融通四季添利债券型证券投资基金 2013 年年度报告
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融 通 四季 添 利债 券 型证 券 投资 基金 2013 年年 度 报告
2013 年 12 月 31 日
基 金 管理 人 ： 融 通 基金 管 理有 限 公司
基 金 托管 人 ： 中 国 工商 银 行股 份 有限 公 司
送 出 日期 ：
2014 年 3 月 27 日
融通四季添利债券型证券投资基金 2013 年年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据 融 通四 季添利 债券 型证 券投 资基 金 （以 下简 称 “ 本
基金” ） 基金 合同 规定 ， 于2014 年3 月20 日复 核了 本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 利润 分配 情
况、财务会计 报告、投 资 组合报告等内 容，保证 复 核内容不存在 虚假记载 、 误导性陈述 或者重大
遗漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告财务资 料已经审 计 。普华永道中 天会计师 事 务所 （特殊普 通合伙） 为 本基金出具了 标
准无保 留意 见的 审计 报告 ，请投 资者 注意 阅读 。
本报告 期 自2013 年3 月1 日（基 金合 同生 效日 ）起 至 12 月 31 日止 。 融通四季添利债券型证券投资基金 2013 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...............................................................1
1.1 重 要提 示 .................................................................. 1
1.2 目录 ...................................................................... 2
§2 基金简介 .....................................................................4
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................. 4
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................. 4
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .................................................... 4
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................. 5
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................. 5
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 .....................................5
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .................................................... 5
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................. 6
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ................................................ 7
§4 管理人报告 ...................................................................7
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................. 7
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .............................. 8
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 .................................... 9
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................ 9
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................... 10
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ................................... 10
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ................................. 10
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ................................... 11
§5 托管人报告 .................................................................. 11
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ..................................... 11
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ... 12
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............. 12
§6 审计报告 .................................................................... 12
§7 年度财务报表 ................................................................ 13
7.1 资 产负 债表 ............................................................... 13
7.2 利 润表 ................................................................... 14
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................. 15
7.4 报 表附 注 ................................................................. 16
§8 投资组合报告 ................................................................ 35
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ..................................................... 35
8.2 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ......................................... 36
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细 ............. 36
8.4 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ....... 36
8.5 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细 ............. 36
8.6 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 ................................. 36
8.7 投 资组 合报 告附 注 ......................................................... 37
§9 基金份额持有人信息 .......................................................... 37
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ....................................... 37
9.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 ................................................. 38 融通四季添利债券型证券投资基金 2013 年年度报告
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9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ................................. 38
§10 重大事件揭示 ............................................................... 38
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 .................................................. 38
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .................. 38
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ............................ 38
10.4 基金 投资 策略 的改 变 ...................................................... 39
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 ........................................ 39
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ........................ 39
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 ...................................... 39
10.8 其他 重大 事件 ............................................................ 40
§11 备查文件目录 ............................................................... 41
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 融通四 季添 利债 券型 证券 投资基 金
基金简 称 融通四 季添 利债 券
场内简 称 融通添 利
基金主 代码 161614
交易代 码 161614
基金运 作方 式 契约型 。 本 基金 合同 生效 后两年 内封 闭运 作， 在深 圳证
券交易 所上 市交 易， 基金 合同生 效满 两年 后， 转为 上市
开放式 基金 （LOF ） 。
基金合 同生 效日 2012 年3 月 1 日
基金管 理人 融通基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,281,761,462.73 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2012 年4 月 6 日
2.2
基 金产 品说 明
投资目 标 在严格 控制 投资 风险 的基 础上 ， 追 求基 金资 产的 长期 稳
定增值 。
投资策 略 本基金 将在 基金 合同 约定 的投资 范围 内 ， 通 过对 宏观 经
济运行 状况 的研 究 ， 积 极的 调整和 优化 固定 收益 类金 融
工具的 资产 比例 配置。 在 有效控 制风 险的 基础 上， 获得
基金资 产的 稳定 增值 。
业绩比 较基 准 中债综 合指 数
风险收 益特 征 本基金 属 于 债券 基金 ， 其预 期风险 和预 期收 益高 于货 币
市场基 金， 低于 混合 型基 金、股 票型 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 融通基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 涂卫东 赵会军
联系电 话 （0755 ）26948666 （010 ）66105799
电子邮 箱 service@mail.rtfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-883-8088、（ 0755 ）
26948088
95588
传真 （0755 ）26935005 （010 ）66105798
注册地 址 深圳市 南山 区华 侨城 汉唐
大厦 13 、14 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
办公地 址 深圳市 南山 区华 侨城 汉唐 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55融通四季添利债券型证券投资基金 2013 年年度报告
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大厦 13 、14 层 号
邮政编 码 518053 100140
法定代 表人 田德军 姜建清
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.rtfund.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 处、 基金 托管 人处
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 普华永 道中 天会 计师 事务 所 （特 殊普
通合伙 ）
上海 市湖滨 路 202 号普 华永道 中心
11 楼
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2013 年 2012 年3 月1 日( 基金 合同 生
效日)-2012 年 12 月31 日
本期已 实现 收益 66,302,145.16 59,074,233.09
本期利 润 13,141,055.77 75,163,457.81
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0103 0.0586
本期加 权平 均净 值利 润率 1.02% 5.74%
本期基 金份 额净 值增 长率 0.92% 5.96%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2013 年末 2012 年末
期末可 供分 配利 润 -24,490,515.07 10,367,278.11
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0191 0.0081
期末基 金资 产净 值 1,257,270,947.66 1,308,217,965.56
期末基 金份 额净 值 0.981 1.021
3.1.3 累计 期末 指标 2013 年末 2012 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 6.93% 5.96%
注： （1 ）所述基 金业绩指 标不包括持有 人认购或 交 易基金的各项 费用，计 入 费用后实际收 益
水平要 低于 所列 数字 ；
（2） 本期 已实 现收 益指 基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入（ 不含 公允 价值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益；
（3）期末可供 分配基金 份 额利润=期末可 供分配利 润 ÷期末基金份 额总额。 其 中期末可供 分
配利润：如果 期末未分 配 利润的未实现 部分为正 数 ，则期末可供 分 配利润 的 金 额为期末 未分配利
润的已实现部 分，如果 期 末未分配利润 的未实现 部 分为负数，则 期末可供 分 配利润的金 额为期末融通四季添利债券型证券投资基金 2013 年年度报告
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未分配 利润 （已 实现 部分 扣除未 实现 部分 ） 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -1.31% 0.10% -2.67% 0.10% 1.36% 0.00%
过去六 个月 -2.00% 0.09% -4.54% 0.09% 2.54% 0.00%
过去一 年 0.92% 0.09% -3.75% 0.08% 4.67% 0.01%
自基金 合同
生效起 至今
6.93% 0.08% -3.49% 0.07% 10.42% 0.01%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较
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3.2.3
自 基金 合同 生效 以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
注： 上 图所 示2012 年度 数 据统计 期 为 2012 年3 月1 日(基 金合 同生 效日) 至 2012 年 12 月31
日，未 按整 个自 然年 度进 行折算 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
年度
每10份 基金 份额
分红数
现金形 式发 放总
额
再投 资 形式 发放 总
额
年度利 润分 配合 计
备
注
2013 0.5000 64,088,073.67 - 64,088,073.67
-
2012 0.3800 48,706,954.98 - 48,706,954.98
-
合计 0.8800 112,795,028.65 - 112,795,028.65
-
§4 管理人 报告
4.1
基 金管 理人 及基金 经理 情况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
融通基 金管 理有 限公 司 （ 以下简 称 “ 本公 司” ） 经 中 国证监 会证 监基 字[2001]8 号文 批准 ， 于
2001 年 5 月 22 日 成立 ， 公司注 册资 本 12500 万元 人民币 。本 公司 的股 东及 其出资 比例 为： 新时
代证券 有限 责任 公 司60% 、日兴 资产 管理 有限 公司 （Nikko Asset Management Co., Ltd. ）40% 。
截至2013 年12 月 31 日 ， 公司管 理的 基金 共有 二十 四只 ： 一 只封 闭式 基金 ， 即融通 通乾 封闭融通四季添利债券型证券投资基金 2013 年年度报告
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基金； 二十 三只 开放 式基 金，即 融通 新蓝 筹混 合基 金、融 通债 券基 金、 融通 深证 100 指 数基 金 、
融通蓝 筹成 长混 合基 金、 融通行 业景 气 混 合基 金、 融通巨 潮 100 指 数基 金（LOF ） 、 融通 易支 付货
币基金、融通 动力先锋 股 票基金、融通 领先成长 股 票基金（LOF） 、融通内 需 驱动股票基 金、融通
深证成 份指 数基 金 、 融 通 四季添 利债 券基 金 、 融 通 创业板 指数 基金 、 融通 医 疗保健 行业 股票 基金 、
融通岁岁添利 定期开放 债 券基金、融通 丰利四分 法 （QDII-FOF）基 金、融通 七天理财债券 基金、
融通标 普中 国可 转债 指数 增强基 金、 融通 通泰 保本 混合基 金、 融通 通泽 一年 目标触 发式 混合 基金 、
融通通 祥一 年目 标触 发式 混合基 金、 融通 通福 分级 债 券基金 和融 通通 源一 年目 标触发 式混 合基 金。
其中， 融通 债券 基 金 、融 通深 证 100 指数 基金 和融 通蓝筹 成长 混合 基金 同属 融通通 利系 列证 券 投
资基金 。此 外， 公司 还开 展了特 定客 户资 产管 理业 务。
4.1.2 基 金经 理 （或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （ 助 理） 期限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
蔡奕
奕
本基金的基
金经理 、 融通
易支付货币
基金的基金
经理 、 融 通岁
岁添利定期
开放债券基
金的基金经
理
2012 年 3 月 1 日 - 8
管理科 学硕 士， 具有 证券 从
业资格 。 2006 年3 月至2006
年 11 月， 就职 于万 家基 金
管理有 限公 司， 担任 交易 员
职务， 从事 股票 债券 交易 工
作；2006 年 12 月至 2008
年 8 月 ， 就 职于 银河 基金 管
理有限 公司 ， 担 任交 易员 职
务 ， 从 事 债 券 交 易 工 作 ；
2008 年 9 月至 今， 就 职于 融
通基金 管理 有限 公司 ， 历 任
交易员 、行 业研 究员 职务 。
注：任职日期 指根据基 金 管理人对外披 露的任免 日 期填写；证券 从业年限 以 从事证券业务 相
关工作 的时 间为 计算 标准 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法 》 及 其他 有关 法律 法 规、 《融 通四 季添
利债券型投资 基金基金 合 同》的规定， 本着诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金 资产，在
严格控制风险 的基础上 ， 为基金持有人 谋求最大 利 益，无损害基 金持有人 利 益的行为。 基金投资
组合符 合有 关法 律、 法规 的规定 及基 金合 同的 约定 。 融通四季添利债券型证券投资基金 2013 年年度报告
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4.3 管 理人 对 报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
为了保证旗下 的不同投 资 组合得到公平 对待，本 基 金管理人制定 了《融通 基 金管理有限公 司
公平交 易制 度》 ， 公 平交 易 制度所 规范 的范 围包 括境 内上市 股票 、 债券 的一 级 市场申 购 、 二 级市 场
交易等所有投 资管理活 动 ，并涵盖授权 、研究分 析 、投资决策、 交易执行 、 业绩评估等 投资管理
活动相 关的 各个 环节 。
本基金管理人 通过建立 科 学的投资决策 体系，加 强 交易执行环节 的内部控 制 ，并通过工作 制
度、流程和技 术手段来 保 证公平交易原 则的实现 。 同时，本基金 管理人通 过 对投资交易 行为的监
控、分 析评 估和 信息 披 露 来加强 对公 平交 易过 程和 结果的 监督 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人 一直坚持 公 平对待旗下所 有投资组 合 的原则，在授 权、研究 分 析、投资决策 、
交易执 行、 业绩 评估 等各 个环节 保证 公平 交易 制度 的严格 执行 。
本基金 管理 人对 报告 期内 不同时 间窗 下 （日 内 、3 日 内、5 日 内 ） 公 司管 理的 不 同投资 组合 同
向交易 的交 易价 差进 行了 分析， 各投 资组 合的 同向 交易价 差均 处于 合理 范围 之内。
报告期 内， 本基 金管 理人 严格执 行了 公平 交易 的原 则和制 度。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 本报 告期 内未 发生 异常交 易。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2013 年债 券市 场经 历罕 见 熊市，2013 年 年初 在流 动 性宽松 的背 景下 ，一 季度 债市延 续 2011
年四季度以来 的牛市行 情 ，债券收益率 持续下行 ， 高收益债券表 现相对出 色 ；进入二季 度，央行
货币政策趋向 收紧，直 到 “620 钱荒 ”银行 间市场 资金利率骤然 飙升使得 市 场对资金面宽 松的预
期产生逆转， 债券市场 在 之后的资金利 率平台式 上 升以及银行配 置偏好转 向 的共同作用 下步入大
幅持续调整， 收益率曲 线 面临全面重估 ，其中长 端 利率债上行幅 度最大， 信 用债收益率 也随之大
幅上行 。
本基金 在2013 年运 作期 保 持 “信用+ 适度 杠杆 ” 的 操 作策略 ， 杠 杆比 例始 终保 持 在较低 水平 ，
2013 年年 中信 用债 市场 遭 遇评级 风暴 ， 本 基金 择机 降低了 低评 级债 券的 持仓 ， 置换 入资 质较 好的
信用债 ，但 本基 金在 四季 度较早 的增 持了 债券 配置 ，令基 金净 值遭 受损 失。 融通四季添利债券型证券投资基金 2013 年年度报告
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4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内本 基金 净值 收益 率为 0.92%, 业 绩比 较基 准 收益率 为-3.75% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
我们判断 2014 年 将是风 险偏好回归的 一年，整体 上高等级和流 动性较好的 债券相对表现 更
好。 一方 面美 国 QE 退 出令 新兴市 场流 动性 承压 、 国 内债务 风险 加剧 ； 另一 方 面， 央行 仍 将 保持 偏
紧的货币政策 推动金融 机 构去杠杆，短 期内在看 不 到流动性放松 的迹象下 ， 债市仍将呈 现弱势，
债券投资应以 防御为主 ， 同时考虑到流 动性的收 缩 和债务成本的 抬升会导 致 信用事件的 爆发，应
重点防范信用 风险。但 社 会融资成本的 抬升和投 资 增速的下滑使 得经济增 速 回落的压力 加大，债
市可以 博弈 货币 政策 放松 的机会 。
下一阶 段本 基金 仍将 密切 关注信 用类 债券 的投 资机 会， 通 过深 入的 信用 研究 ， 防范信 用风 险，
同时进 一步 优化 信用 债的 配置结 构， 提升 整体 信用 资质水 平。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
基金管理人坚 持一切从 保 护基金持有人 利益出发 ， 继续致力于内 控制度与 机 制的完善，加 强
合规控制与风 险防范， 确 保基金运作符 合法律法 规 和基金合同的 要求。公 司 监察稽核部 门通过合
规审核、实时 监控及专 项 检查等方法， 对基金运 作 和公司管理进 行独立的 监 察稽核，及 时发现风
险隐患 ，提 出整 改建 议， 并督促 跟踪 业务 部门 进行 整改。
在专项稽核方 面，公司 监 察稽核部门针 对不同业 务 环节的风险特 点，制定 年 度检查计划， 并
结合对各风险 点风险程 度 的实时判断和 评估，按 照 不同的检查频 率，对投 资 决策、研究 支持、交
易执行、基金 销售、后 台 运营、信息披 露及员工 职 业操守管理等 方面的重 点 业务环节进 行专项检
查，检 查有关 业务执行 的 合规性和风险 控制措施 的 有效性，检查 项目覆盖 了 相关业务的 主要风险
点。本报告期 内，特别 加 大了对投资管 理人员管 控 措施、投资决 策流程及 决 策依据、交 易执行及
后台运作风险 等敏感、 重 点项目的关注 ，确保基 金 运作的稳健合 规。本基 金 管理人全年 未发生合
规及风 险事 故。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金的估 值 业务严格按照 《融通基 金 管理有限公司 证券投资 基 金估值业务原 则
和程序》进行 ， 公司设 立 由研究部、风 险管理部 、 登记清算部、 固定收益 部 、国际业务 部和监察
稽核部共同组 成的估值 委 员会， 通过参 考行业协 会 估值意见、参 考独立第 三 方机构估值 数据等一
种或多种方式 的有效结 合 ，减少或避免 估值偏差 的 发生。估值委 员会的相 关 成员均具备 相应的专
业胜任 能力 和相 关工 作经 历，估 值委 员会 成员 不包 含基金 经理 。 融通四季添利债券型证券投资基金 2013 年年度报告
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估值委员会定 期对经济 环 境是否发生重 大变化、 证 券发行机构是 否发生影 响 证券价格的重 大
事件以及估值 政策和程 序 进行评价，在 发生了影 响 估值政策和程 序的有效 性 及适用性的 情况后及
时修订估值方 法，以保 证 其持续适用。 估值政策 和 程序的修订须 经公司总 经 理办公会议 审批后方
可实施。基金 在采用新 投 资策略或投资 新品种时 ， 应评价现有估 值政策和 程 序的适用性 。其中 研
究部负责定期 对经济环 境 是否发生重大 变化、证 券 发行机构是否 发生影响 证 券价格的重 大事件以
及估值政策和 程序进行 评 价，金融工程 小组负责 估 值方法的研究 、价格的 计 算及复核， 登记清算
部进行具体的 估值核算 并 计算每日基金 净值，每 日 对基金所投资 品种的公 开 信息、基金 会计估值
方法的法规等 进行搜集 并 整理汇总，供 估值委员 会 参考，监察稽 核部负责 基 金估值业务 的事前、
事中及事后的 审核工作 。 基金经理不参 与估值决 定 ，参与估值流 程各方之 间 亦不存在任 何重大利
益冲突 ，截 至报 告期 末公 司未与 外部 估值 定价 服务 机构签 约。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的 说明
1 、本 基金 于 2013 年 1 月4 日实施 2012 年第 9 次利 润分配 ， 以 2012 年 12 月 20 日 的可 分 配
收益为 基准 ， 每10 份基 金 份额派 发现 金红 利 0.06 元。
2 、本 基金 于 2013 年 1 月31 日实施 2013 年第 1 次 利润分 配， 以2013 年 1 月 21 日 的可 分配
收益为 基准 ， 每10 份基 金 份额派 发现 金红 利 0.06 元。
3 、 本 基金 于2013 年3 月4 日实 施2013 年第2 次 利 润分配 ， 以2013 年2 月 20 日的 可分 配收
益为基 准， 每 10 份 基金 份 额派发 现金 红 利 0.08 元。
4 、 本 基金 于2013 年4 月1 日实 施2013 年第3 次 利 润分配 ， 以2013 年3 月 20 日的 可分 配收
益为基 准， 每 10 份 基金 份 额派发 现金 红 利 0.11 元。
5 、 本 基金 于2013 年5 月8 日实 施2013 年第4 次 利 润分配 ， 以2013 年4 月 22 日的 可分 配收
益为基 准， 每 10 份 基金 份 额派发 现金 红 利 0.09 元。
6 、本 基金 于 2013 年 5 月31 日实施 2013 年第 5 次 利润分 配， 以2013 年 5 月 20 日 的可 分配
收益为 基准 ， 每10 份基 金 份额派 发现 金红 利 0.07 元。
7 、 本 基金 于2013 年7 月3 日实 施2013 年第6 次 利 润分配 ， 以2013 年6 月 20 日的 可分 配收
益为基 准， 每 10 份 基金 份 额派发 现金 红 利 0.03 元。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对 融通四 季添利债 券 型 证券投资基 金的托管 过 程中，严格遵 守
《证券投资基 金法》及 其 他法律法规和 基金合同 的 有关规定，不 存在任何 损 害基金份额 持有人利融通四季添利债券型证券投资基金 2013 年年度报告
第 12 页 共 41 页
益的行 为， 完全 尽职 尽责 地履行 了基 金托 管人 应尽 的义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 融通四季 添 利债券型 证券 投资基金 的 管理人 ——融通 管理有 限 公司在 融通四 季
添利债券型 证 券投资基 金 的投资运作、 基金资产 净 值计算、基金 份额申购 赎 回价格计算 、基金费
用开支等问题 上，不存 在 任何损害基金 份额持有 人 利益的行为， 在各重要 方 面的运作严 格按照基
金合同的规定 进行。本 报 告期内， 融通 四季添利 债 券型 证券投资 基金对基 金 份额持有人 进行了 7
次利润 分配 ，分 配金 额 为64,088,073.67 元。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本 托 管 人 依 法 对 融通 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 融 通 四 季 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金
2013 年年 度报 告中 财务 指 标、 净 值表 现、 利润 分配 情况、 财务 会计 报告 、 投 资组合 报告 等内 容进
行了核 查， 以上 内容 真实 、准确 和完 整。
§6 审计报 告
普华永 道中天 审字(2014) 第 21295 号
融通四 季添 利债 券型 证券 投资基 金全 体基 金份 额持 有人：
我们审 计了 后附 的 融 通四 季添利 债券 型证 券投 资基 金 的财 务报 表 ， 包 括2013 年 12 月 31 日的
资产负 债表 、2013 年度 的 利润表 和所 有者 权益(基 金 净值) 变动 表以 及财 务报 表 附注。
一、 管 理层 对财 务报 表的 责任
编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 融 通 领 先 成 长 股 票 基 金(LOF) 的 基 金 管 理 人 融 通 基 金 管 理 有 限 公
司管理 层的 责任 。这 种责 任包括 ：
（1） 按照 企业 会计 准则 和 中国证 券监 督管 理委 员会( 以下简 称 “ 中国 证监 会”)发布的 有关 规
定及允 许的 基金 行业 实务 操作编 制财 务报 表， 并使 其实 现 公允 反映 ；
（2） 设计、 执行 和维 护必 要的内 部控 制， 以使 财务 报表不 存在 由于 舞弊 或错 误导致 的重 大 错
报。
二、 注 册会 计师 的责 任
我们的责任是在 执行 审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计 师
审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守 中国注册会计师 职业道
德守则 ，计 划和 执行 审计 工作以 对财 务报 表是 否不 存在重 大错 报获 取合 理保 证 。
审计工 作涉 及实 施审 计程 序， 以 获取 有关 财务 报表 金额和 披露 的审 计证 据。 选择的 审计 程 序
取决于 注册 会计 师的 判断 ， 包括 对由 于舞 弊或 错误 导致的 财务 报表 重大 错报 风险的 评估 。 在 进 行融通四季添利债券型证券投资基金 2013 年年度报告
第 13 页 共 41 页
风险评 估时 ， 注 册会 计师 考虑与 财务 报表 编制 和公 允列报 相关 的内 部控 制， 以设计 恰当 的审 计 程
序， 但 目的 并非 对内 部控 制的有 效性 发表 意见 。 审 计工作 还包 括评 价管 理层 选用会 计政 策的 恰 当
性和作 出会 计估 计的 合理 性，以 及评 价财 务报 表的 总体列 报。
我们相 信， 我们 获取 的审 计证据 是充 分、 适当 的， 为发表 审计 意见 提供 了基 础。
三、 审 计意 见
我们认 为， 上述 融通 四季 添 利债券 型证 券投 资基 金 的 财务报 表 在 所有 重大 方面 按照企 业会 计
准则和 在财 务报 表附 注中 所列示 的中 国证 监会 发布 的有关 规定 及允 许的 基金 行业实 务操 作编制，
公允反 映了 融通 四季 添利 债券 型 证券 投资 基 金2013 年12 月31 日的 财务 状况 以及2013 年 度的 经
营成果 和基 金净 值变 动情 况。
普华永 道中 天
注 册会计 师
会计师 事务 所 （ 特殊 普通 合伙）
汪
棣
中国 ? 上 海市
注 册会 计师
2014 年3 月21 日
王
灵
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 融通 四季 添利 债券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2013 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期 末
2013 年 12 月 31 日
上年度末
2012 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 89,204,313.86 8,949,472.58
结算备 付金
27,557,889.17 38,667,973.77
存出保 证金
41,801.47 250,000.00
交易性 金融 资产 7.4.7.2 1,350,384,046.76 1,588,549,900.00
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
1,350,384,046.76 1,588,549,900.00
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 150,000,545.00 -
应收证 券清 算款
339,999,817.70 - 融通四季添利债券型证券投资基金 2013 年年度报告
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应收利 息 7.4.7.5 35,407,693.98 43,615,466.90
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - 214,629.27
资产总 计
1,992,596,107.94 1,680,247,442.52
负债和所 有者权益 附注号
本期 末
2013 年 12 月 31 日
上年度末
2012 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
734,197,415.60 370,699,043.95
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
640,760.45 663,555.97
应付托 管费
213,586.81 221,185.33
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 21,758.16 13,675.90
应交税 费
640.00 -
应付利 息
51,999.26 183,015.81
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 199,000.00 249,000.00
负债合 计
735,325,160.28 372,029,476.96
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 1,281,761,462.73 1,281,761,462.73
未分配 利润 7.4.7.10 -24,490,515.07 26,456,502.83
所有者 权益 合计
1,257,270,947.66 1,308,217,965.56
负债和 所有 者权 益总 计
1,992,596,107.94 1,680,247,442.52
注： 报 告截 止 日2013 年12 月31 日 ， 基 金份 额净 值0.981 元， 基 金份 额总 额1,281,761,462.73
份。
7.2 利 润表
会计主 体： 融通 四季 添利 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2013 年1 月1 日至2013 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2013 年1 月1 日至
2013 年12 月31 日
上年度 可比期间
2012 年 3 月 1 日( 基
金合同生效日)至
2012 年12 月31 日 融通四季添利债券型证券投资基金 2013 年年度报告
第 15 页 共 41 页
一、收入
41,945,579.99 89,646,686.80
1.利息 收入
83,982,550.03 58,846,905.32
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 694,467.55 1,561,804.76
债券利 息收 入
82,819,071.94 56,148,300.86
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
469,010.54 1,136,799.70
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益
11,122,030.15 14,708,108.88
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 - -290.00
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 11,122,030.15 14,708,398.88
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益 7.4.7.14 - -
股利收 益 7.4.7.15 - -
3.公允 价值 变动 收益 7.4.7.16 -53,161,089.39 16,089,224.72
4.汇兑 收益
- -
5.其他 收入 7.4.7.17 2,089.20 2,447.88
减： 二、费用
28,804,524.22 14,483,228.99
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 7,725,686.88 6,548,823.61
2．托 管费 7.4.10.2.2 2,575,229.01 2,182,941.28
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 7.4.7.18 37,206.37 20,399.50
5．利 息支 出
17,759,554.92 5,221,906.05
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
17,759,554.92 5,221,906.05
6．其 他费 用 7.4.7.19 706,847.04 509,158.55
三、利润总额
13,141,055.77 75,163,457.81
减：所 得税 费用
- -
四、净利润
13,141,055.77 75,163,457.81
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 融通 四季 添利 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2013 年1 月1 日至2013 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月 1 日至 2013 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
1,281,761,462.73 26,456,502.83 1,308,217,965.56
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
- 13,141,055.77 13,141,055.77 融通四季添利债券型证券投资基金 2013 年年度报告
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润）
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
- - -
其中：1. 基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动
- -64,088,073.67 -64,088,073.67
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
1,281,761,462.73 -24,490,515.07 1,257,270,947.66
项目
上年度可比期间
2012 年3 月1 日(基金合同生效日)至2012 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
1,281,761,462.73 - 1,281,761,462.73
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 75,163,457.81 75,163,457.81
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金 净 值变 动数
- - -
其中：1. 基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动
- -48,706,954.98 -48,706,954.98
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
1,281,761,462.73 26,456,502.83 1,308,217,965.56
后附7.4 报 表附 注为 本财 务报表 的组 成部 分。
本报 告7.1 至7.4 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理公 司负 责人 ： 奚 星华
主 管会 计工 作负 责人 ： 朱 建华
会 计机 构 负责 人 ： 刘美 丽
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
融通四季添利债券型证券 投资基金( 以下简称“ 本 基金 ”) 经中国证券监督管 理 委员会( 以下
简称“ 中国证 监会 ”)证 监 许可[2011]1683 号《 关于 核准融通四季 添利债券型 证券投资基金 募集
的批复》核准 ，由融通 基 金管理有限公 司依照《 中 华人民共和国 证券投资 基 金法》和《 融通四季
添利债券型证 券投资基 金 基金合同》负 责公开募 集 。本基金为契 约型，存 续 期限不定， 基金合同
生效后两年内 封闭运作 ， 在深圳证券交 易所上市 交 易，基金合同 生效满两 年 后，转为上 市开放式融通四季添利债券型证券投资基金 2013 年年度报告
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基金(LOF) 。首 次设 立募 集 不包括 认购 资金 利息 共 募 集人民 币 1,280,720,220.79 元 ，业 经普 华永
道中天 会计 师事 务所 有限 公司普 华永 道中 天验 字(2012) 第 016 号验 资报 告予 以 验证。 经向 中国 证
监会备 案， 《融 通四 季添 利 债券型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2012 年 3 月 1 日 正式生 效， 基金 合
同生效 日的 基金 份额 总额 为1,281,761,462.73 份 基 金份额 ， 其 中认 购资 金利 息 折合1,041,241.94
份基金份额。 本基金的 基 金管理人为融 通基金管 理 有限公司，基 金托管人 为 中国工商银 行股份有
限公司(以 下简 称 “ 中国 工 商银行 ”) 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《融 通 四季添利债券 型证券投 资 基金基金合同 》
的有关 规定 ， 本 基金 投资 于具有 良好 流动 性的 金融 工具， 包括 国内 依法 发行 上市的 股票(包 括中 小
板、 创 业板 及其 他经 中国 证监会 核准 上市 的股 票)、 债券、 货币 市场 工具、 权 证、 资 产支 持证 券以
及法律 法规 或中 国证 监会 允许基 金投 资的 其他 金融 工具。 本基 金主 要投 资于 固 定收益 类金 融工 具，
其中投资于固 定收益类 金 融工具的资产 占基金资 产 的比例不低 于 80%， 投资 于信用债券的 资产占
基金固定收益 类资产的 比 例合计不低 于 80%； 投资 于权益类金融 工具的资 产 占基金资产的 比例不
超过 20% ； 在封闭期 结束 后，本基金保 留的现金 以 及投资于到期 日在一年 以 内的政 府债券 的比例
合计不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。本 基金 的业 绩比 较 基准为 中债 综合 指数 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称 “ 企 业会 计准 则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《证 券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第 3 号< 年度 报告
和半年 度报 告>》、 中国 证 券投资 基金 业协 会 颁 布的 《证 券投 资基 金会 计核 算 业务指 引》 、 《 融通 四
季添利 债券 型证 券投 资基 金 基金 合 同》 和 在财 务报 表附 注7.4.4 所 列示 的中 国证监 会发 布的 有 关
规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2013 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2013 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2013 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。比较 财务 报表 的实 际编 制期间 为 2012
年3 月1 日(基 金合 同生 效 日)至2012 年 12 月31 日 止期间 。 融通四季添利债券型证券投资基金 2013 年年度报告
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7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的债券投资 分类为以 公 允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融
资产。以公允 价值计量 且 其公允价值变 动计入损 益 的金融资产在 资产负债 表 中以交易性 金融资产
列示。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行 存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价 值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。融通四季添利债券型证券投资基金 2013 年年度报告
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终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金 持有 的债 券投 资按 如下原 则确 定公 允价 值并 进行估 值：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ，按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。
(2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具
有可靠 性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的 当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时，尽可能 最大程度 使 用市场参数， 减少使用 与 本基金特定 相关的参
数。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金依 法 1) 具有抵销 已
确认金额的法 定权利且 该 种法定权利现 在是可执 行 的；且 2) 交易双方 准备 按净额结算时 ，金融
资产与 金融 负债 按抵 销后 的净额 在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
封闭期 内实 收基 金为 对外 发行基 金份 额所 募集 的总 金额。 每份 基金 份额 面值 为 1.00 元。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金 。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
本基金 本报 告期 处于 封闭 运作期 ，未 有申 购或 赎回 产生的 损益 平准 金。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认融通四季添利债券型证券投资基金 2013 年年度报告
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为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其公允价值与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 封闭期内 收 益以现金形式 分配，封 闭 期满并转换为 上
市开放 式基 金(LOF) 后， 基 金份额 持有 人可 选择 现金 红利或 将现 金红 利按 分红 除权日 的基 金份 额 净
值自动转为基 金份额进 行 再投资。若期 末未分配 利 润中的未实现 部分为正 数 ，包括基金 经营活动
产生的未实现 损益以及 基 金份额交易产 生的未实 现 平准金等，则 期末可供 分 配利润的金 额为期末
未分配利润中 的已实现 部 分；若期末未 分配利润 的 未实现部分为 负数，则 期 末可供分配 利润的金
额为期 末未 分配 利润 ，即 已实现 部分 相抵 未实 现部 分后的 余额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分 部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金管理人 能够定期 评 价该组成部分 的经
营成果，以决 定向其配 置 资源、评价其 业绩；(3) 本基金能够取 得该组成 部 分的财务状况 、经营
成果和现金流 量等有关 会 计信息。如果 两个或多 个 经营分部具有 相似的经 济 特征，并且 满足一定
条件的 ，则 合并 为一 个经 营分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中 国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 债融通四季添利债券型证券投资基金 2013 年年度报告
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券投资 的公 允价 值时 采用 的估值 方法 及其 关键 假设 如下：
在银行 间同 业市 场交 易的 债券品 种， 根据 中国 证监 会证监 会计 字[2007]21 号 《关于 证券 投资
基金执 行< 企业 会计 准则> 估值业 务及 份额 净值 计价 有关事 项的 通知 》 采 用估 值 技术确 定公 允价 值。
本基金持有的 银行间同 业 市场债券按现 金流量折 现 法估值，具体 估值模型 、 参数及结果 由中央国
债登记 结算 有限 责任 公司 独立提 供。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无 需 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税[1998]55 号 《 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 问 题 的 通 知 》 、 财税
[2008]1 号 《 关于 企业 所得 税若干 优惠 政策 的通 知》 、 财税[2012]85 号 《 关于 实 施上市 公司 股息 红
利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 及 其他 相关财 税法 规和 实务 操作 ， 主要 税项 列示 如 下 ：
(1) 以发行 基金方式 募集 资金不属于营 业税征收 范 围，不征收营 业税。基 金 买卖债券的差 价
收入不予 征 收营 业税 。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 债 券的差价收入 ，债券的 利 息收入及其他 收
入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度 末
2012 年12 月 31 日
活期存 款 9,204,313.86 8,949,472.58
定期存 款 80,000,000.00 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 80,000,000.00 - 融通四季添利债券型证券投资基金 2013 年年度报告
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其他存 款 - -
合计： 89,204,313.86 8,949,472.58
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
债券
交易所 市场 633,178,763.65 619,189,046.76 -13,989,716.89
银行间 市场 754,277,147.78 731,195,000.00 -23,082,147.78
合计 1,387,455,911.43 1,350,384,046.76 -37,071,864.67
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,387,455,911.43 1,350,384,046.76 -37,071,864.67
项目
上年度 末
2012 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
债券
交易所 市场 540,727,973.91 546,926,900.00 6,198,926.09
银行间 市场 1,031,732,701.37 1,041,623,000.00 9,890,298.63
合计 1,572,460,675.28 1,588,549,900.00 16,089,224.72
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,572,460,675.28 1,588,549,900.00 16,089,224.72
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末无 衍生 金融资 产/ 负债 。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
交易所 买入 返售 证券 - -
买入返 售证 券_ 银行 间 150,000,545.00 -
合计 150,000,545.00 -
项目
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购 融通四季添利债券型证券投资基金 2013 年年度报告
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交易所 买入 返售 证券 - -
买入返 售证 券_ 银行 间 - -
合计 - -
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末无 买断 式逆回 购交 易中 取得 的债 券。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年12 月 31 日
上年度 末
2012 年12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 7,650.16 6,923.49
应收定 期存 款利 息 226,666.68 -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 12,401.00 17,400.60
应收债 券利 息 34,701,726.52 43,591,142.81
应收买 入返 售证 券利 息 459,230.72 -
应收申 购款 利息 - -
其他 18.90 -
合计 35,407,693.98 43,615,466.90
7.4.7.6 其 他资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
其他应 收款 - 214,629.27
合计 - 214,629.27
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人 民 币元
项目
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 - -
银行间 市场 应付 交易 费用 21,758.16 13,675.90
合计 21,758.16 13,675.90
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2013 年12 月 31 日
上年度 末
2012 年12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 - -
预提费 用 199,000.00 249,000.00 融通四季添利债券型证券投资基金 2013 年年度报告
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合计 199,000.00 249,000.00
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 1,281,761,462.73 1,281,761,462.73
本期申 购 - -
本期赎 回 - -
本期末 1,281,761,462.73 1,281,761,462.73
注： 根据《融 通四季添 利 债券型证券投 资基金基 金 合同》的相关 规定，本 基 金于基金合同 生
效后两年内( 含两年)封 闭 运作。未上 市交易的 基金 份额托管在 场外，基 金份 额持有人可 通过跨 系
统转托 管业 务将 其转 至深 交所场 内后 进行 上市 交易 。 截至2013 年 12 月31 日 止， 本 基金 于深 交所
上市的基金份额为 43,634,290.00 份，托管在场外 未上市交易的基金份额 为 1,238,127,172.73
份。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 10,367,278.11 16,089,224.72 26,456,502.83
本期利 润 66,302,145.16 -53,161,089.39 13,141,055.77
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -64,088,073.67 - -64,088,073.67
本期末 12,581,349.60 -37,071,864.67 -24,490,515.07
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2012 年 3 月 1 日(基 金合 同生效 日)
至2012 年12 月31 日
活期存 款利 息收 入 124,939.47 252,285.32
定期存 款利 息收 入 226,666.68 1,013,957.78
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 341,915.01 238,637.85
其他 946.39 56,923.81
合计 694,467.55 1,561,804.76 融通四季添利债券型证券投资基金 2013 年年度报告
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7.4.7.12 股 票投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月 1 日至 2013
年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年3 月1 日( 基金 合
同生效 日) 至 2012 年 12 月31
日
卖出股 票成 交总 额 - 21,210.00
减：卖 出股 票成 本总 额 - 21,500.00
买卖股 票差 价收 入 - -290.00
7.4.7.13 债 券投 资收益
单位： 人 民 币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年
12月31 日
上年度 可比 期间
2012年3月1 日( 基金 合同 生 效
日)至2012 年12 月31 日
卖出债 券及 债券 到期 兑付
成交总 额
2,866,247,841.26 867,602,167.66
减： 卖出 债券 及债 券到 期 兑
付成本 总额
2,760,961,967.81 821,985,116.69
减：应 收利 息总 额 94,163,843.30 30,908,652.09
债券投 资收 益 11,122,030.15 14,708,398.88
7.4.7.14 衍 生工 具收益
本基金 本报 告期 无衍 生工 具收益 。
7.4.7.15 股 利收 益
本基金 本报 告期 无股 利收 益。
7.4.7.16 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013
年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年3 月1 日(基 金合 同 生
效日) 至2012 年12 月31 日
1.交易 性金 融资 产 -53,161,089.39 16,089,224.72
—— 股 票投 资 - -
—— 债 券投 资 -53,161,089.39 16,089,224.72
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 基 金投 资 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 -53,161,089.39 16,089,224.72 融通四季添利债券型证券投资基金 2013 年年度报告
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7.4.7.17 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2012 年3 月1 日(基 金合 同生效 日)
至2012 年12 月 31 日
其他项 目 2,089.20 2,447.88
合计 2,089.20 2,447.88
7.4.7.18 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2012 年 3 月 1 日(基 金合 同生效
日)至2012 年 12 月31 日
交 易所 市场 交易 费用
9,056.37 2,299.50
银行间 市场 交易 费用
28,150.00 18,100.00
合计
37,206.37 20,399.50
7.4.7.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年 3 月 1 日(基 金合 同生
效日) 至2012 年 12 月31 日
审计费 用 90,000.00 90,000.00
信息披 露费 300,000.00 150,000.00
其他项 目 193,064.18 146,620.77
上市年 费 60,000.00 75,000.00
银行汇 划费 用 27,782.86 22,037.78
债券帐 户维 护费 36,000.00 25,500.00
合计 706,847.04 509,158.55
7.4.7.20 分 部报 告
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 日， 本基金 无需 要作 披露 的资 产负债 表日 后事 项。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
融通基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构 融通四季添利债券型证券投资基金 2013 年年度报告
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中国工 商银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 工商 银行 ”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
新时代 证券 有限 责任 公司 (“ 新时 代证 券”) 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
日兴资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 股东
深圳市 融通 资本 财富 管理 有限公 司 基金管 理人 的子 公司
融通国 际资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
注：上 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
本基金 本期 未通 过关 联方 交易单 元发 生交 易。
7.4.10.1
通 过关 联方 交易单 元进 行的 交易
本基金 本报 告期 未租 用关 联方的 交易 单元 。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年3 月1 日( 基金 合同 生效日)
至 2012 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
7,725,686.88 6,548,823.61
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
2,990,202.05
2,563,722.99
注：1 、支付基 金管理人融 通基金管理有 限公司的 管 理人报酬按前 一日基金 资 产净值 1.5% 的
年费率 计提 ，逐 日累 计至 每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×1.5% / 当 年 天数。
2 、 客 户 维护 费是 基金 管理 人与基 金销 售机 构约 定的 依据销 售机 构销 售基 金的 保有量 提取 一 定
比例的费用， 用以向基 金 销售机构支付 客户服务 及 销售活动中产 生的相关 费 用，该费用 从基金管
理人收 取的 基金 管理 费中 列支， 不属 于从 基金 资产 中列支 的费 用项 目。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年3 月1 日( 基金 合同 生效日)
至 2012 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
2,575,229.01 2,182,941.28
注： 支 付基 金托 管人 中国 工商银 行的 基金 托管 费按 前一日 基金 资产 净 值 0.20% 的年 费率 计提，
逐日累 计至 每月 月底 ，按 月支付 。其 计算 公式 为： 融通四季添利债券型证券投资基金 2013 年年度报告
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日基金 托管 费＝ 前一 日基 金资产 净值 ×0.20% / 当 年天数 。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位： 人民 币元
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年12 月31 日
银行间 市场 交
易的各 关联 方
名称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国工商 银行 - 132,935,830.14 - - - -
上年度 可比 期间
2012 年3 月1 日(基 金合 同生效 日) 至2012 年12 月31 日
银行间 市场 交
易的各 关联 方
名称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国工商 银行 - - - - - -
7.4.10.4
各 关联 方投 资本基 金的 情况
7.4.10.4.1
报 告期 内基 金管理 人运 用固 有资金 投资 本基金 的情 况
份额单 位： 份
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2012 年3 月1 日(基 金合 同 生效日)
至 2012 年12 月 31 日
基金合 同生 效日 （ 2012 年 3
月1 日 ） 持有 的基 金份 额
- 9,800,952.00
期初持 有的 基金 份额 11,800,952.00 9,800,952.00
期间申 购/ 买入 总份 额 - 2,000,000.00
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 11,800,952.00 11,800,952.00
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.92% 0.92%
注：基 金管 理人 投资 本基 金的交 易费 用按 交易 所公 布的基 金交 易费 率计 算并 支付。
7.4.10.4.2
报 告期 末除 基金管 理人 之外 的其他 关联 方投资 本基 金的情 况
本期除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 未投 资本 基金 。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
关联方
名称
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年 12 月 31 日
本期
2012 年 3 月 1 日(基 金合 同生效 日) 至
2012 年 12 月 31 日 融通四季添利债券型证券投资基金 2013 年年度报告
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期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行 9,204,313.86 124,939.47 8,949,472.58 743,685.32
注： 本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
1 、 本 基金 本报 告期 和上 年 度可比 期间 均未 买入 管理 人、 托 管人 的控 股股 东在 承销期 内担 任副
主承销 商或 分销 商所 承销 的证券 ；
2 、 本基 金本 报告 期和 上年 度可比 期间 均未 买入 管理 人、 托管 人的 主要 股东 （ 非控股 ） 在承 销
期承销 的证 券。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 无须 作说 明的其 他关 联交 易事 项。
7.4.11
利 润分 配情 况
单位： 人民 币元
序
号
权益
登记日
除息日 每10 份
基金份 额分 红
数
现金形式
发放总 额
再投资 形式
发放总 额
本期利 润分
配
合计
备注
场内 场外
1 2013-7-3 2013-7-4
2013-7-3
0.0300 3,845,283.31 - 3,845,283.31
2 2013-5-31 2013-6-3 2013-5-31 0.0700 8,972,330.26 - 8,972,330.26
3 2013-5-8 2013-5-9
2013-5-8
0.0900 11,535,855.32 - 11,535,855.32
4 2013-4-1 2013-4-2
2013-4-1 0.1100 14,099,378.64 - 14,099,378.64
5 2013-3-4 2013-3-5 2013-3-4 0.0800 10,254,087.77 - 10,254,087.77
6 2013-1-31 2013-2-1 2013-1-31
0.0600 7,690,569.19 - 7,690,569.19
7 2013-1-4 2013-1-7 2013-1-4
0.0600 7,690,569.18 - 7,690,569.18
合
计
- - 0.5000 64,088,073.67 - 64,088,073.67
7.4.12 期 末（ 2013 年 12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因新发/增 发等 流通 受限 的 证券。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 的股 票。
7.4.12.3
期 末债 券正 回购交 易中 作为 抵押的 债券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2013 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回融通四季添利债券型证券投资基金 2013 年年度报告
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购证券 款余 额324,197,597.90 元， 是以 如下 债券 作 为抵押 ：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日
期末估
值单价
数量( 张) 期末估 值总 额
1282011 12 津水集MTN1 2014-1-2 100.71 500,000 50,355,000.00
1382119 13 中石油MTN2 2014-1-2 94.12 400,000 37,648,000.00
1292068 12 大东MTN1 2014-1-2 100.90 300,000 30,270,000.00
1282125 12 乌江MTN1 2014-1-2 99.85 300,000 29,955,000.00
1382028 13 山水MTN1 2014-1-2 97.60 300,000 29,280,000.00
1282153 12 川煤炭MTN1 2014-1-2 96.89 300,000 29,067,000.00
101373002 13 华信资产MTN001 2014-1-2 95.97 300,000 28,791,000.00
1282098 12 深市政MTN1 2014-1-2 99.11 200,000 19,822,000.00
1282056 12 深赤湾MTN1 2014-1-2 97.54 200,000 19,508,000.00
1382036 13 鲁宏桥MTN1 2014-1-2 95.71 200,000 19,142,000.00
1282136 12 顺供水MTN2 2014-1-2 96.35 100,000 9,635,000.00
1382148 13 厦钨MTN1 2014-1-2 96.34 100,000 9,634,000.00
1382036 13 鲁宏桥MTN1 2014-1-2 95.71 100,000 9,571,000.00
1382196 13 中石油MTN3 2014-1-2 94.47 100,000 9,447,000.00
合计
3,400,000 332,125,000.00
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至 本 报告 期 末2013 年12 月 31 日 止 ， 本 基金 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额409,999,817.70 元， 于 2014 年1 月2 日、2014 年 1 月 7 日先 后到期 。 该 类交 易要
求本基金转入 质押库的 债 券，按证券交 易所规定 的 比例折算为标 准券后， 不 低于债券回 购交易的
余额。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1
风 险管 理政 策和组 织架 构
本基金是债券 基金，主 要 投资于固定收 益类金融 工 具。本基 金在 日常经营 活 动中面临的与 这
些金融工具相 关的风险 主 要包括信用风 险、流动 性 风险及市场风 险。本基 金 的基金管理 人制定了
政策和程序来 识别及分 析 这些风险，并 设定适当 的 风险限额及内 部控制流 程 ，通过可靠 的管理及
信息系 统持 续监 控上 述各 类风险 。
本基金的基金 管理人奉 行 建设全面风险 管理体系 、 风控优先的政 策，在董 事 会下设立风险 控
制与审计委员 会，主要 负 责公司运行合 规性的监 督 、核查以及公 司内外部 审 计的沟通、 监督和核
查工作。委员 会对董事 会 负责；在管理 层层面设 立 风险控制委员 会，负责 建 立健全公司 的风险管
理制度并组织 实施，审 定 公司的业务风 险 管理政 策 ，审定公司内 控管理组 织 实施方案， 审定公司
的业务授权方 案，审定 基 金资产组合的 风险状况 评 价分析报告， 审定公司 各 项风险与内 控状况评融通四季添利债券型证券投资基金 2013 年年度报告
第 31 页 共 41 页
价报告，审定 业务风险 损 失责任人的责 任，审定 重 大业务可行性 风险论证 ， 协调突发性 重大风险
事件的处理； 各业务部 门 在执行业务事 项时需遵 守 相关法律法规 ，遵守公 司 业务管理制 度，具有
根据业务特点 控制业务 风 险的职责。业 务人员是 风 险控制环节的 直接责任 人 ，部门负责 人是控制
业务风险管理 的第一责 任 人，对部门风 险控制措 施 的实施情况进 行管理； 风 险管理小组 由总经理
办公会决定的 投资专业 人 员和金融工程 人员组成 ， 负责制定相关 业务风险 的 识别和度量 方法，指
导业务部门实 施风险的 管 理和控制，并 定期出具 投 资组合风险报 告，进行 投 资风险分析 与绩效评
估；督察长和 监察稽核 部 负责监察公司 各业务部 门 在相关法律法 规、规章 制 度和业务流 程执行方
面的情况，确 保既定的 风 险控制措施得 到有效的 贯 彻执行，发现 内控缺失 和 管理漏洞， 提出改进
要求和 建议 ，并 报告 法规 和制度 的执 行情 况。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。 而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国 工商银行， 定期存款 存 放于具有托管 资格的中 信 银行股份有 限公司，
与上述银行存 款相关的 信 用风险不重大 。 本基金 在 交易所进行的 交易均以 中 国证券登记 结算有限
责任公司为交 易对手完 成 证券交收和款 项清算， 违 约风险可能性 很小；在 银 行间同业市 场进行交
易前均 对交 易对 手进 行信 用评估 并对 证券 交割 方式 进行限 制以 控制 相应 的信 用风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
于2013 年12 月31 日， 本 基金持 有的 除国 债、 央行 票据和 政策 性金 融债 以外 的债券 占基 金资
产净值 的比 例 为107.41% (2012 年 12 月 31 日：121.43%) 。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位：人民币元
短 期信 用评 级
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日 融通四季添利债券型证券投资基金 2013 年年度报告
第 32 页 共 41 页
A-1 19,962,000.00 -
A-1 以下 - -
未评级 - -
合计 19,962,000.00 -
注：债 券信 用评 级取 自第 三方评 级机 构的 评级 。
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位：人民币元
长期信 用评 级
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
AAA 117,575,953.42 89,500,000.00
AAA 以下 1,212,846,093.34 1,499,049,900.00
未评级 - -
合计 1,330,422,046.76 1,588,549,900.00
注： 债 券信 用评 级取 自第 三方评 级机 构的 评级 。
7.4.13.3
流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金合同生 效
后两年之内为 封闭期， 封 闭期间投资者 不能申购 、 赎回基金份额 ，因此， 本 报告期不存 在兑付赎
回资金的流动 性风险。 本 基金的流动性 风险来自 于 投资品种所处 的交易市 场 不活跃而带 来的变现
困难或 因投 资集 中而 无法 在市场 出现 剧烈 波动 的情 况下以 合理 的价 格变 现。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。 本
基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持大 部 分证
券在银 行间 同业 市场 交易 ， 其余 亦可 在证 券交 易所 上市， 因此 除附 注 7.4.12 中列示 的部 分基 金资
产流通暂时受 限制不能 自 由转让的情况 外，其余 均能 以合理价格 适时 变现 。 此外，本基 金可通过
卖出回购金融 资产方式 借 入短期资金应 对流动性 需 求，其上限一 般不超过 基 金持有的债 券投资的
公允价 值。
于 2013 年 12 月31 日 ，除 卖出回 购金 融资 产款 余额 734,197,415.60 元将 在一 个月内 到期 且
计息外，本基 金所承担 的 其他金融负债 的合约约 定 到期日均为一 个月以内 且 不计息，因 此账面余
额约为 未折 现的 合约 到期 现金流 量。 融通四季添利债券型证券投资基金 2013 年年度报告
第 33 页 共 41 页
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金 主要 投资 于交 易所 及银 行 间市 场交 易的 固定 收益品 种， 因此 存在 相应 的利率 风险 。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2013 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 89,204,313.86 - - - 89,204,313.86
结算备 付金 27,557,889.17 - - - 27,557,889.17
存出保 证金 41,801.47 - - - 41,801.47
交易性 金融 资产 49,518,000.00 1,164,346,512.44 136,519,534.32
- 1,350,384,046.76
买入返 售金 融资 产 150,000,545.00 - - - 150,000,545.00
应收证 券清 算款 - - - 339,999,817.70 339,999,817.70
应收利 息 - - - 35,407,693.98 35,407,693.98
其他资 产 - - - - -
资产总 计 316,322,549.50 1,164,346,512.44 136,519,534.32 375,407,511.68 1,992,596,107.94
负债
卖出回 购金 融资 产款 734,197,415.60 - - - 734,197,415.60
应付管 理人 报酬 - - - 640,760.45 640,760.45
应付托 管费 - - - 213,586.81 213,586.81
应付交 易费 用 - - - 21,758.16 21,758.16
应付利 息 - - - 51,999.26 51,999.26
应交税 费 - - - 640.00 640.00
其他负 债 - - - 199,000.00 199,000.00
负债总 计 734,197,415.60 - - 1,127,744.68 735,325,160.28
利率敏 感度 缺口 -417,874,866.10 1,164,346,512.44 136,519,534.32 374,279,767.00 1,257,270,947.66
上年度 末
2012 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 融通四季添利债券型证券投资基金 2013 年年度报告
第 34 页 共 41 页
资产
银行存 款 8,949,472.58 - - - 8,949,472.58
结算备 付金 38,667,973.77 - - - 38,667,973.77
存出保 证金 - - - 250,000.00 250,000.00
交易性 金融 资产 10,074,000.00 1,516,798,900.00 61,677,000.00 - 1,588,549,900.00
应收利 息 - - - 43,615,466.90 43,615,466.90
其他资 产 - - - 214,629.27 214,629.27
资产总 计 57,691,446.35 1,516,798,900.00 61,677,000.00 44,080,096.17 1,680,247,442.52
负债
卖出回 购金 融资 产款 370,699,043.95 - - - 370,699,043.95
应付管 理人 报酬 - - - 663,555.97 663,555.97
应付托 管费 - - - 221,185.33 221,185.33
应付交 易费 用 - - - 13,675.90 13,675.90
应付利 息 - - - 183,015.81 183,015.81
其他负 债 - - - 249,000.00 249,000.00
负债总 计 370,699,043.95 - - 1,330,433.01 372,029,476.96
利率敏 感度 缺口 -313,007,597.60 1,516,798,900.00 61,677,000.00 42,749,663.16 1,308,217,965.56
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的公 允价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到期 日
孰早者 予以 分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
市场利 率上 升 25 个 基点 -8,058,712.20 -9,624,635.53
市场利 率下 降 25 个 基点 8,145,896.37 9,531,753.49
7.4.13.4.2
外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
7.4.13.4.3
其 他价 格风 险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发 生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的 固定 收益 品种 ，因 此无重 大其 他价 格风 险。
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公允价 值 融通四季添利债券型证券投资基金 2013 年年度报告
第 35 页 共 41 页
(a) 不以公 允价 值计 量的 金融 工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(b)以 公允 价值 计量 的金 融工具
(i) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值， 公允 价 值层级 可分 为 ：
第一层 级： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上(未 经调 整)的报 价。
第 二层级：直 接(比如取 自 价格)或间接(比 如根据价 格推算的)可观 察到的、 除 第一层级中 的
市场报 价以 外的 资产 或负 债的输 入值 。
第三层 级： 以可 观察 到的 市 场数据 以外 的变 量为 基础 确定的 资产 或负 债的 输入 值(不 可观 察输
入值) 。
(ii) 各 层级 金融 工具 公允 价值
于 2013 年 12 月 31 日， 本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 中属 于第 一层级 的余 额 为
449,269,366.76 元 ，属 于 第二层 级的 余额 为 901,114,680.00 元， 无属 于第 三 层级的 余额 (2012
年12 月31 日： 第一 层 级546,926,900.00 元 ，第 二 层级 1,041,623,000.00 元 ，无第 三层 级) 。
(iii) 公允 价值 所属 层级 间 的重大 变动
本基金本期及 上年度可 比 期间持有的以 公允价值 计 量的金融工具 的公允价 值 所属层级未发 生
重大变 动。
(iv) 第 三层 级公 允价 值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(2) 除公允 价值 外， 截至 资产 负债表 日本 基金 无需 要说 明的其 他重 要事 项。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 1,350,384,046.76 67.77
其中： 债券 1,350,384,046.76 67.77
资产 支持 证券 - - 融通四季添利债券型证券投资基金 2013 年年度报告
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3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 150,000,545.00 7.53
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 116,762,203.03 5.86
6 其他各 项资 产 375,449,313.15 18.84
7 合计 1,992,596,107.94 100.00
8.2 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 619,189,046.76 49.25
5 企业短 期融 资券 19,962,000.00 1.59
6 中期票 据 711,233,000.00 56.57
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 1,350,384,046.76 107.41
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （%）
1 101360018 13 乌 城投MTN1 800,000 78,384,000.00 6.23
2 1082131 10TCLMTN2 700,000 67,445,000.00 5.36
3 1282011 12 津 水集MTN1 500,000 50,355,000.00 4.01
4 124387 13 湛 基投 500,000 49,977,216.44 3.98
5 101373002 13 华 信资 产
MTN001
500,000 47,985,000.00 3.82
8.4 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 名的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.5 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.6 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.6.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 融通四季添利债券型证券投资基金 2013 年年度报告
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8.6.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.6.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
8.7 投 资组 合报告 附注
8.7.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 报告 期内未 被监 管部门 立案 调查， 或在 报
告 编制 日前一 年内 未受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。
8.7.2 本 基金 本报告 期末 未持有 股票 投资
8.7.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 41,801.47
2 应收证 券清 算款 339,999,817.70
3 应收股 利 -
4 应收利 息 35,407,693.98
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 375,449,313.15
8.7.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于 转 股期 的可 转换 债券 。
8.7.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末未 持有 股票投 资。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
14,718 87,088.02 36,533,704.00 2.85% 1,245,227,758.73 97.15% 融通四季添利债券型证券投资基金 2013 年年度报告
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9.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
序号 投资人 名 基金份 数余 额 占 上市 总份 额比 例
1 融通基 金管 理有 限公 司 11,800,952.00
27.05%
2
中 国 太 平 洋 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 － 传 统 － 普 通 保
险产品
5,992,362.00
13.73%
3
中 信 证 券 － 中 信 － 中 信 证 券 季 季 增 利 纯 债 集 合 资 产
管理计 划
2,667,180.00
6.11%
4
中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 企 业 年 金 计 划 － 中 国 农 业 银
行
2,133,672.00
4.89%
5
中 国 太 平 洋 财 产 保 险 － 传 统 － 普 通 保 险 产 品
-013C-CT001 深
1,365,566.00
3.13%
6 国寿永 信企 业年 金集 合计 划－中 信银 行 1,360,966.00
3.12%
7 江苏核 电有 限公 司企 业年 金计划 －招 商银 行 1,268,949.00
2.91%
8
中信证 券－华 夏－ 中信证 券贵宾 定制 1 号集 合资 产
管理计 划
1,176,978.00
2.70%
9
江 苏 省 国 信 资 产 管 理 集 团 有 限 公 司 企 业 年 金 计 划 －
招商银 行
1,126,218.00
2.58%
10
中信证 券－华 夏－ 中信证 券贵宾 定制 2 号集 合资 产
管理计 划
1,087,468.00
2.49%
注:上 表中 的持 有人 仅指 上 市份额 的前 十大 持有 人。
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持
有本基 金
994.26 0.0001%
注： （1 ）本报告 期末基金 管理人的高级 管理人员 、 基金投资和研 究部门负 责 人持有本基金 份
额总量 的数 量区 间：0；
（2） 本报 告期 末本 基金 的 基金经 理持 有本 基金 份额 总量的 数量 区间 ：0 。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 ， 本 基金 未召 开基金 份额 持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ， 基 金管 理人和 基金 托管 人的 专门 基金 托管部 门无 重大 人事 变更 。
10.3 涉 及基 金管理 人 、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产及 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。 融通四季添利债券型证券投资基金 2013 年年度报告
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10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 ，本 基金 投资 策略未 发生 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 聘请 的会 计师 事务 所为普 华永 道中 天会 计师 事务所 （特 殊普 通合 伙） 。 本年度 应支 付 的
审计费 为人 民 币90,000.00 元。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告期内， 本基金的 基 金管理人、托 管人的托 管 业务部门及其 高级管理 人 员无受稽查或 处
罚等情 况 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交 易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元数
量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
安信证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
广州证券 2 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
中山证券 1 - - - - -
中信万通 1 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
注：1、 本基 金选 择代 理本 公司所 管理 的基 金进 行证 券买卖 业务 的证 券经 营机 构的标 准包 括 以
下六个 方面 ：
（1） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 ，注册 资本 不少 于3 亿元 人民币 ；
（2） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 ；
（3） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 ；
（4） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（5） 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理本 基 金 进行证 券交 易的融通四季添利债券型证券投资基金 2013 年年度报告
第 40 页 共 41 页
需要， 并能 为本 基金 提供 全面的 信息 服务 ；
（6） 研究 实力 较强 ， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员 ， 能 及时 为本 基金 提 供高质 量的 咨询
服务，包括宏 观经济报 告 、行业报告、 市场走向 分 析、个股分析 报告及其 他 专门报告， 并能根据
基金投 资的 特定 要求 ，提 供专门 研究 报告 。
2 、选择代理本公司所管理 的基金进行证券买卖业务 的证券经营机构的程序包 括以下四个步
骤：
（1） 券商 服务 评价 ；
（2） 拟定 租用 对象 。由 研 究部根 据以 上评 价结 果拟 定备选 的券 商；
（3） 上报 批准 。研 究部 将 拟定租 用对 象上 报分 管副 总经理 批准 ；
（4） 签约 。在 获得 批 准 后 ，按公 司签 约程 序代 表公 司与确 定券 商签 约。
3 、交 易单 元变 更情 况
本报告 期内 ， 本 基金 新增 交易单 元 广 州证 券和 中山 证券 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
安信证券 157,246,369.29 10.33% 3,532,568,000.00 6.85% - -
长城证券 - - - - - -
长江证券 145,303,120.24 9.55% 1,100,000,000.00 2.13% - -
广州证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
中金公司 90,448,335.63 5.94% 5,878,262,000.00 11.40% - -
中山证券 - - - - - -
中信万通 894,858,381.88 58.79% 4,890,000,000.00 9.49% - -
中信证券 234,272,472.09 15.39% 36,144,900,000.00 70.12% - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期
1 融通基金管理有限公司关于新增代销机构的 中 国 证券 报 、上 海证 券 报、 2013-1-14 融通四季添利债券型证券投资基金 2013 年年度报告
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公告 证券时 报、 管理 人网 站
2
融通四 季添 利债 券型 证券 投资基 金 第 10 次分
红公告
中 国 证券 报 、上 海证 券 报、
证券时 报、 管理 人网 站
2013-1-24
3
融通四 季添 利债 券型 证券 投资基 金 第 11 次分
红公告
中 国 证券 报 、上 海证 券 报、
证券时 报、 管理 人网 站
2013-2-25
4
融通四 季添 利债 券型 证券 投资基 金 第 12 次分
红公告
中 国 证券 报 、上 海证 券 报、
证券时 报、 管理 人网 站
2013-3-25
5
融通四 季添 利债 券型 证券 投资基 金 第 13 次分
红公告
中 国 证券 报 、上 海证 券 报、
证券时 报、 管理 人网 站
2013-4-26
6
融通四季添利债券型证券投资基金第十四次
分红公 告
中 国 证券 报 、上 海证 券 报、
证券时 报、 管理 人网 站
2013-5-24
7
融通四季添利债券型证券投资基金第十五次
分红公 告
中 国 证券 报 、上 海证 券 报、
证券时 报、 管理 人网 站
2013-6-26
8
融通基金关于新增北京展恒基金销售有限公
司为代销机构及参加其申购费率优惠活动的
公告
中 国 证券 报 、上 海证 券 报、
证券时 报、 管理 人网 站
2013-9-4
9
融通四季添利债券型证券投资基金更新招募
说明书 （2013 年第2 号 ） 及其摘 要
中 国 证券 报 、上 海证 券 报、
证券时 报、 管理 人网 站
2013-10-15
§11 备查文 件目录
（一 ） 中国 证监 会批 准融 通四季 添利 债券 型证 券投 资基金 设立 的文 件
（二） 《融 通四 季添 利债 券 型证券 投资 基金 基金 合同 》
（三） 《融 通四 季添 利债 券 型证券 投资 基金 托管 协议 》
（四） 《融 通四 季添 利债 券 型证券 投资 基金 招募 说明 书》及 其更 新
（五） 《融 通四 季添 利债 券 型证券 投资 基金 上市 交易 公告书 》
（六） 《融 通基 金管 理有 限 公司开 放式 基金 业务 管理 规则》
（七） 融通 基金 管理 有限 公司业 务资 格批 件和 营业 执照
（八） 基金 托管 人中 国工 商银行 业务 资格 批件 和营 业执照
存放地 点 ： 基金 管理 人处 、基金 托管 人处
查阅方式 ：投 资者可在 营 业时间免费查 阅，也可 按 工本费购买复 印件，或 登 陆本基金管理 人
网站http://www.rtfund.com 查 询。
