诺安纯债定期开放债券 2013 年 年度报告
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诺 安 纯 债 定期 开 放 债 券型 证 券 投 资基 金
2013 年 年度 报 告
2013 年12 月31 日
基金管 理人： 诺安基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2014 年3 月27 日
诺安纯债定期开放债券 2013 年 年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2014 年 3 月 21 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2013 年3 月27 日（ 基金 合同 生效 日） 起至 12 月31 日 止。 诺安纯债定期开放债券 2013 年 年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 15
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 16
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 16
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 16
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 16
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 17
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 17
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 19
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 19
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 20
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 42
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 42
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 42
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 42
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 42
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 43
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 43
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 43
8.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 43
8.9 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................... 44
8.10 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 44 诺安纯债定期开放债券 2013 年 年度报告
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§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 45
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 45
9.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 45
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 46
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 46
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 47
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 47
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 47
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 47
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 47
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 47
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 47
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 47
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 48
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 51
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 51
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 51
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 51
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 诺安纯 债定 期开 放债 券型 证券投 资基 金
基金简 称 诺安纯 债定 期开 放债 券
基金主 代码 163210
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 3 月27 日
基金管 理人 诺安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 882,748,867.93 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上市 的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日期 2013-06-24
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 诺安纯 债 诺安 债C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 163210 163211
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 689,632,967.99 份 193,115,899.94 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 在有 效控 制风 险的 前提下， 通过 对影 响债 券 市场各 类要 素的 分析 以 及 投
资组合 的积 极主 动管 理， 力争获 得超 过业 绩比 较基 准的长 期稳 定收 益。
投资策 略 1、封 闭期 投资 策略
在封闭 期内 ， 为合 理控 制 本基金 开放 期的 流动 性风 险， 并满 足每 次 开 放期 的 流
动性需 求， 原 则上 本基 金 在投资 管理 中将 持有 债券 的组合 久期 与封 闭期 进 行 适
当的匹 配。 同时 ， 在 遵守 本基金 有关 投资 限制 与投 资比例 的前 提下 ， 将 主 要 投
资于高 流动 性的 投资 品种 ，减小 基金 净值 的波 动。
2、开 放期 投资 安排
在开放 期 ， 本 基金 原则 上 将使基 金资 产保 持现 金状 态， 基金 管理 人将 采取 各 种
有效管 理措 施， 保障 基金 运作安 排， 防范 流动 性风 险， 满 足开 放期 流动 性 的 需
求。 在 开放 期前 根据 市场 情况， 进行 相应 压力 测试 ， 制定 开放 期操 作规 范 流 程
和应急 预案 ，做 好应 付极 端情况 下赎 回的 准备 。
业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 三年期 定期 存款 税后 收益 率。
在本基 金合 同生 效至 首次 开放申 购赎 回前 ， 上述 “三 年期定 期存 款税 后收 益率 ”
指 基 金 合 同 生 效 当 日 中 国 人 民 银 行 公 布 并 执 行 的 三 年 期 金 融 机 构 人 民 币 存 款
基准税 后利 率。 其后 每次 开放申 购赎 回至 下次 开放 申购赎 回前 ， “ 三年 期 定 期
存款税 后收 益率” 指开 放 申购赎 回起 始日 中国 人民 银行公 布并 执行 的三 年 期 金
融机构 人民 币存 款基 准税 后利率 。
如果今 后法 律法 规发 生变 化， 或者 有更 权威 的、 更 能为市 场普 遍接 受的 业 绩 比
较基准 推出 ， 或者 是市 场 上出现 更加 适合 用于 本基 金的业 绩基 准的 指数 时 ， 本
基金管 理人 可以 在报 中国 证监会 备案 后变 更业 绩比 较基准 并及 时公 告， 但 不 需
要召开 基金 份额 持有 人大 会。
风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 ， 其 预期收 益和 风险 水平 高于 货币市 场基 金 ， 低 于混 合 型诺安纯债定期开放债券 2013 年 年度报告
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基金和 股票 型基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 诺安基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 陈勇 赵会军
联系电 话 0755-83026688 010-66105799
电子邮 箱 info@lionfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-888-8998 95588
传真 0755-83026677 010-66105798
注册地 址 深圳市 深南 大 道4013 号兴
业银行 大 厦19-20 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
办公地 址 深圳市 深南 大 道4013 号兴
业银行 大 厦19-20 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
邮政编 码 518048 100140
法定代 表人 秦维舟 姜建清
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.lionfund.com.cn
基金年 度报 告 备 置地 点 深圳市 深南 大 道4013 号兴 业银行 大 厦19-20 层 诺安
基金管 理有 限公 司
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 德 勤 华 永 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通
合伙）
上海市 延安 东 路 222 号 外 滩中 心 30
楼
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
注： 基 金管 理人 于2013 年7 月6 日发 布了 《诺 安基 金 管理有 限公 司关 于旗 下基 金改聘 会计 师事 务
所的公 告 》 的 公告 ， 自2013 年7 月6 日起 ， 负责 审计 本基金 基金 财产 的会 计师 事务所 为德 勤华 永
会计师 事务 所（ 特殊 普通 合伙） 。
§3 主要财 务指标、 基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2013 年 3 月 27 日( 基金 合 同生效 日)-2013 年 12 月31 日
诺安纯 债 诺安 债C 诺安纯债定期开放债券 2013 年 年度报告
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本期已 实现 收益 18,995,324.86 4,764,648.48
本期利 润 -9,700,608.72 -3,289,668.63
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0141 -0.0169
本期加 权平 均净 值利 润率 -1.41% -1.69%
本期基 金份 额净 值增 长率 -1.40% -1.70%
3.1.2 期末 数据 和指 标
2013 年末
期末可 供分 配利 润 -9,691,317.90 -3,294,872.14
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0141 -0.0171
期末基 金资 产净 值 679,941,650.09 189,821,027.80
期末基 金份 额净 值 0.986 0.983
3.1.3 累计 期末 指标 2013 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 -1.40% -1.70%
注：① 上述 基金业绩 指标 不包括持有 人申购或 交易 基金的各项 费用,计入 费用 后实际收益 水平要
低于所 列数 字。
② 本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他收 入( 不含 公允 价值 变 动收益)扣 除相 关
费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。
③ 期 末可 供分 配利 润是 采 用资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。
④本基 金的 基金 合同 于2013 年3 月 27 日 生效,截至 2013 年12 月 31 日止,本 基金成 立未 满 1 年。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
诺安纯 债
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -2.38% 0.11% 1.09% 0.01% -3.47% 0.10%
过去六 个月 -2.18% 0.09% 2.17% 0.01% -4.35% 0.08%
自基金 合同
生效起 至今
-1.40% 0.08% 3.31% 0.01% -4.71% 0.07%
诺安 债C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -2.48% 0.11% 1.09% 0.01% -3.57% 0.10%
过去六 个月 -2.38% 0.09% 2.17% 0.01% -4.55% 0.08%
自基金 合同
生效起 至今
-1.70% 0.08% 3.31% 0.01% -5.01% 0.07%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为三 年期 定期 存款 税后 收益率 。 诺安纯债定期开放债券 2013 年 年度报告
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在本 基金合同 生效至 首次开放申购 赎回前， 上 述“三年期定 期存款税 后 收益率”指基 金合同
生效当日中国 人民银行 公 布并执行的三 年期金融 机 构人民币存款 基准税后 利 率。其后每 次开放申
购赎回 至下 次开 放申 购赎 回前， “三 年期 定期 存款 税 后收益 率” 指开 放申 购赎 回起始 日中 国人 民银
行公布 并执 行的 三年 期金 融机构 人民 币存 款基 准税 后利率 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
诺安纯 债
诺安 债C
注： ① 本基 金的 基金 合同 于 2013 年3 月27 日 生效, 截至 2013 年 12 月 31 日止,本基 金成 立未 满 1
年。 诺安纯债定期开放债券 2013 年 年度报告
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②本基 金的 建仓 期 为6 个月,建 仓期 结束 时各 项资 产 配置比 例符 合基 金合 同约 定。 截 至 2013 年 12
月31 日止, 本基 金建 仓期 结束未 满 1 年。
3.2.3
自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
诺安纯 债
诺安 债C
注：本 基金 的基 金合 同于 2013 年 3 月 27 日 生效,2013 年本 基金 净值 增长率 与 同期业 绩比 较基 准
收益率 按本 基金 实际 存续 期计算 ；截 止2013 年12 月 31 日， 本基 金成 立未 满1 年。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
本基金 的基 金合 同于2013 年3 月27 日生 效,截止2013 年12 月31 日,本 基金 未 进行利 润分 配。 诺安纯债定期开放债券 2013 年 年度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
截至2013 年12 月 ， 本 基 金管理 人共 管 理 29 只开 放 式基金 ： 诺安 平衡 证券 投 资基金 、 诺安 货
币市场基金、 诺安股票 证 券投资基金、 诺安优化 收 益债券型证券 投资基金 、 诺安价值增 长股票证
券投资基金、 诺安灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 诺安成长股票 型证券投 资 基金、诺安 增利债券
型证券 投资 基金 、诺 安中 证 100 指数 证券 投资 基金 、诺安 中小 盘精 选股 票型 证券投 资基 金、 诺 安
主题精选股票 型证券投 资 基金、诺安全 球黄金证 券 投资基金、上 证新兴产 业 交易型开放 式指数证
券投资基金、 诺安上证 新 兴产业交易型 开放式指 数 证券投资基金 联接基金 、 诺安保本混 合型证券
投资基金、诺 安多策略 股 票型证券投资 基金、诺 安 全球收益不动 产证券投 资 基金、诺安 油气能源
股票证券投资 基金（LOF ） 、诺安新动力 灵活配置 混 合型证券投资 基金、诺 安 中证创业成 长指数分
级证券投资基 金、诺安 汇 鑫保本混合型 证券投资 基 金、诺安双利 债券型发 起 式证券投资 基金、中
小板等权重交 易型开放 式 指数证券投资 基 金、诺 安 中小板等权重 交易型开 放 式指数证券 投资基金
联接基金、诺 安纯债定 期 开放债券型证 券投资基 金 、诺安鸿鑫保 本混合型 证 券投资基金 、诺安信
用债券一年定 期开放债 券 型证券投资基 金、诺安 稳 固收益一年定 期开放债 券 型证券投资 基金及诺
安泰鑫 一年 定期 开放 债券 型证券 投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
谢志华
诺 安 纯 债 定
期 开 放 债 券
基金经 理 、 诺
安 鸿 鑫 保 本
混 合 基 金 经
理、 诺安 信用
债 券 一 年 定
期 开 放 债 券
基金经 理 、 诺
安 稳 固 收 益
一 年 期 定 期
开 放 债 券 基
2013 年 5
月25 日
- 7
理学硕 士， 具有 基金 从业 资
格。 曾 先后 任职 于华 泰证 券
有限责 任公 司、 招商 基金 管
理有限 公司 ， 从 事固 定收 益
类品种 的研 究、 投资 工作 。
曾于2010 年8 月至2012 年
8 月任 招商 安心 收益 债券 型
证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ，
2011 年 3 月至 2012 年8 月
任 招 商 安 瑞 进 取 债 券 型 证
券投资 基金 基金 经理 。2012
年8 月 加入 诺安 基金 管理 有诺安纯债定期开放债券 2013 年 年度报告
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金经理 、 诺安
泰 鑫 一 年 定
期 开 放 债 券
基 金 经 理 及
诺 安 优 化 收
益 债 券 基 金
经理
限公司 ， 任 投资 经理 ，2013
年5 月 起任 诺安 鸿鑫 保本 混
合 型 证 券 投 资 基 金 及 诺 安
纯 债 定 期 开 放 债 券 型 证 券
投 资 基 金 基 金 经 理 ，2013
年6 月 起任 诺安 信用 债券 一
年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投
资基金 基金 经理 ，2013 年8
月 起 任 诺 安 稳 固 收 益 一 年
期 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投
资 基 金 基 金 经 理 ，2013 年
11 月 起 任 诺 安 泰 鑫 一 年 定
期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基
金基金 经理 ，2013 年 12 月
起 任 诺 安 优 化 收 益 债 券 型
证券投 资基 金基 金经 理。
汪洋
诺 安 增 利 债
券 型 证 券 投
资 基 金 基 金
经理 、 诺 安优
化 收 益 债 券
型 证 券 投 资
基 金 基 金 经
理、 诺安 双利
债 券 型 发 起
式 证 券 投 资
基 金 基 金 经
理、 诺安 纯债
定 期 开 放 债
券 型 证 券 投
资 基 金 基 金
经理
2013 年 3
月27 日
- 3
硕士， 具有 基金 从业 资格。
曾任职 于招 商银 行总 行， 从
事债券 投资 工作 。2011 年7
月 加 入 诺 安 基 金 管 理 有 限
公司， 任基 金经 理助 理。 于
2011 年 12 月起 任诺 安增 利
债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理，2012 年 1 月至 2013
年 12 月任 诺安 优化 收益 债
券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理，2012 年 11 月起 任诺 安
双 利 债 券 型 发 起 式 证 券 投
资基金 基金 经理 ，2013 年3
月 起 任 诺 安 纯 债 定 期 开 放
债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理。
注：①此处汪 洋先生的 任 职日期为本基 金合同生 效 之日，谢志华 先生的任 职 日期为公司 作出决定
并对外 公告 之日;
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定等。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 间, 诺安 纯债 定期 开 放债券 型证 券投 资基 金管 理人严 格遵 守了 《中 华人 民 共和国 证券 投
资基金 法 》 及 其他 有关 法 律法规, 遵 守了 《诺 安纯 债 定期开 放债 券型 证券 投资 基金基 金合 同 》 的 规
定, 遵 守了 本公 司管 理制 度 。本基 金投 资管 理未 发生 违法违 规行 为。 诺安纯债定期开放债券 2013 年 年度报告
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4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据中 国证 监 会 2011 年 修 订的《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 ， 本公 司更
新并完 善了 《 诺安 基金 管 理有限 公司 公平 交易 制度 》 。 制 度的 范围 包括 境 内 上 市股票 、 债券 的一 级
市场申 购、 二级 市场 交易 等投资 管理 活动 ， 同 时涵 盖投资 授权 、 研 究分 析、 投资决 策、 交易 执行、
业绩评 估等 投资 管理 活动 相关的 各个 环节 。
投资研究方面 ，公司设 立 全公司所有投 资组合适 用 的证券备选库 ，在此基 础 上，不同投资 组
合根据其投资 目标、投 资 风格和投资范 围的不同 ， 建立不同投资 组合的投 资 对象备选库 和交易对
手备选库；公 司拥有健 全 的投资授权制 度，明确 投 资决策委员会 、投资总 监 、投资组合 经理等各
投资决策主体 的职责和 权 限划分，投资 组合经理 在 授权范围内可 以自主决 策 ，超过投资 权限的操
作需要经过严 格的审批 程 序；公司建 立 了统一的 研 究管理平台， 所有内外 部 研究报告均 通过该研
究管理 平台 发布 ，并 保障 该平台 对所 有研 究员 和投 资组合 经理 开放 。
交易执行方面 ，对于场 内 交易，基金管 理人在投 资 交易系统中设 置了公平 交 易功能，交易 中
心按照时间优 先、价格 优 先的原则执行 所有指令 ， 如果多个投资 组合在同 一 时点就同一 证券下达
了相同方向的 投资指令 ， 并且市价在指 令限价以 内 ，投资交易系 统自动将 该 证券的每笔 交易报单
都自动按比例 分拆到各 投 资组合；对于 债券一级 市 场申购、非公 开发行股 票 申购等非集 中竞价交
易的交易分配 ，在参与 申 购之前，各投 资组合经 理 独立地确定申 购价格和 数 量，并将申 购指令下
达给交易中心 。公司在 获 配额度确定后 ，按照价 格 优先的原则进 行分配， 如 果申购价格 相同，则
根据该价位各 投资组合 的 申购数量进行 比例分配 ； 对于银行间市 场交易、 固 定收益平台 、交易所
大宗交易，投 资组合经 理 以该投资组合 的名义向 交 易中心下达投 资指令， 交 易中心向银 行间市场
或交易对手询 价、成交 确 认，并根据“ 时间优先 、 价格优先”的 原则保证 各 投资组合获 得公平的
交易机 会。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 公平交易 制 度总体执行情 况良好， 未 发现违反公平 交易制度 的 情况。此外， 公
司对连 续四 个季 度期 间内 ， 公 司管 理的 不同 投资 组 合在日 内 、3 日内 、5 日内 的同向 交易 的交 易价
差进行 了分 析， 未发 现同 向交易 价差 在上 述时 间窗 口下出 现异 常的 情况 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量不存在超过该证 券当 日成交量的 5% 的情诺安纯债定期开放债券 2013 年 年度报告
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况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2013 年中 国宏 观经 济总 体 运行平 稳， 通胀 较为 温和 ， 但在 利率 市场 化背 景下 ， 银行 间市 场资
金成本持续上 升，投资 机 构配置行为也 出现了显 著 变化，债券市 场全年调 整 幅度较大。 一季度债
券市场受配置 需求推动 ， 收益率有所下 行。二季 度 末，受税费清 缴，季末 效 应以及外汇 占款减少
等诸多因素的 影响，银 行 间资金面紧张 ，钱荒爆 发 。三、四季度 ，利率市 场 化进程加速 ，促使大
中型银行在低 收益资产 和 高收益资产间 进行切换 ， 减少银行间资 金融出规 模 。央行在公 开市场操
作上“ 锁长放 短 ”，进 一 步加大了投资 者对资金 面 的谨慎心态， 市场情绪 较 为悲观，中 长期国债
利率创 下近 年新 高， 信用 债也出 现大 幅调 整。
投资运 作上 ， 诺安 纯债 自 13 年3 月底 成立 以来 ， 初期 采取了 谨慎 的建 仓策 略 ， 适当控 制了 债
券仓位 和久 期 ， 三 四季 度 债市调 整后 才逐 步加 大建 仓力度 ， 放大 杠杆 比例 ， 为14 年的 投资 进行 了
提前布 局。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截 至 报 告 期 末, 诺 安 纯 债 的 基 金 份 额 净 值 为 0.986 元 ， 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为
-1.40%, 同 期业 绩比 较基 准 收益率 为 3.31% 。
截至报 告期 末, 诺安债C 的 基金份 额净 值为0.983 元 ， 本报告 期基 金份 额净 值增 长率为-1.70%,
同期业 绩比 较基 准收 益率 为 3.31% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
我们认 为目 前信 贷和 社会 融资增 速已 经接 近央 行的 控制目 标， 随着 年初PMI 等 数据继 续下 行，
宏观经 济复 苏动 力已 经转 弱。 改革 为中 长期 增长 带 来动力 ， 但短 期阵 痛在 所 难免 。 货 币政 策方 面，
我们预 计 ， 中 短期 内边 际 上继续 收紧 空间 不大 。 经 过13 年下 半年 的持 续下 跌 ， 债 券市 场投 资价 值
已经显现。随 着一季度 流 动性的好转， 供需状况 的 改善，预计债 券市场有 望 逐步反弹， 但我们对
信用风 险暴 露的 可能 性仍 保持高 度关 注。
诺安纯债在保 持组合流 动 性的前提下， 将继续以 配 置为主，保持 适度杠杆 ， 并积极寻找潜 在
的交易 性机 会。 同时 将继 续加强 对持 仓债 券信 用资 质的跟 踪管 理， 严控 信用 风险。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
报告期内本基 金管理人 共 管理了 二十九 只开放式 基 金--诺安平衡 证券投资 基 金、诺安货币 市
场基金、诺安 股票证券 投 资基金、诺安 优化收益 债 券型证券投资 基金、诺 安 价值增长股 票证券投诺安纯债定期开放债券 2013 年 年度报告
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资基金、诺安 灵活配置 混 合型证券投资 基金、诺 安 成长股票型证 券投资基 金 、诺安增利 债券型证
券投资 基金 、诺 安中 证 100 指数 证券 投资 基金 、诺 安中小 盘精 选股 票型 证券 投资基 金、 诺安 主题
精选股票型证 券投资基 金 、诺安全球黄 金证券投 资 基金、上证新 兴产业交 易 型开放式指 数证券投
资基金、诺安 上证新兴 产 业交易型开放 式指数证 券 投资基金联接 基金、诺 安 保本混合型 证券投资
基金、 诺安多 策略股票 型 证券投资基金 、 诺安全 球 收益不动产证 券投资基 金 、诺安油气 能源股票
证券投资基金 （LOF） 、 诺 安新动力灵活 配置混合 型 证券投资基金 、诺安中 证 创业成长指 数分级证
券投资基金、 诺安汇鑫 保 本混合型证券 投资基金 、 诺安双利债券 型发起式 证 券投资基金 、中小板
等权重交易型 开放式指 数 证券投资基金 、诺安中 小 板等权重交易 型开放式 指 数证券投资 基金联接
基金、诺安纯 债定期开 放 债券型证券投 资基金、 诺 安鸿鑫保本混 合型证券 投 资基金、诺 安信用债
券一年定期开 放债券型 证 券投资基金、 诺安稳固 收 益一年定期开 放债券型 证 券投资基金 及诺安泰
鑫一年 定 期 开放 债券 型证 券投资 基金 。
在内 部 监察 工作 中， 本着 合法合 规运 作、 最大 限度 保障基 金份 额持 有人 利益 的宗旨,本 基金 管
理人建立并完 善了以监 察 、稽核为主导 的工作体 系 和流程。内部 监察稽核 人 员依照独立 、客观、
公正的 原则,认 真履 行职 责,严格 按照 监察 稽核 工作 计 划、 方 法和 程序 开展 工作, 确保了 公司 勤勉 尽
责地管 理基 金资 产。
本年度 公司 合法 合规 运作 和内部 风险 控制 的具 体情 况如下:
1 、报告期内,在 公司各部 门的积极配合 下,根据最 新 颁布的法律法 规及公司 业 务发展的需 要,
监察稽核部 对公司部 分管 理制度进行 修订,推进 了公 司的制度化 建设步伐, 完善 了公司的制 度体系,
满足了法律 法规及 证 监会 的监管要求, 对公司的 业务 运作也起到 了较好的 支持 、指导作用, 有效地
推进了 相关 业务 的发 展, 防 范了相 关风 险。
2 、严格进行投 资风险的 管 理和控制,防范 相关风险 发 生。监察稽核 部会同公 司 投资部门根 据
法律法规及 市场环境 的变 化,及时向公 司投资决 策委 员会提出建 议,对公司 投资 管理制度进 行了多
次修订。在 此基础上, 对各 类风险控制 指标做进 一步 的细化和完 善,通过对 各项 指标的监控 来引导
投资部 门分 散投 资、 理性 投资, 起到 了良 好的 效果 。
3 、根据中国证 监会和公 司 内部控制制度 的要求, 监 察 稽核部在报告 期内 对公 司 各个部门进 行
了四次全面的监察 稽 核 和多 次 临 时 性 监 察 稽核 。 内容 涉 及 公 司 及 员 工遵 纪 守法 情 况, 内 部 控 制制
度、 业 务操 作流 程执 行情 况;涵 盖基 金销 售、 投资 运 作、 后 台保 障等 公司 所有 业务环 节和 工作 岗位 。
对于每次监 察稽核工 作中 发现的问题, 都责成各 相关 部门认真总 结、提出 整改 意见和措施, 切实进
行改善, 并 由 监 察稽 核 部 跟踪 问 题 的 处 理 情况, 确 保 了公 司 在 各 方 面 规范 运 作, 切实 地 保 障 了 基金
份额持 有人 的利 益。 诺安纯债定期开放债券 2013 年 年度报告
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4 、对公司基金 销售活动 进 行监督、指导, 确保基金 销 售活动严格按 照《销售 管 理办法》的 规
定处理 基金 代销 机构 、基 金宣传 推介 材料 、基 金销 售 费用 等方 面的 问题,不 出 现违法 违规 的情 况 。
同时, 督促 市场 部门 利用 各 种机会,通 过多 种渠 道,以 形式多 样的 方式,做 好投 资 者教育 工作 。
5 、 公 司所 有对 外发 布的 文 件、 资 料及 宣传 材料,都 事 先由监 察稽 核部 进行 合规 性审查,确 保其
内容真 实、 准确 、合 规, 符 合中国 证监 会对 信息 披露 的相关 要求 。
本报告期内, 本 基 金 管 理人所 管 理 的 基 金 整 体 运 作合法 合 规, 无 内 幕 交 易 和 不正当 关 联 交 易,
保障了基金份 额持有人 的 利益。本基金 管理人承 诺 将一如既往地 本着诚实 信 用、勤勉尽 责的原则
管理和 运用 基金 资产,在 合 规运作 、稳 健经 营的 基础 上,为 基金 份额 持有 人谋 求 最大利 益。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期 内, 本基 金管 理人 严 格遵守 《 企业 会计 准则》 、 《证 券投 资基 金会 计核 算 业务指 引 》 以 及
中国证券监督 管理委员 会 颁布的《关于 证券投资 基 金执行〈企业 会计准则 〉 估值业务及 份额净值
计价有关事项 的通知》 与 《关于进一步 规范证券 投 资基金估值业 务的指导 意 见》等相关 规定和基
金合同的约 定,日常估 值由 本基金管理 人与本基 金托 管人一同进 行,基金份 额净 值由本基金 管理人
完成估 值后,经 本基 金托 管 人复核 无误 后由 本基 金管 理人对 外公 布。 月末 、 年 中 和年末 估值 复核 与
基金会 计账 务的 核对 同时 进行。
报告期内,公司 制定了证 券 投资基金的估 值政策和程序,并由研究部 、财务综 合 部、监察稽 核
部和风 险控 制部 、 固定 收 益部及 基金 经理 等组 成了 估值小 组, 负责 研究 、 指 导 基金估 值业 务 。 估 值
小组成员均 为公司各 部门 人员,均具有 基金从业 资格 、专业胜任 能力和相 关工 作经历,且之 间不存
在任何重大 利益冲突 。基 金经理作为 公司估值 小组 的成员,不介 入基金日 常估 值业务,但应 参加估
值小组会议, 可以提议 测算 某一投资品 种的估值 调整 影响,并有权 表决有关 议案 但仅享有一 票表决
权, 从 而将 其影 响程 度进 行 适当限 制, 保证 基金 估值 的 公平、 合理,保 持估 值政 策 和程序 的一 贯性 。
报告期 内, 本基 金未 签约 与 估值相 关的 定价 服务 。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
在符合 有关 基金 分红 条件 的前提 下， 本基 金每 年收 益分配 次数 最多 为 12 次 ， 每次收 益分 配比
例不得 低于 该次 可供 分配 利润 的 50 % ， 若《 基金 合 同》生 效不 满3 个月 可不 进行收 益分 配；
本报告 期内 ，本 基金 未进 行利润 分配 ，符 合合 同约 定。
诺安纯债定期开放债券 2013 年 年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对诺安纯 债定期开 放 债券证券投资 基金的托 管 过程中，严格 遵
守《证券投资 基金法》 及 其他法律法规 和基金合 同 的有关规定， 不存在任 何 损害基金份 额持有人
利益的 行为 ，完 全尽 职尽 责地履 行 了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 诺安纯债 定 期开放债券证 券投资基 金 的管理人 —— 诺安基金 管 理有限公司在 诺
安纯债 定期 开放 债券 证券 投资基 金的 投资 运作 、 基 金资产 净值 计算 、 基 金份 额申购 赎回 价格 计算 、
基金费用开支 等问题上 ， 不存在任何损 害基金份 额 持有人利益的 行为，在 各 重要方面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本 托 管 人 依 法 对 诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 诺 安 纯 债 定 期 开 放 债 券 证 券 投 资 基 金
2013 年年 度报 告中 财务 指 标、 净 值表 现、 利润 分配 情况、 财务 会计 报告 、 投 资组合 报告 等内 容进
行了核 查， 以上 内容 真实 、准确 和完 整。
§6 审计报 告
德师报(审) 字(14) 第P0338 号
诺安保本混合型证券 投资 基金全体基金份额持 有人 ：
我们审计了后 附的诺安 纯 债定期开放债 券型投资 基 金(以下简称“ 诺安纯债 定 期开放债券 ”)
财务报 表， 包括 2013 年 12 月 31 日的 资产 负债 表、2013 年 3 月 27 日(基 金合 同生效 日)至 2013
年12 月31 日止 期间 的利 润表、 所有 者权 益( 基金 净 值)变 动表 以及 财务 报表 附 注。
一、管理层对财务报 表的 责任
编制和公允列 报财务报 表 是诺安纯债定 期开放债 券 的基金管理人 诺安基金 管 理有限公司管 理
层的责 任， 这种 责任 包括 ：(1)按 照企 业会 计准 则和 中 国证券 监督 管理 委员 会发 布的关 于基 金行 业
实务操 作的 有关 规定 编制 财务报 表， 并使 其实 现公 允反映 ； (2) 设 计、 执 行和 维护必 要的 内部 控制 ，
以使财 务报 表不 存在 由于 舞弊或 错误 而导 致的 重大 错报。
二、注册会计师的责 任 诺安纯债定期开放债券 2013 年 年度报告
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我们的责任是 在执行审 计 工作的基础上 对财务报 表 发表审计意见 。我们按 照 中国注册会计 师
审计准则的规 定执行了 审 计工作。中国 注册会计 师 审计准则要求 我们遵守 中 国注册会计 师职业道
德守则 ，计 划和 执 行 审计 工作以 对财 务报 表是 否不 存在重 大错 报获 取合 理保 证。
审计工作涉及 实施审计 程 序，以获取有 关财务报 表 金额和披露的 审计证据 。 选择的审计程 序
取决于注册会 计师的判 断 ，包括对由于 舞弊或错 误 导致的财务报 表重大错 报 风险的评估 。在进行
风险评估时， 注册会计 师 考虑与财务报 表编制和 公 允列报相关的 内部控制 ， 以设计恰当 的审计程
序，但目的并 非对内部 控 制的有效性发 表意见。 审 计工作还包括 评价管理 层 选用会计政 策的恰当
性和作 出会 计估 计的 合理 性，以 及评 价财 务报 表的 总体列 报。
我们相 信， 我们 获取 的审 计证据 是充 分、 适当 的， 为发表 审计 意见 提供 了基 础 。
三、审计意见
我们认为，诺 安纯债定 期 开放债券的财 务报表在 所 有重大方面按 照企业会 计 准则和中国证 券
监督管理委员 会发布的 关 于基金行业实 务操作的 有 关规定编制， 公允反映 了 诺安纯债定 期开放债
券2013 年12 月31 日 的财 务状况 以及 2013 年 3 月 27 日(基 金合 同生 效日)至2013 年 12 月 31 日
止期间 的经 营成 果和 基金 净值变 动情 况。
德勤华 永会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙)
中 国注 册会 计师： 胡小 骏
中国? 上海
中国 注册 会计 师 ： 王明 静
2014 年 3 月 24 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 诺安 纯债 定期 开放债 券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2013 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2013 年12 月 31 日
资 产：
诺安纯债定期开放债券 2013 年 年度报告
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银行存 款 7.4.7.1 2,725,415.56
结算备 付金
5,959,283.25
存出保 证金
165.25
交易性 金融 资产 7.4.7.2 1,254,972,927.61
其中： 股票 投资
-
基金投 资
-
债券投 资
1,254,972,927.61
资产支 持证 券投 资
-
衍生金 融资 产 7.4.7.3 -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 -
应收证 券清 算款
-
应收利 息 7.4.7.5 28,401,879.29
应收股 利
-
应收申 购款
-
递延所 得税 资产
-
其他资 产 7.4.7.6 -
资产总 计
1,292,059,670.96
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债 7.4.7.3 -
卖出回 购金 融资 产款
421,199,091.20
应付证 券清 算款
-
应付赎 回款
-
应付管 理人 报酬
518,103.67
应付托 管费
148,029.62
应付销 售服 务费
64,630.87
应付交 易费 用 7.4.7.7 19,590.30
应交税 费
127,493.40
应付利 息
115,054.01
应付利 润
-
递延所 得税 负债
-
其他负 债 7.4.7.8 105,000.00
负债合 计
422,296,993.07
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 882,748,867.93
未分配 利润 7.4.7.10 -12,986,190.04
所有者 权益 合计
869,762,677.89
负债和 所有 者权 益总 计
1,292,059,670.96
注：① 报告 截止 日 2013 年 12 月 31 日， 基金 份额 总额 882,748,867.93 份 ， 其中，A 类基 金份 额
净值人 民 币0.986 元 ， 基 金份 额 689,632,967.99 份；C 类 基金 份额 净值 人民 币0.983 元 ， 基 金份诺安纯债定期开放债券 2013 年 年度报告
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额193,115,899.94 份。
②本会 计期 间 为2013 年3 月27 日(基 金合 同生 效日) 到2013 年12 月31 日。
7.2 利 润表
会计主 体 ： 诺安 纯债 定期 开放债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2013 年3 月 27 日( 基金 合同 生效 日)至2013 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2013 年3 月27 日(基金合同生效
日)至 2013 年 12 月31 日
一、收入
-740,587.97
1.利息 收入
36,202,104.71
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 278,213.01
债券利 息收 入
28,017,534.26
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
7,906,357.44
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-233,231.39
其中： 股票 投资 收益
-
基金投 资收 益 7.4.7.12 -
债券投 资收 益 7.4.7.13 -233,231.39
资产支 持证 券投 资收 益
-
衍生工 具收 益 7.4.7.14 -
股利收 益 7.4.7.15 -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失 以 “- ” 号填 列） 7.4.7.16 -36,750,250.69
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ）
-
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 7.4.7.17 40,789.40
减：二、费 用
12,249,689.38
1．管 理人 报酬
4,735,593.85
2．托 管费
1,353,026.72
3．销 售服 务费
595,997.60
4．交 易费 用 7.4.7.18 7,134.22
5．利 息支 出
5,169,606.28
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
5,169,606.28
6．其 他费 用 7.4.7.19 388,330.71
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-” 号填列）
-12,990,277.35
减：所 得税 费用
-
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列）
-12,990,277.35
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 诺安 纯债 定期 开放债 券型 证券 投资 基金 诺安纯债定期开放债券 2013 年 年度报告
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本报告 期：2013 年3 月 27 日( 基金 合同 生效 日)至2013 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年3 月 27 日(基金合同生效日)至 2013 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
882,771,708.70 - 882,771,708.70
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- -12,990,277.35 -12,990,277.35
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
-22,840.77 4,087.31 -18,753.46
其中：1. 基 金申 购款 2,334,398.59 9,290.82 2,343,689.41
2. 基金 赎回 款 -2,357,239.36 -5,203.51 -2,362,442.87
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
882,748,867.93 -12,986,190.04 869,762,677.89
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 奥成 文______
______ 薛 有为______
____ 薛有 为____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
诺安纯 债定 期开 放债 券型 证券投 资基 金( 简称 “本基金 ”) ， 经 中国 证监 会 （证 监许可 【2012 】
1463 号） 《关 于核 准诺 安纯 债定期 开放 债券 型证 券投 资基金 募集 的批 复 》 批 准 ， 于2013 年 2 月 28
日到 2013 年 3 月 20 日向 社会进 行公 开募 集， 经国 富浩华 会计 师事 务所 （特 殊普通 合伙 ）审 验 ，
截至 2013 年 3 月 26 日 止 ，通过 场内 认购 方式 募集 资金净 额为 人民 币 33,635,000.00 元 ，有 效认
购 金 额 产 生 的 利 息 折 合 为 2,273.00 份基金份额; 通 过 场 外 认 购 方 式 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
848,802,282.21 元， 有 效认购 金额 产生 的 利 息折 合为 332,153.49 份基 金 份额； 通 过场 内及 场诺安纯债定期开放债券 2013 年 年度报告
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外认购 方式 募集 基金 份 额882,771,708.70 份, 投资 者户数 共 计 6,512 户 。 基 金合同 生效 日 为 2013
年3 月27 日， 合同 生效 日 基金份 额 为 882,771,708.70 份 基金 单位 。
经深圳 证券 交易 所（ 以下 简称： 深交 所） 深证 上【2013 】196 号文 核准 同意 ， 本基 金 A 类基
金份额 于 2013 年 6 月 24 日在深 交所 挂牌 交易 。未 上市交 易的 份额 托管 在场 外，其 中 A 类 基金 份
额可跨系统转 托管至深 圳 证券交易所场 内后即可 上 市流通，C 类 基金份额 不 能进行跨系 统转托管
至场内 。本 基金 自2013 年 6 月24 日开 通A 类基 金 份额的 跨系 统转 托管 业务 。
本基金为契约 型开放式 ， 存续期限不定 。本基金 的 基金管理人为 诺安基金 管 理有限公司， 基
金托管 人为 工商 银行 股份 有限公 司。 《诺 安纯 债定 期 开放债 券型 证券 投资 基金 合同》 、 《诺 安纯 债定
期开放 债券 型证 券投 资基 金招募 说明 书》 等文 件已 按规定 报送 中国 证监 会备 案。
本基金 的财 务报 表 于 2014 年3 月21 日已 经本 基金 的 基金管 理人 及基 金托 管人 批准报 出。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部于2006 年2 月15 日 颁 布的企 业会 计准 则及 相关 规定( 以下 简称
“企业 会计 准则 ”) 及中 国 证监会 发布 的关 于基 金行 业实务 操作 的有 关规 定编 制， 同 时在 具体 会计
核算和 信息 披露 方面 也参 考了中 国证 券投 资基 金业 协会发 布的 若干 基金 行业 实务操 作 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金财务报 表的编制 符 合企业会计准 则和中国 证 监会发布的关 于基金行 业 实务操作的有 关
规定的 要求 ， 真 实、 完 整地 反映了 本基 金2013 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及2013 年3 月27 日(基
金合同 生效 日) 至2013 年12 月 31 日 止期 间的 经营 成果和 基金 净值 变动 情况 。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 的会 计年 度为 公历 年度， 即每 年 1 月1 日起 至 12 月 31 日止 。 本 会计 期间 为 2013 年3
月27 日（ 基金 合同 生效 日 ）起 至 2013 年12 月 31 日 止。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 以人 民币 为记 账本 位币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
根据本基金的 业务特点 和 风险管理要求 ，本基金 将 所持有的金融 资产在初 始 确认时划分为 以
公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金融资产 和 贷款及应收款 项。以公 允 价值计量且 其变动计诺安纯债定期开放债券 2013 年 年度报告
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入当期损益 的金融资 产包 括股票投资 、债券投 资和 衍生工具投 资(主要为 权证 投资)等，其 中股票
投资和债券投 资在资产 负 债表中作为交 易性金融 资 产列报，衍生 工具投资 在 资产负债表 中作为衍
生金融 资产 列报 。
本基金持有的 各类应收 款 项、买入返售 金融资产 等 在活跃市场中 没有报价 、 回收金额固定 或
可确定 的非 衍生 金融 资产 分类为 贷 款 及应 收款 项。
(2)金融 负 债的 分类
根据本基金的 业务特点 和 风险管理要求 ，本基金 将 持有的金融负 债在初始 确 认时全部划分 为
其他金 融负 债。
其他金 融负 债包 括各 类应 付款项 、卖 出回 购金 融资 产款等 。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资产或金 融负债于 本 基金成为金融 工具合同 的 一方时，于交 易日按公 允 价值在资产负 债
表内确认。以 公允价值 计 量且其变动计 入当期损 益 的金融资产， 取得时发 生 的相关交易 费用计入
当期损益；支 付的价款 中 包含已宣告但 尚未发放 的 现金股利或债 券起息日 或 上次除息日 至购买日
止的利 息， 单独 确认 为应 收项 目 。应 收款 项和 其他 金融负 债的 相关 交易 费用 计入初 始确 认金 额。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 按照公允价值 进行后续 计 量，公允价值 变
动形成的利得 或损失以 及 与该等金融资 产相关的 股 利和利息收入 计入当期 损 益；应收款 项和其他
金融负 债采 用实 际利 率法 ，以摊 余成 本进 行后 续计 量。
满足下 列条 件之 一的 金融 资产， 予以 终止 确认： (1) 收 取该金 融资 产现 金流 量的 合同权 利终 止；
(2) 该金融资 产已转移 ，且 将金融资产所 有权上几 乎 所有的风险和 报酬转移 给 转入方；(3) 该金融
资产已转移， 虽然本基 金 既没有转移也 没有保留 金 融资产所有权 上几乎 所 有 的风险和报 酬，但是
放弃了对该金 融资产控 制 。金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除的， 才 能终止确认 该金融负
债或其 一部 分。
(1) 以 公允 价值 计量 且其 变 动计入 当期 损益 的金 融资 产
股票投 资
买入股 票于 交易 日按 股票 的公允 价值 入账 ，相 关交 易费用 直接 计入 当期 损益 。
因股权分置改 革而获得 的 非流通股股东 支付的现 金 对价，于股权 分置实施 复 牌日冲减股票 投
资成本；股 票持有期 间获 得的股票股 利(包括送 红股 和公积金转 增股本)以 及因 股权分置改 革而获
得的股 票， 于除 息日 按股 权登记 日持 有的 股数 及送 股或转 增比 例， 计算 确定 增加的 股票 数量 。
卖出股 票 于 交易 日确 认股 票投资 收益 。卖 出股 票按 移动加 权平 均法 结转 成本 。
债券投 资 诺安纯债定期开放债券 2013 年 年度报告
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买入债券于交 易日按债 券 的公允价值入 账，相关 交 易费用直接计 入当期损 益 ，上述公允价 值
不包含 债券 起息 日或 上次 除息日 至购 买日 止的 利息( 作为应 收利 息单 独核 算) 。
配售及认购新 发行的分 离 交易可转换债 券，于实 际 取得日按照估 值方法对 分 离交易可转换 债
券的认 购成 本进 行分 摊， 确定应 归属 于债 券部 分的 成本。
买入央行票据 和零息债 券 视同到期一次 还本付息 的 附息债券，根 据其发行 价 、到期价和发 行
期限推 算内 含利 率后 ，逐 日确认 债券 利息 收入 。
卖出债 券于 交易 日确 认债 券投资 收益 。卖 出债 券按 移动加 权平 均法 结转 成本 。
权证投 资
买入权 证于 交易 日按 公允 价值入 账， 相关 交易 费用 直接计 入当 期损 益。
获赠的权证(包 括配股权 证)，在除权日按 照持有的 股 数及获赠比例 ，计算确 定 增加的权证 数
量，成 本为 零。
配售及认购新 发行的分 离 交易可转换债 券而取得 的 权证，于实际 取得日按 照 估值方法对分 离
交易可 转换 债券 的认 购成 本进行 分摊 ，确 定应 归属 于权证 部分 的成 本。
卖出权 证于 交易 日确 认权 证投资 收益 。卖 出权 证的 成本按 移动 加权 平均 法结 转。
(2) 贷 款及 应收 款项
买入返 售金 融资 产
买入返售金融 资产为本 基 金按照返售协 议约定先 买 入再按固定价 格返售证 券 等金融资产所 融
出的资 金。
买入返售金融 资产按交 易 日应支付或实 际支付的 全 部价款入账， 相关交易 费 用计入初始确 认
金额。 买入 返售 金融 资产 于返售 日按 账面 余额 结转 。
(3) 其 他金 融负 债
卖出回 购金 融资 产款
卖出回购金融 资产款为 本 基金按照回购 协议先卖 出 再按固定价格 买入票据 、 证券等金融资 产
所融入 的资 金。
卖出回购金融 资产款于 交 易日按照应收 或实际收 到 的金额入账， 相关交易 费 用计入初始确 认
金额。 卖出 回购 金融 资产 款于回 购日 按账 面余 额结 转。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
(1) 对 存在 活跃 市场 的投 资 品种， 如估 值日 有市 价的 ， 采用市 价确 定公 允价 值； 估值日 无市 价，
且最近交易日 后经济环 境 未发生重大变 化且证券 发 行机构未发生 影响证券 价 格的重大事 件的，采
用最近 交易 市价 确定 公允 价值。 诺安纯债定期开放债券 2013 年 年度报告
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(2) 对 存在 活跃 市场 的投 资 品种， 如估 值日 无市 价， 且 最近交 易日 后经 济环 境发 生了重 大变 化
或证券发行机 构发生了 影 响证券价格的 重大事件 ， 使潜在估值调 整对前一 估 值日的基金 资产净值
的影响在 0.25% 以 上或基 金管理人估值 小组认为 必 要时，应参考 类似投资 品 种的现行市价 及重大
变化等 因素 ，调 整最 近交 易市价 ，确 定公 允价 值。
(3) 当 投资 品种 不再 存在 活 跃市场 ， 且 其潜 在估 值调 整 对前一 估值 日的 基金 资产 净值的 影响 在
0.25% 以上 或基 金管 理人 估 值小组 认为 必要 时， 应采 用市场 参与 者普 遍认 同， 且被以 往市 场实 际交
易价格 验证 具有 可靠 性的 估值技 术， 确定 投资 品种 的公允 价值 。
具体投 资品 种的 估值 方法 如下：
股票投 资
交易所 上市 流通 的股 票以 其估值 日在 证券 交易 所挂 牌的收 盘价 为公 允价 值。
本基金 对于 长期 停牌 股票 的期末 估值 参照 中国 证监 会2008 年9 月12 日发 布 的[2008]38 号文
《关于进一步 规范证券 投 资基金估值业 务的指导 意 见》规定，若 长期停牌 股 票的潜在估 值调整对
前一估值日的 基金资产 净 值的影响在 0.25% 以上的 ，经基金管理 人估值小 组 同意，可参考 类似投
资品种 的现 行市 价及 重大 变化等 因素(如 指数 收益 法) ，调 整最 近交 易市 价， 确 定公允 价值 。
由于上市公司 送股、转 增 股、配股和公 开增发新 股 等形成的流通 暂时受限 制 的股票投资， 按
交易所 上市 的同 一股 票的 市场交 易收 盘价 作为 公允 价值。
首次公开发行 但未上市 的 股票按采用估 值技术确 定 的公允价值估 值，在估 值 技术难以可靠 计
量公允价值的 情况下按 成 本计量。首次 公开发行 有 明确锁定期的 股票，于 同 一股票上市 后按交易
所上市 的同 一股 票的 市场 交易收 盘价 作为 公允 价值 。
非公开发行有 明确锁定 期 的股票，若在 证券交易 所 上市的同一股 票的市场 交 易收盘价低于 非
公开发行股票 的初始投 资 成本，以估值 日证券交 易 所上市的同一 股票的市 场 交易收盘价 为公允价
值；若在证券 交易所上 市 的同一股票的 市场交易 收 盘价高于非公 开发行股 票 的初始投资 成本，按
中国证 监会 相关 规定 处理 。
债券投 资
交易所上市实 行净价交 易 的债券按估值 日证券交 易 所上市的收盘 价为公允 价 值。交易所上 市
但未实行净价 交易的债 券 按估值日收盘 价减去债 券 收盘价中所含 债券应收 利 息后的净价 为公允价
值。未 上市 流通 的债 券按 成本估 值。
全国银 行间 同业 市场 交易 的债券 采用 估值 技术 确定 公允价 值。
同一债 券同 时在 两个 或两 个以上 市场 交易 的， 按债 券所处 的市 场分 别确 定公 允价值 。
权证投 资 诺安纯债定期开放债券 2013 年 年度报告
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交易所 上市 流通 的权 证以 其估值 日在 证券 交易 所上 市的收 盘价 为公 允价 值。
首次公开发行 但尚未上 市 的权证在上市 交易前， 采 用估值技术确 定公允价 值 ，如估值技术 难
以可靠 计量 ，则 以成 本计 量。
配售及认购分 离交易可 转 换债券所获得 的权证自 实 际取得日至在 交易所上 市 交易前，采用 估
值技术 确定 公允 价值 。如 估值技 术难 以可 靠计 量， 则按成 本计 量。
因持有 股票 而享 有的 配股 权，以 及停 止交 易但 未行 权的权 证， 采用 估值 技术 确定公 允价 值。
如有确凿证据 表明按上 述 方法不能客观 反映交易 性 金融工具的公 允价值， 基 金管理人将根 据
具体情 况与 基金 托管 人商 定后确 定最 能反 映公 允价 值的价 格。
本基金对以公 允价值进 行 后续计量的金 融资产与 金 融负债根据对 计量整体 具 有重大意义的 最
低层级 的输 入值 确定 公允 价值计 量层 级。 公允 价值 计量层 级可 分为 ：
第1 层 级： 同类 资产 或负 债在活 跃市 场上(未 经调 整)的报 价；
第 2 层 级： 直接(比 如取 自 价格) 或间 接(比 如根 据价 格推算 的) 可观 察到 的、 除 市场报 价以 外
的有关 资产 或负 债的 输入 值估值 ；
第3 层 级： 以可 观察 到的 市 场数据 以外 的变 量为 基础 确定的 资产 或负 债的 输入 值(不 可观 察输
入值) 。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基 金具 有抵 销已 确认 金融资 产和 金融 负债 的法 定权利 ， 且 该种 法定 权利 现 在是可 执行 的，
同时本基金计 划以净额 结 算或同时变现 该金融资 产 和清偿该金融 负债时， 金 融资产和金 融负债以
相互抵销后的 金额在资 产 负债表内列示 。除此以 外 ，金融资产和 金融负债 在 资产负债表 内分别列
示，不 予相 互抵 销。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所对应的 金额。申 购 、赎回、转换 及红利再 投 资等引起的实 收
基金的 变动 分别 于上 述各 交易确 认日 认列 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金指 申购、赎 回 、转入、转出 及红利 再 投 资等事项导致 基金份额 变 动时，相关款 项
中包含的未 分配利润 。根 据交易申请 日利润分 配(未 分配利润)已 实现与未 实现 部分各自占 基金净
值的比例，损 益平准金 分 为已实现损益 平准金和 未 实现损益平准 金。损益 平 准金于基金 申购确认
日或基 金赎 回确 认日 认列 ，并于 期末 全额 转入 利润 分配( 未分 配利 润)。 诺安纯债定期开放债券 2013 年 年度报告
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7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
1. 利 息收 入
(1) 存 款利 息收 入按 存款 的本金 与适 用利 率逐 日计 提。
除贴息债外的 债券利息 收 入在持有债券 期内，按 债 券的票面价值 和票面利 率 计算的利息扣 除
适用情况下由 债券发行 企 业代扣代缴的 个人所得 税 后的净额，逐 日 确认债 券 利息收入。 贴息债视
同到期一次性 还本付息 的 附息债，根据 其发行价 、 到期价和发行 期限推算 内 含利率后， 逐日确认
债券利 息收 入。
(2) 买入返 售金融资 产收 入按买入返售 金融资产 的 摊余成本在返 售期内以 实 际利率法逐日 计
提，若 合同 利率 与实 际利 率差异 较小 ，则 采用 合同 利率计 算确 定利 息收 入。
2. 投 资收 益
(1) 股票投 资收益于 交易 日按卖出股票 交易日的 成 交总额扣除应 结转的股 票 投资成本的差 额
确认。
(2) 债券投 资收益于 交易 日按卖出债券 交易日的 成 交总额扣除应 结转的债 券 投资成本与应 收
利息( 若有) 后的 差额 确认 。
(3) 衍生工 具投资收 益于 交易日按交易 日的成交 总 额扣除应结转 的衍生工 具 投资成本后的 差
额确认 。
(4) 股利收 入于除息 日按 上市公司宣告 的分红派 息 比例计算的金 额扣除由 上 市公司代扣代 缴
的个人 所得 税后 的净 额确 认。
3. 公 允价 值变 动收 益
公允价值变动收益于估值 日按以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 资产/ 负债的公
允价值 变动 形成 的利 得或 损失确 认， 并于 相关 金融 资产/ 负债 卖出 或到 期时 转 出计入 投资 收益 。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金的管理 人报酬、 托 管费和销售服 务费在费 用 涵盖期间按基 金合同约 定 的费率和计算 方
法逐日 确认 。
以公允价值计 量且其 变 动 计入当期损益 的金融资 产 的交易费用发 生时按照 确 定的金额计入 交
易费用 。
卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 按 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 的 摊 余 成 本 在 回 购 期 内 以 实 际 利 率 法 逐 日 计
提，若 合同 利率 与实 际利 率差异 较小 ，则 采用 合同 利率计 算确 定利 息支 出。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
（1） 在符 合有 关基 金分 红 条件的 前提 下， 本基 金每 年收益 分配 次数 最多 为 12 次，每 次收 益诺安纯债定期开放债券 2013 年 年度报告
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分配比 例不 得低 于该 次可 供分配 利润 的50 % ， 若 《 基金合 同 》 生 效不 满3 个 月可不 进行 收益 分配 ；
（2） 本基 金收 益分 配方 式 分两种 ： 现金 分红 与红 利 再投资 。 登记 在注 册登 记 系统基 金份 额持
有人开 放式 基金 账户 下的 基金份 额， 可选 择现 金红 利 或将现 金红 利自 动转 为基 金份额 进行 再投 资；
若投资者不选 择，本基 金 默认的收益分 配方式是 现 金分红；登记 在证券登 记 结算系统基 金份额持
有人深圳证券 账户下的 基 金份额，只能 选择现金 分 红的方式，具 体权益分 配 程序等有关 事项遵循
深圳证 券交 易所 及中 国证 券登记 结算 有限 责任 公司 的相关 规定 ；
（3） 基金 收益 分配 后基 金 份额净 值不 能低 于面 值； 即基金 收益 分配 基准 日的 基金份 额净 值减
去每单 位基 金份 额收 益分 配金额 后不 能低 于面 值。
（4） 由于 本基 金A 类基 金 份额不 收取 销售 服务 费 ， 而 C 类 基金 份额 收取 销售 服务费 ， 各基 金
份额类 别 对 应的 可供 分配 利润将 有所 不同 。本 基金 同一类 别的 每一 基金 份额 享有同 等分 配权 ；
（5） 法律 法规 或监 管机 关 另有规 定的 ，从 其规 定。
7.4.4.12 分 部报 告
根据本基金的 内部组织 机 构、管理要求 及内部报 告 制度，本基金 整体为一 个 报告分部，且 向
管理层 报告 时采 用的 会计 政策及 计量 基础 与编 制财 务报表 时的 会计 政策 及计 量基础 一致 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
本基金本报告 期无为处 理 对基金财务状 况及基金 运 作有重大影响 的事项而 采 取的其他会计 政
策和会 计估 计。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重 大 会计 政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号文《 关于开放式证券 投资基金 有关税收问题 的
通知》 、财 税[2004]78 号 文《关 于证 券投 资基 金税 收政策 的通 知》 、财 税[2005]103 号文 《关 于股
权分置 试点 改革 有关 税收 政策问 题的 通知 》 、 财税[2008]1 号 《 财政 部、 国家 税 务总局 关于 企业 所诺安纯债定期开放债券 2013 年 年度报告
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得税若 干优 惠政 策的 通知 》 、2008 年9 月 18 日 《上 海 、 深圳 证券 交易 所关 于做 好证券 交易 印花 税
征收方式调整 工作的通 知》 、财税[2012]85 号《关 于 实施上市公司 股息红利 差 别化个人所得 税政
策有关 问题 的通 知》 及其 他相关 税务 法规 和实 务操 作 ，主 要税 项列 示如 下：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 缴纳 营业 税。
(2) 对 证券 投资 基金 从证 券 市场中 取得 的收 入， 包括 买卖股 票、 债券 的差 价收 入， 股 权的 股息 、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 缴纳 企业所 得税 。
(3) 对 基金 取得 的股 票股 息 、 红利 收入 ， 由 上市 公司 在 向基金 支付 上述 收入 时代 扣代缴 个人 所
得税 ， 个 人从 公开 发行 和 转让市 场取 得的 上市 公司 股票 ， 持 股期 限 在 1 个 月 以内 （ 含 1 个 月 ） 的 ，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含1 年） 的， 暂减 按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过 1 年的 ， 暂减 按25% 计入 应纳 税所 得额 。 上 述所得 统一 适 用20%
的税率 计征 个人 所得 税。
(4) 对 基金 取得 的债 券利 息 收入， 由发 行债 券的 企业 在向基 金支 付上 述收 入时 代扣代 缴 20% 的
个人所 得税 ，暂 不缴 纳企 业所得 税。
(5) 对 于基 金从 事A 股买 卖 ， 自 2008 年9 月19 日起 ， 出让 方 按 0.10% 的 税率 缴 纳证券(股票)
交易印 花税 ，受 让方 不再 缴纳证 券( 股票) 交易 印花 税。
(6) 基金作为流通股股东在 股权分置改革过程中收到 由非流通股股东支付的股 份、现金等对
价，暂 免予 缴纳 印花 税、 企业所 得税 和个 人所 得税 。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 12 月 31 日
活期存 款 2,725,415.56
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 2,725,415.56
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年12 月 31 日 诺安纯债定期开放债券 2013 年 年度报告
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成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
债券
交易所 市场 270,131,160.92 264,355,927.61 -5,775,233.31
银行间 市场 1,021,592,017.38 990,617,000.00 -30,975,017.38
合计 1,291,723,178.30 1,254,972,927.61 -36,750,250.69
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,291,723,178.30 1,254,972,927.61 -36,750,250.69
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末无 衍生 金融资 产/ 负债 。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本报 告期 末无 买入 返售金 融资 产。
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末无 买断 式逆回 购交 易中 取得 的债 券。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 1,471.01
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 2,681.70
应收债 券利 息 28,397,726.48
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
其他 0.10
合计 28,401,879.29
注：本 报告 期末 “其 他” 为应收 保证 金利 息。
7.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末无 其他 资产。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目 本期末 诺安纯债定期开放债券 2013 年 年度报告
第 30 页 共 51 页
2013 年12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 19,590.30
合计 19,590.30
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2013 年12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 105,000.00
合计 105,000.00
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
诺安纯 债
项目
本期
2013 年 3 月 27 日( 基金 合 同生效 日) 至2013 年12 月31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
基金合 同生 效日 687,298,573.33 687,298,573.33
本期申 购 2,334,398.59 2,334,398.59
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -3.93 -3.93
本期末 689,632,967.99 689,632,967.99
金额单 位： 人民 币元
诺安 债C
项目
本期
2013 年3 月27 日( 基金 合 同生效 日) 至 2013 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金额
基金合 同生 效日 195,473,135.37 195,473,135.37
本期申 购 - -
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -2,357,235.43 -2,357,235.43
本期末 193,115,899.94 193,115,899.94
注： ① 本基 金首 次募 集的 有 效认购 资金 本金 及其 所产 生的利 息折 算份 额的 情况 ， 详见 于 7.4 .1“ 基
金基本 情况 ”。
②本期 申购 含转 换转 入份( 金)额 ，本 期赎 回含 转换 转 出份( 金)额。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
诺安纯 债
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 诺安纯债定期开放债券 2013 年 年度报告
第 31 页 共 51 页
基金合 同生 效日 - - -
本期利 润 18,995,324.86 -28,695,933.58 -9,700,608.72
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
38,424.05 -29,133.23 9,290.82
其中： 基金 申购 款 38,424.06 -29,133.24 9,290.82
基金赎 回款 -0.01 0.01 -
本期已 分配 利润 - - -
本期末 19,033,748.91 -28,725,066.81 -9,691,317.90
单位： 人民 币元
诺安 债C
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
基金合 同生 效日 - - -
本期利 润 4,764,648.48 -8,054,317.11 -3,289,668.63
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-34,585.25 29,381.74 -5,203.51
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 -34,585.25 29,381.74 -5,203.51
本期已 分配 利润 - - -
本期末 4,730,063.23 -8,024,935.37 -3,294,872.14
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年3 月27 日(基 金合 同生效 日) 至2013 年12
月 31 日
活期存 款利 息收 入 194,531.66
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 83,678.40
其他 2.95
合计 278,213.01
注：本 报告 期内 “其 他” 为保证 金利 息收 入。
7.4.7.12 股 票投 资收益
本基金 本报 告期 内无 股票 投资收 益。
7.4.7.13 债 券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2013年3月27 日( 基金 合同 生效日)至2013
年12 月31 日
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付） 成交 总额 37,916,890.25 诺安纯债定期开放债券 2013 年 年度报告
第 32 页 共 51 页
减：卖 出债 券（ 债转 股及 债券到 期兑 付） 成本 总
额
36,595,115.88
减：应 收利 息总 额 1,555,005.76
债券投 资收 益 -233,231.39
7.4.7.14 衍 生工 具收益
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益。
7.4.7.15 股 利收 益
本基金 本报 告期 内无 股利 收益。
7.4.7.16 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2013 年3 月27 日( 基金 合 同生效 日) 至2013
年 12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 -36,750,250.69
—— 股 票投 资 -
—— 债 券投 资 -36,750,250.69
——资 产支 持证 券投 资 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -36,750,250.69
7.4.7.17 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年3 月27 日( 基金 合 同生效 日) 至2013
年 12 月 31 日
基金赎 回费 收入 -
其他 40,789.40
合计 40,789.40
注：本 报告 期内 “其 他” 为募集 结束 日至 基金 合同 生效日 收到 的利 息。
7.4.7.18 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年3 月27 日( 基金 合 同生效 日) 至2013
年 12 月 31 日
交易所 市场 交易 费用 9.22
银行间 市场 交易 费用
7,125.00 诺安纯债定期开放债券 2013 年 年度报告
第 33 页 共 51 页
合计
7,134.22
7.4.7.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 3 月 27 日( 基金 合 同生效 日) 至 2013
年12 月31 日
审计费 用 60,000.00
信息披 露费 225,000.00
汇划费 24,330.71
上市费 及年 费 65,000.00
账户维 护费 13,500.00
开户费 500.00
合计 388,330.71
注： “上 市费 ” 为深 交所 向本 基金征 收, 包括 上市 初费 和 上市年 费 。 上 市初 费= 基金 总份额 ×0. 01%( 最
高不超 过30,000.00 元)。 本基金 实际 支付 的上 市初 费为 30,000.00 元。 上市 年 费为每 月 5,000.00
元, 本 基金 在上 市之 初已 支 付 2013 年的 上市 年费 合 计 35,000.00 元, 该费 用 在 2013 年剩 余期 限内
摊销。
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 或有 事项 。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 无需 要披 露的 资产负 债表 日后 事项 。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
诺安基 金管 理有 限公 司 发起人 、管 理人 、直 销机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 托管人 、代 销机 构
中国对 外经 济贸 易信 托有 限公司 管理人 股东
深圳市 捷隆 投资 有限 公司 管理人 股东
大恒新 纪元 科技 股份 有限 公司 管理人 股东
注：下 述关 联方 交易 均在 正常业 务范 围内 ，按 一般 商业条 款订 立。 诺安纯债定期开放债券 2013 年 年度报告
第 34 页 共 51 页
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 内未 通过 关联方 交易 单元 进行 股票 交易。
7.4.10.1.2 权 证交 易
本基金 本报 告期 内未 通过 关联方 交易 单元 进行 权证 交易。
7.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 内不 存在 应支付 关联 方的 佣金 。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 3 月 27 日( 基金 合 同生效 日) 至 2013 年 12 月
31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 4,735,593.85
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 2,194,743.66
注：本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的0.70% 年费 率计 提。 管理 费的 计 算方法 如下 ：
H＝ E× 0.70 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发送 基
金管理 费划 款指 令， 基金 托管人 复核 后于 次月 前 2 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支付 给基 金 管
理人。 若遇 法定 节假 日、 公休假 等， 支付 日期 顺延 。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 3 月 27 日( 基金 合 同生效 日) 至 2013 年 12 月
31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 1,353,026.72
注：基 金的 托管 费按 前一 日基金 资产 净值 的0.20% 的年费 率计 提。 托管 费的 计算方 法如 下：
H＝ E× 0.20 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 诺安纯债定期开放债券 2013 年 年度报告
第 35 页 共 51 页
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发送 基
金托管 费划 款指 令， 基金 托管人 复核 后于 次月 前 2 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支取 。若遇法
定节假 日、 公休 日等 ，支 付日期 顺延 。
7.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2013 年3 月27 日( 基金 合 同生效 日) 至 2013 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
诺安纯 债 诺安 债C 合计
诺安基 金管 理有 限公 司
(管理 人)
- 78,052.36 78,052.36
中国工 商银 行股 份有 限
公司( 托管 人)
- 436,917.64 436,917.64
合计 - 514,970.00 514,970.00
注：本 基 金A 类 份额 不收 取销售 服务 费，C 类 基金 份额的 销售 服务 费年 费率 为0.40% 。
本基金 销售 服务 费按 前一 日 C 类 基金 资产 净值 的0.40% 年 费率 计提 。
销售服 务费 额计 算方 法如 下：
H=E×0 .40% ÷ 当 年天 数
H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费
E 为 C 类基 金份 额前 一日 基金资 产净 值
基金销售服务 费每日计 提 ，按月支付。 由基金管 理 人向基金托管 人发送基 金 销售服务费划 款
指令， 基金 托管 人复 核后 于次月 前 2 个工 作日 内从 基金财 产中 一次 性支 取， 由注册 登记 机构 代收 ，
注册登记机构 收到后按 相 关合同规定支 付给基金 销 售机构等。若 遇法定 节 假 日、公休日 等，支付
日期顺 延。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间 同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内无 与关 联方进 行银 行间 同业 市场 的债券(含 回购) 交易 。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告 期内 基金 管理 人无 运用固 有资 金投 资本 基金 的情况 。 诺安纯债定期开放债券 2013 年 年度报告
第 36 页 共 51 页
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告 期末 无除 基金 管理 人之外 的其 他关 联方 投资 本基金 的情 况。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2013 年3 月27 日( 基金 合 同生效 日) 至2013 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行股份有限公司 2,725,415.56 194,531.66
注：本基金的 银行存款 由 基金托管人中 国工商银 行 股份有限公司 保管，按 适 用利率或约 定利率计
息。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内无 在承 销期内 参与 关联 方承 销证 券的情 况。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 内无 其他 关联交 易事 项。
7.4.11 利 润分 配情况
7.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
7.4.12 期 末（2013 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证 券
截至本 报告 期 末 2013 年 12 月 31 日 止， 本基 金无 因 认购新 发/ 增发 证券 而于 期 末持有 的流 通
受限证 券。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
截至本 报告 期 末2013 年12 月 31 日 止， 本基 金无 暂 时停牌 等流 通受 限股 票。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2013 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额259,199,091.20 元， 是以 如下 债券 作 为质押 ：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日
期末估 值单
价
数量（ 张） 期末估 值总 额 诺安纯债定期开放债券 2013 年 年度报告
第 37 页 共 51 页
1380248 13 铜 城投 债 2014 年1 月6 日 96.06 300,000 28,818,000.00
1382094 13 巨化 MTN1 2014 年1 月6 日 96.57 300,000 28,971,000.00
1382128 13 张江 MTN2 2014 年1 月6 日 94.92 200,000 18,984,000.00
1382297 13 江 北嘴MTN1 2014 年1 月6 日 93.62 400,000 37,448,000.00
041369015 13 星 马汽 车
CP001
2014 年1 月6 日 99.61 150,000 14,941,500.00
041353008 13 宁 城建CP001 2014 年1 月3 日 100.18 300,000 30,054,000.00
041352001 13 南 方水 泥
CP001
2014 年1 月3 日 100.75 200,000 20,150,000.00
041354005 13 京投 CP001 2014 年1 月3 日 100.51 400,000 40,204,000.00
041364010 13 青 岛城 投
CP001
2014 年1 月3 日 100.01 200,000 20,002,000.00
041354027 13 农 二师CP001 2014 年1 月3 日 99.73 300,000 29,919,000.00
合计
2,750,000 269,491,500.00
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2013 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额162,000,000.00 元， 分 别 于2014 年1 月 2 日和 2014 年 1 月 8 日 到期。 该类 交易 要
求本基 金在 回购 期内 持有 的证券 交易 所交 易的 债券 和/或 在新 质押 式回 购下 转 入质押 库的 债券 ， 按
证券交 易所 规定 的比 例折 算为标 准券 后， 不低 于债 券回购 交易 的余 额。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制定 了严格的 风 险管理政策和 风险控制 程 序来识别、测 量、分析 以 及控制这些 风险，并
设定适 当的 投资 限额 ，通 过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。
本基金管理人 的风险管 理 组织体系由三 级构成： 第 一层次为董事 会、合规 审 查与风险控制 委
员会所领导； 第二层次 为 总经理、督察 长、风险 控 制办公会、监 察稽核部 及 风险控制部 所监控；
第三层 次为 公司 各业 务相 关部门 对各 自部 门的 风险 控制负 责。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等级的证 券，并且 通 过分散化投资 以降低信 用 风险。本基金 投资于一 家 公司发行的 证券市值
不超过基金资 产净值 的 10% ，且本基金与 由本基金 管 理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行
的证券 ，不 得超 过该 证券 的 10% 。 诺安纯债定期开放债券 2013 年 年度报告
第 38 页 共 51 页
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违约风险 发生的可 能 性很小；本基 金在进行 银 行间同业市场 交易前均 对 交易对手进 行信用评
估，以 控制 相应 的信 用风 险。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2013 年 12 月 31 日
A-1 270,217,000.00
A-1 以下 -
未评级 -
合计 270,217,000.00
注：债 券评 级取 自第 三方 评级机 构的 债项 评级 。
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2013 年12 月 31 日
AAA -
AAA 以下 955,535,927.61
未评级 29,220,000.00
合计 984,755,927.61
注：① 债券 评级 取自 第三 方评级 机构 的债 项评 级。
②以上 未评 级的 债券 为剩 余期限 在一 年以 内的 国债 、政策 性金 融债 及央 行票 据。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难。本基 金 所持大部分证 券在证券 交 易所上市， 其余亦可
在银行间同业 市场交易 ， 因此除在附注 ‘ 7.4 .12’ 中列示 的部分 基金资产 流 通暂时受限制 不能自
由转让的情况 外，其余 均 能及时变现。 此外，本 基 金可通过卖出 回购金融 资 产方式借入 短期资金
应对流动性需 求，其上 限 一般不超过基 金持有的 债 券资产的公允 价值。本 基 金所持有卖 出回购金
融资产款的合 约约定到 期 日均为一年以 内且计息 ， 账面余额接近 其未折现 的 合约到期现 金流量。
其他金融负 债的合约 约定 到期日均为 一年以内 且不 计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)的合
约约定 到期 日为 无固 定期 限且不 计息 ，因 此账 面余 额即为 未折 现的 合约 到期 现金流 量。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 通 过独立的风险 管理岗 位 对 投资组合中的 证诺安纯债定期开放债券 2013 年 年度报告
第 39 页 共 51 页
券的流 动性 风险 进行 持续 的监测 和分 析。
7.4.13.4 市 场风 险
本基金的市场 风险是指 由 于证券市场价 格受到经 济 因素、政治因 素、投资 心 理等各种因素 的
影响，导致基 金收益水 平 变化而产生的 风险，反 映 了基金资产中 金融工具 或 证券价值对 市场参数
变化的敏感性 。一般来 讲 ，市场风险是 开放式基 金 面临的最大风 险，也往 往 是众多风险 中最基本
和最常见的， 也是最难 防 范的风险，其 他如流动 性 风险最终是因 为市场风 险 在起作用。 市场风险
包括利 率风 险、 外汇 风险 和其他 价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因市 场利率变 动 而发生波动的 风
险。本基金持 有的大部 分 金融资产和金 融负债不 计 息，因此本基 金的收入 及 经营活动的 现金流量
在一定程度上 独立于市 场 利率变化。本 基金的生 息 资产主要为银 行存款、 结 算备付金及 债券投资
等。
下表统 计了 本基 金面 临的 利率风 险敞 口。 表中 所示 为 本基金 资产 及交 易形 成负 债的公 允价 值，
并按照 合约 规定 的重 新定 价日或 到期 日孰 早者 进行 了分类 。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2013 年 12 月 31 日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 2,725,415.56 - - - - 2,725,415.56
结算备 付金 5,959,283.25 - - - - 5,959,283.25
存出保 证金 165.25 - - - - 165.25
交易性 金融 资产 230,279,000.00 59,942,000.00 439,057,400.00 525,694,527.61 - 1,254,972,927.61
买入返 售金 融资 产 - - - - - -
应收证 券清 算款 - - - - - -
应收利 息 - - - - 28,401,879.29 28,401,879.29
应收申 购款 - - - - - -
其他资 产 - - - - - -
资产总 计 238,963,864.06 59,942,000.00 439,057,400.00 525,694,527.61 28,401,879.29 1,292,059,670.96
负债
卖出回 购金 融资 产
款
421,199,091.20 - - - - 421,199,091.20
应付证 券清 算款 - - - - - -
应付赎 回款 - - - - - - 诺安纯债定期开放债券 2013 年 年度报告
第 40 页 共 51 页
应付管 理人 报酬 - - - - 518,103.67 518,103.67
应付托 管费 - - - - 148,029.62 148,029.62
应付销 售服 务费 - - - - 64,630.87 64,630.87
应付交 易费 用 - - - - 19,590.30 19,590.30
应交税 费 - - - - 127,493.40 127,493.40
应付利 息 - - - - 115,054.01 115,054.01
应付利 润 - - - - - -
其他负 债 - - - - 105,000.00 105,000.00
负债总 计 421,199,091.20 - - - 1,097,901.87 422,296,993.07
利率敏 感度 缺口 -182,235,227.14 59,942,000.00 439,057,400.00 525,694,527.61 27,303,977.42 869,762,677.89
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
市场利 率发 生变 化
其他市 场变 量保 持不 变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2013 年 12 月 31 日 ）
1.市场 利率 下 降27 个基 点 11,075,751.02
2.市场 利率 上 升27 个基 点 -11,075,751.02
7.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指外汇 风 险和利率风险 以外的市 场 风险。本基金 的投资范 围 为具有良好流 动
性的金融工具 ，包括国 债 、央行票据、 地方政府 债 、金融债、企 业债、短 期 融资券、中 期票据、
公司债、资产 支持证券 、 债券逆回购、 银行存款 等 固定收益类资 产以及法 律 法规或中国 证监会允
许基金投资的 其他金融 工 具，但须符合 中国证监 会 的 相关规定。 本基金所 面 临的其他价 格风险主
要由所持有的 金融工具 的 公允价值决定 。通过分 散 化投资，本基 金有效降 低 了投资组合 的其他价
格风险 ，并 且本 基金 管理 人每日 对本 基金 所持 有的 证券价 格实 施监 控。
本基金各类资 产的投资 比 例范围为：固 定收益类 资 产的比例不低 于基金资 产 的 80%。在 开放
期， 本 基金 持有 的现 金或 到期日 在一 年以 内的 政府 债券的 比例 合计 不低 于基 金资产 净值 的 5%。在
非开放 期， 本基 金不 受上 述 5%的 限制 。于 2013 年 12 月 31 日， 本基 金面 临 的整体 其他 价格 风险
列示如 下：
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元 诺安纯债定期开放债券 2013 年 年度报告
第 41 页 共 51 页
项目
本期末
2013 年12 月 31 日
公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 - -
交易性 金融 资产 －基金 投资 - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 1,254,972,927.61 144.29
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - -
其他 - -
合计 1,254,972,927.61 144.29
7.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
假设 市场 因子 的变 化 服从多 元正 态分 布, 在 95% 的置信 度下,使 用过 去一 年 的历史 数据,按照
VaR 正 态算 法, 计算 未来 一 个交易 日里,基 金持 仓资 产 组合可 能的 最大 损失 值。
假设
置信度 ：95%
观察期 ：一 年
分析
风险价 值
（单位 ： 人 民币 元 ）
本期末 （ 2013 年 12 月 31 日 ）
基金投 资组 合的 风险 价值 3,153,880.84
合计 3,153,880.84
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
1. 公允 价值
(1) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值接近 于
公允价 值。
(2) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具
①金融 工具 公允 价值 计量 的方法
本基金对以公 允价值进 行 后续计量的金 融资产与 金 融负债根 据对 计量整体 具 有重大意义的 最
低层级 的输 入值 确定 公允 价值计 量层 级。 公允 价值 计量层 级参 见附 注7.4.4.5 。
②各层 级金 融工 具公 允价 值
于 2013 年 12 月 31 日， 本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 中属 于第 一层级 的余 额 为
154,352,377.20 元 ，属 于 第二 层 级的 余额 为1,100,620,550.41 元 ，无 属于 第 三层级 的余 额。
③公允 价值 所属 层级 间的 重大变 动
对于证券交易 所上市的 股 票和债券，若 出现重大 事 项停牌、交易 不活跃、 或 属于非公开发 行诺安纯债定期开放债券 2013 年 年度报告
第 42 页 共 51 页
等情况，本基 金分别于 停 牌日至交易恢 复活跃日 期 间、交易不活 跃期间及 限 售期间 将相 关股票和
债券的公允价 值列入第 二 层级或第三层 级，上述 事 项解除时将相 关股票和 债 券的公允价 值列入第
一层级 。
④第三 层级 公允 价值 余额 和本期 变动 金额
无。
2. 除公 允价 值外 ，截 至资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 1,254,972,927.61 97.13
其中： 债券 1,254,972,927.61 97.13
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 8,684,698.81 0.67
6 其他各 项资 产 28,402,044.54 2.20
7 合计 1,292,059,670.96 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票.
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票.
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期末 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 诺安纯债定期开放债券 2013 年 年度报告
第 43 页 共 51 页
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期末 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
8.4.3
买 入股 票的 成本总 额及 卖出 股票的 收入 总额
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 29,220,000.00 3.36
其中： 政策 性金 融债 29,220,000.00 3.36
4 企业债 券 571,790,927.61 65.74
5 企业短 期融 资券 270,217,000.00 31.07
6 中期票 据 383,745,000.00 44.12
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 1,254,972,927.61 144.29
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 124388 13 任 城债 500,000 50,000,000.00 5.75
2 124370 13 虞 新区 500,000 49,000,000.00 5.63
3 1380255 13 铜 陵建 投债 500,000 48,320,000.00 5.56
4 1380238 13 姜 堰发 展债 500,000 48,175,000.00 5.54
5 1280485 12 遵 国投 债 500,000 48,145,000.00 5.54
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券
8.8 期 末按 公允价 值占 基 金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 诺安纯债定期开放债券 2013 年 年度报告
第 44 页 共 51 页
8.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.9.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
8.9.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
8.9.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
8.10 投 资组 合报告 附注
8.10.1
本 基金 本报 告期投 资的 前十 名证券 的发 行主体,本 期没有 出现 被监管 部门 立
案 调查 的情形,也 没有出 现在 报告编 制日 前一年 内受 到公开 谴责 、处罚 的情 形。
8.10.2
本 基金 本报 告期末 未持 有股 票。
8.10.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 165.25
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 28,401,879.29
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 28,402,044.54
8.10.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.10.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末未 持有 股票.
8.10.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
诺安纯债定期开放债券 2013 年 年度报告
第 45 页 共 51 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
诺安
纯债
4,670 147,673.01 127,254,357.13 18.45% 562,378,610.86 81.55%
诺安
债C
1,662 116,194.89 25,003,375.00 12.95% 168,112,524.94 87.05%
合计 6,332 139,410.75 152,257,732.13 17.25% 730,491,135.80 82.75%
注：① 分级 基金机构/ 个 人投资者持 有份额占 总份 额比例的计 算中,对下 属分 级基金,比例 的分母
采 用 各 自 级 别 的份 额, 对 合计 数, 比 例 的 分 母采 用 下 属分 级 基 金 份 额 的合 计 数( 即期 末 基 金 份 额总
额) 。
② 户 均持 有的 基金 份额 合 计=期 末基 金份 额总 额/期 末持有 人户 数合 计。
9.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
诺安纯 债
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额
比例
1 中航工业集团财务 有限责任
公司（ 中航 工业 财务 ）
30,004,050.13 4.35%
2 天平汽车保险股份 有限公司
－自有 资金
20,001,700.00 2.90%
3 中国广东核电集团 有限公司
企业年金计划－中 国工商银
行－嘉 实
12,680,000.00 1.84%
4 英大泰和人寿保险 股份有限
公司- 传统 保险 产品
10,000,800.00 1.45%
5 中国交通建设集团 有限公司
企业年 金计 划－ 交通 银行
10,000,350.00 1.45%
6 乌鲁木齐铁路局企 业年金计
划－中 国建 设银 行 1
10,000,350.00 1.45%
7 中国南方电网有限 责任公司
企业年金计划－中 国工商银
行1
10,000,350.00 1.45%
8 兰州铁路局企业年 金计划 —
中国工 商银 行1
10,000,350.00 1.45% 诺安纯债定期开放债券 2013 年 年度报告
第 46 页 共 51 页
9 徐林芬 4,999,675.00 0.72%
10 王雪光 4,999,675.00 0.72%
11 中国航天科工集团 公司企业
年金计 划－ 中国 银 行 1
4,999,675.00 0.72%
注：以 上信 息中 ，持 有人 名称及 持有 份额 由中 国证 券登记 结算 有限 公司 提供 。
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
诺安纯 债 297.13 0.0000%
诺安 债C 701.88 0.0004%
合计
999.01 0.0001%
注：① 分级 基金机构/ 个 人投资者持 有份额占 总份 额比例的计 算中,对下 属分 级基金,比例 的分母
采 用 各 自 级 别 的份 额, 对 合计 数, 比 例 的 分 母采 用 下 属分 级 基 金 份 额 的合 计 数( 即期 末 基 金 份 额总
额) 。
② 户 均持 有的 基金 份额 合 计=期 末基 金份 额总 额/期 末持有 人户 数合 计。
③本公 司高 级管 理人 员、 基金投 资和 研究 部门 负责 人未持 有该 只基 金。
④本基 金基 金经 理未 持有 该只基 金。
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 诺安纯 债 诺安 债 C
基金合 同生 效日 （2013 年3 月 27 日 ） 基 金份
额总额
687,298,573.33 195,473,135.37
基金合同生效日起至报告期期末 基 金 总 申 购
份额
2,334,398.59 -
减： 基 金合 同生 效日 起至 报告期 期末 基金 总赎
回份额
3.93 2,357,235.43
基金合同生效日起至报告期期末 基 金 拆 分 变
动份额
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 689,632,967.99 193,115,899.94
注：总 申购 份额 含 红 利再 投、转 换入 份额,总 赎回 份 额含转 换出 份额 。
诺安纯债定期开放债券 2013 年 年度报告
第 47 页 共 51 页
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内,未 召开 本基 金 的基金 份额 持有 人大 会, 没 有基金 份额 持有 人大 会决 议。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 基金 管理 人、 基金托 管人 的专 门基 金托 管部门 无重 大人 事变 动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内,无 涉及 本基 金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内,基 金的 投资 组 合策略 没有 重大 改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
2013 年7 月6 日， 基金 管 理人发 布了 《 诺安 基金 管 理有限 公司 关于 旗下 基金 改聘会 计师 事务
所的公 告》 的公 告， 自 2013 年 7 月 6 日起 ，负 责审 计本基 金基 金财 产的 会计 师事务 所为 德勤 华
永会计 师事 务所 （特 殊普 通合伙 ） 。
本报告 期应 支付 给所 聘任 会计师 事务 所的 审计 费 为6 万元 。 截至 本报 告期 末 ， 该 事务 所已 提
供审计 服务 的连 续年 限：1 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 本基 金的 基金 管理人、 托管 人及 其高 级 管理人 员没 有受 到监 管部 门稽查 或处 罚 的
任何情 形。
11.7 基金 租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
招商证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - - 诺安纯债定期开放债券 2013 年 年度报告
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注：1 、本 基金 本报 告期 未 进行股 票投 资。
2、本 报告 期租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：
本期新 增2 家证 券公 司 的2 个交 易单 元： 招商 证券 股份有 限公 司 （1 个 交易 单元） 、 中 信建 投证 券
股份有 限公 司（1 个 交易 单元） 。
3、专 用交 易单 元的 选择 标 准和程 序
基金管 理人 选择 使用 基金 专用交 易单 元的 证券 经营 机构的 选择 标准 为:
(1) 实 力雄 厚, 信誉 良好, 注册资 本不 少 于3 亿元 人 民币。
(2) 财 务状 况良 好, 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定。
(3) 经 营行 为规 范, 最近 两 年未发 生重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 处罚 。
(4) 内 部管 理规 范、 严格, 具备健 全的 内控 制度,并 能 满足基 金运 作高 度保 密的 要求。
(5) 具备基 金运作所 需的 高效、安全的 通讯条件, 交 易设施符合代 理本基金 进 行证券交易 的需要,
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。
(6) 研究实力较强, 有 固 定 的 研 究 机 构 和 专 门 的 研 究 人 员, 能及时为本基金提供高质量的咨询服
务。
基金管 理人 根据 以上 标准 进行评 估后 确定 证券 经营 机构的 选择,与 被选 择的 券 商签订 《专 用证
券交易 单元 租用 协议 》 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
招商证券 11,695,338.17 99.02% 2,553,238,000.00 19.52% - -
中信建投 115,153.80 0.98% 10,527,400,000.00 80.48% - -
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 诺安纯 债定 期开 放债 券型 证券
投资基 金基 金合 同摘 要
上海证 券报 2013 年 2 月 25 日
2 诺安纯 债定 期开 放债 券型 证券
投资基 金基 金合 同
基金管 理人 网站 2013 年 2 月 25 日
3 诺安纯 债定 期开 放债 券型 证券
投资基 金招 募说 明书
上海证 券报 2013 年 2 月 25 日
4 诺安纯 债定 期开 放债 券债 券型 基金管 理 人 网站 2013 年 2 月 25 日 诺安纯债定期开放债券 2013 年 年度报告
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证券投 资基 金托 管协 议
5 诺安纯 债定 期开 放债 券型 证券
投资基 金发 售公 告
上海证 券报 2013 年 2 月 25 日
6 诺安基 金管 理有 限公 司关 于增
加平安 银行 、 北 京银 行及 大通证
券为诺 安纯 债定 期开 放债 券场
外代销 机构 的公 告
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
2013 年 2 月 27 日
7 诺安纯 债定 期开 放债 券型 证券
投资基 金上 网发 售提 示性 公告
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
2013 年 2 月 28 日
8 诺安基 金管 理有 限公 司关 于增
加南京 银行 为诺 安纯 债定 期开
放债券 场外 代销 机构 的公 告
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
2013 年 3 月 1 日
9 诺安基 金管 理有 限公 司关 于增
加招商 证券 为诺 安纯 债定 期开
放债券 场外 代销 机构 的公 告
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
2013 年 3 月 4 日
10 诺安基 金管 理有 限公 司关 于增
加华安 证券 及东 兴证 券为 诺安
纯债定 期开 放债 券场 外代 销机
构的公 告
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
2013 年 3 月 5 日
11 诺安基 金管 理有 限公 司关 于提
请投资 者及 时更 新客 户身 份基
本信息 及更 新已 过期 身份 证明
文件的 公告
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
2013 年 3 月 26 日
12 诺安纯 债定 期开 放债 券型 证券
投资基 金基 金合 同生 效公 告
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
2013 年 3 月 29 日
13 诺安基 金管 理有 限公 司关 于港
澳台居 民投 资旗 下基 金开 立证
券投资 基金 账户 的公 告
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
2013 年 5 月 17 日
14 诺安基 金管 理有 限公 司关 于诺
安纯债 定期 开放 债券 型证 券投
资基金 基金 经理 变更 的公 告
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
2013 年 5 月 25 日
15 诺安纯 债定 期开 放债 券型 证券
投资基 金A 类基 金份 额上 市交易
公告书
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
2013 年 6 月 19 日
16 诺安纯 债定 期开 放债 券型 证券
投资基 金A 类基 金份 额上 市交易
提示性 公告
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
2013 年 6 月 24 日
17 诺安纯 债定 期开 放债 券型 证券
投资基 金开 放日 常转 换业 务的
公告
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
2013 年 7 月 1 日
18 诺安基 金管 理有 限公 司关 于旗
下基金 参加 交通 银行 网上 银行、
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、
2013 年 7 月 2 日 诺安纯债定期开放债券 2013 年 年度报告
第 50 页 共 51 页
手机银 行基 金申 购费 率优 惠及
申购费 率 “ 折上 折 ” 优惠 活动
的公告
《证券 时报》
19 诺安基 金管 理有 限公 司关 于旗
下基金 改聘 会计 师事 务所 的公
告
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
2013 年 7 月 6 日
20 诺安纯 债定 期开 放债 券型 证券
投资基 金2013 年第2 季 度 报告
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
2013 年 7 月 19 日
21 诺安纯 债定 期开 放债 券型 证券
投资基 金2013 年半 年度 报 告
基金管 理人 网站 2013 年 8 月 27 日
22 诺安纯 债定 期开 放债 券型 证券
投资基 金2013 年半 年度 报 告摘
要
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
2013 年 8 月 27 日
23 诺安基 金管 理有 限公 司关 于增
加深圳 新兰 德 、 长 量基 金 、 天 天
基金、 增财 基金 为旗 下基 金代销
机构并 开通 基金 定投 、 转 换业务
及开展 费率 优惠 活动 的公 告
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
2013 年 9 月 25 日
24 诺安基 金管 理有 限公 司关 于获
准设立 子公 司的 公告
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
2013 年 9 月 30 日
25 诺安纯 债定 期开 放债 券型 证券
投资基 金2013 年第3 季 度 报告
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
2013 年 10 月 24 日
26 诺安基 金管 理有 限公 司关 于增
加数米 基金 、 众禄 基金 、 好买基
金、 和 讯信 息为 旗下 基金 代销机
构并开 通基 金定 投、 转换 业务及
开展费 率优 惠活 动的 公告
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
2013 年 10 月 31 日
27 诺安纯 债定 期开 放债 券型 证券
投资基 金招 募说 明书 （ 更 新） 摘
要-2013 年第 1 期
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
2013 年 11 月 11 日
28 诺安纯 债定 期开 放债 券型 证券
投资基 金招 募说 明书 （ 更 新） 正
文-2013 年第 1 期
基金管 理人 网站 2013 年 11 月 11 日
注：前 述所 有公 告事 项均 同时在 基金 管理 人网 站进 行 披露 。
诺安纯债定期开放债券 2013 年 年度报告
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§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
①中国 证券 监督 管理 委员 会批准 诺安 纯债 定期 开放 债券型 证券 投资 基金 募集 的文件 。
②《诺 安纯 债定 期开 放债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》 。
③《诺 安纯 债定 期开 放债 券型证 券投 资基 金托 管协 议》 。
④基金 管理 人业 务资 格批 件、营 业执 照。
⑤诺安 纯债 定期 开放 债券 型证券 投资 基 金2013 年 年 度报告 正文 。
⑥报告 期内 诺安 纯债 定期 开放债 券型 证券 投资 基金 在指定 报刊 上披 露的 各项 公告。
12.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 住所。
12.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 。
投资者对本报 告 书如有疑 问，可致电本基 金管理人 全国统一客户服 务电话：400-888-8998 ，
亦可至 基金 管理 人网 站www.lionfund.com.cn 查阅 详情。
诺安基金管理有限公司
2014 年3 月27 日
