深 F60ETF2013 年年度报告摘 要
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深 证 基 本面60 交 易型 开 放 式 指数 证 券 投 资
基金2013 年年度报告 摘要
2013 年12 月31 日
基金管 理人： 建信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国民生银 行股份有限公司
送出日 期：2014 年3 月27 日
深 F60ETF2013 年年度报告摘 要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2014 年 3 月 25 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告中的财 务资料经 审 计，普华永道 中天会计 师 事务所有限公 司为本基 金 出具了无保留 意
见的审 计报 告， 请投 资者 注意阅 读。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自2013 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情 况
基金简 称 深 F60ETF
基金主 代码 159916
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年9 月 8 日
基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 156,566,039.00 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2011-10-24
2.2 基 金产 品说 明
投资目 标 紧 密 跟踪 标的 指数 ，追 求跟 踪 偏离 度和 跟踪 误差 最小
化，实 现与 标的 指数 表现 相一致 的长 期投 资收 益。
投资策 略 本基金 主要 采取 完全 复制 策略， 跟踪 标的 指数 的表 现，
即 按 照标 的指 数的 成份 股票 的 构成 及其 权重 构建 基金
股 票 投资 组合 ，并 根据 标的 指 数成 份股 票及 其权 重的
变动进 行相 应调 整。
业绩比 较基 准 深证基 本 面 60 指数 收益 率 。
风险收 益特 征 本 基 金属 于股 票基 金， 其风 险 和预 期收 益高 于货 币市
场基金 、 债券 基金 、 混 合 基金 。 本 基金 为指 数型 基 金，
具 有 和标 的指 数所 代表 的股 票 市场 相似 的风 险收 益特
征 ， 属于 证券 投资 基金 中较 高 风险 、较 高预 期收 益的
品种。
2.3 基 金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 建信基 金管 理有 限责 任公
司
中国民 生银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 路彩营 关悦
联系电 话 010-66228888 010-58560666
电子邮 箱 xinxipilu@ccbfund.cn guanyue2@cmbc.com.cn
客户服 务电 话
400-81-95533
010-66228000
95568
传真 010-66228001 010-58560794
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2.4 信 息披 露方 式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.ccbfund.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分 配情况
3.1 主 要会 计数 据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2013 年 2012 年
2011 年9 月8 日(基
金合同 生效
日)-2011 年12 月31
日
本期已 实现 收益 -16,198,326.86 -8,133,537.75 -5,011,865.53
本期利 润 -21,449,670.62 9,841,869.85 -51,751,669.19
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1204 0.0464 -0.2115
本期基 金份 额净 值增 长率 -7.94% 2.43% -13.38%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2013 年末 2012 年末 2011 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.3362 -0.2069 -0.2456
期末基 金资 产净 值 234,722,579.41 321,742,106.89 365,755,466.02
期末基 金份 额净 值 1.4992 1.6285 1.5898
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 损益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动损 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3、 期 末可 供分 配利 润的 计 算方法 ： 如果 期末 未分 配 利润的 未实 现部 分为 正数 ， 则 期末 可供 分配 利
润的金额为期 末未分配 利 润的已实现部 分；如果 期 末未分配利润 的未实现 部 分为负数， 则期末可
供分配 利润 的金 额为 期末 未分配 利润 （已 实现 部分 相抵未 实现 部分 ） 。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -3.56% 1.21% -3.15% 1.22% -0.41% -0.01%
过去六 个月 9.69% 1.38% 9.22% 1.39% 0.47% -0.01%
过去一 年 -7.94% 1.45% -8.13% 1.46% 0.19% -0.01% 深 F60ETF2013 年年度报告摘 要
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自基金 合同
生效起 至今
-18.32% 1.38% -23.18% 1.41% 4.86% -0.03%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、本 基金 主要 投资 于 标的指 数成 份股 票、 备选 成份股 票、 一级 市场 新发 股票（ 包括 中小 板、
创业板 及其 他经 中国 证监 会核准 上市 的股 票） 、 债 券 、 权证 以及 中国 证监 会允 许基金 投资 的其 他金
融工具 （ 但须 符合 中国 证 监会的 相关 规定 ） 。 其中 ， 基金投 资于 标的 指数 成份 股票及 备选 成份 股票
的比例 不低 于基 金资 产净 值的 90% ， 但因 法律 法规 的规定 而受 限制 的情 形除 外。
2、本 报告 期， 本基 金的 投 资组合 比例 符合 基金 合同 的要求 。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比
较 深 F60ETF2013 年年度报告摘 要
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注：本 基金 基金 合同 于2011 年9 月8 日 生效 ，2011 年净值 增长 率以 实际 存续 期计算 。
3.3 过 去三 年基 金的利润 分配 情况
本基金 基金 合同 自2011 年 9 月8 日 起生 效， 基金 合同生 效以 来未 发生 过利 润分配 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
经中国 证监 会证 监基 金字[2005]158 号 文批 准， 建信 基金管 理有 限责 任公 司成 立于 2005 年 9
月19 日， 注册 资本2 亿 元 。目前 公司 的股 东为 中国 建设银 行股 份有 限公 司 、 信安金 融服 务公 司、
中国华电集团 资本控股 有 限公司，其中 中国建设 银 行股份有限公 司出资额 占 注册资本的 65%，信
安金融服务公 司出资额 占 注册资本的 25%，中 国华 电集团资本控 股有限公 司 出资额占注册 资本的
10% 。
公司下设综合 管理部、 投 资管理部、专 户投资部 、 海外投资部、 交易部、 研 究部、创新发 展
部、市场营销 部、专户 理 财部、市场推 广部、人 力 资源管理部、 基金运营 部 、信息技术 部、风险深 F60ETF2013 年年度报告摘 要
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管理部和监察 稽核部， 以 及深圳、成都 、上海、 北 京四家分公司 ，并在上 海 设立了子公 司--建信
资本管理有限 责任公司 。 自成立以来， 公司秉持 “ 诚信、专业、 规范 、创 新 ”的核心价 值观，恪
守“ 持有人利 益重于泰 山 ”的原则，以 “建设财 富 生活 ”为崇高 使命，坚 持 规范运作， 致力成为
“最可 信赖 、持 续领 先的 综合性 、专 业化 资产 管理 公司 ” 。
截至2013 年12 月 31 日， 公司旗 下有 建信 恒久 价值 股票型 证券 投资 基金 、 建 信 货币市 场基 金、
建信优选成长 股票型证 券 投资基金、建 信优化配 置 混合型证券投 资基金、 建 信稳定增利 债券型证
券投资基金、 建信 核心 精 选股票型证券 投资基金 、 建信收益增强 债券型证 券 投资基金、 建信沪深
300 指数证 券投资基 金（LOF ） 、上证社会 责任交易 型 开放式证券投 资指数基 金 及其联接基金 、建
信全球机遇股 票型证券 投 资基金、建信 内生动力 股 票型证券投资 基金、建 信 保本混合型 证券投资
基金、建信双 利策略主 题 分级股票型证 券投资基 金 、建信新兴市 场优选股 票 型证券投资 基金、深
证基本 面 60 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金及 其联 接基金 、建 信恒 稳价 值混 合型证 券投 资基 金、
建信双 息红 利债 券型 证券 投资基 金、 建信 深 证 100 指数增 强型 证券 投资 基金 、建信 转债 增强 债 券
型证券投资基 金、建信 全 球资源股票型 证券投资 基 金、建信社会 责任股票 型 证券投资基 金、建信
双周安心理财 债券型证 券 投资基金、建 信纯债债 券 型证券投资基 金、建信 月 盈安心理财 债券型证
券投资 基 金 、 建信 双月 安 心理财 债券 型证 券投 资基 金、 建信 优势 动力 股票 型 证券投 资基 金 （LOF）、
建信央 视财 经 50 指 数分 级 发起式 证券 投资 基金 、 建 信安心 回报 定期 开放 债券 型证券 投资 基金 、 建
信消费升级混 合型证券 投 资基金、建信 双债增强 债 券型证券投资 基金、建 信 安心保本混 合型证券
投资基金、建 信周盈安 心 理财债券型证 券投资基 金 、建信创新中 国股票型 证 券投资基金 、建信安
心回报 两年 定期 开放 债券 型证券 投资 基金 、 建 信稳 定 添利债 券型 证券 投资 基 金37 只 开放 式基 金和
建信信 用增 强债 券型 证券 投资基 金 1 只封 闭式 基金 ，管理 的基 金资 产规 模共 计为 730.45 亿 元。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
梁洪昀
投 资 管 理
部 总 监 、
本 基 金 的
基金经 理
2011 年9 月8
日
- 11
特 许 金 融
分析师
（CFA），
2003 年 1
月 获 清 华
大 学 经 济
学 博 士 学
位。2003
年 1 月至
2005 年 8深 F60ETF2013 年年度报告摘 要
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月 就 职 于
大 成 基 金
管 理 有 限
公 司 ， 历
任 金 融 工
程 部 研 究
员 、 规 划
发 展 部 产
品设计
师 、 机 构
理 财 部 高
级 经 理 。
2005 年 8
月 加 入 建
信 基 金 管
理 有 限 责
任 公 司 ，
历 任 研 究
部研究
员 、 高 级
研 究 员 、
研 究 部 总
监 助 理 、
研 究 部 副
总 监 、 投
资 管 理 部
副 总 监 、
投 资 管 理
部 总 监 。
2009 年11
月 5 日起
任 建 信 沪
深 300 指
数 证 券 投
资基金
（LOF）基
金 经 理 ；
2010 年 5
月28 日至
2012 年 5
月28 日任
上 证 社 会
责 任 交 易
型 开 放 式
指 数 证 券深 F60ETF2013 年年度报告摘 要
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投 资 基 金
及 其 联 接
基 金 的 基
金 经 理 ；
2011 年 9
月 8 日起
任 深 证 基
本面60 交
易 型 开 放
式 指 数 证
券 投 资 基
金 及 其 联
接 基 金 的
基金经
理；2012
年 3 月 16
日 起 任 建
信深证
100 指数
增 强 型 证
券 投 资 基
金 基 金 经
理。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销 售管理 办法 》 、 《证
券投资 基金 运作 管理 办法 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 管理办 法》 、 基 金合 同和 其 他法律 法规 、 部门
规章，依照诚 实信用、 勤 勉尽责、安全 高效的原 则 管理和运用基 金资产， 在 认真控制投 资风险的
基础上 ，为 基金 持有 人谋 求最大 利益 ，没 有发 生违 反法律 法规 的行 为。
4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
为了公平对待 投资人， 保 护投资人利益 ，避免出 现 不正当关联交 易、利益 输 送等违法违规 行
为，公司根 据《证券 投资 基金法》 、 《证 券投资基 金 管理公司内 部控制指 导意 见》 、 《证券投 资基金
公司公 平交 易制度指 导意 见》 、 《基金管 理公司特 定 客户资产管 理业务试 点办 法》等法律 法规和 公
司内部制度 ，制定和 修订 了《公平交 易管理办 法》 、 《异常交易 管理办法》 、 《 公司防范内 幕交易 管
理办法》 、 《利 益冲突管 理 办法》等风 险管控制 度。 公司使用的 交易系统 中设 置了公平交 易模块 ，
一旦出现不同 基金同时 买 卖同一证券时 ，系统自 动 切换至公平交 易模块进 行 操作，确保 在投资管深 F60ETF2013 年年度报告摘 要
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理活动中公平 对待不同 投 资组合，严禁 直接或通 过 第三方的交易 安排在不 同 投资组合之 间进行利
益输送 。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
本基金 管理 人一 贯公 平对 待旗下 管理 的所 有基 金和 组合， 制定 并严 格遵 守相 应 的制度 和流 程，
通过系统和人 工等方式 在 各环节严格控 制交易公 平 执行。报告期 内，本公 司 严格执行了 《证券投
资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见 》 和 《建 信 基金管 理有 限责 任公 司公 平交易 制度 》 的规 定 。
本基金 管理 人对 过去 四个 季度不 同时 间窗 口下 （ 日 内、3 日内、5 日内 ） 管 理 的不同 投资 组合
（包括 封闭 式基 金、 开放 式基金 、特 定客 户资 产管 理组合 等） 同向 交易 的交 易价差 从 T 检验 （ 置
信度 为95% ） 、 平均 溢价 率 、 贡献 率、 正溢 价率 占优 频率等 几个 方面 进行 了专 项分析 。 具 体分 析结
果如下 ：
当时间 窗 为1 日 时 ， 配 了 1984 对 投资 组合 ， 有496 对 投资组 合未 通 过T 检 验 ， 其中 190 对投
资组合 的正 溢价 率占 优频 率小于 55% ， 其它 306 对 正溢价 率占 优频 率大 于 55% 的投 资组 合中 ，有
29 对 投资 组合 的平 均溢 价 率超 过 2% ，但 其组 合贡 献 率低 于 5% ，因 此未 发现 可 能导致 不公 平交 易
和利益 输送 的行 为；
当时间 窗 为 3 日 时， 配 了 2454 对投 资组 合， 有 558 对投资 组合 未通 过 T 检验 ，其 中 78 对投
资组合 的溢 价率 占优 频率 小于 55% ， 其它480 对正 溢 价率占 优频 率大 于 55% 的 投资组 合， 有 9 对投
资组合 的平 均溢 价率 超 过5%， 但 其组 合贡 献率 低于5% ， 因 此未 发现 可能 导致 不 公平交 易和 利益 输
送的行 为；
当时间 窗 为 5 日 时， 配 了 2548 对投 资组 合， 有 673 对投资 组合 未通 过 T 检验 ，其 中 92 对投
资组合 的溢 价率 占优 频率 小于 55% ， 其它581 对正 溢 价率占 优频 率大 于 55% 的 投资组 合， 有 1 对投
资组合 的平 均溢 价率 超 过 10% ， 但其 组合 贡献 率低 于 5% ，同 样未 发现 可能 导 致不公 平交 易和 利益
输送的 行为 。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内未 出现所有 投 资组合参与的 交易所公 开 竞价同日反向 交易成交 较 少的单边交易 量
超过该 证券 当日 成交 量 的5％的 情况 。本 报告 期， 未 发现本 基金 存在 异常 交易 行为。
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
在报告期间， 本基金一 直 保持仓位在 99%以上 。本 基金管理人根 据基金合 同 规定，通过对 指
数的被 动复 制策 略， 将年 化跟踪 误差 和日 均跟 踪偏 离度均 控制 在了 约定 范围 之内。 深 F60ETF2013 年年度报告摘 要
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本基金跟踪误 差主要来 自 基金所持股票 组合与所 跟 踪标的指数在 权重结构 上 的差异。这种 差
异源自部分股 票由于舍 入 取整等原因， 申购赎回 清 单文件中各股 票的权重 与 标的指数相 比有所变
化。本基金管 理人在量 化 分析基础上， 采取了适 当 的组合调整策 略，尽可 能 地控制了基 金的跟踪
误差与 偏离 度。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
本报告期本基金 净值增长 率为-7.94% ，波动率 为 1.45% ，业绩比较 基准收益率 为-8.13% ，波
动率 为1.46% 。
4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
2013 年初 ， 投 资者 对经 济 复苏的 预期 比较 强烈 ， 但2 季度 开始 ， 预 期逐 渐被 证伪， 股票 市场
出现大幅波动 ，本基金 标 的指数先涨后 跌。下半 年 ，随着经济企 稳回升， 标 的指数出现 一定程度
反弹。 回顾 全年 ，股 票市 场结构 性分 化十 分剧 烈， 市场不 同指 数的 涨跌 幅差 别惊人 。
展望新 的一 年 ， 政 府债 务 展期 、 利 率市 场化 推进 、 互联网 金融 渗透 、 美国 量 化宽松 政策 退出 、
新股发 行重 启等 多种 因素 交织， 宏观 经济 仍然 面临 诸多不 确定 性。 预计 标的 指数难 有趋 势性 方向 ，
延续区 间运 行格 局的 可能 性更高 。
本基金管理人 将根据基 金 合同，以量化 分析研究 为 基础，克服各 种因素的 不 利影响，不断 优
化和改 进量 化模 型， 将基 金的跟 踪误 差及 偏离 度保 持在较 低水 平。
4.6 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本报告 期内 ， 本 管理 人根 据中国 证监 会[2008]38 号 文 《关 于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业
务的指 导意 见》 等相 关规 定，继 续加 强和 完善 对基 金估值 的内 部控 制程 序。
公司设立的基 金估值委 员 会为公司基金 估值 决策 机 构，负责制定 公司所管 理 基金的基本估 值
政策；对公司 旗下基金 已 采用的估值政 策、方法 、 流程的执行情 况进行审 核 监督；对因 经营环境
或市场变化等 导致需调 整 已实施的估值 政策、方 法 和流程的，负 责审查批 准 基金估值政 策、方法
和流程的变更 。估值委 员 会由公司分管 估值业务 的 副总经理、督 察长、投 资 总监、研究 总监、风
险管理 总监 、运 营总 监及 监察稽 核总 监组 成。
公司基金估值 委员会下 设 基金估值工作 小组，由 具 备丰富专业知 识、两年 以 上基金行业相 关
领域工 作经 历、 熟悉 基金 投资品 种定 价及 基金 估值 法律法 规、 具备 较强 专业 胜任能 力的 基金 经理 、
数量研究员 、 风险管理 人 员、监察稽核 人员及基 金 运营人员组成 （具体人 员 由相关部门 根据专业
胜任能 力和 相关 工作 经历 进行指 定） 。 估值 工作 小组 负责日 常追 踪可 能对 公司 旗下基 金持 有的 证 券深 F60ETF2013 年年度报告摘 要
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的发行人、所 属行业、 相 关市场等产生 影响的各 类 事件，发现估 值问题； 提 议基金估值 调整的相
关方案并进行 校验；根 据 需要提出估值 政策调整 的 建议以及提议 和校验不 适 用于现有的 估值政策
的新的 投资 品种 的估 值方 案，报 基金 估值 委员 会审 议批准 。
基金运营部根 据估值委 员 会的决定进行 相关具体 的 估值调整或处 理，并负 责 与托管行进行 估
值结果的核对 。涉及模 型 定价的，由估 值工作小 组 向基 金运营部 提供模型 定 价的结果， 基金运营
部业务 人员 复核 后使 用。
基金经理作为 估值工作 小 组的成员之一 ，在基金 估 值定价过程中 ，充分表 达 对相关问题及 定
价方案的意见 或建议， 参 与估值方案提 议的制定 ， 但对估值政策 和估值方 案 不具备最终 表决权。
本公司 参与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何的 重大 利益冲 突。
公司与中央国 债登记结 算 有限责任公司 签署了《 中 债收益率曲线 和中债估 值 最终用户服务 协
议》 ， 并 依据 其提 供的 中债 收益率 曲线 及估 值价 格对 公司旗 下基 金持 有的 银行 间固定 收益 品种 进 行
估值（ 适用 非货 币基 金） 或影子 定价 （适 用货 币基 金） 。
4.7 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
根据相关法律 法规及本 基 金合同中关于 收益分配 条 款的规定，本 报告期内 本 基金未达到进 行
利润分 配的 条件 ，未 进行 利润分 配。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
中国民 生银 行根 据 《建 信 深证基 本 面60 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 基金 合同 》 和 《建 信
深证基 本 面60 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 托管 协议》 ， 托管 建信 深证 基本 面 60 交易 型开 放式
指数证 券投 资基 金（ 以下 简称 “ 深60ETF 基金 ”）。
本年度 ， 中国 民生 银行 在 深 60ETF 基 金的 托管 过程 中， 严格 遵守 了 《证 券投 资基金 法 》 、 基金
合同、托管协 议和其他 有 关规定，依法 安全保管 了 基金财产，按 规定如实 、 独立地向中 国证监会
提交了本基金 运作情况 报 告，不存在损 害基金份 额 持有人利益的 行为，完 全 尽职尽责地 履行了基
金托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、 净 值计算 、 利 润分配 等情 况的说 明
本年度，按照 国家相关 法 律法规、基金 合同、托 管 协议和其他有 关规定， 本 托管人对基金 管
理人—— 建信 基金管理 有 限责任公司在 建信深证 基 本面 60 交 易型开放 式指 数证券投资基 金投资
运作方面进行 了监督， 对 基金资产净值 计算、基 金 份额申购赎回 价格的计 算 、基 金费用 开支、基深 F60ETF2013 年年度报告摘 要
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金利润分配等 方面进行 了 认真的复核， 未发现基 金 管理人有损害 基金份额 持 有人利益的 行为。本
年度 ， 基 金管 理人 —— 建 信基金 管理 有限 责任 公司 严格遵 守 《证 券投 资基 金 法》 等有 关法 律法 规，
在各重 要方 面的 运作 严格 按照基 金合 同的 规定 进行 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本 年度报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
由建信深证基 本面交易 型 开放式指数证 券投资基 金 管理人 ——建 信基金管 理 有限责任公司 编
制，并经本托 管人复核 审 查的本年度报 告中的财 务 指标、净值表 现、财务 会 计报告、投 资组合报
告等内 容真 实 、 准确 和完 整。
§6 审计报 告
普华永 道中 天会 计师 事务 所( 特殊 普通 合伙) 审计 了后 附的深 证基 本 面60 交 易型 开放式 指数 证
券投资 基金(以 下简 称 “ 深 证基本 面 60ETF 基金 ”) 的 财务报 表 ， 包 括 2013 年 12 月 31 日 的资 产负
债表、2013 年 度的 利润表 和所有 者权 益( 基金 净值) 变动表 以及 财务 报表 附注 ， 并出 具了 普华 永 道
中天审 字(2014) 第 20237 号标准 无保 留意 见的 审计 报告。 投资 者可 通过 年度 报告正 文查 看审 计 报
告全文 。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 深证 基本 面 60 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金
报告截 止日 ： 2013 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
1,869,925.41 2,033,439.71
结算备 付金
1,230.50 39,178.56
存出保 证金
2,614.00 500,000.00
交易性 金融 资产
233,389,594.03 320,133,462.76
其中： 股票 投资
233,389,594.03 320,133,462.76
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
衍生金 融资 产
- - 深 F60ETF2013 年年度报告摘 要
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买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
- 106,924.71
应收利 息
471.48 441.94
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
235,263,835.42 322,813,447.68
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易 性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
796.16 -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
102,679.73 127,759.40
应付托 管费
20,535.92 25,551.93
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
12,724.55 2,805.81
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
404,519.65 915,223.65
负债合 计
541,256.01 1,071,340.79
所有者权益：
实收基 金
287,365,758.44 362,618,323.82
未分配 利润
-52,643,179.03 -40,876,216.93
所有者 权益 合计
234,722,579.41 321,742,106.89
负债和 所有 者权 益总 计
235,263,835.42 322,813,447.68
注：报 告截 止日 2013 年 12 月 31 日， 基金 份额 净 值 1.4992 元， 基金 份额 总 额 156,566,039.00
份。
7.2 利 润表
会计主 体： 深证 基本 面 60 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金
本报告 期：2013 年1 月1 日至2013 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2013 年 1 月1 日至
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至2012深 F60ETF2013 年年度报告摘 要
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2013 年 12 月31 日 年 12 月31 日
一、收入
-18,561,406.21 13,253,132.40
1.利息 收入
22,811.75 20,191.44
其中： 存款 利息 收入
22,811.75 20,191.44
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
-13,406,371.27 -4,796,045.46
其中： 股票 投资 收益
-17,819,521.19 -9,544,590.83
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
- -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
4,413,149.92 4,748,545.37
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
-5,251,343.76 17,975,407.60
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
73,497.07 53,578.82
减： 二、费用
2,888,264.41 3,411,262.55
1．管 理人 报酬
1,400,909.05 1,740,110.09
2．托 管费
280,181.79 348,022.18
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
186,756.57 293,271.73
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用
1,020,417.00 1,029,858.55
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
-21,449,670.62 9,841,869.85
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
-21,449,670.62 9,841,869.85
7.3 所 有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主 体： 深证 基本 面 60 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金
本报告 期：2013 年1 月1 日至2013 年12 月 31 日
单位： 人民 币元 深 F60ETF2013 年年度报告摘 要
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项目
本期
2013 年1 月 1 日至 2013 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权 益（基
金净值 ）
362,618,323.82 -40,876,216.93 321,742,106.89
二、本期经营活动 产生的
基金净值变动数（ 本期 净
利润）
- -21,449,670.62 -21,449,670.62
三、本期基金份额 交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列）
-75,252,565.38 9,682,708.52 -65,569,856.86
其中：1. 基 金申 购款 214,745,126.11 -12,524,925.39 202,220,200.72
2. 基金 赎回 款 -289,997,691.49 22,207,633.91 -267,790,057.58
四、本期向基金份 额持有
人分配利润产生的 基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权 益（基
金净值 ）
287,365,758.44 -52,643,179.03 234,722,579.41
项目
上年度可比期间
2012 年1 月 1 日至 2012 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权 益（基
金净值 ）
422,269,747.56 -56,514,281.54 365,755,466.02
二、本期经营活动 产生的
基金净值变动数（ 本期 净
利润）
- 9,841,869.85 9,841,869.85
三、本期基金份额 交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列）
-59,651,423.74 5,796,194.76 -53,855,228.98
其中：1. 基 金申 购款 183,542,842.42 -8,752,980.06 174,789,862.36
2. 基金 赎回 款 -243,194,266.16 14,549,174.82 -228,645,091.34
四、本期向基金份 额持有
人分配利润产生的 基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权 益（基
金净值 ）
362,618,323.82 -40,876,216.93 321,742,106.89
深 F60ETF2013 年年度报告摘 要
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报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 孙志 晨______
______何斌______
____ 秦 绪华____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情 况
深证基本面 60 交易 型开 放式指数证券 投资基金( 以 下简称 “本基 金 ”)经 中国 证券监督管 理
委员会(以 下简 称 “ 中国 证 监会”) 证 监许 可[2011] 第 1092 号 《关 于核 准深 证 基本面 60 交易 型开
放式指数证券 投资基金 及 其联接基金募 集的批复 》 核准，由建信 基金管理 有 限责任公司 依照《中
华人民 共和 国证 券投 资基 金法 》 和 《深 证基 本 面60 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 基金 合同 》 负
责公开募集。 本基金为 契 约型 的交易型 开放式基 金 ，存续期限不 定，首次 设 立募集不包 括认购资
金利息 共募 集389,202,212.00 元(含 募集 股票 市值) ， 业经 普华 永道 中天 会计 师 事务所 有限 公司 普
华永道 中天 验字(2011) 第 340 号验 资报 告予 以验 证 。经向 中国 证监 会备 案， 《 深证基 本面 60 交易
型开放 式指 数证 券投 资基 金基金 合同 》 于2011 年9 月 8 日 正式 生效 ， 基 金合 同生效 日的 基金 份额
总额 为389,232,036.00 份 基金份 额， 其中 认购 资金 利息折 合 29,824.00 份基 金份额 。 本 基金 的基
金管理 人为 建信 基金 管理 有限责 任公 司， 基金 托管 人为中 国民 生银 行股 份有 限公司 。
根据《 深证 基本 面 60 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金基金 合同 》和 《深 证基 本面 60 交 易型
开放式指数证 券投资基 金 招募说明书》 的有关规 定 ，基金管理人 建信基金 管 理有限责任 公司 确定
2011 年10 月 12 日 为本 基 金的基 金份 额折 算日 。 当 日深证 基本 面 60 指 数收 盘 值为 3,728.224 点，
基金资 产净 值 为395,318,115.60 元， 折算 前基 金份 额总额 为 389,232,036 份 ， 折算 前基 金份 额净
值为 1.0156 元。 根据 基 金份额 折算 公式 ，基 金份 额折算 比例 为 0.54483643 ，折算 后基 金份 额总
额为212,066,039 份 ， 折 算后基 金份 额净 值 为 1.8641 元。 建信 基金 管理 有限 责任公 司已 根据 上述
折算比例，对 各基金份 额 持有人认购的 基金份额 进 行了折算，并 由本基 金 注 册登记机构 中国证券
登记结 算有 限责 任公 司于 2011 年 10 月 13 日进 行了 变更登 记。 经深 圳证 券交 易所( 以下 简称 “深
交所”) 深 证上[2011] 第317 号 文审 核同 意， 本基 金 于2011 年10 月24 日在 深 交所挂 牌交 易。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 和 《深 证 基本 面60 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金
基金合 同 》 的 有关 规定 ， 本基金 的投 资目 标是 紧密 跟踪标 的指 数深 证基 本 面60 指 数， 追求 跟踪 偏
离度与跟踪误 差最小化 ， 实现与标的指 数表现相 一 致的长期投资 收益；主 要 投资范围为 标的指数
成份股票、备 选成份股 票 、一级市场新 发股票、 债 券、 权证以及 中国证监 会 允许基金投 资的其他
金融工 具。本 基金投资 于 标的指数成份 股票及备 选 成份股票的比 例不低于 基 金资产净值 的 90% ，深 F60ETF2013 年年度报告摘 要
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但因法 律法 规的 规定 而受 限制的 情形 除外 。本 基金 的业绩 比较 基准 为深 证基 本面 60 指 数。
本基金的基金 管理人建 信 管理有限责任 公司以本 基 金为目标 ETF ，募集 成立 了建信深证基 本
面60 交易 型开 放式 指数 证 券投资 基金 联接 基金(以 下 简称 “ 建信 深证 基本 面60ETF 联 接基 金”) 。
建信深 证基 本 面 60ETF 联 接基金 为契 约型 开放 式基 金，投 资目 标与 本基 金类 似，将 绝大 多数 基 金
资产投 资于 本基 金。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人建 信基 金管 理有 限责任 公司 于2014 年3 月25 日批 准报 出 。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第 3 号< 年度 报告
和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 深证基
本面 60 交 易型 开放 式指 数 证券投 资基 金基 金合 同》 和 在财务 报表 附 注 7.4.4 所 列示的 中国 证监 会
发布的 有关 规定 及允 许 的 基金行 业实 务操 作编 制。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基 金2013 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2013 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2013 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告 期内 所采 用的 会计 政策、 会计 估计 与最 近一 期年度 报告 一致 。
7.4.5 会 计差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收深 F60ETF2013 年年度报告摘 要
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入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ， 暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的 企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日 起， 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1
个月以 内( 含1 个月) 的， 其 股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ； 持 股期 限在1 个月以 上至1 年(含
1 年) 的 ，暂 减按 50% 计 入 应纳税 所得 额； 持股 期限 超过 1 年 的， 暂减按 25% 计入应 纳税 所得 额。
对基金持有的 上市公司 限 售股，解禁后 取得的股 息 、红利收入， 按照上述 规 定计算纳税 ，持股时
间自解禁日起 计算；解 禁 前取得的股息 、红利收 入 继续暂减 按 50%计入 应纳 税所得额。上 述所得
统一适 用20% 的 税率 计征 个人所 得税 。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
建信基 金管 理有 限责 任公 司 基金管 理人
中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 （ “ 中 国 民 生
银行 ” ）
基金托 管人
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 建 设
银行”)
基金管 理人 的股 东
美国信 安金 融服 务公 司 基金管 理人 的股 东
中国华 电集 团资 本控 股有 限公司 基金管 理人 的股 东
建信深 证基 本面60 交 易型 开放式 指数 证券
投资基金联接基金（ “ 建信深证基本面
60ETF 联接 ” ）
本基金 的基 金管 理人 管理 的其他 基金
建信资 本管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 的子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
无。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月 1 日至 2013 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,400,909.05 1,740,110.09
其中： 支付 销售 机构 的客 - - 深 F60ETF2013 年年度报告摘 要
第 20 页 共 30 页
户维护 费
注：支付基金 管理人建 信 基金的管理人 报酬按前 一 日基金资产净 值 0.50% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.50% / 当 年天数 。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月 1 日至 2013 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
280,181.79 348,022.18
注：支付基金 托管人 中 国 民生银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.10% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.10% / 当年 天 数。
7.4.8.2.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
无。
7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报 告期内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
无。
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2013 年12 月 31 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
深证基本面
60ETF 联接基金
146,000,000.00 93.25% 185,500,000.00 93.89%
7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年 12 月31 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年12 月31 日 深 F60ETF2013 年年度报告摘 要
第 21 页 共 30 页
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国民生银行 1,869,925.41 20,780.42 2,033,439.71 17,890.28
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 民生 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本报告 期及 上年 度可 比期 间本基 金未 发生 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 的情 况。
7.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
无。
7.4.9 期 末（2013 年 12 月 31 日 ）本基 金持有 的流 通受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
无。
7.4.9.2 期末 持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票名
称
停牌日 期
停牌原
因
期末
估值单 价
复牌日 期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
000625
长安汽
车
2013 年12 月31 日 重大事项 11.45 2014 年1 月3 日 11.72 217,748 1,328,428.57 2,493,214.60 -
000562
宏源证
券
2013 年10 月30 日
重大资产
重组
8.22 - - 127,482 1,073,509.77 1,047,902.04 -
注： 本 基金 截至2013 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
无。
7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
无。
7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
(1) 公 允价 值
(a) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。 深 F60ETF2013 年年度报告摘 要
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(b) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具
(i) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值， 公允 价 值层级 可分 为 ：
第一层 级： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上(未 经调 整)的报 价。
第二层级：直 接(比如取 自 价格)或间接(比 如根据价 格推算的)可观 察到的、 除 第一层级中 的
市场报 价以 外的 资产 或负 债的输 入值 。
第三层 级： 以可 观察 到的 市 场数据 以外 的变 量为 基础 确定的 资产 或负 债的 输入 值(不 可观 察输
入值) 。
(ii) 各 层级 金融 工具 公允 价值
于2013 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层级 的余 额为 229,848,477.39 元， 属于 第二 层级的 余额 为 3,541,116.64 元， 无属 于第 三
层级的 余额(2012 年12 月31 日 ： 第 一层 级278,325,416.72 元 ， 第 二层 级41,808,046.04 元， 无
第三层 级) 。
(iii) 公允 价值 所属 层级 间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票， 若 出现 重大 事项 停牌、 交易不 活跃(包 括涨 跌停 时 的交易 不活 跃)
等情况，本基 金不会于 停 牌日至交易恢 复活跃日 期 间及交易不活 跃期间将 相 关股票的公 允价值列
入第一层级； 并根据估 值 调整中采用的 不可观 察 输 入值对于公允 价值的影 响 程度，确定 相关股票
公允价 值应 属第 二层 级还 是第三 层级 。
(iv) 第 三层 次公 允价 值余 额和本 期变 动金 额
无。
(2) 基 金申 购款
于 2013 年 度 ， 本 基 金 申 购 基 金 份 额 的 对 价 总 额 为 202,220,200.72 元(2012 年：
174,789,862.36 元) ， 其 中 包括以 股票 支付 的申 购 款197,641,222.00 元(2012 年： 173,158,953.44
元) 和 以现 金支 付的 申购 款 4,578,978.72 元(2012 年：1,630,908.92 元)。
(3) 除 公允 价值 和基 金申 购款外 ，截 至资 产负 债表 日本基 金无 需要 说明 的其 他重要 事项 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资 产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的深 F60ETF2013 年年度报告摘 要
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比例（%）
1 权益投 资 233,389,594.03 99.20
其中： 股票 233,389,594.03 99.20
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,871,155.91 0.80
7 其他各 项资 产 3,085.48 0.00
8 合计 235,263,835.42 100.00
8.2 期 末按 行业 分类的股 票投 资组合
8.2.1 期末 指 数投 资按行 业分 类的股 票投 资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 10,122,632.56 4.31
C 制造业 148,514,612.92 63.27
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
4,392,848.04 1.87
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 14,079,756.60 6.00
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J 金融业 28,000,970.33 11.93
K 房地产 业 24,646,307.28 10.50
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 3,632,466.30 1.55
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - - 深 F60ETF2013 年年度报告摘 要
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合计 233,389,594.03 99.43
注：1 、合 计项 不含 可退 替 代款估 值增 值。
2、以 上行 业分 类以2013 年12 月31 日的 证监 会行 业分类 标准 为依 据。
8.2.2 期末 积 极投 资按行 业分 类的股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资股 票。
8.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
8.3.1 指 数投 资按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 000002 万
科 Ａ 2,178,891 17,496,494.73 7.45
2 000651 格力电 器 436,107 14,243,254.62 6.07
3 002024 苏宁云 商 1,559,220 14,079,756.60 6.00
4 000001 平安银 行 827,214 10,133,371.50 4.32
5 000333 美的集 团 172,106 8,605,300.00 3.67
6 000100 TCL 集团 3,434,183 8,001,646.39 3.41
7 000157 中联重 科 1,428,982 7,787,951.90 3.32
8 000776 广发证 券 597,141 7,452,319.68 3.17
9 000709 河北钢 铁 3,581,666 7,163,332.00 3.05
10 000778 新兴铸 管 1,030,757 6,565,922.09 2.80
注： 投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于 公司 网站 www.ccbfund.cn
的年度 报告 正文 。
8.3.2 积 极投 资按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名股票 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资股 票。
8.4 报 告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000527 美的电 器 5,825,213.00 1.81
2 000776 广发证 券 5,323,825.00 1.65
3 000157 中联重 科 4,037,155.00 1.25
4 000858 五 粮 液 3,752,833.74 1.17 深 F60ETF2013 年年度报告摘 要
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5 000422 湖北宜 化 3,468,429.94 1.08
6 000778 新兴铸 管 3,040,891.12 0.95
7 002024 苏宁云 商 2,818,463.00 0.88
8 000876 新 希 望 2,108,756.49 0.66
9 000651 格力电 器 2,037,888.08 0.63
10 000060 中金岭 南 1,811,930.20 0.56
11 000883 湖北能 源 1,752,543.00 0.54
12 000425 徐工机 械 1,713,346.61 0.53
13 002304 洋河股 份 1,614,664.00 0.50
14 002415 海康威 视 1,597,062.62 0.50
15 000338 潍柴动 力 1,596,403.49 0.50
16 000703 恒逸石 化 1,540,494.20 0.48
17 000629 攀钢钒 钛 1,361,054.00 0.42
18 000709 河北钢 铁 1,325,777.14 0.41
19 000983 西山煤 电 1,315,012.19 0.41
20 000568 泸州老 窖 1,311,575.90 0.41
注：上 述买 入金 额为 买入 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） ，不 包括 相关 交易费 用。
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000898
*ST 鞍钢 7,407,520.55 2.30
2 000002
万
科Ａ 4,748,427.81 1.48
3 000895
双汇发 展 4,016,871.04 1.25
4 000651
格力电 器 2,600,655.16 0.81
5 000625
长安汽 车 2,551,878.64 0.79
6 000060
中金岭 南 2,528,279.92 0.79
7 000527
美的电 器 2,366,002.80 0.74
8 000800
一汽轿 车 2,277,291.81 0.71
9 000021
长城开 发 2,115,386.48 0.66
10 000783
长江证 券 1,807,555.23 0.56
11 000063
中兴通 讯 1,575,700.63 0.49
12 000562
宏源证 券 1,482,678.31 0.46
13 000088
盐 田 港 1,447,813.49 0.45
14 000725
京东方 Ａ 1,423,071.82 0.44
15 000333
美的集 团 1,303,008.17 0.40 深 F60ETF2013 年年度报告摘 要
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16 000550
江铃汽 车 1,190,416.63 0.37
17 000728
国元证 券 1,181,433.06 0.37
18 000039
中集集 团 1,154,489.64 0.36
19 000539
粤电力 Ａ 947,417.03 0.29
20 002202
金风科 技 939,761.37 0.29
注：上 述卖 出金 额为 卖出 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） ，不 包括 相关 交 易费用 。
8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 76,608,049.25
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 68,387,065.03
注：买入股票 成本、卖 出 股票收入均按 买卖成交 金 额（成交单价 乘以成交 数 量）填列， 不考虑相
关交易 费用 。
8.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
无。
8.9 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本 基金投资 的股 指期货 交易 情况说 明
8.10.1 报 告期末 本基 金投资的 股指期 货 持仓和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
8.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
8.11 报 告 期末 本基金 投资 的国 债期货 交易 情况说 明
8.11.1 本 期 国债 期货投资 政策 深 F60ETF2013 年年度报告摘 要
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本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
8.11.2 报 告 期末 本基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
8.11.3 本 期 国债 期货投资 评价
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
8.12 投 资组 合报 告附注
8.12.1
本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 未出现 被监 管部门 立案 调查， 或 在报 告编制
日 前一 年内受 到公 开谴责 、处 罚的情 形。
8.12.2 本 基金 投资 的前十 名股 票未超 出基 金合同 规定 的备选 股票 库。
8.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 2,614.00
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 471.48
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 3,085.48
8.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
8.12.5.1 期 末指 数投 资前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
8.12.5.2 期 末积 极投 资前 五名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资股 票。 深 F60ETF2013 年年度报告摘 要
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§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单 位： 份
持有
人户
数
( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
建信深 证基 本 面 60 交易 型
开放式 指数 证券 投资 基金
联接基 金
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
409 382,802.05 5,539,745.00 3.54% 5,026,294.00 3.21% 146,000,000.00 93.25%
9.2 期 末上 市基 金前十名 持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份）
占上市 总份 额
比例
1 中国石 化财 务有 限责 任公 司 5,449,045.00 3.48%
2 王从敏 649,871.00 0.42%
3 左伟廷 290,010.00 0.19%
4 何美兰 145,352.00 0.09%
5 倪海腾 108,971.00 0.07%
6 黄文苗 108,971.00 0.07%
7 华润深 国投 信托 有限 公司 －礼一 量
化收 益2 期 集合 资金 信托 计划
90,700.00 0.06%
8 胡珊 81,734.00 0.05%
9 郑元岳 81,189.00 0.05%
10 杨祥红 76,978.00 0.05%
11 建信深 证基 本 面 60 交易 型 开放式 指
数证券 投资 基金 联接 基金
146,000,000.00 93.25%
9.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
截至本 报告 期末 ，基 金管 理人的 从业 人员 未持 有本 基金。
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2011 年9 月 8 日 ） 基金 份额 总额
389,232,036.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 197,566,039.00
本报告 期基 金总 申购 份额 117,000,000.00
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 158,000,000.00 深 F60ETF2013 年年度报告摘 要
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本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金 份 额总 额 156,566,039.00
§11 重大事件揭示
11.1 基 金 份额 持有人 大会 决议
报告期 内， 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
11.2 基 金 管理 人、基 金托 管人 的专门 基金 托管部 门的 重大人 事变 动
我公司 于 2013 年 3 月 28 日召开 2013 年度 第一 次临 时股东 会， 会议 决定 与公 司控股 股 东 中
国建设 银行 股份 有限 公司 有关联 关系 的马 梅琴 女士 、 俞 斌先 生不 再担 任公 司 董事 ， 增 选中 国建 设
银行股 份有 限公 司提 名的 曹伟先 生和 美国 信安 金融 集团提 名的 欧阳 伯权 先生 担任公 司董 事。 公 司
已将前 述董 事任 免情 况报 告备案 至中 国 证 监会 基金 部和北 京监 管局 。 公司 目 前现 有 9 名 董事 ， 其
中与控 股股 东中 国建 设银 行股份 有限 公司 有关 联关 系的董 事 为3 名 ， 符合 《 证券投 资基 金管 理 公
司管理 办法 》第 四十 一条 第三款 的监 管要 求。
2013 年 6 月 20 日 我公 司 第三届 董事 会第 十二 次 临 时会议 一致 同意 副总 经理 张延明 离职 ， 我
公司 于 2013 年 6 月 20 日 正式上 报中 国证 券投 资基 金业协 会和 北京 证监 局备 案，并 于 2013 年 6
月 21 日 获得 中国 基金 业协 会的备 案文 件。 我公 司于 2013 年 6 月 22 日 对外 公 告，张 延明 于 2013
年6 月20 日正 式离 职。
本基金 托管 人2013 年 7 月13 日发 布公 告， 根据 业 务需要 ， 聘任 杨春 萍为 中 国民生 银行 资产
托管部 副总 经理 （主 持工 作） ， 同时 解聘 刘湣 棠中 国 民生银 行资 产托 管部 总经 理职务 。
11.3 涉 及 基金 管理人 、基 金财 产、基 金托 管业务 的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金基 金管理 人、 基金 财产 以及 基金托 管人 基金 托管 业务 的诉讼 事项 。
11.4 基 金 投资 策略的 改变
本报告 期基 金投 资策 略未 发生改 变。
11.5 为 基 金进 行审计 的会 计师 事务所 情况
本基金报告年度应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为人民币 60,000.00
元。该 会计 师事 务所 自本 基金基 金合 同生 效日 起为 本基金 提供 审计 服务 至今 。
11.6 管 理 人、 托管人 及其 高级 管理人 员受 稽查或 处罚 等情况
本报告 期未 发生 公司 和董 事、 监 事和 高级 管理 人员 被中国 证监 会、 证券 业协 会、 证 券交 易 所
处罚或 公开 谴责 ，以 及被 财政、 外汇 和审 计等 部门 施以重 大处 罚的 情况 。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人涉及 托管 业务 的高 级管 理人员 未受 到监 管部 门的 稽查和 处罚 。
深 F60ETF2013 年年度报告摘 要
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11.7 基 金 租用 证券公 司交 易单 元的有 关情 况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
光大证券 2 125,313,963.72 100.00% 113,669.29 100.00% -
注：1 、本基 金根据中 国证 监会《关于 完善证券 投资 基金交易席 位制度有 关问 题的通知》 （ 证监基
金字[2007]48 号）的规 定 及本基金管理 人的《基 金 专用交易席位 租用制度 》 ， 基金管理人制 定了
提供交 易单 元的 券商 的选 择标准 ，具 体如 下：
（1 ） 财 务状 况良 好、 经营 管理规 范、 内部 管理 制度 健全、 风险 管理 严格， 能 够满足 基金 运作 高度
保密的 要求 ，在 最近 一年 内没有 重大 违规 行为 。
（2 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要。
（3 ） 具备 较强 的研 究能 力 ，有固 定的 研究 机构 和专 门的研 究人 员， 能够 对宏 观经济 、 证 券市 场、
行业、个股、 个券等进 行 深入、全面的 研究，能 够 积极、有效地 将研究成 果 及时传递给 基金管理
人。能 够根 据基 金管 理人 所管理 基金 的特 定要 求进 行专项 研究 服务 。
（4 ） 佣金 费率 合理 。
2、 根据 以上 标准 进行 考察 后， 基金 管理 人确 定券 商 ， 与 被选 择的 券商 签订 委 托协议 ， 并报 中国 证
监会备 案及 通知 基金 托管 人。
3、本 基金 本报 告 期 内无 新 增和剔 除交 易单 元。
11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
光大证券 - - - - - -
注：本 报告 期内 ，本 基金 租用的 证券 公司 交易 单元 未进行 其他 证券 投资 。
建信基金管理有限责任公司
2014 年3 月27 日
