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建信50A(150123)

建信50A:2013年年度报告摘要查看PDF公告

建信央视 502013 年年度报告摘要 
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建信央视财经50指数分级发起式证券投资 基金2013年年度报告摘要 2013年12月31日 基金管理人:建信基金管理有限责任公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 送出日期:2014年3 月27日 建信央视 502013 年年度报告摘要 第 2 页 共 37 页


§1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2014 年 3 月 25 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料经审计,普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意 见的审计报告,请投资者注意阅读。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 本报告期自2013年3月28 日起至 12 月 31 日止。 建信央视 502013 年年度报告摘要 第 3 页 共 37 页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 建信央视 50(场内简称:建信 50) 基金主代码 165312 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年3月 28日 基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 635,140,000.47份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2013-05-20 下属分级基金的基金简称 建信央视 50 建信央视50A 建信央视 50B 下属分级基金的交易代码 165312 150123 150124 报告期末下属分级基金份额 总额 257,179,040.47份 188,980,480.00份 188,980,480.00 份


2.2 基金产品说明 投资目标 本基金采取指数化投资方式,通过严格的投资程序约束和数量化 风险管理手段,力争实现跟踪偏离度和跟踪误差最小化,实现对 央视财经 50 指数的有效跟踪。 投资策略 本基金采用被动式指数化投资策略。原则上股票投资组合的构建 主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合、复制标的指数, 并原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。 本基金对标的指数的跟踪目标:力争使得日均跟踪偏离度的绝对 值不超过 0.35%,年化跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则 调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金 管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准:95%×央视 50 价格指数收益率+5%×银行 活期存款利率(税后) 。 风险收益特征 本基金属于采用指数化操作的股票型基金,其预期的风险和收益 高于货币市场基金、债券基金、混合型基金,为证券投资基金中 的较高风险、较高收益品种。 从本基金所分离的两类基金份额来看,建信央视 50A 份额将表现 出低风险、收益相对稳定的特征,其预期收益和预期风险要低于 普通的股票型基金份额;建信央视 50B 份额则表现出高风险、高 收益的显著特征,其预期收益和预期风险要高于普通的股票型基 金份额。 建信央视 502013 年年度报告摘要 第 4 页 共 37 页





2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 建信基金管理有限责任公司 交通银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 路彩营 裴学敏 联系电话 010-66228888 95559 电子邮箱 xinxipilu@ccbfund.cn peixm@bankcomm.com 客户服务电话


400-81-95533





010-66228000 95559 传真 010-66228001 021-62701216


2.4 信息披露方式


登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.ccbfund.cn 基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2013年 3月 28日(基金合同生效 日)-2013年 12月 31 日 本期已实现收益 33,044,691.36 本期利润 26,387,202.34 加权平均基金份额本期利润 0.0264 本期基金份额净值增长率 -0.62% 3.1.2 期末数据和指标 2013年末 期末可供分配基金份额利润 -0.0062 期末基金资产净值 631,187,338.08 期末基金份额净值 0.9938 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动损益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3、期末可供分配利润的计算方法:如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利 润的金额为期末未分配利润的已实现部分;如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可建信央视 502013 年年度报告摘要 第 5 页 共 37 页


供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分) 。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -2.98% 1.08% -2.51% 1.09% -0.47% -0.01% 过去六个月 6.62% 1.16% 6.55% 1.15% 0.07% 0.01% 自基金合同 生效起至今 -0.62% 1.12% -1.80% 1.20% 1.18% -0.08% 注:本基金基金合同于2013 年3月 28 日生效,尚处于建仓期。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注:1、本基金基金合同于 2013年3月28 日生效,截至报告日未满一年。 2、本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括央视财经 50 指数成份股、备选成份股、一级市场初次发行或增发的新股) 、债券(包括国债、金融债、企建信央视 502013 年年度报告摘要 第 6 页 共 37 页


业债、公司债、央行票据、可转换债券、资产支持证券等) 、货币市场工具、股指期货、权证以及 中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金投资于股票的资产不低于基金资产净值的 85%,其中投资于央视财经 50 指数成份股和备选 成份股的资产不低于股票资产的 90%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金 后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期一年以内的政府债券;权证投资比例不超过基 金资产净值的 3%;股指期货、权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执 行。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其 纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 3、本报告期,本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。 3.2.3


自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比较 注:本基金基金合同于2013 年3月 28 日生效,2013 年基金净值增长率以实际存续期计算。 建信央视 502013 年年度报告摘要 第 7 页 共 37 页


3.3 过去三年基金的利润分配情况 根据本基金基金合同的相关规定,本基金不进行收益分配,也不单独对建信央视 50A 份额与 建信央视50B份额进行收益分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2005]158 号文批准,建信基金管理有限责任公司成立于 2005 年 9 月19日,注册资本2亿元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、 中国华电集团资本控股有限公司,其中中国建设银行股份有限公司出资额占注册资本的 65%,信 安金融服务公司出资额占注册资本的 25%,中国华电集团资本控股有限公司出资额占注册资本的 10%。 公司下设综合管理部、投资管理部、专户投资部、海外投资部、交易部、研究部、创新发展 部、市场营销部、专户理财部、市场推广部、人力资源管理部、基金运营部、信息技术部、风险 管理部和监察稽核部,以及深圳、成都、上海、北京四家分公司,并在上海设立了子公司--建信 资本管理有限责任公司。自成立以来,公司秉持“诚信、专业、规范、创新”的核心价值观,恪 守“持有人利益重于泰山”的原则,以“建设财富生活”为崇高使命,坚持规范运作,致力成为 “最可信赖、持续领先的综合性、专业化资产管理公司”。 截至2013年12月 31 日, 公司旗下有建信恒久价值股票型证券投资基金、 建信货币市场基金、 建信优选成长股票型证券投资基金、建信优化配置混合型证券投资基金、建信稳定增利债券型证 券投资基金、建信核心精选股票型证券投资基金、建信收益增强债券型证券投资基金、建信沪深 300 指数证券投资基金(LOF) 、上证社会责任交易型开放式证券投资指数基金及其联接基金、建 信全球机遇股票型证券投资基金、建信内生动力股票型证券投资基金、建信保本混合型证券投资 基金、建信双利策略主题分级股票型证券投资基金、建信新兴市场优选股票型证券投资基金、深 证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、建信恒稳价值混合型证券投资基金、 建信双息红利债券型证券投资基金、建信深证 100 指数增强型证券投资基金、建信转债增强债券 型证券投资基金、建信全球资源股票型证券投资基金、建信社会责任股票型证券投资基金、建信 双周安心理财债券型证券投资基金、建信纯债债券型证券投资基金、建信月盈安心理财债券型证 券投资基金、建信双月安心理财债券型证券投资基金、建信优势动力股票型证券投资基金(LOF )、建信央视 502013 年年度报告摘要 第 8 页 共 37 页


建信央视财经 50 指数分级发起式证券投资基金、建信安心回报定期开放债券型证券投资基金、建 信消费升级混合型证券投资基金、建信双债增强债券型证券投资基金、建信安心保本混合型证券 投资基金、建信周盈安心理财债券型证券投资基金、建信创新中国股票型证券投资基金、建信安 心回报两年定期开放债券型证券投资基金、 建信稳定添利债券型证券投资基金37 只开放式基金和 建信信用增强债券型证券投资基金 1只封闭式基金,管理的基金资产规模共计为 730.45亿元。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 叶乐天 本基金的 基金经理 2013 年 3 月 28日 - 5 硕士。曾 就职于中 国国际金 融有限公 司,先后 担任市场 风险管理 分析员、 量化分析 经理,从 事风险模 型、量化 研究与投 资;2011 年 9 月加 入我公 司,担任 基金经理 助理。 2012 年 3 月21日起 任上证社 会责任交 易型开放 式指数证 券投资基 金及其联 接基金的 基金经 理;2013 年 3 月 28 日起任建 信央视财建信央视 502013 年年度报告摘要 第 9 页 共 37 页


经50指数 分级发起 式证券投 资基金的 基金经 理;2014 年 1 月 27 日起任中 证 500 指 数增强基 金经理。


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》 、 《证券投资基金销售管理办法》 、 《证 券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 、基金合同和其他法律法规、部门 规章,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的 基础上,为基金持有人谋求最大利益,没有发生违反法律法规的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行 为,公司根据《证券投资基金法》 、 《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》 、 《证券投资基金 公司公平交易制度指导意见》 、 《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公 司内部制度,制定和修订了《公平交易管理办法》 、 《异常交易管理办法》 、 《公司防范内幕交易管 理办法》 、 《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块, 一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行操作,确保在投资管 理活动中公平对待不同投资组合,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利 益输送。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合, 制定并严格遵守相应的制度和流程, 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投 资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《建信基金管理有限责任公司公平交易制度》的规定。 本基金管理人对过去四个季度不同时间窗口下(日内、3 日内、5日内)管理的不同投资组合 (包括封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合等)同向交易的交易价差从 T 检验(置建信央视 502013 年年度报告摘要 第 10 页 共 37 页


信度为95%) 、平均溢价率、贡献率、正溢价率占优频率等几个方面进行了专项分析。具体分析结 果如下:


当时间窗为1日时,配了 1984对投资组合,有496 对投资组合未通过T检验,其中 190 对投 资组合的正溢价率占优频率小于 55%, 其它 306 对正溢价率占优频率大于 55%的投资组合中,有 29 对投资组合的平均溢价率超过 2%,但其组合贡献率低于 5%,因此未发现可能导致不公平交易 和利益输送的行为; 当时间窗为 3 日时,配了 2454对投资组合,有 558对投资组合未通过 T检验,其中 78对投 资组合的溢价率占优频率小于 55%,其它480对正溢价率占优频率大于 55%的投资组合,有 9对投 资组合的平均溢价率超过5%,但其组合贡献率低于5%,因此未发现可能导致不公平交易和利益输 送的行为; 当时间窗为 5 日时,配了 2548对投资组合,有 673对投资组合未通过 T检验,其中 92对投 资组合的溢价率占优频率小于 55%,其它581对正溢价率占优频率大于 55%的投资组合,有 1对投 资组合的平均溢价率超过 10%,但其组合贡献率低于 5%,同样未发现可能导致不公平交易和利益 输送的行为。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量 超过该证券当日成交量的5%的情况。本报告期,未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金成立于2013年 3月份,于5月份开放申赎并上市交易。在建仓期内,本基金管理人积 极关注市场走势,逐步建仓。建仓期结束后,本基金根据基金合同规定,采取了对指数的被动复 制策略,将年化跟踪误差和日均跟踪偏离度控制在了基金合同约定的范围之内。 报告期内,本基金跟踪误差主要来自所持股票组合与所跟踪标的指数在权重结构上的差异以 及标的指数中建设银行受到法规限制无法投资,必须寻找其他股票进行替代等两方面原因。 本基金管理人在量化分析基础上,采取了适当的组合调整与优化策略,尽可能地控制了基金 的跟踪误差与偏离度。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期基金净值增长率-0.62%, 波动率1.12%, 业绩比较基准收益率-1.80%, 波动率1.20%。 建信央视 502013 年年度报告摘要 第 11 页 共 37 页


4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 在刚刚过去的2013年里, 股市的表现与以往非常不同——以沪深300为代表的大盘股萎靡不 振,以创业板为代表的小盘股高歌猛进,结构分化非常严重。这背后的原因是由流动性高度紧张 以及改革憧憬带来的投资者风险偏好大幅上升。展望 2014年,流动性仍是股市的最大变量,改革 的推进将决定股市的发展方向,预计2014年的股市仍将是结构性行情,受益于经济发展方向的个 股及指数将有较好的表现。 本基金管理人将根据基金合同,以量化分析研究为基础,克服各种因素的不利影响,不断优 化和改进量化模型,将基金的跟踪误差及偏离度保持在较低水平。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内,本管理人根据中国证监会[2008]38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业 务的指导意见》等相关规定,继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。 公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构,负责制定公司所管理基金的基本估值 政策;对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督;对因经营环境 或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的,负责审查批准基金估值政策、方法 和流程的变更。估值委员会由公司分管估值业务的副总经理、督察长、投资总监、研究总监、风 险管理总监、运营总监及监察稽核总监组成。 公司基金估值委员会下设基金估值工作小组,由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关 领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理、 数量研究员、风险管理人员、监察稽核人员及基金运营人员组成(具体人员由相关部门根据专业 胜任能力和相关工作经历进行指定) 。 估值工作小组负责日常追踪可能对公司旗下基金持有的证券 的发行人、所属行业、相关市场等产生影响的各类事件,发现估值问题;提议基金估值调整的相 关方案并进行校验;根据需要提出估值政策调整的建议以及提议和校验不适用于现有的估值政策 的新的投资品种的估值方案,报基金估值委员会审议批准。


基金运营部根据估值委员会的决定进行相关具体的估值调整或处理,并负责与托管行进行估 值结果的核对。涉及模型定价的,由估值工作小组向基金运营部提供模型定价的结果,基金运营 部业务人员复核后使用。 基金经理作为估值工作小组的成员之一,在基金估值定价过程中,充分表达对相关问题及定 价方案的意见或建议,参与估值方案提议的制定,但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。 本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。 公司与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协建信央视 502013 年年度报告摘要 第 12 页 共 37 页


议》 , 并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行 估值(适用非货币基金)或影子定价(适用货币基金和理财类基金) 。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规及本基金合同中关于收益分配条款的规定,本基金不进行收益分配,也不 单独对建信央视50A份额与建信央视 50B份额进行收益分配。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2013 年年度,托管人在建信央视 50 指数分级发起式证券投资基金的托管过程中,严格遵守 了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地履行了托管人应 尽的义务,不存在任何损害基金持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2013年年度,建信基金管理有限公司在建信央视 50指数分级发起式证券投资基金投资运作、 基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,托管人未发现损 害基金持有人利益的行为。 本报告期内本基金未进行收益分配,符合基金合同的规定。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 2013 年年度,由建信基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关建信央视 50 指数分 级发起式证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内 容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6 审计报告 普华永道中天会计师事务所有限公司审计了后附的建信央视财经 50 指数分级发起式证券投 资基金(以下简称“建信央视 50基金”)的财务报表,包括 2013年12月 31 日的资产负债表、2013 年 3月 28日(基金合同生效日)至 2013年 12 月 31日止期间的利润表和所有者权益(基金净值)变 动表以及财务报表附注,并出具了普华永道中天审字(2014)第 20251 号标准无保留意见的审计报 告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 建信央视 502013 年年度报告摘要 第 13 页 共 37 页


§7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金 报告截止日: 2013年 12 月31日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2013 年12 月 31日 资 产:


银行存款


1,433,015.11 结算备付金


34,002,876.87 存出保证金


178,956.02 交易性金融资产


598,495,082.89 其中:股票投资


598,495,082.89 基金投资


- 债券投资


- 资产支持证券投资


- 贵金属投资


- 衍生金融资产


- 买入返售金融资产


- 应收证券清算款


1,268,650.82 应收利息


17,800.50 应收股利


- 应收申购款


43,235.34 递延所得税资产


- 其他资产


- 资产总计


635,439,617.55 负债和所有者权益 附注号 本期末 2013 年12 月 31日 负 债:


短期借款


- 交易性金融负债


- 衍生金融负债


- 卖出回购金融资产款


- 应付证券清算款


- 应付赎回款


2,648,713.34 应付管理人报酬


554,557.42 应付托管费


122,002.65 应付销售服务费


- 应付交易费用


282,853.59 应交税费


- 建信央视 502013 年年度报告摘要 第 14 页 共 37 页


应付利息


- 应付利润


- 递延所得税负债


- 其他负债


644,152.47 负债合计


4,252,279.47 所有者权益:


实收基金


635,140,000.47 未分配利润


-3,952,662.39 所有者权益合计


631,187,338.08 负债和所有者权益总计


635,439,617.55 注:1. 报告截止日2013 年 12月 31日,基金份额总额 635,140,000.47 份。其中建信央视 50 基 金之稳健收益类份额(“建信央视 50A 份额”)的份额净值 1.0573 元,基金份额总额 188,980,480.00 份;建信央视 50 基金之积极收益类份额(“建信央视 50B 份额”)的份额净值 0.9303元, 基金份额总额188,980,480.00份; 建信央视50基金之基础份额(“建信央视50份额”) 的份额净值0.9938元,基金份额总额 257,179,040.47 份。 2. 本财务报表的实际编制期间为2013年3 月28 日(基金合同生效日)至2013年 12月 31日。


7.2 利润表 会计主体:建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金 本报告期:2013年3月 28 日(基金合同生效日)至2013 年12月 31日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2013 年 3月 28日(基金合同生 效日)至 2013年 12 月31 日 一、收入


39,468,692.94 1.利息收入


5,568,270.49 其中:存款利息收入


904,857.62 债券利息收入


- 资产支持证券利息收入


- 买入返售金融资产收入


4,663,412.87 其他利息收入


- 2.投资收益(损失以“-”填列)


39,009,893.62 其中:股票投资收益


20,474,517.57 基金投资收益


- 债券投资收益


- 资产支持证券投资收益


- 贵金属投资收益


- 衍生工具收益


- 股利收益


18,535,376.05 3.公允价值变动收益 (损失以 “-” 号填列)


-6,657,489.02 建信央视 502013 年年度报告摘要 第 15 页 共 37 页


4. 汇兑收益(损失以"-"号填列)


- 5.其他收入(损失以“-”号填列)


1,548,017.85 减:二、费用


13,081,490.60 1.管理人报酬


7,625,894.15 2.托管费


1,677,696.67 3.销售服务费


- 4.交易费用


2,904,138.23 5.利息支出


- 其中:卖出回购金融资产支出


- 6.其他费用


873,761.55 三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)


26,387,202.34 减:所得税费用


- 四、净利润(净亏损以“-”号填列)


26,387,202.34


7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金 本报告期:2013年3月 28 日(基金合同生效日)至2013 年12月 31日 单位:人民币元 项目 本期 2013年3 月28 日(基金合同生效日)至 2013年 12 月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 1,617,473,376.90 - 1,617,473,376.90 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 26,387,202.34 26,387,202.34 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) -982,333,376.43 -30,339,864.73 -1,012,673,241.16 其中:1.基金申购款 218,563,083.71 3,672,590.42 222,235,674.13 2.基金赎回款 -1,200,896,460.14 -34,012,455.15 -1,234,908,915.29 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 635,140,000.47 -3,952,662.39 631,187,338.08 五、期末所有者权益(基 金净值) - - - 建信央视 502013 年年度报告摘要 第 16 页 共 37 页





报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ______孙志晨______














______何斌______














____秦绪华____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 建信央视财经 50 指数分级发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理 委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]第 1650 号《关于核准建信央视财经 50 指数分 级发起式证券投资基金募集的批复》核准,由建信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国 证券投资基金法》和《建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。 本基金为契约型开放式基金,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集 1,617,005,094.17元(其中发起资金 20,049,000.00 元),业经普华永道中天会计师事务所有限公 司普华永道中天验字(2013)第 176 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案, 《建信央视财经 50指数分级发起式证券投资基金基金合同》于2013年 3月 28日正式生效,基金合同生效日的基 金份额总额为 1,617,473,376.90 份基金份额,其中认购资金利息折合 468,282.73 份基金份额。 本基金的基金管理人为建信基金管理有限责任公司,基金托管人为交通银行股份有限公司。 根据《建信央视财经 50 指数分级发起式证券投资基金基金合同》和《建信央视财经 50 指数 分级发起式证券投资基金招募说明书》并报中国证监会备案,本基金份额包括建信央视财经 50 指数分级发起式证券投资基金之基础份额(以下简称“建信央视 50 份额”)、建信央视财经 50 指 数分级发起式证券投资基金之稳健收益类份额(以下简称“建信央视 50A 份额”)与建信央视财经 50指数分级发起式证券投资基金之积极收益类份额(以下简称“建信央视50B份额”)。其中,建 信央视50A份额与建信央视 50B份额的基金份额配比始终保持1∶1 的比例不变。 建信央视 50 份额只接受场外与场内申购和赎回,不上市交易;建信央视50A份额、建信央视 50B 份额只上市交易,不接受申购和赎回。投资者在场内申购的建信央视 50份额可按照 1:1 的比 例分拆成建信央视50A份额和建信央视 50B份额。 投资者在场外申购的建信央视 50份额不进行分 拆,但投资者可将其跨系统转托管至场内并按照 1:1 的比例分拆成建信央视 50A 份额和建信央视 50B 份额后上市交易。投资者可按照 1:1 的比例将其持有的建信央视 50A 份额和建信央视 50B 份 额合并为建信央视 50 份额后赎回。 本基金为发起式基金,基金募集份额总额不少于 5,000 万份,基金募集金额不少于 5,000 万建信央视 502013 年年度报告摘要 第 17 页 共 37 页


元,其中发起资金的提供方(基金管理人股东资金、基金管理人固有资金、基金管理人高级管理人 员或基金经理等投资管理人员)通过场内认购的总份额不少于 2,000 万份(该部分基金份额按照 1:1 的比例自动分离成建信央视 50A份额和建信央视 50B份额)且持有期限不少于三年。 在建信央视 50A 份额、建信央视 50 份额存续期内的每个会计年度(除基金合同生效日所在会 计年度外)第一个工作日,本基金将对建信央视 50A 份额和建信央视 50 份额进行应得收益的定期 份额折算, 每2份建信央视50份额将按1份建信央视50A份额获得约定应得收益的新增折算份额。 在基金份额折算前与折算后, 建信央视50A份额和建信央视 50B份额的份额配比保持 1: 1的比例。


此外,当建信央视 50 份额的基金份额净值等于或大于 2.0000 元或建信央视 50B 份额的基金 份额参考净值等于或小于0.2500元时,本基金将分别对建信央视50A份额、建信央视 50B份额和 建信央视 50 份额进行份额折算, 份额折算后本基金将确保建信央视 50A份额和建信央视 50B 份额 的比例为 1:1,份额折算后建信央视 50A 份额和建信央视 50B 份额的参考净值和建信央视 50 份 额的基金份额净值均调整为 1.0000元。 在本基金的存续期内,本基金将在每个工作日按基金合同约定的净值计算规则对建信央视 50A 份额和建信央视 50B 份额分别进行基金份额参考净值计算,建信央视 50A 份额为低风险且预 期收益相对稳定的基金份额,本基金净资产优先确保建信央视 50A 份额的本金及建信央视 50A 份 额累计约定应得收益;建信央视 50B 份额为高风险且预期收益相对较高的基金份额,本基金在优 先确保建信央视 50A 份额的本金及累计约定应得收益后,将剩余净资产计为建信央视 50B 份额的 净资产。 建信央视50A份额约定年基准收益率为“一年期同期银行定期存款利率 (税后) +4.5%”, 一年期同期银行定期存款利率以当年 1 月 1 日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基 准利率为准。 经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上字[2013]第157号文审核同意, 建信央视50A 份额和建信央视50B份额于 2013年5月20 日在深交所挂牌交易。 未上市交易的建信央视 50份额 托管在场外, 基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转托管至场内(证券登记结算系统)后, 选择将建信央视50份额分拆为建信央视 50A份额和建信央视 50B份额后,方可上市流通。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信央视财经 50 指数分级发起式证券投资基金 基金合同》的有关规定,本基金的投资目标是采取指数化投资方式,通过严格的投资程序约束和 数量化风险管理手段,力争实现跟踪偏离度和跟踪误差最小化,实现对标的指数央视财经 50 指数 的有效跟踪;主要投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括央 视财经50指数成份股、备选成份股、一级市场初次发行或增发的新股)、债券(包括国债、金融债、 企业债、公司债、央行票据、可转换债券、资产支持证券等)、货币市场工具、股指期货、权证以建信央视 502013 年年度报告摘要 第 18 页 共 37 页


及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资于股票的资产不低于基金资产净值的 85%,其中投资于央视财经 50 指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 90%;每个交易 日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到 期一年以内的政府债券;权证投资比例不超过基金资产净值的 3%;股指期货、权证及其他金融工 具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金的业绩比较基准为 95%×央视财经 50 指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)。 本财务报表由本基金的基金管理人建信基金管理有限责任公司于2014年3月25日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年2 月15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下 合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告 和半年度报告>》 、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《建信央 视财经50指数分级发起式证券投资基金基金合同》 和在财务报表附注 7.4.4所列示的中国证监会 发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2013年3月28日(合同生效日)至2013年12月31日止期间的财务报表符合企业会计 准则的要求, 真实、 完整地反映了本基金2013年 12月 31日的财务状况以及2013 年3 月28日(合 同生效日)至2013年12月 31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编制期间为 2013 年3月28日(合同生效日)至2013年12月 31日。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款 项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图建信央视 502013 年年度报告摘要 第 19 页 共 37 页


和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公 允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以 衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以 交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类 应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金 融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本 基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时, 按公允价值在资产负债表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益; 对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应 收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于 应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终 止;(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方; 或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风 险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。 终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并 进行估值: (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易,但最建信央视 502013 年年度报告摘要 第 20 页 共 37 页


近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近 交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2)存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化,参 考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。 (3)当金融工具不存在活跃市场, 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具 有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市 场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权 定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参 数。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认 金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且 2) 交易双方准备按净额结算时,金融资产 与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基 金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比 例计算认列。 由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减 少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时, 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金 指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的 金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累 计亏损)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认 为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下 由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 建信央视 502013 年年度报告摘要 第 21 页 共 37 页


以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价 值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公 允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则 按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小 的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 本基金(包括建信央视 50份额、 建信央视50A份额和建信央视 50B 份额)在存续期内将不进行 收益分配。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础 确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组 成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部 分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足 一定条件的,则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 无。 7.4.5 会计差错更正的说明 本基金本报告期内未发生会计差错。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市 公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税建信央视 502013 年年度报告摘要 第 22 页 共 37 页


项列示如下: (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。基金买卖股票、债券的 差价收入不予征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收 入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起,对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含1个月)的, 其股息红利所得全额计入应纳税所得额; 持股期限在1个月以上至1年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂减按 25%计入应纳税所得额。 对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时 间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得 统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 建信基金管理有限责任公司 基金管理人、基金销售机构 交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金托管人、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设 银行”) 基金管理人的股东、基金销售机构 美国信安金融服务公司 基金管理人的股东 中国华电集团资本控股有限公司 基金管理人的股东 建信资本管理有限责任公司 基金管理人的子公司 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 无。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2013年 3月 28日(基金合同生效日)至 2013年 12 月31日 建信央视 502013 年年度报告摘要 第 23 页 共 37 页


当期发生的基金应支付的管理费 7,625,894.15 其中:支付销售机构的客户维护费 1,607,692.19 注:1、支付基金管理人建信基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.0%的年费率计提,逐日 累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.0% / 当年天数。 2、 客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活 动中产生的相关费用,该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支,不属于从基金资产里列支 的费用项目。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2013年 3月 28日(基金合同生效日)至 2013年 12 月31日 当期发生的基金应支付的托管费 1,677,696.67 注:支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值 0.22%的年费率计提,逐日累计至 每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.22% / 当年天数。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目 本期 2013年 3月 28日至2013年 12月31日 建信央视 50 建信央视50A 建信央视 50B


基金合同生效日 ( 2013 年 3 月 28 日 )持有的基金份额 20,050,947.00 - - 期初持有的基金份额 - - - 期间申购/买入总份额 - - - 建信央视 502013 年年度报告摘要 第 24 页 共 37 页


期间因拆分变动份额 -20,050,947.00 10,025,473.00 10,025,474.00 减:期间赎回/卖出总 份额 - - - 期末持有的基金份额 - 10,025,473.00 10,025,474.00 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 - 5.31% 5.31% 注: 基金管理人建信基金管理有限责任公司 在本会计期间认购本基金的交易委托中国中投证券有 限责任公司办理,认购费合计 1,000元。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2013年 3月 28日(基金合同生效日)至 2013年 12月 31日 期末余额 当期利息收入 交通银行 1,433,015.11 404,899.43 注:1.本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管,按银行同业利率计息。 2. 本基金用于证券交易结算的资金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中 国证券登记结算有限责任公司,按银行同业利率计息。于


2013年12月31日的相关余额在资产 负债表中的“结算备付金”科目中单独列示。 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期及上年度可比期间本基金未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。 7.4.8.7 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.9 期末(2013 年 12 月31 日)本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票代 码 股票 名称 停牌日期 停牌 原因 期末 估值 复牌日期 复牌 开盘单 数量(股) 期末 成本总额 期末估值 总额 备注 建信央视 502013 年年度报告摘要 第 25 页 共 37 页


单价 价 300047 天源 迪科 2013 年12 月 26 日 重大 资产 重组 10.11 - - 51,800 426,381.65 523,698.00 - 注: 本基金截至2013年 12 月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌 的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 无。 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 无。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允 价值相差很小。 (b)以公允价值计量的金融工具 (i)金融工具公允价值计量的方法 根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值, 公允价值层级可分为: 第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。 第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的 市场报价以外的资产或负债的输入值。 第三层级: 以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输 入值)。 (ii)各层级金融工具公允价值 于2013年12月31日, 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层级的余额为 597,971,384.89 元,属于第二层级的余额为 523,698.00 元,无属于第三层 级的余额。 (iii)公允价值所属层级间的重大变动 对于证券交易所上市的股票, 若出现重大事项停牌及交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)建信央视 502013 年年度报告摘要 第 26 页 共 37 页


等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票的公允价值列 入第一层级;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票 公允价值应属第二层级还是第三层级。 (iv)第三层级公允价值余额和本期变动金额 无。 (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 598,495,082.89 94.19 其中:股票 598,495,082.89 94.19 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 35,435,891.98 5.58 7 其他各项资产 1,508,642.68 0.24 8 合计 635,439,617.55 100.00


8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 期末指数投资按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 17,713,682.63 2.81 C 制造业 326,671,956.44 51.76 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - 建信央视 502013 年年度报告摘要 第 27 页 共 37 页


E 建筑业 - - F 批发和零售业 14,803,068.63 2.35 G 交通运输、仓储和邮政业 3,121,801.65 0.49 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 45,983,034.00 7.29 J 金融业 135,965,132.71 21.54 K 房地产业 24,225,554.43 3.84 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 21,038,597.12 3.33 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 2,229,457.02 0.35 S 综合 6,742,798.26 1.07 合计 598,495,082.89 94.82 注:以上行业分类以2013年12月31日的证监会行业分类标准为依据。 8.2.2 期末积极投资按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 601318 中国平安 1,066,792 44,517,230.16 7.05 2 600887 伊利股份 956,703 37,387,953.24 5.92 3 600016 民生银行 4,151,776 32,051,710.72 5.08 4 000651 格力电器 883,344 28,850,015.04 4.57 5 601398 工商银行 7,931,348 28,394,225.84 4.50 6 002415 海康威视 1,094,976 25,162,548.48 3.99 7 000002 万


科A 3,016,881 24,225,554.43 3.84 8 600519 贵州茅台 154,081 19,780,918.78 3.13 9 600406 国电南瑞 1,302,972 19,375,193.64 3.07 建信央视 502013 年年度报告摘要 第 28 页 共 37 页


10 300070 碧水源 457,238 18,742,185.62 2.97 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于公司网站 www.ccbfund.cn 的年度报告正文。 8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1


累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净 值比例(%) 1 600016 民生银行 85,910,729.48 13.61 2 601318 中国平安 76,820,711.90 12.17 3 000002 万


科A 66,785,879.45 10.58 4 600031 三一重工 62,986,203.49 9.98 5 601398 工商银行 61,473,847.74 9.74 6 002415 海康威视 56,922,866.55 9.02 7 002038 双鹭药业 54,550,083.39 8.64 8 600519 贵州茅台 53,540,197.66 8.48 9 600887 伊利股份 52,707,389.12 8.35 10 300070 碧水源 47,505,375.39 7.53 11 600315 上海家化 46,404,214.22 7.35 12 600406 国电南瑞 45,754,159.20 7.25 13 000651 格力电器 44,783,175.26 7.10 14 000970 中科三环 40,192,284.41 6.37 15 002230 科大讯飞 38,042,965.24 6.03 16 600104 上汽集团 34,901,227.23 5.53 17 601088 中国神华 33,887,915.66 5.37 18 601988 中国银行 33,299,293.00 5.28 19 601601 中国太保 32,579,789.81 5.16 20 000157 中联重科 27,640,954.61 4.38 21 600111 包钢稀土 27,493,207.75 4.36 22 000527 美的电器 21,621,293.25 3.43 23 601727 上海电气 21,135,383.76 3.35 24 002024 苏宁云商 18,868,918.95 2.99 建信央视 502013 年年度报告摘要 第 29 页 共 37 页


25 600805 悦达投资 18,784,363.07 2.98 26 000333 美的集团 18,657,625.52 2.96 27 600809 山西汾酒 18,493,931.90 2.93 28 600019 宝钢股份 18,225,548.95 2.89 29 000538 云南白药 17,982,545.37 2.85 30 000338 潍柴动力 17,800,522.65 2.82 31 002405 四维图新 16,922,501.82 2.68 32 600690 青岛海尔 14,971,973.01 2.37 33 600160 巨化股份 14,692,737.18 2.33 注:上述买入金额为买入成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。 8.4.2


累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净 值比例(%) 1 002038 双鹭药业 43,535,142.83 6.90 2 600016 民生银行 42,879,272.90 6.79 3 002415 海康威视 41,827,667.42 6.63 4 300070 碧水源 39,785,870.08 6.30 5 600406 国电南瑞 34,513,935.17 5.47 6 601318 中国平安 34,363,172.73 5.44 7 002230 科大讯飞 31,890,238.29 5.05 8 000002 万


科A 30,664,311.22 4.86 9 600031 三一重工 29,706,707.63 4.71 10 600315 上海家化 28,844,685.93 4.57 11 601398 工商银行 28,529,471.52 4.52 12 000970 中科三环 27,075,246.47 4.29 13 600519 贵州茅台 24,410,039.92 3.87 14 000527 美的电器 23,219,221.11 3.68 15 600887 伊利股份 22,532,083.07 3.57 16 000651 格力电器 21,769,106.09 3.45 建信央视 502013 年年度报告摘要 第 30 页 共 37 页


17 601988 中国银行 16,519,117.74 2.62 18 600104 上汽集团 15,850,002.70 2.51 19 002405 四维图新 15,693,863.17 2.49 20 601601 中国太保 15,274,445.51 2.42 21 601088 中国神华 14,184,558.65 2.25 22 000157 中联重科 13,724,179.31 2.17 23 600019 宝钢股份 13,359,595.18 2.12 24 601727 上海电气 13,266,668.57 2.10 25 600111 包钢稀土 13,218,138.69 2.09 注:上述卖出金额为卖出成交金额(成交单价乘以成交数量) ,不包括相关交易费用。 8.4.3


买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 1,369,406,606.77 卖出股票收入(成交)总额 784,728,552.43 注: “买入股票成本” 、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考 虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 建信央视 502013 年年度报告摘要 第 31 页 共 37 页


8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未投资股指期货。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 8.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查, 或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 178,956.02 2 应收证券清算款 1,268,650.82 3 应收股利 - 4 应收利息 17,800.50 5 应收申购款 43,235.34 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,508,642.68


8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 建信央视 502013 年年度报告摘要 第 32 页 共 37 页


8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额级别 持有人户 数(户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份额 比例 建信央视 50 5,131 50,122.60 1,538,765.74 0.60% 255,640,274.73 99.40% 建信央视 50A 611 309,297.02 178,628,640.00 94.52% 10,351,840.00 5.48% 建信央视 50B 2,995 63,098.66 14,283,109.00 7.56% 174,697,371.00 92.44% 合计 8,737 72,695.43 194,450,514.74 30.62% 440,689,485.73 69.38%


9.2 期末上市基金前十名持有人 建信央视50A








































































































序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 农银人寿保险股份有限公司-传统 -普通保险产品 113,056,822.00 59.82% 2 英大泰和人寿保险股份有限公司- 传统保险产品 21,195,523.00 11.22% 3 未来资产基金管理公司-未来资产中 国 A股股票型母投资信托 14,765,447.00 7.81% 4 建信基金管理有限责任公司 10,025,473.00 5.31% 5 未来资产基金管理有限公司-未来 资产中国A股优势股票型母投资 8,648,876.00 4.58% 建信央视 502013 年年度报告摘要 第 33 页 共 37 页


6 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任 公司企业年金计划-中国工商银行 5,475,279.00 2.90% 7 中信证券股份有限公司 2,840,000.00 1.50% 8 汤慧 354,088.00 0.19% 9 中国建设银行股份有限公司企业年 金计划-中国工商银行 311,162.00 0.16% 10 余峰 250,036.00 0.13% 建信央视50B 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 建信基金管理有限责任公司 10,025,474.00 5.31% 2 中信证券股份有限公司 2,840,900.00 1.50% 3 邓慧珏 2,000,000.00 1.06% 4 解述成 1,868,000.00 0.99% 5 陈锋钢 1,713,792.00 0.91% 6 陈比兴 1,535,200.00 0.81% 7 杜雪玲 1,500,000.00 0.79% 8 何红光 1,412,700.00 0.75% 9 刘宜健 1,400,000.00 0.74% 10 吴峥 1,312,101.00 0.69%


9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 截至本报告期末,本基金管理公司的从业人员未持有本基金。 9.4 发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总 数 持有份额占 基金总份额 比例(%) 发起份额总 数 发起份额占 基金总份额 比例(%) 发起份额承诺 持有期限 基金管理人固有资 金 - - 20,050,947.00 1.24 不少于三年 基金管理人高级管 理人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 - - 20,050,947.00 1.24 -


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§10 开放式基金份额变动 单位:份 项目


建信央视50 建信央视50A 建信央视50B 基金合同生效日(2013 年 3 月 28 日)基金份额总额 1,074,180,092.90 271,646,642.00 271,646,642.00 本报告期期初基金份额总额 - - - 本报告期基金总申购份额 218,563,083.71 - - 减:本报告期基金总赎回份额 1,200,896,460.14 - - 本报告期基金拆分变动份额 165,332,324.00 -82,666,162.00 -82,666,162.00 本报告期期末基金份额总额 257,179,040.47 188,980,480.00 188,980,480.00 注:拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换及基金折算变动份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期,本基金未召开基金份额持有人大会。








11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 我公司于 2013 年 3 月 28 日召开 2013 年度第一次临时股东会,会议决定与公司控股股东中 国建设银行股份有限公司有关联关系的马梅琴女士、俞斌先生不再担任公司董事,增选中国建设 银行股份有限公司提名的曹伟先生和美国信安金融集团提名的欧阳伯权先生担任公司董事。公司 已将前述董事任免情况报告备案至中国证监会基金部和北京监管局。公司目前现有 9 名董事,其 中与控股股东中国建设银行股份有限公司有关联关系的董事为3名,符合《证券投资基金管理公 司管理办法》第四十一条第三款的监管要求。 2013 年 6 月 20 日我公司第三届董事会第十二次临时会议一致同意副总经理张延明离职,我 公司于 2013 年 6 月 20 日正式上报中国证券投资基金业协会和北京证监局备案,并于 2013 年 6 月 21 日获得中国基金业协会的备案文件。我公司于 2013 年 6 月 22 日对外公告,张延明于 2013 年6月20日正式离职。 报告期内,本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。





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11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事项。





11.4


基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略未发生改变。





11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金报告年度应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为人民币 100,000.00 元。该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。





11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期未发生公司和董事、监事和高级管理人员被中国证监会、证券业协会、证券交易所 处罚或公开谴责,以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。 本报告期内,本基金托管人涉及托管业务的高级管理人员未受到监管部门的稽查和处罚。





11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 齐鲁证券 3 528,532,906.78 24.98% 470,258.69 24.87% - 中投证券 3 462,859,150.01 21.87% 408,412.72 21.60% - 高华证券 1 418,946,248.62 19.80% 381,409.18 20.17% - 中信证券 2 406,774,881.10 19.22% 358,611.99 18.97% - 长江证券 2 237,463,534.61 11.22% 216,187.32 11.43% - 招商证券 1 52,699,920.03 2.49% 47,978.09 2.54% - 安信证券 2 8,880,534.01 0.42% 7,827.50 0.41% - 华创证券 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 华泰证券 4 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 建信央视 502013 年年度报告摘要 第 36 页 共 37 页


国金证券 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 注:1、本基金根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 (证监基 金字[2007]48 号)的规定及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》 ,基金管理人制定了 提供交易单元的券商的选择标准,具体如下:


(1)财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格,能够满足基金运作高度 保密的要求,在最近一年内没有重大违规行为。 (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要。 (3)具备较强的研究能力,有固定的研究机构和专门的研究人员,能够对宏观经济、证券市场、 行业、个券等进行深入、全面的研究,能够积极、有效地将研究成果及时传递给基金管理人,能 够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务。 (4)佣金费率合理。 2、根据以上标准进行考察后,基金管理人确定券商,与被选择的券商签订委托协议,并报中国证 监会备案及通知基金托管人。 3、本基金合同于2013年3月 28 日正式生效,本期新增华泰证券4个交易单元,齐鲁证券和中投 证券 3 个交易单元,长江证券、安信证券、中信证券各 2 个交易单元,招商证券、国金证券、高 华证券、海通证券、中银国际、光大证券、东方证券、瑞银证券及华创证券各1 个交易单元。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 齐鲁证券 - - 6,269,000,000.00 40.76% - - 中投证券 - - 8,000,000.00 0.05% - - 高华证券 - - - - - - 中信证券 - - 9,102,300,000.00 59.19% - - 长江证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - -


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建信基金管理有限责任公司 2014 年3月27日