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深 证 基 本面60 交 易型 开 放 式 指数 证 券 投 资
基金2013 年年度报告
2013 年12 月31 日
基金管 理人： 建信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国民生银 行股份有限公司
送出日 期：2014 年3 月27 日
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2014 年 3 月 25 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告中的财 务资料经 审 计，普华永道 中天会计 师 事务所有限公 司为本基 金 出具了无保留 意
见的审 计报 告， 请投 资者 注意阅 读。
本报告 期 自2013 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净 值表 现及利润分配情 况 ............................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济 、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 14
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 14
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 15
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 16
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 16
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 17
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 17
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 17
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 17
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 17
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 18
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 18
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 20
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 21
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 22
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 42
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 42
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 42
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 43
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 45
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 47
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 47
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 47
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 47 第 4 页 共 52 页
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 47
8.10 报告 期末 本 基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 47
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 47
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 48
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 48
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 48
9.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 49
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 49
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 49
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 50
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 50
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 50
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 50
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 50
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 50
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 50
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 51
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 51
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 52
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 52
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 52
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 52
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 深证基 本 面 60 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金
基金简 称 深 F60ETF （场 内简 称： 深F60）
基金主 代码 159916
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年9 月 8 日
基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 156,566,039.00 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2011-10-24
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 紧 密 跟踪 标的 指数 ，追 求跟 踪 偏离 度和 跟踪 误差 最小
化，实 现与 标的 指数 表现 相一致 的长 期投 资收 益。
投资策 略 本基金 主要 采取 完全 复制 策略， 跟踪 标的 指数 的表 现，
即 按 照标 的指 数的 成份 股票 的 构成 及其 权重 构建 基金
股 票 投资 组合 ，并 根据 标的 指 数成 份股 票及 其权 重的
变动进 行相 应调 整。
业绩比 较基 准 深证基 本 面 60 指数 收益 率 。
风险收 益特 征 本 基 金属 于股 票基 金， 其风 险 和预 期收 益高 于货 币市
场基金 、 债券 基金 、 混 合 基金 。 本 基金 为指 数型 基 金，
具 有 和标 的指 数所 代表 的股 票 市场 相似 的风 险收 益特
征 ， 属于 证券 投资 基金 中较 高 风险 、较 高预 期收 益的
品种。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 建信基 金管 理 有 限责 任公 司 中国民 生银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 路彩营 关悦
联系电 话 010-66228888 010-58560666
电子邮 箱 xinxipilu@ccbfund.cn guanyue2@cmbc.com.cn
客户服 务电 话
400-81-95533
010-66228000
95568
传真 010-66228001 010-58560794
注册地 址 北京市 西城 区金 融大 街 7 号英
蓝国际 金融 中 心 16 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街
2 号 第 6 页 共 52 页
办公地 址 北京市 西城 区金 融大 街 7 号英
蓝国际 金融 中 心 16 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街
2 号
邮政编 码 100033 100031
法定代 表人 江先周 董文标
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.ccbfund.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 （特殊
普通合伙）
上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路 1318 号
星展银 行大 厦 6 楼
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 中国北 京西 城区 金融 大 街27 号投 资
广场 22-23 层
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2013 年 2012 年
2011 年9 月8 日(基
金合同 生效
日)-2011 年12 月31
日
本期已 实现 收益 -16,198,326.86 -8,133,537.75 -5,011,865.53
本期利 润 -21,449,670.62 9,841,869.85 -51,751,669.19
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1204 0.0464 -0.2115
本期加 权平 均净 值利 润率 -7.70% 2.84% -14.54%
本期基 金份 额净 值增 长率 -7.94% 2.43% -13.38%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2013 年末 2012 年末 2011 年末
期末可 供分 配利 润 -52,643,179.03 -40,876,216.93 -56,514,281.54
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.3362 -0.2069 -0.2456
期末基 金资 产净 值 234,722,579.41 321,742,106.89 365,755,466.02
期末基 金份 额净 值 1.4992 1.6285 1.5898
3.1.3 累计 期末 指标 2013 年末 2012 年末 2011 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 -18.32% -11.27% -13.38%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 损益 ） 扣第 7 页 共 52 页
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动损 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3、 期 末可 供分 配利 润的 计 算方法 ： 如果 期末 未分 配 利润的 未实 现部 分为 正数 ， 则 期末 可供 分配 利
润的金额为期 末未分配 利 润的已实现部 分；如果 期 末未分配利润 的未实现 部 分为负数， 则期末可
供分配 利润 的金 额为 期末 未分配 利润 （已 实现 部分 相抵未 实现 部分 ） 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -3.56% 1.21% -3.15% 1.22% -0.41% -0.01%
过去六 个月 9.69% 1.38% 9.22% 1.39% 0.47% -0.01%
过去一 年 -7.94% 1.45% -8.13% 1.46% 0.19% -0.01%
自基金 合同
生效起 至今
-18.32% 1.38% -23.18% 1.41% 4.86% -0.03%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、本 基金 主要 投资 于 标的指 数成 份股 票、 备选 成份股 票、 一级 市场 新发 股票（ 包括 中小 板、
创业板 及其 他经 中国 证监 会核准 上市 的股 票） 、 债 券 、 权证 以及 中国 证监 会允 许基金 投资 的其 他金
融工具 （ 但须 符合 中国 证 监会的 相关 规定 ） 。 其中 ， 基金投 资于 标的 指数 成份 股票及 备选 成份 股票
的比例 不低 于基 金资 产净 值的 90% ， 但因 法律 法规 的规定 而受 限制 的情 形除 外。
2、本 报告 期， 本基 金的 投 资组合 比例 符合 基金 合同 的要求 。 第 9 页 共 52 页
3.2.3
自 基金 合同 生效 以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
注：本 基金 基金 合同 于2011 年9 月8 日 生效 ，2011 年净值 增长 率以 实际 存续 期计算 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
本基金 基金 合同 自2011 年 9 月8 日 起生 效， 基金 合同生 效以 来未 发生 过利 润分配 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理 情况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
经中国 证监 会证 监基 金字[2005]158 号 文批 准， 建信 基金管 理有 限责 任公 司成 立于 2005 年 9
月19 日， 注册 资本2 亿 元 。目前 公司 的股 东为 中国 建设银 行股 份有 限公 司、 信安金 融服 务公 司、
中国华电集团 资本控股 有 限公司，其中 中国建设 银 行股份有限公 司出资额 占 注册资本的 65%，信
安金融服务公 司出资额 占 注册资本的 25%，中 国华 电集团资本控 股有限公 司 出资额占注册 资本的
10% 。
公司下设综合 管理部、 投 资管理部、专 户投资部 、 海外投资部、 交易部、 研 究部、创新发 展第 10 页 共 52 页
部、市场营销 部、专户 理 财部、市场推 广 部、人 力 资源管理部、 基金运营 部 、信息技术 部、风险
管理部和监察 稽核部， 以 及深圳、成都 、上海、 北 京四家分公司 ，并在上 海 设立了子公 司--建信
资本管理有限 责任公司 。 自成立以来， 公司秉持 “ 诚信、专业、 规范、创 新 ”的核心价 值观，恪
守“ 持有人利 益重于泰 山 ”的原则，以 “建设财 富 生活 ”为崇高 使命，坚 持 规范运作， 致力成为
“最可 信赖 、持 续领 先的 综合性 、专 业化 资产 管理 公司 ” 。
截至2013 年12 月 31 日， 公司旗 下有 建信 恒久 价值 股票型 证券 投资 基金 、 建 信 货币市 场基 金、
建信优选成长 股票型证 券 投资基金、建 信优化配 置 混合型证券投 资基金、 建 信 稳定增利 债券型证
券投资基金、 建信 核心 精 选股票型证券 投资基金 、 建信收益增强 债券型证 券 投资基金、 建信沪深
300 指数证 券投资基 金（LOF ） 、上证社会 责任交易 型 开放式证券投 资指数基 金 及其联接基金 、建
信全球机遇股 票型证券 投 资基金、建信 内生动力 股 票型证券投资 基金、建 信 保本混合型 证券投资
基金、建信双 利策略主 题 分级股票型证 券投资基 金 、建信新兴市 场优选股 票 型证券投资 基金、深
证基本 面 60 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金及 其联 接基金 、建 信恒 稳价 值混 合型证 券投 资基 金、
建信双 息红 利债 券型 证券 投资基 金、 建信 深 证 100 指数增 强型 证券 投资 基金 、建信 转债 增强 债 券
型证券投资基 金、建信 全 球资源股票型 证券投资 基 金、建信社会 责任股票 型 证券投资基 金、建信
双周安心理财 债券型证 券 投资基金、建 信纯债债 券 型证券投资基 金、建信 月 盈安心理财 债券型证
券投资 基金 、 建信 双月 安 心理财 债券 型证 券投 资基 金、 建信 优势 动力 股票 型 证券投 资基 金 （LOF）、
建信央 视财 经 50 指 数分 级 发起式 证券 投资 基金 、 建 信安心 回报 定期 开放 债券 型证券 投资 基金 、 建
信消费升级混 合型证券 投 资基金、建信 双债增强 债 券型证券投资 基金、建 信 安心保本混 合型证券
投资基金、建 信周盈安 心 理财债券型证 券投资基 金 、建信创新中 国股票型 证 券投资基金 、建信安
心回报 两年 定期 开放 债券 型证券 投资 基金 、 建 信稳 定 添利债 券型 证券 投资 基 金37 只 开放 式基 金和
建信信 用增 强债 券型 证券 投资基 金 1 只封 闭式 基金 ，管理 的基 金资 产规 模共 计为 730.45 亿 元。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
梁洪昀
投 资 管 理
部 总 监 、
本 基 金 的
基金经 理
2011 年9 月8
日
- 11
特 许 金 融
分析师
（CFA），
2003 年 1
月 获 清 华
大 学 经 济
学 博 士 学
位。2003
年 1 月至第 11 页 共 52 页
2005 年 8
月 就 职 于
大 成 基 金
管 理 有 限
公 司 ， 历
任 金 融 工
程 部 研 究
员 、 规 划
发 展 部 产
品设计
师 、 机 构
理 财 部 高
级 经 理 。
2005 年 8
月 加 入 建
信 基 金 管
理 有 限 责
任 公 司 ，
历 任 研 究
部研究
员 、 高 级
研 究 员 、
研 究 部 总
监 助 理 、
研 究 部 副
总 监 、 投
资 管 理 部
副 总 监 、
投 资 管 理
部 总 监 。
2009 年11
月 5 日起
任 建 信 沪
深 300 指
数 证 券 投
资基金
（LOF）基
金 经 理 ；
2010 年 5
月28 日至
2012 年 5
月28 日任
上 证 社 会
责 任 交 易
型 开 放 式第 12 页 共 52 页
指 数 证 券
投 资 基 金
及 其 联 接
基 金 的 基
金 经 理 ；
2011 年 9
月 8 日起
任 深 证 基
本面60 交
易 型 开 放
式 指 数 证
券 投 资 基
金 及 其 联
接 基 金 的
基金经
理；2012
年 3 月 16
日 起 任 建
信深证
100 指数
增 强 型 证
券 投 资 基
金 基 金 经
理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销 售管理 办法 》 、 《证
券投资 基金 运作 管理 办法 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 管理办 法》 、 基 金合 同和 其 他法律 法规 、 部门
规章，依照诚 实信用、 勤 勉尽责、安全 高效的原 则 管理和运用基 金资产， 在 认真控制投 资风险的
基础上 ，为 基金 持有 人谋 求最大 利益 ，没 有发 生违 反法律 法规 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
为了公平对待 投资人 ， 保 护投资人利益 ，避免出 现 不正当关联交 易、利益 输 送等违法违规 行
为，公司根 据《证券 投资 基金法》 、 《证 券投资基 金 管理公司内 部控制指 导意 见》 、 《证券投 资基金
公司公平交 易制度指 导意 见》 、 《基金管 理公司特 定 客户资产管 理业务试 点办 法》等法律 法规和 公
司内部制度 ，制定和 修订 了《公平交 易管理办 法》 、 《异常交易 管理办法》 、 《 公司防范内 幕交易 管
理办法》 、 《利 益冲突管 理 办法》等风 险管控制 度。 公司使用的 交易系统 中设 置了公平交 易模块 ，第 13 页 共 52 页
一旦出现不同 基金同时 买 卖同一证券时 ，系统自 动 切换至公平交 易模块进 行 操作，确保 在投资管
理活动中公平 对待不 同 投 资组合，严禁 直接或通 过 第三方的交易 安排在不 同 投资组合之 间进行利
益输送 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人一 贯公 平对 待旗下 管理 的所 有基 金和 组合， 制定 并严 格遵 守相 应 的制度 和流 程，
通过系统和人 工等方式 在 各环节严格控 制交易公 平 执行。报告期 内，本公 司 严格执行了 《证券投
资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见 》 和 《建 信 基金管 理有 限责 任公 司公 平交易 制度 》 的规 定 。
本基金 管理 人对 过去 四个 季度不 同时 间窗 口下 （ 日 内、3 日内、5 日内 ） 管 理 的不同 投资 组合
（包括 封闭 式基 金、 开放 式基金 、特 定客 户资 产管 理组合 等） 同向 交易 的交 易价差 从 T 检验 （ 置
信度 为95% ） 、 平均 溢价 率 、 贡献 率、 正溢 价率 占优 频率等 几个 方面 进行 了专 项分析 。 具 体分 析结
果如下 ：
当时间 窗 为1 日 时 ， 配 了 1984 对 投资 组合 ， 有496 对 投资组 合未 通 过T 检 验 ， 其中 190 对投
资组合 的正 溢价 率占 优频 率小于 55% ， 其它 306 对 正溢价 率占 优频 率大 于 55% 的投 资组 合中 ，有
29 对 投资 组合 的平 均溢 价 率超 过 2% ，但 其组 合贡 献 率低 于 5% ，因 此未 发现 可 能导致 不公 平交 易
和利益 输送 的行 为；
当时间 窗 为 3 日 时， 配 了 2454 对投 资组 合， 有 558 对投资 组合 未通 过 T 检验 ，其 中 78 对投
资组合 的溢 价率 占优 频率 小于 55%， 其它480 对正 溢 价率占 优频 率大 于 55% 的 投资组 合， 有 9 对投
资组合 的平 均溢 价率 超 过5%， 但 其组 合贡 献率 低于5% ， 因 此未 发现 可能 导致 不 公平交 易和 利益 输
送的行 为；
当时间 窗 为 5 日 时， 配 了 2548 对投 资组 合， 有 673 对投资 组合 未通 过 T 检验 ，其 中 92 对投
资组合 的溢 价率 占优 频率 小于 55% ， 其它581 对正 溢 价率占 优频 率大 于 55% 的 投资组 合， 有 1 对投
资组合 的平 均溢 价率 超 过 10% ， 但其 组合 贡献 率低 于 5% ，同 样未 发现 可能 导 致不公 平交 易和 利益
输送的 行为 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内未 出现所有 投 资组合参与的 交易所公 开 竞 价同日反向 交易成交 较 少的单边交易 量
超过该 证券 当日 成交 量 的5％的 情况 。本 报告 期， 未 发现本 基金 存在 异常 交易 行为。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
在报告期间， 本基金一 直 保持仓位在 99%以上 。本 基金管理人根 据基金合 同 规定，通过对 指第 14 页 共 52 页
数的被 动复 制策 略， 将年 化跟踪 误差 和日 均跟 踪偏 离度均 控制 在了 约定 范围 之内。
本基金跟踪误 差主要来 自 基金所持股票 组合与所 跟 踪标的指数在 权重结构 上 的差异。这种 差
异源自部分股 票由于舍 入 取整等原因， 申购赎回 清 单文件中各股 票的权重 与 标的指数相 比有所变
化。本基金管 理人在量 化 分析基础上， 采取了适 当 的组合调整策 略，尽可 能 地控制了基 金的跟踪
误差与 偏离 度。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告期本基金 净值增长 率为-7.94% ，波动率 为 1.45% ，业绩比较 基准收益率 为-8.13% ，波
动率 为1.46% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2013 年初 ， 投 资者 对经 济 复苏的 预期 比较 强烈 ， 但2 季度 开始 ， 预 期逐 渐被 证伪， 股票 市场
出现大幅波动 ，本基金 标 的指数先涨后 跌。下半 年 ，随着经济企 稳回升， 标 的指数出现 一定程度
反弹。 回顾 全年 ，股 票市 场结构 性分 化十 分剧 烈， 市场不 同指 数的 涨跌 幅差 别惊人 。
展望新 的一 年 ， 政 府债 务 展期 、 利 率市 场化 推进 、 互联网 金融 渗透 、 美国 量 化宽松 政策 退出 、
新股发 行重 启等 多种 因素 交织， 宏观 经济 仍然 面临 诸多不 确定 性。 预计 标的 指数难 有趋 势性 方向 ，
延续区 间运 行格 局的 可能 性更高 。
本基金管理人 将根据基 金 合同，以量化 分析研究 为 基础，克服各 种因素的 不 利影响，不断 优
化和改 进量 化模 型， 将基 金的跟 踪误 差及 偏离 度保 持在较 低水 平。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
2013 年， 本 基金 管理 人的 内部监 察稽 核工 作以 保障 基金合 规运 作和 基金 份额 持有人 合法 权 益
为出发点，坚 持独立、 客 观、公正 的原 则，在督 察 长的指导下， 公司监察 稽 核部牵头组 织继续完
善了风 险管 控制 度和 业务 流程 。 报 告期 内， 公司 实 施了不 同形 式的 检查 ， 对 发现的 潜在 合规 风险 ，
及时与有关业 务部门沟 通 并向管理层报 告，采取 相 应措施防范风 险。依照 有 关规定，定 期向公司
董事会、总经 理和监管 部 门报送监察稽 核报告， 并 根据不定期检 查结果， 形 成专项审计 报告，促
进了内 控体 系的 不断 完善 和薄弱 环节 的持 续改 进。
在本报告期， 本基金管 理 人在自身经营 和基金合 法 合规运作及内 部风险控 制 中采取了以下 措
施：
1 、 根 据法 律法 规以 及监 管 部门的 最新 规定 和公 司业 务的发 展情 况， 在对 公司 各业 务 线管 理制
度和业务流程 重新进行 梳 理后，制定和 完善了一 系 列管理制度和 业务操作 流 程，使公司 基金投资
管理运 作有 章可 循。 第 15 页 共 52 页
2 、 将 公司 监察 稽核 工作 重 心放在 事前 审查 上， 把事 前审查 作为 内部 风险 控制 的最主 要安 全阀
门。报告期内 ，在公司 自 身经营和受托 资产管理 过 程中，为化解 和控制合 规 风险，事前 制定了明
确的合规风险 控制指标 ， 并相应地将其 嵌入系统 ， 实现系统自动 管控，减 少 人工干预环 节；对潜
在合规 风险 事项 ，加 强事 前审查 ， 以 便有 效预 防和 控制公 司运 营中 的潜 在合 规性风 险。
3 、 要 求业 务部 门进 行风 险 自查工 作 ， 以 将自 查和 稽 查有效 结合 。 监察 稽核 工 作 是在 业务 部门
自身风险控制 的基础上 所 进行的再监督 ，业务部 门 作为合规性风 险防范的 第 一道防线， 需经常开
展合规性风险 的自查工 作 。在准备季度 监察稽核 报 告之前，皆要 求业务部 门 进行风险自 查，由监
察稽核部门对 业务部门 的 自查结果进行 事先告知 或 不告知的现场 抽查，以 检 查落实相关 法律法规
的遵守 以及 公司 有关 管理 制度、 业务 操作 流程 的执 行情况 。
4 、把 事中 、事 后检 查视 为 监察稽 核工 作的 重要 组成 部分。 根据 公 司 2013 年度监 察稽 核工 作
计划 ， 实 施了 涵盖 公司 各 业务线 的稽 核检 查项 目 ， 重点检 查了 投资 、 销售 、 运营等 关键 业务 环节 ，
尤其加强了对 容易触发 “ 三 条底线”违 规事件的 防 控检查，对检 查中发现 的 问题均及时 要求相关
部门予 以整 改， 并对 整改 情况进 行跟 踪检 查， 促进 了公司 各项 业务 的持 续健 康发展 。
5 、 大 力推 动监 控系 统的 建 设， 充分 发挥 了系 统自 动 监控的 作用 ， 尽量 减少 人 工干预 可能 诱发
的合规 风险 ，提 高了 内控 监督检 查的 效率 。
6 、 通过 对新 业务 、 新产 品 风险识 别 、 评 价和 预防 的 培训以 及基 金行 业重 大事 件的通 报 ， 加 强
了风险 管理 的宣 传， 强化 了员工 的遵 规守 法意 识。
7 、 在 公司 内控 管理 方面 ， 注重借 鉴外 部审 计机 构的 专业知 识 、 经 验以 及监 管 部门现 场检 查的
意见反馈，重 视他们对 公 司内控管理所 作的评价 以 及提出的建议 和意见， 并 按部门一一 沟通，认
真进行 整改 、落 实。
8 、 高 度重 视与 外方 股东 信 安金融 集团 就内 部风 险控 制业务 所进 行的 广泛 交流 ， 以吸 取其 在内
控管理 方面 的成 功经 验。
9 、 依据 相关 法规 要求 ， 认 真做好 本基 金的 信息 披露 工作， 确保 披露 信息 的真 实、 准 确、 完 整
和及时 。
本基金管理人 承诺将秉 承 “持有人利益 重于泰山 ” 的核心价值观 ，树立并 坚 持诚信、规范 、
专业、创新的 经营理念 ， 不断提高内部 监察稽核 工 作的科学性和 有效性， 以 充分保障基 金份额持
有人的 合法 权益 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本报告 期内 ， 本 管理 人根 据中国 证监会[2008]38 号 文 《关 于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业
务的指 导意 见》 等相 关规 定，继 续加 强和 完善 对基 金估值 的内 部控 制程 序。 第 16 页 共 52 页
公司设立的基 金估值委 员 会为公司基金 估值决策 机 构，负责制定 公司所管 理 基金的基本估 值
政策；对公司 旗下基金 已 采用的估值政 策、方法 、 流程的执行情 况进行审 核 监督；对因 经营环境
或市场变化等 导致需调 整 已实施的估值 政策、方 法 和流程的，负 责审查批 准 基金估值政 策、方法
和流程的变更 。估值委 员 会由公司分管 估值业务 的 副总经理、督 察长、投 资 总监、研究 总监、风
险管理 总监 、运 营总 监及 监察稽 核总 监组 成。
公司基金估值 委员会下 设 基金估值工作 小组，由 具 备丰富专业知 识、两年 以 上基金行业相 关
领域工 作经 历、 熟悉 基金 投资品 种定 价及 基金 估值 法律法 规、 具备 较强 专业 胜任能 力的 基金 经理 、
数量研究员、 风险管理 人 员、监察稽核 人员及基 金 运营人员组成 （具体人 员 由相关部门 根据专业
胜任能 力和 相关 工作 经历 进行指 定） 。 估值 工作 小组 负责日 常追 踪可 能对 公司 旗下基 金持 有的 证 券
的发行人、所 属行业、 相 关市场等产生 影响的各 类 事件，发现估 值问题； 提 议基金估值 调整的相
关方案并进行 校验；根 据 需要提出估值 政策调整 的 建议以及提议 和校验不 适 用于现有的 估值政策
的新的 投资 品种 的估 值 方 案，报 基金 估值 委员 会审 议批准 。
基金运营部根 据估值委 员 会的决定进行 相关具体 的 估值调整或处 理，并负 责 与托管行进行 估
值结果的核对 。涉及模 型 定价的，由估 值工作小 组 向基金运营部 提供模型 定 价的结果， 基金运营
部业务 人员 复核 后使 用。
基金经理作为 估值工作 小 组的成员之一 ，在基金 估 值定价过程中 ，充分表 达 对相关问题及 定
价方案的意见 或建议， 参 与估值方案提 议的制定 ， 但对估值政策 和估值方 案 不具备最终 表决权。
本公司 参与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何的 重大 利益冲 突。
公司与中央国 债登记结 算 有限责任公司 签署了《 中 债收益率曲线 和中债估 值 最 终用户服务 协
议》 ， 并 依据 其提 供的 中债 收益率 曲线 及估 值价 格对 公司旗 下基 金持 有的 银行 间固定 收益 品种 进 行
估值（ 适用 非货 币基 金） 或影子 定价 （适 用货 币基 金） 。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据相关法律 法规及本 基 金合同中关于 收益分配 条 款的规定，本 报告期内 本 基金未达到进 行
利润分 配的 条件 ，未 进行 利润分 配。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
中国民 生银 行根 据 《建 信 深证基 本 面60 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 基金 合同 》 和 《建 信
深证基 本 面60 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 托管 协议》 ， 托管 建信 深证 基本 面 60 交易 型开 放式
指数证 券投 资基 金（ 以下 简称 “ 深60ETF 基金 ”）。 第 17 页 共 52 页
本年度 ， 中国 民生 银行 在 深 60ETF 基 金的 托管 过程 中， 严格 遵守 了 《证 券投 资基金 法》 、 基金
合同、托管协 议和其他 有 关规定，依法 安全保管 了 基金财产，按 规定如实 、 独立地向中 国证监会
提交了本基金 运作情况 报 告，不存在损 害基金份 额 持有人利益的 行为，完 全 尽职尽责地 履行了基
金托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本年度，按照 国家相关 法 律法规、基金 合同、托 管 协议和其他有 关规定， 本 托管人对基金 管
理人—— 建信 基金管理 有 限责任公司在 建信深证 基 本面 60 交 易型开放 式指 数证券投资基 金投资
运作方面进行 了监督， 对 基金资产净值 计算、基 金 份额申购赎回 价格的计 算 、基金费用 开支、基
金利润分配等 方面进行 了 认真的复核， 未发现基 金 管理人有损害 基金份额 持 有人利益的 行为。本
年度 ， 基 金管 理人 —— 建 信基金 管理 有限 责任 公司 严格遵 守 《证 券投 资基 金 法》 等有 关法 律法 规，
在各重 要方 面的 运作 严格 按照基 金合 同的 规定 进行 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
由建信深证基 本面交易 型 开放式指数证 券投资基 金 管理人 ——建 信基金管 理 有限责任公司 编
制，并经本托 管人复核 审 查的本年度报 告中的财 务 指标、净值表 现、财务 会 计报告、投 资组合报
告等内 容真 实、 准确 和完 整。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2014) 第 20237 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 深证基 本面60 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 全体 基金份 额持
有人
引言段 我们审 计了 后附 的深 证基 本面60 交 易型 开放 式指 数 证券投 资基
金(以 下简 称 “ 深证 基本面60ETF 基金”) 的 财务 报表， 包括2013
年 12 月 31 日 的资 产负 债 表、2013 年度 的利 润表 和 所有者 权益
(基金 净值) 变动 表以 及财 务报表 附注 。 第 18 页 共 52 页
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和 公允 列报 财务 报表 是 深 证基 本面 60ETF 基金 的 基金 管
理 人 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 管 理 层 的 责 任 。 这 种 责 任 包
括：
(1) 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称
“ 中 国 证 监 会 ”) 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作
编制财 务报 表， 并使 其实 现公允 反映 ；
(2)设 计、 执 行和 维护 必要 的内部 控制 ， 以使 财务 报 表不存 在由
于舞弊 或错 误导 致的 重大 错 报。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道
德守则，计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错
报获取 合理 保证 。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露
的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断，包括
对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进
行风险评估时，注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相
关的内部控制，以设计恰 当的审计程 序 ， 但 目 的 并非 对 内 部 控
制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价管理层 选用会计政
策的恰当性和作出会计估 计的合理性，以及评价财 务报表的总
体列报 。
我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的， 为发表审计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我们认 为， 上述 深证 基本 面 60ETF 基金 的财 务报 表 在所有 重大
方面按照企业会计准则和 在财务报表附注中所列示 的中国证监
会发布的有关规定及允许 的基金行业实务操作编制 ，公允反映
了深证 基本 面 60ETF 基金 2013 年 12 月 31 日的 财 务状况 以及
2013 年度 的经 营成 果和 基 金净值 变动 情况 。
注册会 计师 的姓名 薛竞
陈熹
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)
会计师 事务 所的 地址 中国 ? 上 海市
审计报 告日 期 2014 年3 月25 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 深证 基本 面 60 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金
报告截 止日 ： 2013 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日 第 19 页 共 52 页
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 1,869,925.41 2,033,439.71
结算备 付金
1,230.50 39,178.56
存出保 证金
2,614.00 500,000.00
交易性 金融 资产 7.4.7.2 233,389,594.03 320,133,462.76
其中： 股票 投资
233,389,594.03 320,133,462.76
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- 106,924.71
应收利 息 7.4.7.5 471.48 441.94
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
235,263,835.42 322,813,447.68
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
796.16 -
应付赎 回款
- -
应付 管 理人 报酬
102,679.73 127,759.40
应付托 管费
20,535.92 25,551.93
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 12,724.55 2,805.81
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 404,519.65 915,223.65
负债合 计
541,256.01 1,071,340.79
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 287,365,758.44 362,618,323.82
未分配 利润 7.4.7.10 -52,643,179.03 -40,876,216.93
所有者 权益 合计
234,722,579.41 321,742,106.89
负债和 所有 者权 益总 计
235,263,835.42 322,813,447.68 第 20 页 共 52 页
注：报 告截 止日 2013 年 12 月 31 日， 基金 份额 净 值 1.4992 元， 基金 份额 总 额 156,566,039.00
份。
7.2 利 润表
会计主 体： 深证 基本 面 60 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金
本报告 期：2013 年1 月1 日至2013 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2013 年1 月1 日至2013
年 12 月31 日
上年度可比期间
2012 年 1 月 1 日至
2012 年 12 月 31 日
一、收入
-18,561,406.21 13,253,132.40
1.利息 收入
22,811.75 20,191.44
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 22,811.75 20,191.44
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
-13,406,371.27 -4,796,045.46
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -17,819,521.19 -9,544,590.83
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.1 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 4,413,149.92 4,748,545.37
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
7.4.7.17 -5,251,343.76 17,975,407.60
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
7.4.7.18 73,497.07 53,578.82
减： 二、费用
2,888,264.41 3,411,262.55
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 1,400,909.05 1,740,110.09
2．托 管费 7.4.10.2.2 280,181.79 348,022.18
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 7.4.7.19 186,756.57 293,271.73
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 7.4.7.20 1,020,417.00 1,029,858.55
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
-21,449,670.62 9,841,869.85 第 21 页 共 52 页
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
-21,449,670.62 9,841,869.85
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 深证 基本 面 60 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金
本报告 期：2013 年1 月1 日至2013 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月 1 日至 2013 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
362,618,323.82 -40,876,216.93 321,742,106.89
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -21,449,670.62 -21,449,670.62
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值减少以“-”号填
列）
-75,252,565.38 9,682,708.52 -65,569,856.86
其中：1.基 金申 购款 214,745,126.11 -12,524,925.39 202,220,200.72
2. 基金 赎回 款 -289,997,691.49 22,207,633.91 -267,790,057.58
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
287,365,758.44 -52,643,179.03 234,722,579.41
项目
上年度可比期间
2012 年1 月 1 日至 2012 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
422,269,747.56 -56,514,281.54 365,755,466.02
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 9,841,869.85 9,841,869.85
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值减少以“-”号填
-59,651,423.74 5,796,194.76 -53,855,228.98 第 22 页 共 52 页
列）
其中 ：1.基 金申 购款 183,542,842.42 -8,752,980.06 174,789,862.36
2. 基金 赎回 款 -243,194,266.16 14,549,174.82 -228,645,091.34
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
362,618,323.82 -40,876,216.93 321,742,106.89
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 孙志 晨______
______何斌______
____ 秦 绪华____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
深证基本面 60 交易 型开 放式指数证券 投资基金( 以 下简称 “本基 金 ”)经 中国 证券监督管 理
委员会(以 下简 称 “ 中国 证 监会”) 证 监许 可[2011] 第 1092 号 《关 于核 准深 证 基本面 60 交易 型开
放式指数证券 投资基金 及 其联接基金募 集的批复 》 核准，由建信 基金管理 有 限责任公司 依照《中
华人民 共和 国证 券投 资基 金法 》 和 《深 证基 本 面60 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 基金 合同 》 负
责公开募集。 本基金为 契 约型的交易型 开放式基 金 ，存续期限不 定，首次 设 立募集不包 括认购资
金利息 共募 集389,202,212.00 元(含 募集 股票 市值) ， 业经 普华 永道 中天 会计 师 事务所 有限 公司 普
华永道 中天 验字(2011) 第 340 号验 资报 告予 以验 证 。经向 中国 证监 会备 案， 《 深证基 本面 60 交易
型开放 式指 数证 券投 资基 金基金 合同 》 于2011 年9 月 8 日 正式 生效 ， 基 金合 同生效 日的 基金 份额
总额 为389,232,036.00 份 基金份 额， 其中 认购 资金 利 息折 合29,824.00 份基 金份额 。 本 基金 的基
金管理 人为 建信 基金 管理 有限责 任公 司， 基金 托管 人为中 国民 生银 行股 份有 限公司 。
根据《 深证 基本 面 60 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金基金 合同 》和 《深 证基 本面 60 交 易型
开放式指数证 券投资基 金 招募说明书》 的有关规 定 ，基金管理人 建信基金 管 理有限责任 公司确定
2011 年10 月 12 日 为本 基 金的基 金份 额折 算日 。 当 日深证 基本 面 60 指 数收 盘 值为 3,728.224 点，
基金资 产净 值 为395,318,115.60 元， 折算 前基 金份 额总额 为 389,232,036 份 ， 折算 前基 金份 额净
值为 1.0156 元。 根据 基 金份额 折算 公式 ，基 金份 额折算 比例 为 0.54483643 ，折算 后基 金份 额总
额为212,066,039 份 ， 折 算后基 金份 额净 值 为 1.8641 元。 建信 基金 管理 有限 责任公 司已 根据 上述
折算比例，对 各基金份 额 持有人认购的 基金份额 进 行了折算，并 由本基 金 注 册登记机构 中国证券第 23 页 共 52 页
登记结 算有 限责 任公 司 于 2011 年 10 月 13 日进 行了 变更登 记。 经深 圳证 券交 易所( 以下 简称 “深
交所”) 深 证上[2011] 第317 号 文审 核同 意， 本基 金 于2011 年10 月24 日在 深 交所挂 牌交 易。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 和 《深 证 基本 面60 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金
基金合 同 》 的 有关 规定 ， 本基金 的投 资目 标是 紧密 跟踪标 的指 数深 证基 本 面60 指 数， 追求 跟踪 偏
离度与跟踪误 差最小化 ， 实现与标的指 数表现相 一 致的长期投资 收益；主 要 投资范围为 标的指数
成份股票、备 选成份股 票 、一级市场新 发股票、 债 券、 权证以及 中国证监 会 允许基金投 资的其他
金融工具。本 基金投资 于 标的指数成份 股票及备 选 成份股票的比 例不低于 基 金资产净值 的 90% ，
但因法 律法 规的 规定 而受 限制的 情形 除外 。本 基金 的业绩 比较 基准 为深 证基 本面 60 指 数。
本基金的基金 管理人建 信 管理有限责任 公司以本 基 金为目标 ETF ，募集 成 立 了建信深证基 本
面60 交易 型开 放式 指数 证 券投资 基金 联接 基金(以 下 简称 “ 建信 深证 基本 面60ETF 联 接基 金”) 。
建信深 证基 本 面 60ETF 联 接基金 为契 约型 开放 式基 金，投 资目 标与 本基 金类 似，将 绝大 多数 基 金
资产投 资于 本基 金。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人建 信基 金管 理有 限责任 公司 于2014 年3 月25 日批 准报 出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准 则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第 3 号< 年度 报告
和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 深证基
本面 60 交 易型 开放 式指 数 证券投 资基 金基 金合 同》 和 在财务 报表 附 注 7.4.4 所 列示的 中国 证监 会
发布的 有关 规定 及允 许的 基金行 业实 务操 作编 制。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2013 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2013 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2013 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。 第 24 页 共 52 页
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 、债券投 资 和衍生工具(主 要为权证 投 资)分类为以 公
允价值计量且 其变动计 入 当期损益的 金 融资产。 除 衍生工具所产 生的金融 资 产在资产负 债表中以
衍生金融资产 列示外， 以 公允价值计量 且其公允 价 值变动计入损 益的金融 资 产在资产负 债表中以
交易性 金融 资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款和其 他各类应 收 款项等。应收 款
项是指 在活 跃市 场中 没有 报价、 回收 金额 固定 或可 确定的 非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负 债 包括其 他各 类应 付款 项等 。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。 第 25 页 共 52 页
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金持有的 股票投资 、 债券投资和衍 生工具(主 要 为权证投资)按 如下原则 确 定公允价值 并
进行估 值：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ，按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。
(2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍 认 同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具
有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时，尽可能 最大程度 使 用市场参数， 减少使用 与 本基金特定 相关的参
数。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的 法定 权利 且该 种法 定权利 现在 是可 执行 的； 且 2) 交易 双方 准备 按净 额 结算时 ， 金 融资 产与
金融负 债按 抵销 后的 净额 在资产 负债 表中 列示 。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 基
金份额折算引 起的实收 基 金份额变动于 基金份额 折 算日根据折算 前的基金 份 额数及确定 的折算比
例计算 认列 。 由 于申 购和 赎 回引起 的实 收基 金变 动分 别于基 金申 购确 认日 及基 金赎回 确认 日认 列 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申 购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认第 26 页 共 52 页
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配。基 金管理人 每 季度定期 对本 基
金相对标的指 数的超额 收 益率进行一次 评估，基 金 收益评价日核 定的基金 净 值增长率超 过标的指
数同期 增长 率达 到 1% 以 上 ， 方可 进行 收益 分配 。 本 基金收 益分 配比 例的 确定 原则为 ， 使 收益 分配
后基金净值增 长率尽可 能 贴近标的指数 同期增长 率 ，且本基金的 收益分配 不 须以弥补浮 动亏损为
前提， 收益 分配 后可 能使 除息后 的基 金份 额净 值低 于面值 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满 足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
无。 第 27 页 共 52 页
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计 政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的
差价收 入 不 予征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ， 暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日 起， 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1
个月以 内( 含1 个月) 的， 其 股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ； 持 股期 限在1 个月以 上至1 年(含
1 年) 的 ，暂 减按 50% 计 入 应纳税 所得 额； 持股 期限 超过 1 年 的， 暂减按 25% 计入应 纳税 所得 额。
对基金 持有的 上市公司 限 售股，解禁后 取得的股 息 、红利收入， 按照上述 规 定计算纳税 ，持股时
间自解禁日起 计算；解 禁 前取得的股息 、红利收 入 继续暂减按 50%计入 应纳 税所得额。上 述所得
统一适 用20% 的 税率 计征 个人所 得税 。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目 本期末 上年度 末 第 28 页 共 52 页
2013 年12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
活期存 款 1,869,925.41 2,033,439.71
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1-3 个月 - -
其他存 款 - -
合计： 1,869,925.41 2,033,439.71
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 267,405,333.85 233,389,594.03 -34,015,739.82
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 267,405,333.85 233,389,594.03 -34,015,739.82
项目
上年度 末
2012 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 348,897,858.82 320,133,462.76 -28,764,396.06
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 348,897,858.82 320,133,462.76 -28,764,396.06
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
无。 第 29 页 共 52 页
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
无。
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
无。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度 末
2012 年12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 469.50 439.98
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 0.66 1.96
应收债 券利 息 - -
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息
其他 1.32 -
合计 471.48 441.94
7.4.7.6 其 他资 产
无。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年12 月 31 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 12,724.55 2,805.81
银行间 市场 应付 交易 费用 - -
合计 12,724.55 2,805.81
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2013 年12 月 31 日
上年度 末
2012 年12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - 500,000.00
应付赎 回费 - - 第 30 页 共 52 页
预提费 用 404,519.65 404,519.65
可退替 代款 - 10,704.00
合计 404,519.65 915,223.65
注：可退替代 款指投资 者 采用可以现金 替代方式 申 购本基金时， 替代价格 与 该替代证券 市价之差
乘以替 代数 量的 金额 。
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月1 日至 2013 年12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 197,566,039.00 362,618,323.82
本期申 购 117,000,000.00 214,745,126.11
本期赎 回( 以"-" 号填列) -158,000,000.00 -289,997,691.49
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 156,566,039.00 287,365,758.44
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -12,618,261.26 -28,257,955.67 -40,876,216.93
本期利 润 -16,198,326.86 -5,251,343.76 -21,449,670.62
本期基金份额交易
产生的 变动 数
4,645,319.68 5,037,388.84 9,682,708.52
其中： 基金 申购 款 -8,742,595.08 -3,782,330.31 -12,524,925.39
基金赎 回款 13,387,914.76 8,819,719.15 22,207,633.91
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -24,171,268.44 -28,471,910.59 -52,643,179.03
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至 2012 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 20,780.42 17,890.28
定期存 款利 息收 入 - - 第 31 页 共 52 页
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 1,863.76 2,301.16
其他 167.57 -
合计 22,811.75 20,191.44
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12
月 31 日
股票投 资收 益—— 买 卖股 票差价
收入
-7,764,217.31 -3,268,518.50
股票投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -10,055,303.88
-6,276,072.33
股票投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
-
合计 -17,819,521.19
-9,544,590.83
7.4.7.12.2 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013
年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年
12 月 31 日
卖出股 票成 交总 额 68,387,065.03 95,167,620.47
减：卖 出股 票成 本总 额 76,151,282.34 98,436,138.97
买卖股 票差 价收 入 -7,764,217.31 -3,268,518.50
7.4.7.12.3 股 票投 资收益 —— 赎回差 价收 入
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2013 年1 月 1 日至
2013 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012
年12 月31 日
赎回基 金 份 额对 价总 额 267,790,057.58 228,645,091.34
减： 现 金支 付赎 回款 总额 -1,745,152.42 -4,738,421.66
减： 赎 回股 票成 本总 额 279,590,513.88 239,659,585.33
赎回差 价收 入 -10,055,303.88 -6,276,072.33
7.4.7.13 债 券投 资收益
无。 第 32 页 共 52 页
7.4.7.13.1 资 产支 持证券 投资 收益
无。
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
无。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
7.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
无。
7.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益
无。
7.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至 2012 年 12
月31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 4,413,149.92 4,748,545.37
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 4,413,149.92 4,748,545.37
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2013 年1 月1 日至 2013
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月 1 日至2012 年
12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 -5,251,343.76 17,975,407.60
—— 股 票投 资 -5,251,343.76 17,975,407.60
—— 债 券投 资 - -
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 -5,251,343.76 17,975,407.60
第 33 页 共 52 页
7.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12
月31 日
基金赎 回费 收入 - -
证管费 返还 3,802.99 -
替代损 益收入 69,694.08 53,578.82
合计 73,497.07 53,578.82
注：替代损益 收入是指 投 资者采用可以 现金替代 方 式申购本基金 时，补入 被 替代股票的 实际买入
成本与 申购 日估 值的 差额 ，或强 制退 款的 被替 代股 票在强 制退 款计 算日 与申 购日估 值的 差额 。
7.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年 12 月31
日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月
31 日
交易所 市场 交易 费用
186,756.57 293,271.73
银行间 市场 交易 费用 - -
合计
186,756.57 293,271.73
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12
月 31 日
审计费 用 60,000.00 60,000.00
信息披 露费 300,000.00 300,258.75
上市 年 费 60,000.00 60,000.00
指数使 用费 600,000.00 609,381.30
银行划 款手 续费 417.00 218.50
合计 1,020,417.00 1,029,858.55
注：指数使用 费为支付 标 的指数供应商 的标的指 数 许可使用费， 上年度可 比 期间按前一 日基金资
产净值 的0.06% 的年 费率 计提 ， 本 期按 前一 日基 金 资产净 值 的 0.08% 的 年费 率计提 ， 逐日 累计 ， 按
季支付 ，标 的指 数许 可使 用费的 收取 下限 为每 季( 自 然季度)人 民币150,000.00 元。
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。 第 34 页 共 52 页
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 并无 须做 披露 的资产 负债 表日 后事 项。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
建信基 金管 理有 限 责 任公 司 基金管 理人
中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 （ “ 中 国 民 生
银行 ” ）
基金托 管人
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 建 设
银行”)
基金管 理人 的股 东
美国信 安金 融服 务公 司 基金管 理人 的股 东
中国华 电集 团资 本控 股有 限公司 基金管 理人 的股 东
建信深 证基 本面60 交 易型 开放式 指数 证券
投资基金联接基金（ “ 建信深证基本面
60ETF 联接 ” ）
本基金 的基 金管 理人 管理 的其他 基金
建信资 本管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 的子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
无。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月 1 日至 2013 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,400,909.05 1,740,110.09
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
- -
注：支付基金 管理人建 信 基金的管理人 报酬按前 一 日基金资产净 值 0.50% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.50% / 当 年天数 。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月 1 日至 2013 年 12
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31第 35 页 共 52 页
月 31 日 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
280,181.79 348,022.18
注：支付基金 托管人中 国 民生银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.10% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.10% / 当年 天 数。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
无。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人 运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
无。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2013 年12 月 31 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
深证基本面
60ETF 联接基金
146,000,000.00 93.25% 185,500,000.00 93.89%
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年 12 月31 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国民生银行 1,869,925.41 20,780.42 2,033,439.71 17,890.28
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 民生 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本报告 期及 上年 度可 比期 间本基 金未 发生 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 的情 况。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。 第 36 页 共 52 页
7.4.11 利 润分 配情况
无。
7.4.12 期 末（2013 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
无。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票名
称
停牌日 期
停牌原
因
期末
估值单 价
复牌日 期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
000625
长安汽
车
2013 年12 月31 日 重大事项 11.45 2014 年1 月3 日 11.72 217,748 1,328,428.57 2,493,214.60 -
000562
宏源证
券
2013 年10 月30 日
重大资产
重组
8.22 - - 127,482 1,073,509.77 1,047,902.04 -
注： 本 基金 截至2013 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
无。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
无。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的风险主 要包括信 用 风险、流动性 风险及市 场 风险。本基金 管
理人制定政策 和程序来 识 别及分析这些 风险，运 用 特定的风险量 化模型和 指 标评估风险 损失的程
度，设定适当 的风险限 额 及内部控制流 程，通过 可 靠的管理及信 息系统持 续 对这些风险 进行监督
和检查 评估 ，并 通过 相应 决策， 将风 险控 制在 可承 受的范 围内 。
本基金风险管 理的主要 目 标是通过事前 监测、事 中 监控和事后评 估，有效 管 理和控制上述 风
险，追 求基 金资 产长 期稳 定增值 。
本基金 管理 人建 立了 以董 事会审 计与 风险 控制 委员 会为核 心的 、 由 风险 管理 委员会 、 督 察长 、
监察稽核部和 相关业务 部 门构成的风险 管理架构 体 系，并由独立 于公司管 理 层和其他业 务部门的第 37 页 共 52 页
督察长 和监 察稽 核部 对公 司合规 风险 状况 及各 部门 风险控 制措 施进 行检 查、 监督及 报告 。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的活期 存款存放 于 本基金托管人 的帐户， 与 该机构存款相 关的信用 风 险不重大。本 基
金在交易所进 行的交易 均 与境外当地授 权的证券 结 算机构完成证 券交收和 款 项清算，违 约风险发
生的可 能性 很小 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用产品投 资流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
于2013 年12 月31 日， 本 基金持 有的 除国 债、 央行 票据和 政策 性金 融债 以外 的债券 公允 价值
占基金 资产 净值 的比 例 为0.00% （2012 年12 月 31 日：同 ） 。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流 动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金所持大 部 分证券在证券 交易所上 市 和银行间同业 市
场交易 ， 除7.4.12 中列 示 的部分 基金 资产 流通 暂时 受限制 不能 自由 转让 的情 况外， 其余 均能 以合
理价格适时变 现。此外 ， 本基金可通过 卖出回购 金 融资产方式借 入短期资 金 应对流动性 需求，其
上限一 般不 超过 基金 持有 的债券 资产 的公 允价 值。
除7.4.13.4.1.1 中 列示 的 卖出回 购金 融资 产款 外， 本 基金所 承担 的其 他金 融负 债的合 约约 定
到期日均为 一个月以 内且 不计息，可 赎回基金 份额 净值(所有者 权益)无固 定 到期日且不 计息， 因
此账面 余额 即约 为未 折现 的合约 到期 现金 流量 。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动第 38 页 共 52 页
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具面 临由于市 场 利率上升而导 致公允价 值 下降的风险， 其 中浮动 利 率类金融工 具还面临
每个付 息期 间结 束根 据市 场利率 重新 定价 时对 于未 来现金 流影 响的 风险 。
本基金持有的 利率敏感 性 资产主要为银 行存款、 结 算备付金和买 入返售金 融 资产等，其余 大
部分金融资产 和金融负 债 不计息，因此 本基金的 收 入及经营活动 的现金流 量 在很大程度 上独立于
市场利 率变 化。 本基 金的 基金管 理人 定期 对本 基金 面临的 利率 敏感 性缺 口进 行监控 。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2013 年12 月 31
日
1 年以 内 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 1,869,925.41 - - - 1,869,925.41
结算备 付金 1,230.50 - - - 1,230.50
存出保 证金 2,614.00 - - - 2,614.00
交易性 金融 资产 - - - 233,389,594.03 233,389,594.03
衍生金 融资 产 - - - - -
买入返 售金 融资
产
- - - - -
应收证 券清 算款 - - - - -
应收利 息 - - - 471.48 471.48
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 - - - - -
其他资 产 - - - - -
资产总 计 1,873,769.91 - - 233,390,065.51 235,263,835.42
负债
卖出回 购金 融资
产款
- - - - -
短期借 款 - - - - -
交易性 金融 负债 - - - - -
衍生金 融负 债 - - - - -
应付证 券清 算款 - - - 796.16 796.16
应付赎 回款 - - - - -
应付管 理人 报酬 - - - 102,679.73 102,679.73
应付托 管费 - - - 20,535.92 20,535.92 第 39 页 共 52 页
应付销 售服 务费 - - - - -
应付交 易费 用 - - - 12,724.55 12,724.55
应交税 费 - - - - -
应付利 息 - - - - -
应付利 润 - - - - -
其他负 债 - - - 404,519.65 404,519.65
负债总 计 - - - 541,256.01 541,256.01
利率敏 感度 缺口 1,873,769.91 - - 232,848,809.50 234,722,579.41
上年度 末
2012 年12 月 31
日
1 年以 内 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 2,033,439.71 - - - 2,033,439.71
结算备 付金 39,178.56 - - - 39,178.56
存出保 证金 - - - 500,000.00 500,000.00
交易性 金融 资产 - - - 320,133,462.76 320,133,462.76
衍生金 融资 产 - - - - -
买入返 售金 融资
产
- - - - -
应收证 券清 算款 - - - 106,924.71 106,924.71
应收利 息 - - - 441.94 441.94
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 - - - - -
其他资 产 - - - - -
资产总 计 2,072,618.27 - - 320,740,829.41 322,813,447.68
负债
卖出回 购金 融资
产款
- - - - -
短期借 款 - - - - -
交易性 金融 负债 - - - - -
衍生金 融负 债 - - - - -
应付证 券清 算款 - - - - -
应付赎 回款 - - - - -
应付管 理人 报酬 - - - 127,759.40 127,759.40
应付托 管费 - - - 25,551.93 25,551.93
应付销 售服 务费 - - - - -
应付交 易费 用 - - - 2,805.81 2,805.81
应付税 费 - - - - -
应付利 息 - - - - -
应付利 润 - - - - -
其他负 债 - - - 915,223.65 915,223.65
负债总 计 - - - 1,071,340.79 1,071,340.79
利率敏 感度 缺口 2,072,618.27 - - 319,669,488.62 321,742,106.89 第 40 页 共 52 页
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的公 允价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
于 2013 年 12 月 31 日 ， 本基金 未持 有交 易性 债券 投资(2012 年 12 月 31 日 ：同) ，因 此市 场
利率的 变动 对于 本基 金资 产净值 无重 大影 响(2012 年 12 月31 日： 同)。 。
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 无重 大外 汇风 险。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来 现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市 场价 格因 素变 动而 发生波 动的 风险 。 本 基金 主要投 资于 证券 交易 所上 市的股 票和 目 标 ETF ，
所面临的其他 价格风险 来 源于单个证券 发行主体 自 身经营情况或 特殊事项 的 影响，也可 能来源于
证券市 场整 体波 动的 影响 。
本基金 采用 完全 复制 法， 跟踪深 证基 本 面 60 指数 ， 以完全 按照 标的 指数 成份 股组成 及其 权重
构建基金股票 投资组合 为 原则，进行被 动式指数 化 投资。股票在 投资组合 中 的权重原则 上根据标
的指数成份 股及其权 重的 变动而进行 相应调整 。但 在因特殊情 况(如流动 性 不 足等)导致无 法获得
足够数 量的 股票 时， 基金 管理人 将 搭 配使 用其 他合 理方法 进行 适当 的替 代。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资组 合中，标 的 指数成份股票 及
备选成份股票 的比例不 低 于基金资产净 值的 90% 。 此外，本基金 的基金管 理 人每日对本基 金所持
有的证券价格 实施监控 ， 定期运用多种 定量方法 对 基金进行风险 度量，及 时 可靠地对风 险进行跟
踪和控 制。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度 末
2012 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 233,389,594.03 99.43 320,133,462.76 99.50
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - - 第 41 页 共 52 页
其他 - - - -
合计 233,389,594.03 99.43 320,133,462.76 99.50
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除业绩 比较 基准 （附 注 7.4.1 ） 以外 的其 他市 场变 量 保持不 变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2013 年 12 月
31 日 ）
上年度 末 （ 2012 年 12 月
31 日 ）
业绩比 较基 准上 升 5% 11,618,767.68 15,935,950.25
业绩比 较基 准下 降 5% -11,618,767.68 -15,935,950.25
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(b) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具
(i) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值， 公 允 价 值层级 可分 为 ：
第一层 级： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上(未 经调 整)的报 价。
第二层级：直 接(比如取 自 价格)或间接(比 如根据价 格推算的)可观 察到的、 除 第一层级中 的
市场报 价以 外的 资产 或负 债的输 入值 。
第三层 级： 以可 观察 到的 市 场数据 以外 的变 量为 基础 确定的 资产 或负 债的 输入 值(不 可观 察输
入值) 。
(ii) 各 层级 金融 工具 公允 价值
于2013 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层级 的余 额为 229,848,477.39 元， 属于 第二 层级的 余额 为 3,541,116.64 元， 无属 于第三
层级的 余额(2012 年12 月31 日 ： 第 一层 级278,325,416.72 元 ， 第 二层 级41,808,046.04 元， 无
第三层 级) 。
(iii) 公允 价值 所属 层级 间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票， 若 出现 重大 事项 停牌、 交易不 活跃(包 括涨 跌停 时 的交易 不活 跃)第 42 页 共 52 页
等情况，本基 金不会于 停 牌日至交易恢 复活跃日 期 间及交易不活 跃期间将 相 关股票的公 允价值列
入第一层级； 并根据估 值 调整中采用的 不可观察 输 入值对于公允 价值的影 响 程度，确定 相关股票
公允价 值应 属第 二层 级还 是第三 层级 。
(iv) 第 三层 次公 允价 值余 额和本 期变 动金 额
无。
(2) 基 金申 购款
于 2013 年 度 ， 本 基 金 申 购 基 金 份 额 的 对 价 总 额 为 202,220,200.72 元(2012 年：
174,789,862.36 元) ， 其 中 包括以 股票 支付 的申 购 款197,641,222.00 元(2012 年： 173,158,953.44
元) 和 以现 金支 付的 申购 款 4,578,978.72 元(2012 年：1,630,908.92 元)。
(3) 除 公允 价值 和基 金申 购款外 ，截 至资 产负 债表 日本基 金无 需要 说明 的其 他重要 事项 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 233,389,594.03 99.20
其中： 股票 233,389,594.03 99.20
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,871,155.91 0.80
7 其他各 项资 产 3,085.48 0.00
8 合计 235,263,835.42 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - - 第 43 页 共 52 页
B
采矿业 10,122,632.56 4.31
C
制造业 148,514,612.92 63.27
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
4,392,848.04 1.87
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 14,079,756.60 6.00
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J
金融业 28,000,970.33 11.93
K
房地产 业 24,646,307.28 10.50
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 3,632,466.30 1.55
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 233,389,594.03 99.43
注：1 、合 计项 不含 可退 替 代款估 值增 值。
2、以 上行 业分 类以2013 年12 月31 日的 证监 会行 业分类 标准 为依 据。
8.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资股 票。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
8.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 000002 万
科 Ａ 2,178,891 17,496,494.73 7.45 第 44 页 共 52 页
2 000651 格力电 器 436,107 14,243,254.62 6.07
3 002024 苏宁云 商 1,559,220 14,079,756.60 6.00
4 000001 平安银 行 827,214 10,133,371.50 4.32
5 000333 美的集 团 172,106 8,605,300.00 3.67
6 000100 TCL 集团 3,434,183 8,001,646.39 3.41
7 000157 中联重 科 1,428,982 7,787,951.90 3.32
8 000776 广发证 券 597,141 7,452,319.68 3.17
9 000709 河北钢 铁 3,581,666 7,163,332.00 3.05
10 000778 新兴铸 管 1,030,757 6,565,922.09 2.80
11 000338 潍柴动 力 344,101 6,537,919.00 2.79
12 000063 中兴通 讯 484,261 6,329,291.27 2.70
13 000825 太钢不 锈 2,123,628 5,500,196.52 2.34
14 000039 中集集 团 356,774 5,301,661.64 2.26
15 000858 五 粮 液 309,428 4,845,642.48 2.06
16 000402 金 融 街 912,881 4,774,367.63 2.03
17 002202 金风科 技 545,071 4,594,948.53 1.96
18 000983 西山煤 电 571,392 4,056,883.20 1.73
19 000069 华侨城 Ａ 685,371 3,632,466.30 1.55
20 000783 长江证 券 346,006 3,598,462.40 1.53
21 002142 宁波银 行 386,697 3,569,213.31 1.52
22 000932 华菱钢 铁 1,785,949 3,464,741.06 1.48
23 000629 攀钢钒 钛 1,548,680 3,314,175.20 1.41
24 000425 徐工机 械 427,742 3,255,116.62 1.39
25 000568 泸州老 窖 158,531 3,192,814.34 1.36
26 000876 新 希 望 207,961 2,980,081.13 1.27
27 000066 长城电 脑 784,641 2,973,789.39 1.27
28 000630 铜陵有 色 295,681 2,962,723.62 1.26
29 000488 晨鸣纸 业 611,074 2,872,047.80 1.22
30 000800 一汽轿 车 231,671 2,756,884.90 1.17
31 000422 湖北宜 化 438,462 2,749,156.74 1.17
32 000933 神 火股 份 533,612 2,572,009.84 1.10
33 000625 长安汽 车 217,748 2,493,214.60 1.06
34 000725 京东方 Ａ 1,126,650 2,422,297.50 1.03
35 000729 燕京啤 酒 293,598 2,378,143.80 1.01
36 000024 招商地 产 114,314 2,375,444.92 1.01
37 000895 双汇发 展 49,131 2,313,087.48 0.99
38 000792 盐湖股 份 137,728 2,304,189.44 0.98
39 000528 柳
工 361,257 2,297,594.52 0.98
40 000728 国元证 券 215,657 2,199,701.40 0.94 第 45 页 共 52 页
41 002594 比 亚 迪 52,319 1,971,379.92 0.84
42 000883 湖北能 源 302,386 1,932,246.54 0.82
43 000878 云南铜 业 207,093 1,803,780.03 0.77
44 000937 冀中能 源 242,992 1,803,000.64 0.77
45 002001 新 和 成 93,013 1,795,150.90 0.76
46 000059 辽通化 工 342,407 1,708,610.93 0.73
47 000027 深圳能 源 299,208 1,645,644.00 0.70
48 002304 洋河股 份 37,491 1,530,382.62 0.65
49 000959 首钢股 份 739,212 1,515,384.60 0.65
50 000951 中国重 汽 126,717 1,449,642.48 0.62
51 000401 冀东水 泥 169,503 1,437,385.44 0.61
52 002399 海 普 瑞 59,026 1,198,227.80 0.51
53 002415 海康威 视 50,605 1,162,902.90 0.50
54 000703 恒逸石 化 146,439 1,095,363.72 0.47
55 000562 宏源证 券 127,482 1,047,902.04 0.45
56 002128 露天煤 业 118,276 948,573.52 0.40
57 002493 荣盛石 化 110,548 921,970.32 0.39
58 000539 粤电力 Ａ 171,570 814,957.50 0.35
59 002269 美邦服 饰 62,988 776,642.04 0.33
60 000869 张
裕Ａ 25,290 682,830.00 0.29
8.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资股 票。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000527 美的电 器 5,825,213.00 1.81
2 000776 广发证 券 5,323,825.00 1.65
3 000157 中联重 科 4,037,155.00 1.25
4 000858 五 粮 液 3,752,833.74 1.17
5 000422 湖北宜 化 3,468,429.94 1.08
6 000778 新兴铸 管 3,040,891.12 0.95
7 002024 苏宁云 商 2,818,463.00 0.88
8 000876 新 希 望 2,108,756.49 0.66 第 46 页 共 52 页
9 000651 格力电 器 2,037,888.08 0.63
10 000060 中金岭 南 1,811,930.20 0.56
11 000883 湖北能 源 1,752,543.00 0.54
12 000425 徐工机 械 1,713,346.61 0.53
13 002304 洋河股 份 1,614,664.00 0.50
14 002415 海康威 视 1,597,062.62 0.50
15 000338 潍柴动 力 1,596,403.49 0.50
16 000703 恒逸石 化 1,540,494.20 0.48
17 000629 攀钢钒 钛 1,361,054.00 0.42
18 000709 河北钢 铁 1,325,777.14 0.41
19 000983 西山煤 电 1,315,012.19 0.41
20 000568 泸州老 窖 1,311,575.90 0.41
注：上 述买 入金 额为 买入 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） ， 不 包括 相关 交易费 用。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000898
*ST 鞍钢 7,407,520.55 2.30
2 000002
万
科Ａ 4,748,427.81 1.48
3 000895
双汇发 展 4,016,871.04 1.25
4 000651
格力电 器 2,600,655.16 0.81
5 000625
长安汽 车 2,551,878.64 0.79
6 000060
中金岭 南 2,528,279.92 0.79
7 000527
美的电 器 2,366,002.80 0.74
8 000800
一汽轿 车 2,277,291.81 0.71
9 000021
长城开 发 2,115,386.48 0.66
10 000783
长江证 券 1,807,555.23 0.56
11 000063
中兴通 讯 1,575,700.63 0.49
12 000562
宏源证 券 1,482,678.31 0.46
13 000088
盐 田 港 1,447,813.49 0.45
14 000725
京东方 Ａ 1,423,071.82 0.44
15 000333
美的集 团 1,303,008.17 0.40
16 000550
江铃汽 车 1,190,416.63 0.37
17 000728
国元证 券 1,181,433.06 0.37
18 000039
中集集 团 1,154,489.64 0.36
19 000539
粤电力 Ａ 947,417.03 0.29 第 47 页 共 52 页
20 002202
金风科 技 939,761.37 0.29
注：上 述卖 出金 额为 卖出 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） ，不 包括 相关 交 易费用 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 76,608,049.25
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 68,387,065.03
注：买入股票 成本、卖 出 股票收入均按 买卖成交 金 额（成交单价 乘以成交 数 量）填列， 不考虑相
关交易 费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比 例 大小 排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
无。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。 第 48 页 共 52 页
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 未出现 被监 管部门 立案 调查， 或 在报
告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形。
8.12.2 本 基金 投资的 前十 名股票 未超 出基金 合同 规定的 备选 股票库 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 2,614.00
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 471.48
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 3,085.48
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
8.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
8.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资股 票。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
9.1.1 本 基金 的期末 基金 份额持 有人 户数及 持 有 人结构
份额单 位： 份
持有 户均持 有的 基 持有人 结构 第 49 页 共 52 页
人户
数
( 户)
金份额
机构投 资者 个人投 资者
建信深 证基 本 面 60 交易 型
开放式 指数 证券 投资 基金
联接基 金
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
409 382,802.05 5,539,745.00 3.54% 5,026,294.00 3.21% 146,000,000.00 93.25%
9.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份）
占上市 总份 额
比例
1 中国石 化财 务有 限责 任公 司 5,449,045.00 3.48%
2 王从敏 649,871.00 0.42%
3 左伟廷 290,010.00 0.19%
4 何美兰 145,352.00 0.09%
5 倪海腾 108,971.00 0.07%
6 黄文苗 108,971.00 0.07%
7 华润深 国投 信托 有限 公司 －礼一 量
化收 益2 期 集合 资金 信托 计划
90,700.00 0.06%
8 胡珊 81,734.00 0.05%
9 郑元岳 81,189.00 0.05%
10 杨祥红 76,978.00 0.05%
11 建信深 证基 本 面 60 交易 型 开放式 指
数证券 投资 基金 联接 基金
146,000,000.00 93.25%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
截至本 报告 期末 ，基 金管 理人的 从业 人员 未持 有本 基金。
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2011 年9 月 8 日 ） 基金 份额 总额
389,232,036.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 197,566,039.00
本报告 期基 金总 申购 份额 117,000,000.00
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 158,000,000.00
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 156,566,039.00
第 50 页 共 52 页
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内， 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
我公司 于 2013 年 3 月 28 日召开 2013 年度 第一 次临 时股东 会， 会议 决定 与公 司控股 股 东 中
国建设 银行 股份 有限 公司 有关联 关系 的马 梅琴 女士 、 俞 斌先 生不 再担 任公 司 董事 ， 增 选中 国建 设
银行股 份有 限公 司提 名的 曹伟先 生和 美国 信安 金融 集团提 名的 欧阳 伯权 先生 担任公 司董 事。 公 司
已将前 述董 事任 免情 况报 告备案 至中 国证 监会 基金 部和北 京监 管局 。 公司 目 前现 有 9 名 董事 ， 其
中与控 股股 东中 国建 设银 行股份 有限 公司 有关 联关 系的董 事 为3 名 ， 符合 《 证券投 资基 金管 理 公
司管理 办法 》第 四十 一条 第三款 的监 管要 求。
2013 年 6 月 20 日 我公 司 第三届 董事 会第 十二 次 临 时会议 一致 同意 副总 经理 张延明 离职 ， 我
公司 于 2013 年 6 月 20 日 正式上 报中 国证 券投 资基 金业协 会和 北京 证监 局备 案，并 于 2013 年 6
月 21 日 获得 中国 基金 业协 会的备 案文 件。 我公 司于 2013 年 6 月 22 日 对外 公 告，张 延明 于 2013
年6 月20 日正 式离 职。
本基金 托管 人2013 年 7 月13 日发 布公 告， 根据 业 务需 要 ， 聘任 杨春 萍为 中 国民生 银行 资产
托管部 副总 经理 （主 持工 作） ， 同时 解聘 刘湣 棠中 国 民生银 行资 产托 管部 总经 理职务 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金基 金管理 人、 基金 财产 以及 基金托 管人 基金 托管 业务 的诉讼 事项 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期基 金投 资策 略未 发生改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金报告年度应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为人民币 60,000.00
元。该 会计 师事 务所 自本 基金基 金合 同生 效日 起为 本基金 提供 审计 服务 至今 。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期未 发生 公司 和董 事、 监 事和 高级 管理 人员 被中国 证监 会、 证券 业协 会、 证 券交 易 所
处罚或 公开 谴责 ，以 及被 财政、 外汇 和审 计等 部门 施以重 大处 罚的 情况 。 第 51 页 共 52 页
本报告 期内 ，本 基金 托管 人涉及 托管 业务 的高 级管 理人员 未受 到监 管部 门的 稽查和 处罚 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
光大证券 2 125,313,963.72 100.00% 113,669.29 100.00% -
注：1 、本基 金根据中 国证 监会《关于 完善证券 投资 基金交易席 位制度有 关问 题的通知》 （ 证监基
金字[2007]48 号）的规 定 及本基金管理 人的《基 金 专用交易席位 租用制度 》 ， 基金管理人制 定了
提供交 易单 元的 券商 的选 择标准 ，具 体如 下：
（1 ） 财 务状 况良 好、 经营 管理规 范、 内部 管理 制度 健全、 风险 管理 严格， 能 够满足 基金 运作 高度
保密的 要求 ，在 最近 一年 内没有 重大 违规 行为 。
（2 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要。
（3 ） 具备 较强 的研 究能 力 ，有固 定的 研究 机构 和专 门的研 究人 员， 能够 对宏 观经济 、 证 券市 场、
行业、个股、 个券等进 行 深入、全面的 研究，能 够 积极、有效地 将研究成 果 及时传递给 基金管理
人。能 够根 据基 金管 理人 所管理 基金 的特 定要 求进 行专项 研究 服务 。
（4 ） 佣金 费率 合理 。
2、 根据 以上 标准 进行 考察 后， 基金 管理 人确 定券 商 ， 与 被选 择的 券商 签订 委 托协议 ， 并报 中国 证
监会备 案及 通知 基金 托管 人。
3、本 基金 本报 告期 内无 新 增和剔 除交 易单 元。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资 的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
光大证券 - - - - - -
注：本 报告 期内 ，本 基金 租用的 证券 公司 交易 单元 未进行 其他 证券 投资 。
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 2013 年第 二季 度基 金产 品 风险评
价结果
指定报 刊和/或 公司
网站
2013 年 9 月 6 日
2 2013 年第 一季 度基 金产 品 风险评
价结果
指定报 刊和/或 公司
网站
2013 年 9 月 6 日 第 52 页 共 52 页
3 2012 年第 四季 度基 金产 品 风险评
价结果
指定报 刊和/或 公司
网站
2013 年 2 月 1 日
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 深证 基 本面 60 交 易型 开放 式指 数 证券投 资基 金设 立的 文件 ；
2 、 《深 证基 本 面60 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 基金合 同》 ；
3 、 《深 证基 本 面60 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 招募说 明书 》 ；
4 、 《深 证基 本 面60 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 托管协 议》 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
7 、报 告期 内基 金管 理人 在 指 定报 刊上 披露 的各 项公 告。
12.2 存 放地 点
基金管 理人 或基 金托 管人 处。
12.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后， 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。
建信基金管理有限责任公司
2014 年3 月27 日
