南方高增长股票(LOF)2013 年 年度报告摘要
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南 方 高 增 长证 券 投 资 基金2013 年年 度 报 告
摘要
2013 年12 月31 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2014 年3 月27 日
南方高增长股票(LOF)2013 年 年度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2014 年 3 月 20 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自2013 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 南方高增长股票(LOF)2013 年 年度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 南方高 增长 股票(LOF)
基金场 内简 称： 南方 高增
基金主 代码 160106
前端交 易代 码 160106
后端交 易代 码 160107
基金运 作方 式 上市契 约型 开放 式（LOF ）
基金合 同生 效日 2005 年 7 月 13 日
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,013,930,125.22 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2005-09-21
2.2 基金产品说明
投资目 标 本 基 金为 股票 基金 ，在 适 度 控 制风 险并 保持 良好 流动
性的前 提下 ， 以 具有 高成 长性的 公司 为主 要投 资对 象，
力争为 投资 者寻 求最 高的 超额回 报。
投资策 略 作 为 以高 增长 为目 标的 股票 基 金， 本基 金在 股票 和可
转 债 的投 资中 ，采 用“ 自下 而 上” 的策 略进 行投 资决
策 ， 以寻 求超 额收 益。 本基 金 选股 主要 依据 南方 基金
公司建 立的 “南 方高 成长 评价体 系” ， 通 过定 量与 定 性
相结合 的评 价方 法， 选择 未来 2 年预 期主 营业 务收 入
增长率 和息 税前 利润 增长 率均超 过 GDP 增 长率 3 倍，
且 根 据该 体系 ，在 全部 上市 公 司中 成长 性和 投资 价值
排名前5% 的 公司 ，或 者是 面临重 大的 发展 机遇 ，具 备
超 常 规增 长潜 力的 公司 为主 要 投资 对象 ，这 类股 票占
全部股 票市 值的 比例 不低 于 80% 。
业绩比 较基 准 本 基 金股 票投 资部 分的 业绩 比 较基 准采 用上 证综 指，
债 券 投资 部分 的业 绩比 较基 准 采用 上证 国债 指数 。作
为 股 票基 金， 本基 金的 整体 业 绩比 较基 准可 以表 述为
如下公 式： 基金 整体 业绩 基准＝ 上证 综指 ×90 ％＋ 上
证国债 指数 ×10 ％
风险收 益特 征 本 基 金定 位为 股票 基金 ，坚 持 积极 投资 、价 值投 资的
理 念 ，以 具有 高成 长性 的公 司 为主 要投 资对 象， 追求
超 额 收益 ，因 此属 于证 券投 资 基金 中较 高预 期风 险和南方高增长股票(LOF)2013 年 年度报告摘要
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较高预 期收 益的 品种 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理 人 基金托 管人
名称 南方基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 鲍文革 唐州徽
联系电 话 0755-82763888 95566
电子邮 箱 manager@southernfund.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-889-8899 95566
传真 0755-82763889 010-66594942
2.4 信息 披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.nffund.com
基金年 度报 告 备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分 配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2013 年 2012 年 2011 年
本期已 实现 收益 642,541,851.31 -302,284,810.49 -180,328,846.73
本期利 润 536,645,914.18 392,741,006.67 -1,151,203,496.23
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.2513 0.1556 -0.4676
本期 基 金份 额净 值增 长率 18.16% 12.92% -27.60%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2013 年末 2012 年末 2011 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.5692 0.3573 0.2219
期末基 金资 产净 值 3,160,345,137.30 3,342,512,066.93 3,134,868,880.25
期末基 金份 额净 值 1.5692 1.3573 1.2219
注：1. 本期 已实现收 益指 基金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入(不含 公允 价值变动收 益)扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期 已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2.期末 可供 分配 利润 ， 采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。
3.所述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水 平要低于南方高增长股票(LOF)2013 年 年度报告摘要
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所列数 字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -0.04% 1.06% -2.35% 0.89% 2.31% 0.17%
过去六 个月 11.95% 1.13% 6.37% 0.96% 5.58% 0.17%
过去一 年 18.16% 1.19% -5.70% 1.04% 23.86% 0.15%
过去三 年 -3.40% 1.16% -21.37% 1.02% 17.97% 0.14%
过去五 年 68.56% 1.33% 17.33% 1.24% 51.23% 0.09%
自基金 合同
生效起 至今
325.32% 1.57% 99.20% 1.55% 226.12% 0.02%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
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3.2.3 过 去五 年基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
注：根据本基 金合同， 本 基金的投资标 的物包括 国 内依法公开发 行的各类 股 票、债券及 其他金融
工具，其中股票（含可转 债）的投资比例为 60% －95% 。截止报告期末，本基 金股票投资比例为
79.60% ，符 合基 金合 同的 要求。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
单位： 人民 币元
年度
每10份 基金 份
额分红 数
现金 形 式发 放总
额
再投资 形式 发放
总额
年度利 润分 配合
计
备注
2013 0.3000 34,760,762.67 38,655,576.69 73,416,339.36 注 ： 本 期
分红一 次
2012 0.2000 24,038,777.62 27,291,416.79 51,330,194.41 注 ： 本 期
分红一 次
2011 0.7300 66,438,945.38 102,841,289.96 169,280,235.34 注 ： 本 期
分红一 次
合计 1.2300 125,238,485.67 168,788,283.44 294,026,769.11
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§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
1998 年3 月6 日， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “新基 金时 代 ” 的起 始标 志。
南方基金总部设在深圳，注册资本 1.5 亿 元 人 民 币。 股 东 结 构 为 ： 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司
（45% ） ；深圳 市投资控 股 有限公司（30% ） ；厦门 国 际信托有限公 司（15%） ； 兴业证券股 份有限公
司（10% ） 。目 前，公司 在 北京、上海、 合肥、成 都 、深圳等地设 有分公司 ， 在香港和深 圳前海设
有子公 司—— 南 方东 英资 产管理 有限 公司 （香 港子 公司） 和南 方资 本管 理有 限公司 （深 圳子 公司 ） 。
其中， 南方 东英 是境 内基 金 公司 获批 成立 的第 一家 境外分 支机 构。
截至报 告期 末， 南方 基金 管理有 限公 司（ 不含 子公 司）管 理资 产规 模 近 2,300 亿元 ，旗 下管
理45 只开 放式 基金 ，1 只 封闭式 基金 ，多 个全 国社 保、企 业年 金和 专户 理财 投资组 合。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓
名
职务
任本基 金的 基
金经理 （助 理）
期限
证
券
从
业
年
限
说明
任职
日期
离任
日期
张
原
本基
金的
基金
经理
2011
年2 月
17 日
- 7
美国密 歇根 大学 经济 学硕 士学位 ， 具 有基金 从业 资 格 。2006
年 4 月 加入 南方 基金 ， 曾 担任南 方基 金研 究部 机械 及电力 设
备行业 高级 研究 员 ， 南 方 高增长 及南 方隆 元产 业主 题基金 基
金经理 助理 ，2009 年 9 月 至今， 任南 方中 证 500 基 金经理 。
2010 年 2 月 至今 ，任 南方 绩优基 金基 金经 理；2011 年 2 月
至今， 任南 方高 增长 基金 经理。
谈
建
强
本基
金基
金经
理
2008
年4 月
11 日
2013
年4 月
19 日
17
经济学 硕士 ， 注册 会计 师 ， 具 有基 金从 业资 格 。 曾 任职于 上
海申华 实业 股份 有限 公司 、 海南 港澳 国际信 托投 资 公司、 中
海信托 投资 有限 责任 公司 。2006 年9 月加 入南 方基 金，2006
年 12 月-2008 年 6 月， 任 南方绩 优基 金经 理；2008 年 4 月
至 2013 年 4 月， 任南 方高 增基金 经理 ；2008 年 6 月 至今，
任南方 价值 基金 经理 ；2011 年1 月至 今 ， 任 南方 成长 基金经
理。
注：1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 ， “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决
定确定的解聘 日期，对 此 后的非首任基 金经理， “ 任职日期 ”和 “离任日 期 ”分别指根 据公司决
定确定 的聘 任日 期和 解聘 日期。 南方高增长股票(LOF)2013 年 年度报告摘要
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2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期内， 本 基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 证券投资基金 运
作管理办法》 、 《证券投 资 基金销售管 理办法》 和《 证券投资基 金信息披 露管 理办法》等 有关法 律
法规及 各项 实施 准则 、 《 南 方高增 长证 券投 资基 金基 金合同 》 和其 他有 关法 律 法规的 规定 ， 本着 诚
实信用、勤勉 尽责的原 则 管理和运用基 金资产， 在 严格控制风险 的基础上 ， 为基金持有 人谋求最
大利益。本报 告期内， 基 金运作整体合 法合规， 没 有损害基金持 有人利益 。 基金的投资 范围、投
资比例 及投 资组 合符 合有 关法律 法规 及基 金合 同的 规定。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
公司根据《证 券投资基 金 管理公司公平 交易制度 指 导意见》和有 关法律法 规 的规定，针对 股
票、债券的一 级市场申 购 和二级市场交 易等投资 管 理活动，以及 授权、研 究 分析、投资 决策、交
易执行、业绩 评估等投 资 管理活动相关 的各个环 节 ，制定了研究 报告审核 流 程，股票、 债券、基
金等证 券池 管理 制度 和细 则， 投资 决策 委员 会议 事 规则 ， 集 中交 易管 理办 法 ， 公 平交 易操 作指 引，
异常交易管理 制度等公 平 交易相关的公 司制度或 流 程指引。通过 加强投资 决 策、交易执 行的内部
控制，完善对 投资交易 行 为的日常监控 和事后分 析 评估，以及履 行相关 的 报 告和信息披 露义务，
切实防 范投 资管 理业 务中 的不公 平交 易和 利益 输送 行为， 保护 投资 者合 法权 益。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。 公司 每季 度对 旗下 组 合进行 股票 和债 券的 同向 交易价 差专 项分 析。
本报告 期内 ， 两两 组合 间 单日 、3 日、5 日 时间 窗口 内同向 交易 买入 溢价 率均 值或卖 出溢 价率 均值
显著不 为 0 的情 况不 存在 ，并且 交易 占优 比也 没有 明显异 常， 不存 在不 公平 对待各 组合 或组 合 间
相互利 益输 送的 情况 。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数南方高增长股票(LOF)2013 年 年度报告摘要
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为4 次 ，均 是由 于指 数型 基金根 据标 的指 数成 份股 调整而 被动 调仓 所致 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2013 年， 中国 经济 在结 构 转型的 大背 景下 ， 继 续处 于后刺 激时 代的 调整 时期 。 年初 本基 金管
理组对 于2013 年全 年的 判 断是： 短期 经济 底已 现， 呈现见 底回 升态 势， 温和 复苏。 政策 底已 现，
稳增长措施有 保障。货 币 政策宽松，流 动性相对 宽 裕。政府主观 上要求经 济 转型，但又 不能让经
济“ 超跌 ”， 因此政策 上 放松趋势仍将 延续一段 时 间。外围经济 体仍旧处 于 缓慢的复苏 之中，量
化宽松造成全 球流动性 极 度宽裕。但从 中长期来 看 ，我国以单纯 投资拉动 的 经济增长发 展方式已
经走到尽头， 资本投资 边 际回报率迅速 下降。产 能 严重过剩和社 会总需求 不 足这一经济 最主要的
矛盾愈 发突 显 。 同时 ， 随 着人口 红利 的临 近结 束 ， 中国制 造 ， 特 别是 中低 端 制造业 的优 势正 在迅
速流逝。经济 增速放缓 是 共识，经济结 构调整不 会 一蹴而就，在 底部盘桓 的 时间会较长 。去库存
阶段性接近尾 声，去产 能 远未结束，去 杠杆刚刚 开 始。整体上来 看经济进 入 紧缩期，但 结构上会
有较大 的分 化。
2013 年对 于A 股市 场投 资 来说仍 然是 极富 挑战 性的 一年。 市场 两极 分化 十分 严重， 从指 数角
度来看，貌似 可投资性 不 强，但实际上 结构性行 情 波澜壮阔。以 创业板指 数 为代表的新 兴成长类
股票涨 幅巨 大， 创业 板指 数全年 上涨 82% ； 而以 沪 深 300， 上证 50 等指 数为 代 表的 传统 行业 表现
十分惨淡，全 年下跌 7.65% ，反映了投资 者在我国 经 济增长增速换 档下移， 去 产能去杠杆任 重道
远， 经 济转 型和 发展 方式 转变不 可阻 挡的 大背 景下 的必然 选择 。 南 方高 增长 基金 在 2013 年 里积 极
面对和适应市 场风格及 情 绪的变化，在 研究员的 工 作成果基础上 ，加强自 下 而上的个股 和细分行
业价值 发掘 的力 度， 特别 是加强 了对 于新 兴成 长类 行业的 研究 和投 资， 取得 了一定 积极 的效 果。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.5692 元， 本 报告期 份额 净值 增长 率 为 18.16% ，同 期业
绩比较 基准 增长 率为-5.70% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
短期来看，经 济复苏略 显 疲态，保增长 与调结构 之 间相互制约且 矛盾有可 能 进一步加剧， 经
济仍处 于转 型的 阵痛 期 。 政府主 观上 要求 经济 转型 ， 但 又不 能让 经济 “ 超跌 ” ， 因 此政 策进 一步 大
幅宽松或收紧 的空间都 不 大。在经济复 苏艰难加 之 货币政策中性 偏紧，流 动 性难以宽松 的共同作
用下，通胀预 期短期不 会 抬头。经济增 长失速及 其 导致的信用违 约以及其 对 金融系统的 冲击是我南方高增长股票(LOF)2013 年 年度报告摘要
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们现在 考虑 的主 要风 险。
中期来看，虽 然宏观经 济 整体面临增长 瓶颈，经 济 自我修复（找 到新增长 点 ）的时间还会 较
长，经济增速 中枢进一 步 下移并且在底 部盘桓的 时 间会比较久。 但同时也 要 看到，经济 转型已在
实质性的进行 ，在决策 层 力推的新一轮 全面深化 改 革下，实现新 型城镇化 ， 科技进步， 制造业升
级， 破 除垄 断为 资本 市场 带来了 前所 未有 的机 遇， 因此对 于 A 股市 场而 言，2014 年 仍将 是一 个结
构分化 的市 场。
相应的，在目 前时点我 们 认为应该保持 适度中性 的 仓位，警惕金 融体系出 现 风险的可能性 ，
密切跟踪政策 信号。短 期 把握拐点，长 期注重结 构 。本轮中国经 济的调整 由 于其史无前 例的发展
特殊性，仍将 需要相当 长 的一段时间。 在此期间 ， 我们提出“短 期把握拐 点 ，长期注重 结构”的
投资思 路 。 具 体来 说， 银 行地产 及传 统周 期性 行业 在去产 能 ， 去 杠杆 的经 济 转型期 弹性 明显 下降 。
在强力政策难 以出台的 背 景下，周期性 行业估值 修 复行情不会像 以前那么 大 。但同时也 要看到，
大盘蓝筹的估 值已经处 于 极低的位置， 表明已反 应 了市场对于其 的绝大部 分 悲观预期， 一旦经济
在自我调整中 出现短期 上 行拐点或者政 策出现阶 段 性拐点，市场 预期变化 仍 带来估值的 修复机会
不容错过。但 在相当长 的 一段时间，由 于经济持 续 在底部震荡盘 桓，把握 结 构性机会仍 是取得超
额相对 收益 及绝 对收 益的 关键。 目 前 A 股 市场 这种 风格分 化已 经十 分严 重， 从估值 差异 上看 大 小
盘已经创下历 史记录。 不 可否认，目前 的成长股 投 资已经进入题 材热点炒 作 盛行，盈利 的成长性
亟待验证， 与 估值的匹 配 失衡的阶段， 已经累积 了 较大的泡沫， 短期应该 保 持谨慎。但 是，在全
面深化改革的 大背景下 ， 经济转型是中 国经济的 唯 一选项，新型 消费成长 类 的行业和个 股无疑拥
有更广阔的发 展空间和 机 遇，对于市场 投资者更 加 有吸引力。我 们需要做 的 是努力提升 自身对新
生事物 的接 受和 理解 能力 ， 加 强研 究的 广度 和深 度 ， 围 绕经 济转 型做 文章 ， 去粗取 精 ， 去 伪存 真 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品 种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括副总经理 、研究部 总 监、数量化 投资部总
监、 风险 管理 部总 监及 基 金会计 负责 人等 。 其中 ， 超过三 分之 二以 上的 人员 具有 10 年 以上 的基 金
从业经验，且 具有风控 、 合规、会计方 面的专业 经 验。基金 经理 可参与估 值 原则和方法 的讨论，南方高增长股票(LOF)2013 年 年度报告摘要
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但不参 与估 值价 格的 最终 决策。 本报 告期 内， 参与 估值流 程各 方之 间无 重大 利益冲 突。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
本基金合同约 定，本基 金 的收益分配原 则为：基 金 收益分配采用 现金方式 ， 投资人可选择 获
取现金红利自 动转为基 金 份额进行再投 资；基金 份 额持有人事先 未做出选 择 的，默认的 分红方式
为现金红利； 每一基金 份 额享有同等分 配权；基 金 当期收益先弥 补上期亏 损 后，方可进 行当期收
益分配；基金 收益分配 后 每份基金份额 的净值不 能 低于面值；如 果基金当 期 出现亏损， 则不进行
收益分配；在 符合有关 基 金分红条件的 前提下， 基 金收益分配每 年至多四 次 ；全年基金 收益分配
比例不得低于 年度基金 已 实现净收益 的 50%。 成立 不满三个月， 收益可不 分 配。法律、法 规或监
管机构 另 有 规定 的， 从其 规定。
根据上 述分 配原 则以 及基 金的实 际运 作情 况， 本基 金于 2014 年 1 月 17 日进 行了收 益分 配 ，
每10 份基 金份 额派1.60 元。 本 报告 期内2013 年1 月 15 日已 分配 数 （ 每10 份基金 份额 派发 红利
0.30 元） 为以 往年 度收 益 分配。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “ 本托 管人” ） 在 对 南 方高 增长 证 券投资 基金 （ 以
下称 “ 本基 金” ） 的 托管 过 程中， 严格 遵守 《 证券 投 资基金 法》 及其 他有 关法 律法规 、 基 金合 同和
托管协议的有 关规定， 不 存在损害基金 份额持有 人 利益的行为， 完全尽职 尽 责地履行了 应尽的义
务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。 南方高增长股票(LOF)2013 年 年度报告摘要
第 12 页 共 33 页
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容 的真实、 准确和完整 发表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 审计报 告
本基 金2013 年 年度 财务 会 计报告 经 普 华永 道中 天会 计师事 务所(特 殊普 通合 伙)审计， 注册 会
计师签 字出 具了 普华 永道 中天审 字(2014) 第21064 号 “标 准无 保留 意见 的审 计报告 ” ， 投资 者可 通
过年度 报告 正文 查看 审计 报告全 文。
§7 年度财 务报表
7.1 资产 负债表
会计主 体： 南方 高增 长证 券投资 基金
报告截 止日 ： 2013 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度末
2012 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 277,194,259.01 305,197,893.16
结算备 付金 9,045,653.92 3,430,936.19
存出保 证金 894,403.11 1,750,000.00
交易性 金融 资产 2,683,084,881.63 3,029,152,791.72
其中： 股票 投资 2,515,622,421.63 2,968,872,791.72
基金投 资 - -
债券投 资 167,462,460.00 60,280,000.00
资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 345,892,813.84 48,500,192.75
应收证 券清 算款 6,938,485.24 -
应收利 息 5,258,159.50 1,440,992.28
应收股 利 - -
应收申 购款 164,610.19 227,460.60
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 3,328,473,266.44 3,389,700,266.70
负债和所有者权益 本期末 上年度末 南方高增长股票(LOF)2013 年 年度报告摘要
第 13 页 共 33 页
2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 57,284,500.64 33,514,966.44
应付赎 回款 101,178,694.47 4,147,385.07
应付管 理人 报酬 4,020,948.75 3,946,802.67
应付托 管费 670,158.12 657,800.45
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 4,406,903.84 2,761,115.43
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 566,923.32 2,160,129.71
负债合 计 168,128,129.14 47,188,199.77
所有者权益：
实收基 金 2,013,930,125.22 2,462,627,234.00
未分配 利润 1,146,415,012.08 879,884,832.93
所有者 权益 合计 3,160,345,137.30 3,342,512,066.93
负债和 所有 者权 益总 计 3,328,473,266.44 3,389,700,266.70
注： 报 告截 止 日2013 年12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值1.5692 元 ， 基 金份 额总 额2,013,930,125.22
份。
7.2 利润表
会计主 体： 南方 高增 长证 券投资 基金
本报告 期： 2013 年1 月1 日至2013 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2013 年1 月 1 日至 2013
年12 月 31 日
上年度可比期间
2012 年 1 月1 日至2012
年 12 月31 日
一、收入 624,562,631.11 465,277,159.74
1.利息 收入 12,310,887.82 8,548,417.61
其中： 存款 利息 收入 2,640,459.84 2,030,169.21
债券利 息收 入 5,206,377.03 5,906,154.25
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 4,464,050.95 612,094.15
其他利 息收 入 - - 南方高增长股票(LOF)2013 年 年度报告摘要
第 14 页 共 33 页
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 717,263,399.36 -238,448,674.68
其中： 股票 投资 收益 692,134,788.88 -266,301,954.69
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 1,067,277.70 184,674.66
资产支 持证 券投 资收 益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 24,061,332.78 27,668,605.35
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-” 号填
列）
-105,895,937.13 695,025,817.16
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 884,281.06 151,599.65
减：二、费用 87,916,716.93 72,536,153.07
1．管 理人 报酬 47,349,214.56 47,241,198.76
2．托 管费 7,891,535.77 7,873,533.03
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 32,156,972.95 16,908,459.75
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 518,993.65 512,961.53
三、 利润总额 （亏损 总额 以 “-” 号填列） 536,645,914.18 392,741,006.67
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） 536,645,914.18 392,741,006.67
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 南方 高增 长证 券投资 基金
本报告 期：2013 年1 月1 日至2013 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月 1 日至 2013 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
2,462,627,234.00 879,884,832.93 3,342,512,066.93
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 净
利润）
- 536,645,914.18 536,645,914.18
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填 列）
-448,697,108.78 -196,699,395.67 -645,396,504.45 南方高增长股票(LOF)2013 年 年度报告摘要
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其中：1. 基 金申 购款 442,302,352.66 223,739,677.82 666,042,030.48
2. 基金 赎回 款 -890,999,461.44 -420,439,073.49 -1,311,438,534.93
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -73,416,339.36 -73,416,339.36
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
2,013,930,125.22 1,146,415,012.08 3,160,345,137.30
项目
上年度可比期间
2012 年1 月 1 日至 2012 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
2,565,546,131.83 569,322,748.42 3,134,868,880.25
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 净
利润）
- 392,741,006.67 392,741,006.67
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填 列）
-102,918,897.83 -30,848,727.75 -133,767,625.58
其中：1. 基 金申 购款 126,627,468.33 28,988,851.05 155,616,319.38
2. 基金 赎回 款 -229,546,366.16 -59,837,578.80 -289,383,944.96
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -51,330,194.41 -51,330,194.41
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
2,462,627,234.00 879,884,832.93 3,342,512,066.93
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 杨小 松 ______
______ 邓 见梁 ______
____ 邓 见梁 ____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告完 全一 致。
7.4.2 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.2.1 会 计政 策变 更的 说明 南方高增长股票(LOF)2013 年 年度报告摘要
第 16 页 共 33 页
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.2.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 本 报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.2.3 差 错更 正的 说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.3 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收 入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 由发 行债 券的 企业在 向基 金支 付利 息时 代扣代 缴 20% 的
个人所 得税 。 自2013 年1 月 1 日 起 ， 对 基金 从上 市 公司取 得的 股息 红利 所得 ， 持 股期 限在1 个月
以内( 含1 个月) 的， 其股 息红利 所得 全额 计入 应纳 税所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上 至 1 年(含1
年) 的 ，暂 减按 50% 计 入应 纳税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年的， 暂减 按 25% 计 入应纳 税所 得额 。对
基金持有的上 市公司 限 售 股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税， 持股时间
自解禁日起计 算；解禁 前 取得的股息、 红利收入 继 续 暂减按 50% 计入应 纳税 所得额。上述 所得统
一适 用20% 的税 率计 征个 人所得 税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.4 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司(“ 南方基 金”) 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
华泰证 券股 份有 限公 司(“ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
兴业证 券股 份有 限公 司(“ 兴业证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
厦门国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东
深圳市 投资 控股 有限 公司 基金管 理人 的股 东
南方资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司 南方高增长股票(LOF)2013 年 年度报告摘要
第 17 页 共 33 页
南方东 英资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.5 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.5.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.5.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年1 月 1 日至2013 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
华泰证券 1,071,214,559.47 5.14% - -
兴业证券 963,588,575.81 4.62% 1,457,848,250.45 13.16%
7.4.5.1.2 权 证交 易
注：无 。
7.4.5.1.3 应 支付 关联 方的 佣金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013年1月1 日至2013 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华泰证券 971,162.97 5.17% 111,574.29 2.53%
兴业证券 852,681.07 4.54% 195,596.33 4.44%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
(%)
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
(%)
华泰证券 - - - -
兴业证券 1,259,984.91 13.20% 540,556.48 19.59%
注：
1. 上 述佣 金参 考市 场价 格 经本基 金的 基金 管理 人与 对方协 商确 定， 以扣 除由 中 国证券 登记 结算 有
限责任 公司 收取 的证 管费 和经手 费的 净额 列示 。权 证交易 不计 佣金 。
2. 该 类 佣 金 协 议 的服 务 范围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为本基 金 提 供 的 证 券 投 资研 究成 果 和 市 场 信 息服
务等。 南方高增长股票(LOF)2013 年 年度报告摘要
第 18 页 共 33 页
7.4.5.2 关 联方 报酬
7.4.5.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
47,349,214.56 47,241,198.76
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
6,020,963.47 5,461,044.33
注： 支 付基 金管 理人 南方 基金公 司的 管理 人报 酬按 前一日 基金 资产 净 值1.5% 的年费 率计 提， 逐日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.5% / 当 年天数 。
7.4.5.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
7,891,535.77 7,873,533.03
注：支付基金 托管人中 国 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.25% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当年 天 数。
7.4.5.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
单位 ：人 民币 元
本期
2013 年1 月 1 日至 2013 年12 月31 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入
基金卖
出
交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
- - - - - - -
上年度 可比 期间
2012 年1 月 1 日至 2012 年12 月31 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入
基金卖
出
交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 南方高增长股票(LOF)2013 年 年度报告摘要
第 19 页 共 33 页
中国银行 68,892,487.10 - 80,000,000.00 9,615.34 - -
7.4.5.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.5.4.1 报 告期内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月
31 日
基金合 同生 效日 （ 2005 年
7 月 13 日 ）持 有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 - 50,005,000.00
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - 50,005,000.00
期末持 有的 基金 份额 - -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- 0.00%
7.4.5.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
注：无 。
7.4.5.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2013 年1 月 1 日至2013 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银行 277,194,259.01 2,472,804.30 305,197,893.16 1,955,846.09
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管 人 中 国银 行 保 管，按 银行 同业 利率 计息 。
7.4.5.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
注：无 。
7.4.5.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
注：无 。
7.4.6 期 末（ 2013 年 12 月31 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券 南方高增长股票(LOF)2013 年 年度报告摘要
第 20 页 共 33 页
7.4.6.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.6.1.1 受 限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通
受限
类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量
（单位 ：
股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备
注
600509 天富热电
2013 年3
月21 日
2014 年3
月19 日
非公开
发行
7.55 8.55 2,000,000 15,100,000.00 17,100,000.00 -
600578 京能电力
2013 年4
月 2 日
2014 年3
月31 日
非公开
发行
6.92 3.59 2,000,000 13,840,000.00 7,180,000.00 -
600578 京能电力
2013 年10
月23 日
2014 年3
月31 日
非公开
发行-
转增
- 3.59 2,000,000 - 7,180,000.00 -
注：基金可作 为特定投 资 者，认购由中 国证监会 《 上市公司证券 发行管理 办 法》规范的 非公开发
行股票 ，所 认购 的股 票自 发行结 束之 日 起12 个月 内 不得转 让。
7.4.6.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌日 期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备
注
600572 康恩贝
2013 年11 月
25 日
重大资产
重组
13.51 未知 未知 5,700,000 67,707,926.35 77,007,000.00 -
注： 本 基金 截至2013 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.6.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
无。
§8 投资组 合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 2,515,622,421.63 75.58
其中： 股票 2,515,622,421.63 75.58
2 固定收 益投 资 167,462,460.00 5.03
其中： 债券 167,462,460.00 5.03 南方高增长股票(LOF)2013 年 年度报告摘要
第 21 页 共 33 页
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 345,892,813.84 10.39
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 286,239,912.93 8.60
6 其他各 项资 产 13,255,658.04 0.40
7 合计 3,328,473,266.44 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公 允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 29,016,000.00 0.92
C
制造业 1,458,472,303.41 46.15
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
31,460,000.00 1.00
E
建筑业 25,893,191.80 0.82
F
批发和 零售 业 48,617,449.00 1.54
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
382,098,591.24 12.09
J
金融业 145,340,934.66 4.60
K
房地产 业 42,482,595.40 1.34
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 98,377,147.72 3.11
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 55,845,000.00 1.77
S
综合 198,019,208.40 6.27
合计 2,515,622,421.63 79.60
南方高增长股票(LOF)2013 年 年度报告摘要
第 22 页 共 33 页
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 600256 广汇能 源 22,656,660 198,019,208.40 6.27
2 600570 恒生电 子 7,799,983 162,707,645.38 5.15
3 600703 三安光 电 5,100,000 126,429,000.00 4.00
4 601318 中国平 安 2,700,000 112,671,000.00 3.57
5 300070 碧水源 2,400,028 98,377,147.72 3.11
6 600572 康恩贝 5,700,000 77,007,000.00 2.44
7 600887 伊利股 份 1,899,905 74,248,287.40 2.35
8 600406 国电南 瑞 4,800,000 71,376,000.00 2.26
9 002179 中航光 电 4,200,019 69,930,316.35 2.21
10 601766 中国南 车 13,500,000 67,635,000.00 2.14
注：投资者欲了解 本报告 期末基金投资的所 有股票 明细，应阅读登载 于 http://www.nffund.com
的年度 报告 正文 。
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600256 广汇能 源 316,414,975.18 9.47
2 600570 恒生电 子 256,985,617.93 7.69
3 000012 南玻A 238,881,264.11 7.15
4 600030 中信证 券 205,253,988.61 6.14
5 600837 海通证 券 197,907,191.34 5.92
6 601318 中国平 安 188,007,781.61 5.62
7 601788 光大证 券 167,536,231.80 5.01
8 601928 凤凰传 媒 157,297,558.97 4.71
9 600703 三安光 电 140,866,731.98 4.21
10 600572 康恩贝 138,870,764.82 4.15
11 000002 万科A 125,447,443.25 3.75 南方高增长股票(LOF)2013 年 年度报告摘要
第 23 页 共 33 页
12 600036 招商银 行 123,379,750.93 3.69
13 601668 中国建 筑 117,884,412.68 3.53
14 600585 海螺水 泥 114,703,856.69 3.43
15 600271 航天信 息 114,607,753.40 3.43
16 600887 伊利股 份 113,943,849.32 3.41
17 601166 兴业银 行 107,677,105.17 3.22
18 600000 浦发银 行 105,686,491.60 3.16
19 600546 山煤国 际 105,123,327.94 3.15
20 601766 中国南 车 103,696,012.13 3.10
21 000848 承德露 露 101,774,012.31 3.04
22 600633 浙报传 媒 101,483,007.45 3.04
23 600048 保利地 产 91,306,623.07 2.73
24 000917 电广传 媒 90,481,087.81 2.71
25 000061 农产品 90,297,603.15 2.70
26 002429 兆驰股 份 90,087,912.18 2.70
27 002073 软控股 份 88,937,876.19 2.66
28 000024 招商地 产 88,305,688.27 2.64
29 600383 金地集 团 88,066,767.43 2.63
30 000970 中科三 环 83,230,320.91 2.49
31 000001 平安银 行 82,568,202.48 2.47
32 000516 开元投 资 80,177,000.48 2.40
33 000063 中兴通 讯 78,753,325.62 2.36
34 600612 老凤祥 74,543,550.64 2.23
35 600261 阳光照 明 74,189,552.94 2.22
36 000069 华侨城 Ａ 73,953,996.45 2.21
37 601601 中国太 保 72,000,388.53 2.15
38 002179 中航光 电 70,769,180.02 2.12
39 601998 中信银 行 69,989,572.84 2.09
40 601901 方正证 券 69,418,391.98 2.08
41 600741 华域汽 车 68,644,771.49 2.05
42 600196 复星医 药 67,551,848.09 2.02
43 600795 国电电 力 67,275,935.48 2.01
44 601169 北京银 行 66,996,801.19 2.00
注：买入包括 二级市场 上 主动的买入、 新股、配 股 、债转股、换 股及行权 等 获得的股票 ，买入金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填 列 ，不 考虑相 关交 易费 用。 南方高增长股票(LOF)2013 年 年度报告摘要
第 24 页 共 33 页
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600256 广汇能 源 365,789,327.26 10.94
2 600837 海通证 券 255,197,835.58 7.63
3 000012 南玻A 230,853,065.64 6.91
4 600030 中信证 券 229,409,962.51 6.86
5 601166 兴业银 行 220,304,457.26 6.59
6 601928 凤凰传 媒 205,137,481.99 6.14
7 600000 浦发银 行 186,715,355.67 5.59
8 600570 恒生电 子 170,233,761.87 5.09
9 601788 光大证 券 162,633,683.64 4.87
10 600016 民生银 行 157,805,799.29 4.72
11 600315 上海家 化 152,303,130.22 4.56
12 000002 万科A 150,745,775.21 4.51
13 600519 贵州茅 台 143,123,432.04 4.28
14 601668 中国建 筑 133,915,567.33 4.01
15 000024 招商地 产 130,910,446.74 3.92
16 601117 中国化 学 130,160,669.69 3.89
17 000001 平安银 行 129,671,589.08 3.88
18 600048 保利地 产 125,769,660.11 3.76
19 600108 亚盛集 团 124,866,297.47 3.74
20 600036 招商银 行 124,434,267.41 3.72
21 000625 长安汽 车 124,369,628.38 3.72
22 601169 北京银 行 119,540,407.77 3.58
23 601318 中国平 安 117,399,103.36 3.51
24 600585 海螺水 泥 113,835,560.45 3.41
25 002429 兆驰股 份 108,431,065.99 3.24
26 601299 中国北 车 106,703,330.75 3.19
27 002236 大华股 份 106,312,803.94 3.18
28 600887 伊利股 份 105,473,449.78 3.16
29 000516 开元投 资 101,005,691.98 3.02
30 000061 农产品 99,147,383.46 2.97
31 601901 方正证 券 98,517,301.90 2.95
32 601998 中信银 行 97,070,929.91 2.90
33 000069 华侨城 Ａ 96,410,784.46 2.88
34 600406 国 电南 瑞 95,935,361.80 2.87 南方高增长股票(LOF)2013 年 年度报告摘要
第 25 页 共 33 页
35 300070 碧水源 92,511,203.74 2.77
36 002241 歌尔声 学 90,781,848.58 2.72
37 600546 山煤国 际 89,469,643.60 2.68
38 002422 科伦药 业 88,582,146.16 2.65
39 600271 航天信 息 85,741,253.53 2.57
40 002073 软控股 份 84,976,918.32 2.54
41 600309 万华化 学 82,509,530.81 2.47
42 600383 金地集 团 81,682,083.46 2.44
43 600498 烽火通 信 81,520,151.62 2.44
44 600572 康恩贝 76,238,592.53 2.28
45 600633 浙报传 媒 73,887,140.72 2.21
46 601766 中国南 车 73,500,530.32 2.20
47 600741 华域汽 车 73,066,757.26 2.19
48 601601 中国太 保 72,899,311.34 2.18
49 000848 承德露 露 71,419,375.01 2.14
50 000895 双汇发 展 70,756,015.17 2.12
51 300257 开山股 份 70,696,514.07 2.12
注：卖出包括 二级市场 上 主动的卖出、 换股、要 约 收购、发行人 回购及行 权 等减少的股 票，卖出
金额按 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 9,916,569,950.81
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 10,955,262,359.78
注：买入股票 成本、卖 出 股票收入均按 买卖成交 金 额（成交单价 乘以成交 数 量）填列， 不考虑相
关交易 费用 。
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 149,985,000.00 4.75
其中： 政策 性金 融债 149,985,000.00 4.75
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - - 南方高增长股票(LOF)2013 年 年度报告摘要
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7 可转债 17,477,460.00 0.55
8 其他 - -
9 合计 167,462,460.00 5.30
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排名的前五名债 券投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 130201 13 国开 01 1,500,000 149,985,000.00 4.75
2 113005 平安转 债 162,960 17,477,460.00 0.55
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 名的前十名资 产支持证
券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排名的前五名权 证投资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.9 报告 期末本基金投资的 股指期货交易情况 说明
注：无 。
8.10 报 告 期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
注：无 。
8.11 投 资组合报告附注
8.11.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.11.2
南方高增长股票(LOF)2013 年 年度报告摘要
第 27 页 共 33 页
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定 备 选股票 库。
8.11.3 期 末 其他 各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 894,403.11
2 应收证 券清 算款 6,938,485.24
3 应收股 利 -
4 应收利 息 5,258,159.50
5 应收申 购款 164,610.19
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 13,255,658.04
8.11.4 期 末 持有 的处于转 股期 的可转 换债 券明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.11.5 期 末 前十 名股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 600572 康恩贝 77,007,000.00 2.44 重大事 项停 牌
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
101,325 19,875.94 166,688,140.79 8.28% 1,847,241,984.43 91.72%
南方高增长股票(LOF)2013 年 年度报告摘要
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9.2 期末上市基金前十名 持有人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份）
占上市 总份 额
比例
1 苗春波 3,688,918.00 4.17%
2 朱明 2,777,691.00 3.14%
3 曾立志 1,550,000.00 1.75%
4 张伟彬 1,371,000.00 1.55%
5 郭红斌 1,083,299.00 1.22%
6 江阴华 联商 厦有 限公 司 1,053,716.00 1.19%
7 游包祥 821,605.00 0.93%
8 张香芝 782,037.00 0.88%
9 贾慧玲 758,521.00 0.86%
10 孙斌 533,891.00 0.60%
9.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
1,759,234.28 0.0874%
注：本公司高 级管理人 员 、基金投资和 研究部门 负 责人持有本基 金份额的 数 量区间为 50 万份 至
100 万 份（ 含） ，本 基金 基 金经理 未持 有本 基金 份额 。
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2005 年 7 月 13 日 ） 基金 份额 总额
1,276,869,477.13
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,462,627,234.00
本报告 期基 金总 申购 份额 442,302,352.66
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 890,999,461.44
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,013,930,125.22
南方高增长股票(LOF)2013 年 年度报告摘要
第 29 页 共 33 页
§11 重大事件揭示
11.1 基 金份额持有人大会 决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
11.2 基 金管理人、基金托 管人的专门基 金托 管部门的重大人事 变动
经中国 证监 会基 金部 【2013 】 13 号 文函 复， 基 金管 理 人于2013 年1 月5 日发 布 公告， 自 2013
年1 月1 日 起， 高良 玉不 再担任 公司 总经 理职 务， 由董事 长吴 万善 代为 履行 公司总 经理 职务 。
基金管 理人 于2013 年 7 月27 日发 布公 告， 南方 基 金管理 有限 公司 （以 下简 称"公司"） 第五
届董事 会任 期届 满， 根 据 《公司法 》 、 《证 券投 资基 金管理 公司 管理 办法》 等 法律法 规和 《 公司 章
程》的 规定 ，公 司股 东 会 2013 年第 一次 临时 会议 （ 以下简 称 “ 本次 公司 股东 会临时 会议 ”）选
举产生 了公 司第 六届 董事 会。公 司第 六届 董事 会 由 13 名 董事 组成 ，其 中由 本 次公司 股东 会临 时
会议选 举产 生 12 名 （包 括 独立董 事 5 名） ， 经 营管 理 层董 事1 名 将由 公司 董事 会聘任 的公 司总 经
理担任 。公 司本 次股 东会 临时会 议选 举产 生的 公司 第六届 董事 会 12 名董 事 为：吴 万善 先生 、 张
涛先生 、 姜健 先生 、 余钢 先生 、项 建国 先生 、 李自 成先生 、 庄园 芳女 士 、姚 景源先 生 、李 心丹 先
生、周 锦涛 先生 、郑 建彪 先生、 周蕊 女士 。
经中国 证券 监督 管理 委员 会证监 许可 【2013 】 1087 号文 核准 ，基 金管 理人 于 2013 年 8 月
22 日 发布 公告， 自2013 年 8 月22 日起， 杨小 松转 任公司 总经 理职 务， 不再 担任公 司督 察长 职务 ；
由鲍文 革担 任公 司督 察长 职务。
2013 年 3 月 17 日 中国 银 行股份 有限 公司 公告 ，肖 钢先生 辞去 中国 银行 股份 有限公 司董 事 长
职务。
2013 年6 月1 日中 国银 行 股份有 限公 司公 告 ， 自 2013 年 5 月 31 日 起， 田国 立 先生就 任本 行
董事长 、执 行董 事、 董事 会战略 发展 委员 会主 席及 委员。
11.3 涉 及基金管理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
无。
南方高增长股票(LOF)2013 年 年度报告摘要
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11.4 基 金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
11.5 为 基金进行审计的会 计师事务所情况
本 报 告期 内聘 请 普华 永道中 天 会计 师事 务 所（ 特殊普 通 合伙 ） 。本 年度 支付 给普 华 永道 中天
会计师 事务 所 （特 殊普 通 合伙 ） 审 计费 用93,000 元 ， 该 审计 机构 已提 供审 计 服务的 连续 年限 为 8
年。
11.6 管 理人、托管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
因基金 管理 人管 理的 南方 开元沪 深 300 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 （ “ 开元 3 00ET F ” ）
在集中 申购 期超 过沪 深 300 指数 自然 权重 大比 例接 受停牌 的永 泰能 源股 票换 购， 然后 在建 仓期 大
比例卖 出超 过沪 深 300 自 然权重 的部 分股 票， 致使 基金资 产受 到较 大损 失，2013 年 4 月 19 日中
国证监 会向 公司 下发 了 《 关于对 南方 基金 管理 有限 公司 采 取责 令整 改等 措施 的决定 》 （ 【2013 】18
号） 的行 政监 管措 施决 定 书， 认为 基金 管理 人在 开 元 300ETF 投资 过程 中未 能 履行谨 慎勤 勉义 务，
内部控 制方 面存 在内 部控 制制度 建设 薄弱 ， 缺乏ETF 募集 期股 票换 购的 相关 制度规 定 ； 合 规及 风
控管理 未能 覆 盖ETF 基金 投资环 节； 关于 永泰 能源 的相关 决策 未能 留痕 等。 鉴于上 述情 况， 按 照
《证券 投资 基金 管理 公司 管理办 法 》 第 七十 五条 的 规定 ， 中 国证 监会 责令 公 司进行 为 期3 个 月的
整改， 在整 改期 间暂 停受 理和审 核公 司所 有新 产品 和新业 务申 请。
基金管 理人 于2013 年 4 月24 日发 布了 《南 方开 元 沪深 300ETF 基 金持 有人 补 偿公告 》 ， 对开
元 300ETF 超 比例 接受 永 泰能源 股票 换购 给相 关基 金份额 持有 人造 成的 经济 损失进 行了 补偿, 实
际补偿 金额 为47,996,008.62 元。
同 时， 基金 管理 人就 公 司内部 管 理 、 合规 及风 险 控制制 度建 设 、ETF 募集 及 投资管 理程 序
方 面 的 问 题 进 行 了 一 一 整 改, 并 向 中 国 证 监 会 及 其 深 圳 监 管 局 提 交 了 整 改 报 告, 目 前 已 完 成 整
改工作 、经 监管 部门 现场 检查并 验收 合格 。
除 上述 情况 外 ，本 报告期 内 ，基 金 管理 人 、基 金托 管 人及 其 高级 管 理人 员未 受 监管 部 门
稽查或 处罚 。
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11.7 基金租 用证券公司交 易单 元的有关情况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
民生证券 1 3,088,517,457.35 14.82% 2,811,782.83 14.98% -
长江证券 1 2,819,038,473.25 13.53% 2,494,570.04 13.29% -
中信建投 2 2,542,941,286.04 12.20% 2,283,833.06 12.17% -
国信证券 1 2,151,651,580.99 10.33% 1,958,859.35 10.44% -
中信金通 1 2,084,787,667.56 10.01% 1,897,983.26 10.11% -
长城证券 1 1,093,886,552.63 5.25% 967,982.19 5.16% -
华泰证券 2 1,071,214,559.47 5.14% 971,162.97 5.17% -
东兴证券 1 1,010,273,569.54 4.85% 893,991.63 4.76% -
兴业证券 1 963,588,575.81 4.62% 852,681.07 4.54% -
申银万国 1 826,326,789.25 3.97% 752,287.21 4.01% -
中银国际 1 824,286,724.74 3.96% 750,430.01 4.00% -
广州证券 1 545,735,940.82 2.62% 496,837.01 2.65% -
广发证券 1 543,345,571.86 2.61% 494,660.16 2.64% -
第一创业 1 426,962,471.03 2.05% 388,704.43 2.07% -
银河证券 2 346,358,475.96 1.66% 306,493.03 1.63% -
天风证券 1 311,127,727.53 1.49% 275,317.18 1.47% -
湘财证券 1 186,059,615.41 0.89% 169,387.91 0.90% -
中原证券 1 - - - - -
西北证券 1 - - - - -
齐鲁证券 1 - - - - -
11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
民生证券 - - 900,000,000.00 75.00% - - 南方高增长股票(LOF)2013 年 年度报告摘要
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长江证券 - - - - - -
中信建投 - - 150,000,000.00 12.50% - -
国信证券 - - 150,000,000.00 12.50% - -
中信金通 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
华泰证券 11,177,665.20 100.00% - - - -
东兴证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
广州证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
第一创业 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
湘财证券 - - - - - -
中原证券 - - - - - -
西北证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
注： 交易 单元 的选 择标 准 和程序
根据中国证监会《关于完 善证券投资基金交易席位 制度有关问题的通知 》 （证 监基金字[2007]48
号）的 有关 规定 ，我 公司 制定了 租用 证券 公司 专用 交易席 位的 选择 标准 和程 序：
A：选 择标 准
(a) 公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
(b) 公司具有 较强的研 究能 力,能及时、全 面地为基 金 提供高质量的 宏观经济 研 究、行业研 究及市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
(c) 公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ；
(d) 建 立了 广泛 的信 息网 络,能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
B：选 择流 程
公司研 究部 门定 期对 券商 服务质 量从 以下 几方 面进 行量化 评比 ，并 根据 评比 的结果 选择 席位 ：
(a) 服 务的 主动 性。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关
专题提 供研 究报 告和 讲座 ；
(b) 研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是否准 确；
(c) 资 讯提 供的 及时 性及 便 利性。 主要 是指 证券 公司 提供资 讯的 时效 性、 及时 性以及 提供 资讯 的渠南方高增长股票(LOF)2013 年 年度报告摘要
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道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。
