申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2013 年年度报 告
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申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)
2013 年 年 度报 告
2013 年 12 月 31 日
基金管理人：申万菱信基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一四年三月二十 七日
申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2013 年年度报 告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基 金管 理人 的董 事会、 董事 保证 本报 告所 载资料 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或重 大遗 漏， 并对
其 内容 的真实 性、 准确性和 完整 性承担 个别 及连带的 法律 责任。 本年 度报告已 经三 分之二 以上 独立董
事签字 同意 ，并 由董 事长 签发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2014 年 3 月 25 日复 核了 本报 告
中 的财 务指标 、净 值表现、 利润 分配情 况、 财务会计 报告 、投资 组合 报告等内 容， 保证复 核内 容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基 金的 过往 业绩 并不代 表其 未来 表现 。投 资有风 险， 投资 者在 作出 投资决 策前 应仔 细阅 读本 基金
的招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自 2013 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2013 年年度报 告
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1.2 目录
§1 重要提 示及 目录 ................................................................................................................ 1
1.1 重要提 示 ............................................................................................................................ 1
§2 基金简 介 ............................................................................................................................ 4
2.1 基金基 本情 况 .................................................................................................................... 4
2.2 基金产 品说 明 .................................................................................................................... 4
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人................................................................................................. 4
2.4 信息披 露方 式 .................................................................................................................... 5
2.5 其他相 关资 料 .................................................................................................................... 5
§3 主要财 务指 标、 基金 净值 表现及 利润 分配 情况 ............................................................. 5
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标................................................................................................. 5
3.2 基金净 值表 现 .................................................................................................................... 6
3.3
过 去三 年基 金的 利润分 配情 况 ......................................................................................... 8
§4 管理人 报告 ........................................................................................................................ 8
4.1 基金管 理人 及基 金经 理情 况............................................................................................. 8
4.2 管理人 对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情 况的 说明 ..................................................... 9
4.3 管理人 对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说 明 ................................................................. 9
4.4 管理人 对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩 表现 的说 明 ............................................... 11
4.5 管理人 对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势 的简 要展 望 ............................................... 11
4.6 管理人 内部 有关 本基 金的 监察稽 核工 作情 况 ............................................................... 11
4.7 管理人 对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的 说明 ........................................................... 13
4.8 管理人 对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说 明 ............................................................... 13
§5 托管人 报告 ...................................................................................................................... 13
5.1 报告期 内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明 ................................................................... 13
5.2 托管人 对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信、 净值 计算 、利润 分配 等情 况的 说明 ....... 14
5.3 托管人 对本 年度 报告 中财 务信息 等内 容的 真实 、准 确和完 整发 表意 见 ................... 14
§6 审计报 告 .......................................................................................................................... 14
6.1 管理层 对财 务报 表的 责任............................................................................................... 14
6.2 注册会 计师 的责 任 .......................................................................................................... 15
6.3 审计意 见 .......................................................................................................................... 15
§7 年度财 务报 表 .................................................................................................................. 15
7.1 资产负 债表 ...................................................................................................................... 15
7.2 利润表 .............................................................................................................................. 17
7.3 所有者 权益 （基 金净 值） 变动表 ................................................................................... 18
7.4 报表附 注 .......................................................................................................................... 18
§8 投资组 合报 告 .................................................................................................................. 36
8.1 期末基 金资 产组 合情 况................................................................................................... 36
8.2 期末按 行业 分类 的股 票投 资组合 ................................................................................... 36
8.3 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有股票 投资 明细 ....................... 37
8.4 报告期 内股 票投 资组 合的 重大变 动 ............................................................................... 39
8.5 期末按 债券 品种 分类 的债 券投资 组合 ........................................................................... 44
8.6 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的前 五名债 券投 资明 细 ................... 44
8.7 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的所 有资产 支持 证券 投资 明细 ....... 44
8.8 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的前 五名权 证投 资明 细 ................... 44 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2013 年年度报 告
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8.9 报告期 末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况 说明 ........................................................... 44
8.10 报告期 末本 基金 投资 的国 债期货 交易 情况 说明 ........................................................... 44
8.11 投资组 合报 告附 注 .......................................................................................................... 45
§9 基金份 额持 有人 信息 ...................................................................................................... 45
9.1 期末基 金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构 ....................................................................... 45
9.2 期末上 市基 金前 十名 持有 人........................................................................................... 45
9.3 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本基 金的 情况 ........................................................... 46
§10 开放式 基金 份额 变动 ...................................................................................................... 46
§11 重大事 件揭 示 .................................................................................................................. 46
11.1 基金份 额持 有人 大会 决议............................................................................................... 46
11.2 基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动 ............................... 46
11.3 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉讼 ................................................... 47
11.4 基金投 资策 略的 改变 ...................................................................................................... 47
11.5 为基金 进行 审计 的会 计师 事务所 情况 ........................................................................... 47
11.6 管理人 、托 管人 及其 高级 管理人 员受 稽查 或处 罚等 情况 ........................................... 47
11.7 基金租 用证 券公 司交 易单 元的有 关情 况 ....................................................................... 47
11.8 其他重 大事 件 .................................................................................................................. 48
§12 备查文 件目 录 .................................................................................................................. 49
12.1 备查文 件目 录 .................................................................................................................. 49
12.2 存放地 点 .......................................................................................................................... 50
12.3 查阅方 式 .......................................................................................................................... 50
申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2013 年年度报 告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 申万菱 信量 化小 盘股 票型 证券投 资基 金(LOF)
基金简 称 申万菱 信量 化小 盘股 票(LOF)( 基 金场 内简 称:申 万量 化)
基金主 代码 163110
交易代 码
163110
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 6 月 16 日
基金管 理人 申万菱 信基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 196,245,542.04 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2011 年 8 月 1 日
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 采用数 量化 的投资 方法精 选个股 ，严 格按照 纪律执 行，力 争获 取长期 稳定 的
超越业 绩比 较基 准的 投资 回报。
投资策 略
本基金 坚持数 量化 的投资 策略， 专注于 小盘 股的投 资。基 金管理 人基 于对国 内股 票
市场的 大量实 证研 究，专 门开发 了适合 小盘 股投资 的数量 化投资 模型 （简称 “量 化
小盘投 资模型 ” ） ， 作为本 基金投 资的核 心。 本基金 的股票 选择行 为， 都是基 于该 投
资模型 而定。 这种 完全基 于模型 的数量 化投 资方法 能够更 加客观 、公 正而理 性的 去
分析和 筛选股 票， 并且不 受外部 分析师 的影 响，极 大的减 少了投 资者 情绪的 影响 ，
从而能 够保 持投 资策 略的 一致性 与有 效性 。
业绩比 较基 准 90%× 中证500 指数 收益 率＋ 10 %× 银行 同业 存款 收 益率（ 税后 ）
风险收 益特 征
本基金 是一 只量 化股 票型 基金 ， 属 于较 高预 期风 险和 较高预 期收 益的 证券 投资 品种 ，
其风险 收益 特征 从长 期平 均来看 高于 混合 型基 金、 债券型 基金 与货 币市 场基 金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 申万菱 信基 金管 理 有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信 息 披
露 负 责
人
姓名 来肖贤 赵会军
联系电 话 021-23261188 010-66105799
电子邮 箱 service@swsmu.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电话 4008808588 95588
传真 021-23261199 010-66105798 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2013 年年度报 告
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注册地 址 上海市 淮海 中路300 号香 港 新世界 大厦40 层 北京市 西城 区复 兴门 内大 街55 号
办公地 址 上海市 淮海 中路300 号香 港 新世界 大厦40 层 北京市 西城 区复 兴门 内大 街55 号
邮政编 码 200021 100140
法定代 表人 姜国芳 姜建清
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.swsmu.com
基金年 度报 告备 置地 点
申万菱 信基 金管 理有 限公 司
中国工 商银 行
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 普华永 道中 天会 计师 事务 所( 特殊 普通 合伙) 上海市 陆家 嘴环 路1318 号 星展银 行大 厦6 层
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大街17 号
§3 主要财务指标、基金 净值 表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 2013 年 2012 年
2011 年6 月16 日 （基
金合同生效日）至
2011 年12 月31 日
本期已 实现 收益 35,095,588.05 -32,100,345.32 -9,433,289.84
本期利 润 49,247,730.52 11,496,054.53 -55,694,454.26
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.2192 0.0483 -0.1610
本期加 权平 均净 值利 润率 23.26% 5.76% -16.64%
本期基 金份 额净 值增 长率 28.24% 5.63% -21.90%
3.1.2 期末数据和指标 2013 年末 2012 年末 2011 年末
期末可 供分 配利 润 -2,545,108.35 -36,654,136.27 -56,051,925.86
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0130 -0.1754 -0.2193
期末基 金资 产净 值 207,683,513.15 172,346,240.85 199,496,707.35
期末基 金份 额净 值 1.058 0.825 0.781
3.1.3 累计期末指标 2013 年末 2012 年末 2011 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 5.80% -17.50% -21.90%
注：1 、 本 期已 实现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2013 年年度报 告
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2、 上 述基 金业 绩指 标已 扣 除了基 金的 管理 费、 托管 费和各 项交 易费 用， 但不 包括持 有人 认/ 申 购或
交易基 金的 各项 费用 （例 如： 申 购费 、 赎 回费 等） ， 计入认/ 申购 或交 易基 金的 各项费 用后 ， 实 际收 益水
平要低 于所 列 数 字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长 率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值
增长率①
份额净 值增长
率标准 差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个月 7.19% 1.24% -0.95% 1.26% 8.14% -0.02%
过去六 个月 23.74% 1.25% 16.52% 1.26% 7.22% -0.01%
过去一 年 28.24% 1.31% 15.42% 1.30% 12.82% 0.01%
自 基 金 合 同
生效起 至今
5.80% 1.32% -12.80% 1.36% 18.60% -0.04%
注： 本基 金的 业绩 基准 指 数=90% × 中证 500 指数 收 益率＋10% ×银 行同 业存 款收益 率 （税 后） 。 其
中：中 证 500 指 数作 为衡 量股票 投资 部分 的业 绩基 准，银 行同 业存 款收 益率 作为衡 量非 股票 投资 部 分
的业绩 基准 。
本基金 的业 绩基 准指 数按 照构建 公式 每交 易日 进行 计算， 计算 方式 如下 ：
benchmark(0) =1000 ；
%benchmark(t)= 90%*( 中证 500 指数(t)/ 中证 500 成分指 数(t-1)-1)+10%* 银 行同业 存款 利率 （ 税后）
/365 ；
benchmark(t)=(1+%benchmark(t))* benchmark(t-1) ；
其中 t=1,2,3, ? 。
3.2.2 自 基金 合同 生效 以来基 金 份额 累计 净值 增长 率变 动 及其 与同 期业 绩比 较基 准 收益 率变 动的 比
较
申万菱 信量 化小 盘股 票型 证券投 资基 金(LOF)
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
（2011 年6 月 16 日至 2013 年 12 月 31 日） 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2013 年年度报 告
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3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
申万菱 信量 化小 盘股 票型 证券投 资基 金(LOF)
合同生 效日 以来 净值 增长 率与业 绩比 较基 准收 益率 的柱形 对比 图
注：2011 年数 据按 基金 合 同生效 当年 实际 存续 期计 算，未 按整 个自 然年 度计 算。 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2013 年年度报 告
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3.3 过去三年基金的利润 分配情况
自基金 成立 至本 报告 期末 ，本基 金未 进行 利润 分配 。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
申 万菱 信基 金管 理有限 公司 原名 申万 巴黎 基金管 理有 限公 司， 是由 国内大 型综 合类 券商 申银 万国
证券股 份有 限公 司和 三 菱 UFJ 信托 银行 株式 会社 共 同设立 的一 家中 外合 资基 金管理 公司 。公 司成 立于
2004 年 1 月 15 日 ， 注 册 地在中 国上 海 ， 注 册 资 本 金为 1.5 亿 元人 民币 。 其 中， 申银 万国 证券 股份 有 限
公司持 有 67% 的 股份 ，三 菱 UFJ 信 托银 行株 式会 社 持有 33% 的 股份 。
公司成 立以 来业 务增 长迅 速， 在北 京 、 广 州先 后建 立了分 公司 。 截至 2013 年 12 月 31 日 ， 公 司旗
下管理 了包 括股 票型 、 混 合型 、 债 券型 和货 币型 在 内的 15 只 开放 式基 金 ， 形 成了完 整而 丰富 的产 品线 。
公司旗 下基 金管 理资 产规 模超 过 158 亿元 ，客 户数 超过 200 万 户。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组） 及基金经理 助理 的 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
刘忠勋
本基
金基
金经
理
2011-08-16 - 7 年
刘忠勋先生，上海大学经济学硕士 ，曾任职于华
泰证券 股份 有限 公司 ，2008 年加 入本 公司 ， 历 任
金融工程师，产品与金融工程总部 总监助理，产
品与金融工程总部副总监（主持工作） 。 现任申
万 菱 信 量 化 小 盘 股 票 型 证 券 投 资 基 金(LOF) 基金
经理、 申万 菱信 沪 深 300 指数增 强型 证券 投资 基
金基金 经理 。
张少华
本基
金原
基金
经理
2011-06-16 2013-04-08 14 年
张少华先生，复旦大学数量经济学 硕士。曾任职
于申银 万国 证券 ，2003 年1 月加 入申 万巴 黎基 金
管理有限公司(现名申万菱信) 筹备组，后正式加
入申万菱信基金管理有限公司，曾 任风险管理总
部总监，投资管理总部副总监，申 万菱信量化小
盘基金经理等，现任基金投资管理 总部副总监，
申万菱 信沪 深 300 价 值指 数、申 万菱 信深 证成 指
分级、 申万 菱信 中小 板指 数分级 基金 经理 。
注：1 、证 券从 业的 含义 遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
2、任 职日 期和 离任 日期 均 指公司 作出 决定 之日 。 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2013 年年度报 告
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4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
报 告期 内， 本基金 管理 人严 格遵 守《 证券法 》 、 《 证券 投资 基金 法》及 其配 套法 规的 规定 ，严格遵
守 基金 合同约 定， 本着诚实 信用 、勤勉 尽责 等原则管 理和 运用基 金资 产，在严 格控 制风险 的基 础上为
持有人 谋求 最大 利益 。
本基金投资运作符合法律 法规和基金合同的规定, 信 息披露及时、准确、完整 ；本基金资产与本基
金 管理 人与公 司资 产之间严 格分 开；没 有发 生内幕交 易、 操纵市 场和 不当关联 交易 及其他 违规 行为。
在 基金 资产的 管理 运作中， 无任 何损害 基金 持有人利 益的 行为， 并通 过稳健经 营、 规范运 作、 规避风
险，保 护了 基金 持有 人的 合法权 益。
4.3 管理人对报告期内 公 平交 易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度 和控制 方法
根 据《 证券 投资基 金管 理公 司公 平交 易制度 指导 意见 》 ，本公 司制 定了《 公平交 易制 度》 ，通 过组
织 结构 的设置 、工 作制度、 流程 和技术 手段 全面落实 公平 交易原 则在 具体业务 （包 括研究 分析 、投资
决 策、 交易执 行等 ）环节中 的实 现，在 保证 各投资组 合投 资决策 相对 独立性的 同时 ，确保 各投 资组合
在 获得 投资信 息、 投资建议 和实 施投资 决策 方面享有 公平 的机会 ；同 时，通过 对投 资交易 行为 的日常
监控和 事后 分析 评估 来加 强对公 平交 易过 程和 结果 的监督 。
在 研究 分析 方面 ，本公 司设 立了 独立 于公 募基金 投资 、特 定客 户资 产投资 的研 究总 部， 建立 了规
范 、完 善的研 究管 理平台， 规范 了研究 人员 的投资建 议、 研究报 告的 发布流程 ，使 各投资 组合 经理在
获取投 资建 议的 及时 性、 准确性 及深 度等 方面 得到 公平对 待。
在 投资 决策 方面 ，首先 ，公 司建 立健 全投 资授权 制度 ，明 确投 资决 策委员 会、 投资 总监 、投 资组
合 经理 等各投 资决 策主体的 职责 和权限 。投 资决策委 员会 和投资 总监 等管理机 构和 人员不 得对 投资经
理 在授 权范围 内的 投资活动 进行 干预。 投资 经理在授 权范 围内可 以自 主决策， 超过 投资权 限的 操作必
须 经过 严格的 审批 程序；其 次， 公司建 立投 资组合投 资信 息的管 理及 保密制度 ，除 分管投 资副 总及投
资 总监 等因业 务管 理的需要 外， 不同投 资经 理之间的 持仓 和交易 等重 大非公开 投资 信息 相 互隔 离；另
外， 公 司还 建立 机制 要求 公募投 资经 理与 特定 客户 资产投 资经 理互 相隔 离， 且不能 互相 授权 投资 事 宜 。
在 交易 执行 方面 ，本公 司设 立了 独立 于投 资管理 职能 的交 易总 部， 通过实 行集 中交 易制 度和 公平
的 交易 分配制 度， 确保各投 资组 合享有 公平 的交易执 行机 会；此 外， 本公司对 于可 能导致 涉嫌 不公平
交 易和 利益输 送的反 向交易 行为 也制定 并落实 了严格 的管 理： （1 ）对于 交易所 公开 竞价的 同向交 易，
交易总 部按 照 “ 时间 优先 、 价格 优先 ” 的 原则 ， 采 取 “未 委托 数量 比例 法” ， 通过系 统的 公平 交易 模 块申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2013 年年度报 告
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实 现公 平交易 ； （2） 对于部 分债 券一级 市场申 购、非 公开 发行 股 票申购 等以公 司名 义进行 的交易 ，各
投 资经 理在交 易前 独立地确 定各 投资组 合的 交易价格 和数 量，集 中交 易室按照 价格 优先、 比例 分配的
原 则对 交易结 果进行 分配 ； （3） 对于 银行间 市场的 现券 交易 ，交易 总部在 银行间 市场 开展独 立、公 平
的询价 ， 并 由风 险管 理部 对交易 价格 的公 允性 （根 据市场 公认 的第 三方 信息 ） 、 交易 对手 和交 易方 式进
行 事前 审核， 确保 交易得到 公平 和公允 的执 行。对于 由于 特殊原 因不 能参与以 上提 到的公 平交 易程序
的 交易 指令， 投资 经理须提 出申 请并阐 明具 体原因， 交由 交易总 监及 风险管理 总监 进行严 格的 公平性
审 核； （4 ）严 格禁止 同一投 资组 合或 不 同投资 组合之 间在 同一交 易日内 进行反 向交 易（除 完全按 照有
关指数 的构 成比 例进 行投 资的组 合外 ） 。 确 因投 资组 合的投 资策 略或 流动 性等 需要而 发生 的不 同投 资 组
合之间 的同 日反 向交 易， 相关投 资经 理须 向风 险管 理委员 会提 供决 策依 据并 留存记 录备 查。
在 日常 监控 和事 后分析 评估 方面 ，本 公司 风险管 理总 部开 展日 内和 定期的 工作 对公 平交 易执 行情
况 作整 体监控 和效 果评估。 其中 日常监 控包 括了日内 不定 点对交 易系 统的抽查 监控 ；对非 公开 发行股
票 申购 、以公 司名 义进行的 债券 一级市 场申 购的申购 方案 和分配 过程 进行审核 和监 控；以 及对 银行间
交 易过 程中投 资组 合与交易 对手 之间议 价交 易的交易 方式 和交易 价格 的公允性 进行 审查。 事后 分析评
估 上， 风险管 理总 部在每个 季度 和每年 度的 《公平交 易执 行报告 》中 ，对不同 组合 间同一 投资 标的、
临近交 易日 的同 向交 易和 反向交 易的 合理 性开 展分 析评估 。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
对于场 内同 向交 易， 我们 采集了 本报 告期 内本 公司 旗下两 两投 资组 合在 相同 时间窗 口下 （日 内、3
日内和 5 日 内） 同买 或者 同卖场 内同 一证 券时 两者 买卖均 价存 在的 差异 （即 价差率 ）序 列， 然后 按 两
两组合 归类 计算 平均 价差 率。首 先， 假设 两两 组合 在本报 告期 的价 差率 呈正 态分布 且平 均价 差率 为 0 ，
我们进 行了 95% 的置 信度 、 假设 平均 价差 率为 0 的 T 检验 ， 若 通过 该假 设检 验， 则 我们 认为 该两 两组
合的交 易得 到了 公平 的执 行； 对 于未 通过 假设 检验 的情况 ， 我 们还 计算 了两 两组合 价差 占优 次数 比例 、
价差交 易模 拟贡 献、 组合 收益率 差异 和模 拟输 送比 例占收 益率 差的 比例 等指 标； 若 综合 以上 各项 指标 ，
认 为仍 存在一 定的 嫌疑，则 我们 将进一 步对 该两两组 合同 向买卖 特定 场内证券 的时 点、价 格、 数量等
作分析 ，来 判断 是否 存在 重大利 益输 送的 可能 性。
对于场 外同 向交 易， 我们 分析了 本报 告期 内不 同时 间窗口 内（ 日内 、3 日内 和 5 日 内） 两两 组 合
同向交 易的 价差 率、 对比 市场公 允价 格和 交易 对手 ，未发 现利 益输 送的 情况 。
对于反 向交 易， 我们 根据 交易价 格、 交易 频率 、交 易数量 等进 行了 综合 分析 ，未发 现异 常情 况。
综 合而 言， 本公 司通过 事前 的制 度规 范、 事中的 监控 和事 后的 分析 评估， 严格 执行 了公 平交 易制
度，公 平对 待了 旗下 各投 资组合 。本 报告 期内 ，未 出现违 反公 平交 易制 度的 情况。
4.3.3 异常交易行为 的专项 说明 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2013 年年度报 告
11
本公司 制定 了 《 异常 交易 监控报 告制 度》 ， 明确 定义 了在投 资交 易过 程中 出现 的各种 可能 导致 不 公
平交易 和利 益输 送的 异常 交易类 型， 并规 定且 落实 了异常 交易 的日 常监 控、 识别以 及事 后的 分析 流 程 。
本 报告 期 ， 未发 生我司 旗下 投资 组合 参与 的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量
超过该 证券 当日 成交 量 的 5% 的情 况以 及其 他可 能导 致不公 平交 易和 利益 输送 的异常 交易 。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2013 年 ，市 场呈 震荡 下跌 走势， 期间 上证 综指 下跌 6.75% ， 深证 成指 下跌 10.91% ，沪 深 300 下跌
7.65% ， 上证 50 下跌 15.23% ，中 证 500 上涨 16.89% ，创 业板 指数 上涨 82.73% ；主 要指 数走 势分 化严
重，小 盘股 指数 表现 较佳 ，尤其 是创 业板 指数 表现 强势。
本 基金 为一 只主 要投资 于小 盘股 的量 化基 金，谨 守小 盘股 风格 不漂 移是本 基金 的重 要特 征， 获取
超 额收 益的能 力取 决于模型 的有 效性； 提高 模型对复 杂多 变市场 的适 应性是基 金管 理人的 重要 工作。
报 告期 内，超 额收 益指标与 上期 末相比 有很 大的提升 ，源 于模型 优化 有所成效 。基 金管理 人将 基于运
作 经验 与深入 研究 持续对模 型进 行优化 调整 ，致力于 在降 低波动 性的 同时获取 长期 稳定的 超越 基准的
投资回 报。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
2013 年中 证 500 指 数期 间 表现 为 16.89% ， 基金 业绩 基准期 间表 现 为 15.42% ， 申万菱 信量 化小 盘
基金净 值期 间表 现 为 28.24% ，领 先业 绩基 准 12.82% 。
4.5 管理人对宏观 经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
经 济转 型是 一个 长期过 程， 经济 增速 下台 阶，企 业盈 利恢 复会 较为 缓慢； 央行 货币 政策 调控 从紧
导 致宏 观流动 性依 然中性偏 紧， 市场大 牛市 的驱动因 素较 为缺乏 ；但 市场的低 估值 水平对 市场 形成较
强 的支 撑，三 中全 会改变了 投资 者中长 期的 经济预期 ，提 升了市 场投 资者的风 险偏 好，市 场未 来存在
多重结 构性 投资 机会 ，对 市场后 续走 势持 谨慎 乐观 的看法 。
4.6 管理人内部有关本基 金的 监察稽核工作情况
本 报告 期内 ，监 察稽核 工作 的开 展重 点明 确，紧 紧围 绕新 基金 法及 其配套 规 则 的落 实、 内幕 交易
防 控体 系的建 立、 投资研究 交易 等核心 业务 流程的执 行、 从业人 员证 券投资管 理、 反洗钱 工作 的持续
落实等 核心 工作 领域 开展 。
本报告 期内 ，本 基金 管理 人的监 察稽 核工 作具 体包 括： 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2013 年年度报 告
12
1、合 规培 训
2013 年 度， 伴随 着新 基金 法的正 式施 行和 各类 部门 规章的 修订 、自 律规 则的 发布， 为加 强员 工 对
新法规 的认 知、 提高 全员 合规意 识， 公司 共组 织专 题合规 培训 4 次 ，全 员合 规考试 4 次 。内 容包 括 ：
新 基金 法法规 、内 幕交易防 范与 控制、 从业 人员证券 投资 管理、 基金 销售管理 办法 、基金 销售 费用管
理规定 及公 司直 销业 务规 则。合 规考 试通 过网上 OA 系统 的 培 训考 试模 块进 行，所 有培 训和 考试 记 录
均有存 档， 并作 为员 工年 终合规 考核 的依 据。
2、制 度、 流程 建设
2013 年 度， 公司 根据 最新 法规政 策的 要求 ，结 合公 司业务 运作 情况 ，秉 持规 范内控 流程 、优 化 管
理 机制 的原则 对相 关公司制 度和 部门工 作流 程进行了 建设 与修订 。在 本年度内 ，公 司主要 制订 和修订
了以下 制度 ： （1 ） 为 贯彻 落实中 国证 监会 《 基金 管 理公司 开展 投资 、 研究 活 动防控 内幕 交易 指导 意见 》
的相关精神，公司制定了《内幕交易防控管理办法( 试行)》； （2）根据中国人民银行《金融机构洗 钱
和 恐怖 融资风 险评 估及客户 分类 管理指 引》 的要求修 订了 《 反洗 钱内 部控制制 度》 和《反 洗钱 客户风
险等级 分类 实施 细则 》 ； （3 ） 为 了规 范基 金/ 投 资经 理 的授权 流程 ， 同时 使其 更 易执行 和操 作 ， 修 订了 《 基
金/ 投资 经理 授权 管理 规定 》 ； （4 ） 根 据基 金法 对关 联 交易方 面的 新规 ， 结合 公 司自身 实践 ， 对公 司原 《 基
金及组 合资 产投 资管 理之 关联交 易控 制制 度 》 进 行 了修订 ； （5 ） 根 据新 基金 法以及 中国 基金 业协 会 《 基
金从业 人员 证券 投资 管理 指引 （试 行） 》 的 要求 ， 拟 订了 《申 万菱 信基 金管 理 有限公 司从 业人 员证 券投
资管理 规定 （试 行） 》 ，该 规定尚 待上 报公 司董 事会 审批通 过后 正式 发布 实施 。
3、日 常合 规检 查与 稽核
监 察稽 核总 部定 期开展 合规 检查 ，以 季度 抽查为 主， 抽查 主要 内容 涵盖移 动通 信工 具对 于限 定人
员在限 定时 间的 管理 、 网 络信息 交流 工具 （MSN 、QQ 等 ） 记 录 、 特 定办 公场 所的监 控记 录 、 固 定电 话
录 音以 及电子 邮件 记录。对 于发 现的一 般性 问题，监 察稽 核总部 要求 相关部门 予以 改进， 相关 人员提
交 说明 文件。 对于 检查中发 现的 重要线 索或 重大可疑 事项 ，转入 事件 专项稽核 项目 。本年 度内 ，定期
合规检 查结 果均 未发 现异 常情况 。
对 于其 他日 常经 营中的 业务 程序 和流 程检 查，监 察稽 核总 部依 据检 查项目 列表 项目 按季 度核 查。
检 查项 目列表 内容 根据监管 要求 和历史 发现 实行微调 。检 查报表 和季 度监察稽 核报 告一并 上报 监管机
构。
本 年度 内， 稽核 人员根 据年 度稽 核计 划对 研究总 部、 基金 投资 管理 总部、 交易 总部 和基 金运 营管
理 总部 进行了 内部 稽核，通 过访 谈、观 察、 抽样检查 及穿 行测试 等审 计方法对 相关 内控设 置及 执行情
况 作了 审查， 并详 细记录了 审计 工作底 稿， 对于稽核 发现 和改进 建议 分别与被 稽核 对象进 行了 反馈，
同时形 成正 式稽 核报 告。 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2013 年年度报 告
13
本 报告 期内 ，在 监察稽 核工 作的 开展 过程 中本基 金管 理人 未发 现本 基金在 投资 运作 等方 面存 在与
法 律法 规或基 金合 同约定相 违背 的情况 。今 后本基金 管理 人将继 续坚 持确保基 金份 额持有 人的 利益不
受损害 的原 则 ， 以科 学的 风险管 理为 基础 ，积 极有 效地开 展监 察稽 核工 作。
4.7 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
本 基金 管理 人、 本基金 托管 人和 本基 金聘 请的会 计师 事务 所参 与本 基金的 估值 流程 ，上 述各 方不
存在任 何重 大利 益冲 突。
本基金 管理 人按 照有 关法 规确定 的原 则进 行估 值 ， 将导致 基金 资产 净值 的变 化在 0.25% 以上 的， 即
就 拟采 用的相 关估 值模型、 假设 及参数 的适 当性征求 本基 金托管 人和 本基金聘 请的 会计师 事务 所的意
见。本 基金 聘请 的会 计师 事务所 对相 关估 值模 型、 假设及 参数 的适 当性 发表 审核意 见并 出具 报告 。
本 基金 管理 人设 立资产 估值 委员 会， 负责 根据 法 规要 求， 尽可 能科 学、合 理地 制定 估值 政策 ，审
议 批准 估值程 序， 并在特定 状态 下就拟 采用 的相关估 值模 型、假 设及 参数的适 当性 进行确 认， 以保护
基金份 额持 有人 的利 益。
资 产估 值委 员会 由本基 金管 理人 的总 经理 ，分管 基金 运营 的副 总经 理，基 金运 营总 部、 监察 稽核
总 部、 基金投 资管 理总部、 风险 管理总 部等 各总部总 监组 成。其 中， 总经理过 振华 先生， 直接 分管基
金运营 工作 ， 拥 有 9 年的 基金公 司高 级管 理人 员经 验。 基 金投 资管 理总 部总 监欧庆 铃先 生， 拥有 11 年
的基金 公司 研究 和投 资管 理经验 。 基 金运 营总 部总 监李濮 君女 士， 拥有 近 12 年的基 金会 计经 验。 监 察
稽核 总 部总 监王 菲萍 女士 ，拥 有 9 年 的基 金合 规管 理经验 。风 险管 理总 部总 监王瑾 怡女 士， 拥有 近 8
年的基 金风 险管 理经 验。
基 金经 理不 参与 决定本 基金 估值 的程 序。 本公司 已与 中央 国债 登记 结算有 限责 任公 司签 订协 议，
采用其 提供 的估 值数 据对 银行间 债券 进行 估值 。
4.8 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 ，符 合相 关法 规及 基金合 同的 规定 。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
本 报告 期内 ，本 基金托 管人 在对 申万 菱信 量化小 盘股 票型 证券 投资 基金的 托管 过程 中， 严格 遵守
《 证券 投资基 金法 》及其他 法律 法规和 基金 合 同的有 关规 定，不 存在 任何损害 基金 份额持 有人 利益的申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2013 年年度报 告
14
行为， 完全 尽职 尽责 地履 行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金 运作遵规守信、净值 计算 、利润分配 等情况的 说明
本 报告 期内 ， 申 万菱信 量化 小盘 股票 型 证 券投资 基金 的管 理人 —— 申万菱 信 基 金管 理有 限公 司在
申万菱 信量 化小 盘股 票型 证券投 资基 金的 投资 运作 、 基金 资产 净值 计算、 基 金份额 申购 赎回 价格 计算 、
基 金费 用开支 等问 题上，不 存在 任何损 害基 金份额持 有人 利益的 行为 ，在各重 要方 面的运 作严 格按照
基金合 同的 规定 进行 。本 报告期 内， 申万 菱信 量化 小盘股 票型 证券 投资 基金 未进行 利润 分配 。
5.3 托管人对本 年度报告 中财 务信息等内容的真实 、准 确和完整发表意见
本 托管 人依 法对 申万菱 信基 金管 理有 限公 司编制 和披 露的 申万 菱信 量化小 盘股 票型 证券 投资 基金
（LOF ）2013 年年 度报告 中财务 指标、 净值表 现、 利润分 配情况 、财 务会计 报告、 投资组 合报 告等 内
容进行 了核 查， 以上 内容 真实、 准确 和完 整。
§6 审计报告
普华永 道中 天审 字(2014) 第 20321 号
申万菱 信量 化小 盘股 票型 证券投 资基 金(LOF) 全体基 金份额 持有 人 ：
我 们 审 计 了后 附 的 申万 菱信 量 化 小 盘股 票 型 证券 投资 基 金(LOF)( 以下简称“申万菱信量 化小盘 基
金”) 的 财务 报表 ，包 括 2013 年 12 月 31 日的 资产 负债表 、 2013 年度 的利 润表和 所有 者权 益(基金净
值) 变动 表以 及财 务报 表附 注。
6.1 管理层对财务报表的 责任
编 制和 公允 列报 财务报 表是 申万 菱信 量化 小盘基 金的 基金 管理 人申 万菱信 基金 管理 有限 公司 管理
层的责 任。 这种 责任 包括 ：
(1) 按照企 业会 计准 则和 中国 证券监 督管 理委 员会( 以下 简称 “ 中国 证监 会”) 发布 的有关 规定 及 允
许的基 金行 业实 务操 作编 制财务 报表 ，并 使其 实现 公允反 映；
(2) 设计、 执行 和维 护必 要的 内部控 制， 以使 财务 报表 不存在 由于 舞弊 或错 误导 致的重 大错 报。 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2013 年年度报 告
15
6.2 注册会计师的责任
我 们的 责任 是在 执行审 计工 作的 基础 上对 财务报 表发 表审 计意 见。 我们按 照中 国注 册会 计师 审计
准 则的 规定执 行了 审计工作 。中 国注册 会计 师审计准 则要 求我们 遵守 中国注册 会计 师职业 道德 守则，
计划和 执行 审计 工作 以对 财务报 表是 否不 存在 重大 错报获 取合 理保 证。
审 计工 作涉 及实 施审计 程序 ，以 获取 有关 财务报 表金 额和 披露 的审 计证据 。选 择的 审计 程序 取决
于 注册 会计师 的判 断，包括 对由 于舞弊 或错 误导致的 财务 报表重 大错 报风险的 评估 。在进 行风 险评估
时 ，注 册会计 师考 虑与财务 报表 编制和 公允 列报相关 的内 部控制 ，以 设计恰当 的审 计程序 ，但 目的并
非 对内 部控制 的有 效性发表 意 见 。审计 工作 还包括评 价管 理层选 用会 计政策的 恰当 性和作 出会 计估计
的合理 性， 以及 评价 财务 报表的 总体 列报 。
我们相 信， 我们 获取 的审 计证据 是充 分、 适当 的， 为发表 审计 意见 提供 了基 础。
6.3 审计意见
我 们认 为， 上述 申万菱 信量 化小 盘基 金的 财务报 表在 所有 重大 方面 按照企 业会 计准 则和 在财 务报
表 附注 中所列 示的 中国证监 会发 布的有 关规 定及允许 的基 金行业 实务 操作编制 ，公 允反映 了申 万菱信
量化小 盘基 金
2013 年 12 月 31 日 的财 务状 况以 及 2013 年度 的经 营成 果和 基 金净值 变动 情况 。
普华永 道中 天会 计师 事务 所( 特殊 普通 合伙)
注册会 计师
薛竞
注册会 计师
张 振波
上海市 陆家 嘴环 路 1318 号 星展银 行大 厦 6 层
2014-03-27
§7 年度财务报 表
7.1 资产负债表
会计主 体： 申万 菱信 量化 小盘股 票型 证券 投资 基金(LOF)
报告截 止日 ：2013 年 12 月 31 日
单位 ：人 民币 元
资 产 附注号
本期末
2013 年12 月31 日
上年度末
2012 年12月31 日 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2013 年年度报 告
16
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 27,560,352.63 9,154,815.97
结算备 付金
829,703.34 895,248.70
存出保 证金
102,210.26 586,911.13
交易性 金融 资产 7.4.7.2 177,947,048.59 163,313,959.51
其中： 股票 投资
177,947,048.59 163,313,959.51
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- 7,698,051.94
应收利 息 7.4.7.5 6,793.22 2,267.47
应收股 利
- -
应收申 购款
10,018,871.32 11,458.08
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
216,464,979.36 181,662,712.80
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013 年12 月31 日
上年度末
2012 年12月31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
6,901,080.65 -
应付赎 回款
954,854.68 8,394,699.32
应付管 理人 报酬
256,874.28 213,360.10
应付托 管费
42,812.37 35,560.02
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 352,766.17 397,056.74
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 273,078.06 275,795.77
负债合 计
8,781,466.21 9,316,471.95
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 196,245,542.04 209,000,377.12
未分配 利润 7.4.7.10 11,437,971.11 -36,654,136.27
所有者 权益 合计
207,683,513.15 172,346,240.85
负债和 所有 者权 益总 计
216,464,979.36 181,662,712.80
注：报 告截 止 日 2013 年 12 月 31 日， 申万 菱信 量化 小盘股 票型 证券 投资 基金 份额净 值 1.058 元 ，申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2013 年年度报 告
17
基金份 额总 额 196,245,542.04 份。
7.2 利润表
会计主 体： 申万 菱信 量化 小盘股 票型 证券 投资 基金(LOF)
本报告 期 ：2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
单位 ：人 民币 元
项 目 附注号
本期
2013 年1 月1 日至
2013 年12 月31 日
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至2
012 年12 月31 日
一、收入
55,216,142.54 16,934,805.79
1. 利息 收入
201,929.17 104,887.47
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 168,025.87 91,447.31
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
33,903.30 13,440.16
其他利 息收 入
- -
2. 投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
40,803,308.69 -26,817,253.21
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 37,607,996.50 -28,701,861.00
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益 7.4.7.14 - -
股利收 益 7.4.7.15 3,195,312.19 1,884,607.79
3. 公允 价值 变动 收益 （损 失以“- ” 号填 列 ） 7.4.7.16 14,152,142.47 43,596,399.85
4. 汇兑 收益 （损 失以 “－ ”号填 列）
- -
5. 其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 7.4.7.17 58,762.21 50,771.68
减：二、费用
5,968,412.02 5,438,751.26
1 ．管 理人 报酬
3,163,676.45 2,991,294.11
2 ．托 管费
527,279.38 498,549.10
3 ．销 售服 务费
- -
4 ．交 易费 用 7.4.7.18 1,957,166.19 1,627,716.55
5 ．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6 ．其 他费 用 7.4.7.19 320,290.00 321,191.50
三、利润总额（亏损 总额 以“-”号填列）
49,247,730.52 11,496,054.53
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列
49,247,730.52 11,496,054.53 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2013 年年度报 告
18
7.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 申万 菱信 量化 小盘股 票型 证券 投资 基金(LOF)
本报告 期：2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 209,000,377.12 -36,654,136.27 172,346,240.85
二、 本 期经 营活 动产 生的 基金净 值变 动 数 （本
期利润 ）
- 49,247,730.52 49,247,730.52
三、 本 期基 金份 额交 易产 生的基 金净 值变 动数
（ 净值 减少 以“-” 号填 列 ）
-12,754,835.08 -1,155,623.14 -13,910,458.22
其中：1. 基 金申 购款 121,721,479.11 -6,108,180.76 115,613,298.35
2. 基金 赎回 款 -134,476,314.19 4,952,557.62 -129,523,756.57
四、 本 期向 基金 份额 持有 人分配 利润 产生 的基
金净值 变动 （净 值 减 少以 “- ” 号填 列）
- - -
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 196,245,542.04 11,437,971.11 207,683,513.15
项目
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 255,548,633.21 -56,051,925.86 199,496,707.35
二、 本 期经 营活 动产 生的 基金净 值变 动数 （本
期利润 ）
- 11,496,054.53 11,496,054.53
三、 本 期 基 金份 额交 易产 生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以“-” 号填 列 ）
-46,548,256.09 7,901,735.06 -38,646,521.03
其中：1. 基 金申 购款 14,477,196.46 -1,828,723.40 12,648,473.06
2. 基金 赎回 款 -61,025,452.55 9,730,458.46 -51,294,994.09
四、 本 期向 基金 份额 持有 人分配 利润 产生 的基
金净值 变动 （净 值减 少以 “- ” 号填 列）
- - -
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 209,000,377.12 -36,654,136.27 172,346,240.85
报告附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 7.1 至 7.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 过振 华，主 管会 计工 作负 责人 ：过振 华， 会计 机构 负责 人：李 濮君
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
申万菱 信量 化小 盘股 票型 证券投 资基 金(LOF)( 以下简称 “本 基金 ”) 经中 国证 券监督 管理 委员 会( 以申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2013 年年度报 告
19
下简称 “中 国证 监会 ”) 证 监基金 字[2011]525 号 文件 核准， 由申 万菱 信基 金管 理有限 公司 依照 《中 华 人
民共和 国证 券投 资基 金法 》 和本 基金 基金 合同 负责 公开募 集。 本基 金 为 契约 型开放 式， 存续 期限 不定 ，
首次设 立募 集不 包括 认购 资金利 息共 募集 人民 币 512,877,725.48 元 ， 业 经普 华 永道中 天会 计师 事务 所有
限公司 普华 永道 中天 验字(2011) 第 247 号 验资 报告 予 以验证 。 经向 中国 证监 会 备案 ， 本 基金 基金 合同 于
2011 年 6 月 16 日 正式 生 效， 基金 合同 生效 日的 基 金份额 总额 为 512,987,683.05 份 基金 份额 ， 其 中认 购
资金利 息折 合 109,957.57 份基金 份额 。本 基金 的基 金管理 人为 申万 菱信 基金 管理有 限公 司， 基金 托 管
人为中 国工 商银 行股 份有 限公司 。
经深交 所深 证上[2011]225 号文审 核 同 意 ， 本 基金 63,363,855 份基 金份 额 于 2011 年 8 月 1 日 在深 交
所 挂牌 交易。 未上 市交易的 基金 份额托 管在 场外，基 金份 额持有 人可 通过跨系 统转 托管业 务将 其转至
深交所 场内 后即 可上 市流 通。
根 据《 中华 人民 共和国 证券 投资 基金 法》 和本基 金基 金合 同的 有关 规定， 本基 金投 资于 流动 性良
好的金融工 具，包 括国内 依法发行上 市的股 票( 包括 中小板、创 业板及 其他经 中国证监会 核准上 市的股
票) 、债券、权 证、资产 支 持证券以及 中国证 监会允 许基金投资 的其它 金融工 具，但须符 合中国 证监会
的相关 规定 。本 基金 各类 资产投 资比 例为 ：股 票资 产占基 金资 产的 比例 85%-95% ， 其中 ，投 资于 本 基
金界定 的小 盘股 占股 票资 产的比 例不 低 于 90% ， 权 证市值 占基 金资 产净 值的 比例不 超 过 3% ； 债券、 现
金以及 其他 中国 证监 会允 许基金 投资 的其 他证 券品 种占基 金资 产的 比例 为 5%-15% ， 其中， 现 金或 到 期
日在一 年以 内的 政府 债券 不低于 基金 资产 净值 的 5% 。 本 基金 的业 绩比 较基 准 为： 中证 500 指数 收益 率
×90% ＋银 行同 业存 款收 益率(税后) ×10% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人申 万菱 信基 金管 理有限 公司 于 2014 年 3 月 27 日批 准报 出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38 项具
体会计准则 、其后 颁布的 企业会计准 则应用 指南、 企业会计准 则解释 以及其 他相关规定( 以 下合称 “企
业会计 准则 ”) 、 中国 证监 会颁布 的《 证券 投资 基金 信息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报
告> 》 、中 国证券投资 基金业协 会颁布的 《证券投 资基金 会计核算 业务指引 》 、 《申 万菱信量 化小盘股 票
型证券 投资 基金(LOF) 基金合同 》 和在 财务 报表 附 注 7.4.4 所 列示 的中 国证 监 会发布 的有 关规 定及 允许
的基金 行业 实务 操作 编制 。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基金 2013 年度 财务 报 表符合 企业 会计 准则 的要 求，真 实、 完整 地反 映了 本基金 2013 年 12 月
31 日 的财 务状 况以 及 2013 年度 的 经营 成果 和基 金 净值变 动情 况等 有关 信息 。
7.4.4 重要会计政策和会计 估计 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2013 年年度报 告
20
7.4.4.1 会计年度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。
7.4.4.2 记账本位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类
(1) 金融资 产的 分类
金 融资 产于 初始 确认时 分类 为： 以公 允价 值计量 且其 变动 计入 当期 损益的 金融 资产 、应 收款 项、
可 供出 售金融 资产 及持有至 到期 投资。 金融 资 产的分 类取 决于本 基金 对金融资 产的 持有意 图和 持有能
力。本 基金 目前 暂无 金融 资产分 类为 可供 出售 金融 资产及 持有 至到 期投 资。
本基金 目前 以交 易目 的持 有的股 票投 资、 债券 投资 和衍生 工具( 主要 为权 证投 资) 分类 为以 公允 价 值
计 量且 其变动 计入 当期损益 的金 融资产 。除 衍生工具 所产 生的金 融资 产在资产 负债 表中以 衍生 金融资
产 列示 外，以 公允 价值计量 且其 公允价 值变 动计入损 益的 金融资 产在 资产负债 表中 以交易 性金 融资产
列示。
本 基金 持有 的其 他金融 资产 分类 为应 收款 项，包 括银 行存 款、 买入 返售金 融资 产和 其他 各类 应收
款项等 。应 收款 项是 指在 活跃市 场中 没有 报价 、回 收金额 固定 或可 确定 的非 衍生金 融资 产。
(2) 金融负 债的 分类
金 融负 债于 初始 确认时 分类 为： 以公 允价 值计量 且其 变动 计入 当期 损益的 金融 负债 及其 他金 融负
债 。本 基金目 前暂 无金融负 债分 类为以 公允 价值计量 且其 变动计 入当 期损益的 金融 负债。 本基 金持有
的其他 金融 负债 包括 其他 各类应 付款 项等 。
7.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认
金 融资 产或 金融 负债于 本基 金成 为金 融工 具合同 的一 方时 ，按 公允 价值在 资产 负债 表内 确认 。以
公 允价 值计量 且其 变动计入 当期 损益的 金融 资产，取 得时 发生的 相关 交易费用 计入 当期损 益； 对于 支
付 的价 款中包 含的 债券起息 日或 上次除 息日 至购买日 止的 利息， 单独 确认为应 收项 目。应 收款 项和其
他金融 负债 的相 关交 易费 用计入 初始 确认 金额 。
对 于以 公允 价值 计量且 其变 动计 入当 期损 益的金 融资 产， 按照 公允 价值进 行后 续计 量； 对于 应收
款项和 其他 金融 负债 采用 实际利 率法 ，以 摊余 成本 进行后 续计 量。
金融资 产满 足下 列条 件之 一的 ， 予 以终 止确 认 ： (1) 收取该 金融 资产 现金 流量 的合同 权利 终止 ； (2)
该金融 资产 已转 移， 且本 基金将 金融 资产 所有 权上 几乎所 有的 风险 和报 酬转 移给转 入方 ； 或 者(3) 该金
融 资产 已转移 ，虽 然本基金 既没 有转移 也没 有保留 金 融资 产所有 权上 几乎所有 的风 险和报 酬， 但是放
弃了对 该金 融资 产控 制。 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2013 年年度报 告
21
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当 金融 负债 的现 时义务 全部 或部 分已 经解 除时， 终止 确认 该金 融负 债或义 务已 解除 的部 分。 终止
确认部 分的 账面 价值 与支 付的对 价之 间的 差额 ，计 入当期 损益 。
7.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则
本基金 持有 的股 票投 资、 债券投 资和 衍生 工具( 主要 为权证 投资) 按如 下原 则确 定公允 价值 并进 行 估
值：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工具按 其估 值日 的市 场交 易价格 确定 公允 价值 ；估 值日无 交易 ，但 最近
交 易日 后经 济 环境 未发生重 大变 化且证 券发 行机构未 发生 影响证 券价 格的重大 事件 的，按 最近 交易日
的市场 交易 价格 确定 公允 价值。
(2) 存 在活 跃市 场的 金融 工具， 如估 值日 无交 易且 最近交 易日 后经 济环 境发 生了重 大变 化， 参考
类似投 资品 种的 现行 市价 及重大 变化 等因 素， 调整 最近交 易市 价以 确定 公允 价值。
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃市场 ，采 用市 场参 与者 普遍认 同且 被以 往市 场实 际交易 价格 验证 具有
可 靠性 的估值 技术 确定公允 价值 。估值 技术 包括参考 熟悉 情况并 自愿 交易的各 方最 近进行 的市 场交易
中使用 的价 格、 参照 实质 上相同 的其 他金 融工 具的 当前公 允价 值、 现金 流量 折现法 和期 权定 价模 型等 。
采用估 值技 术时 ，尽 可能 最大程 度使 用市 场参 数， 减少使 用与 本基 金特 定相 关的参 数。
7.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销
本基金 持有 的资 产和 承担 的负债 基本 为金 融资 产和 金融负 债。 当本 基金 依法 1) 具有 抵销 已确 认 金
额的法 定权 利且 该种 法定 权利现 在是 可执 行的 ； 且 2) 交易 双方 准备 按净 额结 算时 ， 金 融资 产与 金融 负
债按抵 销后 的净 额在 资产 负债表 中列 示。
7.4.4.7 实收基金
实 收基 金为 对外 发行基 金份 额所 募集 的总 金额在 扣除 损益 平准 金分 摊部分 后的 余额 。由 于申 购和
赎 回引 起的实 收基 金变动分 别于 基金申 购确 认日及 基 金赎 回确认 日认 列。上述 申购 和赎回 分别 包括基
金转换 所引 起的 转入 基金 的实收 基金 增加 和转 出基 金的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损益平准金
损 益平 准金 包括 已实现 平准 金和 未实 现平 准金。 已实 现平 准金 指在 申购或 赎回 基金 份额 时， 申购
或 赎回 款项中 包含 的按累计 未分 配的已 实现 损益占基 金净 值比例 计算 的金额。 未实 现平准 金指 在申购
或 赎回 基金份 额时 ，申购或 赎回 款项中 包含 的按累计 未实 现损益 占基 金净值比 例计 算的金 额。 损益平
准金于 基金 申购 确认 日或 基金赎 回确 认日 认列 ，并 于期末 全额 转入 未分 配利 润/( 累计 亏损) 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确 认 和计量
股 票投 资在 持有 期间应 取得 的现 金股 利扣 除由上 市公 司代 扣代 缴的 个人所 得税 后的 净额 确认 为投申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2013 年年度报 告
22
资 收益 。债券 投资 在持有期 间应 取得的 按票 面利率或 者发 行价计 算的 利息扣除 在适 用情况 下由 债券发
行企业 代扣 代缴 的个 人所 得税后 的净 额确 认为 利息 收入。
以 公允 价值 计量 且其变 动计 入当 期损 益的 金融资 产在 持有 期间 的公 允价值 变动 确认 为公 允价 值变
动 损益 ；于处 置时 ，其公允 价值 与初始 确认 金额之间 的差 额确认 为投 资收益， 其中 包括从 公允 价值变
动损益 结转 的公 允价 值累 计变动 额。
应 收款 项在 持有 期间确 认的 利息 收入 按实 际利率 法计 算， 实际 利率 法与直 线法 差异 较小 的则 按直
线法计 算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其 他金 融负 债在 持有期 间确 认的 利息 支出 按实际 利率 法计 算， 实际 利率法 与直 线法 差异 较小 的则
按直线 法计 算。
7.4.4.11 基金的收益分 配政 策
每 一基 金份 额享 有同等 分配 权。 本基 金收 益以现 金形 式分 配， 但基 金份额 持有 人可 选择 现金 红利
或 将现 金红利 按分 红除权日 的基 金份额 净值 自动转为 基金 份额进 行再 投资。若 期末 未分配 利润 中的未
实 现部 分为正 数， 包括基金 经营 活动产 生的 未实现损 益以 及基金 份额 交易 产生 的未 实现平 准金 等，则
期末可 供分 配利 润的 金额 为期末 未分 配利 润中 的已 实现部 分 ； 若 期末 未分 配 利润的 未实 现部 分为 负数 ，
则期末 可供 分配 利润 的金 额为期 末未 分配 利润 ，即 已实现 部分 相抵 未实 现部 分后的 余额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分部报告
本 基金 以内 部组 织结构 、管 理要 求、 内部 报告制 度为 依据 确定 经营 分部， 以经 营分 部为 基础 确定
报告分 部并 披露 分部 信息 。 经营 分部 是指 本基 金内 同时满 足下 列条 件的 组成 部分：(1) 该 组成 部分 能 够
在日常 活动 中产 生收 入、 发生费 用；(2) 本基 金的 基 金管理 人能 够定 期评 价该 组成部 分的 经营 成果 ， 以
决定向 其配 置资 源、 评价 其业绩 ；(3) 本 基金 能够 取 得该组 成部 分的 财务 状况 、 经营 成果 和现 金流 量等
有 关会 计信息 。如 果两个或 多个 经营分 部具 有相似的 经济 特征， 并且 满足一定 条件 的，则 合并 为一个
经营分 部。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其他重要的会计政 策和会计估计
根 据本 基金 的估 值原则 和中 国证 监会 允许 的基金 行业 估值 实务 操作 ，本基 金确 定以 下类 别股 票投
资的公 允价 值时 采用 的估 值方法 及其 关键 假设 如下 ：
对于证 券交 易所 上市 的股 票， 若 出现 重大 事项 停牌 或交 易 不活 跃( 包 括涨 跌停 时的交 易不 活跃) 等情申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2013 年年度报 告
23
况，本 基金 根据 中国 证监 会公告[2008]38 号 《关 于 进一步 规范 证券 投资 基金 估值业 务的 指导 意见 》 ， 根
据 具体 情况采 用《 中国证券 业协 会基金 估值 工作小组 关于 停牌股 票估 值的参考 方法 》提供 的指 数收益
法等估 值技 术进 行估 值。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2002]128 号 《关 于 开放式 证券 投资 基金 有关 税收问 题的 通知 》 、 财
税[2008]1 号 《 关于 企业 所 得税若 干优 惠政 策的 通知 》 、 财 税[2012]85 号 《关 于实 施上市 公司 股息 红利 差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》及 其他 相关 财税法 规和 实务 操作 ，主 要税项 列示 如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资金不 属于 营业 税征 收范 围，不 征收 营业 税。 基金 买卖股 票、 债券 的差
价收入 不予 征收 营业 税。
(2) 对基金 从证 券市 场中 取得 的收入 ， 包括 买卖 股票 、 债券的 差价 收入 ， 股权 的 股息 、 红 利收 入，
债券 的 利息 收入 及其 他收 入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对基金取得 的企业债 券利 息收入，由 发行债券 的企 业在向基金 支付利息 时代 扣代缴 20% 的个
人所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日起， 对基 金从 上市 公司 取得的 股息 红利 所得， 持 股期限 在 1 个月 以内( 含
1 个月) 的， 其股 息红 利所 得全额 计入 应纳 税所 得额 ； 持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年( 含 1 年) 的 ， 暂 减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超 过 1 年 的， 暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得额 。 对基 金持 有的 上市 公 司
限 售股 ，解禁 后取 得的股息 、红 利收入 ，按 照上述规 定计 算纳税 ，持 股时间自 解禁 日起计 算； 解禁前
取得的 股息 、红 利收 入继 续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人 所
得税。
(4) 基金卖 出股 票 按 0.1% 的税 率缴纳 股票 交易 印花 税， 买入股 票不 征收 股票 交易 印花税 。
7.4.7 重要财务报表项目的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目 本期末 上年度 末 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2013 年年度报 告
24
2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
活期存 款 27,560,352.63 9,154,815.97
定期存 款 - -
其他存 款 - -
合计 27,560,352.63 9,154,815.97
7.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 166,459,670.69 177,947,048.59 11,487,377.90
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 166,459,670.69 177,947,048.59 11,487,377.90
项目
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 165,978,724.08 163,313,959.51 -2,664,764.57
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 165,978,724.08 163,313,959.51 -2,664,764.57
7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
无余额 。
7.4.7.4 买入返售金融资 产
7.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额
无余额 。
7.4.7.4.2 期末买 断式逆回 购交易中取得的债券
无余额 。
7.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2013 年年度报 告
25
项目
本期末
2013 年12 月31 日
上年度 末
2012 年12 月31 日
应收活期 存 款利 息 6,331.88 1,824.28
应收 定 期存 款利息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 410.74 443.19
应收债 券利 息 - -
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 - -
其他 50.60 -
合计 6,793.22 2,267.47
7.4.7.6 其他资产
无余额 。
7.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目 本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 352,766.17 397,056.74
银行间 市场 应付 交易 费用 - -
合计 352,766.17 397,056.74
7.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年12 月31 日
上年度 末
2012 年12 月31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 323.55 15,795.77
其它应 付费 用 12,754.51 -
预提费 用 260,000.00 260,000.00
合计 273,078.06 275,795.77
7.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
基金份 额（ 份） 账 面金 额
上年度 末 209,000,377.12 209,000,377.12
本期申 购 121,721,479.11 121,721,479.11
本期赎 回 （ 以“- ” 号填 列 ） -134,476,314.19 -134,476,314.19
本期末 196,245,542.04 196,245,542.04
注：1.
申 购含 转换 入份 额；赎 回含 转换 出份 额。 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2013 年年度报 告
26
2.截至 2013 年 12 月 31 日 止，本 基金 于深 交所 上市 的基金 份额 为 1,071,234.00 份(2012 年 12 月 31
日：5,012,329.00 份) ，托 管在场 外未 上市 交易 的基 金份额 为 195,174,308.04 份(2012 年 12 月 31 日：
203,988,048.12 份) 。 上市 的 基金份 额登 记在 证券 登记 结算系 统 ， 可 选择 按市 价 流通或 按基 金份 额净 值申
购 或赎 回；未 上市 的基金份 额登 记在注 册登 记系统， 按基 金份额 净值 申购或赎 回。 通过跨 系统 转登记
可实现 基金 份额 在两 个系 统之间 的转 换。
7.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -35,923,483.95 -730,652.32 -36,654,136.27
本期利 润 35,095,588.05 14,152,142.47 49,247,730.52
本期基 金份 额交 易产 生的 变动数 -1,717,212.45 561,589.31 -1,155,623.14
其中： 基金 申购 款 -14,252,467.14 8,144,286.38 -6,108,180.76
基金赎 回款 12,535,254.69 -7,582,697.07 4,952,557.62
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -2,545,108.35 13,983,079.46 11,437,971.11
7.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日
活期存 款利 息收 入 156,706.77 83,459.69
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 8,841.31 7,850.36
其他 2,477.79 137.26
合计 168,025.87 91,447.31
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益项 目构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日
股票投 资收 益—— 买 卖股 票差价 收入 37,607,996.50 -28,701,861.00
股票投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - -
股票投 资收 益—— 申购 差 价收入 - -
合计 37,607,996.50 -28,701,861.00
7.4.7.12.2 股票投资收益—— 买卖股票差价收入
单位： 人民 币元 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2013 年年度报 告
27
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日
卖出股 票成 交总 额 661,305,541.85 548,335,497.68
减：卖 出股 票成 本总 额 623,697,545.35 577,037,358.68
买卖股票 差 价收 入 37,607,996.50 -28,701,861.00
7.4.7.13 衍生工具收益
7.4.7.13.1 衍生工具收益—— 买卖权证差价收入
无。
7.4.7.14 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 3,195,312.19 1,884,607.79
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 3,195,312.19 1,884,607.79
7.4.7.15 公允价值变动收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日
1. 交易 性金 融资 产 14,152,142.47 43,596,399.85
——股 票投 资 14,152,142.47 43,596,399.85
——债 券投 资 - -
——资 产支 持证 券投 资 - -
——基 金投 资 - -
2. 衍生 工具 - -
——权 证投 资 - -
3. 其他 - -
合计 14,152,142.47 43,596,399.85
7.4.7.16 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日
基金赎 回费 收入 58,762.21 50,633.70
转换费 - 137.98
其他 - -
合计 58,762.21 50,771.68
注：1 、本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ，赎 回费 总额 的 25% 归入 基金 资产 。
2、 本基 金的 转换 费由 赎回 费和申 购费 补差 两部 分组 成， 其 中赎 回费 总额 的 25 ％归入 转出 基金 的 基申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2013 年年度报 告
28
金资产 。
7.4.7.17 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日
交易所 市场 交易 费用 1,957,166.19 1,627,716.55
银行间 市场 交易 费用 - -
合计 1,957,166.19 1,627,716.55
7.4.7.18 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日
审计费 用 60,000.00 60,000.00
信息披 露费 200,000.00 200,000.00
上市年 费 60,000.00 60,000.00
银行汇 划费 290.00 291.50
其他 - 900.00
合计 320,290.00 321,191.50
7.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
无。
7.4.8.2 资产负债表日后 事 项
无。
7.4.9 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
中国工 商银 行 基金托 管人 、基 金代 销机 构
申万菱 信基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
申银万 国证 券股 份有 限公 司 （ 以下 简称 “申 银万 国 ” ） 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
三 菱UFJ 信 托银 行株 式会 社 基金管 理人 的股 东
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本报告期及上年度 可比期间的关联方交 易
7.4.10.1 通过关联方交易单 元 进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2013 年年度报 告
29
成交金 额 占当期 股票 成交 总额 的比 例 成交金 额 占 当期 股票 成交 总额 的比 例
申银万 国 553,068,984.46 43.31% 849,612,989.1
1
80.17%
7.4.10.1.2 应支付关联方的 佣金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
当期佣 金 占 当期 佣金 总量 的比 例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣金 总额 的比 例
申银万 国 495,429.2
3
43.20% 136,260.25 38.63%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日
当期佣 金 占 当期 佣金 总量 的比 例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣金 总额 的比 例
申银万 国 730,580.8
8
80.92% 397,056.74 100.00%
注：1、 上述 佣金 按市 场佣 金率计 算 ， 以 扣除 由中 国 证券登 记结 算有 限责 任公 司收取 的证 管费 、 经
手费和 适用 期间 内由 券商 承担的 证券 结算 风险 基金 后的净 额列 示。 权证 交易 不计佣 金。
2、 该类 佣金 协议 的服 务范 围还包 括佣 金收 取方 为本 基金提 供的 证券 投资 研究 成果和 市场 信息 服 务
等。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 3,163,676.45 2,991,294.11
其中 ： 支 付销 售机 构的 客 户维护 费 1,377,683.13 1,629,796.31
注：支 付基 金管 理人 的管 理人报 酬按 前一 日基 金资 产净值 1.5% 计提 ，逐 日累 计至每 月月 底， 按 月
支付。 其计 算公 式为 ：日 基金管 理人 报酬 ＝前 一日 基金资 产净 值*1.5%/ 当年 天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 527,279.38 498,549.10
注： 支付 基金 托管 人的 基 金托管 费按 前一 日基 金资 产净 值 0.25% 的 年费 率计 提， 逐日 累计 至每 月月
底，按 月支 付。 其计 算公 式为： 日基 金托 管费 ＝前 一日基 金资 产净 值*0.25%/ 当年天 数。
7.4.10.3 与关联方进行银行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含 回购) 交易 。 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2013 年年度报 告
30
7.4.10.4 各关联方投资本基 金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本报告 期和 上年 度可 比期 间内， 本基 金管 理 人 未发 生运用 固有 资金 投资 本基 金的情 况。
7.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人 之外的其他关 联方 投资本基金的情况
本期末 和上 年度 末， 除基 金管理 人之 外的 其他 关联 方，未 发生 投资 本基 金的 情况。
7.4.10.5 由关联方保管的银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行 27,560,352.63 156,706.77 9,154,815.97 83,459.69
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.10.6 本基金在承销期内 参与关联方承销证券 的情 况
本报告 期内 本基 金在 承销 期内无 参与 关联 方承 销证 券的情 况。
7.4.11 利润分配情况
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。
7.4.12 期末（2013 年 12 月 31 日）本基金持有的流 通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
本基金 未持 有因 认购 新发/ 增发证 券而 于期 末流 通受 限的证 券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停 牌 等流通受限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代 码 股票名 称 停牌日 期 停牌原 因
期末估
值单价
复牌日 期
复牌开
盘单价
数量
（股）
期末成 本总 额 期末估 值总 额 备注
002022 科华生 物 2013-12-20 重大事 项 16.82 2014-01-27 18.50 125,435 1,894,597.29 2,109,816.70 -
002527 新时达 2013-11-21 重大事 项 10.98 2014-01-28 12.08 184,354 1,898,989.66 2,024,206.92 -
000558 莱茵置 业 2013-12-26 重大事 项 3.44 2014-01-02 3.63 483,148 1,590,408.30 1,662,029.12 -
注： 本基 金截 至 2013 年 12 月 31 日 止持 有以 上因 公 布的重 大事 项可 能产 生重 大影响 而被 暂时 停牌
的股票 ，该 类股 票在 所公 布事项 的重 大影 响消 除后 ，经交 易所 批准 复牌 。
7.4.12.3 期末债券正回购交 易中作为抵押的债券
截至本 报告 期 末 2013 年 12 月 31 日 止， 本 基金 无债 券正回 购交 易形 成的 卖出 回购证 券款 余额 ， 无
相关抵 押债 券。
7.4.13 金融工具风险及管理 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2013 年年度报 告
31
本 基金 为量 化股 票型基 金。 本基 金投 资的 金融工 具主 要包 括股 票投 资、债 券投 资和 权证 投资 等。
与这些 金融 工具 有关 的风 险，以 及本 基金 管理 人管 理这些 风险 所采 取的 风险 管理政 策如 下所 述。
7.4.13.1 风险管理政策和组 织架构
本 基金 是量 化股 票型证 券投 资基 金， 属于 中高风 险品 种， 本基 金管 理人从 事风 险管 理的 主要 目标
是 争取 将以上 风险 控制在限 定的 范围之 内， 使得本基 金在 风险和 收益 之间取得 最佳 的平衡 以实 现“长
期平均 风险 和预 期收 益高 于混合 型基 金、 债券 型基 金与货 币市 场基 金” 。
本 基金 管理 人已 制定针 对以 上金 融工 具风 险的管 理政 策和 控制 制度 ，并且 形成 了由 本基 金管 理人
在 公司 层面建 立的 风险管理 委员 会以及 在董 事会层面 建立 的风险 控制 委员会负 责对 与所投 资金 融工具
相 关的 风险类 型、 管理政策 和各 种投资 限制 的定期回 顾、 评估和 修改 ，本基金 管理 人的风 险管 理部门
负责具 体落 实和 日常 跟踪 的工作 机制 。
本 基金 管理 人对 于金融 工具 的风 险管 理方 法主要 是通 过定 性分 析和 定量分 析的 方法 去估 测各 种风
险 产生 的可能 损失 。从定性 分析 的角度 出发 ，判断风 险损 失的严 重程 度和出现 同类 风险损 失的 频度。
而 从定 量分析 的角 度出发， 根据 本基金 的投 资目标， 结合 基金资 产所 运用金融 工具 特征通 过特 定的风
险 量化 指标、 模 型 ，日常的 量化 报告， 确定 风险损失 的限 度和相 应置 信程度， 及时 可靠地 对各 种风险
进行监 督、 检查 和评 估， 并通过 相应 决策 ，将 风险 控制在 可承 受的 范围 内。
本 基金 面临 的主 要风险 包括 ：信 用风 险、 流动性 风险 和市 场风 险。 与本基 金相 关的 市场 风险 主要
是利率 风险 和其 他价 格风 险。
7.4.13.2 信用风险
信 用风 险是 指金 融工具 的一 方到 期无 法履 行约定 义务 致使 本基 金遭 受损失 的风 险。 本基 金的 信用
风险主 要来 源于 金融 工具 的发行 者或 是交 易对 手不 能履行 约定 义务 而产 生。
对 于发 行者 的信 用风险 控制 ，本 基金 管理 人主要 通过 对投 资品 种的 信用等 级评 估来 选择 适当 的投
资对象 来管 理。 于 2013 年 12 月 31 日， 本基 金未 持有信 用类 债券 （2012 年 12 月 31 日： 同） ，所 以本
基金管 理人 认为 本基 金与 债券发 行者 有关 的信 用风 险不重 大。
本基金的银 行存款存 放在 本基金的托 管行- 中国工商 银行，因而 本基金管 理人 认为与该银 行相关 的
信用风 险不 重大 。
本 基金 在交 易所 进行的 交易 均与 中国 证券 登记结 算有 限责 任公 司完 成债券 等投 资品 种的 交收 和款
项 清算 ，因此 违约 风险发生 的可 能性很 小， 本基金管 理人 认为在 交易 所进行的 交易 涉及的 信用 风险不
重大。
对 于银 行间 债券 等品种 的交 易， 本基 金管 理人主 要通 过事 前检 查、 控制交 易对 手信 用及 交割 方式
来管理 风险 。 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2013 年年度报 告
32
7.4.13.3 流动性风险
流 动性 风险 是指 在履行 与金 融负 债有 关的 义务时 遇到 资金 短缺 的风 险。本 基金 的流 动性 风险 主要
来 源于 开放式 基金 每日兑付 赎回 资金的 流动 性风险， 以及 因部分 投资 品种交易 不活 跃而出 现的 变现风
险以及 因投 资集 中而 无法 在市场 出现 剧烈 波动 的情 况下以 合理 价格 变现 投资 的风险 。
本基金 管理 人对 于流 动性 风险管 理的 目标 是监 控基 金组合 流动 性指 标 ， 确 保 市场出 现剧 烈波 动时 ，
基金仍 能应 付大 量赎 回和 其他负 债， 灵活 调整 组合 结构， 而且 不影 响组 合估 值。
针 对兑 付赎 回资 金的流 动性 风险 ，本 基金 管理人 对基 金 申 购赎 回状 况进行 严密 监控 和分 析预 测，
保 持基 金投资 组合 中的流动 性资 产与之 相匹 配。此外 ，本 基金管 理人 在基金合 同约 定巨额 赎回 条款，
设 计了 非常情 况下 赎回资金 的处 理模式 ，控 制因开放 模式 带来的 流动 性风险， 有效 保障基 金持 有人利
益。
针 对投 资交 易品 种变现 的流 动性 风险 ，本 基金管 理人 每日 监控 和预 测本基 金的 各项 流动 性指 标，
包 括组 合持仓 集中 度指标、 基金 组合在 短时 间内变现 能力 的综合 指标 、组合持 仓中 变现能 力较 差的品
种 的比 例控制 和受 限制流通 股票 的总量 控制 ，通过指 标来 持续地 评估 、选择、 跟踪 和控制 基金 投资的
流动性 风险 。 同 时， 本基 金在需 要时 可 通 过卖 出回 购金融 资产 方式 融入 短期 资金， 以缓 解流 动性 风 险 。
本 基金 所持 大部 分交易 性金 融资 产在 证券 交易所 上市 ，其 余是 流动 性较好 的可 在银 行间 同业 市场
交易的 金融 资产 工具 、 银 行存款 和结 算备 付金 ， 因 此比较 容易 变现 来满 足投 资者对 于基 金资 产的 赎回 。
除 披露 的流通 受限 不能自由 转让 的基金 资产 外，本基 金未 持有有 重大 流动性风 险的 投资品 种。 从本基
金资产 和负 债的 情况 来看 ，本基 金管 理人 认为 本基 金面临 的流 动性 风险 较小 。
本 基金 所持 有的 全部金 融负 债的 合约 约定 到期日 均为 一个 月以 内且 不计息 ，可 赎回 基金 份额 净值
( 所有者 权益) 无固 定到 期日 且不计 息， 因 此 账面 余额 即为未 折现 的合 约到 期现 金流量 。
7.4.13.4 市场风险
市 场风 险是 指基 金所持 金融 工具 的公 允价 值或未 来现 金流 量因 所处 市场各 类价 格因 素的 变动 而发
生波动 的风 险， 包括 利率 风险、 外汇 风险 和其 他价 格风险 。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风 险是 指利 率敏 感性 金融工 具的 公允 价值 及将 来现金 流受 市场 利率 变动 而发生 波动 的风 险。
于 资产 负债 表日 ，本基 金持 有的 大部 分金 融资产 和金 融负 债不 计息 ，因此 本基 金的 收入 及经 营活
动 的现 金流量 在很 大程度上 独立 于市场 利率 变化。本 基金 持有的 利率 敏感性资 产主 要为银 行存 款及结
算备付 金。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2013 年年度报 告
33
本期末2013 年12
月31 日
1 个月 以内 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 27,560,352.63 - - - - 27,560,352.63
结算备 付金 829,703.34 - - - - 829,703.34
存出保 证金 102,210.26 - - - - 102,210.26
交易性 金融 资产 - - - - 177,947,048.59 177,947,048.59
应收利 息
- - - - 6,793.22 6,793.22
应收申 购款 - - - - 10,018,871.32 10,018,871.32
资产总 计 28,492,266.23 - - - 187,972,713.13 216,464,979.36
负债
应付证 券清 算款 - - - - 6,901,080.65 6,901,080.65
应付赎 回款 - - - - 954,854.68 954,854.68
应付管 理人 报酬 - - - - 256,874.28 256,874.28
应付 托 管费 - - - - 42,812.37 42,812.37
应付交 易费 用 - - - - 352,766.17 352,766.17
其他负 债 - - - - 273,078.06 273,078.06
负债总 计 - - - - 8,781,466.21 8,781,466.21
利率敏 感度 缺口 28,492,266.23 - - - 179,191,246.92 207,683,513.15
上年度 末2012 年
12月31 日
1 个月 以内 3个月-1年 1-5年 5年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 9,154,815.97 - - - - 9,154,815.97
结算备 付金 895,248.70 - - - - 895,248.70
存出保 证金 - - - - 586,911.13 586,911.13
交易性 金融 资产 - - - - 163,313,959.51 163,313,959.51
应收证 券清 算款 - - - - 7,698,051.94 7,698,051.94
应收利 息 - - - - 2,267.47 2,267.47
应收申 购款 - - - - 11,458.08 11,458.08
资产总 计 10,050,064.67 - - - 171,612,648.13 181,662,712.80
负债
应付赎 回款 - - - - 8,394,699.32 8,394,699.32
应付管 理人 报酬 - - - - 213,360.10 213,360.10 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2013 年年度报 告
34
应付托 管费 - - - - 35,560.02 35,560.02
应付交 易费 用 - - - - 397,056.74 397,056.74
其他负 债 - - - - 275,795.77 275,795.77
负债总 计 - - - - 9,316,471.95 9,316,471.95
利率敏 感度 缺口 10,050,064.67 - - - 162,296,176.18 172,346,240.85
注 ：表 中所 示为 本基金 资产 及负 债的 公允 价值， 并按 照合 约规 定的 利率重 新定 价日 或到 期日 孰早
者予以 分类 。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
于 2013 年 12 月 31 日， 本 基金未 持有 交易 性债 券投 资（2012 年 12 月 31 日： 同） ， 因此 市场 利率
的变动 对 于 本基 金资 产净 值无重 大影 响（2012 年 12 月 31 日 ：同） 。
7.4.13.4.2 外汇 风险
外 汇风 险是 指金 融工具 的公 允价 值或 未来 现金流 量因 外汇 汇率 变动 而发生 波动 的风 险。 本基 金的
所有资 产及 负债 以人 民币 计价， 因此 无重 大外 汇风 险。
7.4.13.4.3 其他 价格风险
基 金的 其他 价格 风险是 指以 交易 性金 融资 产的公 允价 值受 市场 利率 和外汇 汇率 以外 的市 场价 格因
素 变动 发生波 动的 风险，该 风险 可能与 特定 投资品种 相关 ，也有 可能 与整体投 资品 种相关 。本 基金的
市 场价 格风险 主要 来源于本 基金 投资的 股权 和债权工 具的 未来价 格可 能受到一 般市 场波动 或是 其他影
响 个别 股权工 具价 值的特定 风险 影响。 由于 本基金是 一只 中高风 险的 量化股票 型基 金，股 票资 产的配
置一般 情况 下 在 85% 至 95 ％的比 例， 所以 存在 很高 的市场 价格 风险 。
本 基金 管理 人通 过采用 数量 化技 术对 投资 策略进 行优 化， 将特 定的 投资思 想和 理念 通过 具体 指标
与参数 的设 定体 现在 数量 模型中 ，坚 持以 数量 化的 方式进 行投 资。
此 外， 本基 金管 理人在 构建 基金 资产 配置 和资产 投资 组合 的基 础上 ，通过 建立 事前 和事 后跟 踪误
差 以及 运用多 种定 量的方法 对基 金进行 风险 度量，来 测试 基金的 潜在 价格风险 ，及 时可靠 地对 风险进
行跟踪 和控 制， 争取 将风 险控制 在可 承受 的范 围内 。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
公允价 值
占基金 资产
净值比 例 （% ）
交易性 金融 资产- 股 票投 资 177,947,048.59 85.68 163,313,959.51 94.76
衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - - 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2013 年年度报 告
35
其他 - - - -
合计 177,947,048.59 85.68 163,313,959.51 94.76
7.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
假设 1. 以 中证500 指数 为基 准 衡量其 他价 格风 险
2.其他 市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ： 人 民币 元）
本期 末 2013 年 12 月 31 日 上年度 末 2012 年 12 月 31 日
基准下 降 5% -8,700,000.00 -8,310,000.00
基准上 升 5% 8,700,000.00 8,310,000.00
7.4.14 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 公允价 值
(a) 不以公 允价 值计 量 的 金融 工具
不 以公 允价 值计 量的金 融资 产和 负债 主要 包括应 收款 项和 其他 金融 负债， 其账 面价 值与 公允 价值
相差很 小。
(b) 以公允 价值 计量 的金 融工 具
(i) 金融工 具公 允价 值计 量的 方法
根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值， 公允 价值层 级可 分为 ：
第一层 级： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上( 未经 调整) 的报价 。
第二层级： 直接( 比如取 自 价格) 或间接( 比如 根据价 格推算的) 可观 察到的、 除 第一层级中 的市场 报
价以外 的资 产或 负债 的输 入值。
第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值( 不 可 观 察 输 入
值) 。
(ii) 各层次 金融 工具 公允 价值
于 2013 年 12 月 31 日 ， 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 级 的 余 额 为
172,150,995.85 元 ，属于 第 二层级 的余 额 为 5,796,052.74 元 ，无 属于 第三 层级 的 余额(2012 年 12 月 31
日：第 一层 级 163,313,959.51 元 ，无 属于 第二 层级 和 第三层 级的 余额) 。
(iii) 公允价 值所 属层 次间 的重 大变动
对于证券交 易所上市 的股 票和债券， 若出现重 大事 项停牌、交 易不活跃( 包 括 涨跌停时的 交易不 活
跃) 、或属于非 公开发行 等 情况，本基 金分别 于 停牌 日至交易恢 复活跃 日期间 、交易不活 跃期间 及限售
期 间不 将相关 股票 和债券的 公允 价值列 入第 一层级； 并根 据估值 调整 中采用的 不可 观察输 入值 对于公
允价值 的影 响程 度， 确定 相关股 票和 债券 公允 价值 应属第 二层 级或 第三 层级 。 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2013 年年度报 告
36
(iv) 第三层 次公 允价 值余 额和 本期变 动金 额
无。
(2) 除公允 价值 外， 截至 资产 负债表 日本 基金 无需 要说 明的其 他重 要事 项。
§8 投资组合报 告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 177,947,048.59 82.21
其中： 股票 177,947,048.59 82.21
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 28,390,055.97 13.12
6 其他各 项资 产 10,127,874.80 4.68
7 合计 216,464,979.36 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净 值 比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 3,896,362.56 1.88
C 制造业 126,310,627.98 60.82
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 861,531.21 0.41
E 建筑业 8,981,682.94 4.32
F 批发和 零售 业 4,193,455.67 2.02
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 6,570,993.23 3.16
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 3,529,610.95 1.70
J 金融业 1,459,673.67 0.70
K 房地产 业 14,726,317.68 7.09
L 租赁和 商务 服务 业 4,701,384.62 2.26 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2013 年年度报 告
37
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 2,715,408.08 1.31
S 综合 - -
合计 177,947,048.59 85.68
8.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所有 股票投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 002582 好想你 183,054 4,140,681.48 1.99
2 300066 三川股 份 218,084 3,862,267.64 1.86
3 300225 金力泰 259,463 3,749,240.35 1.81
4 300233 金城医 药 171,370 3,718,729.00 1.79
5 601058 赛轮股 份 257,779 3,614,061.58 1.74
6 002063 远光软 件 181,471 3,529,610.95 1.70
7 300031 宝通带 业 297,717 3,471,380.22 1.67
8 000521 美菱电 器 703,409 3,467,806.37 1.67
9 000726 鲁
泰Ａ 315,651 3,323,805.03 1.60
10 002543 万和电 气 260,685 3,315,913.20 1.60
11 002208 合肥城 建 484,841 3,170,860.14 1.53
12 002228 合兴包 装 483,853 3,169,237.15 1.53
13 600066 宇通客 车 177,982 3,125,363.92 1.50
14 000418 小天鹅 Ａ 308,231 3,106,968.48 1.50
15 002284 亚太股 份 350,270 3,082,376.00 1.48
16 002511 中顺洁 柔 257,584 3,016,308.64 1.45
17 600761 安徽合 力 247,471 2,991,924.39 1.44
18 002054 德美化 工 422,491 2,898,288.26 1.40
19 601636 旗滨集 团 363,606 2,897,939.82 1.40
20 002062 宏润建 设 615,089 2,890,918.30 1.39
21 002489 浙江永 强 279,763 2,853,582.60 1.37
22 600352 浙江龙 盛 214,448 2,835,002.56 1.37
23 601877 正泰电 器 113,765 2,830,473.20 1.36
24 601880 大连港 1,061,831 2,824,470.46 1.36
25 000423 东阿阿 胶 70,842 2,802,509.52 1.35
26 000517 荣安地 产 566,292 2,769,167.88 1.33
27 002503 搜于特 276,977 2,767,000.23 1.33 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2013 年年度报 告
38
28 600882 华联矿 业 335,643 2,765,698.32 1.33
29 600009 上海机 场 193,003 2,763,802.96 1.33
30 000581 威孚高 科 89,597 2,759,587.60 1.33
31 000011 深物 业 A 349,080 2,726,314.80 1.31
32 000719 大地传 媒 233,684 2,715,408.08 1.31
33 000534 万泽股 份 624,741 2,673,891.48 1.29
34 600612 老凤祥 109,725 2,558,787.00 1.23
35 000999 华润三 九 102,431 2,549,507.59 1.23
36 601933 永辉超 市 173,678 2,308,180.62 1.11
37 002081 金 螳 螂 100,965 2,219,210.70 1.07
38 002372 伟星新 材 147,236 2,182,037.52 1.05
39 002022 科华生 物 125,435 2,109,816.70 1.02
40 000786 北新建 材 120,300 2,105,250.00 1.01
41 002527 新时达 184,354 2,024,206.92 0.97
42 600085 同仁堂 92,154 1,972,095.60 0.95
43 601888 中国国 旅 56,252 1,963,194.80 0.95
44 002508 老板电 器 48,077 1,898,079.96 0.91
45 000895 双汇发 展 40,253 1,895,111.24 0.91
46 600315 上海家 化 43,470 1,835,738.10 0.88
47 002327 富安娜 118,639 1,773,653.05 0.85
48 000568 泸州老 窖 87,702 1,766,318.28 0.85
49 600138 中青旅 98,232 1,730,847.84 0.83
50 000024 招商地 产 82,967 1,724,054.26 0.83
51 600309 万华化 学 80,662 1,669,703.40 0.80
52 000558 莱茵置 业 483,148 1,662,029.12 0.80
53 002661 克明面 业 41,662 1,553,575.98 0.75
54 002565 上海绿 新 76,929 1,543,195.74 0.74
55 601117 中国化 学 192,849 1,542,792.00 0.74
56 000651 格力电 器 46,615 1,522,445.90 0.73
57 601318 中国平 安 34,979 1,459,673.67 0.70
58 000065 北方国 际 101,568 1,362,026.88 0.66
59 600104 上汽集 团 94,557 1,337,035.98 0.64
60 000957 中通客 车 123,269 1,257,343.80 0.61
61 002588 史丹利 33,487 1,235,335.43 0.59
62 002034 美 欣 达 77,570 1,172,082.70 0.56
63 002360 同德化 工 104,218 1,156,819.80 0.56
64 002498 汉缆股 份 152,348 1,139,563.04 0.55
65 000333 美的集 团 22,743 1,137,150.00 0.55
66 601808 中海油 服 50,657 1,130,664.24 0.54
67 300129 泰胜风 能 159,047 1,122,871.82 0.54
68 002391 长青股 份 46,818 1,118,950.20 0.54 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2013 年年度报 告
39
69 002452 长高集 团 59,368 1,080,497.60 0.52
70 300171 东富龙 31,639 1,079,839.07 0.52
71 002098 浔兴股 份 116,258 1,063,760.70 0.51
72 000639 西王食 品 60,345 1,056,037.50 0.51
73 600985 雷鸣科 化 81,191 1,040,056.71 0.50
74 002516 江苏旷 达 86,979 1,012,435.56 0.49
75 002181 粤 传 媒 95,122 1,007,341.98 0.49
76 600279 重庆港 九 125,507 982,719.81 0.47
77 600248 延长化 建 122,838 966,735.06 0.47
78 000151 中成股 份 129,548 945,700.40 0.46
79 600827 友谊股 份 95,195 939,574.65 0.45
80 600449 宁夏建 材 120,245 936,708.55 0.45
81 002435 长江润 发 114,913 936,540.95 0.45
82 002226 江南化 工 65,901 933,817.17 0.45
83 002443 金洲管 道 118,141 895,508.78 0.43
84 600167 联美控 股 84,713 861,531.21 0.41
85 600375 华菱星 马 80,606 838,302.40 0.40
8.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
8.4.1 累计买入金额超出 期 初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 000024 招商地 产 9,179,729.66 5.33
2 000651 格力电 器 7,446,029.27 4.32
3 000726 鲁
泰Ａ 7,442,978.68 4.32
4 000423 东阿阿 胶 7,310,546.07 4.24
5 002527 新时达 7,281,856.44 4.23
6 000719 大地传 媒 7,179,866.22 4.17
7 600009 上海机 场 7,104,865.78 4.12
8 002565 上海绿 新 7,099,645.57 4.12
9 600066 宇通客 车 6,818,782.47 3.96
10 002081 金 螳 螂 6,786,763.31 3.94
11 002503 搜于特 6,773,347.56 3.93
12 601888 中国国 旅 6,756,832.93 3.92
13 002511 中顺洁 柔 6,679,073.31 3.88
14 300031 宝通带 业 6,621,421.32 3.84
15 002034 美 欣 达 6,569,461.72 3.81
16 000517 荣安地 产 6,540,089.43 3.79
17 002284 亚太股 份 6,527,483.04 3.79 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2013 年年度报 告
40
18 000521 美菱电 器 6,440,132.31 3.74
19 002054 德美化 工 6,425,049.25 3.73
20 000534 万泽股 份 6,373,940.58 3.70
21 000786 北新建 材 6,332,194.16 3.67
22 000639 西王食 品 6,098,834.28 3.54
23 000999 华润三 九 6,067,040.78 3.52
24 002582 好想你 6,041,528.53 3.51
25 601117 中国化 学 5,953,112.73 3.45
26 601877 正泰电 器 5,880,853.35 3.41
27 000895 双汇发 展 5,740,914.51 3.33
28 600060 海信电 器 5,405,356.70 3.14
29 300180 华峰超纤 5,364,848.15 3.11
30 002435 长江润 发 5,108,676.91 2.96
31 300129 泰胜风 能 5,059,588.71 2.94
32 000581 威孚高 科 5,046,086.17 2.93
33 600332 白云山 4,902,733.44 2.84
34 002535 林州重 机 4,830,059.71 2.80
35 300233 金城医 药 4,817,360.54 2.80
36 000722 湖南发 展 4,794,199.97 2.78
37 002531 天顺风 能 4,779,702.77 2.77
38 000858 五 粮 液 4,770,765.27 2.77
39 300178 腾邦国 际 4,769,404.29 2.77
40 300225 金力泰 4,760,839.79 2.76
41 300145 南方泵 业 4,693,080.54 2.72
42 600167 联美控 股 4,687,362.94 2.72
43 601799 星宇股 份 4,585,952.63 2.66
44 300095 华伍股 份 4,570,396.78 2.65
45 300196 长海股 份 4,559,115.86 2.65
46 002120 新海股 份 4,539,679.50 2.63
47 002444 巨星科 技 4,524,439.16 2.63
48 601058 赛轮股 份 4,521,990.72 2.62
49 002567 唐人神 4,512,291.01 2.62
50 002402 和而泰 4,494,189.95 2.61
51 300176 鸿特精 密 4,492,136.00 2.61
52 002228 合兴包 装 4,468,819.03 2.59
53 300192 科斯伍 德 4,452,633.53 2.58
54 600406 国电南 瑞 4,424,802.03 2.57
55 002516 江苏旷 达 4,398,405.82 2.55
56 601928 凤凰传 媒 4,384,617.16 2.54
57 002546 新联电 子 4,354,219.46 2.53
58 000011 深物 业A 4,351,169.42 2.52 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2013 年年度报 告
41
59 600309 万华化 学 4,349,911.42 2.52
60 601700 风范股 份 4,349,855.69 2.52
61 600588 用友软 件 4,336,240.49 2.52
62 300186 大华农 4,319,004.15 2.51
63 600612 老凤祥 4,297,084.37 2.49
64 300135 宝利沥 青 4,267,538.23 2.48
65 002062 宏润建 设 4,217,369.49 2.45
66 000418 小天鹅 Ａ 4,149,540.30 2.41
67 002063 远光软 件 4,085,376.84 2.37
68 601636 旗滨集 团 4,041,175.11 2.34
69 002391 长青股 份 3,991,739.05 2.32
70 600352 浙江龙 盛 3,913,773.76 2.27
71 600600 青岛啤 酒 3,815,185.43 2.21
72 600761 安徽合 力 3,642,144.88 2.11
73 002543 万和电 气 3,628,652.43 2.11
74 601006 大秦铁 路 3,626,840.00 2.10
75 300066 三川股 份 3,586,988.68 2.08
76 600036 招商银 行 3,480,098.98 2.02
8.4.2 累计卖出金额超出期 初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 300178 腾邦国 际 7,576,834.82 4.40
2 002565 上海绿 新 7,511,854.07 4.36
3 000858 五 粮 液 7,202,172.41 4.18
4 000024 招商地 产 6,942,477.95 4.03
5 600167 联美控 股 6,799,000.95 3.94
6 002034 美 欣 达 6,570,290.08 3.81
7 002085 万丰奥 威 6,544,612.24 3.80
8 002117 东港股 份 6,408,807.53 3.72
9 002391 长青股 份 6,325,825.84 3.67
10 000651 格力电 器 6,210,641.23 3.60
11 002527 新时达 6,024,065.51 3.50
12 000700 模塑科 技 5,940,714.72 3.45
13 600396 金山股 份 5,921,720.95 3.44
14 002247 帝龙新 材 5,824,528.59 3.38
15 300145 南方泵 业 5,806,885.99 3.37
16 601888 中国国 旅 5,774,174.25 3.35
17 000719 大地传 媒 5,673,771.80 3.29
18 002441 众业达 5,642,158.66 3.27
19 000889 茂业物 流 5,628,443.55 3.27 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2013 年年度报 告
42
20 300100 双林股 份 5,624,194.57 3.26
21 000797 中国武 夷 5,568,921.02 3.23
22 601700 风范股 份 5,564,819.43 3.23
23 002367 康力电 梯 5,429,281.78 3.15
24 002181 粤 传 媒 5,362,608.78 3.11
25 601928 凤凰传 媒 5,278,974.44 3.06
26 002144 宏达高 科 5,271,276.80 3.06
27 002392 北京利 尔 5,240,586.62 3.04
28 002402 和而泰 5,170,781.89 3.00
29 002105 信隆实 业 5,136,601.94 2.98
30 000639 西王食 品 5,133,226.72 2.98
31 002444 巨星科 技 5,125,191.17 2.97
32 600588 用友软 件 5,059,059.40 2.94
33 002226 江南化 工 5,058,848.17 2.94
34 600060 海信电 器 5,002,909.04 2.90
35 300180 华峰超 纤 4,982,546.79 2.89
36 300196 长海股 份 4,965,191.53 2.88
37 002258 利尔化 学 4,929,824.15 2.86
38 601799 星宇股 份 4,772,191.24 2.77
39 002531 天顺风 能 4,739,981.41 2.75
40 600009 上海机 场 4,733,295.30 2.75
41 300192 科斯伍 德 4,711,141.70 2.73
42 300037 新宙邦 4,639,452.51 2.69
43 002031 巨轮股 份 4,601,281.87 2.67
44 300135 宝利沥 青 4,598,196.50 2.67
45 600332 白云山 4,596,621.81 2.67
46 300176 鸿特精 密 4,578,322.27 2.66
47 300019 硅宝科 技 4,546,201.86 2.64
48 300095 华伍股 份 4,545,803.84 2.64
49 300110 华仁药 业 4,542,682.17 2.64
50 300129 泰胜风 能 4,525,788.14 2.63
51 002224 三 力 士 4,500,464.66 2.61
52 000726 鲁
泰Ａ 4,497,353.68 2.61
53 002435 长江润 发 4,449,340.47 2.58
54 002535 林州重 机 4,414,488.68 2.56
55 000736 中房地 产 4,372,449.53 2.54
56 002305 南国置 业 4,333,466.62 2.51
57 600406 国电南 瑞 4,333,308.02 2.51
58 002120 新海股 份 4,330,216.79 2.51
59 000722 湖南发 展 4,313,977.24 2.50
60 002081 金 螳 螂 4,275,157.53 2.48 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2013 年年度报 告
43
61 600712 南宁百 货 4,268,010.78 2.48
62 002381 双箭股 份 4,258,396.08 2.47
63 000895 双汇发 展 4,245,318.91 2.46
64 002516 江苏旷 达 4,214,360.72 2.45
65 601117 中国化 学 4,166,540.32 2.42
66 600560 金自天 正 4,146,422.65 2.41
67 000423 东阿阿 胶 4,145,202.54 2.41
68 002434 万里扬 4,135,071.83 2.40
69 300066 三川股 份 4,101,912.16 2.38
70 002546 新联电 子 4,100,487.97 2.38
71 600066 宇通客 车 4,086,416.46 2.37
72 002567 唐人神 4,072,952.97 2.36
73 300068 南都电 源 4,055,546.23 2.35
74 300057 万顺股 份 4,025,846.23 2.34
75 000786 北新建 材 4,010,127.94 2.33
76 600081 东风科 技 3,985,218.93 2.31
77 002433 太安堂 3,942,045.99 2.29
78 300186 大华农 3,883,379.38 2.25
79 002318 久立特 材 3,872,791.73 2.25
80 002087 新野纺 织 3,862,145.56 2.24
81 600600 青岛啤 酒 3,838,138.09 2.23
82 600131 岷江水 电 3,822,121.59 2.22
83 300099 尤洛卡 3,812,516.29 2.21
84 600262 北方股 份 3,790,816.23 2.20
85 002462 嘉事堂 3,780,828.69 2.19
86 300028 金亚科 技 3,751,621.76 2.18
87 002409 雅克科 技 3,716,435.53 2.16
88 002284 亚太股 份 3,701,865.68 2.15
89 601222 林洋电 子 3,693,828.53 2.14
90 600077 宋都股 份 3,674,217.91 2.13
91 601877 正泰电 器 3,655,650.92 2.12
92 601006 大秦铁 路 3,634,906.80 2.11
93 000421 南京中 北 3,615,202.42 2.10
94 300031 宝通带 业 3,571,644.01 2.07
95 002518 科士达 3,554,197.78 2.06
96 002398 建研集 团 3,522,720.80 2.04
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 624,178,491.96
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 661,305,541.85 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2013 年年度报 告
44
注： “ 买入 金额” 、 “卖 出金 额” 均 按买 卖成 交金 额 （ 成交单 价乘 以成 交数 量） 填列， 不考 虑相 关 交
易费用 。
8.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的所有 资产支持证券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.9 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
8.9.1 报告期末本基金投资 的股指期货持仓和损 益明 细
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 得参 与股 指期 货交 易。
8.9.2 本基金投资股指期货 的投资政策
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 得参 与股 指期 货交 易。
8.10 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
8.10.1 本基金投资国债 期 货的投资政策
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 得参 与国 债期 货交 易。
8.10.2 报告期末本基金 投 资的国债期货持仓和 损益 明细
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 得参 与国 债期 货交 易。
8.10.3 本基金投资国债 期 货的投资评价
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 得参 与国 债期 货交 易。 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2013 年年度报 告
45
8.11 投资组合报告附注
8.11.1 本基 金投 资的 前十 名 证券的 发行 主体 本期 没有 出现被 监管 部门 立案 调查 ， 或在 报告 编制 日前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.11.2 基金 投资 的前 十名 股票没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 。
8.11.3 期末其他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 102,210.26
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 6,793.22
5 应收申 购款 10,018,871.32
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 10,127,874.80
8.11.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.11.5 期末前十 名股票中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户
数(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额比 例
3,282 59,794.50 86,662,442.76 44.16% 109,583,099.28 55.84%
9.2 期末上市基金前十名 持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占 上市 总份 额比 例
1 邬嘉琛 125,000.00 11.67% 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2013 年年度报 告
46
2 龚定全 108,783.00 10.15%
3 曾令先 100,033.00 9.34%
4 王晓 100,004.00 9.34%
5 张万霞 70,015.00 6.54%
6 张树东 70,006.00 6.54%
7 张少华 60,009.00 5.60%
8 徐国祥 50,015.00 4.67%
9 张静 50,004.00 4.67%
10 卢秀鸾 50,002.00 4.67%
注：以 上数 据由 中国 证券 登记结 算有 限责 任公 司提 供。
9.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业人 员持有 本基 金 210,600.07 0.11%
注： 基金 管理 公司 高级 管理 人员、 基 金投 资和 研究 部门 负责人 持有 本基 金基 金份 额总量 的区 间 为 0 ；
本基金 基金 经理 持有 本基 金基金 份额 总量 的区 间 为 10 万 份到 50 万 份（ 含） 。
§10
开放式基金份额变 动
单 位 ： 份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 209,000,377.12
本报告 期基 金总 申购 份额 121,721,479.11
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 134,476,314.19
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 196,245,542.04
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内本 基金 未召 开基 金份额 持有 人大 会。
11.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
1、经 本基 金管 理人 股东 会 决议， 同意 外方 股东 提名 的董事 由宫 永宪 一先 生变 更为原 田义 久 先 生 。
2、经 本基 金管 理人 第一 届 董事会 2012 年第 四次 会 议审议 通过 ，任 命过 振华 先生为 公司 总经 理。申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2013 年年度报 告
47
具体内 容请 参考 本基 金管 理人 于 2013 年 3 月 1 日 发 布的 《申 万菱 信基 金管 理 有限公 司基 金行 业高 级管
理人员 变更 公告 》 。
3、报 告期 内本 基金 基金 托 管人无 重大 人事 变动 。
11.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
报告期 内未 发生 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。
11.4 基金投资策略的改变
报告期 内本 基金 管理 人的 基金投 资策 略严 格遵 循本 基金 《 招募 说明 书》 中披 露的基 本投 资策 略， 未
发生显 著的 改变 。
11.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
报 告期 内， 本基 金聘用 普华 永道 中天 会计 师事务 所（ 特殊 普通 合伙 ）负责 基金 审计 事务 ，未 发生
改 聘会 计师事 务所 事宜。自 本基 金合同 生效 以来，普 华永 道中天 会计 师事务所 （特 殊普通 合伙 ）为本
基金提 供审 计服 务时 间为 3 年。 本报 告期 本基 金应 支付普 华永 道中 天会 计师 事务所 （特 殊普 通合 伙 ）
审计 费 60,000 元。
11.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
报告期 内基 金管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员未 受监管 部门 稽查 或处 罚。
11.7 基金租用证券公司 交 易单 元 的有关情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交易 应支付 该券 商的 佣金 备注
成交金额
占当期 股票 成交
总额的 比例
佣金
占当期 佣金 总
量的比 例
申银万 国 2 553,068,984.46 43.31% 495,429.23 43.20% -
招商证 券 1 455,023,796.29 35.64% 402,657.23 35.11% -
中信证 券 1 78,470,158.13 6.15% 77,053.53 6.72% -
长江证 券 1 60,132,990.74 4.71% 54,743.98 4.77% -
西部证 券 1 56,674,336.72 4.44% 51,599.63 4.50% -
华泰证 券 1 46,420,945.82 3.64% 41,078.27 3.58% - 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2013 年年度报 告
48
广发证 券 1 14,179,780.35 1.11% 12,547.91 1.09% 新增
国金证 券 1 12,907,999.05 1.01% 11,751.14 1.02% -
北京高 华 1 - - - - -
长城证 券 1 - - - - -
光大证 券 1 - - - - -
国泰君 安 2 - - - - -
国信证 券 1 - - - - -
海通证 券 2 - - - - -
红塔证 券 2 - - - - -
华创证 券 1 - - - - -
平安证 券 1 - - - - -
瑞银证 券 1 - - - - -
五矿证 券 1 - - - - -
西南证 券 1 - - - - 新增
银河证 券 1 - - - - -
中金公 司 1 - - - - -
中投证 券 1 - - - - -
中信建 投 1 - - - - -
注 ：交 易单 元选择 的标 准：1 、经营 行为 规范， 在近一 年内 无重 大违规 行为 ；2、 公司 财务 状况良
好；3 、有 良好的 内控制 度， 在业 内有良 好的声 誉；4、 有较 强的研 究能力 ，能 及 时、 全面、 定期提 供
质 量较 高的宏 观、 行业、公 司和 证券市 场研 究报告， 并能 根据基 金投 资的特殊 要求 ，提供 专门 的研究
报告；5 、 建立 了广 泛的 信 息网络 ，能 及时 提供 准确 的信息 资讯 和服 务。
11.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披露 方式 法定披 露日 期
1
关 于 在广 发 证券 股份 有 限公 司 开通 旗 下部 分开 放式
基 金 定期 定 额投 资业 务 并实 施 定期 定 额申 购费 率优
惠活动 的公 告
《中国 证券 报 》 、 《上 海证 券报》 2013-01-15
2
关 于 开通 银 联卡 网上 直 销交 易 并实 施 申购 费率 优惠
的公告
《中国 证券 报 》 、 《上 海证 券报》 2013-01-24
3
关 于 旗下 开 放式 基金 新 增上 海 天天 基 金销 售有 限公
司为代 销机 构并 实施 申购 费率优 惠的 公告
《中国 证券 报 》 、 《上 海证 券报》 2013-01-24
4
关于申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)
在 中 国工 商 银行 股份 有 限公 司 开通 定 期定 额投 资业
务并实 施定 期定 额投 资申 购费率 优惠 的公 告
《中国 证券 报 》 、 《上 海证 券报》 2013-02-21
5
关 于 旗下 开 放式 基金 继 续参 加 中国 工 商银 行股 份有
限 公 司开 展 的个 人电 子 银行 基 金申 购 费率 优惠 活动
的公告
《中国 证券 报 》 、 《上 海证 券报》 2013-03-29
6
关 于 旗下 部 分开 放式 基 金 面 向 养老 金 客户 实施 特定
申赎费 率的 公告
《中国 证券 报 》 、 《上 海证 券报》 2013-04-08 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2013 年年度报 告
49
7
关于申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)
基金经 理变 更公 告
《中国 证券 报 》 、 《上 海证 券报》 2013-04-10
8
关 于 旗下 开 放式 基金 新 增北 京 展恒 基 金销 售有 限公
司为代 销机 构并 实施 申购 费率优 惠的 公告
《中国 证券 报 》 、 《上 海证 券报》 2013-04-19
9
关于旗 下开 放式 基金2013 年半年 度最 后一 个交 易日
基金资 产净 值和 基金 份额 净值的 公告
《中国 证券 报 》 、 《上 海证 券报》 2013-07-01
10
关 于 变更 旗 下基 金对 长 期停 牌 股票 估 值方 法的 提示
性公告
《中国 证券 报 》 、 《上 海证 券报》 2013-07-02
11
关 于 在上 海 好买 基金 销 售有 限 公司 开 通旗 下部 分开
放 式 基金 定 期定 额投 资 业务 并 实施 定 期定 额申 购费
率优惠 活动 的公 告
《中国 证券 报 》 、 《上 海证 券报》 2013-07-11
12
关 于 旗下 开 放式 基金 新 增和 讯 信息 科 技有 限公 司为
代销机 构并 实施 申购 费率 优惠的 公告
《中国 证券 报 》 、 《上 海证 券报》 2013-07-11
13
关 于 恢复 对 旗下 基金 持 有的 华 谊兄 弟 股票 进行 市价
估值的 公告
《中国 证券 报 》 、 《上 海证 券报》 2013-07-29
14
关 于 恢复 对 旗下 基金 持 有的 大 地传 媒 股票 进行 市价
估值的 公告
《中国 证券 报 》 、 《上 海证 券报》 2013-08-15
15
关 于 旗下 基 金对 长期 停 牌的 股 票变 更 估值 方法 的提
示性公 告- 粤传 媒
《中国 证券 报 》 、 《上 海证 券报》 2013-10-10
16
关 于 新增 广 州证 券责 任 有限 公 司为 代 销机 构并 开通
旗 下 部分 基 金定 期定 额 投资 业 务及 实 施网 上交 易申
购费率 优惠 的公 告
《中国 证券 报 》 、 《上 海证 券报》 2013-12-19
17
关 于 新增 浙 江同 花顺 基 金销 售 有限 公 司为 旗下 部分
基 金 代销 机 构并 开通 定 期定 额 投资 、 转换 业务 及实
施网上 交易 优惠 活动 的公 告
《中国 证券 报 》 、 《上 海证 券报》 2013-12-19
18
关 于 旗下 部 分开 放式 基 金继 续 参加 中 国工 商银 行开
展的2014 倾心 回馈 基金 定 投优惠 活动 的公 告
《中国 证券 报 》 、 《上 海证 券报》 2013-12-30
§12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
基金合 同；
招募说 明书 及其 定期 更新 ；
发售公 告；
成立公 告；
开放日 常交 易业 务公 告；
定期报 告；
其他临 时公 告。 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2013 年年度报 告
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12.2 存放地点
上 述备 查文 件中 基金合 同、 招募 说明 书及 其定期 更新 、基 金发 售公 告和基 金成 立公 告均 放置 于本
基 金管 理人及 基金 托管人的 住所 ；开放 日常 交易业务 公告 、定期 报告 和其他临 时公 告放置 于本 基金管
理人的 住所 。本 基金 管理 人住所 地址 为： 中国 上海 市淮海 中 路 300 号香 港新 世界大 厦 40 层。
12.3 查阅方式
上述文 件均 可到 本基 金管 理人的 住所 进行 查阅 ， 也 可在本 基金 管理 人的 网站 进行查 阅， 查询 网址 ：
www.swsmu.com.
申万菱信基金管理有限公司
二〇一四年三月二十 七日
