鹏华普丰封闭 2013 年年度报告
第 1 页共 63 页
普丰证券投资基金 2013 年年度报告
2013年12月31日
基金管理人：鹏华基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2014年3 月27日
鹏华普丰封闭 2013 年年度报告
第 2 页共 63 页
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2014 年 3 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙） 注册会计师对本基金出具了 “标准无保留意见”
的审计报告。
本报告期自2013年1月1日起至2013年12月 31日止。 鹏华普丰封闭 2013 年年度报告
第 3 页共 63 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 .................................................................................................................................... 2
1.1重要提示 ....................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ................................................................................................................................................ 5
2.1基金基本情况 ............................................................................................................................... 5
2.2基金产品说明 ............................................................................................................................... 5
2.3基金管理人和基金托管人 ........................................................................................................... 5
2.4信息披露方式 ............................................................................................................................... 6
2.5其他相关资料 ............................................................................................................................... 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................................................................ 6
3.1主要会计数据和财务指标 ........................................................................................................... 6
3.2基金净值表现 ............................................................................................................................... 7
3.3过去三年基金的利润分配情况 ................................................................................................... 9
§4 管理人报告 .......................................................................................................................................... 10
4.1基金管理人及基金经理情况 ..................................................................................................... 10
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................. 13
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......................................................................... 13
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ......................................................... 14
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......................................................... 15
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ......................................................................... 16
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ..................................................................... 16
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ......................................................................... 17
§5 托管人报告 .......................................................................................................................................... 17
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................. 17
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......... 18
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................. 18
§6 审计报告 .............................................................................................................................................. 18
6.1审计报告基本信息 ..................................................................................................................... 18
6.2审计报告的基本内容 ................................................................................................................. 18
§7 年度财务报表 ...................................................................................................................................... 19
7.1资产负债表 ................................................................................................................................. 19
7.2利润表 ......................................................................................................................................... 20
7.3所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................. 21
7.4报表附注 ..................................................................................................................................... 23
§8 投资组合报告 ...................................................................................................................................... 44
8.1期末基金资产组合情况 ............................................................................................................. 44
8.2期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................. 45
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................. 46
8.4报告期内股票投资组合的重大变动 ......................................................................................... 55
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 ..................................................................................... 56
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ............................. 57
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ................. 57 鹏华普丰封闭 2013 年年度报告
第 4 页共 63 页
8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ............................. 57
8.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ..................................................................... 57
8.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................................................... 57
8.11投资组合报告附注 ................................................................................................................... 57
§9 基金份额持有人信息 .......................................................................................................................... 59
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................. 59
9.2期末上市基金前十名持有人 ..................................................................................................... 59
9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ..................................................................... 60
§ 10重大事件揭示 .................................................................................................................................... 60
10.1基金份额持有人大会决议 ....................................................................................................... 60
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ....................................... 60
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ........................................................... 61
10.4基金投资策略的改变 ............................................................................................................... 61
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 ................................................................................... 61
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................................... 61
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 ............................................................................... 61
10.8其他重大事件 ........................................................................................................................... 62
§ 11备查文件目录 .................................................................................................................................... 63
11.1备查文件目录 ........................................................................................................................... 63
11.2存放地点 ................................................................................................................................... 63
11.3查阅方式 ................................................................................................................................... 63
鹏华普丰封闭 2013 年年度报告
第 5 页共 63 页
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 普丰证券投资基金
基金简称 鹏华普丰封闭
基金主代码 184693
交易代码 184693
基金运作方式 契约型封闭式
基金合同生效日 1999年7月 14日
基金管理人 鹏华基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 3,000,000,000.00份
基金合同存续期 至 2014年7 月14 日止
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 1999年07月 30 日
注：本基金在交易所行情系统净值提示等其他信息披露场合下，可简称为“基金普丰” 。
2.2 基金产品说明
投资目标 导入指数化投资概念，增加投资广度，分散投资风险，
同时贯彻绩优、成长的选股原则。通过指数化投资和
优化组合投资两种模式的积极结合，实现风险与收益
的有效平衡，力争使基金取得超过市场平均收益率以
上的投资收益，实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略 本基金将指数化投资与优化组合投资有机结合，在进
一步分散风险的同时，积极投资绩优股和成长股，将
基金财产按一定比例分为指数化投资部分、债券投资
部分和优化组合投资部分，力争在降低风险的同时，
实现基金财产增值。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 鹏华基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 张戈 赵会军
联系电话 0755-82825720 010-66105799
电子邮箱 zhangge@phfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 4006788999 95588
传真 0755-82021126 010-66105798
注册地址 深圳市福田区福华三路168
号深圳国际商会中心第 43
层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址 深圳市福田区福华三路168 北京市西城区复兴门内大街 55鹏华普丰封闭 2013 年年度报告
第 6 页共 63 页
号深圳国际商会中心第 43
层
号
邮政编码 518048 100140
法定代表人 何如 姜建清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.phfund.com
基金年度报告备置地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第
43 层鹏华基金管理有限公司
北京市西城区复兴门内大街 55号中国工商银行股
份有限公司
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊
普通合伙）
上海市湖滨路 202 号普华永道中心
11楼
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标 2013年 2012年 2011年
本期已实现收益 89,941,878.63 -263,126,251.17 -311,850,573.26
本期利润 -74,304,415.10 52,969,495.71 -796,561,694.69
加权平均基金份额本期利润 -0.0248 0.0177 -0.2655
本期加权平均净值利润率 -2.97% 2.09% -25.09%
本期基金份额净值增长率 -2.88% 2.10% -24.06%
3.1.2期末数据和指标 2013年末 2012年末 2011年末
期末可供分配利润 -490,189,122.37 -548,495,950.53 -468,854,202.98
期末可供分配基金份额利润 -0.1634 -0.1828 -0.1563
期末基金资产净值 2,509,810,877.63 2,584,115,292.73 2,531,145,797.02
期末基金份额净值 0.8366 0.8614 0.8437
3.1.3累计期末指标 2013年末 2012年末 2011年末
基金份额累计净值增长率 185.00% 193.45% 187.42%
注： （1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 鹏华普丰封闭 2013 年年度报告
第 7 页共 63 页
（2） 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 （例如， 封闭式基金交易佣金等） ，
计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（3）期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分
的期末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一日，即 12 月 31 日，无论该日是否为开
放日或交易所的交易日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.41% 2.00% - - - -
过去六个月 4.37% 1.86% - - - -
过去一年 -2.88% 1.86% - - - -
过去三年 -24.70% 2.04% - - - -
过去五年 11.83% 2.27% - - - -
自基金成立
起至今
185.00% 2.45% - - - -
注：基金合同中未规定业绩比较基准。 鹏华普丰封闭 2013 年年度报告
第 8 页共 63 页
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：1、本基金合同于1999 年7月 14 日生效。
2、截至本基金建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。 鹏华普丰封闭 2013 年年度报告
第 9 页共 63 页
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：合同生效当年按照实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年
度
每10份基金份额
分红数
现金形式发放总
额
再投资形式发
放总额
年度利润分配合
计
备注
2013 - - - -
2012 - - - -
2011 0.820 246,000,000.00 - 246,000,000.00
合
计
0.820 246,000,000.00 - 246,000,000.00
鹏华普丰封闭 2013 年年度报告
第 10 页共 63 页
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
鹏华基金管理有限公司成立于 1998 年 12 月22 日，业务范围包括基金募集、基金销售、资
产管理及中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末，公司股东由国信证券股份有限公司、意
大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.） 、深圳市北融信投资发展有限
公司组成，公司性质为中外合资企业。公司原注册资本 8,000 万元人民币，后于 2001 年 9 月完
成增资扩股，增至 15,000 万元人民币。截止本报告期末，公司管理 1 只封闭式基金、45 只开放
式基金和7只社保组合， 经过 15年投资管理基金， 在基金投资、 风险控制等方面积累了丰富经验。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
吴昱村
本基金基
金经理
2009 年 7 月
14日
2013年 1月 26日 9
吴昱村先
生，国籍
中国，管
理学硕
士， 9年证
券从业经
验。曾任
联合证券
有限责任
公司研究
员；2008
年10月加
盟鹏华基
金管理有
限公司从
事行业研
究工作，
2009 年 7
月起 2013
年 1 月担
任鹏华普
丰基金基
金经理。
吴昱村先
生具备基
金从业资鹏华普丰封闭 2013 年年度报告
第 11 页共 63 页
格。本报
告期内本
基金基金
经理发生
变动，吴
昱村不再
担任本基
金基金经
理。
陈鹏
本基金基
金经理
2013 年 1 月
26日
- 10
陈鹏先
生，国籍
中国，清
华大学工
商管理硕
士，10 年
证券从业
经验。曾
在联合证
券有限责
任公司任
行业研究
员；2006
年 5 月加
入鹏华基
金管理有
限公司从
事行业研
究工作，
历任行业
研究员、
鹏华价值
优势股票
型证券投
资基金
（LOF）基
金经理助
理，2007
年 8 月至
2011 年 1
月担任鹏
华行业成
长证券投
资基金基
金经理，
2008 年 8鹏华普丰封闭 2013 年年度报告
第 12 页共 63 页
月至 2011
年 5 月担
任鹏华普
丰基金基
金经理，
2011 年 6
月至 2013
年 3 月担
任鹏华新
兴产业股
票型证券
投资基金
基金经
理，2011
年 1 月起
至今担任
鹏华中国
50 开放式
证券投资
基金基金
经理，
2013 年 1
月起兼任
鹏华普丰
基金基金
经理，现
同时担任
基金管理
部副总经
理、投资
决策委员
会成员。
陈鹏先生
具备基金
从业资
格。本报
告期内本
基金基金
经理发生
变动，改
由陈鹏担
任本基金
基金经
理。
注： （1）任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理鹏华普丰封闭 2013 年年度报告
第 13 页共 63 页
的，任职日期为基金合同生效日。
（2）证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定
以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的
基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同
和损害基金份额持有利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ，公司制定了《鹏华基金管
理有限公司公平交易管理规定》 ，将公司所管理的封闭式基金、开放式基金、社保组合、特定客户
资产管理组合等不同资产组合的授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活
动均纳入公平交易管理，在业务流程和岗位职责中制定公平交易的控制规则和控制活动，建立对
公平交易的执行、监督及审核流程，严禁在不同投资组合之间进行利益输送。
在投资研究环节：1、公司使用唯一的研究报告发布平台“研究报告管理平台”，确保各投资
组合在获得投资信息、研究支持、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；2、公司严格按
照《股票库管理规定》 、 《信用产品投资管理规定》 ，执行股票及信用产品出入库及日常维护工作，
确保相关证券入库以内容严谨、观点明确的研究报告作为依据；3、在公司股票库基础上，各涉及
股票投资的资产组合根据各自的投资目标、投资风格、投资范围和防范关联交易的原则分别建立
资产组合股票库，基金经理在股票库基础上根据投资授权以及基金合同择股方式构建具体的投资
组合；4、严格执行投资授权制度，明确投资决策委员会、分管投资副总裁、基金经理等各主体的
职责和权限划分，合理确定基金经理的投资权限，超过投资权限的操作，应严格履行审批程序。
在交易执行环节：1、所有公司管理的资产组合的交易必须通过集中交易室完成，集中交易室
负责建立和执行交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会；2、针对交易所公开竞
价交易，集中交易室应严格启用恒生交易系统中的公平交易程序，交易系统则自动启用公平交易
功能，由系统按照“未委托数量”的比例对不同资产组合进行委托量的公平分配；如果相关基金
经理坚持以不同的价格进行交易， 且当前市场价格不能同时满足多个资产组合的指令价格要求时，
交易系统自动按照“价格优先”原则进行委托；当市场价格同时满足多个资产组合的指令价格要
求时， 则交易系统自动按照 “同一指令价格下的公平交易” 模式， 进行公平委托和交易量分配； 3、鹏华普丰封闭 2013 年年度报告
第 14 页共 63 页
银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易需依据公司《股票投资交易流程》和《固定
收益投资管理流程》的规定执行；银行间市场交易、交易所大宗交易等以公司名义进行的交易，
各投资组合经理应在交易前独立确定各投资组合的交易价格和数量，公司按照价格优先、比例分
配的原则对交易结果进行分配；4、新股、新债申购及非公开定向增发交易需依据公司《新股申购
流程》 、 《固定收益投资管理流程》和《非公开定向增发流程》的规定执行，对新股和新债申购方
案和分配过程进行审核和监控。
在交易监控、 分析与评估环节： 1、 为加强对日常投资交易行为的监控和管理， 杜绝利益输送、
不公平交易等违规交易行为，防范日常交易风险，公司明确了关注类交易的界定及对应的监控和
评估措施机制；所监控的交易包括但不限于：交易所公开竞价交易中同日同向交易的交易时机和
交易价差、不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差、关联交易、
债券交易收益率偏离度、成交量和成交价格异常、银行间债券交易对手交易等；2、将公平交易作
为投资组合业绩归因分析和交易绩效评价的重要关注内容，发现的异常情况由金融工程师进行分
析；3、监察稽核部分别于每季度和每年度编写《公平交易执行情况检查报告》 ，内容包括关注类
交易监控执行情况、不同投资组合的整体收益率差异分析和同向交易价差分析； 《公平交易执行情
况检查报告》需经公司基金经理、督察长和总经理签署。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等
各环节得到公平对待。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金未发生违法违规且并对基金财产造成损失的异常交易行为。
本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为 3 次，主要原因在于指数成份股交易不活跃
导致。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2013年，中国经济运行较为平淡，GDP增速不快，CPI不高，PMI在荣枯平衡线上下波动。一
方面，基础建设投资增速下滑的同时，房地产市场较为繁荣，投资得到了一定的支撑；另一方面，
消费与出口增速一直较为疲弱，但也不至于过冷。然而，2013年数度出现的钱荒，不断提醒着市
场，中国经济的实际运行状况可能并不如宏观数据显示的那么平稳。中国经济的转型之路仍然任鹏华普丰封闭 2013 年年度报告
第 15 页共 63 页
重而道远。
在经济平淡，资金偏紧的背景下，2013 年 A 股市场出现结构极度分化的走势。金融、地产、
钢铁、煤炭、机械等与经济传统增长模式关联度高的行业板块走势非常低迷，股价下滑的幅度远
快于盈利下滑的幅度，估值不断下降。另一方面，对于传媒、环保、电子、通讯、医药等代表经
济转型方向的行业得到了市场的追捧，估值得到了较大幅度的提升。
本基金在2013年主要思路仍然是回避经济下行，流动性紧张带来的风险，虽然仓位控制较为
得宜，对盈利下滑的传统行业也做了回避，但是对新兴产业的配置严重不足，较大的拖累了组合
表现。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
报告期内，本基金净值增长率为-2.88%，同期上证综指下跌 6.75%，深证成指下跌 10.91%，
沪深300指数下跌7.65%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2014年，我们认为国内经济在转型完成之前，仍然难有大的起色。投资强度可能进一步
减弱， 但是出口在海外经济复苏的带动下有望小幅复苏， 消费增长平稳。 经济体制改革还在推进，
这在政策层面上会带来一定变数，高层决策者仍要在“长痛”与“短痛”之间找平衡。在海外，
美国量化宽松政策的退出时 2014 年对全球资本市场都有影响的大事件，也必须加以关注。总之，
2014年我们对经济短期失速，融资环境恶化的风险会保持较高警惕。
具体到A股市场，2013 年投资者对传统经济模式不可持续，转型势在必行的认识达到了高度
统一，这导致了资产配置的一次大迁移，对应到 A 股市场就是一场极度分化的行情。我们认为这
种趋势在整个经济转型的过程中都会持续——经济转型必然伴随着资本进入新的行业，带来新的
利润增长点。
不过，我们同时认为，这种趋势不会是线性发展，毕竟经济转型是艰难曲折的，新兴产业方
向众多，未必各个都有光明前景；其次，即使对前景光明的行业，市场预期与行业发展进度往往
也要不断磨合，从而造成股票的波动。
基于此，我们认为，2014 年投资难度较上年会更为困难，投资成功的条件有两点较为重要：
一是在成长股中去芜存菁，二是关注经济转型带来机会的同时，规避可能出现的风险。因此，本
基金今年仍将主要立足于挖掘经济结构调整中的结构性机会，同时合理控制风险，争取在波动的
市场中，尽可能为投资者争取较好的回报。 鹏华普丰封闭 2013 年年度报告
第 16 页共 63 页
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，基金管理人继续完善内部控制、提升风险管理水平,着重开展了以下各项工作：
1、继续完善内部控制体系
公司不断更新完善业务流程和运营风险数据库,通过标准化业务流程将业务操作落实到岗， 明
确业务流程与控制活动的关联关系，确定关键控制活动，以及各个业务操作所使用的相关文档或
表单，并将业务操作与法律法规的相关法条建立关联，将控制活动与风险建立关联，将法律法规
要求与信息披露报备规则建立关联。
2、继续优化内部控制措施
2013年，公司继续完善内部控制措施，制定、颁布和更新了一系列公司基本管理制度，通过
信息技术手段陆续实现了部分标准化操作流程手册的系统化。
3、持续改进投资监控的方法与手段，保证基金投资业务的合法合规性
2013年，在投资日常合规监控工作方面，公司根据产品特点进一步完善了投资监控系统以提
升投资监控效率； 在实现交易价差分析、 银行间交易分析、 研究报告检查等专项检查工作定期化、
日常化的基础上，公司加强了内幕交易风险的检查和防范，明确了内幕交易防范要求，多次开展
有关内幕交易的培训，进一步强化全体投研人员对内幕交易行为和结果的认识。
4、规范基金销售业务，保证基金销售业务的合法合规性
2013年，在基金募集和持续营销活动中，公司严格规范基金销售业务，按照《证券投资基金
销售管理办法》及相关法规规定审查宣传推介材料，逐步落实反洗钱法律法规各项要求，并督促
销售部门做好投资者教育工作，本报告期内没有出现主动违规行为。
5、开展以风险为导向的内部稽核
本报告期内，监察稽核部开展了对基金投资管理、市场营销管理、后台运营、信息技术和公
司日常运作的定期监察稽核与专项监察稽核。监察稽核人员开展了以风险为导向的内部稽核，通
过稽核发现，提高了公司标准化操作流程手册的执行效力，优化了标准化操作流程手册，更新了
风险控制矩阵，本报告期内公司没有发生重大风险事件。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
4.7.1有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述：
4.7.1.1 日常估值流程
基金的估值由基金会计负责，基金会计对公司所管理的基金以基金为会计核算主体，独立建鹏华普丰封闭 2013 年年度报告
第 17 页共 63 页
账、独立核算，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。
基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及
帐务处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理公司
与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式，每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银
行进行核对；每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职基金会
计核算岗外，还设有基金会计复核岗位，负责基金会计核算的日常事后复核工作，确保基金净值
核算无误。
配备的基金会计具备会计资格和基金从业资格，在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和
经验,熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。
4.7.1.2 特殊业务估值流程
根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的相
关规定，本公司成立停牌股票、债券不活跃市场报价等投资品种估值小组，成员由基金经理、行
业研究员、债券研究员、监察稽核部、金融工程师、登记结算部相关人员组成。
4.7.2基金经理参与或决定估值的程度：
基金经理不参与或决定基金日常估值。
基金经理参与估值小组对长期停牌股票估值的讨论，发表相关意见和建议，与估值小组成员
共同商定估值原则和政策。
4.7.3本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4.7.4本公司现没有进行任何定价服务的签约。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
4.8.1 截止本报告期末，本基金已实现收益为 89,941,878.63 元，期末基金份额净值 0.8366
元，不符合利润分配条件，本基金本期将不进行利润分配。
4.8.2本基金本报告期内未进行利润分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对普丰证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金
法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全
尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 鹏华普丰封闭 2013 年年度报告
第 18 页共 63 页
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，普丰证券投资基金的管理人——鹏华基金管理有限公司在普丰证券投资基金的
投资运作、基金资产净值计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的
行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对鹏华基金管理有限公司编制和披露的普丰证券投资基金 2013 年年度报告中
财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内
容真实、准确和完整。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2014)第 21091号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 普丰证券投资基金全体基金份额持有人
引言段 我们审计了后附的普丰证券投资基金 (以下简称“基金普
丰 ”)的财务报表，包括 2013 年 12 月 31 日的资产负债表、
2013 年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报
表附注。
管理层对财务报表的责任段 制和公允列报财务报表是 鹏华普丰封闭 的基金管理人 鹏华
基金管理有限公司 管理层的责任。这种责任包括：
(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作
编制财务报表，并使其实现公允反映；
(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由
于舞弊或错误导致的重大错报。
注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意
见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道
德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错
报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露鹏华普丰封闭 2013 年年度报告
第 19 页共 63 页
的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括
对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进
行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相
关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控
制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政
策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总
体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计
意见提供了基础。
审计意见段 我们认为，上述基金普丰的财务报表在所有重大方面按照企业
会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会发布的有关
规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了基金普丰
2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和基金
净值变动情况。
注册会计师的姓名 单峰
魏佳亮
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所的地址 中国 上海市
审计报告日期 2014年3月21日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：普丰证券投资基金
报告截止日： 2013年 12 月31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2013 年 12 月31 日
上年度末
2012 年 12 月 31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 17,930,344.45 53,962,991.04
结算备付金
133,907.79 1,367,882.23
存出保证金
380,685.25 1,733,559.69
交易性金融资产 7.4.7.2 2,481,330,772.10 2,523,550,228.51
其中：股票投资
1,950,795,422.02 2,003,297,588.81
基金投资
- -
债券投资
530,535,350.08 520,252,639.70
资产支持证券投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
- - 鹏华普丰封闭 2013 年年度报告
第 20 页共 63 页
应收利息 7.4.7.5 13,719,391.13 9,236,026.27
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
2,513,495,100.72 2,589,850,687.74
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013 年 12 月31 日
上年度末
2012 年 12 月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 999,787.73
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
2,673,961.83 2,561,052.09
应付托管费
534,792.39 512,210.45
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 149,410.87 1,310,286.74
应交税费
2,058.00 2,058.00
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 324,000.00 350,000.00
负债合计
3,684,223.09 5,735,395.01
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00
未分配利润 7.4.7.10 -490,189,122.37 -415,884,707.27
所有者权益合计
2,509,810,877.63 2,584,115,292.73
负债和所有者权益总计
2,513,495,100.72 2,589,850,687.74
注：报告截止日2013年12 月 31 日，基金份额净值0.8366 元，基金份额总额3,000,000,000.00
份。
7.2 利润表
会计主体：普丰证券投资基金
本报告期：2013年1月1日至2013年12月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2013年1月1日至2013
年 12 月31 日
上年度可比期间
2012 年 1月 1 日至
2012 年 12月 31 日
一、收入
-30,266,481.14 102,745,956.35 鹏华普丰封闭 2013 年年度报告
第 21 页共 63 页
1.利息收入
22,840,769.67 19,596,770.32
其中：存款利息收入 7.4.7.11 1,978,501.85 1,015,277.05
债券利息收入
20,336,102.58 18,581,493.27
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
526,165.24 -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
111,026,096.08 -232,989,873.12
其中：股票投资收益 7.4.7.12 78,273,374.68 -258,283,968.69
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 3,447,888.74 -84,359.97
资产支持证券投资收益
- -
衍生工具收益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 29,304,832.66 25,378,455.54
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
7.4.7.16 -164,246,293.73 316,095,746.88
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
7.4.7.17 112,946.84 43,312.27
减：二、费用
44,037,933.96 49,776,460.64
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 31,732,626.99 31,562,028.20
2．托管费 7.4.10.2.2 6,349,930.92 6,312,405.70
3．销售服务费
- -
4．交易费用 7.4.7.18 5,469,591.15 11,421,294.84
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 7.4.7.19 485,784.90 480,731.90
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
-74,304,415.10 52,969,495.71
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
-74,304,415.10 52,969,495.71
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：普丰证券投资基金
本报告期：2013年1月1日至2013年12月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2013 年 1 月1 日至 2013年 12月 31 日 鹏华普丰封闭 2013 年年度报告
第 22 页共 63 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
3,000,000,000.00 -415,884,707.27 2,584,115,292.73
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -74,304,415.10 -74,304,415.10
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
- - -
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
3,000,000,000.00 -490,189,122.37 2,509,810,877.63
项目
上年度可比期间
2012 年 1 月1 日至 2012年 12月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
3,000,000,000.00 -468,854,202.98 2,531,145,797.02
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 52,969,495.71 52,969,495.71
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
- - -
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
3,000,000,000.00 -415,884,707.27 2,584,115,292.73
鹏华普丰封闭 2013 年年度报告
第 23 页共 63 页
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______邓召明______
______毕国强______
____刘慧红____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
普丰证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(证监基字 [1999]20
号文)批准于1999年7月14日募集设立。本基金为契约型封闭式，存续期 15年，发行规模为 30
亿份基金单位。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份
有限公司。 《普丰证券投资基金招募说明书》 、 《普丰证券投资基金基金合同》等文件已按规定报送
中国证监会备案。本基金经深圳证券交易所（以下简称深交所）深证上[1999]63 号文审核同意，
于1999年7月 30日在深交所挂牌交易。
根据《证券投资基金法》及相关法律法规以及《普丰证券投资基金基金合同》的有关规定，
本基金的投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、债券
及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，其中基金资产的 50%以指数化形式、按中证指数有
限公司编制的沪深 300 指数股票构成及数量比例投资，另 50%可以投资于深沪两市绩优股、成长
股和具有良好发展前景的股票以及债券；债券投资中国债投资不低于基金资产的 20%。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年2 月15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38
项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下
合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL 模板第3 号<
年度报告和半年度报告>》 、中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算
业务指引》 、 《普丰证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的基金行业实务操作的有关规定编
制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2013年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2013年 12
月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 鹏华普丰封闭 2013 年年度报告
第 24 页共 63 页
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1月1 日起至 12月31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金以人民币为记帐本位币，除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
7.4.4.3.1金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量
且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资
产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融
资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收
款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
7.4.4.3.2金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
7.4.4.4.1 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值
在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交
易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息
日至购买日止的利息，应当单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入
初始确认金额。
7.4.4.4.2 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
7.4.4.4.3 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动作为公允价值鹏华普丰封闭 2013 年年度报告
第 25 页共 63 页
变动损益计入当期损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及处置时产生的处置损益计
入当期损益。
7.4.4.4.4 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的
合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转
移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上
几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
7.4.4.4.5金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
7.4.4.4.6 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解
除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并
进行估值：
存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近
交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交
易日的市场交易价格确定公允价值。
存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考
类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有
可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场
交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定
价模型等。 采用估值技术时， 尽可能最大程度使用市场参数， 减少使用与本基金特定相关的参数。
本基金以上述原则确定的公允价值进行估值，本基金主要金融工具的估值方法如下：
7.4.4.5.1上市证券的估值
7.4.4.5.1.1交易所上市的有价证券（包括股票、权证等） ，以其估值日在证券交易所挂牌的
收盘价估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，以最近交易日的收盘
价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变
化因素，调整最近交易市价，确定公允价值；
7.4.4.5.1.2 交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日没有交易的，且
最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济环境
发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定鹏华普丰封闭 2013 年年度报告
第 26 页共 63 页
公允价值；
7.4.4.5.1.3 交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债
券应收利息得到的净价进行估值； 估值日没有交易的， 且最近交易日后经济环境未发生重大变化，
按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交
易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近
交易市价，确定公允价值；
7.4.4.5.1.4 交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值，在估值
技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
7.4.4.5.2未上市证券的估值
7.4.4.5.2.1 送股、转增股、公开增发新股或配股的股票，以其在证券交易所挂牌的同一证
券估值日的估值方法估值，即依照上述的相关方法进行估值 ；
7.4.4.5.2.2 首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价值，在估
值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；
7.4.4.5.2.3 首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，以其在证券交
易所挂牌的同一证券估值日的估值方法估值，即依照上述的相关方法进行估值；
7.4.4.5.2.4非公开发行有明确锁定期的股票的估值
估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价低于非公开发行股票的初始取得成本时，应
采用在证券交易所的同一股票的市价作为估值日该非公开发行股票的价值；
估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价高于非公开发行股票的初始取得成本时，应
按中国证监会相关规定处理；
7.4.4.5.2.5 在银行间同业市场交易的债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以
可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；
7.4.4.5.2.6因持有股票而享有的配股权证，采用估值技术确定公允价值进行估值。
7.4.4.5.3分离交易可转债
分离交易可转债，上市日前，采用估值技术分别对债券和权证进行估值；自上市日起，上市
流通的债券和权证分别按上述的相关方法进行估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债
务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表列示。 鹏华普丰封闭 2013 年年度报告
第 27 页共 63 页
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为1.00元。
7.4.4.8 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行
企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价
值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也
可按直线法计算。
7.4.4.9 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的也可按直线法计算。
7.4.4.10 基金的收益分配政策
基金收益分配采取现金方式， 每年度至少分配一次,年度收益分配比例不得低于基金年度已实
现收益的 90%；基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；基金投资当年
亏损，则不进行收益分配；每一基金份额享有同等分配权。
7.4.4.11 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股
票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
7.4.4.11.1 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃（包括涨
跌停时的交易不活跃）等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投
资基金估值业务的指导意见》 ，根据具体情况采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股
票估值的参考方法》提供的指数收益法等估值技术进行估值。
7.4.4.11.2 对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会计字[2007]21 号《关于证券
投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有
明确锁定期股票的公允价值的确定方法》 ， 若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于鹏华普丰封闭 2013 年年度报告
第 28 页共 63 页
非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；
若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定
期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。
7.4.4.11.3 在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关
于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确
定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及
结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期没有发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期没有发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期没有发生重大会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税
项列示如下：
(1)
以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券
的差价收入不予征收营业税
(2)
对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1
个月以内(含1个月)的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额； 持股期限在1个月以上至1年(含
1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。
对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时
间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得鹏华普丰封闭 2013 年年度报告
第 29 页共 63 页
统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)
基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2013年12月 31 日
上年度末
2012年 12月 31 日
活期存款 17,930,344.45 53,962,991.04
定期存款 - -
其中：存款期限1-3个月 - -
其他存款 - -
合计： 17,930,344.45 53,962,991.04
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2013年12月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,966,984,542.57 1,950,795,422.02 -16,189,120.55
债券
交易所市场 4,197,300.00 4,061,350.08 -135,949.92
银行间市场 541,783,980.00 526,474,000.00 -15,309,980.00
合计 545,981,280.00 530,535,350.08 -15,445,929.92
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,512,965,822.57 2,481,330,772.10 -31,635,050.47
项目
上年度末
2012年12月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,874,951,653.99 2,003,297,588.81 128,345,934.82
债券
交易所市场 48,835,154.60 48,988,639.70 153,485.10
银行间市场 467,152,176.66 471,264,000.00 4,111,823.34
合计 515,987,331.26 520,252,639.70 4,265,308.44
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,390,938,985.25 2,523,550,228.51 132,611,243.26
鹏华普丰封闭 2013 年年度报告
第 30 页共 63 页
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
截至本报告期末及上年度末，本基金未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
截至本报告期末及上年度末，本基金未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
截至本报告期末及上年度末，本基金未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2013年 12月 31 日
上年度末
2012年12月 31 日
应收活期存款利息 3,598.10 14,259.86
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 60.30 615.50
应收债券利息 13,715,561.33 9,221,150.91
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
其他 171.40 -
合计 13,719,391.13 9,236,026.27
注：其他是应收结算保证金利息。
7.4.7.6 其他资产
截至本报告期末及上年度末，本基金未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2013年 12月 31 日
上年度末
2012年12月 31 日
交易所市场应付交易费用 149,410.87 1,310,011.74
银行间市场应付交易费用 - 275.00
合计 149,410.87 1,310,286.74
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末 上年度末 鹏华普丰封闭 2013 年年度报告
第 31 页共 63 页
2013年12月 31 日 2012年 12月 31 日
应付券商交易单元保证金 - 250,000.00
应付赎回费 - -
预提费用 300,000.00 100,000.00
应付其他 - -
应付代垫券商席位费 24,000.00 -
合计 324,000.00 350,000.00
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2013年 1月 1日至 2013年 12月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -548,495,950.53 132,611,243.26 -415,884,707.27
本期利润 89,941,878.63 -164,246,293.73 -74,304,415.10
本期基金份额交易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 - - -
本期末 -458,554,071.90 -31,635,050.47 -490,189,122.37
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年12
月 31日
上年度可比期间
2012年1月1日至 2012年12月31
日
活期存款利息收入 1,938,656.29 959,505.51
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 30,237.24 55,495.99 鹏华普丰封闭 2013 年年度报告
第 32 页共 63 页
其他 9,608.32 275.55
合计 1,978,501.85 1,015,277.05
注：其他为结算保证金利息收入。
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2013年 1月 1日至 2013年
12月 31 日
上年度可比期间
2012年 1月 1日至 2012年
12 月 31 日
卖出股票成交总额 1,800,587,306.71 3,724,797,523.66
减：卖出股票成本总额 1,722,313,932.03 3,983,081,492.35
买卖股票差价收入 78,273,374.68 -258,283,968.69
7.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年 12
月31日
上年度可比期间
2012年1月1日至 2012年 12
月 31日
卖出债券（债转股及债券到
期兑付）成交总额
584,130,268.03 170,097,080.70
减：卖出债券（债转股及债
券到期兑付）成本总额
564,795,731.26 164,760,225.00
减：应收利息总额 15,886,648.03 5,421,215.67
债券投资收益 3,447,888.74 -84,359.97
7.4.7.14 衍生工具收益
本基金本报告期及上年度可比较期间没有发生衍生工具收益。
7.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2013年 1月 1日至 2013年12
月 31日
上年度可比期间
2012年1月1日至 2012年 12
月31日
股票投资产生的股利收益 29,304,832.66 25,378,455.54
基金投资产生的股利收益 - -
合计 29,304,832.66 25,378,455.54
鹏华普丰封闭 2013 年年度报告
第 33 页共 63 页
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2013年1月1日至 2013
年12月31日
上年度可比期间
2012年1月 1日至2012年
12 月 31 日
1.交易性金融资产 -164,246,293.73 316,095,746.88
——股票投资 -144,535,055.37 315,006,164.68
——债券投资 -19,711,238.36 1,089,582.20
——资产支持证券投资 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 -164,246,293.73 316,095,746.88
7.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年
12 月 31 日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12
月31日
基金赎回费收入 - -
印花税返还 - 43,312.27
其他 112,946.84 -
合计 112,946.84 43,312.27
注：其他是交易所退还证管费。
7.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年 12
月31日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月
31 日
交易所市场交易费用
5,465,341.15 11,420,769.84
银行间市场交易费用
4,250.00 525.00
合计
5,469,591.15 11,421,294.84
7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月 1日至 2013年
12月 31 日
上年度可比期间
2012年 1月 1日至 2012年 12
月 31日
审计费用 100,000.00 100,000.00 鹏华普丰封闭 2013 年年度报告
第 34 页共 63 页
信息披露费 300,000.00 300,000.00
其他 400.00 500.00
账户维护费 18,000.00 18,000.00
上市年费 60,000.00 60,000.00
银行汇划费用 7,384.90 2,231.90
合计 485,784.90 480,731.90
注：其他为上清所证书费。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
无
7.4.8.2 资产负债表日后事项
无
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
鹏华基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人
中国工商银行股份有限公司(“中国工商
银行”)
基金托管人
国信证券股份有限公司(“国信证券”) 基金发起人、基金管理人的股东
意大利欧利盛资本资产管理股份公司
(Eurizon Capital SGR S.p.A.)
基金管理人的股东
深圳市北融信投资发展有限公司 基金管理人的股东
方正证券有限责任公司(“方正证券”) 基金发起人
安徽国元信托有限责任公司(“安徽国元
信托”)
基金发起人
安信信托股份有限公司(“安信信托”) 基金发起人
鹏华资产管理(深圳)有限公司 基金管理人的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2013年1月1日至2013年12月31日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
国信证券 167,368,592.97 4.65% 420,574,441.69 5.56% 鹏华普丰封闭 2013 年年度报告
第 35 页共 63 页
7.4.10.1.2 债券交易
本基金本报告期内及上年度可比较期间未通过关联方交易单元发生债券回购交易。
7.4.10.1.3 债券回购交易
本基金本报告期内及上年度可比较期间未通过关联方交易单元发生债券回购交易。
7.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比较期间未通过关联方交易单元发生权证交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2013年1月1日至2013年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
国信证券 150,953.13 4.65% - -
关联方名称
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
国信证券 362,475.16 5.60% 6,600.37 0.50%
注： （1）佣金的计算公式
上海证券交易所的交易佣金=买（卖）成交金额×1‰-买（卖）经手费-买（卖）证管费等由券商
承担的费用
深圳证券交易所的交易佣金=买（卖）成交金额×1‰-买（卖）经手费-买（卖）证管费等由券商
承担的费用
（佣金比率按照与一般证券公司签订的协议条款订立。 ）
（2）本基金与关联方已按同业统一的基金佣金计算方式和佣金比例签订了《证券交易席位租用协
议》 。根据协议规定，上述单位定期或不定期地为我公司提供研究服务以及其他研究支持。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月 1日至 2013年 12
月 31日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31
日 鹏华普丰封闭 2013 年年度报告
第 36 页共 63 页
当期发生的基金应支付
的管理费
31,732,626.99 31,562,028.20
注：支付基金管理人鹏华基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.25%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理费＝前一日基金资产净值×1.25% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月 1日至 2013年 12
月 31日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
6,349,930.92 6,312,405.70
注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.25% / 当年天
数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比较期间没有与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2013年1月1日至2013年12
月 31日
上年度可比期间
2012年1月1日至 2012年12月
31 日
基金合同生效日（ 1999年
7月 14 日 ）持有的基金份
额
- -
期初持有的基金份额 3,750,000.00 3,750,000.00
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 3,750,000.00 3,750,000.00
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.13% 0.13%
注：本基金管理人投资本基金的费率标准与其他相同条件的投资适用的费率标准相一致。 鹏华普丰封闭 2013 年年度报告
第 37 页共 63 页
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2013年12月 31 日
上年度末
2012年 12月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
国信证券 43,161,685.00 1.44% 7,500,000.00 0.25%
安徽国元信托 1,875,000.00 0.06% 1,875,000.00 0.06%
方正证券 1,875,000.00 0.06% 1,875,000.00 0.06%
注： （1）安徽国元信托与方正证券为本基金发起人。
（2）关联方投资本基金为基金发行期间按统一认购费率认购。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2013年 1月1 日至 2013年 12月 31 日
上年度可比期间
2012年 1月 1日至 2012年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 17,930,344.45 1,938,656.29 53,962,991.04 959,505.51
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未参与关联方承销的证券。
7.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
7.4.12 期末（2013 年 12 月31 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
截至本报告期末，本基金没有持有因认购新发或增发而流通受限股票，也没有持有因认购新发或
增发而流通受限的债券及权证。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票名
称
停牌日期
停牌原
因
期末
估值单价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
000625
长安汽
车
2013年12月31日
重大事项 11.45 2014 年1 月3 日 11.72 345,749 1,905,100.28 3,958,826.05 -
601901 方正证 2013 年8 月26 日 资产重组 5.91 2014 年1 月13 日 6.24 513,919 3,161,071.19 3,037,261.29 - 鹏华普丰封闭 2013 年年度报告
第 38 页共 63 页
券
600547
山东黄
金
2013年12月26日 资产重组 17.25 2014 年1 月2 日 17.52 161,673 5,352,326.52 2,788,859.25 -
000562
宏源证
券
2013年10月31日 资产重组 8.22 - - 211,067 2,322,534.06 1,734,970.74 -
600058
五矿发
展
2013 年7 月24 日 资产重组 13.56 2014 年1 月6 日 14.92 70,537 1,087,787.32 956,481.72 -
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末，本基金没有从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末，本基金没有从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.13 金融工具风险及管理
本基金为封闭式股票型证券投资基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资
及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、
流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在
限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风
险收益目标。
本基金的基金管理人致力于全面内部控制体系的建设，建立了从董事会层面到各业务部门的
风险管理组织架构。本基金的基金管理人在董事会下设风险控制和合规审计委员会，主要负责制
定基金管理人风险控制战略和控制政策、协调突发重大风险等事项；督察长负责对基金管理人各
业务环节合法合规运作进行监督检查，组织、指导基金管理人内部监察稽核工作，并可向董事会
和中国证监会直接报告；在公司内部设立独立的监察稽核部，专职负责对基金管理人各部门、各
业务的风险控制情况进行督促和检查，并适时提出整改建议。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、 模型， 日常的量化报告， 确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、 检查和评估， 并通过相应决策， 将风险控制在可承受的范围内。 鹏华普丰封闭 2013 年年度报告
第 39 页共 63 页
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为封闭式股票型证券投资基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资
及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、
流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在
限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风
险收益目标。
本基金的基金管理人致力于全面内部控制体系的建设，建立了从董事会层面到各业务部门的
风险管理组织架构。本基金的基金管理人在董事会下设风险控制和合规审计委员会，主要负责制
定基金管理人风险控制战略和控制政策、协调突发重大风险等事项；督察长负责对基金管理人各
业务环节合法合规运作进行监督检查，组织、指导基金管理人内部监察稽核工作，并可向董事会
和中国证监会直接报告；在公司内部设立独立的监察稽核部，专职负责对基金管理人各部门、各
业务的风险控制情况进行督促和检查，并适时提出整改建议。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、 模型， 日常的量化报告， 确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、 检查和评估， 并通过相应决策， 将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行中国工商银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进
行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可
能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制
以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于2013年 12月 31日，本基金持有的信用
类债券占基金资产净值的比例为 0.16%（2012年 12 月 31日：0.01% ）。
鹏华普丰封闭 2013 年年度报告
第 40 页共 63 页
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险来自于投资品种所
处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理
的价格变现。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理职能部门设定流
动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间
内变现能力的综合指标、 组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。
本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金
管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分
证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注7.4.12中列示的部分基金
资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外，本
基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的
债券投资的公允价值。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，因此账面余额即
为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等，其余大部分金融
资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率
变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
鹏华普丰封闭 2013 年年度报告
第 41 页共 63 页
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2013年 12月 31 日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 17,930,344.45 - - - 17,930,344.45
结算备付金 133,907.79 - - - 133,907.79
存出保证金 380,685.25 - - - 380,685.25
交易性金融资产 438,194,000.00 351,008.10 91,990,341.98 1,950,795,422.02 2,481,330,772.10
应收证券清算款 - - - 0.00 0.00
应收利息 - - - 13,719,391.13 13,719,391.13
其他资产 - - - 0.00 0.00
资产总计 456,638,937.49 351,008.10 91,990,341.98 1,964,514,813.15 2,513,495,100.72
负债
应付证券清算款 - - - 0.00 0.00
应付管理人报酬 - - - 2,673,961.83 2,673,961.83
应付托管费 - - - 534,792.39 534,792.39
应付交易费用 - - - 149,410.87 149,410.87
应交税费 - - - 2,058.00 2,058.00
其他负债 - - - 324,000.00 324,000.00
负债总计 - - - 3,684,223.09 3,684,223.09
利率敏感度缺口 456,638,937.49 351,008.10 91,990,341.98 1,960,830,590.06 2,509,810,877.63
上年度末
2012年 12月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 53,962,991.04 - - - 53,962,991.04
结算备付金 1,367,882.23 - - - 1,367,882.23
存出保证金 - - - 1,733,559.69 1,733,559.69
交易性金融资产 418,936,530.50 101,316,109.20 - 2,003,297,588.81 2,523,550,228.51
应收利息 - - - 9,236,026.27 9,236,026.27
资产总计 474,267,403.77 101,316,109.20 - 2,014,267,174.77 2,589,850,687.74
负债
应付证券清算款 - - - 999,787.73 999,787.73
应付管理人报酬 - - - 2,561,052.09 2,561,052.09
应付托管费 - - - 512,210.45 512,210.45
应付交易费用 - - - 1,310,286.74 1,310,286.74
应交税费 - - - 2,058.00 2,058.00
其他负债 - - - 350,000.00 350,000.00
负债总计 - - - 5,735,395.01 5,735,395.01
利率敏感度缺口 474,267,403.77 101,316,109.20 - 2,008,531,779.76 2,584,115,292.73
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早鹏华普丰封闭 2013 年年度报告
第 42 页共 63 页
者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设
该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险状况测
算的理论变动值对基金资产净值的影响金额。
假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25 个基点，其他市场变量均不发生变化。
此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2013年12月31日 ）
上年度末（ 2012 年12月31
日 ）
市场利率下降 25 个
基点
1,931,680.92 814,747.98
市场利率上升 25 个
基点
-1,894,525.84 -811,445.83
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏
观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单
个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金
管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应
对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。
本基金投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的 80%，投资于国家债券的比例不低于
基金资产净值的20%。
此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方鹏华普丰封闭 2013 年年度报告
第 43 页共 63 页
法对基金进行风险度量，包括 VaR（Value at Risk）指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，
及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2013年12月 31 日
上年度末
2012年12月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 1,950,795,422.02 77.73 2,003,297,588.81 77.52
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,950,795,422.02 77.73 2,003,297,588.81 77.52
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2013年 12月
31 日 ）
上年度末（ 2012年 12月
31 日 ）
业绩比较基准上升 5% 100,706,161.46 123,754,896.44
业绩比较基准下降 5% -100,706,161.46 -123,754,896.44
注：本基金业绩比较基准以“中信标普A股综合指数收益率×80%+中信标普国债指数收益率×20%”
来代替。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(b)以公允价值计量的金融工具
(i)金融工具公允价值计量的方法 鹏华普丰封闭 2013 年年度报告
第 44 页共 63 页
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值， 公允价值层级可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的
市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级： 以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输
入值)。
(ii)各层级金融工具公允价值
于2013年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层级的余额为1,942,380,373.05 元，属于第二层级的余额为 538,950,399.05 元，无属于
第三层级的余额(2012年12 月 31 日：第一层级2,027,340,692.47元，第二层级 496,209,536.04
元，无第三层级)。
(iii)公允价值所属层级间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察
输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层级或第三层级。
(iv)第三层级公允价值余额和本期变动金额
无。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 1,950,795,422.02 77.61
其中：股票 1,950,795,422.02 77.61
2 固定收益投资 530,535,350.08 21.11
其中：债券 530,535,350.08 21.11
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 鹏华普丰封闭 2013 年年度报告
第 45 页共 63 页
5 银行存款和结算备付金合计 18,064,252.24 0.72
6 其他各项资产 14,100,076.38 0.56
7 合计 2,513,495,100.72 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 期末指数投资按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
A
农、林、牧、渔业 6,071,464.91 0.24
B
采矿业 55,096,197.29 2.20
C
制造业 297,644,632.43 11.86
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
21,250,768.60 0.85
E
建筑业 30,664,406.89 1.22
F
批发和零售业 24,755,851.49 0.99
G
交通运输、仓储和邮政业 19,887,542.65 0.79
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
18,232,422.34 0.73
J
金融业 302,668,972.79 12.06
K
房地产业 40,439,999.04 1.61
L
租赁和商务服务业 5,914,801.08 0.24
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 6,089,721.72 0.24
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 2,070,144.00 0.08
S
综合 8,413,324.69 0.34
合计 839,200,249.92 33.44
8.2.2 期末积极投资按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元 鹏华普丰封闭 2013 年年度报告
第 46 页共 63 页
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 552,021,770.49 21.99
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
57,239,682.00 2.28
E
建筑业 - -
F
批发和零售业 - -
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
- -
J
金融业 285,858,235.82 11.39
K
房地产业 216,475,483.79 8.63
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 1,111,595,172.10 44.29
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 600036 招商银行 2,892,023 31,494,130.47 1.25
2 600016 民生银行 3,911,565 30,197,281.80 1.20
3 601166 兴业银行 2,805,655 28,449,341.70 1.13
4 601318 中国平安 583,998 24,370,236.54 0.97
5 000001 平安银行 1,889,622 23,147,869.50 0.92 鹏华普丰封闭 2013 年年度报告
第 47 页共 63 页
6 600000 浦发银行 1,965,313 18,532,901.59 0.74
7 600837 海通证券 1,393,630 15,775,891.60 0.63
8 600030 中信证券 1,193,395 15,215,786.25 0.61
9 000002 万
科Ａ 1,718,650 13,800,759.50 0.55
10 000651 格力电器 414,410 13,534,630.60 0.54
11 601288 农业银行 4,232,886 10,497,557.28 0.42
12 601328 交通银行 2,724,194 10,460,904.96 0.42
13 601601 中国太保 551,273 10,215,088.69 0.41
14 601088 中国神华 569,666 9,012,116.12 0.36
15 600519 贵州茅台 68,823 8,835,496.74 0.35
16 601668 中国建筑 2,672,767 8,392,488.38 0.33
17 600887 伊利股份 212,820 8,317,005.60 0.33
18 600104 上汽集团 577,142 8,160,787.88 0.33
19 601006 大秦铁路 1,068,085 7,893,148.15 0.31
20 601818 光大银行 2,857,213 7,600,186.58 0.30
21 601169 北京银行 944,100 7,090,191.00 0.28
22 002024 苏宁云商 763,044 6,890,287.32 0.27
23 600015 华夏银行 788,843 6,760,384.51 0.27
24 601939 建设银行 1,564,240 6,475,953.60 0.26
25 000776 广发证券 518,111 6,466,025.28 0.26
26 600048 保利地产 749,300 6,181,725.00 0.25
27 000333 美的集团 122,939 6,146,950.00 0.24
28 600585 海螺水泥 351,176 5,955,944.96 0.24
29 600111 包钢稀土 258,880 5,765,257.60 0.23
30 000538 云南白药 51,989 5,302,358.11 0.21
31 600383 金地集团 786,107 5,251,194.76 0.21
32 600690 青岛海尔 269,168 5,248,776.00 0.21
33 600999 招商证券 406,656 5,156,398.08 0.21
34 000858 五 粮 液 321,884 5,040,703.44 0.20
35 600900 长江电力 797,529 5,040,383.28 0.20
36 600256 广汇能源 553,626 4,838,691.24 0.19
37 000895 双汇发展 101,973 4,800,888.84 0.19
38 600089 特变电工 431,876 4,629,710.72 0.18
39 600050 中国联通 1,427,854 4,583,411.34 0.18
40 601989 中国重工 789,608 4,429,700.88 0.18
41 601857 中国石油 564,323 4,350,930.33 0.17
42 601688 华泰证券 483,989 4,336,541.44 0.17
43 600518 康美药业 239,159 4,304,862.00 0.17
44 000157 中联重科 788,479 4,297,210.55 0.17 鹏华普丰封闭 2013 年年度报告
第 48 页共 63 页
45 000581 威孚高科 138,996 4,281,076.80 0.17
46 600028 中国石化 925,767 4,147,436.16 0.17
47 601766 中国南车 824,434 4,130,414.34 0.16
48 000063 中兴通讯 311,938 4,077,029.66 0.16
49 600276 恒瑞医药 105,821 4,019,081.58 0.16
50 600535 天士力 92,877 3,983,494.53 0.16
51 000625 长安汽车 345,749 3,958,826.05 0.16
52 600739 辽宁成大 224,039 3,929,644.06 0.16
53 601628 中国人寿 259,707 3,929,366.91 0.16
54 600406 国电南瑞 254,488 3,784,236.56 0.15
55 600011 华能国际 727,000 3,678,620.00 0.15
56 600309 万华化学 173,929 3,600,330.30 0.14
57 600196 复星医药 182,336 3,571,962.24 0.14
58 600031 三一重工 552,847 3,549,277.74 0.14
59 600795 国电电力 1,489,340 3,499,949.00 0.14
60 601299 中国北车 710,265 3,494,503.80 0.14
61 000069 华侨城Ａ 649,617 3,442,970.10 0.14
62 600019 宝钢股份 840,510 3,437,685.90 0.14
63 600637 百视通 92,039 3,402,681.83 0.14
64 000100 TCL 集团 1,438,628 3,352,003.24 0.13
65 002241 歌尔声学 94,420 3,312,253.60 0.13
66 000423 东阿阿胶 81,260 3,214,645.60 0.13
67 600315 上海家化 73,834 3,118,009.82 0.12
68 002353 杰瑞股份 38,457 3,052,332.09 0.12
69 601901 方正证券 513,919 3,037,261.29 0.12
70 600703 三安光电 120,911 2,997,383.69 0.12
71 000783 长江证券 287,825 2,993,380.00 0.12
72 601899 紫金矿业 1,293,995 2,989,128.45 0.12
73 000338 潍柴动力 155,507 2,954,633.00 0.12
74 601009 南京银行 364,876 2,951,846.84 0.12
75 601988 中国银行 1,123,434 2,943,397.08 0.12
76 002236 大华股份 71,491 2,922,552.08 0.12
77 600600 青岛啤酒 58,015 2,839,834.25 0.11
78 002415 海康威视 123,502 2,838,075.96 0.11
79 600547 山东黄金 161,673 2,788,859.25 0.11
80 600804 鹏博士 195,370 2,746,902.20 0.11
81 601633 长城汽车 66,226 2,726,524.42 0.11
82 600100 同方股份 262,456 2,669,177.52 0.11
83 600832 东方明珠 270,906 2,646,751.62 0.11 鹏华普丰封闭 2013 年年度报告
第 49 页共 63 页
84 000725 京东方Ａ 1,230,027 2,644,558.05 0.11
85 601336 新华保险 114,500 2,619,760.00 0.10
86 000024 招商地产 124,091 2,578,610.98 0.10
87 601377 兴业证券 269,580 2,550,226.80 0.10
88 601186 中国铁建 541,113 2,537,819.97 0.10
89 600066 宇通客车 143,877 2,526,480.12 0.10
90 002594 比亚迪 66,452 2,503,911.36 0.10
91 600583 海油工程 322,506 2,502,646.56 0.10
92 601117 中国化学 310,798 2,486,384.00 0.10
93 600010 包钢股份 568,345 2,449,566.95 0.10
94 601390 中国中铁 897,806 2,406,120.08 0.10
95 000568 泸州老窖 119,116 2,398,996.24 0.10
96 600352 浙江龙盛 178,969 2,365,970.18 0.09
97 002142 宁波银行 253,540 2,340,174.20 0.09
98 002304 洋河股份 56,235 2,295,512.70 0.09
99 601808 中海油服 102,622 2,290,523.04 0.09
100 600332 白云山 82,500 2,281,950.00 0.09
101 000039 中集集团 152,634 2,268,141.24 0.09
102 600150 中国船舶 93,589 2,263,917.91 0.09
103 601607 上海医药 152,854 2,260,710.66 0.09
104 002038 双鹭药业 44,553 2,252,154.15 0.09
105 600009 上海机场 154,458 2,211,838.56 0.09
106 600649 城投控股 262,436 2,186,091.88 0.09
107 600085 同仁堂 102,081 2,184,533.40 0.09
108 000623 吉林敖东 121,885 2,164,677.60 0.09
109 002081 金 螳 螂 97,779 2,149,182.42 0.09
110 002202 金风科技 252,482 2,128,423.26 0.08
111 600489 中金黄金 245,932 2,102,718.60 0.08
112 002385 大北农 128,424 2,099,732.40 0.08
113 601669 中国水电 680,300 2,088,521.00 0.08
114 000402 金 融 街 398,806 2,085,755.38 0.08
115 000768 中航飞机 217,364 2,073,652.56 0.08
116 601788 光大证券 237,883 2,067,203.27 0.08
117 000983 西山煤电 284,254 2,018,203.40 0.08
118 600362 江西铜业 141,496 2,006,413.28 0.08
119 600660 福耀玻璃 237,087 1,965,451.23 0.08
120 600369 西南证券 195,098 1,937,323.14 0.08
121 000970 中科三环 146,800 1,884,912.00 0.08
122 000009 中国宝安 199,193 1,882,373.85 0.08 鹏华普丰封闭 2013 年年度报告
第 50 页共 63 页
123 600252 中恒集团 137,081 1,869,784.84 0.07
124 600271 航天信息 92,693 1,869,617.81 0.07
125 601998 中信银行 482,698 1,868,041.26 0.07
126 000729 燕京啤酒 230,016 1,863,129.60 0.07
127 000792 盐湖股份 110,406 1,847,092.38 0.07
128 600886 国投电力 469,260 1,844,191.80 0.07
129 600674 川投能源 164,203 1,832,505.48 0.07
130 002422 科伦药业 39,567 1,815,729.63 0.07
131 600839 四川长虹 590,327 1,794,594.08 0.07
132 600340 华夏幸福 88,135 1,782,971.05 0.07
133 000728 国元证券 174,356 1,778,431.20 0.07
134 600118 中国卫星 95,524 1,770,059.72 0.07
135 600108 亚盛集团 219,403 1,761,806.09 0.07
136 600741 华域汽车 173,008 1,754,301.12 0.07
137 601168 西部矿业 325,011 1,751,809.29 0.07
138 000999 华润三九 70,277 1,749,194.53 0.07
139 600177 雅戈尔 232,601 1,744,507.50 0.07
140 600642 申能股份 382,975 1,742,536.25 0.07
141 000562 宏源证券 211,067 1,734,970.74 0.07
142 601699 潞安环能 161,218 1,720,196.06 0.07
143 000876 新 希 望 119,814 1,716,934.62 0.07
144 600029 南方航空 618,075 1,699,706.25 0.07
145 601555 东吴证券 197,100 1,695,060.00 0.07
146 601600 中国铝业 496,919 1,689,524.60 0.07
147 000012 南
玻Ａ 206,956 1,684,621.84 0.07
148 600718 东软集团 136,851 1,679,161.77 0.07
149 600893 航空动力 87,709 1,677,873.17 0.07
150 601800 中国交建 411,200 1,661,248.00 0.07
151 600153 建发股份 229,764 1,642,812.60 0.07
152 000425 徐工机械 215,600 1,640,716.00 0.07
153 002344 海宁皮城 78,530 1,631,853.40 0.07
154 000800 一汽轿车 136,577 1,625,266.30 0.06
155 002570 贝因美 52,550 1,613,285.00 0.06
156 601018 宁波港 652,534 1,592,182.96 0.06
157 000629 攀钢钒钛 719,198 1,539,083.72 0.06
158 000060 中金岭南 244,700 1,536,716.00 0.06
159 600143 金发科技 272,744 1,516,456.64 0.06
160 601888 中国国旅 43,400 1,514,660.00 0.06
161 601898 中煤能源 316,043 1,507,525.11 0.06 鹏华普丰封闭 2013 年年度报告
第 51 页共 63 页
162 601992 金隅股份 220,800 1,501,440.00 0.06
163 600655 豫园商城 192,951 1,497,299.76 0.06
164 600005 武钢股份 677,815 1,491,193.00 0.06
165 601118 海南橡胶 200,429 1,489,187.47 0.06
166 600348 阳泉煤业 209,607 1,479,825.42 0.06
167 601618 中国中冶 832,555 1,456,971.25 0.06
168 600811 东方集团 230,854 1,452,071.66 0.06
169 600598 北大荒 127,576 1,442,884.56 0.06
170 002375 亚厦股份 55,700 1,437,060.00 0.06
171 600875 东方电气 114,283 1,436,537.31 0.06
172 600208 新湖中宝 447,921 1,433,347.20 0.06
173 600060 海信电器 124,200 1,433,268.00 0.06
174 600549 厦门钨业 59,520 1,430,860.80 0.06
175 600068 葛洲坝 360,795 1,428,748.20 0.06
176 600694 大商股份 49,280 1,423,206.40 0.06
177 000709 河北钢铁 705,481 1,410,962.00 0.06
178 002310 东方园林 43,066 1,400,075.66 0.06
179 600415 小商品城 236,862 1,390,379.94 0.06
180 000061 农 产 品 163,647 1,377,907.74 0.05
181 600497 驰宏锌锗 146,076 1,368,732.12 0.05
182 601333 广深铁路 485,483 1,354,497.57 0.05
183 000750 国海证券 117,932 1,349,142.08 0.05
184 002007 华兰生物 46,909 1,346,288.30 0.05
185 002146 荣盛发展 131,393 1,313,930.00 0.05
186 600881 亚泰集团 332,541 1,303,560.72 0.05
187 600123 兰花科创 119,305 1,272,984.35 0.05
188 600166 福田汽车 248,403 1,266,855.30 0.05
189 601933 永辉超市 94,722 1,258,855.38 0.05
190 000630 铜陵有色 123,479 1,237,259.58 0.05
191 600115 东方航空 442,903 1,226,841.31 0.05
192 600436 片仔癀 13,004 1,226,407.24 0.05
193 600062 华润双鹤 54,140 1,211,111.80 0.05
194 600267 海正药业 81,244 1,204,036.08 0.05
195 601111 中国国航 304,462 1,202,624.90 0.05
196 002001 新 和 成 62,009 1,196,773.70 0.05
197 600498 烽火通信 77,319 1,190,712.60 0.05
198 601958 金钼股份 164,225 1,190,631.25 0.05
199 601928 凤凰传媒 123,840 1,183,910.40 0.05
200 601238 广汽集团 140,300 1,156,072.00 0.05 鹏华普丰封闭 2013 年年度报告
第 52 页共 63 页
201 600109 国金证券 68,045 1,154,723.65 0.05
202 600316 洪都航空 66,278 1,151,911.64 0.05
203 600827 友谊股份 113,941 1,124,597.67 0.04
204 000046 泛海建设 247,900 1,113,071.00 0.04
205 002500 山西证券 161,143 1,111,886.70 0.04
206 000878 云南铜业 124,453 1,083,985.63 0.04
207 601666 平煤股份 205,623 1,081,576.98 0.04
208 600588 用友软件 77,596 1,073,928.64 0.04
209 600219 南山铝业 203,145 1,058,385.45 0.04
210 000778 新兴铸管 165,143 1,051,960.91 0.04
211 000758 中色股份 96,778 1,040,363.50 0.04
212 600516 方大炭素 136,225 1,036,672.25 0.04
213 601099 太平洋 172,030 1,023,578.50 0.04
214 002294 信立泰 29,300 1,007,920.00 0.04
215 601866 中海集运 406,559 1,004,200.73 0.04
216 600157 永泰能源 185,000 997,150.00 0.04
217 600895 张江高科 131,660 988,766.60 0.04
218 000422 湖北宜化 155,020 971,975.40 0.04
219 601158 重庆水务 164,139 966,778.71 0.04
220 600027 华电国际 319,100 963,682.00 0.04
221 600376 首开股份 191,447 962,978.41 0.04
222 000839 中信国安 153,936 962,100.00 0.04
223 600664 哈药股份 156,930 961,980.90 0.04
224 600058 五矿发展 70,537 956,481.72 0.04
225 601106 中国一重 453,973 948,803.57 0.04
226 600188 兖州煤业 103,182 916,256.16 0.04
227 002155 辰州矿业 113,578 896,130.42 0.04
228 000937 冀中能源 120,538 894,391.96 0.04
229 600170 上海建工 142,897 890,248.31 0.04
230 000528 柳
工 139,587 887,773.32 0.04
231 600809 山西汾酒 45,970 887,221.00 0.04
232 601098 中南传媒 80,640 886,233.60 0.04
233 600125 铁龙物流 155,038 882,166.22 0.04
234 600169 太原重工 291,027 881,811.81 0.04
235 600546 山煤国际 175,616 869,299.20 0.03
236 601717 郑煤机 138,416 865,100.00 0.03
237 000960 锡业股份 79,500 849,060.00 0.03
238 000401 冀东水泥 99,834 846,592.32 0.03
239 002092 中泰化学 158,009 837,447.70 0.03 鹏华普丰封闭 2013 年年度报告
第 53 页共 63 页
240 600221 海南航空 410,168 820,336.00 0.03
241 600216 浙江医药 77,832 813,344.40 0.03
242 000686 东北证券 50,443 798,008.26 0.03
243 600132 重庆啤酒 48,761 789,440.59 0.03
244 000933 神火股份 160,843 775,263.26 0.03
245 002106 莱宝高科 67,094 774,935.70 0.03
246 600096 云天化 85,924 764,723.60 0.03
247 600859 王府井 41,338 750,698.08 0.03
248 600266 北京城建 76,886 744,256.48 0.03
249 002069 獐 子 岛 48,986 714,705.74 0.03
250 600783 鲁信创投 34,300 703,493.00 0.03
251 601258 庞大集团 139,698 699,886.98 0.03
252 000718 苏宁环球 148,020 676,451.40 0.03
253 601001 大同煤业 115,218 665,960.04 0.03
254 002299 圣农发展 68,835 662,881.05 0.03
255 002431 棕榈园林 31,909 659,239.94 0.03
256 000969 安泰科技 87,053 646,803.79 0.03
257 600160 巨化股份 120,410 646,601.70 0.03
258 002051 中工国际 31,200 636,480.00 0.03
259 600395 盘江股份 86,336 626,799.36 0.02
260 600970 中材国际 75,299 624,981.70 0.02
261 600582 天地科技 86,700 609,501.00 0.02
262 600528 中铁二局 118,898 608,757.76 0.02
263 600971 恒源煤电 84,444 602,085.72 0.02
264 600403 大有能源 83,500 594,520.00 0.02
265 000539 粤电力Ａ 124,900 593,275.00 0.02
266 601101 昊华能源 81,739 589,338.19 0.02
267 000869 张
裕Ａ 21,769 587,763.00 0.02
268 601139 深圳燃气 73,900 584,549.00 0.02
269 600550 天威保变 111,851 581,625.20 0.02
270 600997 开滦股份 104,035 579,474.95 0.02
271 002603 以岭药业 17,572 576,361.60 0.02
272 600779 水井坊 55,207 562,559.33 0.02
273 002128 露天煤业 69,736 559,282.72 0.02
274 601918 国投新集 139,856 556,626.88 0.02
275 600432 吉恩镍业 71,000 548,830.00 0.02
276 601369 陕鼓动力 82,276 547,135.40 0.02
277 002673 西部证券 41,100 542,520.00 0.02
278 000807 云铝股份 158,985 540,549.00 0.02 鹏华普丰封闭 2013 年年度报告
第 54 页共 63 页
279 002399 海普瑞 25,865 525,059.50 0.02
280 600863 内蒙华电 147,888 504,298.08 0.02
281 000059 辽通化工 100,476 501,375.24 0.02
282 600508 上海能源 49,739 492,913.49 0.02
283 000596 古井贡酒 19,900 446,158.00 0.02
284 000961 中南建设 60,464 425,061.92 0.02
285 002269 美邦服饰 34,100 420,453.00 0.02
286 000656 金科股份 40,700 328,856.00 0.01
287 000780 平庄能源 71,819 327,494.64 0.01
288 603993 洛阳钼业 34,200 221,958.00 0.01
8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 600030 中信证券 11,999,983 152,999,783.25 6.10
2 002250 联化科技 4,550,178 95,508,236.22 3.81
3 600383 金地集团 13,999,907 93,519,378.76 3.73
4 600519 贵州茅台 651,495 83,638,928.10 3.33
5 600585 海螺水泥 4,889,796 82,930,940.16 3.30
6 600196 复星医药 4,000,000 78,360,000.00 3.12
7 000002 万
科Ａ 7,999,901 64,239,205.03 2.56
8 600276 恒瑞医药 1,686,333 64,046,927.34 2.55
9 601318 中国平安 1,499,959 62,593,289.07 2.49
10 600048 保利地产 7,117,200 58,716,900.00 2.34
11 601991 大唐发电 13,499,925 57,239,682.00 2.28
12 000001 平安银行 4,261,646 52,205,163.50 2.08
13 000418 小天鹅Ａ 4,476,985 45,128,008.80 1.80
14 600062 华润双鹤 1,472,561 32,941,189.57 1.31
15 600690 青岛海尔 1,650,000 32,175,000.00 1.28
16 600887 伊利股份 500,000 19,540,000.00 0.78
17 601555 东吴证券 2,100,000 18,060,000.00 0.72
18 002255 海陆重工 999,905 14,658,607.30 0.58
19 600312 平高电气 306,330 3,093,933.00 0.12
鹏华普丰封闭 2013 年年度报告
第 55 页共 63 页
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600030 中信证券 135,526,334.02 5.24
2 600519 贵州茅台 114,995,724.34 4.45
3 600809 山西汾酒 104,431,245.48 4.04
4 002250 联化科技 100,405,456.66 3.89
5 600199 金种子酒 95,628,442.53 3.70
6 601991 大唐发电 92,153,569.47 3.57
7 600585 海螺水泥 85,640,885.08 3.31
8 000002 万
科Ａ 80,482,069.28 3.11
9 600048 保利地产 79,899,455.40 3.09
10 600196 复星医药 73,994,154.32 2.86
11 601288 农业银行 69,809,593.10 2.70
12 000100 TCL 集团 68,186,810.20 2.64
13 600383 金地集团 64,229,336.86 2.49
14 000001 平安银行 63,291,694.53 2.45
15 600276 恒瑞医药 57,780,381.03 2.24
16 601318 中国平安 52,905,004.07 2.05
17 600016 民生银行 51,055,657.51 1.98
18 600837 海通证券 45,016,008.43 1.74
19 000028 国药一致 40,187,327.67 1.56
20 600062 华润双鹤 35,207,792.54 1.36
注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600104 上汽集团 90,568,670.94 3.50
2 600809 山西汾酒 87,460,586.05 3.38
3 600199 金种子酒 84,759,110.68 3.28
4 601288 农业银行 67,714,208.30 2.62
5 600312 平高电气 66,474,648.49 2.57 鹏华普丰封闭 2013 年年度报告
第 56 页共 63 页
6 601601 中国太保 66,155,259.68 2.56
7 000100 TCL 集团 65,033,914.85 2.52
8 600690 青岛海尔 60,980,120.02 2.36
9 600048 保利地产 59,221,206.14 2.29
10 600096 云天化 52,903,425.19 2.05
11 600016 民生银行 51,282,976.17 1.98
12 600458 时代新材 49,640,962.84 1.92
13 002073 软控股份 46,182,742.62 1.79
14 600256 广汇能源 46,066,590.26 1.78
15 600837 海通证券 42,162,138.94 1.63
16 600741 华域汽车 40,983,116.40 1.59
17 002422 科伦药业 40,501,922.61 1.57
18 600426 华鲁恒升 40,180,706.19 1.55
19 000550 江铃汽车 39,842,511.24 1.54
20 600362 江西铜业 39,548,764.82 1.53
注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 1,814,346,820.61
卖出股票收入（成交）总额 1,800,587,306.71
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 526,474,000.00 20.98
其中：政策性金融债 526,474,000.00 20.98
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 4,061,350.08 0.16
8 其他 - -
9 合计 530,535,350.08 21.14
鹏华普丰封闭 2013 年年度报告
第 57 页共 63 页
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
1 130201 13 国开 01 1,500,000 149,985,000.00 5.98
2 130218 13 国开 18 1,500,000 149,055,000.00 5.94
3 130222 13 国开 22 1,000,000 88,280,000.00 3.52
4 130322 13 进出 22 500,000 49,720,000.00 1.98
5 110310 11 进出 10 500,000 49,710,000.00 1.98
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。
8.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。
8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.10.1 本期国债期货投资政策
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
8.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
8.10.3 本期国债期货投资评价
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
8.11 投资组合报告附注
8.11.1
本基金投资的指数部分中的前十名证券之一的中国平安的发行主体中国平安保险(集团)股份
有限公司(简称“中国平安”)于 2013 年 5 月 22 日发布公告称其控股子公司平安证券收到中国证鹏华普丰封闭 2013 年年度报告
第 58 页共 63 页
监会《行政处罚和市场禁入事先告知书》，中国证监会决定对平安证券给予警告并没收其在“万
福生科”发行上市项目中的业务收入人民币 2,555 万元，并处以人民币 5,110 万元的罚款，暂停
其保荐机构资格3个月。2013年10月15日, 中国平安发布公告称近日收到中国证监会《行政处
罚决定书》([2013]48号)，决定对平安证券予以前述行政处罚。
对该股票的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究该股票，认为中国平安作为国
内最大的保险机构之一将长期受益于我国保险行业的发展，从处罚公告中知悉，2012年平安证券
投行业务承销佣金收入占平安集团营业收入的0.19%，净利润的0.66%，对平安集团的财务状况及
经营成果并不产生实质性影响。本次行政处罚对该股票的投资价值不产生重大影响。该证券的投
资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
本基金投资的指数部分中的前十名证券之一的海通证券的发行人海通证券股份有限公司于
2013 年 4 月 22 日收到中国证券监督管理委员会上海监管局《关于对海通证券股份有限公司采取
责令改正措施的决定》（沪证监决【2013】12号）（以下简称“决定”），主要内容如下：“经
查，我局发现你公司发行的“一海通财”系列产品系现行监管规则未予明确的创新型产品，但你
公司未按照《证券公司业务（产品）创新工作指引（试行）》的规定，向中国证监会机构监管部
履行创新产品方案报送义务。” 针对决定提出的问题，发行人组织整改，完善相关工作程序，并
对相关责任人进行了责任追究和处分。
对该股票的投资决策程序的说明：本次监管措施对该股票的投资价值不产生重大影响。本基
金为 ETF 基金，为更好地跟踪标的指数，控制跟踪误差对该股票的投资属于按照指数成分股的权
重进行配置，符合 ETF 基金的管理规定，该股票的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法
律法规和公司制度的规定。
本基金投资的积极投资部分中的前五名证券之一的贵州茅台的发行主体贵州茅台酒股份有限
公司之控股子公司贵州茅台酒销售有限公司因违反了《中华人民共和国反垄断法》的有关规定，
于 2013 年 2 月 22 日收到贵州省物价局《行政处罚决定书》，被处以罚款二亿四千七百万元人民
币。
对该股票的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究该股票，认为高端白酒虽然短
期内面临各种压力，但贵州茅台酒因为品质卓越、品牌力强大，仍然拥有深厚的消费潜力。行政
处罚不改变该股票的长期投资价值。该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法
规和公司制度的规定。
本基金投资的前十名证券中的其它证券本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
8.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 380,685.25
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 - 鹏华普丰封闭 2013 年年度报告
第 59 页共 63 页
4 应收利息 13,719,391.13
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 14,100,076.38
8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
1 110023 民生转债 3,466,392.30 0.14
2 110017 中海转债 216,072.90 0.01
3 110022 同仁转债 134,935.20 0.01
8.11.5 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
8.11.6 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
8.11.7 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
36,018 83,291.69 2,264,644,796.00 75.49% 735,355,204.00 24.51%
9.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额鹏华普丰封闭 2013 年年度报告
第 60 页共 63 页
比例
1 中国人寿保险（集团）公司 336,044,348.00 11.20%
2 中国人寿保险股份有限公司 299,960,685.00 10.00%
3 泰康人寿保险股份有限公司－分红
－个人分红-019L-FH002深
199,048,565.00 6.63%
4 幸福人寿保险股份有限公司-分红 115,048,287.00 3.83%
5 中国太平洋人寿保险股份有限公司
－分红-个人分红
107,261,187.00 3.58%
6 阳光人寿保险股份有限公司－分红
保险产品
103,007,787.00 3.43%
7 中国太平洋财产保险－传统－普通
保险产品-013C-CT001深
70,217,825.00 2.34%
8 中国太平洋人寿保险股份有限公司
－传统－普通保险产品
66,586,346.00 2.22%
9 中粮集团有限公司 54,000,020.00 1.80%
10 中国太保集团股份有限公司－本级
－集团自有资金-012G-ZY001深
53,526,497.00 1.78%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
本基金管理人的所有从业人员本报告期末未持有本基金。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
10.2.1 报告期内基金管理人的重大人事变动：
因公司原监事胡继之先生辞去鹏华基金管理有限公司监事职务，根据股东国信证券股份有限
公司推荐，并经本公司 2013 年第三次股东会会议审议，同意由李国阳先生担任本公司监事，胡
继之不再担任本公司监事职务。本公司已于2013年 11月将上述变更事项报中国证券监督管理委
员会深圳监管局备案。
报告期内公司原副总裁曹毅因个人原因提出辞职，经公司五届董事会九次会议审议，同意曹
毅辞去公司副总裁职务，相关高管任免情况已于 2013 年 3 月 9 日在指定媒体进行公告，并向中鹏华普丰封闭 2013 年年度报告
第 61 页共 63 页
国证券监督管理委员会深圳监管局备案。
10.2.2 报告期内基金托管人的重大人事变动：
报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、
基金托管业务相关的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。本年度应支付给普华永道中天会计师事务
所（特殊普通合伙）常规审计费用 100,000.00元。该审计机构已提供审计服务的连续年限为 15
年。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何稽查
或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
银河证券 1 1,552,133,856.23 43.13% 1,413,060.56 43.49% -
兴业证券 1 786,691,726.89 21.86% 696,140.50 21.42% -
宏源证券 1 697,341,161.31 19.38% 634,858.67 19.54% -
招商证券 1 175,343,445.29 4.87% 155,161.36 4.78% -
国信证券 3 167,368,592.97 4.65% 150,953.13 4.65% -
国泰君安 2 105,891,320.10 2.94% 96,403.04 2.97% -
中信建投 1 57,598,260.74 1.60% 52,437.62 1.61% -
中信证券 1 56,779,859.43 1.58% 50,244.44 1.55% - 鹏华普丰封闭 2013 年年度报告
第 62 页共 63 页
申银万国 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
注：交易单元选择的标准和程序
1、基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的专用交
易单元，选择的标准是：
（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3）经营行为规范，最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚；
（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（5） 具备基金运作所需的高效、 安全的通讯条件， 交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，
并能为本基金提供全面的信息服务；
（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服
务。
2、选择交易单元的程序：
我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门定
期对所选定证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及时性及
提供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在比
较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向券商租用交易单元作为基金专用
交易单元。报告期内交易单元未发生变化。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
本基金本报告期内未通过券商交易单元进行债券交易、债券回购交易及权证交易。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 鹏华基金管理有限公司旗下基金
2012年12月 31 日资产净值公告
中国证券报、证券时
报、上海证券报
2013年 1月 4日
2 鹏华管理有限公司关于成立鹏华
资产管理（深圳）有限公司的公告
证券时报 2013年 1月 12日
3 2012年第4季报报告 中国证券报、证券时
报、上海证券报
2013年 1月 22日
4 鹏华基金管理有限公司关于基金
经理变更的公告
中国证券报、证券时
报、上海证券报
2013年 1月 26日
5 鹏华基金管理有限公司高级管理 中国证券报、证券时 2013年 3月 9日 鹏华普丰封闭 2013 年年度报告
第 63 页共 63 页
人员变更公告 报、上海证券报
6 2012年年度报告及摘要 中国证券报、证券时
报、上海证券报
2013年 3月 29日
7 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
中国证券报、证券时
报、上海证券报
2013年 4月 2日
8 2013年第1季度报告 中国证券报、证券时
报、上海证券报
2013年 4月 20日
9 2013年第2季报报告 中国证券报、证券时
报、上海证券报
2013年 7月 17日
10 2013年半年度报告及摘要 中国证券报、证券时
报、上海证券报
2013年 8月 27日
11 2013年第3季报报告 中国证券报、证券时
报、上海证券报
2013年 10月 25 日
12 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
中国证券报、证券时
报、上海证券报
2013年 11月 19 日
§11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
（一） 《普丰证券投资基金基金合同》 ；
（二） 《普丰证券投资基金托管协议》 ；
（三） 《普丰证券投资基金 2013年年度报告》 （原文） 。
11.2 存放地点
深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第43 层鹏华基金管理有限公司
北京市西城区复兴门内大街 55号中国工商银行股份有限公司
11.3 查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理
人网站（http：//www.phfund.com）查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客
户服务系统，咨询电话：4006788999。
鹏华基金管理有限公司
2014 年3月27日
