南方深证成份 ETF2013 年年度 报告
第 1 页 共 51 页
深 证 成 份 交易 型 开 放 式指 数 证 券 投资 基 金
2013 年 年度 报 告
2013 年12 月31 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2014 年3 月27 日
南方深证成份 ETF2013 年年度 报告
第 2 页 共 51 页
§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2014 年 3 月 20 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2013 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 南方深证成份 ETF2013 年年度 报告
第 3 页 共 51 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 14
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 15
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 15
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 16
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 16
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 16
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 17
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 17
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 18
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 19
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 20
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 40
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 40
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 40
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 41
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 42
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 44
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 44
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 45
8.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 45 南方深证成份 ETF2013 年年度 报告
第 4 页 共 51 页
8.9 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................... 45
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 45
8.11 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 45
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 46
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 46
9.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 46
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 47
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 47
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 47
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 47
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 47
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 48
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 48
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 48
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 48
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 49
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 50
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 51
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 51
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 51
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 51
南方深证成份 ETF2013 年年度 报告
第 5 页 共 51 页
§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 深证成 份交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金
场内简 称： 深 成 ETF
基金简 称 南方深 证成 份 ETF
基金主 代码 159903
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2009 年12 月 4 日
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,369,054,507.00 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2010-02-02
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 深成 E TF”
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。
投资策 略 本 基 金 为 完 全 被动 式 指 数基 金 ， 原 则 上 采用 完 全 复制 法 ， 按
照 成 份 股 在 标 的指 数 中 的基 准 权 重 构 建 指数 化 投 资组 合 ， 并
根 据 标 的 指 数 成份 股 及 其权 重 的 变 化 进 行相 应 调 整。 当 预 期
成 份 股 发 生 调 整和 成 份 股发 生 配 股 、 增 发、 分 红 等行 为 时 ，
或 因 基 金 的 申 购和 赎 回 等对 本 基 金 跟 踪 标的 指 数 的效 果 可 能
带来影响时 ， 或因 某 些 特殊 情 况 导 致 流 动性 不 足 时， 或 其 他
原 因 导 致 无 法 有效 复 制 和跟 踪 标 的 指 数 时， 基 金 管理 人 可 以
对 投 资 组 合 管 理进 行 适 当变 通 和 调 整 ， 从而 使 得 投资 组 合 紧
密地跟 踪标 的指 数。
业绩比 较基 准 本 基 金 的 业 绩 比较 基 准 为标 的 指 数 。 本 基金 标 的 指数 为 深 证
成 份 指 数 。 如 果指 数 编 制单 位 变 更 或 停 止深 证 成 份指 数 的 编
制 及 发 布 、 或 深证 成 份 指数 由 其 他 指 数 替代 、 或 由于 指 数 编
制 方 法 等 重 大 变 更 导 致 深 证 成 份 指 数 不 宜 继 续 作 为 标 的 指
数 ， 或 证 券 市 场有 其 他 代表 性 更 强 、 更 适合 投 资 的指 数 推 出
时 ， 本 基 金 管 理人 可 以 依据 维 护 投 资 者 合法 权 益 的原 则 ， 变
更本基 金的 标的 指数 。
风险收 益特 征 本 基 金 属 股 票 基金 ， 风 险与 收 益 高 于 混 合基 金 、 债券 基 金 与
货 币 市 场 基 金 。本 基 金 为指 数 型 基 金 ， 主要 采 用 完全 复 制 法
跟 踪 标 的 指 数 的表 现 ， 具有 与 标 的 指 数 、以 及 标 的指 数 所 代
表的股 票市 场相 似的 风险 收益特 征。
南方深证成份 ETF2013 年年度 报告
第 6 页 共 51 页
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 南方基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 鲍文革 赵会军
联系电 话 0755-82763888 010-66105799
电子邮 箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-889-8899 95588
传真 0755-82763889 010-66105798
注册地 址 深圳市 福田 中心 区福 华一 路
六号免 税商 务大 厦塔 楼 31、
32、33 层 整层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
办公地 址 深圳市 福田 中心 区福 华一 路
六号免 税商 务大 厦塔 楼 31、
32、33 层 整层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
邮政编 码 518048 100140
法定代 表人 吴万善 姜建清
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.nffund.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所( 特殊
普通合 伙）
上海市 湖滨 路 202 号普 华 永道中 心
11 楼
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京西 城区 太平 桥大 街 17 号
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2013 年 2012 年 2011 年
本期已 实现 收益 -318,519,726.27 -471,072,658.07 -177,747,636.96
本期利 润 -235,586,555.48 19,509,982.00 -981,009,898.13
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0806 0.0057 -0.3460
本期加 权平 均净 值利 润率 -8.99% 0.61% -29.67%
本期基 金份 额净 值增 长率 -9.32% 2.77% -28.26% 南方深证成份 ETF2013 年年度 报告
第 7 页 共 51 页
3.1.2 期末 数据 和指 标 2013 年末 2012 年末 2011 年末
期末可 供分 配利 润 -1,209,870,507.33 -1,582,975,554.07 -1,374,064,963.64
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.5107 -0.4239 -0.4490
期末基 金资 产净 值 2,000,830,119.32 3,478,477,248.85 2,773,802,573.27
期末基 金份 额净 值 0.8446 0.9314 0.9063
3.1.3 累计 期末 指标 2013 年末 2012 年末 2011 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 -37.68% -31.28% -33.11%
注：1. 本期 已实现收 益指 基金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入(不含 公允 价值变动收 益)扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2. 期末可供分 配利润， 采 用期末资产负 债表中未 分 配利润与未分 配利润中 已 实现部分的孰 低
数（为 期末 余额 ，不 是当 期发生 数） 。
3. 所述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水平 要
低于所 列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -4.63% 1.17% -4.61% 1.18% -0.02% -0.01%
过去六 个月 6.49% 1.33% 5.55% 1.34% 0.94% -0.01%
过去一 年 -9.32% 1.43% -10.91% 1.44% 1.59% -0.01%
过去三 年 -33.15% 1.41% -34.81% 1.42% 1.66% -0.01%
自基金 合同
生效起 至今
-37.68% 1.48% -41.51% 1.50% 3.83% -0.02%
南方深证成份 ETF2013 年年度 报告
第 8 页 共 51 页
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本基金的 建仓期为 基 金合同生效之 日起三个 月 ，建仓期结束 时，各项 资 产配置比例 符合合同
约定。 南方深证成份 ETF2013 年年度 报告
第 9 页 共 51 页
3.2.3
自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准 收 益率 的
比较
注：基 金合 同生 效当 年按 照实际 存续 期计 算， 不按 整个自 然年 度进 行折 算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
无。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理
公司正 式 成 立， 成为 我国 “新基 金时 代 ” 的起 始标 志。
南方基金总部设在深圳，注册资本 1.5 亿 元 人 民 币。 股 东 结 构 为 ： 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司
（45% ） ；深圳 市投资控 股 有限公司（30% ） ；厦门 国 际信托有限公 司（15%） ； 兴业证券股 份有限公
司（10% ） 。目 前，公司 在 北京、上海、 合肥、成 都 、深圳等地设 有分公司 ， 在香港和深 圳前海设
有子公 司—— 南 方东 英资 产管理 有限 公司 （香 港子 公司） 和南 方资 本管 理有 限公司 （深 圳子 公司 ） 。南方深证成份 ETF2013 年年度 报告
第 10 页 共 51 页
其中， 南方 东英 是境 内基 金 公司 获批 成立 的第 一家 境外分 支机 构。
截至报 告期 末， 南方 基金 管理有 限公 司（ 不含 子公 司）管 理资 产规 模近 2,300 亿元 ，旗 下管
理45 只开 放式 基金 ，1 只 封闭式 基金 ，多 个全 国社 保、企 业年 金和 专户 理财 投资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期
限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
柯晓
本 基 金 的
基金经 理
2013 年 4 月 22
日
- 16
华 东 师 范 大 学 计 算 机 科 学 学
士 ， 美 国 纽 约 大 学 工 商 管 理
硕 士 ， 具 有 基 金 从 业 资 格 。
曾 先 后 担 任 美 国 美 林 证 券 公
司 助 理 副 总 裁 、 招 商 证 券 首
席产品 策略 师。2006 年加 入
南 方 基 金 ， 任 首 席 产 品 设 计
师；2010 年 8 月 至今 ，任 小
康ETF 及 南方 小康 基金 经 理；
2013 年 4 月 至今 ，任 南方 深
成及南 方深 成ETF 基金 经 理；
2013 年 5 月 至今 ，任 南方 上
证380ETF 及 联接 基金 的基 金
经理。
潘海宁
本 基 金 的
基金经 理
2009 年 12 月 4
日
2013 年4 月21
日
12
会 计 学 学 士 ， 具 有 基 金 从 业
资 格 。 曾 先 后 任 职 于 兴 业 证
券 股 份 有 限 公 司 、 富 国 基 金
管理有 限公 司。2003 年 3 月
加 入 南 方 基 金 ， 历 任 行 业 研
究 员 、 基 金 开 元 基 金 经 理 助
理 、 投 资 部 总 监 助 理 、 数 量
化 投 资 部 副 总 监 等 职 务 。
2009 年3 月至 2013 年 4 月，
任南 方 300 指数 基金 经理 ；
2009 年12 月至2013 年4 月，
任南方 深成 ETF 及联 接基 金
基金经理；2011 年 2 月至
2013 年 4 月， 任南 方 500 基
金经理；2013 年2 月至 2013
年 4 月， 任南 方 500ETF 基金
经理 ； 2013 年 2 月至 2013 年
4 月， 任南 方开 元沪 深300ETF
基金经 理。
罗文杰
本 基 金 的
基 金 经 理
2011 年 2 月 28
日
2013 年4 月21
日
8
女 ， 美 国 南 加 州 大 学 数 学 金
融 硕 士 、 美 国 加 州 大 学 计 算南方深证成份 ETF2013 年年度 报告
第 11 页 共 51 页
助理 机 科 学 硕 士 ， 具 有 中 国 基 金
从 业 资 格 。 曾 先 后 任 职 于 美
国 Open Link Financial 公
司 、 摩 根 斯 坦 利 公 司 ， 从 事
量化分 析工 作。2008 年 9 月
加 入 南 方 基 金 ， 任 南 方 基 金
数量 化 投 资 部 基 金 经 理 助
理；2013 年 4 月 至今 ，任 南
方 500 基 金经 理；2013 年 4
月至今， 任南 方 500ETF 基金
经理；2013 年 5 月至 今， 任
南方 300 基金 经理 ；2013 年
5 月 至 今 ， 任 南 方 开 元 沪 深
300ETF 基金 经理 ；2013 年 5
月 至 今 ， 任 南 方 策 略 基 金 经
理。
注：1、对基 金的首任 基 金经理，其 “ 任职日期 ” 为基金合同生 效日；除 首 任基金经理 外， “ 任
职日期 ”指 根据 公司 决定 确定的 聘任 日期 ；
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内 ， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 证券投资基金 运
作管理办法》 、 《证券投 资 基金销售管 理办法》 和《 证券投资基 金信息披 露管 理办法》等 有关法 律
法规及 各项 实施 准则 、 《 深 证成份 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金基 金合 同》 和其他 有关 法律 法规
的规定，本着 诚实信用 、 勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金资产， 在严格控 制 风险的基础 上，为基
金持有人谋求 最大利益 。 本报告期内， 基金运作 整 体合法合规， 没有损害 基 金持有人利 益。基金
的投资 范围 、投 资比 例及 投资组 合符 合有 关法 律法 规及基 金合 同的 规定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
公司根据《证 券投资基 金 管理公司公平 交易制度 指 导意见》和有 关法律法 规 的规定，针对 股
票、债券的一 级市场申 购 和二级市场交 易等投资 管 理活动，以及 授权、研 究 分析、投资 决策、交
易执行、业绩 评估等投 资 管理活动相关 的各个环 节 ，制定了研究 报告审核 流 程，股票、 债券、基
金等证 券池 管理 制度 和细 则， 投资 决策 委员 会议 事 规则 ， 集 中交 易管 理办 法 ， 公 平交 易操 作指 引，
异常交易管理 制度等公 平 交易相关的公 司制度或 流 程指引。通过 加强投资 决 策、交易执 行的内部
控制，完善对 投资交易 行 为的日常监控 和事后分 析 评估，以及履 行相关的 报 告和信息披 露义务，
切实防 范投 资管 理业 务中 的不公 平交 易和 利益 输送 行为， 保护 投资 者合 法权 益。 南方深证成份 ETF2013 年年度 报告
第 12 页 共 51 页
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
公司每季度对 旗下组合 进 行股票和债券 的同向交 易 价差专项分析 。本报告 期 内，两两组合 间
单日、 3 日、 5 日 时间 窗口 内 同向交 易买 入溢 价率 均值 或卖出 溢价 率均 值显 著不 为 0 的 情况 不存 在，
并且交 易占 优比 也没 有明 显异常 ，不 存在 不公 平对 待各组 合或 组合 间相 互利 益输送 的情 况。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为4 次 ，均 是由 于指 数型 基金根 据标 的指 数成 份股 调整而 被动 调仓 所致 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
我们认为，指 数化投资 不 同于主动式投 资，后者 强 调通过各自不 同的投资 理 念去寻找超越 市
场的投资机会 ，而前者 的 宗旨是尽量拟 合标的指 数 的 走势，为投 资者提供 一 个跟踪指数 的投资工
具。同 时，ETF 基 金又 不 同于普 通指 数基 金， 由 于 ETF 的可 上市 交易 属性 ， 全市场 的投 资者 都将
根据基 金管 理人 每日 公告 的申购 赎回 清单 进行 申赎 及跨市 场操 作， 这就 使 得 ETF 基 金管 理人 必须
更加注 重风 险控 制， 一丝 疏漏都 可能 导致 严重 的后 果。也 正因 为深 知此 理， 我们专 门针 对 ETF 的
投资管理制定 了科学、 严 谨的操作流程 ，使得流 程 中的每位人员 ，都清楚 的 知道自己在 什么时点
需要完 成什 么工 作。ETF 管理团 队除 基金 经理 之外 ，还由 数量 投资 分析 师、 交易管 理人 员、IT 人
员等组 成， 为ETF 基 金的 投资管 理提 供研 究、 交易 、系统 及其 相关 工作 的快 速支持 响应 。
对于本基金而 言，本报 告 期跟踪误差的 主要来源 包 括：①大额申 购赎回（ 如 联接基金的大 比
例换购）所带 来的成份 股 权重偏离，对 此我们采 取 了优化的“再 平衡”操 作 进行应对； ②指数成
份股调整所带 来的跟踪 误 差是不容忽视 的，是本 基 金跟踪误差的 另一主要 来 源。为此， 本基金管
理组提前进行 了全面模 拟 测算，并制定 了周密的 调 仓方案，从实 施结果来 看 ，本基金成 份股调仓
较为成 功。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本基金 自上 市日 至本 报告 期末的 指数 跟踪 期间 ， 相 对于标 的指 数的 年化 跟踪 误差 为 0.516％，
较好的 完成 了基 金合 同中 控制年 化跟 踪误 差不 超 过2 ％的 投资 目标 。 南方深证成份 ETF2013 年年度 报告
第 13 页 共 51 页
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 0. 8446 元 ， 报 告期内 ， 份 额净 值增 长率 为-9.32 ％ ， 同 期
业绩基 准增 长率 为-10.91 ％。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2013 年， 我 国经 济增 长跌 宕起伏 ， 主 要经济 指标 低 于年初 投资 者预 期， 呈 现 先抑后 扬的 态势 。
2014 年， 经济 改革 、 结构 转型仍 为政 策主 旋律 ， 改 革主题 性投 资机 会将 贯穿 全年 ， 国 企改 革 、 金
融创新及国防 建设将成 为 核心改革领域 。以改革 为 主导的执政思 路，将催 生 众多改革机 遇，政策
受益板 块会 不断 涌现 。2014 年股 市运 行的 关键 变量 是经济 增速 变化 和改 革推 进力度 ， 市 场格 局可
能会发生较大 的变化， 价 值股和成长股 均有表现 的 机会。挖掘低 估值、业 绩 增长稳定的 白马股，
把握政 策热 点， 抓住 改革 受益个 股， 是行 之有 效的 投资策 略。
本基金为指数 化产品， 作 为基金管理人 ，我们将 通 过严格的投资 管理流程 、 精确的数量化 计
算、精益求精 的工作态 度 、恪守指数化 投资的宗 旨 ，实现对标的 指数的有 效 跟踪，为持 有人提供
与之相 近的 收益 。 投 资者 可以根 据自 身对 证券 市场 的判断 及投 资风 格， 借助 投资本 基金 参与 市 场 。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告期内， 本基金管 理 人坚持 一切从 规范运作 、 防范风险、保 护基金持 有 人利益出发， 依
照公司内部控 制的整体 要 求，继续致力 于内控机 制 的完善，加强 内部风险 的 控制与防范 ，确保各
项法规和管理 制度的落 实 ，保证基金合 同得到严 格 履行。公司监 察稽核部 门 按照规定的 权限和程
序，通过实时 监控、现 场 检查、重点抽 查和人员 询 问等方法，独 立地开展 基 金运作和公 司管理的
合规性稽核， 发现问题 及 时提出改进建 议并督促 业 务部门进行整 改，同时 定 期向董事会 和公司管
理层出 具监 察稽 核报 告。
本报告 期内 ，本 基金 管理 人内部 监察 稽核 主要 工作 如下：
（1） 开展 多项 内控 自查 工 作，进 一步 完善 公司 各项 内 部管 理制 度
本年度以法律 法规、监 管 要求为导向， 开展了基 金 管理公司内控 自查、ETF 和固定收益投 资
运作风险自查 等多项内 控 自查工作以及 永泰能源 超 比例换购事件 的整改工 作 ，同时结合 外聘会计
师对公司内控 进行的审 计 以及公司运作 实务，监 察 稽核部积极督 促并配合 各 业务部门根 据法律法
规、公司制度 和业务实 际 情况，修订完 善相关制 度 和业务流程， 进一步完 善 了公司内控 制度，达
到更好 地防 范风 险的 目的 。 此外 ， 根据 中国 证监 会 《基 金管 理公 司开 展投 资 、 研 究活 动防 控内 幕
交易指 导意 见 》 的 要求 ， 制定了 《 南方 基金 防控 内 幕信 息 及交 易管 理制 度》 ， 进一步 完善 了 内 幕交
易的防 控机 制。
（2） 定期 监察 稽核 工作 与 专项稽 核工 作相 结合 南方深证成份 ETF2013 年年度 报告
第 14 页 共 51 页
按照证监会的 要求对公 司 投资、研究、 交易、信 息 技术、基金会 计、注册 登 记、人力资源 、
基金销售等主 要业务进 行 定期稽核工作 。同时， 对 投资研究、基 金直销、 后 台运营、反 洗钱、内
幕交易 防控 等相 关业 务开 展了专 项稽 核工 作， 检查 业务开 展的 合规 性和 制度 执行的 有效 性等 。
（3） 采取 事前 防范 、 事中 控制和 事后 监督 等三 阶段 工作 ， 加 强了 对日 常投 资 运作的 管理 和监
控，保证投资 遵循既定 的 投资决策程序 与业务流 程 ，基金投资组 合及个股 投 资符合比例 控制的 要
求，严 格执 行分 级授 权制 度，保 证基 金投 资独 立、 公平。
（4） 对各 业务 部门 进行 了 相关法 律法 规培 训和 职业 道德培 训
本年度，我公 司采取外 聘 专家和内部专 业人士相 结 合的方式，对 各业务部 门 进行了相关法 律
法规培 训和 职业 道德 培训 ，进一 步提 高了 我司 从业 人员的 合规 素质 和职 业道 德修养 。
（5） 全 面参 与新 产品 设计 、 新业 务拓 展工 作， 负 责 日常合 同审 查， 监督 客户 投诉处 理。 积极
参与证 监会 新规 定出 台前 的讨论 并提 出修 改建 议。
（6） 信息 披露 和投 资者 关 系管理 工作
完成各基金及 公司的各 项 信息披露工作 ，保证所 披 露信息的真实 性、准确 性 和完整性；重 视
媒体监 督和 投资 者关 系管 理工作 。
（7） 按照 规定 向人 民银 行 报送反 洗钱 相关 报表 和报 告， 按 监管 要求 制定 客户 洗钱风 险划 分的
标准， 并开 发了 客户 洗钱 风险划 分系 统。
本基金管理人 承诺将坚 持 诚实信用、勤 勉尽责的 原 则管理和运用 基金资产 ， 不断提高内部 监
察稽核 工作 的科 学性 和有 效性， 努力 防范 各种 风险 ，为基 金持 有人 谋求 最大 利益。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任 。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括副总经理 、研究部 总 监、数量化 投资部总
监、 风险 管理 部总 监及 基 金会计 负责 人等 。 其中 ， 超过三 分之 二以 上的 人员 具有 10 年 以上 的基 金
从业经验，且 具有风控 、 合规、会计方 面的专业 经 验。基金经理 可参与估 值 原则和方法 的讨论，
但不参 与估 值价 格的 最终 决策。 本报 告期 内， 参与 估值流 程各 方之 间无 重大 利益冲 突。 南方深证成份 ETF2013 年年度 报告
第 15 页 共 51 页
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金合同约 定，本基 金 的收益分配原 则为： 当 基 金份额净值增 长率超过 标 的指数同期增 长
率达 到 1% 以 上时， 可进 行 收益分 配。 基 金管 理人 对 基金份 额净 值增 长率 和标 的指数 同期 增长 率的
计算方 法参 见 《 招募 说明 书》 ； 本基 金以 使收 益分 配 后基金 份额 净值 增长 率尽 可能贴 近标 的指 数同
期增长率为原 则进行收 益 分配。基于本 基金的性 质 和特点，本基 金收益分 配 不须以弥补 浮动亏损
为前提，收益 分配后有 可 能使除息后的 基金份额 净 值低于面值； 在符合基 金 收益分配条 件的前提
下， 本 基金 收益 分配 每年 最多 12 次 ， 每 次基 金收 益 分配比 例不 低于 基金 收益 分配基 准日 可供 分配
利润 的 5% 。 基 金收 益分 配 基准日 即期 末可 供分 配利 润计算 截止 日； 本 基金 收 益分配 采取 现金 分红
方式； 《 基金 合同 》 生效 不 满 3 个 月可 不进 行收 益分 配； 每一 基金 份额 享有 同 等分配 权 ； 法 律法 规
或监管 机关 另有 规定 的， 从其规 定。
根据上 述分 配原 则 以 及基 金的实 际运 作情 况 ， 本报 告期本 基金 未有 分配 事项 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 本 基金 托管 人 在对南 方深 证成 份交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 的托管 过程 中，
严格遵守《证 券投资基 金 法》及 其他法 律法规和 基 金合同的有关 规定，不 存 在任何损害 基金份额
持有人 利益 的行 为， 完全 尽职尽 责地 履行 了基 金托 管人应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 南方深证 成 份交易型开放 式指数证 券 投资基金的管 理人 —— 南 方基金管理有 限
公司在南方深 证成份交 易 型开放式指数 证券投资 基 金的投资运作 、基金资 产 净值计算、 基金份额
申购赎回价格 计算、基 金 费用开支等问 题上，不 存 在任何损害基 金份额持 有 人利益的行 为，在各
重要方面的运 作严格按 照 基金合同的规 定进行。 本 报告期内，南 方深证成 份 交易型开 放 式指数证
券投资 基金 未进 行利 润分 配。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人依法 对南方基 金 管理有限公司 编制和披 露 的南方深证成 份交易型 开 放式指数证券 投
资基 金2013 年 年度 报告 中 财务指 标 、 净 值表 现 、 利 润分配 情况 、 财务 会计 报 告、 投资 组合 报告 等
内容进 行了 核查 ，以 上内 容真实 、准 确和 完整 。 南方深证成份 ETF2013 年年度 报告
第 16 页 共 51 页
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2014) 第 21244 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 深证成 份交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 全体 基金 份额持 有 人 ：
引言段 我 们 审 计 了 后 附 的 深 证 成 份 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金
(以下 简称 “深 证成 份 ETF 基金”) 的 财务 报表， 包括2013 年 12
月 31 日的 资产 负债 表、 2013 年度
的 利润 表和 所 有者权 益( 基
金净值)变 动表 以及 财务 报 表附注 。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和 公允 列报 财务 报表 是 深证 成份ETF 基金 的基 金管理 人 南
方基金 管理 有限 公司 管 理 层的责 任。 这种 责任 包括 ：
(1) 按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会( 以 下 简 称
“ 中 国 证 监会 ”) 发布 的 有关 规 定 及 允许 的 基 金行 业实 务 操 作编
制财务 报表 ，并 使其 实现 公允反 映；
(2) 设 计 、执 行 和 维护 必 要的 内 部 控 制， 以 使 财务 报表 不 存 在由
于舞弊 或错 误导 致的 重大 错报。
注册会 计师 的责 任段 我 们 的 责 任 是 在 执 行 审 计 工 作 的 基 础 上 对 财 务 报 表 发 表 审 计 意
见。我 们按 照中 国注 册会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 要 求 我 们 遵 守 中 国 注 册 会 计 师 职 业 道
德守则 ， 计 划和 执行 审计 工作以 对财 务报 表是 否不 存在重 大错 报
获取合 理保 证。
审计工 作涉 及实 施审 计程 序， 以 获取 有关 财务 报表 金额和 披露 的
审计证 据。 选择 的审 计程 序取决 于注 册会 计师 的判 断， 包 括对 由
于舞弊 或错 误导 致的 财务 报表重 大错 报风 险的 评估 。 在进 行风 险
评估时 ， 注 册会 计师 考虑 与财务 报表 编制 和公 允列 报相关 的内 部
控制， 以设 计恰 当的 审计 程序， 但目 的并 非对 内部 控制的 有效 性
发表意 见。 审计 工作 还包 括评价 管理 层选 用会 计政 策的恰 当性 和
作出会 计估 计的 合理 性， 以及评 价财 务报 表的 总体 列报。
我们相 信， 我们 获取 的审 计证据 是充 分、 适当 的， 为发表 审计 意
见提供 了基 础。
审计意 见段 我们认 为， 上述 深证 成份ETF 基金 的财 务报 表 在 所 有重大 方面
按 照 企 业 会 计 准 则 和 在 财 务 报 表 附 注 中 所 列 示 的 中 国 证 监 会 发南方深证成份 ETF2013 年年度 报告
第 17 页 共 51 页
布 的 有 关规 定 及 允许 的 基金 行 业 实务 操 作 编制 ， 公允 反 映 了 深
证成 份ETF 基金2013 年12 月31 日的 财务 状况 以及2013 年度 的
经营成 果和 基金 净值 变动 情况。
注册会 计师 的姓 名 汪棣
陈熹
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)
会计师 事务 所的 地址 中国 ? 上 海市
审计报 告日 期 2014 年3 月24 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 深证 成份 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2013 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 17,228,514.97 10,717,512.36
结算备 付金
3,746.16 1,403,935.57
存出保 证金
9,180.46 750,598.53
交易性 金融 资产 7.4.7.2 1,995,731,376.17 3,428,621,406.27
其中： 股票 投资
1,992,333,258.89 3,428,621,406.27
基金投 资
- -
债券投 资
3,398,117.28 -
资产支 持证 券投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- 40,678,501.30
应收利 息 7.4.7.5 7,973.97 2,631.13
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
2,012,980,791.73 3,482,174,585.16
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- - 南方深证成份 ETF2013 年年度 报告
第 18 页 共 51 页
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
10,377,334.40 -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
964,862.05 1,378,414.92
应付托 管费
192,972.41 275,682.97
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 69,382.80 642,296.72
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得 税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 546,120.75 1,400,941.70
负债合 计
12,150,672.41 3,697,336.31
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 3,210,700,626.65 5,061,452,802.92
未分配 利润 7.4.7.10 -1,209,870,507.33 -1,582,975,554.07
所有者 权益 合计
2,000,830,119.32 3,478,477,248.85
负债和 所有 者权 益总 计
2,012,980,791.73 3,482,174,585.16
注： 报 告截 止 日2013 年12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值0.8446 元 ， 基 金份 额总 额2,369,054,507.00
份。
7.2 利 润表
会计主 体： 深证 成份 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金
本报告 期：2013 年1 月1 日至2013 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2013 年1 月1 日至2013
年 12 月31 日
上年度可比期间
2012 年 1 月 1 日至
2012 年 12 月 31 日
一、收入
-217,421,882.84 41,847,916.54
1.利息 收 入
185,584.23 48,566.87
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 181,244.39 48,566.87
债券利 息收 入
4,339.84 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
-302,431,164.60 -448,929,014.71
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -344,451,769.09 -492,509,167.54
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 - - 南方深证成份 ETF2013 年年度 报告
第 19 页 共 51 页
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益 7.4.7.14 - -
股利收 益 7.4.7.15 42,020,604.49 43,580,152.83
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
7.4.7.16 82,933,170.79 490,582,640.07
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
7.4.7.17 1,890,526.74 145,724.31
减： 二、费用
18,164,672.64 22,337,934.54
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 13,180,508.33 16,036,868.16
2．托 管费 7.4.10.2.2 2,636,101.69 3,207,373.53
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 7.4.7.18 1,104,416.37 1,676,689.27
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 7.4.7.19 1,243,646.25 1,417,003.58
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填 列）
-235,586,555.48 19,509,982.00
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
-235,586,555.48 19,509,982.00
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 深证 成份 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金
本报告 期：2013 年1 月1 日至2013 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月 1 日至 2013 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
5,061,452,802.92 -1,582,975,554.07 3,478,477,248.85
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -235,586,555.48 -235,586,555.48
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值减少以“-”号填
列）
-1,850,752,176.27 608,691,602.22 -1,242,060,574.05
其中：1. 基 金申 购款 3,425,029,943.31 -1,148,637,343.03 2,276,392,600.28 南方深证成份 ETF2013 年年度 报告
第 20 页 共 51 页
2. 基金 赎回 款 -5,275,782,119.58 1,757,328,945.25 -3,518,453,174.33
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
3,210,700,626.65 -1,209,870,507.33 2,000,830,119.32
项目
上年度可比期间
2012 年1 月 1 日至 2012 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
4,147,867,536.91 -1,374,064,963.64 2,773,802,573.27
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 19,509,982.00 19,509,982.00
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值减少以“-”号填
列）
913,585,266.01 -228,420,572.43 685,164,693.58
其中：1. 基 金申 购款 4,352,438,933.56 -1,276,171,437.94 3,076,267,495.62
2. 基金 赎回 款 -3,438,853,667.55 1,047,750,865.51 -2,391,102,802.04
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
5,061,452,802.92 -1,582,975,554.07 3,478,477,248.85
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 杨小 松______
______ 邓 见梁______
____ 邓见 梁____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
深证成份交易 型开放式 指 数证券投资基 金(以下简 称 “本基金”) 经中国证 券监 督管理委员 会
(以下 简称 “中 国证 监会 ”) 证监 许可[2009]1066 号 《 关于核 准深 证成 份交 易型 开放式 指数 证券 投
资基金及其联 接基金募 集 的批复》核准 ，由南方 基 金管理有限公 司依照《 中 华人民共和 国证券投
资基金法》和 《深证成 份 交易型开放式 指数证券 投 资基金基金合 同》负责 公 开募集。本 基金为契南方深证成份 ETF2013 年年度 报告
第 21 页 共 51 页
约型的交易型开放式基金，存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集
4,127,252,482.00 元(含 募集股 票市 值) ， 业 经普 华 永道中 天会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙)普 华永
道中天 验字(2009) 第263 号验资 报告 予以 验证 。 经 向中国 证监 会备 案， 《深 证 成份交 易型 开放 式指
数证券 投资 基金 基金 合同 》于 2009 年 12 月 4 日 正式生 效， 基金 合同 生效 日的基 金份 额总 额 为
4,127,538,537.00 份基 金 份额， 其中 通过 代销 机构 网上现 金及 直销 机构 网下 现金认 购部 分的 认购
资金利 息折 合286,055.00 元份基 金份 额。 本基 金的 基金管 理人 为南 方基 金管 理有 限 公司 ， 基 金托
管人为 中国 工商 银行 股份 有限公 司。
根据《深证成 份交易型 开 放式指数证券 投资基金 基 金合同》和《 深证成份 交 易型开放式指 数
证券投资基金招募说明书 》的有关规定，本基金的 基金管理人南方基金管理 有限公司确定 2010
年 1 月 13 日 为本 基金 的基 金份额 折算 日。 当日 深证 成份指 数收 盘值 为 13,016.557 点， 本基 金的
基金资 产净 值为 3,964,290,323.04 元 ，折 算前 基金 份额总 额为 4,127,538,537.00 份 ，折 算前 基
金份额 净值 为0.960 元。 根据基 金份 额折 算公 式， 基金份 额折 算比 例 为 0.73786718，折 算后 基金
份额总 额 为3,045,554,507.00 份， 折 算后 基金 份额 净值 为1.302 元 。 本 基金 的基金 管理 人南 方基
金管理有限公 司已根据 上 述折算 比例， 对所有基 金 份额持有人认 购的基金 份 额进行了折 算，并由
本基金 注册 登记 机构 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司于 2010 年 1 月 15 日完 成了变 更登 记。 经 深
圳证券 交易 所( 以下 简称 “ 深交所 ”) 深证 上[2010] 第 38 号文 审核 同意 ，本 基 金于 2010 年 2 月 2
日在深 交所 挂牌 交易 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《深 证 成份交易型开 放式指数 证 券投资基金基 金
合同》的有关 规定，本 基 金的投资 目标 是紧密跟 踪 标的指数深证 成份指数 ， 追求跟踪偏 离度和跟
踪误差最小化 ；主要投 资 范围为标的指 数的成份 股 和备选成份股 ，该部分 资 产比例不低 于基金资
产净值的 95% ；本基 金可 少量投资于新 股、债券 及 中国证监会允 许基金投 资 的其他金融工 具。在
正常市 场情 况下 ， 本基 金 日均跟 踪偏 离度 的绝 对值 不超 过0.1% ， 年跟 踪误 差 不超 过 2% 。 本 基金 的
业绩比 较基 准为 深证 成份 指数。
本基金 的基 金管 理人 南方 基金管 理有 限公 司以 本基 金为目 标 ETF ，于 2009 年 12 月 9 日募 集
成立了 南方 深证 成份 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基金(以 下简 称 “南 方深证 成 份 ETF 联接
基金 ”) 。 南方 深证 成份 ETF 联接 基金 为契 约型 开放 式基金 ， 投资 目标 与本 基 金类似 ， 将绝 大多 数
基金资 产投 资于 本基 金。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人南 方基 金管 理有 限公司 于 2014 年 3 月 24 日批准 报出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38南方深证成份 ETF2013 年年度 报告
第 22 页 共 51 页
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第 3 号< 年度 报告
和半年度报 告>》 、中国 证 券投 资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 深证成
份交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金基 金合 同》 和在 财务报 表附 注 7.4.4 所列 示的中 国证 监会 发 布
的有关 规定 及允 许的 基金 行业实 务操 作编 制。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金 2013 年度 财务 报 表符合 企业 会计 准则 的要 求，真 实、 完整 地反 映了 本基金 2013 年
12 月 31 日 的财 务状 况以 及 2013 年度 的 经营 成果 和基金 净值 变动 情况 等有 关信息 。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为 人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 、债券投 资 和衍生工具(主 要为权证 投 资)分类为以 公
允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融资产。 除 衍生工具所产 生的金融 资 产在资产负 债表中以
衍生金融资产 列示外， 以 公允价值计量 且其公允 价 值变动计 入损 益的金融 资 产在资产负 债表中以
交易性 金融 资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款和其 他各类应 收 款项等。应收 款
项是指 在活 跃市 场中 没有 报价、 回收 金额 固定 或可 确定的 非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括其 他各 类应 付款 项等 。
南方深证成份 ETF2013 年年度 报告
第 23 页 共 51 页
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基 金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金持有的 股票投资 、 债券投资和衍 生工具(主 要 为权证投资)按 如下原则 确 定公允价值 并
进行估 值：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ，按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。
(2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 市场 参与 者 普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具
有可靠性的估 值技术确 定 公允价值 。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时，尽可能 最大程度 使 用市场参数， 减少使用 与 本基金特定 相关的参
数。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认南方深证成份 ETF2013 年年度 报告
第 24 页 共 51 页
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 基
金份额折算引 起的实收 基 金份额变动于 基金份额 折 算日根据折算 前的基金 份 额数及确定 的折算比
例计算 认列 。 由 于申 购和 赎 回引起 的实 收基 金变 动分 别于基 金申 购确 认日 及基 金赎回 确认 日认 列 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配。当 基金份额 净 值增长率超过 标
的指数 同期 增长 率达 到 1% 以上时 ， 可 进行 收益 分配 。 本基 金以 使收 益分 配后 基金份 额净 值增 长率南方深证成份 ETF2013 年年度 报告
第 25 页 共 51 页
尽可能贴近标 的指数同 期 增长率为原则 进行收益 分 配。收益分配 不须以弥 补 浮动亏损为 前提，收
益分配 后有 可能 使除 息后 的基金 份额 净值 低于 面值 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成 部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
无。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会计 估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收南方深证成份 ETF2013 年年度 报告
第 26 页 共 51 页
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日 起， 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1
个月以 内( 含1 个月) 的， 其 股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ； 持 股期 限在1 个月以 上至1 年(含
1 年) 的 ，暂 减按 50% 计 入 应纳税 所得 额； 持股 期限 超过 1 年 的， 暂减按 25% 计入应 纳税 所得 额。
对基金持有的 上市公司 限 售股，解禁后 取得的股 息 、红利收入， 按照上述 规 定计算纳 税 ，持股时
间自解禁日起 计算；解 禁 前取得的股息 、红利收 入 继续暂减按 50%计入 应纳 税所得额。上 述所得
统一适 用20% 的 税率 计征 个人所 得税 。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年12 月 31 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
活期存 款 17,228,514.97 10,717,512.36
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1-3 个月 - -
其他存 款 - -
合计： 17,228,514.97 10,717,512.36
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 2,161,633,964.82 1,992,333,258.89 -169,300,705.93
债券
交易所 市场 3,639,800.00 3,398,117.28 -241,682.72
银行间 市场 - - -
合计 3,639,800.00 3,398,117.28 -241,682.72
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,165,273,764.82 1,995,731,376.17 -169,542,388.65
项目
上年度 末
2012 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动 南方深证成份 ETF2013 年年度 报告
第 27 页 共 51 页
股票 3,681,096,965.71 3,428,621,406.27 -252,475,559.44
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 3,681,096,965.71 3,428,621,406.27 -252,475,559.44
注： 于 2013 年 12 月 31 日，股 票投 资的 公允 价值 和公允 价值 变动 包含 的可 退替代 款的 估值 增 值
为零(2012 年 12 月 31 日： 同) 。
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
无。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
无。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度 末
2012 年12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 3,583.86 2,483.09
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 46.17 148.04
应收债 券利 息 4,339.84 -
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 - -
其他 4.10 -
合计 7,973.97 2,631.13
7.4.7.6 其 他资 产
无。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年12 月 31 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 69,382.80 642,296.72
银行间 市场 应付 交易 费用 - - 南方深证成份 ETF2013 年年度 报告
第 28 页 共 51 页
合计 69,382.80 642,296.72
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2013 年12 月 31 日
上年度 末
2012 年12 月 31 日
应付指 数使 用费 354,120.75 492,206.50
预提费 用 192,000.00 394,000.00
应 退替 代款 - 12,668.40
可退替 代款 - 502,066.80
合计 546,120.75 1,400,941.70
注：1. 应 退替 代款 指投 资 者采用 可以 现金 替代 方式 申购本 基金 时， 替代 价格 与实际 买入 成本 或强
制退款 成本 之差 乘以 替代 数量的 金额 。
2. 可退替代 款指投资 者采 用可以现金替 代方式申 购 本基金时，替 代价格与 该 替代证券市价 之
差乘以 替代 数量 的金 额。
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月1 日至 2013 年12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 3,734,654,507.00 5,061,452,802.92
本期申 购 2,527,200,000.00 3,425,029,943.31
本期赎 回( 以"-" 号填列) -3,892,800,000.00 -5,275,782,119.58
本期末 2,369,054,507.00 3,210,700,626.65
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -938,499,054.67 -644,476,499.40 -1,582,975,554.07
本期利 润 -318,519,726.27 82,933,170.79 -235,586,555.48
本期基金份额交易
产生的 变动 数
398,572,910.80 210,118,691.42 608,691,602.22
其中： 基金 申购 款 -741,730,278.27 -406,907,064.76 -1,148,637,343.03
基金赎 回款 1,140,303,189.07 617,025,756.18 1,757,328,945.25
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -858,445,870.14 -351,424,637.19 -1,209,870,507.33
南方深证成份 ETF2013 年年度 报告
第 29 页 共 51 页
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至 2012 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 163,129.15 35,620.45
定期存 款利 息收入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 17,513.68 12,946.42
其他 601.56 -
合计 181,244.39 48,566.87
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12
月 31 日
股票投 资收 益—— 买 卖股 票差价
收入
-95,054,637.80 -123,795,023.87
股票投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -249,397,131.29
-368,714,143.67
合计 -344,451,769.09
-492,509,167.54
7.4.7.12.2 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013
年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年
12 月 31 日
卖出股 票成 交总 额 433,722,056.88 551,911,492.92
减：卖 出股 票成 本总 额 528,776,694.68 675,706,516.79
买卖股 票差 价收 入 -95,054,637.80 -123,795,023.87
7.4.7.12.3 股 票投 资收益 —— 赎回差 价收 入
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2013 年1 月 1 日至
2013 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012
年12 月31 日
赎回基 金份 额对 价总 额 3,518,453,174.33 2,391,102,802.04
减： 现 金支 付赎 回款 总额 1,769,675.33 -50,496,566.96 南方深证成份 ETF2013 年年度 报告
第 30 页 共 51 页
减： 赎 回股 票成 本总 额 3,766,080,630.29 2,810,313,512.67
赎回差 价收 入 -249,397,131.29 -368,714,143.67
7.4.7.13 债 券投 资收益
无。
7.4.7.14 衍 生工 具收益
无。
7.4.7.15 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至 2012 年 12
月31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 42,020,604.49 43,580,152.83
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 42,020,604.49 43,580,152.83
7.4.7.16 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2013 年1 月1 日至 2013
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月 1 日至2012 年
12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 82,933,170.79 490,582,640.07
—— 股 票投 资 83,174,853.51 490,582,640.07
—— 债 券投 资 -241,682.72 -
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 82,933,170.79 490,582,640.07
7.4.7.17 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12
月31 日
赎回费 收入 - -
替代损 益收入 1,881,510.96 145,724.31 南方深证成份 ETF2013 年年度 报告
第 31 页 共 51 页
证管费 退还 9,015.78 -
合计 1,890,526.74 145,724.31
注：替代损益 收入是指 投 资者采用可以 现金替代 方 式申购本基金 时，补入 被 替代股票的 实际买入
成本与申购确 认日估值 的 差额，或强制 退款的被 替 代股票在强制 退款计算 日 与申购确认 日估值的
差额。
7.4.7.18 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年 12 月31
日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月
31 日
交易所 市场 交易 费用 1,104,416.37 1,676,689.27
银行间 市场 交易 费用 - -
合计
1,104,416.37 1,676,689.27
7.4.7.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12
月 31 日
审计费 用 92,000.00 94,000.00
信息披 露费 300,000.00 300,000.00
指数使 用费 790,830.54 962,212.03
上市年 费 60,000.00 60,000.00
银行费 用 815.71 791.55
合计 1,243,646.25 1,417,003.58
注：指数使用 费为支付 标 的指数供应商 的标的指 数 许可使用费， 按前一日 基 金资产净值 的 0.03%
的年费率计 提，逐日 累计 ，按季支付 ，标的指 数许 可使用费的 收取下限 为每 季度(自然季 度)人民
币50,000 元。
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
无。 南方深证成份 ETF2013 年年度 报告
第 32 页 共 51 页
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司(“ 南方基 金”) 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 工 商
银行”)
基金托 管人 、基 金销售 机构
华泰证 券股 份有 限公 司(“ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机构
兴业证 券股 份有 限公 司(“ 兴业证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机构
厦门国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东
深圳市 投资 控股 有限 公司 基金管 理人 的股 东
南方资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
南方东 英资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
南 方 深 证 成 份 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资
基金联 接基 金(“ 南方 深 证 成份ETF 联 接基
金”)
本基金 的基 金管 理人 管理 的其他 基金
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
无。
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
无。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月 1 日至 2013 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
13,180,508.33 16,036,868.16
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
- -
注： 支 付基 金管 理人 南方 基金的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值0.5% 的 年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.5% / 当 年天数 。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月 1 日至 2013 年 12
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31南方深证成份 ETF2013 年年度 报告
第 33 页 共 51 页
月 31 日 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
2,636,101.69 3,207,373.53
注： 支 付基 金托 管人 中国 工商银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值0.1% 的 年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.1% / 当 年天 数。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
无。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
无。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2013 年12 月 31 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
南方深证成份
ETF 联接基金
1,413,837,173.00 59.68% 2,028,757,594.00 54.32%
华泰证券 - - 12,212,010.00 0.33%
注：南 方深 证成 份 ETF 联 接基金 和华 泰证 券投 资本 基金相 关的 费用 按基 金合 同和更 新的 招募 说 明
书的有 关规 定以 及与 券商 约定的 席位 佣金 费率 支付 。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年 12 月31 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行 17,228,514.97 163,129.15 10,717,512.36 35,620.45
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
无。 南方深证成份 ETF2013 年年度 报告
第 34 页 共 51 页
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
7.4.11 利 润分 配情况
无。
7.4.12 期 末（2013 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
无。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票 名
称
停牌日 期
停牌原
因
期末
估值单 价
复牌日 期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
000625
长安汽
车
2013 年12 月31 日
澄清媒体
报道
11.45 2014 年1 月3 日 11.72 3,801,710 36,761,407.79 43,529,579.50 -
000562
宏源证
券
2013 年10 月30 日
重大资产
重组
8.22 - - 2,939,204 26,340,745.14 24,160,256.88 -
注： 本 基金 截至2013 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
无。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金是指数 型基金， 紧 密跟踪深证成 份指数， 具 有和标的指数 所代表的 股 票市场相似的 风
险收益特征， 属于证券 投 资基金中风险 较高、收 益 较高的品种。 本基金以 标 的指数成份 股、备选
成份股为主要 投资对象 。 本基金采用完 全复制法 ， 跟踪深证成份 指数，以 完 全按照标的 指数成份
股组成及其权 重构建基 金 股票投资组合 为原则， 进 行被动式指数 化投资 。 股 票在投资组 合中的权
重原则 上根 据标 的指 数成 份股及 其权 重的 变动 而进 行相应 调整 。 但 在因 特殊 情 况( 如 流动 性不 足等)
导致无法获得 足够数量 的 股票时，基金 管理人将 搭 配使用其他合 理方法进 行 适当的替代 ，力求与
标的指 数的 跟踪 偏离 度与 跟踪误 差的 最小 化。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以风 险控制委 员 会为核心的、 由
督察长、风险 控制委员 会 、监察稽核部 、风险管 理 部和相关业务 部门构成 的 四级风险管 理架构体南方深证成份 ETF2013 年年度 报告
第 35 页 共 51 页
系。本基金的 基金管理 人 在董事会下设 立风险管 理 委员会，负责 制定风险 管 理的宏观政 策，审议
通过风险控制 的总体措 施 等；在 管理层 层面设立 风 险控制委员会 ，讨论和 制 定公司日常 经营过程
中风险防范和 控制措施 ； 在业务操作层 面风险管 理 职责主要由监 察稽核部 和 风险管理部 负责，协
调并与各部门 合作完成 运 作风险管理以 及进行投 资 风险分析与绩 效评估， 督 察长负责组 织指导监
察稽核 工作 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指 标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国工商银行， 与该银行 存 款相关的信用 风险不重 大 。本基金在 交易所进
行的交易均以 中国证券 登 记结算有限责 任公司 为 交 易对手完成证 券交收和 款 项清算，违 约风险可
能性很 小。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的信用风 险，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。信用等级 评估以内 部 信用评级为 主，外部
信用评级为辅 。内部债 券 信用评级主要 考察发行 人 的经营风险、 财务风险 和 流动性风险 ，以及信
用产品的条款 和担保人 的 情况等。此外 ，本基金 的 基金管理人根 据信用产 品 的内部评级 ，通过单
只信用产品投 资占基金 资 产净值的比例 及占发行 量 的比例进行控 制，通过 分 散化投资以 分散信用
风险 。 于2013 年 12 月31 日， 本基 金持 有的 除国 债 、 央 行票 据和 政策 性金 融 债以外 的债 券占 基金
资产净 值的 比例 为0.17%(2012 年12 月 31 日 ：无) 。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险来自调整 基金投资 组 合时，由于部 分成份股 流 动性差，导致 本基金难 以 及时完成组 合调整，
或承受 较大 市场 冲击 成本 ，从而 造成 基金 投资 组合 收益偏 离标 的指 数收 益的 风险。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性南方深证成份 ETF2013 年年度 报告
第 36 页 共 51 页
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合 在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金所 持证 券均 在证 券交 易所上 市， 因此 除附 注7.4.12 中 列示 的部 分基 金资 产流通 暂时 受限 制不
能自由 转让 的情 况外 ，其 余均能 根据 本基 金的 基金 管理人 的投 资意 图， 以合 理的价 格适 时变 现。
于2013 年12 月31 日， 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息。 本基 金赎 回基 金份 额采用 一篮 子股 票形 式， 流动性 风险 相对 较低 。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基 金的 基金 管理 人定 期 对本基 金面 临的 利率 敏感 性缺口 进行 监控 ， 并 通过 调 整投资 组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 、存 出保 证金 和债 券投资 等。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2013 年12 月 31 日
1 年以 内
1-5
年
5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 17,228,514.97 - - - 17,228,514.97
结算备 付金 3,746.16 - - - 3,746.16
存出保 证金 9,180.46 - - - 9,180.46
交易性 金融 资产 - - 3,398,117.28 1,992,333,258.89 1,995,731,376.17
应收利 息 - - - 7,973.97 7,973.97
资产总 计 17,241,441.59 - 3,398,117.28 1,992,341,232.86 2,012,980,791.73
负债
应付证 券清 算款 - - - 10,377,334.40 10,377,334.40
应付管 理人 报酬 - - - 964,862.05 964,862.05 南方深证成份 ETF2013 年年度 报告
第 37 页 共 51 页
应付托 管费 - - - 192,972.41 192,972.41
应付交 易费 用 - - - 69,382.80 69,382.80
其他负 债 - - - 546,120.75 546,120.75
负债总 计 - - - 12,150,672.41 12,150,672.41
利率敏 感度 缺口 17,241,441.59 - 3,398,117.28 1,980,190,560.45 2,000,830,119.32
上年度 末
2012 年12 月 31 日
1 年以 内
1-5
年
5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 10,717,512.36 - - - 10,717,512.36
结算备 付金 1,403,935.57 - - - 1,403,935.57
存出保 证金 - - - 750,598.53 750,598.53
交易性 金融 资产 - - - 3,428,621,406.27 3,428,621,406.27
应收证 券清 算款 - - - 40,678,501.30 40,678,501.30
应收利 息 - - - 2,631.13 2,631.13
其他资 产 - - - - -
资产总 计 12,121,447.93 - - 3,470,053,137.23 3,482,174,585.16
负债
应付管 理人 报酬 - - - 1,378,414.92 1,378,414.92
应付托 管费 - - - 275,682.97 275,682.97
应付交 易费 用 - - - 642,296.72 642,296.72
其他负 债 - - - 1,400,941.70 1,400,941.70
负债总 计 - - - 3,697,336.31 3,697,336.31
利率敏 感度 缺口 12,121,447.93 - - 3,466,355,800.92 3,478,477,248.85
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
于 2013 年 12 月 31 日 ，本基金持有的 交易性债 券投资公允价值 占基金资 产净值的比例 为
0.17%(2012 年 12 月 31 日：无)， 因此 市场 利率 的 变动对 于本 基金 资产 净值 无重大 影响(2012 年
12 月 31 日 ：同)。
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其他 价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市 场价 格因 素变 动而 发生波 动的 风险 。 本 基金 主 要投资 于证 券交 易所 上市 交易的 股票 和债 券，
所面临的其他 价格风险 来 源于单个证券 发行主体 自 身经营情况或 特殊事项 的 影响，也可 能来源于南方深证成份 ETF2013 年年度 报告
第 38 页 共 51 页
证券市 场整 体波 动的 影响 。
本基金采用完 全复制法 跟 踪深证成份指 数，以完 全 按照标的指数 成份股组 成 及其权重构建 基
金股票投资组 合为原则 ， 通过指数化分 散投资降 低 其他价格风险 。本基金 投 资组合中， 深证成份
指数成份股和 备选成份 股 股票投资比例 不低于基 金 资产净值的 95%，新 股、 债券及中国证 监会允
许基金 投资 的其 他金 融工 具的比 例不 高于 基金 资产 净值 的 5% 。 此 外， 本 基金 的基金 管理 人每 日 对
本基金所持有 的证券价 格 实施监控，定 期运用多 种 定量方法对基 金进行风 险 度量，来测 试本基金
面临的 潜在 价格 风险 ，及 时可靠 地对 风险 进行 跟踪 和控制 。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年12 月 31 日
上年度 末
2012 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 1,992,333,258.89 99.58 3,428,621,406.27 98.57
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,992,333,258.89 99.58 3,428,621,406.27 98.57
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除业绩 比较 基准(7.4.1) 以 外的其 他市 场变 量保 持不 变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末 （ 2013 年 12 月
31 日 ）
上年度 末 （ 2012 年 12 月
31 日 ）
1. 业 绩 比 较 基 准 ( 附注
7.4.1) 上升 5%
增加 约9,873 增加 约17,392
2. 业 绩 比 较 基 准 ( 附注
7.4.1) 下降 5%
减少 约9,873 减少 约17,392
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 基金申 购款
于 2013 年 度 ， 本 基 金 申 购 基 金 份 额 的 对 价 总 额 为 2,276,392,600.28 元(2012 年 度 ：
3,076,267,495.62 元)， 其 中包括 以股 票支 付的 申购 款 2,250,845,792.04 元 和 以现金 支付 的申 购南方深证成份 ETF2013 年年度 报告
第 39 页 共 51 页
款25,546,808.24 元(2012 年度 ： 其 中包 括以 股票 支 付的申 购 款3,092,496,492.18 元和 以现 金支
付的申 购款-16,228,996.56 元) 。
(2) 公允价 值
(a) 不以公 允价 值计 量的 金融 工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(b) 以公允 价值 计量 的金 融工 具
(i) 金融工 具公 允价 值计 量的 方法
根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值， 公允 价 值层级 可分 为 ：
第一 层级 ：相 同资 产或 负 债在活 跃市 场上(未 经调 整)的报 价。
第二层级：直 接(比如取 自 价格)或间接(比 如根据价 格推算的)可观 察到的、 除 第一层级中 的
市场报 价以 外的 资产 或负 债的输 入值 。
第三层 级： 以可 观察 到的 市 场数据 以外 的变 量为 基础 确定的 资产 或负 债的 输入 值(不 可观 察输
入值) 。
(ii) 各层级 金融 工具 公允 价值
于2013 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层级 的余 额 为1,928,041,539.79 元， 属 于第 二层级 的余 额 为67,689,836.38 元， 无属 于第
三层级 的余 额(2012 年 12 月 31 日 ：第 一层 级 2,973,710,192.99 元， 第二 层 级 454,911,213.28
元，无 第三 层 级)。
(iii) 公允价 值所 属层 级间 的重 大变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)等 情况， 本基 金不 会于停 牌日 至交 易恢 复活 跃日期 间及 交易 不活 跃期 间将相 关股 票和 债 券
的公允价值列 入第一层 级 ；并根据估值 调整中采 用 的不可观察输 入值对于 公 允价值的影 响程度，
确定相 关股 票和 债券 公允 价值应 属第 二层 级还 是第 三层级 。
(iv) 第三层 级公 允价 值余 额和 本期变 动金 额
无。
(3) 除基金 申购 款和 公允 价值 外，截 至资 产负 债表 日本 基金无 需要 说明 的其 他重 要事项 。
南方深证成份 ETF2013 年年度 报告
第 40 页 共 51 页
§8 投资组 合报告
8.1 期末 基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 1,992,333,258.89 98.97
其中： 股票 1,992,333,258.89 98.97
2 固定收 益投 资 3,398,117.28 0.17
其中： 债券 3,398,117.28 0.17
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 17,232,261.13 0.86
6 其他各 项资 产 17,154.43 0.00
7 合计 2,012,980,791.73 100.00
注： 上表 中的 股票 投资 项 含可退 替代 款估 值增 值， 而 8.2 的合 计项 中不 含可 退替代 款估 值增 值 。
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 59,032,207.48 2.95
C
制造业 1,201,879,014.51 60.07
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 29,139,061.84 1.46
F
批发和 零售 业 92,262,995.58 4.61
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J
金融业 316,422,258.85 15.81
K
房地产 业 240,407,724.67 12.02
L
租赁和 商务 服务 业 - - 南方深证成份 ETF2013 年年度 报告
第 41 页 共 51 页
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 53,189,995.96 2.66
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 1,992,333,258.89 99.58
8.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
8.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 000651 格力电 器 5,789,242 189,076,643.72 9.45
2 000002 万科 A 21,219,355 170,391,420.65 8.52
3 000001 平安银 行 10,977,477 134,474,093.25 6.72
4 000333 美的集 团 1,868,282 93,414,100.00 4.67
5 002024 苏宁云 商 10,217,386 92,262,995.58 4.61
6 000776 广发证 券 7,246,411 90,435,209.28 4.52
7 000895 双汇发 展 1,566,664 73,758,541.12 3.69
8 000858 五粮液 4,473,534 70,055,542.44 3.50
9 000538 云南白 药 676,468 68,992,971.32 3.45
10 000063 中兴通 讯 4,860,530 63,527,127.10 3.18
11 002415 海康威 视 2,595,878 59,653,276.44 2.98
12 000157 中联重 科 10,931,147 59,574,751.15 2.98
13 002241 歌尔声 学 1,667,846 58,508,037.68 2.92
14 000423 东阿阿 胶 1,316,550 52,082,718.00 2.60
15 000338 潍柴动 力 2,335,483 44,374,177.00 2.22
16 000100 TCL 集团 19,014,690 44,304,227.70 2.21
17 000625 长安汽 车 3,801,710 43,529,579.50 2.18
18 000069 华侨城 Ａ 8,072,087 42,782,061.10 2.14
19 000024 招商地 产 1,892,340 39,322,825.20 1.97 南方深证成份 ETF2013 年年度 报告
第 42 页 共 51 页
20 000725 京东方 Ａ 18,207,442 39,146,000.30 1.96
21 000783 长江证 券 3,729,934 38,791,313.60 1.94
22 000568 泸州老 窖 1,738,042 35,004,165.88 1.75
23 000623 吉林敖 东 1,852,732 32,904,520.32 1.64
24 000402 金融街 5,868,734 30,693,478.82 1.53
25 002081 金螳螂 1,325,708 29,139,061.84 1.46
26 002142 宁波银 行 3,094,408 28,561,385.84 1.43
27 000983 西山煤 电 3,764,426 26,727,424.60 1.34
28 000768 中航飞 机 2,739,893 26,138,579.22 1.31
29 000792 盐湖股 份 1,511,209 25,282,526.57 1.26
30 002304 洋河股 份 597,441 24,387,541.62 1.22
31 000562 宏源证 券 2,939,204 24,160,256.88 1.21
32 000425 徐工机 械 2,609,728 19,860,030.08 0.99
33 000629 攀钢钒 钛 8,960,459 19,175,382.26 0.96
34 000630 铜陵有 色 1,735,411 17,388,818.22 0.87
35 000937 冀中能 源 1,769,461 13,129,400.62 0.66
36 002236 大华股 份 292,572 11,960,343.36 0.60
37 002353 杰瑞股 份 137,834 10,939,884.58 0.55
38 300070 碧水源 253,914 10,407,934.86 0.52
39 000060 中金岭 南 1,458,641 9,160,265.48 0.46
40 002594 比亚迪 216,328 8,151,239.04 0.41
41 000878 云南铜业 670,733 5,842,084.43 0.29
42 000960 锡业股 份 489,200 5,224,656.00 0.26
43 000869 张裕 A 189,084 5,105,268.00 0.26
44 000401 冀东水 泥 534,363 4,531,398.24 0.23
8.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额 单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000100 TCL 集团 52,174,525.24 1.50
2 000725 京东方 Ａ 49,122,890.99 1.41
3 000625 长安汽 车 41,760,285.35 1.20 南方深证成份 ETF2013 年年度 报告
第 43 页 共 51 页
4 002415 海康威 视 33,019,342.73 0.95
5 002241 歌尔声 学 22,687,274.65 0.65
6 000002 万科A 17,532,654.29 0.50
7 000869 张裕A 15,578,527.63 0.45
8 002142 宁波银 行 14,374,309.22 0.41
9 002081 金螳螂 13,396,321.12 0.39
10 002236 大华股 份 11,981,500.11 0.34
11 000758 中色股 份 10,874,987.76 0.31
12 002353 杰瑞股 份 10,837,959.66 0.31
13 300070 碧水源 10,303,298.28 0.30
14 000960 锡业股 份 9,049,783.66 0.26
15 000651 格力电 器 8,590,433.64 0.25
16 002594 比亚迪 8,213,434.49 0.24
17 000776 广发证 券 8,159,768.85 0.23
18 002304 洋河股 份 7,992,239.37 0.23
19 002024 苏宁云 商 7,469,117.78 0.21
20 000983 西山煤 电 7,142,486.64 0.21
注：买入包括 二级市场 上 主动的买入、 新股、配 股 、债转股、换 股及行权 等 获得的股票 ，买入金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000002
万科 A 45,454,815.57 1.31
2 000758
中色股 份 25,955,562.76 0.75
3 000709
河北钢 铁 23,826,918.96 0.68
4 000060
中金岭 南 17,317,463.67 0.50
5 002142
宁波银行 16,027,166.23 0.46
6 000960
锡业股 份 15,826,577.06 0.45
7 000878
云南铜 业 14,365,744.43 0.41
8 000933
神火股 份 13,612,866.22 0.39
9 002024
苏宁云 商 11,799,080.23 0.34
10 000983
西山煤 电 9,906,406.60 0.28
11 000024
招商地 产 9,887,680.81 0.28
12 000401
冀东水 泥 9,272,492.16 0.27
13 000568
泸州老 窖 8,345,147.50 0.24 南方深证成份 ETF2013 年年度 报告
第 44 页 共 51 页
14 000651
格力电 器 8,150,255.83 0.23
15 000895
双汇发 展 7,235,986.93 0.21
16 000937
冀中能 源 7,220,464.08 0.21
17 000869
张裕 A 7,086,202.85 0.20
18 000858
五粮液 6,732,747.52 0.19
19 000630
铜陵有 色 6,656,140.65 0.19
20 000623
吉林敖 东 6,044,388.53 0.17
注：卖出包括 二级市场 上 主动的卖出、 换股、要 约 收购、发行人 回购及行 权 等减少的股 票，卖出
金额按 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 524,548,532.04
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 433,722,056.88
注：买入股票 成本、卖 出 股票收入均按 买卖成交 金 额（成交单价 乘以成交 数 量）填列， 不考虑相
关交易 费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 3,398,117.28 0.17
8 其他 - -
9 合计 3,398,117.28 0.17
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 127002 徐工转 债 36,398 3,398,117.28 0.17
南方深证成份 ETF2013 年年度 报告
第 45 页 共 51 页
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
8.11 投 资组 合报告 附注
8.11.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部 门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
8.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 9,180.46
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 7,973.97
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 17,154.43
8.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 南方深证成份 ETF2013 年年度 报告
第 46 页 共 51 页
8.11.5 期 末前 十名股 票 中 存在流 通受 限情况 的说 明
8.11.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 指数 投资 前十名 股票 中不 存在 流通 受限情 况。
8.11.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
9.1.1 本 基金 的期末 基金 份额持 有人 户数及 持有 人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
15,082 157,078.27 1,671,772,396.00 70.57% 697,282,111.00 29.43%
9.1.2 目 标基 金的期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
项目 持有份 额（ 份） 占总份 额比 例
中国工 商银 行- 南方 深证 成 份交易 型
开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金
1,413,837,173.00 59.68%
注：机构投资 者“持有 份 额”和“占总 份额比例 ” 数据中已包含 “中国工 商 银行－南方 深证成份
交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金 ”的 “持 有份额 ”和 “占 总份 额比 例”数 据。
9.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份）
占上市 总份 额
比例
1 中国平 安人 寿保 险股 份有 限公司 －
分红－ 个险 分红
129,952,301.00 5.49%
2 中信建 投证 券股 份有 限公 司 21,491,777.00 0.91%
3 中信证 券股 份有 限公 司 12,456,747.00 0.53%
4 国信证 券股 份有 限公 司融 券专用 证
券账户
11,573,100.00 0.49%
5 海通证 券股 份有 限公 司融 券专用 证
券账户
11,069,164.00 0.47%
6 北京九 城投 资有 限公 司 9,000,000.00 0.38%
7 光大证 券股 份有 限公 司 7,377,377.00 0.31% 南方深证成份 ETF2013 年年度 报告
第 47 页 共 51 页
8 天津百 利机 电控 股集 团有 限公司 7,128,292.00 0.30%
9 海通证 券股 份有 限公 司转 融通担 保
证券明 细账 户
5,000,000.00 0.21%
10 孙明建 4,968,500.00 0.21%
11 中国工 商银 行－ 南方 深证 成份交 易
型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基
金
1,413,837,173.00 59.68%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
本公司高级管 理人员、 基 金投资和研究 部门负责 人 未持有本基金 份额；本 只 基金的基金经 理
未持有 本基 金份 额。
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2009 年12 月4 日 ）基 金份 额总 额
4,127,538,537.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 3,734,654,507.00
本报告 期基 金总 申购 份额 2,527,200,000.00
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 3,892,800,000.00
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,369,054,507.00
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
11.2 基 金管 理人、 基金 托 管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
经中国 证监 会基 金部 【2013 】 13 号 文函 复， 基 金管 理 人于2013 年1 月5 日发 布 公告， 自 2013
年1 月1 日 起， 高良 玉不 再担任 公司 总经 理职 务， 由董事 长吴 万善 代为 履行 公司总 经理 职务 。
基金管 理人 于 2013 年 7 月 27 日发 布公 告, 南方 基 金管理 有限 公司 （以 下简 称"公司"） 第五
届董事 会任 期届 满， 根 据 《公司法 》 、 《证 券投 资基 金管理 公司 管理 办法》 等 法律法 规和 《 公司 章
程》 的规 定， 公 司股 东 会2013 年第 一次 临时 会议 （ 以下简 称 “本 次公 司股 东 会临时 会议 ” ）选 举
产生了 公司 第六 届董 事会 。公司 第六 届董 事会 由 13 名 董事 组成 ，其 中由 本 次公司 股东 会临 时会南方深证成份 ETF2013 年年度 报告
第 48 页 共 51 页
议选举 产 生12 名 （ 包括 独 立董 事 5 名 ） ， 经营 管理 层 董事 1 名将 由公 司董 事会 聘任的 公司 总经 理
担任。 公司 本次 股东 会临 时会议 选举 产生 的公 司第 六届董 事 会 12 名 董事 为 ：吴万 善先 生、 张 涛
先生、 姜健 先生、 余钢 先 生、 项 建国 先生、 李自 成 先生、 庄园 芳女 士、 姚 景 源先生 、 李 心丹 先生、
周锦涛 先生、 郑建 彪先 生 、 周蕊女 士。 经 中国 证券 监督管 理委 员会 证监 许可 【2013 】 1087 号文
核准， 基金 管理 人于2013 年 8 月 22 日发 布公 告， 自 2013 年8 月22 日 起， 杨小松 转任 公司 总经
理职务 ，不 再担 任公 司督 察长职 务； 由鲍 文革 担任 公司督 察长 职务 。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 没有 发生重 大人 事变 动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所， 本 年度 应 支付给 普华 永道 中天 会计 师事务 所有 限 公
司审计 费 用92,000 元， 该 审计机 构已 提供 审计 服务 的连续 年限 为 4 年。
11.6 管 理人 、 托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
因基金 管理 人管 理的 南方 开元沪 深 300 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 （ “ 开元 3 00ET F ” ）
在集中 申购 期超 过沪 深 300 指数 自然 权重 大比 例接 受停牌 的永 泰能 源股 票换 购， 然后 在建 仓期 大
比例卖 出超 过沪 深 300 自 然权重 的部 分股 票， 致使 基金资 产受 到较 大损 失，2013 年 4 月 19 日中
国证监 会向 公司 下发 了 《 关于对 南方 基金 管理 有限 公司采 取责 令整 改等 措施 的决定 》 （ 【2013 】18
号） 的行 政监 管措 施决 定 书， 认为 基金 管理 人在 开 元 300ETF 投资 过程 中未 能 履行谨 慎勤 勉义 务，
内部控 制方 面存 在内 部控 制 制度 建设 薄弱 ， 缺乏ETF 募集 期股 票换 购的 相关 制度规 定 ； 合 规及 风
控管理 未能 覆 盖ETF 基金 投资环 节； 关于 永泰 能源 的相关 决策 未能 留痕 等。 鉴于上 述情 况， 按 照
《证券 投资 基金 管理 公司 管理办 法 》 第 七十 五条 的 规定 ， 中 国证 监会 责令 公 司进行 为 期3 个 月的
整改， 在整 改期 间暂 停受 理和审 核公 司所 有新 产品 和新业 务申 请。
基金管 理人 于2013 年 4 月24 日发 布了 《南 方开 元 沪深 300ETF 基 金持 有人 补 偿公告 》 ， 对开
元 300ETF 超 比例 接受 永 泰能源 股票 换购 给相 关基 金份额 持有 人造 成的 经济 损失进 行了 补偿, 实南方深证成份 ETF2013 年年度 报告
第 49 页 共 51 页
际补偿 金额 为47,996,008.62 元 。
同时， 基金 管理 人就 公司 内部管 理、 合规 及风 险控 制制度 建设 、ETF 募集 及 投资管 理程 序 方
面的问 题进 行了 一一 整改, 并向 中国 证监 会及 其深 圳 监管局 提交 了整 改报 告, 2013 年8 月已 完成
整改工 作、 经监 管部 门现 场检查 并验 收合 格。
除上述 情况 外， 本报 告期 内， 基 金管 理人 、 基 金托 管人及 其高 级管 理人 员未 受监管 部门 稽 查
或处罚 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中信建投 1 286,848,435.54 37.48% 253,833.23 37.48% -
东北证券 1 197,720,498.53 25.83% 174,962.82 25.83% -
上海证券 1 130,506,579.54 17.05% 115,485.15 17.05% -
红塔证券 1 73,441,959.94 9.60% 64,988.84 9.60% -
国泰君安 1 64,268,079.39 8.40% 56,870.90 8.40% -
齐鲁证券 1 12,540,028.86 1.64% 11,096.72 1.64% -
申银万国 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
注：交 易单 元的 选择 标准 和程序
根据中国证监会《关于完 善证券投资基金交易席位 制度有关问题的通知 》 （证 监基金字[2007]48
号）的 有关 规定 ，我 公司 制定了 租用 证券 公司 交易 单元的 选 择 标准 和程 序：
A：选 择标 准
(a) 公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
(b) 公司具有 较强的研 究能 力,能及时、全 面地为基 金 提供高质量的 宏观经济 研 究、行业研 究及市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
(c) 公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ；
(d) 建 立了 广泛 的信 息网 络,能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
B：选 择流 程
公司研 究部 门定 期对 券商 服务质 量从 以下 几方 面进 行量化 评比 ，并 根据 评比 的结果 选择 席位 ：
(a) 服 务的 主动 性。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关南方深证成份 ETF2013 年年度 报告
第 50 页 共 51 页
专题提 供 研 究报 告和 讲座 ；
(b) 研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是否准 确；
(c) 资 讯提 供的 及时 性及 便 利性。 主要 是指 证券 公司 提供资 讯的 时效 性、 及时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
无。
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 南方深 证成 份ETF2013 年第3 季度
报告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2013 年 10 月 24 日
2 深证成 份交 易型 开放 式指 数证券
投资基 金2013 年半 年度 报 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2013 年 8 月 27 日
3 深证成 份交 易型 开放 式指 数证券
投资基 金2013 年半 年度 报 告（摘
要）
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2013 年 8 月 27 日
4 深证成 份交 易型 开放 式指 数证券
投资基 金2013 年第2 季 度 报告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2013 年 7 月 19 日
5 深证成 份交 易型 开放 式指 数证券
投资基 金招 募说 明书 （更 新 ） （2013
年第 1 号）
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2013 年 7 月 16 日
6 深证成 份交 易型 开放 式指 数证券
投资基 金招 募说 明书 （ 更 新） 摘要
（2013 年第 1 号）
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2013 年 7 月 16 日
7 南方基 金关 于深 证成 份交 易型开
放式指 数证 券投 资基 金增 加长城
证券为 申购 赎回 代理 券商 的公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2013 年 5 月 8 日
8 关于深 证成 份交 易型 开放 式指数
证券投 资基 金变 更基 金经 理的公
告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2013 年 4 月 22 日
9 深证成 份交 易型 开放 式指 数证券
投资基 金2012 年年 度报 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2013 年 3 月 29 日
10 南方深 证成 份ETF2012 年第4 季度
报告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2013 年 1 月 21 日
11 深证成 份交 易型 开放 式指 数证券
投资基 金招 募说 明书 （更 新 ） （2012
年第 2 号）
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2013 年 1 月 17 日
12 深证成 份交 易型 开放 式指 数证券
投资基 金招 募说 明书 （ 更 新） 摘要
（2012 年第 2 号）
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2013 年 1 月 17 日
南方深证成份 ETF2013 年年度 报告
第 51 页 共 51 页
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 深 证成份 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金的 文件 。
2 、深 证成 份交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金基 金合 同。
3 、深 证成 份交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金托 管协 议。
4 、中 国证 监会 批准 设立 南 方基金 管理 有限 公司 的文 件。
5 、报 告期 内在 选定 报刊 上 披露的 各项 公告 。
12.2 存 放地 点
深圳 市福 田中 心区 福华 一路 6 号免 税商 务大 厦 31-33 楼
12.3 查 阅方 式
网站 ：http://www.nffund.com
