民营 ETF2013 年年度报告摘要
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深证民营交易型开放式指数证券投资基金
2013 年年度报告摘要
2013年12月31日
基金管理人：鹏华基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2014年3 月27日
民营 ETF2013 年年度报告摘要
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§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2014 年 3 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师对本基金出具了“标准无保留意见”
的审计报告。
本报告期自 2013年1月1日起至2013年12月 31日止。
民营 ETF2013 年年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 民营 ETF
基金主代码 159911
交易代码 159911
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2011年9月 2日
基金管理人 鹏华基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 57,272,540.00份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2011年10月 14 日
注：本基金在交易所行情系统净值提示等其他信息披露场合下，可简称为“民营 ETF”
2.2 基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小
化。
投资策略 本基金采用被动式指数投资方法，按照成份股在标的
指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的
指数成份股及其权重的变化进行相应调整。
当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分
红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪
标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况
导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和
跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进
行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。
业绩比较基准 深证民营价格指数
风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混
合型基金、债券型基金与货币市场基金，为证券投资
基金中较高预期风险、较高预期收益的品种。同时本
基金为交易型开放式指数基金，采用完全复制法跟踪
标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表
的公司相似的风险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 鹏华基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 张戈 田青
联系电话 0755-82825720 010-67595096 民营 ETF2013 年年度报告摘要
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电子邮箱 zhangge@phfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
4006788999 010-67595096
传真 0755-82021126 010-66275853
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.phfund.com
基金年度报告备置地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第
43 层鹏华基金管理有限公司
北京市西城区闹市口大街1 号院1 号楼中国建设银
行股份有限公司
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2013年 2012年
2011年9月2日(基
金合同生效
日)-2011年12月31
日
本期已实现收益 36,038,561.87 -62,995,283.31 -38,707,970.33
本期利润 71,586,645.38 2,695,276.16 -130,561,882.95
加权平均基金份额本期利润 0.7999 0.0196 -0.7366
本期基金份额净值增长率 26.63% -0.85% -23.00%
3.1.2 期末数据和指标 2013年末 2012年末 2011年末
期末可供分配基金份额利润 -0.2432 -0.7806 -0.7590
期末基金资产净值 182,738,127.91 303,048,100.28 427,639,242.00
期末基金份额净值 3.1907 2.5197 2.5413
注： （1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
（3）表中的“期末”均指报告期最后一日，即 12月31日，无论该日是否为开放日或交易所的交
易日。
（4）本基金合同于 2011 年 9 月2日生效，至 2011年 12 月 31 日未满一年，故 2011年的数据和
指标为非完整会计年度数据。 民营 ETF2013 年年度报告摘要
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -4.20% 1.32% -4.06% 1.33% -0.14% -0.01%
过去六个月 14.71% 1.39% 14.43% 1.40% 0.28% -0.01%
过去一年 26.63% 1.46% 25.72% 1.47% 0.91% -0.01%
过去三年 - - - - - -
过去五年 - - - - - -
自基金成立
起至今
-3.32% 1.49% -6.30% 1.50% 2.98% -0.01%
注：本基金业绩比较基准为深证民营价格指数。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：1、本基金合同于2011 年9月2日正式生效。
2、按截至本基金建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。 民营 ETF2013 年年度报告摘要
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3.2.3
自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
注：合同生效当年按照实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金基金合同于2011年 9月2日生效。截止本报告期末，本基金未进行利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
鹏华基金管理有限公司成立于 1998 年 12 月22 日，业务范围包括基金募集、基金销售、资
产管理及中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末，公司股东由国信证券股份有限公司、意
大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.） 、深圳市北融信投资发展有限
公司组成，公司性质为中外合资企业。公司原注册资本 8,000 万元人民币，后于 2001 年 9 月完
成增资扩股，增至 15,000 万元人民币。截止本报告期末，公司管理 1 只封闭式基金、45 只开放
式基金和7只社保组合， 经过 15 年投资管理基金， 在基金投资、 风险控制等方面积累了丰富经验。 民营 ETF2013 年年度报告摘要
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4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
方南
本基金基
金经理
2011年9月2
日
2013年 3月 16日 11
方南先
生，国籍
中国，工
商管理硕
士，11 年
证券从业
经验。曾
任职于杭
州恒生电
子股份有
限公司，
上海新利
多数字技
术有限公
司。2001
年11月至
2013 年 4
月任职于
鹏华基金
管理有限
公司，历
任金融工
程部（原）
研究员、
金融工程
部（原）
总经理助
理、鹏华
沪深 300
指数证券
投资基金
（LOF）基
金经理助
理。 2010
年 2 月至
2013 年 3
月担任鹏
华中证
500 指数
证券投资
基金民营 ETF2013 年年度报告摘要
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（LOF）基
金经理，
2010 年 8
月至 2013
年 3 月担
任鹏华上
证民企
50ETF 基
金及其联
接基金基
金经理，
2011 年 9
月至 2013
年 3 月担
任鹏华深
证民营
ETF 基金
及其联接
基金基金
经理，
2011年11
月至 2013
年 4 月担
任量化投
资部总经
理助理。
方南先生
具备基金
从业资
格。本报
告期内本
基金基金
经理发生
变动，方
南不再担
任本基金
基金经
理。
崔俊杰
本基金基
金经理
2013 年 3 月
16日
- 5
崔俊杰先
生，国籍
中国，金
融工程专
业管理学
硕士，5
年证券基民营 ETF2013 年年度报告摘要
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金从业经
验。2008
年 7 月加
盟鹏华基
金管理有
限公司，
历任产品
规划部产
品设计
师、量化
投资部量
化研究
员，先后
从事产品
设计、量
化研究工
作，2013
年 3 月起
担任鹏华
深证民营
ETF 基金
及其联接
基金基金
经理，
2013 年 3
月起兼任
鹏华上证
民企
50ETF 基
金及其联
接基金基
金经理，
2013 年 7
月起兼任
鹏华沪深
300ETF 基
金基金经
理。崔俊
杰先生具
备基金从
业资格。
本报告期
内本基金
基金经理
发生变民营 ETF2013 年年度报告摘要
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动，改由
崔俊杰担
任本基金
基金经
理。
注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理
的，任职日期为基金合同生效日。
2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定
以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的
基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同
和损害基金份额持有利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ，公司制定了《鹏华基金管
理有限公司公平交易管理规定》 ，将公司所管理的封闭式基金、开放式基金、社保组合、特定客户
资产管理组合等不同资产组合的授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活
动均纳入公平交易管理，在业务流程和岗位职责中制定公平交易的控制规则和控制活动，建立对
公平交易的执行、监督及审核流程，严禁在不同投资组合之间进行利益输送。
在投资研究环节：1、公司使用唯一的研究报告发布平台“研究报告管理平台”，确保各投资
组合在获得投资信息、研究支持、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；2、公司严格按
照《股票库管理规定》 、 《信用产品投资管理规定》 ，执行股票及信用产品出入库及日常维护工作，
确保相关证券入库以内容严谨、观点明确的研究报告作为依据；3、在公司股票库基础上，各涉及
股票投资的资产组合根据各自的投资目标、投资风格、投资范围和防范关联交易的原则分别建立
资产组合股票库，基金经理在股票库基础上根据投资授权以及基金合同择股方式构建具体的投资
组合；4、严格执行投资授权制度，明确投资决策委员会、分管投资副总裁、基金经理等各主体的
职责和权限划分，合理确定基金经理的投资权限，超过投资权限的操作，应严格履行审批程序。
在交易执行环节：1、所有公司管理的资产组合的交易必须通过集中交易室完成，集中交易室
负责建立和执行交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会；2、针对交易所公开竞
价交易，集中交易室应严格启用恒生交易系统中的公平交易程序，交易系统则自动启用公平交易民营 ETF2013 年年度报告摘要
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功能，由系统按照“未委托数量”的比例对不同资产组合进行委托量的公平分配；如果相关基金
经理坚持以不同的价格进行交易， 且当前市场价格不能同时满足多个资产组合的指令价格要求时，
交易系统自动按照“价格优先”原则进行委托；当市场价格同时满足多个资产组合的指令价格要
求时，则交易系统自动按照“同一指令价格下的公平交易”模式，进行公平委托和交易量分配；3、
银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易需依据公司《股票投资交易流程》和《固定
收益投资管理流程》的规定执行；银行间市场交易、交易所大宗交易等以公司名义进行的交易，
各投资组合经理应在交易前独立确定各投资组合的交易价格和数量，公司按照价格优先、比例分
配的原则对交易结果进行分配；4、新股、新债申购及非公开定向增发交易需依据公司《新股申购
流程》 、 《固定收益投资管理流程》和《非公开定向增发流程》的规定执行，对新股和新债申购方
案和分配过程进行审核和监控。
在交易监控、分析与评估环节：1、为加强对日常投资交易行为的监控和管理，杜绝利益输送、
不公平交易等违规交易行为，防范日常交易风险，公司明确了关注类交易的界定及对应的监控和
评估措施机制；所监控的交易包括但不限于：交易所公开竞价交易中同日同向交易的交易时机和
交易价差、不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差、关联交易、
债券交易收益率偏离度、成交量和成交价格异常、银行间债券交易对手交易等；2、将公平交易作
为投资组合业绩归因分析和交易绩效评价的重要关注内容，发现的异常情况由金融工程师进行分
析；3、监察稽核部分别于每季度和每年度编写《公平交易执行情况检查报告》 ，内容包括关注类
交易监控执行情况、不同投资组合的整体收益率差异分析和同向交易价差分析； 《公平交易执行情
况检查报告》需经公司基金经理、督察长和总经理签署。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等
各环节得到公平对待。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金未发生违法违规且并对基金财产造成损失的异常交易行为。
本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为 3 次，主要原因在于指数成份股交易不活跃
导致。 民营 ETF2013 年年度报告摘要
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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2013年是流动性较为紧张的一年，6月与12 月份的“钱荒效应”明显，利率单边走高对实体
经济有一定冲击效应。预计 2014年流动性收紧态势可能会转为流动性紧平衡状态，为“调结构，
稳增长”营造一个有利的环境。根据基金产品的特点，本基金维持高仓位并保证了较低的跟踪误
差，较好的实现了跟踪标的指数的目标。
2013年的市场波动仍然较高，对基金的管理运作带来一定影响，面临这种情况，我们进行了
精心的管理，较好的实现了跟踪误差控制目标。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
报告期末，本基金份额净值为 3.1907 元，累计净值 0.9668 元；本报告期基金份额净值增长
率为26.63%。
报告期内，本基金日均跟踪偏离度的绝对值0.003%，年跟踪误差0.516%，较好的完成了跟踪
目标。
对本基金而言，本期间跟踪误差的主要来源是基金必要现金留存导致实际持仓与基金比较基
准之间的差异。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
整体来看，经济总量增速依旧维持高位，但结构失衡较为严重，预期2014年将以经济结构调
整为主线。2013年是流动性较为紧张的一年，6月和 12月末的“钱荒效应”明显，利率单边走高
对实体经济有一定冲击。也许在 2014年流动性收紧态势可能会转为流动性紧平衡状态，为“调结
构，稳增长”营造一个有利的外部环境。新颁布的官员考核机制也为地方经济增长方式的转变带
来新的思考和期待。
2013 年 A 股市场整体估值有所修复，QE 得以继续，外需增加成为 2013 年经济数据维持的重
要因素。也许，由于经济数据转好，短期估值逐步修复加上新政策的逐步推出和落实的诸多憧憬，
会在2014年给市场带来估值持续提振的可能，但在市场波动中尤其要注意参与力度和风险控制，
因此，我们建议继续密切关注与实体经济相关的宏观数据变化。
我们仍然强调前期的观点： 反复的经济形势势必带来资产之间轮动演绎的复杂化和高频率化，
资产配置犯错的概率和机会成本相对较高， 建议投资者从中长期投资的角度来考虑战略资产配置，民营 ETF2013 年年度报告摘要
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避免短期频繁操作带来的风险。
本基金将积极应对各种因素对指数跟踪效果带来的冲击，努力将跟踪误差控制在基金合同规
定的范围内，力争为投资者带来较好的投资回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
4.6.1有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述：
4.6.1.1 日常估值流程
基金的估值由基金会计负责，基金会计对公司所管理的基金以基金为会计核算主体，独立建
账、独立核算，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。
基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及
帐务处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理公司
与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式，每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银
行进行核对；每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职基金会
计核算岗外，还设有基金会计复核岗位，负责基金会计核算的日常事后复核工作，确保基金净值
核算无误。
配备的基金会计具备会计资格和基金从业资格，在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和
经验,熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。
4.6.2基金经理参与或决定估值的程度：
基金经理不参与或决定基金日常估值。
4.6.3本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4.6.4本公司现没有进行任何定价服务的签约。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
4.7.1 截止本报告期末，本基金期末可供分配利润为-13,930,970.85 元，期末基金份额净值
3.1907元，增长率未超过标的指数同期增长率达到1%以上，不符合利润分配条件，本基金本期将
不进行利润分配。
4.7.2本基金本报告期内未进行利润分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金民营 ETF2013 年年度报告摘要
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法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师对本基金出具了“标准无保留意见”
的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：深证民营交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日： 2013年 12 月31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2013 年 12月 31日
上年度末
2012 年 12 月 31日
资 产：
银行存款
679,104.32 1,774,047.55
结算备付金
9,775.75 19,745.90
存出保证金
3,309.24 500,000.00
交易性金融资产
181,697,272.18 301,281,795.18
其中：股票投资
181,697,272.18 301,281,795.18
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- - 民营 ETF2013 年年度报告摘要
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应收证券清算款
816,665.77 335,702.33
应收利息
172.84 299.75
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
183,206,300.10 303,911,590.71
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013 年 12月 31日
上年度末
2012 年 12 月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
3,905.05 7,638.11
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
79,289.79 118,701.48
应付托管费
15,857.98 23,740.30
应付销售服务费
- -
应付交易费用
37,324.77 74,914.54
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
331,794.60 638,496.00
负债合计
468,172.19 863,490.43
所有者权益：
实收基金
189,016,906.98 396,936,184.36
未分配利润
-6,278,779.07 -93,888,084.08
所有者权益合计
182,738,127.91 303,048,100.28
负债和所有者权益总计
183,206,300.10 303,911,590.71
注：报告截止日2013年 12 月 31 日，基金份额净值3.1907 元，基金份额总额57,272,540.00份。
7.2 利润表
会计主体：深证民营交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2013年1月1日至2013年12月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2013年1月1日至2013
年 12 月31 日
上年度可比期间
2012 年 1月 1日至
2012 年 12月 31 日
一、收入
73,980,025.88 5,622,535.18
1.利息收入
9,353.77 10,978.72 民营 ETF2013 年年度报告摘要
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其中：存款利息收入
9,307.80 10,978.72
债券利息收入
45.97 -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
38,357,445.69 -60,092,299.14
其中：股票投资收益
35,881,523.03 -63,700,503.01
基金投资收益
- -
债券投资收益
33,383.94 -
资产支持证券投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
2,442,538.72 3,608,203.87
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
35,548,083.51 65,690,559.47
4. 汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
65,142.91 13,296.13
减：二、费用
2,393,380.50 2,927,259.02
1．管理人报酬 7.4.8.2.1 1,326,458.55 1,775,730.95
2．托管费 7.4.8.2.2 265,291.71 355,146.25
3．销售服务费
- -
4．交易费用
190,884.74 222,923.85
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用
610,745.50 573,457.97
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
71,586,645.38 2,695,276.16
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
71,586,645.38 2,695,276.16
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：深证民营交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2013年1月1日至2013年12月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2013 年1 月 1日至 2013 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基 396,936,184.36 -93,888,084.08 303,048,100.28 民营 ETF2013 年年度报告摘要
第 17 页 共 31 页
金净值）
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 71,586,645.38 71,586,645.38
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-207,919,277.38 16,022,659.63 -191,896,617.75
其中：1.基金申购款 630,358,444.03 -65,631,794.28 564,726,649.75
2.基金赎回款 -838,277,721.41 81,654,453.91 -756,623,267.50
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
189,016,906.98 -6,278,779.07 182,738,127.91
项目
上年度可比期间
2012 年1 月 1日至 2012 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
555,350,871.88 -127,711,629.88 427,639,242.00
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 2,695,276.16 2,695,276.16
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-158,414,687.52 31,128,269.64 -127,286,417.88
其中：1.基金申购款 320,129,681.08 -67,006,796.72 253,122,884.36
2.基金赎回款 -478,544,368.60 98,135,066.36 -380,409,302.24
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
396,936,184.36 -93,888,084.08 303,048,100.28
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______邓召明______
______毕国强______
____刘慧红____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人 民营 ETF2013 年年度报告摘要
第 18 页 共 31 页
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
深证民营交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]第 969 号《关于核准深证民营交易型开放式指数证券
投资基金及其联接基金募集的批复》核准，由鹏华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券
投资基金法》和《深证民营交易型开放式指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为
交易型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
568,507,072.00元(含募集股票市值)，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）普华永
道中天验字(2011)第330号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《深证民营交易型开放式指
数证券投资基金基金合同》于 2011 年 9 月 2 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
568,552,096.00份基金份额，其中认购资金利息折合 45,024.00份基金份额。本基金的基金管理
人为鹏华基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《深证民营交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《深证民营交易型开放式指数
证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的基金管理人鹏华基金管理有限公司确定 2011
年9月28日为本基金的基金份额折算日。当日深证民营价格指数收盘值为 3,081.393 点，本基金
资产净值为 530,847,693.43 元，折算前基金份额总额为 568,552,096.00 份，折算前基金份额净
值为 0.9337 元。根据基金份额折算公式，基金份额折算比例为 0.30300694，折算后基金份额总
额为 172,272,540.00 份，折算后基金份额净值为 3.0814 元。本基金的基金管理人鹏华基金管理
有限公司已根据上述折算比例，对各基金份额持有人认购的基金份额进行了折算，并由本基金注
册登记机构中国证券登记结算有限责任公司于 2011 年 9 月 29 日进行了变更登记。经深圳证券交
易所(以下简称“深交所”) 深证上【2011】303 号文审核同意，本基金 172,272,540.00 份基金
份额于2011年10月14日在深交所挂牌交易。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《深证民营交易型开放式指数证券投资基金基金
合同》的有关规定，本基金的标的指数为深证民营价格指数，投资目标是紧密跟踪标的指数，追
求跟踪偏离度和跟踪误差最小化； 主要投资范围为标的指数成份股及其备选成份股(投资比例不低
于基金资产净值的95%)。此外，为更好的实现投资目标，本基金将少量投资于非标的指数成份股
(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、新股(首次发行或增发等)、债券及
法律法规和中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金民营 ETF2013 年年度报告摘要
第 19 页 共 31 页
力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.1%，年跟踪误差不超过 2%。本基金的业绩比较基准为：深
证民营价格指数。
本基金的基金管理人鹏华基金管理有限公司以本基金为目标 ETF，于 2011年9 月2日募集成
立了鹏华深证民营交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“鹏华深证民营 ETF 联接
基金”)。鹏华深证民营 ETF 联接基金为契约型开放式基金，投资目标与本基金类似，将绝大多数
基金资产投资于本基金。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年2 月15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38
项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下
合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL 模板第3 号<
年度报告和半年度报告>》 、中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算
业务指引》 、 《深证民营交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的基金行业
实务操作的有关规定编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2013年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2013年 12
月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 差错更正的说明
本基金本报告期没有发生重大会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税
项列示如下：
(1)
以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券
的差价收入不予征收营业税
(2)
对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利民营 ETF2013 年年度报告摘要
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收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1
个月以内(含1个月)的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额； 持股期限在1个月以上至1年(含
1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。
对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时
间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得
统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)
基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
鹏华基金管理有限公司 基金管理人
中国建设银行股份有限公司(“中国建设
银行”)
基金托管人
国信证券股份有限公司(“国信证券”) 基金管理人的股东、基金的一级交易商
意大利欧利盛资本资产管理股份公司
（Eurizon Capital SGR S.p.A.)
基金管理人的股东
深圳市北融信投资发展有限公司 基金管理人的股东
鹏华深证民营交易型开放式指数证券投资
基金联接基金(“鹏华深证民营ETF联接基
金”)
本基金的基金管理人管理的其他基金
鹏华资产管理(深圳)有限公司 基金管理人的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期内及上年度可比较期间未通过关联方交易单元发生股票交易、权证交易、债
券交易、债券回购交易，也没有发生应支付关联方的佣金业务。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月 1日至 2013年 12
月 31日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
1,326,458.55 1,775,730.95 民营 ETF2013 年年度报告摘要
第 21 页 共 31 页
注：支付基金管理人鹏华基金管理有限公司的管理人报酬年费率为0.5%，逐日计提，按月支付。
日管理费=前一日基金资产净值×0.5%÷当年天数。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月 1日至 2013年 12
月 31日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
265,291.71 355,146.25
注：支付基金托管人中国建设银行股份有限公司的托管费年费率为0.1%，逐日计提，按月支付。
日托管费=前一日基金资产净值×0.1%÷当年天数。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比较期间没有与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
2013年及2012年,本基金管理人未投资、持有本基金。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2013年12月 31 日
上年度末
2012年 12月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
鹏华深证民营
ETF 联接基金
31,040,063.00 54.20% 54,710,557.00 45.49%
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2013年1月1日至 2013年 12 月31日
上年度可比期间
2012年 1月 1日至 2012年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 679,104.32 7,506.80 1,774,047.55 9,519.04
民营 ETF2013 年年度报告摘要
第 22 页 共 31 页
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未参与关联方承销的证券。
7.4.9 期末（2013 年 12 月31 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
截至本报告期末，本基金没有持有因认购新发或增发而流通受限的股票，也没有持有因认购新发
或增发而流通受限的债券及权证。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票名
称
停牌日期
停牌原
因
期末
估值单价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
002022
科华生
物
2013年12月20日 重大事项 16.82 2014 年1 月27 日 18.50 90,712 1,404,712.39 1,525,775.84 -
000735
罗 牛
山
2013年12月31日 重大事项 6.53 2014 年1 月6 日 6.53 174,427 1,074,723.55 1,139,008.31 -
002476
宝莫股
份
2013 年12 月9 日 重大事项 9.23 2014 年1 月21 日 9.31 60,600 414,379.64 559,338.00 -
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末，本基金没有从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额 。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末，本基金没有从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 181,697,272.18 99.18
其中：股票 181,697,272.18 99.18
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - - 民营 ETF2013 年年度报告摘要
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资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 688,880.07 0.38
6 其他各项资产 820,147.85 0.45
7 合计 183,206,300.10 100.00
注：上表中的股票投资项含可退替代款估值增值，而 8.2.1的合计项不含可退替代款估值增值。
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 期末指数投资按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
A 农、林、牧、渔业 5,726,863.99 3.13
B 采矿业 1,722,071.26 0.94
C 制造业 97,565,299.35 53.39
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
1,411,893.50 0.77
E 建筑业 6,064,910.64 3.32
F 批发和零售业 10,792,631.23 5.91
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
19,199,510.25 10.51
J 金融业 11,501,285.12 6.29
K 房地产业 7,853,612.14 4.30
L 租赁和商务服务业 2,729,860.00 1.49
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 6,537,351.63 3.58
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 864,517.00 0.47
R 文化、体育和娱乐业 7,575,143.52 4.15
S 综合 2,152,322.55 1.18
合计 181,697,272.18 99.43
8.2.2 期末积极投资按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 民营 ETF2013 年年度报告摘要
第 24 页 共 31 页
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的指数投资前十名和积极投资前五
名股票投资明细
8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 002024 苏宁云商 866,705 7,826,346.15 4.28
2 000333 美的集团 155,013 7,750,650.00 4.24
3 000776 广发证券 618,349 7,716,995.52 4.22
4 000895 双汇发展 132,812 6,252,788.96 3.42
5 002241 歌尔声学 151,991 5,331,844.28 2.92
6 000063 中兴通讯 393,460 5,142,522.20 2.81
7 300027 华谊兄弟 171,744 4,777,918.08 2.61
8 002236 大华股份 107,643 4,400,445.84 2.41
9 002353 杰瑞股份 52,774 4,188,672.38 2.29
10 300070 碧水源 95,337 3,907,863.63 2.14
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于鹏华基金管理有限公司网
站http://www.phfund.com 的年度报告正文。
8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 000333 美的集团 10,655,410.00 3.52
2 002456 欧菲光 3,426,452.11 1.13
3 002241 歌尔声学 2,640,871.72 0.87
4 300058 蓝色光标 2,614,099.89 0.86
5 000671 阳 光 城 2,609,816.95 0.86
6 002250 联化科技 2,333,697.47 0.77
7 002294 信立泰 1,929,672.15 0.64
8 300251 光线传媒 1,840,597.06 0.61
9 000776 广发证券 1,807,606.00 0.60
10 002273 水晶光电 1,805,191.98 0.60 民营 ETF2013 年年度报告摘要
第 25 页 共 31 页
11 002450 康得新 1,785,598.92 0.59
12 300002 神州泰岳 1,673,039.68 0.55
13 300133 华策影视 1,622,054.34 0.54
14 002223 鱼跃医疗 1,616,776.72 0.53
15 300059 东方财富 1,446,984.81 0.48
16 002219 独 一 味 1,436,161.32 0.47
17 000961 中南建设 1,276,554.08 0.42
18 002311 海大集团 1,261,781.87 0.42
19 300079 数码视讯 1,221,181.00 0.40
20 002050 三花股份 1,215,787.27 0.40
注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 000527
美的电器 14,579,864.18 4.81
2 002024
苏宁云商 1,700,908.03 0.56
3 000895
双汇发展 1,537,654.63 0.51
4 000776
广发证券 1,401,111.55 0.46
5 000063
中兴通讯 1,364,062.89 0.45
6 000572
海马汽车 1,220,102.49 0.40
7 002065
东华软件 1,217,747.64 0.40
8 000333
美的集团 1,200,576.13 0.40
9 002176
江特电机 1,163,569.76 0.38
10 001696
宗申动力 1,108,667.76 0.37
11 000926
福星股份 1,074,650.80 0.35
12 000518
四环生物 1,062,247.00 0.35
13 000816
江淮动力 1,027,709.48 0.34
14 000931
中 关 村 1,007,421.53 0.33
15 002477
雏鹰农牧 996,344.37 0.33
16 000078
海王生物 988,500.25 0.33
17 002167
东方锆业 979,140.57 0.32
18 300104
乐视网 977,011.21 0.32
19 300027
华谊兄弟 971,663.32 0.32
20 000752
西藏发展 961,817.34 0.32
注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 民营 ETF2013 年年度报告摘要
第 26 页 共 31 页
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 73,759,023.29
卖出股票收入（成交）总额 72,967,417.39
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。
8.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。
8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.10.1 本期国债期货投资政策
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
8.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
8.10.3 本期国债期货投资评价
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 民营 ETF2013 年年度报告摘要
第 27 页 共 31 页
8.11 投资组合报告附注
8.11.1
本基金投资的前十名证券之一的杰瑞股份的发行人烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司于
2013年4月8日收到深圳证券交易所下发的《关于对烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司的监管
函》 （中小板监管函[2013]第 38 号，以下简称“《监管函》”） 。 《监管函》指出：公司于 2013
年 3月 23日的《关于 2012 年度日常关联交易及 2013 年度预计额度的公告》中披露 2012 年与合
营公司德美动力发生的采购金额为 14,696.87 万元，超出公司于 2012 年 3月 17 日披露的与德美
动力之间日常关联交易预计金额范围上限（10,000 万元） ，超出部分占公司最近一期经审计净资
产的1.49%。 针对监管函提出的问题，杰瑞股份进行处理，并完善日常监管流程。
对该股票的投资决策程序的说明：本次监管措施对该股票的投资价值不产生重大影响。本基
金为 ETF 基金，为更好地跟踪标的指数，控制跟踪误差对该股票的投资属于按照指数成分股的权
重进行配置，符合 ETF 基金的管理规定，该股票的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法
律法规和公司制度的规定。
本基金投资的其他前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
8.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 3,309.24
2 应收证券清算款 816,665.77
3 应收股利 -
4 应收利息 172.84
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 820,147.85
8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.11.5 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 民营 ETF2013 年年度报告摘要
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8.11.6 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
8.11.7 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有
人户
数
(户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
中国建设银行—鹏华深
证民营交易型开放式指
数证券投资基金联接基
金
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
持有份额 占总份
额比例
1,851 30,941.40 32,334,738.00 56.46% 24,937,802.00 43.54% 31,040,063.00 54.20%
9.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份）
占上市总份额
比例
1 中国银河证券股份有限公司 1,167,530.00 2.04%
2 崔逢弟 303,090.00 0.53%
3 王宗武 303,044.00 0.53%
4
曹洪雁 303,019.00 0.53%
杨学兵 303,019.00 0.53%
李燕欢 303,019.00 0.53%
5 李文 201,988.00 0.35%
6 孙益民 200,813.00 0.35%
7 黄卿 200,000.00 0.35%
8 杨铭 181,205.00 0.32%
9 王凯成 162,133.00 0.28%
10 闫建明 153,818.00 0.27%
中国建设银行－鹏华深证民营交易
型开放式指数证券投资基金联接基
31,040,063.00 54.20%
注：持有人为场内持有人。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
本基金管理人的所有从业人员本报告期末未持有本基金。 民营 ETF2013 年年度报告摘要
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§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2011 年9 月 2 日）基金份额总额
568,552,096.00
本报告期期初基金份额总额 120,272,540.00
本报告期基金总申购份额 191,000,000.00
减:本报告期基金总赎回份额 254,000,000.00
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 57,272,540.00
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
11.2.1 报告期内基金管理人的重大人事变动：
因公司原监事胡继之先生辞去鹏华基金管理有限公司监事职务，根据股东国信证券股份有限公司
推荐，并经本公司 2013 年第三次股东会会议审议，同意由李国阳先生担任本公司监事，胡继之
不再担任本公司监事职务。本公司已于2013年11月将上述变更事项报中国证券监督管理委员会
深圳监管局备案。
报告期内公司原副总裁曹毅因个人原因提出辞职，经公司五届董事会九次会议审议，同意曹毅辞
去公司副总裁职务，相关高管任免情况已于 2013 年 3 月 9 日在指定媒体进行公告，并向中国证
券监督管理委员会深圳监管局备案。
11.2.2 报告期内基金托管人的重大人事变动：
本基金托管人2013年12月5日发布任免通知，聘任黄秀莲为中国建设银行投资托管业务部副总
经理。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、
基金托管业务相关的诉讼事项。
民营 ETF2013 年年度报告摘要
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11.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期基金投资策略未改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。本年度应支付给普华永道中天会计师事务
所（特殊普通合伙）审计费用 50,000.00元，该审计机构已提供审计服务的年限为 3 年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何稽查
或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
银河证券 2 125,415,620.68 100.00% 114,128.24 100.00% -
注： 交易单元选择的标准和程序
1、基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的专用交
易单元，选择的标准是：
（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3）经营行为规范，最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚；
（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（5） 具备基金运作所需的高效、 安全的通讯条件， 交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，
并能为本基金提供全面的信息服务；
（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服
务。
2、选择交易单元的程序：
我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门定
期对所选定证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及时性及
提供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在比
较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向券商租用交易单元作为基金专用
交易单元。本报告期内交易单元未发生变化。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元 民营 ETF2013 年年度报告摘要
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券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
银河证券 183,229.91 100.00% - - - -
鹏华基金管理有限公司
2014 年3月27日
