诺安中小板等权重 ETF2013 年 年度报告
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中 小 板 等 权重 交 易 型 开放 式 指 数 证券 投 资
基金2013 年年度报告
2013 年12 月31 日
基金管 理人： 诺安基金管 理有限公司
基金托 管人： 交通银行股 份有限公司
送出日 期：2014 年3 月27 日
诺安中小板等权重 ETF2013 年 年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2014 年 3 月 21 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2013 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 诺安中小板等权重 ETF2013 年 年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 8
§4 管 理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对 报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 13
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 14
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 14
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 14
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 14
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 15
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 15
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 17
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 18
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 19
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 40
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 40
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 41
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 42
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 45
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 47
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 47
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 47
8.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 47
8.9 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................... 47
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 47 诺安中小板等权重 ETF2013 年 年度报告
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8.11 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 48
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 49
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 49
9.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 49
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 49
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 49
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 50
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 50
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 50
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 50
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 50
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 50
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 50
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 51
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 51
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 53
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 53
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 53
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 53
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 中小板 等权 重交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金
基金简 称 诺安中 小板 等权 重 ETF
基金主 代码 159921
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年12 月 10 日
基金管 理 人 诺安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 25,305,171.00 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2013-01-31
注：本 基金 的场 内交 易简 称为“ 中小 等权 ” 。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 紧 密 跟踪 标的 指数 ，追 求跟 踪 偏离 度和 跟踪 误差 的最
小化， 实现 与标 的指 数表 现相一 致的 长期 投资 收益 。
投资策 略 本 基 金主 要采 取完 全复 制策 略 跟踪 标的 指数 的表 现，
即 按 照标 的指 数的 成份 股票 的 构成 及其 权重 构建 基金
股 票 投资 组合 ，并 根据 标的 指 数成 份股 票及 其权 重的
变 动 进行 相应 调整 。基 金投 资 于标 的指 数成 份股 票及
备选成 份股 票的 比例 不低 于基金 资产 净值 的 90% 。
业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 中小板 等权 重指 数收 益率 。
风险收 益特 征 本 基 金是 股票 型基 金， 其风 险 和预 期收 益高 于货 币市
场基金 、 债券 基金 、 混 合 基金 ， 本 基金 为指 数型 基 金，
具 有 和标 的指 数所 代表 的股 票 市场 相似 的风 险收 益特
征 ， 属于 证券 投资 基金 中较 高 风险 、较 高预 期收 益的
品种。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 诺安基 金管 理有 限公 司 交通银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 陈勇 裴学敏
联系电 话 0755-83026688 95559
电子邮 箱 info@lionfund.com.cn peixm@bankcomm.com
客户服 务电 话
400-888-8998 95559
传真 0755-83026677 021-62701216
注册地 址 深圳市 深南 大 道4013 号兴
业银行 大 厦19-20 层
上海市 浦东 新区 银城 中 路188
号
办公地 址 深圳市 深南 大 道4013 号兴 上海市 浦东 新区 银城 中 路188诺安中小板等权重 ETF2013 年 年度报告
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业银行 大 厦19-20 层 号
邮政编 码 518048 200120
法定代 表人 秦维舟 牛锡明
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.lionfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 深圳市 深南 大 道4013 号兴 业银行 大 厦19-20 层 诺安
基金管 理有 限公 司
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 德 勤 华 永 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通
合伙）
上海市 延安 东 路 222 号 外 滩中 心 30
楼
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
注： 基 金管 理人 于2013 年7 月6 日发 布了 《诺 安基 金 管理有 限公 司关 于旗 下基 金改聘 会计 师事 务
所的公 告 》 的 公告 ， 自2013 年7 月6 日起 ， 负责 审计 本基金 基金 财产 的会 计师 事务所 为德 勤华 永
会计师 事务 所（ 特殊 普通 合伙） 。
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2013 年
2012 年12 月 10 日( 基金 合同
生效日)-2012 年 12 月 31 日
本期已 实现 收益 12,088,045.28 365,547.91
本期利 润 9,163,076.11 4,238,920.91
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1599 0.0167
本期加 权平 均净 值利 润率 15.13% 1.66%
本期基 金份 额净 值增 长率 13.37% 1.70%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2013 年末 2012 年末
期末可 供分 配利 润 3,866,018.08 365,547.91
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1528 0.0014
期末基 金资 产净 值 29,171,189.08 257,544,091.91
期末基 金份 额净 值 1.153 1.017
3.1.3 累计 期末 指标 2013 年末 2012 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 15.30% 1.70%
注：① 上述 基金业绩 指标 不包括持有 人申购或 交易 基金的各项 费用,计入 费用 后实际收益 水平要
低于所 列数 字。 诺安中小板等权重 ETF2013 年 年度报告
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② 本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他收 入( 不含 公允 价值 变 动收益)扣 除相 关
费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。
③ 期 末可 供分 配利 润是 采 用资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -1.54% 1.31% -1.13% 1.39% -0.41% -0.08%
过去六 个月 14.27% 1.38% 16.35% 1.45% -2.08% -0.07%
过去一 年 13.37% 1.41% 23.26% 1.54% -9.89% -0.13%
自基金 合同
生效起 至今
15.30% 1.37% 37.19% 1.53% -21.89% -0.16%
注：本 基金 业绩 比较 基准: 中小板 等权 重指 数收 益率 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
诺安中小板等权重 ETF2013 年 年度报告
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注：本 基金 的建 仓期 为 3 个月, 建仓 期结 束时 各项 资产配 置比 例符 合合 同规 定。截 至 2013 年 12
月31 日,本 基金 建仓 期结 束未 满 1 年。
3.2.3
自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
注： 本 基金 基金 合同 于2012 年 12 月 10 日 生效,2012 年本基 金净 值增 长率 与同 期业绩 比较 基准 收
益率按 本基 金实 际存 续期 计算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
本基金 基金 合同 于2012 年12 月10 日生 效, 截止2013 年12 月31 日, 本基 金未 进 行利润 分配 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
截至2013 年12 月 ， 本 基 金管理 人共 管 理 29 只开 放 式基金 ： 诺安 平衡 证券 投 资基金 、 诺安 货诺安中小板等权重 ETF2013 年 年度报告
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币市场基金、 诺安股票 证 券投资基金、 诺安优化 收 益债券型证券 投资基金 、 诺安价值增 长股票证
券投资基金、 诺安灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 诺安成长股票 型证券投 资 基金、诺安 增利债券
型证券 投资 基金 、诺 安中 证 100 指数 证券 投资 基金 、诺安 中小 盘精 选股 票型 证券投 资基 金、 诺 安
主题精选股票 型证券投 资 基金、诺安全 球黄金证 券 投资基金、上 证新兴产 业 交易型开放 式指数证
券投资基金、 诺安上证 新 兴产业交易 型 开放式指 数 证券投资基金 联接基金 、 诺安保本混 合型证券
投资基金、诺 安多策略 股 票型证券投资 基金、诺 安 全球收益不动 产证券投 资 基金、诺安 油气能源
股票证券投资 基金（LOF ） 、诺安新动力 灵活配置 混 合型证券投资 基金、诺 安 中证创业成 长指数分
级证券投资基 金、诺安 汇 鑫保本混合型 证券投资 基 金、诺安双利 债券型发 起 式证券投资 基金、中
小板等权重交 易型开放 式 指数证券投资 基金、诺 安 中小板等权重 交易型开 放 式指数证券 投资基金
联接基金、诺 安纯债定 期 开放债券型证 券投资基 金 、诺安鸿鑫保 本混合型 证 券投资基金 、诺安信
用债券一年定 期开放债 券 型证券投资基 金 、诺安 稳 固收益一年定 期开放债 券 型证券投资 基金及诺
安泰鑫 一年 定期 开放 债券 型证券 投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
宋德舜
上 证 新 兴
产 业 交 易
型 开 放 式
指 数 证 券
投 资 基 金
及 其 联 接
基 金 基 金
经 理 、 中
小 板 等 权
重 交 易 型
开 放 式 指
数 证 券 投
资 基 金 及
其 联 接 基
金 基 金 经
理。
2012 年12 月
10 日
- 7
经 济学 博士,具有 基金从 业
资格 。 曾 任招 商银 行计 划财
务 部资 产负债 管理经 理, 泰
达荷银基金管理有限公司
风险管 理部 副总 经理 。 2010
年 4 月 加入 诺安基 金管 理
有 限公 司, 曾任诺 安基金 管
理有限 公司 投资 经理 。 2011
年 4 月 起任 上证新 兴产 业
交易型开放式指数证券投
资基金基金经理和诺安上
证新兴产业交易型开放式
指数证券投资基金联接基
金基金 经理 ，2012 年 12 月
起任中小板等权重交易型
开放式指数证券投资基金
基金经理和诺安中小板等
权重交易型开放式指数证
券投资基金联接基金基金
经理。
注： ①此 处的 任职 日期 为 本基金 合同 生效 之日; 诺安中小板等权重 ETF2013 年 年度报告
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②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定等。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 间, 中小 板等 权重 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金管 理人 严格 遵守 了 《 中 华人民 共和 国
证券投 资基 金法 》 及 其他 有关法 律法 规, 遵守 了 《 中 小板等 权重 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金基
金合同 》的 规定,遵 守了 本 公司管 理制 度。 本基 金投 资管理 未发 生违 法违 规行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据中 国证 监 会 2011 年 修 订的《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 ， 本公 司更
新并完 善了 《 诺安 基金 管 理有限 公司 公平 交易 制度 》 。 制 度的 范围 包括 境内 上 市股票 、 债券 的一 级
市场申 购、 二级 市场 交易 等投资 管理 活动 ， 同 时涵 盖投资 授权 、 研 究分 析、 投资决 策、 交易 执行、
业绩评 估等 投资 管理 活动 相关的 各个 环节 。
投资研究方面 ，公司设 立 全公司所有投 资组合适 用 的证券备选库 ，在此基 础 上，不同投资 组
合根据其投资 目标、投 资 风格和投资范 围的不同 ， 建立不同投资 组合的投 资 对象备选库 和交易对
手备选库；公 司拥有健 全 的投资授权制 度，明确 投 资决策委员会 、投资总 监 、投资组合 经理等各
投资决策主体 的职责和 权 限划分，投资 组合经理 在 授权范围内可 以自主决 策 ，超过投资 权限的操
作需要经过严 格的审批 程 序；公司建立 了统一的 研 究管理平台， 所有内外 部 研究报告均 通过该研
究管理 平台 发布 ，并 保障 该平台 对所 有研 究员 和投 资组合 经理 开放 。
交易执行方面 ，对于场 内 交易，基金管 理人在投 资 交易系统中设 置了公平 交 易功能，交易 中
心按照时间优 先、价格 优 先的原则执行 所有指令 ， 如果多个投资 组合在同 一 时点就同一 证券下达
了相同方向的 投资指令 ， 并且市价在指 令限价以 内 ，投资交易系 统自动将 该 证券的每笔 交易报单
都自动按比例 分拆到各 投 资组合；对于 债券一级 市 场申购、非公 开发行股 票 申购等非集 中竞价交
易的交易分配 ，在参与 申 购之前，各投 资组合经 理 独立地确定申 购价格和 数 量，并将申 购指令下
达给交易中心 。公司在 获 配额度确定后 ，按照价 格 优先 的原则进 行分配， 如 果申购价格 相同，则
根据该价位各 投资组合 的 申购数量进行 比例分配 ； 对于银行间市 场交易、 固 定收益平台 、交易所
大宗交易，投 资组合经 理 以该投资组合 的名义向 交 易中心下达投 资指令， 交 易中心向银 行间市场
或交易对手询 价、成交 确 认，并根据“ 时间优先 、 价格优先”的 原则保证 各 投资组合获 得公平的
交易机 会。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 公平交易 制 度总体执行情 况良好， 未 发现违反公平 交易制度 的 情况。此外， 公诺安中小板等权重 ETF2013 年 年度报告
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司对连 续四 个季 度期 间内 ， 公 司管 理的 不同 投资 组 合在日 内 、3 日内 、5 日内 的同向 交易 的交 易价
差进行 了分 析， 未发 现同 向交易 价差 在上 述时 间窗 口下出 现异 常的 情况 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量不存在超过该证 券当 日成交量的 5% 的情
况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
报告期内，本 基金的年 化 跟踪误差和日 均跟踪偏 离 度均控制在了 基金合同 约 定的范围之内 。
报告期内,本 基金跟踪 误差 主要来自指 数成份股 调整 ，原因是在 较小的最 小申 赎单位下,申 购赎回
清单文 件中 各股 票的 权重 与标的 指数 相比 产生 了一 定差异 。 本 基金 管理 人在 量 化分析 基础 上, 借助
适当的 组合 优化 模型,尽 可 能地控 制基 金的 跟踪 误差 与偏离 度。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末, 本基 金份 额 净值 为 1.153 元 。 本 报告 期基金 份额 净值 增长 率 为13.37%, 同 期业
绩比较 基准 收益 率 为23.26% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
截止到报告期 末，市场 经 历了一轮大的 结构性行 情 ，即以创业板 为代表的 小 盘股表现好于 以
沪深 300 为 代表 的大 盘股 ，事后 的解 释可 以是 基本 面因素 ，也 可以 是技 术因 素，关 键取 决于 投 资
者基于何种投 资逻辑。 任 何走势预测 都 要基于不 同 的投资者心理 才能有意 义 ，也就是说 ，投资者
需要知道自己 对风险和 收 益的承担范围 ，才可以 借 鉴外部关于行 情的预测 ， 做出符合自 己特性的
投资策略，否 则，只能 迷 失在风险的大 海中。展 望 未来一年，从 技术角度 ， 不要轻易看 多大盘，
也不应轻易看 空小盘行 情 ；从基本面角 度，业绩 的 持续性确保了 上市公司 业 绩大幅度变 动的可能
性很小 ， 但 是这 不并 意味 行情没 有大 的波 动。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
报告期内本基 金管理人 共 管理了二十九 只开放式 基 金--诺安平衡 证券投资 基 金、诺安货币 市
场基金、诺安 股票证券 投 资基金、诺安 优化收益 债 券型证券投资 基金、诺 安 价值增长股 票证券投
资基金、诺安 灵活配置 混 合型证券投资 基金、诺 安 成长股票型证 券投资基 金 、诺安增利 债券型证
券投资 基金 、诺 安中 证 100 指数 证券 投资 基金 、诺 安中小 盘精 选股 票型 证券 投资基 金、 诺安 主题诺安中小板等权重 ETF2013 年 年度报告
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精选股票型证 券投资基 金 、诺安全球黄 金证券投 资 基金、上证新 兴产业交 易 型开放式指 数证券投
资基金、诺安 上证新兴 产 业交易型开放 式指数证 券 投资基金联接 基金、诺 安 保本混合型 证券投资
基金、 诺安多 策略股票 型 证券投资基金 、诺安全 球 收益不动产证 券投资基 金 、诺安油气 能源股票
证券投资基金 （LOF） 、 诺 安新动力灵活 配置混合 型 证 券投资基金 、诺安中 证 创业成长指 数分级证
券投资基金、 诺安汇鑫 保 本混合型证券 投资基金 、 诺安双利债券 型发起式 证 券投资基金 、中小板
等权重交易型 开放式指 数 证券投资基金 、诺安中 小 板等权重交易 型开放式 指 数证券投资 基金联接
基金、诺安纯 债定期开 放 债券型证券投 资基金、 诺 安鸿鑫保本混 合型证券 投 资基金、诺 安信用债
券一年定期开 放债券型 证 券投资基金、 诺安稳固 收 益一年定期开 放债券型 证 券投资基金 及诺安泰
鑫一年 定 期 开放 债券 型证 券投资 基金 。
在内部 监察 工作 中， 本着 合法合 规运 作、 最大 限度 保障基 金份 额持 有人 利益 的宗旨,本 基金 管
理人建立并完 善了以监 察 、稽核为主导 的工作体 系 和流程。内部 监察稽核 人 员依照独立 、客观、
公正的 原则,认 真履 行职 责,严格 按照 监察 稽核 工作 计 划、 方 法和 程序 开展 工作, 确保了 公司 勤勉 尽
责地管 理基 金资 产。
本年度 公司 合法 合规 运作 和内部 风险 控制 的具 体情 况如下:
1 、报告期内,在 公司各部 门的积极配合 下,根据最 新 颁布的法律法 规及公司 业 务发展的需 要,
监察稽核部 对公司部 分管 理制度进行 修订,推进 了公 司的制度化 建设步伐, 完善 了公司的制 度体系,
满足了法律 法规及证 监会 的监管要求, 对公司的 业务 运作也起到 了较好的 支持 、指导作用, 有效地
推进了 相关 业务 的发 展, 防 范了 相 关风 险。
2 、严格进行投 资风险的 管 理和控制,防范 相关风险 发 生。监察稽核 部会同公 司 投资部门根 据
法律法规及 市场环境 的变 化,及时向公 司投资决 策委 员会提出建 议,对公司 投资 管理制度进 行了多
次修订。在 此基础上, 对各 类风险控制 指标做进 一步 的细化和完 善,通过对 各项 指标的监控 来引导
投资部 门分 散投 资、 理性 投资, 起到 了良 好的 效果 。
3 、根据中国证 监会和公 司 内部控制制度 的要求, 监 察 稽核部在报告 期内 对公 司 各个部门进 行
了四次全面的监察 稽核和 多次临时性监察稽 核。内 容涉及公司及员工 遵纪守 法情况, 内 部 控 制制
度、 业 务操 作流 程执 行情 况;涵 盖基 金销 售、 投资 运 作、 后 台保 障等 公司 所有 业务环 节和 工作 岗位 。
对于每次监 察稽核工 作中 发现的问题, 都责成各 相关 部门认真总 结、提出 整改 意见和措施, 切实进
行改善, 并 由 监 察稽 核 部 跟踪 问 题 的 处 理 情况, 确 保 了公 司 在 各 方 面 规范 运 作, 切实 地 保 障 了 基金
份额持 有人 的利 益。
4 、对公司基金 销售活动 进 行监督、指导, 确保基金 销 售活动严格按 照《销售 管 理办法》的 规
定处理 基金 代销 机构 、基 金宣传 推介 材料 、基 金销 售 费用 等方 面的 问题,不 出 现违法 违规 的情 况。诺安中小板等权重 ETF2013 年 年度报告
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同时, 督促 市场 部门 利用 各 种机会,通 过多 种渠 道,以 形式多 样的 方式,做 好投 资 者教育 工作 。
5 、 公 司所 有对 外发 布的 文 件、 资 料及 宣传 材料,都 事 先由监 察稽 核部 进行 合规 性审查,确 保其
内容真 实、 准确 、合 规, 符 合中国 证监 会对 信息 披露 的相关 要求 。
本报告期内, 本 基 金 管 理人所 管 理 的 基 金 整 体 运 作合法 合 规, 无 内 幕 交 易 和 不正当 关 联 交 易,
保障了基金份 额持有人 的 利益。本基金 管理人承 诺 将一如既往地 本着诚实 信 用、勤勉尽 责的原则
管理和 运用 基金 资产,在 合 规运作 、稳 健经 营的 基础 上,为 基金 份额 持有 人谋 求 最大利 益。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期 内, 本基 金管 理人 严 格遵守 《 企业 会计 准则》 、 《证 券投 资基 金会 计核 算 业务指 引 》 以 及
中国证券监督 管理委员 会 颁布的《关于 证券投资 基 金执行〈企业 会计准则 〉 估值业务及 份额净值
计价有关事项 的通知》 与 《关于进一步 规范证券 投 资基金估值业 务的指导 意 见》等相关 规定和基
金合同的约 定,日常估 值由 本基金管理 人同本基 金托 管人一同进 行,基金份 额净 值由本基金 管理人
完成估 值后,经 本基 金托 管 人复核 无误 后由 本基 金管 理人对 外公 布。 月末 、 年 中 和年末 估值 复核 与
基金会 计账 务的 核对 同时 进行。
报告 期内, 公司 制定 了证 券投资 基金 的估 值政 策和 程序, 并由 研究 部、 财务 综 合部、 监察 稽核
部和风 险控 制部 、 固定 收 益部及 基金 经理 等组 成了 估值小 组, 负责 研究 、 指 导 基金估 值业 务 。 估 值
小组成员均 为公司各 部门 人员,均具有 基金从业 资格 、专业胜任 能力和相 关工 作经历,且之 间不存
在任何重大 利益冲突 。基 金经理作为 公司估值 小组 的成员,不介 入基金日 常估 值业务,但应 参加估
值小组会议, 可以提议 测算 某一投资品 种的估值 调整 影响,并有权 表决有关 议案 但仅享有一 票表决
权, 从 而将 其影 响程 度进 行 适当限 制, 保证 基金 估值 的 公平、 合理,保 持估 值政 策 和程序 的一 贯性 。
报告期 内, 本基 金未 签约 与 估值相 关的 定价 服务 。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金合同规 定,本基金 的 收益分配原则 为:每份基 金 份额享有同等 分配权； 基 金收益评价 日
核定的 基金 净值 增长 率超 过标的 指数 同期 增长 率达 到 1% 以上 时， 基金 管理 人 有权进 行收 益分 配；
在符合 上述 基金 分红 条件 的前提 下， 本基 金收 益每 年至多 分 配 6 次 ，每 次基 金收益 分配 数额 的 确
定原则为：使 收益分配 后 基金净值增长 率尽可能 贴 近标的指数同 期增长率 ； 若基金合同 生效不满
3 个月可不进 行收益分 配 ；基于本基金 的性质和 特 点, 本基金收 益分配不 须 以弥补亏损 为前提，
收益分配后有 可能使基 金 份额净值低于 面值，即 基 金收益分配基 准日（即 收 益评价日） 的基金份
额净值减去每 单位基金 份 额收益分配金 额后可能 低 于面值； 本基 金收益分 配 采取现金方 式；法律
法规或 监管 机关 另有 规定 的，从 其规 定。 诺安中小板等权重 ETF2013 年 年度报告
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本报告 期内 ，本 基金 未进 行利润 分配 ，符 合合 同约 定。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
2013 年年 度， 基金 托管人 在中小 板等 权重 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金的 托管过 程中 ， 严
格遵守了《证 券投资基 金 法》及其他有 关法律法 规 、基金合同、 托管协议 ， 尽职尽责地 履行了托
管人应 尽的 义务 ，不 存在 任何损 害基 金持 有人 利益 的行为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
2013 年年 度， 诺 安基 金管 理有限 公司 在中 小板 等 权 重交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金投 资 运
作、基金资产 净值的计 算 、基金份额申 购赎回价 格 的计算、基金 费用开支 等 问题上，托 管人未发
现损害 基金 持有 人利 益的 行为。
本报告 期内 本基 金未 进行 收益分 配， 符合 基金 合同 的规定 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
2013 年年 度， 由 诺安 基金 管理有 限公 司编 制并 经托 管人复 核审 查的 有关 中小 板等权 重交 易 型
开放式指数证 券投资基 金 的年度报告中 财务指标 、 净值表现、收 益分配情 况 、财务会计 报告相关
内容、 投资 组合 报告 等内 容真实 、准 确、 完整 。
§6 审计报 告
德师报(审) 字(14) 第P0255 号
中小板等权重交易型 开放 式指数证券投资基金 全体 持有人：
我们审计了后附的诺安中 小板等权重交易型开放式 指数证券投资基金( 以 下 简称 “ 诺安中小
板等权 重 E TF” ) 的 财务 报 表， 包 括 2013 年 12 月 31 日及 2012 年 12 月 31 日 的 资产负 债表 、2013
年度 及2012 年12 月10 日( 基金合 同生 效日)至2012 年12 月31 日 止期 间的 利润 表和所 有者 权益(基
金净值)变 动表 以及 财务 报 表附注 。
一、管理层对财务报 表的 责任
编制和 公允 列报 财务 报表 是诺安 中小 板等 权 重 ETF 的基金 管理 人诺 安基 金管 理有限 公司 管 理
层的责 任， 这种 责任 包括 ：(1)按 照企 业会 计准 则和 中 国证券 监督 管理 委员 会发 布的关 于基 金行 业诺安中小板等权重 ETF2013 年 年度报告
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实务操 作的 有关 规定 编制 财务报 表， 并使 其实 现公 允反映 ； (2) 设 计、 执 行和 维护必 要的 内部 控制 ，
以使财 务报 表不 存在 由于 舞弊或 错误 而导 致的 重大 错报。
二、注册会计师的责 任
我们的责任是 在执行审 计 工作的基础上 对财务报 表 发表审计意见 。我们按 照 中国注册会计 师
审计准则的规 定执行了 审 计工作。中国 注册会计 师 审计准则要求 我们遵守 中 国注册会计 师职业道
德守则 ，计 划和 执行 审计 工作以 对财 务报 表是 否不 存在重 大错 报获 取合 理保 证。
审计工作涉及 实施审计 程 序，以获取有 关财 务报 表 金额和披露的 审计证据 。 选择的审计程 序
取决于注册会 计师的判 断 ，包括对由于 舞弊或错 误 导致的财务报 表重大错 报 风险的评估 。在进行
风险评估时， 注册会计 师 考虑与财务报 表编制和 公 允列报相关的 内部控制 ， 以设计恰当 的审计程
序，但目的并 非对内部 控 制的有效性发 表意见。 审 计工作还包括 评价管理 层 选用会计政 策的恰当
性和作 出会 计估 计的 合理 性，以 及评 价财 务报 表的 总体列 报。
我们相 信， 我们 获取 的审 计证据 是充 分、 适当 的， 为发表 审计 意见 提供 了基 础。
三、审计意见
我们认 为， 诺安 中小 板等 权重 ETF 的 财务 报表 在所 有重大 方面 按照 企业 会计 准则和 中国证券
监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，公允反映了诺安中小板等权重
ETF2013 年12 月31 日及2012 年12 月31 日的 财务 状况、 2013 年度 及2012 年12 月 10 日(基 金合
同生效 日) 至2012 年12 月 31 日止 期间 的经 营成 果 和基金 净值 变动 情况 。
德勤华 永会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙)
中 国注 册会计 师 ： 胡小 骏
中国 ? 上海
中国注 册会 计师 ：王 明静
2014 年3 月 24 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 中小 板等 权重 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金
报告截 止日 ： 2013 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号 本期末 上年度末 诺安中小板等权重 ETF2013 年 年度报告
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2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 1,497,135.29 16,917,939.40
结算备 付金
3,949.68 -
存出保 证金
9,656.15 -
交易性 金融 资产 7.4.7.2 27,993,451.38 27,503,182.00
其中： 股票 投资
27,993,451.38 27,503,182.00
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - 120,000,021.90
应收证 券清 算款
- 93,129,797.65
应收利 息 7.4.7.5 772.51 85,623.58
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
29,504,965.01 257,636,564.53
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
138,149.23 -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
12,380.24 73,390.98
应付托 管费
2,476.05 14,678.19
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 10,770.41 -
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 170,000.00 4,403.45
负债合 计
333,775.93 92,472.62
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 25,305,171.00 253,305,171.00
未分配 利润 7.4.7.10 3,866,018.08 4,238,920.91
所有者 权益 合计
29,171,189.08 257,544,091.91
负债和 所有 者权 益总 计
29,504,965.01 257,636,564.53 诺安中小板等权重 ETF2013 年 年度报告
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注：① 报告 截止 日 2013 年 12 月 31 日,基 金份 额 净值 1.153 元, 基金 份额 总 额 25,305,171.00 份
（2012 年 12 月31 日， 基 金份额 净 值 1.017 元 ，基 金份额 总 额 253,305,171.00 份) 。
②上年 度会 计期 间 为2012 年12 月10 日（ 基金 合同 生效日 ） 至 2012 年12 月31 日。
7.2 利 润表
会计主 体： 中小 板等 权重 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金
本报告 期：2013 年1 月1 日至2013 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2013 年1 月1 日至2013
年 12 月31 日
上年度可比期间
2012 年12 月10 日(基
金合同生效日)至2012
年 12 月31 日
一、收入
10,446,416.19 4,331,899.03
1.利息 收入
393,159.43 458,526.03
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 219,047.32 86,722.77
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
174,112.11 371,803.26
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
13,072,382.44 -
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 12,722,449.39 -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益 7.4.7.14 - -
股利收 益 7.4.7.15 349,933.05 -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
7.4.7.16 -2,924,969.17 3,873,373.00
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
7.4.7.17 -94,156.51 -
减： 二、费用
1,283,340.08 92,978.12
1．管 理人 报酬
314,957.83 73,390.98
2．托 管费
62,991.64 14,678.19
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 7.4.7.18 279,534.56 -
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 7.4.7.19 625,856.05 4,908.95
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-” 9,163,076.11 4,238,920.91 诺安中小板等权重 ETF2013 年 年度报告
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号填列）
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
9,163,076.11 4,238,920.91
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 中小 板等 权重 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金
本报告 期：2013 年1 月1 日至2013 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月 1 日至 2013 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
253,305,171.00 4,238,920.91 257,544,091.91
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 9,163,076.11 9,163,076.11
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值减少以“-”号填
列）
-228,000,000.00 -9,535,978.94 -237,535,978.94
其中：1.基 金申 购款 102,000,000.00 6,493,315.14 108,493,315.14
2. 基金 赎回 款 -330,000,000.00 -16,029,294.08 -346,029,294.08
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
25,305,171.00 3,866,018.08 29,171,189.08
项目
上年度可比期间
2012 年12 月10 日(基金合同生效日)至2012 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
253,305,171.00 - 253,305,171.00
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 4,238,920.91 4,238,920.91
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值减少以“-”号填
列）
- - - 诺安中小板等权重 ETF2013 年 年度报告
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其中：1.基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
253,305,171.00 4,238,920.91 257,544,091.91
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 奥成 文______
______ 薛 有为______
____ 薛有 为____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
中小板等权重交易型开放 式指数证券投资基金( 简称 “ 本基金”), 经 中 国 证 券监 督 管 理 委 员
会(简称 “ 中国 证监 会 ”) 证监许 可[2012]1065 号 文 《关于 核准 中小 板等 权重 交易型 开放 式指 数证
券投资 基金 及联 接基 金募 集的批 复》 批准,于2012 年 11 月5 日至 2012 年 11 月 30 日 向社 会进 行
公开募集,经 国富浩华 会计 师事务所( 特 殊普通合 伙) 验资,中小板 等权重交 易型 开放式指数 证券投
资基金 通过 现金 认购 方式 募集资 金人 民 币 120,658,000.00 元, 有效 认购 金额 产生的 利息 为人 民币
6,282.00 元, 折 成 基 金 份 额 的 净 认 购 金 额 和 利 息 为 人民币 120,664,282.00 元, 折合
120,664,282.00 份基金份额; 中 小 板 等 权 重 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 通 过 网 下 现 金 认 购
方式募 集资 金人 民币108,997,000.00 元,有 效认购 金 额产生 的利 息为 人民币14,080.00 元,折 成基
金份额 的净 认购 金额 和利 息为人 民币 109,011,080.00 元,折合 109,011,080.00 份基金 份额;中小
板 等 权 重 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 通 过 网 下 股 票 认 购 方 式 募 集 的 股 票 股 数 为
2,962,800.00 股, 按 中小 板等权重交易 型开放式指 数证券投资基 金网下股票 认购期最后一 日均价
计算的 股票 市值 为人 民 币23,629,809.00 元, 折合 23,629,809.00 份 基金 份额 。 基金合 同生 效日 为
2012 年12 月 10 日, 合同 生效日 基金 份额 为 253,305,171.00 份基 金单 位。
经深圳 证券 交易 所( 以下简称:深 交所) 深证 上[2013]38 号文核 准同 意, 本基 金于 2013 年 1 月
31 日 在深 交所 挂牌 交易 。 上市交 易前,本 基金 未进 行 份额折 算。
本基金为交易 型开放式, 存 续期限不定。 本基金的 基 金管理人为诺 安基金管 理 有限公司,基金
托管人 为交 通银 行股 份有 限公司 。 《 中小 板等 权重 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金基 金合 同》 、 《中
小板等 权重 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金招 募说 明书》 等文 件已 按规 定报 送中国 证监 会备 案。
本基金 管理 人诺 安基 金管 理有限 公司 以本 基金 为目 标 ETF,于 2012 年 12 月 10 日募集 成立 了诺安中小板等权重 ETF2013 年 年度报告
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诺安中小板等权重交易 型 开放式指数证 券 投 资 基金联 接 基 金( 以下简称“ 诺安中 小 板 等 权 重 ETF
联接基 金”) 。 诺 安中 小板 等权 重 ETF 联接 基金 为契 约型开 放式 基金,投 资目 标 与本基 金类 似, 将绝
大多数 基金 资产 投资 于本 基金。
本基金 的财 务报 表 于 2014 年3 月21 日已 经本 基金 的 基金管 理人 及基 金托 管人 批准报 出。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部于2006 年2 月15 日 颁 布的企 业会 计准 则及 相关 规定( 以下 简称
“企业 会计 准则 ”) 及中 国 证监会 发布 的关 于基 金行 业实务 操作 的有 关规 定编 制， 同 时在 具体 会计
核算和 信息 披露 方面 也参 考了中 国证 券投 资基 金业 协会发 布的 若干 基金 行 业 实务操 作。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金财务报 表的编制 符 合企业会计准 则和中国 证 监会发布的关 于基金行 业 实务操作的有 关
规定的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基 金 2013 年 12 月31 日及2012 年 12 月 31 日 的财 务状 况、
2013 年度 及2012 年12 月10 日( 基金 合同 生效 日)至2012 年12 月31 日止 期间 的经营 成果 和基 金
净值变 动情 况。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 的会 计年 度为 公历 年度， 即每 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。可 比期 间的会 计年 度 为
2012 年12 月 10 日( 基金 合同生 效日)至2012 年 12 月 31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 以人 民币 为记 账本 位币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
根据本基金的 业务特点 和 风险管理要求 ，本基金 将 所持有的金融 资产在初 始 确认时划分为 以
公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金融资产 和 贷款及应收款 项。以公 允 价值计量且 其变动计
入当期损益 的金融资 产包 括股票投资 、债券投 资和 衍生工具投 资(主要为 权证 投资)等，其 中股票
投资和债券投 资在资产 负 债表中作为交 易性金融 资 产列报，衍生 工具投资 在 资产负债表 中作为衍
生金融 资产 列报 。
本基金持有的 各类应收 款 项、买入返售 金融资产 等 在活跃市场 中 没有报价 、 回收金额固定 或
可确定 的非 衍生 金融 资产 分类为 贷款 及应 收款 项。 诺安中小板等权重 ETF2013 年 年度报告
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(2)金融 负 债的 分类
根据本基金的 业务特点 和 风险管理要求 ，本基金 将 持有的金融负 债在初始 确 认时全部划分 为
其他金 融负 债。
其他金 融负 债包 括各 类应 付款项 、卖 出回 购金 融资 产款等 。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资产或金 融负债于 本 基金成为金融 工具合同 的 一方时，于交 易日按公 允 价值在资产负 债
表内确认。以 公允价值 计 量且其变动计 入当期损 益 的金融资产， 取得时发 生 的相关交易 费用计入
当期损益；支 付的价款 中 包含已宣告但 尚未发放 的 现金股利或 债 券起息日 或 上次除息日 至购买日
止的利 息， 单独 确认 为应 收项目 。应 收款 项和 其他 金融负 债的 相关 交易 费用 计入初 始确 认金 额。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 按照公允价值 进行后续 计 量，公允价值 变
动形成的利得 或损失以 及 与该等金融资 产相关的 股 利和利息收入 计入当期 损 益；应收款 项和其他
金融负 债采 用实 际利 率法 ，以摊 余成 本进 行后 续计 量。
满足下 列条 件之 一的 金融 资产， 予以 终止 确认： (1) 收 取该金 融资 产现 金流 量的 合同权 利终 止；
(2) 该金融资 产已转移 ，且 将金融资产所 有权上几 乎 所有的风险和 报酬转移 给 转入方；(3) 该金融
资产已 转移， 虽然本基 金 既没有转移也 没有保留 金 融资产所有权 上几乎所 有 的风险和报 酬，但是
放弃了对该金 融资产控 制 。金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除的， 才 能终止确认 该金融负
债或其 一部 分。
(1)以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当 期损 益的 金融 资产
股票投 资
买入股 票于 交易 日按 股票 的公允 价值 入账 ，相 关交 易费用 直接 计入 当期 损益 。
因股权分置改 革而获得 的 非流通股股东 支付的现 金 对价，于股权 分置实施 复 牌日冲减股票 投
资成本；股 票持有期 间获 得的股票股 利(包括送 红股 和公积金转 增股本)以 及因 股权分置改 革而获
得的股 票， 于除 息日 按股 权登记 日持 有 的 股数 及送 股或转 增比 例， 计算 确定 增加的 股票 数量 。
卖出股 票于 交易 日确 认股 票投资 收益 。卖 出股 票按 移动加 权平 均法 结转 成本 。
债券投 资
买入债券于交 易日按债 券 的公允价值入 账，相关 交 易费用直接计 入当期损 益 ，上述公允价 值
不包含 债券 起息 日或 上次 除息日 至购 买日 止的 利息( 作为应 收利 息单 独核 算) 。
配售及认购新 发行的分 离 交易可转换债 券，于实 际 取得日按照估 值方法对 分 离交易可转换 债
券的认 购成 本进 行分 摊， 确定应 归属 于债 券部 分的 成本。
买入央行票据 和零息债 券 视同到期一次 还本付息 的 附息债券，根 据其发行 价 、到期价和发 行诺安中小板等权重 ETF2013 年 年度报告
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期限推 算内 含利 率后 ，逐 日确认 债券 利息 收入 。
卖出债 券于 交易 日确 认债 券投资 收益 。卖 出债 券按 移动加 权平 均法 结转 成本 。
权证投 资
买入权 证于 交易 日按 公允 价值入 账， 相关 交易 费用 直接计 入当 期损 益。
获赠的权证(包 括配股权 证)，在除权日按 照持有的 股 数及获赠比例 ，计算确 定 增加的权证 数
量，成 本为 零。
配售及认购新 发行的分 离 交易可转换债 券而取得 的 权证，于实际 取得日按 照 估值方法对分 离
交易可 转换 债券 的认 购成 本进行 分摊 ，确 定应 归属 于权证 部分 的成 本。
卖出权 证于 交易 日确 认权 证投资 收益 。卖 出权 证的 成本按 移动 加权 平均 法结 转。
(2)贷 款及 应收 款项
买入 返 售金 融资 产
买入返售金融 资产为本 基 金按照返售协 议约定先 买 入再按固定价 格返售证 券 等金融资产所 融
出的资 金。
买入返售金融 资产按交 易 日应支付或实 际支付的 全 部价款入账， 相关交易 费 用计入初始确 认
金额。 买入 返售 金融 资产 于返售 日按 账面 余额 结转 。
(3)其 他金 融负 债
卖出回 购金 融资 产款
卖出回购金融 资产款为 本 基金按照回购 协议先卖 出 再按固定价格 买入票据 、 证券等金融资 产
所融入 的资 金。
卖出回购金融 资产款于 交 易日按照应收 或实际收 到 的金额入账， 相关交易 费 用计入初始确 认
金额。 卖出 回购 金融 资产 款于回 购日 按账 面余 额结 转。
7.4.4.5 金 融资 产和 金 融负 债的估 值原 则
(1) 对 存在 活跃 市场 的投 资 品种， 如估 值日 有市 价的 ， 采用市 价确 定公 允价 值； 估值日 无市 价，
且最近交易日 后经济环 境 未发生重大变 化且证券 发 行机构未发生 影响证券 价 格的重大事 件的，采
用最近 交易 市价 确定 公允 价值。
(2) 对 存在 活跃 市场 的投 资 品种， 如估 值日 无市 价， 且 最近交 易日 后经 济环 境发 生了重 大变 化
或证券发行机 构发生了 影 响证券价格的 重大事件 ， 使潜在估值调 整对前一 估 值日的基金 资产净值
的影响在 0.25% 以 上或基 金管理人估值 小组认为 必 要时，应参考 类似投资 品 种的现行市价 及重大
变化等 因素 ，调 整最 近交 易市价 ，确 定公 允价 值。
(3) 当 投资 品种 不再 存在 活 跃市场 ， 且 其潜 在估 值调 整 对前一 估值 日的 基金 资产 净值的 影响 在诺安中小板等权重 ETF2013 年 年度报告
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0.25% 以上 或基 金管 理人 估 值小组 认为 必要 时， 应采 用市场 参与 者普 遍认 同， 且被以 往市 场实 际交
易价格 验证 具有 可靠 性的 估值技 术， 确定 投资 品种 的公允 价值 。
具体投 资品 种的 估值 方法 如下：
股票投 资
交易所 上市 流通 的股 票以 其估值 日在 证券 交易 所挂 牌的收 盘价 为公 允价 值。
本基金 对于 长期 停牌 股票 的期末 估值 参照 中国 证监 会2008 年9 月12 日发 布 的[2008]38 号文
《关于进一步 规范证券 投 资基金估值业 务的指导 意 见》规定，若 长期停牌 股 票的 潜在估 值调整对
前一估值日的 基金资产 净 值的影响在 0.25% 以上的 ，经基金管理 人估值小 组 同意，可参考 类似投
资品种 的现 行市 价及 重大 变化等 因素(如 指数 收益 法) ，调 整最 近交 易市 价， 确 定公允 价值 。
由于上市公司 送股、转 增 股、配股和公 开增发新 股 等形成的流通 暂时受限 制 的股票投资， 按
交易所 上市 的同 一股 票的 市场交 易收 盘价 作为 公允 价值。
首次公开发行 但未上市 的 股票按采用估 值技术确 定 的公允价值估 值，在估 值 技术难以可靠 计
量公允价值的 情况下按 成 本计量。首次 公开发行 有 明确锁定期的 股票，于 同 一股票上市 后按交易
所上市 的同 一股 票的 市场 交易收 盘 价 作为 公允 价值 。
非公开发行有 明确锁定 期 的股票，若在 证券交易 所 上市的同一股 票的市场 交 易收盘价低于 非
公开发行股票 的初始投 资 成本，以估值 日证券交 易 所上市的同一 股票的市 场 交易收盘价 为公允价
值；若在证券 交易所上 市 的同一股票的 市场交易 收 盘价高于非公 开发行股 票 的初始投资 成本，按
中国证 监会 相关 规定 处理 。
债券投 资
交易所上市实 行净价交 易 的债券按估值 日证券交 易 所上市的收盘 价为公允 价 值。交易所上 市
但未实行净价 交易的债 券 按估值日收盘 价减去债 券 收盘价中所含 债券应收 利 息后的净价 为公允价
值。未 上市 流通 的债 券按 成本估 值。
全国银 行间 同 业 市场 交易 的债券 采用 估值 技术 确定 公允价 值。
同一债 券同 时在 两个 或两 个以上 市场 交易 的， 按债 券所处 的市 场分 别确 定公 允价值 。
权证投 资
交易所 上市 流通 的权 证以 其估值 日在 证券 交易 所上 市的收 盘价 为公 允价 值。
首次公开发行 但尚未上 市 的权证在上市 交易前， 采 用估值技术确 定公允价 值 ，如估值技术 难
以可靠 计量 ，则 以成 本计 量。
配售及认购分 离交易可 转 换债券所获得 的权证自 实 际取得日至在 交易所上 市 交易前，采用 估
值技术 确定 公允 价值 。如 估值技 术难 以可 靠计 量， 则按成 本计 量。 诺安中小板等权重 ETF2013 年 年度报告
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因持有 股票 而享 有的 配股 权，以 及停 止交 易但 未行 权的权 证， 采用 估值 技术 确定公 允价 值。
如有确凿证据 表明按上 述 方法不能客观 反映交易 性 金融工具的公 允价值， 基 金管理人将根 据
具体情 况与 基金 托管 人商 定后确 定最 能反 映公 允价 值的价 格。
本基金对以公 允价值进 行 后续计量的金 融资产与 金 融负债根据对 计量整体 具 有重大意义的 最
低层级 的输 入值 确定 公允 价值计 量层 级。 公允 价值 计量层 级可 分为 ：
第1 层 级： 同类 资产 或负 债在活 跃市 场上(未 经调 整)的报 价；
第 2 层 级： 直接(比 如取 自 价格) 或间 接(比 如根 据价 格推算 的) 可观 察到 的、 除 市场报 价以 外
的有关 资产 或负 债的 输入 值估值 ；
第3 层 级： 以可 观察 到的 市 场数据 以外 的变 量为 基 础 确定的 资产 或负 债的 输入 值(不 可观 察输
入值) 。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基金具有 抵销已确 认 金融资产和金 融负债的 法 定权利,且该种 法定权利 现 在是可执行的,
同时本基金计划以 净额结 算或同时变现该金 融资产 和清偿该金融负债 时, 金 融资 产 和 金 融 负 债以
相互抵 销后 的金 额在 资产 负债表 内列 示。 除此 以外, 金融资 产和 金融 负债 在资 产负债 表内 分别 列 示,
不予相 互抵 销。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所对应的 金额。申 购 、赎回等引起 的实收基 金 的变动分别于 上
述各交 易确 认日 认列 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金指 申购、赎 回 等事项导致基 金份额变 动 时，相关款项 中包含的 未 分配利润。根 据
交易申请日 利润分配( 未分 配利润)已实 现与未实 现部 分各自占基 金净值的 比例 ，损益平准 金分为
已实现损益平 准金和未 实 现损益平准金 。损益平 准 金于基金申购 确认日或 基 金赎回确认 日认列，
并于期 末全 额转 入利 润分 配(未 分配 利润) 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
1. 利 息收 入
(1) 存 款利 息收 入按 存款 的 本金与 适用 利率 逐日 计提 。
(2) 除 贴息 债外 的债 券利 息 收入在 持有 债券 期内 ， 按 债 券的票 面价 值和 票面 利率 计算的 利息 扣
除适用情况下 由债券发 行 企业代扣代缴 的个人所 得 税后的净额， 逐日确认 债 券利息收入 。贴息债
视同到期一次 性还本付 息 的附息债，根 据其发行 价 、到期价和发 行期限推 算 内含利率后 ，逐日确诺安中小板等权重 ETF2013 年 年度报告
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认债券 利息 收入 。
(3) 买入返售金融资产收入 按买入返售金融资产的摊 余成本在返售期内以实际 利率法逐日计
提，若 合同 利率 与实 际利 率差异 较小 ，则 采用 合同 利率计 算确 定利 息收 入。
2. 投 资收 益
(1) 股票投资收益于交易日 按卖出股票交易日的成交 总额扣除应结转的股票投 资成本的差额
确认。
(2) 债券投资收益于交易日 按卖出债券交易日的成交 总额扣除应结转的债券投 资成本与应收
利息( 若有) 后的 差额 确认 。
(3) 衍生工具投资收益于交 易日按交易日的成交 总 额扣 除 应 结 转 的 衍 生 工 具 投资 成 本 后 的 差
额确认 。
(4) 股利收入于除息日按上 市公司宣告的分红派息比 例计算的金额扣除由上市 公司代扣代缴
的个人 所得 税后 的净 额确 认。
3. 公 允价 值变 动收 益
公允价值变动收益于估值 日按以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 资产/ 负债的公
允价值 变动 形成 的利 得或 损失确 认， 并于 相关 金融 资产/ 负债 卖出 或到 期时 转 出计入 投资 收益 。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 的交易费用发 生时按照 确 定的金额计入 交
易费用 。
卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 按 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 的 摊 余 成 本 在 回 购 期 内 以 实 际 利 率 法 逐 日 计
提，若 合同 利率 与实 际利 率差异 较小 ，则 采用 合同 利率计 算确 定利 息支 出。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
(1) 每 份基 金份 额享 有同 等 分配权 ；
(2) 基金收益 评价日核 定的 基金净值增长 率超过标 的 指数同期增长 率达到 1% 以 上时，基金 管
理人有 权进 行收 益分 配；
(3) 在 符合 上述 基金 分红 条 件的前 提下 ， 本 基金 收益 每年至 多分 配6 次， 每次 基金收 益分 配数
额的确定原则 为：使收 益 分配后 基金净 值增长率 尽 可能贴近标的 指数同期 增 长率；若基 金合同生
效不 满3 个月 可不 进行 收 益分配 ；
(4) 基 于本 基金 的性 质和 特 点, 本 基金 收益 分配 不须 以弥补 亏损 为前 提， 收益 分 配后有 可能 使诺安中小板等权重 ETF2013 年 年度报告
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基金份额净值 低于面值 ， 即基金收益分 配基准日 （ 即收益评价日 ）的基金 份 额净值减去 每 单位基
金份额 收益 分配 金额 后可 能低于 面值 ；
(5) 本 基金 收益 分配 采取 现 金方式 ；
(6) 法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。
7.4.4.12 分 部报 告
根据本基金的 内部组织 机 构、管理要求 及内部报 告 制度，本基金 整体为一 个 报告分部，且 向
管理层 报告 时采 用的 会计 政策及 计量 基础 与编 制 财 务报表 时的 会计 政策 及计 量基础 一致 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
本基金本报告 期无为处 理 对基金财务状 况及基金 运 作有重大影响 的事项而 采 取的其他会计 政
策和会 计估 计。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号文《 关于开放式证券 投资基金 有关税收问题 的
通知》 、财 税[2004]78 号 文《关 于证 券投 资基 金税 收政策 的通 知》 、财 税[2005]103 号文 《关 于股
权分置 试点 改革 有关 税收 政策问 题的 通知 》 、 财税[2008]1 号 《 财政 部、 国家 税 务总局 关于 企业 所
得税若 干优 惠政 策的 通知 》 、2008 年9 月 18 日 《上 海 、 深圳 证券 交易 所关 于做 好证券 交易 印花 税
征收方式调整 工作的通 知》 、财税[2012]85 号《关 于 实施上市公司 股息红利 差 别化个人所得 税政
策有关 问题 的通 知》 及其 他相关 税务 法规 和实 务操 作 ，主 要税 项列 示如 下：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 缴纳 营业 税。
(2) 对 证券 投资 基金 从证 券 市场中 取得 的收 入， 包括 买卖股 票、 债券 的差 价收 入， 股 权的 股息 、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 缴纳 企业所 得税 。
(3) 对 基金 取得 的股 票股 息 、 红利 收入 ， 由 上市 公司 在 向基金 支付 上述 收入 时代 扣代缴 个人 所诺安中小板等权重 ETF2013 年 年度报告
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得税 ， 个 人从 公开 发行 和 转让市 场取 得的 上市 公司 股票 ， 持 股期 限 在1 个 月 以内 （ 含 1 个 月 ） 的 ，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含1 年） 的， 暂减 按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过 1 年的 ， 暂减 按25% 计入 应纳 税所 得额 。 上 述所得 统一 适 用20%
的税率 计征 个人 所得 税。
(4) 对 基金 取得 的债 券利 息 收入， 由发 行债 券的 企业 在向基 金支 付上 述收 入时 代扣代 缴 20% 的
个人所 得税 ，暂 不缴 纳企 业所得 税。
(5) 对 于基 金从 事A 股买 卖 ， 自 2008 年9 月19 日起 ， 出让 方 按 0.10% 的 税率 缴 纳证券(股票)
交易印 花税 ，受 让方 不再 缴纳证 券( 股票) 交易 印花 税。
(6) 基金作为流通股股东在 股权分置改革过程中收到 由非流通股股东支付的股 份、现金等对
价，暂 免予 缴纳 印花 税、 企业所 得税 和个 人所 得税 。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年12 月 31 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
活期存 款 1,497,135.29 16,917,939.40
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1-3 个月 - -
其他存 款 - -
合计： 1,497,135.29 16,917,939.40
7.4.7.2
交 易性 金融 资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 27,045,047.55 27,993,451.38 948,403.83
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 27,045,047.55 27,993,451.38 948,403.83
项目
上年度 末
2012 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动 诺安中小板等权重 ETF2013 年 年度报告
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股票 23,629,809.00 27,503,182.00 3,873,373.00
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 23,629,809.00 27,503,182.00 3,873,373.00
7.4.7.3
衍 生金 融资 产/ 负债
本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 衍生 金融 资产/负债。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位： 人民 币元
项目
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
交易所 市场 120,000,021.90 -
银行间 市场 - -
合计 120,000,021.90 -
注：本 基金 本报 告期 末无 买入返 售金 融资 产。
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 买断 式逆 回购 交易 中取得 的债 券。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度 末
2012 年12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 762.40 4,422.58
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 5.81 -
应收债 券利 息 - -
应收买 入返 售证 券利 息 - 81,201.00
应收申 购款 利息 - -
其他 4.30 -
合计 772.51 85,623.58
注：本 报告 期末 “其 他” 为应收 保证 金利 息。 诺安中小板等权重 ETF2013 年 年度报告
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7.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 其他 资产 。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年12 月 31 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 10,770.41 -
银行间 市场 应付 交易 费用 - -
合计 10,770.41 -
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2013 年12 月 31 日
上年度 末
2012 年12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 - -
预提费 用 120,000.00 -
指数使 用费 50,000.00 4,403.45
合计 170,000.00 4,403.45
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月1 日至 2013 年12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 253,305,171.00 253,305,171.00
本期申 购 102,000,000.00 102,000,000.00
本期赎 回( 以"-" 号填列) -330,000,000.00 -330,000,000.00
本期末 25,305,171.00 25,305,171.00
注： 本基 金首 次募 集的 有 效认购 资金 本金 及其 所产 生的利 息折 算份 额的 情况 ， 详 见于 附注 “7.4.1
基金基 本情 况 ” 。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 365,547.91 3,873,373.00 4,238,920.91
本期利 润 12,088,045.28 -2,924,969.17 9,163,076.11
本期基金份额交易
产生的 变动 数
-6,444,981.91 -3,090,997.03 -9,535,978.94
其中： 基金 申购 款 12,751,251.40 -6,257,936.26 6,493,315.14 诺安中小板等权重 ETF2013 年 年度报告
第 30 页 共 53 页
基金赎 回款 -19,196,233.31 3,166,939.23 -16,029,294.08
本期已 分配 利润 - - -
本期末 6,008,611.28 -2,142,593.20 3,866,018.08
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年12 月 10 日( 基金 合同生 效
日)至2012 年 12 月31 日
活期存 款利 息收 入 211,099.69 86,722.77
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 7,051.70 -
其他 895.93 -
合计 219,047.32 86,722.77
注：本 报告 期内 “其 他” 为申购 款利 息收 入及 保证 金利息 收入 。
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年 12 月 10 日( 基金 合同
生效日)至2012 年 12 月31 日
股票投 资收 益—— 买 卖股 票差价
收入
1,516,534.77 -
股票投 资收 益—— 赎 回差 价收入 11,205,914.62
-
股票投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
-
合计 12,722,449.39
-
7.4.7.12.2 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013
年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年12 月10 日(基 金合
同生效 日) 至2012 年12 月31 日
卖出股 票成 交总 额 16,588,442.11 -
减：卖 出股 票成 本总 额 15,071,907.34 -
买卖股 票差 价收 入 1,516,534.77 -
7.4.7.12.3 股 票投 资收益 —— 赎回差 价收 入
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2013 年1 月 1 日至
2013 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年 12 月 10 日( 基金
合同生 效日)至2012 年 12 月诺安中小板等权重 ETF2013 年 年度报告
第 31 页 共 53 页
31 日
赎回基 金份 额对 价总 额 346,029,294.08 -
减： 现 金支 付赎 回款 总额 3,230,952.08 -
减： 赎 回股 票成 本总 额 331,592,427.38 -
赎回差 价收 入 11,205,914.62 -
7.4.7.13 债 券投 资收益
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 债券 投资 收益。
7.4.7.14 衍 生工 具收益
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 衍生 工具 收益。
7.4.7.15 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年12 月10 日( 基金 合 同生
效日) 至 2012 年 12 月 31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 349,933.05 -
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 349,933.05 -
7.4.7.16 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2013 年1 月1 日至 2013
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2012 年12 月 10 日( 基金 合
同生效 日) 至 2012 年 12 月31 日
1.交易 性金 融资 产 -2,924,969.17 3,873,373.00
—— 股 票投 资 -2,924,969.17 3,873,373.00
—— 债 券投 资 - -
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 -2,924,969.17 3,873,373.00
7.4.7.17 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年12 月10 日(基 金 合同
生效日)至2012 年 12 月31 日
基金赎 回费 收入 - -
替代损 益 -94,156.51 -
合计 -94,156.51 - 诺安中小板等权重 ETF2013 年 年度报告
第 32 页 共 53 页
注： 替 代损 益 收 入是 指投 资 者采用 现金 替代 股票 方式 申购本 基金 时, 补入 被替 代 股票的 实际 买入 成
本与申购确认日估 值的差 额, 或 未 补 票 强 制 退款 的 替代 股 票 在 强 制 退 款日 与 申购 确 认 日 估 值 的差
额。
7.4.7.18 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年 12 月31
日
上年度 可比 期间
2012 年 12 月 10 日( 基金 合同生
效日) 至 2012 年 12 月 31 日
交易所 市场 交易 费用
279,534.56 -
银行间 市场 交易 费用 - -
合计
279,534.56 -
7.4.7.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2012 年 12 月 10 日( 基金 合同
生效日)至2012 年 12 月31 日
审计费 用 40,000.00 -
信息披 露费 300,000.00 -
汇划费 259.50 5.50
上市费 90,000.00 -
指数使 用费 195,596.55 4,403.45
开户费 - 500.00
合计 625,856.05 4,908.95
注 ： ① “ 上 市 费 ” 为 深 交 所 向 本 基 金 征 收, 包 括 上 市 初 费 和 上 市 年 费 。 上 市 初 费= 基 金 总 份 额
×0.01 %( 最 高不 超 过 30,000.00 元) 。本 基金 实际 支 付的上 市初 费 为 30,000.00 元。 上市 年费 为
每月5,000.00 元, 本基 金 已支 付 2013 年 的上 市年 费 60,000.00 元；
②指数使用费为支付标的 指数供应商的标的指数许 可使用费, 按 前 一 日 基 金 资产 净 值 的 0.03% 的
年费率 计提,逐 日计 提,按 季支付,标 的指 数许 可使 用 费的收 取下 限为 每季 度( 自 然季度)人 民币
50,000.00 元。
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 或有 事项 。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 无需 披露 的资 产负债 表日 后事 项。 诺安中小板等权重 ETF2013 年 年度报告
第 33 页 共 53 页
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
中国对 外经 济贸 易信 托有 限公司 管理人 股东
深圳市 捷隆 投资 有限 公司 管理人 股东
大恒新 纪元 科技 股份 有限 公司 管理人 股东
诺安基 金管 理有 限公 司 发起人 、管 理人 、直 销机 构
交通银 行股 份有 限公 司 托管人
诺 安 中 小 板 等 权 重 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券
投资基 金联 接基 金
本基金 的联 接基 金
注：下 述关 联方 交易 均在 正常业 务范 围内 ，按 一般 商业条 款订 立。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 股票 交易 。
7.4.10.1.2 权 证交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。
7.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内不 存在 应支 付关联 方的 佣金 。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月 1 日至 2013 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年12 月 10 日( 基金 合同生 效
日)至2012 年 12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
314,957.83 73,390.98
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
- -
注： 基金 管理 费按 前一 日 基金资 产净 值的 0.5% 年 费 率计提,计 算方 法如 下:
H=E×0 .5% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计提 ， 按 月支付 。 于 次月 首日 起 5 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支付 给 基
金管理 人。 诺安中小板等权重 ETF2013 年 年度报告
第 34 页 共 53 页
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月 1 日至 2013 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年12 月 10 日( 基金 合同生 效
日)至2012 年 12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
62,991.64 14,678.19
注：基 金托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.1% 的 年 费率计 提 。 计算 方法 如下:
H=E×0 .1% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计提 ， 按 月支付 。 于 次月 首日 起 5 个工作 日内 从基 金资 产中 一次性 支付 给 基
金托管 人。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交
易。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间内 基金 管理 人无 运用 固有资 金投 资本 基金 的情 况。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投 资本 基金 的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2013 年12 月 31 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额 占
基金总 份额 的比 例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额 占
基金总 份额 的比 例
诺 安 中 小板 等权 重 交
易 型 开 放式 指数 证 券
投资基金联接基金
18,000,000.00 71.13% - -
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年 12 月31 日
上年度 可比 期间
2012 年 12 月 10 日( 基金 合同生 效日)至
2012 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 诺安中小板等权重 ETF2013 年 年度报告
第 35 页 共 53 页
交通银行股份有限
公司
1,497,135.29 211,099.69 16,917,939.40 86,722.77
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司保 管， 按适 用利 率或约 定利 率计 息。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 在承 销期 内参与 关联 方承 销证 券的 情况。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 其他 关联 交易事 项。
7.4.11 利 润分 配情况
7.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
7.4.12 期 末（2013 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
截至本 报告 期 末 2013 年 12 月 31 日 止， 本基 金无 因 认购新 发/ 增发 证券 而于 期 末持有 的流 通
受限证 券。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票名
称
停牌日 期
停牌原
因
期末
估值单 价
复牌日 期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
002476
宝莫股
份
2013 年12 月9 日 重大事项 9.23 2014 年1 月21 日 9.31 38,300 276,448.51 353,509.00 -
002190
成飞集
成
2013 年12 月 23 日 重大事项 15.15 - - 18,015 290,430.39 272,927.25 -
002022
科华生
物
2013 年12 月 20 日 重大事项 16.82 2014 年1 月27 日 18.50 16,000 242,774.62 269,120.00 -
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2013 年12 月 31 日 止， 本 基金 无从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出
回购证 券款 ，无 抵押 债券 。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2013 年12 月 31 日 止， 本 基金 无从 事交易 所市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出
回购证 券款 ，无 抵押 债券 。 诺安中小板等权重 ETF2013 年 年度报告
第 36 页 共 53 页
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理 人制 定了 严格 的风 险管理 政策 和风 险控 制程 序来识 别、 测量 、 分 析以 及 控制这 些风 险, 并设
定适当 的投 资限 额, 通过 可 靠的管 理及 信息 系统 持续 监控上 述各 类风 险。
本基金管理人 的风险管 理 组织体系由三 级构成： 第 一层次 为董事 会、合规 审 查与风险控制 委
员会所领导； 第二层次 为 总经理、督察 长、风险 控 制办公会、监 察稽核部 及 风险控制部 所监控；
第三层 次为 公司 各业 务相 关部门 对各 自部 门的 风险 控制负 责。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任, 或 者 基 金 所 投 资证 券 之 发 行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息, 导致 基金 资产 损失 和 收益变 化的 风险 。 本 基金 均投资 于具 有良 好信
用等级 的证 券, 并且 通过 分 散化投 资以 降低 信用 风险 。 本基金 投资 于一 家公 司发 行的证 券市 值不 超
过基金资产净值的 10%, 且本 基 金 与 由 本 基 金 管 理 人管 理 的 其 他 基 金 共 同 持 有一 家 公 司 发 行的证
券, 不 得超 过该 证券 的10% 。
本基金在交易所进行的交 易均与中国证券登记结算 有限责任公司完成证券交 收和款项清算,
因此违约风险发生 的可能 性很小; 本 基 金 在 进行 银 行间 同 业 市 场 交 易 前 均 对 交易 对 手 进 行 信 用评
估, 以 控制 相应 的信 用风 险 。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 按短 期信 用评 级列示 的债 券投 资。
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 按长 期信 用评 级列示 的债 券投 资。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一 方 面 来 自 于基 金 份额 持 有 人 可 随 时 要求 赎 回其 持 有 的 基 金 份 额,另 一 方面 来 自 于 投 资 品种
所处的 交易 市场 不活 跃而 带来的 变现 困难 。 本 基金 所 持大部 分证 券在 证券 交易 所上市,其 余亦 可在
银行间同业市场交易, 因此除在附注 ‘7.4 .12’ 中列 示 的 部 分 基 金 资 产 流 通 暂 时 受 限 制 不 能 自 由
转让的情况 外,其余均 能及 时变现。此 外,本基金 可通 过卖出回购 金融资产 方式 借入短期资 金应对
流动性 需求,其 上限 一般 不 超过基 金持 有的 债券 资产 的公允 价值 。 本 基金 所持 有 金融负 债的 合约 约
定到期日均为 一年以内 且 不计息，可赎 回基金份 额 净值（所有者 权益）的 合 约无固定期 限且不计诺安中小板等权重 ETF2013 年 年度报告
第 37 页 共 53 页
息，因 此账 面余 额即 为未 折现的 合约 到期 现金 流量 。
本基金管理人每日预测本 基金的流动性需求, 并 通 过独 立 的 风 险 管 理 岗 位 对 投资 组 合 中 的 证
券的流 动性 风险 进行 持续 的监测 和分 析。
7.4.13.4 市 场风 险
本基金的市场 风险是指 由 于证券市场价 格受到经 济 因素、政治因 素、投资 心 理等各种因素 的
影响，导致基 金收益水 平 变化而产生的 风险，反 映 了基金资产中 金融工具 或 证券价值对 市场参数
变化的敏感性 。一般来 讲 ，市场风险是 开放式基 金 面临的最大风 险，也往 往 是众多风险 中最基本
和最常见的， 也是最难 防 范的风险，其 他如流动 性 风险最终是因 为市场风 险 在起作用。 市场风险
包括利 率风 险、 外汇 风险 和其他 价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因市 场利率变 动 而发生波动的 风
险。 本 基金 持有 的大 部分 金 融资产 和金 融负 债不 计息, 因此本 基金 的收 入及 经营 活动的 现金 流量 在
一定程度上独 立于市场 利 率变化。本基 金的生息 资 产主要为银行 存款、结 算 备付金、存 出保证金
及买入 返售 金融 资产 等。
下表统 计了 本基 金面 临的 利率风 险敞 口。 表中 所示 为 本基金 资产 及交 易形 成负 债的公 允价 值,
并按照 合约 规定 的重 新定 价日或 到期 日孰 早者 进行 了分类 。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2013 年12 月 31 日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 1,497,135.29 - - - - 1,497,135.29
结算备 付金 3,949.68 - - - - 3,949.68
存出保 证金 9,656.15 - - - - 9,656.15
交易性 金融 资产 - - - - 27,993,451.38 27,993,451.38
买入返 售金 融资 产 - - - - - -
应收证 券清 算款 - - - - - -
应收利 息 - - - - 772.51 772.51
应收股 利 - - - - - -
其他资 产 - - - - - -
资产总 计 1,510,741.12 - - - 27,994,223.89 29,504,965.01
负债
应付证 券清 算款 - - - - 138,149.23 138,149.23 诺安中小板等权重 ETF2013 年 年度报告
第 38 页 共 53 页
应付管 理人 报酬 - - - - 12,380.24 12,380.24
应付托 管费 - - - - 2,476.05 2,476.05
应付交 易费 用 - - - - 10,770.41 10,770.41
其他负 债 - - - - 170,000.00 170,000.00
负债总 计 - - - - 333,775.93 333,775.93
利率敏 感度 缺口 1,510,741.12 - - - 27,660,447.96 29,171,189.08
上年度 末
2012 年12 月 31 日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 16,917,939.40 - - - - 16,917,939.40
结算备 付金 - - - - - -
存出保 证金 - - - - - -
交易性 金融 资产 - - - - 27,503,182.00 27,503,182.00
买入返 售金 融资 产 120,000,021.90 - - - - 120,000,021.90
应收证 券清 算款 - - - - 93,129,797.65 93,129,797.65
应收利 息 - - - - 85,623.58 85,623.58
应收股 利 - - - - - -
其他资 产 - - - - - -
资产总 计 136,917,961.30 - - - 120,718,603.23 257,636,564.53
负债
应付证 券清 算款 - - - - - -
应付管 理人 报酬 - - - - 73,390.98 73,390.98
应付托 管费 - - - - 14,678.19 14,678.19
应付交 易费 用 - - - - - -
其他负 债 - - - - 4,403.45 4,403.45
负债总 计 - - - - 92,472.62 92,472.62
利率敏 感度 缺口 136,917,961.30 - - - 120,626,130.61 257,544,091.91
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
本基金本报告期末及上年 度末未持有债券投资, 因 此市 场 利 率 的 变 动 对 于 本 基金 资 产 净 值 无
重大影 响。
7.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价, 因此 无外 汇 风险。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指外汇 风 险和利率风险 以外的市 场 风险。本基金 的投资范 围 为具有良好流 动
性的金融工具 ，包括标 的 指数成份股票 、备选成 份 股票、一级市 场新发股 票 、债券、权 证、股指
期货以及法 律法规或 中国 证监会允许 基金投资 的其 他金融工具( 但须符合 中国 证监会相关 规定)。
本基金 所面 临的 其他 价格 风险主 要由 所持 有的 金融 工具的 公允 价值 决定 。 通 过 分散化 投资,本 基金诺安中小板等权重 ETF2013 年 年度报告
第 39 页 共 53 页
有效降低了投资组 合的其 他价格风险, 并 且 本基 金 管理 人 每 日 对 本 基 金所 持 有的 证 券 价 格 实 施监
控。
本基金的投资 组合比例 为 ：投资于标的 指数成份 股 票及备选成份 股票的比 例 不低于基金资 产
净值 的90% 。于2013 年 12 月 31 日 ，本 基金 面临 的 整体其 他价 格风 险列 示如 下：
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度 末
2012 年12 月 31 日
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 27,993,451.38 95.96 27,503,182.00 10.68
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 27,993,451.38 95.96 27,503,182.00 10.68
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
业绩比 较基 准发 生变 化
其他市 场变 量保 持不 变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2013 年 12 月
31 日 ）
上年度 末 （ 2012 年 12 月
31 日 ）
业 绩 比 较 基 准 的 公 允 价 值 上
升5％
1,274,483.55 856,980.74
业 绩 比 较 基 准 的 公 允 价 值 下
降5％
-1,274,483.55 -856,980.74
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 中小 板等 权重 指数 收益率 。
7.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
假 设市 场因 子的 变化 服从多 元正 态分 布, 在 95% 的置信 度下,使 用过 去一 年 的历史 数据,按照
VaR 正 态算 法, 计算 未来 一 个交易 日里, 基 金持 仓资 产 组合可 能的 最大 损失 值。
假设
置信度 ：95 ％
观察期 ：一 年
分析
风险价 值
（单位 ： 人 民币 元 ）
本期末 （2013 年 12 月 31
日）
上年度 末（2012 年 12 月 31
日） 诺安中小板等权重 ETF2013 年 年度报告
第 40 页 共 53 页
基金投 资组 合的 风险 价值 712,900.98 736,473.09
合计 712,900.98 736,473.09
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
1. 公允 价值
(1) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值接近 于
公允价 值。
(2) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具
①金融 工具 公允 价值 计量 的方法
本 基金对以公 允价值进 行 后续计量的金 融资产与 金 融负债根据对 计量整体 具 有重大意义的 最
低层级 的输 入值 确定 公允 价值计 量层 级。 公允 价值 计量层 级参 见附 注7.4.4.5 。
②各层 级金 融工 具公 允价 值
于 2013 年 12 月 31 日， 本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 中属 于第 一层级 的余 额 为
27,097,895.13 元， 属于 第二层 级的 余额 为 895,556.25 元 ，无 属于 第三 层级 的余额(2012 年 12
月31 日： 第一 层级27,503,182.00 元， 无属 于第 二 层级和 第三 层级 的余 额) 。
③公允 价值 所属 层级 间的 重大变 动
对于证券交易 所上市的 股 票和债券，若 出现重大 事 项停牌、交易 不活跃、 或 属于非公开发 行
等情况，本基 金分别于 停 牌日至交易恢 复活跃日 期 间、交易不活 跃期间及 限 售期间将相 关股票和
债券的公允价 值列入第 二 层级或第三层 级，上述 事 项解除时将相 关股票和 债 券的公允价 值列入第
一层级 。
④第三 层级 公允 价值 余额 和本期 变动 金额
无。
2. 除 公允 价值 外， 截 至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ） 诺安中小板等权重 ETF2013 年 年度报告
第 41 页 共 53 页
1 权益投 资 27,993,451.38 94.88
其中： 股票 27,993,451.38 94.88
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,501,084.97 5.09
6 其他各 项资 产 10,428.66 0.04
7 合计 29,504,965.01 100.00
注： 股票 投资 的公 允价 值 包含可 退替 代款 估值 增值 。
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 期末 指 数投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（% ）
A 农、林 、牧 、渔 业 860,225.43 2.95
B 采矿业 564,215.25 1.93
C 制造业 17,192,479.97 58.94
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
277,061.04 0.95
E 建筑业 1,431,056.18 4.91
F 批发和 零售 业 1,403,954.75 4.81
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
1,695,298.84 5.81
J 金融业 840,179.72 2.88
K 房地产 业 563,957.70 1.93
L 租赁和 商务 服务 业 562,234.00 1.93
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 25,390,662.88 87.04 诺安中小板等权重 ETF2013 年 年度报告
第 42 页 共 53 页
8.2.2 期末 积 极投资 按行 业 分类 的股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（% ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 2,017,319.50 6.92
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
585,469.00 2.01
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 2,602,788.50 8.92
注：本 基金 本报 告期 末所 持有的 积极 投资 的股 票为 下期应 调入 标的 指数 的成 分股。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
8.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 002476 宝莫股 份 38,300 353,509.00 1.21
2 002304 洋河股 份 7,300 297,986.00 1.02
3 002041 登海种 业 8,518 296,341.22 1.02
4 002310 东方园 林 9,046 294,085.46 1.01
5 002064 华峰氨 纶 31,700 288,787.00 0.99
6 002250 联化科 技 13,704 287,646.96 0.99
7 002051 中工国 际 14,100 287,640.00 0.99 诺安中小板等权重 ETF2013 年 年度报告
第 43 页 共 53 页
8 002065 东华软 件 8,500 287,300.00 0.98
9 002140 东华科 技 15,226 287,162.36 0.98
10 002129 中环股 份 15,400 286,132.00 0.98
11 002353 杰瑞股 份 3,601 285,811.37 0.98
12 002219 独 一 味 11,600 285,592.00 0.98
13 002153 石基信 息 5,998 284,785.04 0.98
14 002106 莱宝高 科 24,655 284,765.25 0.98
15 002344 海宁皮 城 13,700 284,686.00 0.98
16 002011 盾安环 境 31,100 284,565.00 0.98
17 002063 远光软 件 14,629 284,534.05 0.98
18 002023 海特高 新 16,600 284,524.00 0.98
19 002277 友阿股 份 24,596 284,329.76 0.97
20 002385 大北农 17,382 284,195.70 0.97
21 002450 康得新 11,689 284,042.70 0.97
22 002570 贝因美 9,250 283,975.00 0.97
23 002128 露天煤 业 35,394 283,859.88 0.97
24 002340 格林美 27,650 283,412.50 0.97
25 002069 獐 子 岛 19,423 283,381.57 0.97
26 002056 横店东 磁 18,200 283,374.00 0.97
27 002161 远 望 谷 34,100 283,030.00 0.97
28 002456 欧菲光 5,882 282,806.56 0.97
29 002254 泰和新 材 36,506 282,191.38 0.97
30 002029 七 匹 狼 36,342 282,013.92 0.97
31 002146 荣盛发 展 28,200 282,000.00 0.97
32 002244 滨江集 团 39,994 281,957.70 0.97
33 002262 恩华药 业 10,006 281,869.02 0.97
34 002202 金风科 技 33,400 281,562.00 0.97
35 002415 海康威 视 12,252 281,550.96 0.97
36 002092 中泰化 学 53,111 281,488.30 0.96
37 002375 亚厦股 份 10,900 281,220.00 0.96
38 002073 软控股 份 33,800 281,216.00 0.96
39 002091 江苏国 泰 24,200 281,204.00 0.96
40 002673 西部证 券 21,300 281,160.00 0.96
41 002005 德豪润 达 35,488 281,064.96 0.96
42 002081 金 螳 螂 12,782 280,948.36 0.96
43 002292 奥飞动 漫 8,600 280,876.00 0.96
44 002405 四维图 新 22,907 280,610.75 0.96
45 002008 大族激 光 20,800 280,592.00 0.96
46 002311 海大集 团 23,900 280,586.00 0.96 诺安中小板等权重 ETF2013 年 年度报告
第 44 页 共 53 页
47 002093 国脉科 技 54,900 280,539.00 0.96
48 002252 上海莱 士 5,906 280,535.00 0.96
49 002594 比亚迪 7,445 280,527.60 0.96
50 002299 圣农发 展 29,128 280,502.64 0.96
51 002155 辰州矿 业 35,533 280,355.37 0.96
52 002004 华邦颖 泰 18,477 280,296.09 0.96
53 002237 恒邦股 份 20,400 280,296.00 0.96
54 002142 宁波银 行 30,364 280,259.72 0.96
55 002428 云南锗 业 21,160 280,158.40 0.96
56 002399 海普瑞 13,800 280,140.00 0.96
57 002025 航天电 器 21,300 280,095.00 0.96
58 002168 深圳惠 程 38,420 280,081.80 0.96
59 002241 歌尔声 学 7,980 279,938.40 0.96
60 002001 新 和 成 14,500 279,850.00 0.96
61 002038 双鹭药 业 5,535 279,794.25 0.96
62 002273 水晶光 电 17,595 279,760.50 0.96
63 002236 大华股 份 6,842 279,700.96 0.96
64 002422 科伦药 业 6,093 279,607.77 0.96
65 002048 宁波华 翔 33,100 279,364.00 0.96
66 002030 达安基 因 19,400 279,360.00 0.96
67 002028 思源电 气 18,748 279,345.20 0.96
68 002294 信立泰 8,119 279,293.60 0.96
69 002024 苏宁云 商 30,927 279,270.81 0.96
70 002269 美邦服 饰 22,616 278,855.28 0.96
71 002500 山西证 券 40,400 278,760.00 0.96
72 002223 鱼跃医 疗 12,200 278,648.00 0.96
73 002293 罗莱家 纺 11,700 278,577.00 0.95
74 002154 报 喜 鸟 46,800 278,460.00 0.95
75 002007 华兰生 物 9,700 278,390.00 0.95
76 002275 桂林三 金 18,200 278,278.00 0.95
77 002123 荣信股 份 38,401 278,023.24 0.95
78 002050 三花股 份 24,600 277,980.00 0.95
79 002167 东方锆 业 24,400 277,916.00 0.95
80 002191 劲嘉股 份 20,100 277,782.00 0.95
81 002183 怡 亚 通 40,400 277,548.00 0.95
82 002230 科大讯 飞 5,800 277,530.00 0.95
83 002251 步 步 高 20,122 277,281.16 0.95
84 002267 陕天然 气 27,004 277,061.04 0.95
85 002079 苏州固 锝 45,400 275,578.00 0.94 诺安中小板等权重 ETF2013 年 年度报告
第 45 页 共 53 页
86 002242 九阳股份 27,762 274,288.56 0.94
87 002190 成飞集 成 18,015 272,927.25 0.94
88 002152 广电运 通 14,209 272,670.71 0.93
89 002104 恒宝股 份 17,780 269,544.80 0.92
90 002022 科华生 物 16,000 269,120.00 0.92
8.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 002148 北纬通 信 6,500 295,685.00 1.01
2 002185 华天科 技 26,600 292,866.00 1.00
3 002378 章源钨 业 16,500 291,225.00 1.00
4 002368 太极股 份 8,900 289,784.00 0.99
5 002396 星网锐 捷 13,500 289,170.00 0.99
6 002308 威创股 份 36,400 288,288.00 0.99
7 002151 北斗星 通 8,300 286,931.00 0.98
8 002052 同洲电 子 22,600 286,568.00 0.98
9 002429 兆驰股 份 20,909 282,271.50 0.97
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 002190 成飞集 成 3,488,416.01 1.35
2 002570 贝因美 3,162,560.10 1.23
3 002292 奥飞动 漫 3,144,121.02 1.22
4 002038 双鹭药 业 3,106,486.23 1.21
5 002013 中航精 机 3,088,552.92 1.20
6 002353 杰瑞股 份 3,066,747.10 1.19
7 002252 上海莱 士 2,979,651.65 1.16
8 002050 三花股 份 2,906,200.01 1.13
9 002106 莱宝高 科 2,905,597.96 1.13
10 002450 康得新 2,848,985.53 1.11
11 002140 东华科 技 2,839,363.14 1.10
12 002081 金 螳 螂 2,814,799.07 1.09
13 002073 软控股 份 2,811,780.16 1.09 诺安中小板等权重 ETF2013 年 年度报告
第 46 页 共 53 页
14 002310 东方园 林 2,803,130.16 1.09
15 002096 南岭民 爆 2,769,713.18 1.08
16 002146 荣盛发 展 2,766,892.36 1.07
17 002250 联化科 技 2,760,899.94 1.07
18 002051 中工国 际 2,750,992.37 1.07
19 002025 航天电 器 2,741,137.16 1.06
20 002385 大北农 2,729,966.08 1.06
注：本 期累 计买 入金 额按 买卖成 交金 额, 不考 虑相 关 交易费 用。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 002261
拓维信 息 695,537.00 0.27
2 002089
新 海 宜 550,237.70 0.21
3 002218
拓日新 能 544,936.30 0.21
4 002292
奥飞动 漫 524,757.00 0.20
5 002601
佰利联 509,780.23 0.20
6 002249
大洋电 机 443,464.72 0.17
7 002156
通富微 电 402,961.38 0.16
8 002236
大华股 份 368,920.04 0.14
9 002252
上海莱 士 362,507.39 0.14
10 002230
科大讯 飞 355,242.78 0.14
11 002013
中航精 机 336,688.00 0.13
12 002179
中航光 电 334,550.00 0.13
13 002109
兴化股 份 330,861.40 0.13
14 002570
贝因美 318,919.34 0.12
15 002091
江苏国 泰 316,332.64 0.12
16 002097
山河智 能 314,246.40 0.12
17 002122
天马股 份 304,977.00 0.12
18 002032
苏 泊 尔 292,830.93 0.11
19 002353
杰瑞股 份 286,537.00 0.11
20 002086
东方海 洋 283,916.00 0.11
注：本 期累 计卖 出金 额按 买卖成 交金 额, 不考 虑相 关 交易费 用。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元 诺安中小板等权重 ETF2013 年 年度报告
第 47 页 共 53 页
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 245,572,453.32
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 16,588,442.11
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
8.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本 报 告期 未投 资国 债期货 。
8.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
8.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 诺安中小板等权重 ETF2013 年 年度报告
第 48 页 共 53 页
8.11 投 资组 合报告 附注
8.11.1 本 基金 本报告 期投 资的前 十名 证券的 发行 主体, 本报 告期没 有出 现被监 管部 门
立 案调 查的情 形, 也没有 出现 在报告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情
形。
8.11.2 本 基金 投资的 前十 名股票 中, 没有投 资于 超出基 金合 同规定 备选 股票库 之外 的
股 票。
8.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 9,656.15
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 772.51
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 10,428.66
8.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
8.11.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产
净值比 例 （%）
流通受 限情 况说 明
1 002476 宝莫股 份 353,509.00 1.21 重大事 项
8.11.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 末积 极投 资前五 名股 票中 不存 在流 通受限 的情 况。
8.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
诺安中小板等权重 ETF2013 年 年度报告
第 49 页 共 53 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
9.1.1 本 基金 的期末 基金 份额持 有人 户数及 持有 人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
232 109,074.01 - - 7,305,171.00 28.87%
9.1.2 目 标基 金的期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
项目 持有份 额（ 份） 占总份 额比 例
联接基 金 18,000,000.00 71.13%
9.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份）
占上市 总份 额
比例
1 岳翠荣 1,054,545.00 4.17%
2 潘远辉 375,010.00 1.48%
3 杨丽娟 370,021.00 1.46%
4 朱家玲 318,479.00 1.26%
5 黄晓敏 274,366.00 1.08%
6 安秀珍 233,554.00 0.92%
7 晨曦 230,080.00 0.91%
8 李贵林 200,011.00 0.79%
9 于英波 199,416.00 0.79%
10 刘淑芳 168,393.00 0.67%
诺安中 小板 等权 重交 易型 开放式 指
数证券 投资 基金 联接 基金
18,000,000.00 71.13%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
注： ① 本公 司高 级管 理人 员、 基 金投 资和 研究 部门 负责人 持有 该只 基金 份额 总量的 数量 区间 为0 。
②本基 金基 金经 理持 有该 只基金 份额 总量 的数 量区 间为 0 。
§10 开放式 基金 份额变动
单位： 份 诺安中小板等权重 ETF2013 年 年度报告
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基金合 同生 效日 （2012 年12 月 10 日 ）基 金份 额总 额
253,305,171.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 253,305,171.00
本报告 期基 金总 申购 份额 102,000,000.00
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 330,000,000.00
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 25,305,171.00
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内,未 召开 本基 金 的基金 份额 持有 人大 会, 没 有基金 份额 持有 人大 会决 议。
11.2 基 金管 理人、 基 金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 基金 管理 人、 托管人 的专 门基 金托 管部 门未发 生重 大的 人事 变动 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内,无 涉及 基金 管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内,基 金的 投资 组 合策略 没有 重大 改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
2013 年7 月6 日， 基金 管 理人发 布了 《 诺安 基金 管 理有限 公司 关于 旗下 基金 改聘会 计师 事务
所的公 告》 的公 告， 自 2013 年 7 月 6 日起 ，负 责审 计本基 金基 金财 产的 会计 师事 务 所为 德勤 华
永会计 师事 务所 （特 殊普 通合伙 ） 。
本报告 期应 支付 给所 聘任 会计师 事务 所的 审计 费 为4 万元 。 截至 本报 告期 末 ， 该 事务 所已 提
供审计 服务 的连 续年 限：1 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 基金 管理 人、 托管人 的托 管业 务部 门及 其相关 高级 管理 人员 未受 到任何 稽查 或 处
罚。
诺安中小板等权重 ETF2013 年 年度报告
第 51 页 共 53 页
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
招商证券 2 262,160,895.43 100.00% 232,771.08 100.00% -
注：1 、本 报告 期租 用证 券 公司交 易单 元的 变更 情况:
本报告 期增 加1 个证 券公 司 2 个 交易 单元 ：招 商证 券股份 有限 公司 （2 个交 易单元 ） 。
2、专 用交 易单 元的 选择 标准和 程序
基金管 理人 选择 使用 基金 专用交 易单 元的 证券 经营 机构的 选择 标准 为:
(1) 、 实力 雄厚, 信誉 良好, 注册资 本不 少 于3 亿元 人 民币。
(2) 、 财务 状况 良好, 各项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
(3) 、 经营 行为 规范, 最近 两年未 发生 重大 违规 行为 而受到 中国 证监 会处 罚。
(4) 、 内部 管理 规范 、严 格,具备 健全 的内 控制 度,并 能满足 基金 运作 高度 保密 的要求 。
(5)、具 备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件, 交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需 要,
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。
(6) 、 研 究 实 力较 强, 有 固定 的 研 究 机 构 和 专门 的 研究 人 员, 能 及 时 为 本基 金 提供 高 质 量 的 咨 询服
务。
基金管 理人 根据 以上 标准 进行评 估后 确定 证券 经营 机构的 选择,与 被选 择的 券 商签订 《专 用证
券交易 单元 租用 协议 》 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
招商证券 - - 150,000,000.00 100.00% - -
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 诺安基 金管 理有 限公 司关 于开通 电子 直销
汇款交 易的 公告
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
2013 年1 月10 日
2 诺安基 金管 理有 限公 司关 于提请 投资 者及
时更新 已过 期身 份证 件或 者身份 证明 文件
的公告
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
2013 年1 月10 日
3 中小板 等权 重交 易型 开放 式指数 证券 投资
基金上 市交 易公 告书
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、
2013 年1 月28 日 诺安中小板等权重 ETF2013 年 年度报告
第 52 页 共 53 页
《证券 时报 》
4 中小板 等权 重交 易型 开放 式指数 证券 投资
基金开 放日 常申 购、 赎回 业务的 公告
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
2013 年1 月28 日
5 中小板 等权 重交 易型 开放 式指数 证券 投资
基金上 市交 易提 示性 公告
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
2013 年1 月31 日
6 诺安基 金 管 理有 限公 司关 于增加 东北 证券
为中小 板等 权重 交易 型开 放式指 数证 券投
资基金 申购 赎回 代理 券商 的公告
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
2013 年 2 月 2 日
7 诺安基 金管 理有 限公 司关 于提请 投资 者及
时更新 客户 身份 基本 信息 及更新 已过 期身
份证明 文件 的公 告
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
2013 年3 月26 日
8 中小板 等权 重交 易型 开放 式指数 证券 投资
基金2013 年第1 季 度报 告
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
2013 年4 月19 日
9 诺安基 金管 理有 限公 司关 于港澳 台居 民投
资旗下 基 金 开立 证券 投资 基金账 户的 公告
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
2013 年5 月17 日
10 诺安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 改聘
会计师 事务 所的 公告
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
2013 年 7 月 6 日
11 中小板 等权 重交 易型 开放 式指数 证券 投资
基金2013 年第2 季 度报 告
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
2013 年7 月19 日
12 中小板 等权 重交 易型 开放 式指数 证券 投资
基金招 募说 明书 （ 更新 ）2013 年第 1 期- 摘
要
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
2013 年7 月25 日
13 中小板 等权 重交 易型 开放 式指数 证券 投资
基金招 募说 明书 （更 新）2013 年第 1 期
基金管 理人 网站 2013 年7 月25 日
14 中小板 等权 重交 易型 开放 式指数 证券 投资
基金2013 年半 年度 报告 摘 要
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
2013 年8 月27 日
15 中小板 等权 重交 易型 开放 式指数 证券 投资
基金 2013 年半 年度 报告
基金管 理人 网站 2013 年8 月27 日
16 诺安基 金管 理有 限公 司关 于获准 设立 子公
司的公 告
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
2013 年9 月30 日
17 中小板 等权 重交 易型 开放 式指数 证券 投资
基金2013 年第3 季 度报 告
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
2013 年 10 月 24 日
注：前 述所 有公 告事 项均 同时在 基金 管理 人网 站进 行披露 。
诺安中小板等权重 ETF2013 年 年度报告
第 53 页 共 53 页
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
①中国 证券 监督 管理 委员 会批准 中小 板等 权重 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金募集 的文 件。
②《中 小板 等权 重交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 基金合 同》 。
③《中 小板 等权 重交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 托管协 议》 。
④基金 管理 人业 务资 格批 件、营 业执 照。
⑤中小 板等 权重 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金 2013 年 年度 报告 正文 。
⑥报告 期内 中小 板等 权重 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 在指 定报 刊上 披露 的各项 公告 。
12.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 住所。
12.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 。
投资者对本报告 书如有疑 问，可致电本基 金管理人 全国统一客户服 务电话：400-888-8998 ，
亦可至 基金 管理 人网 站 www.lionfund.com.cn 查阅 详情。
诺安基金管理有限公司
2014 年3 月27 日
