天弘丰 利分 级债 券型 证券 投资基 金2013 年 年度 报告 摘要
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天弘丰利 分级债券型证券投资基 金2013 年
年度报告 摘要
2013年12 月31 日
基金管理 人：天弘基金管理有限 公司
基金托管 人：中国邮政储蓄银行 股份有限公司
送出日期 ：2014 年03 月27日
天弘丰 利分 级债 券型 证券 投资基 金2013 年 年度 报告 摘要
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§1
重要 提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年3月
25日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组
合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读年度报告正
文。
本报告期自2013年1月1日起至2013年12月31 日止。
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1.2
目录
§ 1
重 要提 示及 目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2
1.2
目录 ............................................................................................................................................... 3
§ 2
基 金简 介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基 金基 本情 况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 6
2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6
§ 3
主 要财 务指 标、 基金 净值表 现及 利润 分配 情况 ................................................................................. 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 7
3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 7
3.3 其 他指 标 .......................................................................................................................................... 9
3.4 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ...................................................................................................... 9
§ 4
管 理人 报告 ........................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ........................................................................................................ 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 说明 ................................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 13
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 14
§ 5
托 管人 报告 ........................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 15
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ................................ 15
§ 6
审 计报 告 ............................................................................................................................................... 16
§ 7
年 度财 务报 表 ....................................................................................................................................... 17
7.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 17
7.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 18
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................................ 20
7.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 21
§ 8
投 资组 合报 告 ....................................................................................................................................... 26
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................ 26
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ................................................................................................ 26
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 .................................... 26
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ............................................................................................ 26
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................................................................ 27
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细 ................................ 27
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 27
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 .................... 27
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细 ................................ 28
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ...................................................................... 28
8.10.1 报告 期末 本基 金投 资的股 指期 货持 仓和 损益 明细 ............................................................... 28
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 ...................................................................... 28
8.11.1 报告 期末 本基 金投 资的国 债期 货持 仓和 损益 明细 ............................................................... 28
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8.12 投资 组合 报告 附注 ...................................................................................................................... 28
§ 9
基 金份 额持 有人 信息 ........................................................................................................................... 30
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 30
9.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 ........................................................................................................ 30
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情 况 ........................................................................ 31
§ 10 开 放式 基金 份额 变动 ........................................................................................................................... 32
§ 11 重 大事 件揭 示 ....................................................................................................................................... 33
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 .......................................................................................................... 33
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .......................................... 33
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 33
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................................................. 33
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 ...................................................................................... 33
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 监管 部门 稽查或 处罚 的情 况 ...................................... 33
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .................................................................................. 33
§ 12 影 响投 资者 决策 的其 他重要 信息 ....................................................................................................... 35
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§2
基金 简介
2.1 基金基本 情况
基金简称 天弘丰利分级债券，场内简称天弘丰利
基金主代码 164208
基金运作方式
契约型证券投资基金，本基金《基金合同》生效之日
起3年内，丰利A 自《基金合同》生效之日起每满6个
月开放一次， 丰利B 封闭运作并上市交易； 本基金 《基
金合同》 生效后3 年期届满， 本基金转换为上市开放式
基金（LOF ）。
基金合同生效日 2011年11月23日
基金管理人 天弘基金管理有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 829,954,815.54份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2012年02月20日
下属分级基金的基金简称 丰利A 丰利B
下属分级基金的交易代码 164209 150046
报告期末下属分级基金的份
额总额
346,311,277.05份 483,643,538.49 份
注： 《基金合同》生效之日起3 年内，在深圳证券交易所上市交易并封闭运作的基金份额简称为丰利B 。
2.2 基金产品 说明
投资目标
本基金在追求基金资产稳定增值的基础上，力求获得
高于业绩比较基准的投资收益。
投资策略
本基金通过对宏观经济、利率走势、资金供求、信用
风险状况、证券市场走势等方面的分析和预测，采取
自上而下和自下而上相结合的投资策略， 构建和调整
固定收益证券投资组合并适度参与新股投资，力求实
现风险与收益的优化平衡。
业绩比较基准 中债综合指数
风险收益特征
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低风险
的基金品种，其风险收益预期高于货币市场基金，低
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于混合型基金和股票型基金。
本基金在分级基金运作期内，经过基金份额分级后，
丰利A 为低风险、 收益 相对稳定的基金份额； 丰利B 为
较高风险、较高收益的基金份额。
下属两级基金的风险收益特
征
风险较低、收益相对稳定 风险较高、收益较高
2.3 基金管理 人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 天弘基金管理有限公司
中国邮政储蓄银行股份有
限公司
信息披露负责
人
姓名 童建林 胡涛
联系电话 022-83310208 010-68858112
电子邮箱 service@thfund.com.cn hutao@psbcoa.com.cn
客户服务电话
022-83310988、
4007109999
95580
传真 022-83865569 010-68858120
2.4 信息披露 方式
登载基金年度报告正文的管
理人互联网网址
www.thfund.com.cn
基金年度 报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公地址
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§3
主要 财务指标、基金净值 表现及利润分配情况
3.1 主要会计 数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2013年 2012年
2011 年11月23
日2011 年12月
31日
本期已实现收益 101,764,238.71 202,163,715.78 8,764,901.66
本期利润 31,762,944.12 211,443,199.79 16,240,843.24
加权平均基金份额本期利润 0.0245 0.1229 0.0097
本期基金加权平均净值利润
率
2.13% 11.47% 0.97%
本期基金份额净值增长率 7.30% 16.70% 0.97%
3.1.2 期末数据和指标 2013年末 2012年末 2011 年末
期末可供分配利润 193,095,381.70 184,495,261.49 8,764,901.66
期末可供分配基金份额利润 0.2327 0.1566 0.0053
期末基金资产净值 994,240,937.00
1,345,190,131.5
1
1,684,148,156.9
2
期末基金份额净值 1.1979 1.1416 1.0097
3.1.3 累计期末指标 2013年末 2012年末 2011 年末
基金份额累计净值增长率 26.43% 17.83% 0.97%
注：1 、 所 述 基金 业 绩指 标 不 包括 持 有 人 认购 或 交易 基 金 的各项 费 用 （ 例如 ， 开放 式 基 金的申 购 赎 回 费等 ） ， 计 入 费
用后实际收益水平要低于所列数字。
2 、本期已实现收益指基金本期 利息收入、投资收益、其他收 入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余
额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3 、期末可供分配利润采用期末资产负债表未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值 表现
3.2.1 基金份额 净值增长率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
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过去三个月 6.98% 1.12% -2.68% 0.10% 9.66% 1.02%
过去六个月 7.00% 0.78% -4.54% 0.09% 11.54% 0.69%
过去一年 7.30% 0.61% -3.75% 0.08% 11.05% 0.53%
自基金合同生效日起
至今（2011年11月23
日-2013 年12月31日）
26.43% 0.48% -2.55% 0.08% 28.98% 0.40%
注：天弘丰利分级债券基金业绩比较基准：中债综合指数。中债综合指数由中央国债登记结算有限责任公司编制并
发布， 该指数样本具有广泛的市场代表性， 涵盖主要交易市场 （银行间市场、 交易所市场 等） 、 不同发行主体 （政
府、企业等）和期限（长期、 中期、短期等） ，是中国目前最权威，应用也最广的指数。中债综合指数的构成品
种完全覆盖了本基 金的投资范围，反映债券全市场的整体价格和投资回报情况，适合作为本基金的业绩比较基
准。
3.2.2 自基金合 同生效以来基金 份额累计净值增长率变 动及其与同期业绩比较 基准收益
率变动的 比较
天弘丰 利分 级债 券型 证券 投资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率的 历史 走势对 比图
（2011 年11 月23 日至2013 年12 月31 日 ）
注：1 、本基金合同于2011 年11 月23 日生效。
2 、本报告期内，本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。
3.2.3 自基金合 同生效以来基金 每年净值增长率及其与 同期业绩 比较基准收益 率的比较
天弘丰 利分 级债 券型 证券 投资基 金
合同生 效日 以来 净值 增长 率与业 绩比 较基 准收 益率 的柱形 对比 图
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-20.00%
-15.00%
-10.00%
-5.00%
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
2 0 1 1 年
2 0 1 2 年
2 0 1 3 年
天弘丰利分级债券 业绩比较基准
注 ： 本 基 金 合 同于2011 年11 月23 日 生 效。 基 金 合 同生 效 当 年2011 年的 净 值 增 长率 按 照 基 金合同 生 效 后 当 年 的 实
际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 其他指标
金额单位：人民币元
其他指标 报告期间：2013年01月01日至2013 年12月31日
丰利A 与丰利B 基金份 额配比 0.71604653:1
期末丰利A 份额参考净值 95,160,865.69
期末丰利A 份额累计参考净值 1.0043
丰利A 累计折算份额 1.0954
期末丰利B 份额参考净 值 1.3366
期末丰利B 份额累计参 考净值 1.3366
丰利A 年收益率（单利） 4.05%
注：1 、根据《基金合同》的规定，丰利A 的年收益率将在每次开放日设定一次并公告。
2 、本报告期内（2013 年1 月1日至2013 年12 月31 日期间） ，丰利A 年收益率为4.05% 。
3.4 过去三年 基金的利润分配情 况
根据《基金合同》的约定，本基金《基金合同》生效之日起3年内不进行收益分配。
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§4
管理 人报告
4.1 基金管理 人 及基金经理情况
4.1.1 基金管理 人及其管理基金 的经验
天弘基金管理有限公司（以下简称" 公司" 或" 本 公司）经中国证监会证监基金字
[2004]164 号文批准，于2004 年11 月8 日正式成立。注册资本金为1.8亿元人民币，总
部设在天津， 在北京、 上海、 广州设有分公司。 公司股东为天津信托有限责任公司 （持
股比例48% ）、内蒙古君正能源化工股份有限公司（持股比例36% ）、芜湖高新投资有
限公司 （持股比例16% ） 。 截至2013年12月31 日， 本基金管理人共管理14只基金： 天弘
精选混合型证券投资基金、 天弘永利债券型证 券投资基金、 天弘永定价值成长股票型证
券投资基金、天弘周期策略股票型证券投资基金、天弘深证成份指数证券投资基金
（LOF ） 、 天弘添利分级债券型证券投资基金、 天弘丰利分级债券型证券投资基金、 天
弘现金管家货币市场基金、 天弘债券型发起式证券投资基金、 天弘安康养老混合型证券
投资基金、 天弘增利宝货币市场基金、 天弘稳利定期开放债券型证券投资基金、 天弘弘
利债券型证券投资基金、天弘同利分级债券型证券投资基金。
4.1.2 基金经理 （或基金经理小 组）及基金经理助理简 介
姓名 职务
任本基金的基金
经理期限
证券
从业
年限
说明
任职日
期
离任日
期
陈钢
本基金基金经理； 天弘
添利分级债券型证券
投资基金基金经理； 天
弘永利分级债券型证
券投资基金基金经理；
天弘债券型发起式证
券投资基金基金经理；
天弘稳利定期开放债
券型证券投资基金基
金经理； 天弘弘利债券
型证券投资基金基金
经理； 天弘同利分级债
券型证券投资基金基
2011 年
11 月
－ 11年
男，工商管理硕士。历
任华龙证券公司固定收
益部高级经理；北京宸
星投资管理公司投资经
理；兴业证券公司债券
总部研究部经理；银华
基金管理有限公司机构
理财部高级经理；中国
人寿资产管理有限公司
固定收益部高级投资经
理。 2011年加盟本公司。
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金经理； 本公司副总经
理、 固定收益总监兼固
定收益部总经理。
刘冬
天弘丰利分级债券型
证券投资基金基金经
理； 天弘现金管家货币
市场基金基金经理； 天
弘债券型发起式证券
投资基金基金经理； 股
票投资部总经理助理。
2011 年
11 月
2013 年
08月
7年
男，经济学硕士。历任
长江证券股份有限公司
宏观策略研究分析师。
2008年加盟本公司，历
任固定收益研究员、宏
观策略研究员。
注：1 、上述任职日期为本基金管理人对外披露的任职日期。
2 、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的 相关规定。
4.2 管理人对 报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作， 不存在违法违规及未履
行基金合同承诺的情况。
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 及其配套规则和其他相关
法律法规、 基金合同的有关规定， 勤勉尽责地管理和运用基金资产， 在严格控制风险的
基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金运作合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对 报告期内公平交易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易 制度和控制方 法
基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则， 严格执行 《证券 投资基金管理
公司公平交易制度指导意见》 和公司内部公平交易制度， 在研究分析、 投资决策和交易
执行等各个环节落实公平交易原则。 公平交易范围包括各类投资组合、 所有投资交易品
种、 以及一级市场申购、 二级市场交易等所有投资交易管理活动及授权、 研究分析、 投
资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
针对公司旗下所有投资组合的交易所公开竞价交易， 通过交易系统中的公平交易程
序， 对于不同投资组合同日同向买卖同一证券的指令自动进行比例分配。 针对场外网下
交易业务， 依照 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和公司内部场外、 网
下交易业务的相关规定， 确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 对于以公司名义进
行的交易严格按照发行分配的原则或价格优先、 比例分配的原则在各投资组合间进行分
配。
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4.3.2 公平交易 制度的执行情况
公平交易的执行情况包括： 建立统一的研究平台和公共信息平台， 保证各组合得到
公平的投资资讯； 公平对待不同投资组合， 禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的
的投资交易活动； 在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时， 严格执行授权审批程
序； 实行集中交易制 度和公平交易分配制度； 建立不同投资组合投资信息的管理及保密
制度， 保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离； 加强对投资交易
行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。
报告期内， 公司公平交易程序运作良好， 未出现异常情况； 场外、 网 下业务公平交
易制度执行情况良好，未出现异常情况。
公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析， 对各投资组合不同时间窗口 （1
日、3 日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T 检验，未发现违反公平交易
原则的异常交易。
本报告期内， 未出现违反公平交 易制度的情况， 公司旗下各基金不存在因非公平交
易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。
4.3.3 异常交易 行为的专项说明
为规范投资行为， 公平对待投资组合， 制定 《 异常交易监控和报告办法》 对可能显
著影响市场价格、 可能导致不公平交易、 可能涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格
异常的情形进行界定，拟定相应的监控、分析和防控措施。
本报告期内， 严格控制同一基金或不同基金组合之间的同日反向交易， 严格禁止可
能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易； 针对非公开发行股票申购、 以公司名义
进行的债券一级市场申购 的申购方案和分配过程进行审核和监控， 保证分配结果符合公
平交易原则。未发现本基金存在异常交易行为。
本基金本报告期内未发生同一基金或不同基金组合之间在同一交易日内进行反向
交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对 报告期内基金的投 资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内 基金投资策略和 运作分析
天弘丰利分级债券型证券投资基金在2013年1 季度收益率下行过程中对于低评级的
公司债进行了减持；2季度我们判断经济走弱、 企业盈利改善不足、 市场风险偏好下降，
操作上对于前期涨幅较多的可转债进行了获 利了结，5 月22 日本基金A 端打开申赎，
净申购后规模增长，待市场调整后适度增持了有估值优势的信用债；3季度，在判断市
场资金面中性偏紧的基础上， 本基金操作偏向保守， 减持了可转债， 并卖出了部分低评
级的公司债；4季度， 市场形势未见好转， 本基金A 端于11月22日末打开申购赎回， 为应
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对赎回， 本基金适度减持了较长久期， 较低评级的公司债、 企业债， 兼顾收益的基础上
保持了适度的流动性。
4.4.2 报告期内 基金的业绩表现
截至2013年12月31日，本基金份额净值为1.1979 元，本报告期本基金份额净值增长
率7.30% ，同期业绩比较基准增长率-3.75% 。
4.5 管理人对 宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望
展望2014年，我们判断经济整体走弱，物价温和可控，CPI 中枢将维 持在低位，经
济去产能、 去杠杆背景下， 财政政策积极， 货币政策中性； 受利率市场化进程加快、 影
子银行体系快速发展等诸多因素影响， 金融体系负债端成本上升， 资产端风险加大， 债
券市场资金面大概率继续维持紧平衡状态， 利率品收益率易上难下； 年中信用债到期压
力较大， 在经济下行周期， 偏紧的货币政策将催生信用风险事件的爆发， 信用品收益率
可能受风险事件影响出现脉冲式上 行；2014年整体债券各品种收益率继续承压， 最大的
不确定性在于央行政策转向的方式以及时点， 若经济过剩产能去化顺利， 或中性偏紧货
币政策导致经济失速下滑，则央行阶段性宽松将带来资金面的缓解，利好债市。
投资策略上， 本基金将精选个券， 减持部分低评级信用债， 优化持仓结构， 采取相
对保守的策略继续降低组合久期和杠杆； 同时本基金将密切关注本届政府的改革力度和
效果，并视改革程度及时调整投资策略。
4.6 管理人对 报告期内基金估值 程序等事项的说明
公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构， 负责制定公司所管理基金的
基本估值政策， 对公司旗下基金已采用的估值政策、 方法、 流程的执行情况进行审核监
督， 对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、 方法和流程的， 负责审
查批准基金估值政策、 方法和流程的变更和执行。 确保基金估值工作符合相关法律法规
和基金合同的规定， 确保基金资产估值的公平、 合理， 有效维护投资人的利益。 估值委
员会由公司分管估值业务的高级管理人员、 督察长、 研究总监及监察稽核部负责人组成。
公司基金估值委员会下设基金估值工作小组， 由具备丰富专业知识、 两年以上基金
行业相关领域工作经历、 熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法 规、 具备较强专业胜
任能力的基金经理、风险管理人员、监察稽核人员及基金运营人员组成。
基金经理作为估值工作小组的成员之一， 在基金估值定价过程中， 充分表达对相关
问题及定价方案的意见或建议， 参与估值方案提议的制定。 但对估值政策和估值方案不
具备最终表决权。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。 托管人根据法律法规
天弘丰 利分 级债 券型 证券 投资基 金2013 年 年度 报告 摘要
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要求对基金估值及净值计算履行复核责任。 会计师事务所对估值委员会采用的相关估值
模型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 上述参与估值流程各方之间不存
在任何重大利益冲突。
报告期内，本基金管理人未与任何第三方签定与估值相关的定价服务。
4.7 管理人对 报告期内基金利润 分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
天弘丰 利分 级债 券型 证券 投资基 金2013 年 年度 报告 摘要
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§5
托管 人报告
5.1 报告期内 本基金托管人遵规 守信情况声明
本报告期内， 本托管人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有关法
律法规、 基金合同和托管协议的规定， 诚信、 尽责地履行了基金托管人义务， 不存在损
害本基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对 报告期内本基 金投 资运作遵规守信、净值 计算、利润分配等情况 的说明
本报告期内， 本托管人根据国家有关法律法规、 基金合同和托管协议的规定， 对基
金管理人在本基金的投资运作、 基金资产净值的计算、 基金收益的计算、 基金费用开支
等方面进行了必要的监督、 复核和审查， 未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益
的行为。
本报告期内，本基金未进行利润分配。
5.3 托管人对 本年度报告中财务 信息等内容的真实、准 确和完整发表意见
本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会
计报告、 投资组合报告等内容， 认为其真实、 准确和 完整， 不存在虚假记载、 误导性陈
述或者重大遗漏。
天弘丰 利分 级债 券型 证券 投资基 金2013 年 年度 报告 摘要
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§6
审计 报告
本报告期本基金财务会计报告经普华永道中天会计师事务所审计， 该所出具了 “无
保留意见的审计报告” ， 且在审计报告中无强调事项。 投资者可通过年度报告正文查看
审计报告全文。
天弘丰 利分 级债 券型 证券 投资基 金2013 年 年度 报告 摘要
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§7
年度 财务报表
7.1 资产负债 表
会计主体：天弘丰利分级债券型证券投资基金
报告截止日：2013年12月31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2013年12月31日
上年度末
2012年12 月31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 1,994,654.61 20,174,670.27
结算备付金
28,483,076.39 65,004,438.03
存出保证金
16,923.58 250,000.00
交易性金融资产 7.4.7.2 1,785,581,811.00 1,713,592,552.04
其中：股票投资
－ －
基金投资
－ －
债券投资
1,785,581,811.00 1,713,592,552.04
资产支持证券投资
－ －
贵金属投资
－ －
衍生金融资产 7.4.7.3 － －
买入返售金融资产 7.4.7.4 － －
应收证券清算款
－ －
应收利息 7.4.7.5 38,328,020.16 31,785,344.52
应收股利
－ －
应收申购款
－ －
递延所得税资产
－ －
其他资产 7.4.7.6 － －
资产总计
1,854,404,485.74 1,830,807,004.86
负债和所 有者权益 附注号
本期末
2013年12月31日
上年度末
2012年12 月31日
负 债：
短期借款
－ －
天弘丰 利分 级债 券型 证券 投资基 金2013 年 年度 报告 摘要
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交易性金融负债
－ －
衍生金融负债 7.4.7.3 － －
卖出回购金融资产款
857,946,473.38 468,100,000.00
应付证券清算款
838,779.26 15,512,167.68
应付赎回款
－ －
应付管理人报酬
592,444.96 799,705.52
应付托管费
169,269.97 228,487.30
应付销售服务费
296,222.49 399,852.80
应付交易费用 7.4.7.7 1,308.96 7,660.05
应交税费
－ －
应付利息
4,662.22 －
应付利润
－ －
递延所得税负债
－ －
其他负债 7.4.7.8 314,387.50 569,000.00
负债合计
860,163,548.74 485,616,873.35
所有者权 益：
实收基金 7.4.7.9 801,145,555.30 1,146,563,328.10
未分配利润 7.4.7.10 193,095,381.70 198,626,803.41
所有者权益合计
994,240,937.00 1,345,190,131.51
负债和所有者权益总计
1,854,404,485.74 1,830,807,004.86
注：报告截止日 2013 年 12 月 31 日，天弘丰利分级债券型证 券投资基金的份额净值 1.1979 元，天弘丰利分级债券
型证券投资基金 A 类基金份额参考净值 1.0043 元，天弘丰 利分级债券型证券投资基金 B 类基金份额参考净值
1.3366 元 ； 基 金 份 额 总 额 829,954,815.54 份 ， 其 中 天 弘 丰 利 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 A 类 基 金 份 额
346,311,277.05 份，天弘丰利 分级债券型证券投资基金 B 类 基金份额 483,643,538.49 份。
7.2 利润表
会计主体：天弘丰利分级债券型证券投资基金
本报告期：2013年01月01 日至2013年12月31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期2013年01月
01日至2013年12
月31日
上年度可比期间
2012年01 月01日至
2012年12月31日
一、收入
62,317,485.36 257,729,788.15
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1.利息收入
102,223,596.97 135,815,465.56
其中：存款利息收入 7.4.7.11 563,141.81 1,309,756.77
债券利息收入
101,423,295.76 134,348,050.23
资产支持证券利息收入
－ －
买入返售金融资产收入
237,159.40 157,658.56
其他利息收入
－ －
2.投资收益( 损失以“- ”填列)
30,095,182.98 112,582,338.58
其中：股票投资收益 7.4.7.12 － －
基金投资收益
－ －
债券投资收益 7.4.7.13 30,095,182.98 112,582,338.58
资产支持证券投资收益
－ －
贵金属投资收益
－ －
衍生工具收益 7.4.7.14 － －
股利收益 7.4.7.15 － －
3.公允价值变动收益（损失以
“- ”号填列）
7.4.7.16 -70,001,294.59 9,279,484.01
4.汇兑收益（损失以“－”号
填列）
－ －
5.其他收入（损失以“- ”号填
列）
7.4.7.17 － 52,500.00
减：二、 费用
30,554,541.24 46,286,588.36
1．管理人报酬 7.4.10.2. 10,463,375.66 12,870,704.96
2．托管费 7.4.10.2. 2,989,535.92 3,677,344.31
3．销售服务费 7.4.10.2. 5,231,687.84 6,435,352.45
4．交易费用 7.4.7.18 14,666.07 61,667.43
5．利息支出
11,258,555.75 22,739,741.10
其中：卖出回购金融资产支出
11,258,555.75 22,739,741.10
6．其他费用 7.4.7.19 596,720.00 501,778.11
三、 利润总 额 （亏损总额以 “- ”
号填列）
31,762,944.12 211,443,199.79
减：所得税费用
－ －
天弘丰 利分 级债 券型 证券 投资基 金2013 年 年度 报告 摘要
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四、 净利润 （净亏损以 “-”号
填列）
31,762,944.12 211,443,199.79
7.3 所有者权 益（基金净值）变 动表
会计主体：天弘丰利分 级债券型证券投资基金
本报告期：2013年01月01 日至2013年12月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2013年01 月01日至2013年12月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基金净
值）
1,146,563,328.10 198,626,803.41 1,345,190,131.51
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数（本期利润）
31,762,944.12 31,762,944.12
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“- ”号填列）
-345,417,772.80 -37,294,365.83 -382,712,138.63
其中：1.基金申购款 620,892,369.95 43,079,633.04 663,972,002.99
2.基金赎回款 -966,310,142.75 -80,373,998.87
-1,046,684,141.6
2
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“- ”号填列）
－ － －
五、 期末所有者权益 （基金净
值）
801,145,555.30 193,095,381.70 994,240,937.00
项 目
上年度可比期间2012年01月01日至2012年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基金净
值）
1,667,907,313.68 16,240,843.24 1,684,148,156.92
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数（本期利润）
－ 211,443,199.79 211,443,199.79
三、 本期基金份额交易产生的 -521,343,985.58 -29,057,239.62 -550,401,225.20
天弘丰 利分 级债 券型 证券 投资基 金2013 年 年度 报告 摘要
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基金净值变动数 （净值减少以
“- ”号填列）
其中：1.基金申购款 1,056,464,540.75 29,447,167.39 1,085,911,708.14
2.基金赎回款 -1,577,808,526.33 -58,504,407.01
-1,636,312,933.3
4
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“- ”号填列）
－ － －
五、 期末所有者权益 （基金净
值）
1,146,563,328.10 198,626,803.41 1,345,190,131.51
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
郭树强
—————————
基金管理公司负责人
韩海潮
—————————
主管会计工作负责人
薄贺龙
—————————
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 本报告期 所采用的会计政 策、会计估计与最近一 期年度报告相一致的说 明
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、 会计估计与最近一期年度报告会计报
表所采用的会计政策、会计估计一致。
7.4.2 关联方关 系
关联方名称 与本基金的关系
天弘基金管理有 限公司 基金管理人、基金销售机构
中国邮政储蓄银行股份有限公司(" 中国
邮政储蓄银行")
基金托管人、基金代销机构
天津信托有限责任公司 基金管理人的股东
内蒙古君正能源化工股份有限公司 基金管理人的股东
芜湖高新投资有限公司 基金管理人的股东
北京天地方中资产管理有限公司 基金管理人的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.3 本报告期 及上年度可比期 间的关联方交易
7.4.3.1 通过关 联方交易单元进 行的交易
天弘丰 利分 级债 券型 证券 投资基 金2013 年 年度 报告 摘要
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本基金本期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交 易。
7.4.3.2 关联方 报酬
7.4.3.2.1 基金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2013年01月01日至2013 年12
月31日
上年度可比期间
2012年01月01日至2012年12
月31日
当期发生的基金应支
付的管理费
10,463,375.66 12,870,704.96
其中： 支付销售机构的
客户维护费
2,636,792.81 3,947,336.10
注：1 、 支付基金管理人天弘基金管理有限公司 的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.70% 的年费率计提， 逐日累计
至每月月底，按月支付 。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.70% / 当年天数。
2 、 客户维护费是指基金管理人 与基金销售机构在基金销售协议中约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一
定 比 例 的 客 户维 护 费 ，用 以 向基 金 销 售 机 构支 付 客 户服 务 及销 售 活 动 中 产生 的 相 关费 用 ，该 费 用 从 基 金管 理 人
收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。
7.4.3.2.2 基金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2013年01月01日至2013 年12
月31日
上年度可比期间
2012年01月01日至2012年12
月31日
当期发生的基金应支
付的托管费
2,989,535.92 3,677,344.31
注： 支付基金托管人 中国邮政储蓄银行 的托管费按前一日基金资产净值 0.20% 的年费率计 提， 逐日累计至每月月底，
按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.20% / 当年天数。
7.4.3.2.3 销售服 务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2013年01月01日至2013年12月31日
丰利A 丰利B 合计
天弘基金管理有限公 6,963.10 2,150,280.90 2,157,244.00
天弘丰 利分 级债 券型 证券 投资基 金2013 年 年度 报告 摘要
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司
中国邮政储蓄银行 2,412,455.09 － 2,412,455.09
合计 2,419,418.19 2,150,280.90 4,569,699.09
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间2012 年01月01日至2012年12 月31日
丰利A 丰利B 合计
天弘基金管理有限公
司
1,918.80 746,772.18 748,690.98
中国邮政储蓄银行 3,471,258.24 － 3,471,258.24
合计 3,473,177.04 746,772.18 4,219,949.22
注： 支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值 0.35% 的年费率计提， 逐日累计 至每月月底， 按月支付给
天弘基金管理有限公司 ， 再由 天弘基金管理有限公司 计算 并支付给各基金销售机构。 其 计算公式为： 日销售
服务费＝前一日基金资产净值 X 0.35%/ 当年天数。
7.4.3.3 与关联 方进行银行间同 业市场的债券( 含 回购) 交易
本期及上年度可比期间本基金基金管理人未与关联方进行银行间同业市场的债券
( 含回购) 交易。
7.4.3.4 各关联 方投资本基金的 情况
7.4.3.4.1 报告期 内基金管理人运 用固有资金投资本基金 的情况
份额单位：份
项目
( 丰利B)
本期
2013年01月01日至2013 年12
月31日
上年度可比期间
2012年01月01日至2012年12
月31日
期初持有的基金份额 30,831,600.00 －
期间申购/ 买入总份额 － 30,831,600.00
期间因拆分变动份额 － －
减：期间赎回/ 卖出总
份额
－ －
期末持有的基金份额 30,831,600.00 30,831,600.00
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
6.37% 6.37%
注：1 、 本基金本报告期内无基金管理人运用固有资金投资天弘丰利分级债券型证券投资基金 A 类基金的情况。
天弘丰 利分 级债 券型 证券 投资基 金2013 年 年度 报告 摘要
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2 、 本表格中期末持有的基 金份额占基金总份额比例中的“基金总份额”为丰利 B 类基 金的总份额。
7.4.3.4.2 报告期 末除基金管理人 之外的其他关联方投资 本基金的情况
本基金本期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.3.5 由关联 方保管的银行存 款余额及当期产生的利 息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期2013 年01月01日至2013年12
月31日
上年度可比期间
2012年01月01日至2012 年12月31
日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国邮政储蓄
银行
1,994,654.61 101,889.22 20,174,670.27 193,033.22
注：本基金的银行存款由基金托管人中国邮政储蓄银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.3.6 本基金 在承销期内参与 关联方承销证券的情况
本基金本期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券交易。
7.4.3.7 其他关 联交易事项的说 明
本基金本期及上年度可比期间无须作说 明的其他关联交易事项。
7.4.4 期末（2013年12 月31 日）本 基金持有的流通受限 证券
7.4.4.1 因认购 新发/ 增发证券而 于期末持有的流通受限 证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.4.2 期末持 有的暂时停牌等 流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.4.3 期末债 券正回购交易中 作为抵押的债券
7.4.4.3.1 银行间 市场债券正回购
截至本报告期末2013 年12月31日， 本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖
出回购 证券款余额53,046,773.48 元，是以如下债券作为抵押：
金额单位：人民币元
债券代码
债券名
称
回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
天弘丰 利分 级债 券型 证券 投资基 金2013 年 年度 报告 摘要
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1382228
13雨润
MTN1
2014-01-02 96.14 400,000 38,456,000.00
1282401
12雨润
MTN1
2014-01-02 97.14 100,000 9,714,000.00
1280173
12绍新
城债
2014-01-02 96.99 51,000 4,946,490.00
合计
551,000 53,116,490.00
7.4.4.3.2 交易所 市场债券正回购
截至本报告期末2013 年12月31日止， 基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额804,899,699.90 元， 于2014年1月2日到期。 该类交易要求本基金转入质
押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
天弘丰 利分 级债 券型 证券 投资基 金2013 年 年度 报告 摘要
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§8
投资 组合报告
8.1 期末基金 资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（% ）
1 权益投资 － －
其中：股票 － －
2 固定收益投资 1,785,581,811.00 96.29
其中：债券 1,785,581,811.00 96.29
资产支持证券 － －
3 贵金属投资 － －
4 金融衍生品投资 － －
5 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －
6 银行存款和结算备付金合计 30,477,731.00 1.64
7 其他各项资产 38,344,943.74 2.07
8 合计 1,854,404,485.74 100.00
8.2 期末按行 业分类的股票投资 组合
本基金本报告期末未持有股票。
8.3 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的所 有股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
8.4 报告期内 股票投资组合的重 大变动
8.4.1 累计买入 金额超出期初基 金资产净值2% 或前20 名的 股票明细
本基金本报告期末未持有股票。
8.4.2 累计卖出 金额超出期初基 金资产净值2% 或前20 名的 股票明细
本基金本报告期未有卖出股票。
8.4.3 买入股票 的成本总额及卖 出股票的收入总额
天弘丰 利分 级债 券型 证券 投资基 金2013 年 年度 报告 摘要
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本基金报告期末未有买入股票 。
8.5 期末按债 券品种分类的债券 投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －
3 金融债券 59,586,000.00 5.99
其中：政策性金融债 59,586,000.00 5.99
4 企业债券 1,590,914,980.00 160.01
5 企业短期融资券 69,761,000.00 7.02
6 中期票据 48,170,000.00 4.84
7 可转债 17,149,831.00 1.72
8 其他 － －
9 合计 1,785,581,811.00 179.59
8.6 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排名的前 五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 122126 11 庞大02 1,200,000 121,032,000.00 12.17
2 122766 11 宜建投 1,000,000 108,200,000.00 10.88
3 122776 11 新光债 1,000,000 99,800,000.00 10.04
4 112048 11 凯迪债 860,020 84,797,972.00 8.53
5 122110 11 众和债 802,160 78,611,680.00 7.91
8.7 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排名的所 有资产支持证券投资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末 按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名贵金属投资明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
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8.9 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排名的前 五名权证投资明细
本基金本报告期末未持 有权证。
8.10 报告期末 本基金投资的股 指期货交易情况说明
8.10.1 报告期 末本基金投资的股 指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11 报告期末 本基金投资的国 债期货交易情况说明
8.11.1 报告期 末本基金投资的国 债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投资组合 报告附注
8.12.1 报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查， 未发现
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
8.12.2 本基金本报告期末未持有股票， 故不存在所 投资的前十名股票中超出基金合同规
定之备选股票库的情况。
8.12.3 期末其 他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 16,923.58
2 应收证券清算款 －
3 应收股利 －
4 应收利息 38,328,020.16
5 应收申购款 －
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 38,344,943.74
8.12.4 期末持 有的处于转股期的 可转换债券明细
金额单位：人民币元
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序号
债券代
码
债券 名称 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 110020 南山转债 14,854,190.00 1.49
2 113003 重工转债 2,295,641.00 0.23
8.12.5 期末前 十名股票中存在流 通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
8.12.6 投资组 合报告附注的其他 文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
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§9
基金 份额持有人信息
9.1 期末基金 份额持有人户数及 持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额
比例
持有
份额
占总份
额
比例
丰利A 9,878 35,058.85
2,747,854.6
8
0.79%
343,563,422
.37
99.21%
丰利B 1,080 447,818.09
392,521,842
.00
81.16%
91,121,696.
49
18.84%
合计 10,958 75,739.63
395,269,696
.68
47.63%
434,685,118
.86
52.37%
注：机构/ 个人投资者持有基金份额占总份额比例的计算中，针对 A 、B 类分级基金，比例 的分母采用 A 、B 类各自
级别的份额；对合计数，比例的分母采用 A 、B 类分级基金 份额的合计数（即期末基金份额总额）。
9.2 期末上市 基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1
中国对外经济贸易信托有限
公司－汇鑫1 号（三宝2期）
结构化
31,473,905.00 8.25%
2 天弘基金管理有限公司 30,831,600.00 8.08%
3
北京鸿运通泰投资发展有限
公司
29,397,000.00 7.71%
4 全国社保基金二零二组合 21,189,041.00 5.55%
5 全国社保基金二零三组合 18,651,635.00 4.89%
6 中国大唐集团财务有限公司 15,638,300.00 4.10%
7
嘉实基金公司－农行－中国
农业银行企业年金理事会
11,066,767.00 2.90%
8
东证资管－招行－东方红－
新睿5号集合资产管理计划
10,650,500.00 2.79%
9 全国社保基金二零七组合 10,446,545.00 2.74%
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10
中行淮北矿业（集 团）有限
责任公司企业年金计划南方
组合
10,000,450.00 2.62%
9.3 期末基金 管理人的从业人员 持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业
人员持有本基金
丰利A － －
丰利B 5,003.15 0.00%
合计 5,003.15 0.00%
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§10 开放式 基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2011 年11月23日)
基金份额总额
丰利A 丰利B
1,184,263,775.19 483,643,538.49
本报告期期初基金份额总额 694,690,401.01 483,643,538.49
本报告期期间基金总申购份额 663,972,002.99 －
减：本报告期期间基金总赎回份额 1,046,684,141.62 －
本报告期期间基金拆分变动份额 34,333,014.67 －
本报告期期末基金份额总额 346,311,277.05 483,643,538.49
注：1 、本基金合同生效日为 2011 年 11 月 23 日。
2 、丰利 B 在《基金合同》生 效后封闭运作封闭期 为 3 年， 封闭期内不接受申购与赎回
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§11 重大事 件揭示
11.1 基金份额 持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理 人、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动
本报告期内，经天弘基金管理有限公司第三届董事会2013年第3次会议审议通过以
下事项： 任命宁辰先生、 陈 钢先生、 周晓明先生和张磊先生为本公司副总经理， 以上事
宜已经依照相关规定履行备案程序。
本报告期内 ， 基金托管人中国邮政储蓄银行托管业务部总经 理变更为胡涛先生， 并
已完成监管报备程序 。
11.3 涉及基金 管理人、基金财 产、基金托管业务的诉 讼
本报告期内没有发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资 策略的改变
本报告期内本基金投资策略没有发生改变。
11.5 为基金进 行审计的会计师 事务所情况
报告期内应向普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）支付服务费9万元整。
截至本报告期末， 普华永道中天会计师事务所有限公司已为天弘丰利分级债券型证券投
资基金提供审计服务2年零2个月。
11.6 管理人、 托管人及其高级 管理人员受监管部门稽 查或处罚的情况
本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受稽查或处罚的情
况。
11.7 基金租用 证券公司交易单 元的有关情况
金额单位：人民币元
券商
名称
交易
单元
数量
股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易
应支付该券商
的佣金
备
注
成交
金额
占股
票
成交
总额
比例
成交
金额
占债
券
成交
总额
比例
成交
金额
占债
券回
购
成交
总额
成交
金额
占权
证
成交
总额
比例
佣金
占当
期佣
金
总量
的比
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比例 例
华融
证券
1 － －
606,4
59,23
9.67
51.08
%
9,476,
100,0
00.00
14.17
%
－ － － －
中信
证券
1 － －
370,0
94,39
4.00
31.17
%
4,660,
339,0
00.00
6.97% － － － －
民生
证券
1 － －
106,0
96,29
5.51
8.94%
52,18
0,900,
000.0
0
78.04
%
－ － － －
西藏
同信
证券
1 － －
104,6
72,11
7.80
8.82%
549,9
74,00
0.00
0.82% － － － －
注：1 、基金专用交易单元 的选择标准为：该证券经营机构财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
经 营 行 为 规 范， 内 控 制度 健 全， 最 近 两 年 未因 重 大 违规 行 为受 到 监 管 机 关的 处 罚 ；研 究 实力 较 强 ， 能 及时 、 全
面 、 定 期 向 基金 管 理 人提 供 高质 量 的 咨 询 服务 ， 包 括宏 观 经济 报 告 、 市 场分 析 报 告、 行 业研 究 报 告 、 个股 分 析
报告及全面的信息服务。
2 、 基金专用交易单元的选择程 序： 本基金管理人根据上述标准进行考察后， 确定选用交易席位的证券经营机构。
然后基金管理人和被选用的证券经营机构签订交易席位租用协议。
3 、报告期内新租用的证券公司交易单元情况：
序号 证券公司名称 所属市场 数量
1 民生证券 上海 1
2 中信证券 深圳 1
4 、本基金报告期内停止租用交易单元：
序号 证券公司名称 所属市场 数量
1 西藏同信证券 深圳 1
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§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
根据本基金管理人2013 年1月7日发布的公告，经中国证监会证监许可[2012]1709 号
文核准， 本基金管理人设立全资子公司北京天地方中资产管理有限公司， 业务范围为特
定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务。
天弘基金 管理有限公司
二〇一四 年三月二十七日
