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鹏华创新(160613)

鹏华创新:2013年年度报告摘要查看PDF公告

鹏华盛世创新股票(LOF)2013 年年度报告摘要 
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鹏 华 盛 世 创 新 股 票 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 2013 年 年度 报 告 摘要 2013 年12 月31 日 基金管 理人: 鹏华基金管 理有限公司 基金托 管人: 中国建设银 行股份有限公司 送出日 期:2014 年3 月27 日 鹏华盛世创新股票(LOF)2013 年年度报告摘要 第 2 页共 30 页


§1 重要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以 上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。 基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2014 年 3 月 24 日 复核 了本 报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和 运用基 金资 产, 但不 保证 基 金一定 盈利 。


基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。 普华永 道中 天会 计师 事务 所 (特 殊普 通合 伙) 注册 会 计师对 本基 金出 具了 “标 准无保 留意 见” 的审计 报告 。 本报告 期 自2013 年1 月1 日起 至2013 年12 月 31 日 止。 鹏华盛世创新股票(LOF)2013 年年度报告摘要 第 3 页共 30 页


§2 基金简 介 2.1 基 金基 本情况 基金简 称 鹏华盛 世创 新股 票(LOF) 基金主 代码 160613 交易代 码 160613 基金运 作方 式 上市契 约型 开放 式(LOF ) 基金合 同生 效日 2008 年 10 月 10 日 基金管 理人 鹏华基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 244,336,213.18 份 基金合 同存 续期 不定期 基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所 上市日 期 2008 年 11 月 10 日 注:本 基金 在交 易所 行情 系统净 值提 示等 其他 信息 披露场 合下 ,可 简称 为“ 鹏华创 新” 。 2.2 基 金产 品说明 投资目 标 精 选 具有 竞争 力比 较优 势和 持 续盈 利增 长潜 力的 自主 创 新 类上 市公 司中 价值 相对 低 估的 股票 ,进 行积 极主 动 的 投资 管理 ,在 有效 控制 投 资风 险的 前提 下, 为基 金份额 持有 人谋 求长 期、 稳定的 资本 增值 。 投资策 略 本 基 金的 投资 策略 分为 两个 层 次: 第一 层次 是“ 自上 而 下 ”的 资产 配置 策略 ,第 二 层次 是“ 自下 而上 ”的 选 股 策略 ,主 要投 资于 具有 竞 争力 比较 优势 和持 续盈 利 增 长潜 力的 自主 创新 类上 市 公司 中价 值相 对低 估的 股 票 。在 充分 控制 投资 风险 的 基础 上, 通过 积极 主动 的 投 资管 理, 为基 金份 额持 有 人谋 求长 期、 稳定 的资 本增值 。 业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益 率 ×75 % + 中 证 综合 债 指数 收 益率 ×25% 风险收 益特 征 本 基 金属 于股 票型 基金 ,其 预 期的 风险 和收 益高 于货 币 市 场基 金、 债券 基金 、混 合 型基 金, 为证 券投 资基 金中的 较高 风险 、较 高收 益品种 。 2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 鹏华基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 张戈 田青 联系电 话 0755-82825720 010-67595096 电子邮 箱 zhangge@phfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服 务电 话 4006788999 010-67595096 鹏华盛世创新股票(LOF)2013 年年度报告摘要 第 4 页共 30 页


传真 0755-82021126 010-66275853 2.4 信 息披 露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网 网 址 http://www.phfund.com 基金年 度报 告备 置地 点 深圳市 福田 区福 华三 路 168 号深 圳国 际商 会中 心第 43 层 鹏华 基金 管理 有限 公 司 北京市 西城 区闹 市口 大 街1 号院1 号 楼中 国建 设银 行股份 有限 公司 §3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 2013 年 2012 年 2011 年 本期已 实现 收益 86,075,562.08 -62,564,887.02 -177,806,136.37 本期利 润 58,308,774.02 51,292,012.89 -256,654,280.23 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1827 0.0994 -0.5242 本期基 金份 额净 值增 长率 14.71% 11.21% -31.28% 3.1.2 期末 数据 和指 标 2013 年末 2012 年末 2011 年末 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2094 -0.0321 0.0700 期末基 金资 产净 值 333,402,237.94 509,200,301.65 615,000,283.15 期末基 金份 额净 值 1.365 1.190 1.070 注: (1)本期 已实现收 益 指基金本期 利息收入 、投 资收益、其 他收入( 不含 公允价值变 动收益 ) 扣除相 关费 用后 的余 额, 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 (2 ) 所述 基金 业绩 指标 不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用 (例 如, 开 放式基 金的 申购 赎回 费、基 金转 换费 等) ,计 入 费用后 实际 收益 水平 要低 于所列 数字 。 (3 ) 表中 的 “ 期末 ” 均 指 报告期 最后 一日 , 即 12 月31 日 , 无 论该 日是 否为 开 放日或 交易 所的 交 易日。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 3.57% 1.19% -2.85% 0.85% 6.42% 0.34% 鹏华盛世创新股票(LOF)2013 年年度报告摘要 第 5 页共 30 页


过去六 个月 17.47% 1.17% 3.89% 0.97% 13.58% 0.20% 过去一 年 14.71% 1.25% -5.48% 1.05% 20.19% 0.20% 过去三 年 -12.33% 1.20% -17.11% 0.99% 4.78% 0.21% 过去五 年 38.15% 1.42% 27.16% 1.17% 10.99% 0.25% 自基金 成立 起至今 40.36% 1.39% 20.23% 1.24% 20.13% 0.15% 注:本 基金 业绩 比较 基准 为沪 深 300 指数 收益 率 × 7 5% +中 证综 合债 指数 收益 率 ×25 % 。 3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 注:1 、本 基金 合同 于2008 年 10 月 10 日 生效 。 2、按 截至 本基 金建 仓期 结 束,本 基金 的各 项投 资比 例已达 到基 金合 同中 规定 的各项 比例 。 鹏华盛世创新股票(LOF)2013 年年度报告摘要 第 6 页共 30 页


3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 注:合 同生 效当 年按 照实 际存续 期计 算, 不按 整个 自然年 度进 行折 算。 3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况 过去三 年 本 基金 未进 行利 润分配 。 §4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 鹏华基 金管 理有 限公 司成 立于 1998 年 12 月22 日 , 业务 范围 包括 基金 募集 、 基金 销售 、 资 产管理及中国 证监会许 可 的其他业务。 截止本报 告 期末,公司股 东由国信 证 券股份有限 公司 、意 大利欧 利盛 资本 资产 管理 股份公 司(Eurizon Capital SGR S.p.A. ) 、 深圳 市 北融信 投资 发展 有限 公司组 成, 公司 性质 为中 外合资 企业 。 公 司原 注册 资本 8,000 万 元人 民币 , 后于 2001 年 9 月完 成增资 扩股 ,增 至 15,000 万元 人民 币。 截止 本报 告 期末, 公司 管理 1 只 封闭 式基金 、45 只开 放鹏华盛世创新股票(LOF)2013 年年度报告摘要 第 7 页共 30 页


式基金 和7 只社 保组 合 , 经 过 15 年投 资 管 理基 金 , 在 基金投 资 、 风 险控 制等 方面 积累了 丰富 经 验 。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 伍旋 本 基 金 基 金经理 2011 年12 月 28 日 - 7 伍旋先 生 , 国 籍 中 国 , 北 京 大 学 工 商 管 理 硕 士, 7 年证 券 从 业 经 验 。 曾 任 职 于 中 国 建设银 行,2006 年 6 月加 盟 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 , 从 事 研 究 分析工 作 , 历 任 研 究 部 高 级研究 员 、 基 金 经理助 理;2011 年12 月起 至 今 担 任 鹏 华 盛 世 创 新 股 票 型 证 券 投 资基金 (LOF)基 金 经 理 。 伍 旋 先 生 具 备 基 金 从业资 格 。 本 报 告 期 内 本 基 金 基 金 经 理 未 发 生变动 。 鹏华盛世创新股票(LOF)2013 年年度报告摘要 第 8 页共 30 页


注: 1. 任职 日期 和离 任日 期均指 公司 作出 决定 后正 式对外 公告 之日 ; 担 任新 成 立基金 基金 经理 的, 任职日 期为 基金 合同 生效 日。 2. 证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 关于 从业 人员 资格 管理办 法的 相关 规定 。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 报告期内,本 基金管理 人 严格遵守《证 券投资基 金 法》等法律法 规、中国 证 监会的有关规 定 以及基金合同 的约定, 本 着诚实守信、 勤勉尽责 的 原则管理和运 作基金资 产 ,在严格控 制风险的 基础上,为基 金份额持 有 人谋求最大利 益。本报 告 期内,本基金 运作合规 , 不存在违反 基金合同 和损害 基金 份额 持有 利益 的行为 。 4.3 管 理人 对 报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法 根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 , 公 司制 定 了 《 鹏华 基金 管 理有限 公司 公平 交易 管理 规定》 , 将公 司所 管理 的封 闭式基 金 、 开 放式 基金 、 社保组 合 、 特 定客 户 资产管理组合 等不同资 产 组合的授权、 研究分析 、 投资决策、交 易执行、 业 绩评估等投 资管理活 动均纳入公平 交易管理 , 在业务流程和 岗位职责 中 制定公平交易 的控制规 则 和控制活动 ,建立对 公平交 易的 执行 、监 督及 审核流 程, 严禁 在不 同投 资组合 之间 进行 利益 输送 。 在投资 研究 环节 :1 、 公司 使用唯 一的 研究 报告 发布 平台 “ 研究 报告 管理 平台 ” , 确保 各投 资 组合在 获得 投资 信息 、 研 究支持 、 投资 建议 和实 施 投资决 策方 面享 有公 平的 机会 ;2 、 公司 严格 按 照《股票库 管理规定》 、 《 信用产品投 资管理规 定》 , 执行股票及 信用产品 出入 库及日常维 护工作, 确保相 关证 券入 库以 内容 严谨 、 观 点明 确的 研究 报 告作为 依据 ;3 、 在 公司 股 票库基 础上 , 各涉 及 股票投资的资 产组合根 据 各自的投资目 标、投资 风 格、投资范围 和防范关 联 交易的原则 分别建立 资产组合股票 库,基金 经 理在股票库基 础上根据 投 资授权以及基 金合同择 股 方式构建具 体的投资 组合;4 、 严 格执 行 投 资授 权制度 , 明 确投 资决 策委 员会、 分管 投资 副总 裁、 基金经 理等 各主 体的 职责和 权限 划分 ,合 理确 定基金 经理 的投 资权 限, 超过投 资权 限的 操作 ,应 严格履 行审 批程 序。 在交易 执行 环节 :1 、 所有 公司管 理的 资产 组合 的交 易必须 通过 集中 交易 室完 成, 集中 交易 室 负责建 立和 执行 交易 分配 制度 , 确 保各 投资 组合 享 有公平 的交 易执 行机 会 ;2 、 针 对交 易所 公开 竞 价交易,集中 交易室应 严 格启用恒生交 易系统中 的 公平交易程序 ,交易系 统 则自动启用 公平交易 功能,由系统 按照 “未 委 托数量 ”的比 例对不同 资 产组合进行委 托量的公 平 分配;如果 相关基金 经理坚 持以 不同 的价 格进 行交易 , 且 当前 市场 价格 不 能同时 满足 多个 资产 组合 的指令 价格 要求 时, 交易系统自动 按照 “价 格 优先”原则进 行委托; 当 市场价格同时 满足多个 资 产组合的指 令价格要鹏华盛世创新股票(LOF)2013 年年度报告摘要 第 9 页共 30 页


求时 , 则 交易 系统 自动 按 照 “ 同一 指令 价格 下的 公 平交易 ” 模式 , 进 行公 平委 托和交 易量 分配 ; 3 、 银行间市场交 易、交易 所 大宗交易等非 集中竞价 交 易需依据公司 《股票投 资 交易流程》 和《固定 收益投资管理 流程》的 规 定执行;银行 间市场交 易 、交易所大宗 交易等以 公 司名义进行 的交易, 各投资组合经 理应在交 易 前独立确定各 投资组合 的 交易价格和数 量,公司 按 照价格优先 、比例分 配的原 则对 交易 结果 进行 分配;4 、 新股 、 新债申 购 及非公 开定 向增 发交 易需 依据公 司 《新 股申 购 流程》 、 《固定 收益投 资 管 理流程》和 《非公开 定向 增发流程》 的规定执 行, 对新股和新 债申购 方 案和分 配过 程进 行审 核和 监控。 在交易 监控 、 分析 与评 估环 节: 1、 为加 强对 日常 投资 交易行 为的 监控 和管 理 , 杜 绝利益 输送 、 不公平交易等 违规交易 行 为,防范日常 交易风险 , 公司明确了关 注类交易 的 界定及对应 的监控和 评估措施机制 ;所监控 的 交易包括但不 限于:交 易 所公开竞价交 易中同日 同 向交易的交 易时机和 交易价差、不 同投资组 合 临近交易日的 同向交易 和 反向交易的交 易时机和 交 易价差、关 联交易、 债券交 易收 益率 偏离 度 、 成交量 和成 交价 格异 常 、 银行间 债券 交易 对手 交易 等;2 、 将 公 平 交易 作 为投资组合业 绩归因分 析 和交易绩效评 价的重要 关 注内容,发现 的异常情 况 由金融工程 师进行分 析;3 、监察 稽核部分 别于 每季度和每 年度编写 《公 平交易执行 情况检查 报告》 ,内容包括 关注类 交易监 控执 行情 况、 不同 投资组 合的 整体 收益 率差 异分析 和同 向交 易价 差分 析; 《 公平 交易 执行 情 况检查 报告 》需 经公 司基 金经理 、督 察长 和总 经理 签署。 4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况 报告期内,本 基金管理 人 严格执行公平 交易制度 , 确保不同投资 组合在研 究 、交易、分配 等 各环节 得到 公平 对待 。 4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明 报告期 内, 本基 金未 发生 违法违 规且 并对 基金 财产 造成损 失的 异常 交易 行为 。 本报告期内基 金管理人 管 理的所有投资 组合参与 的 交易所公开竞 价同日反 向 交易成交较少 的 单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 的5% 的交 易次 数 为 3 次 , 主 要原 因在 于指 数成份 股交 易不 活跃 导致。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 回顾2013 年 , 宏 观经 济处 于稳中 偏弱 的格 局 , 投 资 增速放 缓 , 消 费相 对稳 定 , 全 年 GDP 增长 7.7%,经济 整体内生 增长 动力不足,在 化解产能 、 地方债务以及 反腐等政 策 上的努力在一 定程度 上也对 经济 有负 面影 响。 但由于 整体 经济 增长 尚未 触及底 线, 政策 的重 心仍 然在促 改革 、 调 结构 。鹏华盛世创新股票(LOF)2013 年年度报告摘要 第 10 页共 30 页


全年A 股市 场弱 势震 荡, 沪 深300 指数 下跌7.65% , 中 小板指 上 涨17.54% , 创业 板 指数上 涨82.73% 。 我们的投资策 略依然是 聚 焦于具有创新 能力和核 心 竞争能力中的 低估值机 会 ,在医药、 家电、部 分高端 制造 业上 获得 了一 定的收 益。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 报告期 内, 本基 金净 值增 长率 为 14.71% ,同 期上 证 综指下 跌 6.75% , 深证 成 指下 跌 10.91% , 沪深300 指 数下 跌7.65% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 展望 2014 年, 我们 认为 伴 随海外 经济 复苏 迹象 出现 ,中国 经济 处在 调结 构的 弱势运 行区 间。 在流动性环境 上,外围 量 化宽松进入逐 步退出阶 段 、A 股新股发 行启动、 国 内金融行业 面临去杠 杆的政策约束 等因素 有 可 能使得流动性 相对收紧 。 股票市场估计 仍会延续 区 间震荡的走 势,未来 的结构性机会 可能会在 制 度改革红利释 放、人口 政 策调整、新型 城镇化、 传 统行业向互 联网转型 等亮点之中, 我们仍将 结 合公司治理结 构、竞争 优 势、创新能力 以及股票 估 值水平来调 整组合的 持仓结 构。 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 4.6.1 有关 参与 估值 流程 各方及 人员 的职 责分 工、 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历的 描述 : 4.6.1.1 日 常估 值流 程 基金的估值由 基金会计 负 责,基金会计 对公司所 管 理的基金以基 金为会计 核 算主体,独立 建 账、 独立 核算, 保证 不同 基 金之间 在名 册登 记、 账 户 设置、 资 金划 拨、 账 簿记 录 等方面 相互 独立 。 基金会计核算 独立于公 司 会计核算。基 金会计核 算 采用专用的财 务核算软 件 系统进行基 金核算及 帐务处理;每 日按时接 收 成交数据及权 益数据, 进 行基金估值。 基金会计 核 算采用基金 管理公司 与托管银行双 人同步独 立 核算、相互核 对的方式 , 每日就基金的 会计核算 、 基金估值等 与托管银 行进行核对; 每日估值 结 果必须与托管 行核对一 致 后才能对外公 告。基金 会 计除设有专 职基金会 计核算岗外 , 还设有基 金 会计复核岗位 ,负责基 金 会计核算的日 常事后复 核 工作,确保 基金净值 核算无 误。 配备的基金会 计具备会 计 资格和基金从 业资格, 在 基金核算与估 值方面掌 握 了丰富的知识 和 经验, 熟悉 及了 解基 金估 值 法规、 政策 和方 法。 4.6.1.2 特 殊业 务估 值流 程 根据中 国证 监会 公告[2008]38 号 《关 于进 一步 规范 证 券投资 基金 估值 业务 的指 导意见 》 的 相鹏华盛世创新股票(LOF)2013 年年度报告摘要 第 11 页共 30 页


关规定,本公 司成立停 牌 股票、债券不 活跃市场 报 价等投资品种 估值小组 , 成员由基金 经理、行 业研究 员、 债券 研究 员、 监察稽 核部 、金 融工 程师 、登记 结算 部相 关人 员组 成。 4.6.2 基金 经理 参与 或 决 定估值 的程 度: 基金经 理不 参与 或决 定基 金日常 估值 。 基金经理参与 估值小组 对 停牌股票估值 的讨论, 发 表相关意见和 建议,与 估 值小组成员共 同 商定估 值原 则和 政策 。 4.6.3 本公 司参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。 4.6.4 本公 司现 没有 进行 任何定 价服 务的 签约 。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 4.7.1 截 止本 报告 期末 , 本基金 期末 可供 分配 利润 为 51,170,240.71 元 ,期 末基金 份额 净值 1.365 元。 4.7.2 本基 金本 报告 期内 未进行 利润 分配 。 本基金 于2014 年1 月20 日对2013 年年 度可 供分 配利 润进行 分配 , 分 配金 额为28,628,523.03 元。 §5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 本报告期,中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中, 严格遵守 了 《证券投资基 金 法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 , 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 , 完全 尽职 尽 责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本报告期,本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定,对本基金 的 基金资产 净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核,对 本基金的 投 资运作方面 进行了监 督,未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。


报 告期 内, 本基 金未 实 施利润 分配 。 5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见 本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资鹏华盛世创新股票(LOF)2013 年年度报告摘要 第 12 页共 30 页


组合报 告等 内容 ,保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 §6 审计报 告 普华永 道中 天会 计师 事务 所 (特 殊普 通合 伙) 注册 会 计师对 本基 金出 具了 “标 准无保 留意 见” 的审计 报告 。投 资者 可通 过年度 报告 正文 查看 审计 报告全 文。 §7 年度财 务报表 7.1 资 产负 债表 会计主 体: 鹏华 盛世 创新 股票型 证券 投资 基金 (LOF ) 报告截 止日 : 2013 年 12 月31 日 单位: 人民 币元 资产 附注号 本期末 2013 年 12 月31 日 上年度末 2012 年 12 月 31 日 资产:





银行存 款


38,331,119.80 41,280,361.05 结算备 付金


736,659.50 714,112.45 存出保 证金


152,577.44 250,000.00 交易性 金融 资产


296,260,359.53 464,522,255.18 其中: 股票 投资


292,587,047.03 464,522,255.18 基金投 资


- - 债券投 资


3,673,312.50 - 资产支 持证 券投 资


- - 衍生金 融资 产


- - 买入返 售金 融资 产


- - 应收证 券清 算款


- 4,616,024.78 应收利 息


11,453.65 13,429.77 应收股 利


- - 应收申 购款


112,236.04 108,918.85 递延所 得税 资产


- - 其他资 产


- - 资产总 计


335,604,405.96 511,505,102.08 负债和所有者权益


本期 末 2013 年 12 月31 日 上年度末 2012 年 12 月 31 日 负债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债


- - 鹏华盛世创新股票(LOF)2013 年年度报告摘要 第 13 页共 30 页


卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


- - 应付赎 回款


987,603.10 751,810.92 应付管 理人 报酬


417,495.68 595,403.51 应付托 管费


69,582.60 99,233.92 应付销 售服 务费


- - 应付交 易费 用


415,305.16 505,773.63 应交税 费


- - 应付利 息


- - 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债


312,181.48 352,578.45 负债合 计


2,202,168.02 2,304,800.43 所有者权益:





实收基 金


244,336,213.18 428,030,184.98 未分配 利润


89,066,024.76 81,170,116.67 所有者 权益 合计


333,402,237.94 509,200,301.65 负债和 所有 者权 益总 计


335,604,405.96 511,505,102.08 注: 报 告截 止日2013 年 12 月 31 日, 基金 份额 净 值1.365 元, 基金 份额 总额244,336,213.18 份。 7.2 利 润表 会计主 体: 鹏华 盛世 创新 股票型 证券 投资 基金 (LOF ) 本报告 期:2013 年1 月1 日至2013 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 附注号 本期 2013 年1 月1 日至 2013 年12 月31 日 上年度可比期间 2012 年1 月1 日至 2012 年12 月31 日 一、收入


69,335,377.55 65,696,673.80 1.利息 收入


476,926.96 824,851.15 其中: 存款 利息 收入


464,187.19 824,851.15 债券利 息收 入


12,739.77 - 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


- - 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填列)


96,263,830.50 -49,114,813.31 其中: 股票 投资 收益


91,177,515.32 -58,824,243.31 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益


378,120.81 - 资产支 持证 券投 资收 益


- - 衍生工 具收 益


- - 股利收 益


4,708,194.37 9,709,430.00 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “-” -27,766,788.06 113,856,899.91 鹏华盛世创新股票(LOF)2013 年年度报告摘要 第 14 页共 30 页


号填列 ) 4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 )


- - 5.其他 收入 (损 失以 “-” 号填列 )


361,408.15 129,736.05 减: 二、费用


11,026,603.53 14,404,660.91 1.管 理人 报酬 7.4.8.2.1 6,100,404.91 8,671,019.56 2.托 管费 7.4.8.2.2 1,016,734.14 1,445,169.96 3.销 售服 务费


- - 4.交 易费 用


3,426,719.69 3,799,449.37 5.利 息支 出


- - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


- - 6.其 他费 用


482,744.79 489,022.02 三、利润总额 (亏损 总额 以“-” 号填列) 58,308,774.02 51,292,012.89 减:所 得税 费用


- - 四、 净利润 ( 净亏损以 “-” 号填 列) 58,308,774.02 51,292,012.89 7.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 鹏华 盛世 创新 股票型 证券 投资 基金 (LOF ) 本报告 期:2013 年1 月1 日至2013 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2013 年 1 月1 日至2013 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值 ) 428,030,184.98 81,170,116.67 509,200,301.65 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 58,308,774.02 58,308,774.02 三、本期基金份额交易产 生的基 金净 值变 动数 (净值 减少 以 “-” 号 填列 ) -183,693,971.80 -50,412,865.93 -234,106,837.73 其中:1. 基 金申 购款 161,866,405.80 42,612,924.60 204,479,330.40 2. 基金 赎回 款 -345,560,377.60 -93,025,790.53 -438,586,168.13 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动 (净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - - - 五、期末所有者权益(基 244,336,213.18 89,066,024.76 333,402,237.94 鹏华盛世创新股票(LOF)2013 年年度报告摘要 第 15 页共 30 页


金净值 ) 项目 上年度可比期间 2012 年 1 月1 日至2012 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值 ) 574,746,625.30 40,253,657.85 615,000,283.15 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 51,292,012.89 51,292,012.89 三、本期基金份额交易产 生的基 金净 值变 动数 (净值 减少 以 “-” 号 填列 ) -146,716,440.32 -10,375,554.07 -157,091,994.39 其中:1. 基 金申 购款 64,022,985.60 9,441,420.96 73,464,406.56 2. 基金 赎回 款 -210,739,425.92 -19,816,975.03 -230,556,400.95 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动 (净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值 ) 428,030,184.98 81,170,116.67 509,200,301.65 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 邓召 明______














______ 毕 国强______














____ 刘慧 红____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 7.4 报 表附 注 7.4.1 基 金基 本情况 鹏华盛世创新 股票型证 券 投资基金(LOF ) (以下 简 称 “本基金 ”),系经 中国 证券监督管 理 委员会(以下 简称 “中国 证监会 ”)证 监基金字[2008]838 号文《关 于同意鹏 华盛世创新股 票型 证券投资基金 募集的批 复 》的核准,由 基金管理 人 鹏华基金管理 有限公司 依 照《中华人 民共和国 证券投 资基 金法 》 和 《鹏 华盛世 创新 股票 型证 券投 资基金(LOF) 基 金合 同 》 的 约定募 集设 立 。 本 基 金 为 上 市 契 约 型 开 放 式 , 存 续 期 限 为 不 定 期 , 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 1,144,932,018.81 元, 经 安永华 明会 计师 事务 所验 证并出 具安 永华 明 (2008 ) 验字 第 60468989_H01 号验资 报告 予以 验证 。 经 向 中国证 监会 备案 , 《鹏 华盛 世创新 股票 型证 券投 资基 金(LOF) 基 金合 同》 于 2008 年 10 月10 日 正式 生效, 基金 合同 生效 日的 基金份 额总 额为 1,145,339,439.27 份 基金 份鹏华盛世创新股票(LOF)2013 年年度报告摘要 第 16 页共 30 页


额, 其 中认 购资 金利 息折 合 407,420.46 份基 金份 额 。 本基 金的 基金 管理 人为 鹏华基 金管 理有 限公 司,基 金托 管人 为中 国建 设银行 股份 有限 公司 。 经 深 圳 证 券 交 易 所( 以 下 简 称 “ 深 交 所 ”) 深 证 上 字[2008] 第 154 号 文 审 核 同 意 , 本 基 金 177,293,934.00 份基 金份 额于 2008 年 11 月 10 日 在深交 所挂 牌交 易。 未上 市交易 的基 金份 额托 管在场 外, 基金 份额 持有 人可通 过跨 系统 转托 管业 务将其 转至 深交 所场 内后 即可上 市流 通。 根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 和 《鹏 华 盛世创 新股 票型 证券 投资 基金(LOF) 基金 合 同》的有关规 定,本基 金 的投资范围仅 限于具有 良 好流动性的金 融工具, 包 括国内依法 发行的各 类股票 、 债券 、 央行 票据 、 权证 、 资 产证 券化 产品 以 及中国 证监 会允 许基 金投 资的其 他金 融工 具。 如有投资需要 可参与有 价 值的新股配售 和增发。 其 中股票的主要 投资方向 为 具有竞争力 比较优势 和持续盈利增 长潜力的 自 主创新类上市 公司中 价 值 相对低估的股 票,该部 分 股票的投资 比例不低 于本基 金股 票资 产 的80% 。 本基金 的业 绩比 较基 准为 : 沪 深300 指数 收益 率 × 7 5% +中 证综 合债 指 数收益 率 × 25% 。 7.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则- 基本准 则》 和 38 项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下 合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 公告[2010]5 号 《证 券投 资基 金信 息披 露XBRL 模 板第3 号< 年度报 告和 半年 度报 告>》 、中国 证券 业协 会 于 2007 年 5 月 15 日 颁布 的《 证券 投资基 金会 计核 算 业务指 引》 、 《 鹏华 盛世 创 新股票 型证 券投 资基 金 (LOF ) 基金 合同 》 和中 国证 监会允 许的 基金 行业 实务操 作的 有关 规定 编制 。 7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本基 金2013 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 , 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2013 年 12 月31 日的 财务 状况 以及2013 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。 7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 7.4.5 差 错更 正的说 明 本基金 本报 告期 没有 发生 重大会 计差 错更 正。 7.4.6 税项 根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通 知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市鹏华盛世创新股票(LOF)2013 年年度报告摘要 第 17 页共 30 页


公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ,主要税 项列示 如下 : (1)


以发 行基 金方 式募 集 资金不 属于 营业 税征 收范 围, 不征 收营 业税 。 基 金 买卖股 票 、 债 券 的差价 收入 不予 征收 营业 税 (2)


对基 金从 证券 市场 中 取得的 收入 , 包括 买卖 股 票、 债券 的差 价收 入 , 股 权的股 息 、 红 利 收入, 债券 的利 息收 入及 其他收 入, 暂不 征收 企业 所得税 。 (3) 对基金 取得的企业 债 券利息收入, 由发行债券 的企业在向基 金支付利息 时代扣代缴 20% 的个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日 起, 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得, 持股 期限 在 1 个月以 内( 含1 个月) 的, 其 股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ; 持 股期 限在1 个月以 上至1 年(含 1 年) 的 ,暂 减按 50% 计 入 应纳税 所得 额; 持股 期限 超过 1 年 的, 暂减按 25% 计入应 纳税 所得 额。 对基金持有的 上市公司 限 售股,解禁后 取得的股 息 、红利收入, 按照上述 规 定计算纳税 ,持股时 间自解禁日起 计算;解 禁 前取得的股息 、红利收 入 继续暂减按 50%计入 应纳 税所得额。上 述所得 统一适 用20% 的 税率 计征 个人所 得税 。 (4)


基金 卖出 股票 按 0.1% 的 税率 缴纳 股票 交易 印花 税 ,买 入股 票不 征收 股票 交 易印 花税 。 7.4.7 关 联方 关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 鹏华基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 建 设 银行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构 国信证 券股 份有 限公 司(“ 国信证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构 意 大 利 欧 利 盛 资 本 资 产 管 理 股 份 公 司 (Eurizon Capital SGR S.p.A.) 基金管 理人 的股 东 深圳市 北融 信投 资发 展有 限公司 基金管 理人 的股 东 鹏华资 产管 理( 深圳) 有限 公司 基金管 理人 的子 公司 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 本基金本报告 期内及上 年 度可比较期间 未通过关 联 方交易单元发 生股票交 易 、权证交易 、债券交 易、债 券回 购交 易, 也没 有发生 应支 付关 联方 的佣 金业务 。 7.4.8.2 关 联方 报酬 7.4.8.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 鹏华盛世创新股票(LOF)2013 年年度报告摘要 第 18 页共 30 页


项目 本期 2013 年1 月1 日至 2013 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 6,100,404.91 8,671,019.56 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 719,186.99 721,776.27 注: (1 ) 支 付基 金管 理人 鹏华基 金管 理有 限公 司的 管理人 报酬 年费 率 为1.5% , 逐日 计提 , 按 月支 付。日 管理 费= 前一 日基 金 资产净 值 × 1.5% ÷ 当 年天 数。 (2 )根据《 开放式证 券投 资基金销售 费用管理 规定》 ,基金管理 人依据销 售机 构销售基金 的保有 量提取 一定 比例 的客 户维 护费, 用以 向基 金销 售机 构 支付客 户服 务及 销售 活动 中产生 的相 关费 用, 客户维 护费 从基 金管 理费 中列支 。 7.4.8.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2013 年1 月1 日至 2013 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 1,016,734.14 1,445,169.96 注: 支 付基 金托管 人中 国 建设银 行股 份有 限公 司的 托管费 年费 率 为0.25% , 逐 日计提 , 按 月支付 。 日托管 费= 前一 日基 金资 产 净值 × 0.25 %÷ 当年 天数 。 7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比较 期间 没有 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券(含 回购) 交易 。 7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 2013 年及2012 年, 本基 金 管理人 未投 资、 持有 本基 金。 7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 本基金 本报 告期 末及 上年 度末除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 没有 投资 及持 有本基 金份 额。 7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2013 年1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2012 年1 月1 日至2012 年 12 月31 日 鹏华盛世创新股票(LOF)2013 年年度报告摘要 第 19 页共 30 页


期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国建设银行 38,331,119.80 440,393.39 41,280,361.05 806,230.89 注: 本 基金 的银 行存 款由 基 金托管 人中 国建 设银 行保 管,按 银行 同业 利率 计息 。 7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 参与 关联 方承 销的证 券。 7.4.9 期 末(2013 年 12 月31 日) 本基金 持有 的流通 受限 证券 7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 金额单 位: 人民 币元 7.4.9.1.1 受 限证 券类 别: 股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位 : 股) 期末 成本总 额 期末估 值总 额 备注 002004 华邦 颖泰 2013 年2 月 7 日 2014 年 2 月 10 日 非公开 发行流 通受限 14.03 15.04 350,000 4,910,500.00 5,264,000.00 - 注: (1 )华 邦颖 泰股 份有 限公司 2012 年度 利润 分 配方案 为: 向全 体股 东每 10 股派 发现 金 3.00 元(含 税) ,股 权登 记日 为 2013 年7 月9 日 ,除 权 除息日 为 2013 年7 月10 日。 (2 ) 截至 本报 告期 末, 本 基金没 有持 有因 认购 新发 或增发 而流 通受 限的 债券 及权证 。 7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 金额单 位: 人民 币元 股票 代码 股票 名称 停牌日 期 停牌原 因 期末 估值单 价 复牌日 期 复牌 开盘单 价 数量( 股) 期末 成本总 额 期末估 值总 额 备注 002022 科华 生物 2013 年12 月20 日 重大事 项 16.82 2014 年1 月27 日 18.5 400,000 6,386,146.21 6,728,000.00 - 7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 截至本 报告 期末 ,本 基金 没有从 事银 行间 市场 债券 正回购 交易 形成 的卖 出回 购证券 款余 额 。 7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 截至本 报告 期末 ,本 基金 没有从 事交 易所 市场 债券 正回购 交易 形成 的卖 出回 购证券 款余 额。 鹏华盛世创新股票(LOF)2013 年年度报告摘要 第 20 页共 30 页


§8 投资组 合报告 8.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (%) 1 权益投 资 292,587,047.03 87.18 其中: 股票 292,587,047.03 87.18 2 固定收 益投 资 3,673,312.50 1.09 其中: 债券 3,673,312.50 1.09 资产支 持证 券 - - 3 金融衍 生品 投资 - - 4 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 39,067,779.30 11.64 6 其他各 项资 产 276,267.13 0.08 7 合计 335,604,405.96 100.00 8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合 金额单 位: 人民 币元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 ( %) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 170,825,481.22 51.24 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 10,336,320.00 3.10 E 建筑业 20,586,857.80 6.17 F 批发和 零售 业 4,600,920.00 1.38 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 18,043,040.00 5.41 J 金融业 56,281,371.01 16.88 K 房地产 业 3,865,080.00 1.16 L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - 鹏华盛世创新股票(LOF)2013 年年度报告摘要 第 21 页共 30 页


N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 8,047,977.00 2.41 S 综合 - - 合计 292,587,047.03 87.76 8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名股票 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 601318 中国平 安 550,517 22,973,074.41 6.89 2 300145 南方泵 业 488,511 18,392,439.15 5.52 3 600887 伊利股 份 388,000 15,163,040.00 4.55 4 600690 青岛海 尔 600,000 11,700,000.00 3.51 5 000001 平安银 行 903,544 11,068,414.00 3.32 6 601126 四方股 份 563,078 10,839,251.50 3.25 7 000581 威孚高 科 350,000 10,780,000.00 3.23 8 600527 江南高 纤 1,529,836 10,678,255.28 3.20 9 300335 迪森股 份 582,000 10,336,320.00 3.10 10 002152 广电运 通 530,000 10,170,700.00 3.05 注:投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细,应阅读 登载于鹏 华 基金管理有 限 公司 网 站http://www.phfund.com 的年 度报 告正 文。 8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 8.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 601601 中国太 保 48,959,391.64 9.61 2 601166 兴业银 行 42,241,038.25 8.30 3 601318 中国平 安 41,558,050.32 8.16 4 000001 平安银 行 39,421,407.45 7.74 鹏华盛世创新股票(LOF)2013 年年度报告摘要 第 22 页共 30 页


5 600016 民生银 行 27,212,486.30 5.34 6 600795 国电电 力 26,754,903.45 5.25 7 000002 万


科A 25,737,861.98 5.05 8 601126 四方股 份 23,393,794.95 4.59 9 002065 东华软 件 21,915,471.83 4.30 10 600535 天士力 20,414,257.24 4.01 11 600104 上汽集 团 20,225,477.63 3.97 12 300145 南方泵 业 19,478,318.51 3.83 13 600062 华润双 鹤 18,845,282.96 3.70 14 300275 梅安森 18,102,969.00 3.56 15 600312 平高电 气 17,978,767.82 3.53 16 600887 伊利股 份 16,885,314.43 3.32 17 600030 中信证 券 16,379,434.44 3.22 18 002152 广电运 通 16,049,989.77 3.15 19 300346 南大光 电 14,697,300.32 2.89 20 600585 海螺水 泥 14,559,094.16 2.86 21 600527 江南高 纤 13,477,784.30 2.65 22 601633 长城汽 车 13,210,832.94 2.59 23 000581 威孚高 科 13,115,526.48 2.58 24 000100 TCL 集团 13,103,766.20 2.57 25 601311 骆驼股 份 12,925,842.53 2.54 26 600690 青岛海 尔 12,738,659.96 2.50 27 600362 江西铜 业 12,278,062.00 2.41 28 601098 中南传 媒 11,508,795.76 2.26 29 300128 锦富新 材 11,413,869.07 2.24 30 600309 万华化 学 11,261,698.60 2.21 31 601398 工商银 行 11,174,200.00 2.19 32 601668 中国建 筑 10,403,626.52 2.04 注:买 入金 额按 买入 成交 金额( 成交 单价 乘以 成交 数量) 填列 ,不 考虑 相关 交易费 用。 8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 601166 兴业银 行 73,354,309.56 14.41 2 601601 中国太 保 59,282,681.65 11.64 鹏华盛世创新股票(LOF)2013 年年度报告摘要 第 23 页共 30 页


3 600016 民生银 行 44,484,612.76 8.74 4 600104 上汽集 团 36,755,480.04 7.22 5 002065 东华软 件 35,320,854.04 6.94 6 000002 万


科A 33,474,131.20 6.57 7 600000 浦发银 行 30,517,956.30 5.99 8 000001 平安银 行 28,826,682.50 5.66 9 600030 中信证 券 27,232,411.48 5.35 10 600585 海螺水 泥 25,864,860.60 5.08 11 002038 双鹭药 业 23,678,998.97 4.65 12 000786 北新建 材 23,485,420.47 4.61 13 600795 国电电 力 22,778,598.70 4.47 14 002250 联化科 技 22,632,530.98 4.44 15 600060 海信电 器 22,024,853.35 4.33 16 002152 广电运 通 21,713,381.70 4.26 17 600690 青岛海 尔 21,457,107.60 4.21 18 601628 中国人 寿 21,401,440.41 4.20 19 601398 工商银 行 20,526,867.03 4.03 20 601318 中国平 安 19,455,473.93 3.82 21 601633 长城汽 车 18,750,249.95 3.68 22 600312 平高电 气 18,104,896.53 3.56 23 600535 天士力 17,672,982.18 3.47 24 300275 梅安森 17,629,204.84 3.46 25 600383 金地集 团 16,343,618.26 3.21 26 601126 四方股 份 15,564,364.21 3.06 27 000651 格力电 器 15,052,137.89 2.96 28 000069 华侨城 A 14,952,152.20 2.94 29 601098 中南传 媒 14,817,810.59 2.91 30 300145 南方泵 业 14,433,422.23 2.83 31 601311 骆驼股 份 14,423,858.98 2.83 32 002508 老板电 器 14,362,788.03 2.82 33 300032 金龙机 电 14,120,508.10 2.77 34 300346 南大光 电 14,022,534.12 2.75 35 000100 TCL 集团 12,864,466.40 2.53 36 600519 贵州茅 台 12,757,391.63 2.51 37 600309 万华化 学 12,094,478.50 2.38 38 600809 山西汾 酒 11,728,866.10 2.30 39 600362 江西铜 业 11,285,727.04 2.22 40 600674 川投能 源 11,284,574.92 2.22 鹏华盛世创新股票(LOF)2013 年年度报告摘要 第 24 页共 30 页


41 000415 渤海租 赁 10,919,645.93 2.14 42 000568 泸州老 窖 10,527,303.59 2.07 注:卖 出金 额按 卖出 成交 金额( 成交 单价 乘以 成交 数量) 填列 ,不 考虑 相关 交易费 用。 8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 969,903,380.21 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 1,205,001,003.12 注:买入股票 成本、卖 出 股票收入均按 买卖成交 金 额(成交单价 乘以成交 数 量)填列, 不考虑相 关交易 费用 。 8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 - - 其中: 政策 性金 融债 - - 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 3,673,312.50 1.10 8 其他 - - 9 合计 3,673,312.50 1.10 8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 113005 平安转 债 34,250 3,673,312.50 1.10 注:上 述债 券明 细为 本基 金本报 告期 末持 有的 全部 债券。 8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小 排序的 前十 名资产 支持 证券投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 鹏华盛世创新股票(LOF)2013 年年度报告摘要 第 25 页共 30 页


8.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 8.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 股指 期货 投资 。 8.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 股指 期货 投资 。 8.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 8.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国债 期货 投资 。 8.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国债 期货 投资 。 8.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国债 期货 投资 。 8.11 投 资组 合报告 附注 8.11.1


本基金投资的前十名证 券 之一的中国平安的发行 主 体中国平安保险( 集团) 股份 有 限 公 司( 简 称“ 中 国平 安”) 于2013 年5 月22 日发 布公 告称 其 控股子 公司 平安 证券 收到 中国证 监会 《行 政处 罚和市场禁入 事先告知 书 》,中国证监 会决定对 平 安证券给予警 告并没收 其 在 “ 万福生 科 ”发行 上市项 目中 的业 务收 入人 民币 2,555 万元 ,并 处以 人民币 5,110 万 元的 罚款 ,暂停 其保 荐机 构 资 格 3 个月 。2013 年 10 月 15 日, 中 国平 安发 布 公告称 近日 收到 中国 证监 会《行 政处 罚决 定书 》 ([2013]48 号) ,决 定对 平 安证券 予以 前述 行政 处罚 。 对该股票的投 资决策程 序 的说明:本基 金管理人 长 期跟踪研究该 股票,认 为 中国平安 作为 国 内最大 的保 险机 构之 一将 长期受 益于 我国 保险 行业 的发展 , 从 处罚 公告 中知 悉,2012 年平 安证 券 投行业 务承 销佣 金收 入占 平安集 团营 业收 入 的0.19% , 净 利润 的0.66% , 对平 安集团 的财 务状 况及 经营成果并不 产生实质 性 影响。本次行 政处罚对 该 股票的投资价 值不产生 重 大影响。该 证券的投 资已执 行内 部严 格的 投资 决策流 程, 符合 法律 法规 和公司 制度 的规 定。 本基金投资的 前十名证 券 中的其它证券 本期没有 发 行主体被监管 部门立案 调 查的、或在报 告 编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的证 券。 8.11.2


本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选 股 票库 。 8.11.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 鹏华盛世创新股票(LOF)2013 年年度报告摘要 第 26 页共 30 页


序号 名称 金额 1 存出保 证金 152,577.44 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 11,453.65 5 应收申 购款 112,236.04 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 276,267.13 8.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 8.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 8.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入的 原因 ,投 资组合 报告 中数 字分 项之 和与合 计项 之间 可能 存在 尾差。 §9 基金份 额持有人信息 9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 13,895 17,584.47 58,995,205.64 24.15% 185,341,007.54 75.85% 9.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人 序号 持有人 名称 持有份 额( 份) 占上市 总份 额 比例 1 祁鸿雁 455,000.00 12.03% 2 巩非 400,136.00 10.58% 3 浙江中 凯服 饰有 限公 司 200,000.00 5.29% 4 姜卫平 118,642.00 3.14% 5 陈明杰 105,600.00 2.79% 鹏华盛世创新股票(LOF)2013 年年度报告摘要 第 27 页共 30 页


6 窦世彦 102,700.00 2.72% 7 张琅琅 92,080.00 2.43% 8 刘继海 85,528.00 2.26% 9 李雪梅 79,600.00 2.10% 10 黄颖 78,814.00 2.08% 注:持 有人 为场 内持 有人 。 9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 1,197,495.38 0.4901% 注: (1 ) 本 公司 高级 管理 人员、 基金 投资 和研 究部 门负责 人持 有本 基金 份额 总量的 数量 区间 为 50 万份-100 万份 (含) ; (2 ) 本基 金的 基金 经理 本 报告期 末未 持有 本基 金份 额。 (3 ) 截 至本 报告 期末 , 本 基金管 理人 从业 人员 投资 、 持 有本 基金 符合 相关 法 律法规 、 中国 证监 会 规定及 相关 管理 制度 的规 定。 §10 开放式 基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 ( 2008 年 10 月10 日 ) 基金 份额 总额 1,145,339,439.27 本报告 期期 初基 金份 额总 额 428,030,184.98 本报告 期基 金总 申购 份额 161,866,405.80 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 345,560,377.60 本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 244,336,213.18 注:总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ;总 赎回 份额含 转换 出份 额。 §11 重大事 件揭示 11.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本基金 本报 告期 内无 基金 份额持 有人 大会 决议 。 鹏华盛世创新股票(LOF)2013 年年度报告摘要 第 28 页共 30 页


11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 11.2.1 报 告期 内基 金管 理 人的重 大人 事变 动: 因公司 原监 事胡 继之 先生 辞去鹏 华基 金管 理有 限公 司监事 职务, 根据 股东 国 信证券 股份 有 限 公司推 荐, 并经 本公 司 2013 年 第三 次股 东会 会议 审 议,同 意由 李国 阳先 生担 任本公 司监 事, 胡 继之不 再担 任本 公司 监事 职务。 本 公司 已 于2013 年 11 月将 上述 变更 事项 报 中国证 券监 督管 理委 员会深 圳监 管局 备案 。 报告期 内公 司原 副总 裁曹 毅因个 人原 因提 出辞 职 , 经公司 五届 董事 会九 次会 议审议 , 同意 曹 毅辞去 公司 副总 裁职 务, 相关高 管任 免情 况已 于 2013 年 3 月 9 日在 指定 媒体 进行公 告, 并向 中 国证券 监督 管理 委员 会深 圳监管 局备 案。 11.2.2 报 告期 内基 金托 管 人的重 大人 事变 动: 本基金 托管 人 2013 年 12 月 5 日发 布任 免通 知, 聘 任 黄秀莲 为中 国建 设银 行投 资托管 业务 部 副总经 理。 11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告 期无 涉及 对公 司运 营管理 及基 金运 作产 生重 大影响 的, 与本 基金 管理 人、基 金财 产 、 基金托 管业 务相 关的 诉讼 事项。 11.4 基 金投 资策略 的改 变 本基金 本报 告期 基金 投资 策略未 改变 。 11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 经公司 内部 讨论 , 本 基金 本报告 期改 聘 普 华永 道路 中天会 计师 事务 所 ( 特殊 普通合 伙) 为 本 基金审 计的 会计 师事 务所 , 并 依法 履行 了公 告手 续 。 本 年度 应支 付给 普华 永 道路中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙) 审计 费用 95,000.00 元, 该审 计机构 已提 供审 计服 务的 年限为 一年。 11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本基金 管理 人、 基 金托 管 人涉及 托管 业务 机构 及其 高级管 理人 员在 报告 期内 未受到 任何 稽 查 或处罚 。 11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况 11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 鹏华盛世创新股票(LOF)2013 年年度报告摘要 第 29 页共 30 页


数量 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 中信证券 1 1,176,655,140.81 54.22% 1,071,223.15 54.37% - 中投证券 1 516,639,628.23 23.81% 470,302.29 23.87% - 民生证券 1 373,510,936.84 17.21% 334,674.06 16.99% - 宏源证券 1 80,198,592.17 3.70% 73,012.03 3.71% - 上海证券 1 22,989,585.28 1.06% 20,929.91 1.06% - 中银国际 1 - - - - - 注: 交易 单元 选择 的标 准 和程序 1、 基 金管 理人 负责 选择 代 理本基 金证 券买 卖的 证券 经营机 构, 使用 其交 易单 元作为 基金 的专 用交 易单元 ,选 择的 标准 是: (1 ) 实力 雄厚 ,信 誉良 好 ,注册 资本 不少 于3 亿元 人民币 ; (2 ) 财务 状况 良好 ,各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 ; (3 ) 经营 行为 规范 ,最 近 二年未 发生 重大 违规 行为 而受到 中国 证监 会处 罚; (4 ) 内部 管理 规范 、严 格 ,具备 健全 的内 控制 度, 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求; (5 ) 具 备基 金运 作所 需的 高效 、 安 全的 通讯 条件 , 交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需 要, 并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务; (6 ) 研究 实力 较强 , 有固 定的研 究机 构和 专门 的研 究人员 , 能及 时为 本基 金 提供高 质量 的咨 询服 务。 2、选 择交 易单 元的 程序 : 我公司根据上 述标准, 选 定符合条件的 证券公司 作 为租用交易单 元的对象 。 我公司投研 部门定期 对所选定证券 公司的服 务 进行综合评比 ,评比内 容 包括:提供研 究报告质 量 、数量、及 时性及提 供研究服务主 动性和质 量 等情况,并依 据评比结 果 确定交易单元 交易的具 体 情况。我公 司在比较 了多家证券经 营机构的 财 务状况、经营 状况、研 究 水平后,向券 商租用交 易 单元作为基 金专用交 易单元 。本 报告 期内 交易 单元未 发生 变化 。 11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 鹏华盛世创新股票(LOF)2013 年年度报告摘要 第 30 页共 30 页


中信证券 3,118,940.80 72.40% - - - - 中投证券 1,188,717.59 27.60% - - - - 民生证券 - - - - - - 宏源证券 - - - - - - 上海证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 鹏华基金管理有限公司 2014 年3 月27 日