 1,244.00 3,435.97
合计 521,644.00 365,835.97
7.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
无。
7.4.8.2 资产负债表日后 事 项
无。
7.4.9 关联方关系
34
关联方 名称 与本基 金的 关系
浦银安 盛基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 工商 银行 ”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
法国安 盛投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海盛 融投 资有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海浦 银安 盛资 产管 理有 限公司 基金管 理人 的全 资子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立， 并以 一般 交易 价格为 定价 基础 。
7.4.10 本报告期及上年度 可比期间的关联 方交 易
7.4.10.1 通过关联方交易单 元 进行的交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无通 过关 联方 交易单 元进 行交 易。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管 理
费
8,693,396.71 8,280,145.34
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护
费
1,550,269.08 1,474,637.12
注：支 付基 金管 理人 浦银 安盛基 金 管 理有 限公 司的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 1.5%的年费
率计提 ，逐 日累 计至 每月 月底， 按月 支付 。其 计算 公式为 ：
日管理 人报 酬 ＝前 一日 基 金资产 净值 × 1.5% ÷ 当年天 数
7.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托 管
费
1,448,899.53 1,380,024.21
注： 支 付基 金托 管人中 国工 商银行 股份 有限 公司 的基 金托管 费按 前一 日基 金资 产净 值 0.25% 的 年费
率计提 ，逐 日累 计至 每月 月底， 按月 支付 。其 计算 公式为 ：
日基金 托管 费 ＝前 一日 基 金资产 净值 × 0.25% ÷ 当年天 数
7.4.10.3 与关联方进行银行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金 在本 报告 期与 上年 度可比 期间 均未 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券( 含回 购) 交 易。
35
7.4.10.4 各关联方投资本基 金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
基金管 理人 在本 报告 期与 上年度 可比 期间 均未 持有 本基金 。
7.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人 之外的其他关 联方 投资本基金的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份
额占基 金总 份
额的比 例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份
额占基 金总 份
额的比 例
上 海 盛 融 投 资
有限公 司
30,005,750.00 5.33% 30,005,750.00 4.11%
注：上 海盛 融投 资有 限公 司于 2008 年 4 月 8 日认 购本基 金， 认购 费 为 1000 元，符 合本 基金 基 金
合同的 相关 规定 。
7.4.10.5 由关联方保管的银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
中国工 商银 行 29,878,866.04 253,867.47 35,171,637.64 421,799.23
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.10.6 本基金在承销期内 参与关联方承销证券 的情 况
本基金 在本 报告 期及 上年 度可比 期间 承销 期内 未参 与关联 方承 销的 证券 。
7.4.10.7 其他关联交易事项 的说明
本基金 在本 报告 期无 其他 关联交 易事 项。
7.4.11 利润分配情况
本基金 在本 报告 期未 进行 利润分 配。
7.4.12 期末（2013 年 12 月 31 日）本基金持有的流 通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
本基金 在本 报告 期末 未持 有因认 购新 发/ 增 发证 券而 于期末 持有 的流 通受 限证 券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停 牌 等流通受限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代 码 股票名 称 停牌日 期
停牌
原因
期末
估值单
复牌日 期
复牌
开盘
数量 （ 股）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
36
价 单价
300106 西部牧 业 2013-12-26
筹划
重大
资产
重组
18.41 2014-01-21 17.20 700 12,964.67 12,887.00 -
300010 立思辰 2013-12-05
筹划
重大
资产
重组
11.88 2014-03-05 13.07 179,872 2,228,523.30 2,136,879.36 -
注： 本基 金截 至 2013 年 12 月 31 日 止持 有以 上因 公 布的重 大事 项可 能产 生重 大影响 而被 暂时 停牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.12.3 期末债券正回购交 易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
本基金 在本 报告 期末 未持 有银行 间市 场债 券正 回购 交易中 作为 抵押 的债 券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
本基金 在本 报告 期末 未持 有交易 所市 场债 券正 回购 交易中 作为 抵押 的债 券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组 织架构
本 基金 是一 只进 行主动 投资 的股 票型 证券 投资基 金， 属于 中高 风险 品种。 本基 金投 资的 金融 工具
主 要包 括股票 投资 、债券投 资、 权证投 资及 资产支持 证券 投资等 。本 基金在日 常经 营活动 中面 临的与
这 些金 融工具 相关 的风险主 要包 括信用 风险 、流动性 风险 及市场 风险 。本基金 的基 金管理 人从 事风险
管 理的 主要目 标是 争取将以 上风 险控制 在限 定的范围 之内 ，使本 基金 在风险和 收益 之间取 得最 佳的平
衡以实 现“ 风险 和收 益相 匹配” 的风 险收 益目 标。
本 基金 管理 人奉 行全面 风险 管理 ，设 立了 三层次 的风 险控 制体 系： 第一层 次为 各业 务部 门对 各自
部 门潜 在风险 的自 我管理和 检查 ；第二 层次 为公司总 经理 领导的 管理 层、风险 控制 委员会 、合 规风控
部 的风 险管理 ；第 三层次为 董事 会层面 对公 司的风险 管理 ，包括 董事 会、合规 及审 计委员 会、 督察长
和内部 审计 。
本 基金 管理 人下 设的各 业 务 部门 是公 司第 一线风 险控 制的 实施 者， 均备有 符合 法律 法规 、公 司政
策 的业 务流程 ，其 中包含与 其业 务相关 的风 险控制措 施、 风险管 理计 划、工作 流程 和管理 责任 。这些
流程均 得到 公司 管理 层的 批准。
本 基金 管理 人设 立的风 险控 制委 员会 是公 司经营 层面 负责 风险 管理 的最高 权利 机构 ，主 要负 责制
定 公司 的风险 管理 政策，并 监督 实施， 确保 公司整体 风险 暴露得 到有 效的识别 、评 估、监 控和 控制。
37
公 司设 立合规 风控 部，独立 地监 控公司 面临 的各类风 险。 合规风 控部 建立了定 性和 数量化 分析 模型进
行 基金 投资风 险和 绩效评估 。合 规风控 部根 据基金相 关法 律法规 、公 司基本制 度及 业务流 程， 对信息
披 露、 法律文 件等 进行事中 审核 ，并对 基金 管理人经 营活 动及各 职能 部门履职 情况 的合法 合规 性进行
监督和 检查 。
董事会 下属 的合 规及 审计 委员会 ， 负责 对公 司整 体 风险管 理和 内部 控制 的有 效性进 行审 议和 评估 。
同时， 督察 长及 合规 及审 计委员 会负 责检 查、 评价 公司风 险控 制的 充分 性和 有效性 ， 并 向董 事会 报 告 。
本 基金 的基 金管 理人对 于金 融工 具的 风险 管理方 法主 要是 通过 定性 分析和 定量 分析 的方 法去 估测
各 种风 险可能 产生 的损失。 从定 性分析 的角 度出发， 判断 风险损 失的 严重程度 和出 现同类 风险 损失的
频 度。 而从定 量分 析的角度 出发 ，根据 本基 金的投 资 目标 ，结合 基金 资产所运 用金 融工具 特征 通过特
定 的风 险量化 指标 、模型， 日常 的量化 报告 ，确定风 险损 失的限 度和 相应置信 程度 ，及时 可靠 地对各
种风险 进行 监督 、检 查和 评估， 并通 过相 应决 策， 将风险 控制 在可 承受 的范 围内。
7.4.13.2 信用风险
信 用风 险是 指基 金在交 易过 程中 因交 易对 手未履 行合 约责 任， 或者 基金所 投资 证券 之发 行人 出现
违约、 拒绝 支付 到期 本息 等情况 ，导 致基 金资 产损 失和收 益变 化的 风险 。
本 公司 在交 易前 对交易 对手 的资 信状 况进 行了充 分的 评估 。本 基金 的银行 存款 存放 在本 基金 的托
管 行中 国工商 银行 ，因而与 该银 行存款 相关 的信用 风 险不 重大。 本基 金在交易 所进 行的交 易均 以中国
证 券登 记结算 有限 责任公司 为交 易对手 完成 证券交收 和款 项清算 ，因 此违约风 险可 能性很 小； 在银行
间 同 业 市 场 进 行 交 易 前 均 对 交 易 对 手 进 行 信 用 评 估 并 对 证 券 交 割 方 式 进 行 限 制 以 控 制 相 应 的 信 用 风
险。
本 基金 的基 金管 理人建 立了 信用 风险 管理 流程， 通过 对投 资品 种信 用等级 评估 来控 制证 券发 行人
的信用 风险 ，且 通过 分散 化投资 以分 散信 用风 险。
7.4.13.2.1 按短期信用评级 列示的债券投资
于 2013 年 12 月 31 日 ，本 基金持 有的 交易 性债 券投 资公允 价值 占基 金资 产净 值的比 例为 0%(2012
年 12 月 31 日：0%) 。
7.4.13.2.2 按长期信用评级 列示的债券投资
于 2013 年 12 月 31 日 ，本 基金持 有的 交易 性债 券投 资公允 价值 占基 金资 产净 值的比 例为 0%(2012
年 12 月 31 日：0%) 。
7.4.13.3 流动性风险
流 动性 风险 是指 基金所 持金 融工 具变 现的 难易程 度。 本基 金的 流动 性风险 一方 面来 自于 基金 份额
38
持 有人 可随时 要求 赎回其持 有的 基金份 额， 另一方面 来自 于投资 品种 所处的交 易市 场不活 跃而 带来的
变现困 难或 因投 资集 中而 无法在 市场 出现 剧烈 波动 的情况 下以 合理 的价 格变 现。
针 对兑 付赎 回资 金的流 动性 风险 ，本 基金 的基金 管理 人对 本基 金的 申购赎 回情 况进 行严 密监 控，
保 持基 金投资 组合 中的可用 现金 头寸与 之相 匹配。本 基金 的基金 管理 人在基金 合同 中设计 了巨 额赎回
条 款， 约定在 非常 情况下赎 回申 请的处 理方 式，控制 因开 放申购 赎回 模式带来 的流 动性风 险， 有效保
障基金 持有 人利 益。
针 对投 资品 种变 现的流 动性 风险 ，本 基金 的基金 管理 人通 过独 立的 风险管 理部 门设 定流 动性 比例
要 求， 对流动 性指 标进行持 续的 监测和 分析 ，包括组 合持 仓集中 度指 标、组合 在短 时间内 变现 能力的
综 合指 标、组 合中 变现能力 较差 的投资 品种 比例以及 流通 受限制 的投 资品种比 例等 。本基 金投 资于一
家公司发行 的股票市 值不 超过 基金资 产净值 的 10% ，且本基金 与由本基 金的 基金管理人 管理的其 他基
金共同持有 一家公司 发行 的证券不得 超过该证 券的 10% 。本基金 所持大 部分 证券在证券 交易所上 市，
其余亦 可在 银行 间同 业市 场交易 ，因 此除 附注 7.4.12 中列 示的 部分 基金 资产 流通暂 时受 限制 不能 自 由
转 让的 情况外 ，其 余均能及 时变 现。此 外， 本基金可 通过 卖出回 购金 融资产方 式借 入短期 资金 应对流
动性需 求， 其上 限一 般不 超过基 金持 有的 债券 投资 的公允 价值 。
本 基金 所持 有的 全部金 融负 债的 合约 约定 到期日 均为 一个 月以 内且 不计息 ，可 赎回 基金 份额 净值
( 所有者 权益) 无固 定到 期日 且不计 息 ， 因此 账面 余额 即为未 折现 的合 约到 期现 金流量 。
7.4.13.4 市场风险
市 场风 险是 指基 金所持 金融 工具 的公 允价 值或未 来现 金流 量因 所处 市场各 类价 格因 素的 变动 而发
生波动 的风 险， 包括 利率 风险、 外汇 风险 和其 他价 格风险 。
7.4.13.4.1 利率风险
利 率风 险是 指金 融工具 的公 允价 值或 现金 流量受 市场 利率 变动 而发 生波动 的风 险。 利率 敏感 性金
融 工具 均面临 由于 市场利率 上升 而导致 公允 价值下降 的风 险，其 中浮 动利率类 金融 工具还 面临 每个付
息期间 结束 根据 市场 利率 重新定 价时 对于 未来 现金 流影响 的风 险。
本 基金 的基 金管 理人定 期对 本基 金面 临的 利 率敏 感性 缺口 进行 监控 ，并通 过调 整投 资组 合的 久期
等方法 对上 述利 率风 险进 行管理 。
本 基金 持有 的大 部分金 融资 产和 金融 负债 不计息 ，因 此本 基金 的收 入及经 营活 动的 现金 流量 在很
大 程度 上独立 于市 场利率变 化。 本基金 持有 的利率敏 感性 资产主 要为 银行存款 、结 算备付 金及 债券投
资等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
39
单位： 人民 币元
本期末
2013 年12 月 31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 29,878,866.04 - - - 29,878,866.04
结算备付金 1,229,993.66 - - - 1,229,993.66
存出保证金 384,725.31 - - - 384,725.31
证券清算款 - - - 8,211,777.90 8,211,777.90
交易性金融资产 - - - 511,762,667.80 511,762,667.80
买入返售金融资
产
- - -
-
-
应收股利 - - - - -
应收利息 - - - 6,859.16 6,859.16
应收申购款 - - - 482,031.21 482,031.21
其他应收款 - - - - -
待摊费用 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计 31,493,585.01 - - 520,463,336.07 551,956,921.08
负债
卖出回购金融资
产款
- - -
-
-
应付证券清算款 - - - 864,961.43 864,961.43
应付赎回款 - - - 4,823,255.70 4,823,255.70
应付赎回费 - - - 16,400.46 16,400.46
应付管理人报酬 - - - 690,206.65 690,206.65
应付托管费 - - - 115,034.44 115,034.44
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 747,303.42 747,303.42
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付收益 - - - - -
其他应付款 - - - 1,000,000.00 1,000,000.00
40
预提费用 - - - 452,000.00 452,000.00
其他负债 - - - - -
负债总计 - - - 8,709,162.10 8,709,162.10
利率敏感度缺口 31,493,585.01 - - 511,754,173.97 543,247,758.98
上年度末
2012 年12 月31 日
1 年以内 1 －5 年 5 年以上
不计息
合计
资产
银行存款 35,171,637.64 - - - 35,171,637.64
结算备付金 1,806,473.86 - - - 1,806,473.86
存出保证金 - - - 1,422,856.32 1,422,856.32
证券清算款 - - - 186,993.03 186,993.03
交易性金融资产 - - - 520,110,345.10 520,110,345.10
应收利息 - - - 13,350.49 13,350.49
应收申购款 - - - 5,430.39 5,430.39
资产总计 36,978,111.50 - - 521,738,975.33 558,717,086.83
负债
应付证券清算款 - - - 2,478,809.61 2,478,809.61
应付赎回款 - - - 167,468.71 167,468.71
应付管理人报酬 - - - 653,241.60 653,241.60
应付托管费 - - - 108,873.58 108,873.58
应付交易费用 - - - 1,133,565.08 1,133,565.08
其他负债 - - - 1,892,032.82 1,892,032.82
负债总计 - - - 6,433,991.40 6,433,991.40
利率敏感度缺口 36,978,111.50 - - 515,304,983.93 552,283,095.43
注 ：表 中所 示为 本基金 资产 及负 债的 公允 价值， 并按 照合 约规 定的 利率重 新定 价日 或到 期日 孰早
者予以 分类 。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
于 2013 年 12 月 31 日 ， 本 基 金持有 的交 易性 债券 投资 公允价 值占 基金 资产 净值 的比例 为 0.00%(2012
年 12 月 31 日： 1.78%) ， 因 此市场 利率 的变 动对 于本 基金资 产净 值无 重大 影响(2012 年 12 月 31 日 ： 同) 。
7.4.13.4.2 外汇 风险
外 汇风 险是 指金 融工具 的公 允价 值或 未来 现金流 量因 外汇 汇率 变动 而发生 波动 的风 险。 本 基 金的
所有资 产及 负债 以人 民币 计价， 因此 无重 大外 汇风 险。
41
7.4.13.4.3 其他 价格风险
其 他价 格风 险是 指基金 所持 金融 工具 的公 允价值 或未 来现 金流 量因 除市场 利率 和外 汇汇 率以 外的
市 场价 格因素 变动 而发生波 动的 风险。 本基 金主要投 资于 证券交 易所 上市或银 行间 同业市 场交 易的股
票 和债 券，所 面临 的其他价 格风 险来源 于单 个证券发 行主 体自身 经营 情况或特 殊事 项的影 响， 也可能
来源于 证券 市场 整体 波动 的影响 。
本 基金 的基 金管 理人在 构建 和管 理投 资组 合的过 程中 ，采 用“ 自上 而下” 的策 略， 通过 对宏 观经
济 情况 及政策 的分 析，结合 证券 市场运 行情 况，做出 资产 配置及 组合 构建的决 定； 同时采 用“ 自下而
上” 的 策略 通过 对单 个证 券的定 性分 析及 定量 分析 ， 选择 符合 基金 合同 约定 范围的 投资 品种 进行 投资 。
本 基金 的基金 管理 人定期结 合宏 观及微 观环 境的变化 ，对 投资策 略、 资产配置 、投 资组合 进行 修正，
来主动 应对 可能 发生 的市 场价格 风险 。
本 基金 通过 投资 组合的 分散 化降 低其 他价 格风险 。本 基金 投资 组合 中股票 投资 比例 为基 金资 产的
60%-95% ， 债券 、货 币市场 工具 、现 金、 权证 、资产 支持 证券 以及 法律 法规或 中国 证监 会允 许基 金投
资的其 他证 券品 种 为 5%-40% ，其 中现 金或 到期 日在 一年以 内的 政府 债券 不低 于基金 资产 净值 的 5% 。
投资于 权证 的比 例范 围占 基金资 产净 值的 0%-3% 。 此外， 本基 金的 基金 管理 人每日 对本 基金 所持 有 的
证 券价 格实施 监控 ，定期运 用多 种定量 方法 对基金进 行风 险度量 ，测 试本基金 面临 的潜在 价格 风险，
及时可 靠地 对风 险进 行跟 踪和控 制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（% ）
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（%）
交易性 金融 资产- 股 票投 资 511,762,667.80 94.20 520,110,345.10 94.17
交易性 金融 资产-基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产-债券 投资 - - - -
交 易 性 金 融 资 产- 贵 金 属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 511,762,667.80 94.20 520,110,345.10 94.17
7.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
假设 除本基 金业 绩比 较标 准外 的其他 市场 变量 保持 不变
42
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ： 人 民币 元）
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
业绩比 较基 准下 降 5% 减少32,973,643.95 减少32,443,167.32
业绩比 较基 准上 升 5% 增加32,973,643.95 增加32,443,167.32
7.4.14 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 公允 价值
(a) 不以公 允价 值计 量的 金 融工具
不 以公 允价 值计 量的金 融资 产和 负债 主要 包括应 收款 项和 其他 金融 负债， 其账 面价 值与 公允 价值
相差很 小。
(b) 以公允 价值 计量 的金 融 工具
(i) 金融 工具 公允 价值 计量 的方法
根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值， 公允 价值层 级可 分为 ：
第一层 级： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上( 未经 调整) 的报价 。
第二层级： 直接( 比如取 自 价格) 或间接( 比如 根据价 格推算的) 可观 察到的、 除 第一层级中 的市场 报
价以外 的资 产或 负债 的输 入值。
第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值( 不 可 观 察 输 入
值) 。
(ii) 各层级金 融工 具公 允价 值
于 2013 年 12 月 31 日 ， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于 第
一层级 的余 额 为 509,612,901.44 元， 属于 第二 层级 的余 额为 2,149,766.36 元， 无 属 于第三 层级 的余 额(2012
年 12 月 31 日： 第一 层 级 512,410,187.72 元， 第二 层 级 7,700,157.38 元， 无第 三层级 余额) 。
(iii) 公允价值所 属层 级间 的 重大变 动
对于证券交 易所上市 的股 票和债券， 若出现重 大事 项停牌、交 易不活跃( 包 括 涨跌停时的 交易不 活
跃) 、或属于非 公开发行 等 情况，本基 金不会 于停牌 日至交易恢 复活跃 日期间 、交易不活 跃期间 及限售
期 间将 相关股 票和 债券的公 允价 值列入 第一 层级；并 根据 估值调 整中 采用的不 可观 察输入 值对 于公允
价值的 影响 程度 ，确 定相 关股票 和债 券公 允价 值应 属第二 层级 还是 第三 层级 。
(iv) 第三层级公 允价 值余 额 和本期 变动 金额
无。
(2) 除公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
43
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 511,762,667.80 92.72
其中： 股票 511,762,667.80 92.72
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 31,108,859.70 5.64
6 其他各 项资 产 9,085,393.58 1.65
7 合计 551,956,921.08 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 38,011.88 0.01
B 采矿业 234,554.25 0.04
C 制造业 211,178,530.99 38.87
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - -
E 建筑业 79,081,725.96 14.56
F 批发和 零售 业 25,305,881.01 4.66
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 6,714,625.84 1.24
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 126,943,434.58 23.37
J 金融业 15,782,100.00 2.91
K 房地产 业 29,467,565.72 5.42
L 租赁和 商务 服务 业 182,229.60 0.03
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 526,673.57 0.10
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
44
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 16,307,334.40 3.00
合计 511,762,667.80 94.20
8.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所有 股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002310 东方园 林 1,108,718 36,044,422.18 6.63
2 600406 国电南 瑞 1,679,815 24,978,849.05 4.60
3 300226 上海钢 联 665,167 24,611,179.00 4.53
4 600703 三安光 电 929,839 23,050,708.81 4.24
5 300166 东方国 信 739,555 20,108,500.45 3.70
6 000938 紫光股 份 699,803 19,279,572.65 3.55
7 002439 启明星 辰 590,163 18,826,199.70 3.47
8 002153 石基信 息 395,364 18,771,882.72 3.46
9 002440 闰土股 份 1,099,908 17,675,521.56 3.25
10 002017 东信和 平 1,099,957 17,148,329.63 3.16
11 002690 美亚光 电 417,768 16,748,319.12 3.08
12 600617 *ST 联华 777,280 16,307,334.40 3.00
13 002396 星网锐 捷 749,972 16,064,400.24 2.96
14 000733 振华科 技 1,799,757 15,837,861.60 2.92
15 600109 国金证 券 930,000 15,782,100.00 2.91
16 002566 益盛药 业 619,174 15,652,718.72 2.88
17 600162 香江控 股 2,761,031 15,323,722.05 2.82
18 002431 棕榈园 林 720,842 14,892,595.72 2.74
19 002118 紫鑫药 业 1,499,773 14,697,775.40 2.71
20 002663 普邦园 林 843,386 14,303,826.56 2.63
21 600352 浙江龙 盛 1,079,922 14,276,568.84 2.63
22 600729 重庆百 货 649,761 14,151,794.58 2.61
23 000965 天保基 建 2,499,947 13,774,707.97 2.54
24 300355 蒙草抗 旱 499,925 13,712,942.75 2.52
25 600827 友谊股 份 1,109,929 10,954,999.23 2.02
26 002298 鑫龙电 器 1,399,930 10,121,493.90 1.86
27 300212 易华录 300,287 8,474,099.14 1.56
28 601028 玉龙股 份 630,360 8,005,572.00 1.47
29 300074 华平股 份 347,972 7,808,491.68 1.44
30 300043 星辉车 模 409,944 7,309,301.52 1.35
45
31 600717 天津港 784,948 6,711,305.40 1.24
32 300155 安居宝 211,244 4,197,418.28 0.77
33 600135 乐凯胶 片 399,863 3,198,904.00 0.59
34 600118 中国卫 星 116,559 2,159,838.27 0.40
35 300010 立思辰 179,872 2,136,879.36 0.39
36 600537 亿晶光 电 110,622 1,203,567.36 0.22
37 000400 许继电 气 25,789 801,780.01 0.15
38 000413 宝
石Ａ 37,448 633,994.64 0.12
39 002185 华天科 技 49,928 549,707.28 0.10
40 600536 中国软 件 10,000 376,700.00 0.07
41 300115 长盈精 密 9,801 369,987.75 0.07
42 600658 电子城 30,000 352,200.00 0.06
43 300070 碧水源 7,993 327,633.07 0.06
44 002410 广联达 9,960 313,740.00 0.06
45 002340 格林美 28,002 287,020.50 0.05
46 300159 新研股 份 13,094 224,562.10 0.04
47 300075 数字政 通 5,782 216,825.00 0.04
48 300157 恒泰艾 普 8,992 210,862.40 0.04
49 002465 海格通 信 10,000 207,800.00 0.04
50 000888 峨眉山 Ａ 10,078 199,040.50 0.04
51 600690 青岛海 尔 9,851 192,094.50 0.04
52 300034 钢研高 纳 9,914 186,978.04 0.03
53 600640 号百控 股 10,000 178,500.00 0.03
54 000963 华东医 药 3,366 154,836.00 0.03
55 300090 盛运股 份 4,306 149,375.14 0.03
56 601222 林洋电 子 6,836 141,983.72 0.03
57 300197 铁汉生 态 4,695 127,938.75 0.02
58 600587 新华医 疗 1,827 127,725.57 0.02
59 600312 平高电 气 9,098 91,889.80 0.02
60 603000 人民网 979 76,332.63 0.01
61 002353 杰瑞股 份 789 62,622.93 0.01
62 300295 三六五 网 800 62,128.00 0.01
63 002241 歌尔声 学 1,708 59,916.64 0.01
64 300315 掌趣科 技 1,956 56,098.08 0.01
65 000766 通化金 马 10,000 53,800.00 0.01
66 600387 海越股 份 2,195 44,251.20 0.01
67 002148 北纬通 信 966 43,943.34 0.01
68 600718 东软集 团 3,295 40,429.65 0.01
69 600519 贵州茅 台 267 34,277.46 0.01
70 300004 南风股 份 930 33,666.00 0.01
71 300001 特锐德 1,412 32,306.56 0.01
46
72 002220 天宝股 份 4,181 30,646.73 0.01
73 600079 人福医 药 997 28,264.95 0.01
74 002309 中利科 技 1,663 27,772.10 0.01
75 300024 机器人 554 26,979.80 0.00
76 002339 积成电 子 2,955 25,797.15 0.00
77 000998 隆平高 科 921 25,124.88 0.00
78 300020 银江股 份 989 24,725.00 0.00
79 300164 通源石 油 1,435 23,691.85 0.00
80 002271 东方雨 虹 743 19,592.91 0.00
81 300072 三聚环 保 1,152 19,514.88 0.00
82 000024 招商地 产 815 16,935.70 0.00
83 300079 数码视 讯 825 16,326.75 0.00
84 600893 航空动 力 708 13,544.04 0.00
85 600728 佳都新 太 833 13,078.10 0.00
86 600197 伊力特 1,194 13,026.54 0.00
87 300106 西部牧 业 700 12,887.00 0.00
88 300026 红日药 业 320 11,955.20 0.00
89 300048 合康变 频 1,309 10,629.08 0.00
90 000523 广州浪 奇 1,000 9,220.00 0.00
91 000553 沙隆达 Ａ 772 8,839.40 0.00
92 300054 鼎龙股份 393 7,742.10 0.00
93 300037 新宙邦 400 7,524.00 0.00
94 002108 沧州明 珠 853 7,156.67 0.00
95 002055 得润电 子 539 5,648.72 0.00
96 000049 德赛电 池 70 4,914.00 0.00
97 600316 洪都航 空 228 3,962.64 0.00
98 000525 红 太 阳 262 3,930.00 0.00
99 300058 蓝色光 标 72 3,729.60 0.00
100 002368 太极股 份 103 3,353.68 0.00
101 600787 中储股 份 323 3,320.44 0.00
102 300241 瑞丰光 电 172 1,916.08 0.00
103 002273 水晶光 电 66 1,049.40 0.00
104 601058 赛轮股 份 61 855.22 0.00
105 600261 阳光照 明 61 847.29 0.00
106 300014 亿纬锂 能 23 805.00 0.00
107 600199 金种子 酒 70 709.80 0.00
8.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期 初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
47
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600406 国电南 瑞 38,660,258.38 7.00
2 600718 东软集 团 35,791,915.67 6.48
3 002663 普邦园 林 31,656,699.65 5.73
4 300197 铁汉生 态 28,284,928.77 5.12
5 600352 浙江龙 盛 26,087,602.44 4.72
6 600109 国金证 券 25,884,240.17 4.69
7 002431 棕榈园 林 25,433,534.62 4.61
8 600717 天津港 24,898,980.16 4.51
9 300074 华平股 份 23,107,451.98 4.18
10 600387 海越股 份 23,008,744.82 4.17
11 300226 上海钢 联 22,227,248.20 4.02
12 600880 博瑞传 播 20,524,865.14 3.72
13 300166 东方国 信 19,997,496.31 3.62
14 600162 香江控 股 19,606,098.68 3.55
15 002244 滨江集 团 19,412,580.98 3.51
16 002439 启明星 辰 18,840,389.92 3.41
17 300079 数码视 讯 18,821,772.94 3.41
18 600690 青岛海 尔 18,780,365.99 3.40
19 600703 三安光 电 18,752,756.41 3.40
20 002566 益盛药 业 17,347,219.41 3.14
21 002013 中航精 机 17,068,195.85 3.09
22 002118 紫鑫药 业 17,067,559.36 3.09
23 300110 华仁药 业 16,896,569.00 3.06
24 300155 安居宝 16,715,533.52 3.03
25 002309 中利科 技 16,687,404.28 3.02
26 002339 积成电 子 16,560,331.66 3.00
27 600640 号百控 股 16,537,130.94 2.99
28 002153 石基信 息 16,508,717.76 2.99
29 002396 星网锐 捷 16,423,505.24 2.97
30 002055 得润电 子 16,318,892.15 2.95
31 300106 西部牧 业 16,285,517.37 2.95
32 300322 硕贝德 16,094,190.99 2.91
33 600316 洪都航 空 16,061,138.34 2.91
34 601222 林洋电 子 16,039,897.05 2.90
35 600563 法拉电 子 16,017,369.31 2.90
36 002331 皖通科 技 15,907,639.39 2.88
37 300043 星辉车 模 15,773,548.30 2.86
38 002353 杰瑞股 份 15,772,646.19 2.86
48
39 000525 红 太 阳 15,740,649.03 2.85
40 000540 中天城 投 15,547,320.50 2.82
41 000733 振华科 技 15,545,703.29 2.81
42 600879 航天电 子 15,532,444.85 2.81
43 600617 *ST 联华 15,455,642.35 2.80
44 600729 重庆百 货 15,244,795.47 2.76
45 000024 招商地 产 15,235,136.87 2.76
46 000965 天保基 建 15,068,776.65 2.73
47 002146 荣盛发 展 15,048,963.13 2.72
48 000413 东旭光 电 14,882,382.11 2.69
49 300355 蒙草抗 旱 14,715,424.65 2.66
50 600570 恒生电 子 14,668,191.99 2.66
51 300159 新研股 份 14,660,816.36 2.65
52 600827 友谊股 份 14,567,644.61 2.64
53 002368 太极股 份 14,510,305.00 2.63
54 600100 同方股 份 14,509,577.39 2.63
55 002017 东信和 平 14,390,125.54 2.61
56 002219 恒康医 疗 14,376,622.54 2.60
57 300281 金明精 机 14,372,511.18 2.60
58 002467 二六三 14,360,858.09 2.60
59 601928 凤凰传 媒 14,349,257.47 2.60
60 600184 光电股 份 14,345,177.48 2.60
61 600089 特变电 工 14,203,789.07 2.57
62 002161 远 望 谷 14,141,344.10 2.56
63 300010 立思辰 14,102,451.50 2.55
64 600261 阳光照 明 14,096,102.81 2.55
65 002440 闰土股 份 13,829,573.22 2.50
66 300001 特锐德 13,812,948.60 2.50
67 002255 海陆重 工 13,761,223.75 2.49
68 603128 华贸物 流 13,562,897.37 2.46
69 600161 天坛生 物 13,473,750.15 2.44
70 000553 沙隆达 Ａ 13,311,947.06 2.41
71 000049 德赛电 池 13,104,689.56 2.37
72 600850 华东电 脑 12,814,186.73 2.32
73 300115 长盈精 密 12,711,008.05 2.30
74 000425 徐工机 械 12,546,330.52 2.27
75 600288 大恒科 技 12,542,898.77 2.27
76 000938 紫光股 份 12,443,660.45 2.25
77 600648 外高桥 12,379,501.31 2.24
78 600585 海螺水 泥 12,372,977.00 2.24
79 002185 华天科 技 12,358,925.24 2.24
49
80 002108 沧州明 珠 12,237,152.05 2.22
81 601028 玉龙股 份 12,211,441.15 2.21
82 600362 江西铜 业 12,163,265.81 2.20
83 002271 东方雨 虹 11,951,364.97 2.16
84 000786 北新建 材 11,785,453.66 2.13
85 002690 美亚光 电 11,699,780.56 2.12
86 000043 中航地 产 11,671,623.00 2.11
87 300157 恒泰艾 普 11,424,802.96 2.07
88 002358 森源电 气 11,246,073.52 2.04
89 002310 东方园 林 11,242,672.41 2.04
90 600056 中国医 药 11,233,108.34 2.03
91 000006 深振业 Ａ 11,184,240.47 2.03
92 300136 信维通 信 11,174,867.71 2.02
注： “ 本期 累计 买入 金 额” 按买入 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ） 填 列， 不考虑 相关 交易 费 用 。
8.4.2 累计卖出金额超出期 初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002309 中利科 技 44,417,493.02 8.04
2 000400 许继电 气 39,824,391.34 7.21
3 600718 东软集 团 35,002,571.95 6.34
4 300197 铁汉生 态 33,519,048.33 6.07
5 002244 滨江集 团 32,993,825.20 5.97
6 600640 号百控 股 28,913,652.13 5.24
7 600690 青岛海 尔 28,002,445.71 5.07
8 600387 海越股 份 25,094,419.44 4.54
9 300079 数码视 讯 24,499,770.50 4.44
10 300074 华平股 份 23,382,960.74 4.23
11 002368 太极股 份 22,964,865.83 4.16
12 600880 博瑞传 播 22,902,657.84 4.15
13 300020 银江股 份 22,006,984.76 3.98
14 300001 特锐德 21,419,553.73 3.88
15 000998 隆平高 科 21,006,204.10 3.80
16 601886 江河创 建 20,800,860.27 3.77
17 600280 中央商 场 20,540,853.05 3.72
18 601166 兴业银 行 20,487,721.26 3.71
19 002146 荣盛发 展 19,409,710.49 3.51
20 600633 浙报传 媒 19,172,726.58 3.47
21 601788 光大证 券 19,170,175.14 3.47
22 000049 德赛电 池 19,091,483.28 3.46
50
23 000525 红 太 阳 19,052,946.14 3.45
24 300115 长盈精 密 18,323,396.07 3.32
25 002467 二六三 18,105,754.20 3.28
26 000024 招商地 产 17,861,147.98 3.23
27 002271 东方雨 虹 17,859,483.65 3.23
28 002185 华天科 技 17,723,839.17 3.21
29 002663 普邦园 林 17,455,934.79 3.16
30 002013 中航精 机 17,161,455.42 3.11
31 002339 积成电 子 17,154,977.61 3.11
32 000553 沙隆达 Ａ 17,121,532.60 3.10
33 600316 洪都航 空 17,016,360.09 3.08
34 600312 平高电 气 16,540,780.65 2.99
35 002428 云南锗 业 16,480,889.11 2.98
36 600717 天津港 16,370,598.39 2.96
37 002055 得润电 子 16,338,005.25 2.96
38 000963 华东医 药 16,311,358.11 2.95
39 002331 皖通科 技 16,271,976.52 2.95
40 002353 杰瑞股 份 16,200,271.86 2.93
41 300106 西部牧 业 16,066,485.12 2.91
42 000413 东旭光 电 15,981,669.71 2.89
43 000540 中天城 投 15,931,922.00 2.88
44 300322 硕贝德 15,764,963.13 2.85
45 300159 新研股 份 15,469,286.91 2.80
46 600261 阳光照 明 15,457,813.00 2.80
47 300090 盛运股 份 15,315,665.85 2.77
48 601928 凤凰传 媒 15,295,749.91 2.77
49 002219 恒康医 疗 14,866,581.72 2.69
50 600570 恒生电 子 14,767,713.22 2.67
51 601669 中国水 电 14,763,382.71 2.67
52 600100 同方股 份 14,654,931.19 2.65
53 600089 特变电 工 14,629,777.19 2.65
54 600060 海信电 器 14,536,258.79 2.63
55 600067 冠城大 通 14,509,591.57 2.63
56 600153 建发股 份 14,351,773.91 2.60
57 600563 法拉电 子 13,940,728.92 2.52
58 601222 林洋电 子 13,753,267.50 2.49
59 300110 华仁药 业 13,709,741.89 2.48
60 002179 中航光 电 13,555,124.01 2.45
61 300105 龙源技 术 13,547,767.50 2.45
62 600335 国机汽 车 13,462,402.79 2.44
63 002161 远 望 谷 13,218,391.98 2.39
51
64 000043 中航地 产 13,206,278.78 2.39
65 002255 海陆重 工 13,206,224.09 2.39
66 600879 航天电 子 13,154,951.16 2.38
67 600362 江西铜 业 13,045,400.20 2.36
68 600161 天坛生 物 12,902,769.06 2.34
69 600184 光电股 份 12,901,422.36 2.34
70 600850 华东电 脑 12,711,992.30 2.30
71 601633 长城汽 车 12,415,118.12 2.25
72 000425 徐工机 械 12,390,443.06 2.24
73 300281 金明精 机 12,351,551.46 2.24
74 300010 立思辰 12,080,125.54 2.19
75 600288 大恒科 技 12,052,832.19 2.18
76 600585 海螺水 泥 12,051,474.99 2.18
77 600805 悦达投 资 12,033,431.43 2.18
78 002108 沧州明 珠 11,993,336.09 2.17
79 600352 浙江龙 盛 11,668,288.58 2.11
80 600418 江淮汽 车 11,554,607.65 2.09
81 600406 国电南 瑞 11,550,893.43 2.09
82 600894 广日股 份 11,526,780.38 2.09
83 600199 金种子 酒 11,495,779.48 2.08
84 002096 南岭民 爆 11,366,532.72 2.06
85 002358 森源电 气 11,351,941.26 2.06
86 300155 安居宝 11,236,851.07 2.03
87 300157 恒泰艾 普 11,122,440.06 2.01
88 002431 棕榈园 林 11,030,256.74 2.00
89 300315 掌趣科 技 11,031,163.50 2.00
注： “ 本期 累计 卖出 金额” 按卖出 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ） 填 列， 不考虑 相关 交易 费 用 。
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 2,089,137,688.86
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 2,259,530,045.43
注： “ 买入 股票 的成 本 ” 和 “卖 出股 票的 收入 ” 均 按 买卖成 交金 额 （成 交单 价 乘以成 交数 量 ） 填 列，
不考虑 相关 交易 费用 。
8.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
截止报 告期 末， 本基 金未 持有债 券。
52
8.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 五名债券投资明细
截止报 告期 末， 本基 金未 持有债 券。
8.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的所有 资产支持证券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 五名权证投资明细
本基 金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.9 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
8.9.1 报告期末本基金投资 的股指期货持仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.9.2 本基金投资股指期货 的投资政策
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.10 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
8.10.1 本基金投资国债 期 货的投资政策
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.10.2 报告期末本基金 投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.10.3 本基金投资国债 期 货的投资评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.11 投资组合报告附注
8.11.1
报告期 内本 基金 投 资的前 十名 证券 的发行 主 体没有 被监 管部 门立案 调 查或在 报告 编制 日前
一年受 到公 开谴 责、 处罚 的情况 。
8.11.2
本 基金 投资 的前十 名股票 中， 没有 超出 基金 合同规 定的 备选 股票 库的 范围。
8.11.3
期末其他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
53
序号 名称 金额
1 存出保 证金 384,725.31
2 应收证 券清 算款 8,211,777.90
3 应收股 利 -
4 应收利 息 6,859.16
5 应收申 购款 482,031.21
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 9,085,393.58
8.11.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.11.5 期末前十名股票中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 未存 在流 通受 限情 况。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
(户)
户均持 有的 基金
份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额比
例
11,845 47,508.43 90,331,227.62 16.05% 472,406,072.83 83.95%
9.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业人 员持有 本基 金 507,662.26 0.0902%
注：1 、本 基金 管理 人高 级 管理人 员、 基金 投资 和研 究部门 负责 人持 有该 只基 金份额 总量 为 0 ；
2、本 基金 的基 金经 理持 有 该只基 金份 额总 量 在 10 万 份－50 万 份（ 含） 之间 。
54
§10
开放式基金份额变 动
单 位 ： 份
基金合 同生 效日(2008 年4 月 16 日) 基金 份额 总额 1,733,163,625.10
本报告 期期 初基 金份 额总 额 730,776,491.89
本报告 期基 金总 申购 份额 52,342,862.10
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 220,382,053.54
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 562,737,300.45
注：申 购含 转换 入份 额； 赎回含 转换 出份 额。
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
1、基 金管 理人 于 2013 年 2 月 6 日刊 登《 浦银 安盛 基金管 理有 限公 司关 于独 立董事 变更 的公 告》 ，
披 露原 独立董 事尹 应能先生 因个 人原因 申请 辞去独立 董事 一职， 由韩 启蒙先生 接替 尹应能 先生 出任公
司第二 届董 事会 独立 董事 。
2、 基 金管 理人 原监 事 James Young 先 生因 个人 原因 申 请辞去 公司 监事 一职 ， 经 2013 年 第一 次股 东
会会议 审议 批准 ， 自 2013 年 2 月 4 日起由 Simon Lopez 先 生接 替 James Young 先生出 任本 基金 管理 人
第二届 监事 会监 事。 经员 工选举 ，朱 敏奕 女士 于 2013 年 3 月 起出 任公 司职 工 监事。
3、 基金 管理 人于 2013 年 6 月 25 日刊 登 《浦 银安 盛基 金管理 有限 公司 关于 郁蓓 华董事 任职 的公 告》 ，
披露增 聘公 司总 经理 郁蓓 华女士 担任 公司 第二 届董 事会董 事。
4、报 告期 内基 金托 管人 的 专门基 金托 管部 门未 发生 重大人 事变 动。
11.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
报告期 内未 发生 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。
55
11.4 基金投资策略的改变
报告期 内基 金投 资策 略未 发生改 变。
11.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本报 告 期内 ， 为 本基 金审 计的会 计师 事务 所为 普华 永道中 天会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙) ， 未 有 改
聘情况 发生 。本 报告 期内 应支付 给会 计师 事务 所的 报酬为 72,000 元 ，截 止本 报告期 末， 普华 永道 中 天
会计师 事务 所( 特 殊普 通合 伙) 已提 供审 计服 务的 连续 年限 为 6 年。
11.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
报告期 内基 金管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员未 受到监 管部 门的 稽查 或处 罚。
11.7 基金租用证券公司交 易单 元 的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 交易单 元数 量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注
成交金额
占 当期
股票 成
交 总额
的比例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
兴业证 券 1 962,023,460.52 22.14% 871,129.05 22.11% -
德邦证 券 1 806,160,543.51 18.55% 722,315.98 18.33% -
浙商证 券 1 533,171,983.12 12.27% 485,397.73 12.32% -
齐鲁证 券 2 297,170,311.59 6.84% 270,544.44 6.87% -
光大证 券 1 290,398,486.78 6.68% 264,377.82 6.71% -
华泰证 券 1 241,316,794.20 5.55% 219,695.03 5.58% -
招商证 券 1 217,066,188.83 4.99% 197,618.20 5.02% -
申银万 国 1 195,834,969.14 4.51% 178,287.04 4.52% -
中信证 券 2 158,238,076.41 3.64% 144,056.74 3.66% -
山西证 券 1 127,410,069.36 2.93% 115,993.81 2.94% -
民生证 券 1 99,604,818.22 2.29% 90,680.23 2.30% -
国金证 券 1 95,220,379.58 2.19% 86,687.99 2.20% -
国泰君 安 1 90,587,609.42 2.08% 82,470.29 2.09% -
安信证 券 1 84,062,742.14 1.93% 76,531.26 1.94% -
海通证 券 1 76,146,009.26 1.75% 69,323.39 1.76% -
中银国 际 1 71,507,155.42 1.65% 65,100.32 1.65% -
56
万联证 券 1 - - - - -
中金 1 - - - - -
国信证 券 1 - - - - -
民族证 券 1 - - - - -
注：1 、证 券经 营机 构交 易 单元选 择的 标准 和程 序：
（1 ） 选择 证券 经营 机构 交 易单元 的标 准
财务 状况 良好 、经 营 管理规 范、 内部 管理 制度 健全、 风险 管理 严格 ；
具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要；
具备 较强 的综 合研 究 能力， 能及 时 、 全面 地为 基金提 供研 究服 务支 持；
佣金 费率 合理 ；
本基 金管 理人 要求 的 其他条 件。
（2 ） 选择 证券 经营 机构 交 易单元 的程 序
本基 金管 理人 根据 上 述标准 考察 后确 定选 用交 易单元 的证 券经 营机 构；
基金 管理 人和 被选 中 的证券 经营 机构 签订 交易 单元租 用协 议。
2、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：
本基金 本报 告期 内无 新增 交易单 元。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占 当期
债券 成
交 总额
的比例
成交金 额
占当期
回购成
交总额
的比例
成交金 额
占 当期
权证成
交 总额
的比例
兴业证 券 - - - - - -
德邦证 券 1,279,529.99 100.00% - - - -
浙商证 券 - - - - - -
齐鲁证 券 - - - - - -
光大证 券 - - - - - -
华泰证 券 - - - - - -
招商证 券 - - - - - -
申银万 国 - - - - - -
中信证 券 - - - - - -
山西证 券 - - - - - -
民生证 券 - - - - - -
国金证 券 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
安信证 券 - - - - - -
57
海通证 券 - - - - - -
中银国 际 - - - - - -
万联证 券 - - - - - -
中金 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
民族证 券 - - - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披露 方式 法定 披 露日 期
1
浦银安 盛价 值成 长股 票型 基金 2012 年第 4
季度报 告
报刊及 公司 网站 2013-1-22
2
浦 银 安 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 独 立 董 事
变更的 公告
报刊及 公司 网站 2013-2-6
3
关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 工 商 银 行 个 人 电 子
银行基 金申 购费 率优 惠活 动的公 告
报刊及 公司 网站 2013-3-28
4
浦银安 盛价 值成 长股 票型 基金 2012 年 年度
报告（ 正文 ）
公司网 站 2013-3-30
5
浦银安 盛价 值成 长股 票型 基金 2012 年 年度
报告（ 摘要 ）
报刊及 公司 网站 2013-3-30
6
关 于 旗 下 基 金 持 有 的 交 易 所 债 券 估 值 方 法
调整的 公告
报刊及 公司 网站 2013-4-9
7
浦银安盛价值成长股票型证券投资基金
2013 年第1 季 度报 告
报刊及 公司 网站 2013-4-20
8
浦 银 安 盛 价 值 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 招
募说明 书更 新正 文（2013 年第1 号）
公司网 站 2013-5-30
9
浦 银 安 盛 价 值 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 招
募说明 书更 新摘 要（2013 年第1 号）
报刊及 公司 网站 2013-5-30
10
浦 银 安 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 长 期
停牌股 票估 值方 法的 公告
报刊及 公司 网站 2013-6-25
11
浦 银 安 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 郁 蓓 华 董
事任职 的公 告
报刊及 公司 网站 2013-6-25
12
浦 银 安 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 长 期
停牌股 票估 值方 法的 公告
报刊及 公司 网 站 2013-6-26
13
关 于 旗 下 部 分 基 金 在 好 买 基 金 销 售 开 通 定
期 定 额 投 资 业 务 并 参 加 定 期 定 额 费 率 优 惠
活动的 公告
报刊及 公司 网站 2013-6-28
14
关 于 旗 下 部 分 基 金 在 上 海 证 券 推 出 定 期 定
额 投 资 业 务 并 参 加 网 上 申 购 费 率 优 惠 活 动
的公告
报刊及 公司 网站 2013-6-28
15
关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 交 通 银 行 网 上 银 行
基金申 购费 率优 惠活 动的 公告
报刊及 公司 网站 2013-7-2
16 浦 银 安 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 长 期 报刊及 公司 网站 2013-7-4
58
停牌股 票估 值方 法的 公告
17
浦 银 安 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 长 期
停牌股 票估 值方 法的 公告
报刊及 公司 网站 2013-7-12
18
浦银安盛价值成长股票型证券投资基金
2013 年第2 季 度报 告
报刊及 公司 网站 2013-7-17
19
浦 银 安 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 长 期
停牌股 票估 值方 法的 公告
报刊及 公司 网站 2013-7-19
20 关于调 整长 期停 牌股 票估 值方法 的公 告 报刊及 公司 网站 2013-7-25
21 关于调 整长 期停 牌股 票估 值方法 的公 告 报刊及 公司 网站 2013-8-13
22
浦银安盛价值成长股票型证券投资基金
2013 年半 年度 报告 正文
公司网 站 2013-8-27
23
浦银安盛价值成长股票型证券投资基金
2013 年半 年度 报告 摘要
报刊及 公司 网站 2013-8-27
24 关于调 整长 期停 牌股 票估 值方法 的公 告 报刊及 公司 网站 2013-9-24
25
浦银安盛价值成长股票型证券投资基金
2013 年第3 季 度报 告
报刊及 公司 网站 2013-10-25
26
关 于 旗 下 部 分 基 金 新 增 北 京 展 恒 基 金 销 售
为 代 销 机 构 并 开 通 定 投 业 务 和 参 加 其 费 率
优惠活 动的 公告
报刊及 公司 网站 2013-10-29
27
关 于 旗 下 部 分 基 金 新 增 天 天 基 金 销 售 为 代
销 机 构 并 开 通 定 投 业 务 和 参 加 其 费 率 优 惠
活动的 公告
报刊及 公司 网站 2013-10-31
28 关于调 整长 期停 牌股 票估 值方法 的公 告 报刊及 公司 网站 2013-11-2
29
浦 银 安 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分
基金在 招商 银行 开通 基金 转换业 务的 公告
报刊及 公司 网站 2013-11-15
30 关于调 整长 期停 牌股 票估 值方法 的公 告 报刊及 公司 网站 2013-11-19
31
浦 银 安 盛 价 值 成 长 股 票 型 基 金 招 募 说 明 书
更新正 文（2013 第2 号）
公司网 站 2013-11-29
32
浦 银 安 盛 价 值 成 长 股 票 型 基 金 招 募 说 明 书
更新摘 要（2013 第2 号）
报刊及 公司 网站 2013-11-29
33
关 于 成 立 上 海 浦 银 安 盛 资 产 管 理 有 限 公 司
的公告
报刊及 公司 网站 2013-12-6
34
关 于 旗 下 部 分 基 金 新 增 万 银 财 富 为 代 销 机
构 并 开 通 定 投 业 务 和 参 加 其 费 率 优 惠 活 动
的公告
报刊及 公司 网站 2013-12-17
35
关 于 旗 下 部 分 基 金 新 增 同 花 顺 基 金 销 售 为
代 销 机 构 并 开 通 定 投 业 务 和 参 加 其 费 率 优
惠活动 的公 告
报刊及 公司 网站 2013-12-31
36 关于增 加注 册资 本及 修改 公司章 程的 公告 报刊及 公司 网站 2014-1-4
§12
影响投资者决策的其 他重 要信息
基金管 理人 注册 资本 增 至 28,000 万 元人 民币 并据 此 修改了 公司 章程 。基 金管 理人 于 2013 年 12 月
59
6 日刊 登《 关于 成立 上海 浦银安 盛资 产管 理有 限公 司的公 告》 ，披 露子 公司 正 式成立 。
§13
备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、
中国 证监 会批 准浦 银 安盛价 值成 长股 票型 证券 投资基 金设 立的 文件
2、
浦银 安盛 价值 成长 股 票型证 券投 资基 金基 金合 同
3、
浦银 安盛 价值 成长 股 票型证 券投 资基 金招 募说 明书
4、
浦银 安盛 价值 成长 股 票型证 券投 资基 金托 管协 议
5、
基金 管理 人业 务资 格 批件、 营业 执照 、公 司章 程
6、
基金 托管 人 业 务资 格 批件和 营业 执照
7、
本报 告期 内在 中国 证 监会指 定报 刊上 披露 的各 项公告
8、
中国 证监 会要 求的 其 他文件
13.2 存放地点
上海市 淮海 中 路 381 号中 环广 场 38 楼基 金管 理人 办 公场所 。
13.3 查阅方式
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浦银安盛基金管理有限公司
二〇一四年三月二十七日
