鹏华丰润债券(LOF)2013 年年度报告摘要
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鹏华丰润债券型证券投资基金(LOF)2013
年年度报告摘要
2013年12月31日
基金管理人：鹏华基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2014年3 月27日
鹏华丰润债券(LOF)2013 年年度报告摘要
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§1
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2014 年 3 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师对本基金出具了“标准无保留意见”
的审计报告。
本报告期自2013年1月1日起至2013 年12月 31日止。
鹏华丰润债券(LOF)2013 年年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 鹏华丰润债券(LOF)
基金主代码 160617
交易代码 160617
基金运作方式 契约型，本基金在基金合同生效后三年内（含三年）
封闭运作，在深圳证券交易所上市交易；封闭期结束
后转为上市开放式基金（LOF ）。
基金合同生效日 2010年 12月2日
基金管理人 鹏华基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 380,569,255.97 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2010年 12月 16 日
注： （1）本基金在交易所行情系统净值提示等其他信息披露场合下，可简称为“鹏华丰润” 。
（2）根据鹏华丰润债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金合同、招募说明书的相关
规定，本基金的封闭期自2010 年12 月 2 日（基金合同生效日）起至2013 年 12 月 1日止。封
闭期结束后，自2013年12 月2日起，本基金的运作方式转为上市开放式，并开放申购、赎回、
转换及定期定额投资业务。
2.2 基金产品说明
投资目标 在严格控制投资风险的基础上， 通过积极的投资策略，
力争为基金持有人创造较高的当期收益。
投资策略 基金管理人将采取积极的投资策略，寻找各种可能的
价值增长机会，力争实现超越基准的投资收益。
1、资产配置策略
在大类资产配置方面，本基金通过对宏观经济形势及
利率变化趋势的重点分析，结合对股票市场趋势的研
判及新股申购收益率的预测，比较未来一定时间内债
券市场和股票市场的相对预期收益率，在债券、股票
一级市场及现金之间进行动态调整。
2、资产流动性纵向分配策略
鉴于投资人对投资标的流动性需求随时间呈递增分布
的规律，本基金在成立后初期将在以最小成本确保合
理流动性水平的前提下，适当降低资产组合的流动性
水平，争取累积较高的投资收益。当预期投资人对流
动性的边际需求上升到一定程度（本基金界定为基金
合同生效后三年） ， 本基金将调高投资组合的流动性水
平并开放基金的申购、赎回，以优化投资回报及流动鹏华丰润债券(LOF)2013 年年度报告摘要
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性给投资人带来的整体收益。
业绩比较基准 中债综合指数收益率
风险收益特征 本基金属于债券型基金，其预期风险和预期收益高于
货币市场基金，低于混合型基金及股票型基金，为证
券投资基金中的低风险品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 鹏华基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 张戈 田青
联系电话 0755-82825720 010-67595096
电子邮箱 zhangge@phfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
4006788999 010-67595096
传真 0755-82021126 010-66275853
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.phfund.com
基金年度报告备置地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第
43 层鹏华基金管理有限公司
北京市西城区闹市口大街1 号院1 号楼中国建设银
行股份有限公司
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2013年 2012年 2011年
本期已实现收益 58,274,364.45 90,019,568.15 31,384,650.64
本期利润 29,026,452.12 111,804,684.79 29,375,757.36
加权平均基金份额本期利润 0.0229 0.0837 0.0220
本期基金份额净值增长率 2.02% 8.27% 2.19%
3.1.2 期末数据和指标 2013年末 2012年末 2011年末
期末可供分配基金份额利润 0.0463 0.0708 0.0107
期末基金资产净值 398,176,307.76 1,451,047,281.09 1,349,927,330.55
期末基金份额净值 1.046 1.086 1.011
注： （1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
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（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回
费、基金转换费等） ，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（3）表中的“期末”均指报告期最后一日，即12月31 日，无论该日是否为开放日或交易所的交
易日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -0.85% 0.12% -1.74% 0.10% 0.89% 0.02%
过去六个月 -0.38% 0.10% -2.74% 0.09% 2.36% 0.01%
过去一年 2.02% 0.10% -0.47% 0.09% 2.49% 0.01%
过去三年 12.89% 0.13% 8.61% 0.08% 4.28% 0.05%
过去五年 - - - - - -
自基金成立
起至今
13.23% 0.13% 9.11% 0.08% 4.12% 0.05%
注：本基金业绩比较基准为中债综合指数收益率。 鹏华丰润债券(LOF)2013 年年度报告摘要
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：1、本基金合同于2010 年 12 月2日生效。
2、按截至本基金建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。 鹏华丰润债券(LOF)2013 年年度报告摘要
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
注：合同生效当年按照实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年
度
每10份基金份额
分红数
现金形式发放总
额
再投资形式发
放总额
年度利润分配合
计
备注
2013 0.610 81,471,099.63 - 81,471,099.63
2012 0.080 10,684,734.25 - 10,684,734.25
2011 0.140 18,698,285.11 - 18,698,285.11
合
计
0.830 110,854,118.99 - 110,854,118.99
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
鹏华基金管理有限公司成立于 1998 年 12 月22 日，业务范围包括基金募集、基金销售、资
产管理及中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末，公司股东由国信证券股份有限公司、意
大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.） 、深圳市北融信投资发展有限
公司组成，公司性质为中外合资企业。公司原注册资本 8,000 万元人民币，后于 2001 年 9 月完
成增资扩股，增至 15,000 万元人民币。截止本报告期末，公司管理 1 只封闭式基金、45 只开放
式基金和7只社保组合， 经过 15 年投资管理基金， 在基金投资、 风险控制等方面积累了丰富经验。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
阳先伟
本基金
基金经
理
2010年12
月 2日
- 11
阳先伟先生，国籍中国，经济学
硕士，11 年证券从业经验。先后
在民生证券、国海证券等机构从
事债券研究及投资组合管理工
作，历任研究员、高级经理等职
务。2004 年 9 月加盟鹏华基金管
理有限公司从事债券及宏观研究
工作，曾任鹏华普天债券基金基
金经理助理；2007 年 1 月起担任
鹏华普天债券基金基金经理，
2008 年 5 月起兼任鹏华丰收债券
型证券投资基金基金经理，2010
年 12 月起兼任鹏华丰润债券型证
券投资基金基金经理，2013 年 9
月兼任鹏华双债保利债券型证券
投资基金基金经理，现同时担任
固定收益部执行总经理、投资决
策委员会成员。阳先伟先生具备
基金从业资格。本报告期内本基
金基金经理未发生变动。
注： 1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日； 担任新成立基金基金经理的，
任职日期为基金合同生效日。
2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 鹏华丰润债券(LOF)2013 年年度报告摘要
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定
以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的
基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同
和损害基金份额持有利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ，公司制定了《鹏华基金管
理有限公司公平交易管理规定》 ，将公司所管理的封闭式基金、开放式基金、社保组合、特定客户
资产管理组合等不同资产组合的授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活
动均纳入公平交易管理，在业务流程和岗位职责中制定公平交易的控制规则和控制活动，建立对
公平交易的执行、监督及审核流程，严禁在不同投资组合之间进行利益输送。
在投资研究环节：1、公司使用唯一的研究报告发布平台“研究报告管理平台” ，确保各投资
组合在获得投资信息、研究支持、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；2、公司严格按
照《股票库管理规定》 、 《信用产品投资管理规定》 ，执行股票及信用产品出入库及日常维护工作，
确保相关证券入库以内容严谨、观点明确的研究报告作为依据；3、在公司股票库基础上，各涉及
股票投资的资产组合根据各自的投资目标、投资风格、投资范围和防范关联交易的原则分别建立
资产组合股票库，基金经理在股票库基础上根据投资授权以及基金合同择股方式构建具体的投资
组合；4、严格执行投资授权制度，明确投资决策委员会、分管投资副总裁、基金经理等各主体的
职责和权限划分，合理确定基金经理的投资权限，超过投资权限的操作，应严格履行审批程序。
在交易执行环节：1、所有公司管理的资产组合的交易必须通过集中交易室完成，集中交易室
负责建立和执行交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会；2、针对交易所公开竞
价交易，集中交易室应严格启用恒生交易系统中的公平交易程序，交易系统则自动启用公平交易
功能，由系统按照“未委托数量”的比例对不同资产组合进行委托量的公平分配；如果相关基金
经理坚持以不同的价格进行交易， 且当前市场价格不能同时满足多个资产组合的指令价格要求时，
交易系统自动按照“价格优先”原则进行委托；当市场价格同时满足多个资产组合的指令价格要
求时，则交易系统自动按照“同一指令价格下的公平交易”模式，进行公平委托和交易量分配；3、
银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易需依据公司《股票投资交易流程》和《固定
收益投资管理流程》的规定执行；银行间市场交易、交易所大宗交易等以公司名义进行的交易，
各投资组合经理应在交易前独立确定各投资组合的交易价格和数量，公司按照价格优先、比例分鹏华丰润债券(LOF)2013 年年度报告摘要
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配的原则对交易结果进行分配；4、新股、新债申购及非公开定向增发交易需依据公司《新股申购
流程》 、 《固定收益投资管理流程》和《非公开定向增发流程》的规定执行，对新股和新债申购方
案和分配过程进行审核和监控。
在交易监控、分析与评估环节：1、为加强对日常投资交易行为的监控和管理，杜绝利益输送、
不公平交易等违规交易行为，防范日常交易风险，公司明确了关注类交易的界定及对应的监控和
评估措施机制；所监控的交易包括但不限于：交易所公开竞价交易中同日同向交易的交易时机和
交易价差、不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差、关联交易、
债券交易收益率偏离度、成交量和成交价格异常、银行间债券交易对手交易等；2、将公平交易作
为投资组合业绩归因分析和交易绩效评价的重要关注内容，发现的异常情况由金融工程师进行分
析；3、监察稽核部分别于每季度和每年度编写《公平交易执行情况检查报告》 ，内容包括关注类
交易监控执行情况、不同投资组合的整体收益率差异分析和同向交易价差分析； 《公平交易执行情
况检查报告》需经公司基金经理、督察长和总经理签署。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等
各环节得到公平对待。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金未发生违法违规且并对基金财产造成损失的异常交易行为。
本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为 3 次，主要原因在于指数成份股交易不活跃
导致。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2013年债券市场前高后低，全年来看，整体市场呈现较大下跌。以6 月份“钱荒”前后为分
界，全年行情大致可分为两个阶段：6 月份之前，由于资金链宽松、银行快速加杠杆以及经济预
期不景气等因素，债券市场明显上涨，成交十分活跃；“钱荒”之后，由于经济复苏预期上升、
监管加强及银根收紧等原因，银行的杆扩张约束增强，资产配置转向非标准债权等创新工具的趋
势明显，债券需求减弱，市场大幅下跌。从收益曲线结构来看，各类债券收益率曲线均平坦化上
行，个别品种收益率接近甚至超过历史高点。债券指数方面，与上一年年末相比，交易所上证国
债指数上涨了2.75%，银行间中债综合财富指数下跌 0.47%。 鹏华丰润债券(LOF)2013 年年度报告摘要
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本基金在全年配置策略维持稳定。考虑到12月份本基金结束封闭期，我们在投资上一直较为
注重组合的流动性，没有买入期限较长或流动性不好的品种。截止2013年末，本组合以流动性较
好的中短期信用债券和银行存款为主，少量持有短期利率品种，平均久期处于较低的水平；可转
债仓位极低。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
2013年度丰润债券份额净值增长率为 2.02％，超越基准 2.49％。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2014年债券市场，我们认为：在转变经济增长方式的宏观政策背景下，目前过高的社会
总融资需求不具备可持续性，一旦投资增长向中性水平回归，中国经济的通胀水平和利率均面临
整体向下的压力，因此，债市长期向好的基本面仍值得期待。但另一方面，从中短期来看，目前
社会融资需求还保持在较高水平，并借助银行理财、信托受益权、资产证券化等创新业务模式或
通道，获得大量社会储蓄资源，替代了部分债券投资需求，并可能在季末、年末等节点冲击流动
性供需，导致市场大幅波动。因此，短期来看，由于经济的投融资需求还难以系统性下降，债券
市场仍可能继续承受压力。
同时，在实体经济层面信贷供给较为紧张的情况下，在一些过度负债的部门或企业，债务链
条相对脆弱的环节可能发生断裂， 从而直接或间接地引发债券市场的信用风险。 因此， 我们在 2014
年的投资中，将继续注重对于信用风险的识别和管理，更加严格地规避经营不善、投融资过于激
进的企业。
基金投资方面，由于本基金在 12 月打开后持续赎回，为保护投资者利益，防范流动性风险，
我们在本基金份额稳定之前，继续维持原有的低仓位、低久期的保守策略，待将来基金份额稳定
之后，再进行主动的资产配置。根据我们对2014年债券市场的认识和判断，目前基金投资方面的
主要思路是；在久期配置上，更加注重风险控制，坚持平衡收益与风险的原则，将组合久期维持
在适中的范围；在类属配置上，将以中高评级的信用产品为主，根据组合流动性特点积极参与短
期信用产品的投资，兼顾利率品种的配置；可转债方面，我们将严格遵循价值投资的理念，谨慎
进行投资，力求保持基金份额净值平稳增长。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
4.6.1有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述：
4.6.1.1 日常估值流程
基金的估值由基金会计负责，基金会计对公司所管理的基金以基金为会计核算主体，独立建鹏华丰润债券(LOF)2013 年年度报告摘要
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账、独立核算，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。
基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及
帐务处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理公司
与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式，每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银
行进行核对；每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职基金会
计核算岗外，还设有基金会计复核岗位，负责基金会计核算的日常事后复核工作，确保基金净值
核算无误。
配备的基金会计具备会计资格和基金从业资格，在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和
经验,熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。
4.6.1.2 特殊业务估值流程
根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的相
关规定，本公司成立停牌股票、债券不活跃市场报价等投资品种估值小组，成员由基金经理、行
业研究员、债券研究员、监察稽核部、金融工程师、登记结算部相关人员组成。
4.6.2基金经理参与或决定估值的程度：
基金经理不参与或决定基金日常估值。
基金经理参与估值小组对停牌股票估值的讨论，发表相关意见和建议，与估值小组成员共同
商定估值原则和政策。
4.6.3本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4.6.4本公司现没有进行任何定价服务的签约。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
4.7.1 截止本报告期末，本基金期末可供分配利润为 17,607,051.79 元, 期末基金份额净值
1.046元。
4.7.2 本基金于 2013 年 1 月 21 日对 2012 年年度已实现收益进行利润分配，分配金额为
81,471,099.63元。
本基金于 2014 年 1 月 20 日对 2013 年年度可供分配利润进行利润分配，分配金额为
10,149,627.78元。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金实施利润分配的金额为81,471,099.63元。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师对本基金出具了“标准无保留意见”
的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：鹏华丰润债券型证券投资基金(LOF)
报告截止日： 2013年 12 月31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2013 年 12 月31 日
上年度末
2012 年 12月 31 日
资 产：
银行存款
9,262,178.60 5,561,983.39
结算备付金
33,221,006.25 71,345,696.67 鹏华丰润债券(LOF)2013 年年度报告摘要
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存出保证金
35,564.39 12,144.38
交易性金融资产
346,762,486.80 2,041,758,820.26
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
346,762,486.80 2,041,758,820.26
资产支持证券投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- -
应收证券清算款
18,571,626.82 124,468.67
应收利息
7,163,677.82 26,108,976.90
应收股利
- -
应收申购款
297.62 -
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
415,016,838.30 2,144,912,090.27
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013 年 12 月31 日
上年度末
2012 年 12月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
7,000,000.00 688,499,889.20
应付证券清算款
- 31,940.09
应付赎回款
4,854,963.26 -
应付管理人报酬
328,141.54 735,868.37
应付托管费
109,380.53 245,289.47
应付销售服务费
- -
应付交易费用
9,411.89 4,188.73
应交税费
4,248,633.32 4,248,633.32
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
290,000.00 99,000.00
负债合计
16,840,530.54 693,864,809.18
所有者权益：
实收基金
380,569,255.97 1,335,591,800.74
未分配利润
17,607,051.79 115,455,480.35
所有者权益合计
398,176,307.76 1,451,047,281.09
负债和所有者权益总计
415,016,838.30 2,144,912,090.27
注：报告截止日2013年 12 月 31 日，基金份额净值1.046元，基金份额总额380,569,255.97份。
7.2 利润表
会计主体：鹏华丰润债券型证券投资基金(LOF) 鹏华丰润债券(LOF)2013 年年度报告摘要
第 15 页 共 29 页
本报告期： 2013年1月1日至2013年 12 月31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2013 年1 月1 日至
2013 年12 月31 日
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至
2012 年12 月31 日
一、收入
65,037,405.29 144,834,507.45
1.利息收入
93,163,017.89 81,884,844.95
其中：存款利息收入
2,247,336.49 1,257,218.33
债券利息收入
89,113,369.23 79,656,427.01
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
1,802,312.17 971,199.61
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
661,920.32 41,164,545.86
其中：股票投资收益
- 5,062,323.33
基金投资收益
- -
债券投资收益
661,920.32 35,515,980.39
资产支持证券投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
- 586,242.14
3.公允价值变动收益 （损失以“-”
号填列）
-29,247,912.33 21,785,116.64
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列）
460,379.41 -
减：二、费用
36,010,953.17 33,029,822.66
1．管理人报酬 7.4.8.2.1 8,051,746.86 8,451,627.59
2．托管费 7.4.8.2.2 2,683,915.68 2,817,209.23
3．销售服务费
- -
4．交易费用
16,266.62 379,518.16
5．利息支出
24,506,892.74 20,832,727.26
其中：卖出回购金融资产支出
24,506,892.74 20,832,727.26
6．其他费用
752,131.27 548,740.42
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
29,026,452.12 111,804,684.79
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
29,026,452.12 111,804,684.79
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：鹏华丰润债券型证券投资基金(LOF)
本报告期：2013年1月1日至2013年12月 31 日 鹏华丰润债券(LOF)2013 年年度报告摘要
第 16 页 共 29 页
单位：人民币元
项目
本期
2013 年 1 月1 日至2013 年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
1,335,591,800.74 115,455,480.35 1,451,047,281.09
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 29,026,452.12 29,026,452.12
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-955,022,544.77 -45,403,781.05 -1,000,426,325.82
其中：1.基金申购款 209,761.20 9,987.95 219,749.15
2.基金赎回款 -955,232,305.97 -45,413,769.00 -1,000,646,074.97
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- -81,471,099.63 -81,471,099.63
五、期末所有者权益（基
金净值）
380,569,255.97 17,607,051.79 398,176,307.76
项目
上年度可比期间
2012 年 1 月1 日至2012 年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
1,335,591,800.74 14,335,529.81 1,349,927,330.55
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 111,804,684.79 111,804,684.79
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
- - -
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- -10,684,734.25 -10,684,734.25
五、期末所有者权益（基
金净值）
1,335,591,800.74 115,455,480.35 1,451,047,281.09 鹏华丰润债券(LOF)2013 年年度报告摘要
第 17 页 共 29 页
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______邓召明______
______毕国强______
____刘慧红____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
鹏华丰润债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”) 证监许可[2010]1378号关于核准鹏华丰润债券型证券投资基金募集的批复》核
准，由鹏华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华丰润债券型证券
投资基金合同》负责公开募集。本基金为契约型，在基金合同生效后三年内（含三年）封闭运作，
在深圳证券交易所上市交易，封闭期结束后转为上市开放式基金（LOF） ，存续期限不定，首次设
立募集不包括认购资金利息共募集人民币1,335,072,301.75元， 业经普华永道中天会计师事务所
（特殊普通合伙）普华永道中天验字(2010)第 351 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，
《鹏华丰润债券型证券投资基金合同》于 2010 年 12 月 2 日正式生效，基金合同生效日的基金份
额总额为 1,335,591,800.74 份基金份额，其中认购资金利息折合 519,498.99 份基金份额。本基
金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”) 深证上【2010】407 号文审核同意，本基金
595,646,018.00 份基金份额于 2010 年 12 月 16 日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托
管在场外，基金份额持有人可通过本基金代销机构赎回或通过跨系统转托管业务将其转至深交所
场内后进行上市交易。
根据《证券投资基金法》及相关法律法规以及《鹏华丰润债券型证券投资基金合同》的有关
规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，主要投资于固定收益类品种，包括国债、
央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、可转债、分离交易可转债、资产支持证券、
债券回购等金融工具以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。本
基金也可投资于股票、权证以及法律法规或监管部门允许基金投资的其他权益类金融工具。本基
金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类金融工具，但可以参与一级市场股票首次公开发行
或新股增发，并可持有因所持可转换公司债券转股形成的股票、因持有股票被派发的权证、因投
资于分离交易可转债而产生的权证。如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种，基金
管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金对债券等固定收益类品种的投资比例
不低于基金资产的80%；股票等权益类品种的投资比例不超过基金资产的 20%；基金转为上市开放鹏华丰润债券(LOF)2013 年年度报告摘要
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式基金（LOF）后，本基金将保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。
本基金的业绩比较基准为：中债综合指数收益率。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年2 月15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38
项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下
合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL 模板第3 号<
年度报告和半年度报告>》 、中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算
业务指引》 、 《鹏华丰润债券型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的基金行业实务操作的
有关规定编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2013年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2013年 12
月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 差错更正的说明
本基金本报告期没有发生重大会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2002]128号 《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、
财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85号《关于实施上市公司股
息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示
如下：
(1)
以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券
的差价收入不予征收营业税
(2)
对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)
对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1
个月以内(含1个月)的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额； 持股期限在1个月以上至1年(含
1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。鹏华丰润债券(LOF)2013 年年度报告摘要
第 19 页 共 29 页
对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时
间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得
统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)
基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
鹏华基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设
银行”)
基金托管人、基金代销机构
国信证券股份有限公司(“国信证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
意大利欧利盛资本资产管理股份公司
（Eurizon Capital SGR S.p.A.)
基金管理人的股东
深圳市北融信投资发展有限公司 基金管理人的股东
鹏华资产管理（深圳）有限公司 基金管理人的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2013年1月1 日至 2013年12月 31 日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
国信证券 - - 181,827,986.96 100.00%
7.4.8.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2013年1月 1日至2013年12月31日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
国信证券 984,611,755.78 100.00% 2,151,338,222.55 100.00%
鹏华丰润债券(LOF)2013 年年度报告摘要
第 20 页 共 29 页
7.4.8.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2013年1月 1日至 2013年 12月 31日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的比
例
国信证券 147,047,700,000.00 100.00% 161,559,183,000.00 100.00%
7.4.8.1.4 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比较期间未通过关联方交易单元发生权证交易。
7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2013年1月1日至2013年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
国信证券 -16.22 100.00% - -
关联方名称
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
国信证券 146,525.69 100.00% -660.74 100.00%
注： （1）佣金的计算公式
上海证券交易所的交易佣金=买（卖）成交金额×1‰-买（卖）经手费-买（卖）证管费等由券商
承担的费用
深圳证券交易所的交易佣金=买（卖）成交金额×1‰-买（卖）经手费-买（卖）证管费等由券商
承担的费用
（佣金比率按照与一般证券公司签订的协议条款订立。 ）
（2）本基金与关联方已按同业统一的基金佣金计算方式和佣金比例签订了《证券交易单元租用协
议》 。根据协议规定，上述单位定期或不定期地为我公司提供研究服务以及其他研究支持。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元 鹏华丰润债券(LOF)2013 年年度报告摘要
第 21 页 共 29 页
项目
本期
2013年1月1日至 2013年12
月 31日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
8,051,746.86 8,451,627.59
其中： 支付销售机构的客
户维护费
412,703.79
440,374.22
注： （1）支付基金管理人鹏华基金管理有限公司的管理人报酬年费率为 0.6%，逐日计提，按月支
付。日管理费=前一日基金资产净值×0.6%÷当年天数。
（2）根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》 ，基金管理人依据销售机构销售基金的保有
量提取一定比例的客户维护费， 用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，
客户维护费从基金管理费中列支。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至 2013年12
月 31日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
2,683,915.68 2,817,209.23
注：支付基金托管人中国建设银行股份有限公司的托管费年费率为0.2%，逐日计提，按月支付。
日托管费=前一日基金资产净值×0.2%÷当年天数。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2013年1月 1日至 2013年12月31日
银行间市场交
易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入
基金卖
出
交易金
额
利息收入 交易金额 利息支出
中国建设银行 - - - - 212,700,000.00 252,612.26
上年度可比期间
2012年1月 1日至 2012年12月31日
银行间市场交
易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入
基金卖
出
交易金
额
利息收入 交易金额 利息支出
中国建设银行 - - - - 418,300,000.00 163,282.48
注：与关联方之间通过银行间同业市场进行的债券（含回购）交易，该类交易均在正常业务中按
一般商业条款而订立。 鹏华丰润债券(LOF)2013 年年度报告摘要
第 22 页 共 29 页
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
2013年及2012年,本基金管理人未投资、持有本基金。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末除本基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份
额。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位；人民币元
关联方
名称
本期
2013年1月 1日至2013年 12月 31
日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年 12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 9,262,178.60 122,332.53 5,561,983.39 175,521.24
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金在本报告期内及上年度可比期间内未参与关联方承销的证券。
7.4.9 期末（ 2013 年 12 月31 日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
截至本报告期末，本基金没有持有因认购新发或增发而流通受限股票，也没有持有因认购新
发或增发而流通受限的债券及权证。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
截至本报告期末，本基金没有持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末，本基金没有从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额
7,000,000.00 元，于 2014 年 1 月 2 日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券，按证券交
易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 鹏华丰润债券(LOF)2013 年年度报告摘要
第 23 页 共 29 页
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 346,762,486.80 83.55
其中：债券 346,762,486.80 83.55
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 42,483,184.85 10.24
6 其他各项资产 25,771,166.65 6.21
7 合计 415,016,838.30 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
本基金本报告期内没有发生股票投资。
8.4.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
本基金本报告期内没有发生股票投资。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
本基金本报告期内没有发生股票投资。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 41,782,944.00 10.49 鹏华丰润债券(LOF)2013 年年度报告摘要
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2 央行票据 - -
3 金融债券 49,995,000.00 12.56
其中：政策性金融债 49,995,000.00 12.56
4 企业债券 254,519,610.00 63.92
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 464,932.80 0.12
8 其他 - -
9 合计 346,762,486.80 87.09
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 122868 10沈煤债 780,000 75,894,000.00 19.06
2 130201 13 国开 01 500,000 49,995,000.00 12.56
3 010213 02 国债⒀ 448,700 41,782,944.00 10.49
4 122850 11华泰债 400,000 38,396,000.00 9.64
5 122067 11南钢债 300,000 27,000,000.00 6.78
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.9.1 本期国债期货投资政策
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
8.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
8.9.3 本期国债期货投资评价
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 鹏华丰润债券(LOF)2013 年年度报告摘要
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8.10 投资组合报告附注
8.10.1
本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的证券。
8.10.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.10.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 35,564.39
2 应收证券清算款 18,571,626.82
3 应收股利 -
4 应收利息 7,163,677.82
5 应收申购款 297.62
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 25,771,166.65
8.10.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.10.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
8.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者 鹏华丰润债券(LOF)2013 年年度报告摘要
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持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
1,995 190,761.53 308,389,495.00 81.03% 72,179,760.97 18.97%
9.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份）
占上市总份额
比例
1 中油财务有限责任公司 40,628,917.00 24.54%
2 华泰证券股份有限公司 15,000,900.00 9.06%
3 紫金财产保险股份有限公司
－自有资金
10,000,000.00 6.04%
4 泰康资产－建行－中国建设
银行股份有限公司
9,999,300.00 6.04%
5 云南省农村信用社企业年金
计划－中国光大银行
6,874,500.00 4.15%
6 江苏省电力公司（国网）企
业年金计划－招商银行
6,000,000.00 3.62%
7 中国烟草总公司河南省公司
企业年金计划－中国建设银
行
5,000,000.00 3.02%
8 中国农业银行股份有限公司
企业年金计划－中国银行
4,492,170.00 2.71%
9 中国广东核电集团有限公司
企业年金计划－中国工商银
行
3,600,000.00 2.17%
10 金川集团股份有限公司企业
年金计划－交通银行股份有
限公司
3,496,626.00 2.11%
注：持有人为场内持有人。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
本基金管理人的所有从业人员本报告期末未持有本基金。
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2010 年 12 月2 日 ）基金份额总额
1,335,591,800.74
本报告期期初基金份额总额 1,335,591,800.74
本报告期基金总申购份额 209,761.20 鹏华丰润债券(LOF)2013 年年度报告摘要
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减:本报告期基金总赎回份额 955,232,305.97
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 380,569,255.97
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
11.2.1 报告期内基金管理人的重大人事变动：
因公司原监事胡继之先生辞去鹏华基金管理有限公司监事职务，根据股东国信证券股份有限
公司推荐，并经本公司 2013 年第三次股东会会议审议，同意由李国阳先生担任本公司监事，胡
继之不再担任本公司监事职务。本公司已于2013年 11月将上述变更事项报中国证券监督管理委
员会深圳监管局备案。
报告期内公司原副总裁曹毅因个人原因提出辞职，经公司五届董事会九次会议审议，同意曹
毅辞去公司副总裁职务，相关高管任免情况已于 2013 年 3 月 9 日在指定媒体进行公告，并向中
国证券监督管理委员会深圳监管局备案。
11.2.2 报告期内基金托管人的重大人事变动：
本基金托管人 2013 年 12 月 5 日发布任免通知,聘任黄秀莲为中国建设银行投资托管业务部
副总经理。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、
基金托管业务相关的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期基金投资策略未改变。
鹏华丰润债券(LOF)2013 年年度报告摘要
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11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。本年度应支付给普华永道中天会计师事务
所（特殊普通合伙）审计费用 90,000.00元，该审计机构为本基金提供审计服务的年限为3年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何稽查
或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国信证券 2 - - -16.22 100.00% -
注：交易单元选择的标准和程序：
1、基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的专用交
易单元，选择的标准是：
（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3）经营行为规范，最近二年未因重大违规行为而受到中国证监会处罚；
（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的
需要，并能为本基金提供全面的信息服务；
（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨
询服务。
2、选择交易单元的程序：
我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门
定期对所选定证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及时性
及提供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在
比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向券商租用交易单元作为基金专
用交易单元。本报告期内交易单元未发生变化。 鹏华丰润债券(LOF)2013 年年度报告摘要
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11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
国信证券 984,611,755.78 100.00% 147,047,700,000.00 100.00% - -
§12 影响投资者决策的其他重要信息
本基金封闭期已于 2013年 12月1日结束，自2013 年 12 月2日起，本基金的运作方式由"
创新型封闭式"转换为"上市契约型开放式"，并开放申购、赎回、转换及定期定额投资业务。
鹏华基金管理有限公司
2014 年3月27日
