浦银安盛货币市场证券投资基金
2013 年 年 度报 告 摘 要
2013 年 12 月 31 日
基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人：中信银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一四年三月二十七日
浦银安盛货币市场证券投资基金 2013 年年度报告摘要
1
§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载 、 误 导性 陈 述或重 大遗
漏， 并对 其内 容的 真实 性 、 准 确性 和完 整性 承担 个 别及连 带的 法律 责任 。 本 年度报 告已 经三
分之二 以上 独立 董事 签字 同意， 并由 董事 长签 发。
基金托 管人 中信 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2014 年 3 月 26 日 复核了 本
报告中 的财 务指 标 、 净 值 表现 、 利 润分 配情 况 、 财 务会计 报告 、 投资 组合 报 告等内 容 ， 保 证
复核内 容不 存在 虚假 记载 、误导 性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书及 其更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自 2013 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 浦 银安 盛货 币
基金主 代码 519509
交易代 码
519509
基金运 作方 式 开放式 契约 型
基金合 同生 效日 2011 年3 月9 日
基金管 理人 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中信银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,098,615,771.60 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
力求在 保持 基金 资产 安全 性和良 好流 动性 的基 础上 ， 获得超 越业 绩
比较基 准的 稳定 收益 。
投资策 略
根据对 短期 利率 变动 的预 测， 采用 投资 组合 平均 剩余 期限控 制下 的
主动性 投资 策略 ， 利用 基 本分析 和数 量化 分 析 方法 ， 通 过对 短期 金
融工具 的积 极投 资 ， 在 控 制风险 和保 证流 动性 的基 础上 ， 力 争获 得
稳定的 当期 收益 。
业绩比 较基 准 银行活 期存 款利 率（ 税后 ）
风险收 益特 征
属于证 券投 资基 金中 的高 流动性 、 低风 险品 种， 其预 期收益 和风 险
均低于 债券 型基 金、 混合 型基金 及股 票型 基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司 中信银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 顾佳 朱义明
联系电 话 021-23212888 010-65556899
电子邮 箱 compliance@py-axa.com zhuyiming@citicib.com.cn
客户服 务电话
021-33079999 或 400-8828-99
9
95558
传真 021-23212985 010-65550832
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2.4 信息披露方式
登载基 金年 度报 告摘要 的 管理人 互联 网网 址 www.py-axa.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所
§3 主要财务指标、基金 净值 表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间
数据和指标
2013 年 2012 年
2011 年 3 月 9 日至 2011 年12 月
31 日
浦银安 盛货
币A
浦银安 盛货 币
B
浦银安 盛货
币A
浦银安 盛货 币B 浦银安 盛货 币A 浦银安 盛货 币B
本期已 实现
收益
10,988,105.52 22,326,436.96 4,931,618.76 7,221,114.89 9,195,466.40 9,168,281.01
本期利 润 10,988,105.52 22,326,436.96 4,931,618.76 7,221,114.89 9,195,466.40 9,168,281.01
本期基 金份
额净值 收益
率
4.19% 4.44% 3.62% 3.87% 2.89% 3.09%
3.1.2 期末
数据和指标
2013 年末 2012 年末 2011 年末
浦银安 盛货
币A
浦银安 盛货 币
B
浦银安 盛货
币A
浦银安 盛货 币B 浦银安 盛货 币A 浦银安 盛货 币B
期末基 金资
产净值
365,107,032.0
7
733,508,739.53
146,458,708.7
6
998,141,573.90 143,228,162.60 287,217,821.79
期末基 金份
额净值
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
注：1、本 期已实现 收益指 基金本期 利息收入 、投资 收益、其 他收入（ 不含公 允价值 变
动收益 ）扣 除相 关费 用后 的余额 ，本 期利 润为 本期 已实现 收益 加上 本期 公允 价值变 动收 益 ，
由于本 基金 采用 摊余 成本 法核算 ， 因此 ， 公 允价 值 变动收 益为 零 ， 本 期已 实 现收益 和本 期利
润的金 额相 等。
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2、本 基金 无持 有人 认购/ 申购或 交易 基金 的各 项费 用。
3、本 基金 收益 分配 按月 结 转份额 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
1 ． 浦银安盛货币 A ：
阶段
份额净值
收益 率 ①
净值收益
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.2130% 0.0035% 0.0883% 0.0000% 1.1247% 0.0035%
过去六 个月 2.3453% 0.0030% 0.1766% 0.0000% 2.1687% 0.0030%
过去一 年 4.1939% 0.0042% 0.3506% 0.0000% 3.8433% 0.0042%
自基金 成立 起至 今 11.0823% 0.0055% 1.1776% 0.0002% 9.9047% 0.0053%
本基金 收益 分配 按月 结转 份额。
2 ． 浦银安盛货币 B ：
阶段
份额净值
收益率 ①
净值收益
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.2739% 0.0035% 0.0883% 0.0000% 1.1856% 0.0035%
过去六 个月 2.4681% 0.0030% 0.1766% 0.0000% 2.2915% 0.0030%
过去一 年 4.4430% 0.0042% 0.3506% 0.0000% 4.0924% 0.0042%
自基金 成立 起
至今
11.8346% 0.0055% 1.1776% 0.0002% 10.6570% 0.0053%
本基金 收益 分配 按月 结转 份额。
3.2.2 自基金合同生效以来 基金份额累计净值收 益率 变动及其与同期业绩 比较 基准收益
率变动的比较
浦银安 盛货 币市 场证 券投 资基金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图
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（2011 年3 月9 日至 2013 年 12 月 31 日）
1、浦 银安 盛货 币A
2、浦 银安 盛货 币B
3.2.3 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 每 年 净 值 收 益 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比
较
浦银安 盛货 币市 场证 券投 资基金
合同生 效以 来净 值收 益率 与业绩 比较 基准 收益 率的 对比图
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1 、 浦 银安 盛货 币A
本基金 合同 于2011 年3 月9 日 生效 ， 合同 生效 当 年按实 际存 续期 计算 ， 不 按整个 自然
年度进 行折 算。
2 、 浦 银安 盛货 币B
本基金 合同 于2011 年3 月9 日 生效 ， 合同 生效 当 年按实 际存 续期 计算 ， 不 按整个 自然
年度进 行折 算。
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3.3 自基金合同生效以来 基金的利润分配情况
1、浦 银安 盛货 币A
金额单 位： 人民 币元
年度
已按 再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付赎 回
款转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润分 配 合
计
备注
2011 年 6,298,493.44 2,649,188.22 247,784.74 9,195,466.40 -
2012 年 3,910,830.55 1,124,705.33 -103,917.12 4,931,618.76 -
2013 年 7,648,776.75 2,751,122.29 588,206.48 10,988,105.52 -
合计 17,858,100.74 6,525,015.84 732,074.10 25,115,190.68 -
2、浦 银安 盛货 币B
年度
已按再 投资 形
式转实 收基 金
直接通 过应 付 赎
回款转 出金 额
应付利 润
本年变 动
年度利 润分 配
合计
备注
2011 年 5,659,728.91 3,320,744.79 187,807.31 9,168,281.01 -
2012 年 4,047,518.37 2,558,902.80 614,693.72 7,221,114.89 -
2013 年 16,415,353.06 5,981,231.73 -70,147.83 22,326,436.96 -
合计 26,122,600.34 11,860,879.32 732,353.20 38,715,832.86 -
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
浦银安 盛基 金管 理有 限公 司 （ 以下 简称 “浦 银安 盛” ） 成 立于 2007 年 8 月 ， 由 上海浦 东
发展银 行股 份有 限公 司、 AXA Investment Managers S.A. 及上 海盛 融投 资有 限公 司共同 创建 ，
公司总 部设 在上 海， 注册 资本为 人民 币 2.8 亿 元， 股东持 股比 例分 别 为 51% 、39% 和 10 ％。
公司主 要从 事基 金募 集、 基金销 售、 资产 管理 和证 监会许 可的 其他 业务 。
截至 2013 年 12 月 31 日 止 ， 浦 银安 盛旗 下共 管理 13 只基金 ， 即 浦 银安 盛价 值 成长股 票
型证券 投资 基金 、 浦银 安 盛优化 收益 债券 型证 券投 资基金 、 浦银 安盛 精致 生 活灵活 配置 混合
型证券 投资 基金 、 浦银 安 盛红利 精选 股票 型证 券投 资基金 、 浦银 安盛 沪深 300 指数 增强 型证
券投资 基金 、 浦银 安盛 货 币市场 证券 投资 基金 、 浦 银安盛 增利 分级 债券 型证 券投资 基金 、 浦
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银安盛 中证 锐联 基本 面 400 指数 证券 投资 基金、 浦银 安盛幸 福回 报定 期开 放债 券型证 券投 资
基金 、 浦 银安 盛战 略新 兴 产业混 合型 证券 投资 基金 、 浦 银安 盛 6 个月 定期 开 放债券 型证 券投
资基金 、 浦 银安 盛季 季添 利 定期开 放债 券型 证券 投资 基金和 浦银 安盛 消费 升级 灵活配 置混 合
型证券 投 资 基金 。
公司信 息技 术系 统由 信息 技术系 统基 础设 施系 统以 及有关 业务 应用 系统 构成 。 信息技 术
系统基 础设 施系 统包 括机 房工程 系统 、 网络 集成 系 统， 这些 系统 在公 司筹 建 之初由 专业 的系
统集成 公司 负责 建成 ， 之 后日常 的维 护管 理由 公司 负责 ， 但 与第 三方 服务 公 司签订 有技 术服
务合同 ， 由其 提供 定期 的 巡检及 特殊 情况 下的 技术 支持 。 公 司业 务应 用系 统 主要包 括开 放式
基金登 记过 户子 系统 、 直 销系统 、 资金 清算 系统 、 投资交 易系 统 、 估 值核 算 系统 、 网 上交 易
系统 、 呼 叫中 心系 统、 外 服系统 、 营销 数据 中心 系 统等 。 这 些系 统也 主要 是 在公司 筹建 之初
采购专 业系 统提 供商 的产 品建 设 而成 ， 建 成之 后在 业 务运作 过程 中根 据公 司业 务的需 要进 行
了相关 的系 统功 能升 级 ， 升级由 系统 提供 商负 责完 成， 升级 后的 系统 也均 是 系统提 供商 对外
提供的 通用 系统 。 业务 应 用系统 日常 的维 护管 理由 公司负 责 ， 但 与系 统提 供 商签订 有技 术服
务合同 ， 由其 提供 定期 的 巡检及 特殊 情况 下的 技术 支持 。 除 上述 情况 外， 我 公司未 委托 服务
机构代 为办 理重 要的 、特 定的信 息技 术系 统开 发、 维护事 项。
另外 ， 本 公司 可以 根据 自 身发展 战略 的需 要 ， 委 托 资质良 好的 基金 服务 机构 代为办 理基
金份额 登记 、估 值核 算等 业务。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组） 及基金经理 助理 的 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
蒋文玲
本 基 金
基 金 经
理
2012-11-30 - 7
蒋文玲女士，上海财经大学数
量经济 学硕 士。2006 年 5 月至
2009 年 9 月， 在汇 添富 基 金管
理 有 限 公 司 任 债 券 交 易 员 。
2009 年 10 月至2012 年 10 月，
在汇添富基金管理有限公司从
事债券风控研究员工作并兼任
交易员 。 2012 年 10 月加 盟 浦银
安盛基金管理有限公司固定收
益投资 部工 作。2012 年 11 月
30 日 起， 担任 本基 金基 金 经理。
薛铮
本 基 金
前 任 基
2012-02-01 2013-05-16 7
薛铮先生，上海财经大学数量
经济学硕士。2006 年 3 月至
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金经
理 ， 本
公 司 固
定收 益
投 资 部
总 监 ，
浦 银 安
盛 增 利
分 级 债
券 基 金
基 金 经
理 、 浦
银 安 盛
幸 福 回
报 定 期
开 放 债
券 基 金
基 金 经
理 、 浦
银 安 盛
6 个月
定 期 开
放 债 券
基 金 基
金 经 理
以 及 浦
银 安 盛
季 季 添
利 债 券
基 金 基
金经理
2008 年 5 月， 在红 顶金 融 研究
中 心 担 任 固 定 收 益 研 究 员 。
2008 年 6 月至 2009 年 6 月， 在
上海证券有限公司固定收益部
担 任 投 资 经 理 助 理 之 职 。2009
年 7 月进 入浦 银安 盛基 金 管理
公司，任浦银安盛优化收益债
券型基金基金经理助理兼固定
收益研究员。2011 年 6 月至
2012 年 6 月， 担任 浦银 安 盛优
化 收 益 债 券 基 金 基 金 经 理 。
2011 年 12 月起 ， 担 任浦 银 安盛
增利分级债券基金基金经理。
2012 年2 月至2013 年5 月 担任
本基金 基金 经理 。2012 年 9 月
起担任浦银安盛幸福回报定期
开放 债 券 基 金 基 金 经 理 。2012
年 11 月起 ， 担 任本 公司 固 定收
益投资 部总 监 。 2013 年5 月起，
担任浦 银安 盛 6 个 月定 期 开放
债券基 金基 金经 理。2013 年 6
起，担任浦银安盛季季添利定
期开放 债券 基金 基金 经理 。
丁进
本 公 司
旗 下 固
定 收 益
基 金 基
金 经 理
助理
2012-08-15 - 8
丁进先生，北京化工大学应用
数学专 业理 学硕 士。2005 年 7
月至 2010 年 10 月 期间 ， 先后
在北京顺泽锋投资咨询公司、
新华信国际信息咨询公司从事
交易模型开发研究、企业信用
分析等 工作 ，2010 年 10 月起 ，
在光大证券担任固定收益分析
师，从事债券研究、信用产品
以及可 转债 研究 。2012 年 8 月
加盟浦银安盛基金公司，担任
固定收 益基 金基 金经 理助 理。
注：1 、此 处的 “任 职日 期 ”和“ 离任 日期 ”分 别指 公司决 定的 聘任 日期 和解 聘日期 。
浦银安盛货币市场证券投资基金 2013 年年度报告摘要
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2 、证 券从 业的 含义 遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管理人对 报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法 》 及 其他 相关 法律 法 规、 证监 会
规定和 基金 合同 的约 定 ， 以及公 司的 规章 制度 ， 本 着诚实 守信 、 勤勉 尽责 的 原则管 理和 运用
基金资 产 ， 在 严格 控制 风 险的前 提下 ， 为基 金份 额 持有人 谋求 最大 利益 。 报 告期内 未有 损害
基金份 额持 有人 利益 的行 为。
4.3 管理人对报告期内 公 平交 易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
管理人 于 2009 年颁 布了 《 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司公平 交易 管理 规定 》 （以 下简称 公
平交易 管理 规定 ） ， 并分 别 于 2011 年及 2012 年 进行 了两次 修订 。现 行公 平交 易管理 规定 分
为总则 、 实 现 公平 交易 的 具体措 施 、 公 平交 易监 控 与实施 效果 评估 、 公平 交 易的报 告和 信息
披露、 隔离 及保 密、 附则 等六部 分。 公平 交易 管理 规定从 投资 决策 、研 究支 持、交 易实 施 、
监控与 评估 、 报告 与披 露 等各个 环节 ， 预防 和发 现 可能违 反公 平交 易的 异常 情况 ， 并 予以 及
时纠正 与改 进。
管理人 用于 公平 交易 控制 方法包 括：
- 公司建 立严 格的 投资 组合 投资信 息的 管理 及保 密制 度， 不 同投 资组 合经 理之 间 的持
仓和交 易等 重大 非公 开投 资信息 相互 隔离 ；
- 相对所 有组 合建 立并 使用 统一的 、系 统化 的研 究平 台；
- 明确了 投资 决策 委员 会、 投资总 监、 投资 组合 经理 三级授 权体 系；
- 证券投 资基 金经 理及 其助 理和特 定客 户资 产投 资组 合经理 及其 助理 相互 隔离 ， 不得
相互兼 任、 互为 备份 ；
- 严格控 制不 同投 资组 合之 间的同 日反 向交 易；
- 执行投 资交 易交 易系 统中 的公平 交易 程序 ；
- 银行间 市场 交易 、 交 易所 大 宗交易 等非 集中 竞价 交易 的交易 分配 严格 依照 制度 和程
序规范 进行 ，并 对该 分配 过程进 行监 控；
- 定期对 投资 目标 和投 资策 略类似 的投 资组 合的 业绩 表现进 行分 析、 归因 和评 估；
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- 对不同 时间 窗下 （如 日内 、3 日内 、5 日 内） 管理 人 管理的 不同 投资 组合 同向 交易
的交易 价差 进行 分析 。 分 析如发 现有 涉嫌 不公 平的 交易 ， 投 资组 合经 理及 交 易主管 对该 情况
需提供 详细 的原 因说 明 ， 并将检 查结 果向 公司 管理 层和督 察长 汇报 。 同时 改 进公平 交易 管理
方法及 流程 。
- 其他能 够防 范公 平交 易异 常情况 的有 效方 式。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
报告期内 ，本基金 管理人 根据《公 平交易管 理规定》 ，建立健 全有效的 公平交 易执行 体
系，保 证公 平对 待旗 下的 每一个 投资 组合 。
在具体 执行 中 ， 在 投资 决 策流程 上 ， 构 建统 一的 研 究平台 ， 为所 有投 资组 合 公平的 提供
研究支 持。 同时 ，在 投资 决策过 程中 ，严 格遵 守公 司的各 项投 资管 理制 度和 投资授 权制 度 ，
保证公 募基 金及 专户 业务 的独立 投资 决策 机制 ； 在 交易执 行环 节上 ， 详细 规 定了面 对多 个投
资组合 的投 资指 令的 交易 执行的 流程 和规 定 ， 以 保 证投资 执行 交易 过程 的公 平性 ； 从 事后 监
控角度 上， 一方 面是 定期 对股票 交易 情况 进行 分析 ，对不 同时 间窗 口（ 同日 ，3 日，5 日）
发生的不同组合对同 一股 票的同向交易及反向 交易 进行价差分析，并进 行统 计显著性的检
验， 以确 定交 易价 差对 相 关基金 的业 绩差 异的 贡献 度； 同时 对旗 下投 资组 合 及其各 投资 类别
的收益 率差 异的 分析 ； 另 一 方面是 公司 对公 平交 易制 度的遵 守和 相关 业务 流程 的执行 情况 进
行定期 检查 ，并 对发 现的 问题进 行及 时的 报告 。
4.3.3 异常交易行为的 专项 说明
本报告 期内 未发 现本 基金 存在违 反法 律 、 法 规 、 中 国 证监会 和证 券交 易所 颁布 的相关 规
范性文 件中 认定 的异 常交 易行为 。 报 告期 内未 发生 旗 下所有 投资 组合 参与 的交 易所公 开竞 价
同日反 向交 易成 交较 少的 单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 的 5% 的 情形 。
4.4 管理人对 报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2013 年 全年经济 平稳增 长 ，通胀温和 可控。 但同时 影子银行以 及地方 债务日 渐庞大，
信贷 和 M2 增速 较快 ， 央 行 2013 年 执行 了中 性偏 紧 的货币 政策 ，2 月重 启正 回 购，5 月重 启
3 个月 央票 发行 ， 并 在 7 月 超预期 的续 发 3 年期 央票 ， 锁长 放短 ， 资 金面 在 5 月底之 前一 直
浦银安盛货币市场证券投资基金 2013 年年度报告摘要
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保持较 宽松 的状 态 ， 但 在 6 月份 之后 ， 特 别 是 6 月 钱 荒后 ， 资 金面 一直 保持 紧 张状态 ， 银行
间 7 天 回购 利率 在 前 5 月 的平均 值 是 3.3%，而 6 月 份之后 的平 均值 是 4.69% 。 债券 市场 上，
短期金 融债 和短 融收 益率 受下半 年货 币利 率上 升影 响，全 年大 幅上 行 约 200bp 左右 。
报告期 内 ， 本 基金 在一 季 度配置 较高 比例 的债 券 ， 一季度 后增 配了 同业 存款 ， 维 持了 短
融和浮 息债 中性 配置 ，在 保持组 合流 动性 的基 础上 实现了 较好 的收 益。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
浦银货 币 A ， 一年 以来 净值 增长 率 4.1939% ， 浦 银货 币 B ， 一年 以来 净值 增长 率 4.4430% ，
业绩比 较基 准收 益 率 0.4210% 。
4.5 管理人对宏观 经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
展望 2014 年， 通胀 前高 后 低，但 总体 水平 可控 。经 济方面 ，调 结构 、稳 增长 还是主 基
调， 调结 构的 同时 不让 经 济增长 滑出 底线 。 央行 的 货币政 策预 计前 半年 维持 中性偏 紧 ， 拐 点
看 M2 增速 、 通 胀回 落和 经济增 速是 否滑 出底 线， 但货币 政策 执行 的透 明度 将有所 增强 ， 货
币利率 的波 动性 预计 会低 于 2013 年 。随 着高 利率 对 经济增 长的 牵掣 ，债 券的 信用风 险亦 在
加大 ，低 评级短 融需 甄别 ，而 中高 等级短 融收 益率 已较高 ， 投 资价 值明 显。 同时 ，美 国 QE
的退出 进程 及程 度也 会影 响国内 的流 动性 ，需 密切 关注。
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
本基金 管理 人为 确保 基金 估值工 作符 合相 关法 律法 规和基 金合 同的 规定 ， 确 保 基金资 产
估值的 公平 、 合理 ， 有 效 维护投 资人 的利 益 ， 设 立 了浦银 安盛 基金 管理 有限 公司估 值委 员会
（以下 简称 “估 值委 员会” ） ， 制定 了估 值政 策和 估值 程 序。 估 值委 员会 成员 由公 司 分管高 管、
金融工 程部 负责 人 、 研 究 部负责 人 、 合 规风 控部 负 责人 、 基 金运 营部 负责 人 组成 。 估 值委 员
会成员 均具 有 5 年以 上专 业工作 经历 ， 具备 良好 的 专业经 验 、 胜 任能 力和 独 立性 。 估 值委 员
会的职 责主 要包 括 ： 保 证 基金估 值的 公平 、 合理 ； 制订健 全 、 有 效的 估值 政 策和程 序 ； 确 保
对投资 品种 进行 估值 时估 值政策 和程 序的 一贯 性； 定期对 估值 政策 和程 序进 行评价 等。
参与估 值流 程的 各方 还包 括本基 金托 管银 行和 会计 师事务 所。 托管 人根 据法 律 法规要 求
对基金 估值 及净 值计 算履 行复核 责任 ， 当存 有异 议 时， 托管 银行 有责 任要 求 基金管 理公 司作
出合理 解释 ， 通过 积极 商讨 达成一 致意 见 。 会 计师 事务 所对估 值委 员会 采用 的相 关估值 模型 、
假设及 参数 的适 当性 发表 审核意 见并 出具 报告 。 上 述 参与估 值流 程各 方之 间不 存在任 何重 大
浦银安盛货币市场证券投资基金 2013 年年度报告摘要
13
利益冲 突。
本基金 基金 经理 未 参 与或 决定基 金的 估值 。
本基金 管理 人与 中央 国债 登记结 算有 限责 任公 司签 订了 《 中债 收益 率曲 线和 中 债估值 最
终用户 服务 协议 》 。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
根据本 基金 合同 及招 募说 明书等 有关 约定 ， 本基 金 的收益 分配 采用 “ 每日 分 配、 按月 支
付”的 方式 ，即 为投 资者 每日计 算当 日收 益并 分配 ，每月 支付 。本 报告 期浦 银货 币 A 级基
金应分 配收 益 10,988,105.52 元， 实际 分配 收益 10,988,105.52 元 ； 浦 银货 币 B 级基金 应分 配
收益 22,326,436.96 元， 实 际分配 收 益 22,326,436.96 元。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
2013 年 ，本基金 托管人 在 对浦银安盛 货币市 场基金 的托管过程 中，严 格遵守 《证券投
资基金 法》 、 《 货币 市场 基 金管理 暂行 规定 》 、 《货 币 市场基 金信 息披 露特 别规 定》 及其 他有 关
法律法 规和 基金 合同 的有 关规定 ， 不存 在任 何损 害 基金份 额持 有人 利益 的行 为， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金 运作遵规守信、净值 计算 、利润分配 等情况的 说明
2013 年 ，浦银安 盛货币 市 场基金的管 理人—— 浦银 安盛基金管 理有限 公司在 浦银安盛
货币市 场基 金的 投资 运作 、 每 万份 基金 净收 益和 7 日年化 收益 率 、 基 金利 润 分配 、 基 金费 用
开支等 问题 上 ， 严 格遵 循 《证 券投 资基 金法》 、 《 货 币市场 基金 管理 暂行 规定 》 、 《货 币市 场基
金信息 披露 特别 规定 》等 有关法 律法 规。
5.3 托管人对本 年度报告 中财 务信息等内容的真实 、准 确和完整发表意见
本托管人依 法对浦 银安盛 基金管理有 限公司 编制和 披露的浦银 安盛货 币市场 基金 2013
年度报 告中 财务 指标 、 利 润分配 情况 、 财务 会计 报 告、 投资 组合 报告 等内 容 进行了 核查 ， 以
上内容 真实 、准 确和 完整 。
浦银安盛货币市场证券投资基金 2013 年年度报告摘要
14
§6 审计报告
： 普 华永 道中 天会 计师 事 务所( 特 殊普 通合 伙) 对 浦银 安盛基 金管 理有 限公 司浦 银安盛 货币 市
场证券 投资 基金 证券 投资 基金 2013 年 12 月 31 日 的 资产负 债表 ，2013 年度 的 利润表 、 所有
者权益( 基金 净值) 变动 表以 及财务 报表 附注 出具 了标 准无保 留意 见的 审计 报告 （普 华永 道 中
天审字(2014) 第 20597 号） 。投资 者可 通过 本基 金年 度报告 正文 查看 该审 计报 告全文 。
§7
年度财务报 表
7.1 资产负债表
会计主 体： 浦银 安盛 货币 市场证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2013 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2013 年12月31 日
上年度末
2012 年12 月31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 728,599,138.71 568,893,084.73
结算备 付金
- -
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产
7.4.7.
2
209,502,768.75 210,114,072.90
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
209,502,768.75 210,114,072.90
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产
7.4.7.
3
- -
买入返 售金 融资 产
7.4.7.
4
119,300,598.95 383,991,728.49
应收证 券清 算款
- -
应收利 息
7.4.7.
5
6,717,534.00 3,750,303.46
应收股 利
- -
应收申 购款
36,614,243.90 32,253,923.70
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
7.4.7.
6
- -
资产总 计
1,100,734,284.31 1,199,003,113.28
浦银安盛货币市场证券投资基金 2013 年年度报告摘要
15
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013 年12月31 日
上年度末
2012 年12 月31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
7.4.7.
3
- -
卖 出回 购金 融资 产款
- 47,999,728.00
应付证 券清 算款
- 5,000,000.00
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
273,576.38 167,663.87
应付托 管费
82,901.94 50,807.19
应付销 售服 务费
120,680.18 26,584.13
应付交 易费 用
7.4.7.
7
15,926.91 20,177.08
应交税 费
- -
应付利 息
- 30,501.70
应付利 润
1,464,427.30 946,368.65
递延所 得 税 负债
- -
其他负 债
7.4.7.
8
161,000.00 161,000.00
负债合 计
2,118,512.71 54,402,830.62
所有者权益：
实收基 金
7.4.7.
9
1,098,615,771.60 1,144,600,282.66
未分配 利润
7.4.7.
10
- -
所有者 权益 合计
1,098,615,771.60 1,144,600,282.66
负债和 所有 者权 益总 计
1,100,734,284.31 1,199,003,113.28
注：1. 报告截 止 日 2013 年 12 月 31 日 ， 基 金 份 额 净 值 1.000 元 ， 基 金 份 额 总 额 为
1,098,615,771.60 份。 其中 浦银货 币 A 级的 基金 份额 为 365,107,032.07 份， 浦 银货币 B 级的
基金份 额 为 733,508,739.53 份。
2、本摘要 中资产负 债表和 利润表所 列附注号 为年度 报告正文 中对应的 附注号 ，投资 者
欲了解 相应 附注 的内 容， 应阅读 登载 于基 金管 理人 网站的 年度 报告 正文 。
7.2 利润表
会计主 体： 浦银 安盛 货币 市场证 券投 资基 金
本报告 期 ：2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
浦银安盛货币市场证券投资基金 2013 年年度报告摘要
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单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12
月31 日
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至2012 年12
月31 日
一、收入
38,662,737.38 14,287,650.26
1. 利息 收入
36,083,695.94 12,994,014.43
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 26,518,997.49 8,574,894.00
债券利 息收 入
7,685,152.52 2,191,096.64
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
1,879,545.93 2,228,023.79
其他利 息收 入
- -
2. 投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
2,579,041.44 1,292,491.72
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 2,579,041.44 1,292,491.72
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益 7.4.7.14 - -
股利收 益 7.4.7.15 - -
3. 公允价值 变动收益 （损失 以
“-” 号填 列）
7.4.7.16
- -
4. 汇兑收益 （损失以 “－” 号
填列）
- -
5. 其他 收入 （ 损失 以 “-” 号填
列）
7.4.7.17
- 1,144.11
减：二、费用
5,348,194.90 2,134,916.61
1 ．管 理人 报酬
2,548,490.12 1,079,631.37
2 ．托 管费
772,269.66 327,161.06
3 ．销 售服 务费
694,668.34 356,458.67
4 ．交 易费 用 7.4.7.18 - -
5 ．利 息支 出
1,094,110.25 148,692.79
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
1,094,110.25 148,692.79
6 ．其 他费 用 7.4.7.19 238,656.53 222,972.72
三、 利润总额 （亏损总额以 “- ”
号填列）
33,314,542.48 12,152,733.65
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”号
填列）
33,314,542.48 12,152,733.65
7.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 浦银 安盛 货币 市场证 券投 资基 金
本报告 期：2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
浦银安盛货币市场证券投资基金 2013 年年度报告摘要
17
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 1,144,600,282.66 - 1,144,600,282.66
二 、本 期经 营活 动产 生的基 金净 值变
动数（ 本期 利润 ）
- 33,314,542.48 33,314,542.48
三 、本 期基 金份 额交 易产生 的基 金净
值变动 数（ 净值 减少 以“- ”号填 列 ）
-45,984,511.06 - -45,984,511.06
其中：1. 基 金申 购款 8,648,760,010.51 - 8,648,760,010.51
2. 基金 赎回 款 -8,694,744,521.57 - -8,694,744,521.57
四 、本 期向 基金 份额 持有人 分配 利润
产生的 基金 净值 变动 （ 净值 减少以 “-”
号填列 ）
- -33,314,542.48 -33,314,542.48
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 1,098,615,771.60 - 1,098,615,771.60
项目
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 430,445,984.39 - 430,445,984.39
二 、本 期经 营活 动产 生的基 金净 值变
动数（ 本期 利润 ）
- 12,152,733.65 12,152,733.65
三 、本 期基 金份 额交 易产生 的基 金净
值变动 数（ 净值 减少 以“- ”号填 列 ）
714,154,298.27 - 714,154,298.27
其中：1. 基 金申 购款 4,339,217,022.31 - 4,339,217,022.31
2. 基金 赎回 款 -3,625,062,724.04 - -3,625,062,724.04
四 、本 期向 基金 份额 持有人 分配 利润
产生的 基金 净值 变动 （ 净值 减少以 “-”
号填列 ）
- -12,152,733.65 -12,152,733.65
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 1,144,600,282.66 - 1,144,600,282.66
报告附 注为 财务 报表 的组 成部分
本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至 7.4 ， 财务 报表 由下 列 负责人 签署 ；
基金管理 公司负责 人：郁 蓓华，主 管会计工 作负责 人：郁蓓 华，会计 机构负 责人：赵 迎
华
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
浦银安 盛货 币市 场证 券投 资基金( 以下 简称 “ 本基 金 ” ) 经 中国 证券 监督 管理 委 员会(以下
简称 “ 中国 证监 会” ) 证 监 许可[2010]1479 号 文批 准 ， 由浦 银安 盛基 金管 理有 限公司 依照 《中
浦银安盛货币市场证券投资基金 2013 年年度报告摘要
18
华人民 共和 国证 券投 资基 金法 》 和 《浦 银安 盛货 币 市场证 券投 资基 金基 金合 同》 负责 公开 募
集 。 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集
3,773,820,436.52 元 ， 业 经普 华 永 道 中 天 会 计师 事 务所 有 限 公 司 普 华 永道 中 天验 字(2011) 第
073 号验 资报告 予以验 证 。经向中 国证监会 备案， 《 浦银安盛 货币市场 证券投 资基金基 金合
同》 于 2011 年 3 月 9 日 正 式生效 ，基 金合 同生 效日 的基金 份额 总额 为 3,774,407,616.02 份，
其中认 购资 金利 息折 合 587,179.50 份 基金 份额。 本基 金的基 金管 理人 为浦 银安 盛基金 管理 有
限公司 ，基 金托 管人 为中 信银行 股份 有限 公司 。
根据 《浦 银安 盛货 币市 场 证券投 资基 金基 金合 同 》 和 《 浦银 安盛 货币 市场 证 券投资 基金
招募说 明书 》 的规 定 ， 本 基金自 募集 期起 根据 投资 者认( 申) 购金 额 ， 对 投资 者 持有的 基金 份
额 按 照 不 同 的 费 率 计 提 销 售 服 务 费 用 ， 将 基 金 份 额 分 为 不 同 的 类 别 。 最 低 申 购 金 额 为
1,000.00 元 且按 照 0.25% 年 费率计 提销 售服 务费 的， 称 为 A 类； 最低 申购 金额 为 5,000,000.00
元且按 照 0.01% 年 费率 计 提销 售 服务 费的 ，称 为 B 类。本 基金 A 类、B 类 两 种收费 模式 并
存，由 于基 金费 用的 不同 ，本基 金 A 类 基金 份额 和 B 类 基金 份额 分别 计算每 万份基 金净 收
益和七 日年 化收 益率 。
根据 《 中华 人民 共和 国证 券 投资基 金法 》 和 《浦 银安 盛 货币市 场证 券投 资基 金基 金合同 》
的有关 规定 ， 本基 金的 投 资范围 为 ： 现 金 、 通 知存 款、 短期 融资 券 、 一 年以 内( 含一 年)的银
行定期存款、大额存单、期限在一年以内( 含一年) 的债券回购、期限在一年以内( 含一年) 的
中央银 行票 据、 剩余 期限 在 397 天 以内( 含 397 天) 的债券 、剩 余期 限在 397 天以内( 含 397
天) 的资产支持证券、中国证 监会、中国人 民银行认可的其他具有良好 流动性的货币市场 工
具。本 基金 业绩 比较 基准 为银行 活期 存款 利率( 税后) 。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则 》
和 38 项具 体会 计准 则、 其 后颁布 的企 业会 计准 则应 用指南 、企 业会 计准 则解 释以及 其他 相
关规定( 以下 合称 “ 企业 会 计准则”) 、 中国 证监 会颁 布的 《证 券投 资基 金信 息 披露 XBRL 模
板第 3 号< 年 度报 告和 半年 度报告> 》 、 中 国证 券投 资 基金业 协会 颁布 的 《 证券 投资基 金会 计
核算业 务指 引》 、 《 浦银 安 盛货币 市场 证券 投资 基金 基金合 同》 和在 财务 报表 附注 7.4.4 所
列示的 中国 证监 会发 布的 有关规 定及 允许 的基 金行 业实务 操作 编制 。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基 金 2013 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真 实 、 完 整地 反映 了本 基金 2013
年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2013 年度 的经 营成 果 和基金 净值 变动 情况 等有 关信息 。
浦银安盛货币市场证券投资基金 2013 年年度报告摘要
19
7.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计 与 2012 年 度 报告相 一致 。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2002]128 号 《关 于 开放式 证券 投资 基金 有关 税收问 题
的通知 》 、 财 税[2008]1 号 《 关于企 业所 得税 若干 优惠 政策的 通知 》 及 其他 相关 财税法 规和 实
务操作 ，主 要税 项列 示如 下：
(1) 以 发 行基 金方 式募 集资金 不 属于 营业 税征 收范 围， 不 征收 营业 税。 基金 买卖 债 券的
差价收 入不 予 征 收营 业税 。
(2) 对 基 金从 证券 市场 中取得 的 收入 ，包 括买 卖债 券的 差 价收 入， 债券 的利 息收 入 及其
他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基 金取 得的 企业 债券利 息 收入 ，应 由发 行债 券的 企 业在 向基 金支 付利 息时 代 扣代
缴 20% 的个 人所 得税 。
7.4.7 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
浦银安 盛基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中信银 行股 份有 限公 司(“中信银 行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 上 海 浦 东 发 展
银行”)
基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
法国安 盛投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海盛 融投 资有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海浦 银安 盛资 产管 理有 限公司 基金管 理人 的全 资子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方 交易 单 元 进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
浦银安盛货币市场证券投资基金 2013 年年度报告摘要
20
本基金 在本 报告 期未 通过 关联方 交易 单元 进行 股票 交易。
7.4.8.1.2 权证交易
本基金 在本 报告 期未 通过 关联方 交易 单元 进行 权证 交易。
7.4.8.1.3 债券交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日
成交金 额
占当期 债券 成
交总额 的比 例
成交金 额
占当期 债券
成交总额 的
比例
中信银 行 10,001,413.70 0.28% 20,008,613.70 2.52%
7.4.8.1.4 债券回购交易
本基金 在本 报告 期未 通过 关联方 交易 单元 进行 债券 回购交 易。
7.4.8.1.5 应支付关联方的 佣金
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无应 支付 关联 方的佣 金。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管 理
费
2,548,490.12 1,079,631.37
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护
费
693,142.52 359,936.78
注： 支 付基 金管 理人 浦银 安 盛基金 管理 有限 公司 的基 金管理 人报 酬按 前一 日基 金资产 净
值 0.33% 的 年费 率计 提， 逐日累 计至 每月 月底 ，按 月支付 。其 计算 公式 为：
日基金 管理 人报 酬＝ 前一 日基金 资产 净值 ×0.33% ÷ 当年天 数
7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托 管
费
772,269.66 327,161.06
浦银安盛货币市场证券投资基金 2013 年年度报告摘要
21
注： 支付 基金 托管人 中信 银行股 份有 限公 司的 基金 托管费 按前 一日 基金 资产 净值 0.10%
的年费 率计 提， 逐日 累计 至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日基金 托管 费＝ 前一 日基 金资产 净值 ×0.10% ÷ 当年 天数
7.4.8.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
浦银安 盛货 币 A 浦银安 盛货 币 B 合计
中信银行 股份有 限公
司
253,637.46 2,732.08 256,369.54
上海浦东 发展银 行股
份有限 公司
113,916.25 2,744.72 116,660.97
浦银安盛 基金管 理有
限公司
18,738.95 34,124.20 52,863.15
合计 386,292.66 39,601.00 425,893.66
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
浦银安 盛货 币A 浦银安 盛货 币B 合计
中信银行 股份有 限公
司
68,448.34 886.37 69,334.71
上海浦东 发展银 行股
份有限 公司
128,210.22 4,094.87 132,305.09
浦银安盛 基金管 理有
限公司
2,904.58 8,772.38 11,676.96
合计 199,563.14 13,753.62 213,316.76
支付基 金销 售机 构的 销售 服务费 按前 一日 基金 资产 净值的 约定 年费 率计 提， 逐 日累计 至
每月 月 底 ， 按 月支 付给 浦 银安盛 基金 管理 有限 公司 ， 再 由 浦银 安盛 基金 管理 有限公 司计 算
并支付 给各 基金 销售 机构 。A 类 基金 份额 和 B 类 基 金份额 约定 的销 售服 务费 年费率 分别 为
0.25% 和 0.01% 。 对 于由 B 类降级 为 A 类的 基金份 额 持有人 ， 年 基金 销售 服务 费率应 自其 降
级后的 下一 个工 作日 起适 用 A 类 基金 份额 持有人 的 费率； 对于 由 A 类 升级 为 B 类 的基 金份
额持有 人， 年基 金销 售服 务费率 应自 其达 到 B 类 条 件的开 放日 后的 下一 个工 作日起 享受 B
类基金 份额 持有 人的 费率 。销售 服 务 费的 计算 公式 为：
日销售 服务 费＝ 前一 日 A 类基金 资产 净值 X 0.25 % / 当年天 数。
日销售 服务 费＝ 前一 日 B 类基金 资产 净值 X 0.01 % / 当年天 数。
浦银安盛货币市场证券投资基金 2013 年年度报告摘要
22
7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
单位： 人民 币元
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中信银行
10,001,413.70 - - - - -
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中信银行
20,008,613.70 - - - - -
7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
浦银安 盛货 币 A
基金管 理人 在本 报告 期与 上年度 可比 期间 均未 持有 浦银安 盛货 币 A 。
浦银安 盛货 币 B
基金管 理人 在本 报告 期与 上年度 可比 期间 均未 持有 浦银安 盛货 币 B 。
7.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
浦银安盛货币 A
除基金管理 人 之 外 的 其 他关 联 方 在 本 报 告 期 与 上 年度 可 比 期 间 均 未 持 有 浦 银安 盛 货 币
A。
浦银安盛货币 B
除基金管理人之外的其他 关联方在本报告期与上年 度可比期间均未持有浦银 安盛货币
B。
7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
中信银 行- 活期 599,138.71 224,447.69 13,893,084.73 444,205.85
中信银 行- 定期 - 3,718,795.55 - 1,441,381.75
注： 本基 金的 活期 银行 存 款及部 分定 期银 行存 款由 基金托 管人 中信 银行 保管 ， 按 约定 利
率计息 。
7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
本基金 在本 报告 期及 上年 度可比 期间 均未 有在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 的情况 。
浦银安盛货币市场证券投资基金 2013 年年度报告摘要
23
7.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明
本基金 在本 报告 期无 其他 关联交 易事 项。
7.4.9 期末（2013 年 12 月 31 日）本基金持有的流通 受限证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通 受 限证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/ 增发 证券 而流 通受限 的证 券。
7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌 等流通受限 股票
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.4.19.3 期末债券正回购交 易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
本基金 本报 告期 末未 持有 银行间 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
7.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
本基金 本报 告期 末未 持有 交易所 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
7.4.10 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 公允价 值
(a) 不以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公 允价 值计 量的 金融 资产和 负债 主要 包括 应收 款项和 其他 金融 负债 ， 其 账 面价值 与
公允价 值相 差很 小。
(b) 以公允 价值 计量 的金 融 工具
(i) 金融工具 公允 价值 计量 的方法
根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值， 公允 价 值层级 可
分为：
第一层 级： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上( 未经 调整) 的报价 。
第二层级：直接( 比如取自价格) 或间接( 比如根据价格推算的) 可观察到的、除第一层 级
中的市 场报 价以 外的 资产 或负债 的输 入值 。
第三层级： 以可观察到的市场数据以 外的变量为基础确定的资 产或负债的输入值(不可
观察 输 入值) 。
(ii) 各层级金 融工 具公 允价 值
于 2013 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 工
具中属 于第 二层 级的 余额 为 209,502,768.75 元 ， 无 属 于第一 或第 三层 级的 余额(2012 年 12 月
31 日 ：第 二层 级 210,114,072.90 元， 无属 于第 一或 第 三层级 的余 额) 。
浦银安盛货币市场证券投资基金 2013 年年度报告摘要
24
(iii) 公允价值所 属层 级间 的 重大变 动
本基金 本期 持有 的以 公允 价值计 量的 金融 工具 的公 允价值 所属 层级 未发 生重 大变动 。
(iv) 第三层级公 允价 值余 额 和本期 变动 金额
无。
(2) 除公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金 无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 固定收 益投 资 209,502,768.75 19.03
其中： 债券 209,502,768.75 19.03
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 119,300,598.95 10.84
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 728,599,138.71 66.19
4 其他各 项资 产 43,331,777.90 3.94
合计 1,100,734,284.31 100.00
8.2 债券回购融资情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
报告期 内债 券回 购融 资余 额 4.21
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金 资产 净值 的比 例
（％）
2
报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
报告期内债券回购融资余 额占基金资产净值的比例 为报告期内每个交易日融 资余额占
资产净 值比 例的 简单 平均 值。
浦银安盛货币市场证券投资基金 2013 年年度报告摘要
25
8.3 债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的 20% 的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 发生日 期
融资余 额占 基金 资产 净
值的比 例（% ）
原因 调整期
1 2013-03-27 27.97 大额赎 回 1 个交 易日
2 2013-06-25 25.72 大额赎 回 1 个交 易日
8.4 基金投资组合平均剩 余期 限
8.4.1 投资组合平均剩余期 限基本情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
30
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 126
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 24
报告期内投资组合平 均剩 余期限超过 120 天情况说明
序号 发生日 期 平均剩 余期 限（ 天数 ） 原因 调整期
1 2013-05-01 126
五一期 间部 分债 券
剩余期 限重 置， 导
致组合 剩余 期限 增
加
1 个交 易日
8.4.2 期末投资组合平均剩 余期限分布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（% ）
各期限 负债 占基 金资 产净
值的比 例（% ）
1 30 天 以内 83.55 -
- 其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
2 30 天( 含) —60 天 - -
- 其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
3 60 天( 含) —90 天 4.51 -
- 其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
1.79 -
4 90 天( 含) —180 天 5.45 -
- 其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
5 180 天( 含) —397 天 （含 ） 2.73 -
- 其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
- 合计 96.24 -
浦银安盛货币市场证券投资基金 2013 年年度报告摘要
26
8.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 119,508,962.71 10.88
其中： 政策 性金 融债 119,508,962.71 10.88
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 89,993,806.04 8.19
6 中期票 据 - -
7 其他 - -
8 合计 209,502,768.75 19.07
9 剩余存 续期 超 过 397 天的 浮动利 率债 券 19,691,791.42 1.79
8.6 期末按摊余成本占基 金资 产净值比例大小排名 的前 十名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 130201 13 国开 01 500,000 49,982,457.13 4.55
2 041359066 13 川 航空
CP002
300,000 30,000,111.00 2.73
3 110215 11 国开 15 300,000 29,887,905.77 2.72
4 041359024 13 安 钢集
CP001
200,000 20,000,189.04 1.82
5 011307010 13 南电
SCP010
200,000 19,973,531.98 1.82
6 130218 13 国开 18 200,000 19,946,808.39 1.82
7 120227 12 国开 27 200,000 19,691,791.42 1.79
8 041358005 13 康 缘集
CP001
100,000 10,018,749.56 0.91
9 041351003 13 皖 国贸
CP001
100,000 10,001,224.46 0.91
8.7 “影子定价 ” 与“摊 余成 本法 ”确定的基金资 产净 值的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 3
浦银安盛货币市场证券投资基金 2013 年年度报告摘要
27
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.2282%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.3750%
报告期 内每 个工 作日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0774%
8.8 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的所 有资产支持证券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 基金计价方法说明
本基金 所持 有的 债券 （ 包 括票据 ） 采用 摊余 成本 法 进行估 值 ， 即 估值 对象 以 买入成 本列
示， 按票 面利 率或 商定 利 率并考 虑其 买入 时的 溢价 与折价 ， 在其 剩余 期限 内 按实际 利率 法进
行摊销 ，每 日计 提收 益。
8.9.2 本报告期内本基金持 有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率
债券，但其摊余成本 无超 过当日 基金资产净值 20% 的情况。
8.9.3 报告期内本基金投 资 的前十名证券的发行 主体 未被监管部门立案调 查， 在本报告
编制日前一年内本基 金投 资的前十名证券的发 行主 体未受到公开谴责、 处罚 。
8.9.4 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 6,717,534.00
4 应收申 购款 36,614,243.90
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 43,331,777.90
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额 持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
浦银安盛货币市场证券投资基金 2013 年年度报告摘要
28
份额
级别
持有人 户
数(户)
户均持 有
的基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额比 例
浦银
安盛
货币A
5,917 61,704.75 7,733,020.38 2.12% 357,374,011.69 97.88%
浦银
安盛
货币B
26 28,211,874.60 698,005,511.12 95.16% 35,503,228.41 4.84%
合计 5,943 184,858.79 705,738,531.50 64.24% 392,877,240.10 35.76%
9.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 的情 况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 公 司 所 有 从 业 人 员
持有本 开放 式基金
浦银安 盛货 币
A
239,897.61 0.0657%
浦银安 盛货 币 B 0.00 0%
合计 239,897.61 0.0218%
注：1、本 基金管理 人高级 管理人员 、基金投 资和研 究部门负 责人持有 该只基 金份额 总
量在 0 万份 －10 万 份（ 含 ）之间 ；
2、本 基金 的基 金经 理持 有 该只基 金份 额总 量 为 0 。
§10
开放式基金份额变动
单位： 份
项目 浦银安 盛货 币 A 浦银安 盛货 币 B
基金合 同生 效日(2011 年 3 月 9
日)基 金份 额总 额
2,574,555,555.18 1,199,852,060.84
本报告 期期 初基 金份 额总 额 146,458,708.76 998,141,573.90
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期
末基金 总申 购份 额
3,360,857,376.95 5,287,902,633.56
减： 基 金合 同生 效日 起至 报告期
期末基 金总 赎回 份额
3,142,209,053.64 5,552,535,467.93
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期
末基金 拆分 变动 份额
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 365,107,032.07 733,508,739.53
注： 申 购含 红利 再投 、 分 级 份额调 增和 转换 入份 额， 赎 回含分 级份 额调 减和 转换 出份额 。
浦银安盛货币市场证券投资基金 2013 年年度报告摘要
29
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
1、 基金 管理 人于 2013 年 2 月 6 日刊 登 《浦 银安 盛基 金管理 有限 公司 关于 独立 董事变 更
的公告》 ， 披露原 独立董事 尹应能先 生因个人 原因申 请辞去独 立董事一 职，由 韩 启蒙先 生 接
替尹应 能先 生出 任公 司第 二届董 事会 独立 董事 。
2、 基金 管理 人原 监事 James Young 先生 因个 人原 因 申请辞 去公 司监 事一 职， 经 2013 年
第一次 股东 会会 议审 议批 准，自 2013 年 2 月 4 日起由 Simon Lopez 先生接替 James Young
先生出 任本 基金 管理 人第 二届监 事会 监事 。经 员工 选举， 朱敏 奕女 士 于 2013 年 3 月起 出 任
公司职 工监 事。
3、基 金管 理人 于 2013 年 6 月 25 日刊 登《 浦银 安盛 基金管 理有 限公 司关 于郁 蓓华董 事
任职的 公告 》 ， 披露 增聘 公 司总经 理郁 蓓华 女士 担任 公司第 二届 董事 会董 事。
4、报 告期 内基 金托 管人 的 专门基 金托 管部 门未 发生 重大人 事变 动。
11.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
报告期 内未 发生 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。
11.4 基金投资策略的改变
报告期 内基 金投 资策 略未 发生改 变。
11.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本报告期内 ，为本基金审计的会计师 事务所为普华永道中天会 计师事务所( 特殊普通 合
伙) ，未 有改 聘情 况发 生。 本报告 期内 应支 付给 会计 师事务 所的 报酬 为 72,000 元， 截止 本报
告期末 ，普 华永 道中 天会 计师事 务所( 特殊 普通 合伙) 已提供 审计 服务 的连 续年 限为 3 年。
浦银安盛货币市场证券投资基金 2013 年年度报告摘要
30
11.6 管理人、托管人及其 高级 管理人 员受稽查或处 罚的 情况
报告期 内基 金管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员未 受到监 管部 门的 稽查 或处 罚。
11.7 基金租用证券公司 交 易单 元 的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 交易单 元数 量
股票交易 应支付 该券 商的 佣金 备注
成交金额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占 当期
佣金总
量的比
例
国信证 券 1 - - - - -
注：1 、证 券经 营机 构交 易 单元选 择的 标准 和程 序：
（1） 选择 证券 经营 机构 交 易单元 的标 准
财务 状况 良好 、经 营 管理规 范、 内部 管 理 制度 健全、 风险 管理 严格 ；
具备 基金运作 所需的 高效、安 全的通讯 条件， 交易设施 满足基金 进行证 券交易 的
需要；
具备 较强 的综 合研 究 能力， 能及 时、 全面 地为 基金提 供研 究服 务支 持；
佣金 费率 合理 ；
本基 金管 理人 要求 的 其他条 件。
（2） 选择 证券 经营 机构 交 易单元 的程 序
本基 金管 理人 根据 上 述标准 考察 后确 定选 用交 易单元 的证 券经 营机 构；
基金 管理 人和 被选 中 的证券 经营 机构 签订 交易 单元租 用协 议。
2、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：
本基金 本报 告期 内无 交易 单元变 更。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占 当期
债券 成
交 总额
的比例
成交金 额
占当期
回购 成
交总额
的比例
成交金 额
占当期
权证成
交总额
的比例
国信证 券 - - 232,300,000.00 100.00% - -
浦银安盛货币市场证券投资基金 2013 年年度报告摘要
31
11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的 情况
无。
§12
影响投资者决策的其 他重 要信息
1、 基金 管理 人注 册资 本增 至 28,000 万元 人民 币并 据 此修改 了公 司章 程 ， 基 金 管理人 于
2013 年 12 月 6 日刊 登《 关于成 立上 海浦 银安 盛资 产管理 有限 公司 的公 告》 ， 披露子 公司 正
式成立 。
2、 本基 金管 理人 于 2014 年 1 月 8 日 刊登 《 浦银 安 盛货币 市场 证券 投资 基金 基金经 理变
更公告》 ， 披露本 基金基金 经理蒋文 玲女士因 工作变 动不再担 任本基金 基金经 理，由吕 栋 先
生接替 蒋文 玲女 士担 任本 基金基 金经 理。
浦银安 盛基 金管 理有 限公 司
二〇一 四年 三月 二十 七日
