鹏华资源分级 2013 年年度报告 摘要
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鹏华中证A 股 资 源 产 业指 数 分 级 证券 投 资
基金2013 年年度报告 摘要
2013 年12 月31 日
基金管 理人： 鹏华基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2014 年3 月27 日
鹏华资源分级 2013 年年度报告 摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2014 年 3 月 24 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
普华永 道中 天会 计师 事务 所 （ 特殊 普通 合伙 ） 注 册 会计师 对本 基金 出具 了 “ 标准无 保留 意见 ”
的审计 报告 。
本报告 期自 2013 年1 月1 日起 至2013 年12 月 31 日 止。 鹏华资源分级 2013 年年度报告 摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 鹏华资 源分 级 ， 场内 简称 “中证 资源 ”
基金主 代码 160620
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年9 月 27 日
基金管 理人 鹏华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,356,566,047.54 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2012 年10 月 18 日
下属分 级基 金的 基金 简称 鹏华资 源分 级 鹏华资源 A 鹏华资 源 B
下属分 级基 金的 交易 代码 160620 150100 150101
报告期末下属分级基金份 额
总额
1,475,227,477.54
份
440,669,285.00 份 440,669,285.00 份
注：本基金在 交易所行 情 系统净值提示 等其他信 息 披露场合下， 上市交易 并 封闭运作的 基金份额
可分别 简称 为“ 资 源 A” 、“资源 B” 。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 紧 密 跟 踪 标 的指 数 ， 追求跟 踪 偏 离 度 和跟 踪 误 差最小 化 ， 力 争将
日均跟 踪偏 离度 控制 在 0.35 ％以 内， 年跟 踪误 差控 制在 4 ％以 内。
投资策 略 本基金采用被 动 式 指 数化投 资 方 法 ， 按照 成 份 股在标 的 指 数 中的
基 准 权 重 构 建指 数 化 投资组 合 ， 并 根 据标 的 指 数成份 股 及 其 权重
的变化 进行 相应 调整 。
当预期 成份 股发 生调 整或 成份股 发生 配股 、 增 发、 分红等 行为 时，
或 因 基 金 的 申购 和 赎 回等对 本 基 金 跟 踪标 的 指 数的效 果 可 能 带来
影 响 时 ， 或 因某 些 特 殊情况 导 致 流 动 性不 足 时 ，或其 他 原 因 导致
无 法 有 效 复 制和 跟 踪 标的指 数 时 ， 基 金管 理 人 可以对 投 资 组 合管
理进行 适当 变通 和调 整， 力求降 低跟 踪误 差。
本 基 金 力 争 鹏华 资 源 份额净 值 增 长 率 与同 期 业 绩比较 基 准 之 间的
日均跟 踪偏 离度 不超 过 0.35 ％， 年跟 踪误 差不 超过 4％。 如因 指
数编制规 则 调整 或 其 他因素 导 致 跟 踪 偏离 度 和 跟踪误 差 超 过 上述
范 围 ， 基 金 管理 人 应 采取合 理 措 施 避 免跟 踪 偏 离度、 跟 踪 误 差进
一步扩 大。
业绩比 较基 准 中证 A 股资 源产 业指 数收 益率 × 95 ％ ＋银 行活 期存 款利率 （税 后）
×5 ％
风险收 益特 征 本 基 金 属 于 股票 型 基 金，其 预 期 的 风 险与 收 益 高于混 合 型 基 金、鹏华资源分级 2013 年年度报告 摘要
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债 券 型 基 金 与货 币 市 场基金 ， 为 证 券 投资 基 金 中较高 预 期 风 险、
较 高 预 期 收 益的 品 种 。同时 本 基 金 为 指数 基 金 ，通过 跟 踪 标 的指
数 表 现 ， 具 有与 标 的 指数以 及 标 的 指 数所 代 表 的公司 相 似 的 风险
收益特 征。
下 属 三 级 基 金 的 风 险 收 益
特征
本 基 金 属 于 股 票 型
基金， 其预 期的 风险
与 收 益 高 于 混 合 型
基金、 债券 型基 金与
货币市 场基 金， 为证
券 投 资 基 金 中 较 高
预期风 险、 较高 预期
收益的 品种 。 同 时本
基金为 指数 基金 ， 通
过 跟 踪 标 的 指 数 表
现， 具 有与 标的 指数
以 及 标 的 指 数 所 代
表 的 公 司 相 似 的 风
险收益 特征 。
鹏华资 源A 份额 为稳
健收益 类份 额， 具有
低 风 险 且 预 期 收 益
相对较 低的 特征 。
鹏华资 源B 份 额为 积
极收益 类份 额 ， 具 有
高 风 险 且 预 期 收 益
相对较 高的 特征 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 鹏华基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 张戈 赵会军
联系电 话 0755-82825720 010-66105799
电子邮 箱 zhangge@phfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
4006788999 95588
传真 0755-82021126 010-66105798
2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.phfund.com
基金年 度报 告备 置地 点 深圳市 福田 区福 华三 路 168 号深 圳国 际商 会中 心第
43 层 鹏华 基金 管理 有限 公 司
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55 号中 国工 商 银 行股
份有限 公司
鹏华资源分级 2013 年年度报告 摘要
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2013 年
2012 年 9 月 27 日( 基金 合 同
生效日)-2012 年12 月 31 日
本期已 实现 收益 -15,915,786.12 -14,433,339.34
本期利 润 -201,425,306.62 -13,318,178.58
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1659 -0.0377
本期基 金份 额净 值增 长率 -33.94% 0.00%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2013 年末 2012 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.5165 -0.0529
期末基 金资 产净 值 2,366,248,426.36 175,508,820.47
期末基 金份 额净 值 1.004 1.000
注： （1）本期 已实现收 益 指基金本期 利息收入 、投 资收益、其 他收入（ 不含 公允价值变 动收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
（2 ） 所述 基金 业绩 指标 不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用 （例 如， 开 放式基 金的 申购 赎回
费、基 金转 换费 等） ，计 入 费用后 实际 收益 水平 要低 于所 列 数字 。
（3 ） 表中 的 “ 期末 ” 均 指 报告期 最后 一日 ， 即 12 月31 日 ， 无 论该 日是 否为 开 放日或 交易 所的 交
易日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -10.34% 1.06% -10.49% 1.10% 0.15% -0.04%
过去六 个月 -5.56% 1.44% -4.18% 1.51% -1.38% -0.07%
过去一 年 -33.94% 1.52% -32.32% 1.54% -1.62% -0.02%
过去三 年 - - - - - -
过去五 年 - - - - - -
自基金 合同
生效 起 至今
-33.94% 1.49% -28.61% 1.54% -5.33% -0.05%
注：业 绩比 较基 准为 中 证A 股资 源产 业指 数收 益率 ×95 ％ ＋银 行活 期存 款利 率（税 后） ×5 ％ 鹏华资源分级 2013 年年度报告 摘要
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、本 基金 合同 于2012 年9 月 27 日 生效 。
2、截 至本 基金 建仓 期结 束 ，本基 金的 各项 投资 比例 已达到 基金 合同 中规 定的 各项比 例。 鹏华资源分级 2013 年年度报告 摘要
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3.2.3
自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
注：合 同生 效当 年按 照实 际存续 期计 算， 不按 整个 自然年 度进 行折 算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
根据本 基金 基金 合同 约定 ，在存 续期 内， 本基 金（ 包括鹏 华资 源份 额、 鹏华 资源 A 份额 、鹏 华 资
源B 份 额） 不进 行收 益分 配。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
鹏华基 金管 理有 限公 司成 立于 1998 年 12 月22 日 ， 业务 范围 包括 基金 募集 、 基金 销售 、 资
产管理及中国 证监会许 可 的其他业务。 截止本报 告 期末，公司股 东由国信 证 券股份有限 公司、意
大利欧 利盛 资本 资产 管理 股份公 司（Eurizon Capital SGR S.p.A. ） 、 深圳 市 北融信 投资 发展 有限
公司组 成， 公司 性质 为中 外合资 企业 。 公 司原 注册 资本 8,000 万 元人 民币 ， 后于 2001 年 9 月完鹏华资源分级 2013 年年度报告 摘要
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成增资 扩股 ，增 至 15,000 万元 人民 币。 截止 本报 告 期末， 公司 管理 1 只 封闭 式基金 、45 只开 放
式基金 和7 只社 保组 合， 经过 15 年 投资 管理 基金 ， 在基金 投资 、 风 险控 制等 方面积 累了 丰富 经验 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
杨靖
本 基 金 基
金经理
2012 年 9 月
27 日
- 13
杨 靖 先 生 ， 国 籍 中
国 ， 管 理 学 硕 士 ，
13 年证券从业经
验 。 曾 在 长 城 证 券
公 司 从 事 证 券 研 究
工 作 ， 先 后 任 研 究
员 、 行 业 研 究 小 组
组长；2001 年 6 月
加 盟 鹏 华 基 金 管 理
有 限 公 司 从 事 行 业
研究工 作，2005 年
开 始 先 后 任 鹏 华 中
国 50 开 放 式 证 券
投 资 基 金 、 鹏 华 行
业 成 长 证 券 投 资 基
金 基 金 经 理 助 理 ，
2006 年8 月至2007
年 4 月担 任原 鹏华
普润基 金（2007 年
4 月 已 转 型 为 鹏 华
优 质 治 理 股 票 型 证
券投资 基金 （LOF））
基金经 理，2007 年
4 月至2009 年10 月
担 任 鹏 华 优 质 治 理
股 票 型 证 券 投 资 基
金（ LOF ） 基金 经理，
2009 年 4 月起 担任
鹏华沪 深 300 指数
证券投资基金
（LOF ）基 金经 理，
2012 年 9 月起 兼任
鹏华中 证 A 股 资源
产 业 指 数 分 级 证 券
投 资 基 金 基 金 经
理，2013 年 3 月起
兼 任 鹏 华 中 证 500 鹏华资源分级 2013 年年度报告 摘要
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指 数 证 券 投 资 基 金
（LOF ）基 金经 理。
杨 靖 先 生 具 备 基 金
从 业 资 格 。 本 报 告
期 内 本 基 金 基 金 经
理未发 生变 动。
注： 1. 任职 日期 和离 任日 期均指 公司 作出 决定 后正 式对外 公告 之日 ； 担 任新 成 立基金 基金 经理 的，
任职日 期为 基金 合同 生效 日。
2. 证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 关于 从业 人员 资格 管理办 法的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对 报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《证 券投资基 金 法》等法律法 规、中国 证 监会的有关规 定
以及基金合同 的约定， 本 着诚实守信、 勤勉尽责 的 原则管理和运 作基金资 产 ，在严格控 制风险的
基础上，为基 金份额持 有 人谋求最大利 益。本报 告 期内，本基金 运作合规 ， 因指数成分 股调整等
被动原因存在 本基金投 资 比例不符合基 金合同要 求 的情形，本基 金管理人 严 格按照基金 合同的约
定及时 进行 了调 整， 不存 在违反 基金 合同 和损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据中 国 证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公 司制 定 了 《 鹏华 基金 管
理有限 公司 公平 交易 管理 规定》 ， 将公 司所 管理 的封 闭式基 金 、 开 放式 基金 、 社保组 合 、 特 定客 户
资产管理组合 等不同资 产 组合的授权、 研究分析 、 投资决策、交 易执行、 业 绩评估等投 资管理活
动均纳入公平 交易管理 ， 在业务流程和 岗位职责 中 制定公平交易 的控制规 则 和控制活动 ，建立对
公平交 易的 执行 、监 督及 审核流 程， 严禁 在不 同投 资组合 之间 进行 利益 输送 。
在投资 研究 环节 ：1 、 公司 使用唯 一的 研究 报告 发布 平台 “ 研究 报告 管理 平台 ” ， 确保 各投 资
组合在 获得 投资 信息 、 研 究支持 、 投 资 建议 和实 施 投资决 策方 面享 有公 平的 机会 ；2 、 公司 严格 按
照《股 票库 管理 规定 》 、 《 信用产 品投 资管 理规 定》 ， 执行股 票及 信用 产品 出入 库及日 常维 护工 作，
确保相 关证 券入 库以 内容 严谨 、 观 点明 确的 研究 报 告作为 依据 ；3 、 在 公司 股 票库基 础上 ， 各涉 及
股票投资的资 产组合根 据 各自的投资目 标、投资 风 格、投资范围 和防范关 联 交易的原则 分别建立
资产组合股票 库，基金 经 理在股票库基 础上根据 投 资授权以及基 金合同择 股 方式构建具 体的投资
组合；4 、 严 格执 行投 资授 权制度 ， 明 确投 资决 策委 员会、 分管 投资 副总 裁、 基金经 理等 各主 体的
职责和 权限 划分 ，合 理确 定基金 经 理 的投 资权 限， 超过投 资权 限的 操作 ，应 严格履 行审 批程 序。
在交易 执行 环节 ：1 、 所有 公司管 理的 资产 组合 的交 易必须 通过 集中 交易 室完 成， 集中 交易 室鹏华资源分级 2013 年年度报告 摘要
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负责建 立和 执行 交易 分配 制度 ， 确 保各 投资 组合 享 有公平 的交 易执 行机 会 ；2 、 针 对交 易所 公开 竞
价交易，集中 交易室应 严 格启用恒生交 易系统中 的 公平交易程序 ，交易系 统 则自动启用 公平交易
功能，由系统 按照 “未 委 托数量 ”的比 例对不同 资 产组合进行委 托量的公 平 分配；如果 相关基金
经理坚 持以 不同 的价 格进 行交易 ， 且 当前 市场 价格 不 能同时 满足 多个 资产 组合 的指令 价格 要求 时，
交易系统自动 按照 “价 格 优先”原则进 行委托； 当 市场价格同时 满足多个 资 产组合的指 令价格要
求时， 则 交易 系统 自动 按 照 “同一 指令 价格 下的 公 平交易” 模式， 进行 公平 委 托和交 易量 分配；3、
银行间市场交 易、交易 所 大宗交易等非 集中竞价 交 易需依据公司 《股票投 资 交易流程》 和《固定
收益投资管理 流程》的 规 定执行；银行 间市场交 易 、交易所大宗 交易等以 公 司名义进行 的交易，
各投资组合经 理应在交 易 前独立确定各 投资组合 的 交易价格和数 量，公司 按 照价格优先 、比例分
配的原 则对 交易 结果 进行 分配 ；4 、 新股 、 新债申 购 及非公 开定 向增 发交 易需 依据公 司 《新 股申 购
流程》 、 《固定 收益投 资 管 理流程》和 《 非公开 定向 增发流程》 的规定执 行， 对新股和新 债申购 方
案和分 配过 程进 行审 核和 监控。
在交易 监控 、 分析 与评 估 环节 ：1 、 为 加强 对日 常投 资交易 行为 的监 控和 管理 ， 杜 绝利 益输 送、
不公平交易等 违规交易 行 为，防范日常 交易风险 ， 公司明确了关 注类交易 的 界定及对应 的监控和
评估措施机制 ；所监控 的 交易包括但不 限于：交 易 所公开竞价交 易中同日 同 向交易的交 易时机和
交易价差、不 同投资组 合 临近交易日的 同向交易 和 反向交易的交 易时机和 交 易价差、关 联交易、
债券交 易收 益率 偏离 度 、 成交量 和成 交价 格异 常 、 银行间 债券 交易 对手 交易 等；2 、 将 公 平 交易 作
为投资组合 业 绩归因分 析 和交易绩效评 价的重要 关 注内容，发现 的异常情 况 由金融工程 师进行分
析；3 、监察 稽核部分 别于 每季度和每 年度编写 《公 平交易执行 情况检查 报告》 ，内容包括 关注类
交易监 控执 行情 况、 不同 投资组 合的 整体 收益 率差 异分析 和同 向交 易价 差分 析； 《 公平 交易 执行 情
况检查 报告 》需 经公 司基 金经理 、督 察长 和总 经理 签署。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，本 基金管理 人 严格执行公平 交易制度 ， 确保不同投资 组合在研 究 、交易、分配 等
各环节 得到 公平 对待 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内， 本基 金未 发生 违法违 规且 并对 基金 财产 造成损 失的 异常 交易 行为。
本报告期内基 金管理人 管 理的所有投资 组合参与 的 交易所公开竞 价同日反 向 交易成交较少 的
单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 的5% 的交 易次 数 为 3 次 ， 主 要原 因在 于指 数成份 股交 易不 活跃
导致。 鹏华资源分级 2013 年年度报告 摘要
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4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
中证A 股资 源指 数2013 年 除年初 跟随 蓝筹 板块 反弹 外， 全 年基 本呈 现单 边下 跌走势 。 新 管理
层转换经济增 长方式的 决 心使市场预期 未来经济 增 长中枢将下行 ，这将降 低 整体经济对 上游原材
料和能源产品 的需求。 此 外，全国大部 分地区持 续 的雾霾天气对 煤炭行业 也 有不良影响 。因此，
以有色 煤炭 等上 游资 源成 份股为 主的 中 证A 股 资源 指数弱 于整 体市 场， 持续 下跌。
本基金全年基 金规模变 动 较大，频繁、 大额的申 购 赎回对跟踪指 数造成巨 大 的压力，但经 过
精心操 作， 本基 金的 跟踪 误差仍 控制 在符 合契 约的 水平。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金基 础份额 净值 为1.004 元， A 份额净 值为1.001 元， B 份 额净值 为1.007
元；本 报告 期基 金基 础份 额净值 增长 率为-33.94% ， 同期中 证 A 股资 源指 数的 增长率 为-33.81% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
党的十八大及 十八届三 中 全会的胜利召 开 ，展示 了 管理层坚定改 革的决心 和 必胜信心。但 转
换经济增长方 式是一个 长 期的努力过程 ，必然伴 随 着改革阵痛。 过剩行业 的 去产能化、 经济绿色
环保导 向等 因素 对传 统上 游产业 的影 响， 需要 时间 去消化 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
4.6.1 有关 参与 估值 流程 各方及 人员 的职 责分 工、 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历的 描述
4.6.1.1 日 常估 值流 程
基金的估值由 基金会计 负 责，基金会计 对公司所 管 理的基金以基 金为会计 核 算主体，独立 建
账、 独 立核 算， 保 证不 同 基金之 间在 名册 登记 、 账 户设置 、 资 金划 拨、 账 簿 记录等 方面 相互 独立 。
基金会计核 算 独立于公 司 会计核算。基 金会计核 算 采用专用的财 务核算软 件 系统进行基 金核算及
帐务处理；每 日按时接 收 成交数据及权 益数据， 进 行基金估值。 基金会计 核 算采用基金 管理公司
与托管银行双 人同步独 立 核算、相互核 对的方式 ， 每日就基金的 会计核算 、 基金估值等 与托管银
行进行核对； 每日估值 结 果必须与托管 行核对一 致 后才能对外公 告。基金 会 计除设有专 职基金会
计核算岗外， 还设有基 金 会计复核岗位 ，负责基 金 会计核算的日 常事后复 核 工作，确保 基金净值
核算无 误。
配备的基金会 计具备会 计 资格和基金从 业资格， 在 基金核算与估 值方面掌 握 了丰富的知识 和
经验, 熟悉 及了 解基 金估 值 法规、 政策 和方 法。 鹏华资源分级 2013 年年度报告 摘要
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4.6.1.2 特 殊业 务估 值流 程
根据中 国证 监会 公告[2008]38 号 《关 于进 一步 规范 证 券投资 基金 估值 业务 的指 导意见 》 的 相
关规定，本公 司成立停 牌 股票、债券不 活跃市场 报 价等投资品种 估值小组 ， 成员由基金 经理、行
业研究 员、 债券 研究 员、 监察稽 核部 、金 融工 程师 、登记 结算 部相 关人 员组 成。
4.6.2 基金 经理 参与 或决 定估值 的程 度
基金经 理不 参与 或决 定基 金日常 估值 。
基金经理参与 估值小组 对 停牌股票估值 的讨论， 发 表相关意见和 建议，与 估 值小组成员共 同
商定估 值原 则和 政策 。
4.6.3 本公 司参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
4.6.4 本公 司现 没有 进行 任何定 价服 务的 签约 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
4.7.1 根据 本基 金基 金合 同约定 ，在 存续 期内 ，本 基金（ 包括 鹏华 资源 份额 、鹏华 资 源 A 份
额、鹏 华资 源B 份额 ）不 进行收 益分 配。
4.7.2 本基 金本 报告 期内 未进行 利润 分配 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 本 基金 托管 人 在对鹏 华中 证A 股资 源产 业指数 分级 证券 投资 基金 的托管 过程 中，
严格遵守《证 券投资基 金 法》及其他法 律法规和 基 金合同的有关 规定，不 存 在任何损害 基金份 额
持有人 利益 的行 为， 完全 尽职尽 责地 履行 了基 金托 管人应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告 期内 ，鹏 华中 证 A 股资源 产业 指数 分级 证券 投资基 金的 管理 人—— 鹏 华基金 管理 有 限
公司在 鹏华 中 证 A 股 资源 产业指 数分 级证 券投 资基 金的投 资运 作、 基金 资产 净值计 算、 基金 份 额
申购赎回价格 计算、基 金 费用开支等问 题上，不 存 在任何损害基 金份额持 有 人利益的行 为，在各
重要方 面的 运作 严格 按照 基金合 同的 规定 进行 。本 报告期 内， 鹏华 中 证 A 股 资源产 业指 数分 级 证
券投资 基金 未进 行利 润分 配。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管 人依 法对 鹏华 基金 管理有 限公 司编 制和 披露 的鹏华 中 证 A 股 资源 产业 指数分 级证 券 投
资基 金2013 年 年度 报告 中 财务指 标 、 净 值表 现 、 利 润分配 情况 、 财务 会计 报 告、 投资 组合 报告 等鹏华资源分级 2013 年年度报告 摘要
第 13 页 共 35 页
内容进 行了 核查 ，以 上内 容真实 、准 确和 完整 。
§6 审计报 告
普华永道中天 会计师事 务 所（特殊普通 合伙） 注 册 会计师对本基 金出具了 “ 标准无保留 意见”的
审计报 告。 投资 者可 通过 年度报 告正 文查 看审 计报 告全文 。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 鹏华 中 证A 股 资源产 业指 数分 级证 券投 资基金
报告截 止日 ： 2013 年12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
146,916,159.03 14,493,272.22
结算备 付金
1,522,670.06 17,369.98
存出保 证金
1,249,849.09 -
交易性 金融 资产
2,220,611,718.52 166,814,785.28
其中： 股票 投资
2,220,611,718.52 166,814,785.28
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
- 6,813,656.90
应收利 息
94,278.49 3,128.65
应收股 利
- -
应收申 购款
- 8,046,712.97
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
2,370,394,675.19 196,188,926.00
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- - 鹏华资源分级 2013 年年度报告 摘要
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交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
46.75 19,635,069.94
应付管 理人 报酬
1,840,395.97 176,188.88
应付托 管费
404,887.12 38,761.53
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
1,550,366.24 656,083.72
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
350,552.75 174,001.46
负债合 计
4,146,248.83 20,680,105.53
所有者权益：
实收基 金
3,583,445,666.03 175,536,850.52
未分配 利润
-1,217,197,239.67 -28,030.05
所有者 权益 合计
2,366,248,426.36 175,508,820.47
负债和 所有 者权 益总 计
2,370,394,675.19 196,188,926.00
注： 报告 截止 日2013 年12 月 31 日， 鹏华 资源 分级 份 额净 值 1.004 元 ， 鹏华 资 源A 份 额净 值1.001
元， 鹏华 资源B 份 额净 值 1.007 元； 基金 份额 总额2,356,566,047.54 份 ， 其 中 鹏华资 源分 级份 额
1,475,227,477.54 份， 鹏 华资 源 A 份额 440,669,285.00 份， 鹏 华资 源B 份额440,669,285.00 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 鹏华 中 证A 股 资源产 业指 数分 级证 券投 资基金
本报告 期：2013 年1 月1 日至2013 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2013 年 1 月1 日至
2013 年 12 月31 日
上年度可比期间
2012 年 9 月27 日(基金
合同生效日)至 2012 年
12 月 31 日
一、收入
-184,938,853.42 -10,963,670.55
1.利息 收入
697,505.35 1,319,705.72
其中： 存款 利息 收入
599,892.07 1,243,060.49
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
97,613.28 76,645.23
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
-1,388,866.29 -13,998,188.95
其中： 股票 投资 收益
-7,005,400.00 -13,998,188.95 鹏华资源分级 2013 年年度报告 摘要
第 15 页 共 35 页
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
- -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
5,616,533.71 -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
-185,509,520.50 1,115,160.76
4. 汇 兑收 益（ 损失 以"-" 号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
1,262,028.02 599,651.92
减： 二、费用
16,486,453.20 2,354,508.03
1．管 理人 报酬 7.4.8.2.1 8,741,701.11 916,091.46
2．托 管费 7.4.8.2.2 1,923,174.29 201,540.10
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
5,148,968.74 1,013,606.52
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用
672,609.06 223,269.95
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
-201,425,306.62 -13,318,178.58
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
-201,425,306.62 -13,318,178.58
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 鹏华 中 证A 股 资源产 业指 数分 级证 券投 资基金
本报告 期：2013 年1 月1 日至2013 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月 1 日至 2013 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
175,536,850.52 -28,030.05 175,508,820.47
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- -201,425,306.62 -201,425,306.62
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
3,407,908,815.51 -1,015,743,903.00 2,392,164,912.51 鹏华资源分级 2013 年年度报告 摘要
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列）
其中：1. 基 金申 购款 4,757,728,374.47 -1,355,710,031.30 3,402,018,343.17
2. 基金 赎回 款 -1,349,819,558.96 339,966,128.30 -1,009,853,430.66
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
3,583,445,666.03 -1,217,197,239.67 2,366,248,426.36
项目
上年度可比期间
2012 年9 月27 日(基金合同生效日)至 2012 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
643,385,544.53 - 643,385,544.53
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- -13,318,178.58 -13,318,178.58
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
-467,848,694.01 13,290,148.53 -454,558,545.48
其中：1. 基 金申 购款 26,345,476.19 -1,183,690.11 25,161,786.08
2. 基金 赎回 款 -494,194,170.20 14,473,838.64 -479,720,331.56
四、 本 期向 基 金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
175,536,850.52 -28,030.05 175,508,820.47
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 邓召 明______
______ 毕 国强______
____ 刘慧 红____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
鹏华中 证A 股资 源产 业指 数分级 证券 投资 基金 （以 下简称 “本 基金 ”） ， 系 经 中国证 券监 督管
理委员 会（ 以下 简称 “中 国证监 会 ” ）证 监许 可[2012]358 号 文《 关于 核准 鹏 华中 证 A 股 资源 产
业指数 分级 证券 投资 基金 募集的 批复 》的 核准 ，由 鹏华基 金管 理有 限公 司 于 2012 年 8 月 27 日至鹏华资源分级 2013 年年度报告 摘要
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2012 年 9 月 20 日向 社会 公开募 集， 募集 期结 束经 普华永 道中 天会 计师 事务 所（特 殊普 通合 伙 ）
验证并 出具 普华 永道 中天 验字(2012) 第 386 号 验资 报告后 ，向 中国 证监 会报 送基金 备案 材料 。 基
金合同 于 2012 年 9 月 27 日生效 。本 基金 为契 约型 开放式 ， 存 续期 限不 定 。 设立时 募集 的扣 除 认
购费后 的实 收基 金 （本 金 ） 为 人民 币643,316,982.66 元 ， 在 募集 期间 产生 的活 期存款 利息 为人 民
币68,561.87 元 ， 以 上实 收基金 （本 息） 合计 为人 民 币 643,385,544.53 元， 折 合 643,385,544.53
份基金份额。 根据《基 金 合同》的约定 ，场外认 购 的全部份额确 认为鹏华 资 源分级份额 ；场内认
购的全 部份 额 按 1:1 的比 例确认 为鹏 华资 源 A 份额 和鹏华 资 源 B 份 额。 本基 金的基 金管 理人 为鹏
华基金管理有 限公司， 注 册登记机构为 中国证券 登 记结算有限责 任公司， 基 金托管人为 中国工商
银行股 份 有 限公 司。
根据《 鹏华 中 证 A 股 资源 产业指 数分 级证 券投 资基 金基金 合同 》并 报中 国证 监会备 案， 本 基
金的基金份额 包括鹏华 中 证 A 股资源 产业指数 分级 证券投资基金 之基础份 额( 以下简称 “ 基础份
额”) 、 鹏 华中 证A 股资 源 产业指 数分 级证 券投 资基 金之 A 份额(以 下简 称“A 份额”) 、 鹏华 中证
A 股资 源产 业指 数分 级证 券投资 基金 之B 份额(以 下 简称“B 份额 ”) 。 根 据对 基金财 产及 收益 分配
的不同安排， 本基金的 基 金份额具有不 同的风险 收 益特征。基础 份额为可 以 申购、赎回 但不能上
市交易 的基 金份 额， 具有 与标的 指数 相似 的风 险收 益特征 。A 份额与 B 份额 为可以 上 市 交易 但 不
能申购 、赎 回的 基金 份额 ，其 中 A 份 额为 稳健 收益 类份额 ，具 有低 风险 且预 期收益 相对 较低 的 风
险收益 特征 ，B 份 额为 积极 收益类 份额 ， 具有 高风 险 且预期 收益 相对 较高 的风 险收益 特征 。A 份额
与B 份 额的 配比 始终 保 持1：1 的比 率不 变 。 本 基金 份额初 始公 开发 售结 束后 ， 场 外认 购的 全部 份
额将确 认为 基础 份额 ； 场 内认购 的份 额将 按 照1 ：1 的比例 确认 为 A 份额 与B 份额 。 本 基金 基金 合
同生效 后， 基础 份额 与 A 份额、B 份额 之间 可以 按 约定的 规则 进行 场内 份额 配对转 换， 包括 基金
份额的分拆和 合并两种 转 换行为。基金 份额的分 拆 ，指基金份额 持有人将 其 持有的基础 份额按 照
2 份基础 份额 对应 1 份 A 份额与 1 份 B 份 额的 比例 进行转 换的 行为 ；基 金份 额的合 并， 指基 金份
额持有 人将 其持 有 的A 份 额与 B 份额 按照1 份 A 份 额与 1 份 B 份 额对 应2 份 基础份 额的 比例 进行
转换的 行为 。
基金份额的净 值按如下 原 则计算：基础 份额的基 金 份额净值为净 值计算日 的 基金资产净值 除
以基金 份额 总数 ， 其 中基 金份额 总数 为基 础份 额、A 份额 、B 份额 的份 额数 之 和。A 份额 的基 金份
额净值 为 A 份额 的本 金及 约定应 得收 益之 和。 每 2 份基础 份额 所对 应的 基金 资产净 值等 于 1 份 A
份额 与1 份B 份 额所 对应 的基金 资产 净值 之和 。
本基金 定期 进行 份额 折算 。 在 A 份额 、 基 础份 额存 续 期内的 每个 会计 年度(除 基 金合同 生效 日
所在会 计年 度外)第 一个 工 作日， 本基 金将 进行 基金 的 定期份 额折 算。 在基 金份 额 折算前 与折 算后 ，鹏华资源分级 2013 年年度报告 摘要
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A 份额 与B 份额 的份 额配 比保 持 1：1 的 比例 。 对 于A 份额 的约 定应 得收 益， 即A 份 额每 个会 计年
度12 月31 日基 金份 额参 考净值 超 出 1.000 元 部分 ， 将折算 为场 内基 础份 额分 配给 A 份额 持有 人。
基础份 额持 有人 持有 的 每 2 份 基础 份额 将 按 1 份 A 份额获 得新 增基 础份 额的 分配。 持有 场外 基础
份额的基金份 额持有人 将 按前述折算方 式获得新 增 场外基础份额 的分配； 持 有场内基础 份额的基
金份额持有人 将按前述 折 算 方式获得新 增场内基 础 份额的分配。 经过上述 份 额折算，A 份额的基
金份额 参考 净值 调整 为1.000 元 ，基 础份 额的 基金 份额净 值将 相应 调整 。
除定期 份额 折算 外， 本基 金还将 在基 础份 额的 基金 份额净 值达 到 2.000 元时 或 B 份额的 基 金
份额参 考净 值跌 至 0.250 元时进 行不 定期 份额 折算 。当达 到不 定期 折算 条件 时，本 基金 将分 别 对
基础份 额、A 份 额、B 份 额 进行份 额折 算， 份额 折算 后本基 金将 确 保 A 份额与B 份额 的比 例为1：
1， 份 额折 算后 基础 份额的 基金份 额净 值、 A 份 额与B 份额的 基金 份额 参考 净值 均调整 为 1.000 元。
经深圳 证券 交易 所( 以下 简 称 “深 交所 ”) 深证 上字[2012] 第 344 号文 审核 同意 ，本基 金 A 份
额232,207,735.00 份 基金 份额和B 份额232,207,736.00 份 基金 份额 于2012 年10 月18 日在 深交
所挂牌交易。 对于托管 在 场内的基础份 额，基金 份 额持有人在符 合相关办 理 条件的前提 下，将其
分拆为 资源 A 份 额和 资源 B 份额即 可上 市流 通； 对 于托管 在场 外的 基础 份额 ，基金 份额 持有 人在
符合相 关办 理条 件的 前提 下，将 其跨 系统 转托 管至 深交所 场内 后分 拆为 资源 A 份额和 资源 B 份额
即可上 市流 通。
本基金投资范 围为具有 良 好流动性的金 融工具， 包 括标的指数成 份股及其 备 选 成份股（含 中
小板及创业 板股票） 、 新股 （首次发行 或增发等） 、债 券（含货币 市场工具 ）和 中国证监会 允许基
金投资 的其 它金 融工 具（ 但须符 合中 国证 监会 的相 关规定 ） 。
本基金 投资 标的 指数 成份 股及其 备选 成份 股的 比例 不低于 基金 资产 净值 的 90 ％， 同 时保 持不
低于基 金资 产净 值5 ％的 现金或 者到 期日 在一 年以 内的政 府债 券。
如法律法规或 监管机构 允 许，基金管理 人可以在 履 行适当程序后 调整上述 投 资范围，或将 新
出现的 允许 基金 投资 的其 他品种 纳入 投资 范围 。
本基金 业绩 比较 基准 为： 中证 A 股资 源产 业指 数收 益率 × 95 ％ ＋银 行活 期存 款利率 （税 后 ）
×5 ％
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 公告[2010]5 号 《证 券投 资基 金信 息披 露XBRL 模 板第3 号<
年度报 告和 半年 度报 告>》 、中国 证券 业协 会 于 2007 年 5 月 15 日 颁布 的《 证券 投资基 金会 计核 算鹏华资源分级 2013 年年度报告 摘要
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业务指 引》 、 《鹏 华中 证 A 股资源 产业 指数 分级 证券 投资基 金基 金合 同》 和中 国证监 会允 许的 基 金
行业实 务操 作的 有关 规定 编制。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2013 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2013 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2013 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 差 错更 正的说 明
本报告 期本 基金 没有 发生 重大会 计差 错更 正。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
(1)
以发 行基 金方 式募 集 资金不 属于 营业 税征 收范 围， 不征 收营 业税 。 基 金 买卖股 票 、 债 券
的差价 收入 不予 征收 营业 税
(2)
对基 金从 证券 市场 中 取得的 收入 ， 包括 买卖 股 票、 债券 的差 价收 入 ， 股 权的股 息 、 红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他 收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对基金 取得的企业 债 券利息收入， 由发行债券 的企业在向基 金支付利息 时代扣代缴 20%
的个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日 起， 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1
个月以 内( 含1 个月) 的， 其 股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ； 持 股期 限在1 个月以 上至1 年(含
1 年) 的 ，暂 减按 50% 计 入 应纳税 所得 额； 持股 期限 超过 1 年 的， 暂减按 25% 计入应 纳税 所得 额。
对基金持有的 上市公司 限 售股，解禁后 取得的股 息 、红利收入， 按照上述 规 定计算纳税 ，持股时
间自解禁日起 计算；解 禁 前取得的股息 、红利收 入 继 续暂减按 50%计入 应纳 税所得额。 上 述所得
统一适 用20% 的 税率 计征 个人所 得税 。
(4)
基金 卖出 股票 按 0.1% 的税 率缴 纳股 票交 易印 花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
鹏华基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构 鹏华资源分级 2013 年年度报告 摘要
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中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 工 商
银行”)
基金托 管人 、基 金代 销机 构
国信证 券股 份有 限公 司(“ 国信证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
意 大 利 欧 利 盛 资 本 资 产 管 理 股 份 公 司
（Eurizon Capital SGR S.p.A.)
基金管 理人 的股 东
深圳市 北融 信投 资发 展有 限公司 基金管 理人 的股 东
鹏华资 产管 理( 深圳) 有限 公司 基金管 理人 的子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2012年9月27 日( 基金 合同 生效日) 至
2012年12月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
国信证券 3,581,048,278.85 86.90% 726,715,873.13 100.00%
7.4.8.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 内 及2012 年9 月27 日 （ 基金 合同 生 效日） 至 2012 年 12 月 31 日未通 过关 联方 交
易单元 发生 债券 交易 。
7.4.8.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2012年9月27 日( 基金 合同 生效日) 至
2012年12月31日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
国信证券 - - 342,200,000.00 100.00%
7.4.8.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 内 及2012 年9 月27 日 （ 基金 合同 生 效日） 至 2012 年 12 月 31 日未通 过关 联方 交鹏华资源分级 2013 年年度报告 摘要
第 21 页 共 35 页
易单元 发生 权证 交易 。
7.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013年1月1 日至2013 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国信证券 3,233,722.63 87.24% 1,077,580.65 69.50%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2012 年9月27 日( 基金 合同 生效日)至2012 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国信证券 656,083.72 100.00% 656,083.72 100.00%
注： （1 ）佣 金的 计算 公式
上海证券交易 所的交易 佣 金=买（卖）成 交金额 ×1 ‰-买（卖） 经手费-买 （ 卖）证管费等 由券商
承担的 费用
深圳证券交易 所的交易 佣 金=买（卖）成 交金额 ×1 ‰-买（卖） 经手费-买 （ 卖）证管费等 由券商
承担的 费用
（佣金 比率 按照 与一 般证 券公司 签订 的协 议条 款订 立。 ）
（2 ） 本基 金与 关联 方已 按 同业统 一的 基金 佣金 计算 方式和 佣金 比例 签订 了 《 证券交 易席 位租 用协
议》 。 根据 协议 规定 ，上 述 单位定 期或 不定 期地 为我 公司提 供研 究服 务以 及其 他研究 支持 。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月 1 日至 2013 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年9 月27 日( 基金 合 同生效 日)
至 2012 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
8,741,701.11 916,091.46
其中： 支付 销售 机构 的 客
户维护 费
237,734.05 56,472.41
注： （1）支付基 金管理人 鹏华基金管理 有限公司 的 管理人报酬年 费率为 1.00% ，逐日计提， 按月
支付。 日管 理费=前 一日 基 金资产 净值 ×1. 00% ÷ 当 年 天数。
（2 ）根据《 开放式证 券投 资基金销售 费用管理 规定》 ，基金管理 人依据销 售机 构销售基金 的保有
量提取 一定 比例 的客 户维 护费， 用以 向基 金销 售机 构 支付客 户服 务及 销售 活动 中产生 的相 关费 用，鹏华资源分级 2013 年年度报告 摘要
第 22 页 共 35 页
客户维 护费 从基 金管 理费 中列支 。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月 1 日至 2013 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年9 月27 日( 基金 合 同生效 日)
至 2012 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,923,174.29 201,540.10
注： 支 付基 金托 管人 中国 工商银 行的 托管 费年 费率 为 0.22% ， 逐日 计提 ， 按 月 支付。 日托 管费=前
一日基 金资 产净 值 × 0.22 % ÷ 当年 天数 。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间 未 与关 联方 进行 银行间 同业 市场 的债 券( 含 回购) 交易 。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间管 理人 未投 资、 持有本 基金 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份
鹏华资 源分 级
关联方 名称
本期末
2013 年12 月 31 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
国信证券 3,832,430.00 0.26% 2,026,382.00 3.55%
份额单 位： 份
鹏华资 源 A
关联方 名称
本期末
2013 年12 月 31 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
国信证券 1,160,594.00 0.26% 1,184,648.00 2.00%
份额单 位： 份
鹏华资 源 B
关联方 名称
本期末
2013 年12 月 31 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日 鹏华资源分级 2013 年年度报告 摘要
第 23 页 共 35 页
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
国信证券 0.00 0.00% 938,171.00 1.58%
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产 生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年 12 月31 日
上年度 可比 期间
2012 年9 月27 日( 基金 合 同生效 日) 至
2012 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行 146,916,159.03 558,196.64 14,493,272.22 136,508.41
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 参与 关联 方承 销的证 券。
7.4.9 期 末（2013 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新 发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
截至本报告期 末，本基 金 没有持有因认 购新发或 增 发而流通受限 的股票， 也 没有持有因 认购新发
或增发 而流 通受 限的 债券 及权证 。
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌日 期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌日 期
复牌
开盘单
价
数量（ 股 ）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备
注
600547
山东
黄金
2013 年12
月26 日
资产
重组
17.25
2014 年1 月
2 日
17.52 2,015,766 40,798,516.21 34,771,963.50 -
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 ，本 基金 没有从 事银 行间 市场 债券 正回购 交易 形成 的卖 出回 购证券 款余 额。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 ，本 基金 没有从 事交 易所 市场 债券 正回购 交易 形成 的卖 出回 购证券 款余 额。 鹏华资源分级 2013 年年度报告 摘要
第 24 页 共 35 页
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 2,220,611,718.52 93.68
其中： 股票 2,220,611,718.52 93.68
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 148,438,829.09 6.26
6 其他各 项资 产 1,344,127.58 0.06
7 合计 2,370,394,675.19 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票 投 资组 合
8.2.1 期末 指 数投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 1,469,581,707.73 62.11
C
制造业 655,287,775.79 27.69
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
48,535,135.20 2.05
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J
金融业 - -
K
房地产 业 - - 鹏华资源分级 2013 年年度报告 摘要
第 25 页 共 35 页
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环 境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 47,207,099.80 2.00
合计 2,220,611,718.52 93.85
8.2.2 期末 积 极投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资的 股票 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 指数 投资前 十名 和积极 投资 前五
名 股票 投资明 细
8.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
金额单 位： 人 民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600688 上海石 化 18,617,715 56,784,030.75 2.40
2 002353 杰瑞股 份 702,631 55,767,822.47 2.36
3 601857 中国石 油 6,389,145 49,260,307.95 2.08
4 601666 平煤股 份 9,340,552 49,131,303.52 2.08
5 601088 中国神 华 3,071,592 48,592,585.44 2.05
6 002267 陕天然 气 4,730,520 48,535,135.20 2.05
7 601001 大同煤 业 8,367,667 48,365,115.26 2.04
8 600508 上海能 源 4,868,366 48,245,507.06 2.04
9 600997 开滦股 份 8,604,212 47,925,460.84 2.03
10 600583 海油工 程 6,155,488 47,766,586.88 2.02
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载 于鹏 华 基金管理有 限 公司 网
站http://www.phfund.com 的年 度报 告正 文。
8.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 股票投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资的 股票 。 鹏华资源分级 2013 年年度报告 摘要
第 26 页 共 35 页
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601808 中海油 服 72,762,042.71 41.46
2 600157 永泰能 源 69,831,983.23 39.79
3 002353 杰瑞股 份 69,188,764.25 39.42
4 600583 海油工 程 68,833,956.96 39.22
5 600028 中国石 化 67,793,913.51 38.63
6 601857 中国石 油 67,403,345.59 38.40
7 601001 大同煤 业 67,225,681.29 38.30
8 600188 兖州煤 业 66,157,340.25 37.69
9 600403 大有能 源 65,952,145.37 37.58
10 600123 兰花科 创 65,308,624.90 37.21
11 600395 盘江股 份 65,206,437.20 37.15
12 600508 上海能 源 65,189,467.37 37.14
13 600348 阳泉煤 业 65,033,686.69 37.05
14 600688 上海石 化 64,792,983.47 36.92
15 601101 昊华能 源 64,298,131.94 36.64
16 601898 中煤能 源 64,279,271.63 36.62
17 600971 恒源煤 电 64,070,378.71 36.51
18 600256 广汇能 源 63,843,851.26 36.38
19 601699 潞安环 能 63,710,947.61 36.30
20 000983 西山煤 电 62,558,507.96 35.64
21 601666 平煤股 份 62,438,319.42 35.58
22 600516 方大炭 素 62,058,838.18 35.36
23 600997 开滦股 份 62,030,387.37 35.34
24 000937 冀中能 源 61,939,028.13 35.29
25 601918 国投新 集 61,796,914.12 35.21
26 600259 广晟有 色 61,785,920.04 35.20
27 002128 露天煤 业 61,371,592.04 34.97
28 601088 中国神 华 61,340,397.05 34.95
29 600111 包钢稀 土 57,374,989.00 32.69
30 600549 厦门钨 业 57,349,797.89 32.68
31 000758 中色股 份 57,172,939.43 32.58 鹏华资源分级 2013 年年度报告 摘要
第 27 页 共 35 页
32 603993 洛阳钼 业 56,750,167.84 32.33
33 600362 江西铜 业 56,350,323.79 32.11
34 600497 驰宏锌 锗 55,889,700.37 31.84
35 601899 紫金矿 业 55,874,937.16 31.84
36 601958 金钼股 份 55,715,333.12 31.75
37 600489 中金黄 金 55,456,803.74 31.60
38 000933 神火股 份 55,323,732.15 31.52
39 000060 中金岭 南 55,304,115.89 31.51
40 000630 铜陵有 色 55,024,102.01 31.35
41 000878 云南铜 业 54,791,301.32 31.22
42 000960 锡业股 份 54,312,317.09 30.95
43 601168 西部矿 业 54,173,188.80 30.87
44 601600 中国铝 业 53,627,273.03 30.56
45 600219 南山铝 业 52,842,204.06 30.11
46 000780 平庄能 源 52,833,761.31 30.10
47 002267 陕天然 气 49,361,013.73 28.12
48 000603 盛达矿 业 48,884,384.85 27.85
49 600547 山东黄 金 46,267,140.50 26.36
50 000975 银泰资 源 45,704,449.14 26.04
51 002378 章源钨 业 44,406,661.80 25.30
52 002155 辰州矿 业 44,013,446.28 25.08
53 000969 安泰科 技 43,027,907.86 24.52
54 000831 五矿稀 土 42,385,402.97 24.15
注：买 入金 额按 买入 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000780
平庄能 源 51,886,792.73 29.56
2 601808
中海油 服 45,640,813.84 26.00
3 000603
盛达矿 业 44,105,324.70 25.13
4 000969
安泰科 技 43,376,512.65 24.71
5 002378
章源钨 业 43,223,945.19 24.63
6 600583
海油工 程 27,810,324.84 15.85
7 600028
中国石 化 24,520,859.41 13.97
8 002353
杰瑞股 份 24,353,673.26 13.88 鹏华资源分级 2013 年年度报告 摘要
第 28 页 共 35 页
9 601857
中国石 油 20,180,429.94 11.50
10 601898
中煤能 源 18,114,665.00 10.32
11 600157
永泰能 源 17,987,202.66 10.25
12 600508
上海能 源 17,931,781.96 10.22
13 601001
大同煤 业 17,696,230.18 10.08
14 600123
兰花科 创 17,620,742.30 10.04
15 600497
驰宏锌 锗 17,619,896.62 10.04
16 600111
包钢稀 土 17,550,618.37 10.00
17 601600
中国铝 业 17,495,173.49 9.97
18 600516
方大炭 素 17,378,062.52 9.90
19 600188
兖州煤 业 17,239,334.47 9.82
20 600403
大有能 源 16,887,681.99 9.62
21 601699
潞安环 能 16,062,421.21 9.15
22 600259
广晟有 色 15,911,452.60 9.07
23 601101
昊华能 源 15,888,749.29 9.05
24 600348
阳泉煤 业 15,775,757.35 8.99
25 600971
恒源煤 电 15,537,949.60 8.85
26 601666
平煤股 份 15,439,098.64 8.80
27 000933
神火股 份 15,297,385.01 8.72
28 600395
盘江股 份 15,274,943.02 8.70
29 600219
南山铝 业 14,892,882.54 8.49
30 601088
中国神 华 14,557,058.69 8.29
31 600997
开滦股 份 14,212,808.31 8.10
32 002128
露天煤 业 14,117,292.93 8.04
33 000983
西山煤 电 14,060,615.18 8.01
34 000758
中色股 份 13,985,612.01 7.97
35 601168
西部矿 业 13,486,141.30 7.68
36 600549
厦门钨 业 13,421,234.90 7.65
37 600489
中金黄 金 13,298,103.59 7.58
38 600362
江西铜 业 13,257,891.82 7.55
39 601899
紫金矿 业 13,137,865.06 7.49
40 000060
中金岭 南 12,944,366.07 7.38
41 601918
国投新 集 12,835,334.48 7.31
42 601958
金钼股 份 12,827,893.37 7.31
43 000937
冀中能 源 12,802,029.23 7.29
44 000960
锡业股 份 12,239,785.37 6.97
45 000630
铜陵有 色 12,078,041.99 6.88
46 000878
云南铜 业 11,683,910.63 6.66 鹏华资源分级 2013 年年度报告 摘要
第 29 页 共 35 页
47 600256
广汇能 源 11,460,150.38 6.53
48 603993
洛阳钼 业 11,171,746.38 6.37
49 600547
山东黄 金 9,026,684.42 5.14
50 600432
吉恩镍 业 5,214,987.27 2.97
51 002155
辰州矿 业 4,847,242.87 2.76
52 000059
辽通化 工 4,783,508.93 2.73
注：卖 出金 额按 卖出 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
8.4.3
买 入股 票的 成本总 额及 卖出 股票的 收入 总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 3,184,050,908.57
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 937,739,054.83
注：买入股票 成本、卖 出 股票收入均按 买卖成交 金 额（成交单价 乘以成交 数 量）填列， 不考虑相
关交易 费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 资产 支持 证券 投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 股指 期货 投资 。
8.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 股指 期货 投资 。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国债 期货 投资 。 鹏华资源分级 2013 年年度报告 摘要
第 30 页 共 35 页
8.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国债 期货 投资 。
8.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国债 期货 投资 。
8.11 投 资组 合报告 附注
8.11.1
本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 之 一 的 杰 瑞 股 份 的 发 行 人 烟 台 杰 瑞 石 油 服 务 集 团 股 份 有 限 公 司 于
2013 年4 月8 日收 到深 圳 证券交 易所 下发 的 《 关于 对烟台 杰瑞 石油 服务 集团 股份有 限公 司的 监管
函》 （ 中小板监 管函[2013] 第 38 号， 以下简称 “《 监管函》 ” ） 。 《 监管函》 指出：公司 于 2013
年 3 月 23 日的 《关 于 2012 年度 日常 关联 交易 及 2013 年度 预计 额度 的公 告》 中披 露 2012 年 与合
营公司 德美 动力 发生 的 采 购金额 为 14,696.87 万 元 ，超出 公司 于 2012 年 3 月 17 日 披露 的与 德美
动力之间日常 关联交易 预 计金额范围上 限（10,000 万元） ， 超出部 分占公司 最 近一期经审计 净资
产的1.49% 。 针对 监管 函 提出的 问题 ，杰 瑞股 份进 行处理 ，并 完善 日常 监管 流程。
对该股票的投 资决策程 序 的说明：本次 监管措施 对 该股票的投资 价值不产 生 重大影响。本 基
金为指数基金 ，为更好 地 跟踪标的指数 ，控制跟 踪 误差对该股票 的投资属 于 按照指数成 分股的权
重进行配置， 符合指数 基 金的管理规定 ，该股票 的 投资已执行内 部严格的 投 资决策流程 ，符合法
律法规 和公 司制 度的 规定 。
本基金投资的 其他前十 名 证券中本期没 有发行主 体 被监管部门立 案调查的 、 或在报告编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 证券 。
8.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
8.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,249,849.09
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 94,278.49
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,344,127.58
鹏华资源分级 2013 年年度报告 摘要
第 31 页 共 35 页
8.11.4 期 末持 有的处 于转 股 期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.11.5 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
8.11.6 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资的 股票 。
8.11.7 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，投 资组合 报告 中数 字分 项之 和与合 计项 之间 可能 存在 尾差。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级
别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
鹏华资
源分级
2,251 655,365.38 702,560,012.99 47.62% 772,667,464.55 52.38%
鹏华资
源A
1,497 294,368.26 211,123,129.00 47.91% 229,546,156.00 52.09%
鹏华资
源B
13,917 31,664.10 15,845,889.00 3.60% 424,823,396.00 96.40%
合计
17,665 133,403.12 929,529,030.99 39.44% 1,427,037,016.55 60.56%
9.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
鹏华资 源 A
序号
持有人 名称 持有份 额（ 份）
占上市 总份 额
比例
1 华润深 国投 信托 有限 公司 －奥特 能2 23,003,533.00 5.22% 鹏华资源分级 2013 年年度报告 摘要
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期集合 资金 信托 计划
2 谢百三 16,741,035.00 3.80%
3 华宝信 托有 限责 任公 司－ 金满堂 二
期结构 化债 券投 资集 合资 金信托
15,010,095.00 3.41%
4 长安国 际信 托股 份有 限公 司－陕 兴
中性策 略5 号（ 长安 投 资276(
13,804,311.00 3.13%
5 红正均 方投 资有 限公 司 11,616,429.00 2.64%
6 宋之阳 10,549,822.00 2.39%
7 陶静威 7,938,841.00 1.80%
8 渤海证 券股 份有 限公 司 7,933,705.00 1.80%
9 陈建钟 7,586,337.00 1.72%
10 李秀兰 6,839,753.00 1.55%
鹏华资 源 B
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额
比例
1 张学林 4,660,732.00 1.06%
2 徐志华 3,689,052.00 0.84%
3 钟旭 3,519,168.00 0.80%
4 李秀兰 3,241,949.00 0.74%
5 北京久 阳阿 顺资 本管 理中 心 （有 限合
伙）
2,869,423.00 0.65%
6 杨达桥 2,826,845.00 0.64%
7 丁长伟 2,703,829.00 0.61%
8 黄照同 2,572,929.00 0.58%
9 刘莉 2,568,528.00 0.58%
10 赵峰 2,462,369.00 0.56%
注：持 有人 为场 内持 有人 。
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目
份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
鹏华资 源分 级 65,155.36 0.0044%
鹏华资 源A - -
鹏华资 源B - -
合计
65,155.36 0.0028%
注： （1 ）本 公司 高级 管理 人员、 基金 投资 和研 究部 门负责 人本 报告 期末 未持 有本基 金份 额。
（2 ） 本基 金的 基金 经理 本 报告期 末未 持有 本基 金份 额。
（3 ） 截 至本 报告 期末 ， 本 基金管 理人 从业 人员 投资 、 持 有本 基金 符合 相关 法 律法规 、 中国 证监 会
规定及 相关 管理 制度 的规 定。
鹏华资源分级 2013 年年度报告 摘要
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§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
鹏华 资源 分级 鹏华资 源A
鹏华资 源B
基金合 同生 效日 （2012 年 9 月 27
日）基 金份 额总 额
178,970,073.53 232,207,735.00 232,207,736.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 57,012,183.52 59,262,333.00 59,262,334.00
本报告 期基 金总 申购 份额 4,793,117,231.28 - -
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 1,360,016,802.66 - -
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -2,014,885,134.60 381,406,952.00 381,406,951.00
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,475,227,477.54 440,669,285.00 440,669,285.00
注：拆 分变 动份 额为 本基 金三级 份额 之间 的配 对转 换份额 和基 金份 额折 算中 调整的 份额 。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本基金 本报 告期 内无 基金 份额持 有人 大会 决议 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
11.2.1 报 告期 内基 金管 理 人的重 大人 事变 动：
因公司 原监 事胡 继之 先生 辞去鹏 华基 金管 理有 限公 司监事 职务， 根据 股东 国 信证券 股份 有 限
公司推 荐， 并经 本公 司 2013 年 第三 次股 东会 会议 审 议，同 意由 李国 阳先 生担 任本公 司监 事， 胡
继之不 再担 任本 公司 监事 职务。 本 公司 已 于2013 年 11 月将 上述 变更 事项 报 中国证 券监 督管 理委
员会深 圳监 管局 备案 。
报告期 内公 司原 副总 裁曹 毅因个 人原 因提 出辞 职 ， 经公司 五届 董事 会九 次会 议审议 ， 同意 曹
毅辞去 公司 副总 裁职 务， 相关高 管任 免情 况已 于 2013 年 3 月 9 日在 指定 媒体 进行公 告， 并向 中
国证券 监督 管理 委员 会深 圳监管 局备 案。
11.2.2 报 告期 内基 金托 管 人的重 大人 事变 动：
本报告 期内 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门未 发生 重大的 人事 变动 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 对公 司运 营管理 及基 金运 作产 生重 大影响 的， 与本 基金 管理 人、基 金财 产 、鹏华资源分级 2013 年年度报告 摘要
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基金 托 管业 务相 关的 诉讼 事项。
11.4
基 金投 资策 略的改 变
本基金 本报 告期 基金 投资 策略未 改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 未改 聘为 本基 金审计 的会 计师 事务 所。 本年度 应支 付给 普华 永道 中天会 计师 事 务
所（特 殊普 通合 伙） 审计 费用 50,000.00 元 ，该 审 计机构 已提 供审 计服 务的 年限 为 2 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本基金 管理 人、 基 金托 管 人涉及 托管 业务 机构 及其 高级管 理人 员在 报告 期内 未受到 任何 稽 查
或处罚 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基金 租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国信证券 2 3,581,048,278.85 86.90% 3,233,722.63 87.24% -
西部证券 2 540,005,965.51 13.10% 472,785.59 12.76% 报告期内新
增
注：交 易单 元选 择的 标准 和程序
1） 基 金管 理人 负责 选择 代 理本基 金证 券买 卖的 证券 经营机 构， 使 用 其交 易单 元作为 基金 的专 用交
易单元 ，选 择的 标准 是：
（1 ） 实力 雄厚 ，信 誉良 好 ，注册 资本 不少 于3 亿元 人民币 ；
（2 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 ；
（3 ） 经营 行为 规范 ，最 近 二年未 发生 重大 违规 行为 而受到 中国 证监 会处 罚；
（4 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（5 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需 要，
并能为 本基 金提 供全 面 的 信息服 务；
（6 ） 研究 实力 较强 ， 有固 定的研 究机 构和 专门 的研 究人员 ， 能及 时为 本基 金 提供高 质 量 的咨 询服
务。
2）选 择交 易单 元的 程序 ：
我公司根据上 述标准， 选 定符合条件的 证券公司 作 为租用交易单 元的对象 。 我公司投研 部门定期
对所选定证券 公司的服 务 进行综合评比 ，评比内 容 包括：提供研 究报告质 量 、数量、及 时性及提
供研究服务主 动性和质 量 等情况，并依 据评比结 果 确定交易单元 交易的具 体 情况。我公 司在比较
了多家证券经 营机构的 财 务状况、经营 状况、研 究 水平后，向券 商租用交 易 单元作为基 金专用交鹏华资源分级 2013 年年度报告 摘要
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易单元。 本报 告期内新 增 西部证券股份 有限公司 交 易单元作为基 金专用交 易 单元，报告 期内其他
交易单 元未 发生 变化 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行 其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
国信证券 - - - - - -
西部证券 - - 400,000,000.00 100.00% - -
鹏华基金管理有限公司
2014 年3 月27 日
