南方深证成份 ETF2013 年年度 报告摘要
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深 证 成 份 交易 型 开 放 式指 数 证 券 投资 基 金
2013 年 年度 报 告 摘要
2013 年12 月31 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2014 年3 月27 日
南方深证成份 ETF2013 年年度 报告摘要
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2014 年 3 月 20 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自2013 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。
§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 深证成 份交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金
场内简 称： 深 成 ETF
基金简 称 南方深 证成 份 ETF
基金主 代码 159903
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2009 年12 月 4 日
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,369,054,507.00 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2010-02-02
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 深成 E TF”
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。
投资策 略 本 基 金 为 完 全 被动 式 指 数基 金 ， 原 则 上 采用 完 全 复制 法 ， 按
照 成 份 股 在 标 的指 数 中 的基 准 权 重 构 建 指数 化 投 资组 合 ， 并
根 据 标 的 指 数 成份 股 及 其权 重 的 变 化 进 行相 应 调 整。 当 预 期南方深证成份 ETF2013 年年度 报告摘要
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成 份 股 发 生 调 整和 成 份 股发 生 配 股 、 增 发、 分 红 等行 为 时 ，
或 因 基 金 的 申 购和 赎 回 等对 本 基 金 跟 踪 标的 指 数 的效 果 可 能
带 来 影 响 时 ， 或因 某 些 特殊 情 况 导 致 流 动性 不 足 时， 或 其 他
原 因 导 致 无 法 有效 复 制 和跟 踪 标 的 指 数 时， 基 金 管理 人 可 以
对 投 资 组 合 管 理进 行 适 当变 通 和 调 整 ， 从而 使 得 投资 组 合 紧
密地跟 踪标 的指 数。
业绩比 较基 准 本 基 金 的 业 绩 比较 基 准 为标 的 指 数 。 本 基金 标 的 指数 为 深 证
成 份 指 数 。 如 果指 数 编 制单 位 变 更 或 停 止深 证 成 份指 数 的 编
制 及 发 布 、 或 深证 成 份 指数 由 其 他 指 数 替代 、 或 由于 指 数 编
制 方 法 等 重 大 变 更 导 致 深 证 成 份 指 数 不 宜 继 续 作 为 标 的 指
数 ， 或 证 券 市 场有 其 他 代表 性 更 强 、 更 适合 投 资 的指 数 推 出
时 ， 本 基 金 管 理人 可 以 依据 维 护 投 资 者 合法 权 益 的原 则 ， 变
更本基 金的 标的 指数 。
风险收 益特 征 本 基 金 属 股 票 基金 ， 风 险与 收 益 高 于 混 合基 金 、 债券 基 金 与
货 币 市 场 基 金 。本 基 金 为指 数 型 基 金 ， 主要 采 用 完全 复 制 法
跟 踪 标 的 指 数 的表 现 ， 具有 与 标 的 指 数 、以 及 标 的指 数 所 代
表的股 票市 场相 似的 风险 收益特 征。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 南方基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 鲍文革 赵会军
联系电 话 0755-82763888 010-66105799
电子邮 箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-889-8899 95588
传真 0755-82763889 010-66105798
2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.nffund.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2013 年 2012 年 2011 年
本期已 实现 收益 -318,519,726.27 -471,072,658.07 -177,747,636.96
本期利 润 -235,586,555.48 19,509,982.00 -981,009,898.13 南方深证成份 ETF2013 年年度 报告摘要
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加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0806 0.0057 -0.3460
本期基 金份 额净 值增 长率 -9.32% 2.77% -28.26%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2013 年末 2012 年末 2011 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.5107 -0.4239 -0.4490
期末基 金资 产净 值 2,000,830,119.32 3,478,477,248.85 2,773,802,573.27
期末基 金份 额净 值 0.8446 0.9314 0.9063
注：1. 本期 已 实现收 益指 基金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入(不含 公允 价值变动收 益)扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2. 期末可供分 配利润， 采 用期末资产负 债表中未 分 配利润与未分 配利润中 已 实现部分的孰 低
数（为 期末 余额 ，不 是当 期发生 数） 。
3. 所述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水平 要
低于所 列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -4.63% 1.17% -4.61% 1.18% -0.02% -0.01%
过去六 个月 6.49% 1.33% 5.55% 1.34% 0.94% -0.01%
过去一 年 -9.32% 1.43% -10.91% 1.44% 1.59% -0.01%
过去三 年 -33.15% 1.41% -34.81% 1.42% 1.66% -0.01%
自基金 合同
生效起 至今
-37.68% 1.48% -41.51% 1.50% 3.83% -0.02%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本基金的 建仓期为 基 金合同生效之 日起三个 月 ，建仓期结束 时，各项 资 产配置比例 符合合同
约定。 南方深证成份 ETF2013 年年度 报告摘要
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3.2.3
自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
注：基 金合 同生 效当 年按 照实际 存续 期计 算， 不按 整个自 然年 度进 行折 算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
无。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “新基 金时 代 ” 的起 始标 志 。
南方基金总部设在深圳，注册资本 1.5 亿 元 人 民 币。 股 东 结 构 为 ： 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司
（45% ） ；深圳 市投资控 股 有限公司（30% ） ；厦门 国 际信托有限公 司（15%） ； 兴业证券股 份有限公
司（10% ） 。目 前，公司 在 北京、上海、 合肥、成 都 、深圳等地设 有分公司 ， 在香港和深 圳前海设
有子公 司—— 南 方东 英资 产管理 有限 公司 （香 港子 公司） 和南 方资 本管 理有 限公司 （深 圳子 公司 ） 。南方深证成份 ETF2013 年年度 报告摘要
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其中， 南方 东英 是境 内基 金 公司 获批 成立 的第 一家 境外分 支机 构。
截至报 告期 末， 南方 基金 管理有 限公 司（ 不含 子公 司）管 理资 产规 模 近 2,300 亿元 ，旗 下管
理45 只开 放 式 基金 ，1 只 封闭式 基金 ，多 个全 国社 保、企 业年 金和 专户 理财 投资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期
限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
柯晓
本 基 金 的
基金经 理
2013 年 4 月 22
日
- 16
华 东 师 范 大 学 计 算 机 科 学 学
士 ， 美 国 纽 约 大 学 工 商 管 理
硕 士 ， 具 有 基 金 从 业 资 格 。
曾 先 后 担 任 美 国 美 林 证 券 公
司 助 理 副 总 裁 、 招 商 证 券 首
席产品 策略 师。2006 年加 入
南 方 基 金 ， 任 首 席 产 品 设 计
师；2010 年 8 月 至今 ，任 小
康ETF 及 南方 小康 基金 经 理；
2013 年 4 月 至今 ，任 南方 深
成及南 方深 成ETF 基金 经 理；
2013 年 5 月 至今 ，任 南方 上
证380ETF 及 联接 基金 的基 金
经理。
潘海宁
本 基 金 的
基金经 理
2009 年 12 月 4
日
2013 年4 月21
日
12
会 计 学 学 士 ， 具 有 基 金 从 业
资 格 。 曾 先 后 任 职 于 兴 业 证
券 股 份 有 限 公 司 、 富 国 基 金
管理有 限公 司。2003 年 3 月
加 入 南 方 基 金 ， 历 任 行 业 研
究 员 、 基 金 开 元 基 金 经 理 助
理 、 投 资 部 总 监 助 理 、 数 量
化 投 资 部 副 总 监 等 职 务 。
2009 年3 月至 2013 年 4 月，
任南 方 300 指数 基金 经理 ；
2009 年12 月至2013 年4 月，
任南方 深 成 ETF 及联 接基 金
基金经理；2011 年 2 月至
2013 年 4 月， 任南 方 500 基
金经理；2013 年2 月至 2013
年 4 月， 任南 方 500ETF 基金
经理 ； 2013 年 2 月至 2013 年
4 月， 任南 方开 元沪 深300ETF
基金经 理。
罗文杰
本 基 金 的
基 金 经 理
2011 年 2 月 28
日
2013 年4 月21
日
8
女 ， 美 国 南 加 州 大 学 数 学 金
融 硕 士 、 美 国 加 州 大 学 计 算南方深证成份 ETF2013 年年度 报告摘要
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助理 机 科 学 硕 士 ， 具 有 中 国 基 金
从 业 资 格 。 曾 先 后 任 职 于 美
国 Open Link Financial 公
司 、 摩 根 斯 坦 利 公 司 ， 从 事
量化分 析工 作。2008 年 9 月
加 入 南 方 基 金 ， 任 南 方 基 金
数 量 化 投 资 部 基 金 经 理 助
理；2013 年 4 月至 今 ，任 南
方 500 基 金经 理；2013 年 4
月至今， 任南 方 500ETF 基金
经理；2013 年 5 月至 今， 任
南方 300 基金 经理 ；2013 年
5 月 至 今 ， 任 南 方 开 元 沪 深
300ETF 基金 经理 ；2013 年 5
月 至 今 ， 任 南 方 策 略 基 金 经
理。
注：1、对基 金的首任 基 金经理，其 “ 任职日期 ” 为基金合同生 效日；除 首 任基金经理 外， “ 任
职日期 ”指 根据 公司 决定 确定的 聘任 日期 ；
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国 证券投资 基金法》 、 《 证券投资基金 运
作管理办法》 、 《证券投 资 基金销售管 理办法》 和《 证券投资基 金信息披 露管 理办法》等 有关法 律
法规及 各项 实施 准则 、 《 深 证成份 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金基 金合 同》 和其他 有关 法律 法规
的规定，本着 诚实信用 、 勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金资产， 在严格控 制 风险的基础 上，为基
金持有人谋求 最大利益 。 本报告期内， 基金运作 整 体合法合规， 没有损害 基 金持有人利 益。基金
的投资 范围 、投 资比 例及 投资组 合符 合有 关法 律法 规及基 金合 同的 规定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
公司根据 《证 券投资基 金 管理公司公平 交易制度 指 导意见》和有 关法律法 规 的规定，针对 股
票、债券的一 级市场申 购 和二级市场交 易等投资 管 理活动，以及 授权、研 究 分析、投资 决策、交
易执行、业绩 评估等投 资 管理活动相关 的各个环 节 ，制定了研究 报告审核 流 程，股票、 债券、基
金等证 券池 管理 制度 和细 则， 投资 决策 委员 会议 事 规则 ， 集 中交 易管 理办 法 ， 公 平交 易操 作指 引，
异常交易管理 制度等公 平 交易相关的公 司制度或 流 程指引。通过 加强投资 决 策、交易执 行的内部
控制，完善对 投资交易 行 为的日常监控 和事后分 析 评估，以及履 行相关的 报 告和信息披 露义务，
切实防 范投 资管 理业 务中 的不公 平交 易和 利益 输送 行为， 保护 投资 者合 法权 益。 南方深证成份 ETF2013 年年度 报告摘要
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4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
公司每季度对 旗下组合 进 行股票和债券 的同向交 易 价差专项分析 。本报告 期 内，两两组合 间
单日、 3 日、 5 日 时间 窗口 内 同向交 易买 入溢 价率 均值 或卖出 溢价 率均 值显 著不 为 0 的 情况 不存 在，
并且交 易占 优比 也没 有明 显异常 ，不 存在 不公 平对 待各组 合或 组合 间相 互利 益输 送 的情 况。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为4 次 ，均 是由 于指 数型 基金根 据标 的指 数成 份股 调整而 被动 调仓 所致 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
我们认为，指 数化投资 不 同于主动式投 资，后者 强 调通过各自不 同的投资 理 念去寻找超越 市
场的投资机会 ，而前者 的 宗旨是尽量拟 合标的指 数 的走势，为投 资者提供 一 个跟踪指数 的投资工
具。同 时，ETF 基 金又 不 同于普 通指 数基 金， 由 于 ETF 的可 上市 交易 属性 ， 全市场 的投 资者 都将
根据基 金管 理人 每日 公告 的申购 赎回 清单 进行 申赎 及跨市 场操 作， 这就 使 得 ETF 基 金管 理人 必须
更加注 重风 险控 制， 一丝 疏漏都 可能 导致 严重 的后 果。也 正因 为深 知此 理， 我们专 门针 对 ETF 的
投资管理制定 了科学、 严 谨的操作流程 ，使得流 程 中的每位人员 ，都清楚 的 知道自己在 什么时点
需要完 成什 么工 作。ETF 管理团 队除 基金 经理 之外 ，还由 数量 投资 分析 师、 交易管 理人 员、IT 人
员等组 成， 为ETF 基 金的 投资管 理提 供研 究、 交易 、系统 及其 相关 工作 的快 速支持 响应 。
对于本基金而 言，本报 告 期跟踪误差的 主要来源 包 括：①大额申 购赎回（ 如 联接基金的大 比
例换购）所带 来的成份 股 权重偏离，对 此我们采 取 了优化的“再 平衡”操 作 进行应对； ②指数成
份股调整所带 来的跟踪 误 差是不容忽视 的，是本 基 金跟踪误差的 另一主要 来 源。为此， 本基金管
理组提前进行 了全面模 拟 测算，并制定 了周密的 调 仓方案，从实 施结果来 看 ，本基金成 份股调仓
较为成 功。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本基金 自上 市日 至本 报告 期末的 指数 跟踪 期间 ， 相 对于标 的指 数的 年化 跟踪 误差 为 0.516％，
较好的 完成 了基 金合 同中 控制年 化跟 踪误 差不 超 过2 ％的 投资 目标。 南方深证成份 ETF2013 年年度 报告摘要
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截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 0. 8446 元 ， 报 告期内 ， 份 额净 值增 长率 为-9.32 ％ ， 同 期
业绩基 准增 长率 为-10.91 ％。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2013 年， 我 国经 济增 长跌 宕起伏 ， 主 要经济 指标 低 于年初 投资 者预 期， 呈 现 先抑后 扬的 态势 。
2014 年， 经济 改革 、 结构 转型仍 为政 策主 旋律 ， 改 革主题 性投 资机 会将 贯穿 全年 ， 国 企改 革 、 金
融创新及国防 建设将成 为 核心改革领域 。以改革 为 主导的执政思 路，将催 生 众多改革机 遇，政策
受益板 块会 不断 涌现 。2014 年股 市运 行的 关键 变量 是经济 增速 变化 和改 革推 进力 度 ， 市 场格 局可
能会发生较大 的变化， 价 值股和成长股 均有表现 的 机会。挖掘低 估值、业 绩 增长稳定的 白马股，
把握政 策热 点， 抓住 改革 受益个 股， 是行 之有 效的 投资策 略。
本基金为指数 化产品， 作 为基金管理人 ，我们将 通 过严格的投资 管理流程 、 精确的数量化 计
算、精益求精 的工作态 度 、恪守指数化 投资的宗 旨 ，实现对标的 指数的有 效 跟踪，为持 有人提供
与之相 近的 收益 。 投 资者 可以根 据自 身对 证券 市场 的判断 及投 资风 格， 借助 投资本 基金 参与 市 场 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括副总经理 、研究部 总 监、数量化 投资部总
监、 风险 管理 部总 监及 基 金会计 负责 人等 。 其中 ， 超过三 分之 二以 上的 人员 具有 10 年 以上 的基 金
从业经验，且 具有风控 、 合规、会计方 面的专业 经 验。基金经理 可参与估 值 原则和方法 的讨论，
但不参 与估 值价 格的 最终 决策。 本报 告期 内， 参与 估值流 程各 方之 间无 重大 利益冲 突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金合同约 定，本基 金 的收益分配原 则为： 当 基 金份额净值增 长率超过 标 的指数同期增 长
率达 到 1% 以 上时， 可进 行 收益分 配。 基 金管 理人 对 基金份 额净 值增 长率 和标 的指数 同期 增长 率的
计算方 法参 见 《 招募 说明 书》 ； 本基 金以 使收 益分 配 后基金 份额 净值 增长 率尽 可能贴 近标 的指 数同
期增长率为原 则进行收 益 分配。基于本 基金的性 质 和特点，本基 金收益分 配 不须以弥补 浮动亏损
为前提，收益 分配后有 可 能使除息后的 基金份额 净 值低于面值； 在符合基 金 收益分配条 件的前提
下， 本 基金 收益 分配 每年 最多 12 次 ， 每 次基 金收 益 分配比 例不 低于 基金 收益 分配基 准日 可供 分配南方深证成份 ETF2013 年年度 报告摘要
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利润 的 5% 。 基 金收 益分 配 基准日 即期 末可 供分 配利 润计算 截止 日； 本 基金 收 益分配 采取 现金 分红
方式； 《 基金 合同 》 生效 不 满 3 个 月可 不进 行收 益分 配； 每一 基金 份额 享有 同 等分配 权 ； 法 律法 规
或监管 机关 另有 规定 的， 从其规 定。
根据上 述分 配原 则 以 及基 金的实 际运 作情 况 ， 本报 告期本 基金 未有 分配 事项 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 本 基金 托管 人 在对南 方深 证成 份交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 的托管 过程 中，
严格遵守《证 券投资基 金 法》及其他法 律法规和 基 金合同的有关 规定，不 存 在任何损害 基金份额
持有人 利益 的行 为， 完全 尽职尽 责地 履行 了基 金托 管人应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 南方深证 成 份交易型开放 式指数证 券 投资基金的管 理人 —— 南 方基金管理有 限
公司在南方深 证成份交 易 型开放式指数 证券投资 基 金的投资运作 、基金资 产 净值计算、 基金份额
申购赎回价格 计算、基 金 费用开支等问 题上，不 存 在任何损害基 金份额持 有 人利益的行 为，在各
重要方面的运 作严格按 照 基金合同的规 定进行。 本 报告期内，南 方深证成 份 交易型开放 式指数证
券投资 基金 未进 行利 润分 配。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人依法 对南方基 金 管理有限公司 编制和披 露 的南方深证成 份交易型 开 放式指数证券 投
资基 金2013 年 年度 报告 中 财务指 标 、 净 值表 现 、 利 润分配 情况 、 财务 会计 报 告、 投资 组合 报告 等
内容进 行了 核查 ，以 上内 容真实 、准 确和 完整 。
§6 审计报 告
本基 金2013 年 年度 财务 会 计报告 经普 华永 道中 天会 计师事 务所(特 殊普 通合 伙)审计， 注册 会
计师签字出具 了 普华永道 中天审字(2014) 第 21244 “标准无保留 意见的审计 报告” ，投资者 可通
过年度 报告 正文 查看 审计 报告全 文。
南方深证成份 ETF2013 年年度 报告摘要
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 深证 成份 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2013 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2013 年12 月 31 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 17,228,514.97 10,717,512.36
结算备 付金 3,746.16 1,403,935.57
存出保 证金 9,180.46 750,598.53
交易性 金融 资产 1,995,731,376.17 3,428,621,406.27
其中： 股票 投资 1,992,333,258.89 3,428,621,406.27
基金投 资 - -
债券投 资 3,398,117.28 -
资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - 40,678,501.30
应收利 息 7,973.97 2,631.13
应收股 利 - -
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 2,012,980,791.73 3,482,174,585.16
负债和所有者权益
本期末
2013 年12 月 31 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 10,377,334.40 -
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 964,862.05 1,378,414.92
应付托 管费 192,972.41 275,682.97
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 69,382.80 642,296.72
应交税 费 - -
应付利 息 - - 南方深证成份 ETF2013 年年度 报告摘要
第 13 页 共 28 页
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 546,120.75 1,400,941.70
负债合 计 12,150,672.41 3,697,336.31
所有者权益：
实收基 金 3,210,700,626.65 5,061,452,802.92
未分配 利润 -1,209,870,507.33 -1,582,975,554.07
所有者 权益 合计 2,000,830,119.32 3,478,477,248.85
负债和 所有 者权 益总 计 2,012,980,791.73 3,482,174,585.16
注： 报 告截 止 日2013 年12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值0.8446 元 ， 基 金份 额总 额2,369,054,507.00
份。
7.2 利 润表
会计主 体： 深证 成份 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金
本报告 期：2013 年1 月1 日至2013 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至 2012 年 12
月 31 日
一、收入 -217,421,882.84 41,847,916.54
1.利息 收入 185,584.23 48,566.87
其中： 存款 利息 收入 181,244.39 48,566.87
债券利 息收 入 4,339.84 -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列） -302,431,164.60 -448,929,014.71
其中： 股票 投资 收益 -344,451,769.09 -492,509,167.54
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 42,020,604.49 43,580,152.83
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
82,933,170.79 490,582,640.07
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
1,890,526.74 145,724.31
减： 二、费用 18,164,672.64 22,337,934.54
1．管 理人 报酬 13,180,508.33 16,036,868.16 南方深证成份 ETF2013 年年度 报告摘要
第 14 页 共 28 页
2．托 管费 2,636,101.69 3,207,373.53
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 1,104,416.37 1,676,689.27
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 1,243,646.25 1,417,003.58
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
-235,586,555.48 19,509,982.00
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
-235,586,555.48 19,509,982.00
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 深证 成份 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金
本报告 期：2013 年1 月1 日至2013 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月 1 日至 2013 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
5,061,452,802.92 -1,582,975,554.07 3,478,477,248.85
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -235,586,555.48 -235,586,555.48
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值减少以“-”号填
列）
-1,850,752,176.27 608,691,602.22 -1,242,060,574.05
其中：1. 基 金申 购款 3,425,029,943.31 -1,148,637,343.03 2,276,392,600.28
2. 基金 赎回 款 -5,275,782,119.58 1,757,328,945.25 -3,518,453,174.33
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
3,210,700,626.65 -1,209,870,507.33 2,000,830,119.32
项目
上年度可比期间
2012 年1 月 1 日至 2012 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 南方深证成份 ETF2013 年年度 报告摘要
第 15 页 共 28 页
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
4,147,867,536.91 -1,374,064,963.64 2,773,802,573.27
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 19,509,982.00 19,509,982.00
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值减少以“-”号填
列）
913,585,266.01 -228,420,572.43 685,164,693.58
其中：1. 基 金申 购款 4,352,438,933.56 -1,276,171,437.94 3,076,267,495.62
2. 基金 赎回 款 -3,438,853,667.55 1,047,750,865.51 -2,391,102,802.04
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
5,061,452,802.92 -1,582,975,554.07 3,478,477,248.85
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 杨小 松______
______ 邓 见梁______
____ 邓见 梁____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告完 全一 致 。
7.4.2 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.2.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.2.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.2.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.3 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通南方深证成份 ETF2013 年年度 报告摘要
第 16 页 共 28 页
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日 起， 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1
个月以 内( 含1 个月) 的， 其 股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ； 持 股期 限在1 个月以 上至1 年(含
1 年) 的 ，暂 减按 50% 计 入 应纳税 所得 额； 持股 期限 超过 1 年 的， 暂减按 25% 计入应 纳税 所得 额。
对基金持有的 上市公司 限 售股，解禁后 取得的股 息 、红利收入， 按照上述 规 定计算纳 税 ，持股时
间自解禁日起 计算；解 禁 前取得的股息 、红利收 入 继续暂减按 50%计入 应纳 税所得额。上 述所得
统一适 用20% 的 税率 计征 个人所 得税 。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.4 关 联方 关 系
关联方 名称 与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司(“ 南方基 金”) 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 工 商
银行”)
基金托 管人 、基 金销售 机构
华泰证 券股 份有 限公 司(“ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机构
兴业证 券股 份有 限公 司(“ 兴业证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机构
厦门国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东
深圳市 投资 控股 有限 公司 基金管 理人 的股 东
南方资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
南方东 英资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
南 方 深 证 成 份 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资
基金联 接基 金(“ 南方 深 证 成份ETF 联 接基
金”)
本基金 的基 金管 理人 管理 的其他 基金
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.5 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
无。 南方深证成份 ETF2013 年年度 报告摘要
第 17 页 共 28 页
7.4.5.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
无。
7.4.5.2 关 联方 报酬
7.4.5.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月 1 日至 2013 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
13,180,508.33 16,036,868.16
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护费
- -
注： 支 付基 金管 理人 南方 基金的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值0.5% 的 年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.5% / 当 年天数 。
7.4.5.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月 1 日至 2013 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
2,636,101.69 3,207,373.53
注： 支 付基 金托 管人 中国 工商银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值0.1% 的 年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.1% / 当 年天 数。
7.4.5.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
无。
7.4.5.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.5.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
无。
7.4.5.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2013 年12 月 31 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日 南方深证成份 ETF2013 年年度 报告摘要
第 18 页 共 28 页
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
南方深证成份
ETF 联接基金
1,413,837,173.00 59.68% 2,028,757,594.00 54.32%
华泰证券 - - 12,212,010.00 0.33%
注：南 方深 证成 份 ETF 联 接基金 和华 泰证 券投 资本 基金相 关的 费用 按基 金合 同和更 新的 招募 说 明
书的有 关规 定以 及与 券商 约定的 席位 佣金 费率 支付 。
7.4.5.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年 12 月31 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行 17,228,514.97 163,129.15 10,717,512.36 35,620.45
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.5.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
无。
7.4.5.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
7.4.6 利 润分 配情况
无。
7.4.7 期 末（2013 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.7.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
无。
7.4.7.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票名
称
停 牌日 期
停牌原
因
期末
估值单 价
复牌日 期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
000625
长安汽
车
2013 年12 月31 日
澄清媒体
报道
11.45 2014 年1 月3 日 11.72 3,801,710 36,761,407.79 43,529,579.50 -
000562
宏源证
券
2013 年10 月30 日
重大资产
重组
8.22 - - 2,939,204 26,340,745.14 24,160,256.88 -
注： 本 基金 截至2013 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌南方深证成份 ETF2013 年年度 报告摘要
第 19 页 共 28 页
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.7.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
无。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 1,992,333,258.89 98.97
其中： 股票 1,992,333,258.89 98.97
2 固定收 益投 资 3,398,117.28 0.17
其中： 债券 3,398,117.28 0.17
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 17,232,261.13 0.86
6 其他各 项资 产 17,154.43 0.00
7 合计 2,012,980,791.73 100.00
注： 上表 中的 股票 投资 项 含可退 替代 款估 值增 值， 而 8.2 的合 计项 中不 含可 退替代 款估 值增 值 。
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资 产 净值
比例（ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 59,032,207.48 2.95
C
制造业 1,201,879,014.51 60.07
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 29,139,061.84 1.46
F
批发和 零售 业 92,262,995.58 4.61
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - - 南方深证成份 ETF2013 年年度 报告摘要
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I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J
金融业 316,422,258.85 15.81
K
房地产 业 240,407,724.67 12.02
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 53,189,995.96 2.66
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 1,992,333,258.89 99.58
8.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明 细
8.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 十名 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 000651 格力电 器 5,789,242 189,076,643.72 9.45
2 000002 万科 A 21,219,355 170,391,420.65 8.52
3 000001 平安银 行 10,977,477 134,474,093.25 6.72
4 000333 美的集 团 1,868,282 93,414,100.00 4.67
5 002024 苏宁云 商 10,217,386 92,262,995.58 4.61
6 000776 广发证 券 7,246,411 90,435,209.28 4.52
7 000895 双汇发 展 1,566,664 73,758,541.12 3.69
8 000858 五粮液 4,473,534 70,055,542.44 3.50
9 000538 云南白 药 676,468 68,992,971.32 3.45
10 000063 中兴通 讯 4,860,530 63,527,127.10 3.18
注： 欲了 解本 报告 期末 基 金投资 的所 有股 票明 细， 应阅读 登载 于 http://www.nffund.com 的 年度
报告正文 。 南方深证成份 ETF2013 年年度 报告摘要
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8.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 十名 股票投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000100 TCL 集团 52,174,525.24 1.50
2 000725 京东方 Ａ 49,122,890.99 1.41
3 000625 长安汽 车 41,760,285.35 1.20
4 002415 海康威 视 33,019,342.73 0.95
5 002241 歌尔声 学 22,687,274.65 0.65
6 000002 万科A 17,532,654.29 0.50
7 000869 张裕A 15,578,527.63 0.45
8 002142 宁波银 行 14,374,309.22 0.41
9 002081 金螳螂 13,396,321.12 0.39
10 002236 大华股 份 11,981,500.11 0.34
11 000758 中色股 份 10,874,987.76 0.31
12 002353 杰瑞股 份 10,837,959.66 0.31
13 300070 碧水源 10,303,298.28 0.30
14 000960 锡业股 份 9,049,783.66 0.26
15 000651 格力电 器 8,590,433.64 0.25
16 002594 比亚迪 8,213,434.49 0.24
17 000776 广发证 券 8,159,768.85 0.23
18 002304 洋河股 份 7,992,239.37 0.23
19 002024 苏宁云 商 7,469,117.78 0.21
20 000983 西山煤 电 7,142,486.64 0.21
注：买入包括 二级市场 上 主动的买入、 新股、配 股 、债转股、换 股及行权 等 获得的股票 ，买入金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000002
万科 A 45,454,815.57 1.31 南方深证成份 ETF2013 年年度 报告摘要
第 22 页 共 28 页
2 000758
中色股 份 25,955,562.76 0.75
3 000709
河北钢 铁 23,826,918.96 0.68
4 000060
中金岭 南 17,317,463.67 0.50
5 002142
宁波银 行 16,027,166.23 0.46
6 000960
锡业股 份 15,826,577.06 0.45
7 000878
云南铜 业 14,365,744.43 0.41
8 000933
神火股 份 13,612,866.22 0.39
9 002024
苏宁云 商 11,799,080.23 0.34
10 000983
西山煤 电 9,906,406.60 0.28
11 000024
招商地 产 9,887,680.81 0.28
12 000401
冀东水 泥 9,272,492.16 0.27
13 000568
泸州老 窖 8,345,147.50 0.24
14 000651
格力电 器 8,150,255.83 0.23
15 000895
双汇发 展 7,235,986.93 0.21
16 000937
冀中能 源 7,220,464.08 0.21
17 000869
张裕 A 7,086,202.85 0.20
18 000858
五粮液 6,732,747.52 0.19
19 000630
铜陵有 色 6,656,140.65 0.19
20 000623
吉林敖 东 6,044,388.53 0.17
注：卖出包括 二级市场 上 主动的卖出、 换股、要 约 收购、发行人 回购及行 权 等减少的股 票，卖出
金额按 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 524,548,532.04
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 433,722,056.88
注：买入股票 成本、卖 出 股票收入均按 买卖成交 金 额（成交单价 乘以成交 数 量）填列， 不考虑相
关交易 费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - - 南方深证成份 ETF2013 年年度 报告摘要
第 23 页 共 28 页
6 中期票 据 - -
7 可转债 3,398,117.28 0.17
8 其他 - -
9 合计 3,398,117.28 0.17
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 127002 徐工转 债 36,398 3,398,117.28 0.17
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基 金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
8.11 投 资组 合报告 附注
8.11.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
8.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 9,180.46
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 7,973.97 南方深证成份 ETF2013 年年度 报告摘要
第 24 页 共 28 页
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 17,154.43
8.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
8.11.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 指数 投资 前十名 股票 中不 存在 流通 受限情 况。
8.11.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流 通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
9.1.1 本 基金 的期末 基金 份额持 有人 户数及 持有 人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
15,082 157,078.27 1,671,772,396.00 70.57% 697,282,111.00 29.43%
9.1.2 目 标基 金的期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
项目 持有份 额（ 份） 占总份 额比 例
中国工 商银 行- 南方 深证 成 份交易 型
开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金
1,413,837,173.00 59.68%
注：机构投资 者“持有 份 额”和“占总 份额比例 ” 数据中已包含 “中国工 商 银行－南方 深证成份
交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金 ”的 “持 有份额 ”和 “占 总份 额比 例”数 据。
9.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份）
占上市 总份 额
比例 南方深证成份 ETF2013 年年度 报告摘要
第 25 页 共 28 页
1 中国平 安人 寿保 险股 份有 限公司 －
分红－ 个险 分红
129,952,301.00 5.49%
2 中信建 投证 券股 份有 限公 司 21,491,777.00 0.91%
3 中信证 券股 份有 限公 司 12,456,747.00 0.53%
4 国信证 券股 份有 限公 司融 券专用 证
券账户
11,573,100.00 0.49%
5 海通证 券股 份有 限公 司融 券专用 证
券账户
11,069,164.00 0.47%
6 北京九 城投 资有 限公 司 9,000,000.00 0.38%
7 光大证 券股 份有 限公 司 7,377,377.00 0.31%
8 天津百 利机 电控 股集 团有 限公司 7,128,292.00 0.30%
9 海通证 券股 份有 限公 司转 融通担 保
证券明 细账 户
5,000,000.00 0.21%
10 孙明建 4,968,500.00 0.21%
11 中国工 商银 行－ 南方 深证 成份交 易
型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基
金
1,413,837,173.00 59.68%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
本公司高级管 理人员、 基 金投资和研究 部门负责 人 未持有本基金 份额；本 只 基金的基金经 理
未持有 本基 金份 额。
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2009 年12 月4 日 ）基 金份 额总 额
4,127,538,537.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 3,734,654,507.00
本报告 期基 金总 申购 份额 2,527,200,000.00
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 3,892,800,000.00
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,369,054,507.00
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
南方深证成份 ETF2013 年年度 报告摘要
第 26 页 共 28 页
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
经中国 证监 会基 金部 【2013 】 13 号 文函 复， 基 金管 理 人于2013 年1 月5 日发 布 公告， 自 2013
年1 月1 日 起， 高良 玉不 再担任 公司 总经 理职 务， 由董事 长吴 万善 代为 履行 公司总 经理 职务 。
基金管 理人 于 2013 年 7 月 27 日发 布公 告, 南方 基 金管理 有限 公司 （以 下简 称"公司"） 第五
届董事 会任 期届 满， 根 据 《公司法 》 、 《证 券投 资基 金管理 公司 管理 办法》 等 法律法 规和 《 公司 章
程》 的规 定， 公 司股 东 会2013 年第 一次 临时 会议 （ 以下简 称 “本 次公 司股 东 会临时 会议 ” ）选 举
产生了 公司 第六 届董 事会 。公司 第六 届董 事会 由 13 名 董事 组成 ，其 中由 本 次公司 股东 会临 时会
议选举 产 生12 名 （ 包括 独 立董 事 5 名 ） ， 经营 管理 层 董事 1 名将 由公 司董 事会 聘任的 公司 总经 理
担任。 公司 本次 股东 会临 时会 议 选举 产生 的公 司第 六届董 事 会 12 名 董事 为 ：吴万 善先 生、 张 涛
先生、 姜健 先生、 余钢 先 生、 项 建国 先生、 李自 成 先生、 庄园 芳女 士、 姚 景 源先生 、 李 心丹 先生、
周锦涛 先生、 郑建 彪先 生 、 周蕊女 士。 经 中国 证券 监督管 理委 员会 证监 许可 【2013 】 1087 号文
核准， 基金 管理 人于2013 年 8 月 22 日发 布公 告， 自 2013 年8 月22 日 起， 杨小松 转任 公司 总经
理职务 ，不 再担 任公 司督 察长职 务； 由鲍 文革 担任 公司督 察长 职务 。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 没有 发生重 大人 事变 动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所， 本 年度 应 支付给 普华 永道 中天 会计 师事务 所有 限 公
司审计 费 用92,000 元， 该 审计机 构已 提供 审计 服务 的连续 年限 为 4 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
因基金 管理 人管 理的 南方 开元沪 深 300 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 （ “ 开元 3 00ET F ” ）
在集中 申购 期超 过沪 深 300 指数 自然 权重 大比 例接 受停牌 的永 泰能 源股 票换 购， 然后 在建 仓期 大
比例卖 出超 过沪 深 300 自 然权重 的部 分股 票， 致使 基金资 产受 到较 大损 失，2013 年 4 月 19 日中
国证监 会向 公司 下发 了 《 关于对 南方 基金 管理 有限 公司采 取责 令整 改等 措施 的决定 》 （ 【2013 】18南方深证成份 ETF2013 年年度 报告摘要
第 27 页 共 28 页
号） 的行 政监 管措 施决 定 书， 认为 基金 管理 人在 开 元 300ETF 投资 过程 中未 能 履行谨 慎勤 勉义 务，
内部控 制方 面存 在内 部控 制制度 建设 薄弱 ， 缺乏ETF 募集 期股 票换 购的 相关 制度规 定 ； 合 规及 风
控管理 未能 覆 盖ETF 基金 投资环 节； 关于 永泰 能源 的相关 决策 未能 留痕 等。 鉴于上 述情 况， 按 照
《证券 投资 基 金 管理 公司 管理办 法 》 第 七十 五条 的 规定 ， 中 国证 监会 责令 公 司进行 为 期 3 个 月的
整改， 在整 改期 间暂 停受 理和审 核公 司所 有新 产品 和新业 务申 请。
基金管 理人 于2013 年 4 月24 日发 布了 《南 方开 元 沪深 300ETF 基 金持 有人 补 偿公告 》 ， 对开
元 300ETF 超 比例 接受 永 泰能源 股票 换购 给相 关基 金份额 持有 人造 成的 经济 损失进 行了 补偿, 实
际补偿 金额 为47,996,008.62 元。
同时， 基金 管理 人就 公司 内部管 理、 合规 及风 险控 制制度 建设 、ETF 募集 及 投资管 理程 序 方
面的问 题进 行了 一一 整改, 并向 中国 证监 会及 其深 圳 监管局 提交 了整 改报 告, 2013 年8 月已 完成
整改工 作、 经监 管部 门现 场检查 并验 收合 格。
除上述 情况 外， 本报 告期 内， 基 金管 理人 、 基 金托 管人及 其高 级管 理人 员未 受监管 部门 稽 查
或处罚 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中信建投 1 286,848,435.54 37.48% 253,833.23 37.48% -
东北证券 1 197,720,498.53 25.83% 174,962.82 25.83% -
上海证券 1 130,506,579.54 17.05% 115,485.15 17.05% -
红塔证券 1 73,441,959.94 9.60% 64,988.84 9.60% -
国泰君安 1 64,268,079.39 8.40% 56,870.90 8.40% -
齐鲁证券 1 12,540,028.86 1.64% 11,096.72 1.64% -
申银万国 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
注：交 易单 元的 选择 标准 和程序
根据中国证监会《关于完 善证券投资基金交易席位 制度有关问题的通知 》 （证 监基金字[2007]48
号）的 有关 规定 ，我 公司 制定了 租用 证券 公司 交易 单元的 选择 标准 和程 序： 南方深证成份 ETF2013 年年度 报告摘要
第 28 页 共 28 页
A：选 择标 准
(a) 公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
(b) 公司具有 较强的研 究能 力,能及时、全 面地为基 金 提供高质量的 宏观经济 研 究、行业研 究及市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
(c) 公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ；
(d) 建 立了 广泛 的信 息网 络,能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
B：选 择流 程
公司研 究部 门定 期对 券商 服务质 量从 以下 几方 面进 行量化 评比 ，并 根据 评比 的结果 选择 席位 ：
(a) 服 务的 主动 性。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关
专题提 供研 究报 告和 讲座 ；
(b) 研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是否准 确；
(c) 资 讯提 供的 及时 性及 便 利性。 主要 是指 证券 公司 提供资 讯的 时效 性、 及时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是 否充 足全 面。
