建信优势动力股票（LOF ）2013 年年度报告摘要
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建 信 优 势 动力 股 票 型 证券 投 资 基 金（LOF ）
（原建信优势动力股票型证券投资基金转型）
2013 年 年度 报 告 摘要
2013 年12 月31 日
基金管 理人： 建信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 交通银行股 份有限公司
送出日 期：2014 年3 月27 日
建信优势动力股票（LOF ）2013 年年度报告摘要
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§1
重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2014 年 3 月 25 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告中的财 务资料经 审 计，普华永道 中天会计 师 事务所有限公 司为本基 金 出具了无保留 意
见的审 计报 告， 请投 资者 注意阅 读。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自2013 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。
建信优势动力股票（LOF ）2013 年年度报告摘要
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§2
基金简介
2.1
基 金基 本情 况 （转 型前 ）
基金简 称 建信优 势动 力封 闭 （ 场内 简称： 建信 优势 ）
基金主 代码 150003
基金运 作方 式 契约型 封闭 式， 封闭 期为5 年； 基 金合 同生 效满1 年后，
若基金 折价 率连 续 60 个 交易日 超 过 15% ， 则基 金 管理
人将召 集基 金份 额持 有人 大会， 审议 基金 转换 运作 方 式
为上市 开放 式基 金（LOF ） 的事项 。
基金合 同生 效日 2008 年3 月 19 日
基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 4,642,655,005.00 份
基金合 同存 续期 （若 有） 5 年
基金份 额上市 的 证券 交易 所 （若 有） 深圳证 券交 易所
上市 日 期（ 若有 ） 2008 年9 月 19 日
2.1 基 金基 本情况 （转 型后）
基金简 称 建信优 势动 力股 票（LOF ）
基金主 代码 165313
基金运 作方 式 上市契 约型 开放 式（LOF ）
基金合 同生 效日 2013 年3 月 19 日
基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,189,889,488.43 份
基金合 同存 续期 （若 有） 不定期
基金份 额上市 的 证券 交易 所 （若 有） 深圳证 券交 易所
上市 日 期（ 若有 ） 2013-04-03
2.2
基 金产 品说 明 （转 型前 ）
投资目 标 采取定 量和 定性 相结 合的 方法， 寻找 具有 良好 内生 性 成
长或外延式扩张动力、而且价值被低估的优势上市公
司， 通 过对 投资 组合 的动 态调整 来分 散和 控制 风险 ， 在
注重基金资产安全的前提下有效利用基金资产来获取
超额收 益。
投资策 略 本基金 采取 自上 而下 与自 下而上 相结 合的 投资 策略 。 基
金管理 人对 经济 环境 、 市 场状况 、 行 业特 性等 宏观 层面
信息和 个股 、 个 券的 微观 层面信 息进 行综 合分 析， 作出
投资决 策。
业绩比 较基 准（ 若有 ） 90%× 沪深 300 指数 收益 率 +10%× 中国 债券 总指 数收 益建信优势动力股票（LOF ）2013 年年度报告摘要
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率。
风险收 益特 征（ 若有 ） 本基金 属于 股票 型证 券投 资基金 ， 一 般情 况下 其风 险 和
收益高 于货 币市 场基 金、 债券型 基金 和混 合型 基金 。 属
于较高 风险 收益 特征 的证 券投资 基金 品种 。
2.2
基 金产 品说 明 （转 型后 ）
投资目 标 采取定 量和 定性 相结 合的 方法， 寻找 具有 良好 内生 性 成
长或外延式扩张动力、但是价值被低估的优势上市公
司， 通 过对 投资 组合 的动 态调整 来分 散和 控制 风险 ， 在
注重基金资产安全的前提下有效利用基金资产来获 取
超额收 益。
投资策 略 本基金 采取 自上 而下 与自 下而上 相结 合的 投资 策略 。 基
金管理 人对 经济 环境 、 市 场状况 、 行 业特 性等 宏观 层面
信息和 个股 、 个 券的 微观 层面信 息进 行综 合分 析， 作出
投资决 策。
业绩比 较基 准（ 若有 ） 75%× 沪深 300 指数 收益 率 +25%× 中国 债券 总指 数收 益
率
风险收 益特 征（ 若有 ） 本基金 属于 股票 型证 券投 资基金 ， 一 般情 况下 其风 险 和
收益高 于货 币市 场基 金、 债券型 基金 和混 合型 基金 。 属
于较高 风险 收益 特征 的证 券投资 基金 品种 。
2.3
基 金管 理人 和基金 托管 人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 建信基 金管 理有 限 责 任公 司 交通银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 路彩营 裴学敏
联系电 话 010-66228888 95559
电子邮 箱 xinxipilu@ccbfund.cn peixm@bankcomm.com
客户服 务电话
400-81-95533
010-66228000 95559
传真 010-66228001 021-62701216
2.4
信 息披 露方 式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.ccbfund.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 2013 年 1 月 1 日-2013 年12 月 31 日 2012 年 2011 年 建信优势动力股票（LOF ）2013 年年度报告摘要
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数据和指标 转型前 转型后
本期已 实现
收益
292,649,751.12 165,499,088.99 -190,236,079.47 -51,846,435.07
本期利 润 101,911,013.70 33,001,973.67 412,716,453.97 -686,193,823.13
加权平 均基
金份 额 本期
利润
0.0220 0.0097 0.0889 -0.1478
本期基 金份
额净值 增长
率
2.41% 0.75% 10.81% -15.24%
3.1.2 期末
数据和指标
2013 年末 2012 年末 2011 年末
期末可 供分
配基金 份额
利润
-0.1203 -0.0652 -0.1833 -0.1767
期末基 金资
产净值
4,336,702,117.48 2,060,199,000.50 4,234,791,103.78 3,822,074,649.81
期末基 金份
额净值
0.934 0.941 0.912 0.823
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 期 末可 供分 配利 润的 计 算方法 ： 如果 期末 未分 配 利润的 未实 现部 分为 正数 ， 则 期末 可供 分配 利
润的金额为期 末未分配 利 润的已实现部 分；如果 期 末未分配利润 的未实现 部 分为负数， 则期末可
供分配 利润 的金 额为 期末 未分配 利润 （已 实现 部分 相抵未 实现 部分 ） 。
3、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
转型前
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
2013 年1
月 4 日至
2013 年3
月 18 日
2.41% 1.09% -0.58% 1.39% 2.99% -0.30%
自基金 合
同生效 起
2013 年3
月 18 日
-6.60% 1.41% -27.80% 1.72% 21.20% -0.31% 建信优势动力股票（LOF ）2013 年年度报告摘要
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注：本 基金 于2013 年3 月 18 日终 止上 市。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本 基金 于 2013 年3 月 18 日 终止 上市 ，并 于 2013 年 3 月 19 日 转型 为建 信优势 动力 股票 型投
资基金 （LOF）。 建信优势动力股票（LOF ）2013 年年度报告摘要
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3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
注：本 基金 于2013 年3 月 18 日终 止上 市。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
转型后
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个
月
-0.74% 0.95% -2.99% 0.85% 2.25% 0.10%
过去六 个
月
3.98% 1.00% 3.47% 0.97% 0.51% 0.03%
自基金 合
同生效 起
至今
0.75% 1.00% -5.64% 1.02% 6.39% -0.02%
注：1 、本 基金 基金 合同 于 2013 年3 月19 日 生效 。
2、 本 基金 投资 业绩 比较 基 准为 ： 75% ×沪深 300 指 数 收益率 +25% × 中 国债 券总 指数收 益率 。 其中：
沪深 300 指 数收 益率 作为 衡量股 票投 资部 分的 业绩 基准， 中国 债券 总指 数收 益率作 为衡 量基 金 债建信优势动力股票（LOF ）2013 年年度报告摘要
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券投资 部分 的业 绩基 准。
沪深 300 指 数是 由上 海和 深圳证 券市 场中 选 取 300 只 A 股 作为 样本 编制 而成 的成份 股指 数， 它是
反映沪深两个 市场整体 走 势的 “晴雨表 ”。指数 样 本选自沪深两 个证券市 场 ，覆盖了大 部分流通
市值。成份股 为市场中 市 场代表性好， 流动性高 ， 交易活跃的主 流投资股 票 ，能够反映 市 场主流
投资的 收益 情况 。 中债 系 列指数 由一 个总 指数 （ 即 中国债 券总 指数 ） ， 若 干个 分指数 构成 。 中国 债
券总指数是全 样本债券 指 数，包括市场 上所有具 有 可比性的符合 指数编制 标 准的债券（ 如交易所
和银行 间国 债、 银行 间金 融债券 等） ，理 论上 能客 观 反映中 国债 券总 体情 况。
3.2.2 自 基金 转型以 来基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：1 、本 基金 于2013 年3 月 19 日 进行 转型 ，转 型 前为 “ 建信 优势 动力 股票 型证券 投资 基金 ”。
2、本 报告 期， 本基 金的 投 资组合 比例 符合 基金 合同 的要求 。
建信优势动力股票（LOF ）2013 年年度报告摘要
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3.2.3 自 基金 转型以 来基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
注：本 基金 于2013 年3 月 19 日进 行转 型， 转型 前 为 “建信 优 势动 力股 票型 证券投 资基 金 ” 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
过 去三 年， 本基 金未 实施利 润分 配 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
经中国 证监 会证 监基 金字[2005]158 号 文批 准， 建信 基金管 理有 限责 任公 司成 立于 2005 年 9
月19 日， 注册 资本2 亿 元 。目前 公司 的股 东为 中国 建设银 行股 份有 限公 司、 信安金 融服 务公 司、
中国华电集团 资本控股 有 限公司，其中 中国建设 银 行股份有限公 司出资额 占 注册资本的 65%，信
安金融服务公 司出资额 占 注册资本的 25%，中 国华 电集团资本控 股有限公 司 出资额占 注册 资本的建信优势动力股票（LOF ）2013 年年度报告摘要
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10% 。
公司下设综合 管理部、 投 资管理部、专 户投资部 、 海外投资部、 交易部、 研 究部、创新发 展
部、市场营销 部、专户 理 财部、市场推 广部、人 力 资源管理部、 基金运营 部 、信息技术 部、风险
管理部和监察 稽核部， 以 及深圳、成都 、上海、 北 京四家分公司 ，并在上 海 设立了子公 司--建信
资本管理有限 责任公司 。 自成立以来， 公司秉持 “ 诚信、专业、 规范、创 新 ”的核心价 值观，恪
守“ 持有人利 益重于泰 山 ”的原则，以 “建设财 富 生活 ”为崇高 使命，坚 持 规范运作， 致力成为
“最可 信赖 、持 续领 先的 综合性 、专 业化 资产 管理 公司 ” 。
截至2013 年12 月 31 日， 公司旗 下有 建信 恒久 价值 股票型 证券 投资 基金 、 建 信 货币市 场基 金、
建信优选成长 股票型证 券 投资基金、建 信优化配 置 混合型证券投 资基金、 建 信稳定增利 债券型证
券投资基金、 建信 核心 精 选股票型证券 投资基金 、 建信收益增强 债券型证 券 投资基金、 建信沪深
300 指数证 券投资基 金（LOF ） 、上证社会 责任交易 型 开放式证券投 资指数基 金 及其联接基金 、建
信全球机遇股 票型证券 投 资基金、建信 内生动力 股 票型证券投资 基金、建 信 保本混合型 证券投资
基金、建信双 利策略主 题 分级股票型证 券投资基 金 、建信新兴市 场优选股 票 型证券投资 基金、深
证基本 面 60 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金及 其联 接基金 、建 信恒 稳价 值混 合型证 券投 资基 金、
建信双 息红 利债 券型 证券 投资基 金、 建信 深 证 100 指数增 强型 证券 投资 基金 、建信 转债 增强 债 券
型证券投资基 金、建信 全 球资源股票型 证券投资 基 金、建信社会 责任股票 型 证券投资基 金、建信
双周安心理财 债券型证 券 投资基金、建 信纯债债 券 型证券投资基 金、建信 月 盈安心理财 债券型证
券投资 基金 、 建信 双月 安 心理财 债券 型证 券投 资基 金、 建信 优势 动力 股票 型 证券投 资基 金 （LOF）、
建信央 视财 经 50 指 数分 级 发起式 证券 投资 基金 、 建 信安心 回报 定期 开放 债券 型证券 投资 基金 、 建
信消费升级混 合 型证券 投 资基金、建信 双债增强 债 券型证券投资 基金、建 信 安心保本混 合型证券
投资基金、建 信周盈安 心 理财债券型证 券投资基 金 、建信创新中 国股票型 证 券投资基金 、建信安
心回报 两年 定期 开放 债券 型证券 投资 基金 、 建 信稳 定 添利债 券型 证券 投资 基 金37 只 开放 式基 金和
建信信 用增 强债 券型 证券 投资基 金 1 只封 闭式 基金 ，管理 的基 金资 产规 模共 计为 730.45 亿 元。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介（ 转型前 ）
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
万志勇 投 资 管 理
部副总
监 、 本 基
金 的 基 金
经理
2011 年 7 月
11 日
2013 年 3 月 18 日 12 硕 士 。 曾
就 职 于 西
安 创 新 互
联 网 孵 化
器 有 限 公
司 、 北 方建信优势动力股票（LOF ）2013 年年度报告摘要
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证 券 有 限
责任公
司 、 大 成
基 金 管 理
有限公
司 、 摩 根
士 丹 利 华
鑫 基 金 管
理 有 限 公
司 （ 原 巨
田 基 金 管
理 有 限 公
司） 、 银华
基 金 管 理
有限公
司。2008
年 10 月
23 日至
2009 年11
月11 日任
银 华 领 先
策 略 基 金
基金经
理，2009
年 6 月 1
日至 2010
年 6 月 19
日 任 银 华
和 谐 主 题
基 金 基 金
经理。
2010 年 7
月 加 入 建
信 基 金 管
理 有 限 责
任 公 司 ，
历 任 研 究
部 执 行 总
监 、 研 究
部 执 行 总
监 兼 投 资
管 理 部 副
总 监 、 投
资 管 理 部
副 总 监 。建信优势动力股票（LOF ）2013 年年度报告摘要
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2010 年11
月17 日起
任 建 信 内
生 动 力 股
票 型 证 券
投 资 基 金
基金经
理；2011
年 5 月 6
日 至 2012
年 5 月 18
日 任 建 信
双 利 策 略
主 题 分 级
股 票 型 证
券 投 资 基
金 基 金 经
理；2011
年 7 月 11
日至 2013
年 3 月 18
日 任 封 闭
式 基 金 建
信 优 势 动
力 股 票 型
证 券 投 资
基 金 基 金
经 理 ， 该
基金于
2013 年 3
月19 日起
转 换 为 开
放 式 基 金
建 信 优 势
动 力 股 票
型 证 券 投
资基金
（LOF），
万 志 勇 继
续 担 任 该
基 金 基 金
经理。
姜锋 本 基 金 的
基金经 理
2011 年 7 月
11 日
2013 年 3 月 18 日 6 硕士。
2007 年 7
月 加 入 本建信优势动力股票（LOF ）2013 年年度报告摘要
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公 司 ， 从
事 行 业 研
究 ， 任 研
究员。
2011 年 7
月11 日至
2013 年 3
月18 日任
封 闭 式 基
金 建 信 优
势 动 力 股
票 型 证 券
投 资 基 金
基金经
理 ， 该 基
金于 2013
年 3 月 19
日 起 转 换
为 开 放 式
基 金 建 信
优 势 动 力
股 票 型 证
券 投 资 基
金（LOF），
姜 锋 继 续
担 任 该 基
金 基 金 经
理。
基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介（ 转型后 ）
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
万志勇 投 资 管 理
部副总
监 、 本 基
金 的 基 金
经理
2013 年 3 月
19 日
- 12 硕 士 。 曾
就 职 于 西
安 创 新 互
联 网 孵 化
器 有 限 公
司 、 北 方
证 券 有 限
责任公
司 、 大 成
基 金 管 理
有限公建信优势动力股票（LOF ）2013 年年度报告摘要
第 14 页 共 59 页
司 、 摩 根
士 丹 利 华
鑫 基 金 管
理 有 限 公
司 （ 原 巨
田 基 金 管
理 有 限 公
司） 、 银华
基 金 管 理
有限公
司。2008
年 10 月
23 日至
2009 年11
月11 日任
银 华 领 先
策 略 基 金
基金经
理，2009
年 6 月 1
日至 2010
年 6 月 19
日 任 银 华
和 谐 主 题
基 金 基 金
经理。
2010 年 7
月 加 入 建
信 基 金 管
理 有 限 责
任 公 司 ，
历 任 研 究
部 执 行 总
监 、 研 究
部 执 行 总
监 兼 投 资
管 理 部 副
总 监 、 投
资 管 理 部
副 总 监 。
2010 年11
月17 日起
任 建 信 内
生 动 力 股
票 型 证 券建信优势动力股票（LOF ）2013 年年度报告摘要
第 15 页 共 59 页
投 资 基 金
基金经
理；2011
年 5 月 6
日 至 2012
年 5 月 18
日 任 建 信
双 利 策 略
主 题 分 级
股 票 型 证
券 投 资 基
金 基 金 经
理；2011
年 7 月 11
日至 2013
年 3 月 18
日 任 封 闭
式 基 金 建
信 优 势 动
力 股 票 型
证 券 投 资
基 金 基 金
经 理 ， 该
基金于
2013 年 3
月19 日起
转 换 为 开
放 式 基 金
建 信 优 势
动 力 股 票
型 证 券 投
资基金
（LOF），
万 志 勇 继
续 担 任 该
基 金 基 金
经理。
姜锋 本 基 金 的
基金经 理
2013 年 3 月
19 日
- 6 硕士。
2007 年 7
月 加 入 本
公 司 ， 从
事 行 业 研
究 ， 任 研
究员。
2011 年 7建信优势动力股票（LOF ）2013 年年度报告摘要
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月11 日至
2013 年 3
月18 日任
封 闭 式 基
金 建 信 优
势 动 力 股
票 型 证 券
投 资 基 金
基金经
理 ， 该 基
金于 2013
年 3 月 19
日 起 转 换
为 开 放 式
基 金 建 信
优 势 动 力
股 票 型 证
券 投 资 基
金（LOF），
姜 锋 继 续
担 任 该 基
金 基 金 经
理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销 售管理 办法 》 、 《证
券投资 基金 运作 管理 办法 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 管理办 法》 、 基 金合 同和 其 他法律 法规 、 部门
规章，依照诚 实信用、 勤 勉尽责、安全 高效的原 则 管理和运用基 金资产， 在 认真控制投 资风险的
基础上 ，为 基金 持有 人谋 求最大 利益 ，没 有发 生违 反法律 法规 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
为了公平对待 投资人， 保 护投资人利益 ，避免出 现 不正当关联交 易、利益 输 送等违法违规 行
为，公司根 据《证券 投资 基金法》 、 《证 券投资基 金 管理公司内 部控制指 导意 见》 、 《证券投 资基金
公司公平交 易制度指 导意 见》 、 《基金管 理公司特 定 客户资产管 理业务试 点办 法》等法律 法规和 公
司内部制度 ，制定和 修订 了《公平交 易管理办 法》 、 《异常交易 管理办法》 、 《 公司防范内 幕交易 管
理办法》 、 《利 益冲突管 理 办法》等风 险管控制 度。 公司使用的 交易系统 中设 置了公平交 易模块 ，
一旦出现不同 基金同时 买 卖同一证券时 ，系统自 动 切换至公平交 易模块进 行 操作，确保 在投资管建信优势动力股票（LOF ）2013 年年度报告摘要
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理活动中公平 对待不同 投 资组合，严禁 直接或通 过 第三方的交易 安排在不 同 投资组合之 间 进行利
益输送 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人一 贯公 平对 待旗下 管理 的所 有基 金和 组合， 制定 并严 格遵 守相 应 的制度 和流 程，
通过系统和人 工等方式 在 各环节严格控 制交易公 平 执行。报告期 内，本公 司 严格执行了 《证券投
资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见 》 和 《建 信 基金管 理有 限责 任公 司公 平交易 制度 》 的规 定 。
本基金 管理 人对 过去 四个 季度不 同时 间窗 口下 （ 日 内、3 日内、5 日内 ） 管 理 的不同 投资 组合
（包括 封闭 式基 金、 开放 式基金 、特 定客 户资 产管 理组合 等） 同向 交易 的交 易价差 从 T 检验 （ 置
信度 为95% ） 、 平均 溢价 率 、 贡献 率、 正溢 价率 占优 频率 等 几个 方面 进行 了专 项分析 。 具 体分 析结
果如下 ：
当时间 窗 为1 日 时 ， 配 了 1984 对 投资 组合 ， 有496 对 投资组 合未 通 过T 检 验 ， 其中 190 对投
资组合 的正 溢价 率占 优频 率小于 55% ， 其它 306 对 正溢价 率占 优频 率大 于 55% 的投 资组 合中 ，有
29 对 投资 组合 的平 均溢 价 率超 过 2% ，但 其组 合贡 献 率低 于 5% ，因 此未 发现 可 能导致 不公 平交 易
和利益 输送 的行 为；
当时间 窗 为 3 日 时， 配 了 2454 对投 资组 合， 有 558 对投资 组合 未通 过 T 检验 ，其 中 78 对投
资组合 的溢 价率 占优 频率 小于 55% ， 其它480 对正 溢 价率占 优频 率大 于 55% 的 投资组 合， 有 9 对投
资组合 的平 均溢 价率 超 过5%， 但 其组 合贡 献率 低于5% ， 因 此未 发现 可能 导致 不 公平交 易和 利益 输
送的行 为；
当时间 窗 为 5 日 时， 配 了 2548 对投 资组 合， 有 673 对投资 组合 未通 过 T 检验 ，其 中 92 对投
资组合 的溢 价率 占优 频率 小于 55% ， 其它581 对正 溢 价率占 优频 率大 于 55% 的 投资组 合， 有 1 对投
资组合 的平 均溢 价率 超 过 10% ， 但其 组合 贡献 率低 于 5% ，同 样未 发现 可能 导 致不公 平交 易和 利益
输送的 行为 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内未 出现所有 投 资组合参与的 交易所公 开 竞价同日反向 交易成交 较 少的单边交易 量
超过该 证券 当日 成交 量 的5％的 情况 。本 报告 期， 未 发现本 基金 存在 异常 交易 行为。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2013 年1 季度 市场 先涨 后 跌。行 业表 现上 ，市 场呈 现板块 轮动 态势 ，蓝 筹先 行，成 长收 尾；
风格上 ，蓝 筹股 和周 期股 先涨后 跌， 以医 药 和TMT 为代表 的成 长股 持续 上涨 。 建信优势动力股票（LOF ）2013 年年度报告摘要
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2 季度市场先 涨后跌。 行 业表现上，以 科技和医 药 为代表的成长 股上涨， 以 金融地产为代 表
的蓝筹 股出 现大 幅调 整； 风格上 ，成 长股 的表 现显 著超越 价值 股。
3 季度经济出 现反弹， 市 场呈现上涨态 势。行业 表 现上，以传媒 和交运为 代 表的主题投资 板
块大幅 上涨 ， 以煤 炭有 色 为代表 的周 期股 涨幅 居后 ； 风 格上 ， 主 题投 资板 块 表现显 著超 越价 值股 。
4 季度市场整 体利率水 平 大幅上升，经 济反弹动 能 减 弱，市场出 现下跌。 行 业表现上，低 估
值家电和受益 于政策的 农 业板块领涨， 以煤炭有 色 为代表的周期 股和传媒 股 大幅下跌； 风格上，
资金敏 感型 行业 表现 显著 落后。
本基金基于经 济基本面 和 企业盈利预期 的判断， 在 全年采取了相 对均衡的 配 置，以地产和 汽
车主要 配置 对象 ，阶 段性 配置了 成长 股。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期转 型后 基金 净值 增长 率 0.75% ， 波 动率 1.00% ， 业绩 比较 基准 收益 率-5.64% ， 波 动 率
1.02% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望未 来， 美国 经济 持续 复苏，QE 规模 在 12 月份 开始退 出； 欧洲 和日 本经 济将缓 慢复 苏 。
中国经济将在 十八届三 中 全会改革路线 图的指引 下 走上转型之路 ；社会整 体 资金价格水 平将维持
相对高位，互 联网和移 动 互联网对传统 业态形成 冲 击，旧有的利 益分配格 局 将面临冲击 ，新商业
模式将不断出 现。在此 背 景下，传统行 业的投资 机 会更对来自于 制度性变 革 和兼并收购 ；新业态
和新商 业模 式将 会是 市场 持续关 注的 焦点 。
本基金 在2014 年将 继续 采 取相对 均衡 的配 置策 略， 积极寻 找业 绩可 预见 性强 的消 费 股、 成长
性与估 值匹 配的 成长 股和 基本面 持续 改善 的周 期股 ，尽力 为 基 金持 有人 创造 回报。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本报告 期内 ， 本 管理 人根 据中国 证监 会[2008]38 号 文 《关 于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业
务的指 导意 见》 等相 关规 定，继 续加 强和 完善 对基 金估值 的内 部控 制程 序。
公司设立的基 金估值委 员 会为公司基金 估值决策 机 构，负责制定 公司所管 理 基金的基本估 值
政策；对公司 旗下基金 已 采用的估值政 策、方法 、 流程的执行情 况进行审 核 监督；对因 经营环境
或市场变化等 导致需调 整 已实施的估值 政策、方 法 和流程的，负 责审查批 准 基金估值政 策、方法
和流程的变更 。估值委 员 会由公司分管 估值业务 的 副总经理、督 察长、投 资 总监、研究 总监、风
险管理 总监 、运 营总 监及 监察稽 核总 监组 成。
公司基金估值 委员会下 设 基金估值工作 小组，由 具 备丰富专业知 识、两年 以 上基金行业相 关建信优势动力股票（LOF ）2013 年年度报告摘要
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领域工 作经 历、 熟悉 基金 投资品 种定 价及 基金 估值 法律法 规、 具备 较强 专业 胜任能 力的 基金 经理 、
数量研究员、 风险管理 人 员、监察稽核 人员及基 金 运营人员组成 （具体人 员 由相关部门 根据专业
胜任能 力和 相关 工作 经历 进行指 定） 。 估值 工作 小组 负责日 常追 踪可 能对 公司 旗下基 金持 有的 证 券
的发行人、所 属行业、 相 关市场等产 生 影响的各 类 事件，发现估 值问题； 提 议基金估值 调整的相
关方案并进行 校验；根 据 需要提出估值 政策调整 的 建议以及提议 和校验不 适 用于现有的 估值政策
的新的 投资 品种 的估 值方 案，报 基金 估值 委员 会审 议批准 。
基金运营部根 据估值委 员 会的决定进行 相关具体 的 估值调整或处 理，并负 责 与托管行进行 估
值结果的核对 。涉及模 型 定价的，由估 值工作小 组 向基金运营部 提供模型 定 价的结果， 基金运营
部业务 人员 复核 后使 用。
基金经理作为 估值工作 小 组的成员之一 ，在基金 估 值定价过程中 ，充分表 达 对相关问题及 定
价方案的意见 或建议， 参 与估值方案提 议的制定 ， 但对估值 政策 和估值方 案 不具备最终 表决权。
本公司 参与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何的 重大 利益冲 突。
公司与中央国 债登记结 算 有限责任公司 签署了《 中 债收益率曲线 和中债估 值 最终用户服务 协
议》 ， 并 依据 其提 供的 中债 收益率 曲线 及估 值价 格对 公司旗 下基 金持 有的 银行 间固定 收益 品种 进 行
估值（ 适用 非货 币基 金） 或影子 定价 （适 用货 币基 金） 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本报告期内本 基金未实 施 利润分配，符 合相关法 律 法规及本基金 合同中关 于 收益分配条款 的
规定。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
2013 年年 度，托管 人在建 信 优势动力股 票型证券投 资基金（LOF ）的托管过 程 中，严格遵 守
了《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同、托管协 议，尽职 尽 责地履行了 托管人应
尽的义 务， 不存 在任 何损 害基金 持有 人利 益的 行为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
2013 年年 度， 建信 基金 管 理有限 公司 在建 信优 势动 力股票 型证 券投 资基 金 （LOF ） 投 资运 作、
基金资产净值 的计算、 基 金份额申购赎 回价格的 计 算、基金费用 开支等问 题 上，托管人 未发现损
害基金 持有 人利 益的 行为 。
本报告 期内 本基 金未 进行 收益分 配， 符合 基金 合同 的规定 。 建信优势动力股票（LOF ）2013 年年度报告摘要
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5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
2013 年年 度， 由 建信 基金 管理有 限公 司编 制并 经托 管人复 核审 查的 有关 建信 优势动 力股 票 型
证券投 资基 金 （LOF ） 的 年 度报告 中财 务指 标、 净 值 表现、 收 益分 配情 况、 财 务 会计报 告相 关内 容、
投资组 合报 告等 内容 真实 、准确 、完 整。
§6 审计报 告( 转型 前)
普华永 道中 天会 计师 事务 所 （特 殊普 通合 伙） 审计 了 后附的 建信 优势 动力 股票 型证券 投资 基
金( 以 下简 称 “ 建信 优势 动 力基金 ”) 的财 务报 表， 包 括 2013 年 3 月 18 日(基 金 合同失 效前 日) 的
资产负 债表 、2013 年1 月1 日至2013 年3 月 18 日( 基金合 同失 效前 日) 止期 间 的利润 表和 所有 者
权益( 基金 净值) 变动 表以 及财务 报表 附注 ， 并 出具 了普华 永道 中天 审字(2014)第 20213 号标 准无
保留意 见的 审计 报告 。 投 资者可 通过 年度 报告 正文 查看审 计报 告全 文。
§6 审计报 告（转型后）
普华永 道中 天会 计师 事务 所 （特 殊普 通合 伙） 审计 了 后附的 建信 优势 动力 股票 型证券 投资 基
金(LOF)( 以 下简 称 “ 建信 优势动 力基 金 (L OF) ”) 的 财务报 表， 包括2013 年 12 月 31 日的 资产 负债
表、2013 年 3 月 19 日(基 金合同 生效 日) 至 2013 年 12 月 31 日止 期间 的利 润 表和所 有者 权益(基
金净值)变 动表 以及 财务 报 表附注 ， 并 出具 了普 华永 道 中天审 字(2014) 第 21549 号标准 无保 留意 见
的审计 报告 。 投 资者 可通 过年度 报告 正文 查看 审计 报告全 文。
§7 年度财 务报表( 转型前)
7.1 资 产负 债表( 转 型前)
会计主 体： 建信 优势 动力 股票型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2013 年3 月18 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号 报告期初至转型前 上年度末 建信优势动力股票（LOF ）2013 年年度报告摘要
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2012 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
- -
结算备 付金
1,780,297,510.33 1,215,243,361.41
存出保 证金
333,447.11 1,250,000.00
交易性 金融 资产
1,734,249,223.44 3,010,692,202.05
其中： 股票 投资
1,725,593,337.27 3,010,692,202.05
基金 投资
- -
债券投 资
8,655,886.17 -
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
938,169,729.73 17,064,387.48
应收利 息
5,748,829.95 602,595.40
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
4,458,798,740.56 4,244,852,546.34
负债和所有者权益 附注号 报告期初至转型前
上年度末
2012 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
113,668,674.20 -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
2,726,603.83 4,210,521.67
应付托 管费
545,320.76 842,104.33
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
3,765,872.52 2,313,106.48
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
0.00 0.00
其他负 债
1,390,151.77 2,695,710.08
负债合 计
122,096,623.08 10,061,442.56
所有者权益：
实收基 金
4,642,655,005.00 4,642,655,005.00
未分配 利润
-305,952,887.52 -407,863,901.22
所有者 权益 合计
4,336,702,117.48 4,234,791,103.78
负债和 所有 者权 益总 计
4,458,798,740.56 4,244,852,546.34 建信优势动力股票（LOF ）2013 年年度报告摘要
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注：1 、 报 告截 止日2013 年3 月18 日(基 金合 同失 效前日) ， 基 金份 额净 值0.934 元 ， 基金 份额 总
额4,642,655,005.00 份。
2、本 财务 报表 的实 际编 制 期间 为 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 3 月 18 日(基 金 合同失 效前 日) 止 期
间。
7.2 利 润表
会计主 体 ： 建信 优势 动力 股票型 证券 投资 基金
本报告 期：2013 年1 月1 日至2013 年3 月 18 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2013 年1 月1 日至2013
年 3 月 18 日
上年度可比期间
2012 年 1 月 1 日至
2012 年 12 月 31 日
一、收入
119,961,395.55 480,610,291.35
1.利息 收入
5,146,120.72 16,624,902.39
其中： 存款 利息 收入
5,145,779.22 16,345,407.42
债券利 息收 入
341.50 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- 279,494.97
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “-” 填 列）
305,554,012.25 -138,986,831.23
其中： 股票 投资 收益
305,554,012.25 -184,202,755.52
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
- -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
- 45,215,924.29
3.公允 价值变动收益（损失 以
“-” 号填 列）
-190,738,737.42 602,952,533.44
4. 汇 兑收 益 （损 失以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填
列）
- 19,686.75
减： 二、费用
18,050,381.85 67,893,837.38
1．管 理人 报酬
11,630,401.93 49,933,157.11
2．托 管费
2,326,080.38 9,986,631.41
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
3,921,391.79 7,484,222.24
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用
172,507.75 489,826.62
三、 利润总额 （亏损 总额以 “-” 101,911,013.70 412,716,453.97 建信优势动力股票（LOF ）2013 年年度报告摘要
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号填列）
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-”号
填列）
101,911,013.70 412,716,453.97
注：本 财务 报表 的实 际编 制期间 为 2013 年1 月1 至 2013 年3 月18 日(基 金 合同失 效日)。
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 建信 优势 动力 股票型 证券 投资 基金
本报告 期：2013 年1 月1 日至2013 年3 月 18 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至2013 年 3 月 18 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基 金
净值）
4,642,655,005.00 -407,863,901.22 4,234,791,103.78
二、 本 期经 营活 动产 生的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- 101,911,013.70 101,911,013.70
三、 本 期基 金份 额交 易产 生
的基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
- - -
其中：1.基 金申 购款 - - -
2.基金 赎回 款 - - -
四、 本 期向 基金 份额 持有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值
变动（净值减少以“- ”号
填列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基 金
净值）
4,642,655,005.00 -305,952,887.52 4,336,702,117.48
项目
上年度可比期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基 金
净值）
4,642,655,005.00 -820,580,355.19 3,822,074,649.81
二、 本 期经 营活 动产 生的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- 412,716,453.97 412,716,453.97
三、 本 期基 金份 额交 易产 生
的基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
- - -
其中：1.基 金申 购款 - - -
2.基金 赎回 款 - - - 建信优势动力股票（LOF ）2013 年年度报告摘要
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四、 本 期向 基金 份额 持有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值
变动（净值减少以“- ”号
填列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基 金
净值）
4,642,655,005.00 -407,863,901.22 4,234,791,103.78
注：本 财务 报表 的实 际编 制 期间 为2013 年1 月1 至 2013 年3 月18 日(基 金 合同失 效日)。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 孙志 晨______
______何斌______
____ 秦 绪华____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
建信优 势动 力股 票型 证券 投资基金( 以下 简称 “本基金 ”) 经中 国证 券监 督管 理 委员会(以 下简
称 “中 国证 监会 ”) 证监 许可[2008]216 号 《关 于核 准建信 优势 动力 股票 型证 券投资 基金 募集 的批
复》核准，由 建信基金 管 理有限 责任 公 司依照《 中 华人民共和国 证券投资 基 金法》和《 建信优势
动力股 票型 证券 投资 基金 基金合 同》 负责 公开 募集 。 本基 金为 契约 型封 闭式 ，存续 期限 为 5 年 ，
在符合 一定 条件 的前 提下 ，可以 转换 运作 方式 ，转 成为上 市开 放式 基金(LOF) 。本基 金 自 2008 年
2 月 18 日至 3 月 17 日限 额销售 (上限为 60 亿份 ， 下限 为 40 亿份) ，于 3 月 12 日达 到 40 亿份
的下限 提前 结束 募集 。 本 基金 首 次设 立募 集 不 包括 认购资 金利 息共募集 4,639,183,830.39 元，业
经普华 永道 中天 会计 师事 务所有 限公 司普 华永 道中天 验字(2008) 第 017 号验 资报告 予以 验证 。 经
向中国 证监 会备 案 ， 《 建信 优势动 力股 票型 证券 投资 基金基 金合 同》 于 2008 年3 月 19 日 正式 生效，
基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总额 为 4,642,655,005.00 份 基 金 份 额 ， 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合
3,513,584.86 份基 金份 额 ， 场外 认购 资金 小数 点后 部分利 息退 回折 合 42,410.25 份 基金 份额 。 上
述场外 认购 资金 小数 点后 部分利 息的 退回 是根 据建 信 基金 管理 有限 责任 公司 于 2008 年 3 月 19 日
发布的 《关 于建 信优 势动 力 股票型 证券 投资 基金 已 确 认场外 认购 资金 小数 点后 部分利 息处 理公 告》
的相关规定， 在本基金 的 基金管理人与 本基金托 管 人交通银行商 定后，将 场 外认购资金 产生的小
数点后 部分 利息 共 计 42,410.25 元， 在基 金合 同生 效日向 相应 基金 持有 人进 行了退 回处 理。 本基
金的基 金管 理人 为建信 基 金管理 有限 责任 公司 ，基 金托管 人为 交通 银行 股份 有限公 司。
本基金 转换 运作 方式 的条 件为： 基金 合同 生效 满 1 年后， 若基 金折 价率 连续60 个交 易日 超过
15% ， 则本 基金 的基 金管 理 人将 在 30 个工 作日 内召 集 基金份 额持 有人 大会 ，审 议有关 基金 转换 运
作方式 为上 市开 放式 基金(LOF) 的 事项 。 其 中， 当日 基 金折价 率＝1－ 当日 基金 份 额收盘 价/ 当日 基建信优势动力股票（LOF ）2013 年年度报告摘要
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金份额净值。 转换运作 方 式后，基金份 额仍将在 深 圳证券交易所 上市交易 ； 基金在深圳 证券交易
所上市交易的 相关事宜 并 不因基金转换 运作方式 而 发生调整。若 审议基金 转 换运作方式 的基金份
额持有 人大 会不 满足 基金 合同和 法律 法规 规定 的召 开条件 ，基 金将 保持 封闭 式基金 运作 方式 。
经 深 圳 证 券 交 易 所( 以 下 简 称 “ 深 交 所 ”) 深 证 上[2008] 第 132 号 文 审 核 同 意 ， 本 基 金
1,756,841,970.00 份基 金 份额 于 2008 年9 月19 日 在深交 所挂 牌交 易。 未上 市交易 的基 金份 额托
管在场 外， 基金 份额 持有 人可 通 过跨 系统 转托 管业 务将其 转至 深交 所场 内后 即可上 市流 通。
根据建 信优 势动 力基 金份 额持有 人大 会 2013 年 1 月 28 日 决议 通过 的《 关于 建信优 势动 力股
票型证券投资 基金转型有 关事项的议案 》以及中国 证监会证监许 可[2013]204 号《关于核 准建信
优势动 力股 票型 证券 投资 基金基 金份 额持 有人 大会 有关转 换基 金运 作方 式决 议的批 复》 ， 建信 优 势
动力基 金的 管理 人建 信基 金管理 有限 责任 公司 于2013 年3 月7 日 发布 《 建信 基金管 理有 限责 任公
司关于 建信 优势 动力 股票 型证券 投资 基金 基金 份额 持有人 大会 决议 的公 告》 ， 向深交 所申 请终 止 建
信优势 动力 基金 的上 市 交 易， 并 获深 交所 深证 上[2013]82 号 《 终止 上市 通知 书 》 的同 意。 根据 《中
华人民共和 国证券投 资基 金法》 、 《证券 投资基金 运 作管理办法》 、 《建信优 势 动力股票型 证券投 资
基金基 金合 同》 、 《 深圳 证 券交易 所证 券投 资基 金上 市规则 》 、 中国 证监 会 《关 于核准 建信 优势 动力
股票型证券投 资基金有 关 转型基金运作 方式决议 的 批复》和《关 于建信优 势 动力股票型 证券投资
基金基 金份 额持 有人 大会 表决结 果的 公告 》等 的有 关规定 ，建 信优 势动 力基 金于 2013 年 3 月 15
日进行 终止 上市 权利 登记 ， 于 2013 年3 月18 日终 止上市 。 《 建信 优势 动力 股 票型证 券投 资基 金基
金合同 》 自 2013 年 3 月 19 日 起失 效， 《 建信 优势 动 力股票 型证 券投 资基 金(LOF) 基金 合同 》于 同
一日起 生效 ，同 时本 基金 更名为 建信 优势 动力 股票 型证券 投资 基金(LOF) 。
根据《 中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《建 信 优势动力股票 型证券投 资 基金基金合同 》
的有关规定， 本基金的 投 资范围为国内 依法发行 上 市的股票、权 证、债券 、 资产支持证 券及中国
证 监 会 批 准 的 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 。 本 基 金 的 股 票 投 资 比 例 范 围 为 基 金 资 产 的
60%-100% ，其中 ，权证投 资比例范围为 基金资产净 值的 0%-3%。固定 收益类 证券和现金投 资比例
范围为 基金 资产 的 0%-40% ， 其 中， 资产 支持 证券 投 资比例 范围 为基 金资 产净 值的 0%-20% ， 现金 和
到期日在一年 以内的政 府 债券等短期金 融工具的 比 例最低可以 为 0。本基 金 投资业绩比 较基准为
沪深300 指 数收 益 率X 90%+ 中国 债券 总指 数收 益率 X 10% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人建 信基 金管 理有 限责任 公司 于2014 年3 月25 日批 准报 出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下建信优势动力股票（LOF ）2013 年年度报告摘要
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合称 “企 业会 计准 则 ”) 、中国 证监 会颁 布的 《证 券投资 基金 信息 披露 XBRL 模板第 3 号<年 度报
告和半年度 报告>》 、中 国 证券投资基 金业协会 颁布 的《证券投 资基金会 计核 算业务指引》 、 《建信
优势动 力股 票型 证券 投资 基金基 金合 同》 和在 财务 报表附 注 7.4.4 所列 示的 中国证 监会 发布 的 有
关规定 及允 许的 基金 行业 实务操 作编 制。
经中国证监会 批准并经 深 交所同意，基 金管理人 建 信基金管理有 限责任公 司 将本基金于基 金
合同失 效日 转型 为建 信优 势动力 股票 型证 券投 资基 金(LOF) 并 相应 延长 存续 期 至不定 期， 因此 本基
金财务 报表 仍以 持续 经营 假设为 编制 基础 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金2013 年1 月1 日至2013 年3 月18 日( 基金 合 同失效 前日)止 期间 的财 务 报表符 合企 业
会计准 则的 要求 ，真 实、 完整地 反映 了本 基 金 2013 年 3 月 18 日( 基金 合同 失 效前日)的 财务 状况
以及2013 年1 月1 日至2013 年3 月18 日(基 金合 同 失效前 日) 止期 间的 经营 成 果和基 金净 值变 动
情况等 有关 信息 。
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计、 与最近 一期 年报报 告相 一致的 说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计、 与最 近一 期年报 报告 相一 致。
7.4.5 会 计差 错更正 的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税[1998]55 号 《 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[2008]1 号 《 关于 企业 所得 税若干 优惠 政策 的通 知》 、 财税[2012]85 号 《 关于 实 施上市 公司 股息 红
利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 及 其他 相关财 税法 规和 实务 操作 ， 主要 税项 列示 如 下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收 入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业 所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日 起， 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1
个月以 内( 含1 个月) 的， 其 股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ； 持 股期 限在1 个月以 上至1 年(含
1 年) 的 ，暂 减按 50% 计 入 应纳税 所得 额； 持股 期限 超过 1 年 的， 暂减按 25% 计入应 纳税 所得 额。
对基金持有的 上市公司 限 售股，解禁后 取得的股 息 、红利收入， 按照上述 规 定计算纳税 ，持股时建信优势动力股票（LOF ）2013 年年度报告摘要
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间自解禁日起 计算；解 禁 前取得的股息 、红利 收 入 继续暂减按 50%计入 应 纳 税所得额。上 述所得
统一适 用20% 的 税率 计征 个人所 得税 。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
建信基 金管 理有 限责 任公 司 基金管 理人
交通银 行股 份有 限公 司（ “交通 银行 ”） 基金托 管人
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 建 设
银行”)
基金管 理人 的股 东
美国信 安金 融服 务公 司 基金管 理人 的股 东
中国华 电集 团资 本控 股有 限公司 基金管 理人 的股 东
建信资 本管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 的子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
无。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年3
月 18 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
11,630,401.93 49,933,157.11
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1
135,637.26 583,648.35
注：1 、本 财务 报表 的实 际 编制期 间 为 2013 年1 月1 至2013 年3 月18 日(基 金 合同失 效日)。
2、 支 付基 金管 理人 建信 基 金的管 理人 报酬 由管 理费 和业绩 报酬 两部 分构 成， 其中管 理费 按前 一日
基金资 产净 值1.25% 的年 费率计 提， 逐日 累计 至每 月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日管理 费＝ 前一 日基 金资 产净 值 X1.25%/ 当年 天数 。
3、 根 据 《 建信 优势 动力股 票型证 券投 资基 金基 金合 同》 关 于业 绩报 酬的 相关 规定， 本基 金于2013
年 1 月 1 日至 2013 年 3 月 18 日( 基 金合 同失 效前 日) 止 期间 内尚 未满 足计 提 业绩报 酬的 条件 ，无
需提取 业绩 报酬(2012 年 度：同)。
建信优势动力股票（LOF ）2013 年年度报告摘要
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7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年3
月 18 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
2,326,080.38 9,986,631.41
注：1 、本 财务 报表 的实 际 编制期 间 为 2013 年1 月1 至2013 年3 月18 日(基 金 合同失 效日)。
2、 支 付基 金托 管人 交通 银 行的托 管费 按前 一日 基金 资产净 值0.25% 的年 费率 计提， 逐日 累计 至每
月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净 值 X0.25%/ 当年 天数 。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
无。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
无。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年 3
月 18 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至 2012 年12 月
31 日
期初持 有的 基金 份额 10,003,950.00 10,003,950.00
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 10,003,950.00 10,003,950.00
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比例
0.22% 0.22%
注：本 财务 报表 的实 际编 制期间 为 2013 年1 月1 至 2013 年3 月18 日(基 金 合同失 效日)。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
无。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元 建信优势动力股票（LOF ）2013 年年度报告摘要
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关联方
名称
本期
2013 年1 月 1 日至2013 年 3 月 18 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
交通银行 - - - 3,024.14
注：1 、本 财务 报表 的实 际 编制期 间 为 2013 年1 月1 至2013 年3 月18 日(基 金 合同失 效日)。
2、本 基金 的银 行存 款由 基 金托管 人交 通银 行 保管 ， 按银行 活期 利率 计息 。
3、 本基 金用 于证 券交 易结 算的资 金通 过 “ 交通 银行 基金托 管结 算资 金专 用存 款账户 ”转 存于 中 国
证券登 记结 算有 限责 任公 司，按 银行 同业 利率 计息 。于 2013 年 3 月 18 日( 基 金合同 失效 前日)的
相关余 额在 资产 负债 表中 的 “结 算备 付金 ”科 目中 单独列 示 (2012 年 12 月31 日： 同) 。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本报告 期及 上年 度可 比期 间本基 金未 发生 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 的情 况。
7.4.8.7 其 他关 联交易 事 项 的说明
无。
7.4.9 期 末（2013 年 3 月 18 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
受限证 券类 别： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 张 ）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
110023
民生
转债
2013 年3
月15 日
2013 年
3 月 29
日
新发债
券未上
市
100.00 100.00 86,560 8,655,886.17 8,655,886.17
注：报 告期 末， 本基 金未 持 有因 认购 新发/增 发证 券 而流通 受限 股票 。
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌股票
无。
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
无。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
无。 建信优势动力股票（LOF ）2013 年年度报告摘要
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7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(b) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具
(i) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值， 公允 价 值层级 可分 为 ：
第一层 级： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上(未 经调 整)的报 价。
第二层级：直 接(比如取 自 价格)或间接(比 如根据价 格推算的)可观 察到的、 除 第一层级中 的
市场报 价以 外的 资产 或负 债的输 入值 。
第三层 级： 以可 观察 到的 市 场数据 以外 的变 量为 基础 确定的 资产 或负 债的 输入 值(不 可观 察输
入值) 。
(ii) 各 层级 金融 工具 公允 价值
于 2013 年 3 月 18 日(基 金 合同失 效前 日) ，本 基金 持 有的以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当 期
损 益 的 金 融 资 产 中 属 于 第 一 层 级 的 余 额 为 1,725,593,337.27 元 ， 属 于 第 二 层 级 的 余 额 为
8,655,886.17 元， 无属 于 第三 层 级的 余额(2012 年12 月 31 日 ：第 一层 级2,870,697,377.33 元，
第二层 级139,994,824.72 元，无 第三 层级)。
(iii) 公允 价值 所属 层级 间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票， 若 出现 重大 事项 停牌、 交易不 活跃(包 括涨 跌停 时 的交易 不活 跃)
等情况，本基 金不会于 停 牌日至交易恢 复活跃日 期 间及交易不活 跃期间将 相 关股票的公 允价值列
入第一层级； 并根据估 值 调整中采用的 不可观察 输 入值对于公允 价值的影 响 程度，确定 相关股票
公允价 值应 属第 二层 级还 是第三 层级 。
(iv) 第 三层 级公 允价 值余 额和本 期变 动金 额
无。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资产负 债表 日本 基金 无需 要说明 的其 他重 要事 项。 建信优势动力股票（LOF ）2013 年年度报告摘要
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§7 年度财 务报表( 转型后)
7.1 资 产负 债表（ 转型 后）
会计主 体： 建信 优势 动力 股票型 证券 投资 基金 （LOF ）
报告截 止日 ： 2013 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号 转型后至报告期末
资 产：
银行存 款
198,228,371.88
结算备 付金
213,061,803.84
存出保 证金
521,618.69
交易性 金融 资产
1,661,140,694.27
其中： 股票 投资
1,636,515,694.27
基金 投资
-
债券投 资
24,625,000.00
资产支 持证 券投 资
-
衍生金 融资 产
-
买入返 售金 融资 产
-
应收证 券清 算款
-
应收利 息
349,906.79
应收股 利
-
应收申 购款
1,480.75
递延所 得税 资产
-
其他资 产
0.00
资产总 计
2,073,303,876.22
负债和所有者权益 附注号 转型后至报告期末
负 债：
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债
-
卖出回 购金 融资 产款
-
应付证 券清 算款
2,559,556.45
应付赎 回款
3,435,731.39
应付管 理人 报酬
2,727,146.41
应付托 管费
545,429.28
应付销 售服 务费
-
应付交 易费 用
2,615,538.97
应交税 费
-
应付利 息
-
应付利 润
- 建信优势动力股票（LOF ）2013 年年度报告摘要
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递延所 得税 负债
-
其他负 债
1,221,473.22
负债合 计
13,104,875.72
所有者权益：
实收基 金
2,189,889,488.43
未分配 利润
-129,690,487.93
所有者 权益 合计
2,060,199,000.50
负债和 所有 者权 益总 计
2,073,303,876.22
注： 1、 报告 截止 日2013 年12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值 0.941 元 ， 基 金份 额总 额2,189,889,488.43
份。
2、本 财务 报表 的实 际编 制 期间 为2013 年3 月19 日( 基金合 同生 效日)至2013 年 12 月 31 日。
7.2 利 润表
会计主 体： 建信 优势 动力 股票型 证券 投资 基金 （LOF ）
本报告 期：2013 年3 月 19 日至2013 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2013 年3 月19 日至 2013 年 12 月 31 日
一、收入
77,986,567.20
1.利息 收入
13,180,498.65
其中： 存款 利息 收入
11,886,859.42
债券利 息收 入
129,548.42
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
1,164,090.81
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
194,878,353.39
其中： 股票 投资 收益
162,553,725.32
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益
2,421,488.91
资产支 持证 券投 资收 益
-
衍生工 具收 益
-
股利收 益
29,903,139.16
3.公允价 值变 动收益 （损 失以“- ”号
填列）
-132,497,115.32
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以“- ”号填列 ）
-
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ）
2,424,830.48
减： 二、费用
44,984,593.53
1．管 理人 报酬
31,732,250.06
2．托 管费
6,346,450.05
3．销 售服 务费
-
4．交 易费 用
6,485,429.52 建信优势动力股票（LOF ）2013 年年度报告摘要
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5．利 息支 出
-
其中： 卖出 回购 金融 资 产 支出
-
6．其 他费 用
420,463.90
三、 利润总额 （亏损总 额 以 “- ” 号填
列）
33,001,973.67
减：所 得税 费用
-
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列）
33,001,973.67
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 建信 优势 动力 股票型 证券 投资 基金 （LOF ）
本报告 期：2013 年3 月 19 日至2013 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 3 月19 日至2013 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净
值）
4,642,655,005.00 -305,952,887.52 4,336,702,117.48
二、本期经营活动产生的基金
净值变 动数 （本 期利 润）
- 33,001,973.67 33,001,973.67
三、本期基金份额交易产生的
基金净 值变 动数
（净值 减少 以“-” 号填 列 ）
-2,452,765,516.57 143,260,425.92 -2,309,505,090.65
其中：1.基 金申 购款 321,514,993.41 -18,259,517.18 303,255,476.23
2.基金 赎回 款（ 以“- ”
号填列 ）
-2,774,280,509.98 161,519,943.10 -2,612,760,566.88
四、本期向基金份额持有人分
配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动
（净值 减少 以“-” 号填 列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基金净
值）
2,189,889,488.43 -129,690,487.93 2,060,199,000.50
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 孙志 晨______
______何斌______
____ 秦 绪华____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人 建信优势动力股票（LOF ）2013 年年度报告摘要
第 34 页 共 59 页
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
建信优势动力 股票型证 券 投资 基金(LOF) 是根 据原建 信优势动力股 票型证券 投 资基金(以下 简
称 “ 建信 优势 动力 基金 ”) 基金份 额持 有人 大 会2013 年 1 月 28 日决 议通 过的 《 关于建 信优 势动 力
股票型证券 投资基金 转型 有关事项的 议案》 ，并 经中 国证券监督 管理委员 会(以 下简称 “中 国证监
会”) 证监 许可[2013]204 号 《关 于核 准建 信优 势动 力股票 型证 券投 资基 金 基 金份额 持有 人大 会 有
关转换基金运 作方式决 议 的批复》 核准 ， 由原建 信 优势动力基金 转型而来 。 原建信优势 动力基金
为契约 型封 闭式 基金 ，于 深圳证 券交 易所(以 下简 称 “深交 所”)交 易上 市， 存 续期限 为 5 年期 ，
至 2013 年 3 月 18 日 止。 根据深 交所 深证 上[2013]82 号《终 止上 市通 知书》 ， 原建信 优势 动力 基
金于2013 年3 月15 日 终 止上市 权利 登记 ， 于2013 年3 月18 日 终止 上市。 自2013 年3 月19 日( 基
金合同 生效 日) 起， 原建 信 优势动 力基 金转 型为 上市 契约型 开放 式基 金， 更名 为建信 优势 动力 股票
型证券 投资 基金(LOF)( 以 下简称 “本 基金”) ，原 《 建信优 势动 力股 票型 证券 投资基 金 基 金合 同》
失效， 《建信优 势动力股 票 型证券投资基 金(LOF)基金 合同》于同一 日生效。 本 基金为 契约型 开放
式，存续期限 不定，本 基 金的基金管理 人为 建信 基 金管理有限责任 公司， 基 金托管人为 交通银行
股份有 限公 司 。
建信优 势动 力基 金于 基金 合同失 效前 经审 计的 基金 资产净 值 为4,336,702,117.48 元， 已 于本
基金的 基金 合同 生效 日全 部转为 本基 金的 基金 资产 净值， 并于2013 年3 月 19 日完成 了变 更登 记 。
根据 《 中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 和 《建 信 优势动 力股 票型 证券 投资 基金(LOF) 基金合
同》的有关规 定，本基 金 的投资范围为 具有良好 流 动性的金融工 具，包括 国 内依法发行 上市的股
票( 包 含中 小板 、 创业 板及 其他经 中国 证监 会核 准上 市的股 票) 、 债券 、 货币 市 场工具 、 银行 存款 、
权证、资产支 持证券及 中 国证监会批准 的允许基 金 投资的其他金 融工具。 本 基金的股票 投资占基
金资产 净值 的比 例 为 60%-95% ， 权证 占基 金资 产净 值 的比例 不超 过 3% ， 现金 或 到期日 在一 年以 内
的政府 债券 占基 金资 产净 值的比 例不 低于 5% 。 本基 金投资 业绩 比较 基准 为 75% × 沪深 300 指数
收益率 + 25% × 中 国债 券总指 数收 益率 。
经深交 所深 证上[2013]106 号文 审核 同意 ， 本 基金 2,348,989,482.00 份 基金 份 额于 2013 年4
月 3 日 在深 交所 挂牌 交易 。未上 市交 易的 基金 份额 托管在 场外 ，基 金份 额持 有人可 通过 跨系 统 转
托管业 务将 其转 至深 交所 场内后 即可 上市 流通 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人建 信基 金管 理有 限责任 公司 于2014 年3 月25 日批 准报 出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38建信优势动力股票（LOF ）2013 年年度报告摘要
第 35 页 共 59 页
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准 则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第 3 号< 年度 报告
和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 建信优
势动力 股票 型证 券投 资基 金(LOF) 基 金合 同》 和 在财 务报表 附 注7.4.4 所 列示 的中国 证监 会发 布 的
有关规 定及 允许 的基 金行 业实务 操作 编制 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金2013 年3 月19 日( 基金合 同生 效日)至2013 年12 月31 日 止期 间的 财 务报表 符合 企业
会计准 则的 要求 ， 真 实、 完整地 反映 了本 基 金2013 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2013 年 3 月 19
日( 基 金合 同生 效日) 至2013 年 12 月31 日止 期间 的 经营成 果和 基金 净值 变动 情况等 有关 信息 。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。本期 财务 报表 的实 际编 制期间 为 2013
年3 月19 日(基 金合 同生 效日) 至2013 年12 月31 日止期 间。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本 基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 、债券投 资 和衍生工具(主 要为权证 投 资)分类为以 公
允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融资产。 除 衍生工具所产 生的金融 资 产在资产负 债表中以
衍生金融资产 列示外， 以 公允价值计量 且其公允 价 值变动计入损 益的金融 资 产在资产负 债表中以
交易性 金融 资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款和其 他各类应 收 款项等。应收 款
项是指 在活 跃市 场中 没有 报价、 回收 金额 固定 或可 确定的 非衍 生金 融资 产 。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本建信优势动力股票（LOF ）2013 年年度报告摘要
第 36 页 共 59 页
基金持 有的 其他 金融 负债 包括其 他各 类应 付款 项等 。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利 息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金 融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金持有的 股票投资 、 债券投资和衍 生工具(主 要 为权证投资)按 如下原则 确 定公允价值 并
进行估 值：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ，按最 近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。
(2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍 认 同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具
有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时，尽可能 最大程度 使 用市场参数， 减少使 用 与 本基金特定 相关的参
数。 建信优势动力股票（LOF ）2013 年年度报告摘要
第 37 页 共 59 页
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负 债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。 建信优势动力股票（LOF ）2013 年年度报告摘要
第 38 页 共 59 页
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配，但 基金份额 持 有人可选择现 金
红利或将现金 红利按分 红 除权日的基金 份额净值 自 动转为基金份 额进行再 投 资，其中场 外基金份
额持有人可选 择现金红 利 或将现金红利 按分红除 权 日的基金份额 净值自动 转 为基金份额 进行再投
资，场内基金 份额持有 人 只能选择现金 分红。若 期 末未分配利润 中的未实 现 部分为正数 ，包括基
金经营活动产 生的未实 现 损益以及基金 份额交易 产 生的未实现平 准金等， 则 期末 可供分 配利润的
金额为期末未 分配利润 中 的已实现部分 ；若期末 未 分配利润的未 实现部分 为 负数，则期 末可供分
配利润 的金 额为 期末 未分 配利润 ，即 已实 现部 分相 抵未实 现部 分后 的余 额。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配 置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
无。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通建信优势动力股票（LOF ）2013 年年度报告摘要
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知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ， 暂 不征 收企 业所 得 税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日 起， 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1
个月以 内( 含1 个月) 的， 其 股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ； 持 股期 限在1 个月以 上至1 年(含
1 年) 的 ，暂 减按 50% 计 入 应纳税 所得 额； 持股 期限 超过 1 年 的， 暂减按 25% 计入应 纳税 所得 额。
对基金持有的 上市公司 限 售股，解禁后 取得的股 息 、红利收入， 按照上述 规 定计算纳税 ，持股时
间自解禁日起 计算；解 禁 前取得的股息 、红利收 入 继续暂减按 50%计入 应纳 税 所得额。上 述所得
统一适 用20% 的 税率 计征 个人所 得税 。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
建信基 金管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
交通银 行股 份有 限公 司（ “交通 银行 ”） 基金托 管人 、基 金销 售机 构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 建 设
银行”)
基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
美国信 安金 融服 务公 司 基金管 理人 的股 东
中国华 电集 团资 本控 股有 限公司 基金管 理人 的股 东
建信资 本管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 的子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期间的 关联 方交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
无。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元 建信优势动力股票（LOF ）2013 年年度报告摘要
第 40 页 共 59 页
项目
本期
2013 年3 月 19 日至2013 年12 月 31 日
当期应 支付 的管 理费 31,732,250.06
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1,193,885.60
注：支付基金 管理人建 信 基金的管理人 报酬按前 一 日基金资产净 值 1.25% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净 值X1.25%/ 当年 天数。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年3 月 19 日至2013 年12 月 31 日
当期应 支付 的托 管费 6,346,450.05
注：支付基金 托管人交 通 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.25% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净 值 X0.25%/ 当年 天数 。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
无。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2013 年 3 月 19 日至2013 年 12 月 31 日
基金合 同生 效日(2013 年3 月 19 日)
持有的 基金 份额
10,003,950.00
期间申 购/ 买入 总份 额 -
期间因 拆分 增加 的份 额 -
期间赎 回/ 卖出 总份 额 0.00
期末持 有的 基金 份额 10,003,950.00
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.46%
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
无。 建信优势动力股票（LOF ）2013 年年度报告摘要
第 41 页 共 59 页
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2013 年 3 月 19 日至2013 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收入
交通银行 198,228,371.88 2,505,500.68
注：1 、本 基金 的银 行存 款 由基金 托管 人交 通银 行 保 管，按 银行 活期 利率 计息 。
2、 本基 金用 于证 券交 易结 算的资 金通 过 “ 交通 银行 基金托 管结 算资 金专 用存 款账户 ”转 存于 中 国
证券登 记结 算有 限责 任公 司， 按 银行 同业 利率 计息 。 于 2013 年12 月 31 日的 相 关余额 在资 产负 债
表中的 “结 算备 付金 ”科 目中单 独列 示。
7.4.8.6 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
7.4.9 期 末（2013 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
无。
7.4.9.2 期 末持 有 的暂 时停 牌股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票名
称
停牌日 期
停牌
原因
期末
估值单 价
复牌日 期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
000625
长安汽
车
2013 年12 月 31 日
重大
事项
11.45 2014 年1 月3 日 11.72 7,280,000 46,339,104.99 83,356,000.00
-
注： 本 基金 截至2013 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
无。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
无。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具 建信优势动力股票（LOF ）2013 年年度报告摘要
第 42 页 共 59 页
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(b) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具
(i) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值， 公允 价 值层级 可分 为 ：
第一层 级： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上(未 经调 整)的报 价。
第二层级：直 接(比如 取 自 价格)或间接(比 如根据价 格推算的)可观 察到的、 除 第一层级中 的
市场报 价以 外的 资产 或负 债的输 入值 。
第三层 级： 以可 观察 到的 市 场数据 以外 的变 量为 基础 确定的 资产 或负 债的 输入 值(不 可观 察输
入值) 。
(ii) 各 层级 金融 工具 公允 价值
于2013 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层级 的余 额 为1,577,784,694.27 元， 属 于第 二层级 的余 额 为83,356,000.00 元， 无属 于第
三层级 的余 额。
(iii) 公允 价值 所属 层级 间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票， 若 出现 重 大 事项 停牌、 交易不 活跃(包 括涨 跌停 时 的交易 不活 跃)
等情况，本基 金不会于 停 牌日至交易恢 复活跃日 期 间及交易不活 跃期间将 相 关股票的公 允价值 列
入第一层级； 并根据估 值 调整中采用的 不可观察 输 入值对于公允 价值的影 响 程度，确定 相关股票
公允价 值应 属第 二层 级还 是第三 层级 。
(iv) 第 三层 级公 允价 值余 额和本 期变 动金 额
无。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资产负 债表 日本 基金 无需 要说明 的其 他重 要事 项。
§8 投资组 合报告( 转型前)
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 1,725,593,337.27 38.70
其中： 股票 1,725,593,337.27 38.70
2 固定收 益投 资 8,655,886.17 0.19
其中： 债券 8,655,886.17 0.19 建信优势动力股票（LOF ）2013 年年度报告摘要
第 43 页 共 59 页
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,780,297,510.33 39.93
6 其他资 产 944,252,006.79 21.18
7 合计 4,458,798,740.56 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 824,244,222.41 19.01
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 59,277,536.10 1.37
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
58,126,337.32 1.34
J
金融业 344,853,144.34 7.95
K
房地产 业 334,326,497.10 7.71
L
租赁和 商务 服务 业 56,175,600.00 1.30
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 48,590,000.00 1.12
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 1,725,593,337.27 39.79
注：以 上行 业分 类 以2013 年12 月31 日的 中国 证监 会行业 分类 标准 为依 据。 建信优势动力股票（LOF ）2013 年年度报告摘要
第 44 页 共 59 页
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 600016 民生银 行 9,780,600 98,295,030.00 2.27
2 000002 万
科Ａ 8,866,996 94,788,187.24 2.19
3 600837 海通证 券 8,061,900 87,310,377.00 2.01
4 000581 威孚高 科 2,000,000 83,200,000.00 1.92
5 000625 长安汽 车 10,000,000 83,100,000.00 1.92
6 600519 贵州茅 台 460,000 77,947,000.00 1.80
7 000671 阳 光 城 4,776,288 70,736,825.28 1.63
8 601166 兴业银 行 3,600,000 66,600,000.00 1.54
9 600383 金地集 团 10,000,000 60,500,000.00 1.40
10 600422 昆明制 药 2,500,000 58,600,000.00 1.35
注：投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于 公司 网站 www.ccbfund.cn
的年度 报告 正文 。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600837 海通证 券 87,055,880.92 2.06
2 600030 中信证 券 52,533,317.84 1.24
3 600089 特变电 工 47,548,685.73 1.12
4 000063 中兴通 讯 46,580,516.30 1.10
5 000001 平安银 行 44,804,401.94 1.06
6 600031 三一重 工 23,817,940.64 0.56
7 300155 安居宝 22,420,814.23 0.53
8 600422 昆明制 药 12,302,214.60 0.29
9 601888 中国国 旅 11,769,156.25 0.28
10 600177 雅戈尔 11,652,877.54 0.28
11 601299 中国北 车 10,068,302.00 0.24
12 000157 中联重 科 2,803,911.00 0.07
13 002410 广联达 491,923.18 0.01
注：上 述买 入金 额为 买入 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） ，不 包括 相关 交 易费用 。 建信优势动力股票（LOF ）2013 年年度报告摘要
第 45 页 共 59 页
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600016 民生银 行 214,891,513.43 5.07
2 601318 中国平 安 120,381,099.01 2.84
3 600048 保利地 产 105,284,785.87 2.49
4 300070 碧水源 78,257,593.18 1.85
5 000651 格力电 器 70,020,347.61 1.65
6 600519 贵州茅 台 68,441,430.82 1.62
7 000581 威孚高 科 65,656,176.77 1.55
8 000961 中南建 设 63,480,889.49 1.50
9 000625 长安汽 车 62,731,736.21 1.48
10 601336 新华保 险 58,782,058.00 1.39
11 000024 招商地 产 50,468,863.63 1.19
12 601166 兴业银 行 49,751,398.99 1.17
13 000669 领先科 技 44,129,671.10 1.04
14 002029 七 匹 狼 42,008,181.59 0.99
15 002344 海宁皮 城 39,595,413.49 0.94
16 002304 洋河股 份 36,309,735.29 0.86
17 601918 国投新 集 32,231,791.65 0.76
18 600011 华能国 际 27,486,201.33 0.65
19 600104 上汽集 团 26,106,107.89 0.62
20 600858 银座股 份 26,020,949.26 0.61
注：上 述卖 出金 额为 卖出 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） ，不 包括 相关 交 易费用 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 373,849,942.17
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 1,773,764,081.78
注： 上述 买入 股票 成本 总 额和卖 出股 票收 入总 额均 为买卖 成交 金额 （ 成交 单 价乘以 成交 数量 ） ， 不
包括相 关交 易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - - 建信优势动力股票（LOF ）2013 年年度报告摘要
第 46 页 共 59 页
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 8,655,886.17 0.20
8 其他 0.00 0.00
9 合计 8,655,886.17 0.20
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 110023 民生转 债 86,560 8,655,886.17 0.20
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末 未 持有 权证。
8.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
8.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。 建信优势动力股票（LOF ）2013 年年度报告摘要
第 47 页 共 59 页
8.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
8.11 投 资组 合报告 附注
8.11.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 未出现 被监 管部门 立案 调查， 或 在报
告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形。
8.11.2 本 基金 投资的 前十 名股票 未超 出基金 合同 规定的 备选 股票库 。
8.11.3 其 他资 产构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 333,447.11
2 应收证 券清 算款 938,169,729.73
3 应收股 利 -
4 应收利 息 5,748,829.95
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 944,252,006.79
8.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§8 投资组 合报告( 转型后)
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 1,636,515,694.27 78.93
其中： 股票 1,636,515,694.27 78.93
2 固定收 益投 资 24,625,000.00 1.19
其中： 债券 24,625,000.00 1.19
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - - 建信优势动力股票（LOF ）2013 年年度报告摘要
第 48 页 共 59 页
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返 售金融 资产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 411,290,175.72 19.84
6 其他资 产 873,006.23 0.04
7 合计 2,073,303,876.22 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
A
农、林 、牧 、渔 业 20,878,000.00 1.01
B
采矿业 21,190,400.00 1.03
C
制造业 748,689,589.34 36.34
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
41,433,344.41 2.01
E
建筑业 14,506,377.68 0.70
F
批发和 零售 业 43,694,107.48 2.12
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 10,567,700.00 0.51
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
22,050,000.00 1.07
J
金融业 80,064,400.00 3.89
K
房地产 业 519,209,000.00 25.20
L
租赁 和 商务 服务 业 75,533,863.36 3.67
M
科学研 究和 技术 服务 业 3,447,512.00 0.17
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 35,251,400.00 1.71
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 1,636,515,694.27 79.43
注：以 上行 业分 类 以2013 年12 月31 日的 证监 会行 业分类 标准 为依 据。 建信优势动力股票（LOF ）2013 年年度报告摘要
第 49 页 共 59 页
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细( 转 型后)
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600383 金地集 团 24,590,000 164,261,200.00 7.97
2 000002 万
科Ａ 17,780,000 142,773,400.00 6.93
3 000625 长安汽 车 7,280,000 83,356,000.00 4.05
4 600048 保利地 产 9,260,000 76,395,000.00 3.71
5 000581 威孚高 科 2,260,000 69,608,000.00 3.38
6 002344 海宁皮 城 3,130,000 65,041,400.00 3.16
7 000671 阳 光 城 6,600,000 61,314,000.00 2.98
8 600519 贵州茅 台 439,831 56,465,503.78 2.74
9 600585 海螺水 泥 2,600,000 44,096,000.00 2.14
10 000001 平安银 行 3,460,000 42,385,000.00 2.06
注：投 资者 欲了 解 本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于 公司 网站 www.ccbfund.cn
的年度 报告 正文 。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1 累 计买 入金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占 期末 基金 资产 净
值比例 （% ）
1 600383 金地集 团 158,836,007.38 7.71
2 000002 万
科Ａ 156,900,803.53 7.62
3 000100 TCL 集团 117,510,213.14 5.70
4 000725 京东方 Ａ 105,214,501.00 5.11
5 000800 一汽轿 车 87,678,811.49 4.26
6 600795 国电电 力 85,629,279.66 4.16
7 600048 保利地 产 78,145,975.35 3.79
8 600519 贵州茅 台 63,423,760.49 3.08
9 000581 威孚高 科 61,349,928.71 2.98
10 002410 广联达 59,082,967.75 2.87
11 600585 海螺水 泥 58,419,267.20 2.84
12 000001 平安银 行 55,088,969.50 2.67
13 600036 招商银 行 49,286,320.36 2.39
14 000333 美的集 团 40,450,721.36 1.96 建信优势动力股票（LOF ）2013 年年度报告摘要
第 50 页 共 59 页
15 600837 海通证 券 38,056,137.71 1.85
16 000527 美的电 器 37,272,663.24 1.81
17 300005 探路者 31,393,292.15 1.52
18 600028 中国石 化 30,818,499.57 1.50
19 000024 招商地 产 30,476,638.89 1.48
20 600312 平高电 气 28,874,493.53 1.40
注：上 述买 入金 额为 买入 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） ，不 包括 相关 交 易费用 。
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占 期末 基金 资产 净
值比例 （% ）
1 600837 海通证 券 124,053,121.93 6.02
2 600016 民生银 行 105,368,162.98 5.11
3 000100 TCL 集团 98,935,848.33 4.80
4 000725 京东方 Ａ 97,622,306.19 4.74
5 002410 广联达 92,809,677.22 4.50
6 000581 威孚高 科 92,178,589.63 4.47
7 000800 一汽轿 车 88,817,957.71 4.31
8 000063 中兴通 讯 71,314,784.55 3.46
9 601166 兴业银 行 66,095,253.04 3.21
10 600030 中信证 券 65,343,659.17 3.17
11 600422 昆明制 药 62,186,478.98 3.02
12 000625 长安汽 车 61,617,570.94 2.99
13 300005 探路者 61,020,102.21 2.96
14 600637 百视通 57,961,500.76 2.81
15 600519 贵州茅 台 57,891,444.55 2.81
16 600383 金地集 团 54,854,580.48 2.66
17 000001 平安银 行 52,990,732.81 2.57
18 600585 海螺水 泥 47,650,897.94 2.31
19 000651 格力电 器 46,050,264.41 2.24
20 000002 万
科Ａ 45,735,772.09 2.22
21 600089 特变电 工 43,238,703.66 2.10
注：上 述卖 出金 额为 卖出 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） ，不 包括 相关 交 易费用 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 2,104,786,333.69 建信优势动力股票（LOF ）2013 年年度报告摘要
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卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 2,224,285,641.48
注： 上述 买入 股票 成本 总 额和卖 出股 票收 入总 额均 为买卖 成交 金额 （ 成交 单 价乘以 成交 数量 ） ， 不
包括相 关交 易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 24,625,000.00 1.20
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 24,625,000.00 1.20
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 122280 13 海通 01 250,000 24,625,000.00 1.20
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
8.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。 建信优势动力股票（LOF ）2013 年年度报告摘要
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8.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
8.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
8.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
8.11 投 资组 合报告 附注
8.11.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 未出现 被监 管部门 立案 调查， 或 在报
告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形。
8.11.2 本 基金 投资的 前十 名股票 未超 出基金 合同 规定的 备选 股票库 。
8.11.3 其 他资 产构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 521,618.69
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 349,906.79
5 应收申 购款 1,480.75
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 0.00
8 其他 -
9 合计 873,006.23
8.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 000625 长安汽 车 83,356,000.00 4.05 重大事 项
建信优势动力股票（LOF ）2013 年年度报告摘要
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§9 基金份 额持有人信息( 转型前)
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份 额
比例
93,746 49,523.77 1,712,778,796.00 36.89% 2,929,876,209.00 63.11%
9.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1 中国人 寿保 险 （ 集团） 公 司 395,691,826.00 16.85%
2 中 国 人 寿 保 险 股 份 有 限 公
司
387,863,186.00 16.51%
3 泰 康 人 寿 保 险 股 份 有 限 公
司 － 分 红 － 个 人 分 红
-019L-FH002 深
142,662,334.00 6.07%
4 中 国 太 平 洋 人 寿 保 险 股 份
有 限 公 司 － 传 统 － 普 通 保
险产品
111,786,166.00 4.76%
5 幸 福 人 寿 保 险 股 份 有 限 公
司-分红
76,954,860.00 3.28%
6 MORGAN STANLEY & CO.
INTERNATIONAL PLC
67,261,495.00 2.86%
7 陈鸣宇 60,710,894.00 2.58%
8 中 国 人 寿 保 险 股 份 有 限 公
司传统 账户
53,148,018.00 2.26%
9 新 华 人 寿 保 险 股 份 有 限 公
司
52,573,067.00 2.24%
10 中 国 人 寿 财 产 保 险 股 份 有
限公司- 传统- 普 通 保 险 公
司
35,647,698.00 1.52%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有 本基 金的 情况
本期末 本公 司从 业人 员未 持有本 基金 。
建信优势动力股票（LOF ）2013 年年度报告摘要
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§9 基金份 额持有人信息( 转型后)
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份 额
比例
65,782 33,290.10 35,990,389.00 1.64% 2,153,899,099.43 98.36%
9.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1 新 华 人 寿 保 险 股 份 有 限 公
司
52,573,067.00 10.63%
2 中 船 重 工 财 务 有 限 责 任 公
司
16,275,300.00 3.29%
3 徐满花 10,005,600.00 2.02%
4 北 京 地 缘 天 筑 房 地 产 开 发
有限公 司
10,005,000.00 2.02%
5 潘铭镜 5,502,310.00 1.11%
6 聊 城 恒 萃 房 地 产 开 发 有 限
公司
5,012,705.00 1.01%
7 天津市 万博 公司 3,059,344.00 0.62%
8 天津国 际投 资有 限公 司 3,001,680.00 0.61%
9 苏志贤 2,001,040.00 0.40%
10 冯勇 2,001,020.00 0.40%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
本期末 本公 司从 业人 员未 持有本 基金 。
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2013 年3 月 19 日 ）基 金份 额总 额
4,642,655,005.00
报告期 期初 基金 份额 总额 -
报告期 期间 基金 总申 购份 额 321,514,993.41
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 2,774,280,509.98 建信优势动力股票（LOF ）2013 年年度报告摘要
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报告期 期间 基金 拆分 变动 份额（ 份额 减少 以“-” 填 列） -
报告期 期末 基金 份额 总额 2,189,889,488.43
注：总 申购 份额 含转 换入 份额， 总赎 回份 额含 转换 出份额 。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本基金 于2013 年1 月 28 日以现 场方 式在 北京 召开 了基金 份额 持有 人大 会， 会议审 议通 过 了
《关于 建信 优势 动力 股票 型证券 投资 基金 转型 有关 事项的 议案 》 ， 经中 国证 监 会证监 许可 〔2013 〕
204 号《 关于 核准 建信 优 势动力 股票 型证 券投 资基 金基金 份额 持有 人大 会有 关转换 基金 运作 方 式
决议的 批复 》核 准， 本基 金基金 份额 持有 人大 会决 议生效 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
我公司 于2013 年3 月 28 日召 开2013 年 度第 一次 临 时股东 会 ， 会 议决 定与 公司 控股股 东中 国
建设银行股 份有限 公司有 关联关系的 马梅琴 女士、 俞斌先生不 再担任 公司董 事，增选中 国建设 银
行股份有限 公司提 名的曹 伟先生和美 国信安 金融集 团提名的欧 阳伯权 先生担 任公司董事 。公司 已
将前述 董事 任免 情况 报告 备案至 中国 证监 会基 金部 和北京 监管 局。 公司 目前 现有 9 名董 事， 其 中
与控股 股东 中国 建设 银行 股份有 限公 司有 关联 关系 的董事 为 3 名， 符合 《证 券投资 基金 管理 公 司
管理办 法》 第四 十一 条第 三款的 监管 要求 。
2013 年 6 月 20 日我 公司 第三届 董事 会第 十二 次 临 时会议 一致 同意 副总 经理 张延明 离职 ， 我
公司于 2013 年 6 月 20 日 正式上 报中 国证 券投 资基 金业协 会和 北京 证监 局备 案，并 于 2013 年 6
月 21 日 获得中 国基 金业 协 会的备 案文 件。 我公 司于 2013 年 6 月 22 日 对外 公 告，张 延明 于 2013
年6 月20 日正 式离 职。
报告期 内， 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金基 金管理 人、 基金 财产 以及 基金托 管人 基金 托管 业务 的诉讼 事项 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期基 金投 资策 略未 发生改 变。 建信优势动力股票（LOF ）2013 年年度报告摘要
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11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所 情况
本基金报告年度应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为人民币 117,000.00
元。该 会计 师事 务所 自本 基金基 金合 同生 效日 起为 本基金 提供 审计 服务 至今 。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告期未 发生公 司和董 事、监事和 高级管 理人员 被中国证监 会、证 券业协 会、证券交 易所
处罚或 公开 谴责 ，以 及被 财政、 外汇 和审 计等 部门 施以重 大处 罚的 情况 。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人涉及 托管 业务 的高 级管 理人员 未受 到监 管部 门的 稽查和 处罚 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况 ( 转 型后)
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易 单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国金证券 1 893,264,052.33 21.03% 813,228.26 21.41% -
东方证券 1 885,362,090.19 20.84% 806,032.59 21.22% -
光大证券 1 740,336,913.37 17.43% 655,939.24 17.27% -
齐鲁证券 3 645,147,092.58 15.19% 566,524.66 14.91% -
瑞银证券 1 494,190,796.78 11.63% 432,997.74 11.40% -
安信证券 2 383,831,966.01 9.04% 345,386.20 9.09% -
长江证券 1 62,021,471.79 1.46% 53,349.97 1.40% -
中投证券 2 61,893,156.23 1.46% 53,758.45 1.42% -
招商证券 1 46,117,627.37 1.09% 41,524.63 1.09% -
华泰证券 1 36,005,365.80 0.85% 30,060.25 0.79% -
华创证券 1 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
中银证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
注：1 、本基 金根据中 国证 监会《关于 完善证券 投资 基金交易席 位制度有 关问 题的通知》 （ 证监基
金字[2007]48 号）的规 定 及本基金管理 人的《基 金 专用交易席位 租用制度 》 ， 基金管理人制 定了
提供交 易单 元的 券商 的选 择 标准 ，具 体如 下：
（1 ） 财 务状 况良 好、 经营 管理规 范、 内部 管理 制度 健全、 风险 管理 严格， 能 够满足 基金 运作 高度建信优势动力股票（LOF ）2013 年年度报告摘要
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保密的 要求 ，在 最近 一年 内没有 重大 违规 行为 。
（2 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要。
（3 ） 具备 较强 的研 究能 力 ，有固 定的 研究 机构 和专 门的研 究人 员， 能够 对宏 观经济 、 证 券市 场、
行业、个股、 个券等进 行 深入、全面的 研究，能 够 积极、有效地 将研究成 果 及时传递给 基金管理
人。能 够根 据基 金管 理人 所管理 基金 的特 定要 求进 行专项 研究 服务 。
（4 ） 佣金 费率 合理 。
2、 根据 以上 标准 进行 考察 后 ， 基金 管理 人确 定券 商 ， 与 被选 择的 券商 签订 委 托协议 ， 并报 中国 证
监会备 案及 通知 基金 托管 人。
3、本 基金 本报 告期 内无 新 增交易 单元 ，本 报告 期内 无剔除 交易 单元 。
4、本 基金 与托 管在 同一 托 管行的 公司 其他 基金 共用 交易单 元。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
国金证券 426,720.00 1.21% - - - -
东方 证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
齐鲁证券 19,575,586.00 55.58% - - - -
瑞银证券 6,233,894.90 17.70% - - - -
安信证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
华泰证券 8,981,465.60 25.50% - - - -
华创证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
中银证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
建信优势动力股票（LOF ）2013 年年度报告摘要
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11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况 ( 转 型前)
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
华创证券 1 597,021,337.64 27.80% 528,305.63 27.79% -
瑞银证券 1 446,443,240.20 20.79% 391,612.28 20.60% -
齐鲁证券 3 384,457,978.41 17.90% 343,848.03 18.09% -
中投证券 2 221,392,070.33 10.31% 197,221.90 10.38% -
华泰证券 1 218,293,950.26 10.16% 192,047.86 10.10% -
招商证券 1 172,876,077.53 8.05% 152,977.86 8.05% -
东方证券 1 107,129,369.58 4.99% 94,798.93 4.99% -
中信证券 2 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
安信证券 2 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
注：1 、本基 金根据中 国证 监会《关于 完善证券 投资 基金交易席 位制度有 关问 题的通知》 （ 证监基
金字[2007]48 号）的规 定 及本基金管理 人的《基 金 专用交易席位 租用制度 》 ， 基金管理人制 定了
提供交 易单 元的 券商 的选 择标准 ，具 体如 下：
（1 ） 财 务状 况良 好、 经营 管理规 范、 内部 管理 制度 健全、 风险 管理 严格， 能 够满足 基金 运作 高度
保密的 要求 ，在 最近 一年 内没有 重大 违规 行为 。
（2 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要。
（3 ） 具备 较强 的研 究能 力 ，有固 定的 研究 机构 和专 门的研 究人 员， 能够 对宏 观经济 、 证 券市 场、
行业、个股、 个券等进 行 深入、全面的 研究，能 够 积极、有效地 将研究成 果 及时传递给 基金管理
人。能 够根 据基 金管 理人 所管理 基金 的特 定要 求进 行专项 研究 服务 。
（4 ） 佣金 费率 合理 。
2、 根据 以上 标准 进行 考察 后， 基金 管 理 人确 定券 商 ， 与 被选 择的 券商 签订 委 托协议 ， 并报 中国 证
监会备 案及 通知 基金 托管 人。 建信优势动力股票（LOF ）2013 年年度报告摘要
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3、本 基金 本报 告期 剔除 华 泰证 券1 个 交易 单元 。
4、本 基金 与托 管在 同一 托 管行的 公司 其他 基金 共用 交易单 元。
5、本 财务 报表 的实 际编 制 期间 为2013 年1 月1 日至 2013 年3 月18 日 （基 金合同 失效 日） 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
华创证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
建信基金管理有限责任公司
2014 年3 月27 日
