鹏华动力增长混合(LOF)2013 年年度报告摘要
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鹏 华 动 力 增长 混 合 型 证券 投 资 基 金（LOF ）
2013 年 年度 报 告 摘要
2013 年12 月31 日
基金管 理人：鹏华基金管 理有限公司
基金托 管人：中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2014 年3 月27 日
鹏华动力增长混合(LOF)2013 年年度报告摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2014 年 3 月 24 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
普华永 道中 天会 计师 事务 所 （ 特殊 普通 合伙 ） 注 册 会计师 对本 基金 出具 了 “ 标准无 保留 意见 ”
的审计 报告 。
本报告 期 自2013 年1 月1 日起 至2013 年12 月 31 日 止。 鹏华动力增长混合(LOF)2013 年年度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 鹏华动 力增 长混 合(LOF)
基金主 代码 160610
交易代 码 160610
基金运 作方 式 上市契 约型 开放 式（LOF ）
基金合 同生 效日 2007 年 1 月 9 日
基金管 理人 鹏华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 5,091,579,449.91 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2007 年 3 月 9 日
注：本 基金 在 交 易所 行情 系统净 值提 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 鹏华动 力” 。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 精 选 具有 高成 长性 和持 续盈 利 增长 潜力 的上 市公 司中
价 值 相对 低估 的股 票， 进行 积 极主 动的 投资 管理 ，在
有 效 控制 投资 风险 的前 提下 ， 为基 金份 额持 有人 谋求
长期、 稳定 的资 本增 值。
投资策 略 (1)股 票投 资 ： 本基 金股 票 投资采 取 “自 上而 下 ” 和 “ 自
下 而 上” 相结 合的 主动 投资 管 理策 略， 策略 分为 战略
性 资 产配 置、 动态 资产 配置 和 个股 选择 等三 个层 次，
重 点 投资 具备 高成 长性 和持 续 盈利 增长 潜力 的上 市公
司中价 值相 对低 估的 股票 。
(2)债 券投 资： 本 基金 债券 投资 的 主要 目的 是规 避股 票
投资部 分的 系统 性风 险， 在投资 过程 中综 合运 用久 期、
收益率 曲线 、流 动性 、相 对价值 挖掘 、套 利等 策略 。
业绩比 较基 准 沪深300 指 数收 益率 ×70% ＋中证 综合 债指 数收 益率 ×
30%
风险收 益特 征 本 基 金属 于混 合型 （偏 股型 ） 基金 ，其 预期 风险 和收
益 高 于货 币型 基金 、债 券基 金 、混 合型 基金 中的 偏债
型 基 金， 低于 股票 型基 金， 为 证券 投资 基金 中的 中等
风险品 种。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 鹏华基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 张戈 李芳菲
联系电 话 0755-82825720 010-66060069 鹏华动力增长混合(LOF)2013 年年度报告摘要
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电子邮 箱 zhangge@phfund.com.cn lifangfei@abchina.com
客户服 务电 话
4006788999 95599
传真 0755-82021126 010-63201816
2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.phfund.com
基金年 度报 告备 置地 点 深圳市 福田 区福 华三 路 168 号深 圳国 际商 会中 心第
43 层 鹏华 基金 管理 有限 公 司
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 28 号凯 晨世 贸中 心东
座 F9 中国 农业 银行 股份 有 限公司
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2013 年 2012 年 2011 年
本期已 实现 收益 14,446,083.62 -519,218,000.00 -67,894,030.04
本期利 润 325,392,354.52 530,131,004.67 -1,703,889,448.81
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0617 0.0900 -0.2725
本期基 金份 额净 值增 长率 5.41% 9.28% -22.40%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2013 年末 2012 年末 2011 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0391 -0.0412 -0.0521
期末基 金资 产净 值 5,558,842,514.87 5,795,678,430.35 5,979,203,752.59
期末基 金份 额净 值 1.092 1.036 0.948
注： （1）本期 已实现收 益 指基金本期 利息收入 、投 资收益、其 他收入（ 不含 公允价值变 动收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加 上 本期 公允 价值 变动 收益。
（2 ） 所述 基金 业绩 指标 不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用 （例 如， 开 放式基 金的 申购 赎回
费、基 金转 换费 等） ，计 入 费用后 实际 收益 水平 要低 于所列 数字 。
（3 ） 表 中的 “期 末” 均 指 报告期 最后 一日 ， 即12 月31 日， 无论 该日 是否 为开 放日或 交易 所的 交
易日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①－③ ②－④ 鹏华动力增长混合(LOF)2013 年年度报告摘要
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过去三 个月 -5.04% 1.13% -2.77% 0.79% -2.27% 0.34%
过去六 个月 7.59% 1.05% 3.48% 0.91% 4.11% 0.14%
过去一 年 5.41% 1.07% -5.08% 0.98% 10.49% 0.09%
过去三 年 -10.61% 1.01% -15.40% 0.93% 4.79% 0.08%
过去五 年 54.60% 1.28% 25.94% 1.09% 28.66% 0.19%
自基金 成立
起至今
49.93% 1.65% 12.06% 1.36% 37.87% 0.29%
注：本 基金 业绩 比较 基准 为沪 深300 指数 收益 率×70% ＋中 证综 合债 指数 收益 率×30% 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、本 基金 合同 于2007 年1 月9 日生 效。
2、 按 基金 合同 规定， 本基 金自基 金合 同生 效之 日 起6 个月 内使 基金 的投 资组 合比例 符 合 基金 合同
的约定 ，截 至本 基金 建仓 期结束 ，本 基金 的各 项投 资比例 已达 到基 金合 同中 规定的 各项 比例 。 鹏华动力增长混合(LOF)2013 年年度报告摘要
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3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
注：1 、业 绩比 较基 准=沪深 300 指数 收益 率×70% ＋ 中证综 合债 指数 收益 率×30% ；
2、合 同生 效当 年按 照实 际 存 续期 计算 ，不 按整 个自 然年度 进行 折算 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
年
度
每10 份 基 金 份
额分红 数
现金形 式发 放总
额
再投资 形式 发放
总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2013 - - - -
2012 - - - -
2011 0.550 179,528,802.90 167,129,271.79 346,658,074.69
合
计
0.550 179,528,802.90 167,129,271.79 346,658,074.69
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
鹏华基 金管 理有 限公 司成 立于 1998 年 12 月22 日 ， 业务 范围 包括 基金 募集 、 基金 销售 、 资
产管理及中国 证监会许 可 的其他业务。 截止本报 告 期末，公司股 东由国信 证 券股份有限 公司、意
大利欧 利盛 资本 资产 管理 股份公 司（Eurizon Capital SGR S.p.A. ） 、 深圳 市 北融信 投资 发展 有限
公司组 成， 公司 性质 为中 外合资 企业 。 公 司原 注册 资本 8,000 万 元人 民币 ， 后于 2001 年 9 月完
成增资 扩股 ，增 至 15,000 万元 人民 币。 截止 本报 告 期末， 公司 管理 1 只 封闭 式基金 、45 只开 放
式基金 和7 只社 保组 合， 经过 15 年 投资 管理 基金 ， 在基金 投资 、 风 险控 制等 方面积 累了 丰富 经验 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
黄鑫
本基金
基金经
理
2010 年7 月
26 日
- 11
黄 鑫 先生 ，国 籍中 国， 硕士 ，
11 年 证券 从业 经验 。 曾 在 民生
证 券 公司 证券 投资 部、 长城 证
券 公 司研 究所 从事 研究 工作 。
2004 年 10 月 加盟 鹏华 基 金管
理 有 限 公 司 从 事 行 业 研 究 工
作 ， 曾任 公司 机构 理财 部理 财
经理助 理、 理财 经理；2007 年
8 月至2011 年1 月 担任 鹏 华中
国 50 开 放 式证 券 投资 基金 基
金经理 ，2008 年 10 月至 2010
年 7 月担 任鹏 华盛 世创 新 股票
型证券 投资 基金 （LOF ） 基 金经
理，2010 年7 月起 至今 担 任鹏
华 动 力增 长混 合型 证券 投资 基
金（LOF ） 基金 经理 ， 现 同 时担
任 研 究部 总经 理、 投资 决策 委
员 会 成员 。黄 鑫先 生具 备基 金
从 业 资格 。本 报告 期内 本基 金
基金经 理未 发生 变动 。
注： 1. 任职 日期 和离 任日 期均指 公司 作出 决定 后正 式对外 公告 之日 ； 担 任新 成 立基金 基金 经理 的，
任职日 期为 基金 合同 生效 日。
2. 证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 关于 从业 人员 资格 管理办 法的 相关 规定 。 鹏华动力增长混合(LOF)2013 年年度报告摘要
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《证 券投资基 金 法》等法律法 规、中国 证 监会的有关规 定
以及基金合同 的约定， 本 着诚实守信、 勤勉尽责 的 原则管理和运 作基金资 产 ，在严格控 制风险的
基础上，为基 金份额持 有 人谋求最大利 益。本报 告 期内，本基金 运作合规 ， 不存在违反 基金合同
和损害 基金 份额 持有 利益 的行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公 司制 定 了 《 鹏华 基金 管
理有限 公司 公平 交易 管理 规定》 ， 将公 司所 管理 的封 闭式基 金 、 开 放式 基金 、 社保组 合 、 特 定客 户
资产管理组合 等不同资 产 组合的授权、 研究分析 、 投资决策、交 易执行、 业 绩评估等投 资管理活
动均纳入公平 交易管理 ， 在业务流程和 岗位职责 中 制定公平交易 的控制规 则 和控制活动 ，建立对
公平交 易的 执行 、监 督及 审核流 程， 严禁 在不 同投 资组合 之间 进行 利益 输送 。
在投资研究环 节：1、公 司 使用唯一的研 究报告发 布 平台“研究报 告管理平 台” ，确保各投 资
组合在 获得 投资 信息 、 研 究支持 、 投资 建议 和实 施 投资决 策方 面享 有公 平的 机会 ；2 、 公司 严格 按
照《股 票库 管理 规定 》 、 《 信用产 品投 资管 理规 定》 ， 执行股 票及 信用 产品 出入 库及日 常维 护工 作，
确保相 关证 券入 库以 内容 严谨 、 观 点明 确的 研究 报 告作为 依据 ；3 、 在 公司 股 票库基 础上 ， 各涉 及
股票投资的资 产组合根 据 各自的投资目 标、投资 风 格、投资范围 和防范关 联 交易的原则 分别建立
资产组合股票 库，基金 经 理在股票库基 础上根据 投 资授权以及基 金合同择 股 方式构建具 体的投资
组合；4 、 严 格执 行投 资授 权制度 ， 明 确投 资决 策委 员会、 分管 投资 副总 裁、 基金经 理等 各主 体的
职责和 权限 划分 ，合 理确 定基金 经理 的投 资权 限， 超过投 资权 限的 操作 ，应 严格履 行审 批程 序。
在交易 执行 环节 ：1 、 所有 公司管 理的 资产 组合 的交 易必须 通过 集中 交易 室完 成， 集中 交易 室
负责建 立和 执行 交易 分配 制度 ， 确 保各 投资 组合 享 有公平 的交 易执 行机 会 ；2 、 针 对交 易所 公开 竞
价交易，集中 交易室应 严 格启用恒生交 易系统中 的 公平交易程序 ，交易系 统 则自动启用 公平交易
功能，由系统 按照“未 委 托数量”的比 例对不同 资 产组合进行委 托量的公 平 分配；如果 相关基金
经理坚 持以 不同 的价 格进 行交易 ， 且 当前 市场 价格 不 能同时 满足 多个 资产 组合 的指令 价格 要求 时，
交易系统自动 按照“价 格 优先”原则进 行委托； 当 市场价格同时 满足多个 资 产组合的指 令价格要
求时， 则 交易 系统 自动 按 照 “同一 指令 价格 下的 公 平交易” 模式， 进行 公平 委 托 和交 易量 分配；3、
银行间市场交 易、交易 所 大宗交易等非 集中竞价 交 易需依据公司 《股票投 资 交易流程》 和《固定
收益投资管理 流程》的 规 定执行；银行 间市场交 易 、交易所大宗 交易等以 公 司名义进行 的交易，
各投资组合经 理应在交 易 前独立确定各 投资组合 的 交易价格和数 量，公司 按 照价格优先 、比例分鹏华动力增长混合(LOF)2013 年年度报告摘要
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配的原 则对 交易 结果 进行 分配 ；4 、 新股 、 新债申 购 及非公 开定 向增 发交 易需 依据公 司 《新 股申 购
流程》 、 《固定 收益投资 管 理流程》和 《非公开 定向 增发流程》 的规定执 行， 对新股和新 债申购 方
案和分 配过 程进 行审 核和 监控。
在交易 监控 、 分析 与评 估 环节 ：1 、 为 加强 对 日 常投 资交易 行为 的监 控和 管理 ， 杜 绝利 益输 送、
不公平交易等 违规交易 行 为，防范日常 交易风险 ， 公司明确了关 注类交易 的 界定及对应 的监控和
评估措施机制 ；所监控 的 交易包括但不 限于：交 易 所公开竞价交 易中同日 同 向交易的交 易时机和
交易价差、不 同投资组 合 临近交易日的 同向交易 和 反向交易的交 易时机和 交 易价差、关 联交易、
债券交 易收 益率 偏离 度 、 成交量 和成 交价 格异 常 、 银行间 债券 交易 对手 交易 等；2 、 将 公平 交易 作
为投资组合业 绩归因分 析 和交易绩效评 价的重要 关 注内容，发现 的异常情 况 由金融工程 师进行分
析；3 、监察 稽核部分 别于 每季度和每 年度编写 《公 平交易执行 情况检查 报告》 ，内容包括 关注类
交易监 控执 行情 况、 不同 投资组 合的 整体 收益 率差 异分析 和同 向交 易价 差分 析； 《 公平 交易 执行 情
况检查 报告 》需 经公 司基 金经理 、督 察长 和总 经理 签署。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，本 基金管理 人 严格执行公平 交易制度 ， 确保不同投资 组合在研 究 、交易、分配 等
各环节 得到 公平 对待 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内， 本基 金未 发生 违法违 规且 并对 基金 财产 造成损 失的 异常 交易 行为 。
本报告期内基 金管理人 管 理的所有投资 组合参与 的 交易所公开竞 价同日反 向 交易成交较少 的
单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 的5% 的交 易次 数 为 3 次 ， 主 要原 因在 于指 数成份 股交 易不 活跃
导致。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2013 年的A 股 市场 是一 个 前所未 有的 割裂 市场 。 代 表大盘 、 价 值的 沪深300 指数下 跌7.65% ，
代表小 盘、 成长 的创 业板 指数上 涨 82.73% ， 而 且这 种割裂 贯穿 全年 始终 。 短 期看， 市场 是投 票箱 ，
长期看，市场 是秤重器 。 过去一年市场 的这种走 势 ，虽然其中肯 定包含了 不 少泡沫成分 ，但我们
还是倾向于认 为这基本 上 是对中国经济 当前状况 和 远期前景较为 真实的映 射 。成长股一 路高歌的
背后是中国经 济转型方 向 的持续探索， 而传统大 盘 蓝筹股的萎靡 则是与地 产 泡沫、政府 债务和产
能过剩 的实 际情 况相 匹配 。
2013 年我 们的 投资 策略 没 有跟上 市场 的步 伐。 年初 时组合 在地 产、 家电 、 金 融等行 业配 置较鹏华动力增长混合(LOF)2013 年年度报告摘要
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重， 这 些板 块对 组合 上半 年的业 绩形 成了 拖累 。 值 得欣慰 的是 ，2013 年我 们 在消费 品领 域还 是获
得了一 定收 获， 医药 行业 的超配 也为 组合 贡献 了超 额收益 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内， 本基 金净 值增 长率 为 5.41% ，同 期上 证 综指下 跌 6.75% ， 深证 成 指下 跌 10.91% ，
沪深300 指 数下 跌7.65% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2014 年， 中 国经 济的 整体状 况并 不容 乐观 ， 经 济 增速下 滑和 房价 泡沫 并存 是最大 的问 题。
地方政府的投 资冲动和 中 央政府的托底 思维在本 已 高企的政府债 务下推动 资 金利率持续 走高，一
方面加 重了 债务 风险 ， 另 一方面 也对 民营 经济 形成 了挤出 效应 。 如 此，2014 年股市 仍然 难有 系 统
性机会，但结 构性机会 仍 然可期，经济 的转型升 级 已经在很多产 业悄然发 生 ，龙头企业 已经初具
实力， 不论 市场 如何 演变 ，这些 公司 仍然 会是 投资 机会所 在。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
4.6.1 有关 参与 估值 流程 各方及 人员 的职 责分 工、 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历的 描述 ：
4.6.1.1 日 常估 值流 程
基金的估值由 基金会计 负 责，基金会计 对公司所 管 理的基金以基 金为会计 核 算主体，独立 建
账、 独 立核 算， 保 证不 同 基金之 间在 名册 登记 、 账 户设置 、 资 金划 拨、 账 簿 记录等 方面 相互 独立 。
基金会计核算 独立于公 司 会计核算。基 金会计核 算 采用专用的财 务核算软 件 系统进行基 金核算及
帐务处理；每 日按时接 收 成交数据及权 益数据， 进 行基金估值。 基金会计 核 算采用基金 管理公司
与托管银行双 人同步独 立 核算、相互核 对的方式 ， 每日就基金的 会计核算 、 基金估值等 与托管银
行进行核对； 每日估值 结 果必须与托管 行核对一 致 后才能 对外公 告。基金 会 计除设有专 职基金会
计核算岗外， 还设有基 金 会计复核岗位 ，负责基 金 会计核算的日 常事后复 核 工作，确保 基金净值
核算无 误。
配备的基金会 计具备会 计 资格和基金从 业资格， 在 基金核算与估 值方面掌 握 了丰富的知识 和
经验, 熟悉 及了 解基 金估 值 法规、 政策 和方 法。
4.6.1.2 特 殊业 务估 值流 程
根据中 国证 监会 公告[2008]38 号 《关 于进 一步 规范 证 券投资 基金 估值 业务 的指 导意见 》 的 相
关规定，本公 司成立停 牌 股票、债券不 活跃市场 报 价等投资品种 估值小组 ， 成员由基金 经理、行
业研究 员、 债券 研究 员、 监察稽 核部 、金 融工 程师 、登记 结 算 部相 关人 员组 成。
4.6.2 基金 经理 参与 或决 定估值 的程 度： 鹏华动力增长混合(LOF)2013 年年度报告摘要
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基金经 理不 参与 或决 定基 金日常 估值 。
基金经理参与 估值小组 对 停牌股票估值 的讨论， 发 表相关意见和 建议，与 估 值小组成员共 同
商定估 值原 则和 政策 。
4.6.3 本公 司参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
4.6.4 本公 司现 没有 进行 任何定 价服 务的 签约 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
4.7.1 截 止本 报告 期末 ，本 基金可 供分 配利 润为-199,177,175.51 元 ，期 末基 金份 额净值 1.092
元，不 符合 利润 分配 条件 ，本基 金本 期将 不进 行利 润分配 。
4.7.2 本基 金本 报告 期内 未 进行利 润分 配。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管鹏华动 力增长混 合 型证券投资基 金（LOF ）的 过程中，本基 金托管人- 中 国农业银行 股
份有限公司严 格遵守《 证 券投资基金法 》相关法 律 法规的规定以 及《鹏华 动 力增长混合 型证券投
资基金（LOF ）基金合 同》 、 《鹏华动力增 长混合型 证 券投资基金（LOF）托 管协 议》的约定 ，对鹏
华动力 增长 混合 型证 券投 资基金 （LOF ） 基金 管理 人 — 鹏华 基金 管理 有限 公 司 2013 年 1 月 1 日至
2013 年12 月 31 日 基金 的 投资运 作， 进行 了认 真、 独立的 会计 核算 和 必 要的 投资监 督， 认真 履行
了托管 人的 义务 ，没 有从 事任何 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管 人认 为 ， 鹏 华基 金 管理有 限公 司在 鹏华 动力 增长混 合型 证券 投资 基金 （LOF ） 的投 资运
作、基金资产 净值的计 算 、基金份额申 购赎回价 格 的计算、基金 费用开支 及 利润分配等 问题上，
不存在损害基 金份额持 有 人利益的行为 ；在报告 期 内，严格遵守 了《证券 投 资基金法》 等有关法
律法规 ，在 各重 要方 面的 运作严 格按 照基 金合 同的 规定进 行。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和 完整 发表 意见
本托管人认为 ，鹏华基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的鹏 华动力增 长 混合型证券 投资基金
（LOF ） 年度 报告 中的 财务 指标、 净值 表现、 收益 分 配情况 、 财 务会 计报 告、 投资组 合报 告等 信息
真实、 准确 、完 整， 未发 现有损 害基 金持 有人 利益 的行为 。 鹏华动力增长混合(LOF)2013 年年度报告摘要
第 12 页 共 30 页
§6 审计报 告
普华永 道中 天会 计师 事务 所 （ 特殊 普通 合伙 ） 注 册 会计师 对本 基金 出具 了 “ 标准无 保留 意见 ”
的审计 报告 。投 资者 可通 过年度 报告 正文 查看 审计 报告全 文。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 鹏华 动力 增长 混合型 证券 投资 基金 （LOF ）
报告截 止日 ： 2013 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2013 年 12 月31 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
389,274,883.21 1,268,095,290.31
结算备 付金
2,243,641.05 1,370,378.79
存出保 证金
1,349,569.20 2,250,000.00
交易性 金融 资产
4,615,465,821.55 4,446,199,653.80
其中： 股票 投资
4,469,447,141.39 4,305,486,656.50
基金投 资
- -
债券投 资
146,018,680.16 140,712,997.30
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
600,991,020.55 300,400,650.60
应收证 券清 算款
- -
应收利 息
1,256,561.71 926,401.48
应收股 利
- -
应收申 购款
352,101.54 296,401.02
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
5,610,933,598.81 6,019,538,776.00
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013 年 12 月31 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- - 鹏华动力增长混合(LOF)2013 年年度报告摘要
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卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
34,200,332.17 207,632,605.22
应付赎 回款
7,695,527.63 4,476,429.32
应付管 理人 报酬
6,913,432.36 7,011,510.35
应付托 管费
1,152,238.74 1,168,585.05
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
1,783,637.36 1,198,237.37
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
345,915.68 2,372,978.34
负债合 计
52,091,083.94 223,860,345.65
所有者权益：
实收基 金
5,091,579,449.91 5,594,664,962.12
未分配 利润
467,263,064.96 201,013,468.23
所有者 权益 合计
5,558,842,514.87 5,795,678,430.35
负债和 所有 者权 益总 计
5,610,933,598.81 6,019,538,776.00
注： 报告 截止 日2013 年12 月 31 日， 基金 份额 净 值 1.092 元 ， 基金 份额 总 额5,091,579,449.91
份。
7.2 利 润表
会计主 体： 鹏华 动力 增长 混合型 证券 投资 基金 （LOF ）
本报告 期： 2013 年1 月1 日至2013 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2013 年1 月1 日至
2013 年12 月31 日
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至
2012 年12 月31 日
一、收入
442,881,187.50 646,409,412.05
1.利息 收入
16,824,567.11 14,861,463.74
其中： 存款 利息 收入
6,643,615.72 8,032,495.26
债券利 息收 入
4,552,531.72 4,902,369.72
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
5,628,419.67 1,926,598.76
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
114,791,275.02 -418,069,944.72
其中： 股票 投资 收益
63,128,225.46 -492,158,040.80
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
-4,077,400.00 23,878.50
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
55,740,449.56 74,064,217.58 鹏华动力增长混合(LOF)2013 年年度报告摘要
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3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
310,946,270.90 1,049,349,004.67
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ）
319,074.47 268,888.36
减： 二、费用
117,488,832.98 116,278,407.38
1．管 理人 报酬 7.4.8.2.1 86,018,835.97 87,605,221.45
2．托 管费 7.4.8.2.2 14,336,472.59 14,600,870.32
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
16,590,871.49 13,550,537.91
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用
542,652.93 521,777.70
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
325,392,354.52 530,131,004.67
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
325,392,354.52 530,131,004.67
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 鹏华 动力 增长 混合型 证券 投资 基金 （LOF ）
本报告 期：2013 年1 月1 日至2013 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月1 日至2013 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
5,594,664,962.12 201,013,468.23 5,795,678,430.35
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 325,392,354.52 325,392,354.52
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-503,085,512.21 -59,142,757.79 -562,228,270.00
其中：1. 基 金申 购款 403,142,716.49 30,805,845.34 433,948,561.83
2. 基金 赎回 款 -906,228,228.70 -89,948,603.13 -996,176,831.83
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - - 鹏华动力增长混合(LOF)2013 年年度报告摘要
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五、期末所有者权益（基
金净值 ）
5,091,579,449.91 467,263,064.96 5,558,842,514.87
项目
上年度可 比期间
2012 年 1 月1 日至2012 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
6,307,940,855.08 -328,737,102.49 5,979,203,752.59
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 530,131,004.67 530,131,004.67
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-713,275,892.96 -380,433.95 -713,656,326.91
其中：1. 基 金申 购款 201,119,081.40 1,738,350.50 202,857,431.90
2. 基金 赎回 款 -914,394,974.36 -2,118,784.45 -916,513,758.81
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
5,594,664,962.12 201,013,468.23 5,795,678,430.35
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 邓召 明______
______ 毕 国强______
____ 刘慧 红____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
鹏华动 力增 长混 合型 证券 投资基 金(LOF)( 以下 简称 “ 本基金 ” )经 中国 证券 监督 管理委 员会(以
下简称 “ 中国 证监 会”)证 监基金 字[2006] 第 245 号 《关 于同 意鹏 华动 力增 长 混合型 证券 投资 基金
(LOF) 募集 的批 复》 核准 ， 由鹏华 基金 管理 有限 公司 依照 《中 华人 民共 和国 证 券投 资 基金 法 》 和 《鹏
华动力 增长 混合 型证 券投 资基金(LOF) 基 金合 同》 公 开募集 。 本基 金为 上市 契 约型开 放式 ， 存续 期
限不定 。 本 基金 自2006 年12 月8 日至 2006 年12 月28 日 期间 公开 发售， 首次 设立募 集不 包括 认
购 资 金 利 息 共 募 集 11,014,840,003.30 元 ， 本 基 金 设 立 募 集 期 内 认 购 资 金 产 生 的 利 息 收 入
7,895,780.24 元， 业 经德 勤华永 会计 师事 务所 有限 公司德 师( 上海) 报验 字(07) 第 SZ001 号验 资报
告予以 验证 。 经 向中 国证 监会备 案， 《鹏 华动 力增 长 混合型 证券 投资 基金(LOF) 基金合 同》 于 2007鹏华动力增长混合(LOF)2013 年年度报告摘要
第 16 页 共 30 页
年 1 月 9 日正 式生 效， 基 金合同 生效 日的 基金 份额 总额 为 11,022,728,857.13 份 基金 份额 ，其 中
认购资 金利 息折 合7,888,853.83 份 基金 份额。 本基 金的基 金管 理人 为鹏 华基 金管理 有限 公司 ， 基
金托管 人为 中国 农业 银行 股份有 限公 司。
经 深 圳 证 券 交 易 所( 以 下 简 称 “ 深 交 所 ”) 深 证 上 字[2007] 第 26 号 文 审 核 同 意 ， 本 基 金
632,516,873.00 份基 金份 额于 2007 年 3 月 9 日 在 深交所 挂牌 交易 。未 上市 交易的 基金 份额 托管
在场外，基金 份额持有 人 可通过本基金 代销机构 赎 回或通过跨系 统转托管 业 务将其转至 深交所场
内后进 行上 市交 易。
根据 《证 券投 资基 金法 》 及相关 法律 法规 以及 《 鹏 华动力 增长 混合 型证 券投 资基金(LOF)基金
合同》的有关 规定，本 基 金的投资范围 为具有良 好 流动性的金融 工具，包 括 国内依法发 行的各类
股票、债券、 央行票据 、 权证、资产证 券化产品 以 及中国证监会 允许基金 投 资的其他金 融工具。
若有投资需要 可参与有 价 值的新股配售 和增发。 本 基金股票的主 要投资方 向 为具有高成 长性和持
续盈利增长潜 力的上市 公 司中价值相对 低估的增 长 型股票，本基 金对这部 分 股票的投资 比例不低
于 本 基 金 股 票 资 产 的 80% 。 股 票 资 产 占 基 金 资 产 比 例 为 30%-95% ； 债 券 资 产 占 基 金 资 产 比 例 为
0%-65% ； 本 基金 持有 的全 部权证 ， 其 市值 不得 超过 基金资 产净 值 的3% ； 现 金 或到期 日 在 1 年 期以
内政府 债券 的投 资比 例不 低于基 金资 产净 值 的5%。 本基金 的业 绩比 较基 准为 ： 沪 深 300 指数 收 益
率 X 70% ＋ 中证 综合 债指 数收益 率 X 30% 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称 “ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 公告[2010]5 号 《证 券投 资基 金信 息披 露XBRL 模 板第3 号<
年度报 告和 半年 度报 告>》 、中国 证券 业协 会 于 2007 年 5 月 15 日 颁布 的《 证券 投资基 金会 计核 算
业务指 引》 、 《鹏 华动 力增 长混合 型证 券投 资基 金(LOF) 基金 合同 》 和 中国 证监 会允许 的基 金行 业实
务操作 的有 关规 定编 制。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2013 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2013 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2013 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
鹏华动力增长混合(LOF)2013 年年度报告摘要
第 17 页 共 30 页
7.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 没有 发生 重大会 计差 错更 正。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国家 税务 总局 财税[2002]128 号 《 关于 开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、
财税[2008]1 号《 关于企业 所得税若干优 惠政策的 通 知》 、 财税[2012]85 号《关 于实施上市公 司股
息红利差别 化个人所 得税 政策有关问 题的通知 》及 其他相关财 税法规和 实务 操作，主要 税项列 示
如下：
（1）以发行基 金方式募 集 资金不属于营 业税征收 范 围，不征收营 业税。基 金 买卖股票、债 券
的差价 收入 不予 征收 营业 税
（2）对基金从 证券市场 中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 权的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
（3）对基金 取得的企 业债 券利息收入 ，由发行 债券 的企业在向 基金支付 利息 时代扣代 缴 20%
的个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日起 ，对 基金 从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1
个月以 内( 含1 个月) 的 ， 其 股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ； 持 股期 限在1 个月以 上至1 年( 含
1 年) 的 ，暂 减按 50% 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 超过 1 年的 ，暂 减按 25% 计入应 纳税 所得 额。
对基金持有 的上市公 司限 售股，解禁 后取得的 股息 、红 利收入 ，按照上 述规 定计算纳税 ，持股 时
间自解禁日 起计算； 解禁 前取得的股 息、红利 收入 继续暂减 按 50%计 入应纳 税所得额。 上述所 得
统一适 用20% 的 税率 计征 个人所 得税 。
（4） 基金 卖出 股票 按 0.1% 的税 率缴 纳股 票交 易印 花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
鹏华基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国农 业银 行股 份有 限公 司( “中 国农 业银
行”)
基金托 管人 、基 金代 销机 构
国信证 券股 份有 限公 司( “ 国信证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
意 大 利 欧 利 盛 资 本 资 产 管 理 股 份 公司
（Eurizon Capital SGR S.p.A.)
基金管 理人 的股 东
深圳市 北融 信投 资发 展有 限公司 基金管 理人 的股 东
鹏华资产 管理（ 深圳） 有 限公司 基金管理 人的子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 鹏华动力增长混合(LOF)2013 年年度报告摘要
第 18 页 共 30 页
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金本报告 期内及上 年 度可比较期间 未通过关 联 方交易单元发 生股票交 易 、权证交易、 债
券交易 、债 券回 购交 易， 也没有 发生 应支 付关 联方 的佣金 业务 。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
86,018,835.97 87,605,221.45
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
18,782,962.68 18,947,689.08
注： （1）支付基 金管理人 鹏华基金管理 有限公司 的 管理人报酬年 费率为 1.50% ，逐日计提， 按月
支付。 日管 理费=前 一日 基 金资产 净值 ×1.50% ÷当 年 天数。
（2 ）根据《 开放式证 券投 资基金销售 费用管理 规定》 ，基金管理 人依据销 售机 构销售基金 的保有
量提取 一定 比例 的客 户维 护费， 用以 向基 金销 售机 构 支付客 户服 务及 销售 活动 中产生 的相 关费 用，
客户维 护费 从基 金管 理费 中列支 。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
14,336,472.59 14,600,870.32
注： 支 付基 金托 管人 中国 农业银 行股 份有 限公 司的 托管费 年费 率 为0.25% ， 逐日计 提， 按月 支付 。
日托管 费= 前一 日基 金资 产 净值×0.25% ÷ 当年 天数 。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金本报告期及上年度可比较期间没有与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交
易。 鹏华动力增长混合(LOF)2013 年年度报告摘要
第 19 页 共 30 页
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
2013 年及2012 年, 本基 金 管理人 未投 资、 持有 本基 金。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本报 告期 末及 上年 度末除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 没有 投资 及持 有本基 金份 额。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2013 年1 月 1 日至2013 年 12 月 31
日
上年 度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农业银行 389,274,883.21 6,513,841.16 1,268,095,290.31 7,969,191.77
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 参与 关联 方承 销的证 券。
7.4.9 期 末（ 2013 年 12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.9.1.1 受 限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
002004
华邦
颖泰
2013 年2
月 7 日
2014
年 2 月
10 日
非公开
发行流
通受限
14.03 15.04 3,000,000 42,090,000.00 45,120,000.00 -
注： （1 ）华 邦颖 泰股 份有 限公司 2012 年度 利润 分 配方案 为： 向全 体股 东每 10 股派 发现 金 3.00
元（含 税） ，股 权登 记日 为 2013 年7 月9 日 ，除 权 除息日 为 2013 年7 月10 日。
（2 ） 截至 本报 告期 末， 本 基金没 有持 有因 认购 新发 或增发 而流 通受 限债 券及 权证。
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股
票
名
称
停牌日 期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日 期
复牌
开盘单
价
数量 （股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注 鹏华动力增长混合(LOF)2013 年年度报告摘要
第 20 页 共 30 页
002022
科华
生物
2013 年12
月20 日
重大事
项公告
16.82
2014 年1 月
27 日
18.50 6,391,397 105,844,562.90 107,503,297.54 -
300012
华测
检测
2013 年11
月15 日
资产重
组
16.15
2014 年1 月
23 日
17.77
5,238,628 84,549,377.80 84,603,842.20 -
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 ，本 基金 没有从 事银 行间 市场 债券 正回购 交易 形成 的卖 出回 购证券 款余 额。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 ，本 基金 没有从 事交 易所 市场 债券 正回购 交易 形成 的卖 出回 购证券 款余 额。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 4,469,447,141.39 79.66
其中： 股票 4,469,447,141.39 79.66
2 固定收 益投 资 146,018,680.16 2.60
其中： 债券 146,018,680.16 2.60
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 600,991,020.55 10.71
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 391,518,524.26 6.98
6 其他各 项资 产 2,958,232.45 0.05
7 合计 5,610,933,598.81 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 34,789,025.88 0.63
B
采矿业 - - 鹏华动力增长混合(LOF)2013 年年度报告摘要
第 21 页 共 30 页
C
制造业 3,528,328,094.05 63.47
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
76,568,403.84 1.38
E
建筑业 31,439,961.20 0.57
F
批发和 零售 业 252,009,309.00 4.53
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
33,151,325.90 0.60
J
金融业 - -
K
房地产 业 200,879,958.72 3.61
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 259,281,062.80 4.66
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 53,000,000.00 0.95
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐 业 - -
S
综合 - -
合计 4,469,447,141.39 80.40
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600887 伊利股 份 10,884,653 425,372,239.24 7.65
2 002250 联化科 技 15,076,851 316,463,102.49 5.69
3 601633 长城汽 车 6,000,000 247,020,000.00 4.44
4 000915 山大华 特 7,810,034 239,846,144.14 4.31
5 000963 华东医 药 4,987,722 229,435,212.00 4.13
6 002701 奥瑞金 5,975,590 228,685,829.30 4.11
7 000848 承德露 露 9,049,874 221,269,419.30 3.98
8 000651 格力电 器 5,999,796 195,953,337.36 3.53
9 000538 云南白 药 1,799,790 183,560,582.10 3.30
10 000581 威孚高 科 5,499,772 169,392,977.60 3.05 鹏华动力增长混合(LOF)2013 年年度报告摘要
第 22 页 共 30 页
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于鹏 华 基金管理有 限 公司 网
站http://www.phfund.com 的年 度报 告正 文。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601633 长城汽 车 264,010,382.59 4.56
2 601166 兴业银 行 242,372,426.07 4.18
3 000915 山大华 特 230,631,425.59 3.98
4 600000 浦发银 行 207,081,229.88 3.57
5 000024 招商地 产 197,734,599.55 3.41
6 600519 贵州茅 台 194,003,893.90 3.35
7 600690 青岛海 尔 187,574,893.47 3.24
8 002701 奥瑞金 183,896,493.08 3.17
9 000651 格力电 器 177,773,931.15 3.07
10 000999 华润三 九 167,660,964.49 2.89
11 600535 天士力 159,532,141.86 2.75
12 000538 云南白 药 156,860,839.76 2.71
13 000581 威孚高 科 152,043,198.77 2.62
14 600422 昆明制 药 147,334,511.74 2.54
15 002570 贝因美 142,756,458.08 2.46
16 600612 老凤祥 116,490,714.42 2.01
17 002022 科华生 物 115,863,649.58 2.00
18 000732 泰禾集 团 109,082,310.18 1.88
19 600048 保利地 产 108,768,804.37 1.88
20 300347 泰格医 药 101,133,927.96 1.74
注：买 入金 额按 买入 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600519 贵州茅 台 438,382,342.07 7.56
2 600887 伊利股 份 317,414,906.90 5.48 鹏华动力增长混合(LOF)2013 年年度报告摘要
第 23 页 共 30 页
3 600048 保利地 产 304,554,550.95 5.25
4 000513 丽珠集 团 284,719,687.39 4.91
5 000651 格力电 器 284,548,445.66 4.91
6 000423 东阿阿 胶 240,690,622.27 4.15
7 601166 兴业银 行 229,535,323.51 3.96
8 600809 山西汾 酒 227,175,705.42 3.92
9 000963 华东医 药 222,576,823.59 3.84
10 600000 浦发银 行 186,486,400.84 3.22
11 600199 金种子 酒 183,097,738.74 3.16
12 600518 康美药 业 180,937,358.37 3.12
13 002004 华邦颖 泰 177,256,354.60 3.06
14 002570 贝因美 165,694,062.42 2.86
15 601398 工商银 行 152,544,333.35 2.63
16 000069 华侨城 Ａ 150,981,082.23 2.61
17 000999 华润三 九 133,438,184.38 2.30
18 600383 金地集 团 122,031,415.06 2.11
19 300017 网宿科 技 109,054,606.39 1.88
20 600690 青岛海 尔 106,365,272.34 1.84
注：卖 出金 额按 卖出 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 5,367,566,907.22
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 5,578,917,235.83
注：买入股票 成本、卖 出 股票收入均按 买卖成交 金 额（成交单价 乘以成交 数 量）填列， 不考虑相
关交易 费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 146,018,680.16 2.63
8 其他 - - 鹏华动力增长混合(LOF)2013 年年度报告摘要
第 24 页 共 30 页
9 合计 146,018,680.16 2.63
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 113001 中行转 债 1,006,730 96,978,300.90 1.74
2 113002 工行转 债 288,090 29,197,921.50 0.53
3 113003 重工转 债 114,820 13,379,974.60 0.24
4 110023 民生转 债 62,060 5,990,651.80 0.11
5 128002 东华转 债 3,360 471,831.36 0.01
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 股指 期货 投资 。
8.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 股指 期货 投资 。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国债 期货 投资 。
8.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基 金基 金合 同的 投资 范 围尚未 包含 国债 期货 投资 。
8.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国债 期货 投资 。 鹏华动力增长混合(LOF)2013 年年度报告摘要
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8.11 投 资组 合报告 附注
8.11.1
本基金投资的 前十名证 券 中本期没有发 行主体被 监 管部门立案调 查的、或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的证券 。
8.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
8.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,349,569.20
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,256,561.71
5 应收申 购款 352,101.54
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,958,232.45
8.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 113001 中行转 债 96,978,300.90 1.74
2 113002 工行转 债 29,197,921.50 0.53
3 113003 重工转 债 13,379,974.60 0.24
4 110023 民生转 债 5,990,651.80 0.11
8.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。
8.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，投 资组合 报告 中数 字 分 项之 和与合 计项 之间 可能 存在 尾差。
鹏华动力增长混合(LOF)2013 年年度报告摘要
第 26 页 共 30 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
250,065 20,361.02 671,040,175.00 13.18% 4,420,539,274.91 86.82%
9.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额
比例
1 李珍林 1,160,440.00 0.99%
2 王孝峰 1,160,120.00 0.99%
3 罗裕发 894,500.00 0.76%
4 贾晶 800,000.00 0.68%
5 山东金 岭铁 矿 600,168.00 0.51%
6 衡焕军 537,597.00 0.46%
7 张益明 520,775.00 0.45%
8 孙玉兰 497,700.00 0.43%
9 朱久清 449,620.00 0.38%
10 李藏花 434,812.00 0.37%
注：持 有人 为场 内持 有人 。
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
73,630.61
0.0014%
注： （1 ） 本公 司高 级管 理人 员、 基金 投资 和研 究部 门负 责人 持 有本 基金 份额 总量 的数量 区间 为 0-10
万份（ 含） 。
（2 ） 本基 金的 基金 经理 持 有本基 金份 额总 量的 数量 区间 为0-10 万 份（ 含） 。
（3 ） 截 至本 报告 期末 ， 本 基金管 理人 从业 人员 投资 、 持 有本 基金 符合 相关 法 律法规 、 中国 证监 会
规定及 相关 管理 制度 的规 定。
鹏华动力增长混合(LOF)2013 年年度报告摘要
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§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2007 年 1 月 9 日 ） 基金 份额 总 额
11,022,728,857.13
本报告 期期 初基 金份 额总 额 5,594,664,962.12
本报告 期基 金总 申购 份额 403,142,716.49
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 906,228,228.70
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 5,091,579,449.91
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ；总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本基金 本报 告期 内无 基金 份额持 有人 大会 决议 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
11.2.1 报 告期 内基 金管 理 人的重 大人 事变 动：
因公司 原监 事胡 继之 先生 辞去鹏 华基 金管 理有 限公 司监事 职务， 根据 股东 国 信证券 股份 有 限
公司推 荐， 并经 本公 司 2013 年 第三 次股 东会 会议 审 议，同 意由 李国 阳先 生担 任本公 司监 事， 胡
继之不 再担 任本 公司 监事 职务。 本 公司 已 于2013 年 11 月将 上述 变更 事项 报 中国证 券监 督管 理委
员会深 圳监 管局 备案 。
报告期 内公 司原 副总 裁曹 毅因个 人原 因提 出辞 职 ， 经公司 五届 董事 会九 次会 议审议 ， 同意 曹
毅辞去 公司 副总 裁职 务， 相关高 管任 免情 况已 于 2013 年 3 月 9 日在 指定 媒体 进行公 告， 并向 中
国证券 监督 管理 委员 会深 圳监管 局备 案。
11.2.2 报 告期 内基 金托 管 人的重 大人 事变 动：
报告期 内基 金托 管人 的专 门基金 托管 部门 未发 生重 大的人 事变 动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 对公 司运 营管理 及基 金运 作产 生重 大影响 的， 与本 基金 管理 人、基 金财 产 、
基金托 管业 务相 关的 诉讼 事项。 鹏华动力增长混合(LOF)2013 年年度报告摘要
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11.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 本报 告期 基金 投资 策略未 改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 未改 聘为 本基 金审计 的会 计师 事务 所。 本年度 应支 付给 普华 永道 中天会 计师 事 务
所（特 殊普 通合 伙） 审计 费用 120,000.00 元 ，该 审计机 构已 提供 审计 服务 的连续 年限 为 7 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本基金 管理 人、 基 金托 管 人涉及 托管 业务 机构 及其 高级管 理人 员在 报告 期内 未受到 任何 稽 查
或处罚 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
银河证券 1 2,342,388,641.85 21.49% 2,072,781.87 21.17% -
西南证券 1 2,170,657,667.39 19.91% 1,976,165.08 20.18% -
长城证券 1 1,412,807,994.72 12.96% 1,250,196.08 12.77% -
华泰证券 1 872,628,483.72 8.01% 794,442.40 8.11% -
中金公司 1 831,398,121.60 7.63% 735,705.32 7.51% -
光大证券 1 749,550,687.45 6.88% 682,388.35 6.97% -
华龙证券 1 525,421,736.68 4.82% 478,343.36 4.89% -
申银万国 1 503,812,833.81 4.62% 458,673.94 4.68% -
宏源证券 2 466,067,111.21 4.28% 418,127.97 4.27% -
中信证券 1 369,857,129.18 3.39% 327,288.19 3.34% -
东方证券 1 275,507,146.68 2.53% 250,821.50 2.56% -
安信证券 1 192,710,817.67 1.77% 175,444.63 1.79% -
湘财证券 1 187,640,642.42 1.72% 170,828.17 1.74% -
国金证券 1 - - - - -
五矿证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - - 鹏华动力增长混合(LOF)2013 年年度报告摘要
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广发证券 1 - - - - -
华宝证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
国元证券 1 - - - - 本报告期内
撤销
注：1 、交 易单 元选 择的 标 准和程 序
1） 基 金管 理人 负责 选择 代 理本基 金证 券买 卖的 证券 经营机 构， 使用 其交 易单 元作为 基金 的专 用交
易单元 ，选 择的 标准 是：
（1 ） 实力 雄厚 ，信 誉良 好 ，注册 资本 不少 于3 亿元 人民币 ；
（2 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 ；
（3 ） 经营 行为 规范 ，最 近 二年未 发生 重大 违规 行为 而受到 中国 证监 会处 罚；
（4 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（5 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需 要，
并能为 本基 金提 供全 面的 信息 服 务；
（6 ） 研究 实力 较强 ， 有固 定的研 究机 构和 专门 的研 究人员 ， 能及 时为 本基 金 提供高 质量 的咨 询服
务。
2）选 择交 易单 元的 程序 ：
我公司根据上 述标准， 选 定符合条件的 证券公司 作 为租用交易单 元的对象 。 我公司投研部 门
定期对所选定 证券公司 的 服务进行综合 评比，评 比 内容包括：提 供研究报 告 质量、数量 、及时性
及提供研究服 务主动性 和 质量等情况， 并依据评 比 结果确定交易 单元交易 的 具体情况。 我公司在
比较了多家证 券经营机 构 的财务状况、 经营状况 、 研究水平后， 向券商租 用 交易单元作 为基金专
用交易单元， 本报告期 内 撤销了国元证 券有限责 任 公司交易单 元 作为基金 专 用交易单元 ，报告期
内其他 交易 单元 未发 生变 化。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
银河证券 - - - - - -
西南证券 - - 500,000,000.00 100.00% - -
长城证券 - - - - - - 鹏华动力增长混合(LOF)2013 年年度报告摘要
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华泰证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
华龙证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
宏源证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
湘财证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
五矿证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
华宝证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
鹏华基金管理有限公司
2014 年3 月27 日
